银 华中证 800 等 权重指 数增强 分级证 券投资 基金
2015 年第 3 季 度报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 银华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2015 年10 月24 日
银华中证 800 等权指数增强分 级 2015 年第 3 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2015 年 10 月22 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证 复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 银华中 证800 等 权指 数增 强分级
场内简 称 800 分级
交易代 码 161825
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 5 日
报告期 末基 金份 额总额 37,699,395.83 份
投资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金。 本基 金在 对中 证 800 等权 重指 数进
行有效 跟踪 的基 础上 ，通 过量化 投资 技术 与基 本面 分析相 结合 的方
法对目 标指 数进 行积 极的 组合管 理与 风险 控制 ，力 争实现 超越 目标
指数的 投资 收益 ，追 求基 金资产 的长 期增 值。
投资策 略
本基金 以中 证800 等 权重 指数为 目标 指数 ，在 有效 复制目 标指 数的
基础上 ，结 合量 化投 资技 术与基 本面 分析 对投 资组 合进行 积极 的管
理与风 险控 制。 本基 金在 控制投 资组 合与 业绩 比较 基准跟 踪误 差的
基础上 ，力 争获 得超 越业 绩比较 基准 的收 益。
当预期 成份 股发 生 调 整， 成份股 发生 配股 、增 发、 分红等 行为 ，以
及因基 金的 申购 和赎 回对 本基金 跟踪 中 证 800 等权 重指数 的效 果可
能带来 影响 ，导 致无 法有 效复制 和跟 踪标 的指 数时 ，基金 管理 人可
以根据 市场 情况 ，采 取合 理措施 ，在 合理 期限 内进 行适当 的处 理和
调整， 以力 争使 跟踪 误差 控制在 限定 的范 围之 内。 但因特 殊情 况 （ 比
如市场 流动 性不 足、 个别 成份股 被限 制投 资等 ）导 致本基 金无 法获
得足够 数量 的股 票时 ，基 金管理 人将 搭配 使用 其他 合理方 法（ 如买
入非成 份股 等） 进行 适当 的替代 。
本基金 所持 有的 股票 市值 和买入 、 卖 出股 指期 货合 约价值 ， 合 计 （轧
差计算 ） 占 基金 资产 的比 例为85% －95% ， 其中 投资 于股票 的资 产不银华中证 800 等权指数增强分 级 2015 年第 3 季度报告
第 3 页 共 12 页
低于基 金资 产 的 85% ，投 资于中 证800 等 权重 指数 成份股 和备 选成
份股的 资产 不低 于非 现金 资产 的80% ；每 个交 易日 日终在 扣除 股指
期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ， 应当 保持 不低 于 基金资 产净 值 5%
的现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。
业绩比 较基 准 95%× 中证800 等权 重指 数 收益率 +5% × 银 行活 期存 款 利率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，具 有较高 风险 、较 高预 期收 益的特 征， 其预
期风险 和预 期收 益水 平高 于货币 型基 金 、 债 券型 基金 与混合 型基 金 。
基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属 分 级 基 金简 称 中证 800A 中证 800B 800 分级
下属分 级基 金交 易代 码 150138 150139 161825
下属 分 级基 金报 告期 末
基金份 额总 额
4,301,518.00 份 4,301,518.00 份 29,096,359.83 份
下属分 级基 金的 风险 收
益特征
低风险 、收 益相 对稳
定。
高风险 、高 预期 收益
较高风 险 、 较 高预 期
收益。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -21,793,305.81
2.本期 利润
-31,995,140.29
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.3416
4.期末 基金 资产 净值 35,955,327.87
5.期末 基金 份额 净值 0.954
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上述 本基 金业 绩指 标不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用 ， 例 如： 基 金的 申 购、 赎 回费 等， 计 入
费用后 实际 收益 水 平 要低 于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -33.11% 3.58% -29.21% 3.67% -3.90% -0.09%
银华中证 800 等权指数增强分 级 2015 年第 3 季度报告
第 4 页 共 12 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起六 个月内 为建 仓期 ，建 仓期 结束时 本基 金的 各项
投资比 例已 达到 基金 合同 的规定 ：本 基金 所持 有的 股票市 值和 买入 、卖 出股 指期货 合约 价值 、合
计 （ 轧差 计算 ） 占基 金资 产的比 例 为85%-95% ， 其中 投资于 股票 的资 产不 低于 基金资 产 的85%，投
资于中 证800 等 权重 指数 成份股 和备 选成 份股 的资 产不低 于非 现金 资产 的 80% ；每 个交 易日 日终
在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 ， 应 当 保 持不 低于 基金 资产 净 值5%的现 金或 到期 日在
一年以 内的 政府 债券 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周毅先 生
本 基 金 的
基金经
2013 年11
月5 日
- 16 年
硕士学 位 。 曾 先后 担任 美 国普华
永道金 融服 务部 经理 、 巴 克莱银银华中证 800 等权指数增强分 级 2015 年第 3 季度报告
第 5 页 共 12 页
理 、 公 司
副总经
理 、 境 外
投 资 部 总
监 、 量 化
投 资 部 总
监 及 量 化
投资总 监
行量化分析部副总裁及巴克莱
亚太有 限公 司副 董事 等职 。2009
年9 月加 盟银 华基 金管 理 有限公
司，2010 年 6 月 21 日至 2011
年 12 月 6 日期 间 兼任 银 华沪深
300 指 数证 券投 资基 金 （LOF）基
金经理 ， 2010 年8 月5 日至2012
年 3 月 27 日 期间 兼任 银 华全球
核心优选证券投资基金基金经
理，2010 年 12 月 6 日至 2012
年 11 月 7 日 期间 兼任 银 华抗通
胀 主 题 证 券 投 资 基 金 （LOF ）基
金经理 。自 2010 年 5 月 7 日起
兼任银 华深 证100 指数 分 级证券
投资基 金基 金经 理 ， 具 有 从业资
格。国 籍： 美国 。
张凯先 生
本 基 金 的
基金经 理
2013 年11
月5 日
- 5.5 年
硕士学位。毕业于清华大学。
2009 年 7 月 加盟 银华 基 金管理
有限公 司 ， 曾 担任 公司 量 化投资
部金融工程助理分析师及基金
经理助 理职 务 ， 自2012 年11 月
14 日起 兼任 银华 中证 等权 重 90
指数分级证券投资基金基金经
理。 具有 从业 资格 。 国籍 ： 中国。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效之日 或公 司作 出决 定之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》、 《中 华人 民共和 国证 券投
资基金 法》 、《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 及其 各项实 施准 则、 《银 华中 证 800 等权 重指 数增
强分级 证券 投资 基金 》 和 其 他有 关法 律法 规的 规定, 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基
金资产,在 严格 控制 风险 的 基础上,为 基金 份额 持有 人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金 份额持 有人 利益
的行为 。本 基金 无违 法、 违规行 为。 本基 金投 资组 合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，制
定了《 公平 交易 制度 》和 《公平 交易 执行 制度 》等 ，并建 立了 健全 有效 的公 平交易 执行 体系 ，保
证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。 银华中证 800 等权指数增强分 级 2015 年第 3 季度报告
第 6 页 共 12 页
在投资 决策 环节 ，本 基金 管理人 构建 了统 一的 研究 平 台， 为旗 下所 有投 资组 合公平 地提 供研
究支持 。同 时， 在投 资决 策过程 中， 各基 金经 理、 投资经 理严 格遵 守本 基金 管理人 的各 项投 资管
理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先、 价格 优先、 比例 分配 、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后 监控 环节 ，本 基金 管理人 定期 对股 票交 易情 况进行 分析 ，并 出具 公平 交易执 行情 况分
析报告 ；另 外， 本基 金管 理人还 对公 平交 易制 度的 遵守和 相关 业务 流程 的执 行情况 进行 定期 和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有 1 次 ， 原因 是指 数型 投资 组合 投资策 略需 要， 未导
致不公 平交 易和 利益 输送 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告 期内 ，我 们运 用自 行开发 的投 资管 理系 统， 结合量 化投 资技 术和 基本 面分 析 对投 资组
合进行 积极 的管 理和 风险 控制。 报告 期内 ，A 股市 场整体 出现 大幅 度下 跌， 本基金 发生 不定 期折
算； 折算 期间 股票 仓位 因应 对巨额 申购 赎回 而变 动较 大， 且期 间所 跟踪 指数 也出 现大幅 度波 动 ， 导
致报告 期内 本基 金对 标的 指数的 跟踪 误差 有所 扩大 ，但总 体处 于合 理范 围之 内。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.954 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-33.11% ， 同 期业 绩
比较基 准收 益率 为-29.21% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在经历 过6 月底 A 股 雪崩 式下跌 后， 随着 融资 盘的 不断平 仓， 上市 公司 的停 牌避险 ，恐 慌情
绪蔓延 导致 整个 权益 市场 的流动 性一 度接 近枯 竭。 然而监 管层 的坚 决出 手迅 速稳定 住了 局面 ，上
市公司 纷纷 效应 号召 增持 股份， 有效 地防 范了 流动 性危机 转化 为金 融危 机。 在股市 去杠 杆和 政策
强势干 预的 过程 中， 投资 者心态 在极 度恐 慌与 贪婪 之间游 走不 定， 大量 资金 退出后 寻求 低风 险投
资渠道 ，伴 随而 来的 是权 益市场 出现 了巨 幅的 震荡 ，而固 定收 益市 场则 一路 走牛。 银华中证 800 等权指数增强分 级 2015 年第 3 季度报告
第 7 页 共 12 页
我们认 为， 当下 社会 财富 在进行 大类 资产 配置 时， 相对于 收益 率被 大幅 压缩 的固定 收益 市场 、
潜在回 报有 限的 房地 产市 场及蕴 含大 量信 用风 险的 借贷市 场， 股票 市场 在经 过了大 幅下 跌以 后 投
资吸引 力重 新开 始上 升。 在具体 板块 方面 ，我 们相 对更看 好能 穿越 周期 的消 费品和 具有 高成 长性
的新兴 行业 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金存 在连 续二十 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情况 ，出现 该情 况的
时间范 围 为2015 年8 月31 日至2015 年9 月 30 日。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 33,535,407.93 92.07
其中： 股票 33,535,407.93 92.07
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,853,503.47 7.83
7 其他资 产 36,650.68 0.10
8 合计 36,425,562.08 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔业 307,056.79 0.85
B 采矿业 1,705,367.48 4.74
C 制造业 17,481,701.35 48.62
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
1,363,214.70 3.79
E 建筑业 967,190.13 2.69
F 批发和 零售 业 1,820,073.14 5.06
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,323,166.29 3.68
H 住宿和 餐饮 业 140,913.60 0.39 银华中证 800 等权指数增强分 级 2015 年第 3 季度报告
第 8 页 共 12 页
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
1,622,876.14 4.51
J 金融业 1,717,767.32 4.78
K 房地产 业 1,704,139.49 4.74
L 租赁和 商务 服务 业 630,691.61 1.75
M 科学研 究和 技术 服务 业 122,676.06 0.34
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 247,561.12 0.69
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 81,006.35 0.23
R 文化、 体育 和娱 乐业 790,865.32 2.20
S 综合 246,732.46 0.69
合计 32,272,999.35 89.76
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 742,169.03 2.06
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 276,264.96 0.77
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 179,383.49 0.50
L 租赁和 商务 服务 业 64,591.10 0.18
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,262,408.58 3.51
银华中证 800 等权指数增强分 级 2015 年第 3 季度报告
第 9 页 共 12 页
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000850 华茂股 份 21,433 234,262.69 0.65
2 000688 建新矿 业 26,346 228,419.82 0.64
3 600978 宜华木 业 14,889 220,952.76 0.61
4 000566 海南海 药 6,620 198,600.00 0.55
5 600153 建发股 份 9,755 168,859.05 0.47
6 002191 劲嘉股 份 13,511 168,347.06 0.47
7 002384 东山精 密 7,366 163,672.52 0.46
8 000066 长城电 脑 14,128 156,538.24 0.44
9 600654 中安消 4,985 154,086.35 0.43
10 002219 恒康医 疗 4,002 149,034.48 0.41
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600828 成商集 团 35,972 276,264.96 0.77
2 300158 振东制 药 11,859 222,949.20 0.62
3 600641 万业企 业 29,359 179,383.49 0.50
4 002445 中南重 工 10,820 176,366.00 0.49
5 300360 炬华科 技 6,800 145,248.00 0.40
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末 未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 银华中证 800 等权指数增强分 级 2015 年第 3 季度报告
第 10 页 共 12 页
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 34,721.20
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 637.23
5 应收申 购款 1,292.25
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 36,650.68
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000850 华茂股 份 234,262.69 0.65 重大事 项
2 000688 建新矿 业 228,419.82 0.64 重大事 项
3 600978 宜华木 业 220,952.76 0.61 重大事 项
4 000566 海南海 药 198,600.00 0.55 重大事 项
5 600153 建发股 份 168,859.05 0.47 重大事 项
6 002191 劲嘉股 份 168,347.06 0.47 重大事 项
7 002384 东山精 密 163,672.52 0.46 重大事 项
8 000066 长城电 脑 156,538.24 0.44 重大事 项 银华中证 800 等权指数增强分 级 2015 年第 3 季度报告
第 11 页 共 12 页
9 600654 中安消 154,086.35 0.43 重大事 项
10 002219 恒康医 疗 149,034.48 0.41 重大事 项
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600828 成商集 团 276,264.96 0.77 重大事 项
2 300158 振东制 药 222,949.20 0.62 重大事 项
3 600641 万业企 业 179,383.49 0.50 重大事 项
4 002445 中南重 工 176,366.00 0.49 重大事 项
5 300360 炬华科 技 145,248.00 0.40 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，比 例的分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中证 800A 中证 800B 800 分级
报告期 期初 基金 份额 总额 40,546,701.00 40,546,701.00 67,248,180.72
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 25,552,142.72
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 97,483,363.36
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填 列）
-36,245,183.00 -36,245,183.00 33,779,399.75
报告期 期末 基金 份额 总额 4,301,518.00 4,301,518.00 29,096,359.83
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 和不 定期 折算 调整 份额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。 银华中证 800 等权指数增强分 级 2015 年第 3 季度报告
第 12 页 共 12 页
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国 证监 会核 准银 华中 证 800 等权 重指 数增 强分级 证券 投资 基金 募集 的文件
9.1.2 《银 华中 证 800 等 权 重指数 增强 分级 证券 投资 基金招 募说 明书 》
9.1.3 《银 华中 证 800 等 权 重指数 增强 分级 证券 投资 基金基 金合 同》
9.1.4 《银 华中 证 800 等 权 重指数 增强 分级 证券 投资 基金托 管协 议》
9.1.5 《银 华基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》
9.1.6 本基 金管 理人 业务 资格批 件和 营业 执照
9.1.7 本基 金托 管人 业务 资格批 件和 营业 执照
9.1.8 报告 期内 本基 金管 理人在 指定 媒体 上披 露的 各项公 告
9.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人或 基金 托管 人的 办公场 所。 本报 告存 放在 本基金 管理 人及
托管人 住所 ，供 公众 查阅 、复制 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费 后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.yhfund.com.cn ）查 阅。
银华基金管理有限公司
2015 年10 月24 日
