信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2015 年第三季度报 告
信诚中 证800 金融指数分 级证券投资基 金 2015 年第三季度报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银行 股份有限公司
报告送 出日期:2015 年10 月24 日
信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2015 年第三季度报 告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2015 年10 月23 日复 核了 本报 告中 的
财务指 标、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚中 证800 金 融指 数分 级
场内简 称 信诚金 融
基金主 代码 165521
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年12 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,066,717,384.84 份
投资目 标 本基金进行数量化指数投资, 通过严谨的数量化管理和投资纪律约
束,实现对 中证 800 金融 指数的有效 跟踪,为 投资者 提供一个有 效的
投资工 具。
投资策 略 本基金原 则上采用 完全复 制法跟踪 指数,即 原则上按 照标的指 数中成
份股组成 及其权重 构建股 票投资组 合,并根 据标的指 数成份股 及其权
重的变化 进行相应 调整,力 争保持基 金净值收 益率与 业绩比较 基准之
间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过0.35%, 年跟 踪 误差不 超 过 4% 。
基金管 理人可 运用股指 期货,以提 高投资效 率更好 地达到本基 金的
投资目标 。本基金 在股指 期货投资 中将根据 风险管 理的原则, 以套期
保值为目 的,在风 险可控的 前提下,本 着谨慎 原则,参 与股指期 货的投
资,以管理 投资组 合的系统 性风险,改 善组合 的风险 收 益特性。 此外,
本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有
效的现 金管 理, 如预 期大 额 申购赎 回 、 大 量分 红等,以 及对冲 因其 他原
因导致 无法 有效 跟踪 标的 指数的 风险 。
业绩比 较基 准 95%× 中证800 金融 价格 指 数收益 率 +5 %× 金融 同业 存 款利率 。
风险收 益特 征 本基金为 跟踪指数 的股票 型基金,具 有较高 预期风险 、较高预 期收益
的特征,其 预期风 险和预期 收益高于 货币市场 基金、 债券型基 金和混
合型基 金。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚中 证800 金 融指 数
分级 A
信诚中 证800 金 融指 数
分级B
信诚中 证800 金融
指数分 级
下属 分 级基 金的 场内 简称 金融 A 金融B 信诚金 融
下属 分 级基 金的 交易 代码 150157 150158 165521
报告期 末下 属 分 级基 金的 份额总 额
1,434,653,983.00 份 1,434,653,984.00 份
197,409,417.84
份
下属 分 级基 金的 风险 收益 特征 金融A 份额 具有 预期 风 金融B 份额 具有 预期 风 本基金 为跟 踪指信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2015 年第三季度报 告
险、 预 期收 益较 低的 特
征
险、 预 期收 益较 高的 特
征。
数的股 票型 基金,
具有较 高预 期风
险、 较高 预期 收益
的特征,其 预期 风
险和预 期收 益高
于货币 市场 基金 、
债券型 基金 和混
合型基 金。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2015 年7 月1 日至 2015 年9 月30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 -100,203,103.01
2. 本期 利润 -1,885,363,042.98
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.3221
4. 期末 基金 资产 净值 2,647,304,315.24
5. 期末 基金 份额 净值 0.863
注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1
本报告期基金份额 净值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -26.55% 3.04% -25.93% 3.08% -0.62% -0.04%
3.2.2
自基金合同生效以 来基金 累计净值增长 率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2015 年第三季度报 告
注:本 基金 建仓 日自2013 年 12 月20 日至 2014 年6 月 20 日,建 仓日 结束 时资 产配置 比例 符合 本基 金
基金合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨旭
本基金 基金 经
理,兼 任信 诚
沪深300 指数
分级基 金、 信
诚中 证500 指
数分级 基金 、
信诚中 证800
医药指 数分 级
基金、 信诚 中
证800 有色 指
数分级 基金 及
信诚中 证TMT
产业主 题指 数
分级基 金、 信
诚中证 信息 安
全指数 分级 基
2015 年1 月
15 日
- 3
数学金 融硕 士 、 运 筹管 理 学硕士 、 纽约 大
学化学 硕士 。 曾 担任 美国 对 冲基金Robust
methods 公 司数 量分 析师 ， 华尔街 对冲 基
金 WSFA Group 公 司助 理基 金经理 ，该 基
金为股 票多 空型 对冲 基金 。2012 年 8 月
加 入 信 诚 基 金 ， 曾 分 别 担 任 助 理 投 资 经
理、 专户 投资 经理 。 现 任信 诚中 证 500 指
数 分 级基 金、 信诚 沪深 300 指 数分 级基
金、 信诚 中证800 医药 指 数分级 基金 、 信
诚中 证800 有色 指数 分级 基金 、 信 诚中 证
800 金 融指 数分 级基 金 、 信 诚中 证 TMT 产
业主题 指数 分级 基金 、 信诚 中证信 息安 全
指数分 级基 金 、 信 诚中 证智 能家居 指数 分
级 基 金 、 信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 基
金、 信诚 新旺 回报 灵活 配 置混合 基金 、 信
诚 中 证 基 建 工 程 指 数 分 级 基 金 的 基 金 经信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2015 年第三季度报 告
金、信 诚中 证
智能家 居指 数
分级基 金、 信
诚新选 回报 灵
活配置 混合 基
金、信 诚新 旺
回报灵 活配 置
混合基 金、 信
诚中证 基建 工
程指数 分级 基
金的基 金经 理
理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据 本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 中
证 800 金融 指数 分级 证券 投资基 金基 金合 同》 、 《信 诚中 证 800 金融 指数 分级 证券投 资基 金招 募说 明书 》 的
约定, 本着 诚实 信用 、勤 勉 尽职的 原则 管理 和运 用基 金财产 。本 基金 管理 人通 过不断 完善 法人 治理 结构 和
内部控 制制 度, 加强 内部 管 理, 规 范基 金运 作。 本报 告 期内, 基金 运作 合法 合规, 没有发 生损 害基 金份 额持 有
人利益 的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1
公平 交易 制度 的执 行情 况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管理 制度 》, 公 司采取 了一 系列 的行 动实 际落实 公平 交易 管理 的各 项要求 。各 部门 在公 平交 易
执行中 各司 其职,投 资研 究 前端不 断完 善研 究方 法和 投资决 策流 程, 确保 各投 资 组合享 有公 平的 投资 决策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现 有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2
异常 交易 行为 的专 项说 明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报 告
期内, 未出 现参 与交 易所 公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量 5% 的交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和 运作分析
三季度,全 球资 金都 降低 在 股票市 场的 配置,美 国预 期 进入加 息周 期, 叠加 美元 对 新兴市 场货 币升 值导
致热钱 流出 新兴 市场,市 场 担心全 球经 济失 去增 长动 力。 在三 季度 开始, 市场 依 然在去 杠杆 的过 程, 由于 市
场下跌,引 发的 一系 列融 资 盘强行 平仓 。 但8 月 下旬, 股票市 场开 始震 荡, 成交 量 下降。 一方 面资 金宽 松, 整
体资本 市场 处于 缺资 产时 期,资 金没 有去 处; 另一 方 面,股 市估 值有 较大 修正, 配资也 有序 的清 理, 政策 方
面有稳 定股 市的 倾向,导致从 8 月 底开 始市 场处 于弱 平衡状 态。
在本报 告期 内, 我们 继续 利 用自行 开发 的量 化分 层抽 样技术,在 震荡 市场 环境 及 处理每 日申 购赎 回现
金流中,有 效地 管理 跟踪 误 差。
展望四 季度,我 们认 为经 过 三季度 的市 场调 整, 一方 面 部分板 块与 股票 估值 开始 合理, 叠加 高收 益资 产
缺失的 状况 并无 改变,另 一 方面, 政府 出台 一系 列稳 增 长政策,资 金宽 裕,加 上美 联储再 次议 息要 在12 月, 所
以当政 策出 现窗 口期 这段 时间,A 股 出现 博弈 机会 。 但整 体上 权益 市场 仍然 没 有超跌 到可 以吸 引大 量长 期
投资者 持有 的位 置。 场内 杠杆下 降趋 势并 无明 显改 变, 4 季度 出现 反弹 后的 继续寻 底的 概率 较大 。但 从更信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2015 年第三季度报 告
长时期,经 济仍 是以 投资 转 向消费 与创 新的 方向,IPO 重启, 养老 金入 市,改 革与 转型需 要 活 跃的 资本 市场,
所以对 于权 益市 场长 期并 不悲观 。 但 从 2011 年 股指 期货推 出开 启的 金融 创新 的趋势, 已 经开 始转 变。 未 来
仍看好 能反 映经 济转 型的 方向如 互联 网, 消费, 新能 源等相 关板 块。
4.5 报告期内基金的业 绩 表现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值增长 率为-26.55%, 同期 比较基 准收 益率 为-25.93%, 基金 落后 业绩 比较 基
准 0.62% 。
4.6 报告 期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金资 产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投资 2,473,507,161.82 92.80
其中： 股票 2,473,507,161.82 92.80
2 固定收 益投资 80,416,000.00 3.02
其中： 债券 80,416,000.00 3.02
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 105,557,667.99 3.96
7 其他资 产 5,949,083.83 0.22
8 合计 2,665,429,913.64 100.00
5.2 报告 期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1
指数 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 2,473,507,161.82 93.43
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2015 年第三季度报 告
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,473,507,161.82 93.43
5.2.2
积极 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
5.3 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的股票投资明细
5.3.1
报告 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 9,211,377 275,051,717.22 10.39
2 600036 招商银 行 14,305,205 254,203,492.85 9.60
3 600016 民生银 行 25,615,788 216,453,408.60 8.18
4 600000 浦发银 行 9,701,488 161,335,745.44 6.09
5 601166 兴业银 行 9,908,927 144,273,977.12 5.45
6 601328 交通银 行 17,011,592 103,430,479.36 3.91
7 600030 中信证 券 6,692,866 90,889,120.28 3.43
8 601398 工商银 行 21,033,326 90,863,968.32 3.43
9 600837 海通证 券 6,881,003 87,732,788.25 3.31
10 601169 北京银 行 8,787,556 75,660,857.16 2.86
5.3.2
报告 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,416,000.00 3.04
其中： 政策 性金 融债 80,416,000.00 3.04
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 80,416,000.00 3.04
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%） 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2015 年第三季度报 告
1 150307 15 进出 07 800,000 80,416,000.00 3.04
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述一 只债 券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1
报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 持仓 和损 益明 细
按照股 指期 货每 日无 负债 结算的 结算 规则 、 《 基金 股指期 货投 资会 计业 务核 算细则(试行) 》 及 《 企业
会计准 则- 金融 工具 列报 》 的相关 规定 ,“ 其他 衍生 工 具- 股 指期 货投 资 ” 与“ 证 券清算 款- 股指 期货 每日 无
负债结 算暂 收暂 付款 ”, 符 合金融 资产 与金 融负 债相 抵销的 条件,故将 “ 其他 衍 生工具-股 指期 货投 资 ” 的
期末公 允价 值以 抵销 后的 净额列 报, 净额 为零 。本 基 金本报 告期 内未 进行 股指 期货投 资。
5.9.2
本基 金投 资股 指期 货的 投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的 投资,
以管理 投 资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲特 殊情 况
下的流 动性 风险 以进 行有 效的现 金管 理, 以及 对冲 因 其他原 因导 致无 法有 效跟 踪标的 指数 的风 险。
本基金 本报 告期 内, 股指 期 货投资 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资.
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基 金投 资范 围不 包括 国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 中信证 券于2015 年1 月 16 日因 存在 违规 为到 期融 资融券 合约 展期 问题,公 司 被中国 证监 会采 取暂
停新开 融资 融券 客户 信用 账户 3 个月 的行 政监 管措 施( 《 中国 证监 会公 开通 报2014 年第 四季 度证 券公 司 融
资类业 务现 场检 查情 况》) 。
对 中信证券 的投资 决策程序 的说明:本基 金管理人 长期 跟踪研究 该股票,我们 认为,该处 罚事项 未对中
信证券 的长 期企 业经 营和 投资价 值产 生实 质性 影响 。此外, 信诚 800 金融 是 指数型 基金,对 于中 信证 券 的
投 资是按照 指数成分 和权重 进行相应 配置。我 们对该 证券的投 资严格执 行内部 投资决策 流程, 符合法 律法
规和公 司制 度的 规定 。
5.11.2 海通证 券 于2015 年1 月 16 日因 存在 违规 为到 期融 资融券 合约 展期 问题,公 司 被中国 证监 会采 取暂
停新开 融资 融券 客户 信用 账户 3 个月 的行 政监 管措 施( 《 中国 证监 会公 开通 报2014 年第 四季 度证 券公 司 融
资类业 务现 场检 查情 况》) 。 又 因涉 嫌未 按规定 审查 、 了 解客 户真 实身份 违法 违规, 于 2015 年 9 月 10 日收
到中国 证券 监督 管理 委员 会行政 处罚 事先 告知 书( 处 罚字[2015]73 号)。
对 海通证券 的投资 决策程序 的说明:本基 金管理人 长期 跟踪研究 该股票,我们 认为,上述 处罚事 项未对
海通证 券的 长期 企业 经营 和投资 价值 产生 实质 性 影 响。 此外, 信诚800 金融 是 指 数型 基金,对 于海 通证 券 的
投 资是按照 指数成分 和权重 进行相应 配置。我 们对该 证券的投 资严格执 行内部 投资决策 流程, 符合法 律法
规和公 司制 度的 规定 。
除 此 之 外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2015 年第三季度报 告
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
5.11.3
本基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。
5.11.4
其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 4,348,754.73
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,536,932.59
5 应收申 购款 63,396.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,949,083.83
5.11.5
报告 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.6
报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明
5.11.6.1 报告期 末 指 数投 资 前 十 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6.2 报告期 末 积 极投 资 前 五 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
5.11.7
投资 组合 报告 附注 的其 他 文字描 述部 分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位 ：份
项目
信诚中 证800 金 融指
数分 级A
信诚中 证800 金 融指
数分 级B
信诚中 证 800 金 融指
数分级
报告期 期初 基金 份额 总额 5,223,152,972.00 5,223,152,973.00 451,657,154.15
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 190,236,425.28
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 8,021,482,139.59
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份
额减少 以“-” 填列 ）
-3,788,498,989.00 -3,788,498,989.00 7,576,997,978.00
报告期 期末 基金 份额 总额 1,434,653,983.00 1,434,653,984.00 197,409,417.84
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 。
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资投 资本 基金 。
信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2015 年第三季度报 告
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、信 诚中 证 800 金 融指 数 分级证 券投 资基 金相 关批 准文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚中 证 800 金 融指 数 分级证 券投 资基 金基 金合 同
4、信 诚中 证 800 金 融指 数 分级证 券投 资基 金招 募说 明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
9.2 存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚 基金 管理 有限 公司
2015 年10 月 24 日
