信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2015 年第三季度报 告
信诚中 证信息安全指数分 级证券投资基 金 2015 年第三季度报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国银行股份 有限公司
报告送 出日期:2015 年10 月24 日
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2015 年第三季度报 告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2015 年10 月23 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚中 证信 息安 全指 数分 级
场内简 称 信息安 全
基金主 代码 165523
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月26 日
报告期 末基 金份 额总 额 362,283,706.48 份
投资目 标 本基金进行数量化指数投资, 通过严谨的数量化管理和投资纪律约
束, 实 现 对 中 证 信 息 安 全 主 题 指 数 的 有 效 跟 踪, 为 投 资 者 提 供 一 个 有
效的投 资工 具。
投资策 略 本基金原 则上采用 完全复 制法跟踪 指数,即 原则上按 照标的指 数中成
份股组成 及其权重 构建股 票投资组 合,并根 据标的指 数成份股 及其权
重的变化 进行相应 调整,力 争保持基 金净值收 益率与 业绩比较 基准之
间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过0.35%, 年跟 踪 误差不 超 过 4% 。
基金管理 人可运用 股指期 货,以提高 投资效 率更好地 达到本基 金的投
资目标。 本基金在 股指期 货投资中 将根据风 险管理 的原则,以 套期保
值为目的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投
资,以管理 投资组 合的系统 性风险,改 善组合 的风险 收 益特性。 此外,
本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有
效的现 金管 理, 如预 期大 额 申购赎 回 、 大 量分 红等,以 及对冲 因其 他原
因导致 无法 有效 跟踪 标的 指数的 风险 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 信息 安全 主题 指 数收益 率 +5 %× 金融 同业 存 款利率
风险收 益特 征 本基金为 跟踪指数 的股票 型基金,具 有较高 预期风险 、较高预 期收益
的特征,其 预期风 险和预期 收益高于 货币市场 基金、 债券型基 金和混
合型基 金。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚中 证信 息安 全指
数分 级 A
信诚中 证信 息安 全指
数分 级B
信诚中 证信 息安
全指数 分级
下属 分 级基 金的 场内 简称 信息 安 A 信息 安B 信息安 全
下属 分 级基 金的 交易 代码 150309 150310 165523
报告期 末下 属 分 级基 金的 份额总 额
15,608,824.00 份 15,608,824.00 份
331,066,058.48
份
下属 分 级基 金的 风险 收益 特征 信息 安A 份 额具 有预 期 信息 安B 份 额具 有预 期 本基金 为跟 踪指信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2015 年第三季度报 告
风险、 预期 收益 较低 的
特征
风险、 预期 收益 较高 的
特征
数的股 票型 基金,
具有较 高预 期风
险、 较高 预期 收益
的特征,其 预期 风
险和预 期收 益高
于货币 市场 基金 、
债券型 基金 和混
合型基 金。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2015 年7 月1 日至 2015 年9 月30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 -182,677,080.79
2. 本期 利润 -278,371,716.60
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.4674
4. 期末 基金 资产 净值 364,714,719.01
5. 期末 基金 份额 净值 1.007
3.2 基金净值表现
3.2.1
本报告期基金份额 净值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -37.32% 3.60% -32.06% 4.29% -5.26% -0.69%
3.2.2
自基金合同生效以 来基金 累计净值增长 率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2015 年第三季度报 告
注: 1. 基金 合同 生效 起至 本报告 期末 不满 一年( 本 基 金合同 生效 日 为2015 年6 月26 日)。
2. 本基 金建 仓期 自2015 年6 月 26 日至 2015 年12 月 26 日,截 至本 报告 期 末,本 基金 尚处 于建 仓
期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨旭
本基金 基金 经
理,兼 任信 诚沪
深300 指数 分级
基金、 信诚 中证
500 指 数分 级基
金、信 诚中 证
800 医 药指 数分
级基金 、信 诚中
证800 有色 指数
分级基 金、 信诚
中证800 金 融指
数分级 基金 、信
诚中 证TMT 产业
主题指 数分 级基
金、信 诚中 证智
能家居 指数 分级
基金、 信诚 新选
回报灵 活配 置混
合基金 、信 诚新
旺回报 灵活 配置
混合基 金、 信诚
中证基 建工 程指
数分级 基金 的基
金经理
2015 年6 月
26 日
- 3
数学金融硕士、运筹管理学硕士、
纽约大学化学硕士。曾担任美国对
冲基 金Robust methods 公 司数量 分
析师， 华尔 街对 冲基 金 WSFA Group
公司助理基金经理，该基金为股票
多空型 对冲 基金 。2012 年 8 月加 入
信诚基金，曾分别担任助理投资经
理、专户投资经理。现任信诚中证
500 指 数分 级基 金、 信诚 沪 深 300 指
数分级 基金 、信 诚中 证 800 医药 指
数分级 基金 、信 诚中 证 800 有色 指
数分级 基金 、信 诚中 证 800 金融 指
数分级 基金 、信 诚中 证 TMT 产业 主
题指数分级基金、信诚中证信息安
全指数分级基金、信诚中证智能家
居指数分级基金、信 诚 新 选 回 报 灵
活配置混合基金、信诚新旺回报灵
活配置混合基金、信诚中证基建工
程指数 分级 基金 的基 金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据 本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 中
证信息 安全 指数 分级 证券 投资基 金基 金合 同》 、 《信 诚中证 信息 安全 指数 分级 证券投 资基 金招 募说 明书 》 的
约定, 本着 诚实 信用 、勤 勉 尽职的 原则 管理 和运 用基 金财产 。本 基金 管理 人通 过不断 完善 法人 治理 结构 和信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2015 年第三季度报 告
内部控 制制 度, 加强 内部 管 理, 规 范基 金运 作。 本报 告 期内, 基金 运作 合法 合规, 没有发 生损 害基 金份 额持 有
人利益 的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1
公平 交易 制度 的执 行情 况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管理 制度 》, 公 司采取 了一 系列 的行 动实 际落实 公平 交易 管理 的各 项要求 。各 部门 在公 平交 易
执行中 各司 其职,投 资研 究 前端不 断完 善研 究方 法和 投资决 策流 程, 确保 各投 资 组合享 有公 平的 投资 决策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现 有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2
异常 交易 行为 的专 项说 明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报 告
期内, 未出 现参 与交 易所 公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量 5% 的交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和 运作分析
三季度,全 球资 金都 降低 在 股票市 场的 配置,美 国预 期 进入加 息周 期, 叠加 美元 对 新兴市 场货 币升 值导
致热钱 流出 新兴 市场,市 场 担心全 球经 济失 去增 长动 力。 在三 季度 开始, 市场 依 然在去 杠杆 的过 程, 由于 市
场下跌,引 发的 一系 列融 资 盘强 行 平仓 。 但8 月 下旬, 股票市 场开 始震 荡, 成交 量 下降。 一方 面资 金宽 松, 整
体资本 市场 处于 缺资 产时 期,资 金没 有去 处; 另一 方 面,股 市估 值有 较大 修正, 配资也 有序 的清 理, 政策 方
面有稳 定股 市的 倾向,导致从 8 月 底开 始市 场处 于弱 平衡状 态。
信诚中 证信 息安 全 于2015 年 6 月 26 日成 立,截 至本 报告期 末该 基金 仍处 于建 仓期。
展望四 季度,我 们认 为经 过 三季度 的市 场调 整, 一方 面 部分板 块与 股票 估值 开始 合理, 叠加 高收 益资 产
缺失的 状况 并无 改变,另 一 方面, 政府 出台 一系 列稳 增 长政策,资 金宽 裕,加 上美 联储再 次议 息要 在12 月, 所
以当政 策出 现窗 口期 这段 时间,A 股 出现 博弈 机会 。 但整 体上 权益 市场 仍然 没 有超跌 到可 以吸 引大 量长 期
投资者 持有 的位 置。 场内 杠杆下 降趋 势并 无明 显改 变, 4 季度 出现 反弹 后的 继续寻 底的 概率 较大 。但 从更
长时期,经 济仍 是以 投资 转 向消费 与创 新的 方向,IPO 重启, 养老 金入 市,改 革与 转型需 要活 跃的 资本 市场,
所以对 于权 益市 场长 期并 不悲观 。 但 从 2011 年股 指 期货推 出开 启的 金融 创新 的趋势, 已 经开 始转 变。 未 来
仍看好 能反 映经 济转 型的 方向如 互联 网, 消费, 新能 源等相 关板 块。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值增长 率为-37.32%, 同期 业绩比 较基 准收 益率 为-32.06%, 基金 落后 业绩 比
较基 准 5.26%
4.6 报告 期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金资 产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投资 184,817,091.18 50.11
其中： 股票 184,817,091.18 50.11
2 固定收 益投资 10,019,000.00 2.72
其中： 债券 10,019,000.00 2.72 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2015 年第三季度报 告
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 173,390,067.64 47.01
7 其他资 产 624,734.69 0.17
8 合计 368,850,893.51 100.00
5.2 报告 期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1
指数 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 89,521,516.81 24.55
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 95,295,574.37 26.13
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 184,817,091.18 50.67
5.2.2
积极 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
5.3 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的股票投资明细
5.3.1
报告 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000063 中兴通 讯 610,027 9,516,421.20 2.61
2 600446 金证股 份 302,250 7,680,172.50 2.11
3 300017 网宿科 技 126,410 6,663,071.10 1.83 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2015 年第三季度报 告
4 600100 同方股 份 460,000 6,614,800.00 1.81
5 002230 科大讯 飞 232,800 6,239,040.00 1.71
6 600804 鹏博士 288,200 6,204,946.00 1.70
7 600570 恒生电 子 127,900 5,586,672.00 1.53
8 600118 中国卫 星 153,139 5,479,313.42 1.50
9 002465 海格通 信 388,566 4,961,987.82 1.36
10 300010 立思辰 265,980 4,620,072.60 1.27
5.3.2
报告 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 10,019,000.00 2.75
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 10,019,000.00 2.75
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 019509 15 国债 09 100,000 10,019,000.00 2.75
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券.
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1
报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 初及 报告 期内均 未持 有股 指期 货投 资。
5.9.2
本基 金投 资股 指期 货的 投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的 投资,
以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲特 殊情 况
下的流 动性 风险 以进 行有 效的现 金管 理, 如预 期大 额 申购赎 回 、 大 量分 红等, 以 及对冲 因其 他原 因导 致无 法
有效跟 踪标 的指 数的 风险 。 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2015 年第三季度报 告
基 金管理人 将建立 股指期货 交易决策 部门或 小组, 授权 特定的管 理人员 负责股指 期货的投 资审批 事项,
同时针 对股 指期 货交 易制 定投资 决策 流程 和风 险控 制等 制 度并 报董 事会 批准 。此外,基 金管 理人 还将 做 好
培训和 准备 工作 。
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基 金投 资范 围不 包括 国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基 金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体均 没有 被监 管部门 立案 调查, 或在 报告 编制日 前一 年内 受到
公开谴 责、 处罚 。
5.11.2
本基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。
5.11.3
其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 433,373.94
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 136,375.40
5 应收申 购款 22,892.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 32,092.80
8 其他 -
9 合计 624,734.69
5.11.4
报告 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5
报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明
5.11.5.1 报告期 末 指 数投 资 前 十 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（%）
流通受 限情 况说 明
1 600446 金证股 份 9,516,421.20 2.61 筹划重 大资 产重 组
2 300010 立思辰 4,620,072.60 1.27 筹划重 大资 产重 组
5.11.5.2 报告期 末 积 极投 资 前 五 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
5.11.6
投资 组合 报告 附注 的其 他 文字描 述部 分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2015 年第三季度报 告
单位 ：份
项目
信诚中 证信 息安 全指
数分 级A
信诚中 证信 息安 全指
数分 级B
信诚中 证信 息安 全指
数分级
报告期 期初 基金 份额 总额 63,570,159.00 63,570,159.00 585,790,583.63
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 276,310,508.71
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 379,332,672.43
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份
额减少 以“-” 填列 ）
-47,961,335.00 -47,961,335.00 -151,702,361.43
报告期 期末 基金 份额 总额 15,608,824.00 15,608,824.00 331,066,058.48
注：1. 拆分 变动 份额 为本 基金三 级份 额之 间的 配对 转换及 基金 份额 折算 变动 份额。
2. 根据 《信 诚中 证信 息安全 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《信 信诚 中证信 息安 全指 数分 级证
券投资 基金 办理 不定 期份 额折算 业务 的公 告 》 及 深 圳证券 交易 所和 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 相关
业务规 定, 基金 管理 人信 诚 基金管 理有 限公 司 于2015 年8 月 27 日(折 算基 准日) 对本基 金进 行了 基金 份额
不定期 份额 折算 。 报 告期 期间基 金拆 分变 动份 额中 包含经 份额 折算 变动 的份 额。 其 中减 少信 诚中 证信 息安
全指数 分 级 160,129,535.43 份, 减少 信诚 中证 信息 安 全指 数分 级 A 43,747,748.00 份, 减少 信诚 中证 信 息
安全指 数分 级 B 43,747,748.00 份。
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、信 诚中 证信 息安 全指 数 分级证 券投 资基 金相 关批 准文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚中 证信 息安 全指 数 分级证 券投 资基 金基 金合 同
4、信 诚中 证信 息安 全指 数 分级证 券投 资基 金招 募说 明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
9.2 存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2015 年第三季度报 告
信诚 基金 管理 有限 公司
2015 年10 月 24 日
