信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2015 年第三季度报告
信诚中 证500 指数分级证 券投资基金2015 年第三季度报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银行 股份有限公司
报告送 出日期:2015 年10 月24 日
信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2015 年第三季度报告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2015 年10 月23 日复 核了 本报 告中 的
财务指 标、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚中 证500 指 数分 级
场内简 称 信诚 500
基金主 代码 165511
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年2 月11 日
报告期 末基 金份 额总 额 531,198,819.89 份
投资目 标 本基金进行数量化指数投资, 通过严谨的数量化管理和投资纪律约
束,实 现对 中证500 指数 的 有效跟 踪, 为投 资者 提供 一 个投资 中证500
指数的 有效 工具 。
投资策 略 本 基 金 采 用 数 量 化 指 数 投 资 方 法, 按 照 成 份 股 在 中 证 500 指 数 中 的
基 准 权 重 为 基 础, 以 抽 样 复 制 的 策 略 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并 根 据 标
的指数成 份股及其 权重的 变化进行 相应调整,力争保 持基金净 值收益
率与业绩比 较基准 之间的 日均跟踪偏 离度的 绝对值 不超过 0.35%, 年
跟踪误 差不 超 过4% 。
基金管理 人可运用 股指期 货,以提高 投资效 率更好地 达到本基 金的投
资目标。 本基金在 股指期 货投资中 将根据风 险管理 的原则,以 套期保
值为目的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投
资,以管理 投资组 合的系统 性风险,改 善组合 的风险 收 益特性。 此 外,
本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有
效的现金 管理,以 及对冲因 其他原因 导致无法 有效跟 踪标的指 数的风
险。
业绩比 较基 准 95%× 中证500 指数 收益 率 +5%× 金融 同业 存款 利率
风险收 益特 征 本基金为 跟踪指数 的股票 型基金,具 有较高 风险、较 高预期收 益的特
征,其预期 风险和 预期收益 高于货币 市场基金 、债券 型基金和 混合型
基金。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚中 证500 指 数分 级
A
信诚中 证500 指 数分 级
B
信诚中 证500 指数
分级
下属 分 级基 金的 场内 简称 中证 500A 中证 500B 信诚500
下属 分 级基 金的 交易 代码 150028 150029 165511
报告期 末下 属 分 级基 金的 份额总 额
88,452,088.00 份 132,678,133.00 份
310,068,598.89
份 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2015 年第三季度报告
下属 分 级基 金的 风险 收益 特征
信诚中 证500 A 份额 具
有低风 险、 收益 相对 稳
定的特 征
信诚中 证500 B 份额 具
有高风 险、 高预 期收 益
的特征
本基金 为跟 踪指
数的股 票型 基金,
具有较 高风 险 、 较
高预期 收益 的特
征,其 预期 风险 和
预期收 益高 于货
币市场 基金 、 债券
型基金 和混 合型
基金
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2015 年7 月1 日至 2015 年9 月30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 -296,015,703.98
2. 本期 利润 -501,929,664.65
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.2737
4. 期末 基金 资产 净值 573,586,273.60
5. 期末 基金 份额 净值 1.080
注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1
本报告期基金份额 净值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -31.54% 4.13% -29.76% 3.82% -1.78% 0.31%
3.2.2
自基金合同生效以 来基金 累计净值增长 率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2015 年第三季度报告
注: 本 基金 建仓 期 自2011 年2 月11 日至2011 年8 月 10 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基 金
基金合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨旭
本基金 基金 经
理, 兼 任信 诚
沪深300 指数
分级基 金、 信
诚中 证800 医
药指数 分级 基
金、信 诚中 证
800 有 色指 数
分级基 金、 信
诚中 证800 金
融指数 分级 基
金、信 诚中 证
TMT 产 业主 题
指数分 级基
金、信 诚中 证
信息安 全指 数
2015 年1 月
15 日
- 3
数学金 融硕 士 、 运 筹管 理 学硕士 、 纽约 大
学化学 硕士 。 曾 担任 美国 对 冲基金Robust
methods 公 司数 量分 析师 ， 华尔街 对冲 基
金 WSFA Group 公 司助 理基 金经理 ，该 基
金为股 票多 空型 对冲 基金 。2012 年 8 月
加 入 信 诚 基 金 ， 曾 分 别 担 任 助 理 投 资 经
理、 专户 投资 经理 。 现 任信 诚中 证 500 指
数 分 级基 金、 信诚 沪深 300 指 数分 级基
金、 信诚 中证800 医药 指 数分级 基金 、 信
诚中 证800 有色 指数 分级 基金 、 信 诚中 证
800 金 融指 数分 级基 金 、 信 诚中 证 TMT 产
业主题 指数 分级 基金 、 信诚 中证信 息安 全
指数分 级基 金 、 信 诚中 证智 能家居 指数 分
级 基 金 、 信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 基
金、 信诚 新旺 回报 灵活 配 置混合 基金 、 信
诚 中 证 基 建 工 程 指 数 分 级 基 金 的 基 金 经信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2015 年第三季度报告
分级基 金、 信
诚中证 智能 家
居指数 分级 基
金、信 诚新 选
回报灵 活配 置
混合基 金、 信
诚新旺 回报 灵
活配置 混合 基
金、信 诚中 证
基建工 程指 数
分级基 金的 基
金经理
理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据 本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 中
证 500 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《信 诚中 证500 指数 分级 证券 投资 基金招 募说 明书 》的 约定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内部 控制
制度, 加强 内部 管理, 规范 基金运 作 。 本 报告 期内, 基 金运作 合法 合规,没 有发 生 损害基 金份 额持 有人 利益 的
行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1
公平 交易 制度 的执 行情 况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管理 制度 》, 公 司采取 了一 系列 的行 动实 际落实 公平 交易 管理 的各 项要求 。各 部门 在公 平交 易
执行中 各司 其职,投 资研 究 前端不 断完 善研 究方 法和 投资决 策流 程, 确保 各投 资 组合享 有公 平的 投资 决策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现 有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2
异常 交易 行为 的专 项说 明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报 告
期内, 未出 现参 与交 易所 公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量 5% 的交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和 运作分析
三季度,全 球资 金都 降低 在 股票市 场的 配置,美 国预 期 进入加 息周 期, 叠加 美元 对 新兴市 场货 币升 值导
致热钱 流出 新兴 市场,市 场 担心全 球经 济失 去增 长动 力。 在三 季度 开始, 市场 依 然在去 杠杆 的过 程, 由于 市
场下跌,引 发的 一系 列融 资 盘强行 平仓 。 但8 月 下旬, 股票市 场开 始震 荡, 成交 量 下降。 一方 面资 金宽 松, 整
体资本 市场 处于 缺资 产时 期,资 金没 有去 处; 另一 方 面,股 市估 值有 较大 修正, 配资也 有序 的清 理, 政策 方
面有稳 定股 市的 倾向,导致从 8 月 底开 始市 场处 于弱 平衡状 态。
在本报 告期 内, 我们 继续 利 用自行 开发 的量 化分 层抽 样技术,在 震荡 市场 环境 及 处理每 日申 购赎 回现
金流中,有 效地 管理 跟踪 误 差。
展望四 季度,我 们认 为经 过 三季度 的市 场调 整, 一方 面 部分板 块与 股票 估值 开始 合理, 叠加 高收 益资 产
缺失的 状况 并无 改变,另 一 方面, 政府 出台 一系 列稳 增 长政策,资 金宽 裕,加 上美 联储再 次议 息要 在12 月, 所
以当政 策出 现窗 口期 这段 时间,A 股 出现 博弈 机会 。 但整 体上 权益 市场 仍然 没 有超跌 到可 以吸 引大 量长 期信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2015 年第三季度报告
投资者 持有 的位 置。 场内 杠杆下 降趋 势并 无明 显改 变, 4 季度 出现 反弹 后的 继续寻 底的 概率 较大 。但 从更
长时期,经 济仍 是以 投资 转 向消费 与创 新的 方向,IPO 重启, 养老 金入 市,改 革与 转型需 要 活 跃的 资本 市场,
所以对 于权 益市 场长 期并 不悲观 。 但 从 2011 年 股指 期货推 出开 启的 金融 创新 的趋势, 已 经开 始转 变。 未 来
仍看好 能反 映经 济转 型的 方向如 互联 网, 消费, 新能 源等相 关板 块。
4.5 报告期内基金的业 绩 表现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值增长 率为-31.54%, 同期 业绩比 较基 准收 益率 为-29.76%, 基金 落后 业绩 比
较基 准 1.78%
4.6 报告 期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金资 产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投资 524,083,815.11 88.94
其中： 股票 524,083,815.11 88.94
2 固定收 益投资 10,022,000.00 1.70
其中： 债券 10,022,000.00 1.70
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 52,799,293.95 8.96
7 其他资 产 2,339,836.45 0.40
8 合计 589,244,945.51 100.00
5.2 报告 期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1
指数 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 5,536,856.30 0.97
B 采矿业 14,289,661.16 2.49
C 制造业 312,398,730.99 54.46
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 17,715,030.96 3.09
E 建筑业 12,443,726.23 2.17
F 批发和 零售 业 37,004,666.18 6.45
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 20,834,736.61 3.63
H 住宿和 餐饮 业 830,850.45 0.14
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 34,244,072.76 5.97
J 金融业 5,771,674.09 1.01
K 房地产 业 27,431,222.20 4.78
L 租赁和 商务 服务 业 11,828,838.92 2.06 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2015 年第三季度报告
M 科学研 究和 技术 服务 业 3,183,459.96 0.56
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,992,848.97 0.70
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 1,385,800.00 0.24
R 文化、 体育 和娱 乐业 8,191,241.82 1.43
S 综合 5,127,412.79 0.89
合计 522,210,830.39 91.04
5.2.2
积极 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,872,984.72 0.33
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,872,984.72 0.33
5.3 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的股票投资明细
5.3.1
报告 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002030 达安基 因 210,817 7,167,778.00 1.25
2 002595 豪迈科 技 304,870 5,792,530.00 1.01
3 600525 长园集 团 379,525 5,692,875.00 0.99
4 002701 奥瑞金 237,761 5,052,421.25 0.88
5 600643 爱建集 团 379,754 4,997,562.64 0.87
6 600026 中海发 展 445,027 4,930,899.16 0.86 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2015 年第三季度报告
7 000540 中天城 投 645,372 4,737,030.48 0.83
8 002311 海大集 团 380,934 4,506,449.22 0.79
9 002183 怡亚通 101,795 4,416,885.05 0.77
10 300072 三聚环 保 137,917 4,345,764.67 0.76
5.3.2
报告 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002075 沙钢股 份 40,658 1,341,714.00 0.23
2 000982 中银绒 业 114,498 531,270.72 0.09
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述积 极投 资股 票。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,022,000.00 1.75
其中： 政策 性金 融债 10,022,000.00 1.75
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 10,022,000.00 1.75
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 140230 14 国开 30 100,000 10,022,000.00 1.75
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述一 只债 券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1
报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 持仓 和损 益明 细
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元)
公允价 值变
动(元)
风险说 明
IC1510 IC1510 2 2,368,480.00 185,760.00
在本报 告期 内, 基
金利用 股指 期货 作
为工具 进行 套保,
以配合 现货 投资 复信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2015 年第三季度报告
制标的 指数 减小 跟
踪误差,及 应付 大
额申购 赎回
公允价 值变 动总 额合 计( 元) 185,760.00
股指期 货投 资本 期收 益( 元) -1,697,240.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) 185,760.00
注： 按照 股指 期货 每日 无 负债结 算的 结算 规则 、 《 基 金股指 期货 投资 会计 业务 核算细 则( 试行) 》 及 《企
业会计 准则-金 融工 具列 报 》 的 相关 规定,“ 其 他衍 生 工具- 股指 期货 投资 ”与 “ 证券清 算款-股 指期 货每 日
无负债 结算 暂收 暂付 款”,符合金 融资 产与 金融 负债 相抵销 的条 件, 故将 “其 他 衍生工 具- 股指 期货 投资 ”
的期末 公允 价值 以抵 销后 的净额 列报,净 额为 零。
5.9.2
本基 金投 资股 指期 货的 投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的 投资,
以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲特 殊情 况
下的流 动性 风险 以进 行有 效的现 金管 理, 以及 对冲 因 其他原 因导 致无 法有 效跟 踪标的 指数 的风 险。
本基金 本报 告期 内, 股指 期 货投资 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资.
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基 金投 资范 围不 包括 国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 中银绒 业于2015 年1 月 29 日因 涉嫌 信息 披露 违法 违规, 收到 中国 证券 监督 管 理委员 会下 发的 《调
查通知 书》,中 国证 监会 于2014 年10 月23 日对 公 司立案 调查 。
对中银 绒业 的投 资决 策程 序的说 明: 信诚 中证 500 是指数 型基 金, 中银 绒业 于 2015 年 6 月 12 日 被调
出中 证 500 指数 的样 本股 。 而 该股 票于 2014 年8 月25 日 停牌, 截至 本报 告期 末尚未 复牌,我 们将 在其 复 牌
后卖出 该股 票。 我们 对该 证券的 投资 严格 执行 内部 投资决 策流 程, 符合 法律 法 规和公 司制 度的 规定 。
除 此之外,本基 金指数 投资的 前十名 证券的发 行主体及 积极投 资的其余 证券的发 行主体 均没有被 监管
部门立 案调 查, 或在 报告 编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚。
5.11.2
本基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。
5.11.3
其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,695,688.73
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 330,860.76
5 应收申 购款 313,286.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,339,836.45
信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2015 年第三季度报告
5.11.4
报告 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5
报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明
5.11.5.1 报告期 末 指 数投 资 前 十 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（%）
流通受 限情 况说 明
1 002030 达安基 因 7,167,778.00 1.25 筹划重 大事 项
2 600525 长园集 团 5,692,875.00 0.99 重大资 产重 组
3 600643 爱建集 团 4,997,562.64 0.87 重大资 产重 组
4 600026 中海发 展 4,930,899.16 0.86 筹划重 大事 项
5 000540 中天城 投 4,737,030.48 0.83 筹划重 大事 项
6 002183 怡亚通 4,416,885.05 0.77 筹划重 大事 项
5.11.5.2 报告期 末 积 极投 资 前 五 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资产 净值 比例
（%）
流通受 限情 况说
明
1 002075 沙钢股 份 1,341,714.00 0.23 重大资 产重 组
2 000982 中银绒 业 531,270.72 0.09 筹划重 大事 项
5.11.6
投资 组合 报告 附注 的其 他 文字描 述部 分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位 ：份
项目
信诚中 证500 指 数分
级 A
信诚中 证500 指 数分
级 B
信诚中 证 500 指 数分
级
报告期 期初 基金 份额 总额 623,560,413.00 935,340,621.00 372,913,676.36
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 1,878,465,141.90
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 2,468,662,566.73
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份
额减少 以“-” 填列 ）
-535,108,325.00 -802,662,488.00 527,352,347.36
报告期 期末 基金 份额 总额 88,452,088.00 132,678,133.00 310,068,598.89
注：1. 拆分 变动 份额 为本 基金三 级份 额之 间的 配对 转换及 基金 份额 折算 变动 份额。
2. 根据 《信 诚中 证500 指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 、 《信 诚中 证500 指数 分级 证券 投资 基金
招募说 明书 》 、 《 信诚 基金 关于信 诚中 证 500 指 数分 级证券 投资 基金 办理 定期 份额折 算业 务的 提示 性公 告 》
及深圳 证券 交易 所和 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司的相 关业 务规 定, 基金 管 理人信 诚基 金管 理有 限公 司
于 2015 年9 月15 日(折 算 基准日)对 本基 金进 行了 基 金份额 不定 期折 算 。 报 告 期期间 基金 拆分 变动 份额 中
包含经 份额 折算 后减 少的 信诚 500 份额 810,418,465.64 份。
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2015 年第三季度报告
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、信 诚中 证 500 指 数分 级 证券投 资基 金相 关批 准文 件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚中 证 500 指 数分 级 证券投 资基 金基 金合 同
4、信 诚中 证 500 指 数分 级 证券投 资基 金招 募说 明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
9.2 存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚 基金 管理 有限 公司
2015 年10 月 24 日
