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中欧盛世(166011)

中欧盛世:2015年第三季度报告

 
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF )2015年第3季度 报告 
 
 第 1 页 共 11 页 
 
 
 
 
 
中欧盛世 成长混合型证券投资基 金(LOF) 
 
2015 年第3季度报告 
 
2015 年9月30 日 
 
 
 
 
 
 



























基金管理人 :中欧基金管理有限公 司


























基金托管人 :广发银行股份有限公 司


























报告送出日 期:2015年10月24日


中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF )2015年第3季度 报告 第 2 页 共 11 页 §1


重 要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2015年10 月22日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2


基 金产品概况 基金简称 中欧盛世成长混合(LOF) 场内简称 中欧盛世 基金主代码 166011 交易代码 166011 基金运作方式 契约型上市开放式(LOF) 基金合同生效日 2012年3月29日 报告期末基金份额总额 3,284,020,386.32 份 投资目标 把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资 于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司, 严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置方面,"自上而下"地调整股票和债 券等各类资产的配置比例;在权益类资产投资方面, 以"自上而下"的行业配置策略为基础,精选优质行业 中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率× 25% 风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益 的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和 债 券型基金,低于股票型基金


中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF )2015年第3季度 报告 第 3 页 共 11 页 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 注: 根 据2014年8月8日 修 订后施行 的 《公 开募集 证 券投资基 金运作 管理办 法 》 (证监 会令第104 号) 第 三十条 第一项 之规 定, 本 基金自2015 年7 月17 日由股票 型证券 投资基 金变更为 混合型 证券 投资基金 。 §3


主 要财务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015年7月1日-2015年9月30日) 1.本期已实现收益 -18,637,424.59 2.本期利润 -1,080,282,094.63 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3462 4.期末基金资产净值 3,228,603,632.60 5.期末基金份额净值 0.983 注:1. 本 期已实 现收益 指 基金本期 利息收 入、投 资 收益、其 他收入 (不含 公 允价值变 动收益 ) 扣除相关 费用后 的余额 , 本期利润 为本期 已实现 收 益加上本 期公允 价值变 动 收益。 2. 所述基 金业绩 指标不 包括持有 人认购 或交易 基 金的各项 费用, 计 入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数 字。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期 业绩比 较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -24.73% 3.95% -21.11% 2.51% -3.62% 1.44% 3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率 变动的比 较 中欧盛世 成长混 合型证 券 投资基金(LOF) 累计份额 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2012年3 月29 日-2015 年9 月30 日)


中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF )2015年第3季度 报告 第 4 页 共 11 页 中欧盛世成长混合(LOF) 基金基准 2012-03-29 2012-09-21 2013-03-28 2013-09-27 2014-04-02 2014-09-29 2015-04-03 2015-09-30 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 注:本基 金转型 日期为2015 年3 月30 日。截 止报告 期末,本 基金转 型后未 满 一年。 §4


管 理人报告 4.1 基 金经理(或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 魏博 本基金 基金经 理, 中欧 永裕混 合型证 券投资 基金 2013 年3月 29日 - 8年 历任中原证券股份有限公 司研究员,东方证券股份 有限公司研究员。 2009 年11月加入中欧基金管理 有限公司,曾任中 欧新动 力股票型证券投资基金 (LOF) 基金经理助理兼研 究员、中欧新趋势股票型 证券投资基金 (LOF) 基金 经理、中欧行业成长混合 型证券投资基金 (LOF)基 金经理,现任中欧盛世成 长混合型证券投资基金 (LOF) 基金经理、 中欧永 裕混合型证券投资基金基 金经理。 注:1、 任职日 期和离 任 日期一般 情况下 指公司 作 出决定之 日; 若 该基金 经 理自基金 合同生 效日 起即任职 ,则任 职日期 为 基金合同 生效日 。


中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF )2015年第3季度 报告 第 5 页 共 11 页 2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格 把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合 之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况, 且不存在其他可能导 致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析 敬畏市场; 研究分析, 屏蔽信息噪音; 重视行业的变化、 不轻信偶然 , 保持思考体 系的开放性。 面对纷繁复杂的市场, 投资是一种边修行边前行的过程, 我们仍在这个过 程中; 资本市场无法避免情绪的波动, 我们尽量做到事前事后都客观的衡量自己的选择 标的,阶段性清零、不被既有选择羁绊,判断和操作周期保持一致。 组合上以具有长期前景的行业为抓手, 在行业由概念转入成长期的阶段介入, 对已 进入成长后期的行业保持谨慎;对待市场短期热点不过多纠缠。 转型期和不可知论是盛世展望市场一贯的两个认知前提。 宏观经济增速持续缓慢下 降, 出清过程预计较长 ; 政策取向是调结构, 但又兼顾社会承受能力。 对内改革和对外 拓展是政 策和社会经济活动的两个维度, 随着国家实力的变化, 两者必将并行, 未来一 段时间内,我们认为对内改革更为重要。没有永远成功的投资策略,市场的不同时期, 不同投资风格的投资者都可以取得优异的投资业绩, 但随着经济周期的波动, 以及市场 风格发挥到极致之后的均值回归, 过去一段时间看似取得了成功的投资策略一夜间可能 就会失灵。 我们将把投资视野放得更长、 选股标准变得更严格, 选取我们认可的真成长, 通过挖掘并耐心持有的策略来获取超额收益。 经济总量的增长, 孕育和衍生了许多新的 细分行业,我们将按照我们的理念和方法进行动态筛选并 考虑标的价格对组合进行优 化, 争取取得满意的结果。 此外我们也重视公司个体发生的实质性变化和阶段性反转的 中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF )2015年第3季度 报告 第 6 页 共 11 页 行业。 基金持有人是盛世生存和发展的基础, 未来仍将充满波折坎坷, 感谢持有人的支 持。 4.5 报 告期内基金的业绩表现 本报告期内, 基金份额净值增长率为-24.73% , 同期业绩比较基准增长率为-21.11% , 基金投资收益低于同期业绩比较基准。


4.6


报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投 资组合报 告 5.1 报 告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 2,570,260,733.36 78.17 其中:股票 2,570,260,733.36 78.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 86,701,370.30 2.64 其中:债券 86,701,370.30 2.64








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 619,496,868.26 18.84 8 其他资产 11,612,582.32 0.35 9 合计 3,288,071,554.24 100.00 5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF )2015年第3季度 报告 第 7 页 共 11 页 例(%) A 农、林、牧、渔业 92,462,483.48 2.86 B 采矿业 - - C 制造业 1,230,776,153.95 38.12 D 电力、热力、燃气及水生产和 供 应业 103,655,415.63 3.21 E 建筑业 57,964,277.07 1.80 F 批发和零售业 60,427,795.75 1.87 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 24,923,143.96 0.77 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 385,598,141.07 11.94 J 金融业 - - K 房地产业 515,050,222.45 15.95 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 19,728,500.00 0.61 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 79,674,600.00 2.47 S 综合 - - 合计 2,570,260,733.36 79.61 5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002539 新都化工 19,464,071 198,144,242.78 6.14 2 300186 大华农 4,829,149 167,088,555.40 5.18 3 002042 华孚色纺 19,708,997 155,701,076.30 4.82 4 600416 湘电股份 9,873,519 130,626,656.37 4.05 5 600246 万通地产 27,159,688 117,329,852.16 3.63 6 600238 海南椰岛 10,839,807 109,698,846.84 3.40


中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF )2015年第3季度 报告 第 8 页 共 11 页 7 000911 南宁糖业 8,326,669 106,914,429.96 3.31 8 600831 广电网络 8,768,015 106,092,981.50 3.29 9 000722 湖南发展 7,505,823 103,655,415.63 3.21 10 600633 浙报传媒 5,510,000 79,674,600.00 2.47 5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 1,850,187.70 0.06 2 央行票据 - - 3 金融债券 84,851,182.60 2.63 其中:政策性金融债 84,851,182.60 2.63 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 86,701,370.30 2.69 5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 018001 国开1301 840,860 84,851,182.60 2.63 2 010603 06 国债⑶ 18,430 1,850,187.70 0.06 5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。


中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF )2015年第3季度 报告 第 9 页 共 11 页 5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情 况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资 范围,故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证 券的发行主体本报告期 内没有被监管部门立案 调查, 或 在报告编 制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股 票中,没有投资于超出 基金合同规定备选库之 外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,150,120.90 2 应收证券清算款 4,445,762.92 3 应收股利 - 4 应收利息 3,735,447.12 5 应收申购款 266,128.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 15,122.60 8 其他 - 9 合计 11,612,582.32 5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细


中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF )2015年第3季度 报告 第 10 页 共 11 页 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况 说明 1 600238 海南椰岛 109,698,846.84 3.40 停牌 2 600633 浙报传媒 79,674,600.00 2.47 停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合 计可能存在尾差。 §6


开 放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 3,170,097,466.49 报告期期间基金总申购份额 843,727,244.71 减:报告期期间基金总赎回份额 729,804,324.88 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“- ”填列) - 报告期期末基金份额总额 3,284,020,386.32 注: 总申购 份额含 红利再 投、转换 入份额 ,总赎 回 份额含转 换出份 额。 §7


基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8


备 查文件目录 8.1 备 查文件目录 1、中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)相关批准文件 2、《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧盛世成长分级混 合型证券投资基金托管协议》 4、《中欧盛世成长 混合 型证券投资基金(LOF)招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照


中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF )2015年第3季度 报告 第 11 页 共 11 页 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 8.2 存 放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 8.3 查 阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅, 或在营业时间内至基金管理 人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: 客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700 中欧基金 管理有限公司 二〇一五 年十月二十四日