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兴全绿色(163409)

兴全绿色:2015年第三季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
兴 全 绿 色 投资 混 合 型 证券 投 资 基 金(LOF ) 
 
2015 年第3 季度报告 
 
2015 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 兴业全球基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2015 年10 月24 日 
 
 
 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2015 年第 3 季度 报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年10 月 22 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 兴全绿 色投 资混 合(LOF ) 场内简 称 兴全绿 色 基金主 代码 163409


交易代 码 163409 前端交 易代 码 163409 后端交 易代 码 163410 基 金运 作方 式 上市契 约型 开放 式(LOF ) 基金合 同生 效日 2011 年 5 月6 日 报告期 末基 金份 额总 额 497,534,025.10 份 投资目 标 本基金 通过 挖掘 绿色 科技 产业或 公司 , 以 及其 他产 业 中积极 履行 环境 责任 公司 的投资 机会 , 力 争实 现当 期 投资收 益与 长期 资本 增值 。 投资策 略 本基金 在大 类资 产配 置上 , 采取 定性 与定 量研 究相 结 合, 在 股票 与债 券等 资产 类别之 间进 行资 产配 置。 在 宏观与 微观 层面 对各 类资 产的价 值增 长能 力展 开综 合评估 , 动 态优 化资 产配 置。 在 运用 “ 绿色 投资 筛 选 策略” 的基 础上 , 采 用环 境因子 与公 司财 务等 基本 面 因子相 结 合 , 进 行综 合评 估筛选 , 对 那些 表现 相对 突 出的公 司予 以优 先考 虑。 业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 + 20% × 中证 国债 指数 风险收 益特 征 本基金 是混 合型 证券 投资 基金, 其预 期收 益和 预期 风兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2015 年第 3 季度 报告 第 3 页 共 11 页


险水平 高于 债券 型基 金产 品和货 币市 场基 金, 低于 股 票型基 金, 属于 中高 预期 风险、 中高 预期 收益 的基 金 产品。 基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 注: 自2015 年8 月7 日 起 ,本基 金名 称由 “兴 全绿 色投资 股票 型证 券投 资基 金(LOF ) ”变 更为 “兴全 绿色 投资 混合 型证 券投资 基金 (LOF ) ”。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -79,692,301.34 2.本期 利润


-389,232,002.12 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.7302 4.期末 基金 资产 净值 962,277,874.97 5.期末 基金 份额 净值 1.934 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期 公 允价 值变 动收 益。





2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如: 申购赎 回费 、红 利再 投资费 、基 金转 换费 等) , 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -23.83% 3.96% -22.64% 2.67% -1.19% 1.29%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期 业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2015 年9 月30 日。








2 、 按照 《 兴全 绿色 投 资混合 型证 券投 资基 金 (LOF ) 基 金合 同》 的 规定, 本 基金建 仓期 为 2011 年5 月6 日至 2011 年8 月 5 日 。 建 仓期 结束 时本 基 金各项 资产 配置 比例 符合 本基金 合同 规定 的比 例限制 及投 资组 合的 比例 范围。


3.3 其 他指 标 无。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 杨岳斌 本 基 金 基 金经理 2014 年12 月 8 日 - 9 年 工商管理硕士,历任 招 商 银 行 总 行 营 业 部、公司银行部,兴兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2015 年第 3 季度 报告 第 5 页 共 11 页


业全球基金管理有限 公司行业研究员、兴 全趋势投资混合型证 券投资 基金 (LOF)基 金经理助理、兴全趋 势投资混合型证券投 资基金 (LOF ) 基 金经 理。 注:1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务( 报告 期末 仍在 任的) 或离 任前 的职 务( 报告期 内离 任的 ) 。





2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 ( 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ) 或 公司 作出 聘任决 定之 日 (基 金成立 后担 任基 金经 理) ; 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。








3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵循 了《 证券 投资 基金法 》及 其各 项实 施细 则、《 兴全 绿色 投资混 合型 证券 投资 基金 (LOF) 基金 合同》 和其 他 相关法 律法 规的 规定 , 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 责、取 信于 市场 、取 信于 社会的 原则 管理 和运 用基 金资产 ,为 基金 份额 持有 人谋求 最 大 利益 。管 理人 于2015 年8 月3 日 收 到上海 证监 局发 出的 《关 于 对兴业 全球 基金 管理 有限 公司采 取责 令改 正 措施的 决定 》, 要求 对人 员行为 和异 常交 易加 强日 常管理 。管 理人 已积 极整 改。本 报告 期内 ,基 金投资 管理 符合 有关 法规 和基金 合同 的规 定, 无违 法违规 、未 履行 基金 合同 承诺或 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 、《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》及 公司 相关制 度等 规定 ,从 投资 授权、 研究 分析 、投 资决 策、交 易执 行、 业绩 评估等 环节 严格 把关 , 确 保各投 资组 合之 间得 到公 平对待 ,保 护投 资者 的合 法权益 。公 司监 察稽 核部对 公司 管理 的不 同投 资组合 的收 益率 差异 进行 统计, 从不 同的 角度 分析 差异的 来源 、考 察是 否存在 非公 平的 因素 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存 在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况, 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。


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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 经历过 前期 非常 态的 大幅 调整之 后, 市场 在上 证 2800 点附 近基 本企 稳, 并且 出 现了 一 定程 度 的回升 。 我 们分 析后 认为 原因主 要有 几项 :1 、 美国 经济数 据偏 弱, 美联 储决 定短期 不加 息, 导致 美元略 为走 弱, 从而 为人 民币走 强提 供支 持, 市场 对于人 民币 大幅 贬值 以及 系统性 金融 风险 的担 忧有所 缓解 ;2、 由于 国内 通胀数 据走 弱, 资金 面维 持宽松 局面 , 高 息资 产越 来越稀 缺, 大多 数债 券资产 的收 益率 普遍 下行 , 这 有助 于提 振股 市的 估 值水平 ;3 、 经 过前 期的 调 整, 估值 泡沫 在一 定 程度上 被打 掉, 场外 资金 清理也 基本 结束 。相 当一 部分成 长股 得到 市场 资金 热烈的 追捧 。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期内 ,本 基金 份额 净值增 长率 为-23.83% , 同 期业 绩 比较 基准 收益 率为-22.64% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 我们认 为, 作为 机构 投资 者应该 尽可 能避 免出 现在 股市最 低时 仓位 最低 的情 况。毕 竟市 场已 经经历 了较 大幅 度的 调整 。择时 这个 工具 如果 频繁 使用, 较大 概率 会出 错, 对基金 净值 造成 负贡 献。因 此绿 色基 金保 持了 一定的 仓位 。对 后市 我们 认为, 在偏 弱的 宏观 经济 和较稳 定的 市场 环境 下,自 下而 上在 长期 看好 的行业 里面 选择 估值 合理 的股票 是我 们最 主要 的应 对策略 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 699,350,217.15 72.44 其中: 股票


699,350,217.15 72.44 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


70,428,779.60 7.30 其中: 债券


70,428,779.60 7.30








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


182,392,582.25 18.89 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2015 年第 3 季度 报告 第 7 页 共 11 页


8 其他资 产


13,239,130.67 1.37 9 合计





965,410,709.67





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 366,580,881.06 38.10 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 20,546,293.46 2.14 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 47,756,769.20 4.96 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 15,564,114.72 1.62 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 37,528,643.45 3.90 J 金融业 78,073,246.99 8.11 K 房地产 业 23,112,167.87 2.40 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,998,024.40 3.43 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 77,190,076.00 8.02 S 综合 - - 合计 699,350,217.15 72.68





5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300171 东富龙 4,590,000 92,672,100.00 9.63 2 300054 鼎龙股 份 5,102,900 73,634,847.00 7.65 3 002551 尚荣医 疗 2,542,719 50,218,700.25 5.22 4 601318 中国平 安 1,500,000 44,790,000.00 4.65 5 300336 新文化 1,980,620 40,523,485.20 4.21 6 002280 联络互 动 1,050,000 37,023,000.00 3.85 7 300291 华录百 纳 1,581,304 34,314,296.80 3.57 8 601601 中国太 保 1,499,921 33,283,246.99 3.46 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2015 年第 3 季度 报告 第 8 页 共 11 页


9 002033 丽江旅 游 2,661,131 32,998,024.40 3.43 10 002527 新时达 1,710,597 29,285,420.64 3.04





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 29,627,000.00 3.08 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 40,801,779.60 4.24 其中: 政策 性金 融债 40,801,779.60 4.24 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 70,428,779.60 7.32


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 130205 13 国开 05 200,000 20,866,000.00 2.17 2 018001 国开 1301 197,560 19,935,779.60 2.07 3 020076 15 贴债 02 200,000 19,598,000.00 2.04 4 019501 15 国债 01 100,000 10,029,000.00 1.04





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2015 年第 3 季度 报告 第 9 页 共 11 页


5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交 易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 股指期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ,故 此项 不适 用。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ,故 此项 不适 用。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ,故 此项 不适 用。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,并 且 未在报告编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,597,061.40 2 应收证 券清 算款 9,510,809.88 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,018,782.58 5 应收申 购款 112,476.81 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 13,239,130.67


兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2015 年第 3 季度 报告 第 10 页 共 11 页


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末 未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 300336 新文化 40,523,485.20 4.21 非公开 发行 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 683,883,231.74 报告期 期间 基金 总申 购份 额 98,387,074.15 减: 报 告期 期间 基 金 总赎 回 份额 284,736,280.79 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 497,534,025.10 注:总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 转入 份额 ,总 赎回份 额含 转换 转出 份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 4,765,967.59 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 4,765,967.59 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 0.95 注:买 入/ 申购 总份 额含 红 利再投 资、 转换 转入 份额 ,卖出/赎 回总 份额 含转 换 转出份 额。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2015 年第 3 季度 报告 第 11 页 共 11 页


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 申购 2015 年7 月7 日 4,765,967.59 10,000,000.00 - 合计


4,765,967.59 10,000,000.00


注:1 、“ 交易 日期 ”为 交 易确认 日或 分红 权益 登记 日。





2 、申 购交 易费 率为1000 元/笔。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 自2015 年8 月7 日 起, 本 基金名 称由 “兴 全绿 色投 资股票 型证 券投 资基 金(LOF )” 变更 为 “兴全 绿色 投资 混合 型证 券投资 基金 (LOF) ” 。 本 次基金 更名 不改 变基 金投 资范围、 投资 比例 等, 对基金 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ,且 不涉 及基 金合同 当事 人权 利义 务关 系发生 变化 ,按 照基 金合同 的约 定, 不需 要召 开持有 人大 会。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、 中 国证 监会 批准 本基 金设立 的文 件 2 、《 兴全 绿色 投资 混合 型 证券投 资基 金(LOF )基 金 合同》 3 、《 兴全 绿色 投资 混合 型 证券投 资基 金(LOF )托 管 协议》 4 、《 兴全 绿色 投资 混合 型 证券投 资基 金(LOF )更 新 招募说 明书 》 5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程 6 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 纸上 公开 披露 的各项 公告 原件 。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站 (http://www.xyfunds.com.cn ) 查 阅, 或 在营业 时间 内至 基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所免 费查 阅。 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 2015 年 10 月 24 日