长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015 年第3 季度 报告
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长信 医疗保健 行业灵活 配置混合 型证券投 资基金（LOF）
( 原 长信中证 中央企业100指数 证券投资 基金（LOF ）)
2015 年第3季 度报告
2015 年9月30 日
基 金 管理人 ： 长信基 金 管理有 限 责任公 司
基 金 托管人 ： 中国建 设 银行股 份 有限公 司
报 告 送出日 期 ：2015 年10 月26 日
长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015 年第3 季度 报告
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§1
重要提示
长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 由 长 信 中 证 中 央 企
业100指数证券投资基金 （LOF） 变更投资范围及其相关事宜而来。 基金管理人于
2015 年7 月10日起至2015 年7 月16 日 期 间 召 开 长 信 中 证 中 央 企 业100 指 数 证 券 投 资
基金 （LOF） 基金份额持有人大会， 审议 《关 于长信中证中央企业100指数证券投
资基金 （LOF） 变更投资范围及其他相关事项的议案》 ， 于2015年7月20日表决通
过， 决议自该日起 生效， 原 《长信 中证中央企业100指数证券投资基金 （LOF） 基
金合同》 自该日起失效。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于2015 年10
月20日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。
§2
基金产品 概况
2.1 基金基本情 况（转型前 ）
基金简称 长信中证中央企业100 指 数（LOF ）
场内简称 长信100
基金主代码 163001 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015 年第3 季度 报告
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交易代码 163001
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2010 年3 月26 日
报告期末基金份额总额 206,772,718.31 份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和
数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准
收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.35% ， 年跟 踪误差不超过4% ， 以实 现
对标的指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成
份股在 中证中央企业100 指数中的基准权重构建指数化投资
组合，并根据标的指数成分股及其权重的变化进行相应的调
整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行
为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效
果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理
人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，使跟踪误差控
制在限定的范围之内。
业绩比较基准
中 证 中 央 企 业100 指数收益率*95%+ 银 行 同 行 业 存 款 收 益 率
*5%
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属 于证券投资基金中较高预期收
益和较高风险特征的证券投资基金产品，其预期风险和收益
水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
注：上表中“报告期末”为2015 年7月19日。
2.1 基金基本情 况（转型后 ）
基金简称 长信医疗保健混合（LOF ）
场内简称 长信医疗
基金主代码 163001
交易代码 163001
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015 年7 月20 日
报告期末基金份额总额 150,563,467.16份
投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置，并精选医疗保健行业的优长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015 年第3 季度 报告
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质企业进行投资，在有效控制风险的前提下，追求超越业绩
比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台
以及自身的研究平台等信息资源，基于本基金的投资目标和
投资理念，从宏观和微观两个角度进行研究，开展战略资产
配置，之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合，实现组
合内各类别资产的优化配置，并对各类资产的配置比例进行
定期或不定期调整。
业绩比较基准
中 证 医 药 卫 生 指 数 收 益 率 ×60 %+ 中 国 债 券 总 指 数 收益率
×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金， 属于较高风险、 较高收益的投资品种，
其预期风险和预期收益低于股票型基金，但高于债券型基金
和货币市场基金。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主要财务 指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指 标 （转型前 ）
单位：人民币元
主要财务指标
转型前
报告期（2015年7 月1 日-2015年7 月19 日）
1. 本期已实 现收益
6,834,969.39
2. 本期利润
-4,043,675.38
3. 加权平 均 基金份额本期利润 -0.2269
4. 期末基金 资产净值 211,526,195.37
5. 期末基金 份额净值 1.023
注：1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益；
2 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015 年第3 季度 报告
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3.1 主要财务指 标 （转型后 ）
单位：人民币元
主要财务指标
转型后
报告期（2015年7 月20日-2015 年9 月30日）
1. 本期已实 现收益
-51,912,526.94
2. 本期利润
-39,220,611.24
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.2238
4. 期末基金 资产净值 121,647,730.23
5. 期末基金 份额净值 0.808
注：1、 本 基金基金合同生效日为2015年7月20日， 截至本报告期末， 本基金运作
未满一个季度 ；
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允
价值变动收益） 扣除 相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益；
3 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表 现（转型前 ）
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
（转型前）2015年7
月1 日至2015 年7 月
19日
4.88% 3.06% -7.81% 4.30% 12.69% -1.24%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收益 率变动的比 较 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015 年第3 季度 报告
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长信中证中央企业100 指数证券投资基金（LOF ）
业绩比较基准
2010-03-26 2010-12-29 2011-09-29 2012-07-05 2013-04-09 2014-01-10 2014-10-17 2015-07-17
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
注：1、图示日期为2010年3月26 日至2015年7月19日。
2、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束
时，本基金的各项投资比例符合基金合同的约定。
3.2 基金净值表 现（转型后 ）
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
自基金合同生效
起至今（2015年7
月20 日至2015年9
月30日）
-21.02% 3.46% -11.94% 2.02% -9.08% 1.44%
注 ： 转 型 后 ， 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 变 更 为 ： 中 证 医 药 卫 生 指 数 收 益 率 ×60%+
中国债券总指数收益率×40%。
3.2.2 自 基 金 转 型 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率变 动的比较 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015 年第3 季度 报告
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长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
业绩比较基准
2015-07-20 2015-07-29 2015-08-07 2015-08-18 2015-08-27 2015-09-09 2015-09-18 2015-09-30
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
注：1、 转 型后的 本基金基金合同生效日为2015年7月20日， 基金合同生效日至报
告期期末， 本基金运作时间 未满一年。 图示日期为2015年7月20日至2015年9月30
日。
2、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期 ， 建仓期结束
时 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 将 符 合 基 金 合 同 中 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为
0%-95% ； 投 资 于 医 疗 保 健 行 业 的 证 券 资 产 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的80% 。本基金
持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 本基金每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券 的约定。
截至报告期期末，本基金尚未完成建仓。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（ 或基金经理 小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
左金保
本基金、 长信量
化先锋混合型
证券投资基金、
长信量化中小
2015 年7 月
20日
－ 4 年
经济学硕士， 武汉大学金
融工程专业研究生毕业。
2010 年7 月加入长信基金
管理有限责任公司， 从事长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015 年第3 季度 报告
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盘股票型证券
投资基金、 长信
量化多策略股
票型证券投资
基金和长信中
证一带一路主
题指数分级证
券投资基金的
基金经理
量化投资研究和风险绩
效分析工作。 曾任公司数
量分析研究员和风险与
绩效评估研究员， 现任本
基金、 长信量化先锋混合
型证券投资基金、 长信量
化多策略股票型证券投
资基金、 长信量化中小盘
股票型证券投资基金和
长信中证一带一路主题
指数分级证券投资基金
的基金经理。
注：1 、 首 任 基 金 经 理 任 职 日 期 以 本 基 金 成 立 之 日 为 准 （ 转型后的 本 基 金 基 金合
同生效日为2015年7月20日） ； 新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露
日为准；
2 、 本 基 金 基 金 经 理 的 证 券 从 业 年 限 以 基 金 经 理 进 入 证 券 业 务 相 关 机 构 的 工
作经历为时间计算标准。
4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共 和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 《长信 医疗保健行业灵活配置混合型 证券投资基金 （LOF）
基金合同》 的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专 项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行 情况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015 年第3 季度 报告
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段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易 行为的专项 说明
本报告期内， 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外， 其余各投
资 组 合 未 发 生 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该
证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基 金的投资策 略和运作分 析
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
2015 年 三 季 度 市 场 出 现 较 大 调 整 。 期 间 上 证 综 指 下 跌28.63% ，沪深300 下跌
28.39% ， 中 证500 下跌31.24% ， 中 小 板 指 下 跌27.57% ， 创 业 板 指 下 跌27.14% 。就
行业而言， 申万一级行业全部下跌， 其中银行、 休闲服务、 医药生物的跌幅相 对
较小， 分别为17.97%、23.58%、25.34%， 而钢铁、 采掘、 非银金融则成为了跌幅
前三的行业， 分别为39.52%、38.67% 、37.92%。 相较2015年上半年单边上涨市 场
行情， 三季度市场快速大幅下挫， 投资者情绪降至冰点。 期间， 本基金维持中 低
仓位， 但在市场整体大幅下跌和超配小 盘成长股的情况下， 本基金净值遭遇较大
回撤。
4.4.2 2015 年四 季度市场展 望和投资策 略
本基金于2015 年7 月20 日 由 长 信 中 证 中 央 企 业100 指 数 证 券 投 资 基 金(LOF) 转
型 而 来 ， 变 更 为 长信医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 （LOF ） 。 当前
美联储加息预期不断弱化， 股票和外汇市场情绪逐渐回归理性， 市场流动性有望
保持宽松。 随着 《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》 、 《关于 做好进城落
户 农 民 参 加 基 本 医 疗 保 险 和 关 系 转 移 接 续 工 作 的 办 法 》 等 一 系 列 利 好 政 策 的 出
台， 在经历前期大幅下挫后， 作为高成长板块的医药股变得更有吸引 力， 我们对
于下季度医疗板块走势整体看好， 将综合运用各种量化投资模型筛选具有可持续
的高成长优质投资标的构建投资组合，以期获得较为理想的超额收益。
4.5 报告期内基 金的业绩表 现 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015 年第3 季度 报告
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截至2015 年9 月30 日 ， 本 基 金 单 位 净 值 为0.808 元，累 计 单 位 净 值1.348 元。
本报告期内 转型前本基金净值增长率为4.88%， 同期业绩比较基准涨幅为-7.81%；
本报告期内转型后本基金净值增长率为-21.02% ，同期业绩比较基准涨幅为
-11.94% 。
4.6 报告期内基 金持有人数 或基金资产 净值预警说 明
无。
§5
投资组合 报 告（转型 前）
报告周期：2015年7月1日至2015 年7月19日
5.1 报告期末基 金资产组合 情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 198,358,660.70 87.17
其中：股票 198,358,660.70 87.17
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产 支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 24,670,944.13 10.84
8 其他资产 4,522,841.78 1.99
9 合计 227,552,446.61 100.00
5.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合
5.2.1 报告期末 （指数投资 ）按行业分 类的股票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （% ）
A 农、林、牧、渔业 － － 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015 年第3 季度 报告
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B 采矿业 12,983,303.09 6.14
C 制造业 44,725,118.69 21.14
D
电力、 热力、 燃气及 水生产和供应
业
8,539,292.41 4.04
E 建筑业 20,426,652.90 9.66
F 批发和零售业 579,990.69 0.27
G 交通运输、仓储和邮政业 4,083,732.46 1.93
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 4,714,083.74 2.23
J 金融业 78,611,091.94 37.16
K 房地产业 12,643,661.59 5.98
L 租赁和商务服务业 852,834.78 0.40
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 1,013,625.00 0.48
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 189,173,387.29 89.43
5.2.2 报告期末 （积极投资 ）按行业分 类的股票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （% ）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 214,315.20 0.10
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
151,152.78 0.07
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 7,197,652.81 3.40
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 1,622,152.62 0.77
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － － 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015 年第3 季度 报告
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N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 9,185,273.41 4.34
5.3 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明细
5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股
票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 600036 招商银行 837,582 15,378,005.52 7.27
2 601988 中国银行 1,879,613 9,717,599.21 4.59
3 600030 中信证券 361,089 9,164,438.82 4.33
4 601766 中国中车 481,997 8,825,365.07 4.17
5 601328 交通银行 1,008,837 8,070,696.00 3.82
6 000002 万
科Ａ 497,667 7,499,841.69 3.55
7 601398 工商银行 1,217,472 6,343,029.12 3.00
8 601668 中国建筑 770,691 6,273,424.74 2.97
9 601818 光大银行 1,022,758 5,502,438.04 2.60
10 601288 农业银行 1,358,003 5,106,091.28 2.41
5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股
票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 601006 大秦铁路 308,597 3,548,865.50 1.68
2 601919 中国远洋 265,602 2,294,801.28 1.08
3 601788 光大证券 69,234 1,622,152.62 0.77
4 601333 广深铁路 173,352 989,839.92 0.47
5 601872 招商轮船 47,851 364,146.11 0.17
5.4 报告期末按 债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015 年第3 季度 报告
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5.5 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五 名债券投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五 名权证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合 报告附注
5.11.1 报 告期内 本基金投资 的前十名证 券中 ， 中信 证券 （600030 ） 的发行 主体于
2015 年1 月18 日 发 布 公 告 称 因 存 在 为 到 期 融 资 融 券 合 约 展 期 的 问 题 （ 根 据 相 关 规
定 ， 融 资 融 券 合 约 期 限 最 长 为6 个 月 ） ， 公 司 被 中 国 证 监 会 采 取 暂 停 新 开 融 资 融
券客 户信用账户3个月的行 政监管措施。 对此， 公司 已采取以 下整改措施：1、暂
停新开立融资融券客户信用账户3 个月。2 、自2015 年1 月16 日 起 ， 公 司 将 不 允 许
新增 任何新的合 约逾期， 距合约 到期前 将反复提醒 客户及时了 结合约， 对于到 期
未了 结的合约将 强制平仓。3、 在 监管规 定的时间内， 清理完成 旧的逾期合 约。4、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015 年第3 季度 报告
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将 融 资 融 券 业 务 客 户 开 户 条 件 由 客 户 资 产满人民币30 万 元 提 高 到 客 户 资 产 满 人
民币50万元。
对该 股票投资决 策程序的说 明： 本基金 采用完全复 制法， 按照 成份股在中 证
中 央 企 业100 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 分 股 及
其权 重的变化进 行相应的调 整。 金融工 程部根据上 述投资策略 将该股票纳 入基金
投资 对象备选库 并进行投资 。
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 其 余 九 名 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部
门立 案调查或在 报告编制日 前一年内受 到公开谴责 、处罚的情 形。
5.11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 不 存 在 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股
票库 的情形。
5.11.3 其他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 139,442.36
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 1,196,718.29
5 应收申购款 3,186,681.13
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 4,522,841.78
5.11.4 报告期 末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期 末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告 期末指数投 资前 十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告 期末积极投 资前五名股 票中存在流 通受限情况 的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015 年第3 季度 报告
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§5
投资组合 报告 （转型 后）
报告周期：2015年7月20日至2015 年9月30日
5.1 报告期末基 金资产组合 情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 88,460,764.99 71.56
其中：股票 88,460,764.99 71.56
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产 支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
－ －
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
34,644,294.35 28.03
8 其他资产 506,839.78 0.41
9 合计 123,611,899.12 100.00
5.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 3,151.33 －
C 制造业 77,896,856.28 64.03
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,689,690.57 1.40
E 建筑业 5,860.23 -
F 批发和零售业 2,297,234.14 1.90
G 交通运输、仓储和邮政业 790,171.64 0.65
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
625,017.92 0.51 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015 年第3 季度 报告
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J 金融业 22,829.42 0.02
K 房地产业 1,559.94 -
L 租赁和商务服务业 3,868.72 －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 — —
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 5,124,524.80 4.21
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 88,460,764.99 72.72
5.3 报告期末按 公允价值 占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 （% ）
1 300318 博晖创新 172,700.00
3,179,407.00
2.61
2 300049 福瑞股份 106,500.00
2,961,765.00
2.43
3 300381 溢多利 78,400.00
2,371,600.00
1.95
4 300216 千山药机 65,600.00
2,174,640.00
1.79
5 002393 力生制药 62,200.00
2,040,160.00
1.68
6 002365 永安药业 137,600.00
2,008,960.00
1.65
7 300347 泰格医药 57,100.00
1,847,185.00
1.52
8 300009 安科生物 82,800.00
1,805,868.00
1.48
9 300244 迪安诊断 25,800.00
1,787,682.00
1.47
10 002349 精华制药 64,900.00
1,751,002.00
1.44
5.4 报告期末按 债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五 名债券投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投资 明细 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015 年第3 季度 报告
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五 名权证投资 明细
本基金本 报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合 报告附注
5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调
查或 在报告编制 日前一年内 受到公开谴 责、处罚的 情形。
5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 不 存 在 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 的 情
形。
5.11.3 其他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 192,001.05
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 276,024.16
5 应收申购款 38,814.57
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 － 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015 年第3 季度 报告
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9 合计 506,839.78
5.11.4 报告期 末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期 末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（% ）
流通受限情况
说明
1 300216 千山药机 2,174,640.00 1.79 停牌
5.11.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§6
开放式基 金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 107,892,336.37
报告期期间基金总申购份额 6,764,626,107.61
减：报告期期间基金总赎回份额 6,721,954,976.82
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以 “- ” 填列） －
报告期期末基金份额总额 150,563,467.16
注：转型后 的 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为2015 年7 月20 日 ， 当 日 基 金 份 额 总 额 为
206,772,718.31 份， 基金合同生效日起至报告期期末 （2015年7月20日至2015年9
月30 日 ） 基 金 总 申 购 份 额 为39,002,401.46 份 ， 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末
（2015 年7 月20日至2015 年9 月30 日 ） 基 金 总 赎 回 份 额 为95,211,652.61 份 ， 报 告
期期末基金份额总额为150,563,467.16 份。
§7
基金管理 人运用固有 资金投资基 金情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
备查文件 目录
长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015 年第3 季度 报告
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8.1 备查文件目 录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信中证中央企业100 指数证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《长信中证中央企业100 指数证券投资基金（LOF）招募说明书》；
4、《长信中证中央企业100 指数证券投资基金（LOF）托管协议》；
5、《长信 医疗保健行业灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）基金合同》；
6、 《长信医疗保健行业灵活配置混合型 证券投资基金 （LOF） 招募说明书》 ；
7、《 长信医疗保健行业灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）托管协议》；
8、报告期内在指定报刊上披 露的各种公告的原稿；
9、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
8.2 存放地点
基金管理人的住所。
8.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn 。
长信 基金管理有 限责任公司
二〇 一五年十月 二十六日
