中 金 绝 对 收益 策 略 定 期开 放 混 合 型发 起 式
证 券 投 资 基金 2015 年第 3 季 度 报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 中金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月23 日
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年10 月22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报 告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至2015 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中金绝 对收 益
基金主 代码 001059
交易代 码 001059
基金运 作方 式 契约型 定期 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 21 日
报告期 末 基 金份 额总 额 709,513,460.11 份
投资目 标
本基金 灵活 应用 多种 绝对 收益策 略对 冲本 基金 的系
统性风 险， 寻求 基金 资产 的长期 稳健 增值 ， 以 期实 现
超越业 绩比 较基 准的 绝对 收益。
投资策 略
本基金 采用 市场 中性 策略 为主的 多种 绝对 收益 策略
剥离系 统风 险， 力争 实现 基金资 产长 期稳 定的 绝对 回
报。 其 中， 市场 中性 策略 包括量 化选 股策 略和 期货 对
冲策略 两大 策略 。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为一 年期银 行定 期存 款收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 为特 殊的 混合 型基 金， 通 过多 种绝 对收 益策 略
剥离本 基金 的系 统性 风险 ，实现 基金 资产 的保 值 增
值。 因 此相 对股 票型 基金 和一般 的混 合型 基金 其预 期
风险较 小。
基金管 理人 中金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -4,191,412.14
2.本期 利润
-7,952,449.07
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0112
4.期末 基金 资产 净值 742,778,332.63
5.期末 基金 份额 净值 1.047
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.本报 告所 列示 的基 金业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际 收益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.04% 0.16% 0.63% 0.01% -1.67% 0.15%
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2015 年4 月21 日 。按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应
当自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内使 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的有 关约 定 。截 至本 报告
期末， 本基 金建 仓期 尚未 结束。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李云琪
本 基 金 的
基金经 理
2015 年4 月
21 日
- 8
李云琪先生，工学硕
士。历任摩根士丹利
信息技术（上海）有
限公司固定收益部分
析员、经理；中国国
际金融有限公司证券
投资部经理、高级经中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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理。现任中金基金管
理有限公司量化公募
投资部 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期说 明： 任 职日期 为基 金合 同生 效日
2、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 《证 券业 从业 人员 资格 管 理办法 》 的 相 关规 定
3、本 基金 无基 金经 理助 理
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规的
规定和 《中 金绝 对收 益策 略定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同》 的约定 ，本 着诚 实信
用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 灵 活应 用多种 绝对 收益 策略 剥离 本基金 的系 统性 风险 ，
寻求基 金资 产的 长期 稳健 增值， 以期 实现 超越 业绩 比较基 准的 绝对 收益 ，无 损害基 金份 额持 有人
利益的 行为 ，本 基金 投资 组合符 合有 关法 律法 规的 规定及 基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 ，严格 执行 证监 会《 证券 投资基 金管 理公
司公平 交易 制度 指导 意见 》和公 司内 部公 平交 易制 度，规 范投 资、 研究 和交 易等各 相关 流程 ，通
过系统 控制 和人 工监 控等 方式在 各环 节严 格控 制， 确保公 平对 待不 同投 资组 合，切 实防 范利 益输
送。
本报告 期内 ，本 基金 运作 符合法 律法 规和 公司 公平 交易制 度的 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
本报告 期内 ，本 公司 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞 价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易
量未超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在本报 告期 间， 期 货基 差 大部分 时间 处于 负基 差情 景， 加 上中 金所 连续 对交 易规则 进行 了若
干更改 ，客 观上 出现 了期 货市场 流动 性下 降的 局面 。为了 规避 系统 性风 险， 本报告 期内 我们 主要
以轻仓 观望 为主 ，因 此 净 值变化 相对 较小 ，通 过灵 活的仓 位控 制较 好地 规避 了前期 的市 场调 整 。 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 份额 净值增 长率 为-1.04% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.63% 。
4.5 管 理人 对宏 观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
尽管经 过前 期的 调整 ，市 场有所 企稳 ，但 是我 们看 到，当 前宏 观经 济仍 然较 为疲弱 ，市 场情
绪较为 谨慎 。 我们 认为 市 场的回 归在 于改 善投 资者 对于未 来经 济增 长及 改革 的预期 ， 同 时也 需要
密切关 注国 际市 场， 比如 说美元 加息 预期 等事 件对 中国汇 率及 经济 的影 响。 政策面 上看 ，我 们认
为前期 的救 市措 施包 括 IPO 暂停 ，国 家队 救市 等何 时退出 仍然 存在 较大 的不 确定性 ，前 期中 金所
发布的 期货 救市 举措 对本 基金的 影响 也较 为显 著。 本基金 会延 续前 期的 投资 理念， 在控 制风 险的
基础上 追求 与 市 场涨 跌无 关的绝 对收 益， 等待 市场 风险释 放回 归常 态后 继续 积极运 作 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 8,153,365.56 1.09
其中： 股票
8,153,365.56 1.09
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
552,600,000.00 73.89
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
186,100,360.49 24.88
8 其他资 产
1,028,798.57 0.14
9 合计
747,882,524.62
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%) 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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A 农、林 、牧 、渔 业 1,251,875.52 0.17
B 采矿业 6,636.00 0.00
C 制造业 3,072,992.75 0.41
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
2,083,184.32 0.28
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 298,430.54 0.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 46,068.53 0.01
J 金融业 10,875.00 0.00
K
房地产 业
1,346,539.50 0.18
L
租赁和 商务 服务 业
14,691.40 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
22,072.00 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 8,153,365.56 1.10
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000668 荣丰控 股 38,450 1,337,675.50 0.18
2 600167 联美控 股 50,832 1,309,432.32 0.18
3 600097 开创国 际 41,398 1,251,875.52 0.17
4 000066 长城电 脑 37,212 801,546.48 0.11
5 600900 长江电 力 53,920 773,752.00 0.10
6 002647 宏磊股 份 14,700 520,380.00 0.07
7 002102 冠福股 份 35,400 352,230.00 0.05
8 600277 亿利能 源 19,695 287,153.10 0.04
9 002530 丰东股 份 6,295 149,254.45 0.02
10 300263 隆华节 能 8,800 143,000.00 0.02
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 报告 期末 ，本 基金 未持有 债券 。
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 报告 期末 ，本 基金 未持有 债券 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 报告 期末 ，本 基金 未持有 资产 支持 证券 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 报告 期末 ，本 基金 未持有 贵金 属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 报告 期末 ，本 基金 未持有 权证 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IF1512 IF1512 -1 -897,120.00 -44,580.00 -
公允价 值变 动总 额合 计（元 ） -44,580.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 17,985,811.18
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -3,333,251.18
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 利用 股指 期货 与股 票现货 组合 之间 进行 对冲 ，并通 过量 化模 型， 寻找 最优的 股指 期货 对冲
工具构 建整 个组 合， 从而 剥离现 货组 合的 系统 性风 险，仅 保留 现货 组合 相对 于期货 组合 的超 额收
益，力 争在 牛市 和熊 市中 均为投 资者 获取 稳健 的正 向收益 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期末 ，本 基金 无国 债期货 投资 。
5.10.2 报告 期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 报告 期末 ，本 基金 无国债 期货 投资 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期末 ，本 基金 无国 债期货 投资 。 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证券 的发行主体， 除宏磊股份 （002647 ）外，本 期未出 现被监管部门 立
案调查 ，或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
2015 年1 月23 日， 宏磊 股 份公告 了与 江苏 东珠 景观 股份有 限公 司的 重大 资产 重组交 易预 案。
3 月5 日、4 月3 日、4 月24 日 发布 了三 次重 大资 产 重组进 展公 告。5 月 25 日 公告终 止本 次重 大
资产重组。宏 磊股份未 与 重大资产重组 标的资产 方 的审计机构签 订审计、 盈 利预测的业 务约定书
和保密协议， 未提供有 效 证据表明对重 组后续推 进 方案进行了充 分沟通和 审 慎论证，也 未就积极
推进本 次重 大资 产重 组开 展相关 实质 性工 作。 进展 公告与 事实 存在 不完 全相 符的情 况。2015 年 6
月，因未偿还 中国光大 银 行股份有限公 司杭州分 行 的到期欠款， 中国光大 银 行股份有限 公司杭州
分行向人民法 院提起诉 讼 ，并申请采取 财产保全 措 施。公司未对 该事项作 任 何披露。中 国证券监
督管理委员会 浙江监管 局 予以警示，对 公司采取 责 令改正措施。 由于本基 金 采用量化模 型选股，
加之产 品在 本报 告期 内保 持低仓 位， 而宏 磊 股 份自2015 年6 月5 号 起停 牌无 法交易 ， 客 观上 造成
持仓占 比被 动增 加 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 962,312.87
2 应收证 券清 算款 49,964.47
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,521.23
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,028,798.57
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注： 报告 期末 ，本 基金 未 持有 处于 转股 期的 可转 换债券 。
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000668 荣丰控 股 1,337,675.50 0.18 重大事 项停牌
2 600167 联美控 股 1,309,432.32 0.18 重大事 项停牌
3 600097 开创国 际 1,251,875.52 0.17 重大事 项停牌
4 000066 长城电 脑 801,546.48 0.11 重大事 项停牌
5 600900 长江电 力 773,752.00 0.10 重大事 项停牌
6 002647 宏磊股 份 520,380.00 0.07 重大事 项停牌
7 002102 冠福股 份 352,230.00 0.05 重大事 项停牌
8 600277 亿利能 源 287,153.10 0.04 重大事 项停牌
9 002530 丰东股 份 149,254.45 0.02 重大事 项停牌
10 300263 隆华节 能 143,000.00 0.02 重大事 项停牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 709,513,460.11
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 709,513,460.11
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份 额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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基金管 理人 固有
资金
- - - -
-
基金管 理人 高级
管理人 员
49,516.20 0.01 - -
-
基金经 理等 人员
- - - -
-
基金管 理人 股东
10,000,350.00 1.41 10,000,350.00 1.41
自基金 合同
生效之 日起
不少于 三年
其他
- - - -
-
合计
10,049,866.20 1.42 10,000,350.00 1.41
-
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期内 ，本 基金 不存 在影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 中金 绝 对收益 策略 定期 开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金募 集注册 的文 件
2 、《 中金 绝对 收益 策略 定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》
3 、《 中金 绝对 收益 策略 定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照
5 、 报告 期内 中金 绝对 收益 策略定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金 在指 定媒 介上披 露的 各 项
公告
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
10.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
10.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投 资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中金基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话： （86 ）010-63211122 400-868-1166
传真： （86 ）010-66159121 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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中金基金管理有限公司
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