圆 信 永 丰 纯债 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
第 3 季 度 报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 圆信永丰基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月23 日
圆信永丰纯债 2015 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年10 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 圆信永 丰纯 债
交易代 码 000629
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 155,532,942.25 份
投资目 标
在追求 本金 安全 、 保 持资 产流动 性以 及有 效控 制
风险的 基础 上， 通 过积 极 主动的 投资 管理， 力争
为持有 人提 供较 高的 当期 收益以 及长 期稳 定的
投资回 报。
投资策 略
本基金 投资 策略 将采 用自 上而下 的方 法对 基金
资产进 行配 置： 根据 整体 资产配 置策 略动 态调 整
大类金 融资 产的 比例 ； 根 据类属 资产 配置 策略 对
投资组 合类 属资 产进 行最 优化配 置和 调整 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 同期中 国人 民银 行公
布的一 年期 定期 存款 基准 利率( 税后) 。
风险收 益特 征
预期风 险和 收益 水平 低于 股票型 基金 、 混 合型 基
金， 高于 货币 市场 基金， 属于较 低风 险水 平的 投
资品种 。
基金管 理人 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 圆信永 丰纯 债 A 圆信永 丰纯 债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000629 000630
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 152,125,724.87 份 3,407,217.38 份
圆信永丰纯债 2015 年第 3 季度 报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年7 月1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
圆信永 丰纯 债 A 圆信永 丰纯 债 C
1． 本 期已 实现 收益 2,727,100.38 66,564.90
2．本 期利 润 3,122,338.67 72,991.79
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0206 0.0183
4．期 末基 金资 产净 值 177,486,855.63 3,959,477.76
5．期 末基 金份 额净 值 1.167 1.162
注1 ： 本期 指2015 年7 月1 日至2015 年9 月 30 日 ， 上述基 金业 绩指 标不 包括 基金份 额持 有人 认
购或交 易基 金的 各项 费用 （ 例如 ， 申 购费 、 赎回 费等） ， 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数 字 。
注2 ： 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
圆信永丰纯债 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.83% 0.08% 0.67% 0.01% 1.16% 0.07%
圆信永丰纯债 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.75% 0.08% 0.67% 0.01% 1.08% 0.07%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李友超
本 基 金
的 基 金
经理
2014 年5
月30 日
- 14 年
华中科技大学数量经济学
硕士， 现 任本 基金 的基 金 经
理。 历任 平安 资产 管理 债 券
交易员， 华富 基金 货币 基 金
经理， 兴 业全 球货 币基 金 及
兴全磐稳增利债券基金基
金经理。 具有 十四 年证 券 行
业从业 经历 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，勤 勉尽 责地为 基金 份额
持有人 谋求 利益 。基 金管 理人遵 守了 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、圆信永丰纯债 2015 年第 3 季度 报告
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《圆信 永丰 纯债 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》的 规定。 基金 经理 对个 股和 投资组 合的 比例 遵循
了投资 决策 委员 会的 授权 限制， 基金 投资 比例 符合 基金合 同和 法律 法规 的要 求。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人贯 彻落实 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等相 关法
律法规 和 《 圆信 永丰 基金 管理有 限公 司公 平交 易管 理办法 》 的 各项 要求 ， 严 格 规 范境 内上 市股 票、
债券的 一级 市场 申购 和二 级市场 交易 等活 动， 通过 系统和 人工 相结 合的 方式 进行交 易执 行和 监控
分析， 以确 保基 金管 理人 管理的 不同 投资 组合 在授 权、研 究分 析、 投资 决策 、交易 执行 、业 绩评
估等投 资管 理活 动相 关的 环节均 得到 公平 对待 。
基金管 理人 各类 基金 资产 、特定 资产 管理 计划 资产 独立运 作。 对于 交易 所市 场投资 ，本 公司
执行集 中交 易制 度， 确保 不同投 资组 合在 买卖 同一 证券时 ，按 照价 格优 先、 时间优 先、 比例 分配
的原则 在各 投资 组合 间公 平分配 交易 量； 对于 银行 间市场 投资 ，基 金管 理人 通过交 易对 手控 制和
询价机 制， 严格 防范 对手 风险并 抽检 价格 公允 性； 对于申 购投 资行 为， 基金 管理人 遵循 价格 优先 、
比例分 配的 原则 ，根 据事 前独立 申报 的价 格和 数量 对交易 结果 进行 公平 分配 。
报告期 内， 通过 每季 度和 每年度 对不 同投 资组 合之 间的收 益率 差异 比较 、对 同向交 易和 反向
交易的 交易 时机 和交 易价 差进行 分析 ，基 金管 理人 未发现 整体 公平 交易 执行 出现异 常的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 基金 管理 人未发 现存 在有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 等的 异常 交易 行为 。
基金管 理人 旗下 管理 的各 投资组 合在 交易 所公 开竞 价同日 反向 交易 的控 制方 面，未 出现 成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 以来 经济 数据 仍旧 低迷， 尽管 财政 、货 币政 策稳增 长力 度加 大， 持续 降息、 降准 带动
地产销 量增 长， 但地 产商 拿地仍 谨慎 ，特 别是 三四 线城市 库存 压力 大， 地产 投资增 速未 见大 幅反
弹，工 业增 长和 投资 均低 于预期 ，银 行、 政府 和企 业的加 杠杆 动力 也仍 旧疲 弱。8 月人 民币 中间
价报价 机制 改革 后， 汇率 波动加 大，8-9 月外 储规 模下降 较快 ，资 本外 流和 外汇市 场干 预导 致国
内流动 性收 紧， 为此 央行 采用降 准、MLF 、SLO 、逆 回购加 量等 多种 方式 来稳 定资金 利率 。低 迷的
经济基 本面 和宽 松的 货币 政策继 续推 动债 券市 场上 涨，银 行自 营、 理财 、保 险等配 置需 求向 好，圆信永丰纯债 2015 年第 3 季度 报告
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中长端 发债 利率 显著 下行 。
投资策 略上 ，本 基金 在三 季度适 当提 高了 配置 久期 ，在债 券市 场上 涨过 程中 获得一 定收 益，
转债仓 位有 所下 降。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止2014 年9 月30 日， 本基 金A 类 份额 净 值1.167 元（ 累计 净值1.167 元 ）。报 告期 内本
基金A 类净 值增 长率 为1.83% ， 高于 业绩 比较 基准1.16 个 百分 点。 本基 金C 类 份额净 值 1.162 元
（累计 净 值1.162 元 ） 。 报告期 内本 基 金 C 类 净值 增长率 为 1.75% ， 高 于业 绩比较 基准 个 1.08 百
分点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望四 季度 ，经 济难 以立 即好转 ，下 行压 力仍 大， 猪价在 经 过4-8 月快 速上 涨以后 迎来 弱势
调整， 通胀 预期 有所 消退 。经济 基本 面需 要货 币宽 松，以 降低 社会 融资 成本 ，随着 银行 和保 险等
机构的 资金 成本 下降 ，理 财收益 率的 不断 下行 ，配 债需求 仍相 对乐 观， 从而 对债券 市场 继续 走牛
形成支 撑。 未来 不确 定的 因素主 要来 自以 下几 个方 面：物 价反 弹、 年底 资金 面可能 偏紧 、美 元加
息以及 个别 信用 事件 爆发 ，不确 定因 素可 能对 债市 形成扰 动。
本基金 将紧 跟宏 观基 本面 与货币 政策 的走 向， 保持 中性的 久期 和杠 杆比 例， 灵活把 握各 类品
种的交 易性 机会 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内未 出现 连续 二十 个工作 日基 金份 额持 有人 数量不 满二 百人 或者 基金 资产净 值低 于五
千万元 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 固定收 益投 资
219,557,027.20 96.55
其中： 债券
219,557,027.20 96.55
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 - - 圆信永丰纯债 2015 年第 3 季度 报告
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金融资 产
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,851,736.39 0.81
7 其他资 产
5,996,077.90 2.64
8 合计
227,404,841.49
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 9,013,800.00 4.97
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 103,447,830.00 57.01
5 企业短 期融 资券 20,108,000.00 11.08
6 中期票 据 81,787,000.00 45.08
7 可转债 5,200,397.20 2.86
8 其他 - -
9 合计 219,557,027.20 121.00
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101564028
15 长峰
MTN001
200,000 20,192,000.00 11.13
2 041554037
15 保利 苏州
CP001
200,000 20,108,000.00 11.08
3 112207 14 锦 龙债 190,000 19,765,700.00 10.89
4 122420 15 奥 园债 150,000 15,121,500.00 8.33
5 124112 13 豫 盛润 113,240 11,485,933.20 6.33
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同约 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
通过查 阅中 国证 监会 网站 公开目 录“ 行政 处罚 决定 ”及查 阅相 关发 行主 体的 公司公 告， 在基
金管理 人知 悉的 范围 内， 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查的
情形， 也没 有在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.10.2 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 17,288.68
2 应收证 券清 算款 2,589,483.72
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,389,305.50
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,996,077.90
5.10.3 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110030 格力转 债 2,082,400.00 1.15 圆信永丰纯债 2015 年第 3 季度 报告
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2 113008 电气转 债 1,573,800.00 0.87
5.10.4 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.10.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 圆信永 丰纯 债 A 圆信永 丰纯 债 C
报告期 期初 基金 份额 总额 150,405,383.81 3,018,225.27
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,388,201.21 2,947,703.78
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 667,860.15 2,558,711.67
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 152,125,724.87 3,407,217.38
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人未 持有 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内， 基金 管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 圆信 永 丰纯债 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、《 圆信 永丰 纯债 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 圆信 永丰 纯债 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 圆信永丰纯债 2015 年第 3 季度 报告
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6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人圆 信永丰 基金 管理 有限 公司 。
咨询电 话：4006070088
公司网 址：http://www.gtsfund.com.cn
圆信永丰基金管理有限公司
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