融 通 通利 系 列证 券 投资 基 金之 融 通蓝 筹 成长 证 券投 资 基金
2015 年第 3 季度 报 告
2015 年 9 月30 日
基 金 管理 人 : 融 通 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 : 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司
报告送出 日 期:2015 年 10 月23 日
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证 100 指数 证券投资基金和融通蓝
筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通蓝筹成长证券
投资基金(以下简称“本基金”)2015 年第3 季 度报告。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定,
于 2015 年 10 月20 日复 核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年7 月1 日起至 2015 年 9 月30 日 止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 融通蓝筹成长混合
交易代码 161605
前端交易代码 161605
后端交易代码 161655
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 9 月30 日
报告期末基金份额总额 754,126,390.50 份
投资目标 组合投资,资本增值,为持有人获取长期稳定的投资收益。
投资策略
在对市场趋势判断的前提下, 重视仓位选择和行业配置, 同时
更重视基本面分析,强调通过基本面分析挖掘个股。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×75% +中信标 普全债指数收益率 ×25%
风险收益特征 力求获得超过市场平均水平的收益,承担相应的风险。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年 9 月30 日 )
1. 本期已实 现收益 -203,489,135.56
2. 本期利润
-207,916,152.77 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.2683
4. 期末基金 资 产净值 872,770,372.49
5. 期末基金 份额净值 1.157
注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2 、 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 本 报 告 期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -18.41% 2.45% -21.26% 2.51% 2.85% -0.06%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
注: 本基金业绩比较基准项目分段计算, 其中:2009 年12 月 31 日 (含此日) 之前采用 “国
泰 君安指数×75% +银行 间债券综合指数 ×25%” ,2010 年1 月 1 日起使 用新基准即 “沪深 300 指融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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数收益率 ×75% +中信标 普全债指数收益率 ×25%” 。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理(或 基 金 经理小 组 ) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
薛冀颖
本基金的
基金经理
2015 年 6 月
19 日
- 4
工学博士, 毕 业于清华大
学,4 年证券 从业经验,
具有基金从业资格。 2011
年 6 月至 2014 年 9 月在
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
任研究员。2014 年 9 月
加 入 融 通 基 金 管 理 有 限
公司任 TMT 研究组长。
注:任职日期指根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相
关工作的时间为计算标准。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等 有关法律法规和本基金合同的规定 ,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人
谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定 。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资 组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2015 年三季 度市场跌幅较大,其中上证指数下跌 28.63% , 中小板指下跌 26.57% , 创业板指
下跌 27.14%, 而三季度蓝筹成长基金基于对市场谨慎的判断,整个三季度基本都处于相对较低的
仓位,规避了一定风险。
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-18.41% ,同期 业绩比较基准收益率为-21.26% 。
4.6 报 告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
无。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (% )
1 权益投资 419,311,216.56 46.04
其中:股票
419,311,216.56 46.04
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
342,643,026.00 37.62
其中:债券
342,643,026.00 37.62
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中: 买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
132,355,274.77 14.53
8 其他资产
16,442,769.06 1.81
9 合计
910,752,286.39
100.00
5.2 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 10,134,000.00 1.16
B 采矿 业 - -
C 制造业 219,328,193.82 25.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,714,100.00 0.65
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 12,388,800.00 1.42
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,359,180.10 8.06
J 金融业 - -
K
房地产业
66,932,877.24 7.67
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 9,420,000.00 1.08
N 水利、环境和公共设施管理业 25,034,065.40 2.87
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 419,311,216.56 48.04
5.3 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(% )
1 600622 嘉宝集团 3,699,989 41,291,877.24 4.73
2 000024 招商地产 900,000 25,641,000.00 2.94
3 000407 胜利股份 4,120,530 25,506,080.70 2.92
4 300187 永清环保 879,932 25,034,065.40 2.87
5 300098 高新兴 1,004,744 23,882,764.88 2.74
6 002350 北京科锐 1,375,391 21,607,392.61 2.48
7 600728 佳都科技 844,000 18,711,480.00 2.14
8 000997 新 大 陆 949,960 18,258,231.20 2.09
9 600594 益佰制药 1,109,950 17,614,906.50 2.02
10 000050 深天马A 1,259,705 17,497,302.45 2.00
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(% )
1 国家债券 99,712,026.00 11.42
2 央行票据 - -
3 金融债券 242,931,000.00 27.83
其中:政策性金融债 242,931,000.00 27.83
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 342,643,026.00 39.26
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前五名 债 券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(% )
1 019509 15 国债 09 995,130 99,712,026.00 11.42
2 100236 10 国开 36 500,000 50,125,000.00 5.74
3 150215 15 国开 15 500,000 49,990,000.00 5.73
4 150210 15 国开 10 400,000 41,616,000.00 4.77 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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5 150413 15 农发 13 300,000 29,988,000.00 3.44
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前十名 资 产 支持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 报 告 期内没 有 被 监管部 门 立 案调查 , 或 在报告 编 制
日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚。
5.11.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 未 超 出本基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
5.11.3 其 他 资 产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,453,058.18
2 应收证券清算款 10,505,766.80
3 应收股利 -
4 应收利息 4,376,269.02
5 应收申购款 107,675.06 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,442,769.06
5.11.4 报 告 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 818,755,780.49
报告期期间基金总申购份额 30,398,601.07
减: 报告期期 间基金总赎回份额 95,027,991.06
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份 额总额 754,126,390.50
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
7.1 基 金 管 理人持 有 本 基金份 额 变 动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 -
报告期期间买入/ 申购总 份额 3,828,205.24
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 3,828,205.24
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(% ) 0.51
7.2 基金管理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 交 易 明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 网上直销申购 2015-07-15 1,322,957.20 1,700,000.00 0.00%
2 网上直销申购 2015-07-16 1,314,771.85 1,700,000.00 0.00%
3 网上直销申购 2015-07-17 1,190,476.19 1,600,000.00 0.00%
合计
3,828,205.24 5,000,000.00
§8 备 查 文 件目录
8.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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(二)《融通通利系列证券投资基金基金合同》
(三)《融通通利系列证券投资基金托管协议》
(四)《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
www.rtfund.com 查询。
融通基金管理有限公司
二〇一五 年十月二十三日