融 通 内需 驱 动混 合 型证 券 投资 基 金 2015 年第 3 季度 报 告
2015 年 9 月30 日
基 金 管理 人 : 融 通 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 : 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司
报告送出 日 期:2015 年 10 月23 日
融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年第3 季度报告
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§1 重要提示
本基金的管理人于 2015 年 8 月 7 日 发布公告,根据 2014 年 8 月 8 日实施的《公开募集证券
投资基金动作管理办法》 第三十条的相关规定, 经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商,
并报中国证监会备案, 自 2015 年8 月 7 日起, 本基金名称由原 “融通 内需驱动 股票型证券投资 基
金” 更名为 “融通 内需驱动混合型证券投资基金”, 本次基金更名不改变基金投资范围, 对基金份
额持有人利益无实质性不利影响。
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 融通内需驱动混合
交易代码 161611
前端交易代码 161611
后端交易代码 161661
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 4 月22 日
报告期末基金份额总额 333,644,780.04 份
投资目标
本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱
动的优势企业, 分享中国经济增长及 增长方式转变所
带来的收益,实现基金资产可持续的稳定增值。
投资策略
本基金重点投资于由国内投资需求和消费需求所驱
动的优势企业, 根据经济演进的规律和产业变迁的路
径, “自上而 下”确定资产配置与行业配置比例,在
行业配置下 “自下而上”精选个股。本基金股票资
产主要投资于治理规范、 经营稳健、 财务良好和盈利
能力强的内需驱动型的优秀公司,但是,只有满足
“规范、 独特、 简单、 成长 ” 特性的龙头公司才有可
能成为我们的核心资产, 对这部分资产, 我们将长期
持有, 充分分享中国经济长期高速增长和企业做大做融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年第3 季度报告
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强所带来的巨大收益。
业绩比较基准
沪深 300 指 数收益率 ×80% +中信标 普全债指数收益
率×20%
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于高风险高收益的基金品
种, 其收益和风险高于混合型基金、 债券型基金和货
币市场基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年 9 月30 日 )
1. 本期已实 现收益 -202,104,205.91
2. 本期利润
-160,571,732.57
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.4607
4. 期末基金 资产净值 325,942,926.77
5. 期末基金 份额净值 0.977
注:1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 本 报 告 期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -29.15% 3.75% -22.72% 2.68% -6.43% 1.07% 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年第3 季度报告
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3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理(或 基 金 经理 小 组 ) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨博琳
本 基 金 、 融 通 动
力 先 锋 混 合 、 融
通 新 区 域 新 经 济
灵 活 配 置 混 合 的
基金经理
2015 年 4 月
28 日
- 5
金融学硕士, 毕业于北京大
学光华管理学院, 具有基 金
从业资格。2010 年 7 月至
2014 年12 月 在华夏基金管
理 有 限 公 司 投 资 研 究 部 工
作, 历任研究员、TMT 研究
组长。2014 年 12 月加入 融
通基金管理有限公司。
注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关
的工作时间为计算标准。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等 有关法律法规和本基金合同的规定 ,融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年第3 季度报告
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本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人
谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定 。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内 ,本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
本基金本报告期内未发生异常交易。
4.4 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2015 年第三 季度, 市场在 7 月初和8 月下旬再次 出现系统性暴跌, 整个三季度上证综指下跌
28.63% ,创 业板指下跌 27.14%。除银 行板块下跌 16.26%,其余 板块均有较大幅度下跌。
报告期内,本基金主要仓位配置在新兴成长行业,包括汽车后市场、工业 4.0 ,以 及一些传
统行业转型股,另外,也配置了一些重组复牌股,在三季度的市场下跌过程中,虽然做了努力,
减少下跌的损失,但依 然回撤巨大,给持有人造成较大的损失。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-29.15% ,同期 业绩比较基准收益率为-22.72% 。
4.6 报 告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
无。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(% )
1 权益投资 208,327,047.33 62.03
其中:股票
208,327,047.33 62.03
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - - 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年第3 季度报告
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中: 买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
126,148,508.94 37.56
8 其他资产
1,380,139.12 0.41
9 合计
335,855,695.39
100.00
5.2 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 7,965,663.74 2.44
B 采矿 业 7,070,024.00 2.17
C 制造业 124,738,184.79 38.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 3,327,600.00 1.02
F 批发和零售业 813,213.60 0.25
G 交通运输、仓储和邮政业 347,480.32 0.11
H 住宿和餐饮业 1,898,124.80 0.58
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,838,440.48 5.17
J 金融业 29,850,198.00 9.16
K
房地产业
10,780,213.96 3.31
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 1,766,280.00 0.54
N 水利、环境和公共设施管理业 77.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
2,931,546.60 0.90
S 综合 - -
合计 208,327,047.33 63.92
5.3 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(% )
1 603898 好莱客 739,740 16,725,521.40 5.13
2 600519 贵州茅台 83,391 15,870,141.21 4.87
3 601288 农业银行 5,119,800 15,512,994.00 4.76
4 002085 万丰奥威 500,802 14,573,338.20 4.47
5 601939 建设银行 2,767,800 14,337,204.00 4.40
6 600446 金证股份 478,734 12,159,843.60 3.73
7 300163 先锋新材 1,401,595 10,820,313.40 3.32
8 600622 嘉宝集团 951,333 10,616,876.28 3.26 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年第3 季度报告
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9 002480 新筑股份 980,842 9,219,914.80 2.83
10 002714 牧原股份 168,200 7,484,900.00 2.30
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
本基金本 报告期末未持有 债券。
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前五名 债 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前十名 资 产 支持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年第3 季度报告
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5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 报 告 期内没 有 被 监管部 门 立 案调查 , 或 在报告 编 制
日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚。
5.11.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 未 超 出本基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
5.11.3 其 他 资 产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 814,620.14
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 22,654.06
5 应收申购款 542,864.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,380,139.12
5.11.4 报 告 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(% )
流通受限情况说明
1 600446 金证股份 12,159,843.60 3.73 重大事项披露
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 414,560,231.51
报告期期间基金总申购份额 70,817,359.73
减: 报告期期 间基金总赎回份额 151,732,811.20
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 333,644,780.04
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备 查 文 件目录
8.1 备 查 文 件目录
(一)中国证监会批准融通内需驱动 混合型证券投资基金设立的文件
(二)《融通内需驱动混合型证券投资基金基金合同》 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年第3 季度报告
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(三)《融通内需驱动混合型证券投资基金托管协议》
(四)《融通内需驱动混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基金管理有限公司
二〇一五 年十月二十三日