融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金
2015 年第3 季 度 报 告
2015 年 9 月 30 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2015 年 10 月 23 日
融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年7 月1 日起至 2015 年 9 月30 日 止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 融通标普中国可转债指数增强
交易代码 161624
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月26 日
报告期末基金份额总额 24,191,396.26 份
投资目标
本基金为增强型指数基金， 对指数投资部分， 采用
最优复制法的投资策略， 按照成份券在标的指数中
的基准权重构建指数化投资组合， 并 根据标的指数
成份券及其权重的变化进行相应调整。 本基金对 主
动投资部分， 采取积极配置策略， 利用可转债兼具
债券和股票的特性， 力争 实现在控制基金资产下跌
风险和保证投资组合流动性的基础上， 为投资者 获
得超越业绩比较基准的稳健收益。
投资策略
本基金为增强型指数基金， 对指数投资部分， 采用
最优复制法的投资策略， 主要以标的指数的成份券
及其备选成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、
操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规
模、 日常申购赎回情况、 市场流动性以及交易所可
转债交易特性等情况，对投资组合进行优化调整，
以保证对标的指数的有效跟踪。对主动投资部分，
采取积极配置策略， 力争 在有效跟踪标的指数的基
础上， 获取超越基准的业绩表现。 如果未来可转债
市场出现流动性不足、 券 种数量下降或其它不可预
见的异常情况， 导致本基 金无法有效对指数进行跟融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年第 3 季度报告
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踪和合理配置， 本基金可 选择在主动投资部分适当
增加对其它金融工具的投资比例， 以 作为对可转债
投资的临时性替代。
业绩比较基准
标普中国可转债价格指数×95%+ 银 行活 期存款利
率( 税后)×5 %
风险收益特征
本基金是债券型指数基金， 长期平均 风险和预期收
益率低于股票基金、 混合 基金， 高于货 币市场基金 ，
属于较低风险、较低收益的品种。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分 级基金的基金简称
融通标普中国可转债指
数增强 A
融通标普中国可转债
指数增强 C
下属分 级基金的交易代码 161624 161625
报告期末下属分 级基金的份额总额 6,961,371.77 份 17,230,024.49 份
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年 9 月30 日 ）
融通标普中国可转债指数增
强 A
融通标普中国可转债指数
增强 C
1 ．本期已实 现收益 -1,444,333.14 -3,099,299.76
2 ．本期利润 -2,290,284.11 -5,148,949.48
3 ．加权平均 基金份额本期利润 -0.2489 -0.2393
4 ．期末基金 资产净值 7,004,548.46 17,266,495.13
5 ．期末基金 份额净值 1.006 1.002
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
融通标普中国可转债指数增强 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
-19.65% 4.51% -19.26% 4.17% -0.39% 0.34%
融通标普中国可转债指数增强 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年第 3 季度报告
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率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
月
-19.45% 4.50% -19.26% 4.17% -0.19% 0.33%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益
率 变 动 的 比较
融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年第 3 季度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本基金、 融通
通瑞债券、 融
通通源短融
债券、 融通债
券、 融通岁岁
添利定期开
放债券、 融通
四季添利债
券(LOF) 的基
金经理
2013 年 12
月 27 日
- 7
金融工程硕士，经济学、数学双
学士，具有基金从业资格。2007
年7 月至2012 年8 月在深圳发展
银行 （现更名为平安银行） 工作，
主要从事债券自营交易盘投资与
理财投资管理。2012 年8 月加入
融通基金管理公司任投资经理。
注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
工作的时间为计算标准。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等 有关法律法规和本基金合同的规定 ，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 运 作 分析
三季度权益市场大幅下跌，上证指数一度跌至 2850 点，创业 板指数则一举跌破了 1800 的整
数关口。市场热情遭受巨大打击，导致股市杠杆不断下降，其间，经济继续加速下滑及人民币汇
率短期内剧烈波动提高了股市的波动率，导致股指在 8 月 下旬快速下跌。转债指数跟随正股大幅融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年第 3 季度报告
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下跌，中证转债指数三季度下跌超 20% 。
本基金在此期间根据市场表现适时灵活地调整了转债的仓位水平。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期 A 类基金份额净值增长率为-19.65% ，C 类基金份额 净值增长率为-19.45% ， 同期业
绩比较基准为-19.26% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
截止本报告期末，本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 固定收益投资
24,809,096.32 96.97
其中：债券
24,809,096.32 96.97
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
576,886.20 2.25
7 其他资产
197,212.71 0.77
8 合计
25,583,195.23
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金 资产净值比例（% ）
1 国家债券 1,302,600.00 5.37
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - - 融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年第 3 季度报告
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 23,506,496.32 96.85
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 24,809,096.32 102.22
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（% ）
1 113008 电气转债 91,000 11,934,650.00 49.17
2 110031 航信转债 38,000 4,849,940.00 19.98
3 128009 歌尔转债 36,894 4,769,656.32 19.65
4 110030 格力转债 15,000 1,952,250.00 8.04
5 019509 15 国债 09 13,000 1,302,600.00 5.37
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。 融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年第 3 季度报告
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5.10 投 资 组 合 报告 附 注
5.10.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主 体 报 告 期 内没 有 被 监 管部 门 立 案 调查 ， 或
在 报 告 编 制日 前 一 年 内受 到 公 开 谴责 、 处 罚 。
5.10.2 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 20,579.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 42,550.40
5 应收申购款 134,083.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 197,212.71
5.10.3 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净值比例（% ）
1 113008 电气转债 11,934,650.00 49.17
2 128009 歌尔转债 4,769,656.32 19.65
3 110030 格力转债 1,952,250.00 8.04
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
融通标普中国可转债指数增强
A
融通标普中国可转债
指数增强 C
报告期期初基金份额总额 5,375,716.50 6,573,609.41
报告期期间基金总申购份额 22,547,301.59 83,167,939.98
减: 报告期期 间基金总赎回份额 20,961,646.32 72,511,524.90
报告期期间基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额 6,961,371.77 17,230,024.49
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（一）中国证监会批准融融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金设立的文件 融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年第 3 季度报告
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（二）《融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金基金合同》
（三）《融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金托管协议》
（四）《融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金招募说明书》
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基金管理有限公司
二〇一五 年十月二十三日
