融 通中 证全 指 证券 公司 指数 分 级证 券投 资 基金 2 0 15 年
第 3 季 度报 告
2 0 1 5 年 9 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 5 年 1 0 月 2 3 日融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第 3 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 中 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 5 年 1 0 月 2 0 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈
述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 5 年 7 月 1 7 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 起 至 9 月 3 0 日 止 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
基 金 简 称 融 通 证 券 分 级
场 内 简 称 融 通 证 券
交 易 代 码 1 6 1 6 2 9
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 7 月 1 7 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 6 2 , 8 7 0 , 8 1 5 . 5 6 份
投 资 目 标
本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略 ， 紧 密 跟 踪 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 。 在
正 常 市 场 情 况 下 ， 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的
日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0 . 3 5 % 以 内 ， 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4 % 以
内 。
投 资 策 略
本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 进 行 投 资 ， 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准
权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动
对 投 资 组 合 进 行 相 应 调 整 。
业 绩 比 较 基 准
9 5 % × 中 证 全 指 证 券 公 司 价 格 指 数 收 益 率 ＋ 5 % × 银 行 人 民 币 活 期 存
款 利 率 （ 税 后 ） 。
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 具 有 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 。
从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份 额 来 看 ， 融 通 证 券 A 份 额 具 有 低 预 期
风 险 、 预 期 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ； 融 通 证 券 B 份 额 具 有 高 预 期 风 险 、
预 期 收 益 相 对 较 高 的 特 征 。
基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
下 属 分 级 基 金 简 称 融 通 证 券 证 券 A 基 证 券 B 基融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第 3 季度报告
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下 属 分 级 基 金 交 易 代 码 1 6 1 6 2 9 1 5 0 3 4 3 1 5 0 3 4 4
下 属 分 级 基 金 报 告 期 末
基 金 份 额 总 额
2 6 , 4 9 6 , 1 0 2 . 5 6 份 1 8 , 1 8 7 , 3 5 6 . 0 0 份 1 8 , 1 8 7 , 3 5 7 . 0 0 份
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收
益 特 征
本 基 金 为 股 票 型 基
金 ， 具 有 较 高 预 期 风
险 、 较 高 预 期 收 益 的
特 征 。
融 通 证 券 A 份 额 为 稳
健 收 益 类 份 额 ， 具 有
低 预 期 风 险 、 预 期 收
益 相 对 稳 定 的 风 险 收
益 特 征 。
融 通 证 券 B 份 额 为
积 极 收 益 类 份 额 ， 具
有 高 预 期 风 险 、 预 期
收 益 相 对 较 高 的 风
险 收 益 特 征 。
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 .1 主要 财务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 5 年 7 月 1 7 日 － 2 0 1 5 年 9 月 3 0 日 ）
1 . 本 期 已 实 现 收 益 - 1 2 , 3 3 7 , 2 6 1 . 0 5
2 . 本 期 利 润 - 2 1 , 8 2 3 , 2 6 2 . 6 4
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 2 4 1 5
4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 4 5 , 8 3 1 , 7 4 5 . 2 7
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 7 2 9
注 ： 1 、 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 5 年 7 月 1 7 日 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 、 本 报 告 所 列 示 的 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际
收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 .2 基金 净值 表现
3 .2 .1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶 段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 - 2 7 . 1 0 % 2 . 6 8 % - 3 2 . 8 6 % 3 . 9 6 % 5 . 7 6 % - 1 . 2 8 %融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第 3 季度报告
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3 .2 .2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 ： 1 、 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 5 年 7 月 1 7 日 。
2 、 本 基 金 的 建 仓 期 为 自 合 同 生 效 日 起 6 个 月 ， 截 止 报 告 期 末 ， 本 基 金 尚 在 建 仓 期 内 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 .1 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
何 天 翔
本 基 金 的
基 金 经
理 、 融 通
深 证 1 0 0
指 数 、 融
通 军 工 分
级 基 金 的
基 金 经
理 、 融 通
农 业 分 级
2 0 1 5 年 7 月
1 7 日
- 6
硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。
2 0 0 8 年 7 月 至 2 0 1 0 年 3 月
在 华 泰 联 合 证 券 有 限 公 司
工 作 ， 任 金 融 工 程 分 析 师 ；
2 0 1 0 年 3 月 加 入 融 通 基 金
管 理 有 限 公 司 ， 历 任 金 融 工
程 研 究 员 、 专 户 投 资 投 资 经
理 。融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第 3 季度报告
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基 金 的 基
金 经 理
注 ： 任 职 日 期 根 据 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 职 日 期 填 写 ； 证 券 从 业 年 限 以 从 事 证 券 业 务 相 关
的 工 作 时 间 为 计 算 标 准 。
4 .2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 和 本 基 金 基 金 合 同 的
规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金
持 有 人 谋 求 最 大 利 益 ， 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及
基 金 合 同 的 约 定 。
4 .3 公平 交易 专项说 明
4 .3 .1 公平 交易 制度的 执行 情况
本 基 金 管 理 人 一 直 坚 持 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 原 则 ， 并 制 定 了 相 应 的 制 度 和 流 程 ， 在
授 权 、 研 究 、 决 策 、 交 易 和 业 绩 评 估 等 各 个 环 节 保 证 公 平 交 易 制 度 的 严 格 执 行 。 报 告 期 内 ， 本 基
金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 的 原 则 和 制 度 。
4 .3 .2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 基 金 报 告 期 内 未 发 生 异 常 交 易 。
4 .4 报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩表 现的 说明
4 .4 .1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
在 严 格 遵 守 基 金 合 同 的 前 提 下 实 现 持 有 人 利 益 的 最 大 化 是 本 基 金 管 理 的 核 心 思 想 ， 并 将 此 原
则 贯 彻 于 基 金 的 运 作 始 终 。 报 告 期 内 ， 本 基 金 处 于 建 仓 期 ， 考 虑 到 市 场 指 数 以 及 本 基 金 目 标 指 数
期 间 内 波 动 较 大 等 因 素 ， 本 基 金 采 取 灵 活 建 仓 的 投 资 策 略 ， 报 告 期 末 仓 位 低 于 9 0 % ， 本 基 金 运 用
指 数 化 投 资 策 略 ， 在 建 仓 期 满 之 前 建 仓 至 9 0 % 以 上 ， 为 投 资 者 提 供 一 个 投 资 中 证 证 券 公 司 指 数 的
有 效 工 具 。
4 .4 .2 报告 期内 基金的 业绩 表现
2 0 1 5 年 第 三 季 度 市 场 整 体 跌 幅 较 大 ， 宽 基 指 数 中 沪 深 3 0 0 指 数 下 跌 2 8 . 3 9 % ， 中 小 板 指 数 和 创
业 板 指 数 分 别 下 跌 2 6 . 5 7 % 、 2 7 . 1 4 % 。 融 通 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 基 金 净 值 下 跌 2 7 . 1 0 % ， 同 期
融 通 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 基 金 比 较 基 准 在 2 0 1 5 年 第 三 季 度 下 跌 3 2 . 8 6 % 。
4 .5 报告 期内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
无 。融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第 3 季度报告
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§ 5 投 资 组 合 报 告
5 .1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 2 2 , 1 2 0 , 6 1 9 . 6 6 4 8 . 0 2
其 中 ： 股 票 2 2 , 1 2 0 , 6 1 9 . 6 6 4 8 . 0 2
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金 融 资 产
- -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2 3 , 8 8 2 , 6 7 7 . 4 8 5 1 . 8 5
7 其 他 资 产 5 8 , 8 9 8 . 5 3 0 . 1 3
8 合 计 4 6 , 0 6 2 , 1 9 5 . 6 7 1 0 0 . 0 0
5 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
5 .2 .1 报告 期末 指数 投资 按行 业分 类的股 票投 资组合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 掘 业 - -
C 制 造 业 - -
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生
产 和 供 应 业
- -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技
术 服 务 业
- -
J 金 融 业 2 2 , 1 2 0 , 6 1 9 . 6 6 4 8 . 2 6
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管
理 业
- -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服
务 业
- -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第 3 季度报告
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R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 2 2 , 1 2 0 , 6 1 9 . 6 6 4 8 . 2 6
5 .2 .2 报告 期末 积极 投资 按行 业分 类的股 票投 资组合
本 基 金 本 报 告 期 末 无 积 极 投 资 部 分 的 股 票 。
5 .3 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
5 .3 .1 报告 期末 指数投 资按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票投
资明 细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 2 7 2 , 0 9 7 3 , 4 6 9 , 2 3 6 . 7 5 7 . 5 7
2 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 2 3 1 , 0 6 8 3 , 1 3 7 , 9 0 3 . 4 4 6 . 8 5
3 0 0 0 1 6 6 申 万 宏 源 1 7 8 , 8 0 0 1 , 5 3 4 , 1 0 4 . 0 0 3 . 3 5
4 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 1 0 7 , 5 0 4 1 , 4 9 6 , 4 5 5 . 6 8 3 . 2 7
5 0 0 0 7 7 6 广 发 证 券 9 4 , 1 7 2 1 , 2 3 3 , 6 5 3 . 2 0 2 . 6 9
6 6 0 0 9 9 9 招 商 证 券 7 6 , 0 6 5 1 , 2 1 9 , 3 2 1 . 9 5 2 . 6 6
7 6 0 1 3 7 7 兴 业 证 券 1 3 6 , 2 7 9 1 , 0 6 7 , 0 6 4 . 5 7 2 . 3 3
8 6 0 0 1 0 9 国 金 证 券 8 0 , 4 1 8 9 7 3 , 0 5 7 . 8 0 2 . 1 2
9 0 0 0 7 8 3 长 江 证 券 1 0 2 , 8 8 8 9 5 3 , 7 7 1 . 7 6 2 . 0 8
1 0 6 0 1 9 0 1 方 正 证 券 1 3 9 , 1 0 1 8 8 3 , 2 9 1 . 3 5 1 . 9 3
5 .3 .2 报告 期末 积极投 资按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票投
资明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 无 积 极 投 资 部 分 的 股 票 。
5 .4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
5 .5 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
5 .6 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
5 .7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第 3 季度报告
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5 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
5 .9 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
5 .9 .1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
5 .9 .2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 。
5 .1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
5 .1 0.1 本期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 。
5 .1 0.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
5 .1 0.3 本期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 。
5 .1 1 投资 组合 报告附 注
5 . 1 1 . 1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 报 告 期 内 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日 前
一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 ：
1 、 海 通 证 券
2 0 1 5 年 8 月 2 4 日 ， 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国
证 监 会 ” ） 《 调 查 通 知 书 》 （ 津 证 调 查 字 【 2 0 1 5 0 1 1 】 号 ） ， 因 公 司 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 、 了 解 客 户 身
份 等 违 法 违 规 行 为 ， 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 的 有 关 规 定 ， 中 国 证 监 会 决 定 对 公 司 进 行 立
案 调 查 。 2 0 1 5 年 9 月 1 0 日 ， 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 收 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 （ 处 罚
字 【 2 0 1 5 】 7 3 号 ） ， 拟 对 公 司 采 取 责 令 改 正 ， 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得 2 8 , 6 5 3 , 0 0 0 元 ， 并 处 以
8 5 , 9 5 9 , 0 0 0 元 罚 款 。
2 、 华 泰 证 券
2 0 1 5 年 8 月 2 4 日 ， 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 调 查 通 知 书 》 （ 编
号 ： 渝 证 调 查 字 2 0 1 5 0 0 4 号 ） ， 因 公 司 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 、 了 解 客 户 身 份 等 违 法 违 规 行 为 ， 根 据 《 中
华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 的 有 关 规 定 ， 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 决 定 对 公 司 进 行 立 案 调 查 。 2 0 1 5融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第 3 季度报告
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年 9 月 1 0 日 ， 公 司 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 》 （ 处 罚 字 [ 2 0 1 5 ] 7 2 号 ） ，
拟 对 公 司 采 取 责 令 改 正 ， 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得 1 8 , 2 3 5 , 2 7 5 . 0 0 元 ， 并 处 以 5 4 , 7 0 5 , 8 2 5 . 0 0 元
罚 款 。
3 、 广 发 证 券
2 0 1 5 年 8 月 2 4 日 ， 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 调 查 通 知 书 》 （ 鄂
证 调 查 字 2 0 1 5 0 2 3 号 ） ， 因 公 司 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 、 了 解 客 户 身 份 等 违 法 违 规 行 为 ， 根 据 《 中 华 人
民 共 和 国 证 券 法 》 的 有 关 规 定 ， 中 国 证 监 会 决 定 对 公 司 立 案 调 查 。 2 0 1 5 年 9 月 1 0 日 ， 公 司 收 到
中 国 证 监 会 《 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 》 （ 处 罚 字 [ 2 0 1 5 ] 7 1 号 ） ， 拟 对 公 司 采 取 责 令 整 改 ， 给 予 警 告 ，
没 收 违 法 所 得 6 , 8 0 5 , 1 3 5 . 7 5 元 ， 并 处 以 2 0 , 4 1 5 , 4 0 7 . 2 5 元 罚 款 。
4 、 方 正 证 券
2 0 1 5 年 7 月 1 4 日 ， 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 调 查 通 知 书 》 （ 湘
证 调 查 字 0 3 3 5 号 ） ， 因 公 司 涉 嫌 未 披 露 控 股 股 东 与 其 他 股 东 间 关 联 关 系 等 信 息 披 露 违 法 违 规 ， 中
国 证 监 会 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 的 有 关 规 定 ， 决 定 对 公 司 立 案 调 查 。
2 0 1 5 年 8 月 2 4 日 ， 公 司 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 调 查 通 知 书 》 （ 稽 查 局 调 查 通 字 1 5 2 0 5 6
号 ） 。 因 公 司 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 、 了 解 客 户 身 份 等 违 法 违 规 行 为 ， 中 国 证 监 会 根 据 《 中 华 人 民 共 和
国 证 券 法 》 的 有 关 规 定 ， 决 定 对 公 司 立 案 调 查 。
9 月 1 0 日 ， 公 司 收 到 中 国 证 监 会 《 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 》 （ 处 罚 字 [ 2 0 1 5 ] 7 4 号 ） ， 拟 对 公 司 采
取 责 令 改 正 ， 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得 8 , 7 1 7 , 0 8 9 . 1 3 元 ， 并 处 以 1 7 , 4 3 4 , 1 7 8 . 2 6 元 罚 款 。
本 基 金 依 照 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 采 取 指 数 化 投 资 策 略 ， 紧 密 跟 踪 标 的 指 数
5 . 1 1 . 2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 本 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
5 .1 1.3 其他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 （ 元 ）
1 存 出 保 证 金 2 1 , 1 7 6 . 6 6
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 4 , 8 6 4 . 5 5
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 3 2 , 8 5 7 . 3 2
8 其 他 -
9 合 计 5 8 , 8 9 8 . 5 3融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第 3 季度报告
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5 .1 1.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
5 .1 1.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
5 .1 1.5 .1 报告 期末 指数 投资 前十 名股 票中存 在流 通受限 情况的 说明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
5 .1 1.5 .2 报告 期末 积极 投资 前五 名股 票中存 在流 通受限 情况的 说明
本 基 金 本 报 告 期 末 无 积 极 投 资 部 分 的 股 票 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目 融 通 证 券 证 券 A 基 证 券 B 基
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 5 年 7 月 1 7
日 ） 基 金 份 额 总 额
2 4 0 , 3 9 8 , 1 7 9 . 8 5 - -
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 4 0 , 3 9 8 , 1 7 9 . 8 5 - -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末
基 金 总 申 购 份 额
8 3 , 7 7 0 , 5 3 0 . 5 3 - -
减 : 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期
期 末 基 金 总 赎 回 份 额
2 6 1 , 2 9 7 , 8 9 4 . 8 2 - -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末
基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以
" - " 填 列 ）
- 3 6 , 3 7 4 , 7 1 3 . 0 0 1 8 , 1 8 7 , 3 5 6 . 0 0 1 8 , 1 8 7 , 3 5 7 . 0 0
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2 6 , 4 9 6 , 1 0 2 . 5 6 1 8 , 1 8 7 , 3 5 6 . 0 0 1 8 , 1 8 7 , 3 5 7 . 0 0
注 ： 拆 分 变 动 份 额 为 本 报 告 期 发 生 的 配 对 转 换 份 额 。
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
§ 8 备 查 文 件 目 录
8 .1 备查 文件 目录
（ 一 ） 中 国 证 监 会 批 准 融 通 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件
（ 一 ） 《 融 通 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
（ 二 ） 《 融 通 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
（ 三 ） 《 融 通 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第 3 季度报告
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（ 四 ） 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照
（ 五 ） 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告
8 .2 存放 地点
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 处 。
8 .3 查阅 方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站
h t t p : / / w w w . r t f u n d . c o m 查 询 。
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二 〇 一 五 年 十 月 二 十 三 日
