东吴深 证 100 指数增 强型证 券投资 基金
更新招 募说明 书摘要
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
重 要 提示
本基金根据【2011 】年 【8 】月【12】日中国证券监督管理委员会《关于同意 东吴深证 100 指
数增强型证券投资基金 （LOF ） 募集的批复》 （证 监基金字 【2011】【 1278 】 号） 的核准， 进行募 集。
基金管理人保证 《东吴深证 100 指数 增强型证券投资基金 （LOF ） 招募说明书》 （以下 简称 “ 《招
募说明书》 ” 或 “ 本 《 招 募 说 明 书 》 ” ） 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 《 招 募 说 明 书 》 经 中 国 证 监会
核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金于 2012 年 3 月 9 日得到中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕，基金合同自该
日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩
表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场， 基金 净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金
前， 需充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 因政治、 经济、 社
会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金
投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险， 本基金的特定风险， 基金运作风险等等。 此外， 本基金以 1 元初 始面值进行募集， 在市场波动
等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元 初始面值的风险。
基金投资有风险， 投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基 金的 《招募说明书》 及 《基金合
同》 。
基金不同于银行储蓄与债券， 基金投资者有可能获得较高的收益， 也有可能损失本金。 投资者
投 资 于 本基金 时 应 认真阅 读 本 《招募 说 明 书 》 。全 面 认 识本基 金 产 品的风 险 收 益特征 和 产 品特性 ，
充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 对认购基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独
立决策。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资者作出投资决策后， 基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本招募说明书( 更新) 所载 内容截止日为 2015 年 9 月 9 日，有 关财务数据和净值表现截 止日为
2015 年 6 月 30 日( 财务数 据未经审计) 。
一、绪言
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以 下简称 《基金法》 ） 、 《 公 开募集 证券
投 资 基金 运作 管 理办 法 》 （ 以 下简 称《 运 作办 法 》 ） 、 《 证 券 投资 基 金销 售管 理 办法 》 （以 下 简称 《销
售 办 法 》 ） 、 《证 券 投资 基金 信 息披 露管 理 办法 》 （以 下 简称 《信 息 披露 办法 》 ） 、 《 证 券投 资 基金 信息
披露内容与格式准则第 5 号< 招募说 明书的内容与格式> 》 等有关法律法规以及 《 东吴深证 100 指数
增强型证券投资基金（LOF ）基金合 同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、
准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理
人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释
或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基金当事人
之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本
基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《 基金
法 》 、 《 运 作办 法 》 、 基金合 同 及其 他有 关 规定 享有 权 利、 承担 义 务。 基金 投 资人 欲了 解 基金 份额 持
有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二 、 基 金 管理 人
（ 一 ） 基金管 理 人 概况
1 、名称：东 吴基金管理有限公司
2 、住所：上 海市浦东新区源深路 279 号(200135)
3 、办公地址 ：上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
4 、法定代表 人：任少华
5 、设立日期 ：2004 年 9 月 2 日
6 、批准设立 机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2003 】82 号
7 、组织形式 ：有限责任公司（国内合资）
8 、注册资本 ：1 亿元人民 币
9 、联系人： 钱巍
10、电话 ： （021 ）50509888
11 、传真： （021 ）50509884
12、客户服 务电话：400-821-0588 （免 长途话费） 、021-50509666
13、公司网 址：www.scfund.com.cn
14、股权结 构：
持股单位 出资额( 万元) 占总股本比例
东吴证券股份有限公司 7000 70%
上海兰生（集团）有限公司 3000 30%
合计 10,000 100%
15、简要情 况介绍：
东吴基金管理有限公司设立基金投资总部、 专户业务事业部、 研究策划部、 集中交易室、 营 销
管理部、 北京营 销中心、 上海营销中心、 广州营销中心、 苏州分公司、 产品策略部、 营销策划部 （ 加
挂电子金融部） 、 总经理 办公室 （下设二个二级部门， 分别为综合管理部与行政事务部） 、 人力 资源
部、基金事务部、信息技术部、北京办事处、财务管理部和监察稽核部、风险管理部等 19 个 职能
部门。 公司已管理的第一只产品东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金，于 2005 年 2 月 1
日基金合同生效， 托管行为中国工商银行股份有限公司。 公司已管理的第二只产品东吴价值成长双
动力 混合型证券投资基金，于 2006 年 12 月 15 日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限
公司。 公司已管理的第三只产品东吴行业轮动 混合型证券投资基金， 于 2008 年 4 月 23 日基金合同
生效， 托管行为华夏银行股份有限公司。 公司已管理的第四只产品东吴优信稳健债券型证券投资基
金， 于 2008 年 11 月 5 日 基金合同生效， 托管行为中国建设银行股份有限公司。 公司已管理的第五
只产品东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金，于 2009 年 5 月 6 日基金合同生效，托
管行为中国农业银行股份有限公司。 公司已管理的第六只产品东吴新经济 混合型证券投资基金， 于
2009 年 12 月 30 日基金 合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公 司已管理的第七只产
品东吴货币市场证券投资基金， 于 2010 年 5 月 11 日基金合同 生效， 托管行为中国农业银行股份有
限公司。 公司已管理的第八只产品东吴新创业 混合型证券投资基金， 于 2010 年 6 月 29 日基金合同
生效， 托管行为中国工商银行股份有限公司。 公司已管理的第九只产品东吴中证新兴产业指数证券
投资基金，于 2011 年 2 月 1 日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理
的第十只产品东吴增利债券型证券投资基金， 于 2011 年 7 月 27 日基金 合同生效， 托管行为中信银
行股份有限公司。公司已管理的第十一只产品东吴新产业 精选混合型证券投资基金，于 2011 年 9
月 28 日基金 合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第十二只产品东吴深
证 100 指数 增强型证券投资基金 （LOF ） ， 于 2012 年 3 月 9 日 基金合同生效， 托管行为中国建设银
行股份有限公司。 公司已管理的第十三只产品东吴保本混合型证券投资基金， 于 2012 年 8 月 13 日
基金合同生效， 托管行为中国农业银行股份有限公司。 公司已管理的第十四只产品东吴内需增长混
合型证券投资基金， 于 2013 年 1 月 30 日基金合同 生效， 托管行为交通银行股份有限公司。 公司已
管理的第十五只产品东吴鼎利分 级债券型证券投资基金， 于 2013 年 4 月 25 日基金 合同生效， 托管
行 为 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 。 公 司 已 管 理 的 第 十 六 只 产 品 东 吴 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金， 于 2014 年 3 月 19 日 基金合同生效， 托管行为中国农业银行股份有限公司。 公司已管理的第十
七只产品东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金，于 2014 年 5 月 9 日基金合同生效，托管行
为 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 。 公 司 已 管 理 的 第 十 八 只 产 品 东 吴 移 动 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金， 于 2015 年 5 月 27 日 基金合同生效， 托管行为平安银行股份有限公司。 公司已管理的第十九只
产品东吴新趋势 价值线灵活配置混合型证券投资基金，于 2015 年 7 月 1 日基金合同生效，托管行
为中国农业银行股份有限公司。
（ 二 ） 主要人 员 情 况
1 、董事会成 员
吴永敏先生， 董事长， 硕士研究生， 高级审计师、 高级经济师， 中共党员。 历任苏州市财政局
科员、 苏州市税务局副科长、 苏州市税务局三分局局长、 苏州市税务局科长、 苏州市审计局副局长，
东吴证券股份有限公司董事长、党委书记，现任东吴基金管理有限公司董事长。
陈辉峰先生， 副董事长， 硕士研究生， 高级国际商务师， 中共党员。 历任上海轻工国际 （集团）
有限公司五金分公司总经理、 上海轻工国际发展有限 公司副总经理、 上海兰生股份有限公司常务副
总经理、 总经理、 上海兰生 （集团） 有限公司营运管理部总经理。 现任上海东浩兰生国际服务贸易
（集团）有限公司投资发展部总经理。
任少华先生， 董事， 博士研究生， 经济师， 中共党员。 历任苏州市人民检察院助理检查员， 苏
州中辰期货公司总经理助理， 苏州证券投资部总经理、 资产管理部总经理、 副总经济师， 东吴证券
股份有限公司资产管理总部总经理、 总经济师、 总裁助理兼任期货筹备组组长、 研究所所长， 东吴
证券股份有限公司党委委员、 副总裁， 东吴期货有限公司董事长。 现任东吴基金管理有限公司总经
理。
冯恂女士， 董事， 博士研究生， 经济师， 中共党员。 历任东吴证券研究所研究员， 国联证券研
究所所长、 总裁助理兼经管总部总经理、 副总裁， 东吴证券总规划师兼研究所所长， 现任东吴证券
股份有限公司总规划师兼资产管理总部总经理。
全卓伟女士， 董事， 硕士研究生， 历任上海市国有资产监督管理委员会综合处、 规划发展处副
主任科员、 主任科员， 企业改革处副处长。 现任上海东浩兰生国际服务贸易 （集团） 有限公司资本
运营部副总经理、上海东浩资产经营有限公司副总经理。
王炯先生，职工董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员，
东 吴证券总裁办公室主任、 机构客户部总经理、 总裁助理。 现任东吴基金管理有限公司常务副总经
理。
贝政新先生， 独立董事， 大学， 教授， 博士生导师。 历任苏州大学商学院财经学院讲师、 副教
授。现任苏州大学商学院财经学院教授。
袁勇志先生， 独立董事， 教授， 博士生导师。 历任苏州大学管理学院教师、 苏州大学人文社科
处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。
陈如奇先生， 独立董事， 大专学历， 中共党员， 高级经济师。 历任新疆人民银行巴州中心支行
科员， 新疆农业银行巴州及自治区分行科长、 处长， 交通银行上海分行处长、 副行 长， 交通银行广
州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。
2 、监事会成 员
顾锡康先生， 监事会主席， 硕士学位， 高级工程师、 经济师， 中共党员。 历任苏州电子计算机
厂工程师、 室主任， 苏州人民银行科技科硬件组组长， 苏州证券电脑中心经理、 技术总监， 东吴证
券技术总监兼信息技术总部总经理，东吴证券股份有限公司合规总监、监事会主席。
王菁女士， 监事， 本科学士学位， 会计师， 中共党员。 历任东吴证券经纪分公司财务经理、 东
吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。
沈清韵， 员工监事， 本科， 学士学位， 中共党 员。 历任普华永道中天会计师事务所高级审计员，
东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理，现任监察稽核部总经理兼风险管理部总经理。
3 、高管人员
吴永敏先生，董事长。 （ 简历请参见上述董事会成员介绍）
任少华先生，总经理。 （ 简历请参见上述董事会成员介绍）
王炯先生， 常务副总经理、 硕士研究生， 经济师， 中共党员。 历任苏州市统计局综合平衡处科
员、 苏州证券西北街营业部业务主管、 东吴证券办公室副主任、 总裁办公室主任、 机构客户部总经
理、总裁助理等职务，现任东吴基金管理有限公司常务副总经理。
徐军女士， 督察长， 大学， 会计师、 审计 师， 中共党员。 历任苏州市审计局财政、 金融审计处
科员、 副处长， 东吴证券财务部总经理， 东吴基金管理有限公司财务负责人、 公司总裁助理等职务，
现任东吴基金管理有限公司督察长。
4 、基金经理
周健先生， 硕士， 南开大学毕业，8 年证券从业经历。 曾就职于海通证券；2011 年 5 月加入东
吴基金管理有限公司，曾任公司研究策划部研究员，现任基金经理，自 2012 年 05 月 03 日起 担任
东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理、自 2013 年 6 月 5 日起担 任东吴深证 100 指数增强
型证券投资基金（LOF ）基金经理，其中自 2012 年 10 月 27 日至 2015 年 5 月 29 日担 任东吴新创
业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
唐祝益 2012 年 03 月 09 日-2013 年 06 月 05 日
刘元海 2012 年 03 月 14 日-2013 年 06 月 05 日
5 、投资决策 委员会成员
任少华
公 司总经理；
杨庆定
基 金投资总部总经理；
陈宪
研 究策划部总经理；
戴斌
基 金投资总部副总经理；
王立立
基 金投资总部副总经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
三 、 基 金 托管 人
（ 一 ） 基金托 管 人 情况
1. 基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田青
联系电话：(010)67595096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月 ， 是一家国内领先、 国际知名的大型股份制商业银行， 总部
设在北京。 中国建设银行于 2005 年 10 月在香港 联合交易所挂牌上市( 股票代码 939) ，于 2007 年 9
月在上海证券交易所挂牌上市( 股票代码 601939) 。于 2014 年 末，中国建设银行市值约为 2,079 亿
美元，居全球上市银行第四位。
于 2014 年 末，本 集团 资产总额 167,441.30 亿元，较 上年 增长 8.99% ；客户 贷款 和垫款 总额
94,745.23 亿 元，增长 10.30% ；客户存 款总额 128,986.75 亿元， 增长 5.53% 。营业收入 5,704.70 亿
元， 较上年增长 12.16% ； 其中， 利 息净收入增长 12.28% ， 净利息收益率(NIM)2.80% ； 手续费及 佣
金净收入占营业收入比重为 19.02% ； 成本收入 比为 28.85% 。 利润总额 2,990.86 亿元 ， 较上年增长
6.89% ；净利 润 2,282.47 亿元，增长 6.10% 。 资本 充足率 14.87% ，不良贷款率 1.19% ，拨 备覆盖率
222.33% 。
客户基础进一步夯实， 全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增 11 万 户和 68 万
户， 个人有效客户新增 1,188 万户。 网 点 “三综合” 覆盖面进一步扩大， 综合性网点达到 1.37 万个，
综合柜员占比达到 80% ，综合营销团队 1.75 万 个，网点功能逐步向客户营销平台、体验平台和产
品展示平台转变。 深化网点柜面业务前后台分离， 全行超过 1.45 万个 营业网点 30 类柜面实时性业
务产品实现总行集中处理， 处理效率提高 60% 。 总分行之间、 总分行与子公司之间、 境内外以及各
分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展，集团综合性、多功能优势逐步显现。
债务融资工具累计承销 3,989.83 亿元 ， 承销额连续四年同业排名第一。 以 “养颐” 为主品牌的
养老金融产品体系进一步丰富， 养老金受托资产规模、 账户管理规模分别新增 188.32 亿元和 62.34
万户。投 资 托管业务 规 模增幅 38.06% ，新增证 券 投资基金 托 管只数和 首 发份额市 场 领先。跨境人
民币客户数突破 1 万个、 结算量达 1.46 万亿元。 信 用卡累计发卡量 6,593 万 张， 消费交易 额 16,580.81
亿元，多项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进，客户数量增长 14.18% ， 金 融 资 产 增 长
18.21% 。
2014 年 ，本集 团 各 方面良 好 表 现，得 到 市 场与业 界 广 泛认可 ， 先 后荣获 国 内 外知名 机 构 授 予
的 100 余项 重要奖项。 在英国 《银行家》 杂志 2014 年 “世界 银行 1000 强 排名” 中， 以一级资本总
额位列全球第 2 ；在英国 《金融时报》全球 500 强排名第 29 位，新兴市场 500 强排 名第 3 位； 在
美国《福布斯》杂志 2014 年全球上市公司 2000 强 排名中位列第 2 ；在美 国《财富》杂志世界 500
强排名第 38 位。此外，本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项，覆盖公司治理、社会
责任、 风险管理、 公司信贷、 零售业务、 投资托管、 债券承销、 信用卡、 住房金融和信息科技等 多
个领域。
中国建设银行总行设投资托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险资产市场处、 理财
信 托 股 权 市场 处 、QFII 托 管 处 、 养老 金 托 管 处、 清 算 处 、核 算 处 、 监督 稽 核 处 等9 个 职 能 处 室， 在
上 海 设 有投资 托 管 服务上 海 备 份中心 ， 共 有员工220 余 人 。自2007 年 起， 托 管 部连续 聘 请 外部会 计
师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经 成为常规化的内控工作手段。
2. 主要人员情 况
赵观甫， 投资托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行信贷部、 总行信贷
二部、 行长办公室工作， 并在中国建设银行河北省分行营业部、 总行个人银行业务部、 总行审计部
担任领导职务， 长期从事信贷业务、 个人银行业务和内部审计等工作， 具有丰富的客户服务和业务
管理经验。
纪伟， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行南通分行、 中国建设银行总行计划财
务部、 信贷经营部、 公司业务部， 长期从事大客户的客户管理及服务工作， 具有丰富的客户服务和
业务管理经验。
张军红， 投资托管 业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国建设银行总行零售
业务部、 个人银行业务部、 行长办公室， 长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作， 具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
张力铮， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、 信贷二部、 信贷
部、 信贷管理部、 信贷经营部、 公司业务部， 并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任
领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长期从事托管业务 管
理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3. 基金托管业 务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉持 “ 以客 户为中心 ”
的经营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托管人的各项职责， 切实维护资产持有人的
合法权益， 为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模
不断扩大， 托管业务品种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个
人账户、QFII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行
之一。 截至 2015 年 6 月末 ，中国建设银行已托管 514 只证券投 资基金。 中国建设银行专业高效的
托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自 2009 年至今连 续五年被国际
权威杂志 《全球托管人》 评为 “ 中国最佳托管银行 ” ； 获和讯 网的中国 “ 最 佳资产托管银行 ” 奖； 境 内
权 威 经 济 媒 体 《 每 日 经 济 观 察 》 的 “ 最 佳 基 金 托 管 银 行 ” 奖 ； 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 “ 优
秀托管机构 ” 奖。
（ 二 ） 基金托 管 人 的内部 控 制 制度
1. 内部控制目 标
作为基金托管人， 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和本行
内有关管理规 定， 守法经营、 规范运作、 严格监察， 确保业务的稳健运行， 保证基金财产的安全完
整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
2. 内部控制组 织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会， 负责全行风险管理与内部控制工作， 对托管业务风
险控制工作进行检查指导。 投资托管业务部专门设置了监督稽核处， 配备了专职内控监督人员负责
托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
3. 内部控制制 度及措施
投资托管业务部具备系统、 完善的制度控制体系， 建立了管理制度、 控制制度、 岗位职责、 业
务操作 流程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员具备从业资格； 业务管理严格实
行复核、 审核、 检查制度， 授权工作实行集中控制， 业务印章按规程保管、 存放、 使用， 账 户资料
严格保管， 制约机制严格有效； 业务操作区专门设置， 封闭管理， 实施音像监控； 业务信息由专职
信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（ 三 ） 基金托 管 人 对基金 管 理 人运作 基 金 进行监 督 的 方法和 程 序
1. 监督方法
依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定， 监督所托管基金的投资运作。 利用自行开发
的 “ 托管业务 综合系 统——基金监督子系统 ” ， 严格按照现行法律法规以及基金合同规定， 对基金管
理人运作基金的投资比例、 投资范围、 投资组合等情况进行监督， 并定期编写基金投资运作监督报
告， 报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中， 对基金管理人
发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2. 监督流程
（1 ） 每 工作日 按 时 通过基 金 监 督子系 统 ， 对各基 金 投 资运作 比 例 控制指 标 进 行例行 监 控 ， 发
现投资比例超标等异常情况， 向基金管理人发出书面通知， 与基金管理人进行情况核实， 督促其纠
正，并及时报告中国 证监会。
（2 ） 收 到基金 管 理 人的划 款 指 令后， 对 涉 及各基 金 的 投资范 围 、 投资对 象 及 交易对 手 等 内 容
进行合法合规性监督。
（3 ） 根 据基金 投 资 运作监 督 情 况，定 期 编 写基金 投 资 运作监 督 报 告，对 各 基 金投资 运 作 的 合
法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。
（4 ） 通 过技术 或 非 技术手 段 发 现基金 涉 嫌 违规交 易 ， 电话或 书 面 要求基 金 管 理人进 行 解 释 或
举证，并及时报告中国证监会。
四 、 相 关 服务 机 构
（ 一 ） 基金份 额 发 售机构
1 、直销机构 ：
东吴基金管理有限公司
注册地址：上海市源深路 279 号
办公地址：上海市源深路 279 号
法定代表人：任少华
传真：021-50509884
联系人：钱巍
客户服务电话：400 －821 －0588（免 长途话费） 、021 －50509666
网站：www.scfund.com.cn
2 、代销机构 ：
1 ）中国农业 银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
联系人：刘峰
电话： （010 ）85108226
传真： （010 ）85109219
客服电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（2 ）中国工 商银行股 份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100005 ）
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100005 ）
法定代表人：姜建清
联系人：杨菲
传真： （010 ）66105662
客服电话：95588
公司网址：www.icbc.com.cn
（3 ）中国建 设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
联系人：张静
传真： （010 ）66275654
客服电话：95533
公司网址：www.ccb.com
（4 ）交通银 行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客服电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
（5 ）华夏银 行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005 ）
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005 ）
法定代表人：吴建
联系人：李慧
电话： （010 ）85238670
传真： （010 ）85238680
客户服务电话：95577
公司网址：www.hxb.com..cn
（6 ）招商银 行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
联系人：邓炯鹏
电话：(0755)83198888
传真：(0755) 83195049
客服电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
（7 ）中信银 行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 C 座
法定代表人：田国立
联系人：郭伟
电话：010-65557048
传真：010-65550827
客服电话：95558
公司网址：http://bank.ecitic.com
（8 ）中国民 生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
联系人：杨成茜
电话：(010)57092619
传真：(010)57092611
客服电话：95568
公司网址：www.cmbc.com.cn
（9 ）宁波银 行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银 行大楼
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
电话： （0574 ）89068340
传真： （0574 ）87050024
客服电话：96528 ，上海 地区 962528
公司网址：www.nbcb.com.cn
（10）平安 银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路 1099 号 平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路 1099 号 平安银行大厦
法定代表人：孙建一
联系人：张莉
电话：021-38637673
客服电话：40066-99999 （ 免长途费）0755-961202
公司网址：www.pingan.com
（11 ）温州 银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道华海广场 1 号楼
办公地址：温州市车站大道 196 号
法定代表人：邢增福
联系人：林波
电话：0577-88990082
传真：0577-88995217
客服电话：0577-96699
公司网址： www.wzbank.cn
（12）江苏 银行股份有限公司
注册地址： 南京市洪武北路 55 号
办公地址：南京市洪武北路 55 号
法定代表人： 夏平
联系人： 张 洪玮
电话：025-58587036
传真：025-58587038
客服热线：96098,4008696098
公司网址：www.jsbchina.cn
（13）东吴 证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大 厦 18-21 层
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：0512-33396288
公司网址：www.dwzq.com.cn
（14）海通 证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号海 通证券 大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电话：021-95553
公司网址：www.htsec.com
（15）中国 银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568536
客服电话：4008-888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（16）申万 宏源证券有限公司
英文名称：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.
注册资本: 人民币 330 亿元
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（ 邮编:200031 ）
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托：021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人：黄莹
（17）申万 宏源（西部）证券有限公司
英文名称：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd.
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 （邮
编:830002 ）
法定代表人：许建平
电话：010-88085858
传真：010-88085195 客户 服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人：李巍
（18）中信 建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝内大街 188 号
法定代表人：张佑君
联系人：权唐
电话： （010 ）65183880
传真： （010 ）65182261
客服电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（19）广发 证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号 大都 会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5 、18、19、36 、38、39、41 、42 、43 、44 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
客服电话：95575 或致电 各地营业网点
公司网址：www.gf.com.cn
（20）国信 证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦 16-26 层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦 6 层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
（21）湘财 证券有限责任公司
注册地址：长沙市黄兴中路 63 号中 山 国际大厦 12 楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼
法定代表人：林俊波
联系人：钟康莺
电话：021-68634518
传真：021-68865680
客服电话：400-888-1551
公司网址：www.xcsc.com
（22）国联 证券股份有限公司
注册地址：无锡市县前东街 8 号 6 楼、7 楼
办公地址：无锡市县前东街 8 号 6 楼、7 楼
法定代表人：雷建辉
联系人：徐欣
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
客服电话：400 888 5288
公司网址：www.glsc.com.cn
（23）国泰 君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：021-38676161
传真：021-38670161
客户服务热线：400-8888-666
（24）金元 证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号 时代金融中心 17 层
法定代表人：陆涛
联系人：马贤清
电话： （0755 ）83025022
传真： （0755 ）83025625
客服电话：4008-888-228
公司网址：www.jyzq.com.cn
（25）安信 证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02
办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558305
客服电话：400-800-1001
公司网址：www.essence.com.cn
（26）华泰 证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东 路 90 号华泰证券 大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦
法定代表人：吴万善
电话：025-83290523
传真：025-84579763
联系人：肖亦玲
客服电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn
（27）中航 证券有限公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国 际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国 际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人：杜航
联系人： 戴蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
客服电话：400-8866-567
公司网址：www.avicsec.com
（28）财富 证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26 层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26 层
法定代表人： 周晖
联系人： 郭磊
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
客服电话：0731-84403350
公司网址： www.cfzq.com
（29）中信 万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼第 20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：杨宝林
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人：吴忠超
客服电话： 95548
公司网址： www.citicssd.com
（30）光大 证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：刘晨、李芳芳
客服电话：4008888788、10108998
公司网址：www.ebscn.com
（31）渤海 证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电话：400-6515-988
公司网址：www.bhzq.com
（32）中银 国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 39F
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 39-40F
法定代表人：许刚
联系人：马瑾
电话： （021 ）20328720
客户服务电话：4006208888
公司网址：www.bocichina.com
（33）招商 证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
电话： （0755 ）82943666
传真： （0755 ）82943636
联系人：林生迎
客服电话：95565 、400-8888-111
公司网址：www.newone.com.cn
（34）齐鲁 证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人：李玮
电话： （0531 ）68889155
传真： （0531 ）68889752
联系人：吴阳
客服电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（35）恒泰 证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路 111 号
法定代表人：鞠瑾
电话：0471-4913998
传真：0471-4930707
联系人：常向东
客服电话：0471-4961259
公司网址：www.cnht.com.cn
（36）南京 证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
法定代表人：张华东
联系人：水晨
电话：025-83367888
传真：025-83320066
客服电话：400-828-5888
公司网址： www.njzq.com.cn
（37）东海 证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦
法定代表人：刘化军
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：梁旭
客服电话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（38）中国 中投证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及 第 04 层 01 、
02、03、05 、11 、12 、13 、15 、16 、18、19、20 、21、22、23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋第 4 、18 层至 21 层
法定代表人：龙增来
联系人： 刘毅
电话：0755-8202 3442
传真：0755-8202 6539
客服热线：400 600 8008
公司网址：www.china-invs.cn
（39）爱建 证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路 758 号 23 楼
办公地址：上海市南京西路 758 号 20-25 楼
法定代表人：宫龙云
联系人：戴莉丽
电话：021-32229888-25122
传真：021-62878783
客服电话：021-63340678
公司网址：www.ajzq.com
（40）天相 投资顾问有限公司
注册地址：
北京市西城 区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
邮编：100032
办公地址：
北京市西城 区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
邮编：100088
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
联系电话：010-66045529
客服电话： 010-66045678
传真： 010-66045518
天相投顾网址： http://www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
（41）华宝 证券有限责任公司
注册地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
办公地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
法定代表人：陈林
联系人：宋歌
电话：021-68778081
传真：021-68778117
客服电话：4008209898
公司网址：www.cnhbstock.com
（42）平安 证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层（518048 ）
法定代表人：谢永林
联系人：吴琼
电话：0755－22621866
传真：0755－82400862
客服热线：95511-8
公司网址：www.PINGAN.com
（43）长江 证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服电话：95579 或 4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（44）华福 证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 层至 10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
客服电话：0591－96326 （福建省外请先拨 0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
（45）信达 证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
（46）华安 证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财 智中心 B1 座
法定代表人：李工
联系人：甘霖
电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
客服电话：0551-96518 或者 4008096518
公司网址：www.hazq.com
（47）上海 证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号
办公地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：郁忠民
联系人：张瑾
电话：021-53519888-1915
传真：021-33303353
客服电话：4008918918
公司网址：www.shzq.com
（48）广州 证券股份有限公司
注册地址：广州市珠江西路 5 号广 州国际金融中心主塔 19 、20 楼
办公地址：广州市珠江西路 5 号广 州国际金融中心主塔 19 、20 楼
法定代表人：邱三发
联系人： 林 洁茹
电话：020-88836999
传真：020-88836654
客服电话：020-961303
公司网址：www.gzs.com.cn
（49）长城 国瑞证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路 2 号莲 富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路 2 号莲 富大厦十七楼
法定代表人： 傅毅辉
联系人： 卢 金文
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
客服热线：0592-5163588
公司网址：www.xmzq.com.cn
（50）中信 证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦第 A 层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
法定代表人：王东明
联系人： 陈忠
电话：010-60833722
传真：010-60833739
客服热线：95558
公司网址：www.cs.ecitic.com
（51）五矿 证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心 47 层
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心 47-49 层
法定代表人：张永衡
联系人： 赖 君伟
电话：0755-23902400
传真：0755-82545500
客服热线：40018-40028
公司网址：www.wkzq.com.cn
（52）九州 证券有限公司
注册地址：青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼
办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼
法定代表人：林小明
联系人：聂晗
电话：0755-33331188
传真：0755-33329815
客服热线：4006543218
公司网址：www.tyzq.com.cn
（53）上海 华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球金融中心 9 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球金融中心 9 楼
法定代表人：罗浩
联系人：倪丹
电话：021-38784818
传真：021-68775878
客服热线：68777877
公司网址：www.cf-clsa.com
（54）中信 证券（浙江）有限责任公司
住所：浙江省杭州市解放东路 29 号 迪凯银座 22 层
办公地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银 座 22 层
法定代表人：沈强
电话：0571-86078823
传真：0571-85783711
联系人：周妍
网址：www.bigsun.com.cn
客户服务电话：0571-96598
（55）万联 证券有限责任公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 高德置地广场 F 座 18、19 层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 高德置地广场 F 座 18、19 层
法定代表人：张建军
联系人： 王鑫
电话：020-38286588
传真：020-38286588
客服热线：4008888133
公司网址：www.wlzq.com.cn
（56）深圳 众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼 I 、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼 I 、J 单元
法定代表人：薛峰
联系人：张玉静
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
客服热线：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（57）华鑫 证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元
法定代表人：洪家新
联系人：孔泉
电话：0755-82083788
传真：0755-82083408
客服热线：021-32109999, 029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn
（58）国海 证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人：张雅锋
联系人：牛孟宇
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
客服热线：95563
公司网址：www.ghzq.com.cn
（59）国金 证券股份有限公司
注册地址： 四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址： 四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人： 冉云
联系人： 刘 婧漪
电话：028-86690057
传真：028-86690126
客服热线：4006600109
公司网址：www.gjzq.com.cn
（60）浙江 同花顺基金销售有限公司
注册地址： 浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号 元茂大厦 903 室
办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人： 凌顺平
联系人： 杨翼
电话：0571-88911818 转 8565
传真：0571—86800423
客服热线：4008-773-772
公司网址：www. 5ifund.com
（61）诺亚 正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
法定代表人：汪静波
联系人：方成
电话：021-38600735
传真：021-38509777
客服热线：400 －821 －5399
公司网址：www.noah-fund.com
（62）上海 天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人：其实
联系人： 潘 世友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客服热线：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
（63）杭州 数米基金销售有限公司
注册地址： 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人： 陈柏青
联系人： 张裕
电话：021-60897840
传真：0571-26698533
客服热线：4000 766 123
公司网址：www.fund123.cn
（64）和讯 信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：于杨
电话：021-20835779
传真：021-20835885
客服热线：400-920-0022
公司网址：http://licaike.hexun.com/
（65）上海 长量基金销售投资有限公司
代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：敖玲
电话：021-58788678-8201
传真：021 —58787698
客服电话：400-089-1289
公司网站： www.erichfund.com
（66）上海 好买基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址： 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂 尔多斯国际大厦 903 ～906 室
法定代表人：杨文斌
联系人： 张茹
电话：021-20613999
传真：021-68596916
客服热线：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
3 、 基金管理人可根据 《基金法》 、 《 运作办法》 、 《销售办法 》 和基金合 同等的规定， 选择其 他
符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
（ 二 ） 注册登 记 机 构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街 27 号投 资广场 23 层
法定代表人：金颖
办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
联系电话：010-58598853
传真：010-58598907
联系人：任瑞新
（ 三 ） 律师事 务 所 和经办 律 师
名称：北京市君泽君律师事务所
住所：北京市西城区金融大街9 号金 融街中心南楼6 层
办公地址：北京市西城区金融大街9 号金融街中心南楼6 层
负责人：陶修明
电话：010-66523388
传真：010-66523399
经办律师：王勇、余红征
（ 四 ） 会计师 事 务 所和经 办 注 册会计 师
名称：天衡会计师事务所
注册地址：南京市建邺区江东中路106 号万达广 场商务楼B 座（14幢）20 楼
办公地址：南京市建邺区江东中路106 号万达广 场商务楼B 座（14幢）20 楼
法定代表人：余瑞玉
经办注册会计师：谈建忠 魏娜
电话：025-84711188
传真：025-84716883
五 、 基 金 的名 称
本 基 金 名 称 ： 东 吴 深 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
六、基 金 的类 型
基 金 的 类 别 ： 股 票 型 基 金 。
七、基 金 的投 资 目 标
本 基 金 为 股 票 型 指 数 增 强 基 金 ， 在 力 求 对 标 的 指 数 进 行 有 效 跟 踪 的 基 础 上 ， 通 过 指 数 增 强 策 略 进
行 积 极 的 指 数 组 合 管 理 与 风 险 控 制 ， 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 ， 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 增
值 。 本 基 金 力 争 使 日 均 跟 踪 偏 离 度 不 超 过 0.5% ， 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过 7.75% 。
八 、 基 金 的投 资 范 围
本 基 金 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 投 资 于 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 （ 包 括 创 业
板 、 中 小 板 股 票 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 、 债 券 、 权 证 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准 允 许 本 基 金
投 资 的 其 它 金 融 工 具 ， 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 。 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其
他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
本 基 金 投 资 于 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 90%-95% ， 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资
产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 80% ， 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。
权 证 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 符 合 法 律 法 规 和 监 管 机 构 的 规 定 。
由 于 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合 不 符
合 上 述 约 定 的 比 例 不 在 限 制 之 内 ， 但 基 金 管 理 人 应 在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 ， 以 达 到 标 准 。 法 律 法 规
另 有 规 定 的 从 其 规 定 。
九 、 基 金 的投 资 策 略
本 基 金 主 要 采 用 指 数 复 制 的 方 法 拟 合 、 跟 踪 深 证 100 价 格 指 数 ， 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 构 成 及
其 权 重 构 建 基 金 股 票 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 。 在 力 求 对 标 的 指 数
进 行 有 效 跟 踪 的 基 础 上 ， 本 基 金 还 将 通 过 指 数 增 强 策 略 进 行 积 极 的 指 数 组 合 管 理 与 风 险 控 制 ， 力 争 获
得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 ， 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 增 值 。
1 、 资 产 配 置 策 略
本 基 金 为 股 票 型 指 数 增 强 基 金 ， 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 90%-95% ， 其 中 深 证 100 价 格 指 数 的
成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80％ 。 本 基 金 还 将 根 据 投 资 研 究 团 队 对 宏 观 经 济
运 行 态 势 、 宏 观 经 济 政 策 变 化 、 证 券 市 场 运 行 状 况 、 国 际 市 场 变 化 情 况 等 因 素 的 深 入 研 究 ， 在 本 基 金
的 投 资 范 围 内 进 行 适 度 动 态 调 整 股 票 和 债 券 等 资 产 的 配 置 比 例 ， 在 力 求 对 标 的 指 数 进 行 有 效 跟 踪 的 基
础 上 ， 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 ， 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 增 值 。
2 、 股 票 投 资 策 略
本 基 金 股 票 资 产 投 资 采 用 指 数 增 强 复 制 策 略 ， 即 根 据 深 证 100 价 格 指 数 成 份 股 的 基 准 权 重 构 建 股
票 投 资 组 合 ， 并 根 据 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 ； 同 时 ， 在 力 求 对 标 的 指 数 进 行 有 效 跟 踪
的 基 础 上 ， 辅 以 量 化 增 强 策 略 等 辅 助 增 强 策 略 ， 以 期 达 到 增 强 收 益 的 目 的 。
（1 ） 跟 踪 标 的 的 选 择
本 基 金 选 择 深 证 100 价 格 指 数 作 为 跟 踪 标 的 指 数 。
深证 100 价 格 指 数 由 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 编 制 并 发 布 ， 该 指 数 选 取 在 深 圳 证 券 交 易 所 中 上 市 的
100 只 A 股 作 为 成 份 股 ， 采 用 派 氏 加 权 法 编 制 ， 其 成 份 股 票 代 表 了 深 圳 市 场 中 A 股 市 场 的 核 心 优 质 资
产 ， 具 有 代 表 性 强 、 流 动 性 高 的 特 点 ， 能 够 反 映 深 圳 A 股 市 场 的 总 体 发 展 趋 势 。
（2 ） 股 票 投 资 组 合 的 构 建
本 基 金 在 初 始 建 仓 期 或 者 为 申 购 资 金 建 仓 时 ， 按 照 深 证 100 价 格 指 数 各 成 份 股 所 占 权 重 逐 步 买 入 。
在 买 入 过 程 中 ， 本 基 金 采 取 相 应 的 交 易 策 略 降 低 建 仓 成 本 ， 力 求 跟 踪 误 差 最 小 化 。 在 投 资 运 作 过 程 中 ，
本 基 金 以 标 的 指 数 权 重 为 标 准 配 置 个 股 ， 并 进 行 适 时 调 整 。 但 在 因 特 殊 情 况 （ 如 流 动 性 不 足 等 ） 导 致
无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 ， 基 金 管 理 人 将 搭 配 使 用 其 他 合 理 方 法 进 行 适 当 的 替 代 。
（3 ） 股 票 投 资 组 合 的 调 整
① 定 期 调 整
本 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 将 定 期 根 据 所 跟 踪 的 深 证 100 价 格 指 数 对 其 成 份 股 的 调 整 而 进 行
相 应 的 跟 踪 调 整 。
② 不 定 期 调 整
当 深 证 100 价 格 指 数 成 份 股 发 生 增 发 、 送 配 等 情 况 而 影 响 成 份 股 在 指 数 中 权 重 的 行 为 时 ， 本 基 金
将 根 据 指 数 公 司 在 股 权 变 动 公 告 日 次 日 发 布 的 临 时 调 整 决 定 及 其 需 调 整 的 权 重 比 例 ， 进 行 相 应 调 整 ；
③ 特 殊 情 形 下 的 调 整
本 基 金 在 某 些 特 殊 情 形 下 将 选 择 其 他 股 票 或 股 票 组 合 对 目 标 指 数 中 的 成 份 股 票 加 以 替 换 ， 这 些 情
形 包 括 ：a) 法 律 法 规 的 限 制 ；b) 目 标 指 数 成 份 股 流 动 性 严 重 不 足 ；c) 成 份 股 上 市 公 司 存 在 重 大 虚 假 陈 述
等 违 规 行 为 、 或 者 面 临 重 大 的 不 利 行 政 处 罚 或 司 法 诉 讼 等 。 本 基 金 进 行 替 换 遵 循 以 下 原 则 ： a) 用 于 替 换
的 股 票 与 被 替 换 的 股 票 属 于 同 一 行 业 ， 经 营 业 务 相 似 度 高 ； b) 用 于 替 换 的 股 票 与 被 替 换 的 股 票 的 市 场 价
格 收 益 表 现 具 有 很 强 的 相 关 性 ， 能 较 好 地 代 表 被 替 换 股 票 的 收 益 表 现 ； c) 用 于 替 换 的 股 票 优 先 从 目 标 指
数 的 其 他 成 份 股 中 挑 选 ， 如 不 能 挑 选 出 较 合 适 的 替 换 股 票 ， 再 考 虑 从 非 目 标 指 数 成 份 股 的 股 票 中 挑 选 。
（4 ） 指 数 增 强 策 略
本 基 金 的 增 强 型 策 略 主 要 包 括 ： 成 分 股 量 化 增 强 策 略 和 非 成 分 股 增 强 策 略 。
a ） 成 分 股 量 化 增 强 策 略
本 基 金 成 分 股 量 化 增 强 策 略 采 用 东 吴 多 因 子 量 化 增 强 策 略 ， 主 要 方 法 为 选 取 价 值 、 成 长 、 盈 利 、
市 场 特 征 四 大 类 因 子 ， 建 立 Alpha 多 因 子 模 型 。 大 类 因 子 由 一 系 列 单 因 子 组 成 ， 其 中 价 值 因 子 主 要 是
指 股 票 的 绝 对 和 相 对 估 值 水 平 ， 包 括 市 盈 率 、 市 净 率 、 市 销 率 、EV/EBITDA 等 指 标 ； 成 长 因 子 主 要 包
括 上 市 公 司 主 营 业 务 收 入 、 现 金 流 、 净 利 润 等 指 标 的 历 史 增 长 和 预 测 增 长 ； 盈 利 因 子 主 要 包 括 上 市 公
司 毛 利 率 、 净 利 润 率 、 净 资 产 收 益 率 等 指 标 的 绝 对 和 相 对 水 平 ； 市 场 特 征 因 子 主 要 包 括 股 票 价 格 的 动
量/ 反 转 趋 势 、 股 票 的 规 模 因 子 以 及 其 他 风 格 因 子 。 上 述 因 子 能 够 综 合 反 映 股 票 市 场 的 诸 多 驱 动 因 素 ，
能 够 寻 找 较 好 的 投 资 机 会 。
通 过 东 吴 多 因 子 量 化 增 强 策 略 ， 本 基 金 对 深 证 100 价 格 指 数 成 分 股 进 行 综 合 评 分 ， 并 根 据 评 分 结
果 ， 在 严 格 控 制 跟 踪 误 差 的 前 提 下 ， 对 深 证 100 价 格 指 数 成 分 股 进 行 权 重 优 化 ， 作 为 指 数 增 强 投 资 中
的 参 考 。
b ） 非 成 分 股 增 强 策 略
对 于 非 成 分 股 的 选 择 ， 本 基 金 采 用 “ 东 吴 基 金 企 业 竞 争 优 势 评 价 体 系 ” ， 即 投 研 团 队 根 据 波 特 的 五
种 竞 争 力 模 型 ， 深 入 分 析 上 市 公 司 的 战 略 管 理 优 势 、 技 术 优 势 、 市 场 优 势 、 管 理 运 营 优 势 、 资 源 及 其
它 附 加 优 势 ， 采 用 定 性 的 方 法 得 到 上 市 公 司 竞 争 优 势 的 评 价 。 本 基 金 在 力 求 对 标 的 指 数 进 行 有 效 跟 踪
的 基 础 上 ， 适 度 投 资 于 上 述 优 选 的 非 成 分 股 上 市 公 司 股 票 ， 以 期 达 到 增 强 收 益 的 目 的 。
本 基 金 还 可 投 资 预 期 将 纳 入 指 数 的 个 股 ， 以 及 新 股 发 行 、 增 发 或 配 股 在 内 的 具 有 重 大 投 资 机 会 的
股 票 ， 以 增 强 基 金 的 投 资 收 益 。
（5 ） 跟 踪 误 差 控 制
本 基 金 对 标 的 指 数 的 跟 踪 目 标 是 ： 力 争 使 得 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 之 间 的 日 均 跟
踪 偏 离 度 不 超 过 0.5% ， 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过 7.75% 。
本 基 金 将 密 切 跟 踪 基 金 的 实 际 跟 踪 误 差 ， 及 时 分 析 跟 踪 误 差 的 来 源 ， 调 整 基 金 投 资 组 合 ， 将 跟 踪
误 差 控 制 在 跟 踪 目 标 以 内 。
3 、 债 券 投 资 策 略
本 基 金 债 券 投 资 主 要 是 流 动 性 管 理 的 需 要 ， 以 获 取 适 当 收 益 。 本 基 金 采 用 自 上 而 下 的 方 式 制 定 具
体 投 资 策 略 ， 考 虑 的 主 要 因 素 是 ： 宏 观 经 济 走 势 、 资 金 供 求 状 况 、 基 础 利 率 、 债 券 收 益 率 曲 线 、 市 场
波 动 等 。 基 金 管 理 人 将 优 先 选 择 信 用 等 级 较 高 、 剩 余 期 限 较 短 、 流 动 性 较 好 的 政 府 债 券 进 行 投 资 ， 并
通 过 对 基 金 现 金 需 求 的 科 学 分 析 ， 制 定 相 应 的 债 券 投 资 策 略 ， 合 理 分 配 基 金 资 产 在 债 券 上 的 配 置 比 例 。
十 、 基 金 的业 绩 比 较 基准
基金业绩比较基准=95%* 深证 100 价 格指数收益率 +5%* 商 业银行活期存款利率（税后）
十 一 、 基 金 的 风险 收 益 特 征
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
十 二 、 基 金投 资 组 合 报告
东吴深证 100 指数增强证券投资基金( 以下简称“ 本 基金”) 基金管理人的董事会及董事保证本报
告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担
个别及连带责任。
本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 7 月 16 日复核了
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈
述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 6 月 30 日 （未经审计）
1 、报告期末 基金资产组合情况：
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 18,170,092.07 92.41
其中：股票 18,170,092.07 92.41
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,246,568.68 6.34
7 其他资产 244,762.23 1.24
8 合计 19,661,422.98 100.00
2 、报告期末 按行业分类的股票投资组合：
（1 ）报告期 末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 33,592.00 0.17
B 采矿业 326,226.90 1.70
C 制造业 10,301,286.69 53.64
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
84,924.18 0.44
E 建筑业 160,344.72 0.83
F 批发和零售业 379,660.22 1.98
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
1,117,160.69 5.82
J 金融业 1,916,635.34 9.98
K 房地产业 1,436,201.99 7.48
L 租赁和商务服务业 332,679.58 1.73
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
509,923.85 2.66
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 397,909.02 2.07
S 综合 111,103.72 0.58
合计 17,107,648.90 89.08
（2 ）报告期 末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 38,099.88 0.20
C 制造业 437,851.27 2.28
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
22,868.28 0.12
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 24,661.24 0.13
G 交通运输、仓储和邮政业 63,783.72 0.33
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
57,585.57 0.30
J 金融业 143,031.39 0.74
K 房地产业 33,495.00 0.17
L 租赁和商务服务业 147,009.90 0.77
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理
业
- -
O 居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 43,260.66 0.23
R 文化、体育和娱乐业 50,796.26 0.26
S 综合 - -
合计 1,062,443.17 5.53
3 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细：
（1 ）报告期 末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％ ）
1 000651 格力电器 11,916 761,432.40 3.97
2 000024 招商地产 16,823 614,039.50 3.20
3 000002 万
科Ａ 36,666 532,390.32 2.77
4 000709 河北钢铁 62,794 439,558.00 2.29
5 000783 长江证券 30,795 429,590.25 2.24
6 000001 平安银行 28,817 418,999.18 2.18
7 000625 长安汽车 18,638 394,193.70 2.05
8 000630 铜陵有色 37,230 384,213.60 2.00
9 000333 美的集团 10,000 372,800.00 1.94
10 002415 海康威视 7,509 336,403.20 1.75
（2 ）报告期 末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （ ％）
1 601888 中国国旅 1,703 112,908.90 0.59
2 601006 大秦铁路 4,543 63,783.72 0.33
3 002153 石基信息 443 57,585.57 0.30
4 300005 探路者 2,005 54,937.00 0.29
5 600436 片仔癀 728 48,535.76 0.25
4 、报告期末 按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 、报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明
（1 ）报告期 末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金 投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1 ）本期国 债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
（2 ）报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
（3 ）本期国 债期货投资评价
本基金报告期末未持有国债期货。
11 、投资组 合报告附注
（1 ） 本 基金投 资 的 前十名 证 券 的发行 主 体 本期未 出 现 被监管 部 门 立案调 查 ， 或在报 告 编 制 日
前一年受到公开谴责、处罚的情形。
（2 ）基金投 资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3 ）期末其 他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 26,539.88
2 应收证券清算款 166,616.02
3 应收股利 -
4 应收利息 297.00
5 应收申购款 51,309.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 244,762.23
（4 ）报告期 末持有的处于转股期的可转换债券
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5 ）报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明
①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序
号
股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（% ）
流通受限情况说明
1 000630 铜陵有色 384,213.60 2.00 重大事项停牌
2 000709 河北钢铁 439,558.00 2.29 重大事项停牌
3 000024 招商地产 614,039.50 3.20 重大事项停牌
②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
（6 ）投资组 合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十 三 、 基 金的 业 绩
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前
应 仔细阅读本基金的招募说明书。
（1 ）东吴深 证 100 指数 增强型证券投资基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益
率比较：
时间
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
2012.03.09-2012.12.31 -10.40% 1.17% -12.00% 1.30% 1.60% -0.13%
2013.01.01-2013.12.31 -4.24% 1.34% -4.64% 1.35% 0.40% -0.01%
2014.01.01-2014.12.31 31.12% 1.14% 30.69% 1.15% 0.43% -0.01%
2015.01.01-2015.06.30 36.27%
2.20%
37.97%
2.10%
-1.70%
0.10%
2012.03.09-2015.06.30 53.30%
1.41%
53.45%
1.42%
-0.15%
-0.01%
注 ： 统 计 截 至 2015 年 6 月 30 日 ， 比 较 基 准=95%* 深证 100 价 格 指 数 收 益 率+5%* 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
（2 ） 东 吴 深 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 历 史 走 势 图 （2012 年 3 月 9 日至 2015 年
6 月 30 日 ）
注：东吴深证 100 指数增强型证券投资基金从 2012 年 3 月 9 日起正式运作。
十 四 、 基金 费 用 与 税收
（ 一 ） 基金费 用 的 种类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、基金合同 生效后的 信息披露费用；
4 、基金份额 持有人大会费用；
5 、基金合同 生效后与基金有关的会计师费和律师费；
6 、基金的证 券交易费用；
7 、基金财产 拨划支付的银行费用；
8 、基金上市 费及年费；
9 、基金的指 数使用费；
10、基金的 开户费用、账户维护费用；
11 、 在中国 证监会规定允许的前提下， 本基金可以从基金财产中计提销售服务费， 具体计提方
法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
12、按照国 家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（ 二 ） 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 法 规 规 定 的 范 围 内 按 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定 ， 法 律 法 规
和 基 金 合同另 有 规 定时从 其 规 定。
（ 三 ） 基金费 用 计 提方法 、 计 提标准 和 支 付方式
1 、基金管理 人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 年管理费率÷ 当年天数，本基金年管理费率为 1%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令， 经基
金托管人复核后于次月首日起 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人， 若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
2 、基金托管 人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 年托管费率÷ 当年天数，本基金年托管费率为 0.15%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令， 经基
金托管人复核后于次月首日起 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人， 若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
3 、基金的指 数使用费
本基金作为指数基金， 需根据与指数所有人深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的
约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费 。 通常情况下， 指数使用费按前一日基金资产净值的
0.02 ％ 的 年 费 率 计 提 ， 且 收 取 下 限 为 每 季 度 （ 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 所 在 季 度 的 指 数 使 用 费 ， 按 实
际计提金额收取，不设下限）人民币 5 万元。 计算方法如下：
H=E× 0.02%÷ 当年天数
H 为每日计提的指数使用费
E 为前一日 的基金资产净值
指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计。
指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令， 经基金托管人复核后于每季度结
束后 10 个工 作日内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。
4 、除 管 理费和 托 管 费之外 的 基 金 费用 ， 由 基金托 管 人 根据其 他 有 关法规 及 相 应协议 的 规 定 ，
按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（ 四 ） 不列入 基 金 费用的 项 目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失， 以及
处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金合同生效前所发生的信息披露费、
律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付 。
（五） 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基 金 托 管 费 率 。 基 金 管
理 人 必 须最迟 于 新 的费率 实 施 日 2 日 前 在 指定媒 体 上 刊登公 告 。
（ 六 ） 场外申 购 费 用和赎 回 费 用
1 、申购费用
本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、
注册登记等各项费用。
本基金申购费率如下：
申购金额（含申购费）
申购费率
100 万元以下 1.2%
100 万元以上 （含）-200 万 元以下 0.8%
200 万元以上 （含）-500 万 元以下 0.4%
500 万元以上 （含）
1000 元/ 笔
2 、赎回费用
赎回费用由基金份额赎回人承担， 赎回费的 25% 归基金财产， 其余部分作为注册登记等其他必
要的手续费。
本基金赎回费率如下：
持有时间 赎回费率
1 年以内（ 含 1 年）
0.5%
1 年-2 年（ 含 2 年）
0.25%
2 年以上
0
基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整费率或收费方式， 最新的申购费率和赎回费
率在更新的招募说明书中列示。 费率如发生变更， 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销
计划， 针对以特定交易方式( 如网上交易、 电话交易等) 等进行基金交易的投资人定期或不定期地开
展基金促销活动。 在基金促 销活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适
当调低基金申购费率和基金赎回费率。
（七） 场内 申 购 费 用和赎 回 费 用
1 、本 基 金的申 购 费 用由基 金 申 购人承 担 ， 不列入 基 金 财产， 主 要 用于本 基 金 的市场 推 广 、 销
售、注册登记等各项费用。
本基金申购费率如下：
申购金额（含申购费）
申购费率
100 万元以下 1.2%
100 万元以上 （含）-200 万 元以下 0.8%
200 万元以上 （含）-500 万 元以下 0.4%
500 万元以上 （含）
1000 元/ 笔
2 、投 资 人可将 其 持 有的全 部 或 部分基 金 份 额赎回 。 赎 回费用 由 基 金份额 赎 回 人承担 ， 赎 回 费
的 25% 归基 金财产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。
场内赎回费率统一为 0.5% 。
3 、基 金 管理人 可 以 在基金 合 同 约定的 范 围 内调整 费 率 或收费 方 式 ，基金 管 理 人最迟 应 于 新 的
费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（ 八) 基 金 税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十 五 、 对 招募 说 明 书 更新 部 分 的 说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办
法 》 、 《证 券投资基金销售管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规
的要求, 本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新, 并根据本基金管理人在本基金合同生效后
对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新, 主要更新的内容如下：
1 、 在“重要提示”中，更新了相关内容。
2 、 在“三、基金管理人”中，更新了相关内容。
3 、 在“四、基金托管人”中，更新了相关内容。
4 、 在“五、相关服务机构”中，更新了相关内容。
5 、 在“十一、基金的投资”中，更新了相关内容。
6 、 在“二 十 三、其他应披露事项”中，增加了其他披露事项：
(1) 2015 年 3 月 19 日在中国 证券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站等媒体上
公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增江苏银行股份有限公司为代销机构并推出定期定
额业务及转换业务的公告》 ；
(2) 2015 年 3 月 21 日在中国 证券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站等媒体上
公告了 《东吴基金管理有限公司关于变更江苏银行股份有限公司上线代销旗下基金并推出定期定额
业务及转换业务时间的公告》 ；
(3) 2015 年 3 月 25 日在中国 证券报、 上海证券报、 证券时报、 公司网站等媒体上公告了 《东
吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》 ；
(4) 2015 年 3 月 25 日在中国 证券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站等媒体上
公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法变更的公告》 ；
(5) 2015 年 3 月 28 日在中国 证券报、 上海证券报、 证券时报、 公司网站等媒体上公告了 《东
吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告以及摘要》 ；
(6) 2015 年 3 月 30 日在中国 证券报、 上海证券报、 证券时报、 公司网站等媒体上公告了 《东
吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 个 人 电 子 银 行 基 金 申
购费率优惠活动的公告》 ；
(7) 2015 年 4 月 20 日在中国 证券报、 上海证券报、 证券时报、 公司网站等媒体上公告了 《东
吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年第 1 季 度报告》 ；
(8) 2015 年 4 月 22 日在中国 证券报、 上海证券报、 证券时报、 公司网站等媒体上公告了 《东
吴深证 100 指数增强型证券投资基金更新招募说明书以及摘要》 ；
(9) 2015 年 5 月 6 日在中国证 券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东
吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》 ；
(10) 2015 年 5 月 29 日在中国 证券报、 上海证券报、 证券时报、 公司网站等媒体上公 告了 《东
吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》 ；
(11) 2015 年 5 月 29 日在中国 证券报、 上海证券报、 证券时报、 公司网站等媒体上公告了 《东
吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行、 手机银行申购费
率优惠的公告》 ；
(12) 2015 年 6 月 3 日在中国证 券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东
吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》 ；
(13) 2015 年 6 月 4 日在中国证 券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东
吴基金管理有限公司关于旗下证券投资 基金估值方法变更的公告》 ；
(14) 2015 年 6 月 8 日在中国证 券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东
吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 诺 亚 正 行( 上海) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 代 销 机
构并开通定期定额投资业务及参加柜台、网上交易申购费率优惠的公告》 ；
(15) 2015 年 6 月 12 日在中国 证券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站等媒体上
公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海好买基金销售有限公司为代销机构并推出定
期定额业务及转换业务的公告》 ；
(16) 2015 年 6 月 12 日在中国 证券报、 上海证券报、 证券 时报、 证券日报、 公司网站等媒体上
公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在上海好买基金销售有限公司申购费率及定投申购费
率优惠的公告》 ；
(17) 2015 年 6 月 26 日在中国 证券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站等媒体上
公 告 了 《 关 于 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公
告》 ；
(18) 2015 年 6 月 26 日在中国 证券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站等媒体上
公告了《东吴基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠活动的公告》 ；
(19) 2015 年 6 月 26 日在中国 证券报、 上海证券报、 证券 时报、 证券日报、 公司网站等媒体上
公告了《东吴基金管理有限公司关于参加浙江同花顺基金销售有限公司费率优惠活动的公告》 ；
(20) 2015 年 6 月 29 日在中国 证券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站等媒体上
公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行股份有限公司网上银行、 手机银行延长基
金申购费率优惠的公告》 ；
(21) 2015 年 6 月 30 日在中国 证券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站等媒体上
公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》 ；
(22) 2015 年 7 月 1 日在中国证 券报、上海证券报、证 券时报、证券日报、公司网站等媒体上
公告了《东吴基金管理有限公司管理的基金 2015 年半年度资 产净值公告》 ；
(23) 2015 年 7 月 6 日在中国证 券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上
公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》 ；
(24) 2015 年 7 月 7 日在中国证 券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东
吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》 ；
(25) 2015 年 7 月 7 日在中国证 券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上
公告了 《东吴基金管理有限公司关于 旗下部分基金在公司直销柜台开展申购费率优惠活动的公告》 ；
(26) 2015 年 7 月 7 日在中国证 券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上
公告了《东吴基金管理有限公司关于公司及高管、基金经理投资旗下基金相关事宜公告》 ；
(27) 2015 年 7 月 8 日在中国证 券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东
吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》 ；
(28) 2015 年 7 月 9 日在中国证 券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东
吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》 ；
(29) 2015 年 7 月 16 日在中国 证券报、 上海证券报、 证券时报、 公司网站等媒体上公告了 《东
吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》 ；
(30) 2015 年 7 月 21 日在中国 证券报、 上海证券报、 证券时报、 公司网站等媒体上公告了 《东
吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年第 2 季 度报告》 ；
(31) 2015 年 8 月 25 日在中国 证券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站等媒体上
公告了《东吴基金管理有限公司关于参加天天基金网费率优惠的公告》 ；
(32) 2015 年 8 月 26 日在中国 证券报、 上海证券报、 证券时报、 公司网站等媒体上公 告了 《东
吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》 ；
(33) 2015 年 8 月 27 日在中国 证券报、 上海证券报、 证券时报、 公司网站等媒体上公告了 《东
吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》 ；
(34) 2015 年 8 月 27 日在中国 证券报、 上海证券报、 证券时报、 公司网站等媒体上公告了 《东
吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度 报告以及摘要》 ；
十 六 、 签 署日 期
本基金更新招募说明书于2015 年10 月23日签署 。
东吴基金管理有限公司
二零一五年十月二十三 日
