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东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ） 
更新招募说明书 
 
—东 吴基 金 管理 有 限公 司 2015 年 2 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 ：东 吴 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 ： 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司 


































 




目


 录 
 
重要提示 ............................................................................................................................. 3 
一、绪言 ........................................................................................... 错 误 ！ 未定义 书 签 。 
二、释义 ............................................................................................................................. 4 
三、基金管理人 ............................................................................... 错 误 ！ 未定义 书 签 。 
四、基金托管人 ............................................................................................................... 15 
五、相关服务机构 ........................................................................................................... 19 
六、基金的募集 ............................................................................................................... 38 
七、基金合同的生效 ....................................................................................................... 38 
八、基金份额的上市交易 ............................................................................................... 38 
九、基金份额的场外申购与赎回 ................................................................................... 39 
十、基金份额的场内申购与赎回 ................................................................................... 46 
十一、基金的投资 ........................................................................................................... 50 
十二、基金财产 ............................................................................................................... 60 
十三、基金资产的估值 ................................................................................................... 61 
十四、基金的收益分配 ................................................................................................... 64 
十五、基金费用与税收 ................................................................................................... 66 
十六、基金的会计与审计 ............................................................................................... 67 
十七、基金的信息披露 ................................................................................................... 68 
十八、基金的风险揭示 ................................................................................................... 72 
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ....................................................... 74 
二十、基金合同的内容摘要 ........................................................................................... 76 
二十一、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................... 88 
二十二、对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 96 
二十三、其他应披露事项 ............................................................................................... 97 
二十四、招募说明书存放及查阅方式 ......................................................................... 100 
二十五、备查文件 ........................................................................... 错 误 ！ 未定义 书 签 。 




重要提示 
 
本基金根据【2011 】年 【8 】月【12】日中国证券监督管理委员会《关于同意 东吴深证 100 指
数增强型证券投资基金 （LOF ） 募集的批复》 （证 监基金字 【2011】【 1278 】 号） 的核准， 进行募 集。 
基金管理人保证 《东吴深证 100 指数 增强型证券投资基金 （LOF ） 招募说明书》 （以下 简称 “ 《招
募说明书》 ” 或 “ 本 《 招 募 说 明 书 》 ” ） 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 《 招 募 说 明 书 》 经 中 国 证 监 会
核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金于 2012 年 3 月 9 日得到中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕，基金合同自该
日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基 金业绩
表现的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。 
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金
前， 需充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 因政治、 经济、 社
会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金
投资者 连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险， 本基金的特定风险， 基金运作风险等等。 此 外， 本基金以 1 元初 始面值进行募集， 在市场波动
等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元 初始面值的风险。 
基金投资有风险， 投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的 《招募说明书》 及 《基金合
同》 。 
基金不同于银行储蓄与债券， 基金投资者有可能获得较高的收益， 也有可能损失本金。 投资者
投 资 于 本基金 时 应 认真阅 读 本 《招募 说 明 书 》 。 全 面 认 识本基 金 产 品的风 险 收 益特征 和 产 品特性 ，
充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 对认购基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独
立决策。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买 者自负 ” 原则， 在投资者作 出投资决策后， 基金运营
状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 
本招募说明书( 更新) 所载 内容截止日为 2015 年 9 月 9 日，有 关财务数据和净值表现截止日为
2015 年 6 月 30 日( 财务数 据未经审计) 。



 
 
一、绪言 
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以 下简称 《基金法》 ） 、 《 公 开募集 证券
投 资 基金 运作 管 理办 法 》 （ 以 下简 称《 运 作办 法 》 ） 、 《 证 券 投资 基 金销 售管 理 办法 》 （以 下 简称 《销
售 办 法 》 ） 、 《证 券 投资 基金 信 息披 露管 理 办法 》 （以 下 简称 《信 息 披露 办法 》 ） 、 《 证 券投 资 基金 信息
披露内容与格式准则第 5 号< 招募说 明书的内容与格式> 》 等有关法律法规以及 《 东吴深证 100 指数
增强型证券投资基金（LOF ）基金合 同》编写。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ， 并对其真实性、
准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理
人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释
或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基金当事人
之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取 得基金份额时起 ， 即成为基金份额持有人
和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基
金 法 》 、 基金合 同 及 其他有 关 规 定享有 权 利 、承担 义 务 。基金 投 资 人欲了 解 基 金份额 持 有 人的权 利
和义务，应详细查阅基金合同。



二、释义 
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1 、基金或本 基金：指东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ） 
2 、基金管理 人：指东吴基金管理有限公司 
3 、基金托管 人：指中国建设银行股份有限公司 
4 、基金合同 或本基金合同：指《东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ） 基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充 
5 、托管协议 ：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东吴深证 100 指数增强 型证券投
资基金（LOF ）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6 、招募说明 书：指《东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ） 招募说明书》及其定期
的更新 
7 、基金份额 发售公告：指《东吴深证 100 指数 增强型证券投资基金（LOF ）份额发 售公告》 
8 、法 律 法规： 指 中 国现行 有 效 并公布 实 施 的法律 、 行 政法规 、 规 范性文 件 、 司法解 释 、 行 政
规章以及其他对基金合同 当事人有约束力的决定、决议、通知等 
9 、 《基金法 》 ： 指 2012 年 12 月 28 日经 第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通 
过，自 2013 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的
修订 
10 、 《销售办 法》 ： 指中国 证监会 2013 年 2 月 17 日 修订通过，2013 年 3 月 15 日公布， 自 2013
年 6 月 1 日 起施行的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11 、 《信息披 露办法》 ：指 中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证券投资
基金信息披露管理办法》及颁布机 关对其不时做出的修订 
12 、 《运作办 法》 ：指中国 证监会 2014 年 7 月 7 日 颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券
投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、中国证 监会：指中国证券监督管理委员会 
14、银行业 监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 
15、 基金合 同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体， 包
括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
16、个人投 资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
17、 机构投 资者： 指依法可以投资开放式 证券投资基金的、 在中华人民共和国境内合法注册登
记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 
18、 合格境外 机构投资者： 指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场
的中国境外的机构投资者 
19、 投资人 ： 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
20、基金份 额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 
21、 基金销 售业务： 指基金管理人或代销机构宣传推介基金， 发售基金份额， 办理基金份额的
申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 
22、销售机 构： 指直销机构和代销机构 
23、直销机 构：指东吴基金管理有限公司 
24、 代销机 构： 指符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件， 取得基金代销业务资格并
与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 
25、基金销 售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 
26、 注册登 记业务： 指基金登记、 存管、 过户、 清算和 交收业务， 具体内容包括投资人基金账
户的建立和管理、 基金份额注册登记、 基金销售业务的确认、 清算和结算、 代理发放红利 、 建立并
保管基金份额持有人名册等 
27、 注册登 记机构： 指办理注册登记业务的机构。 基金的注册登记机构为东吴基金管理有限公
司或接受东吴基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构 。 本基金的注册登记机构为中国
证券登记结算有限责任公司 
28、 基金账 户： 指注册登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所管理的基金份 
额余额及其变动情况的账户 
29、 基金交 易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基
金份额变动及结余情况的账户 
30、 基金合 同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规 定的条件， 基金管理人向中
国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 
31、 基金合 同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财产清算完毕， 清算
结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
32、基金募 集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 
33、存续期 ：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
34、工作日 ：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
35、T 日： 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 
36、T+n 日 ：指自 T 日 起第 n 个 工 作日( 不包含 T 日) 
37、开放日 ：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
38、交易时 间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
39 、 《 业 务规则 》 ： 指 《东吴 基 金 管理有 限 公 司开放 式 基 金业务 规 则 》 ，是规 范 基 金管理 人 所 管
理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 
40、认购： 指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 
41、 申购 ： 指 基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的
行为 
42、 赎回 ： 指 基金合同生效后， 基金份额持有人按基金 合同规定的条件要求将基金份额兑换为
现金的行为 
43、 基金转 换： 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申
请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、 且由同一注册登记
机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为 
44、 转托管 ： 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机
构的操作 
45、 定期定 额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期扣款日、 扣款金额及
扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金 申购申请的
一种投资方式 
46 、 巨 额 赎 回 ： 指 本 基 金 单 个 开 放 日 ， 基 金 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转
出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 上 一 开放
日基金总份额的 10% 
47、 上市交易 ： 基金合同生效后投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基
金份额的行为



48、 场外： 通 过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、 申购和赎回的场所。 通过该
等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回 
49、场内: 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 内 具 有 相 应 业 务 资 格 的 会 员 单 位 利 用 交 易 所 交 易 系 统 办 理 基 金
份额认购、 申购、 赎回和上市交易的场所。 通过该等场所办理基金份额的认购、 申购、 赎回也称为
场内认购、场内申购、场内赎回 
50、注册登 记系统：中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统 
51、证券登 记结算系统：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统 
52、场外份 额：登记在注册登记系统下的基金份额 
53、场内份 额：登记在证券登记结算系统下的基金份额 
54、 系统内 转托管： 基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构 （网
点）之间或证券登记 结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为 
55、 跨系统转 登记： 基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统
之间进行转登记的行为 
56、 深 证 100 价格指数： 由深圳证券信息有限公司编制并发布， 该指数选取在深圳证券交易所
中上市的 100 只 A 股作 为成份股，采用派氏加权法编制。 
57、元：指 人民币元 
58、 基金收 益： 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银行存款利息、 已实
现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
59、 基金资 产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存 款本息、 基金应收申购款及其他资产
的价值总和 
60、基金资 产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
61、基金份 额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
62、 基金资 产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净值和基金份额净值
的过程 
63、指定媒 体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 
64、 不可抗 力： 指本基金合同当事人无法预见、 无法抗拒、 无法避免且在本基金合同由基金管
理人、 基金托管人签署之日后发生的， 使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何
事件， 包括但不限于洪水、 地震及其他自然灾害、 战争、 骚 乱、 火灾、 政 府征用、 没收、 恐怖袭击 、
传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 
三 、 基 金 管理 人 
（ 一 ） 基金管 理 人 概况 
1 、名称：东 吴基金管理有限公司 
2 、住所：上 海市浦东新区源深路 279 号(200135)



3 、办公地址 ：上海市浦东新区源深路 279 号(200135) 
4 、法定代表 人：任少华 
5 、设立日期 ：2004 年 9 月 2 日 
6 、批准设立 机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2003 】82 号 
7 、组织形式 ：有限 责任公司 （国内 合资） 
8 、注册资本 ：1 亿元人民 币 
9 、联系人： 钱巍 
10、电话 ： （021 ）50509888 
11 、传真： （021 ）50509884 
12、客户服 务电话：400-821-0588 （免 长途话费） 、021-50509666 
13、公司网 址：www.scfund.com.cn 
14、股权结 构：


 
持股单位 出资额( 万元) 占总股本比例 
东吴证券股份有限公司 7000 70% 
上海兰生（集团）有限公司 3000 30% 
合


计 10,000 100% 



 
15、简要情 况介绍： 
东吴基金管理有限公司设立基金投资总部、 专户业务事业部、 研究策划部、 集中交易室、 营 销
管理部、 北京营销中心、 上海营销中心、 广州营销中心、 苏州分公司、 产品策略部、 营销策划部 （ 加
挂电子金融部） 、 总经理 办公室 （下设二个二级部门， 分别为综合管理部与行政事务部） 、 人力 资源
部、基金事务部、信息技术部、北京办事处、财务管理部和监察稽核部、风险管理部等 19 个 职能
部门。 公司已管理的第一只产品东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金，于 2005 年 2 月 1
日基金合同生效， 托管行为中国工商银行股份有限公司。 公司已管理的第二只产品东吴价值成长双
动力 混合型证券投资基金，于 2006 年 12 月 15 日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限
公司。 公司已管理的第三只产品东吴行业轮动 混合型证券投资基金， 于 2008 年 4 月 23 日基金合同
生效， 托管行为华夏银行股份有限公司。 公司已管理的第四只产品东吴优信稳健债券型证券投资基
金， 于 2008 年 11 月 5 日 基金合同生效， 托管行为中国建设银行股份有限公司。 公司已管理的第五
只产品东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金，于 2009 年 5 月 6 日基金合同生效，托
管行为中国农业银行股份有限公司。 公司已管理的第六只产品东吴新经济 混合型证券投资基金， 于
2009 年 12 月 30 日基金 合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第七只产
品东吴货币市场证券投资基金， 于 2010 年 5 月 11 日基金合同 生效， 托管行为中国农业银行股份有
限公司。 公司已管理的第八只产品东吴新创业 混合型证券投资基金， 于 2010 年 6 月 29 日基金合同 
生效， 托管行为中国工商银行股份有限公司。 公司已管理的第九只产品东吴中证新兴产业指数证券
投资基金，于 2011 年 2 月 1 日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理
的第十只产品东吴增利债券型证券投资基金， 于 2011 年 7 月 27 日基金 合同生效， 托管行为中信银
行股份有限公司。公司已管理的第十一只产品东吴新产业精选 混合型证券投资基金，于 2011 年 9
月 28 日基金 合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第十二只产品东吴深
证 100 指数 增强型证券投资基金 （LOF ） ， 于 2012 年 3 月 9 日 基金合同生效， 托管行为中国建设银
行股份有限公司。 公司已管理的第十三只产品东吴保本混合型证券投资基金， 于 2012 年 8 月 13 日
基金合同生效， 托管行为中国农业银行股份有限公司。 公司已管理的第十四只产品东吴内需增长混
合型证券投资基金， 于 2013 年 1 月 30 日基金合同 生效， 托管行为交通银行股份有限公司。 公司已
管理的第十五只产品东吴鼎利分级债券型证券投资基金， 于 2013 年 4 月 25 日基金 合同生效， 托管
行 为 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 。 公 司 已 管 理 的 第 十 六 只 产 品 东 吴 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金， 于 2014 年 3 月 19 日 基金合同生效， 托管行为中国农业银行股份有限公司。 公司已管理的第十
七只产品东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金，于 2014 年 5 月 9 日基金合同生效，托管行
为 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 。 公 司 已 管 理 的 第 十 八 只 产 品 东 吴 移 动 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金， 于 2015 年 5 月 27 日 基金合同生效， 托管行为平安银行股份有限公司。 公司已管理的第十九只
产品东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金，于 2015 年 7 月 1 日基金合同生效，托管行
为中国农业银行股份有限公司。 
（ 二 ） 主要人 员 情 况 
1 、董事会成 员 
吴永敏先生， 董事长， 硕士研究生， 高级审计师、 高级经济师， 中共党员。 历任苏州市财政局
科员、 苏州市税务局副科长、 苏州市税务局三分局局长、 苏州市税务局科长、 苏州市审计局副局长，
东吴证券股份有限公司董事长、党委书记，现任东吴基金管理有限公司董事长。 
陈辉峰先生， 副董事长， 硕士研究生， 高级国 际商务师， 中共党员。 历任上海轻工国际 （集团）
有限公司五金分公司总经理、 上海轻工国际发展有限公司副总经理、 上海兰生股份有限公司常务副
总经理、 总经理、 上海兰生 （集团） 有限公司营运管理部总经理。 现任上海东浩兰生国际服务贸易
（集团）有限公司投资发展部总经理。 
任少华先生， 董事， 博士研究生， 经济师， 中共党员。 历任苏州市人民检察院助理检查员， 苏
州中辰期货公司总经理助理， 苏州证券投资部总经理、 资产管理部总经理、 副总经济师， 东吴证券
股份有限公司资产管理总部总经理、 总经济师、 总裁助理兼任期货筹备组组长、 研究所所长， 东吴
证券股 份有限公司党委委员、 副总裁， 东吴期货有限公司董事长。 现任东吴基金管理有限公司总经
理。 
冯恂女士， 董事， 博士研究生， 经济师， 中共党员。 历任东吴证券研究所研究员， 国联证券研 
究所所长、 总裁助理兼经管总部总经理、 副总裁， 东吴证券总规划师兼研究所所长， 现任东吴证券
股份有限公司总规划师兼资产管理总部总经理。 
全卓伟女士， 董事， 硕士研究生， 历任上海市国有资产监督管理委员会综合处、 规划发展处副
主任科员、 主任科员， 企业改革处副处长。 现任上海东浩兰生国际服务贸易 （集团） 有限公司资本
运营部副总经理、上海东浩资产经营有限公司副总经 理。 
王炯先生，职工董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员，
东吴证券总裁办公室主任、 机构客户部总经理、 总裁助理。 现任东吴基金管理有限公司常务副总经
理。 
贝政新先生， 独立董事， 大学， 教授， 博士生导师。 历任苏州大学商学院财经学院讲师、 副教
授。现任苏州大学商学院财经学院教授。 
袁勇志先生， 独立董事， 教授， 博士生导师。 历任苏州大学管理学院教师、 苏州大学人文社科
处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。 
陈如奇先生， 独立董事， 大专学历， 中共党员， 高级经济师。 历任新疆人 民银行巴州中心支行
科员， 新疆农业银行巴州及自治区分行科长、 处长， 交通银行上海分行处长、 副行长， 交通银行广
州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。 
2 、监事会成 员 
顾锡康先生， 监事会主席， 硕士学位， 高级工程师、 经济师， 中共党员。 历任苏州电子计算机
厂工程师、 室主任， 苏州人民银行科技科硬件组组长， 苏州证券电脑中心经理、 技术总监， 东吴证
券技术总监兼信息技术总部总经理，东吴证券股份有限公司合规总监、监事会主席。 
王菁女士， 监事， 本科学士学位， 会计师， 中共党员。 历任东吴证券经纪分公司财务经理、 东
吴证券财务部总经理助理、 副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。 
沈清韵， 员工监事， 本科， 学士学位， 中共党员。 历任普华永道中天会计师事务所高级审计员，
东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理，现任监察稽核部总经理兼风险管理部总经理。 
3 、高管人员 
吴永敏先生，董事长。 （ 简历请参见上述董事会成员介绍） 
任少华先生，总经理。 （ 简历请参见上述董事会成员介绍） 
王炯先生， 常务副总经理、 硕士研究生， 经济师， 中共党员。 历任苏州市统计局综合平衡处科
员、 苏州证券西北街营业部业务主管、 东吴证券办公室副主任、 总裁办公室主任、 机构客户部总经
理、总 裁助理等职务，现任东吴基金管理有限公司常务副总经理。



徐军女士， 督察长， 大学， 会计师、 审计师， 中共党员。 历任苏州市审计局财政、 金融审计处
科员、 副处长， 东吴证券财务部总经理， 东吴基金管理有限公司财务负责人、 公司总裁助理等职务，
现任东吴基金管理有限公司督察长。 
4 、基金经理 
周健先生， 硕士， 南开大学毕业，8 年证券从业经历。 曾就职于海通证券；2011 年 5 月加入东
吴基金管理有限公司，曾任公司研究策划部研究员，现任基金经理，自 2012 年 05 月 03 日起 担任
东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理、自 2013 年 6 月 5 日起担 任东吴深证 100 指数增强
型证券投资基金（LOF ）基金经理，其中自 2012 年 10 月 27 日至 2015 年 5 月 29 日担 任东吴新创
业 混合型证券投资基金基金经理。 




历任基金经理 
唐祝益 2012 年 03 月 09 日-2013 年 06 月 05 日 
刘元海 2012 年 03 月 14 日-2013 年 06 月 05 日 
5 、投资决策 委员会成员 
任少华


公 司总经理； 
杨庆定


基 金投资总部总经理； 
陈宪





研 究策划部总经理； 
戴斌





基 金投资总部副总经理； 
王立立


基 金投资总部副总经理。 
上述人员之间不存在近亲属关系。 
 
（ 三 ） 基金管 理 人 的职责 
基金管理人应严格依法履行下列职责： 
1 、依 法 募集基 金 ， 办理或 者 委 托经中 国 证 监会认 定 的 其他机 构 代 为办理 基 金 份额的 发 售 、 申
购、赎回和登记事宜； 
2 、办理基金 备案手续； 
3 、自基金合 同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； 
4 、配 备 足够的 具 有 专业资 格 的 人员进 行 基 金投资 分 析 、决策 ， 以 专业化 的 经 营方式 管 理 和 运
作基金财产； 
5 、建 立 健全内 部 风 险控制 、 监 察与稽 核 、 财务管 理 及 人事管 理 等 制度， 保 证 所管理 的 基 金 财
产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 
6 、 除依据 《 基金法》 、 基 金合同及其他有关规定外， 不得为自己及任何第三人谋取利益， 不得 
委托第三人运作基金财产； 
7 、依法接受 基金托管人的监督； 
8 、计算并公 告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
9 、采 取 适当合 理 的 措施使 计 算 基金份 额 认 购、申 购 、 赎回和 注 销 价格的 方 法 符合基 金 合 同 等
法律文件的规定； 
10、按规定 受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
11 、进行基 金会计核算并编制基金财务会计报告； 
12、编制中 期和年度基金报告； 
13、严格按 照《基金法》 、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 
14 、 保 守基金 商 业 秘密， 不 得 泄露基 金 投 资计划 、 投 资意向 等 ， 除《基 金 法 》 、基金 合 同 及 其
他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 
15、按照基 金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 
16、 依 据《基 金 法 》 、基金 合 同 及其他 有 关 规定召 集 基 金份额 持 有 人大会 或 配 合基金 托 管 人 、
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
17、保存基 金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
18、以基金 管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 
19、组织并 参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
20、 因违反基 金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益， 应当承担赔偿责任，
其赔偿责任不因其退任而免除； 
21、 基金托管 人违反基金合同造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿； 
22、按规定 向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； 
23、面临解 散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 
24、执行生 效的基金份额持有人大会决议； 
25、不从事 任何有损基金及其他基金当事人利益的活动 ； 
26、 依照法律 法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利益行使因基金财产投
资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理； 
27、法律法 规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 
（ 四 ） 基金管 理 人 承诺 
1 、基 金 管理人 将 根 据基金 合 同 的规定 ， 按 照招募 说 明 书列明 的 投 资目标 、 理 念、策 略 及 限 制 
等全权处理本基金的投资。 
2 、基金管理 人严格遵守《证券法》 、 《基金法》 、 《信息披露办法》 、 《运 作办法》 、 《 销售办法》 ，
建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》及有关法规禁止的行为发生： 
（1 ）将其固 有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2 ）不公平 地对待其管理的不同基金财产； 
（3 ）利用基 金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4 ）向基金 份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ）承销证 券； 
（6 ）向他人 贷款或者提供担保； 
（7 ）从事承 担无限责任的投资； 
（8 ）买卖其 他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
（9 ）向本基 金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金管理人、基金托管人发行的股票或者
债券； 
（10） 买卖 与本基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管理人、 基金托管人
有 其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
（11）从事 内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（12）依照 法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
法律法规或监管部门对上述限制另有规定时从其规定。 
3 、基 金 管理人 将 加 强人员 管 理 ，强化 职 业 操守， 督 促 和约束 员 工 遵守国 家 有 关法律 、 法 规 及
行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： 
（1 ）越权或 违规经营； 
（2 ）违反基 金合同或托管协议； 
（3 ）故意损 害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益； 
（4 ）在向中 国证监 会报送的资料中弄虚作假； 
（5 ）拒绝、 干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6 ）玩忽职 守、滥用职权； 
（7 ）泄露在 任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基
金投资计划等信息； 
（8 ）违反证 券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩
序； 
（9 ）在公开 信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
（10）其他 法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 
4 、基金经理 承诺 
（1 ） 依 照有关 法 律 、法规 和 基 金合同 的 规 定，本 着 谨 慎的原 则 为 基金份 额 持 有人谋 取 最 大 利 
益； 
（2 ） 不利用 职务之便为自己、 被代理人、 被代表人、 受雇人或任何其他第三人谋取不当利益； 
（3 ） 不 泄漏在 任 职 期间知 悉 的 有关证 券 、 基金的 商 业 秘密， 尚 未 依法公 开 的 基金投 资 内 容 、
基金投资计划等信息。 
（ 五 ） 基金管 理 人 的内部 控 制 制度 
1 、风险管理 的理念



（1 ）风险管 理是业务发展的保障；



（2 ）最高管 理层负最终责任；



（3 ）分工明 确、相互牵制的组织结构是前提；



（4 ）制度建 设是基础；



（5 ）制度执 行监督是保障；



2 、风险管理 的原则



（1 ） 健全性 原则： 风险控制必须覆盖公司的各项业务、 各个部门和各级人员， 并渗透 到决策、
执行、监督、反馈等各个经营环节； 
（2 ） 有 效性原 则 ： 通过科 学 的 内控手 段 和 方法， 建 立 合理的 内 控 程序， 维 护 内控制 度 的 有 效
执行； 
（3 ） 独 立 性 原 则 ： 公 司 设 风 险 管 理 委 员 会 、 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 ， 各 风 险 控 制 机 构 和 人 员 具 有 并
保 持 高 度 的 独 立 性 和 权 威 性 ， 负 责 对 公 司 各 部 门 风 险 控 制 工 作 进 行 监 察 和 稽 核 ； 
（4 ） 相 互制约 原 则 ：公司 内 部 部门和 岗 位 的设置 必 须 权责分 明 、 相互制 约 ， 同时强 化 监 察 稽
核部对各部门的监察稽核职能； 
（5 ） 防火墙 原则： 公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适当隔离，
投资决策和交易清算应严格分 离。 对因业务需要知悉内幕信息的人员， 应对其相应行为制定严格的
审批程序和过失处罚措施。 
（6 ） 适 时性原 则 ： 公司内 部 控 制制度 的 制 定应具 有 前 瞻性， 并 且 随着公 司 经 营战略 、 经 营 方
针、 经营管理等内部环境的变化和国家法律、 法规、 政策制度等外部环境的改变而及时进行相应的
修改和完善。 
（7 ） 成 本效益 原 则 。公司 运 用 科学化 的 经 营管理 方 法 降低运 作 成 本，提 高 经 济效益 ， 以 合 理
的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
3 、风险管理 和内部风险控制体系结构



公司的风险管理体系结构是一个分工明确、 相互牵制的组织结构 ， 由最高管理层对风险管理负
最终责 任， 各个业务部门负责本部门的风险评估和监控 ， 监察部负责监察公司的风险管理措施的执
行。具体而言 ，包括如下组成部分：



（1 ）董事会 ：负责制定公司的风险管理政策 ，对风险管理负完全的和最终的责任。



（2 ） 风 险管理 委 员 会：作 为 总 裁领导 下 的 专门委 员 会 之一 ， 风 险 管理委 员 会 负责协 助 经 营 管 
理层建立健全内部控制制度， 保证公司内控制度适应业务发展的需要， 制定公司的业务风险管理政
策，主持重大业务的可行性论证，协助经营管理层处理其他有关内部控制方面的重大事项。



（3 ） 督 察长： 独 立 行使督 察 权 利；直 接 对 董事会 负 责 ；按季 向 风 险 控制 委 员 会提交 独 立 的 风
险管理报告和风险管理建议。



（4 ） 监 察 稽 核 部 ： 监 察 稽 核 部 负 责 公 司 内 控 机 制 与 制 度 的 建 立 、 监 察 、 评 估 和 建 议 。 
（5 ） 业 务部门 ： 风 险管理 是 每 一个业 务 部 门最首 要 的 责任。 部 门 经理对 本 部 门的风 险 负 全 部
责任 ， 负责履行公司的风险管理程序， 负责本部门的风险管理系统的开发、 执行和维护 ， 用于识别、
监控和降低风险。



4 、风险管理 和内部风险控制的措施 
（1 ） 建 立内控 结 构 ，完善 内 控 制度： 公 司 建立、 健 全 了内控 结 构 ， 高管 人 员 关于内 控 有 明 确
的分工 ， 确保各项业务活动有恰当的组织和授权 ， 确保监察活动是独立的 ， 并得到高管人员的支持，
同时置备操作手册 ，并定期更新。



（2 ） 建 立相互 分 离 、相互 制 衡 的内控 机 制 ：建立 、 健 全了各 项 制 度 ，做 到 基 金经理 分 开 ， 投
资决策分开 ， 基金交易集中， 形成不同部门、 不同岗位之间的制衡机制 ， 从制度上减少和防范风险。



（3 ） 建 立、健 全 岗 位责任 制 ： 建立、 健 全 了岗位 责 任 制 ，使 每 个 员工都 明 确 自己的 任 务 、 职
责 ，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报 ，以防范和减少风险。



（4 ） 建 立风险 分 类 、识别 、 评 估、报 告 、 提示程 序 ； 建立了 评 估 风险的 委 员 会 ，使 用 适 合 的
程序 ， 确认和评估与公司运作有关的风险； 公司建立了自下而上的风险报告程序 ， 对风险隐患进行
层层汇报 ，使各个层次的人员及时掌握风险状况 ，从而以最快速度作出决策。



（5 ） 建 立有效 的 内 部监控 系 统 ；建立 了 足 够、有 效 的 内部监 控 系 统 ，如 电 脑 预警系 统 、 投 资
监控系统 ，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。



（6 ） 使 用数量 化 的 风险管 理 手 段：采 取 数 量化、 技 术 化的风 险 控 制手段 ， 建 立数量 化 的 风 险
管理模型 ， 用以提示指数趋势、 行业及个股的风险 ， 以便公司及时采取有效的措施 ， 对风险进行分
散、控制和规避 ，尽可能地减少损失。



（7 ） 提 供足够 的 培 训：制 定 了 完整的 培 训 计划 ， 为 所 有员工 提 供 足够和 适 当 的培训 ， 使员工
明确其职责所在 ，控制风险。



5 、基金管理 人关于内部合规控制声明书



（1 ）本公司 承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；



（2 ）本公司 承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。 
四 、 基 金 托管 人 
（ 一 ） 基金托 管 人 情况 
1. 基本情况 
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行)



住所：北京市西城区金融大街 25 号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人：王洪章 
成立时间：2004 年 09 月 17 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 
存续期间：持续经营 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 
联系人：田


青 
联系电话：(010)6759 5096 
中国建设银行成立于 1954 年 10 月 ， 是一家国内领先、 国际知名的大型股份制商业银行， 总部
设在北京。 中国建设银行于 2005 年 10 月在香港 联合交易所挂牌上市( 股票代码 939) ，于 2007 年 9
月在上海证券交易所挂牌上市( 股票代码 601939) 。于 2014 年 末，中国建设银行市值约为 2,079 亿
美元，居全球上市银行第四位。 
于 2014 年 末，本 集团 资产总额 167,441.30 亿元，较 上年 增长 8.99% ；客户 贷款 和垫款 总额
94,745.23 亿 元，增长 10.30% ；客户存 款总额 128,986.75 亿元， 增长 5.53% 。营业收入 5,704.70 亿
元， 较上年增长 12.16% ； 其中， 利 息净收入增长 12.28% ， 净利息收益率(NIM)2.80% ； 手续费及 佣
金净收入占营业收入比重为 19.02% ； 成本收入比为 28.85% 。 利润总额 2,990.86 亿元 ， 较上年增长
6.89% ；净利 润 2,282.47 亿元，增长 6.10% 。 资本 充足率 14.87% ，不良贷款率 1.19% ，拨 备覆盖率
222.33% 。 
客户基础进一步夯实， 全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增 11 万 户和 68 万
户， 个人有效客户新增 1,188 万户。 网 点 “三综合” 覆盖面进一步扩大， 综合性网点达到 1.37 万个，
综合柜员占比达到 80% ，综合营销团队 1.75 万 个，网点功能逐步向客户营销平台、体验平台和产
品展示平台转变。 深化网点柜面业务前后台分离， 全行超过 1.45 万个 营业网点 30 类柜面实时性业
务产品实现总行集中处理， 处理效率提高 60% 。 总分行之间、 总分行与子公司之间、 境内外以及各
分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展，集团综合性、多功能优势逐步显现。 
债务融资工具累计承销 3,989.83 亿元 ， 承销额连续四年同业排名第一。 以 “养颐” 为主品牌的
养老金融产品体系进一步丰富， 养老金受托资产规模、 账户管理规模分别新增 188.32 亿元和 62.34
万户。投 资 托管业务 规 模增幅 38.06% ，新增证 券 投资基金 托 管只数和 首 发份额市 场 领先。跨境人
民币客户数突破 1 万个、 结算量达 1.46 万亿元。 信 用卡累计发卡量 6,593 万 张， 消费交易 额 16,580.81 
亿元，多项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进，客户数量增长 14.18% ， 金 融 资 产 增 长
18.21% 。 
2014 年 ，本集 团 各 方面良 好 表 现，得 到 市 场与业 界 广 泛认可 ， 先 后荣获 国 内 外知名 机 构 授 予
的 100 余项 重要奖项。 在英国 《银行家》 杂志 2014 年 “世界 银行 1000 强 排名” 中， 以一级资本总
额位列全球第 2 ；在英国 《金融时报》全球 500 强排名第 29 位，新兴市场 500 强排 名第 3 位； 在
美国《福布斯》杂志 2014 年全球上市公司 2000 强 排名中位列第 2 ；在美国《财富》杂志世界 500
强排名第 38 位。此外，本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项，覆盖公司治理、社会
责任、 风险管理、 公司信贷、 零售业务、 投资托管、 债券承销、 信用卡、 住房金融和信息科技等 多
个领域。 
中国建设银行总行设投资托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险资产市场处、 理财
信 托 股 权 市场 处 、QFII 托 管 处 、 养老 金 托 管 处、 清 算 处 、核 算 处 、 监督 稽 核 处 等9 个 职 能 处 室， 在
上 海 设 有投资 托 管 服务上 海 备 份中心 ， 共 有员工220 余 人 。自2007 年 起， 托 管 部连续 聘 请 外部会 计
师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 
2. 主要人员情 况 
赵观甫， 投资托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行信贷部、 总行信贷
二部、 行长办公室工作， 并在中国建设银行河北省分行营业部、 总行个人银行业务部、 总行审计部
担任领导职务， 长期从事信贷业务、 个人银行业务和内部审计等工作， 具有丰富的客户服务和业务
管理经验。 
纪伟， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行南通分行、 中国建设银行总行计划财
务部、 信贷经营部、 公司业务部， 长期从事大客户的客户管理及服务工作， 具有丰富的客户服务和
业务管理经验。 
张军红， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国建设银行总行零售
业务部、 个人银行业务部、 行长办公室， 长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作， 具有丰富
的客户服务和业务管理经验。 
张力铮， 投资托管业务部副 总经理， 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、 信贷二部、 信贷
部、 信贷管理部、 信贷经营部、 公司业务部， 并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任
领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
黄秀莲， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长期从事托管业务管
理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
3. 基金托管业 务经营情况



作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉持 “ 以客 户为中心 ”
的经营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履 行托管人的各项职责， 切实维护资产持有人的
合法权益， 为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模
不断扩大， 托管业务品种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个
人账户、QFII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行
之一。 截至 2015 年 6 月末 ，中国建设银行已托管 514 只证券投 资基金。 中国建设银行专业高效的
托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自 2009 年至今连 续五年被国际
权威杂志《全球托管人》评为 “ 中国 最佳托管银行 ” 。 
（ 二 ） 基金托 管 人 的内部 控 制 制度 
1. 内部控制目 标 
作为基金托管人， 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和本行
内有关管理规定， 守法经营、 规范运作、 严格监察， 确保业务的稳健运行， 保证基金财产的安全完
整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 
2. 内部控制组 织结构 
中国建设银行设有风险与内控管理委员会， 负责全行风险管理与内部控制工作， 对托管业务风
险控制工作进行检查指导。 投资托管业务部专门设置了监督稽核处， 配备了专职内控监督人员负责
托管业务的内 控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 
3. 内部控制制 度及措施 
投资托管业务部具备系统、 完善的制度控制体系， 建立了管理制度、 控制制度、 岗位职责、 业
务操作流程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员具备从业资格； 业务管理严格实
行复核、 审核、 检查制度， 授权工作实行集中控制， 业务印章按规程保管、 存放、 使用， 账 户资料
严格保管， 制约机制严格有效； 业务操作区专门设置， 封闭管理， 实施音像监控； 业务信息由专职
信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 
（ 三 ） 基金 托 管 人 对基金 管 理 人运作 基 金 进行监 督 的 方法和 程 序 
1. 监督方法 
依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定， 监督所托管基金的投资运作。 利用自行开发
的 “ 托管业务 综合系统 ——基金监督子系统 ” ， 严格按照现行法律法规以及基金合同规定， 对基金管
理人运作基金的投资比例、 投资范围、 投资组合等情况进行监督， 并定期编写基金投资运作监督报
告， 报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中， 对基金管理人
发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。



2. 监督流程 
（1 ） 每 工作日 按 时 通过基 金 监 督子系 统 ， 对各基 金 投 资运作 比 例 控制指 标 进 行例行 监 控 ， 发
现投资比例超标等异常情况， 向基金管理人发出书面通知， 与基金管理人进行情况核实， 督促其纠
正，并及时报告中国证监会。 
（2 ） 收 到基金 管 理 人的划 款 指 令后， 对 涉 及各基 金 的 投资范 围 、 投资对 象 及 交易对 手 等 内 容
进行合法合规性监督。 
（3 ） 根 据基金 投 资 运作监 督 情 况，定 期 编 写基金 投 资 运作监 督 报 告，对 各 基 金投资 运 作 的 合
法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 
（4 ） 通 过技术 或 非 技术手 段 发 现基金 涉 嫌 违规交 易 ， 电话或 书 面 要求基 金 管 理人进 行 解 释 或
举证， 并及时报告中国证监会。 
五 、 相 关 服务 机 构 
（ 一 ） 基金份 额 发 售机构 
1 、直销机构 ： 
东吴基金管理有限公司 
注册地址：上海市源深路 279 号 
办公地址：上海市源深路 279 号 
法定代表人： 任少华 
传真：021-50509884 
联系人： 钱巍 
客户服务电话：400 －821 －0588（免 长途话费） 、021 －50509666 
网站： www.scfund.com.cn 
 
2 、代销机构 ： 
（1 ）中国农 业银行股份有限公司 
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 
法定代表人：蒋超良 
联系人：刘峰 
电话： （010 ）85108226 
传真： （010 ）85109219 
客服电话：95599 
公司网址：www.abchina.com



（2 ）中国工 商银行股份有限公司


 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100005 ） 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100005 ） 
法定代表人：姜建清 
联系人：杨菲 
传真： （010 ）66105662 
客服电话：95588 
公司网址：www.icbc.com.cn 
（3 ）中国建 设银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人：王洪章 
联系人：张静 
传真： （010 ）66275654 
客服电话：95533 
公司网址：www.ccb.com 
（4 ）交通银 行股份有限公司



注册地址：上海市银城中路 188 号 
办公地址：上海市银城中路 188 号



法定代表人：牛锡明 
联系人：曹榕 
电话：021-58781234


 
传真：021-58408483 
客服电话：95559 
公司网址：www.bankcomm.com 
（5 ）华夏银 行股份有限公司 
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005 ） 
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005 ） 
法定代表人：吴建 
联系人：李慧 
电话： （010 ）85238670 
传真： （010 ）85238680 
客户服务电话：95577 
公司网址：www.hxb.com..cn



（6 ）招商银 行股份有限公司 
注册地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦 
办公地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦 
法定代表人：傅育宁 
联系人：邓炯鹏 
电话：(0755)83198888 
传真：(0755) 83195049 
客服电话：95555 
公司网址：www.cmbchina.com 
（7 ）中信银 行股份有限公司 
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 C 座 
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 C 座 
法定代表人：田国立 
联系人：郭伟 
电话：010-65557048 
传真：010-65550827 
客服电话：95558 
公司网址：http://bank.ecitic.com 
（8 ）中国民 生银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号


 
法定代表人：董文标






联系人：杨成茜 
电话：(010)57092619 
传真：(010)57092611 
客服电话：95568 
公司网址：www.cmbc.com.cn



（9 ）宁波银 行股份有限公司 
注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号 
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银 行大楼 
法定代表人：陆华裕






联系人：胡技勋





 
电话： （0574 ）89068340 
传真： （0574 ）87050024



客服电话：96528 ，上海 地区 962528 
公司网址：www.nbcb.com.cn 
（10 ）平安 银行股份有限公司 
注册地址：深圳市深南中路 1099 号 平安银行大厦



办公地址：深圳市深南中路 1099 号 平安银行大厦



法定代表人：孙建一 
联系人：张莉 
电话：021-38637673 
客服电话：40066-99999 （ 免长途费）0755-961202 
公司网址：www.pingan.com 
（11 ）温州 银行股份有限公司 
注册地址：温州市车站大道华海广场 1 号楼 
办公地址：温州市车站大道 196 号 
法定代表人：邢增福 
联系人：林波



电话：0577-88990082 
传真：0577-88995217 
客服电话：0577-96699 
公司网址： www.wzbank.cn 
（12 ）江苏 银行股份有限公司 
注册地址： 南京市洪武北路 55 号 
办公地址：南京市洪武北路 55 号 
法定代表人： 夏平 
联系人： 张 洪玮 
电话：025-58587036 
传真：025-58587038 
客服热线：96098,4008696098 
公司网址：www.jsbchina.cn 
（13 ）东吴 证券股份有限公司 
注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大 厦 18-21 层 
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号 
法定代表人：范力 
联系人：方晓丹 
电话：0512-65581136



传真：0512-65588021 
客服电话：0512-33396288 
公司网址：www.dwzq.com.cn 
（14 ）海通 证券股份有限公司 
注册地址：上海市淮海中路 98 号 
办公地址：上海市广东路 689 号海 通证券大厦 
法定代表人：王开国 
联系人：金芸、李笑鸣 
电话：021-23219000 
传真：021-23219100 
客服电话：021-95553 
公司网址：www.htsec.com 
（15 ）中国 银河证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 
法定代表人：陈有安 
联系人：田薇 
电话：010-66568430 
传真：010-66568536 
客服电话：4008-888-888 
公司网址：www.chinastock.com.cn 
（16 ）申万 宏源证券有限公司 
英文名称：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd. 
注册资本: 人民币 330 亿元 
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（ 邮编:200031 ） 
法定代表人：李梅 
电话：021-33389888 
传真：021-33388224 
客服电话：95523 或 4008895523 
电话委托：021-962505 
国际互联网网址: www.swhysc.com 
联系人：黄莹 
（17 ）申万 宏源（西部）证券有限公司



英文名称：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd. 
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室



办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室（邮
编:830002 ） 
法定代表人：许建平 
电话：010-88085858 
传真：010-88085195 客户 服务电话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
联系人：李巍 
（18 ）中信 建投证券股份有限公司 
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 
办公地址：北京市朝内大街 188 号 
法定代表人：张佑君 
联系人：权唐 
电话： （010 ）65183880 
传真： （010 ）65182261 
客服电话：400-8888-108 
公司网址：www.csc108.com 
（19 ）广发 证券股份有限公司 
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号 大都 会广场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5 、18、19、36 、38、39 、41 、42 、43 、44 楼 
法定代表人：孙树明 
联系人：黄岚 
电话：020-87555888 
传真：020-87555305 
客服电话：95575 或致电 各地营业网点 
公司网址：www.gf.com.cn 
（20 ）国信 证券股份有限公司 
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦 16-26 层 
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦 6 层 
法定代表人：何如 
联系人：齐晓燕 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952



客服电话：95536 
公司网址：www.guosen.com.cn 
（21 ）湘财 证券有限责任公司 
注册地址：长沙市黄兴中路 63 号中 山国际大厦 12 楼 
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼 
法定代表人：林俊波



联系人：钟康莺 
电话：021-68634518 
传真：021-68865680 
客服电话：400-888-1551 
公司网址：www.xcsc.com 
（22 ）国联 证券股份有限公司 
注册地址：无锡市县前东街 8 号 6 楼、7 楼 
办公地址：无锡市县前东街 8 号 6 楼、7 楼 
法定代表人：雷建辉 
联系人：徐欣 
电话：0510-82831662 
传真：0510-82830162 
客服电话：400 888 5288 
公司网址：www.glsc.com.cn 
（23 ）国泰 君安证券股份有限公司 
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号



办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼



法定代表人：万建华



联系人：芮敏祺



电话：021-38676161 
传真：021-38670161 
客户服务热线：400-8888-666 
（24 ）金元 证券股份有限公司 
注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层



办公地址：深圳市深南大道 4001 号 时代金融中心 17 层 
法定代表人：陆涛 
联系人：马贤清 
电话： （0755 ）83025022



传真： （0755 ）83025625 
客服电话：4008-888-228 
公司网址：www.jyzq.com.cn 
（25 ）安信 证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 
办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层 
法定代表人：牛冠兴 
联系人：陈剑虹 
电话：0755-82825551 
传真：0755-82558305 
客服电话：400-800-1001 
公司网址：www.essence.com.cn 
（26 ）华泰 证券股份有限公司 
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦



办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦 
法定代表人：吴万善 
电话：025-83290523 
传真：025-84579763 
联系人：肖亦玲 
客服电话：95597 
公司网址：www.htsc.com.cn 
（27 ）中航 证券有限公司 
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国 际金融大厦 A 座 41 楼 
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国 际金融大厦 A 座 41 楼 
法定代表人：杜航 
联系人： 戴蕾 
电话：0791-86768681 
传真：0791-86770178 
客服电话：400-8866-567 
公司网址：www.avicsec.com 
（28 ）财富 证券有限责任公司 
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26 层 
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26 层 
法定代表人： 周晖



联系人： 郭磊 
电话：0731-84403319 
传真：0731-84403439 
客服电话：0731-84403350 
公司网址： www.cfzq.com 
（29 ）中信 万通证券有限责任公司 
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼第 20 层 
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼第 20 层 
法定代表人：杨宝林 
电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
联系人：吴忠超 
客服电话： 95548 
公司网址： www.citicssd.com 
（30 ）光大 证券股份有限公司 
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
法定代表人：薛峰 
电话：021-22169999 
传真：021-22169134 
联系人：刘晨、李芳芳 
客服电话：4008888788、10108998 
公司网址：www.ebscn.com 
（31 ）渤海 证券股份有限公司 
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 
办公地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 
法定代表人：杜庆平 
联系人：王兆权 
电话：022-28451861 
传真：022-28451892 
客服电话：400-6515-988 
公司网址：www.bhzq.com 
（32 ）中银 国际证券有限责任公司 
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 39F



办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 39-40F 
法定代表人：许刚 
联系人：马瑾 
电话： （021 ）20328720 
客户服务电话：4006208888 
公司网址：www.bocichina.com 
（33 ）招商 证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 
法定代表人：宫少林 
电话： （0755 ）82943666 
传真： （0755 ）82943636 
联系人：林生迎 
客服电话：95565 、400-8888-111 
公司网址：www.newone.com.cn 
（34 ）齐鲁 证券有限公司 
注册地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层 
办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层 
法定代表人：李玮 
电话： （0531 ）68889155 
传真： （0531 ）68889752 
联系人：吴阳 
客服电话：95538 
公司网址：www.qlzq.com.cn 
（35 ）恒泰 证券股份有限公司 
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路 111 号 
法定代表人：鞠瑾 
电话：0471-4913998 
传真：0471-4930707 
联系人：常向东 
客服电话：0471-4961259 
公司网址：www.cnht.com.cn 
（36 ）南京 证券有限责任公司



注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号 
办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号 
法定代表人：张华东 
联系人：水晨 
电话：025-83367888 
传真：025-83320066 
客服电话：400-828-5888 
公司网址： www.njzq.com.cn 
（37 ）东海 证券有限责任公司 
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层



办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦



法定代表人：刘化军



电话：021-20333333 
传真：021-50498825 
联系人：梁旭 
客服电话：95531 ；400-8888-588



网址：www.longone.com.cn



（38 ）中国 中投证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01 、
02 、03、05 、11 、12 、13 、15 、16 、18 、19、20 、21、22、23 单元 
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋第 4 、18 层至 21 层 
法定代表人：龙增来



联系人： 刘毅 
电话：0755-8202 3442 
传真：0755-8202 6539 
客服热线：400 600 8008 
公司网址：www.china-invs.cn 
（39 ）爱建 证券有限责任公司 
注册地址：上海市南京西路 758 号 23 楼



办公地址：上海市南京西路 758 号 20-25 楼 
法定代表人：宫龙云 
联系人：戴莉丽



电话：021-32229888-25122 
传真：021-62878783



客服电话：021-63340678 
公司网址：www.ajzq.com



（40 ）天相 投资顾问有限公司 
注册地址：


北京市西城 区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701


 邮编：100032 
办公地址：


北京市西城 区新街口外大街 28 号 C 座 5 层





邮编：100088 
法定代表人：林义相 
联系人：尹伶 
联系电话：010-66045529 
客服电话： 010-66045678 
传真： 010-66045518 
天相投顾网址： http://www.txsec.com 
天相基金网网址：www.jjm.com.cn 
（41 ）华宝 证券有限责任公司 
注册地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层 
办公地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层 
法定代表人：陈林



联系人：宋歌 
电话：021-68778081 
传真：021-68778117 
客服电话：4008209898 
公司网址：www.cnhbstock.com 
（42 ）平安 证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层 
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层（518048 ） 
法定代表人：谢永林 
联系人：吴琼 
电话：0755－22621866 
传真：0755－82400862 
客服热线：95511-8 
公司网址：www.PINGAN.com 
（43 ）长江 证券股份有限公司 
注册地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦 
办公地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦 
法定代表人：杨泽柱



联系人：李良 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
客服电话：95579 或 4008-888-999



公司网址：www.95579.com 
（44 ）华福 证券有限责任公司 
注册地址：福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 、8 层 
办公地址：福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 层至 10 层 
法定代表人：黄金琳 
联系人：张腾 
电话：0591-87383623 
传真：0591-87383610 
客服电话：0591－96326 （福建省外请先拨 0591） 
公司网址：www.hfzq.com.cn 
（45 ）信达 证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 
法定代表人：张志刚 
联系人：唐静 
电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电话：400-800-8899 
公司网址：www.cindasc.com 
（46 ）华安 证券有限责任公司 
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财 智中心 B1 座 
法定代表人：李工 
联系人：甘霖 
电话：0551-65161821



传真：0551-65161672 
客服电话：0551-96518 或者 4008096518 
公司网址：www.hazq.com 
（47 ）上海 证券有限责任公司 
注册地址：上海市西藏中路 336 号



办公地址：上海市西藏中路 336 号 
法定代表人：郁忠民 
联系人：张瑾



电话：021-53519888-1915 
传真：021-33303353 
客服电话：4008918918 
公司网址：www.shzq.com 
（48 ）广州 证券股份有限公司 
注册地址：广州市珠江西路 5 号广 州国际金融中心主塔 19 、20 楼 
办公地址：广州市珠江西路 5 号广 州国际金融中心主塔 19 、20 楼 
法定代表人：邱三发 
联系人： 林 洁茹 
电话：020-88836999 
传真：020-88836654 
客服电话：020-961303 
公司网址：www.gzs.com.cn 
（49 ）长城 国瑞证券有限公司 
注册地址： 厦门市莲前西路 2 号莲 富大厦十七楼 
办公地址：厦门市莲前西路 2 号莲 富大厦十七楼 
法定代表人： 傅毅辉 
联系人： 卢 金文 
电话：0592-5161642 
传真：0592-5161140 
客服热线：0592-5163588 
公司网址：www.xmzq.com.cn 
（50 ）中信 证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦第 A 层 
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦 
法定代表人：王东明 
联系人： 陈忠 
电话：010-60833722



传真：010-60833739



客服热线：95558



公司网址：www.cs.ecitic.com



（51 ）五矿 证券有限公司


 
注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心 47 层 
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心 47-49 层 
法定代表人：张永衡 
联系人： 赖 君伟 
电话：0755-23902400 
传真：0755-82545500 
客服热线：40018-40028 
公司网址：www.wkzq.com.cn 
（52 ）九州 证券有限公司 
注册地址：青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼



办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼 
法定代表人：林小明 
联系人：聂晗 
电话：0755-33331188 
传真：0755-33329815 
客服热线：4006543218 
公司网址：www.tyzq.com.cn 
（53 ）上海 华信证券有限责任公司 
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球金融中心 9 楼



办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球金融中心 9 楼 
法定代表人：罗浩 
联系人：倪丹






电话：021-38784818






传真：021-68775878 
客服热线：68777877 
公司网址：www.cf-clsa.com 
（54 ）中信 证券（浙江）有限责任公司 
住所：浙江省杭州市解放东路 29 号 迪凯银座 22 层



办公地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银 座 22 层 
法定代表人：沈强



电话：0571-86078823 
传真：0571-85783711 
联系人：周妍


 
网址：www.bigsun.com.cn



客户服务电话：0571-96598


 
（55 ）万联 证券有限责任公司 
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 高德置地广场 F 座 18 、19 层 
办公地址：广东省广州市天河区珠江 东路 11 号 高德置地广场 F 座 18 、19 层 
法定代表人：张建军 
联系人： 王鑫 
电话：020-38286588 
传真：020-38286588 
客服热线：4008888133 
公司网址：www.wlzq.com.cn 
（56 ）深圳 众禄基金销售有限公司 
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼 I 、J 单元



办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼 I 、J 单元


 
法定代表人：薛峰



联系人：张玉静 
电话：0755-33227953 
传真：0755-82080798 
客服热线：4006-788-887 
公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 
（57 ）华鑫 证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元 
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元 
法定代表人：洪家新 
联系人：孔泉 
电话：0755-82083788 
传真：0755-82083408 
客服热线：021-32109999, 029-68918888 
网址：www.cfsc.com.cn 
（58 ）国海 证券股份有限公司 
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号



办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号



法定代表人：张雅锋



联系人：牛孟宇


 
电话：0755-83709350 
传真：0755-83704850 
客服热线：95563 
公司网址：www.ghzq.com.cn 
（59 ）国金 证券股份有限公司 
注册地址： 四川省成都市东城根上街 95 号 
办公地址： 四川省成都市东城根上街 95 号 
法定代表人： 冉云 
联系人： 刘 婧漪 
电话：028-86690057 
传真：028-86690126 
客服热线：4006600109 
公司网址：www.gjzq.com.cn 
（60 ）浙江 同花顺基金销售有限公司 
注册地址： 浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号 元茂大厦 903 室 
办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 
法定代表人： 凌顺平 
联系人： 杨翼 
电话：0571-88911818 转 8565 
传真：0571—86800423 
客服热线：4008-773-772 
公司网址：www. 5ifund.com



（61 ）诺亚 正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 
办公地址：上海市浦东新区陆家 嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 
法定代表人：汪静波 
联系人：方成 
电话：021-38600735 
传真：021-38509777 
客服热线：400 －821 －5399 
公司网址：www.noah-fund.com 
（62 ）上海 天天基金销售有限公司 
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼



法定代表人：其实


 
联系人： 潘 世友 
电话：021-54509998 
传真：021-64385308 
客服热线：400-1818-188 
公司网址：www.1234567.com.cn 
（63 ）杭州 数米基金销售有限公司 
注册地址： 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 
办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 
法定代表人： 陈柏青 
联系人： 张裕 
电话：021-60897840 
传真：0571-26698533 
客服热线：4000 766 123 
公司网址：www.fund123.cn 
（64 ）和讯 信息科技有限公司 
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层 
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层 
法定代表人：王莉 
联系人：于杨 
电话：021-20835779 
传真：021-20835885 
客服热线：400-920-0022 
公司网址：http://licaike.hexun.com/ 
（65 ）上海 长量基金销售投资有限公司 
代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司 
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座 16 层 
法定代表人：张跃伟 
联系人：敖玲 
电话：021-58788678-8201 
传真：021 —58787698 
客服电话：400-089-1289 
公司网站： www.erichfund.com



（66 ）上海 好买基金销售有限公司 
注册地址： 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 
办公地址： 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂 尔多斯国际大厦 903 ～906 室 
法定代表人：杨文斌



联系人： 张茹


 
电话：021-20613999 
传真：021-68596916 
客服热线：400-700-9665 
公司网址：www.ehowbuy.com 
3 、 基金管理人可根据 《基金法》 、 《 运作办法》 、 《销售办法 》 和基金合 同等的规定， 选择其 他
符合要求的机构代理销售本基金，并 及时履行公告义务。 
（ 二 ） 注册登 记 机 构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所：北京西城区金融大街 27 号投 资广场 23 层 
法定代表人：金颖 
办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 
联系电话：010-58598853 
传真：010-58598907 
联系人：任瑞新 
（ 三 ） 律师事 务 所 和经办 律 师 
名称：北京市君泽君律师事务所 
住所：北京市西城区金融大街9 号金 融街中心南楼6 层 
办公地址：北京市西城区金融大街9 号金融街中心南楼6 层 
负责人：陶修明 
电话：010-66523388 
传真：010-66523399 
经办律师：王勇、余红征 
（ 四 ） 会计师 事 务 所和经 办 注 册会计 师 
名称：天衡会计师事务所 
注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号万达广 场商务楼 B 座（14 幢）20 楼 
办公地址：南京市建邺区江东中路 106 号万达广 场商务楼 B 座（14 幢）20 楼 
法定代表人：余瑞玉 
经办注册会计师：谈建忠 魏娜 
电话：025-84711188



传真：025-84716883 
六 、 基 金 的募 集 
东 吴 深 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 经 中 国 证 监 会 证 件 许 可 【2011 】1278 号 文 批 准 ，
于 2012 年 02 月 06 日 起 向 社 会 公 开 募 集 。 截止到 2012 年 3 月 2 日 ， 基 金 募 集 工 作 已 经 顺 利 结 束 。 
经 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 资 ， 本 次 东 吴 深 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
募 集 的 有 效 认 购 户 数 为 2,161 户 ， 净 销 售 金 额 为 人 民 币 385,079,708.57 元 ， 认 购 款 项 在 基 金 验 资 确 认 日
前 产 生 的 利 息 共 计 人 民 币 119,314.91 元。



上 述 资 金 中 ， 场 内 首 次 发 行 募 集 基 金 为 人 民 币 27,049,000.00 元 ， 场 外 首 次 发 行 募 集 基 金 为 人 民 币
358,030,708.57 元 ， 募 集 期 间 有 效 认 购 资 金 按 实 际 适 用 年 利 率 计 算 产 生 的 利 息 共 计 人 民 币 119,314.91 元，
分 别 于 2012 年 3 月 8 日 全 额 划 入 本 基 金 在 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 营 业 部 开 立
的 东 吴 深 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 托 管 专 户 。 按 照 每 份 基 金 份 额 初 始 面 值 1.00 元 计 算 ，
本 次 募 集 期 的 募 集 资 金 及 其 利 息 结 转 的 份 额 共 计 385,199,023.48 份 ， 已 全 部 计 入 基 金 份 额 持 有 人 基 金 账
户 ， 归 基 金 份 额 持 有 人 所 有 。


 
基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 存 入 专 门 账 户 ， 在 基 金 募 集 行 为 结 束 前 ， 任 何 人 不 得 动 用 。 
七 、 基 金 合同 的 生 效 
（ 一 ） 基金备 案 和 基金合 同 生 效 



 根 据 《中 华 人 民共和 国 证 券投资 基 金 法》及 其 配 套法规 和 《 东吴深 证100 指 数增 强 型 证券投 资
基 金 基 金合同 》 的 有关规 定 ， 本基金 的 募 集情况 已 符 合基金 合 同 生效的 条 件 。本基 金 于2012 年3 月
09 日得到中 国证监会书面确认， 基金备案手续办理完毕， 基金合同自该日起正式生效。 自基金合同
生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 
（ 三 ） 基金存 续 期 内的基 金 份 额持有 人 数 量和资 金 数 额 
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万
元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人，
或连续 20 个 工作日基金资产净 值低于 5000 万元 ， 基金管理人应当及时向中国证监会报告， 说明出
现上述情况的原因并提出解决方案。法律法规另有规定时，从其规定。 
八、 基 金 份额 的 上 市 交易 
本基金《基金合同》生效后，基金管理人将根据有关规定，申请本基金的基金份额上市交易。 
( 一) 上 市 交 易的 地 点 
深圳证券交易所。 
( 二) 上 市 交 易的 时 间



本基金于 2012 年 4 月 27 日开始在深圳证券交易所上市交易。 
在 确 定 上市交 易 时 间后， 基 金 管理人 最 迟 在上市 前 3 个 工作 日 在 至少一 家 指 定媒体 和 基 金 管
理人网站上公告。 
( 三) 上 市 交 易的 规 则 
本基金的上市交易按照相关法律法规、 中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关业务规则
执行。 
（ 四 ） 上市交 易 的 费用 
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。 
（ 五 ） 上市交 易 的 行情揭 示 
本基金在深圳证券交易所挂牌交易， 交易行情通过行情发布系统揭示。 行情发布系统同时揭示
前一交易日的基金份额净值。 
（ 六 ） 上市交 易 的 停复牌 与 暂 停、终 止 上 市 
本基金的停复牌与暂停、 终止上市按照相关法律法规、 中国证监会及深圳证券交易所的相关规
定执行。 
（ 七 ） 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 深 圳 证 券 交 易 所 对 基 金 上 市 交 易 的 规 则 等 相 关 规 定 内 容
进 行 调 整的， 本 基 金《基 金 合 同》相 应 予 以修改 ， 且 此项修 改 无 须召开 基 金 份额持 有 人 大会。 
九、基 金 份额 的 场外 申购 与 赎 回



本章内容仅适用于本基金的场外申购和赎回业务。 
（ 一 ） 场外申 购 与 赎回业 务 办 理的场 所 
投资人可在以下场所办理基金申购与赎回等业务： 
1 、本基金管 理人的直销网点。 
2 、不通过深 圳证券交易所交易系统办理申购、赎回及相关业务的场外代销机构的代销网点。 
具体销售网点由基金管理人在本招募说明书或基金份额发售公告等公告中列明。 基金管理人可
根据情况变更增减基金销售机构或办理本基金申购、 转换与赎回的场所， 并予以公告。 若基金管理
人或其指 定的代销机构开通电话、 传真或网上等交易方式， 投资人可以通过上述方式进行申购与赎
回，具体办法由基金管理人另行公告。 
（ 二 ） 场外申 购 与 赎回的 开 放 日及办 理 时 间 
1 、本基金的 申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的 时间开始办理，具体业务办理时间
另行公告。 在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照 《信息披
露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。



2 、申购和赎 回的开放日为上海、深圳证券交易所交易日（基金管理人根据法律法规或基金合
同的规定公告暂停申购、赎回时除外） 。开放日 业务办理 具体时间为证券交易所的交易时间。基金
管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。 基金投资人
在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回申请的， 其基金份额申购、 赎回价格为下次办理
基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 
若出现新的证券交易市场或证券交易所交易时间更改或实际情况需要， 基金管理人可对开放日
及开放时间进行调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》在指定媒体上公告。 
（ 三 ） 场外申 购 与 赎回的 原 则 
1 、 “ 未知价” 原则， 即申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算 ； 
2 、“ 金额申购、份额赎回” 原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3 、赎回遵循 “ 先进先出” 原则，即按照投资人申（认）购的先后次序进行顺序赎回； 
4 、“ 全额缴款” 原则，投资人申购基金时，必须全额交付申购款项，只有在投资人全额交付申
购款项后，申购申请方为有效； 
5 、当日的申 购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 
基金管理人可依法调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒体上公告。 
（ 四 ） 场外申 购 与 赎回的 程 序 
1 、申购和赎 回的申请方式：书面申请或销售 机构公布的其他方式。 
2 、申购和赎 回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日) ，在
正常情况下， 本基金管理人在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请， 投资人
应在 T+2 日后( 包括该日) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 基金
销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功， 而仅代表销售机构确实接收到申请。 申
请的确认以基金管理人的确认结果为准。 
3 、申购和赎 回的款项支付 
申购采用全额缴款方式， 若申购资金在基金管理人和销售机 构规定的时间内未全额到账则申购
不成功， 若申购不成功或无效， 基金管理人或基金管理人指定的代销机构将把投资人已缴付的申购
款项退还给投资人。 
投资人赎回申请成功后， 基金管理人通过注册登记机构及其相关销售机构在 T ＋7 日 （包括该
日）内支付赎回款项。 
在发生巨额赎回的情形时，赎回的处理办法请参见本基金招募说明书的有关条款处理。 
（ 五 ） 场外申 购 和 赎回基 金 份 额的注 册 登 记 
投资人申购申请成功后， 注册登记机构在 T+1 日 为投资人办理增加权益的登记手续， 投资人自
T+2 日起可 赎回该部分基金份额。



投资人赎回基金份额成功后，注册登记 机构在 T+1 日为投 资人办理扣除权益 的登记手续。 
基金管理人可以在法律法规允许的范围内， 对上述注册登记办理时间进行调整， 但不得实质影
响投资人的合法权益，并于开始实施前依照《信息披露办法》在指定媒体上公告。 
（ 六 ） 场外申 购 与 赎回的 限 制 
1 、申购金额 的限制 
场外申购时，代销网点每个账户单笔申购的最低金额为 1000 元人民币。 
2 、基金份额 持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 100 份 基金份额。基金份额持
有人赎回时或赎回后在销售机构 （网点） 保留的基金份额余额不足 100 份的， 在赎 回时需一次全部
赎回。 
3 、基金管理 人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，对上述限制性规定进行调整。基
金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 
（ 七 ） 场外申 购 费 用和赎 回 费 用 
1 、申购费用 
本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、
注册登记等各项费用。 
本基金申购费率如下： 
申购金额（含申购费）


申购费率 
100 万元以下 1.2% 
100 万元以上 （含）-200 万 元以下 0.8% 
200 万元以上 （含）-500 万 元以下 0.4% 
500 万元以上 （含）


1000 元/ 笔 
 
2 、赎回费用 
赎回费用由基金份额赎回人承担， 赎回费的 25% 归基金财产， 其余部分作为注册登记等其他必
要的手续费。 
本基金赎回费率如下： 
持有时间 赎回费率 
1 年以内（ 含 1 年）


0.5%



1 年-2 年（ 含 2 年）


0.25%



2 年以上


0 
 
基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整费率或收费方式， 最新的申购费率和赎回费
率在更新的招募说明书中列示。 费率如发生变更， 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销
计划， 针对以特定交易方式( 如网上交易、 电话交易等) 等进行基金交易的投资人定期或不定期地开 
展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适
当调低基金申购费率和基金赎回费率。 
（ 八 ） 场外申 购 份 额与赎 回 金 额的处 理 方 式及计 算 
1 、申购份额 与赎回金额的处理方式： 
（1 ）申购份 额、余额的处理方式：场外申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在
扣除相应的费用后， 以有效申请当日基金份额净值为基准计算， 四舍五入保留到小数点 后两位， 由
此产生的收益或损失由基金财产承担； 
（2 ）赎回金 额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以有效申请当日基金份
额净值并扣除相应的费用， 四舍五入保留到小数点后两位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 
2 、本基金申 购份额的计算： 
本基金以申购金额为基数采用比例费率计算申购费用。 本基金的申购金额包括申购费用和净申
购金额。其中： 
净申购金额= 申购金额/ （1+ 申购费率） 
申购金额在 500 万元以上 的适用固定金额的申购费， 即净申购 金额= 申购金额- 固定申购费金额。 
申购费用= 申购金额- 净申购金额 
申购份额= 净申购金额/T 日基金份额净值 
例三： 假定T 日的基金份额净值为1.100 元， 四笔申 购金额分别为5,000 元、150 万元、350 万元和
500 万元，则 各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下： 
 申购1 申购2 申购3 申购4 
申购金额( 元，A) 5,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00 5,000,000.00 
适用申购费率(B) 1.20% 0.8% 0.40% 固定费用1000元 
净申购金额(C=A/(1+B)) 4940.71


1488095.24


3486055.78


4,999,000.00 
申购费(D=A-C) 59.29


11904.76 13944.22 1,000.00 
申购份额(=C/1.100) 4491.56 1352813.85 3169141.62 4544545.45 
 
2 、赎回金额 的计算



在先进先出的原则下，赎回金额的计算方法如下：



赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值



赎回费用＝赎回总额× 赎回费率



赎回金额= 赎回总额- 赎回费用


 
例四：（1 ） 假定某投资者在持有本基金不超过一年时间内的T 日 赎 回20,000.00份，其赎回费率为
0.5% ， 现 假 定 该 日 基 金 份 额 净 值 为1.250 元 ， 则 其 获 得 的 净 赎 回 金 额 计 算 如 下 ： 
赎回金额=20,000.00× 1.250=25,000.00 元 
赎回费用=25,000.00× 0.5%=125.00 元 
净赎回金额=25,000.00-125.00=24,875.00 元 
（2 ）假定某 投资者在持有本基金的超过一年、但不超过两年时间内的 T 日赎回 20,000.00 份， 
其赎回费率为 0.25% ，现 假定该日基金份额净值为 1.550 元， 则其获得的净赎回金额计算如下： 
赎回金额=20,000.00× 1.550=31,000.00 元 
赎回费用=31,000.00× 0.25%=77.50 元 
净赎回金额=31,000.00-77.50=30,922.50 元 
（3 ） 假定某 投资者在持有本基金超过两年时间内的 T 日赎 回 10,000.00 份， 其赎回费率为 0 % ，
现假定该日基金份额净值为 1.300 元 ，则其获得的净赎回金额计算如下： 
赎回金额=10,000.00× 1.300=13,000.00 元 
赎回费用=13,000.00× 0=0 元 
净赎回金额=13,000.00-0=13,000.00 元 
4 、基金份额 净值的计算公式为： 
基金份额净值＝计算日基金资产净值总额/ 计算日发行在外的基金份额总数。 
本基金份额净值的计算， 保留到小数点后 3 位 ， 小数点后第 4 位四舍 五入， 由此产生的收益或
损失由基金财产承担。 
T 日的基金 份额净值在当日收市后计算并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况， 经中国证监会同意 ，
可以适当延迟计算或公告。 
（ 九 ） 拒绝或 暂 停 申购的 情 形



发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请： 
1 、因不可抗 力导致基金无法正常运作； 
2 、证券交易 所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； 
3 、发生本基 金合同规定的 暂停基金资产估值情况； 
4 、 基金管理 人、 基金托管人、 基金销售机构或注册登记机构的技术保障或人员支持等不充分； 
5 、基 金 资产规 模 过 大，使 基 金 管理人 无 法 找到合 适 的 投资品 种 ， 或基金 管 理 人认为 会 损 害 已
有基金份额持有人利益的申购； 
6 、法律法规 规定或中国证监会认定的其他情形。 
发 生 上 述 暂 停 申 购 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 至 少 一 家 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网
站 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 基 金 投 资 者 的 申 购 申 请 被 拒 绝 ， 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 者 。
在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 ， 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务 的 办 理 。 
（ 十 ） 暂停赎 回 或 延缓支 付 赎 回款项 的 情 形



发 生 下 列 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 基 金 投 资 者 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 ： 
1 、因不可抗 力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2 、证券交易 所交易时间依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
3 、连续两个 或两个以上开放日发生巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困难。 
4 、发生本基 金合同规定的暂停基金资产估值情况。 
5 、基金管理 人认为会有损于现有基金份额持有人利益的赎回。



6 、法律法规 规定或中国证监会认定的其他情形。 
发 生 上 述 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 应 在 当 日 向 中 国 证 监 会 报 告 ， 已 接 受 的 赎 回 申 请 ， 基 金 管 理 人 应 按
时 足 额 支 付 ； 如 暂 时 不 能 足 额 支 付 ， 可 支 付 部 分 按 单 个 账 户 申 请 量 占 申 请 总 量 的 比 例 分 配 给 赎 回 申 请
人 ， 未 支 付 部 分 可 延 期 支 付 ， 并 以 后 续 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 依 据 计 算 赎 回 金 额 。 若 出 现 上 述 第 3
项 所 述 情 形 ， 按 基 金 合 同 的 相 关 条 款 处 理 。 投 资 者 在 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分
予 以 撤 销 。 
暂停基金赎回时， 基金管理人应及时在至少一家指定媒体及基金管理人网站上刊登暂停赎回公
告。 在 暂 停 赎 回 的 情 况 消 除 时 ， 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 赎 回 业 务 的 办 理 ， 并 依照有 关规定在至少一家
指定媒体及基金管理人网站上 公 告 。 
（十 一 ）巨额 赎 回 的情形 及 处 理方式



1 、巨额赎回 的认定 
若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份
额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 前 一 日 的 基 金 总份
额的 10% ， 即认为是发生了巨额赎回。 
2 、巨额赎回 的处理方式 
当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺
延赎回。 
(1) 全额赎回： 当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 
(2) 部 分 顺 延 赎 回 ： 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 基 金 投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎
回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时 ， 基 金 管 理 人 在 当 日 接 受 赎 回 比 例
不 低 于 上 一 日 基 金 总 份 额 的 10 ％ 的 前 提 下 ， 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 办 理 。 对 于 当 日 的 赎 回 申 请 ， 应 当
按 单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占 赎 回 申 请 总 量 的 比 例 ， 确 定 当 日 受 理 的 赎 回 份 额 ； 基 金 投 资 者 未 能 赎 回 部
分 ， 投 资 者 在 提 交 赎 回 申 请 时 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 。 选 择 延 期 赎 回 的 ， 将 自 动 转 入 下 一 个
开 放 日 继 续 赎 回 ， 直 到 全 部 赎 回 为 止 ； 选 择 取 消 赎 回 的 ， 当 日 未 获 赎 回 的 部 分 申 请 将 被 撤 销 。 延 期
的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回 申 请 一 并 处 理 ， 无 优 先 权 并 以 该 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎
回 金 额 。 如 基 金 投 资 者 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择 ， 投 资 者 未 能 赎 回 部 分 作 自 动 延 期 赎 回 处 理 。 
3 、巨额赎回 的公告 
当发生巨额赎回并顺延赎回时， 基金管理人应在 2 日内通过指 定媒体、 基金管理人的公司网站
或代销机构的网点刊登公告， 并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国
证监会派出机构备案， 并通过邮寄、 传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个工作 日内通知基金
份额持有人，并说明有关处理方法。 
连续 2 日以 上( 含本数) 发 生巨额赎回， 如基金管理人认为有必要， 可暂停 接受基金的赎回申请；
已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒体和基金
管理人网站上进行公告。



（十 二 ）申购 和 赎 回暂停 期 间 与重新 开 放 的公告



1 、如发生暂 停的时间为 1 日，第 2 个工作日基金管理人应依照有关规定在指定媒体和基金管
理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个工作 日的基金份额净值。 
2 、如发生暂 停的时间超过 1 日但少于 2 周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管
理人应依照有关规定， 在指定媒体和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公告
最近 1 个工 作日的基金份额净值。 
3 、如发生暂 停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次。暂
停结束， 基金重新开放申购或赎回时， 基金管理人应依照有关规定， 在指定媒体和基金管理人网站
上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个工 作日的基金份额净值。 
（十 三 ）基金 转 换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理
的其他基金之间的转换业务， 基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相
关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并及时告知基金托管人与 相关机构。 
（十 四 ）基金 的 转 托管 
本基金目前实行份额托管的交易制度。 投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转入另一
个交易账户进行交易。具体办理方法参照业务规则的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 
1 、基金份额 的登记 
（1 ） 本 基金的 基 金 份额采 用 分 系统登 记 的 原则。 场 外 认购或 申 购 买入的 基 金 份额登 记 在 注 册
登记系统基金份额持有人开放式基金账户下； 场内认购、 申购或上市交易买入的基金份额登记在证
券登记结算系统基金份额持有人证券账户下。 
（2 ） 登 记在证 券 登 记结算 系 统 中的基 金 份 额既可 以 在 深圳证 券 交 易所上 市 交 易，也 可 以 申 请
场内赎回。 
（3 ） 登记在 注册登记系统中的基金份额可申请场外赎回， 不可以在深圳证券交易所上市交易，
也不可以直接申请场内赎回。 
2 、系统内转 托管 
（1 ）系统内 转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内 
不同销售机构 （网点） 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 （席位） 之间进行转托管的行
为。 
（2 ） 基金份 额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构 （网
点）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 
（3 ） 基 金份额 登 记 在证券 登 记 结算系 统 的 基金份 额 持 有人在 变 更 办理上 市 交 易或场 内 赎 回 的 
会员单位（席位）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 
3 、跨系统转 登记 
（1 ） 跨 系统转 登 记 是指基 金 份 额持有 人 将 持有的 基 金 份额在 注 册 登记系 统 和 证券登 记 结 算 系
统之间进行转登记的行为。 
（2 ）本基金 跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。 
（十 五 ）定期 定 额 投资计 划 
在各项条件成熟的情况下， 本基金可为基金投资者提供定期定额投资计划服务， 具体实施方法
以更新后的招募说明书和基金管理人届时的公告为准。 
（ 十六）基金 的 非 交易过 户 
指基金注册登记机构受理继承、 捐赠、 司法强制执行和经注册登记机 构认可的其它情况而产生
的非交易过户。 无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额投资
者。 
继承是指基金份额持有人死亡， 其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持
有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体； 司法强制执行是指司法机构依
据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理
非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过户申请自申
请受理日起 2 个月内办理 ，并按基金注册登记机构规定的标准收费 。 
（ 十七）其他 情 形 
基金账户和基金份额冻结、解冻的业务，由注册登记机构办理。 
基金注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻以及注
册登记机构认可的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，
被冻结基金份额所产生的权益一并冻结， 法律法规、 中国证监会或法院判决、 裁定另有规定的除外 。 
当基金份额处于冻结状态时， 基金注册登记机构或其他相关机构应拒绝该部分基金份额的赎回
申请、转出申请、非交易过户以及基金的转托管 。 
十、基 金 份额 的 场 内 申购 与 赎 回 
本章内容仅适用于本基金通过深交所会员单位办理的场内申购和赎回业务。 
（一）投资人范围 
中华人民共和国境内的个人投资者、 机构投资者 （法律法规及其它有关规定禁止投资证券投资
基金的除外） 以及合格的境外机构投资者， 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其
他投资者。 
（二）使用账户



投资人通过深交所场内申购、 赎回基金份额应当使用在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司开立的人民币普通股票账户或证券投资基金账户 （账户开立的具体事项详见本基金份额发售公
告） 。 
（三）场内申购和赎回的办理场所 
具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所 风险控制要求的深圳证券交易所会员单位 （具体
名单见开放申购赎回公告） 。 
深交所场内申购赎回业务办理单位的名单（有可能进行调整或变更）可在深交所网站查询。 
（四）申购与赎回的办理时间 
1 、本基金的 申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间开始办理，具体业务办理时间
另行公告。 在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照 《信息披
露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 
2 、申 购 和赎回 的 开 放日为 上 海 、深圳 证 券 交易所 交 易 日（基 金 管 理人根 据 法 律法规 或 基 金 合
同 的 规 定公告 暂 停 申购、 赎 回 时除外 ） 。 开 放日业 务 办 理具体 时 间 为深圳 交 易 所的交 易 时 间。基 金
管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。 基金投资人
在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回申请的， 其基金份额申购、 赎回价格为下次办理
基金份额申购、赎回时 间所在开放日的价格。 
3 、若 出 现新的 证 券 交易市 场 或 交易所 交 易 时间更 改 或 实际情 况 需 要，基 金 管 理人可 对 申 购 、
赎回开放日及开放时间进行调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》在指定媒体上公告。 
（五）场内申购和赎回的原则 
1 、 “ 未知价” 原则， 即申购、 赎回价格以申 请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 
2 、“ 金额申购，份额赎回 ” 原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3 、投 资 者通过 深 圳 证券交 易 所 交易系 统 办 理本基 金 的 场内申 购 、 赎回业 务 时 ，需遵 守 深 圳 证
券交易所的相关业务规则； 
4 、当日的申 购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 
基金管理人可依法调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》
在指定媒体上公告。 
（六）场内申购和赎回的程序 
1 、申购和赎 回的申请方式 
基金投资人需遵循深交所场内申购赎回相关业务规则， 在开放日的业务办理时间 内提出申购或
赎回的申请。



投资人在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金，否则所提交的申购申请无效。 
投资人在提交赎回申请时，应确保账户内有足够基金份额余额，否则赎回申请无效。 
2 、申购和赎 回申请的确认 
基金管理人以交易时间结束前收到申购和赎回有效申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日) ，
在正常情况下， 本基金管理人在 T+1 日内对该交 易的有效性进行确认。 通常情况下，T 日提交的 有
效申请，投资人应在 T+2 日后( 包括 该日) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申购、
赎回申请的确认情况。 基金销售机构对申购 或赎回申请的受理并不代表申请一定成功， 而仅代表销
售机构确实接收到申请。申购或赎回申请的确认以基金管理人的确认结果为准。 
3 、申购和赎 回的款项支付 
申购采用全额缴款方式， 若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。 若申购不成功或无效，
申购款项将退回投资人账户。 
投资人赎回申请成功后， 基金管理人通过注册登记机构及其相关销售机构在 T ＋7 日 （包括该
日）内支付赎回款项。 
在 发 生 巨 额 赎 回 的 情 况 下 ， 对 于 “ 巨 额 赎 回 的 认 定 ” 、 “ 巨 额 赎 回 的 处 理 方 式 ” 和 “ 巨 额 赎 回 的 公
告 ” 参照第九章相关内容规定。 
（七）场内申购和赎回的数额限制 
1 、单笔场内 申购的最低金额为 1,000 元。 
2 、基 金 管理人 可 根 据市场 情 况 ，在相 关 法 律法规 允 许 的前提 下 ， 调整上 述 限 制。如 调 整 上 述
限制的， 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上刊登公告并报中
国证监会备案。 
3 、申 购 份额、 余 额 的处理 方 式 ：本基 金 的 有效申 购 份 额由申 购 金 额扣除 申 购 费用后 除 以 申 购
申请当日的基金份额净值确定。 基金份额份数保留到整数位， 整数位后小数部分的份额对应的资金
返还给投资人。 
4 、赎 回 金额的 处 理 方式： 本 基 金的赎 回 金 额由赎 回 份 额乘以 赎 回 申请当 日 的 基金份 额 净 值 扣
除赎回费用后确定。 赎回金额计量单位为人民币元， 赎回金额保留到小数点后两位， 小数点后两位
以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 
（八）申购费用和赎回费用 
1 、本 基 金的申 购 费 用由基 金 申 购人承 担 ， 不列入 基 金 财产， 主 要 用于本 基 金 的市场 推 广 、 销
售、注册登记等各项费用。 
本基金申购费率如下：



申购金额（含申购费）


申购费率 
100 万元以下 1.2% 
100 万元以上 （含）-200 万 元以下 0.8% 
200 万元以上 （含）-500 万 元以下 0.4% 
500 万元以上 （含）


1000 元/ 笔 
 
2 、投 资 人可将 其 持 有的全 部 或 部分基 金 份 额赎回 。 赎 回费用 由 基 金份额 赎 回 人承担 ， 赎 回 费
的 25% 归基 金财产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。 
场内赎回费率统一为 0.5% 。 
3 、基 金 管理人 可 以 在基金 合 同 约定的 范 围 内调整 费 率 或收费 方 式 ，基金 管 理 人最迟 应 于 新 的
费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
（九）场内申购份额和赎回金额的计算方式 
净申购金额= 申购金额/ （1+ 申购费率） 
申购金额在 500 万元以上 的适用固定金额的申购费， 即净申购 金额= 申购金额- 固定申购费金额。 
申购费用= 申购金额- 净申购金额 
申购份额= 净申购金额/T 日基金份额净值 
例五： 假定T 日的基金份额净值为1.100 元， 四笔申 购金额分别为5,000 元、150 万元、350 万元和
500 万元，则 各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下： 
 申购1 申购2 申购3 申购4 
申购金额( 元，A) 5,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00 5,000,000.00 
适用申购费率(B) 1.20% 0.8% 0.40% 固定费用1000元 
净申购金额(C=A/(1+B)) 4940.71


1488095.24


3486055.78


4,999,000.00 
申购费(D=A-C) 59.29


11904.76 13944.22 1,000.00 
申购份额(=C/1.100) 4491 1352813 3169141 4544545 
 
2 、基金赎回 金额的计算 
赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值



赎回费用＝赎回总额× 赎回费率



赎回金额= 赎回总额- 赎回费用


 
例 四 ： 某 投 资 人 从 深 交 所 场 内 赎 回 本 基 金10,000 份 基 金 份 额 ， 赎 回 费 率 为0.5% ， 假 设 赎 回 当 日 基
金 份 额 净 值 为1.148 元 ， 则 其 可 得 净 赎 回 金 额 为 ： 
赎 回 总 金 额 ＝10,000*1.148 ＝11,480 元 
赎 回 费 用 ＝11,480*0.5% ＝57.40 元 
净 赎 回 金 额 ＝11,480 －57.40 ＝11,422.60 元 
即 ： 投 资 人 从 深 交 所 场 内 赎 回 本 基 金10,000 份 基 金 份 额 ， 假 设 赎 回 当 日 基 金 份 额 净 值 为1.148元，
则 可 得 到 的 净 赎 回 金 额 为11,422.60 元。



3 、T 日的基 金份额净值在当日收市后计算，并在 T+1 日内 公告。遇特殊情况，经中国证监会
同意，基金份额净值可以适当延迟计算或公告。 
4 、基金份额 净值的计算公式 
基金份额净值= 计算日基金资产净值/ 计算日发行在外的基金份额总数 
（十）场内申购与赎回的登记结算 
本基金场内申购和赎回的注册与过户登记业务， 按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限
责任公司的有关规定办理。 
（十一） 办理本基金份额场内申购、 赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限
责任公司的有关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证券交易所或中国证券登记结算有
限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定, 将按新规定执行。 
（十二） 有关拒绝或暂停基金场内申购和赎回业务的情形及处理方式参见本招募说明书第九章
中关于 “ 拒绝 或暂停基金申购、赎回业务 ” 的相关内容以及深交所有关规定，并据此执行。 
十一、基 金的 投 资 
（ 一) 投 资 目标 
本基金为股票型指数增强基金， 在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上， 通过指数增强策略
进行积极的指数组合管理与风险控制， 力争获得超越业绩比较基准的投资收益， 谋求基金资产的长
期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过 0.5% ，年化跟 踪误差不超过 7.75% 。 
（ 二) 投 资 范围 
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括投资于国内依法发行上市的股票 （包括创
业板、 中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 权证以及经中国证监会批准允许
本基 金投资的其它金融工具， 但 须符合中国证监会的相关规定。 法律法规或监管机构以后允许基金
投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
本 基 金 投 资于 股 票 资 产占 基 金 资 产的 比 例 为 90%-95% ， 投资 于 标 的 指数 成 份 股 、备 选 成 份 股
的资产占基金资产的比例不低于 80% ， 现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5% 。权证 及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 
由于证券市场波动、 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不
符合上述约定的比例不在限制之内，但基金 管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法
律法规另有规定的从其规定。 
（ 三) 投 资 策略



本基金主要采用指数复制的方法拟合、 跟踪深证 100 价格 指数， 即按照标的指数的成份股构成
及其权重构建基金股票组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 在力求对标的
指数进行有效跟踪的基础上，本基金还将通过指数增强策略进行积极的指数组合管理与风险控制，
力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 
1 、资产配置 策略 
本基金为股票型指数增强基金，股票投资比例为基金资产的 90%-95% ，其中深证 100 价格指
数 的 成 份股及 其 备 选成份 股 的 投资比 例 不 低于基 金 资 产 的 80％ 。 本基金 还 将 根据投 资 研 究团队 对
宏观经济运行态势、 宏观经济政策变化、 证券市场运行状况、 国际市场变化情况等因素的深入研究，
在本基金的投资范围内进行适度动态调整股票和债券等资产的配置比例， 在力求对标的指数进行有
效跟踪的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 
2 、股票投资 策略 
本基金股票资产投资采用指数增强复制策略， 即根据深证 100 价格指数成 份股的基准权重构建
股票投资组合， 并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整； 同时， 在力求 对标的指数进行有效
跟踪的基础上，辅以量化增强策略等辅助增强策略，以期达到增强收益的目的。 
（1 ）跟踪标 的的选择 
本基金选择深证 100 价 格指数作为跟踪标的指数。 
深证 100 价 格指数由深圳证券信息有限公司编制并发布， 该指数选取在深圳证券交易所中上市
的 100 只 A 股作为成份股，采用派氏加权法编制，其成份股票代表了深圳市场中 A 股市场的核心
优质资产，具有代表性强、流动性高的特点，能够反映深圳 A 股市场的总体发展趋势。 
（2 ）股票投 资组合的构建 
本基金在初始建仓期或者为申购资金建仓时， 按照深证 100 价格指数各成份股所占权重 逐步买
入。 在买入过程中， 本基金采取相应的交易策略降低建仓成本， 力求跟踪误差最小化。 在投资运作
过程中， 本基金以标的指数权重为标准配置个股， 并进行适时调整。 但在因特殊情况 （如流动性不
足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 
（3 ）股票投 资组合的调整 
①定期调整 
本 基 金 所构建 的 指 数化投 资 组 合将定 期 根 据所跟 踪 的 深 证 100 价 格 指数 对 其 成份股 的 调 整 而
进行相应的跟踪调整。 
②不定期调整 
当深证 100 价格指数成份股发生增发、 送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时， 本基 
金将根据 指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例， 进行相应调
整；



③特殊情形下的调整 
本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对目标指数中的成份股票加以替换， 这些
情形包括：a) 法律法规的限制；b)目标指数成份股流动性严重不足；c) 成 份 股 上 市 公 司 存 在 重 大 虚
假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼等。本基金进行替换遵循以下原则：
a) 用于替换的 股票与被替 换的股票属 于同一行业 ，经营业务 相似度高；b) 用于替换的 股票与被替 换
的股票的市场价格收益表现具有很强的相关性， 能较好地代表被 替换股票的收益表现；c) 用于替换
的股票优先从目标指数的其他成份股中挑选， 如不能挑选出较合适的替换股票， 再考虑从非目标指
数成份股的股票中挑选。 
（4 ）指数增 强策略 
本基金的增强型策略主要包括：成分股量化增强策略和非成分股增强策略。 
a ）成分股量化增强策略 
本基金成分股量化增强策略采用东吴多因子量化增强策略， 主要方法为选取价值、 成长、 盈利、
市场特征四大类因子， 建立 Alpha 多因子模型。 大类因子由一系列单因子组成， 其中价值因子主要
是指股票的绝对和相对估值水平， 包括市盈率、 市净率、 市销率、EV/EBITDA 等指标； 成长因子
主要包括上市公司主营业务收入、 现金流、 净利润等指标的历史增长和预测增长； 盈利因子主要包
括上市公司毛利率、 净利润率、 净资产收益率等指标的绝对和相对水平； 市场特征因子主要包括股
票 价 格 的 动 量/ 反 转 趋 势 、 股 票 的 规 模 因 子 以 及 其 他 风 格 因 子 。 上 述 因 子 能 够 综 合 反 映 股 票 市 场 的
诸多驱动因素，能够寻找较好的投资机会。 
通过东吴多因子量化增强策略， 本基金对深证 100 价格指数成 分股进行综合评分， 并根据评分
结果， 在严格控制跟踪误差的前提下， 对深证 100 价格指数 成分股进行权重优化， 作为指数增强投
资中的参考。 
b ）非成分股 增强策 略 
对于非成分股的选择， 本基金采用 “ 东吴基金企业竞争优势评价体系” ， 即投研团队根据波特的
五种竞争力模型， 深入分析上市公司的战略管理优势、 技术优势、 市场优势、 管理运营优势、 资源
及其它附加优势， 采用定性的方法得到上市公司竞争优势的评价。 本基金在力求对标的指数进行有
效跟踪的基础上，适度投资于上述优选的非成分股上市公司股票，以期达到增强收益的目的。 
本基金还可投资预期将纳入指数的个股， 以及新股发行、 增发或配股在内的具有重大投资机会
的股票，以增强基金的投资收益。



（5 ）跟踪误 差控制 
本基金对标的指数的跟踪目标是： 力争 使得基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均
跟踪偏离度不超过0.5% ，年化跟踪误差不超过7.75% 。 
本基金将密切跟踪基金的实际跟踪误差， 及时分析跟踪误差的来源， 调整基金投资组合， 将跟
踪误差控制在跟踪目标以内。 
（四）债券投 资 策 略 
本基金债券投资主要是流动性管理的需要， 以获取适当收益。 本基金采用自上而下的方式制定
具体投资策略，考虑的主要因素是：宏观经济走势、资金供求状况、基础利率、债券收益率曲线、
市场波动等。 基金管理人将优先选择信用等级较高、 剩余期限较短、 流动性较好的政府债券进行投
资， 并通过对基金现金需 求的科学分析， 制定相应的债券投资策略， 合理分配基金资产在债券上的
配置比例。 
（ 五 ） 业绩比 较 基 准 
基金业绩比较基准=95%* 深证 100 价格 指数收益率 +5%* 商 业银行活期存款利率（税后） 
深证 100 价 格指数由深圳证券信息有限公司编制并发布， 该指数选取在深圳证券交易所中上市
的 100 只 A 股作为成份股，采用派氏加权法编制 ，其成份股票代表了深圳市场中 A 股市场的核心
优质资产，具有代表性强、流动性高的特点，能够反映深圳 A 股市场的总体发展趋势。 
如果深证 100 价格指数被 停止编制及发布，或 深证 100 价格 指数由其他指数替代( 单纯更名除
外) ，或由于指数编制方法等重大变更导致 深证 100 价格指 数不宜继续作为标的指数或证券市场上
有其他代表性更强、 更合适作为投资的指数作为本基金的标的指数， 本基金管理人可以依据审慎性
原则和维护基金份额持有人合法权益的原则更换本基金的标的指数和业绩比较基准； 并依据市场代
表性、 流动性、 与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数和业绩比较基准。 本基金由于
上述原因变更标的指数和业绩比较基准， 基金管理人应履行适当程序， 报中国证监会核准后予以公
告。 
（ 六 ） 风险收 益 特 征 
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 
（ 七) 投 资限 制 
基金管理人严格依照《基金法》 ， 《 运作办法》 ， 基金合同以及其他有关规定 运作本基金。在投
资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，
保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制： 
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10 ％； 
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％；



(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的 证券，不超过该证券的 10％； 
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10 ％； 
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40 ％； 
(6) 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95% ， 投 资于标的指数成份股、 备选成份
股的资产占基金资产的比例不低于 80% ； 
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过 基金资产净值的 10％； 
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 ％； 
(9) 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持证券规模的
10 ％； 
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得超过其各
类资产支持证券合计规模的 10％； 
(11) 本基金应 投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产 支持证券。 基金持有资产支持证
券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖
出； 
(12) 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基金所申报
的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ； 
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 ％； 
(14) 保持不低于基金资产净值 5 ％的现 金或者到期日在一年以内的政府债券； 
(15) 本基金投资流通受限证券， 基金管理人应事先根据中国证监会相关规定， 与基金托管人在
本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例， 根据比例进行投资。 基金管理人应制订严格
的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。 
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规定为准。 法律法
规或监管部门取 消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 
因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
（ 八 ） 禁止行 为 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
1 、承销证券 ；



2 、向他人贷 款或者提供担保； 
3 、从事承担 无限责任的投资； 
4 、买卖其他 基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
5 、向基金管 理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； 
6 、买 卖 与基金 管 理 人、基 金 托 管人有 控 股 关系的 股 东 或者与 基 金 管理人 、 基 金托管 人 有 其 他
重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
7 、从事内幕 交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
8 、依照法律 法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
9 、若 法 律法规 或 监 管部门 取 消 上述禁 止 性 规定， 履 行 适当程 序 后 ，本基 金 投 资可不 受 上 述 规
定限制。 
（ 九 ）基 金管 理 人 代表基 金 行 使股东 权 利 的处理 原 则 及方法 
1 、基金管理 人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益； 
2 、不谋求对 上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
3 、有利于基 金财产的安全与增值； 
4 、不 通 过关联 交 易 为自身 、 雇 员、授 权 代 理人或 任 何 存在利 害 关 系的第 三 人 牟取任 何 不 当 利
益。 
（ 十) 基 金 的融 资 、 融券 
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 
（ 十 一 ）基金 投 资 组合报 告 
东吴深证 100 指数增强证券投资基金( 以下简称“ 本 基金”) 基金管理人的董事会及董事保证本报
告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担
个别及连带责任。



本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 7 月 16 日复核
了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性
陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 6 月 30 日 （未经审计） 
1 、报告期末 基金资产组合情况： 
序号 项目 金额（元） 
占基金总资产的比例
（% ） 
1 权益投资 18,170,092.07 92.41 
 其中：股票 18,170,092.07 92.41 
2 固定收益投资 - -



 其中：债券 - - 
 资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 
- - 
6 银行存款和结算备付金合计 1,246,568.68 6.34 
7 其他资产 244,762.23 1.24 
8 合计 19,661,422.98 100.00 
2 、报告期末 按行业分类的股票投资组合： 
（1 ）报告期 末 指数投资按行业分类的股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 
A 农、林、牧、渔业 33,592.00 0.17 
B 采矿业 326,226.90 1.70 
C 制造业 10,301,286.69 53.64 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 84,924.18 0.44 
E 建筑业 160,344.72 0.83 
F 批发和零售业 379,660.22 1.98 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,117,160.69 5.82 
J 金融业 1,916,635.34 9.98 
K 房地产业 1,436,201.99 7.48 
L 租赁和商务服务业 332,679.58 1.73 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 509,923.85 2.66 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 397,909.02 2.07 
S 综合 111,103.72 0.58 
 合计 17,107,648.90 89.08 
（2 ）报告期 末 积极投资按行业分类的股票投资组合 
代
码 
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采掘业 38,099.88 0.20 
C 制造业 437,851.27 2.28 
D 
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业 
22,868.28 0.12 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 24,661.24 0.13 
G 交通运输、仓储和邮政业 63,783.72 0.33 
H 住宿和餐饮业 - -



I 
信息传输、 软件和信息技术服务
业 
57,585.57 0.30 
J 金融业 143,031.39 0.74 
K 房地产业 33,495.00 0.17 
L 租赁和商务服务业 147,009.90 0.77 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 43,260.66 0.23 
R 文化、体育和娱乐业 50,796.26 0.26 
S 综合 - - 
 合计 1,062,443.17 5.53 
3 、报告期末 按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前十名股票投资明细 ： 
（1 ）报告期 末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名股票投资明细 
序
号 
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％ ） 
1 000651 格力电器 11,916 761,432.40 3.97 
2 000024 招商地产 16,823 614,039.50 3.20 
3 000002 万


科Ａ 36,666 532,390.32 2.77 
4 000709 河北钢铁 62,794 439,558.00 2.29 
5 000783 长江证券 30,795 429,590.25 2.24 
6 000001 平安银行 28,817 418,999.18 2.18 
7 000625 长安汽车 18,638 394,193.70 2.05 
8 000630 铜陵有色 37,230 384,213.60 2.00 
9 000333 美的集团 10,000 372,800.00 1.94 
10 002415 海康威视 7,509 336,403.20 1.75 
（2 ）报告期 末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五 名股票投资明细 
序
号 
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （ ％） 
1 601888 中国国旅 1,703 112,908.90 0.59 
2 601006 大秦铁路 4,543 63,783.72 0.33 
3 002153 石基信息 443 57,585.57 0.30 
4 300005 探路者 2,005 54,937.00 0.29 
5 600436 片仔癀 728 48,535.76 0.25 
4 、报告期末 按债券品种分类的债券投资组合


 
本基金本报告期末未持有债券。



5 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
本基金本报告期末未持有债券。 
6 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。






7 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



本基金本报告期末未持有贵金属。 
8 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
9 、报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明 
（1 ） 报告 期末本基金投 资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
（2 ）本基金 投资股指期货的投资政策 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
10、报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 
（1 ）本期国 债期货投资政策 
本基金本报告期末未持有国债期货。 
（2 ） 报告 期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未持有国债期货。 
（3 ） 本期 国债期货投资评价 






本基金 报告期末未持有国债期货。 
11 、投资组 合报告附注 
（1 ） 本 基金投 资 的 前十名 证 券 的发行 主 体 本期未 出 现 被监管 部 门 立案调 查 ， 或在报 告 编 制 日
前一年受 到公开谴责、处罚的情形。 
（2 ）基金投 资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 
（3 ）期末其 他资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 26,539.88 
2 应收证券清算款 166,616.02 
3 应收股利 - 
4 应收利息 297.00 
5 应收申购款 51,309.33 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 244,762.23 
（4 ）报告期 末持有的处于转股期的可转换债券 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
（5 ）报告期 末前十名 股票中存在流通受限情况的说明 
①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明



序
号 
股票代码 股票名称 
流通受限部分的
公允价值( 元) 
占基金资产
净值比例 （% ） 
流通受限情况说明 
1 000630 铜陵有色 384,213.60 2.00 重大事项停牌 
2 000709 河北钢铁 439,558.00 2.29 重大事项停牌 
3 000024 招商地产 614,039.50 3.20 重大事项停牌 
②报告期末积极投资前五名股票中存在流通 受限情况的说明 
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 
（6 ）投资组 合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
（十二 ）基金 的 业 绩 
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。 
（1 ）东吴深 证 100 指数 增强型证券投资基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益
率比较 ： 
时间 
净值增长
率① 
净值增长率标
准差 ② 
业 绩 比 较 基 准 收
益率③ 
业绩比较基准收益
率标准差 ④ 
①- ③ ②- ④ 
2012.03.09-2012.12.31 -10.40% 1.17% -12.00% 1.30% 1.60% -0.13% 
2013.01.01-2013.12.31 -4.24% 1.34% -4.64% 1.35% 0.40% -0.01% 
2014.01.01-2014.12.31 31.12% 1.14% 30.69% 1.15% 0.43% -0.01% 
2015.01.01-2015.06.30 36.27%


2.20%


37.97%


2.10%


-1.70%


0.10%



2012.03.09-2015.06.30 53.30%


1.41%


53.45%


1.42%


-0.15%


-0.01%



注 ： 统 计 截 至 2015 年 6 月 30 日 ， 比 较 基 准=95%* 深证 100 价 格 指 数 收 益 率 +5%* 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） 
（2 ） 东 吴 深 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 历 史 走 势 图 （2012 年 3 月 9 日至 2015 年
6 月 30 日）



 
注：东吴深证 100 指数增强型证券投资基金从 2012 年 3 月 9 日起正式运作。 
十 二 、 基 金财 产 
（ 一 ） 基金资 产 总 值 
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收 款项以及其他资产的价
值总和。 
（ 二 ） 基金资 产 净 值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
（ 三 ） 基金财 产 的 账户 
本基金财产以基金名义开立银行存款账户， 以基 金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算
备付金账户， 以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户， 以本基金的名义开立银行间债
券托管账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构和注册登记机构自有
的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
（ 四 ） 基金财 产 的 处分 
基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和代销机构的固有财产， 并由基金托管人保管。 基金
管理人、 基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。 基金管理人、 基金托管人因基金财产的管理、
运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。 基金管理人、 基金托管 人可以按基金合同的 
约定收取管理费、 托管费以及其他基金合同约定的其他费用。 基金管理人、 基金托管人以其自有财
产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的， 基
金财产不属于其清算财产。 
基金财产的债权， 不得与基金管理人、 基金托管人固有财产的债务相抵销； 不同基金财产的债
权债务，不得相互抵销。 
除 依 据 《基金 法 》 、 基金合 同 及 其他有 关 规 定处分 外 ， 基金财 产 不 得被处 分 。 非因基 金 财 产 本
身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 
十 三 、 基 金资 产 的 估 值 
( 一)估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外
披露基金净值的非营业日。 
( 二)估值方法 
1 、证券交易 所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交易所 上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估 值日在证券交易所挂牌的市价 （收
盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 以最近交易日的市价 （收
盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2 ） 交 易所上 市 实 行净价 交 易 的债券 按 估 值日收 盘 价 估值， 估 值 日没有 交 易 的，且 最 近 交 易
日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大
变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（3 ） 交 易所上 市 未 实行净 价 交 易的债 券 按 估值日 收 盘 价减去 债 券 收盘价 中 所 含的债 券 应 收 利
息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交
易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济
环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确
定公允价格； 
（4 ） 交 易所上 市 不 存在活 跃 市 场的有 价 证 券，采 用 估 值技术 确 定 公允价 值 。 交易所 上 市 的 资
产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估
值。 
2 、处于未上 市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ） 送 股、转 增 股 、配股 和 公 开增发 的 新 股，按 估 值 日在证 券 交 易所挂 牌 的 同一股 票 的 市 价
（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
（2 ） 首 次公开 发 行 未上市 的 股 票、债 券 和 权证， 采 用 估值技 术 确 定公允 价 值 ，在估 值 技 术 难 
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ） 首 次公开 发 行 有明确 锁 定 期的股 票 ， 同一股 票 在 交易所 上 市 后，按 交 易 所上市 的 同 一 股
票的市价 （收盘价） 估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。 
3 、全 国 银行间 债 券 市场交 易 的 债券、 资 产 支持证 券 等 固定收 益 品 种，采 用 估 值技术 确 定 公 允
价值。 
4 、同一债券 同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
5 、如 有 确凿证 据 表 明按上 述 方 法进行 估 值 不能客 观 反 映其公 允 价 值的， 基 金 管理人 可 根 据 具
体情况与基金托管人商定后，按 最能反映公允价值的价格估值。 
6 、相 关 法律法 规 以 及监管 部 门 有强制 规 定 的，从 其 规 定。如 有 新 增事项 ， 按 国家最 新 规 定 估
值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规
的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方， 共同查明原因， 双方协商解决 。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基金的基
金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会计问题， 如经相关各方在平等基础上
充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金 资产净值的计算结果对外予以公布。 
( 三)估值对象 
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。 
( 四)估值程序 
1. 基金份额净 值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，
精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2. 基金管理人 应每个工作日对基金资产估值。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基
金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人对外公布。 月末、 年中
和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
( 五) 估 值 错 误的 处 理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合 理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。
当基金份额净值小数点后 3 位以内( 含第 3 位) 发 生差错时，视为基金份额净值错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1. 差错类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或注册登记机构、 或代销机构、 或投
资人自身的过错造成差错， 导致其他当事人遭受损失的， 过错的责任人应当对由于该差错遭受损失
当事人 (“ 受损 方”) 的直接损失按下述“ 差 错处理原则 ” 给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述差错的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、 系统故障 
差错、 下达指令差错等； 对于因技术原因引起的差错， 若系同行业现有技术水平不能预见、 不能避
免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。 
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错， 因不可抗力原因
出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任， 但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还
不当得利的义务。 
2. 差错处理原 则 
(1) 差 错 已 发 生 ， 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 ， 差 错 责 任 方 应 及 时 协 调 各 方 ， 及 时 进 行 更 正 ，
因更正差错发生的费用由差错责任方承担； 由于差错责任方未及时更正已产生的差错， 给当事人造
成损失的， 由差错责任方对直接损失承担赔偿责任； 若差错责任方已经积极协调， 并且有协助义务
的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责任。 差错责任方应对更正的情
况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。 
(2) 差 错 的 责 任 方 对 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 ， 不 对 间 接 损 失 负 责 ， 并 且 仅 对 差 错 的 有 关 直
接当事人负责，不对第三方负责。 
(3) 因 差 错 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。 但 差 错 责 任 方 仍 应 对 差 错
负 责 。 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还 或 不 全 部 返 还 不 当 得 利 造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损 失
(“ 受损 方”) ， 则差错 责任 方应赔 偿受 损方的 损失 ，并在 其支 付的赔 偿金 额的范 围内 对获得 不当 得利
的当事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给
受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失
的差额部分支付给差错责任方。 
(4) 差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 
(5) 差 错 责 任 方 拒 绝 进 行 赔 偿 时 ， 如 果 因 基 金 管 理 人 过 错 造 成 基 金 财 产 损 失 时 ， 基 金 托 管 人 应
为基金的利益向基金管理人追偿， 如果因基金托管人过错造成基金财产损失时， 基金管理人应为基
金的利益向基金托管人追偿。 基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失， 并拒绝进行
赔偿时， 由基金管理人负责向差错方追偿； 追偿过程中产生的有关费用， 应列入基金费用， 从基金
资产中支付。 
(6) 如 果 出 现 差 错 的 当 事 人 未 按 规 定 对 受 损 方 进 行 赔 偿 ， 并 且 依 据 法 律 法 规 、 基 金 合 同 或 其 他
规定， 基金管理人自行或依据法院判决、 仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任， 则基金管理人有权向
出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿 由此发生的费用和遭受的直接损失。 
(7) 按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3. 差错处理程 序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
(1) 查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方； 
(2) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估； 
(3) 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；



(4) 根 据 差 错 处 理 的 方 法 ， 需 要 修 改 基 金 注 册 登 记 机 构 交 易 数 据 的 ， 由 基 金 注 册 登 记 机 构 进 行
更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。 
4. 基金份额净 值差错处理的原则和方法如下： 
(1) 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 ， 通 报 基 金 托 管 人 ， 并 采 取
合理的措施防止损失进一步扩大。 
(2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时， 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备
案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金 管理人应当公告。 
(3) 因 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 ， 给 基 金 或 基 金 份 额 持 有 人 造 成 损 失 的 ， 应 由 基 金 管 理 人 先 行 赔
付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 
(4) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 由 于 各 自 技 术 系 统 设 置 而 产 生 的 净 值 计 算 尾 差 ， 以 基 金 管 理 人 计
算结果为准。 
(5) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
( 六) 暂 停 估 值的 情 形 
1. 基金投资所 涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2. 因不可抗力 或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3. 占基金相当 比例的投资品种的估值出现重大转变， 而基金管理人为保障投资人的利益， 已决
定延迟估值；如出现会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急情况； 
4. 中国证监会 和基金合同认定的其它情形。 
( 七) 基 金 净 值的 确 认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负责进
行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。 基
金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
( 八) 特 殊 情 况的 处 理 
1. 基金管理人 或基金托管人按估值方法的第 6 项 进行估值时， 所造成的误差不作为基金资产估
值错误处理。 
2. 由于不可抗 力原因， 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误， 或国家会计政策变
更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行 检查，
但未能发现错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基
金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 
 
十 四 、 基 金的 收 益 分 配 
（ 一 ） 基金利 润 的 构成 
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额； 
基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
（ 二 ） 基金可 供 分 配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低
数。 
（ 三 ） 收益分 配 原 则 
本基金收益分配应遵循下列原则： 
1 、本基金的 每份基金份 额享有同等分配权； 
2 、收 益 分配时 所 发 生的银 行 转 账或其 他 手 续费用 由 投 资人自 行 承 担。当 投 资 人的现 金 红 利 小
于一定金额， 不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金注册登记机构可将投资人的现金红利按
除权后的单位净值自动转为基金份额； 
3 、本基金收 益每年最多分配 8 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利
润的 10% ； 
4 、若基金合 同生效不满 3 个月则可不 进行收益分配； 
5 、本 基 金收益 分 配 方式分 为 两 种：现 金 分 红与红 利 再 投资， 投 资 人可选 择 现 金红利 或 将 现 金
红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资； 若投资人不 选择， 本基金默认的收益分配
方式是现金分红； 
6 、 基金红利 发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间不得超过 15 个
工作日； 
7 、基 金 收益分 配 后 每一基 金 份 额净值 不 能 低于面 值 ， 即基金 收 益 分配基 准 日 的基金 份 额 净 值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
8 、法律法规 或监管机构另有规定的从其规定。 
（ 四 ） 收益分 配 方 案 
基 金 收 益 分配 方 案 中 应载 明 收 益 分配 基 准 日 以及 该 日 的 可供 分 配 利 润、 基 金 收 益分 配对象、分
配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 
 ( 五) 收 益 分配 的 时 间和程 序 
1. 基金收益分 配方案由基金管理人拟订， 由基金托管人复核， 依照 《信 息披露办法》 的有关规
定在指定媒体上公告并报中国证监会备案； 
2. 在收益分配 方案公布后， 基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发
送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 




十 五 、 基 金费 用 与 税 收 
（ 一 ） 基金费 用 的 种类 
1 、基金管理 人的管理费； 
2 、基金托管 人的托管费； 
3 、基金合同 生效后的信息披露费用； 
4 、基金份额 持有人大会费用； 
5 、基金合同 生效后与基金有关的会计师费和律师费； 
6 、基金的证 券交易费用； 
7 、基金财产 拨划支付的银行费用； 
8 、基金上市 费及年费； 
9 、基金的指 数使用费； 
10、基金的 开户费用、账户维护费用； 
11 、 在中国 证监会规定允许的前提下， 本基金可以从基金财产中计提销售服务费， 具体计提方
法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明； 
12 、按照国 家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 
（ 二 ） 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 法 规 规 定 的 范 围 内 按 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定 ， 法 律 法 规
和 基 金 合同另 有 规 定时从 其 规 定。 
（ 三 ） 基金费 用 计 提方法 、 计 提标准 和 支 付方式 
1 、基金管理 人的管理费 
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： 
H ＝E× 年管理费率÷ 当年天数，本基金年管理费率为 1% 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日基金资产净值 
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令， 经基
金托管人复核后于次月首日起 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人， 若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。 
2 、基金托管 人的托管费 
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： 
H ＝E× 年托管费率÷ 当年天数，本基金年托管费率为 0.15% 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日基金资产净值 
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令， 经基
金托管人复核后于次月首日起 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人， 若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。



3 、基金的指 数使用费 
本基金作为指数基金， 需根据与指数所有人深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的
约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。 通常情况下， 指数使用费按前一日基金资产净值的
0.02 ％ 的 年 费 率 计 提 ， 且 收 取 下 限 为 每 季 度 （ 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 所 在 季 度 的 指 数 使 用 费 ， 按 实
际计提金额收取，不设下限）人民币 5 万元。 计算方法如下： 
H=E× 0.02%÷ 当年天数 
H 为每日计提的指数使用费 
E 为前一日的基金资产净值 
指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计。 
指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令， 经基金托管人复核后于每季度结
束后 10 个工 作日内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。 
4 、除 管 理费和 托 管 费之外 的 基 金费用 ， 由 基金托 管 人 根据其 他 有 关法规 及 相 应协议 的 规 定 ，
按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 
（ 四 ） 不列入 基 金 费用的 项 目 
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失， 以及
处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金合同生效前所发生的信息披露费、
律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 
（五） 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基 金 托 管 费 率 。 基 金 管
理 人 必 须最迟 于 新 的费率 实 施 日 2 日 前 在 指定媒 体 上 刊登公 告 。 
（ 六 ） 与基金 销 售 有关的 费 用 
本基金申购费、 赎回费的费率水平、 计算公式、 收取方式和使用方式请详见本招募说明书 “ 九、
基金份额的场外申购与赎回 ” 以及“ 十、基金份 额的场内申购与赎回” 的相关规定。 
本基金转换费率由基金管理人届时另行规定。 
（ 七) 基 金 税收 
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 
 
十 六 、 基 金的 会 计 与 审计 
（ 一 ） 基金的 会 计 政策 
1 、基金管理 人为本基金的会计责任方； 
2 、本基金的 会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日， 如果基金合同生效所在的会计年
度，基金合同生效少于 3 个月，可以 并入下一个会计年度； 
3 、本基金的 会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4 、会计制度 执行国家有关的会计制度；



5 、本基金独 立建账、独立核算； 
6 、基 金 管理人 及 基 金托管 人 分 别保留 完 整 的会计 账 目 、凭证 并 进 行日常 的 会 计核算 ， 按 照 有
关规定编制基金会计报表； 
7 、基金托管 人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。 
（ 二 ） 基金的 审 计 
1 、基 金 管理人 聘 请 具有从 事 证 券相关 业 务 资格的 会 计 师事务 所 及 其注册 会 计 师对本 基 金 年 度
财务报表及其他规定事项进行审计。 会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、 基金托管人相互
独立。 
2 、 会 计 师 事 务 所 更 换 经 办 注 册 会 计 师 时 ， 应 事 先 征 得 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 。 
3 、基 金 管理人( 或 基金 托管 人) 认为 有充 足 理 由更换 会 计 师事务 所 ， 经基金 托 管 人( 或基 金 管 理
人) 同意，并报中国证监会备案后可以更换。基金管理人应当依据有关规定在指定媒体上公告。 
十 七 、 基 金的 信 息 披 露 
（ 一 ）本 基金 的 信 息披露 应 符 合《基 金 法 》 、 《运 作 办 法 》 、 《 信 息披 露办 法 》 、 基 金合 同 及 其他有 关
规定。 
（ 二 ） 信息披 露 义 务人 
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金 份 额 持
有 人 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 自 然 人 、 法 人 和 其 他 组 织 。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并保证所披露信息的
真实性、准确性和完整性。 
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 中 国 证 监 会 规 定 时 间 内 ， 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 通 过 中 国 证 监 会
指 定 的 全 国 性 报 刊 和 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网 网 站 等 媒 介 披 露 ， 并 保 证 基 金 投 资 者 能 够 按
照 基 金 合 同 约 定 的 时 间 和 方 式 查 阅 或 者 复 制 公 开 披 露 的 信 息 资 料 。 
（三） 本基金 信 息 披露义 务 人 在承诺 公 开 披露的 基 金 信息时 ， 不 得有下 列 行 为： 
1 、虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏； 
2 、对证券投 资业绩进行预测； 
3 、违规承诺 收益或者承担损失； 
4 、诋毁其他 基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构； 
5 、登载任何 自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或 推荐性的文字； 
6 、中国证监 会禁止的其他行为。 
（ 四 ） 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 ， 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应
保 证 两 种文本 的 内 容一致 。 两 种文本 发 生 歧义的 ， 以 中文文 本 为 准。 
本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 采 用 阿 拉 伯 数 字 ； 除 特 别 说 明 外 ， 货 币 单 位 为 人 民 币 元 。 
（ 五 ） 公开披 露 的 基金信 息



公开披露的基金信息包括： 
1 、招募说明 书、基金合同、托管协议 
基金募集申请经中国证监会核准后， 基金管理人在基金份额发售 3 日 前， 将招募说明书、 基金
合同摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上； 基金管理人、 基金托管人应当将基金合 同、 托管协
议登载在网站上。 
(1) 招 募 说 明 书 应 当 最 大 限 度 地 披 露 影 响 基 金 投 资 者 决 策 的 全 部 事 项 ， 说 明 基 金 认 购 、 申 购 和
赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披露及基金份额持有人服务等内容。 本基金
合同生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更
新后的招募说明书摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上；基金管理人在公告的 15 日前向 中国
证监会报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
(2) 基 金 合 同 是 界 定 基 金 合 同 当 事 人 的 各 项 权 利 、 义 务 关 系 ， 明 确 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 的
规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 
(3) 托 管 协 议 是 界 定 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 在 基 金 财 产 保 管 及 基 金 运 作 监 督 等 活 动 中 的 权
利、义务关系的法律文件。 
2 、发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制发售公告， 并在披露招募说明书的当日登载于
指定媒体和基金管理人网站上。 
3 、基金合同 生效公告 
基金管理人应当在本基金合同生效的次日在指定媒体和基金管理人网站上登载基金合同生效
公告。 
4 、基金开始 申购、赎回公告 
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前在指定媒体及基金管理人 网站上公告。 
5 、基金资产 净值、基金份额净值公告 
本基金合同生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应当至少每周公告一次
基金资产净值和基金份额净值。 
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次 日 ， 通 过 网 站 、 申 购
赎 回 代 理 机 构 以 及 其 他 媒 介 ， 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管
理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登
载在指定媒体和基金管理人网站 上。 
6 、基金定期 报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载
于网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上。 基金年度报告的财务会计报告应
当经过审计。



基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内， 编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正
文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工 作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报
告登载在指定媒体和基金管理 人网站上。 
基金合同生效不足 2 个 月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个 工作日， 分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在
地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。 
7 、临时报告 
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当在 2 日内 编制临时报告书， 予以公告， 并在公
开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列
事件： 
(1) 基金份额持有人大会的召开； 
(2) 终止基金合同； 
(3) 转换基金运作方式； 
(4) 更换基金管理人、基金托管人； 
(5) 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
(6) 基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
(7) 基金募集期延长； 
(8) 基 金 管 理 人 的 董 事 长 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 和 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门
负责人发生变动； 
(9) 基金管理人的董事在一年内变更超过 50% ； 
(10) 基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30% ； 
(11) 涉及基金 管理人、基金财产、基 金托管业务的诉讼； 
(12) 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
(13) 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重行政处罚， 基金托
管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
(14) 重大关联交易事项； 
(15) 基金收益分配事项； 
(16) 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
(17) 基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5% ； 
(18) 基金改聘会计师事务所； 
(19) 基金变更、增加或减少销售代理机构； 
(20) 基金更换注册登记机构；



(21) 本基金开始办理申购、赎回； 
(22) 本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
（23）本基 金发生巨额赎回并延期支付； 
(24) 本基金暂停接受申购、赎回申请； 
(25) 本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回申请； 
(26) 基金推出新业务或服务； 
(27) 中国证监会规定的其他事项。 
8 、澄清公告 
在本基金合同存续期限内， 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价
格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄
清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
9 、基金份额 持有人 大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报中国证监会核准或者备案， 并予以公告。 召开基
金份额持有人大会的， 召集人应当至少提前 30 日 公告基金份额持有人大会的召开时间、 会议形式、
审议事项、议事程序和表决方式等事项。 
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管人对基金份额持有人大
会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信息披露义务。 
10、中国证 监会规定的其他信息。 
（ 六 ） 信息披 露 事 务管理 
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露事 务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准
则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和基金合同的约定， 对基金管理人编制
的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购、 赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明
书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 披 露 信 息 外 ， 还 可 以 根 据 需 要
在 其 他 公 共 媒 体 披 露 信 息 ， 但 是 其 他 公 共 媒 体 不 得 早 于 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 披 露 信 息 ， 并 且
在 不 同 媒 介 上 披 露 同 一 信 息 的 内 容 应 当 一 致 。 
（ 七 ） 信息披 露 文 件的存 放 与 查阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金份额发售机构的住所， 供
公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以供公众查阅、 复制 。 
投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。



十 八 、 基 金的 风 险 揭 示 
本基金属于股票型基金， 预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金以及混合型基金。
本基金为指数 型基金， 紧密跟踪 深证 100 价格指数 ， 具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较高的品种。 
（ 一 ） 市场风 险 
金融市场价格受经济因素、 政治因素、 投资心理和交易制度等各种因素的影响， 导致基金收益
水平变化，产生风险，主要包括： 
1 、政策风险 
货币政策、 财政政策、 产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的
影响，可能导致市场价格波动，从而影响基金收益。 
2 、利率风险 
金 融 市 场 利 率 波 动 会 导 致 股 票 市 场 及 利 息 收 益 的 价 格 和 收 益 率 的 变 动 ， 同 时 直 接 影 响 企 业 的 融
资 成 本 和 利 润 水 平 。 基 金 投 资 于 股 票 和 债 券 ， 收 益 水 平 会 受 到 利 率 变 化 的 影 响 。 
3 、信用风险 
指 基 金 在 交 易 过 程 发 生 交 收 违 约 ， 或 者 基 金 所 投 资 债 券 之 发 行 人 出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 ，
或 者 上 市 公 司 信 息 披 露 不 真 实 、 不 完 整 ， 都 可 能 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 。 
4 、通货膨胀 风险 
由于通货膨胀率提高，基金的实际投资价值会因此降低。 
5 、再投资风 险 
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益的影响。 当利率下降
时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前少的收益率。 
6 、法律风险 
由于法律法规方面的原因， 某些市场行为受到限制或合同不能正常执行， 导致了基金资产损失
的风险。 
（ 二 ） 管理风 险 
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策、 技能等， 会影响其对信息的占
有和对经济形势、 证券价格走势的判断， 从而影响基金收益水平。 因此， 本基金可能因为基金管理
人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。 
（ 三 ） 流动性 风 险 
1 、巨额赎回 风险 
本基金属于开放式基金， 基金规模将随着投资者对基金份额的申购与赎回而不断变化， 若是由
于投资者的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售持 有投资品种以应付基金赎回的现金需要， 则
可能使基金资产净值受到不利影响。 
2 、顺延或暂 停赎回风险



因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回，并导致基金管理人的现金支付出现困难，
基金投资者在赎回基金份额时，可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。 
（ 四 ） 策略风 险 
本基金存在投资策略风险， 即本基金的业绩表现不一定领先于市场平均水平。 另外， 在精选个
股的实际操作过程中， 基金管理人可能限于知识、 技术、 经验等因素而影响其对相关信息、 经济形
势和证券价格走势的判断，其精选出的个股的业绩表现不一定持续优于其他股票。 
（五） 其它风 险 
1 、技术风险



计算机、 通讯系统、 交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况 ， 可能导致基金日
常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、
基金的投资交易指令无法及时传输等风险。



2 、战 争 、自然 灾 害 等不可 抗 力 因素的 出 现 ，将会 严 重 影响证 券 市 场的运 行 ， 可能导 致 基 金 资
产的损失。 



3 、金 融 市场危 机 、 行业竞 争 、 代理机 构 违 约、托 管 行 违约等 超 出 基金管 理 人 自身直 接 控 制 能
力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损。 
（ 六 ） 特有风 险 
作为一只指数型基金， 本 基金具有一些与主动管理型基金不同的风险， 主要体现在以下两方面： 
1 、指数下跌 风险 
指数下跌风险指由于本基金紧密跟踪指数， 当市场下跌时， 由于本基金跟踪指数而对基金净值
造成损失的不确定性。 
2 、标的指数 风险 
标的指数风险指由于指数公司经营或者编制指数出现问题导致基金业绩的不确定性， 可能有以
下两种情况： 
（1 ） 由 于指数 公 司 的指数 编 制 方法不 成 熟 导致指 数 成 分权重 频 繁 大幅度 调 整 ，导致 基 金 跟 踪
成本增加，产生跟踪误差，影响收益。 
（2 ） 由 于指数 公 司 自身经 营 或 者决策 问 题 ，导致 指 数 被停止 编 制 及发布 ， 或 由于指 数 编 制 方
法等重大变更 导致指数不宜继续作为本基金的投资标等情况， 对本基金的投资造成影响， 影响投资
收益。 
（ 七 ） 声明



1 、本基金未 经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须 
自行承担投资风险。 
2 、除基金管 理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过中国 工商 银行等代销机 
构代理销售， 但是， 基金并不是代销机构的存款或负债， 也没有经代销机构担保或者背书， 代销
机构并不能保证其收益或本金安全。



3 、 基金的过 往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金
业绩表现的保证。 
十九、 基 金合 同 的 变 更、 终 止 与 基金 财 产 的 清算 
（ 一 ） 基金合 同 的 变更 
1. 基金合同变 更内容对基金合同当事人权利、 义务产生重大影响的， 应召开基金份额持有人大
会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 
(1) 转换基金运作方式； 
(2) 变更基金类别； 
(3) 变更基金投资目标、投资范围或投资策略； 
(4) 变更基金份额持有人大会程序； 
(5) 更换基金管理人、基金托管人； 
(6) 提 高 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 报 酬 标 准 。 但 根 据 适 用 的 相 关 规 定 提 高 该 等 报 酬 标 准 的 除
外； 
(7) 本基金与其他基金的合并； 
(8) 对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他 事项； 
(9) 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
但出现下列情况时， 可不经基金份额持有人大会决议， 由基金管理人和基金托管人同意变更后
公布，并报中国证监会备案： 
(1) 调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
(2) 在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、收费方式或调低赎回费率； 
(3) 因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； 
(4) 对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化； 
(5) 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
(6) 按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 
2. 关于变更基 金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案， 并于中国证监会
核准或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起 2 日 内在至少一种指定媒体公告。 
 
（ 二 ） 本基金 合 同 的终止 
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： 
1 、基金份额 持有人大会决定终止的； 
2 、基金管理 人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务， 而在 6 个月内
没有新的基金管理人承接的； 
3 、 基金托管 人因解散、 破产、 撤销等事由， 不能继续担任基 金托管人的职务， ， 而 在 6 个月内 
没有新的基金托管人承接的； 
4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。 
（ 三 ） 基金财 产 的 清算 
1 、基金财产 清算小组 
(1) 基金合同终止后， 成立基金清算小组， 基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。 
(2) 基 金 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、
律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 清 算 小 组 可 以 聘 用 必 要 的 工 作 人 员 。 
(3) 基 金 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 。 基 金 清 算 小 组 可 以 依 法 进
行必要的民事活动。 
2 、基金财产 清 算程序 
(1) 基金合同终止后，发布基金财产清算公告； 
(2) 基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； 
(3) 对基金财产进行清理和确认； 
(4) 对基金财产进行估价和变现； 
(5) 制作清算报告； 
(6) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
(7) 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
(8) 将基金清算结果报告中国证监会； 
(9) 公布基金清算报告； 
(10) 对基金剩余财产进行分配。 
3 、清算费用 
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用由基金清算
小组优先从基金财产中支付。 
4 、基金财产 按下列顺序清偿： 
(1) 支付清算费用； 
(2) 交纳所欠税款； 
(3) 清偿基金债务； 
(4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1) －(3) 项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
5 、基金财产 清算的公告 
基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金清算小组公告；
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算结果经会计师事务所审计， 律师事务所出具
法律意见书后，由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。 
6 、基金财产 清算账册及文件的保存



基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 
二十 、 基 金合 同 的 内 容摘 要 
（ 一 ） 基金管 理 人 、基金 托 管 人 、基 金 份 额持有 人 的 权利、 义 务 
1 、基金管理 人的权利 
（1 ）自本基 金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产； 
（2 ）依照基 金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入； 
（3 ）发售基 金份额； 
（4 ）依照有 关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 
（5 ） 在 符合有 关 法 律法规 的 前 提下， 制 订 和调整 有 关 基金认 购 、 申购、 赎 回 、转换 、 非 交 易
过户、 转托管等业务的规则， 在法律法规 和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管
费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式； 
（6 ） 根 据本基 金 合 同及有 关 规 定监督 基 金 托管人 ， 对 于基金 托 管 人违反 了 本 基金合 同 或 有 关
法律法规规定的行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应及时呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益； 
（7 ）在基金 合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请； 
（8 ）在法律 法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券； 
（9 ） 自 行担任 或 选 择、更 换 注 册登记 机 构 ，获取 基 金 份额持 有 人 名册， 并 对 注册登 记 机 构 的
代理行为进行必要的监督和检查； 
（10） 选择、 更换代销机构， 并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规， 对其行为进行必
要的监督和检查； 
（11 ）选择 、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； 
（12）在基 金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（13）依法 召集基金份额持有人大会； 
（14）法律 法规和基金合同规定的其他权利。 
2 、基金管理 人的义务 
（1 ） 依 法募集 基 金 ，办理 或 者 委托经 中 国 证监会 认 定 的其他 机 构 代为办 理 基 金份额 的 发 售 、
申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基 金备案手续； 
（3 ）自基金 合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；



（4 ） 配 备足够 的 具 有专业 资 格 的人员 进 行 基金投 资 分 析、决 策 ， 以专业 化 的 经营方 式 管 理 和
运作基金财产； 
（5 ） 建 立健全 内 部 风险控 制 、 监察与 稽 核 、财务 管 理 及人事 管 理 等制度 ， 保 证所管 理 的 基 金
财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 
（6 ） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得为自己及任何第三人谋取利益， 不
得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接 受基金托管人的监督； 
（8 ）计算并 公告基金资产净值， 确定基金份额申购、赎回价格； 
（9 ） 采 取适当 合 理 的措施 使 计 算基金 份 额 认购、 申 购 、赎回 和 注 销价格 的 方 法符合 基 金 合 同
等法律文件的规定； 
（10）按规 定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（11 ）进行 基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（12）编制 中期和年度基金报告； 
（13）严格 按照《基金法》 、基金合 同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 
（14 ） 保守基 金 商 业秘密 ， 不 得泄露 基 金 投资计 划 、 投资意 向 等 ，除《 基 金 法 》 、基 金 合 同 及
其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 
（15）按照 基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 
（16） 依据 《 基金法》 、 基 金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（17）保存 基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
（18）以基 金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 
（19）组织 并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
（20） 因违反 基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益， 应当承担赔偿责
任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21） 基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基金托管人
追偿； 
（22）按规 定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； 
（23） 面临解 散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并通知基金托管人 ； 
（24）执行 生效的基金份额持有人大会决议； 
（25）不从 事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；



（26） 依照法 律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利益行使因基金财产
投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控 股和直接管理； 
（27）法律 法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 
3 、基金托管 人的权利 
（1 ）依基金 合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入； 
（2 ）监督基 金管理人对本基金的投资运作； 
（3 ）自本基 金合同生效之日起，依法保管基金资产； 
（4 ）在基金 管理人更换时，提名新任基金管理人； 
（5 ） 根 据本基 金 合 同及有 关 规 定监督 基 金 管理人 ， 对 于基金 管 理 人违反 本 基 金合同 或 有 关 法
律法规规定的行为， 对基金资产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应及时呈报中国证监会，
并采取必要措施保护基金及相关当 事人的利益； 
（6 ）依法召 集基金份额持有人大会； 
（7 ）按规定 取得基金份额持有人名册资料； 
（8 ）法律法 规和基金合同规定的其他权利。 
4 、基金托管 人的义务 
（1 ）安全保 管基金财产； 
（2 ） 设 立专门 的 基 金托管 部 ， 具有符 合 要 求的营 业 场 所，配 备 足 够的、 合 格 的熟悉 基 金 托 管
业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）对所托 管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立； 
（4 ） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得为自己及任何第三人谋取利益， 不
得委托第三人托管基金财产； 
（5 ）保管由 基金管理人代表 基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ）按规定 开设基金财产的资金账户和证券账户； 
（7 ） 保守基 金商业秘密， 除 《基金法》 、 基金合 同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公
开披露前应予保密，不得向他人泄露； 
（8 ） 对 基金财 务 会 计报告 、 中 期和年 度 基 金报告 出 具 意见， 说 明 基金管 理 人 在各重 要 方 面 的
运作是否严格按照基金合同的规定进行； 如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为， 还应当说
明基金托管人是否采取了适当的措施； 
（9 ）保存基 金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
（10）按照 基金合同的约定，根据基 金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；



（11 ）办理 与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（12）复核 、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格； 
（13）按照 规定监督基金管理人的投资运作； 
（14）按规 定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（15）依据 基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； 
（16） 按照规 定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人
大会； 
（17）因违 反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任 而免除； 
（18）基金 管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿； 
（19）参加 基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
（20） 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会和银行业监督管理
机构，并通知基金管理人； 
（21）执行 生效的基金份额持有人大会决议； 
（22）不从 事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； 
（23）建立 并保存基金份额持有人名册； 
（24）法律 法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 
5 、基 金 投资者 自 依 招募说 明 书 、基金 合 同 取 得基 金 份 额即成 为 基 金份额 持 有 人和基 金 合 同 当
事人， 直至其不再持有本基金的基金份额， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全
承 认 和 接 受 。 基 金 份 额 持 有 人 作 为 基 金 合 同 当 事 人 并 不 以 在 基 金 合 同 上 书 面 签 章 或 签 字 为 必 要 条
件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
6 、基金份额 持有人的权利 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为： 
（1 ）分享基 金财产收益； 
（2 ）参与分 配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法申 请赎回其持有的基金份额； 
（4 ）按照规 定要求召开基金份额持有人大会； 
（5 ） 出 席或者 委 派 代表出 席 基 金份额 持 有 人大会 ， 对 基金份 额 持 有人大 会 审 议事项 行 使 表 决
权； 
（6 ）查阅或 者复制公开披露的基金信息资料；



（7 ）监督基 金管理人的投资运作； 
（8 ）对基金 管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼； 
（9 ）法律法 规和基金合同规定的其他权利。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
7 、基金份额 持有人的义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为： 
（1 ）遵守法 律法规、基金合同及其他有关规定； 
（2 ）交纳基 金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用； 
（3 ）在持有 的基金 份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； 
（4 ）不从事 任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动； 
（5 ）执行生 效的基金份额持有人大会决议； 
（6 ） 返还在 基金交易过程中因任何原因， 自基金管理人及基金管理人的代理人、 基金托管人、
代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利； 
（7 ）法律法 规和基金合同规定的其他义务。 
8 、本基金合 同当事人各方的权利义务以本基金合同为依据，不因基金账户名称而有所改变。 
（ 二 ） 基金份 额 持 有人大 会 召 集、议 事 及 表决的 程 序 和规则 
1 、基 金 份额持 有 人 大会由 基 金 份额持 有 人 或基 金 份 额 持有人 的 合 法授权 代 表 共同组 成 。 基 金
份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 
2 、召开事由 
（1 ）当出现 或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
1) 终止基金合同； 
2) 转换基金运作方式； 
3) 变更基金类别； 
4) 变更基金投资目标、投资范围或投资策略； 
5) 变更基金份额持有人大会议事程序； 
6) 更换基金管理人、基金托管人； 
7) 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准。 但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外； 
8) 本基金与其他基金的合并； 
9) 对基金合同当事人权利、 义务产生重大影响， 需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等
其他事项； 
10) 法律法规 、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
（2 ） 出 现以下 情 形 之一的 ， 可 由基金 管 理 人和基 金 托 管人协 商 后 修改， 不 需 召开基 金 份 额 持 
有人大会： 
1) 调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用； 
2) 在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、收费方式或调低赎回费率； 
3) 因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； 
4) 基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化； 
5) 基金合同的修改对基金份额持有人利 益无实质性不利影响； 
6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 
3 、召集人和 召集方式 
（1 ） 除 法律法 规 或 本基金 合 同 另有约 定 外 ，基金 份 额 持有人 大 会 由基金 管 理 人召集 。 基 金 管
理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 
（2 ） 基 金托管 人 认 为有必 要 召 开基金 份 额 持有人 大 会 的，应 当 向 基金管 理 人 提出书 面 提 议 。
基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内 决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理
人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍
认为有必 要召开的，应当自行召集。 
（3 ）代表基 金份额 10% 以上（以上含本数，下同）的基金份额持有人认为有必要召开基金份
额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日
内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集
的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以 上的
基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书
面提议之日起 10 日内决 定是否召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人；
基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开。 
（4 ）代表基 金份额 10% 以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而
基金管理人、 基金托管人都不召集的， 代表基金份额 10% 以上 的基金份额持有人有权自行召集基金
份额持有人大会，但应当至少提前 30 日向中国证 监会备案。 
（5 ） 基 金份额 持 有 人依法 自 行 召集基 金 份 额持有 人 大 会的， 基 金 管理人 、 基 金托管 人 应 当 配
合，不得阻碍、干扰。 
4 、召开基金 份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
（1 ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人( 以 下 简 称 “召集人”)负责 选 择 确 定 开 会 时 间 、 地 点 、 方 式 和 权
益 登 记 日 。 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 召 集 人 必 须 于 会 议 召 开 日 前 30 日 在 指 定 媒 体 网 站 公 告 。 基 金 份
额 持 有 人 大 会 通 知 须 至 少 载 明 以 下 内 容 ： 
1) 会议召开的时间、地点和出席方式； 
2) 会议拟审议的主要事项； 
3) 会议形式； 
4) 议事程序；



5) 有权出席基金份额持有人大会的权益登记日； 
6)代理 授 权委 托 书 的内容 要 求( 包括但 不 限 于代理 人 身 份、代 理 权 限和代 理 有 效期限 等) 、送达
时间和地点； 
7) 表决方式； 
8) 会务常设联系人姓名、电话； 
9) 出席会议者必须准备的文件和必 须履行的手续； 
10) 召集人需 要通知的其他事项。 
（2 ） 采 用通讯 方 式 开会并 进 行 表决的 情 况 下，由 召 集 人决定 通 讯 方式和 书 面 表决方 式 ， 并 在
会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和
联系人、书面表达意见的寄交的截止时间和收取方式。 
（3 ） 如 召集人 为 基 金管理 人 ， 还应另 行 书 面通知 基 金 托管人 到 指 定地点 对 书 面表决 意 见 的 计
票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的
计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行书面通知基金管理人和基金托管 人到指定地
点对书面表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进
行监督的，不影响计票和表决结果。 
5 、基金份额 持有人出席会议的方式 
（1 ）会议方 式 
1) 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 
2) 现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席， 现场开会时基金
管理人和基金托管人的授权代表应当出席， 基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的， 不影响表
决效力。 
3) 通 讯 方 式 开 会 指 按 照 本 基 金 合 同 的 相 关 规 定 以 通 讯 的 书 面 方 式 进 行 表 决 。 
4) 会 议 的 召 开 方 式 由 召 集 人 确 定 。 
（2 ）召开基 金份额持有人大会的条件 
1) 现场开会方式 
在同时符合以下条件时，现场会议方可举行： 
①经核对、 汇总， 到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 全部有效凭证所对应
的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50% 以上（含 50% ，下同） ； 
② 亲自出席会议者持有基金份额持有人凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的
凭证及授权委托等文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证
与基金管理人持有的登记资料相符。 
未 能 满 足 上 述 条 件 的 情 况 下 ， 则 召 集 人 可 另 行 确 定 并 公 告 重 新 开 会 的 时 间( 至 少 应 在 25 个 工 作 日
后) 和 地 点 ， 但 确 定 有 权 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 资 格 的 权 益 登 记 日 不 变 。 
2) 通讯开会方式



在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行： 
1) 召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内 连续公布相关提示性公告； 
2) 召 集 人 按 基 金 合 同 规 定 通 知 基 金 托 管 人 或/ 和 基 金 管 理 人( 分 别 或 共 同 称 为 “ 监督人 ”) 到指定
地点对书面表决意见的计票进行监督； 
3) 召 集 人 在 监 督 人 和 公 证 机 关 的 监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式 收 取 和 统 计 基 金 份 额 持 有 人
的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的 ，不影响表决效力； 
4) 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 和 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 基 金 份 额
占权益登记日基金总份额的 50% 以 上； 
5) 直 接 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他 人 出 具 书 面 意 见 的 代 理 人 提 交 的 持 有 基
金份额的凭证、 授权委托书等文件符合法律法规、 基金合同和会议通知的规定， 并与注册登记机构
记录相符。 
6 、议事内容 与程序 
（1 ）议事内 容及提案权 
1) 议 事 内 容 为 本 基 金 合 同 规 定 的 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 事 由 所 涉 及 的 内 容 以 及 会 议 召 集 人
认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
2) 基金管理人、 基金 托管人、 单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10% 以上的基 金份额持
有 人 可 以 在 大 会 召 集 人 发 出 会 议 通 知 前 就 召 开 事 由 向 大 会 召 集 人 提 交 需 由 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审
议表决的提案； 也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案， 临时提案应当在大会召开日
前 35 日提交 召集人。 召集人对于临时提案应当在大会召开日前 30 日公 告。 否则， 会 议的召开日期
应当顺延并保证至少与临时提案公告日期有 30 日的间隔期。 
3) 对 于基 金份 额 持 有人提 交 的 提案( 包 括 临 时提案) ， 大 会召集 人 应 当按照 以 下 原则对 提 案 进 行
审核： 
关联性。 大会召集人对于基金份额持有人提 案涉及事项与基金有直接关系， 并且不超出法律法
规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，
不提交基金份额持有人大会审议。 如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决， 应当在
该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 
程序性。 大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。 如将其提案进
行分拆或合并表决， 需征得原提案人同意； 原提案人不同意变更的， 大会主持人可以就程序性问题
提请基金份额持有人大会作出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 
4)单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审
议 表 决 的 提 案 、 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 表 决 的 提 案 ， 未 获 基 金 份 额 持
有 人 大 会 审 议 通 过 ， 就 同 一 提 案 再 次 提 请 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 ， 其 时 间 间 隔 不 少 于 6 个 月 。 法 律
法 规 另 有 规 定 的 除 外 。 
5) 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后， 如果需要对原有提案进行修改， 应当 
最迟在基金份额持有人大会召开日前 30 日公告 。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公
告日期有 30 日的间隔期。 
（2 ）议事程 序 
1) 现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项， 确定和
公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决， 经合法执业的律师见证后形成大会
决议。 
大会由基金管理人授权代表主持。 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下， 由基金托管
人授权代表主持； 如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份
额 持 有 人 和 代 理 人 以 所 代 表 的 基 金 份 额 50% 以 上 多 数 选 举 产 生 一 名 代 表 作 为 该 次 基 金 份 额 持 有 人
大会的主持人。 基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会， 不影响基金份额持有
人大 会作出的决议的效力。 
召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名( 或单位名称) 、 身份证
号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名( 或单位名称) 等事项。 
2) 通讯方式开会 
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后第
2 个工作日在 公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。 如监督人经通知
但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。 
（3 ）基金份 额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
7 、决议形成 的条件、表决方 式、程序 
（1 ）基金份 额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 
（2 ）基金份 额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1) 一般决议 
一 般 决 议 须 经 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 及 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的 50% 以 上 通 过 方 为 有 效 ， 除 下
列 2) 所 规 定 的 须 以 特 别 决 议 通 过 事 项 以 外 的 其 他 事 项 均 以 一 般 决 议 的 方 式 通 过 ； 
2) 特别决议 
特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效；
更换基金管理人、 更换基金托管人、 转换基金运作方式、 提前终止基金合同必须以特别决议通过方
为有效。 
（3 ） 基金份 额持有人大会决 定的事项， 应当依法报中国证监会核准， 或者备案， 并予以公告。 
（4 ） 采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决 时 ， 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 ， 否 则 表 面 符 合 法 律 法 规 和
会 议 通 知 规 定 的 书 面 表 决 意 见 即 视 为 有 效 的 表 决 ， 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的 视 为 弃 权 表 决 ， 但
应 当 计 入 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 基 金 份 额 总 数 。 
（5 ）基金份 额持有人大会采取记名方式进行投票表决。



（6 ） 基 金份额 持 有 人大会 的 各 项提案 或 同 一项提 案 内 并列的 各 项 议题应 当 分 开审议 、 逐 项 表
决。 
8 、计票 
（1 ）现场开 会 
1) 如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集 ， 则基金份额持有人大会的主持人应
当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 推 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金
管理人或基金托管人召集， 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主
持 人 应 当在会 议 开 始后宣 布 在 出席会 议 的 基金份 额 持 有人和 代 理 人中推 举 3 名 基金 份 额 持有人 担
任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力及表决结果。 
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。 
3) 如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑， 可以对投票数进行重新清点； 如会议主持人未进
行重新清点， 而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议， 其有权
在宣布表决结果后立即要求重新清点， 会议主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。 重新清
点仅限一次。 
（2 ）通讯方 式开会 
在通讯方式开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代
表( 如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人授权代表) 的监督下进行计票， 并由公证机关对其计
票过程予以公证。 基金管理人或基金托 管人不派代表监督计票的， 不影响计票效力及表决结果。 但
基金管理人或基金托管人应当至少提前两个工作日通知召集人， 由召集人邀请无直接利害关系的第
三方担任监督计票人员。 
9 、基金份额 持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 
（1 ）基金份 额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中
国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意
见之日起生效。 关于本章第 2 条所 规定的第(1)-(8) 项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证
监会核准生效后方可执 行， 关于本章第 2 条所 规定的第(9) 、(10) 项召开事由的基金份额持有人大会
决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。 
（2 ） 生 效的基 金 份 额持有 人 大 会决议 对 全 体基金 份 额 持有人 、 基 金管理 人 、 基金托 管 人 均 有
约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。 
（3 ）基金份 额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。如果采用通讯方式进
行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全文、 公证机构、 公证员姓名等一同公
告。 
10、法律法 规或监管部门对基金份额持有人大会 另有规定的，从其规定。 
（ 三 ） 基金合 同 变 更、 解 除 和 终止的 事 由 、程序



1 、基金合同 的变更 
（1 ） 基 金合同 变 更 内容对 基 金 合同当 事 人 权利、 义 务 产生重 大 影 响的， 应 召 开基金 份 额 持 有
人大会， 基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 法律法规或监管部门对基金份额
持有人大会另有规定的，从其规定。 
1) 转换基金运作方式； 
2) 变更基金类别； 
3) 变更基金投资目标、投资范围或投资策略； 
4) 变更基金份额持有人大会程序； 
5) 更换基金管理人、基金托管人； 
6) 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准。 但根据适用的相关规定提高 该等报酬标准的除外； 
7) 本基金与其他基金的合并； 
8) 对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项； 
9) 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
但出现下列情况时， 可不经基金份额持有人大会决议， 由基金管理人和基金托管人同意变更后
公布，并报中国证监会备案： 
1) 调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
2) 在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、 收费方式或调低 赎回费率； 
3) 因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； 
4) 对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利 义务关系发生重大变化； 
5) 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
6) 按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 
（2 ） 关 于变更 基 金 合同的 基 金 份额持 有 人 大会决 议 应 报中国 证 监 会核准 或 备 案，并 于 中 国 证
监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起 2 日内在至少 一种指定媒体公告。 
2 、本基金合 同的终止 
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： 
（1 ）基金份 额持有人大会决定终止的； 
（2 ）基金管 理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在 6 个月
内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 
（3 ）基金托 管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在 6 个月
内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 
（4 ）中国证 监会规定的其他情况。 
3 、基金财产 的清算 
（1 ）基金财 产清算小组 
1) 基金合同终止后，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。



2) 基 金 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律
师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 清 算 小 组 可 以 聘 用 必 要 的 工 作 人 员 。 
3) 基金清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配。 基金清算小组可以依法进行
必要的民事活动。 
（2 ）基金财 产清算程序 
1) 基金合同终止后，发布基金财产清算公告； 
2) 基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
3) 对基金财产进行清理和确认； 
4) 对基金财产进行估价和变现； 
5) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
6) 聘请律师事务所出具法律意见书； 
7) 将基金财产清算结果报告中国证监会； 
8) 参加与基金财产有关的民事诉讼； 
9) 公布基金财产清算结果； 
10) 对基金剩 余财产进行分配。 
（3 ）清算费 用 
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用由基金清算
小组优先从基金财产中支付。 
（4 ）基金财 产按下列顺序清偿： 
1) 支付清算费用； 
2) 交纳所欠税款； 
3) 清偿基金债务； 
4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款 1) －3) 项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
（5 ）基金财 产清算的公告 
基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金清算小组公告；
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算结果经会计师事务所审计， 律师事务所出具
法律意 见书后，由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。 
（6 ）基金财 产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 
（ 四 ） 争议解 决 方 式 
对于因本基金合同产生或与本基金合同有关的争议， 基金合同当事人应尽量通过协商、 调解途
径解决。 不愿或者不能通过协商、 调解解决的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁
委员会， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。 仲 
裁裁决是终局的，对当事人均有约束力 ，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守 各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责地履行基金合同规
定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 
（ 五 ） 基金合 同 存 放地和 投 资 者取得 基 金 合同的 方 式 
本基金合同可印制成册， 供基金投资者在基金管理人、 基金托管人、 代销机构和注册登记机构
办公场所查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。 
二十一 、 基金 托 管 协 议的 内 容 摘 要 
（ 一 ） 托管协 议 当 事人 
1 、基金管理 人 
名称：东吴基金管理有限公司 
注册地址：上海市浦东新区源深路 279 号 
办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号 
邮政编码：200135 
法定代表人：任少华 
成立日期：2004 年 9 月 2 日 
批准设立机关及批准设立文号： 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 基 金 字 【2003 】82 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：1 亿元 
存续期间：持续经营 
经 营 范 围 ： 基 金 管 理 业 务 、 发 起 设 立 基 金 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 的 其 他 业 务 
2 、基金托管 人 
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行) 
住所：北京市西城区金融大街 25 号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人：王洪章 
成立时间：2004 年 09 月 17 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 
存续期间：持续经营 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 
经营范围： 吸收公众存款； 发放短期、 中期、 长期贷款； 办理国内外结算； 办理票据承兑与贴
现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买卖政府债券、 金融债券； 从事同业 拆 
借； 买卖、 代理买卖外汇； 从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保险业
务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 
（ 二 ） 基金托 管 人 对基金 管 理 人的业 务 监 督、核 查 
1 、基金托管人根据有关 法律法规的 规定及基金 合同的约定 ，对基金投 资范围、投 资对象进行
监督。 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的， 基金管理人应按照基金托管人要求的格
式提供投资品种池和交易对手库， 以便基金托管人运用相关技术系统， 对基金实际投资是否符合基
金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括投资于国内依法发行上市的股票 （包括创
业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、权证以及经中国证监会批准 允 许
本基金投资的其它金融工具， 但 须符合中国证监会的相关规定。 法律法规或监管机构以后允许基金
投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95% ，投 资于标的指数成份股、备选成 份 股
的 资 产 占 基金 资 产 的 比例 不 低 于 80% 。 现 金 、债 券 资 产 以及 中 国 证 监会 允 许 基 金投 资 的 其 他证 券
品种占基金资产的比例为 5%-10% ， 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5% 。权 证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 
由于证券市场波动、 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之 外的原因导致的投资组合不
符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法
律法规另有规定的从其规定。 
2 、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资、融券比 例 进
行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10 ％； 
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； 
(3) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％； 
(4) 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95% ， 投资于标的指数成份股、 备选成份
股的资产占基金资产的比例不低于 80% ； 
(5) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过 基金资产净值的 10％； 
(6) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 ％； 
(7) 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持证券规模的
10 ％； 
(8) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产 支持证券。 基金持有资产支持证
券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准 ， 应在评级报告发布之日起 3 个月内 予以全部卖
出； 
(9) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 ， 本 基 金 所 申 报
的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
(10) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 ％；



(11) 保持不低 于基金资产净值 5 ％的现 金或者到期日在一年以内的政府债券； 
(12) 本基金持有的所有流通受限证券， 其公允价值不得超过本基金资产净值的 10% ； 本基金持
有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 3% ； 
基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度， 防范流动性风险、 法律风险和操作风
险等各种风险。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规定为准。 法律法
规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 
因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整。 
3 、基金托管人根据有关 法律法规的 规定及基金 合同的约定 ，对本协议 第十五条第 九项基金投
资禁止行为进行监督。 基 金托管人通 过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进
行监督。 根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定， 基金管理人和基金托管人相互提供与本
机构有控股关系的股东、 与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方交易证券名单。 基
金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、 准确性、 完整 性， 并负责及 时将更新 后
的名单发送给对方。 
若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 关 联 交 易 名 单 中 列 示 的 关 联 方 进 行 法 律 法 规 禁 止 基 金 从 事 的
关联交易时， 基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生， 如基
金托管人采取必 要措施后仍无法阻止关联交易发生时， 基金托管人有权向中国证监会报告。 对于基
金管理人已成交的关联交易， 如基金 托管人事前已严格遵循了监督流程仍无法阻止该关联交易的发
生， 而只能按相关法律法规和交易所规则进行事后结算， 则基 金托管人不承担由此造成的损失， 并
应向中国证监会报告。 
4 、基金托管人根据有关 法律法规的 规定及基金 合同的约定 ，对基金管 理人参与银 行间债券市
场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、 本基金适用的银
行间债券市场交易对手名单， 并约定各交易对手所适用的交易结算方式。 基金托管人监督 基金管理
人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 基金管理 人可以每半年对银行间债券
市场交易对手名单进行更新， 如基金 管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名
单， 应向基金托管人说明理由， 在与交 易对手发生交易前 3 个 工作日内与基金托管人协商解决。 基
金管理人收到基金托管人书面确认后， 被确认调整的名单开始生效， 新名单生效前已与本次剔除的
交易对手所进行但尚未结算的交易， 仍应按照协议进行结算。 基金管理人负责对交易对手的资信控
制， 按银行间债券市场的交易规则进行交易， 基金托管人则根据银行间债券市场成交 单对合同履行
情况进行监督， 但不承担交易对手不履行合同造成的损失。 如基金托管人事后发现基金管理人没有
按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时， 基金托管人应及时提醒基金管理人， 基金托管人
不承担由此造成的任何损失和责任。 
5 、基 金 托管人 根 据 有关法 律 法 规的规 定 及 基金合 同 的 约定， 对 基 金管理 人 投 资流通 受 限 证 券
进行监督。



基金管理人投资流通受限证券， 应事先根据中国证监会相关规定， 明确基金投资流通受限证券
的比例， 制订严格的投资决策流程和风险控制制度， 防范流动性风险、 法律风险和操作风险等各种
风险。 基金托管人对基金管理人是否 遵守相关制度、 流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例
等的情况进行监督。 
（1 ） 本 基金投 资 的 受限证 券 须 为经中 国 证 监会批 准 的 非公开 发 行 股票、 公 开 发行股 票 网 下 配
售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券， 不包括由于发布重大消息或其他原因而临时
停牌的证券、 已发行未上市证券、 回购交易中的质押券等流通受限证券。 本基金不投资有锁定期但
锁定期不明确的证券。 
本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责
任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 
本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作的落实和协
调， 并确保基金托管人能够正常查询。 因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题， 造成基金
托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失， 及因受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损
失，由基金管理人承担。 
本基金投资受限证券，不得预付任何形式的保证金。 
（2 ） 基 金管理 人 投 资非公 开 发 行股票 ， 应 制订流 动 性 风险处 置 预 案并经 其 董 事会批 准 。 风 险
处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、 基金流动性困难以及
相关损失的应对解决措施， 以及有 关异常情况的处置。 基金管理人应在首次投资流通受限证券前向
基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 
基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效的措施，
在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。 如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而
导致基金现金周转困难时， 基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算， 并承担所有损失。
对本基金因投资受限证券导致的流动性风险， 基金托管人不承担任何责任。 如因基金管理人原因导
致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的， 基 金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的
损失。 
（3 ） 本 基金投 资 非 公开发 行 股 票，基 金 管 理人应 至 少 于投资 前 三 个工作 日 向 基金托 管 人 提 交
有关书面资料， 并保证向基金托管人提供的有关资料真实、 准确、 完整。 有关资料如有调整， 基金
管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于： 
1 ）中国证监 会批准发行非公开发行股票的批准文件。 
2 ）非公开发 行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 
3 ）非 公 开发行 股 票 发行人 与 中 国证券 登 记 结算有 限 责 任公司 或 中 央国债 登 记 结算有 限 责 任 公 
司签订的证券登记及服务协议。 
4 ）基金拟认 购的数量 、价格、总成本、账面价值。 
（4 ） 基 金管理 人 应 在本基 金 投 资非公 开 发 行股票 后 两 个交易 日 内 ，在中 国 证 监会指 定 媒 体 披
露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总成本、 账面价值， 以及总成本和账面价值占基金资产净
值的比例、锁定期等信息。 
本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定， 在合理期限内未能进行及时调整， 基金管
理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。 
（5 ）基金托 管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督： 
1 ）本基金投 资受限证券时的法律法规遵守情况。 
2 ）在基金投 资受限证券管理工作方面有关制度、流动性 风险处置预案的建立与完善情况。 
3 ）有关比例 限制的执行情况。 
4 ）信息披露 情况。 
（6 ）相关法 律法规对基金投资受限证券有新规定的，从其规定。 
6 、基金托管人根据有关 法律法规的 规定及基金 合同的约定 ，对基金资 产净值计算 、基金份额
净值计算、 应收资金到账、 基金费 用开支及收入确定、 基 金收益分配、 相关信息 披露、 基金 宣 传 推
介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 
7 、基金托管人发现基金 管理人的上 述事项及投 资指令或实 际投资运作 违反法律法 规、基金合
同和本托管协议的规定， 应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期 纠正。 基金管理
人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时
核对并以书面形式给基金托管人发出回函， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 说明违规原因及
纠正期限， 并保证在规定期限内及时改正。 在上述 规定期限内， 基金托管人有权随时对通知事项 进
行复查， 督促基金管理人改正。 基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基
金托管人应报告中国证监会。 
8 、 基 金 管 理 人 有 义 务 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 对 基 金 业 务
执 行 核 查 。 对 基 金 托 管 人 发 出 的 书 面 提 示 ， 基 金 管 理 人 应 在 规 定 时 间 内 答 复 并 改 正 ， 或 就 基 金 托 管
人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ； 对 基 金 托 管 人 按 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 的 要 求 需 向 中 国 证
监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的 事 项 ， 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 提 供 相 关 数 据 资 料 和 制 度 等 。 
9 、若基金托管人发现基 金管理人依 据交易程序 已经生效的 指令违反法 律、行政法 规和其他有
关规定， 或者违反基金合同约定的， 应当立即通知基金管理人， 由此造成的损失由基金管理人承担 。 
10、 基金托管 人发现基金管理人有重大违规行为， 应及时报告中国证监会， 同时通知基金管 理
人限期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人 无正当理由， 拒绝、 阻挠 对方根据本托管
协议规定行使监督权， 或采取拖延、 欺 诈等手段妨碍对方进行有效监督， 情 节严重或经基金托管 人
提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。



（ 三 ） 基金管 理 人 对基金 托 管 人的业 务 核 查 
1 、基金管理人对基金托 管人履行托 管职责情况 进行核查， 核查事项包 括基金托管 人安全保管
基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额
净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
2 、基金管理人发现基金 托管人擅自 挪用基金财 产、未对基 金 财产实行 分账管理、 未执行或无
故延迟执行 基金管理人 资金划拨指 令、泄露基 金投资信息 等违反《基 金法》 、基金合同、本协 议 及
其他有关规定时， 应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应在下一工
作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函， 说明违规原因及纠正期限， 并保证在规定期
限内及时改正。 在上述规定期限内， 基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督 促基金托管人改
正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不 限于： 提交相 关资料以供基金管理 人
核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管 理人并改正。 
3 、基金管理人发现基金 托管人有重 大违规行为 ，应及时报 告中国证监 会，同时通 知基金托管
人限期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正当理由， 拒绝、 阻挠 对方根据本协议
规定行使监督权， 或采取拖延、 欺诈等 手段妨碍对方进行有效监督， 情节严 重或经基金管理人提 出
警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
（ 四 ） 基金财 产 的 保管 
1 、基金财产 保管的原则 
（1 ）基金财 产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
（2 ）基金托 管人应安全保管基金财产。 
（3 ）基金托 管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 。 
（4 ）基金托 管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 
（5 ）基金托管人按照基 金合同和本 协议的约定 保管基金财 产，如有特 殊情况双方 可另行协商
解决。 基金 托管人未经基金管理人的指令， 不 得自行运用、 处分、 分配 本基金的任何资产 （不 包 含
基金托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、 托管资产开户银行扣收结算费和账户维
护费等费用） 。 
（6 ）对于因为基金投资 产生的应收 资产，应由 基金管理人 负责与有关 当事人确定 到账日期并
通知基金托管人， 到账日基金财产没有到达基金账户的， 基金托管人应及时通知基金管 理人采取措
施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，
基金托管人对此不承担任何责任。 
（7 ）除依据 法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 
2 、基金募集 期间及募集资金的验资 
（1 ） 基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的 “ 基金募集专
户 ” 。该账户由基金管理人开立并管理。 
（2 ）基金募集期满或基 金停止募集 时，募集的 基金份额总 额、基金募 集金额、基 金份额持有 
人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定后， 基金管理人应将属于 基金财产的全部资金划入
基金托管人开立的基金银行账户， 同时在规定时间内， 聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事
务所进行验资， 出具验资报告。 出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以 上中国注册会计师签字
方为有效。 
（3 ）若基金募集期限届 满，未能达 到基金合同 生效的条件 ，由基金管 理人按规定 办理退款等
事宜。 
3 、基金资金 账户的开立和管理 
（1 ）基金托管人可以基 金的名义在 其营业机构 开立基金的 银行账户， 并根据基金 管理人合法
合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 
（2 ）基金银行账户的开 立和使用， 限 于满足开 展本基金业 务的需要。 基金托管人 和基金管理
人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户； 亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务以外
的活动。 
（3 ）基金银 行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 
（4 ）在符合法律法规规 定的条件下 ，基金托管 人可以通过 基金托管人 专用账户办 理基金资产
的支付。 
4 、基金证券 账户和结算备付金账户的开立和管理 
（1 ）基金托管人在中国 证券登记结 算有限责任 公司上海分 公司、深圳 分公司为基 金开立基金
托管人与基金联名的证券账户。 
（2 ）基金证券账户的开 立和使用， 仅限于满足 开展本基 金 业务的需要 。基金托管 人和基金管
理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户， 亦不得使 用基金的任何账户进行本基
金业务以外的活动。 
（3 ）基金证券账户的开 立和证券账 户卡的保管 由基金托管 人负责，账 户资产的管 理和运用由
基金管理人负责。 
（4 ） 基金托 管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，
并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作， 基金管理人应予
以积极协助。 结算备付金、 结算互保基金、 交收价差 资金等的收取按照中国证券登记结算有限责 任
公司的规定执行。 
（5 ）若中国证监会或其 他监管机构 在本托管协 议订立日之 后允许基金 从事其他投 资品种的投
资业务， 涉 及相关账户的开立、 使 用的， 若无 相关规定， 则基金托管人比照上述关于账户开立 、 使
用的规定执行。 
5 、债券托管 专户的开设和管理 
基金合同生效后， 基金托管人根据中国人民银行、 中央国债登记结算有限责任公司的有关规定，
在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户， 并代表基 金进行银行间市场债券的结
算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。



6 、其他账户 的开立和管理 
（1 ） 因 业 务 发 展 需 要 而 开 立 的 其 他 账 户 ， 可 以 根 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 在 基 金 管 理 人
和 基 金 托 管 人 商 议 后 由 基 金 托 管 人 负 责 开 立 。 新 账 户 按 有 关 规 则 使 用 并 管 理 。 
（2 ）法律法 规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 
7 、基金财产 投资的有关有价凭证等的保管 
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库， 也可存入
中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/ 深 圳 分 公 司 或 票 据
营业中心的代保管库， 保管凭证由基金托管人持有。 实物证券 等有价凭证的购买和转让， 由基金 管
理人和基金托管 人共同办理。 基金托 管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管
责任。 
8 、与基金财 产有关的重大合同的保管 
与基金财产有关的重大合同的签署， 由基金管理人负责。 由基 金管理人代表基金签署的、 与 基
金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人保管。 除本 协议另有规定外， 基金 管
理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息披露协
议及基金投资业务中产生的重大合同， 基金管理 人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份
正本的原件。 基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将 重大合同传真给基金托管人， 并在
三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。 
（ 五 ） 基金资 产 净 值计算 与 复核 
1 、基金资产 净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.001 元，
小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。 
2 、复核程序 
基 金 管 理 人 每 工 作 日 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后 ， 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 ， 经 基 金 托 管
人 复 核 无 误 后 ， 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 。 
3 、 根 据 有 关 法 律 法 规 ， 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本 基 金 的 基
金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 ， 因 此 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充
分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 意 见 的 ， 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 结 果 对 外 予 以 公 布 。 
（ 六 ） 基金份 额 持 有人名 册 的 保管 
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名
册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管， 基金管理人和基金托管人应分别保管 基
金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。如不能 妥善保管，则按相关法规承担责任。 
在基金托管人要求或编制半年报和年报前， 基金管理人应将有关资料送交基金托管人， 不得无 
故拒绝或延误提供， 并保证其的真实性、 准确性和完整性。 基金托管人不得将所保管的基金份额持
有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 
( 七 ） 争 议 解决 方 式 
因本协议产生或与之相关的争议， 双方当事人应通过协商、 调解解决， 协商、 调解不能解决的，
任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 仲裁地点为北京市， 按照中国国际经济
贸易仲裁委员会 届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的， 对当事人均有约束力， 仲裁费
用由败诉方承担。 
争议处理期间， 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 各自继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本协议受中国法律管辖。 
( 八) 托 管 协 议的 修 改 与终止 
1 、托管协议 的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议进行修改。 修改后的新协议， 其内容不得与基金合
同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。 
2 、基金托管 协议终止的情形 
（1 ）基金合 同终止； 
（2 ）基金托 管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 
（3 ）基金管 理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权； 
（4 ）发生法 律法规或基金合同规定的终止事项。 
二十二 、 对基 金 份 额 持有 人 的 服 务 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务， 并将根据基金份额持有人的需要和市场
的变化增加、修改这些服务项目。以下是主要的服务内容： 
（ 一 ） 持有人 注 册 登记服 务 
基金管理人委托注册登记人为基金份额持有人提供注册登记服务。基金注册登记人配备安全、
完善的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为基 金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、
托管与转托管， 股东名册的管理， 权益分配时红利的登记、 派发， 基金交易份额的清算过户和基金
交易资金的交收等服务。 
（ 二 ） 持有人 交 易 记录查 询 及 定期对 帐 单 服务 
1 、本基金份 额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。 
2 、定期对账 单服务 
基金管理人设立客户服务部门。每季度结束后 20 个工作日内，客户服务部门将向所有选择此
项服务的基金份额持有人送达该持有人最近一季度基金季度交易对账单， 记录该持有人最近一季度
内所有申购、 赎回、 非交易过户等交易发生的时间、 金额、 数量、 价格以及当前账户的余额等。 每 
年度结束后 30 个工作日内，客户服务部门也将向选择此项服务的基金份额持有人送达账户状况对
账单。 
（ 三 ） 红利再 投 资 服务 
若 基 金 份 额 持 有 人 选 择 红 利 再 投 资 形 式 进 行 基 金 收 益 分 配 ， 该 持 有 人 当 期 分 配 所 得 基 金 收 益 将
按 红 利 发 放 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 ， 且 不 收 取 任 何 申 购 费 用 。 若 基 金 份 额 持 有 人 不 选
择 此 项 服 务 ， 本 基 金 将 按 照 默 认 的 现 金 分 红 方 式 对 红 利 予 以 发 放 。 
（ 四 ） 定期定 额 投 资计划 
在技术条件成熟时， 基金管理人可利用直销网点或代理销售网点为投资者提供定期定额投资的
服务。 通过定期定额投资计划， 投资者 可以通过固定的渠道， 定期定额申购基金份额， 具体方法另
行公告。 
（ 五 ） 客户服 务 中 心（Call Center ） 
客服中心自动语音系统提供 7× 24 小 时基金交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息
查询。



客服中心人工坐席在每个工作日提供不少于 8 小时的坐席服务， 投资者可以通过拨打热线获得
业务咨 询、 信息查 询、 服务投 诉、 资料修 改、 疑难解 答、 客户投 诉/意见/ 建议 处理 、信函 补寄 、基
金信息的定制等专项服务。 
客户服务电话：400 －821 －0588 （免 长途话费） 、021-50509666



（六） 网络服 务 






公司网 站 可为为客户提供下列服务： 信息定制、 在线账户查询、 信息下载 、 专家在线咨询、 举
办网上活动等。 
客户还可通过公司网站直接进行网上交易，享受一站式服务。 
公司网站：www.scfund.com.cn 
二十 三 、 其他 应 披 露 事项 
在本基金存续期内， 本基金管理人的内部机构设置、 职能划分可能会发生变化， 但不会影响本
基金的投资理念、投资目标、投资范围和投资运作。 
(1) 2015 年 3 月 19 日在中国 证券报 、 上海证券报、 证券时报、 证券日报 、 公司网站等媒体上
公告了 《 东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增江苏银行股份有限公司为代销机构并推出定期定
额业务及转换业务的公告》； 
(2) 2015 年 3 月 21 日在中国 证券报 、 上海证券报、 证券时报、 证券日报 、 公司网站等媒体上
公告了 《 东吴基金管理有限公司关于变更江苏银行股份有限公司上线代销旗下基金并推出定期定额
业务及转换业务时间的公告》； 
(3) 2015 年 3 月 25 日在中国 证券报 、 上海证券报、 证券时报、 公司网站 等媒体上公告了 《 东 
吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》； 
(4) 2015 年 3 月 25 日在中国 证券报 、 上海证券报、 证券时报、 证券日报 、 公司网站等媒体上
公告了《 东吴基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法变更的公告》； 
(5) 2015 年 3 月 28 日在中国 证券报 、 上海证券报、 证券时报、 公司网站 等媒体上公告了 《 东
吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告以及摘要》； 
(6) 2015 年 3 月 30 日在中国 证券报 、 上海证券报、 证券时报、 公司网站 等媒体上公告了 《 东
吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 个 人 电 子 银 行 基 金 申
购费率优惠活动的公告》； 
(7) 2015 年 4 月 20 日在中国 证券报 、 上海证券报、 证券时报、 公司网站 等媒体上公告了 《 东
吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年第 1 季 度报告》； 
(8) 2015 年 4 月 22 日在中国 证券报 、 上海证券报、 证券时报、 公司网站 等媒体上公告了 《 东
吴深证 100 指数增强型证券投资基金更新招募说明书以及摘要》； 
(9) 2015 年 5 月 6 日在中国证 券报 、上海证券报、证券时报、公司网站 等媒体上公告了《 东
吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》； 
(10) 2015 年 5 月 29 日在中国 证券报 、 上海证券报、 证券时报、 公司网站 等媒体上公告了 《 东
吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估 值方法变更的公告》； 
(11) 2015 年 5 月 29 日在中国 证券报 、 上海证券报、 证券时报、 公司网站 等媒体上公告了 《 东
吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行、 手机银行申购费
率优惠的公告》； 
(12) 2015 年 6 月 3 日在中国证 券报 、上海证券报、证券时报、公司网站 等媒体上公告了《 东
吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》； 
(13) 2015 年 6 月 4 日在中国证 券报 、上海证券报、证券时报、公司网站 等媒体上公告了《 东
吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》； 
(14) 2015 年 6 月 8 日在中国证 券报 、上海证券报、证券时报、公司网站 等媒体上公告了《 东
吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 诺 亚 正 行( 上海) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 代 销 机
构并开通定期定额投资业务及参加柜台、网上交易申购费率优惠的公告》； 
(15) 2015 年 6 月 12 日在中国 证券报 、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站等媒体上
公告了 《 东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海好买基金销售有限公司为代销机构并推出定
期定额业务及转换业务的公告》； 
(16) 2015 年 6 月 12 日在中国 证券报 、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站等媒体上 
公告了 《 东吴基金管理有限公司关于旗下基金在上海好买基金销售有限公司申购费率及定投申购费
率优惠的公告》； 
(17) 2015 年 6 月 26 日在中国 证券报 、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站等媒体上
公告了《 关 于 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公
告》； 
(18) 2015 年 6 月 26 日在中国 证券报 、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站等媒体上
公告了《 东吴基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠活动的公告》； 
(19) 2015 年 6 月 26 日在中国 证券报 、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站等媒体上
公告了《 东吴基金管理有限公司关于参加浙江同花顺基金销售有限公司费率优惠活动的公告》； 
(20) 2015 年 6 月 29 日在中国 证券报 、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站等媒体上
公告了 《 东吴基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行股份有限公司网上银行、 手机银行延长基
金申购费率优惠的公告》； 
(21) 2015 年 6 月 30 日在中国 证券报 、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站等媒体上
公告了《 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》； 
(22) 2015 年 7 月 1 日在中国证 券报 、上海证券报、证券时报、证券日报、 公司网站等媒体上
公告了《 东吴基金管理有限公司管理的基金 2015 年半年度资 产净值公告》； 
(23) 2015 年 7 月 6 日在中国证 券报 、上海证券报、证券时报、证券日报、 公司网站等媒体上
公告了《 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》； 
(24) 2015 年 7 月 7 日在中国证 券报 、上海证券报、证券时报、公司网站 等媒体上公告了《 东
吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》； 
(25) 2015 年 7 月 7 日在中国证 券报 、上海证券报、证券时报、证券日报、 公司网站等媒体上
公告了 《 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金在公司直销柜台开展申购费率优惠活动的 公告》； 
(26) 2015 年 7 月 7 日在中国证 券报 、上海证券报、证券时报、证券日报、 公司网站等媒体上
公告了《 东吴基金管理有限公司关于公司及高管、基金经理投资旗下基金相关事宜公告》； 
(27) 2015 年 7 月 8 日在中国证 券报 、上海证券报、证券时报、公司网站 等媒体上公告了《 东
吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》； 
(28) 2015 年 7 月 9 日在中国证 券报 、上海证券报、证券时报、公司网站 等媒体上公告了《 东
吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》； 
(29) 2015 年 7 月 16 日在中国 证券报 、 上海证券报、 证券时报、 公司网站 等媒体上公告了 《 东
吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；



(30) 2015 年 7 月 21 日在中国 证券报 、 上海证券报、 证券时报、 公司网站 等媒体上公告了 《 东
吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年第 2 季 度报告》； 
(31) 2015 年 8 月 25 日在中国 证券报 、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站等媒体上
公告了《 东吴基金管理有限公司关于参加天天基金网费率优惠的公告》； 
(32) 2015 年 8 月 26 日在中国 证券报 、 上海证券报、 证券时报、 公司网站 等媒体上公告了 《 东
吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估 值方法变更的公告》； 
(33) 2015 年 8 月 27 日在中国 证券报 、 上海证券报、 证券时报、 公司网站 等媒体上公告了 《 东
吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》； 
(34) 2015 年 8 月 27 日在中国 证券报 、 上海证券报、 证券时报、 公司网站 等媒体上公告了 《 东
吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度 报告以及摘要》； 
 
二十四 、 招募 说 明 书 存放 及 查 阅 方式 
招募说明书文本存放在基金管理人、 基金托管人和基金销售网点的营业场所， 投资者可在营业
时间免费查阅。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件复印件。 投资 者也可以直接登录基
金管理人的网站进行查阅。 对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件， 基金管理人和基金托管
人应保证与所公告的内容完全一致。 
二 十 五 、 备查 文 件 
（一） 中国证监会核准“ 东吴深 证100 指数增 强型证券投资基金（LOF ）” 募集的文件。 
（二） 《东吴深证100 指数增强 型证券投资基金（LOF ）基金合同》 
（三） 《东吴深证100 指数增强 型证券投资基金（LOF ）托管协议》 
（四） 法律 意见书 
（五） 基金 管理人业务批件、营业执照 
（六） 基金 托管人业务批件、营业执照 
（七） 中国 证监会要求的其他文件 
 
 














































































 东 吴基金管理有限公司 














































































 二 零一五年 十月二十三 日