诺德 深证 300 指数 分级 证券 投资 基金
招募 说明 书 （ 更新 ） 摘要
（2015 年 10 月）
基金管理人：诺德基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
诺德深证300 指数 分级证券投资 基金招募说明书 （更新）摘要
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【 重 要 提 示】
诺德深证 300 指数分级证券投资基金（以下简称 “本基金 ” ）的募集已获中
国证监会 2012 年 4 月 25 日证监许可 【2012】551 号文核准。 本基金的基金合同
于 2012 年 9 月 10 日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的 核准， 并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者在投资本基金前， 应全面了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受
能力， 理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 因 政治、 经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系
统性风险、 由于基金投资者连续大 量赎回基金产生的流动性风险、 基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
投资有风险， 投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合
同。 基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好， 选择适合自己的基金产品 。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合
同是约定基金当事人之间权利、 义务的 法律文件。 基金投资人自依基金合同取 得
基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书摘要所载内容截止至 2015 年 9 月 10 日， 财务数据和净值表
现截止至 2015 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。
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一 、 基 金 合同 生 效 日 期
本基金的基金合同于 2012 年 9 月 10 日生效。
二、 基 金 管理 人
（一）基金管理人概况
基金管理人：诺德基金管理有限公司
住所：上海市浦东陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼
办公地址：上海市浦东陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼
邮政编码：200120
法定代表人：杨忆风
成立日期：2006 年 6 月 8 日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监基金字[2006]88 号
经营范围： 基金管理业务； 募集、 发起设立基金； 及中国证监会批准的其他业务。
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币
联系人： Alan Chang （张欣 ）
联系电话：021-68879999
股权结构：
清华控股有限公司
51%
宜信惠民投资管理（北京）有限公司
49%
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员：
潘福祥先生， 董事， 总经理， 代任董事长， 清华大学学士、 硕士， 中国社会
科学院金融学博士。 历任清华大学经济管理学院院长助理、 安徽省国投上海证券
总部副总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理， 清华大学经济管理学院和国
家会计学院客座教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理。
杨忆风先生，董事。清华大学学士,美国 University of Wisconsin-Madison 电
子材料与器件博士, 金融学硕士。曾在美国多家金融机构任职，包括 General Re
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Asset Management, J&W Seligman & Co., Vantage Investment Advisors, Munder
Capital Management ， Lord, Abbett & Co. LLC, 历任分析师， 基金经理， 资深基金
经理， 研究主管， 资深投资顾问和董事经理； 诺德基金管理有限公司成立后曾担
任董事、总经理、董事长职务。
雷霖先生， 董事， 清华大学博士。 现任清华控股有限公司副总裁、 清控资产
管理有限公司总裁。 历任清华科技园技术资产经营有限公司副总经理、 启迪控股
股份有限公司财务总监、 启迪控股股份有限公司副总裁、 启迪创业投资管理有限
公司董事总经理。
唐宁先生， 董事， 美国 The University of the South 经济学学士。 现任宜信惠
民投资管理 （北京） 有限公司执行董事、 总经理， 华创资本 （CGC） 董事长， 宜
信 （香港） 控股董事长， 富安易达 （北京） 网络技术有限公司总经理， 喆 颢资产
管理 （上海） 有限公司总经理。 曾任美国 DLJ 投资银行部 （DLJ Investment Bank ）
投资分析师，亚信（Asia Info ）战略投资部总监。
侯琳女士， 董事， 北京大学法学学士、 硕士。 现任宜信惠民投资管理 （北京）
有限公司副总经理。
Qian Jun 先 生，董事，浙江大学学士，美国 The University of Toledo 硕士，
美国 Duke University 博士。宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司总裁助理 ，
曾 任 新 华 通 讯 社 （ 北 京 ） 工 程 师 ， 杭 州 高 等 专 科 院 校 教 师 ， 美 国 债 券 软 件 公 司
（Bond-Tech ） 金 融 软 件 工 程 师 ， 美 洲 银 行 （ 美 国 ） 交 易 结 构 团 队 负 责 人 ， 摩 根
士丹利（香港/ 中国）亚太地区的团队负责人， 华宝信托总经理 。
陈达飞先生， 独立董事， 对外经济贸易大学学士， University of Minnesota Law
School 硕士。 现任北京市汉坤律师事务所律师， 曾任北京金杜律师事务所律师，
高伟绅律师事务所律师，德普律师事务所律师。
王岚女士， 独立董事。 北京大学法学学士 ， 法国巴黎商学院 （Paris School of
Business) 及 美国华盛顿大学（University of Washington ） 访问学者。现任北京德
恒律师事务所合伙人，曾任上海建纬律师事务所北京分所创始合伙人 等职务。
林嵩先生， 独立董事， 清华大学经济学 学士、 管理学硕士博士， 纽约城市大
学巴鲁克学院访问学者。现任中央财经大学商学院副书记、教授、博导。
2、基金管理人监事会成员：
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刘大伟先生， 监事， 西 安交通大学学士， 国防科技大学硕士， 清华大学硕士。
现任宜信惠民投资管理 （北京） 有限公司总裁助理， 曾任北京军区自动化站主任，
北京市天元网络技术有限公司经理助理， 宜信汇才商务顾问 （北京） 有限公司渠
道总监。
薛雯女士，监事，苏州大学法学院法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。
现任清控资产管理有限公司内控业务总监， 曾任启迪控股股份有限公司金融资产
运营中心投资经理、 建纬 （北京 ） 律师事务所律师、 苏州正文人律师事务所律师。
陈培阳先生， 监事， 清 华大学法学学士， 首尔大学国际通商硕士。 现任诺德
基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 总 监 助 理 ， 曾 任 财 富 里 昂 证 券 有 限 责 任 公 司 法 律 合 规 专
员，诺德基金管理有限公司监察稽核部经理。
刘静女士， 监事。 清华大学 本科 毕业， 现任职于诺德基金管理有限公司综合
管理部，曾任职于清华校友总会。
3、公司高级管理人员：
潘福祥先生， 董事， 总经理 、 代任董事长。 清华大学学士、 硕士， 中国社会
科学院金融学博士。 历任清华大学经济管理学院院长助理、 安徽省国投上海证券
总部副总经理和清华兴业投资管理有 限公司总经理， 清华大学经济管理学院和国
家会计学院客座教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理。
张欣先生， 督察长， 清华大学学士， 美国 Wayne State University 经济 学硕士，
New York University 工商管理硕士，曾任美国 AllianceBernstein L.P. 固定收益研
究部副总裁、MONY Capital Management, Inc. 董事投资经理和 Moody’s Investors
Service 分 析师。
4、本基金基金经理
胡洋先生，清华大学国际工商管理硕士，2008 年 6 月 加入诺德基金管理有
限公司， 在投资研究部从事投资管理相关工作 ， 历任研究员及基金经理助理职务 ，
具有 3 年以上从事投资管理工作的经历。 胡洋先生具有基金从业资格。
5、投资决策委员会成员
公司总经理潘福祥先生、投资研究部副经理赵滔滔先生 。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
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三 、 基 金 托管 人
（ 一 ） 基 本情 况
名称：中国银行股份有限公司（简称 “中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年 10 月31 日
注册资本： 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真： （010）66594942
中国银行客服电话：95566
（ 二 ） 基 金托 管 部 门 及主 要 人 员 情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人 ，大部分员工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，
60 ％ 以 上 的 员 工 具 有 硕 士 以 上 学 位 或 高 级 职 称 。 为 给 客 户 提 供 专 业 化 的 托 管 服
务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业 银行， 中国银行拥有证券投
资基金、基金（一对多、一对一） 、社保基金、保险资金、QFII 、RQFII、QDII、
境外三类机构、 券商资产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股 权
基金、 私募基金、 资金托管等 门类齐全、 产品丰富的托管业务 体系。 在国内，中
国银行首家开展绩效评估、 风险 分析等增值服务， 为各类客户提供个性化的托管
增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（ 三 ） 证 券投 资 基 金 托管 情 况
截至2015 年6 月30 日， 中国银行已托管 382 只证券投资基金， 其中境内基
金356 只，QDII 基金26 只， 覆盖了股票型、 债券型 、 混合型、 货币型、 指数型
等多种类型的基金， 满足了不同客户多元化的投资理财需求， 基金托管规模位居
同业前列。
（ 四 ） 托 管业 务 的 内 部控 制 制 度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的
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组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。
中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节， 通过风险识别与评估、 风险
控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、
全程的风险管控。
2007 年 起 ， 中 国 银 行连 续 聘 请 外部 会 计 会 计师 事 务 所 开展 托 管 业 务内 部 控
制审阅工作。 先后 获得 基于 “SAS70” 、 “AAF01/06” “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ”
等 国 际 主 流内 控 审 阅 准则 的 无 保 留意 见 的 审 阅报 告 。2014 年 ， 中 国银 行 同 时 获
得了基于 “ISAE3402”和“SSAE16 ” 双准则的内部控制审计报告。 中国银行托 管
业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
（ 五 ） 托 管人 对 管 理 人运 作 基 金 进行 监 督 的 方法 和 程 序
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 的相关规定， 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、 行政法规
和其他有关规定， 或者 违反基金合同约定的， 应当拒绝执行， 及时通知基金管理
人， 并及时向国务院证券监督管理机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据
交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定， 或者违反基
金 合 同 约 定的, 应 当 及时 通 知 基 金管 理 人 ， 并及 时 向 国 务院 证 券 监 督管 理 机 构 报
告。
四 、 相 关 服务 机 构
（一）基金销售机构：
1.直销机构
名称：诺德基金管理有限公司
住所：上海市浦东陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼
办公地址：上海市浦东陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼
法定代表人：杨忆风
客户服务电话：400-888-0009
021-68604888
传真：021-68882526
联系人：孟晓君
网址：www.nuodefund.com
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2、代销机构
①场外代销机构
（1）中国银行股份有限公司
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人： 田国立
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
（2）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
客户服务 统一咨询电话：95533
网址：www.ccb.com
（3）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区 银城中路 188 号
法定代表人： 牛锡明
电话：（021）58781234
传真：（021）58408483
联系人： 曹榕
客户服务电话 ：95559
网址：www.bankcomm.com
（4）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：4008-888-999 或 95579
联系人：李良
电话：027-65799999
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传真：027-85481900
长江证券长网网址：www.95579.com
（5）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人：万建华
客户服务电话：400-888-8666
网址：www.gtja.com
（6）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
邮政编码：350003
法定代表人：兰荣
注册资金：22 亿元人民币
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大?五道口广场 1 号楼 21 层
邮政编码：200135
客服电话：4008888123
联系人：谢高得
业务联系电话：021-38565785
兴业证券公司网站（www.xyzq.com.cn ）
（7）中信证券（浙 江）有限责任公司
公司注册地址： 浙江省 杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层
邮政编码：310052
法定代表人：沈强
联系人：丁思聪
联系电话：0571-87112510
公司网站：www.bigsun.com.cn
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客户服务中心电话：96598
（8）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴
联系电话：400-800-1001
联系人：陈剑虹
网址：www.essence.com.cn
（9）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场群楼 8 楼
法定代表人：杨宇翔
全国免费业务咨询电话：4008816168
开放式基金业务传真：0755-82400862
联系电话：4008866338
网址：http://www.PINGAN.com
（10）海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话：021 －23219000
传真：021- 23219100
客服电话：400-8888-001（全国）、021-95553
公司网址：www.htsec.com
（11）中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
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法定代表人：杜航
联系人：戴蕾
联系电话： 0791-86768681
公司网址：http://www.avicsec.com/
客服电话：400-8866-567
（12）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（13）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人：
林义相
联系人：林爽
联系电话：010-66045608
传真： （010）66045527
客服电话： 010-66045678
天相投顾： www.txsec.com
天相基金网：www.jjm.com.cn
（14）长城国瑞证券 有限公司
注册地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼
法定代表人： 王勇
公司联系人：卢金文
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电话：0592-5161642
客服电话：0592-5163588
公司网址：www.xmzq.cn
（15）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号
法定代表人：李工
邮政编码：230069
公司联系人：甘霖
电话：0551-5161821
传真：0551-5161672
客服电话：96518( 安徽) /4008096518( 全国)
公司网址：www.hazq.com/
（16）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南 大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-84683893
传真：010-84865560
网站：中信金融网 www.ecitic.com
（17）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
邮政编码：350003
法定代表人：黄金琳
开放式基金业务联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
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开放式基金业务传真：0591-87383610
统一客户服务 电话：96326（福建省外请先拨 0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
（18）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
法定代表人姓名： 朱科敏
公司网址
http://www.longone.com.cn
免费服务 热线
400-888-8588
(19) 信达 证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
(20) 中信 万通证券有限责任公司
法定代表人：张智河
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20层（ 266061 ）
基金业务联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：0532-96577
公司网址：www.zxwt.com.cn
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（21）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼
法定代表人：刘东
电话： 020-88836999
传真： 020-88836654
联系人：林洁茹
客户服务电话: 020-961303
网址：www.gzs.com.cn
（22）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客户服务热线：95565
网址：www.newone.com.cn
（23）上海证券有限责任公司
注册地址： 上海市西藏中路 336 号
办公地址： 上海市西藏中路 336 号
法定代表人：郁忠民
电话： 021-53519888
联系人：张瑾
客服电话：4008918918、021-962518 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.962518.com
（24）民生证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号中国人寿大厦
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法定代表 人：岳献春
注册资金：21.77 亿人民币
办公地址： 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 层
邮政编码：100005
客服电话：4006198888
联系人： 赵明
业务联系电话：010-85127622
公司网站 ：www.mszq.com
（25）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：顾伟国
联系人：田薇
客服电话：4008-888-888
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn
（26）广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、
43、44 楼
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn
（27）华泰证券股份有限公司
住所：南京中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：南京中山东路 90 号华泰证券大厦
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法定代表人：吴万善
联系人：程高峰、万鸣
联系电话：025-83290979
网址：www.htsc.com.cn
（28）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系电话：4008888108
联系人：权唐
中信建投证券客户咨询电话：4008888108
公司网址：www.csc108.com
（29）光大证券股份有限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 徐浩明
联系人： 刘晨、李芳芳
电话： 021-22169999
传真： 021-22169134
客户服务电话: 4008888788 、10108998
公司网址： www.ebscn.com
（30）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二 段华侨国际大厦 22－24 层
公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
法定代表人：雷杰
联系人：彭博
电话： 0731-85832343
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传真： 0731-85832214
全国统一客服热线：95571
方正证券网站：www.foundersc.com
（31）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 17-21 层
法定代表人：吴永敏
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
客户服务电话：0512-33396288
网址： http://www.dwzq.com.cn
（32）第一创业证券有限责任公司
办公地址：广东省深圳市福田区福华一路投行大厦 16-20 层
法定代表人：刘学民
电话：0755-25832583
网址：www.firstcapital.com.cn
（33）国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：深圳市福田区竹子林 四路光大银行大厦 3 楼
法定代表人：张雅锋
联系人: 牛孟宇
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
客服电话：95563
网址：http://www.ghzq.com.cn
（34）深圳众禄基金销售有限公司
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17
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元
法定代表人：薛峰
注册资本：2000 万元人民币
组织形式：有限责任公司
存续期间：持续经营
联系人：张玉静
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
网址：http://www.zlfund.cn 及 http://www.jjmmw.com
（35）上海好买基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人：杨文斌
联系人： 张茹
电话: 021-58870011
传真: 68596916
公司网址：www.ehowbuy.com
客服电话：400-700-9665
（36）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
法定代表人：汪静波
联系电话： 021-38602377
传真： 021-38509777
联系人：方成
客服电话： 400-821-5399
公司网址： http:www.noah-fund.com
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18
（37）东北证券股份有限公司
地址：长春市自由大路 1138 号
法人代表：矫正中
联系人：安岩岩
电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
客服电话：4006-000686
公司网址：www.nesc.cn
（38）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
电话：023-63786141
传真：023-63786212
联系人：张煜
客服电话：4008096096
网址：www.swsc.com.cn
（39）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
法定代表人：闫振杰
客服电话：400-888-6661
公司网站：www.myfund.com
（40）山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
联系电话：0.51-8686659
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19
传真：0351-8686619
客户服务电话：400-666-1618、95573
网址：www.i618.com.cn
（41）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
客户服务电话：400-920-0022/ 021-20835588
网址：licaike.hexun.com
42）万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
法定代表人：李招弟
客服电话：400-808-0069
公司网站：www.wy-fund.com
43）浙江同花顺基金销售有限公司
地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
法定代表人：李晓滔
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
44）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼
法定代表人：其实
联系电话：021-54509998
传真：021-64385308
联系人：潘世友
公司网址：www.1234567.com.cn
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20
客服电话：400-1818-188
45）北京钱景财富投资管理有限公司
客服电话：400-678-5095
公司网站：www.niuji.net
46）、联讯证券股份有限公司
住所：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四
层
办公地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、
四层
法定代表人： 徐刚
传真： 021-33606760
客服电话： 95564
网址：http://www.lxzq.com.cn/
47）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
法定代表人：黄扬录
客户服务电话：4001-022-011
网址：www.zszq.com
（48）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人：沈继伟
联系人：赵沛然
联系人电话：021-50583533
网址：www.leadbank.com.cn
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21
（49）华西证券股份有限公司
住所：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：周志茹
联系人电话：028-86135991
传真：028-86150040
网址：http://www.hx168.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
②场内代销机构
具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位 （ 爱建证券、 安信证券、 渤海
证券、 财达 证券、 财富 证券、 财通 证券、 长城 证券、 长江 证券、 大通 证 券 、 大 同
证券、 德邦 证券、 第一 创业、 东北 证券、 东方 证券、 东海 证券、 东莞 证券 、 东 吴
证券、 东兴 证券、 高华 证券、 方正 证券、 光大 证券、 广发 证券、 广州 证券 、 国 都
证券、 国海 证券、 国金 证券、 国开 证券、 国联 证券、 国盛 证券、 国泰 君安 、 国 信
证券、 国元 证券、 海通 证券、 恒泰 长财、 恒泰 证券、 红塔 证券、 华安 证券 、 华 宝
证券、 华创 证券、 华福 证券、 华林 证券、 华龙 证券、 华融 证券、 华泰 联合 、 华 泰
证券、 华西 证券、 华鑫 证券、 江海 证券、 金元 证券、 联讯 证券、 民生 证券 、 民 族
证券、 南京 证券、 平安 证券、 齐鲁 证券、 日信 证券、 瑞银 证券、 山西 证券 、 上 海
证券、 申银 万国、 世纪 证券、 首创 证券、 天风 证券、 天源 证券、 万和 证券 、 万 联
证券、 西部 证券、 西藏 同信、 西南 证券、 厦门 证券、 湘财 证券、 新时 代证 券 、 信
达证券、 兴 业证券、 银 河证券、 银 泰证券、 英 大证券、 招 商证券、 浙 商证 券 、 中
航证券、 中 金公司、 中 山证券、 中 投证券、 中 天证券、 中 信建投、 中 信浙 江 、 中
信万通、 中信证券、 中银证券、 中邮证券、 中原证券， 具体名单 以深圳证券交 易
所网站查询结果为准）。 本基金募集结束前获得基金代销业务资格的深圳证券交
易所会员单位可新增为本基金的场内代销机构。
诺德深证300 指数 分级证券投资 基金招募说明书 （更新）摘要
22
基金管理人可根据 《基金法》 、 《 运作办法》 、 《销售办 法》 和 《基 金 合同》
等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
（二）注册登记机构：
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：中国北京西城区太平桥 大街 17 号
法定代表人：金颖
联系人：任瑞新
办公地址：中国北京西城区太平桥 大街 17
电话：(010) 59378835
传真：(010) 59378839
（三）律师事务所与经办律师：
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
办公地址：上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
负责人：廖海
联系电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
经办律师：廖海 刘佳
（四）会计师事务所：
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
法定代表人：杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人： 郁豪伟
经办会计师： 汪棣 薛竞
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五、 基 金 的名 称
本基金名称：诺德深证 300 指数分级证券投资基金
六、 基 金 的类 型
本基金类型：契约型开放式（股 票型）
七 、 基 金 的投 资
（一）投资目标
本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法， 通过严格的投资约束和数
量化风险控制手段， 力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内，年化跟踪误差控制在 4% 以内，以实现对深
证 300 指数的有效跟踪， 分享中国经济的持续、 稳定增长的成果， 实现基金资产
的长期增值。
（二）投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括深证 300 指数的成份股及其
备选成份股、 新股 （一级市场初次发行或增发） 、 固定收益产品、 权证、 股指期
货以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其它金融工具。 若法律法规或监管
机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳
入投资范围。
本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计算）
占 基 金 资 产 的 比 例 为 85% －100% ， 其 中 投 资 于 股 票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的
85% ，投资于深证 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90% ；
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基
金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券；权证投资占基金资产净
值的比例为 0-3% 。
诺德深证300 指数 分级证券投资 基金招募说明书 （更新）摘要
24
当法律法规的相关规定变更时， 基金管理人在履行适当程序后可对上述资产
配置比例进行适当调整。
（三）投资理念
本基金的投资管理将遵循指数化投资理念，以深证 300 指数作为标的指数，
通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪误差的最小化， 从而实现对深证 300 指
数的复制。
（四）标的指数
本基金的标的指数是深证 300 价格指数。
随着市场环境的变化， 如果上述标的指数不适用本基金时， 本基金管理人可
以依据维护基金份额持有人合法权益的原则， 进行适当的程序变更本基金的标的
指数， 并同时更换本基金的基金名称 与业绩比较基准。 其中， 若 标的指数变更涉
及本系列基金投资范围或投资策略 的实质性变更， 则基金管理人应就变更标的指
数召开基金 份额持有人大会， 并报中国证监会核准或者备案。 若标的指数变更对
基金投资 无 实质性影响( 包括但不 限于编制 机 构变更、 指 数更名等) ，则无需 召 开
基金份额持有人大会 ， 基金管理人应在取得基金托管人同意后， 报中国证监会备
案。并应至少提前 30 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
（五 ）投资策略
本基金为被动式指数基金， 采用完全复制指数的投资方法， 按照成份股在深
证 300 指数中的基准权重构建指数化投资组合， 以拟合、 跟踪深证 300 指数的收
益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
当预期成份股发生调整， 成份股发生配股、 增发、 分红等行为， 以及因基 金
的申购和赎回对本基金跟踪深证 300 指数的效果可能带来影响， 导致无法有效复
制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以根据市场情况， 采取合理措施， 在合理期
限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、资产配置策略
本基金主要按照深证 300 指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并
根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金所持有的股票市值和买
诺德深证300 指数 分级证券投资 基金招募说明书 （更新）摘要
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入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计算） 占基金资产的比例为 85% －100% ，
其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ， 投资于深证 300 指数成份股和备
选成份股的资产不低于股票资产的 90% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年
以内的 政府 债券； 权证 投资占 基金 资产净 值的 比例为 0-3% 。 本基 金 将根据 市场
的实际情况、 基金资产的流动性要求等因素， 适当调整基金资产的配置比例， 以
保证对标的指数的有效跟踪。
2、 股票投资组合构建策略
（1 ）股票投资组合构建原则
本基金通过完全复制指数的方法， 根据深证 300 指数成份股组成及其基准权
重构建股票投资组合。
（2 ）股票投资组合构建方法
本基金采用完全复制法， 按照成份股在深证 300 指数中的基准权重构建股票
投资组合。 当预期成份股发生调整， 成份股发生配股、 增发、 分红等行为， 以及
因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证 300 指数的效果可能带来影响， 导致无法
有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以根据市场情况， 采取合理措施， 在
合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
（3 ）股票投资组合调整
本 基 金 所 构 建 的 股 票 投 资 组 合 根 据 深 证 300 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 的 变
动而进行相应调整。 同时， 本基金还将根据法律法规和风险管理中的投资比例限
制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，
力 争 实 现 基 金 净 值 增 长 率 与 深 证 300 指 数 收 益 率 之 间 的 高 度 正 相 关 和 跟 踪 误 差
最小化。
①定期调整
当标的指数成份股发生定期调整的时候， 本基金将根据标的指数的编制规则
及调整公告， 在指数成份股调整生效前， 分析并确定组合调整策略， 力求最小化
变更成份股带来的跟踪误差。
②临时调整
当上市公司发生增发、 配股等影响成份股在指数中权重的行为时， 本基金将
根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；
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根据本基金的申购和赎回情况， 对股票投资组合进行调整， 从而有效跟踪深
证 300 指数；
根据法律法规的规定， 成份股在深证 300 指数中的权重因其它原因发生相应
变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。
③其他调整
本基金将 根据市场情况， 决定是否 参与一级市场新股认购， 认购的非成份股
将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。
3、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目
标。 本基金在股指期货投资中将 根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 在风
险可控的前提下， 本着谨慎原则， 参与股指期货的投资， 以管理投资组合的系统
性风险，改善组合的风险收益特性。
此外， 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效
的现金管理， 如预期大额申购赎回、 大量分红等， 以及对冲因其他原因导致无法
有效跟踪标的指数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责
股指期货的投资审批事项， 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制
等制度并报董事会批准。
4、 投资绩效评估
在正常市场情况下，本基金 力争年跟踪误差不超过 4% 。如因指数编制规则
调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟
踪跟踪误差进一步扩大。
（六 ）业绩比较基准
本基金业绩比较基准为： 深证 300 价格指数收益率×95% ＋金融同业存款利
率×5%
由 于 本 基 金 的 投 资 标 的 为 深 证 300 价 格 指 数 ， 且 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值
5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 内 的 政 府 国 债 。 因 此 ， 业 绩 基 准 中 的 这 一 资 产 配 置
比例可以反映本基金的风险收益特征。
随着市场环境的变化， 如果上述标的指数不适用本基金时， 本基金管理人可
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以依据维护基金份额持有人合法权益的 原则， 进行适当的程序变更本基金的标的
指数， 并同时更换本基金的基金名称 与业绩比较基准。 其中， 若标的指数变更涉
及本系列基金投资范围或投资策略 的实质性变更， 则基金管理人应就变更标的指
数召开基金 份额持有人大会， 并报中国证监会核准或者备案。 若标的指数变更对
基金投资 无 实质性影响( 包括但不 限于编制 机 构变更、 指 数更名等) ，则无需 召 开
基金份额持有人大会 ， 基金管理人应在取得基金托管人同意后， 报中国证监会备
案。并应至少提前 30 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
（七 ）风险收益特征
本基金为股票型基金， 但由于采取 了基金份额分级的结构设计， 不同的基金
份额具有不同的风险收益特征。 诺德深证 300 份额为常规指数基金份额， 具有较
高风险、 较高预期收益的特征。 长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、 债
券型基金和货币市场基金。
从诺德深证 300 份额 所分离的两类基金份额来看， 诺德深证 300A 份额具有
低风险、收益相对稳定的特征， 诺德深证 300B 份额具有 高风险、高预期收益的
特征。
（八 ）投资禁止行为与限制
1、禁止用本基金财产从事以下行为
（1 ）承销证券；
（2 ）向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5 ） 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 发
行的股票或者债券；
（6 ） 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8 ） 依 照 法 律 、 行 政 法 规 有 关 法 律 法 规 规 定 ， 由 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构
规定禁止的其他活动。
2、基金投资组合比例限制
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（1 ） 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产
净值的 40% ，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期 ；
（2 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产
净值的 0.5% ， 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ， 基金管理
人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 。 法律法规或中国证
监会另有规定的，遵从其规定；
（3 ） 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保
持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（4 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过基金总资产，
本基金所申报 的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（5 ） 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 合 计 （ 轧
差计算） 占基金资产的比例为 85%－100%， 其中投资于股票的资产不低于基金资
产的 85% ，投 资 于 深证 300 指 数 成 份 股 和备 选 成 份 股的 资 产 不 低于 股 票 资 产 的
90%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20%；
本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超过该资产支
持证券规模的10%； 基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资
产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（7 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过
基金资产净值的10%；
（8 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值
之和,不得超过基金资产净值的 100% ； 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到期
日在一年以内的政府债券） 、 权证 、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质
押式回购）等；
（9 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持
有的股票总市值的20%。
（10） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（11）法律法规、中国证监会规定的其他投资比例限制。
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3 、 若 将 来 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 发 生 修 改 或 变 更 ， 致 使 本 款 前
述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消， 基金管理人在依法履
行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
（九 ）投资组合比例调整
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符
合基金合同的约定。 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的， 基金管理人
应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
（十 ）基金管理人代表基金行使股东及债权人权利处理原则和方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3 、 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 股 东 及 债 权 人 权 利 ， 保 护 基 金 投资
者利益。
八 、 基 金 的投 资 组 合 报告
※本投资组合报告内容节选自《诺德深证300指数分级证券投资基金季度报告
（2015第2季度） 》 ，报告截至日期为2015年6月30日。
1 报 告期 末基 金 资 产 组合 情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 29,324,105.89 82.65
其中：股票 29,324,105.89 82.65
2 固定收益投资 1,034,951.00 2.92
其中：债券 1,034,951.00 2.92
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
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4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,523,949.33 7.11
7 其他资产 2,598,481.67 7.32
8 合计 35,481,487.89 100.00
2 报 告期 末按 行 业 分 类的 股 票 投 资组 合
2.1积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业 - -
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 20,020.00 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
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31
S 综合 - -
合计 20,020.00 0.06
2.2指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
482,119.92 1.54
B 采矿业
616,793.64
1.97
C 制造业 16,279,900.48 52.02
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业 664,270.53 2.12
E 建筑业 496,646.61 1.59
F 批发和零售业 1,034,700.34 3.31
G 交通运输、仓储和邮政业 53,836.32 0.17
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,106,278.22 9.93
J 金融业 2,332,697.38 7.45
K 房地产业 1,671,622.10 5.34
L 租赁和商务服务业 1,175,109.94 3.75
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 571,370.68 1.83
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 56,519.52 0.18
R 文化、体育和娱乐业 644,201.05 2.06
S 综合 118,019.16 0.38
合计 29,304,085.89 93.64
3 期 末 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 股 票 投资 明 细
3.1 期末指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金
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资产净
值比例
（％）
1 000651 格力电器 12,888 823,543.20 2.63
2 002183 怡 亚 通 11,060 727,526.80 2.32
3 000002 万
科Ａ 47,755 693,402.60 2.22
4 000001 平安银行 35,414 514,919.56 1.65
5 000333 美的集团 11,480 427,974.40 1.37
6 000776 广发证券 18,721 424,030.65 1.35
7 300059 东方财富 6,248 394,186.32 1.26
8 002024 苏宁云商 22,751 348,090.30 1.11
9 002673 西部证券 12,048 341,801.76 1.09
10 002415 海康威视 7,404 331,699.20 1.06
3.2 期末积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金
资产净
值比例
（％）
1 000996 中国中期 700.00 20,020.00 0.06
4 报 告期 末按 债 券 品 种分 类 的 债 券投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 国家债券 1,034,951.00 3.31
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
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7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,034,951.00 3.31
5 报 告期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前五 名 债 券 投资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元）
占基金
资产净
值比例
（％）
1 019321 13 国债 21 8,300 834,731.00 2.67
2 019028 10 国债 28 2,000 200,220.00 0.64
6 报 告 期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前十 名 资 产 支持 证 券 投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报 告 期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前五 名 贵 金 属投 资 明 细
本基金未投资贵金属。
8 报 告 期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前五 名 权 证 投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报 告 期 末本 基 金 投 资的 股 指 期 货交 易 情 况 说明
9.1 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 持 仓 和 损益 明 细
本基金未投资股指期货。
9.2 本 基 金投 资 股 指 期货 的 投 资 政策
本基金未投资股指期货。
10 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
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10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
11 投 资 组 合报 告 附 注
11.1 本 报告 期 内 ， 本基 金 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体不 存 在 被 监管 部 门 立 案
调查的情况，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
11.2 本 基金 本 报 告 期内 投 资 的 前十 名 股 票 中， 不 存 在 投资 于 超 出 基金 合 同 规 定
备选股票库之外的股票。
11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 34,396.43
2 应收证券清算款 2,391,196.00
3 应收股利 -
4 应收利息 26,907.37
5 应收申购款 145,981.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,598,481.67
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限
情况说明
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（元）
1 002183 怡亚通 727,526.80 2.32 重大事项
11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
（元）
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限
情况说明
1 000996 中国中期 20,020.00 0.06 重大事项
九 、 基 金 的业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但 不 保 证 基金 一 定 盈 利, 也 不 保 证最 低 收 益 。基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2012 年 9 月 10 日，基金合同生效以来（截至 2015 年
6 月 30 日 ）的基金份额净值增长 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 如下
表所示：
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① - ③ ②- ④
2012年9
月10日至
2012年12
月31日
5.40% 1.21% 1.64% 1.32% 3.76% -0.11%
2013年1
月1日至
2013年12
月31日
2.30% 1.32% 4.61% 1.32% -2.31% 0.00%
2014年1
月1日至
2014年12
25.70% 1.05% 29.08% 1.12% -3.38% -0.07%
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月31日
2015年1
月1日至
2015年6
月30日
54.07% 2.14% 49.44% 2.12% 4.63% 0.02%
诺德深证 300 指数分级证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 9 月 10 日至 2015 年 6 月 30 日）
注： 诺德深证 300 指数分级证券投资基金成立于 2012 年 9 月 10 日， 图示时间段
为 2012 年 9 月 10 日至 2015 年 6 月 30 日。 本基金建仓期为 2012 年 9 月 10 日至
2013 年 3 月 9 日。
十 、 基 金 的费 用和税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
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37
2、基金托管人的托管费；
3、 基金合同生效后的标的指数许可使用费；
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
5、基金合同生效以后的信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
8、基金资产的资金汇划费用；
9、 基金上市初费及上市月费
10、 按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金 资产净值的 1.0% 年费率计提 。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金 资 产净值的 1.0% 年 费 率 计提 。 计
算方法如下：
H ＝E× 1.0%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。 经基金管理人与基金托管人 核对一致后，
由 基金 托 管 人 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基金 管 理
人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金 资产净值的 0.2% 年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 年 费 率 计提 。 计
算方法如下：
H=E× 0.2%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。 经基金管理人与基金托管人 核对一致后，
由 基金 托 管 人 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管
人。
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38
3、基金合同生效后的标的指数许可使用费
本 基 金 按 照 基 金 管 理 人 与 标 的 指 数 许 可 方 所 签 订 的 指 数 使 用 许 可 协 议 中 所
规定的指数使用费计提方法支付指数许可使用费。
如果指数许可使用费的计算方法、 费率等发生调整， 本基金将采用调整后的
方法或费率计算指数使用费。 基金管理人应及时按照 《信息披露管理办法》 的规
定在指定媒体进行公告。
4、 本条 第 （一） 款 第 3 至 第 10 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关
法规及相应协议的规定， 按费用支出金额支付， 列入或摊入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
本条第 （一） 款约定以外的其他费用， 以及基金管理人和基金托管人因未履
行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ， 以及处理与基金运作无
关的事项发生的费用 等不列入基金费用。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费， 无须召
开基金份额持有人大会。
（五）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 依照国家法 律法规的规定履行纳税义
务。
（六）申购赎回费率
（1）申购费率：
投资者申购本基金需缴纳申购费， 投资者在同一天多次申购的， 根据单次申
购金额确定每笔申购所适用的费率。 申购费用用于本基金的市场推广、 销售、 注
册登记等各项费用，不列入基金财产。
申购费率如下：
场 外 申 购费率
申 购 金 额（万 元 ） 申购费率
A ＜50 1.2%
50 ≤ A < 200 0.8%
200 ≤ A ＜500 0.4%
A ≥500 每笔 1000 元
场 内 申 购费率 深圳证券交易所会员单位应 参照场外申购费率设定投资者
的场内申购费率。
诺德深证300 指数 分级证券投资 基金招募说明书 （更新）摘要
39
注：上表中，A 为投资者 申购金额。
（2）赎回费率
本基金的 场 外赎回费 率 不高于 0.5% ，随基金 份额持有 期 限的增加 而 递减；
本基金的 场 内赎回费 率 为固定赎 回 费率 0.5% ，不按份 额 持有时间 分 段设置赎 回
费率。
本基金的赎回费率如下表 ；
场 外 赎 回费率
持 有 基 金份额 的 期 限 赎回费率
小于 1 年 0.5%
大于等于 1 年，小于 2 年 0.2%
大于等于 2 年 0
场 内 赎 回费率 固定费率 0.5%
注：1 年指 365 天，2 年指 730 天。
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 赎回费总额 25%
的部分归基金财产所有，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费
率。 费率如发生变更， 基金管理人应在调整实施 2 日前在至少一种中国证监会指
定的媒体上刊登公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场
情况制定基金促销计划， 在基金促销活动期间， 基金管理人履行适当程序后可以
对促销活动范围内的基金投资者调低基金申购费率、赎回费率。
十一、更 新部 分 说 明
依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理
办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其
它有关法律法规的要求， 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动 ， 对最近
一次公布的本基金招募说明书进行内容补充和更新，主要更新内容说明如下：
（一）在“重要提示”中更新了 数据的截至日期。
（二）在“三、基金管理人”部分 ，更新了信息。
（三）在“四、基金托管人”部分，更新了信息。
诺德深证300 指数 分级证券投资 基金招募说明书 （更新）摘要
40
（四）在“五、相关服务机构”部分，更新了部分代销机构 信息。
（五） 在 “十 八、 基金的投资 组合报告 ” 中， 根据本基金实际运作情况更新了最
近一期投资组合报告的内容。
（ 六 ） 在 “十 九 、 基 金 的 业 绩 ” 中 ， 根 据 基 金 的 实 际 运 作 情 况, 对 本 基 金 的 业 绩
进行了说明。
（七）在“三十一、对基金份额持有人的服务”中，更新了 公司 客服邮箱。
（八） 在 “ 三十 二、 其他应披露事项” 中， 对 披露的重要定期报告等重大公告事
项予以说明。
诺德 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 五 年 十 月二 十 一 日
