生以
下情况
，本托
管协议
终止：
1. 基金合同 终止；
2. 基金托管 人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
3
金管理人
1
深 证 基 本 面 60 交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2015 年第 2 号
生以
下情况
，本托
管协议
终止：
1. 基金合同 终止；
2. 基金托管 人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
3
金管理人
2
基金管理人：建 信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
二〇一五 年 十 月
深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
1
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2011 年7 月14 日 证 监 许可[2011]1092 号文
核准募集。 本基金的基金合同于2011年9月8日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本摘要根据基金合
同和基金招募说明书编写， 并 经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的
核准， 并 不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资
于本基金没有风险。
基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资者自依基
金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人， 其持有基金
份 额 的 行 为本 身 即 表 明其 对 基 金 合同 的 承 认 和接 受 ， 并 按照 《 基 金 法》 、 基 金 合
同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资者欲了解基金份额持有人的权
利和义务，应详细查阅基金合同。
投资有风险， 投资者 投资本基金份额时应认真阅读 本招募说明书， 全面认识
本基金产品的风险收益特征， 应充分考虑投资者自身的风险承受 能力， 并对投资
基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒投资者基金
投资的 “买者自负” 原则， 在投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值
变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者在投资本基金前， 应全面了解本基金的产品特性， 理性判断市场， 并承担基
金投资中出现的各类风险， 包括： 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产
生影响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、 基金管理人在基金
管理实施过程中产生的基金管理风险、 本基金的 特定风险等等。 本基金属于股票
型基金 ， 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金为指数型
基金， 采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，
是股票基金中 处于中等风险水平的基金产品。本基金初始募集净值1元。在市场
波动因素影响下， 本基金净值可能低于初始面值， 本基金投资者有可能出现亏损。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产 ，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收 益。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2
本招募说明书所载内容截止日为2015年9月7日， 有关财务数据和净值表现截
止日为2015年6月30日 （财务数据未经审计） 。 本招募说明书已经基金托管人复核。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
3
一 、 基 金 管理 人
（一）基金管理人概况
1、基金管理人基本情况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期：2005年9月19日
法定代表人： 许会斌
联系人： 郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币2亿元
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字[2005]158 号 文 批 准 设
立。公司的股权结构如下：
股东名称 股权比例
中国建设银行股份有限公司 65%
美国信安金融服务公司 25%
中国华电集团 资本控股有限公司 10%
本 基 金 管 理人 公 司 治 理结 构 完 善 ，经 营 运 作 规范 ， 能 够 切实 维 护 基 金投 资
人 的 利 益 。股 东 会 为 公司 权 力 机 构， 由 全 体 股东 组 成 ， 决定 公 司 的 经营 方 针 以
及 选 举 和 更换 董 事 、 监事 等 事 宜 。公 司 章 程 中明 确 公 司 股东 通 过 股 东会 依 法 行
使 权 利 ， 不以 任 何 形 式直 接 或 者 间接 干 预 公 司的 经 营 管 理和 基 金 资 产的 投 资 运
作。
董 事 会 为 公司 的 决策 机构 ， 对 股 东会 负 责 ， 并向 股 东 会 汇报 。 公 司 董事 会
由 9 名董事组成， 其中 3 名为独立董事。 根据公司章程的规定， 董事会履行 《 公
司 法 》 规 定的 有 关 重 大事 项 的 决 策权 、 对 公 司基 本 制 度 的制 定 权 和 对总 裁 等经
营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由 6 名 监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事会向
股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
4
（二）主要人员情况
1 、董事会成员
许会斌先生，董事长。自 2011 年 3 月起至现在，出任中国建设银行批发业
务总监； 自 2006 年 5 月至 2011 年 3 月任中国建设银行河南省分行行长； 自 1994
年 5 月至 2006 年 5 月 历任中国建设银行筹资储备部副主任，零售业务部副总经
理， 个人银行部副总经理， 营业部主要负责人、 总经理， 个人银行业务部总经理，
个人银行业务委员会副主任， 个人金融部总经理。 许先生是高级经济师 ， 并是国
务院特殊津贴获得者， 曾荣获中国建设银行突出贡献奖、 河南省五一劳动奖章等
奖项。1983 年辽宁财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业。2015 年 3 月起
任建信基金管理有限责任公司董事长。
孙志晨先生，董事。1985 年获东北财经大学经济学学士学位，2006 年获得
长 江 商 学 院 EMBA 。 历 任 中 国 建 设 银 行 总 行 筹 资 部 证 券 处 副 处 长 ， 中 国 建 设 银
行总行筹资部、 零售业务部证券处处长， 中国建设银行总行个人银行业务部副总
经理。
曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990 年
获北京师范大学中文系硕士学位。 历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经
理、 北京分行安华支行副行长、 北京分行西四支行副行长、 北京分行朝阳支行行
长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。
张维义先生，董事，现任信安国际北亚副总裁。1990 年 毕 业 于 伦 敦 政治经
济学院，获经济学学士学位，2012 年获得华盛顿大学和复旦 大学 EMBA 工商 管
理学硕士。 历任新加坡公共服务委员会副处长， 新加坡电信国际有限公司业务发
展总监， 信诚基金公司首席运营官和代总经理， 英国保诚集团 （马来西亚） 资产
管理公司首席执行官， 宏利金融全球副总裁， 宏利资产管理公司 （台湾） 首席执
行官和执行董事。
袁时奋先生，董事，现任信安国际有限公司大中华区首席营运官。1981 年
毕业于美国阿而比学院。 历任香港汇丰银行投资银行部副经理， 加拿大丰业银行
资本市场部高级经理， 香港铁路公司库务部助理司库， 香港置地集团库务部司库，
香港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运官 。
殷红军先生， 董事， 现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理。 １９９深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
5
８年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业， 获硕士学位。 历任中国电力财务
有限公司债券基金部项目经理、 华电集团财务有限公司投资咨询部副经理 （主持
工 作 ） 、 中国 华 电 集 团公 司 改 制 重组 办 公 室 副处 长 、 体 制改 革 处 处 长、 政 策 与 法
律事务部政策研究处处长。
李全先生 ， 独 立 董 事 ， 现 任 新 华 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 。1985
年 毕 业 于 中国 人 民 大 学财 政 金 融 学院 ，1988 年 毕 业 于 中国 人 民 银 行研 究 生 部 。
历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、 正 大国际财务有限公 司总
经理助理/ 资 金 部 总 经 理 ， 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 ， 新 华 资 产 管 理
股份有限公司总经理。
王 建 国 先 生, 独 立 董 事, 曾 任 大 新 人 寿 保 险 有 限 公 司 首 席 行 政 员, 中 银 保 诚 退
休 金 信 托 管理 有 限 公 司董 事, 英 国保 诚 保 险 有限 公 司 首 席行 政 员, 美国 国 际 保 险
集 团 亚 太 区 资 深 副 总 裁, 美 国 友 邦 保 险( 加 拿 大) 有 限 公 司 总 裁 兼 首 席 行 政 员 等 。
1989 年获 Pacific Southern University 工商管理硕士学位。
伏军先生, 独立董事, 法 学 博 士 ，现 任 对 外 经济 贸 易 大 学法 学 院 教 授， 兼 任
中国法学会国际经济法学研究会常务理事、 副秘 书长、 中国国际金融法专业委员
会副主任。
2、监事会成员
张涛女士， 监事会主席。 东北财经大学投资经济管理专业本科毕业， 高级经
济师。 历任中国建设银行辽宁省分行储蓄处处长、 营业部总经理、 抚顺市分行行
长、 辽宁省分行副行长； 中国建设银行新疆区分行行长； 中国建设银行高级研修
院副院长。2014年3月起任公司监事会主席。
方蓉敏女士， 监事， 现 任信安国际 （亚洲） 有限公司亚洲区首席律师。 曾任
英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁
等职务。 方女士1990年获新加坡国立大学法学学士学位， 拥有新加坡、 英格 兰和
威尔斯以及香港地区律师从业资格。
李亦军女士， 监事， 高级会计师， 现任中国华电集团资本控股有限责任公司
机构与风险管理部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士， 2009年获
中央财经大学会计专业硕士。 历任北京北奥有限公司， 中进会计师事务所， 中瑞
华恒信会计师事务所， 中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、 副经理，
中国华电集团资本控股 （华电财务公司） 计划财务部经理， 中国华电集团财务有深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
6
限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。
吴洁女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司风险管 理部总经理。
1992年毕业于南开大学金融系；1995年毕业于中国人民银行金融研究所研究生
部。 曾任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员、 中国建设银行资金部交
易风险管理处、 综合处高级副经理 （主持工作） 、 高级经理。2005年9月加入建信
基金管理公司，任风险管理部总监。
吴灵玲女士， 职工监事， 现任建信基金管理有限责任公司人力资源管理部总
经理。 1996 年毕业于中国人民大学经济信息管理系； 2001 年毕业于北京师范大学
经济系。曾任中国建设银行总行人力资源部主任科员、高级经理助理。2005年9
月加入建信基金管理公司，历 任人力资源管理部总监助理、副总监、总监。
安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术部总经理。
1995年毕业于北京工业大学计算机应用专业， 获得学士学位。 曾任中国建设银行
北京分行科技部科员、 中国建设银行信息技术管理部主任科员、 项目经理。2005
年9月加入建信基金管理公司，历任基金运营部总监助理、副总监；信息技术部
副总监、总监。
3、公司高管人员
孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员） 。
张威威先生， 副总裁。1997年毕业于大连理工大学， 获学士学位；2003年毕
业于大连理工大学， 获硕士学位。 曾任 中国建设银行辽宁省分行筹资处科员、 主
任科员；中国建设银行总行个人银行业务部主任科员、高级副经理；2005年9月
加入建信基金管理公司，历任市场营销部副总监（主持工作） 、总监、公司首席
市场官等职务。2015年8月6日起任建信基金管理副总裁。
曲寅军先生， 副总裁。1996年毕业于中国人民大学， 获学士学位；1999年毕
业于中国人民大学， 获硕士学位。 曾任中国建设银行总行审计部科员、 副主任科
员； 团委主任科员； 重组改制办公室高级副经理； 行长办公室高级副经理。2005
年9月起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼综合管理 部总监、投资管
理部副总监、专户投资部总监和公司首席战略官。2013 年8月至今，任我公司控
股子公司建信资本管理有限责任公司董事、 总经理， 并于2015年8月6日起任建信
基金管理公司副总裁。
4、督察长 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
7
吴曙明先生，督察长。1992 年毕业于中南工业大学管理系，获学士学 位 ；
1999 年毕业于财政部财政科学研究所， 获经济学硕士学位。1992 年 7 月至 1996
年 8 月在 湖南省物资贸易总公司工作；1999 年 7 月加入中国建设银行总行，先
后在营业部、 金融机构部、 机构业务部从事信贷业务和证券业务， 曾任科员、 副
主任科员、主任科员、机构 业务部高级副经理等职。2006 年 3 月 加入建信基金
管理公司，担任董事会秘书兼综合管理部总监。2015 年 8 月 6 日起任建信基金
管理公司督察长。5、本基金基金经理
梁洪昀先生， 博士， 特 许金融分析师 （CFA），金融工程及指数投资部总经
理。2003 年1月获清华大学经济学博士学位，2003年1月至2005年8月，就职于大
成基金管理有限公司， 历任金融工程部研究员、 规划发展部产品设计师、 机构理
财部高级经理。 2005年8月加入建信基金管理有限责任公司， 历任研究部研究员、
高级研究员、 研究部总监助理、 研究部副总监、 投资管理部副总监 、 投资管理部
副总监 （主持工作） 、 总监。2009 年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金
（LOF ） 基 金经理；2010年5月28 日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理； 2011年9 月8日起任深证基本面60
交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2012年3月16日起任
建信深证100指数增强型证券投资基金基金经理； 2015年3月25日起任建信双利分
级股票基金的基金经理 ；2015年7月31日起任建信中证互联网金融指数分级发起
式证券投资基金 基金经理； 2015年8月6日起任建信中证申万有色金属指数分级发
起式证券投资基金基金经理 。6、投资决策委员会成员
孙志晨先生，总裁。
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。
万志勇先生，权益投资部总经理。
钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。
姚锦女士，权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师。
顾中汉先生，权益投资部副总经理。
许杰先生，权益投资部基金经理。7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二 、 基 金 托管 人
（一）基金托管人概况
1. 基本情况 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
8
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行” ）
住所 ：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
成立时间：1996 年 2 月 7 日
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101 号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：28,365,585,227 元人民币
存续期间：持续经营
电话：010-58560666
联系人：赵天杰
中国民生银行于 1996 年 1 月 12 日在北京正式成立，是我国首家主要由非
公有制企业入股的全国性股份制商业银行， 同时又是严格按照 《公司法》 和 《商
业 银 行 法 》建 立 的 规 范的 股 份 制 金融 企 业 。 多种 经 济 成 份 在 中 国 金 融业 的 涉 足
和实现规范的现代企业制度， 使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，
而 为 国 内 外经 济 界 、 金融 界 所 关 注。 中 国 民 生银 行 成 立 十余 年 来 ， 业务 不 断 拓
展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了良好的资产质量。
2000 年 12 月 19 日， 中国民生银行 A 股股票 （600016 ） 在上海证券交易所
挂牌上市。 2003 年 3 月 18 日，中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所
正式挂牌交易。2004 年 11 月 8 日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发
行了 58 亿元人民币次级债券， 成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募
发行次 级债券的商业银行。2005 年 10 月 26 日， 民生银行成功完成股权分置改
革 ， 成 为 国内 首 家 完 成股 权 分 置 改革 的 商 业 银行 ， 为 中 国资 本 市 场 股权 分 置 改
革提供了成功范例。
中 国 民 生 银行 自 上 市 以来 ， 按 照 “团 结 奋 进 ，开 拓 创 新 ，培 育 人 才 ；严 格
管 理 ， 规 范行 为 ， 敬 业守 法 ； 讲 究质 量 ， 提 高效 益 ， 健 康发 展 ” 的 经营 发 展 方
针 ， 在 改 革发 展 与 管 理等 方 面 进 行了 有 益 探 索， 先 后 推 出了 “ 大 集 中” 科 技 平
台 、 “ 两 率” 考 核 机 制、 “ 三 卡 ”工 程 、 独 立评 审 制 度 、八 大 基 础 管理 系 统 、 集
中 处 理 商 业模 式 及 事 业部 改 革 等 制度 创 新 ， 实现 了 低 风 险、 快 增 长 、高 效 益 的
战略目标，树立了 充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
9
2007 年 11 月， 民生银行获得 2007 第一财经金融品牌价值榜十佳中资银行
称号，同时荣获《21 世纪经济报道》等机构评选的“最佳贸易融资银行奖” 。
2007 年 12 月，民生银行荣获《福布斯》颁发的第三届“亚太地区最大规
模上市企业 50 强”奖项。
2008 年 7 月，民生银行荣获“2008 年中国最具生命力百强企业”第三名
在《2008 中国商业银行竞争力评价报告》中民生银行核心竞争力排名第 6
位，在公司治理和流程银行两个单项评价中位列第一。
2009 年 6 月，民生银行在 “2009 年中国本土银行网站竞争力评测活动”
中获 2009 年中国本土银行网站“最佳服务质量奖” 。
2009 年 9 月， 在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上， 中国民生银
行被评为“2009 中 国中 小 企 业 金融 服 务 十 佳机 构 ” 。 在“ 第 十 届 中国 优 秀 财 经
证券网站评选” 中， 民生银行荣膺 “最佳安全性能奖” 和 “2009 年度最佳银行
网站”两项大奖。
2009 年 11 月 21 日， 在第四届 “21 世纪亚洲金融年会” 上， 民生 银行被评
为“2009 年?亚洲最佳风险管理银行” 。
2009 年 12 月 9 日,在由 《理财周报》 主办的 “2009 年第二届最受尊敬银行
评选暨 2009 年第三届中国最佳银行理财产品评选” 中， 民生银行获得了 “2009
年中国最受尊敬银行” 、 “最佳服务私人银行” 、 “2009 年最佳零售银行” 多个奖
项。
2010 年 2 月 3 日，在“卓越 2009 年度金融理财排行榜”评选活动中，中
国 民 生 银 行一 流 的 电 子银 行 产 品 和服 务 获 得 了专 业 评 测 公司 、 网 友 和专 家 的 一
致好评，荣获卓越 2009 年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。
2010 年 10 月，在经济观察报主办的“2009 年度中国最佳银行评选”中，
民生银行获得评委会奖 —— “中国银行业十年改革创新奖” 。 这一奖项是评委会
为 表 彰 在 公司 治 理 、 激励 机 制 、 风险 管 理 、 产品 创 新 、 管理 架 构 、 商业 模 式 六
个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。
2011 年 12 月，在由中国金融认证中心（CFCA ）联合近 40 家成员行共同
举办的 2011 中国电子银行年会上，民生银行荣获“2011 年中国网上银行最佳
网银安全奖” 。这是继 2009 年、2010 年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”
后 ， 民 生 银行 第 三 次 获此 殊 荣 ， 是第 三 方 权 威安 全 认 证 机构 对 民 生 银行 网 上 银深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
10
行安全性的高度肯定。
2012 年 6 月 20 日，在国际经济高峰论坛上,民生银行贸易金融业务以其
2011-2012 年度的出色业绩和产品创新最终荣 获“2012 年中国卓越贸易金融银
行”奖项。这也是民生银行继 2010 年荣获英国《金融时报》 “中国银行业成就
奖—最佳贸易金融银行奖”之后第三次获此殊荣。
2012 年 11 月 29 日，民生银行在《The Asset 》杂志举办的 2012 年度 AAA
国家奖项评选中获得“中国最佳银行- 新秀奖” 。
2013 年度, 民 生 银 行 荣 获 中 国 投 资 协 会 股 权 和 创 业 投 资 专 业 委 员 会 年 度 中
国优秀股权和创业投资中介机构 “最佳资金托管银行” 及由 21 世纪传媒颁发的
2013 年 PE/VC 最佳金 融服务托管银行奖。
2013 年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优 秀企业。
在第八届“21 世 纪 亚洲 金 融 年 会” 上 ， 民 生银 行 荣 获 “2013 ? 亚 洲最 佳 投
资金融服务银行”大奖。
在“2013 第五届卓越竞争力金融机构评选” 中， 民生银行荣获 “2013 卓越
竞争力品牌建设银行”奖。
在中国社科院发布的 《中国企业社会责任蓝皮书 （2013） 》 中， 民生 银行荣
获 “ 中 国 企业 上 市 公 司社 会 责 任 指数 第 一 名 ” 、 “ 中 国 民 营企 业 社 会 责任 指 数 第
一名” 、 “中国银行业社会责任指数第一名” 。
在 2013 年 第十届中国最佳企业公民评选中，民生银行荣获“2013 年度中
国最佳企业公民大奖” 。
2013 年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖” 。
2014 年 获评中国银行业协会“ 最 佳 民 生 金 融 奖 ” 、 “ 年 度 公 益 慈 善 优 秀 项 目
奖” 。
2014 年 荣获《亚洲企业管治》 “ 第四届最佳投资者关系公司 ” 大奖和 “2014
亚洲企业管治典范奖 ” 。
2014 年 被 英 国 《 金 融 时 报 》 、 《 博 鳌 观 察 》 联 合 授 予 “ 亚 洲 贸 易 金 融 创 新 服
务” 称号 。
2014 年还荣获 《亚洲银行家》 “ 中国最佳中小企业贸易金融银行奖 ” ， 获得
《21 世纪经济报道》颁发的 “ 最佳资产管理私人银行” 奖 ，获评《 经济观察》报
“ 年度卓越私人银行 ” 等。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
11
2、主要人员情况
杨 春 萍 ： 女， 北 京 大 学本 科 、 硕 士。 资 产 托 管部 副 总 经 理 。 曾 就 职 于中 国
投 资 银 行 总行 ， 意 大 利联 合 信 贷 银行 北 京 代 表处 ， 中 国 民生 银 行 金 融市 场 部 和
资 产 托 管 部。 历 任 中 国投 资 银 行 总行 业 务 经 理， 意 大 利 联合 信 贷 银 行北 京 代 表
处 代 表 ， 中国 民 生 银 行金 融 市 场 部处 长 、 资 产托 管 部 总 经理 助 理 、 副总 经 理 、
副 总 经 理 （主 持 工 作 ）等 职 务 。 具有 近 三 十 年的 金 融 从 业经 历 ， 丰 富的 外 资 银
行工作经验，具有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。
3、基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格， 成为 《中
华 人 民 共 和国 证 券 投 资基 金 法 》 颁布 后 首 家 获批 从 事 基 金托 管 业 务 的银 行 。 为
了 更 好 地 发挥 后 发 优 势， 大 力 发 展托 管 业 务 ，中 国 民 生 银行 股 份 有 限公 司 资 产
托 管 部 从 成立 伊 始 就 本着 充 分 保 护基 金 持 有 人的 利 益 、 为客 户 提 供 高品 质 托 管
服 务 的 原 则， 高 起 点 地建 立 系 统 、完 善 制 度 、组 织 人 员 。资 产 托 管 部目 前 共 有
员工 60 人， 平均年龄 36 岁，100% 员工拥有大学本科以上学历，80% 以上员 工
具有硕士以上文凭。基金业务人员 100% 都具有基金从业资格。
截止到 2015 年 6 月 30 日， 本行共托管基金 59 只， 分别为天治品质优选混
合 型 证 券 投资 基 金 、 融通 易 支 付 货币 市 场 证 券投 资 基 金 、东 方 精 选 混合 型 开 放
式 证 券 投 资基 金 、 天 治天 得 利 货 币市 场 基 金 、东 方 金 账 簿货 币 市 场 基金 、 长 信
增利动态策略证券投资基金、 华商领先企业混合型证券投资基金、 银华深证 100
指 数 分 级 证券 投 资 基 金、 华 商 策 略精 选 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 光 大 保
德 信 信 用 添益 债 券 型 证券 投 资 基 金、 工 银 瑞 信添 颐 债 券 型证 券 投 资 基金 、 建 信
深证基本面 60 交易 型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面 60 交易 型开
放 式 指 数 证券 投 资 基 金联 接 基 金 、国 投 瑞 银 瑞源 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金 、 浙
商 聚 潮 新 思维 混 合 型 证券 投 资 基 金、 建 信 转 债增 强 债 券 型证 券 投 资 基金 、 工 银
瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资
基金、建 信月 盈 安 心 理财 债 券 型 证券 投 资 基 金、 中 银 美 丽中 国 股 票 型证 券 投 资
基金、 建信消费升级混合型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个
月 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基 金 、建 信 安 心 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金、 德 邦 德
利 货 币 市 场基 金 、 中 银互 利 分 级 债券 型 证 券 投资 基 金 、 工银 瑞 信 添 福债 券 型 证
券 投 资 基 金、 中 银 中 高等 级 债 券 型证 券 投 资 基金 、 汇 添 富全 额 宝 货 币市 场 证 券深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
12
投 资 基 金 、国 金 通 用 金腾 通 货 币 市场 证 券 投 资基 金 、 兴 业货 币 市 场 证券 投 资 基
金、 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 东方
双 债 添 利 债券 型 证 券 投资 基 金 、 建信 稳 定 得 利 债 券 型 证 券投 资 基 金 、兴 业 多 策
略 灵 活 配 置混 合 型 发 起式 证 券 投 资基 金 、 德 邦新 动 力 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资
基 金 、 兴 业年 年 利 定 期开 放 债 券 型证 券 投 资 基金 、 德 邦 福鑫 灵 活 配 置混 合 型 证
券投资基金、 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、 东方永润 18 个月定期
开 放 债 券 型证 券 投 资 基金 、 兴 业 聚利 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 心
回 报 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安泰 回 报 混 合型 证 券 投 资基 金 、 建 信鑫 安 会 爆
灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 兴业 聚 优 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 德 邦
鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金、 国金通用上证 50 指数分级证券投资基
金、建 信 新经 济 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 安 信 稳 健增 值 灵 活 配置 混 合 型
证 券 投 资 基金 、 中 银 新趋 势 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 交 银 施 罗德 荣 和 保
本 混 合 型 证券 投 资 基 金、 长 信 利 盈灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 东方 赢 家 保
本 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 欧 滚 钱宝 发 起 式 货币 市 场 基 金、 建 信 鑫 丰回 报 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 工 银 瑞信 财 富 快 线货 币 市 场 基金 、 泰 康 薪意 宝 货 币
市 场 基 金 、摩 根 士 丹 利华 鑫 新 机 遇灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 生 益 灵
活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 东 方新 思 路 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 。 托 管
基金资产净值为 1650.46 亿元。
三 、 相 关 服务 机 构
（一）基金份额发售机构
1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商” ）
（1）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市延平路 135 号
法定代表人： 万建华
客服电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
（2）中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
法定代表人：杨宝林 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
13
客服电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
（3）中信证券股份有限公司
住所： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
客服电话：95558
网址：www.citics.com
（4）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 薛峰
客服电话：10108998
网址：www.ebscn.com
（5）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
客户服务电话：400-8888-001，（021）962503
网址：www.htsec.com
（6）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人： 陈有安
客户服务电话：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（7）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务电话：4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（8）华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
14
法定代表人：吴万善
客户咨询电话：025-84579897
网址：www.htsc.com.cn
（9）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
客户服务热线：95538
网址： www.qlzq.com.cn
（10）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人： 王春峰
客户服务电话: 4006515988
网址：www.bhzq.com
（11）平安证券有限责任公司
注册 地址：深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人： 杨宇翔
客服热线：4008866338
网址 ：stock.pingan.com
（12）国信证券股份有限公司
住所： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托 大厦
法定代表人：何如
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（13）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳福田区益田路与与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18-21
层
法定代表人：龙增来
开放式基 金咨询电话：4006008008 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
15
网址： www.cjis.cn
（14）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层
法定代表人：牛冠兴
客户服务电话：0755－82825555
网址：www.axzq.com.cn
（15）申万宏源西部证券有限公司
注册地址： 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号
大成国家大厦 20 楼 2005 室
法定代表人： 许建平
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
网址：www.hysec.com
（16）红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林
客服 电话：0871-3577888
网址：www.hongtastock.com
（17）申万宏源证券有限公司
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人：李梅
客服电话：95523 或4008895523
网址：www.sywg.com
（18）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318 号2 号楼22-29 层
法定代表人：潘鑫军
客服电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
16
（19）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 —45 层
法定代表人：宫少林
客户服务热线：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
（20 ）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市 自由大路 1138 号
法 定代表人：矫正中
客户服务电话：0431-96688 、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（21 ）信达证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人： 张志刚
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（22 ）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 99 号
法定代 表人：兰荣
客户服务电话: 95562
网址：www.xyzq.com.cn
（23 ）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
客服电话：0755-82288968
网址：www.cc168.com.cn
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及 深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。
3 、 基 金 管理 人 可 以 根据 相 关 法 律法 规 要 求 ，选 择 其 他 符合 要 求 的 机构 代 理
销售本基金，并及时公告。
（二） 登记结算机构 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
17
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人：金颖
办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层
电话：010-58598839
传真：010-58598907
（三）律师事务所及经办律师
名称： 北京德恒律师事务所
住所： 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
负责人： 王丽
联系人： 徐建军
电话：010－66575888
传真 ：010－65232181
经办律师： 徐建军、刘焕志
（四）会计师事务所及经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
执行事务合伙人：李丹
联系人：陈熹
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师：薛竞、陈熹
四 、基金的 名称
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
五 、基金的 类型
股票型 基金。
深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
18
六 、基金的 投资目标
紧密跟踪 标的 指 数 ， 追求 跟 踪 偏 离度 和 跟 踪 误差 最 小 化 ，实 现 与 标 的指 数
表现相一致的长期投资收益。
七 、基金的 投资方向
本 基 金 主 要投 资 于 标 的指 数 成 份 股票 、 备 选 成份 股 票 、 一级 市 场 新 发股 票
（包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ） 、 债券、 权证以及
中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定 ） 。
其 中 ， 基 金投 资 于 标 的指 数 成 份 股 票 及 备 选 成份 股 票 的 比例 不 低 于 基金 资 产 净
值的 90% ，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
八 、基金的 投资策略
本 基 金 主 要采 取 完 全 复制 策 略 ， 跟踪 标 的 指 数的 表 现 ， 即按 照 标 的 指数 的
成 份 股 票 的构 成 及 其 权重 构 建 基 金股 票 投 资 组合 ， 并 根 据标 的 指 数 成份 股 票 及
其 权 重 的 变动 进 行 相 应调 整 。 基 金投 资 于 标 的指 数 成 份 股票 及 备 选 成份 股 票 的
比例不低于基金资产净值的 90% 。
本 基 金 将 根 据 标 的 指 数 的 成 份 股 票 的 构 成 及 其 权 重 构 建 股 票 资 产 投 资 组
合 ， 但 在 特殊 情 况 下 ，本 基 金 可 以选 择 其 他 证券 或 证 券 组合 对 标 的 指数 中 的 股
票 加 以 替 换， 这 些 情 况包 括 但 不 限于 以 下 情 形： （1 ） 法律法 规 的 限 制； （2 ）标
的 指 数 成 份股 流 动 性 严重 不 足 ； （3） 标 的 指 数的 成 份 股 票长 期 停 牌 ； （4 ）其他
合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在 正 常 情 况下 ， 本 基 金对 标 的 指 数的 跟 踪 目 标是 ： 力 争 使得 本 基 金 日均 跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.2% ，年跟踪误差不超过 2% 。如因指数编制规则调
整 或 其 他 因素 导 致 跟 踪偏 离 度 和 跟踪 误 差 超 过上 述 范 围 ，基 金 管 理 人应 采 取 合
理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、 股 票 资产 日 常 投 资组 合 管 理
（1）投资组合的建立
基 金 管 理 人构 建 投 资 组合 的 过 程 主要 分 为 三 步： 确 定 目 标组 合 、 确 定建 仓深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
19
策略和组合调整。
1） 确定目标组合： 根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合。
2） 确定建仓策略： 根据对成份股流动性、 公司行为等因素的分析， 确定 合
理的建仓策略。
3） 组合调整： 根据复制法确定目标组合之后， 在合理时间内采用适当的手
段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
（2）投资组合日常管理
1） 根据标的指数构成及权重， 结合基金当前持有的证券组合及其比例， 制
作下一交易日基金的申购赎回清单并公告。
2） 将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较， 制定目标组合构成及
权重，确定合理的交易策略 。
3）实施交易策略，以实现基金最优组合结构。
（3 ）标的指数成份股票定期调整
根 据 标 的 指 数 的 编 制 规 则 及 调 整 公 告 ， 在 指 数 成 份 股 调 整 生 效 前 ， 分 析 并
确 定 组 合 调整 策 略 ， 及时 进 行 投 资组 合 的 优 化调 整 ， 减 少流 动 性 冲 击， 尽 量 减
少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
（4）成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息 （如： 股本变化、 分红、 配股、 增发、 停牌、
复牌等） ， 以及成份股公司其他重大信息， 分析这些信息对指数的影响， 并根据
这些信息确定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。
（5 ）标的指数成份股票临时调整
在 标 的 指 数 成 份 股 票 调 整 周 期 内 ， 若 出 现 成 份 股 票 临 时 调 整 的 情 形 ， 本 基
金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。
（6 ）申购赎回情况的跟踪与分析
跟 踪 本 基 金 申 购 和 赎 回 信 息 ， 结 合 基 金 的 现 金 头 寸 管 理 ， 分 析 其 对 组 合 的
影响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。
（7）替代投资
对 个 别 成 份股 ， 若 其 存在 投资受限 、 严 重 的 流动 性 困 难 、财 务 风 险 较大 、
面临重大不利的司法诉讼或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
20
时 ， 本 基 金可 以 不 投 资该 成 份 股 ，而 用 备 选 股、 甚 至 现 金来 代 替 ， 或者 选择与
其 行 业 相 近、 定 价 特 征类 似 或 者 收益 率 相 关 性较 高 的 其 他股 票 来 代 替， 即 采 用
“ 替代投 资 策 略 ” 应对。 采 用 替 代 投 资 策 略 的 原 则 是 使 得 本 基 金 投 资 组 合 对 标 的
指数的跟踪误差最小化，以利于本基金投资目标的实现。
（8 ）跟踪偏离度的监控与管理
基 金 经 理 每 日 跟 踪 基 金 组 合 与 标 的 指 数 表 现 的 偏 离 度 。 每 月 末 、 季 度 末 定
期 分 析 基 金的 实 际 组 合与 标 的 指 数表 现 的 累 计偏 离 度 、 跟踪 误 差 变 化情 况 及 其
原因、 现 金控 制 情 况 、标 的 指 数 成份 股 调 整 前后 的 操 作 以及 成 份 股 未来 可 能 发
生的变化等 ，并优化跟踪偏离度管理方案。
本基金选择 “ 总 体 累 积偏 差 ” 、 “行业偏差”及 “ 个 股 偏差 ” 作 为 评估 指
标 ， 评 估 投资 组 合 与 标的 指 数 的 跟踪 误 差 、 行业 构 成 比 例偏 差 、 个 股比 例 偏 差
和 个 股 构 成差 异 。 本 基金 通 过 设 定上 述 指 标 的最 大 允 许 值， 对 投 资 行为 予 以 约
束，以控制基金相对于比较基准的偏差。
本 基 金 将 “ 总 体 累 积 偏 差 ” 作 为 决 定 是 否 启 动 修 正 程 序 的 监 控 指 标 ， 将
“行业偏差 ”、 “个股偏差”指标作为调整指标， 以达到控制跟踪偏差的目的。
在 具 体 的 修正 过 程 中 ，本 基 金 将 采用 定 量 化 分析 模 型 ， 每日 计 算 总 体累 积
偏 差 指 标 ，计 算 区 间 从组 合 修 正 日开 始 累 积 。如 该 指 标 超过 允 许 的 最大 值 ， 则
基 金 管 理 人将 通 过 控 制行 业 偏 差 、个 股 偏 差 等指 标 ， 调 整组 合 品 种 ，缩 减 跟 踪
偏差。
2、 权 证 投资 策 略
本基金可根据法律法规规定， 并基于谨慎原则运用权证对基金投资组合进
行 管 理 ， 以提 高 投 资 效率 ， 管 理 基金 投 资 组 合风 险 水 平 ，以 更 好 地 实现 本 基 金
的投资目标。
本基金投资权证必须是出于追求基金充分投资、 减少交易成本、 降低跟踪
误差的目的，不得用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。
九 、基金的 业 绩 比 较 标准
本基金的 标的指数为：深证基本面60 指数。
本基金的业绩比较基准为：本基金标的指数。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
21
十 、 基 金 的风 险 收 益 特征
本 基 金 属 于股 票 基 金 ，其 风 险 和 预期 收 益 高 于货 币 市 场 基金 、 债 券 基金 、
混合基金 。本 基 金 为 指数 型 基 金 ，具 有 和 标 的指 数 所 代 表的 股 票 市 场相 似 的 风
险收益特征，属于 证券投资基金中较高风险、较高预期收益的 品种。
十一、 基 金的 投 资 组 合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国 民生银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 8
月 27 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 6 月30 日，本报告所列财务数据 未
经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项
目 金
额 占 基 金 总 资产 的 比 例 （% ）
1 权益投资 120,194,115.10 98.77
其中：股票 120,194,115.10 98.77
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 贵金属投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
1,482,978.50 1.22
7 其他资产 9,619.35 0.01 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
22
8 合计 121,686,712.95 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
（1） 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
（2） 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产
净 值 比 例 （％ ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 4,415,621.64 3.65
C 制造业 74,882,267.71 61.92
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 2,027,781.76 1.68
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,883,285.00 2.38
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J
金融业
12,888,025.71 10.66
K
房地产业
20,554,150.86 17.00
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
2,543,028.62 2.10
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 120,194,161.30 99.40 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
23
注：1 、合计 项不含可退替代款的估值增值。
2 、以上行业 分类以 2015 年 6 月30 日 的中国证监会行业分类标准为依据。
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
（1 ） 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十名股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净 值 比 例 （％ ）
1
000002 万
科Ａ 940,403 13,654,651.56 11.29
2
000651 格力电器 160,331 10,245,150.90 8.47
3
000333 美的集团 149,904 5,588,421.12 4.62
4
000858 五 粮 液 159,091 5,043,184.70 4.17
5
000001 平安银行 324,441 4,717,372.14 3.90
6
000709 河北钢铁 537,637 3,763,459.00 3.11
7
000338 潍柴动力 118,143 3,740,407.38 3.09
8
000157 中联重科 434,002 3,519,756.22 2.91
9
000568 泸州老窖 97,860 3,191,214.60 2.64
10
000402 金 融 街 205,290 2,900,747.70 2.40
（2） 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
4、 报告期末按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
24
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名权证明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1 ）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
（2 ）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1 ）本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
（2 ）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未投资于国债期货。
（3 ）本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
11 、 投资组合报告附注
（1）2015 年 1 月10 日 ， 泸州老窖股份有限公司发布重大事项公告：2014 年10 月，
公司发现在中国农业银行长沙迎新支行 15,000 万元存款出现异常随后公司对全部存款展
开风险排查，进一步发现公司在中国工商银行南阳中州支行( 以下简称 工行中州支行) 等两
处存款存在异常情况， 共涉及金额 35,000 万元。 为 减少可能损失， 保护公司及投资者利益，
公司已报案，公安机关已进行侦查。
（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
（3）其他资产的构成
金额单位：人民币元 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
25
序号 名
称 金
额
1
存出保证金 9,280.51
2
应收证券清算款 -
3
应收股利 -
4
应收利息 338.84
5
应收申购款 -
6
其他应收款 -
7
待摊费用 -
8
其他 -
9
合计 9,619.35
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
① 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（% ）
流通受限情况说
明
1 000709 河北钢铁 3,763,459.00 3.11 重大事项停牌
② 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
26
十二、 基 金的 业 绩
基金业绩截止日为 2015 年 6 月 30 日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资
者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差 ②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2011 年 9 月 8 日—2011
年 12 月 31 日
-13.38% 1.18% -17.42% 1.39% 4.04% -0.21%
2012 年 1 月 1 日—2012
年 12 月 31 日
2.43% 1.37% 2.09% 1.38% 0.34% -0.01%
2013 年 1 月 1 日—2013
年 12 月 31 日
-7.94% 1.45% -8.13% 1.46% 0.19% -0.01%
2014 年 1 月 1 日—2014
年 12 月 31 日
54.88% 1.29% 53.74% 1.30% 1.14% -0.01%
2015 年 1 月 1 日—2015
年 6 月 30 日
35.03% 2.23% 35.47% 2.25% -0.44% -0.02%
自基金合同生效起
—2015 年 6 月 30 日
70.83% 1.50% 59.98% 1.52% 10.85% -0.02%
注：2011 年业绩比较基准收益率和标准差包括基金成立日当日 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
27
十 三 、 基 金的 费 用 概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的标的指数许可使用费；
4、基金合同生效后的信息披露费用；
5、基金上市费及年费；
6、基金 收益分配中发生的费用；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
9、基金的证券交易费用；
10 、基金财产拨划支付的银行费用；
11 、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
( 二) 上 述 基金 费 用 由 基金 管 理 人 在法 律 法 规 规定 的 范 围 内按 照 合 理 价格 确
定，法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在 通 常 情 况下 ， 基 金 管理 费 按 前 一日 基 金 资 产净 值 的 年 费率 计 提 。 计算 方
法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 0.5%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工作日
内 向 基 金 托管 人 发 送 基金 管 理 费 划付 指 令 ， 经基 金 托 管 人复 核 后 于 次月 首 日 起
5 个 工 作 日内 从 基 金 财产 中 一 次 性支 付 给 基 金管 理 人 ， 若遇 法 定 节 假日 、 休 息
日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在 通 常 情 况下 ， 基 金 托管 费 按 前 一日 基 金 资 产净 值 的 年 费率 计 提 。 计算 方
法如下： 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
28
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.1%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按 月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工作日
内 向 基 金 托管 人 发 送 基金 托 管 费 划付 指 令 ， 经基 金 托 管 人复 核 后 于 次月 首 日 起
5 个 工 作 日内 从 基 金 财产 中 一 次 性支 付 给 基 金托 管 人 ， 若遇 法 定 节 假日 、 休 息
日，支付日期顺延。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本 基 金 作 为指 数 基 金 ，需 根 据 与 中证 指 数 有 限公 司 签 署 的指 数 使 用 许可 协
议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。
基 金 合 同 生效 后 的 指 数许 可 使 用 费从 基 金 财 产中 列 支 ， 按前 一 日 基 金资 产
净值及指数许可使用费年费率每日计提，逐日累计。计算方法如下：
H＝E×I÷当年天数
其中：H 为每日应计提的指数许可使用费；E 为前一日的基金资产净值；I
为指数许可使用费年费率。
在 本 基 金 基金 合 同 生 效后 的 前 四 个年 度 ， 指 数许 可 使 用 费年 费 率 分 别为 万
分之四 （第一年度） 、 万分之六 （第二年度） 、 万分之八 （第三年度） 、 万分之 十
（第四年度） 。 从本基金基金合同生效后的第五个年度起， 如果基金资产净值超
过或等于人民币 40 亿元， 指数许可使用费年费率为万分之十； 如果基金资产净
值不足人民币 40 亿元，则指数许可使用费年费率为万分之十二。
每 季 度 指 数许 可 使 用 费下 限 为 人 民币 壹 拾 伍 万元 （15 万元 ） 。 基 金合 同 生
效后的指数许可使用费按季支付 ， 于下一季度首日起10 个工作日内从基金财产
中一次性支付。
由 于 中 证 指数 有 限 公 司保 留 变 更 或提 高 指 数 使用 费 的 权 利， 如 果 指 数使 用
费 的 计 算 方法 、 费 率 等发 生 调 整 ，本 基 金 将 采用 调 整 后 的方 法 或 费 率计 算 指 数
使 用 费 。 基金 管 理 人 应及 时 按 照 《信 息 披 露 管理 办 法 》 的规 定 在 指 定媒 体 进 行
公告。
4、上述（一） “基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相
应 协 议 规 定， 按 费 用 实际 支 出 金 额列 入 当 期 费用 ， 由 基 金托 管 人 从 基金 财 产 中深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
29
支付。
(四)不列入基金费用的项目
基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 因 未 履 行或 未 完 全 履行 义 务 导 致的 费 用 支 出或 基
金财产的损 失， 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基 金 募 集 期间 所 发 生 的信 息 披 露 费、 律 师 费 和会 计 师 费 以及 其 他 费 用不 从 基 金
财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
( 五) 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 可 根据 基 金 发 展情 况 调 整 基金 管 理 费 率和 基
金 托 管 费 率。 降 低 基 金管 理 费 率 和基 金 托 管 费率 ， 无 须 召开 基 金 份 额持 有 人 大
会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒体上
刊登公告。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
30
十 四 、 对 招募 说 明 书 更新 部 分 的 说明
1、更新了“三、基金管理人” “主要人员情况” 中 监事的信息；
2、 更新了 “四、 基金 托 管人” 的 “ 主要人员情况” 及 “ 基金托管业务经营
情况” ；
3、 更新了 “五、 相关 服务机构” 中的相关变动信息， 更新了 “申购赎回代
理券商 ” ；
4、 更新了 “十一、 基金的投资” 的投资组合报告的内容， 并经基金托管人
复核；
5、更新了“十二、基金的业绩” ，并经基金托管人复核；
上 述 内 容 仅为 本 招 募 说明 书 （ 更 新） 摘 要 ， 投资 人 欲 查 询本 更 新 招 募说 明
书正文，可登陆基金管理人网站 www.ccbfund.cn 。
建信基金管理有限责任公司
二 〇一五年十月二十一日
