中银中证 100 指数增强型证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2015 年 第2 号）
基金管 理人：
中银基 金管理有限公司
基金托 管人：
中国建 设银行股份有限公 司
二○一 五年十 月
1
重 要提 示
本基金经 中国证 监会2009 年7月20 日 证监 许可[2009]651号文 核准募 集， 基 金合 同于2009年9
月4 日 正式 生效 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保证 基 金
一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资 本基
金前 ， 应 全面 了解 本基 金 的产品 特性 ， 充分 考虑 自 身的风 险承 受能 力 ， 理 性 判断市 场 ， 并 承担 基
金投资 中出 现的 各类 风险 ， 包 括 ： 因 政治 、 经济 、 社会等 环境 因素 对证 券价 格产生 影响 而形 成 的
系统性 风险 、 个 别证 券特 有的非 系统 性风 险、 由于 基金投 资者 连续 大量 赎回 基金产 生的 流动 性 风
险、基 金管 理人 在基 金管 理实施 过程 中产 生的 基金 管理风 险、 本基 金的 特定 风险等 等。
投资有 风险 ，投 资者 认购 （或申 购） 本基 金时 应认 真阅读 本基 金的 招募 说明 书和基 金合 同 。
基金管 理人 建议 投资 者根 据自身 的风 险收 益偏 好， 选择适 合自 己的 基金 产品 ，并且 中长 期 持 有 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基 金管 理人 管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成 对 本基金
业绩表 现的 保证 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写 ， 并 经 中国证 监会 核准 。 基金 合 同是约 定基 金当
事人之 间权 利、 义务 的法 律文件 。 基 金投 资人 自依 基金合 同取 得基 金份 额， 即成为 基金 份额 持有
人和本 基金 合同 的当 事人 ， 其持 有基 金份 额的 行为 本身即 表明 其对 基金 合同 的承认 和接 受， 并 按
照《 基金法 》 、 《运 作办法 》 、基 金合同及 其他有关规定享 有权利、 承担义务。基金 投资人欲 了解
基金份 额持 有人 的 权 利和 义务， 应详 细查 阅基 金合 同。
基金管 理人 保证 本基金 招 募说明 书的 内容 真实 、 准 确、 完 整。 本基金 招 募说 明书经 中国 证 券
监督管 理委 员会 核准 ， 但 中国证 监会 对本 基金 募集 的核准 ， 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益 做
出实质 性判 断或 保证 ，也 不表明 投资 于本 基金 没有 风险。
本 摘要 所载 内容 截止 日 为2015年9 月4 日， 有 关财 务数 据和净 值表 现截 止日 为2015年6月30日 。
本 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 已 复 核 了 本 次 更 新 的 招 募 说 明 书 中 与 托 管 业 务 相 关 的
内容 。
2
一 . 基 金合 同生效 日
2009 年 9 月 4 日
二 . 基 金管 理人
( 一) 基金管理人概况
名称： 中银 基金 管理 有限 公司
注册地 址 ： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、45 楼
法定代 表人 ： 白 志中
设立日 期：2004 年8 月 12 日
电话： （021 ）38834999
传真：（ 021 ）68872488
联系人 ： 高 爽秋
注册资 本：1 亿 元人 民币
股权结 构：
股
东 出资额 占注册 资本 的比 例
中国银 行股 份有 限公 司 人民 币 8350 万元 83.5%
贝莱德 投资 管理 （ 英国 ） 有限公 司 相当于 人民 币 1650 万元 的 美元 16.5%
( 二) 主要人员情况
1. 董事会 成员
白志中 先生 ， 董事 长 。 上 海交通 大学 工商 管理 专业 硕士 ， 高 级经 济师 。 历任 中国银 行山 西 省
分行综合 计 划处 处长 及办 公室主 任 ， 中国 银行 宁夏 回族自 治区 分行 行长 、 党 委书记 ， 中 国银 行广
西壮族 自治 区分 行行 长 、 党委书 记 ， 中 国银 行四 川 省分行 行长 、 党委 书记 ， 中国银 行广 东省 分行
行长、 党委 书记 等职 。现任 中银 基金 管理 有限 公司 董事长 。
李 道滨先 生，董 事。清 华大 学法学 博士。2000 年10月至2012 年4 月任职 于嘉实基 金管理 有限
公司 ， 历 任市 场部 副总 监 、 总 监 、 总 经理 助理 和公 司副总 经理 。 现任 中银 基 金管理 有限 公司 执行
总裁 。
赵春堂 先生 ， 董事 。 南开 大学世 界经 济专 业硕 士 。 历任中 国银 行国 际金 融研 究所干 部 ， 中 国
银行董 事会 秘书 部副 处长 、 主 管 ， 中 国银 行上 市办 公室主 管 ， 中 国银 行江 西 省分行 行长 助理 、 副
行长、 党委 委员， 中国 银 行个人 金融 总部 副总 经理 等职。 现任 中国 银行 财富 管理与 私人 银行 部副 3
总经理 （主 持工 作） 。
宋福宁 先生 ， 董事 。 厦门 大学 经 济学 硕士 ， 经济 师 。 历 任中 国银 行福 建省 分 行资金 计划 处外
汇交易 科科 长 、 资 金计 划 处副处 长 、 资 金业 务部 负 责人 、 资 金业 务部 总经 理 ， 中 国银 行总行 金融
市场总 部助 理总 经理 ， 中 国银行 总行 投资 银行 与资 产管理 部助 理总 经理 等职 。 现任 中国 银行投资
银行与 资产 管理 部副 总经 理。
葛岱炜 （David Graham ） 先 生， 董事 。 葛岱 炜先 生于1977 年—1984 年供 职于Deloitte Haskins &
Sells （现 为普 华永 道） 伦 敦和悉 尼分 公司 ， 之后 ， 在拉扎 兹 （Lazards ） 银 行 伦敦 、 香 港和 东京 分
公司任 职。1992 年， 加 入 美林投 资管 理有 限公 司 （MLIM ） ， 曾担任欧 洲、 中 东、 非 洲、 太 平洋 地
区客户 关系 部门 的负 责人 。2006 年贝 莱德 与美 林投 资管理 有限 公司 合并 后， 加入贝 莱德 。 现 任贝
莱德投 资管 理有 限公 司董 事总经 理， 主要 负责 管理 贝莱德 合资 企业 关系 方面 的事务 。
荆新先 生 ， 独 立董 事 。 中 国人民 大学 会计 学博 士 。 曾任中 国人 民大 学会 计系 副主任 ， 中国 人
民大学 审计 处处 长等 职 。 现任中 国人 民大 学商 学院 副院长 、 会计 学教 授 、 博 士生导 师 、 博 士后 合
作导师 ， 兼 任财 政部 中国 会计准 则委 员会 咨询 专家 、 中国 会计 学会 理事、 全 国会计 专业 学位 教指
委副主 任委 员、 中国 青少 年发展 基金 会监 事、 安泰 科技股 份有 限公 司独 立董 事、 风 神轮 胎股 份有
限公司 独立 董事 。
赵欣舸 先生 ，独 立董 事。 美国西 北大 学经 济学 博士 。曾在 美国 威廉 与玛 丽学 院商学 院任 教 ，
并曾为 美国 投资 公司 协会 （美国 共同 基金 业行 业协 会） 等 公司 和机 构提 供咨 询。 现 任中 欧国 际 工
商学院 金融 学与 会计 学教 授、 副教 务长 和金融MBA 主任 ， 并 在中 国的数 家上 市公司 和金 融投 资 公
司担任 独立 董事 。
雷晓波 （Edward Radcliffe ）先生 ，独 立董 事。 法国INSEAD 工商 管理 硕士 。曾 任白狐 技术 有
限公司 总经 理， 目前 仍担 任该公 司的 咨询 顾问 。在 此之前 ，曾 任英 国电 信集 团零售 部部 门经 理 ，
贝特伯 恩顾 问公 司董 事 、 北京代 表处 首席 代表 、 总 经理 ， 中 英商 会财 务司 库 、 英 中贸 易协 会理 事
会成员 。现 任银 硃合 伙人 有限公 司合 伙人 。
2. 监事
赵绘坪 （ZHAO Huiping ） 先生， 监事 。 国 籍： 中 国 。 中央 党校 经济 管理 专业 本科、 人力 资 源
管理师 、经 济师 。曾 任中 国银行 人力 资源 部信 息团 队主管 、中 国银 行人 力资 源部综 合处 副处 长 、
处长、 人事 部技 术干 部处 干部、 副处 长。
4
乐妮（YUE Ni ） 女士 ，职 工监事 。国 籍： 中国 。上 海交通 大学 工商 管理 硕士 。曾分 别就 职 于
上海浦 东发 展银 行、 山西 证券有 限责 任公 司、 友邦 华泰基 金管 理公 司。2006 年 7 月 加入 中银 基 金
管理有 限公 司， 现任 基金 运营部 总经 理。 具 有 14 年 证券从 业年 限，11 年基 金 行业从 业经 验 。
3. 管理层 成员
李道滨 （LI Daobin ） 先生 ，董事 、执 行总 裁。 简历 见董事 会成 员介 绍 。
欧阳向 军 （Jason X. OUYANG ） 先生， 督察 长。 国籍 ： 加拿 大。 中国 证券 业协 会- 沃顿商学 院
高 级 管 理 培 训 班(Wharton-SAC Executive Program) 毕 业 证 书 ， 加 拿 大 西 部 大 学 毅 伟 商 学 院(Ivey
School of Business, Western University) 工商管理 硕士 （MBA ）和 经济 学硕 士。 曾在加 拿大 太平 洋
集团公 司、 加拿 大帝 国商 业银行 和加 拿大 伦敦 人寿 保险公 司等 海外 机构 从事 金融工 作多 年， 也 曾
任蔚深 证券 有限 责任 公司 （现 英大 证券 ） 研 究发 展中 心总经 理 、 融 通基 金管 理 公司市 场拓 展总 监、
监察稽 核总 监和 上海 复旦 大学国 际金 融 系 国际 金融 教研室 主任 、讲 师。
张家文 （ZHANG Jiawen ） 先生， 副执 行总 裁。 国籍 ：中国 。西 安交 通大 学工 商管理 硕士 。 历
任中国 银行 苏州 分行 太仓 支行副 行长 、苏 州分 行风 险管理 处处 长、 苏州 分行 工业园 区支 行行 长 、
苏州分 行副 行长 、党 委委 员。
4、 基 金经 理
现任基 金经 理：
赵建忠 （ZHAO Jianzhong ） 先生， 金融 学硕 士。2007 年加入 中银 基金 管理 有限 公司， 曾担 任
基金运 营部 基金 会计 、 研 究部研 究员 、 基 金经 理助 理。 2015 年 6 月 至今 任中 银中 证 100 指数 基 金
基金经 理，2015 年 6 月 至 今任国 企 ETF 基金基 金经 理，2015 年 6 月至 今任 中 银沪 深 300 等权 重
指数基 金（LOF) 基金经理 。具 有 8 年 证券 从业 年限 。具备 基金 、期 货从 业资 格。
曾任基 金经 理：
吴域（WU Yu ） 先生 ，2009 年9月至2010 年10月 担任 本基金 基金 经 理 。
陈军（CHEN Jun ） 先生 ，2009年9月至2013年10 月 担 任本基 金基 金经 理 。
周小丹 （ZHOU Xiaodan ） 先生，2010 年11 月至2015 年6月 担任 本基 金基 金经 理 。
5、 投 资决 策委 员会 成员 的 姓名及 职务
主席： 李道 滨（ 执行 总裁 ）
成 员： 陈军 （ 助理执 行总裁）、 杨 军（资深 投资经理） 、奚鹏 洲（ 固定 收益投资部 总经理）、
李建（ 固定 收益 投资 部副 总经理 ）
列席成 员： 欧阳 向军 （督 察长）
5
6、 上 述人 员之 间 均 不存 在 近亲属 关系 。
三 . 基金 托 管人
本基金 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司， 基本情 况如 下：
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
注册地 址 ： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年 09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ： 田
青
联系电 话：(010) 6759 5096
四 . 相 关服 务机构
（一）基金份额 销售 机构
1 、直 销机 构：
名称： 中银 基金 管理 有限 公司
注册地 址 ： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 、45 楼
法定代 表人 ： 白 志中
电话： （021 ）38834999
传真： （021 ）68872488
联系人 ：徐 琳
2 、 基 金管 理人 指定 的其 他 销售机构 ：
基金管 理人 可以 根据 情况 变化增 加或 者减 少销售 机 构， 并 另行 公告 。 销 售机 构可以 根据 情 况
变化增 加或 者减 少其 销售 城市、 网点， 并另 行公 告 。 各销 售机 构提 供的 基金 销售服 务可 能有 所差
异，具 体请 咨询 各销 售机 构。
1 ） 中 国银 行股 份有 限公 司
注册地 址 ： 北 京市 西城 区 复兴门 内大 街1 号
6
办公地 址： 北 京市 西城 区 复兴门 内大 街1 号
法定代 表人 ： 田国 立
客户服 务电 话： 95566
联系人 ： 宋亚 平
网址： www.boc.cn
2 ）中 国工 商银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 复兴门 内大 街55 号
办公 地 址： 北 京市 西城 区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ： 姜建 清
客服电 话： 95588
联系人 ： 王佺
公司网 址： www.icbc.com.cn
3 ） 中 国建 设银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北 京市 西城 区 闹市口 大街1号院1号楼
法定代 表人 ： 王洪 章
客户服 务电 话： 95533
联系人 ： 张静
网址： www.ccb.com
4 ）交 通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上 海银 城中 路188 号
办公 地 址： 上 海市 银城 中 路188 号
法定代 表人 ： 牛锡 明
客户服 务电 话： 95559
联系人 ： 曹榕
网址： www.bankcomm.com
5 ） 招 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深 圳市 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
办公地 址： 深 圳市 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
7
法定代 表人 ： 李建 红
客服电 话： 95555
联系人 ： 邓炯 鹏
网址： www.cmbchina.com
6) 中 国民 生银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 复兴门 内大 街2 号
办公地 址： 北 京市 西城 区 复兴门 内大 街2 号
法定代 表人 ： 洪崎
客户服 务电 话： 95568
联系人 ： 姚健 英
公司网 站： www.cmbc.com.cn
7) 中 信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北 京市 东城 区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C 座
注册地 址： 北 京市 东城 区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C 座
法定代 表人 ：常 振明
客户服 务电 话： 95558
联系人 ： 赵树 林
网址： http://bank.ecitic.com
8 ）华 夏银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
法定代 表人 ：吴建
客户服 务电 话：95577
联系人 ： 刘军 祥
公司网 站：http://www.hxb.com.cn
9 ） 兴 业银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路154 号 中山 大厦 邮 政编 码 ：350003
法定代 表人 ：高 建平
联系人 ： 李博
联系电 话：95561
8
公司网 址：www.cib.com.cn/
10 ） 中 银国 际证 券有 限责 任公司
注册地 址：
上海市 浦东 新区 银城 中路200 号中 银大 厦39F
法定代 表人 ：
许刚
联系人 ：
马瑾
联系电 话：
61195566
公司网 站：
www.bocichina.com
11）国 泰君 安证 券股 份有 限公司
注册地 址 ：
上海市 浦东 新区 商城 路618 号
办公地 址：
上 海市 浦东新 区银 城中 路168 号 上 海银行 大厦29楼
法定代 表人 ：
万建华
联系人 ：
芮敏褀
客服电 话：
95521
公司网 站 ：
www.gtja.com
12）光 大证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
上 海市 静安区 新闸 路1508 号
办公地 址：
上 海市 静安区 新闸 路1508 号
法定代 表人 ：
薛峰
联系人 ：
刘 晨、 李芳芳
客服电 话：
95525
公司网 站 ：
www.ebscn.com
13）平 安证 券有 限责 任公 司
注册 地 址：
深圳福 田区 金田 路大 中华 国际交 易广 场8 楼
办公地 址：
深 圳福 田区金 田路 大中 华国 际交 易广场8楼
法定代 表人 ：
杨宇翔
联系人 ：
郑舒丽
客服电 话：
95511-8
公司网 站：
http://stock.pingan.com
14）华 安证 券有 限责 任公 司
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注册地 址:
安 徽省 合肥市 长江 中路357 号
法定代 表人:
李工
联系人:
甘霖
客户电 话:
0551-96518
公司网 站:
http://www.huaans.com.cn
15） 中 信证 券（ 山东 ）有 限责任 公司
注册 地 址：
山 东省 青 岛市崂 山区 深圳 路222 号1 号楼2001
办公地 址：
青 岛市 崂 山区深 圳路222 号青 岛国 际 金融广 场1 号楼 第20 层
法定代 表人 ：
杨 宝林
联系人 ：
吴 忠超
客服 电 话：
（0532 ）96577
公司网 站：
http://www.zxwt.com.cn
16）中 国银 河证 券股 份有 限公司
办公地 址
北京 市西 城 区金融 大街35号 国际 企业 大厦C 座
法定代 表人 ：
陈 有安
联系人 ：
邓颜
客服电 话：
4008-888-888
公司网 站：
www.chinastock.com.cn
17）海 通证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
上 海市 淮海中 路98 号
办公地 址：
上 海市 广东路689 号
法定代 表人 ：
王 开国
联系人 ：
李 笑鸣
客服电 话：
95553 或 拨打各 城市 营业 网点 咨询 电话
公司网 站 ：
www.htsec.com
18）华 宝证 券有 限责 任公 司
注册地 址：
上 海浦 东 新区世 纪大 道100 号 环球 金 融中心57层
办公地 址：
上 海浦 东 新区世 纪大 道100 号 环球 金 融中心57层
法定代 表人 ：
陈林
10
联系人:
汪 明丽
客服电 话：
400-820-9898
公司网 站：
www.cnhbstock.com
19） 申 万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址：
上 海市 徐 汇区长 乐路989 号45 层
办公地 址：
上 海市 徐 汇区长 乐路989 号45 层
法定代 表人 ：
李梅
联系人 ：
黄莹
客服电 话：
95523
公司网 站：
www.swhysc.com
20 ）广 发证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
广州天 河区 天河 北路183-187 号大 都会 广场43楼（4301-4316 房）
办公地 址：
广东省 广州 天河 北路 大都 会广场5、18 、19 、36 、38、39、41、42 、43、44楼
法定代 表人 ：
孙 树明
联系人 ：
黄岚
客服电 话：
95575 或 致电各 地营 业网 点
公司网 站：
www.gf.com.cn
21）长 江证 券股 份有 限公 司
注册地 址:
湖 北省 武 汉市江 汉区 新华 路特8号 长 江证券 大厦
法定代 表人:
胡 运钊
联系人:
李良
客服电 话:
4008-888-999
公司网 址:
www.95579.com
22）中 信建 投证 券有 限责 任公司
注册 地 址：
北 京安 立路66 号4 号楼
法定代 表人 ：
张 佑君
联系人 ：
辛 晨晨 、许梦 园
客服电 话：
4008-888-108
公司网 站：
http://www.csc108.com/
11
23）安 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
深圳市 福田 区金 田路4018 号安联 大厦35楼、28 层A02 单元
办公地 址：
深圳市 福田 区金 田路4018 号安联 大厦35楼、28 层A02 单元
法定代 表人 ：
牛冠兴
联系人 ：
陈剑虹
客服电 话：
4008001001
公司网 址：
www.essence.com.cn
24）国 元证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
安徽省 合肥 市寿 春路179 号
办公地 址：
安徽省 合肥 市寿 春路179 号 国元 大厦
法定代 表人 ： 蔡咏
联系人 ：
万士清
客服电 话：
95578
公司网 址：
www.gyzq.com.cn
25）东 海证 券有 限责 任公 司
注册地 址：
江苏省 常州 市延 陵西 路23 号投资 广场18-19 楼
办公地 址：
上海市 浦东 新区 东方 路1928 号东 海证 券大 厦
法定代 表人 ： 朱科敏
联系人 ：
李涛
客服电 话：
95531 ；400-8888-588
公司网 址：
http://www.longone.com.cn/
26）中 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
广 东省 深 圳市福 田区 中心 三路8号 卓 越时代 广场 （二 期） 北座
办公地 址：
北 京市 朝 阳区亮 马桥 路48 号中 信证 券大厦
法定代 表人 ：
王 东明
联系人 ：
陈忠
联系电 话：
95558
公司网 站：
www.cs.ecitic.com
27）招 商证 券股 份有 限公 司
12
办公地 址：
深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦A 座38-45 层
法定代 表人 ：
宫 少林
联系人 ：
黄健
客服电 话：
95565
公司网 站：
www.newone.com.cn
28）天 相投 资顾 问有 限公 司
注册地 址:
北 京市 西城区 金融 街19 号富 凯大 厦B 座701
办公地 址：
北 京市 西 城区金 融街5号 新盛 大厦B 座4层
法定代 表人 ：
林 义相
联系人:
林爽
客服电 话:
010-66045678
公司网 站:
http://www.txsec.com 或www.jjm.com.cn
29 ）中 国国 际金 融有 限公 司
注册地 址：
北 京建 国 门外大 街1 号国 贸大 厦2座27 层及28 层
法定代 表人 ：
金 立群
联系人 ：
罗 春蓉 、 肖婷
联系电 话：
010-65051166 或 直接 联系 各营 业部
公司网 站：
http:// www.cicc.com.cn
30）信 达证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
北 京市 西 城区闹 市口 大街9号院1号楼
办公地 址 ：
北 京市 西 城区闹 市口 大街9号院1号楼
法定代 表人 ：
高 冠江
联系人 ：
唐静
客服电 话：
400-800-8899
公司网 站：
http://www.cindasc.com
31）华 福证 券有 限责 任公 司
注册地 址：
福州 市五 四路157 号 新天 地大 厦7、8 层
办公地 址：
福州 市五 四路157 号 新天 地大 厦7至10 层
法定代 表人 ：
黄金 琳
13
联系人 ：
张腾
客服电 话：
96326 （ 福 建省外 加拨0591 ）
公司网 站：
www.hfzq.com.cn
32）国 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
深 圳市 罗 湖区红 岭中 路1012 号 国信 证券大 厦十 六层 至二 十六 层
办公地 址：
深 圳市 罗 湖区红 岭中 路1012 号 国信 证券大 厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：
何如
联系人 ：
周杨
客服电 话：
95536
公司网 站：
http://www.guosen.com.cn
33）华 泰证 券股 份有 限公 司
办公地 址：
南京 市中 山东路90号
法定代 表人 ：
吴万 善
联系人 ：
万鸣
客服电 话：
95597
公司网 站：
www.htsc.com.cn
34）渤 海证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
天津 市经 济技术 开发 区第 二大 街42 号写字 楼101 室
办公地 址：
天津 市南 开区宾 水西 道8 号
法定代 表人 ：
王春 峰
联系人 ：
王兆 权
客服电 话：
4006515988
公司网 站：
http://www.bhzq.com
35）天 风证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
湖北 武汉 东湖新 技术 开发 区关 东园 路2 号 高科 大厦 四楼
办公地 址：
湖北 武汉 江汉区 唐家 墩路32号 国资 大厦B 座
法定代 表人 ：
余磊
联系人 ：
翟璟
客服电 话：
028-86712334
14
公司网 站：
www.tfzq.com
36）国 都证 券有 限责 任公 司
注册地 址：
北京 市东 城区东 直门 南大 街3 号国 华 投资大 厦9 层10 层
办公地 址：
北京 市东 城区东 直门 南大 街3 号国 华 投资大 厦9 层10 层
法定代 表人 ：
常喆
联系人 ：
黄静
客服电 话：
400 818 8118
公司网 站：
www.guodu.com
3 、场内 销售 机构
场内销售 机 构是 指具 有中 国证监 会认 定的 开放 式基 金 销售 资格 ，符 合深 圳证 券交易 所（ 以
下简称 “深 交所 ”） 有关 规定并 经本 基金 管理 人认 可的， 可通 过深 交所 开放 式基金 销售 系统 办
理开放 式基 金的 认购 、申 购、赎 回和 转托 管等 业务 的深交 所会 员单 位（ 具体 名单请 参见 深交 所
相关文 件） 。场 内销售 机 构的相 关信 息同 时通 过深 圳证券 交易 所网 站（www.szse.cn ） 登载 。
基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 销售 本基 金，并 及时 公
告。
（二） 基金份额注册 登记 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：周 明
电话： （010 ）59378835
传真： （010 ）59378907
联系人 ：任 瑞新
( 三) 出具法律意见书的 律 师事 务所和经办律师
律师事 务所 名称 ：北 京市 金杜律 师事 务所 上海 分所
住所： 北京 市朝 阳区 东三 环中 路 7 号 北京 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层
办公地 址： 上海 市淮 海中 路 1045 号 淮海 国际 广场 28-30 楼
负责人 ：王 玲
15
经办律 师： 靳庆 军、 黄晓 黎
电话：021-24126000
传真：021-24126150
联系人 ：黄 晓黎
( 四) 审计基金财产的会计 师事 务所和经办注册会计 师
会计师 事务 所名 称： 安永 华明会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
住所： 北京 市东 城区 东长 安街 1 号东 方广 场安 永大 楼 16 层
执行事 务合 伙人 ：吴 港平
电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人 ：汤 骏
经办会 计师 ：徐艳 、 许培 菁
五 . 基金 名称
中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金
六 . 基 金的 类型
契约型 开放 式
七 . 基 金的 投资目标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 在被 动跟 踪标 的指 数的基 础上 ， 加 入增 强型 的积极 手段 ， 力
求控制 本基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 之间 的日 平均跟 踪误 差不 超 过 0.5% ， 年化 跟踪 误差 不 超
过 7.75% ， 以实 现对 中证 100 指 数的 有效 跟踪 并力 争 实现超 越， 谋求 基金 资产 的长期 增值 。
八 . 基 金的 投资方 向
本基金 资产 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 主 要包括 中 证 100 指数 成分 股及其 备选 成 分
股、 新 股 （一 级市 场首 次 发行或 增发 ） 、 债 券 （ 国债 、 金融 债、 企 业债 、 可 转 债等债 券资 产） 、 权
证， 以 及中 国证 监会 批准 的允许 本基 金投 资的 其他 金融工 具。 法律 法规 或监 管机构 以后 允许 基 金
投资的 其他 品种 （如 股指 期货等 ） ， 基金 管理 人履 行 适当程 序后 ，可 以将 其纳 入投资 范围 。
本基金 投资 于股 票资 产占 基金资 产的 比例 为 90-95% ，投资 于标 的指 数－ 中 证 100 成 分股 、
备选成 分股 的资 产占 基金 资产的 比例 不低 于 80% ， 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低 于
基金资 产净 值 的 5% 。 其他 金融工 具的 投资 比例 符合 法律法 规和 监管 机构 的规 定。
16
九 . 标 的指 数
本基金 标的 指数 为中 证100 指数。
如果中 证100 指 数被 停止 编 制及发 布， 或中 证100 指数 由其他 指数 替代 （单 纯更 名除外 ） ， 或 由
于 指数编制 方法等重 大变更 导致中证100 指数不宜 继续 作为标的 指数，或 证券市 场上出现 其他代
表性更 强、 更合 适投 资的 指数作 为本 基金 的标 的指 数， 本 基金 管理 人可 以依 据审慎 性原 则， 在充
分考虑 持有 人利 益的 前提 下，更 换本 基金 的标 的指 数和投 资对 象； 并依 据市 场代表 性、 流动 性 、
与原指 数的 相关 性等 诸多 因素选 择确 定新 的标 的指 数。
本基金由于上述 原因变更 标的指数和投资 对象，需 履行适当程序， 并在中国 证监会指定的 媒
体上公 告。
十 . 投 资策 略
本 基金 采用 指数 化投 资 作 为主要 投资 策略 ， 在 此基 础上进 行适 度的 主动 调整 ， 在数 量化 投 资
技 术 与 基 本 面 深 入 研 究 的 结 合 中 谋 求 基 金 投 资 组 合 在 严控 偏 离 风 险 及 力 争适度 超 额 收 益 间 的 最
佳匹配 。 为 控制 基金 偏离 业绩比 较基 准的 风险 ， 本 基金力 求控制 基 金份 额净 值增长 率与 业绩 比 较
基准间 的 日 跟踪 误差 不超 过 0.5% ， 年化 跟踪 误差 不 超过 7.75% 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发、 分红等 行为 时， 或因 基金 的申购 和赎 回等
对本基 金跟 踪标 的指 数的 效果可 能带 来影 响时 ， 或 因某些 特殊 情况 导致 流动 性不足 时， 或其 他 原
因导致 无法 有效 复制 和跟 踪标的 指数 时， 基金 管理 人可以 对投 资组 合管 理进 行适当 变通 和调 整 ，
使跟踪 误差 控制 在限 定的 范围之 内。
1. 资产 配置 策略
为实现 有效 跟踪 标的 指数 并力争 超越 标的 指数 的 投 资目标 ， 本 基金 投资 于股 票资产 占基 金 资
产的比 例不 低 于 90% ， 投 资于中 证 100 指 数成 分股 、备选 成分 股的 资产 占基 金资产 的比 例不 低于
80% 。 本基金将 采用完全 复制 为主，增 强投资为 辅的方 式，按标 的指数的 成份股 权重构建 被动组
合， 通过 加入 增强 型的 积 极手段 ， 对基 金投 资组 合 进行适 当调 整 ， 以 保证 本 基金投 资目 标的 实现 。
2. 股票 投资 策略
本基金 被动 投资 组合 采用 完全复 制的 方法 进行 组合 构建， 对于 法律 法规 规定 不能投 资的 股 票
挑选其 它品 种予 以替 代 。 主动投 资主 要采 用自 上而 下的方 法 ， 依 靠公 司宏 观、 中观以 及微 观研 究，
优先在 中 证100 指数 成份 股中 对 行业 、个 股进 行超 配或者 低配 ；同 时， 在公 司股票 池的 基础 上 ，
根据研 究员 的研 究成 果， 谨慎地 挑选 少数 中 证100 指数成 份股 以外 的股 票作 为增强 股票 库， 进 入
基金股 票池 ，构 建主 动型 投资组 合。
17
(1)构 建被 动投 资组 合
本基金 在建 仓期 内， 将按 照中 证 100 指数 各成 分股 的基准 权重 对其 逐步 买入 ， 在控 制好 跟 踪
误差的 前提 下 ， 本 基金 可 采取适 当方 法 ， 以 降低 买 入成本 。 当遇 到成 份股 停 牌、 流动 性不 足等 其
他市场 因素 而无 法根 据指 数权重 购买 某成 份股 、 预 期标的 指数 的成 份股 即将 调整或 其他 影响 指 数
复制的 因素 时 ， 本 基金 可 以根据 市场 情况 ， 结合 经 验判断 ， 对基 金资 产进 行 适当调 整 ， 以 期在 规
定的风 险承 受限 度之 内， 尽量缩 小被 动组 合相 对标 的指数 的跟 踪误 差。
(2)构 建增 强型 投资 组合
1) 基于 成分 股的 增强 性投 资
在被动 投资 组合 采用 完全 复制法 复制 标的 指数 的基 础上， 本基 金管 理人 将通 过判断 当前 国 内
外宏观 经济 形势 、 所 处经 济周期 的阶 段， 分析 经济 周期各 个阶 段不 同行 业表 现的差 异以 及当 前 各
个行业 景气 度水 平和 估值 水平， 并采 用数 量化 分析 与基本 面研 究相 结合 的方 法， 在 重点 研究 的 标
的指数 成份 股中 选择 业绩 增长明 确、 价值 被市 场低 估的品 种进 行行 业和 个股 的增强 性配 置。
2) 基于 非成 分股 的增 强性 投资
替代部 分无 法投 资的 标的 指数成 份股
标的指 数部 分成 份股 可能 因为长 期停 牌、 被列 入本 公司禁 止投 资股 票等 因素 ， 导致 本基 金 无
法投资 该成 份股 。 本 基金 将首选 与该 成份 股行 业属 性一致 、 相 关性 高的 其他 成份股 进行 替代 ； 若
成份股 中缺 乏符 合要 求的 替代品 种， 本基 金将 在成 份股之 外选 择行 业属 性一 致、 相 关性 高且 基 本
面优良 的替 代品 种。
前瞻性 纳入 部分 备选 成份 股
若明确 预期 标的 指数 成份 股将发 生调 整， 本基 金将 综合考 虑跟 踪误 差、 流动 性冲击 等因 素 ，
在某个 限定 的时 间内 ，严 格按照 事先 设定 的交 易计 划对相 关成 份股 进行 替换 。
主动投 资潜 力较 大的 非成 份股
本基金 将依 托于 公司 投研 团队自 下而 上的 研究 成果 ， 精选 数量 较少 的成 份股 之外的 股票 作 为
增强股 票库 ， 在 最有 把握 的 时机选 择增 强股 票库 中估 值合理 、 成 长明 确的 品种 进 行适量 优化 配置 ，
获取超 额收 益。
3. 债券 投资 策略
本基金 将根 据国 内外 宏观 经济形 势、 债券 市场 资金 供求情 况以 及市 场利 率走 势来预 测债 券 市
场利率 变化 趋势 ， 并对 各 债券品 种收 益率 、 流动 性 、 信 用风 险和 久期 进行 综 合分析 ， 评定 各品 种
的投资 价值 ， 同 时着 重考 虑基金 的流 动性 管理 需要 ， 主要 选取 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 进 行 18
配置。
4. 投资 组合 调整 策略
（1） 投资 组合 调整 原则
本基金 为指 数型 基金 ， 基 金所构 建的 指数 化投 资组 合将根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的 变 动
而进行 相应 调整 。 同时 ， 本基金 还将 根据 法律 法规 中的投 资比 例限 制 、 申 购 赎回变 动情 况 、 新 股
增发因 素等 变化 ， 对 基金 投资组 合进 行适 时调 整， 以保证 基金 份额 净值 增长 率与业 绩比 较基 准 间
的 跟踪 误差 最 优 化。
（2） 投资 组合 调整 方法
1）对 标的 指数 的跟 踪调 整
本基金 所构 建的 指数 化投 资组合 将根 据所 跟踪 的中 证100 指数 对其 成份 股的 调整而 进行 相 应
的跟踪 调整 。
定期调 整
根据中 证指 数公 司按 照既 定指数 编制 方法 公布 的中证 100 指数 成分 股定 期调 整结果 ， 基 于 本
基金的 投资 组合 调整 原则 ，对投 资组 合进 行相 应调 整。
不定期 调整
根据指 数编 制规 则， 当中 证 100 指数 成份 股因 增发 、 送配 等股 权变 动而 需进 行成份 股权 重 调
整时， 本基 金将 根据 中证 指数 公 司发 布的 临时 调整 公告 ， 基于 本基 金的 投资 组合调 整原 则， 对投
资组合 进行 相应 调整 。
2）限 制性 调整
投资比 例限 制调 整
根据法 律法 规中 针对 基金 投资比 例的 相关 规定 ， 当 基金投 资组 合中 按基 准权 重投资 的股 票 资
产比例 或个 股比 例超 过规 定限制 时， 本基 金将 对其 进行实 时的 被动 性卖 出调 整， 并 相应 地对 其 他
资产类 别或 个股 进行 微调 ，以保 证基 金合 法 规 范运 行 。
大额赎 回调 整
当发生 大额 赎回 超过 现金 保有比 例时 ， 本 基金 将对 股票投 资组 合进 行同 比例 的被动 性卖 出 调
整，以 保证 基金 正常 运行 。
5、跟 踪误 差控 制策 略
本基金 为控 制投 资组 合相 对 标的 指数 的偏 离 ， 以 “ 跟踪误 差 ” 为 指标 ， 控制 基金相 对标的指
数的偏 离风 险。
19
本基金 以日 跟踪 误差 为测 算 指标 ，对 投资 组合 进行 监控与 评估 。其 中：
跟踪误 差=
? ?
1
1
2
?
?
?
?
n
r r
n
i
i
，其 中
i
r
＝第i 日基 金份 额净 值收 益率－ 第 i 日业 绩比 较基 准；
n
r
r
n
i
i ?
?
?
1
，n 为 计算 区间 ，本 基金 计算区 间为 每周 最后 一个 交易日 起 前 30 个交 易日 （ 含当
天） 。
将 日跟 踪误 差 的 最大 容忍 值设定 为 0.5% （相 应 折 算 的年跟 踪误差 约为 7.75% ） ， 以每 周为 检
测周期 ，即 本基 金将 每周 计算该 指标 ，计 算区 间为 每周最 后一 个交 易日 起 前 30 个 交易 日（ 含当
日） 。 如该 指标 接近 或超 过 0.5% ，则 基金 经理 必须 通过归 因分 析 ， 找出 造成 跟踪误差 的 来源 ，通
过对投 资组 合进 行适 当的 调整， 以使 跟踪 误差 回归 到最大 容忍 值以 内。 当跟 踪 误差 在最 大容 忍 值
以 内 时 ，由 基金 经理 对 最 优跟踪 误差 的选 择作 出判 断 。
当本基 金运 作发 展到 一定 阶段后 ， 本 基金 可能 会将 测算基 础转 为代 表相 同风 险度的 周或 月 跟
踪 误差 ， 具 体变 化将 另行 公告 。
十一. 业 绩比 较基准
本基金 业绩 比较 基准 为： 中证 100 指数 收 益率× 90% + 银 行同 业 存 款利 率× 10% 。
中证 100 指 数具 有市 场代 表性 好 、 历 史业 绩表 现突 出、 编 制规 则透 明度 高、 成份 股 数目 适合
跟踪、 流动 性 强、 市场 认 知程度 高、 指数 运作 体系 完备、 未来 创新 潜力 较大 等综合 优势 ， 本 基金
管理人 认为 中 证 100 指数 满足本 基金 标的 指数 的要 求。
如果今 后法 律法 规发 生变 化，或 者有 更权 威的 、更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准推 出 ，
或者是 市场 上出 现更 加适 合用于 本基 金的 业绩 基准 的股票 指数 时， 本基 金可 以在与 本基 金托 管 人
协商同 意后 变更 业绩 比较 基准并 及时 公告 。
十二. 风 险收 益特征
本基金 属于 股票 型基 金， 风险与 收 益 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 及货 币市 场基金 。
十三. 基 金管 理人代 表基 金份额 持有 人利益 行使 证券权 利的 处理原 则及 方法
1、 不谋求 对上 市公 司的 控股 ，不参 与所 投资 上市 公司 的经营 管理 ；
20
2、 有利于 基金 财产 的安 全与 增值；
3、 基金管 理人 按照 国家 有关 规定代 表基 金独 立行 使股 东权利 ， 保护 基金 份额 持 有人的 利
益。
4、 基金管 理人 按照 国家 有关 规定代 表基 金独 立行 使债 权人权 利 ， 保 护基 金份 额 持有人 的
利益。
十四. 投 资组 合报告
本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
本 基金的 托管人 —— 中 国建 设银行 股份有 限公司 根据 本基金 合同规 定， 于2015 年10 月9日 复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2015年6月30日 ，本 报 告所列 财务 数据 未经 审计 。
（一） 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比
例(%)
1 权益投 资 527,633,588.05 92.25
其中： 股票 527,633,588.05 92.25
2 固定收 益投 资 20,070,000.00 3.51
其中： 债券 20,070,000.00 3.51
资产支 持证 券 - -
3
贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,890,392.41 2.95
7 其他各 项资 产 7,389,644.35 1.29
21
8 合计 571,983,624.81 100.00
（二） 期末按行业分类的股 票投 资组合
1. 积 极投 资按 行业 分类 的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 -
-
C 制造业
1,792,753.60 0.32
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
3,784,415.00 0.67
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
5,577,168.60 0.98
2. 指 数投 资按 行业 分类 的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
25,733,803.97 4.54
22
C 制造业 148,708,486.15 26.25
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业 16,990,737.80 3.00
E 建筑业 27,601,163.52 4.87
F 批发和 零售 业 5,288,353.20 0.93
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 12,867,418.12 2.27
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业 9,325,916.23 1.65
J 金融业 254,015,870.13 44.84
K 房地产 业 18,282,746.59 3.23
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管
理业 3,241,923.74 0.57
O
居民服 务、 修理 和其 他服
务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 522,056,419.45 92.15
（三） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
1. 期末 指数 投资 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 23
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 410,199 33,611,706.06 5.93
2 600036 招商银 行 1,251,023 23,419,150.56 4.13
3 600016 民生银 行 1,943,613 19,319,513.22 3.41
4 601166 兴业银 行 1,021,410 17,619,322.50 3.11
5 600030 中信证 券 585,964 15,768,291.24 2.78
6 600000 浦发银 行 922,791 15,650,535.36 2.76
7 600837 海通证 券 604,241 13,172,453.80 2.33
8 601766 中国中 车 672,026 12,338,397.36 2.18
9 601328 交通银 行 1,462,075 12,047,498.00 2.13
10 000651 格力电 器 180,355 11,524,684.50 2.03
2. 期末 积极 投资 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600886 国投电 力 254,500.00 3,784,415.00 0.67
2 002353 杰瑞股 份 38,656.00 1,714,393.60 0.30
3 603118 共进股 份 1,000.00 45,390.00 0.01
4 603116 红蜻蜓 1,000.00 28,040.00 0.00
5 002770 科迪乳 业 500.00 4,930.00 0.00
（四） 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,070,000.00 3.54
其中： 政策 性金 融债 20,070,000.00 3.54
4 企业债 券 - -
24
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 20,070,000.00 3.54
（五） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （张 ） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 150211 15国开11 200,000 20,070,000.00 3.54
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
（六） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
（七） 报告期末 按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 贵金属 。
（八） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
（九） 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
1、 报告 期末 本基 金 投资的 股指 期货 持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
2 、本 基金 投资 股指 期 货的投 资政 策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
（十） 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
1、本 期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
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2、 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
3、 本 期国 债期 货投 资评 价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
（十一） 投资组合报 告附 注
1、2015 年 1 月 ， 证 监会 通 报， 海通 证券 （600837 ） 、 中信证 券 （600030 ） 存 在 违规为 到期 融
资融券 合约 展期 问题 ， 受 过处理 仍未 改正 ， 且 涉及 客户数 量较 多， 两家 公司 被采取 暂停 新开 融资
融券客 户信 用账 户 3 个月 的行政 监管 措施 。 本 基金 管 理人通 过对 上市 公司 进行 了进一 步了 解分 析，
认为该 处分 不会 对这 两家 公司的 投资 价值 构成 实质 性影响 ，因 此未 披露 处罚 事宜。
报告期 内， 本基 金投 资的 前十名 证券 的其 余八 名证 券的发 行主 体没 有被 监管 部门立 案调 查 或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
2、 本 基金 投资 的前 十名 股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
3、其 他各 项资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 404,131.96
2 应收证 券清 算款 5,341,051.22
3 应收股 利 -
4 应收利 息 90,459.77
5 应收申 购款 1,554,001.40
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,389,644.35
4、 报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5、 期 末前 十名 股票 中存 在 流通受 限情 况的 说明
（1） 期末 指数 投资 前十 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。
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（2） 期末 积极 投资 前五 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 600886 国投电 力 3,784,415.00 0.67 筹划重 大事 项
2 603118 共进股 份 45,390.00 0.01 筹划重 大事 项
3 002353 杰瑞股 份 1,714,393.60 0.30 筹划重 大事 项
6、 投 资组 合报 告附 注的 其 他文字 描述 部分
由于计 算 中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
十五. 基 金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保证 基金
一定盈 利 ， 也 不保 证最 低 收益 。 基 金的 过往 业绩 并 不代表 其未 来表 现 。 投 资 有风险 ， 投资 者在 做
出投资 决策 前应 仔细 阅读 本基金 的招 募说 明书 。
本基金 合同 生效 日 为 2009 年 9 月 4 日 ，基 金合 同生 效以来 基金 投资 业绩 与同 期业绩 比较 基
准的比 较如 下表 所示 ：
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①-③ ②-④
2009 年9 月4 日（基
金合同生效日）至
2009 年12 月31 日
4.80% 1.13% 13.76% 1.56% -8.96% -0.43%
2010 年1 月1 日至
2010 年12 月31 日
-17.79% 1.47% -17.24% 1.42% -0.55% 0.05%
2011 年1 月1 日至
2011 年12月31日
-19.70% 1.20% -18.80% 1.14% -0.90% 0.06%
2012 年1 月1 日至
2012 年12月31日
11.24% 1.13% 9.90% 1.10% 1.34% 0.03%
2013 年1 月1 日至
2013年12月31日
-10.63% 1.36% -11.62% 1.31% 0.99% 0.05%
2014 年1 月1 日至 51.54% 1.22% 52.75% 1.20% -1.21% 0.02%
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2014年12月31日
2015 年1 月1 日至
2015 年6月30 日
16.67% 2.20% 15.85% 2.10% 0.82% 0.10%
自基金合同生效起
至2015 年6 月30 日
21.61% 1.38% 31.39% 1.35% -9.78% 0.03%
十六. 基金 的 费用与 税收
（ 一） 基金费 用的 种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、 基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ；
4 、基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用；
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6 、基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
7 、基 金的 证券 交易 费用 ；
8 、与 基金 使用 相关 指数 有 关的费 用；
9 、 在中 国证 监会 规定 允许 的前提 下， 本基 金可 以从 基金财 产中 计提 销售 服务 费， 具 体计 提方 法、
计提标 准在 招募 说明 书或 相关公 告中 载明 ；
10 、依 法可 以 在 基金 财产 中列支 的 其 他费 用。
（ 二） 上述基 金费 用由基 金管 理人在 法律 规定的 范围 内参照 公允 的市场 价格 确定，
法 律法 规另有 规定 时从其 规定 。
（ 三） 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 1.0% 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
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H ＝E × 年管 理费 率÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ， 经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人， 若遇 法 定
节 假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的， 支付日 期顺 延。
2 、基 金托 管人 的托 管费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.15% 年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H ＝E × 年托 管费 率÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ， 经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人， 若遇 法 定
节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的， 支付日 期顺 延。
3 、 基 金指 数使 用费 用
基金管 理人 可与 指数 许可 方签订 书面 协议 ， 约 定指 数使用 的费 用及 支付 方式 。 指数 使用 费 用
包括指 数许 可使 用固 定费 和指数 许可 使用 基点 费。 其中， 指数 许可 使用 固定 费是为 获取 使用 指 数
开发基 金而 支付 的一 次性 费用， 不列 入基 金费 用； 在通常 情况 下， 指数 许可 使用基 点费 按前 一日
的基金 资产 净值 的 0.016% 年费率 计提 ， 从 基金 财产 中列支 ， 每 日计 算， 逐 日 累计， 按季 支付， 计
算方法 如下 ：
H=E ×0.016 ％/ 当 年天 数 （H 为 每日 应付 的指 数许 可使用 基点 费，E 为前 一 日的基 金资 产净
值）
如果基 金管 理人 与指 数许 可方约 定了 每季 指数 许可 使用基 点费 的下 限， 则 该 下限超 出正 常 指
数使用 基点 费的 部分 （即 ： 每季 指数 许可 使用 基点 费下限 －该 季指 数许 可使 用基点 费） 由基 金管
理人自 行承 担， 不得 作为 基金费 用从 基金 财产 中列 支。
4、 除 管理 费和 托管 费之 外 的基金 费用 ， 由 基金 托管 人根据 其他 有关 法规 及相 应协议 的规 定， 29
按费用 支出 金额 支付 ，列 入或摊 入当 期基 金费 用。
（ 四） 不列入 基金 费用的 项目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损失 ， 以
及处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 等不 列入 基金费 用。 基金 合同 生效 前 所发 生的 信息 披 露
费、律 师费 和会 计师 费以 及其他 费用 不从 基金 财 产 中支付 。
（ 五） 基金管 理人 和基金 托管 人可根 据基 金发展 情况 调整基 金管 理费率 和基 金托管
费 率。 基金管 理人 必须最 迟于 新的费 率实 施日 2 日前 在指 定媒体 上刊 登公 告。
（ 六） 基金税 收
基金和 基金 份额 持有 人根 据 国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
十七. 对 招募 说明书 更新 部分的 说明
本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证
券投资 基金 销售 管理 办法 》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 及其 它有 关法 律法规 的要 求 ， 结
合本基 金 运 作的 实际 情况 ， 对本 基金 的原 招募 说明 书进行 了更 新 ， 主要 更新 的内容 如下 ：
( 一) 在“基 金管 理人 ”部 分， 对基金 管理 人概 况、 董事 会成员 、 基 金经 理、 投资 决策委 员
会成员 的姓 名及 职务 等 信 息进行 了更 新 ；
( 二) 在“基 金托 管人 ”部 分， 对 基金 托管 人情 况 、 基金 托管业 务经 营情 况 等 信息 进行了 更
新；
( 三) 在“相 关服 务机 构” 部分 ， 对基 金份 额销 售机 构的 信息进 行了 更新 ；
( 四) 在“投 资组 合报 告” 部分 ，根据 《 信 息披 露内 容与 格式准 则 第 5 号 》及 《基 金合同 》 ，
披露了 本基 金最 近一 期投 资组合 报告 的内 容 ；
( 五) 在“基 金的 业绩 ”部分 ， 披露了 基金 自合 同生 效以 来的投 资业 绩 ；
( 六) 在“其 他应 披露 事项 ”部分 ，列 明了 前次 招募 说明 书 公布 以来 的其 他应 披露 事项。
中银基金管理有限公 司
二〇一五 年 十月十九 日
