海富通季季:更新招募说明书摘要(2015年第2号)查看PDF公告
海富通季季增利理财 债券 型证券投资基金
更新 招募 说明书 摘要
海 富 通 季 季 增 利理 财 债 券 型 证 券投 资 基 金 更新招募 说 明 书
摘要
(2015 年 第2 号)
基金管 理人 :海富 通基 金管 理有限 公司
基金托 管人 : 中国 银行 股份 有限公 司
重要提 示
海富通季季增利理财债券型证券投资基金 经2014 年 6 月12 日中国证券监督
管理委员会【2014】582 号文准予注册募集。本基金的基金合 同于 2014 年 8 月
19 日正 式生效 。 本 基 金为理 财债券 型证 券投 资基金 (固定 组合 类) ,基金 的运
作方式为契约型开放式。本基金以“运作期滚动”方式运作。 根 据 基 金 合 同 约
定,经向中国证监会备案,基于对下一运作期的风险收益进行综合评估,本基
金第一运作期 于2014 年12 月23 日到期后暂停下一运作期运作。
本摘要 根据 基金合 同和 基金招 募说 明书编 写, 并经中 国证 监会核 准。 基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额
的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照 《基金法 》 、 《运作办法》 、
基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持
有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管 理人依 照恪 尽职 守、诚 实信用 、谨 慎勤 勉的原 则管理 和运 用基 金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎 回 时 , 所 得 或 会 高 于
或低于 投资人先前所支付的金额。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
投资人 在 投 资 本 基 金 前 , 需 充 分 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 , 并 承 担 基 金 投 资 中 出
现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等
环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系
统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管海富通季季增利理财 债券 型证券投资基金
更新 招募 说明书 摘要
理人在基金管理实施过程中产生的基金管 理 风 险 , 本 基 金 的 特 定 风 险 等 等 。 本
基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出
现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降
低导致价格下降等,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程
度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入
或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。
本基金 属于 理财债 券型 基金, 预期 收益和 预期 风险低 于股 票型基 金和 混合型
基金,属于证券投资基金中的较低风险的产品。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业
绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险, 投资人在认购 (或申购) 本
基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人提醒投资人 基
金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变
化引致的投资风险,由 投资人自行承担。
本招募说明书所载内容截止日为2015 年8 月19 日,有关财务数据和净值表
现截止日为2015 年6 月30 日。
本招募说明书所载的财务数据未经审计。
海富通季季增利理财 债券 型证券投资基金
更新 招募 说明书摘要
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第 一 部分
基 金管 理 人
一 、基 金管理 人概 况
名称:海富通基金管理有限公司
注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦
36-37 层
办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦
36-37 层
法定代表人:张文伟
成立时间:2003 年4 月18 日
电话:021-38650999
联系人:吴晨莺
注册资本:1.5 亿元人民币
股 权 结 构 : 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 51% 、 法 国 巴 黎 投 资 管 理 BE 控 股 公 司
49% 。
二 、主 要人员 情况
张 文 伟 先 生 , 董 事 长 , 硕 士 , 高 级 经 济 师 。 历 任 交 通 银 行 河 南 省 分 行 铁 道
支行行长 、 紫 荆 山 支 行 行 长 、 私 人 金 融 处 处 长 , 海 通 证 券 办 公 室 主 任 , 海 通 证
券投资 银行 总部副 总经 理,海 富通 基金管 理有 限公司 董事 、副 总 经理 。2013 年
5 月起任海富通基金管理有限公司董事长。
邵 国有 先生 ,董事, 工 商管理硕士, 副教授。历任吉林大学校党委副书记、
长春师范学院校党委书记、长春新世纪广场有限公司副董事长兼总经理、海通
证券股份有限公司宣传培训中心总经理,海富通基金管理有限公司董事长。
2013 年5 月起转任海富通基金管理有限公司董事。
吉 宇 光 先 生 , 董 事 , 硕 士 , 高 级 经 济 师 。 历 任 交 通 银 行 北 京 分 行 办 公 室 副
主任、交通银行北京分行证券部经理、海通证券北京朗家园营业部总经理等职。
1997 年至今任海通证券股份有限公司副总裁。2011 年 4 月至今任 海通国际证券
集团有限公司董事会主席。 海富通季季增利理财 债券 型证券投资基金
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陶 乐斯 (Ligia Torres ) 女士 ,法国与墨西哥 双重国籍,双硕士学位,曾任
职于东 方汇 理银行 、渣 打银行 和欧 洲联合 银行 ,1996 年 加入 法国巴 黎银行 集团
工作,2010 年3 月至2013 年6 月任法国巴黎 银行财产管理部英国地区首席执行
官,2010 年10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事,2013 年7 月至今
任法国巴黎投资管理公司亚太区及新兴市场主管。
简 伟信 (Vincent Camerlynck ) 先生 ,董事, 比利时国籍,国际政治学硕士,
历任CL Global Partners (纽约) 副总经理、汇丰投资银行 (伦敦) 副总经理、
高盛投 资银行 (伦 敦及 巴黎) 董事总 经理 、法 国巴黎 投资管 理有 限公 司(伦 敦)
行政总裁兼董事,2012 年 9 月至今任法国巴 黎投资管理亚洲有限公司(香港)
亚太区行政总裁。
刘 颂 先 生 , 董 事 、 总 经 理 , 英 国 籍 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 英 国 伦 敦 洛 希 尔
父子有 限公司 投资 银行 助理, 路透伦 敦资 产管 理战略 企划部 全球 总监,路透 香港
亚太区资产管理及研究总监,香港景顺投资管理有限公司驻北京办事处首席代
表,景顺长城基金管理有限公司常务副总裁,德意志资产管理大中华区董事总
经理。2015 年 3 月加 入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公
司董事、总经理。
郑 国 汉 先 生 , 独 立 董 事 , 经 济 学 硕 士 及 博 士 学 位 。 历 任 美 国 佛 罗 里 达 州 大
学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授
及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授,现任香港岭南大学
校长。
巴 约特 (Marc Bayot ) 先 生 , 独立董事,比利 时籍,布鲁塞尔大学工商管理
硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授,先锋投资 (米兰及都柏林) 独 立副董事长,
Fundconnect 独立董事长、Degroof 资产管理(布鲁塞尔)独立董事和法国巴黎
银行B Control SICAV 独立董事。
杨 国 平 先 生 , 独 立 董 事 , 硕 士 , 高 级 经 济 师 。 历 任 上 海 杨 树 浦 煤 气 厂 党 委
副书记、代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租汽车公司党
委书记,现任大众交通 (集团) 股份有限公司 董事长兼总经理、上海大众公用事
业(集团)股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。
张 馨先 生, 独立董事, 博士,教授。1984 年 7 月至今任职于厦门大学经济
学院, 历任厦门大学经济学院教授、 副院长兼财政系主任、 院长。 现任厦门大学海富通季季增利理财 债券 型证券投资基金
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经济学院教授、博士生导师。
李 础 前 先 生 , 监 事 长 , 经 济 学 硕 士 , 高 级 经 济 师 。 历 任 安 徽 省 财 政 厅 中 企
处副主任科员,安徽省国有资产管理局科长,海通证券计划财务部副总经理、
总经理和财务总监。
魏 海诺 (Bruno Weil ) 先 生, 监事,法国籍, 博士。历任巴黎银行东南亚负
责人、亚洲融资项目副经理,法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲
金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表,南京银行副行长。现任法国巴
黎银行集团(中国)副董事长。
俞涛先生,监事, 博士,CFA。先 后就职 于上 投摩根基 金管理 有限公 司、摩
根资产管理 (英国) 有 限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。
2012 年11 月至今任海富通基金管理有限公司产品与创新总监。
奚 万 荣 先 生 , 督 察 长 , 经 济 学 硕 士 , 中 国 注 册 会 计 师 协 会 非 执 业 会 员 。 历
任海南 省建 行秀英 分行 会计主 管, 海通证 券股 份有限 公司 内部审 计,2003 年 4
月加入海富通基金管理有限公司,历任监事、监察稽核总监、总经理助理。
2015 年 7 月起,任海 富通基金管理有限公司督察长兼上 海富诚海富通资产管理
有限公司监事。
章 明女 士 ,副总经理 , 硕士。历任加拿大 BBCC Tech & Trade Int ’l Inc 公
司高级财务经理、加拿大 Future Electronics 公司产品专家,国信证券业务经
理和副高级研究员,海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003 年 4 月至
2015 年 7 月任海富通 基金管理有限公司督察长,2015 年 7 月起任 海富通基金管
理有限公司副总经理。
阎 小 庆 先 生 , 副 总 经 理 , 硕 士 。 历 任 中 国 人 民 银 行 上 海 分 行 助 理 经 济 师 、
富通银行欧洲管理实习生、法国东方汇理银行市场部副经理、法国农业信贷银
行上海华东区首席代表、富通基金管理公司上海代表处首席代表、海富通基金
管理有限公司市场总监,2006 年 5 月起,任 海富通基金管理有限公司副总经理。
2014 年9 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事、总经理。
陶 网 雄 先 生 , 副 总 经 理 , 硕 士 。 历 任 中 国 电 子 器 材 华 东 公 司 会 计 科 长 、 上
海中土 实业 发展公 司主 管会计 、海 通证券 股份 有限公 司财 务副经 理。2003 年 4
月加入海富通基金管理有限公司,2003 年4 至2006 年4 月任公司 财务部负责人,
2006 年 4 月起任财务 总监。2013 年 4 月起 ,任海富通基金管理有限公司副总经海富通季季增利理财 债券 型证券投资基金
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理。
戴 德 舜 先 生 , 副 总 经 理 , 硕 士 。 历 任 天 同 证 券 有 限 责 任 公 司 分 析 师 , 中 银
国际证券有限公司分析师,2004 年 3 月加入 海富通基金管理有限公司,历任股
票分析 师、 组合经 理、 研究总 监、 股票绝 对收 益组合 总监 、投资 总监 。2014 年
11 月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。
何 树 方 先 生 , 副 总 经 理 , 博 士 。 历 任 山 东 济 宁 市 财 政 贸 易 委 员 会 副 科 长 ,
魁北克蒙特利尔大学研究助理 (兼职) ,魁北 克公共退休金管理投资公司分析师、
基金经理助理,富国基金管理有限公司总经理助理,2011 年 6 月加 入海富通基
金管理有限公司,任总经理助理。2014 年11 月起,任海富通基金管理有限公司
副总经理。
陈 轶平 先生, 博士 ,特 许金融分析师(CFA )。2009 年 1 月至 2009 年 8 月
任Mariner Investment Group LLC 分析师,2009 年10 月至2011 年9 月任瑞银
企业管理(上海)有限公司副董事,2011 年10 月加入海富通基金管理有限公司,
任债券投资经理 ,2013 年 8 月起任海富通货 币基金经 理。2014 年 8 月起兼任 海
富通季季增利理财债券基金经理 。2014 年11 月 起兼任海富通上证可质押城投债
ETF 基金经理。
谈 云飞 女士 ,硕士。2005 年4 月至2014 年6 月就职于华宝兴业基金管理有
限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理 、基金经理助理,2014 年6 月
加入海富通基金管理有限公司。2014 年 7 月 起任海富通现金管理货币基金经理。
2014 年 9 月起兼任海 富通季季增利理财债券基金经理。2015 年 1 月起兼任 海富
通稳健添利债券 基金经理。
投资决策委员会常设委员有:刘颂,总经理;戴德舜,副总经理;邵佳民,
总经理助理;丁俊,投资副总监;杜晓海,量化投资部总监,兼任上海富诚海
富通资产管理有限公司投资总监。投资决策委员会主席由总经理担任。投资决
策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的,则该基金经理出席会
议。
上述人员之间不存在近亲属关系。 海富通季季增利理财 债券 型证券投资基金
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第 二 部分
基 金托 管 人
一 、 基 金 托 管 人 基 本 情 况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年10 月31 日
注 册 资 本 : 人 民 币 贰 仟 柒 佰 玖 拾 壹 亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍 元
整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
第三部分
相 关服 务 机 构
一 、基 金份额 发售 机构
1 、直 销机构
名称:海富通基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦36-37 层
办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦
36-37 层
法定代表人:张文伟
全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)
联系人:康旭
电话:021-38650797
传真:021-33830160
2 、其 他销售 机构 海富通季季增利理财 债券 型证券投资基金
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(1 ) 中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立
电话:010-66596688
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
(2 ) 海通证券股份有限公司
地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
客户服务电话:021-95553 或4008888001
联系人:李笑鸣
网址:www.htsec.com
(3 ) 国泰君安证券股份有限公司
地址:上海市浦东新区商城路 618 号
法定代表人:万建华
客户服务电话:95521
联系人:芮敏祺、吴倩
网址:www.gtja.com
(4 ) 中信建投证券股份有限公司
地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
客户服务电话: 400-8888-108
联系人:权唐
网址:www.csc108.com
(5 ) 天相投资顾问有限公司
地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701
法定代表人:林义相
客户服务电话:010-66045678
联系人:尹伶 海富通季季增利理财 债券 型证券投资基金
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网址:www.txsec.com
(6 ) 长江证券股份有限公司
地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
客户服务电话:95579
联系人:李良
长江证券客户服务网站:www.95579.com
(7 ) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座16 层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
客服电话:400-820-2899
公司网站: www.erichfund.com
二、登 记机 构
名称: 中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
电话:010-50938835
传真:010-50938856
联系人:崔巍
三、出 具法 律意见 书的律 师事 务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666 海富通季季增利理财 债券 型证券投资基金
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传真:021-31358600
联系人:孙睿
经办律师:黎明、孙睿
四、 审 计基金 财产 的会计 师事 务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址: 上海市浦东 新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
法定代表人:李丹
经办注册会计师:陈玲、黄靖婷
电话:(021) 23238888
传真:(021) 23238800
联系人:黄靖婷
第 四 部分
基 金的 名称
本基金名称:海富通 季季增利理财债券型 证券投资基金
第五部分 基金的 类型
本基金类型:理财债券型证券投资基金(固定组合类)
第六部分 基金的 投资目标
在力求基金资产安全性的基础上,通过合理的资产配置和个券选择,为投
资者提供稳定的资产回报。
第七部分 基 金 的投 资 方 向
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具,具体包括海富通季季增利理财 债券 型证券投资基金
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现金,协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单,债券回购,短期融资
券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、
次级债、中小企业私募债、中期票据 、 资产支持证券 等,以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的
债券。 未 来 若 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 基 金 投 资 同 业 存 单 的 , 在 履 行 适 当 程 序
后,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金 份额持有人大会。
本基金将严格采用买入并持有策略,投资于剩余期限 (或回售期限) 不超过
基金剩余运作期的固定收益类工具 ,并基本保持大类品种配置的比例恒定 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相
关规定 。
第八部分 基金的 投资策略
本基金将以组合久期与运作期匹配作为基本原则,严格采 用 买 入 并 持 有 策
略,投资于剩余期限 (或回售期限) 不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。
1、资产配置
本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场
行为因素等进行评估分析,对各类资产的利差水平进行判断,从而决定资产配
置比例。
2、银行存款投资策略
在对银行存款利率深入分析的基础上,将对银行的信用等级等因素进行研
究,在严控风险的前提下决定各银行存款的投资比例。
3、短期信用债投资策略
信用债券收益率可以分解为与其具有相同期限的无风险基准收益率加上反
映信用风险的信用利差之和。信用利差收益主要受两方面的影响:一是该债券
对应的信用利差曲线;二是该信用债券本身的信用变化的影响,因此本基金分
别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略,挑选期限适当海富通季季增利理财 债券 型证券投资基金
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的信用债券进行投资。
4、中小企业私募债的投资策略
本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻
求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽
的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈
利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决
定投资策略 。
5、投资决策和程序
(1)决策依据
1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
2 ) 宏 观 经 济 、 微 观 经 济 运 行 状 况 , 货 币 政 策 和 财 政 政 策 执 行 状 况 , 货 币 市
场和证券市场运行状况;
3)分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。
(2)决策程序
1 ) 投 资 决 策 委 员 会 定 期 和 不 定 期 召 开 会 议 , 根 据 基 金 投 资 目 标 和 对 市 场 的
判断决定基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重
大投资决定。
2 ) 相 关 研 究 部 门 或 岗 位 对 宏 观 经 济 主 要 是 利 率 走 势 等 进 行 分 析 , 提 出 分 析
报告。
3 ) 基 金 经 理 根 据 投 资 决 策 委 员 会 的 决 议 , 参 考 研 究 部 门 提 出 的 报 告 , 并 依
据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定具体资产配置和调
整计划,进行投资组合的构建和日常管理。
4)交易部门依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。
5) 监察稽核部门负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和
公司相关管理制度的规定;风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控
指标,对市场预期风险进行风险测算,对基金组合的风险进行评估,提交风险
监控报告;风险控制委员会根 据 市 场 变 化 对 基 金 投 资 组 合 进 行 风 险 评 估 与 监
控。 海富通季季增利理财 债券 型证券投资基金
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第九部分 基 金 的风 险 收 益 特 征
本基金为理财债 券 型 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风 险 品 种 , 其 预 期
风险与预期收益低于混合型基金和股票型基金。
第十部分 投 资 组合 报 告
基金管 理人 的董 事会 及 董事保 证本 报告 所载 资 料不存 在虚 假记 载、 误 导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
基金托管人中国银行根据本基金合同规定,于 2015 年 9 月 9 日 复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止至 2015 年6 月30 日(“报告期末”)。
1 报告 期末 基金资 产组合 情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
-
-
4 其他各项资产 - -
5 合计 - -
2 报告 期债 券回购 融资情 况 海富通季季增利理财 债券 型证券投资基金
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序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1
报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余
额
-
其中:买断式回购融资 -
序号
项目 金额
占基金资产净值
的比例(%)
2
报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余
额
- -
其中:买断式回购融资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 %的 说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3 基金 投资 组合平 均剩余 期限
3.1 投资 组合平 均剩 余期 限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 -
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 -
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 -
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本报告期本基金投资组合平均剩余期限未超过180 天。
3.2 报告 期末投 资组 合平 均剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金
资产净值的比例
(%)
1 30天以内 - -
其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 - -
其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- - 海富通季季增利理财 债券 型证券投资基金
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3 60天(含)—90天 - -
其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—180天 - -
其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 180天(含) —397天(含) - -
其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 - -
4 报告 期末 按债券 品种分 类的 债券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告 期末 按摊余 成本占 基金 资产净 值比 例大小 排 序 的前十 名债 券投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 “影 子定价 ”与 “摊余 成本 法”确 定的 基金资 产净 值的偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 -
报告期内偏离度的最低值 -
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 -
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 投资 组合 报告附 注
8.1 基金计价方法说明
2007 年7 月1 日基金实施新会计准则后,本基金所持有的债券 (包括票据) 采
用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日
计提收益。 海富通季季增利理财 债券 型证券投资基金
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8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397 天但 剩余存续期超过397 天 的浮动利率
债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.4 其他各 项资 产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 -
第十一 部分
基金 的 业绩
基金业绩截止日为2015年6月30日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
(一) 本 报 告 期 基金份额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 比 较
表:
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
自 基 金 合 同 生 效 起 至
2014 年12月31日
1.2829% 0.0027% - - - - 海富通季季增利理财 债券 型证券投资基金
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注:2014 年 12 月 23 日,本基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作。 截至
报告期末,本基金仍处于暂停运作状态。
(二) 本 基 金 累 计 份额 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势
对比图:
(2014 年8 月19 日至2014 年12 月31 日)
注:1、本基金合同于2014年8月19日生效,截至报告期末本基金合同生效未满
一年。
2、按基金合同规定,本基金已在第一个运作期开始后的10个工作日内使基金的
投资组合比例符合基金合同第十二部分 (二) 投资范围、 (四) 投资限制的有关
规定。
3、2014 年12 月23 日 ,本基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作。 截至报
告期末,本基金仍处于暂停运作状态。
第十 二 部分
基金 的 费 用 和 税 收
一 、基 金费用 的种 类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费; 海富通季季增利理财 债券 型证券投资基金
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3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他
费用。
二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人
与基金 托管 人核对 一致 后,由 基金 托管人 于次 月首日 起 2-5 个工作 日内从 基金
财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人
与基金 托管 人核对 一致 后,由 基金 托管人 于次 月首日 起 2-5 个工作 日内从 基金
财产中一次性支付给基金托管人。
3、基金份额的销售服务费 海富通季季增利理财 债券 型证券投资基金
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本基金基金份额的销售服务费按前一日基金份额基金资产净值的0.37%的年
费率计提。计算方法如下:
H=E×0.37%÷当年天数
H 为基金份额每日应计提的销售服务费
E 为基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后, 由基 金托管 人于 次月首 日起 2-5 个工 作日内 从基 金财产 中一 次性支 付给
登记机构,由登记 机构代付给销售机构。
基金份额销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等
各项费用。
上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用 ”,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三 、不 列入基 金费 用的项 目
下列费用不列入基金费用:
1、基 金管 理人和 基金 托管人 因未 履行或 未完 全履行 义务 导致的 费用 支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其 他根 据相关 法律 法规及 中国 证监会 的有 关规定 不得 列入基 金 费 用的项
目。
四 、基 金管理 费、 基金托 管费 、基金 销售 服务费 的调 整
基金管 理人 和基金 托管 人可协 商一 致,调 低基 金管理 费率 、基金 托管 费率、
基金销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。
五 、基 金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
海富通季季增利理财 债券 型证券投资基金
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第十三部分
对招 募 说 明 书 更 新部 分 的 说 明
海富通季季增利理财债券型 证券投资基金更新招募说明书依据 《 中华 人民共
和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售
管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求,
结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金原招募说明书进行
了更新,主要更新的内容如下:
一、“第三部分 基金管理人”:
1.更新了张文伟先生 、 巴约特 (Marc Bayot ) 先生 、 奚万荣先生、章明女士
的简历 。
2.增加了简伟信 (Vincent Camerlynck) 先生、刘颂先生 、 张馨先生的简历。
3.删除了孟辉先生的简历。
4.更新了投资决策委员会 的相关信息。
二、“第四部分 基金托管人”:对基金托管人的 的相关信息进行了更新。
三、“第五部分 相关服务机构”:
1、对部分场外销售机构的相关信息进行了更新 。
2、对注册登记人的相关信息进行了更新。
3、对审计基金财产的会计师事务所 的相关信息进行了更新。
四、“第十部分 基金的投资”和“第十一 部分 基金的业绩”: 更新 了基金
投资组合报告和基金业绩的内容 ,相关数据截止 日期为2015年6月30日。
海富通基金管理有限公司
2015 年9 月30 日