华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
（2015 年第2 号）
基金管 理人：华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司
二〇一 五年 九 月
华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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【 重要 提示 】
华润元大 医疗保健量化 混合型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ）经 2014 年 5
月 12 日中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ” ） 证监 许可[2014]472 号
文准予 募集 注册。本基金基金合同于 2014 年 8 月 18 日正式生效。依据 2014 年 8 月
8 日颁布实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 规定，本基金于 2015 年 8
月 3 日变更基金类型， 由股票型基金变更为混合型基金， 基金合同中相应条款 亦进行
相应修订 。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本 招募说明书经中
国证监会 注册， 但中国证监会对本基金募集的 注册 ， 并不表明其对本基金的价值和收
益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险， 投资人认购 （或申购） 本基金时 应认真阅读本招募说明书和基金合
同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，
理性判断市场， 谨慎做出投资决策。 本基金面临的主要风险是市场风险、 流动性风险、
信用风险、 政策风险、 管理风险、 操作风险、 技术风险、 合规性风险及本基金的特有
风险等。 本基金为混合型 基金， 属于证券投资基金中的高风险品种， 预期风险和预期
收益 低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
本基金管理人不保证 投资 于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不 代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
除特别说明外，本招募说明书所载 内容截止日为 2015 年 8 月 18 日，有关财务
数据和净值表现截止日为 2015 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。
本摘要根据本基金的基金合同编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义
务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和
基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，
并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额
持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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一、基 金合同生效日期
2014 年 8 月 18 日
二、基 金管理人
（一） 基金管理人概况
名称：华润元大基金管理有限公司
住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综
合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址： 深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三 座 7 层
邮政编码：518048
法定代表人： 路强
成立时间：2013 年 1 月 17 日
注册资本：2 亿元人民币
存续期限： 永续经营
联系人： 林婷婷
电话： （0755）88399008
传真： （0755）88399045
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公司 ” ） 经 中 国 证 监 会 证 监 许可
[2012]1746 号文批准设 立。公司股权结构如下：
股东名称 股权比例
华润深国投信托有限公司
51%
元大证券投资信托股份有限公司
49%
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的
合法权益。公司董事会下设薪酬与提名委员会、合规审核委员会、风险控制委员会
三个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定
相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。
公司监事会由四位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级
管理人员的行为进行监督。 华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理根据公司章程及董事会授权，
全面主持公司日常经营管理。督察长负责公司及基金运作的监察稽核工作，由公司
董事会聘任，对董事会负责。公司经营层设投资决策委员会、特定客户资产管理投
资决策委员会、 产品审议委员会、 风险管理委员会、 固有资金投资运用管理委员会、
IT 治理委员会作为总经 理行使职权的议事决策机构。
公司按照不同业务职能，分为十个部门。其中投资部门包括投资管理部、固定
收益部、特定客户资产管理部三个部门；市场部门包括营销部和市场策划部两个部
门；后台运营部门包括信息技术部、运营 管理部、综合管理部和财务部四个部门；
同时公司还设立了独立于各业务部门的监察合规部，对公司及基金投资运作、内部
管理等事项进行事前、事中、事后独立监察。
截至 2015 年 8 月 18 日 ，公司有员工 64 人，其中 61% 的员工具有硕士及以上学
历，84% 的员工具有基金从业资格。
公司已经建立健全投资管理制度、 风险控制制度、 监察稽核制度、 基金会计制度、
财务管理制度、信息技术管理制度、信息披露制度等公司管理制度。
（二）主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
路强先生，董事长，本科学历。历任中国华润总公司进出口贸易经理，大连保
税区宝利行华润国贸有限公司副总经理， 华润投资开发有限公司助理总经理、 董事、
副总经理， 华润深国投信托有限公司副总经理。 现任华润深国投信托有限公司董事、
总经理；深圳红树林创业投资有限公司总经理；深圳华润元大资产管理有限公司执
行董事。
厉放女士， 副董事长， 博士学历。 历任中国人民银行金融研究所高级研究助理，
香港 岭南大学社会科学院讲师，美国安泰国际保险公司亚太总部研究员，荷兰集团
亚太区研究中心主管，荷兰国际集团全球养老金服务企业资深顾问，现任元大证券
（香港）有限公司董事总经理；招商局中国基金有限公司独立董事。
孟扬女士，董事，硕士学历。历任北京大学助教，深圳国际信托投资公司租赁
部业务员、副科长、科长、副经理、资产管理部经理、总经理助理，深圳国际信托
投资有限责任公司副总经理，华润深国投信托有限公司董事、总经理。现任华润深华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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国投信托有限公司董事长； 华润金融控股有限公司副总经理；深圳红树林创业投资
有限公司董事长 ；国信证券股份有限公司董事。
刘宗圣先生， 董事， 博士学历。 历任泰国 WALL RESEARCH 投资策 略分析师、
宝来证券研发部总经研究组组长、宝来证券集团总 裁特别助理、总经理室主任、国
际金融部副总经理，宝来证券（香港）有限公司总经理、宝来证券投资信托股份有
限公司总经理，现任元大证券投资信托股份有限公司总经理 ，PT AMCI Manajemen
Investasi Indonesia 公司 （简称 AMII 资产管理 公司）董事（Commissioner ）。
刘胤宏先生， 独立董事， 硕士学历。 历任北京 金杜律师事务所公司证券部律师，
现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、深圳分所主任，深圳市格林赛特环保能
源科技有限公司监事，深圳市南天信息技术有限公司监事。
孙茂竹先生，独立董事 ，硕士学历。历任北京市第二建筑工程公司工人，现任
中国人民大学商学院财务系教授、博士生导师，北京城建设计发展集团股份有限公
司独立董事，洛阳轴研科技股份有限公司独立董事，北京首都开发股份有限公司独
立董事。
张天鷞先生， 独立董事， 硕士学历。 历任化学银行 （Chemical Bank ） 经理， 菲
利普?莫里斯公司 （Philip Morris Inc ） 经理， 中 华开发公司经理， 蓝筹管理顾问有限
公司负责人， 所罗门兄弟 （Salomon Brothers ） 副总裁， 华盛顿资本集团 （Washington
Capital Group ） 执行董 事， 瑞士联合银行集团 （UBS ） 执行董事 ， 阿 凡提公司 （Avant!
Corporation ） 首 席 财 务 官 ，Union Nature Inc. 负 责 人 ， 瑞 士 信 贷 第 一 波 士 顿 银 行
（CSFB ） 董事总经理。 现任瀚宇彩晶股份有限公司独立董事； 利统股份有限公司董
事； 富晶通股份有限公司独立董事；富堡工业股份有限公司董事；微端科技股份有
限公司监察人法人代表。
林瑞源先生，董事，总经理，本科学历。历任元大宝来证券股份有限公司服务
代理部科长，元大宝来证券投资信托股份有限公司客户服务部经理、行销部副总经
理、投资理财部副总经理、通 路事业部资深副总经理；现任深圳华润元大资产管理
有限公司总经理。
何特先生，董事，督察长，硕士学历。历任深圳三九医药贸易有限公司财务部
经理，华润深国投信托有限公司投资部经理、证券投资部信托经理，摩根士丹利华华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核主管，华润深国投信托有限公司证券投资
部高级信托经理、总经理助理、执行总监。现任 深圳证券期货业纠纷调解中心调解
员；深圳华润元大资产管理有限公司执行监事。
2、基金管理人监事会成员
卢伦女士， 监事， 硕士学历。 历任华为技术有限公司人力资源部经理， 晨星 （深
圳）资讯有限公司股票研究 部研究员，华润（集团）有限公司财务部资本副总监，
现任华润深国投信托有限公司财务管理部总经理。
林武田先生，监事，博士学历。历任尧干股份有限公司董事长兼总经理，元大
建设开发股份有限公司总经理，元大京华证券股份有限公司执行副总，元大创业投
资股份有限公司董事长，元大国际财务顾问股份有限公司董事长，财团法人元大文
教基金会执行长，元大金融控股股份有限公司执行副总，现任元大证券投资信托股
份有限公司董事长。
张扬帆先生，监事，硕士学历。历任德勤华永会计师事务所高级审计师，华润
深国投信托有限公司财务管理部经理，现任华润元大 基金管理有限公司财务部总经
理助理。
崔佩伦女士，监事，硕士学历。历任美商花旗银行空中理财银行专员、训练讲
师，JF 摩根富林明投信基金事务部襄理， 台湾 群益投信营销通路部经理、 客服部经
理，元大 证券投资信托股份有限公司 投信稽核部资深经理、行政管理部经理、客服
部经理，现任华润元大基金管理有限公司运营管理部总经理。
3、基金管理人高级管理人员
路强先生，董事长暨法定代表人。简历见董事会成员介绍。
林瑞源先生，总经理。简历见董事会成员介绍。
何特先生，督察长。简历见董事会成员介绍。
4、本基金基金经理
李湘杰先生， 基金经 理， 国立台湾大学管理学硕士，11 年基金从业经验。 历任
台湾安泰商业银行外汇交易员，台湾安泰人寿研究员，台湾安泰证券投资信托股份
有限公司基金经理，台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理职务，现任华润
元大基金管理有限公司投资管理部总经理。曾任元大宝来亚太成长基金基金经理、华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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元大宝来新中国基金基金经理、元大宝来新兴亚洲基金基金经理、元大宝来新兴消
费商机基金基金经理。2010 年所管理基金 “元大宝来亚太成长基金” 荣获台湾基金
金钻奖“亚洲太平洋（含日本）股票基金 3 年期杰出基金奖”。现任华润元大医疗
保健量化 混合型证券投资基 金基金经理。
5、投资决策委员会成员
林瑞源（总经理）
杨凯玮（固定收益部总经理）
李洋昇（投资管理部总经理）
上述人员之间无近亲属关系。
三、基 金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人： 刘士余
成立日期：2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-68121510
传真：010-68121816
联系人： 林葛
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。 经
国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司 并于 2009 年 1
月 15 日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、 负债、华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业
务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银
行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居
《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国
有商业银行， 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、
可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成
长” 服务品牌， 依托 覆 盖全国的分支机构、 庞大的电子化网络和多元化的金融产品，
致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优
质 ， 业 绩 突 出 ，2004 年 被 英 国 《 全 球 托 管 人 》 评 为 中 国 “ 最 佳 托 管 银 行 ” 。2007
年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审
计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内
部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一
步提升， 在 2010 年首届 “‘ 金牌理财 ’T OP10 颁奖盛典 ” 中成绩突出，获“ 最佳托管银
行 ” 奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年5 月经中国证监会和中国人民银行
批准成立，2004 年 9 月更名为托管业务部， 内设养老金管理中心、 技术保障处 、 营
运中心 、 委托资产托管处 、保险资产托管处、证券投资基金托管处、 境外资产托管
处、综合管理处、 风险管理处， 拥有先进的安全防范设施和 基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名，其中高级会计师、高级经济师 、
高级工程师、 律师等专 家 10 余名， 服务团队 成员专业水平高、 业务 素质好、 服务 能
力强， 高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称， 精通国内外证券市
场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止 2015 年 3 月 31 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证
券 投资基金共 254 只， 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资
基金共254 只， 包括富 国天源平衡混合型证券投资基金、 华夏平稳增 长混合型证券华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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投资基金、 大成积极成长股票型证券投资基金、 大成景阳领先股票型证券投资基金、
大成创新成长混合型证券投资基 金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、博时
内需增长灵活配置混合型证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、
景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基
金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券
投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、
长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛
动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债
券型证券投资基金、大成精选增值混合型 证券投资基金、长信银利精选开放式证券
投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基
金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分
红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基
金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、
大成沪深300 指数证券投资基金、信诚四季红混 合 型证券投资基金、富国天时货币
市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城
安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需
增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证 100
指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力
股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证
券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投
资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股 票型证券投资基金、富国
天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基
金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投
资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证
券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投
资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、交银
施罗德先锋股票证券投资基金、 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、
建信收益增强债券型证券投资基金、 银华内需精选股票型证券投 资基金(LOF) 、 大成华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克
林国海沪深300 指数增强型证券投资基金、南方中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金(LOF)、 景顺长城能源基建股票型证券投资基金、 中邮核心优势灵活
配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市
场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投
资基金、 易方达消费行业股票型证券投资基金、 富 国汇利分级债券型证券投资基金、
大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)、
工银瑞信 深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 富 国 可 转 换 债 券 证 券 投 资 基 金 、 大 成 深 证 成 长 40
交易型开放式指数证券投资基金、 大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证
券投资基金(LOF)、 东吴中证新兴产业指数证券投资基金、 工银瑞信四季收益债券型
证券投资基金、招商安瑞进取债券型证 券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投
资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基
金（LOF ） 、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证
券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指
数证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方
保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴
动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、
金元惠理保本混合型证券投资基金、招 商安达保本混合型证券投资基金、深证 300
价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金
（LOF） 、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国
中证500 指数增强型证券投资基金（LOF） 、长信内需成长股票型证券投资基金、大
成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、
长盛同瑞中证200 指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基
金、 汇添富信用债债券型证券投资基金、 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、
富兰克林国海亚洲（除日本）机 会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信 小板指数分级证券投资
基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、
汇添富理财14 天债券型证券投资基金、 嘉实全球房地产证券投资基金、 金元惠理新
经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会责任股票
型证券投资基金、嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债
券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证
券投资基金、 富国7 天理财宝债券型证 券投资基金、 交银施罗德理财 21 天债券型证
券投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金（LOF） 、工银瑞信信用纯
债债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城支柱产业股票型证
券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股
票型证券投资基金、 东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金、 交银施罗德纯债债
券型发起式证券投资基金、 鹏华理财 21 天债券型证券投资基金、 国泰民安增利债券
型发起式证券投资基金、 万家 14 天理财债券型证券投资基金、 华安纯债债券型发起
式证券投资基金、金元惠理惠利保 本混合型证券投资基金、南方中证 500 交易型开
放式指数证券投资基金、招商双债增强分级债券型证券投资基金、景顺长城品质投
资股票型证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金、融通标普中国可转
债指数增强型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、交银施罗德
荣祥保本混合型证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、富
兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪深 300 等权重交易
型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、大成景安短
融债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔 法股票型证券投资基金、新华行业轮换灵活
配置混合型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、汇添富
高息债债券型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、南方稳利一年
定期开放债券型证券投资基金、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、华夏
永福养老理财混合型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合
型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、易方达投资级信用债债券型证
券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券 投资基金、华润元大保本混合型证华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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券投资基金、长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金、富国国有企业债债
券型证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长
城沪深300 指数增强型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、安信永
利信用定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、大
成景祥分级债券型证券投资基金、富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资
基金、景顺长城景益货币市场基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金、
建信稳定添利债券型证券投资基金、上投摩根双债增利 债券型证券投资基金、嘉实
活期宝货币市场基金、融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金、大
成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券
投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、汇添富恒生指数分级证券投资
基金、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投
资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、前
海开源可转债债券型发起式证券投资基金、 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中小板创业 板精选股票型证券投
资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、交
银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金、中海积极收益灵活配置混合型证
券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、博时裕隆灵活配置混
合型证券投资基金、国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金、前海开源沪深 300 指
数型证券投资基金、天弘季加利理财债券型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合
型证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、大成景益平稳
收益混合型证券投资基金、南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资 基金、申万菱信
中证军工指数分级证券投资基金、招商可转债分级债券型证券投资基金、泰达宏利
货币市场基金、 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金、 华润元大医疗保健量化
股票型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、中海惠祥分级
债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、东方新兴成长混合型证
券投资基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投
资基金、诺安天天宝货币市场基金、招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金、
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金、工银瑞信添益快线货币市场 基金、国华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、中证 500 医药卫生指数交易型开放式
指数证券投资基金、富国天时货币市场基金、鹏华先进制造股票型证券投资基金、
大成纳斯达克100 指数证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、华润元大富时中
国A50 指数型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、南方理财金交易型货币
市场基金、 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、 东方添益债券型证券投资基金、
富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、华夏沪港通恒生交易型开放式指数
证券投资基金、 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)、 华夏沪港通恒生交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基
金、国开泰富货币市场证券投资基金、大成高新技术产业股票型证券投资基金、富
兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金、鹏华可转债债券型证券投资基金、华
夏沪深300 指数增强型证券投资基金、 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投
资基金、国泰深证TMT50 指数分级证券投资基金。
（二）基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 、 行 业 监 管 规 章 和 行 内 有 关 管 理 规 定,
守 法 经 营、 规 范运 作 、严 格 监 察, 确 保业 务 的稳 健 运 行, 保 证基 金 财产 的 安 全完 整, 确
保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风 险 管 理 委 员 会 总 体 负 责 中 国 农 业 银 行 的 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作, 对托管业
务风险管理和内部控制工作进行监督和评价 。 托 管 业 务 部 专 门 设 置 了 风 险 管 理 处,
配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理 制度、控制制度、岗位职责、业
务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；
业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按
规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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设置， 封闭管理,实施音像监控； 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密； 业务实
现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议
规定的投资 比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人
的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其
他行为。
当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处
理：
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2、 书面警示。 对本基 金投资比例接近超标、 资金头寸不足等问题， 以书面方式
对基金管理人进行提示；
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，
书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
四、相 关服务机构
（一） 直销机构
本基金直销机构为 本基金管理人直销中心和本基金管理人网上直销交易平台 。
名称：华润元大基金管理有限公司
住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综
合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址： 深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 7 层
法定代表人： 路强
成立时间：2013 年 1 月 17 日
电话： （0755）88399008
传真： （0755）88399045
联系人： 杜敏琳
客户服务电话：4000-1000-89 华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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网址：www.cryuantafund.com
个人投资者可以通过本 基金管理人网上直销交易平台办理开户、 本基金的认购、
申购、赎回等业务，具体交易细则请参阅本 基金管理人 网站公告。网上交易网 址：
www.cryuantafund.com 。
（二） 代销机构
（1 ）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人： 刘士余
客户服务电话：95599
传真： （010）85109219
网址：www.95599.cn
（2 ）珠海华润银行股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号
办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号
法定代表人：蒋伟
传真：4008396588-018012
客服电话：400-880-0338
网址：www.crbank.com.cn
（3 ）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路 5047 号
办公地址：深圳市深南东路 5047 号
法定代表人：孙建一
联系人：张莉
电话：021-38637673
传真：021-50979507
客服电话：95511
网址：http://bank.pingan.com 华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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（4 ）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
办公地址：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：400-860-1555
网址：www.dwzq.com.cn
（5 ）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
电话：010-85156398
传真：010-65182261
客服电话：400-888-8108
网址：www.csc108.com
（6 ）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 9 层
法定代表人：王东明
电话：010-60838888
传真：010-60836373
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
（7 ）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层 华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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法定代表人：沈强
联系人：李珊
电话：0571-85776114
传真：0571-85783771
客服电话：95548
网址：www.bigsun.com.cn
（8 ）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（9 ）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 22 楼
法定代表人：兰荣
联系人：黄英
电话：0591-38162212
传真：0591-38507538
客服电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
（10 ）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰 华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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邮政编码：200040
联系人：刘晨
传真：021-22169134
客服电话：95525
网址：www.ebscn.com
（11 ）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 至 6 层
办公地址：中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
邮政编码：100033
联系人：宋明
传真：010-66568990
客服电话：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
（12 ）齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市经七路 86 号
办公地址：济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（13 ）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
电话：021-60897840 华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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传真：0571-26698533
客服电话：400-076-6123
网址：www.fund123.cn
（14 ）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
客服电话：400-678-8887
网址：众禄基金网 www.zlfund.cn 及基金买卖网 www.jjmmw.com
（15 ）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省 杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人：凌顺平
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
网址：www.5ifund.com
（16 ）上海汇付金融服务有限公司
住所：上海市中山南路 100 号 19 楼
办公地址： 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人：冯修敏
电话：021-33323999
传真：021-33323830
网址：www.chinapnr.com
（17 ）上海天天基金销售有限公司
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本
基金 或变更上 述销售机构 ，并及时公告。
（三） 登记机构
名称： 华润元大基金管理有限公司
住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综
合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址： 深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 7 层
法定代表人： 路强
电话： （0755）88399008
传真： （0755）88399045
联系人： 崔佩伦
（四 ）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人： 俞卫锋
电话： （021）31358666
传真： （021）31358600
联系人： 安冬
经办律师： 陆奇、安冬
（五 ）审计基金财产的会计师事务所 华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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名称： 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）
住所： 北京市东城 区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
法定代表人：Ng Albert Kong Ping 吴港平
电话： （010）58153000、（ 0755）25028288
传真： （010）85188298、（ 0755）25026188
联系人： 李妍明
经办注册会计师： 吴翠蓉、高鹤
五、基 金名称和基金类型
（一）本基金名称：华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金
（二）本基金类型： 混合型证券投资基金
（三）基金运作方式：契约型开放式
六、基 金投资目标和投资 方向
（一） 投资目标
本基金 主要投资于医疗保健行业股票，通过量化与基本面相结合的方法，精选
优质上市公司，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，获取基金资产的长期
增值，力争实现超越业绩 比较基准的长期收益。
（二） 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票 （含中小板， 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 货币市场工具、
权证、股指期货、银行存款、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 如法律法规或监管机构以
后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的，本基金可参与同业存单
的投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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和监管 机构的规定执行。
基金的投资组合比例为： 本基金股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%，本
基金投资医疗行业上市公司股票的比例不少于非现金基金资产的 80% ， 每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府
债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。
在基金实际管理过程中，本基金具体资产配置比例由基金管理人根据中国宏观
经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中
达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的
情况下，基金管理人可 对上述比例做适度调整。
七、基 金的投资策略
（一） 投资策略
1、大类资产配置策略
（1 ） 宏 观 经 济 因 素 方 面 ， 考 量 因 素 包 括 但 不 限 于 居 民 消 费 价 格 指 数 （CPI）、
工 业 品 出 厂 价 格指 数 （PPI ） 、 狭 义 货 币 供 应 量 （M1 ） 、 广 义货 币 供 应量 （M2 ） 、 固
定资产投资增长率、 工业企业增加值、 采购经理人指数 （PMI ） 、 消费 品零售增长率、
汇率、贸易盈余、大宗商品库存及价格变化等定量因素，评估宏观经济变量变化趋
势。
（2 ） 政策法规因素方面， 主要关注政府货币政策和财政政策， 考量因素包括但
不限于社会总需求、社会总供给、物价和利率水平，影响因素有：税制变化、政府
支出及转移支付、国债发行、利率水平、信贷规模以及存款准备金率等。
（3 ） 证券市场表现因素方面主要关注市场估值和技术指标分析， 考量因素包括
但不限于市场整体估值水平、各行业及板块相对估值水平、一致预期估值水平、大
势型技术指标、超买超卖型技术指标、趋势型技术指标、成交量型技术指标、均线
型技术指标等。
而在实际执行上，本基金将依据上述宏观经济因子在基金投资模型中所产生的
投资信号， 实施即时性的动态资产配置调整，通过持仓比例的实时调整，有效增强
基金收益并降低投资风险。 华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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2、股票投资策略
（1 ）医疗保健行业相关股票的界定：
本基金将沪深两市中从事医疗保健行业的上市公司定义为医疗保健行业上市公
司， 具体包括以下两类公司：1） 主营业务从事医药保健行业 （涵盖医药原料、 化学
原料药及制剂、医药中间体、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生
化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料、医药商业
及医疗服务等） 的公司； 2） 当前非主营业务提 供的产品或服务隶属于医药保健行业，
且未来这 些产品或服务有望成为主要利润来源的公司。
本基金为主题型基金，投资医疗保健行业上市公司股票的比例不少于非现金 基
金 资产的 80% 。
（2 ） 股票投资策略是本基金的核心部分， 本基金将结合定量与定性分析， 充分
发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股能力，选择具有长期持续增长能力的公
司。
1）定量分析是 建立在 已为国际市场上广 泛应 用的多因子阿尔法 模型 （Multiple
Factors Alpha Model ） 的基础上， 根据中国资本市场的实际情况， 由本基金管理人团
队开发的更具针对性和实用性的修正的多因子阿尔法选股模型。本基金 采用的因子
指标主要分为两大类：
①市场面因子
本基金管理人认为，市场面因子对市场的反应比较直接，比基本分析更能反应
实际市场的局部现象；在一个非完全有效的市场中，这些因子对选择股票的表现具
有一定的正面贡献。本基金主要采用的市场面因子包括绝对强弱指标和相对强弱指
标等。
A 、绝对强弱指标
通过比较一段时期内股票的绝对涨幅和股价走势的斜率高低来分析市场看好该
股票的程度，从而判断未来市场的走势。
B 、相对强弱指标
通过比较一段时期内的平均收盘涨数和平均收盘跌数来分析市场买卖盘的意向
和实力，从而判断未来市场的走势。 华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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②成长因子
本基金通过量化统计模型，建立企业成长因子库，根据历史表现，将直接能反
映超额收益的成长因子作为本基金的成份因子。本基金入库的成长因子主要包含主
营业务增长率、净利润增长率等。
A 、主营业务增长率
主营业 务增 长率= （本 期主营 业务 收入 －上 期 主营业 务收 入总 额的 比 率）/ 上期
主营业务收入
该指标通常是公司利润增长的先导指标，是分析公司投资价值的重要指标。主
营收入快速增长往往意味着市场占有率的上升，这是公司竞争力提高的重要标志，
体现了公司的持续成长能力。
B 、净利润增长率
净利润增长率=( 本期净 利润额－上期净利润额)/ 上期净利润额
该指标反映的是企业实现价值最大化的扩张速度，是反映公司成长状况和发展
能力的重要指标。
本基金利用“多因子阿尔法模型”计算每只股票的因子加权得分，并挑选总得
分最高的若干只个股构建投资组合。 每隔一段时期， 将重新计算个股加权因子得分，
并以新得分值为依据对股票投资组合进行调整，始终保证组合中个股具有相对较高
的分值。在挑选多因子模型的过程中，量化研究团队并不以模型的复杂性为目的，
而是以达到模型的有效性为最大考量。
2） 定性分析主要依赖基本面的研究， 医疗保健行业的上市公司包含 多个子行业，
其发展阶段和分析方法也有所不同。在个股的精选上，本基金将着重选择那些独家
产品或研发优势的具有护城河类定价权制药公司、拥有成熟医疗服务管理能力且有
可复制性的医疗服务公司，或产品有较高准入门槛且市场空间广阔的医疗器械类公
司等。因此，本基金将从上市公司的成长性、药品研发能力、公司管理能力、估值
水平等方面对医疗保健行业的上市公司进行综合评价：
①成长性
本基金对医疗行业上市公司的成长性分析将包括定量及定性两方面。在定量的
分析方法上，主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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（ROE）、 毛利率等成长性指标。 在实际投资操作中， 本基金并不拘泥于单一成长性
指标，而是将综合考虑上市公司的基本面后，最大程度地筛选出具有持续成长潜力
的医疗主题上市公司。因此，在对上市公司成长性的定性分析上，本基金强调企业
成长能力的可持续性， 重点从行业成长空间、 公司研发能力、 管理能 力、 产品前景 、
费用控制能力、盈利能力、财务结构等方面进行研判。
②医药研发能力
本基金将选择那些产品具有较高技术含量优势或公司具有较强技术开发能力的
上市公司，考虑的因素包括：药品的技术含量、药品的市场发展前景、技术成熟程
度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等。
③公司治理结构
公司治理结构的评估是指对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、
完整性和规范性的全面考察，包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、
经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度，管理决策的执行和传达
的有效性，股东会、董事会和监事会的实际执行情况，企业改制彻底性、企业内部
控制的制 订和执行情况等。因此，公司治理结构是决定公司评估价值的重要因素，
也是决定上市公司盈利能力能否持续的重要因素。
④估值水平分析
基金管理人将对医疗主题的上市公司给予估值分析，并结合行业地位分析，优
选出具有盈利持续稳定增长、价值低估且在各自行业中具有领先地位的优质上市公
司股票进行投资。 本基金采用的估值方法包括市盈率法 （P/E ） 、 市净率法 （P/B ） 等。
3、债券投资策略
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，
以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金
通过 分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同券种收益率水
平、信用风险、流动性等因素，构造债券投资组合。在实际的投资运作中，本基金
将运用久期控制策略、 收益率曲线策略、 类别选择策略、 个券选择策略等多种策略，
获取债券市场的长期稳定收益。
4、股指期货投资策略 华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具，与资产配置策略进行搭配。因为
在基金实际操作上，当量化模型出现买卖讯号时，基金经理在进行一篮子股票的买
卖可能会发生时效性的情况，此时可利用股指期货灵活快速进出的优势，除了达到
量化模型的有效性，并可降低交易成本 ，为实际的投资操作提供多一项选择。
5、权证投资策略
本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基
础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配置、
品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。
6、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握
市场交易机会等积极策略， 在严格控制风险的情况下， 通过信用研究和流动性管理，
选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
7、现金管理
在现金管理上 ，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时满足
本基金运作中的流动性需求。
（二） 投资决策依据和投资流程
1、 投资决策依据
（1 ）国家有关法律法规和基金合同的有关规定；
（2 ）公司投资及风险控制政策；
（3 ）宏观经济发展态势、证券市场运行环境和走势，以及上市公司的基本面；
（4 ） 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系， 本基金将在承担适度风险的
范围内，选择收益风险配比最佳的品种进行投资。
2、 投资决策机制
本基金投资决策基本原则是根据基金的投资目标、投资理念以及范围等要素，
制定基金投资策略。本基金采用投资团队分级负责制的投资决策方式。本基金经理
是本基金投资团队的重要成员，一方面积极参与投资团队的投资研究工作，另一方
面在公司授权下主动行使投资决策和本基金的投资组合管理职责。
本基金力求通过包括本基金经理在内的整个投资团队全体人员的共同努力来争华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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取良好的投资业绩，在投资过程中采取分级授权的投资决策机制，对于不同的投资
规模的决策程序有所不同，力争实现基金资产在合理控制投资风险的前提下的稳定
增值。
公司设立投资决策委员 会，作为公司投资管理的最高决策和监督机构。为提高
投资决策效率和专业性水平，公司授权投资管理部总经理带领投资研究团队负责公
司日常投资决策和投资管理。投资决策委员会定期或在认为必要时评估基金投资业
绩、监控基金投资组合风险并对基金重大投资计划做出决策。
3、 投资管理流程
本基金投资决策的程序是：
（1 ）决策和交易机制
本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要职责
是审批基金大类资产的配置策略，以及重大单项投资。基金经理的主要职责是在投
资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。基 金经理负责下达
投资指令，运营管理部交易组负责资产运作的一线监控，并保证确保交易指令在合
法、合规的前提下得到执行。
（2 ）资产配置策略的形成
基金经理在内外研究平台的支持下，对不同类别的大类资产的收益风险状况作
出判断。公司的策略研究员提供宏观经济分析和策略建议，行业研究员提供行业和
个股配置建议，债券研究员提供债券和货币市场工具的投资建议，数量研究员结合
本基金的产品定位和风险控制要求提供资产配置的定量分析。基金经理结合自己的
分析判断和研究员的投资建议，根据基金的投资目标、投资理念和投资范围拟定大
类资产的配置方案 ，向投资决策委员会提交投资策略报告。投资决策委员会进行投
资策略报告的程序审核和实质性判断，并根据审核和判断结果予以审批。
（3 ）组合构建
研究员根据自己的研究独立构建股票、债券等投资品的备选库。基金经理在其
中选择投资品种，并决定交易的数量和时机。对投资比例重大的单一品种的投资必
须经过投资决策委员会的批准； 投资决策委员会根据相关规定进行决策程序的审核、
投资价值的实质性判断，并听取数量研究员的风险分析意见，最终作出投资决策；华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
29
基金经理根据审批结果实施投资。
（4 ）交易操作和执行
由运营管理部交易组负责投资指令的操 作和执行。通过投资交易系统确保投资
指令处于合法、合规的执行状态，对交易过程中市场出现的任何情况，负有监控、
处置的职责。运营管理部交易组确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状
况和市场变化向基金经理、投资管理部总经理及时反馈。
（5 ）定期及不定期的风险评估和绩效分析
数量研究员定期和不定期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交报告。
风险评估报告帮助投资决策委员会和基金经理了解投资组合承受的风险水平和风险
的来源。绩效分析报告帮助分析既定的投资策略是否成功，以及组合收益来源是否
是依靠实现既定策略获得。数量研 究员就风险评估和绩效分析的结果随时向基金经
理和投资决策委员会反馈，对重大的风险事项应报告风险管理委员会。
（6 ） 投资决策委员会在确保基金持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际
需要调整上述投资管理程序。
八、基 金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为： 中证医药卫生指数收益率×80%+ 中债综合 指数收益率
×20%
中证医药卫生指数是中证指数有限公司编制的中证行业系列指数中的一只，该
系列指数旨在反映沪深 A 股中不同行业公司 股票的整体表现，将中证 800 指数 800
只样本股按行业分类标准分为 10 个行业，再以各行业全部股票作为样本编制指数，
形成 10 个中证行业指数。
如果今后法律法规发生变化，或本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再
发布，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上
出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金经基金管理人和基金托
管人协商一致，可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需
召开基金份额持有人大会。
华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
30
九、基 金的风险收益特征
本基金为 混合型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，预期风险和预期收
益 低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市场基金。
十、基 金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 6 月 30 日（财务数据未经审计） 。
1.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 64,767,441.05 61.02
其中： 股票
64,767,441.05 61.02
2 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
40,378,160.54 38.04
7 其他资 产
988,077.94 0.93
8 合计
106,133,679.53
100.00
1.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 52,716,154.12 57.64
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 9,392,605.93 10.27
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业
- -
J
金融业
- - 华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
31
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
778,425.00 0.85
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
1,880,256.00 2.06
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 64,767,441.05 70.82
1.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300110 华仁药 业 244,800 4,802,976.00 5.25
2 600993 马应龙 84,799 2,721,199.91 2.98
3 300238 冠昊生 物 60,842 2,480,528.34 2.71
4 000078 海王生 物 108,325 2,383,150.00 2.61
5 600976 健民集 团 68,648 2,336,777.92 2.55
6 002223 鱼跃医 疗 40,184 2,320,626.00 2.54
7 600530 交大昂 立 70,900 2,299,287.00 2.51
8 300318 博晖创 新 44,500 2,122,650.00 2.32
9 002462 嘉事堂 36,751 1,951,478.10 2.13
10 300009 安科生 物 71,435 1,920,887.15 2.10
1.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
1.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
1.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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1.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
1.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
1.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
1.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
1.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 报告 期未 持有 股指 期货。
1.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
1.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期未 持有 国债 期货。
1.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
1.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期未 持有 国债 期货。
1.11 投 资组 合报告 附注
1.11.1
本报告期内本基金投 资的 前十名证券中没有出 现发 行主体被监管部门立 案调 查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
1.11.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 没有 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库。
1.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 62,971.85
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,374.02
5 应收申 购款 916,732.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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8 其他 -
9 合计 988,077.94
1.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
1.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002223 鱼跃医 疗 2,320,626.00 2.54 重大事 项
1.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
十一、 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.65% 2.96% -8.30% 2.93% 0.65% 0.03%
过去三 个月 38.35% 2.70% 16.10% 2.26% 22.25% 0.44%
过去六 个月 84.15% 2.18% 43.23% 1.76% 40.92% 0.42% 华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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自 基 金 合 同
生效起 至今
84.70% 1.81% 54.85% 1.46% 29.85% 0.35%
（二）自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较（2014 年 8 月 18 日至 2015 年 6 月 30 日）
十二、 基金的费用与税收
（一） 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券 、期货 交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、 基金的开户费用、账户维护费用；
9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H ＝E× 1.50%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日 计提 ，逐日累计至每月月末，按月支付， 由基金托管人根据与
基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径
进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理
人应进行核对， 如发现数据不符， 及时联系基金托管人协商解决。 若遇法定节假日、
公休假等 ，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日 计提 ，逐日累计至每月月末，按月支付， 由基金托管人根据与
基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径
进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理
人应进行核对， 如发现数据不符， 及时联系基金托管人协商解决 。 若遇法定节假日、
公休日等 ，支付日期顺延。 华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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上述 “（ 一） 基金费用的 种类中第 3－9 项费用 ” ， 根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三） 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四） 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金
托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基
金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊
登公告。
（五） 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十三、 对招募说明书更新 部分的说明
《华润元大 医疗保健量化 混合型证券投资基金 招募说明书 （更新） 》 （2015 年第
2 号）依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其他
有关法律法规的要求， 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新，
主要内容如下：
（一）在“重要提示”中， 根据新《运作办法》规定， 更新了变更基金类型及
基金合同中相应条款修订的说明 ，更新了风险收益特征说明 。该内容更新已经托管
行复核并对外公告。
（二） 在 “重要提示” 中， 更新了基金合同生效日、 “招募说明书所载内容截止
日”和“ 有关财务数据和净值表现截止日”。 华润元大医疗保健量化 混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
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（三 ）在“二、释义”部分，对释义的相关内容进行了更新。
（四 ）在“三、基金管理人”部分，对基金管理人的相关内容进行了更新。
（五 ）在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的相关内容进行了更新。
（六 ）在“五、相关服务机构”部分，对直销机构、代销机构、登记机构和律
师事务所的相关内容进行了更新。
（七 ）在“六、基金的募集”部分，对基金 类型 相关内容进行了更新。
（八 ）在“九、基金的投资”部分，更新了“基金的投资组合报告”的内容，
截止日期更新为 2015 年 6 月 30 日，该部分内容均按有关规定编制，并经本基金托
管人复核。 根据新《运作办法》规定，变更基金类型后，更新了“基金风险收益特
征”相关内容。
（九 ）在“十、基金的业绩”部分，更新了“基金净值表现”和“自基金合同
生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较” ， 该
部分内容均按照有关规定编制，并经本基金托管人复核。
（十 ）在“十二、基金资产的估值”部分，更新了“估值方法”中“证券交易
所上市的有价证券的估值”部分 涉及固定收益品种、可转债品种及资产支持证券品
种的估值方法。 该部分会计内容根据国家法律法规及相关业务规则 的变更进行 更新，
并经托管人复核及 对外公告 。
（十一）在“十七、风险揭示”部分，根据新《运作办法》规定，变更基金类
型后，更新了“本基金特定风险”相关内容。
（十 二）在“二十二、其他应披露事项”部分，更新了自上一次招募说明书更
新日 2015 年 2 月 18 日至本次 《招募说明书 （ 更新） 》 截止日 2015 年 8 月 18 日之间
的信息披露事项 。
上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书
正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录华润元大基金管
理有限公司网站 www.cryuantafund.com 。
华润元大基金管理有限公司
二〇一五年九月 三十日
