银华中证转债指数增强分级基金更新 招募说明书摘要
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银华中证转债指数增强分级证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2015 年第 2 号）
基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
银华中证转债指数增强分级基金更新 招募说明书摘要
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重要提示
本基金经 中国证券监督管理委员会 （以下简称 “ 中国证监会” ） 于2013年6 月6 日证监 许
可【2013 】751 号文核准 发售。
本基金的基金合同于2013 年8 月15日 正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会核
准， 但中国证监会对本基金 发售的核准， 并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金 （以下简称 “基金” ） 是一种长期投资工具， 其主要功能是分散投资， 降
低投资单一证券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的
金融工具， 投资者购买基金， 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益， 也可能承担
基金投资所带来的损失。 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区
别。定期定额投资是引导 投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。
但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险， 不能保证 投资者 获得收益， 也不是替
代储蓄的等效理财方式。
基金分为股票基金、 混合基金、 债券基金、 货币市场基金等不同类型， 投资者投资不 同
类型的基金将获得不同的收益预期， 也将承担不同程度的风险。 一般来说， 基金的收益预期
越高，投资者 承担的风险也越大。
本基金按照基金份额初始面值1.00 元发售， 在市场波动等因素的影响下， 基金份额净值
可能低于基金份额初始面值。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资
本基金前，需充分了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
并承担基金投资中出现的 各类风险，包括市场风险 、管理风险、流动性风险、合规 性风险、
操作和技术风险 、 本基金的特定风险。 本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中预期收益
和预期风险较低的基金品种， 其风险收益预期高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型
基金。 本基金经过基金份额分级后， 转债A 份额额具有低风险、 收益相对稳定的特征； 转债B
份额额具有较高风险、 较高预期收益的特征。 巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，
即 当 单 个 开 放 日银华转债份额 的 净 赎 回 申 请 超 过 前 一 开 放 日 全 部 基 金 份 额 （ 包 括 转债A
份额、 转债B 份额 和 银 华 转 债 份额）的10% 时，投资者 将可 能无法 及时 赎回持 有的 全部 银
华 转 债 份额 。
投资者 在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同， 了解本基金的
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风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是否 和
投资者的 风险承受能力相适应。
基金管理人承诺以 恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金资产， 但不保
证本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业
绩表现。 基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理
人提醒投资者 基金投资的 “买者自负” 原则， 在 做出投资 决策后， 基金运营状况与基金净值
变化引致的投资风险，由 投资者自行负担。
投资者 应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金， 基金
代销机构名单详见 本招募说明书、本基金的基金份额发售公告 以及相关公告。
本招募说明书 （更新） 摘要所载内容截止日为 2015 年 8 月 15 日， 有关财务数据和净值
表现截止日为 2015 年 6 月 30 日，所 披露的投资组合为 2015 年 2 季度的 数据（财务数据未
经审计）。
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一 、 基 金 管理 人 概 况 及主 要 人 员 情况
（ 一 ） 基金管 理 人 概况
名称 银华基金管理有限公司
住所 广东省深圳市深南大道6008 号特区报 业大厦19层
办公地址 北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城C2 办公楼15 层
法定代表人 王珠林 设立日期 2001 年5 月28 日
批准设立机关 中国证监会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2001]7 号
组织形式 有限责任公司 注册资本 2 亿元人民币
存续期间 持续经营 联系人 冯晶
电话 010-85186558 传真 010-58163027
银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于2001 年5 月28 日 ， 是 经 中 国 证 监 会 批 准 （ 证 监 基 金 字
[2001]7 号文 ） 设立的全国性资产管理公司。 公司 注册资本为2 亿元人民 币， 公司的股权结构
为西南证券股份有限公司 （出资比例49％） 、 第一 创业证券股份有限公司 （出资比例29 ％） 、
东北证券股 份有限公司 （出资比例21 ％）及山西 海鑫实业股 份有限公司 （出资比例1 ％）。
公司的主要业务是基金 发售、 基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。 公司注册
地为广东省深圳市。
公司治理结构完善， 经营运作规范， 能够切实维护基金投资人的利益。 公司董事会下设
“风险控制 委员会”和 “薪酬与提 名委员会”2 个专业委员 会，有针对 性地研究公 司在经营
管理和基金运作中的相关情况， 制定相应的政策， 并充分 发挥独立董事的职能， 切实加强对
公司运作的监督。
公司监事会 由4 位监事组 成，主要负 责检查公司 的财务以及 对公司董事 、高级管理 人 员
的行为进行监督。
公司具体经营管理由总经理负责， 公司根据经营运作需要设置投资管理部、 量化投资部、
研究部、 市场营销部、 高端客户部、 国际合作与产品开发部、 境外投资部、 特定资产管理部、
交易管理部、 固定收益部、 养老金业务部、 风险管理部、 运作保障部、 信息技术部、 公司办
公室、 人力资源部、 行政财务部、 深圳管理部、 监察稽核部 、 战略发展部 等 20 个 职能部 门 ，
并设有北京分公司。 此外， 公司设立投资决策委员会作 为公司投资业务的最高决策机构， 同
时下设 “ 主动型 A 股投资 决策、 固定收益投资决策、 量化和境外投资决策 ” 三个专门委员会。
公司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。
（ 二 ） 主要人 员 情 况
1. 基金管理 人董事、监事、经理及其他高级管理人员
王珠林先生： 董事长， 经 济学博士。 曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师； 甘肃省证券
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公司发行部经理；中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理、
董事会秘书， 蓝星化工新材料股份公司筹备组组长； 西南证券有限责任公司副总裁； 中国银
河证券股份有 限公司副总裁； 西南证券股份有限公司董事、 总裁。 此外 ， 还曾先后担任中国
证监会发行审核委员会委员、 中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、 中国证券业协
会投资银行业委员会委员、 重庆市证券期货业协会会长、 盐田港集团外部董事、 国投电力控
股股份有限公司独立董事、 上海城投控股股份有限公司独立董事等职务。 现任银华基金管理
有限公司董事长、 银华国际资本管理有限公司董事长、 银华财富资本管理 （北京） 有限公司
董事、 西南证券股份有限公司董事， 兼任中国上市公司协会并购融资委员会执行主任、 中国
退役士兵就业创业服务促进会副理事长、 中证机构 间报价系统股份有限公司董事、 中航动力
股份有限公司独立董事、 财政部资产评估准则委员会委员、 北京大学公共经济管理研究中心
研究员。
钱龙海先生： 董事， 经济 学硕士。 曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理； 佛山证
券有限责任公司副总经理。 现任第一创业证券股份有限公司党委书记、 董事、 总裁 ， 兼任第
一创业投资管理有限公司董事长、 第一创业摩根大通证券有限责任公司董事。 还担任中国证
券业协会第五届理事会理事， 中国证券业协会投资银行业务委员会第五届副主任委员， 深圳
市证券业协会副会长。
杨树财先生： 董事， 中共党员， 研究生， 高级会计师， 中国注册会计师， 中国证券业协
会创新发展战略委员会副主任委员， 吉林省高级专业技术资格评审委员会评委， 第十三届长
春市人大代表， 长春市特等劳动模范， 吉林省五一劳动奖章获得者， 全国五一劳动奖章获得
者， 吉林省劳动模范， 吉林省人民政府第三届、 第四届决策咨询委员。 曾任职吉林省财政厅、
吉林会计师事务所涉外业务部主任； 广西北海吉兴会计师事务所主任会计师； 吉林会计师事
务所副所长； 东北证券有限责任公司财务总监、 副总裁、 总裁； 东北证券股份有限公司总裁、
党委副书记； 东方基金管理有限责任公司董事长。 现任东北证券股份有限公司董事长、 总裁 、
党委书记；东证融通投资管理有限公司董事，东证融达投资有限公司副董事长。
周晓冬先生 ：董事，金 融MBA、国际商务师。曾 任中国南光 进出口总公 司广东分公 司 总
经理； 上海海博鑫惠国际贸易有限公司董事、 常务副总经理。 现任海鑫钢铁集团有限公司董
事长助理，兼任北京惠宇投资有限公司总经理。
王立新先生， 董事、 总经 理， 经济学博士。 曾任中国工商银行总行科员； 南方证券股份
有限公司基金部副处长； 南方基金管理有限公司研究开发部、 市场拓展部总监； 银华基金管
理有限公司总经理助理、 副总经理、 代总经理、 代董事长。 现任银华基金管理有限公司董事 、
总经理、银华财富资本管理（北京）有限公司董事长、银华国际资本管理有限公司董事。
郑秉文先生： 独立董事， 经济学博士后， 教授， 博 士生导师。 曾任中国社会科学院培训
中心主任， 院长助理， 副院长。 现任中国社会科学院美国研究所党委书记、 所长； 中国社科
院世界社会保障中心主任；中国社科院研究生院教授，博士生导师，政府特殊津贴享受者，
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中国人民大学劳动人事学院兼职教授， 武汉大学社会保障研究中心兼职研究员， 西南财经大
学保险学院暨社会保障研究所兼职教授，辽宁工程技术大学客座教授。
王恬先生， 独立董事， 经济学博士， 高级经济师。 曾任中 国银行深圳分行行长， 深圳 天
骥基金董事， 中国国际财务有限公司 （深圳） 董事长， 首长四方 （ 集团） 有限公司执行董事 。
现任南方国际租赁有限公司董事、总裁。
陆志芳先生， 独立董事， 法律硕士， 律师。 曾任对外经济贸易大学法律系副主任， 北京
仲裁委员会仲裁员， 北京市律师协会国际业务委员会副主任委员， 海问律师事务所律师、 合
伙人，浩天信和律师事务所合伙人、律师。 现任北京天达共和律师事务所合伙人、律师 。
刘星先生： 独立董事， 管理学博士， 重庆大学经济与工商管理学院会计学教授、 博士 生
导师， 政府特殊津贴享受者、 中国注册会计师协会非执业会员 、 中国会计学会理事、 中国 会
计学会对外学术交流专业委员会副主任、 中国会计学会教育分会前任会长、 中国管理现代化
研究会常务理事、中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事。
周兰女士， 监事会主席， 中国社会科学院货币银行学专业研究生毕业。 曾任北京建材研
究院财务科长； 北京京放经济发展公司计财部经理； 佛山证券有限责任公司监事长及风险控
制委员会委员。现任第一创业证券股份有限公司监事长及风险控制委员会委员。
王致贤先生， 监事， 硕士 。 曾任 重庆市地方税务局办公室秘书、 重庆市政府办公厅一处
秘书、 重庆市国有资产监督管理委员会办公室秘 书、 重庆市国有资产监督管理委员会企业管
理三处副处长。 现任西南证券股份有限公司办公室（党委办公室）主任、证券事务代表 。
龚飒女士： 监事， 硕士学历。 曾任 湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人； 泰达 荷
银基金管理有限公司基金事业部副总经理； 湘财证券有限责任公司稽核经理； 交银施罗德基
金管理有限公司运营部总经理。现任银华基金管理有限公司运作保障部总监。
杜永军先生： 监事， 大专 学历。 曾任五洲大酒店财务部收款主管； 北京赛特饭店财务部
收款主管、 收款主任、 经理助理、 副经理、 经理。 现任银华基金管理有限公司行政财务部 总
监助理。
封树标先生， 副总经理， 工学硕士。 曾任国信证券天津营业部经理、 平安证券综合研究
所副所长、 平安证券资产管理事业部总经理、 平安大华基金管理有限责任公司总经理、 广发
基金机 构投 资部总 经理 等职。2011 年3 月加 盟银 华基金 管理 有限公 司， 曾担任 公司 总经理助
理职务，现任 银华基金管理有限公司副总经理，同时兼任公司 特定资产管理 业务投资经理。
周毅先生， 副总经理， 硕士学位。 曾任美国普华永道金融服务部部门经理、 巴克莱银 行
量化分析部 副总裁及巴 克莱亚太有 限公司副董 事等职。2009 年9 月加盟银华基金管 理有限 公
司， 曾担任银华全球核心优选证券投 资基金基金经理、 银华沪深300 指数证 券投资基金 （LOF ）
基金经理 、 银华抗通胀主题 证券投资基金 （LOF ） 基金经理 及公司总经理助理职务。 现任公
司副总经理， 兼任公司量化投资总监、 量化投资部总监以及境外投资部总监 、 银华财富资本
管理（北京 ）有限公司 董事 、银华 国际资本管 理有限公司 总经理，并 同时兼任银 华深证100
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指数分级证券投资基金 、银华中证800 等权重指 数增强分级证券投资基金 基金经理职务。
凌 宇 翔 先 生 ， 副 总 经 理 ， 工 商 管 理 硕 士 。 曾 任 机 械 工 业 部 主 任 科 员 ； 西 南 证 券 有 限 责
任公司基金管理部总经理； 银华基金管理有限公司督察长。 现任 银华基金管理有限公司副总
经理及银华国际资本管理有限公司董事。
杨 文 辉 先 生 ， 督 察 长 ， 法 学 博 士 。 曾 任 职 于 北 京 市 水 利 经 济 发 展 有 限 公 司 、 中 国 证 监
会。现任银华基金管理有限公司督察长。
2. 本基金基 金经理
贾鹏先生 ，硕士学位，2008 年 3 月至 2011 年 3 月期间任职于银华基金管理有限公司，
担任行业研究员； 2011 年 4 月至 2012 年 3 月期 间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行
业研究组长；2012 年 4 月至 2014 年 6 月期间任职 于建信基金管理有限公司， 担任基金经理
助理。2014 年 6 月起任 职于银华基金管理有限公司 ，自 2014 年 8 月 27 日起担任本基金及
银华永祥保本混合型证券投资基金 基金经理，自 2014 年 9 月 12 日起兼任 银华保本增值证券
投资基金 基金经理，自 2014 年 12 月 31 日起兼任 银华信用双利债券型证券投资基金 基金经
理。
本基金历任基金经理
姜永康 先生：管理本基金时间为 2013 年 8 月 15 日至 2014 年 12 月 15 日。
3. 公司投资 决策委员会成员
委员会主席：王立新
委员：封树标、周毅、王华、姜永康、 王世伟、郭建兴、倪明、董岚枫
王立新先生：详见主要人员情况。
封树标先生：详见主要人员情况。
周毅先生：详见主要人员情况。
王华先生， 硕 士学位， 中国注册会计师协会非执业会员。 曾任职于西南证券有限责任公
司。2000年10 月加盟银华 基金管理有 限公司（筹） ，先后在研 究策划部、 基金经理部 工作 ，
曾任银华保本增值证券投资基金、 银华货币市场证券投资基金 、 银华富裕主题股票型证券投
资基金基金经理。 现任 银华中小盘精选 混合型证券投资基金和银华回报灵活配置定期开放混
合型发起式证券投资基金 基金经理、 公司总经理助理、 投资管理部总监及A 股基金投资总监。
姜永康先生， 硕士学位。2001 年至2005年曾就职于中国平安保险 （集团） 股 份有限公司，
历任研究员 、组合经理 等职。2005 年9 月加盟银 华基金管理 有限公司， 曾任养老金 管理部投
资经理职务。 曾担任银华货币市场证券投资基金、 银华保本增值证券投资基金、 银华永祥保
本混合型证券投资基金、 银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理。 现任公司总经
理助理、 固定收益部总监及固定收益基金投资总监以及银华财富资本管理 （北京） 有限公司
董事， 并同时担任银华增强收益债券型证券投资基金、 银华永泰积极债券型证券投资基金基
金经理。
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王世伟先生， 硕士学位， 曾担任吉林大学系统工程研究所讲师； 平安证券营业部总经理；
南方基金公 司市场部总 监；都邦保 险投资部总 经理；金元 证 券资本市 场部总经理 。2013 年1
月加盟银华基金管理有限公司， 曾担任银华财富资本管理 （北京） 有限 公司副总经理， 现任
银华财富资本管理（北京）有限公司总经理。
郭建兴先生， 学士学位。 曾在山西证券股份有限公司 （原山西证券有限责任公司） 从事
证券自营业务工作， 历任交易主管、 总经理助理兼监理等职； 并曾就职于华商基金管理有限
公司投 资管 理部， 曾担 任华商 领先 企业混 合型 证券投 资基 金基金 经理 职务。2011 年4 月加盟
银华基金管理有限公司，现任银华优质增长 混合型证券投资基金基金经理。
倪明先生， 经济学博士； 曾在大成基金管理有限公司从事 研究分析工作， 历任债券信用
分析师、 债券基金助理、 行业研究员、 股票基金助理等职， 并曾任 大成创新成长混合型证 券
投资基金 基 金经理职务 。2011 年4 月加盟银华基 金管理有限 公司。现任 银华核心价 值优选 混
合型证券投资基金 和银华领先策略混合型证券投资基金 基金经理。
董岚枫先生， 博士学位； 曾任五矿工程技术有限责任公司高级业务员。2010年10 月加 盟
银华基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、行业研究员。现任研究部副总监。
4. 上述人员 之间均不存在近亲属关系。
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二、基金托管人概况
（ 一 ） 基本情 况
名称：中国银行股份有限公司（ 简称“中国银行” ）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真： （010 ）66594942
中国银行客服电话：95566 （二 ） 基金 托 管 部门及 主 要 人员情 况
中国银行托管业务部设立于 1998 年 ， 现有员工 110 余人， 大 部分员工具有丰富的银行、
证券、 基金、 信托从业经验， 且具有海外工作 、 学习或培训经历，60％ 以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。 为给客户提供专业化的托管服务， 中国银行已在境内、 外分行开展托
管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行， 中国银行拥有证券投资基金、 基
金 （一对多、 一对一） 、 社保基金、 保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外三类机构、 券商资
产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权基金、 私募基金、 资金托管等 门类
齐全、 产品丰富 的托管业务体系。 在国 内， 中国银行首家 开展绩效评估、 风险 分析等增值 服
务，为各类客户提供个性化的托管 增值 服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（ 三 ） 证券投 资 基 金托管 情 况
截至 2015 年6 月30 日， 中国银行已托管 382 只 证券投资基金，其中境内基金 356 只，
QDII 基金 26 只， 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型等多种类型的基金， 满
足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
三 、 相 关 服务 机 构
（ 一 ） 基金份 额 发 售机构
1. 直销机构
（1 ）银华基 金管理有限公司北京直销中心
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地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东方经贸城 C2 办公楼15 层
电话 010-58162950 传真 010-58162951
联系人 展璐 网址 www.yhfund.com.cn
全国统一客户服务电话 400-678-3333
（2 ）银华基 金管理有限公司深圳直销中心
地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报 业大厦 19 层
电话 0755-83515002 传真 0755-83515082
联系人 饶艳艳
2. 代销机构
（1 ）场外代 销机构
1) 中国银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人 田国立
客服电话 95566 网址 www.boc.cn
2) 中国建设银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街25 号
法定代表人 王洪章
客服电话 95533 网址 www.ccb.com
3) 中国农业银行股份有限公司
注册地址 北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人 蒋超良
客服电话 95599 网址 www.abchina.com
4) 交通银行股份有限公司
注册地址 上海市银城中路188 号
法定代表人 牛锡明
客服电话 95559 网址 www.bankcomm.com
5) 招商银行股份有限公司
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人 李建红
客服电话 95555 网址 www.cmbchina.com
6) 平安银行股份有限公司
注册地址 中国深圳市深南东路5047号
法定代表人 孙建一
客服电话 95511-3 网址 bank.pingan.com
7) 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址 广东省东莞市东城区鸿福东路2 号
法定代表人 何沛良 联系人 何茂才
客服电话 0769-961122 网址 www.drcbank.com
8) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址 上海市浦东新区银城中路8 号15-20 楼、22-27 楼
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法定代表人 胡平西 联系人 施传荣
客服电话 021 －962999 网址 www.srcb.com
9) 渤海证券股份有限公司
注册地址 天津市经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室
法定代表人 王春峰 联系人 蔡霆
客服电话 400-6515-988 网址 http://www.bhzq.com
10) 大通证券股份有限公司
注册地址
辽 宁 省 大 连 市 沙 河 口 区 会 展 路129 号 大 连 国 际 金 融 中 心A 座- 大 连 期 货 大
厦38、39层
法定代表人 张智河 联系人 谢立军
客服电话 4008-169-169 网址 www.daton.com.cn
11) 大同证券有限责任公司
注册地址 山西省大同市大北街13 号
法定代表人 董祥 联系人 薛津
客服电话 4007121212 网址 http://www.dtsbc.com.cn/
12) 东北证券股份有限公司
注册地址 长春市自由大路1138 号
法定代表人 杨树财 联系人 安岩岩
客服电话
400-600-0686
；
0431-85096733
网址 www.nesc.cn
13) 国都证券 股份有限公司
注册地址 北京市东城区东直门南大街3 号国华 投资大厦9 层10 层
法定代表人 常喆
客服电话 400-818-8118 网址 www.guodu.com
14) 恒泰证券股份有限公司
注册地址 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111 号
法定代表人 庞介民 联系人 王旭华
客服电话 0471-4960762 网址 www.cnht.com.cn
15) 申万宏远西部 证券有限公司
注册地址 新疆乌鲁木齐市文艺路233 号
法定代表人 李季 联系人 李巍
客服电话 400-800-0562 网址 www.hysec.com
16) 华龙证券 股份有限公司
注册地址 兰州市城关区东岗西路638 号财富大 厦4 楼
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法定代表人 李晓安 联系人 邓鹏怡
客服电话 95368 网址 www.hlzqgs.com
17) 华融证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街8 号
法定代表人 祝献忠 联系人 李慧灵
客服电话 010-58568118 网址 www.hrsec.com.cn
18) 江海证券有限公司
注册地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号
法定代表人 孙名扬 联系人 刘爽
客服电话 400-666-2288 网址 www.jhzq.com.cn
19) 联讯证券股份有限公司
注册地址
中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心
法定代表人
徐刚
联系人
郭晴
客服电话
95564
网址
www.lxzq.com.cn
20) 齐鲁证券有限公司
注册地址 山东省济南市经七路86 号
法定代表人 李玮 联系人 马晓男
客服电话 95538 网址 www.qlzq.com.cn
21) 瑞银证券有限责任公司
注册地址 北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心12 层、15层
法定代表人 程宜荪
客服电话 400-887-8827 网址 www.ubssecurities.com
22) 山西证券股份有限公司
注册地址 太原市府西街69 号山西 国际贸易中心东塔楼
法定代表人 侯巍 联系人 郭熠
客服电话 400-666-1618 网址 www.i618.com.cn
23) 天相投资顾问有限公司
注册地址 北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701
法定代表人 林义相 联系人 尹伶
客服电话 010-66045678 网址 www.jjm.com.cn
24) 西部证券股份有限公司
注册地址 西安市东新街232 号陕西 信托大 厦16-17层
法定代表人 刘建武 联系人
刘莹
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客服电话 95582 网址 www.westsecu.com.cn
25) 新时代证券有限责任公司
注册地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人 刘汝军 联系人 田芳芳
客服电话 4006-98-98-98 网址 www.xsdzq.cn
26) 信达证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼
法定代表人 张志刚 联系人 唐静
客服电话 400-800-8899 网址 www.cindasc.com
27) 中国民族证券有限责任公司
注册地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
法定代表人 赵大建 联系人 李微
客服电话 4008895618 网址 www.e5618.com
28) 中国银河证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街35 号国际企业 大厦C 座
法定代表人 陈有安 联系人 宋明
客服电话 400-888-8888 网址 www.chinastock.com.cn
29) 中国国际金融股份有限公司
注册地址 北京市建国门外大街1 号 国贸大厦2 座27层及28层
法定代表人 金立群 联系人 蔡宇洲
客服电话
010-85679238 ；
010-85679169
网址 www.ciccs.com.cn
30) 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
法定代表人 王常青 联系人 权唐
客服电话 400-8888-108 网址 www.csc108.com
31) 中信证券股份有限公司
注册地址 深圳市深南大道7088 号 招商银行大厦A 层
法定代表人 王东明 联系人 腾艳
客服电话 95558 网址 www.citics.com
32) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址 青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1号楼20层（266061)
法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超
银华中证转债指数增强分级基金更新 招募说明书摘要
13
客服电话 95548 网址 www.citicssd.com
33) 中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址 浙江省杭州市解放东路29 号迪凯银座22、23层
法定代表人 沈强 联系人 王霈霈
客服电话 95548 网址 www.bigsun.com.cn
34) 中原证券股份有限公司
注册地址 郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人 菅明军 联系人 程月艳
客服电话 95377 网址 www.ccnew.com
35) 爱建证券有限责任公司
注册地址 上海市世纪大道1600 号32 楼
法定代表人 钱华 联系人 王薇
网址 www.ajzq.com
36) 安信证券 股份有限公司
注册地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 单元
法定代表人 牛冠兴
客服电话 400-800-1001 网址 www.essence.com.cn
37) 财富证券有限责任公司
注册地址 长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国际财富中心
法定代表 人 蔡一兵 联系人 郭磊
网址 www.cfzq.com
38) 长城证券 股份有限公司
注册地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报 业大厦16、17 层
法定代表人 黄耀华
客服电话
0755-33680000 ；
400-6666-888
网址 www.cgws.com
39) 长江证券股份有限公司
注册地址 武汉市新华路特8 号长江 证券大厦
法定代表人 杨泽柱 联系人 奚博宇
客服电话 95579 ；400-8888-999 网址 www.95579.com
40) 德邦证券 有限责任公司
注册地址 上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9 楼
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14
法定代表人 姚文平
客服电话 400-888-8128 网址 www.tebon.com.cn
41) 第一创业证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区福华一路115 号投行大 厦20楼
法定代表人 刘学民
客服电话 400-888-1888 网址 www.fcsc.com
42) 东莞证券有限责任公司
注册地址 东莞市莞城可园南路1 号
法定代表人 张运勇
客服电话 0769-961130 网址 www.dgzq.com.cn
43) 东海证券 股份有限公司
注册地址 江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18层
法定代表人 朱科敏 联系人 梁旭
客服电话 95531 ；400-8888-588 网址 http://www.longone.com.cn
44) 东吴证券 股份有限公司
注册地址 苏州工业园区星阳街5 号 东吴证券大厦
法定代表人 范力 联系人 方晓丹
客服电话 4008-601-555 网址 http://www.dwzq.com.cn
45) 方正证券 股份有限公司
注册地址 北京市西城区丰盛胡同28 号太平洋保 险大厦11层
法定代表人 雷杰
客服电话 95571 网址 http://www.foundersc.com
46) 光大证券 股份有限公司
注册地址 上海市静安区新闸路1508号
法定代表人 薛峰 联系人 刘晨
客服电话
95525 ； 10108998 ；
400-888-8788
网址 www.ebscn.com
47) 广发证券股份有限公司
注册地址 广州市天河北路183-187 号大都会广场43楼
法定代表人 孙树明 联系人 黄岚
客服电话
95575 或 致 电 各 地 营 业
网点
网址 http://www.gf.com.cn
48) 广州证券 股份有限公司
注册地址 广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19层、20 层
法定代表人 邱三发 联系人 林洁茹
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15
客服电话 020-961303 网址 www.gzs.com.cn
49) 国海证券股份有限公司
注册地址 广西桂林市辅星路13号
法定代表人 张雅锋 联系人 牛孟宇
客服电话 95563 网址 www.ghzq.com.cn
50) 国金证券股份有限公司
注册地址 成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人 冉云 联系人 刘婧漪
客服电话 4006-600109 网址 www.gjzq.com.cn
51) 国盛证券有限责任公司
注册地址 江西省南昌市北京西路88 号（江信国 际金融大厦）
法定代表人 曾小普 联系人 陈明
客服电话 400-8222-111 网址 www.gsstock.com
52) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号
法定代表人 杨德红
客服电话 400-8888-666 网址 www.gtja.com
53) 国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证 券大厦16-26 层
法定代表人 何如 联系人 周杨
客服电话 95536 网址 www.guosen.com.cn
54) 国元证券股份有限公 司
注册地址 安徽省合肥市寿春路179 号
法定代表人 蔡咏 联系人 祝丽萍
客服电话 400-8888-777 网址 www.gyzq.com.cn
55) 华安证券有限责任公司
注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号
法定代表人 李工 联系人 范超
客服电话
96518( 安徽) ；
400-809-6518( 全国)
网址 www.hazq.com
56) 华宝证券有限责任公司
注册地址 上海市浦东新区世纪大道100 号57 层
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16
法定代表人 陈林
客服电话 400-820-9898 网址 www.cnhbstock.com
57) 华福证券有限责任公司
注册地址 福州市五四路157 号新天 地大厦7 、8 层
法定代表人 黄金琳
客服电话
96326 （ 福 建 省 外 请 先
拨0591 ）
网址 www.hfzq.com.cn
58) 华泰证券股份有限公司
注册地址 南京市江东中路228 号
法定代表人 吴万善
客服电话 95597 网址 www.htsc.com.cn
59) 华鑫证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元
法定代表人 俞洋 联系人 杨莉娟
客服电话
021-32109999 ；
029-68918888
网址 www.cfsc.com.cn
60) 金元证券股份有限公司
注册地址 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
法定代表人 陆涛
客服电话 400-888-8228 网址 www.jyzq.cn
61) 南京证券有限责任公司
注册地址 江苏省南京市大钟亭8 号
法定代表人 步国旬 联系人 潘月
客服电话 400-828-5888 网址 www.njzq.com.cn
62) 平安证券 有限责任公司
注册地址 深圳市福田中心区金田路4036 号荣 超大厦16-20层
法定代表人 谢永林
客服电话 95511-8 网址 http://www.pingan.com
63) 长城国瑞证券有限公司
注册地址 厦门市莲前西路2 号莲富 大厦17楼
法定代表人 傅毅辉
客服电话 0592-5163588 网址 www.xmzq.cn
64) 上海证券有限责任公司
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17
注册地址 上海市西藏中路336 号
法定代表人 龚德雄 联系人 许曼华
客服电话
400-891-8918 ；
021-962518
网址 http://www.962518.com
65) 申万宏源 证券有限公司
注册地址 上海市徐汇区长乐 路989 号45层
法定代表人 李梅
客服电话 95523 ；400-889-5523 网址 www.swhysc.com
66) 太平洋证券股份有限公司
注册地址 云南省昆明市青年路389 号志远大厦18 层
法定代表人 李长伟 联系人 唐昌田
客服电话 400-665-0999 网址 http://www.tpyzq.com
67) 天风证券股份有限公司
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高 科大厦4 楼
法定代表人 余磊 联系人 翟璟
客服电话
028-86711410 ；
027-87618882
网址 www.tfzq.com
68) 万联证券有限责任公司
注册地址 广东省广州市天河区珠江东路11号 高德置地广场18 、19层
法定代表人 张建军 联系人 王鑫
客服电话 400-8888-133 网址 www.wlzq.com.cn
69) 五矿证券有限公司
注册地址 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸 中心办公楼47 层01 单元
法定代表人 赵立功 联系人 王鹏宇
客服电话 400-184-0028 网址 www.wkzq.com.cn
70) 西藏同信证券股份有限公司
注册地址 西藏自治区拉萨市北京中路101 号
法定代表人 贾绍君 联系人 曹亦思
客服电话 400-881-1177 网址 www.xzsec.com
71) 西南证券股份有限公司
注册地址 重庆市江北区桥北苑 8 号
法定代表人 余维佳
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18
客服电话 400-809-6096 网址 www.swsc.com.cn
72) 湘财证券股份有限公司
注册地址 湖南省长沙市天心区湘府中路198 号 新南城商 务中心A 栋11 楼
法定代表人 林俊波 联系人 李欣
客服电话 400-888-1551 网址 www.xcsc.com
73) 兴业证券股份有限公司
注册地址 福州市湖东路268 号
法定代表人 兰荣
客服电话 95562 网址 www.xyzq.com.cn
74) 英大证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区深南中路华能大厦30 、31层
法定代表人 吴骏
客服电话 4000-188-688 网址 www.ydsc.com.cn
75) 招商证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38－45层
法定代表人 宫少林 联系人 黄婵君
客服电话 400-8888-111 ；95565 网址 www.newone.com.cn
76) 中国中投 证券有限责任公司
注册地址
深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心A 栋第18 层-21 层及
第04层01、02 、03 、05 、11、12、13 、15、16、18 、19 、20 、21、22 、
23单元
法定代表人 胡长生（代） 联系人 刘毅
客服电话 4006-008-008 、95532 网址 www.china-invs.cn
77) 中航证券有限公司
注册地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A 座41 楼
法定代表人 杜航 联系人 戴蕾
客服电话 400-8866-567 网址 www.avicsec.com
78) 中山 证券有限责任公司
注册地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人 黄扬录 联系人 罗艺琳
客服电话 400-1022-011 网址 http://www.zszq.com/
79) 中信期货有限公司
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19
注册地址
深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座13层
1301-1305室、14层
法定代表人
张皓
联系人
洪诚
客服电话
400-990-8826
网址
www.citicsf.com
80) 浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市西湖区文二西路1 号元 茂大厦903
联系人
吴杰
客服电话 4008-773-772 网址 www.ijijin.cn
81) 北京钱景财富投资管理有限公司
办公地址 北京市海淀区海淀南路 13 号楼6 层616 室
联系人 魏争
客服电话 400-678-5095 网址 www.niuji.net
82) 嘉实财富管理有限公司
办公地址 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座6 层
联系人 费勤雯
客服电话 400-021-8850 网址 www.harvestwm.cn
83) 北京恒天明泽基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成 中心 A 座23 层
联系人 马鹏程
客服电话 400-786-8868-5 网址 www.chtfund.com/
84) 深圳众禄基金销售有限公司
办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
联系人 童彩平
客服电话 4006-788-887 网址 www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
85) 杭州数米基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
联系人 徐昳绯
客服电话 4000-766-123 网址 www.fund123.cn
86) 上海好买基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂 尔多斯国际大厦 9 楼（200120）
联系人 罗梦
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20
客服电话 400-700-9665 网址 www.ehowbuy.com
87) 上海天天基金销售有限公司
办公地址 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座9 楼
联系人 潘世友
客服电话 400-1818-188 网址 www.1234567.com.cn
（以上排名不分先后 ）
（2 ）场内代 销机构
具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深交所网站查询） 。
基金管理人可根据 《基金法》 、 《运 作办法》 、 《 销售办法》 和基金合同等的规定， 选择 其
他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
3. 网上直销
投资者可以通过本公司网上直销交易 系统办理本基金的开户和认购手续， 具体交易细则
请参阅本公司网站公告。
网址：www.yhfund.com.cn
（ 二 ） 注册登 记 机 构
名称 中国证券登记结算有限责任公司
住所及办公地址 中国北京西城区太平桥大街17号
法定代表人 金颖 联系人 崔巍
电话 010-66210988 ，010-59378888
传真 010-66210938
（三）出具法 律 意 见书的 律 师 事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所及办公地址 上海市银城中路68号时 代金融中心19 楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 021-31358666 传真 021-31358600
经办律师 吕红、黎明
（ 四 ） 会计师 事 务 所及经 办 注 册会计 师
名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
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办公地址
北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城安永大楼 （即东3 办
公楼）16 层
法定代表人 吴港平 联系人 王珊珊
电话 010-58153280 ；010-58152145 传真 010-85188298
经办注册会计师 李慧民、王珊珊
四、基 金类型
债券 型证券投资基金
五、基 金的运 作 方 式
契约型开放式
六、上 市交易 所
深圳证券交易 所
七、投 资目标
本基金为增强型可转债指数基金， 指数投资部分采用被动指数化投资策略， 指数增强部
分采取积极配置策略， 利用可转债兼具债券和股票的特性， 争取为投资者获得超越业绩比较
基准的稳健收益。
正常市场情况下， 力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值
控制在 0.5%以内，年跟踪误差控制在 5%以内。
八、投 资范围
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的债券、 股票、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要 投资于固定 收益类金融 工具，包括 可转 债（含 可分离交易 的可转换债） 、 国
债、 中央银行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 短期融资券、 地方政府债、 正回购、 逆回购、
次级债、 资产支持证券、 银行存款， 以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益
类金融工具。
本基金不主动参与一、 二级市场股票投资， 对于因可转债转股形成的股票或因投资可分
离交易的可转换债券而获得的权证，须在达到可交易状态日起 10 个交 易日内卖出。
本基金的投资组合比例为： 投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80% ， 其中
投资于中证转债指数的成份券及其备选成份券的比例不低于基金非现金资产的 80% ； 本基金
持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
银华中证转债指数增强分级基金更新 招募说明书摘要
22
可以将其纳入投资范围。
九、投 资策略
正常市场情况下， 力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值
控制在 0.5% 以内，年跟踪误差控制在 5%以内。 如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离
度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步
扩大。本基金投资策略包括指数投资策略和指数增强策略。
1 、指数投资 策略
对指数投资 部分， 采用指数成分复制法， 主要以标的指数的成份券构成为基础， 综合考
虑跟踪效果、 流动性风险、 操作风险等因素构建组合， 并根据本基金资产规模、 日常申购 赎
回情况、 市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况， 对投资组合进行优化调整， 以保证
对标的指数的有效跟踪。
（1 ）可转债 投资组合的定期调整
本 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 将 定 期 根 据 所 跟 踪 的 标 的 指 数 对 其 成 份 券 及 成 份 券 权
重的调整而进行相应调整。
（2 ）可转债 投资组合的优化
为更好地跟 踪指数走势 ，本基金将 根据本基金 的资产规模 、日常申购/ 赎回情况、 市 场
流动性以及交易所可转债交易 特性等情况， 对投资组合进行优化调整以保证对标的指数的有
效跟踪。
2 、指数增强 策略
（1 ）可转债 投资组合的不定期调整
当发生以下情况时， 本基金可以根据市场情况， 结合经验判断， 对个券权重和券种进行
适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
1 ）本基金预 期标的指数的成份券即将调整或权重发生变化；
2 ）成份券流 动性不足、 价格严重偏 离合理估值 、单只成份 券交易量不 符合市场交 易 惯
例；
3 ）由于市场 因素影响、 法律法规限 制等原因， 本基金无法 根据指数构 建组合和基 金 发
生申购赎回、市场流动性变化等其他可能影响跟踪效 果的情形。
（2 ）可转债 条款投资策略
一般情况下， 可转债本身会附加的提前赎回条款、 回售条款及向下修正股价条款， 在一
定环境下这些条款对可转债的投资价值有很大影响。
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23
提前赎回条款是指在可转债存续期内， 当可转债正股价格连续一段时间高于其转股价格
一定幅度时， 可转债发行公司有权按照高于债券面值一定幅度的赎回价格赎回全部或部分未
转股的可转债， 该条款是赋予可转债发行方的一个权利。 提前赎回的条件往往可以视为可转
债的价值最大限度， 本基金将会在接近提前赎回条件触发的时候， 理性分析可转债正股的基
本面状况及未来走势，以选择抛出或转 股出售。
提前回售条款是指在可转债存续期内， 如果可转债正股价格连续一段时间内低于转股价
格一定幅度或者可转债发行方改变募集资金投资用途时， 可转债持有人有权将其持有的可转
债全部或部分按照高于可转债面值一定幅度的价格回售给可转债的发行公司， 该条款是赋予
可转债持有人的一个权利。 本基金将通过对可转债及其正股投资价值的合理分析， 以选择是
否行使该项权利。
转股价格向下修正条款是指在可转债存续期间内， 当一段时间内正股价格持续低于转股
价达到一定程度， 则可转债发行方董事会可发起向下修正转股价的提议， 通过向下修正转股
价而大幅提高 可转债的转股价值， 从而提升可转债价值， 也为该转债未来可能出现较好表现
提供支撑， 这也有效地降低了正股可能较大幅下跌给转债带来的损失， 因此提前对此进行合
理的判断将提升组合投资价值。 除此之外， 当可转债发行方发生送红股、 转增股本、 增发 新
股、 配股以及派发股利等情况时， 可转债发行方会对可转债的转股价格作出相应调整， 本公
司可以通过对相关事件及正股基本面的分析，把握可能存在的投资机会。
（3 ）可转债 一级市场申购策略
本基金跟踪的可转债指数为全样本指数， 对于一级市场新发可转债， 本基金将综合可转
债上市定价、中签率等因素，判断是 否参与一级市场申购，以降低买入成本。
十、 业 绩比较 基 准
95% ×中证可 转换债券指数 收益率+5% ×银行活期存款利率（税后）
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时， 本基金经基金管理人和基金托管
人协商一致， 可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告， 而无需召开基金份
额持有人大会。
十一、风险收 益 特 征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种， 其风
险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基 金和股票型基金。
从本基金所分离的两类基金份额来看，转债 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征；
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24
转债 B 份额 具有高风险、高预期收益的特征。
十 二、 投资组 合 报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人 中国银行根据本基金合同规定， 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所 载数据截至 2015 年 6 月30 日 （财务数据未经审计） 。
1. 报 告 期 末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 814,765,821.54 42.70
其中：债券 814,765,821.54 42.70
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,088,882,516.14 57.06
7 其他资产 4,559,495.64 0.24
8 合计 1,908,207,833.32 100.00
2. 报告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有股票。
3. 报告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有股票。
4. 报 告 期 末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
序
号
债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 126,906,205.90 6.67
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 3,994,812.20 0.21
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 683,864,803.44 35.96
8 其他 - -
9 合计 814,765,821.54 42.84
5. 报 告 期 末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 113008 电气转债 2,144,380 388,218,555.20 20.41
2 113501 洛钼转债 1,145,000 159,658,800.00 8.40
3 128009 歌尔转债 403,098 64,003,900.44 3.37
4 110030 格力转债 216,490 41,594,223.70 2.19
5 019321 13 国债 21 327,310 32,917,566.70 1.73
6. 报 告 期 末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投
资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报 告 期 末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报 告 期 末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
10. 报告期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
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11. 投 资 组合 报 告 附 注
11.1 本 基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 本期 不 存 在 被监 管 部 门 立案 调 查 ， 或
在 报 告 编 制日 前 一 年 内受 到 公 开 谴责 、 处 罚 的情 形 。
11.2 本 基金 本 报 告 期末 未 持 有 股票 ， 因 此 本基 金 不 存 在投 资 的 前 十名 股 票 超 出
基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 之 外 的情 形 。
11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 425,677.18
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,133,818.46
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,559,495.64
11.4 报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净值比
例（％）
1 113501 洛钼转债 159,658,800.00 8.40
2 128009 歌尔转债 64,003,900.44 3.37
3 110030 格力转债 41,594,223.70 2.19
4 113007 吉视转债 29,546,526.10 1.55
11.5 报 告期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金 本报告期末未持有股票。
11.6 投 资组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。
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十 三 、 基金的 业 绩
基金管理人依照恪 尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段
净值增
长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
自基金合同生效日
(2013.08.15) 起至 2013.12.31
-5.44% 0.52% -3.83% 0.48% -1.61% 0.04%
2014.01.01 至 2014.12.31 57.55% 1.14% 53.57% 1.01% 3.98% 0.13%
2015.1.1 至2015.6.30 -18.06% 2.62% -11.17% 2.89% -6.89% -0.27%
自基金合同生效日
(2013.08.15) 起至 2015.6.30
22.08% 1.60% 31.19% 1.66% -9.11% -0.06%
十 四 、 基金的 费 用
( 一) 基金 费用 的 种 类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、基金合同 生效后与基金相关的信息 披露费用；
4 、基金合同 生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5 、基金份额 持有人大会费用；
6 、基金的证 券交易费用；
7 、基金的银 行汇划费用；
8 、基金上市 初费和上市月费
9 、因基金的 证券交易或结算而产生的费用；
10 、基金的 指数使用许可费；
11 、按照国 家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
( 二) 基金 费用 计 提 方法、 计 提 标准和 支 付 方式
1 、基金管理 人的管理费
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自基金合同 生效之日起 ， 本基金的 管理费按前 一日基金资 产净值的 0.7% 年费率计提 。
管理费的计算方法如下：
H ＝E ×0.7 %÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金 管理人与基金托管人
核对一致后，由 基金托管人于次月首日起 2-5 个 工作日内从 基金财产中一次性 支付给基金管
理人。
2 、基金托管 人的托管费
自基金合同生效之日起， 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。
托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.2 %÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金 管理人与基金托管人
核对一致后，由 基金托管人于次月首日起 2-5 个 工作日内从 基金财产中一次性 支付给基金托
管人。
3 、指数使用 许可费
在通常情况下， 指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之一点二 （1.2 个
基点）的年费率计提。
计算方法如下：
H=E ×0.012% ÷当年天数
H 为每日应付 的指数许可使用基点费，E 为前一日 的基金资产净值
指数许可使用基点费每日计算， 逐日累计， 按季支付。 许可使用基点费的收取下限为每
季度人民币贰万伍仟元（2.5 万元） ，基金设立当年，不足 3 个月的，按 照 3 个月收 费。
( 三) 不 列 入基 金 费 用的项 目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、基金合同 生效前的相关费用；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
( 四) 基金 税收
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本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十 五 、 对 招募 说 明 书 更新 部 分 的 说明
银华中证转债指数增强分级证券投资基金 招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基
金法》 、 《证 券投资基金 运作管理办法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《证券投资 基金信息
披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求， 对本基金原更新招募说明书进行了更新， 主要
更新内容如下：
1 、在“重要 提示 ”部分 ，更新了招 募说明书内 容的截止日 期及相关财 务数据的截 止 日
期；
2 、在“三、 基金管理人” 部分， 对基金管理人的相关情况进行了更新。
3 、在“四、 基金托管人”部分，对基金托管人的基本情况进行了更新。
4 、在“五、 相关服务机 构”部分， 增加了部分 代销机构， 并更新了部 分代销机构 的 信
息。
5 、在“十二 、基金的投资”部分， 新增了最近一期投资组合报告的内容。
6 、在“十三 、基金的业绩” 部分， 新增了基金合同生效至2015 年6 月30 日的基金投资
业绩。
7 、 在 “二十六 、 其他应披露事项” ， 列出了自上次招募说明书公告之日以来涉及本基金
的重要公告 ；
8 、对部分表 述进行了更新 。
银华基金管理有限公司
2015 年9 月29 日
