信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)
信诚中证800 医药指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
(2015 年第 2 次更新)
基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
重要提示
本基金于 2013 年8 月16 日基金合同正式生效。
投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
基金的 过往业绩并不预示其未来表现。
本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当
事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为 基 金 份 额 持 有
人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 , 并 按
照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了
解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2015 年 8 月 16 日 ,有关财务数据和净值
表现截止日为 2015 年6 月 30 日(未 经审计)。 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)
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一、 基 金 管 理人
(一) 基金管理人概况
基金管理人:信诚基金管理有限公司
住所:
上海市浦东 新区世纪大道 8 号上海 国金中心汇丰银行大楼 9 层
办公地址:
上海市浦东 新区世纪大道 8 号上海 国金中心汇丰银行大楼 9 层
法定代表人:张翔燕
成立日期:
2005 年9 月 30 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005 】142 号
注册资本:
2 亿元人民 币
电话:
(021 )6864 9788
联系人:
唐世春
股权结构:
股 东
出资额
(万元人民币)
出资比例
(% )
中信信托有限责任公司
9800
49
英国保诚集团股份有限公司
9800
49
中新苏州工业园区创业投资有限公司
400
2
合 计
20000
100
( 二 ) 主要人 员 情 况
张 翔 燕 女 士 , 董 事 长 , 硕 士 学 位 。 历 任 中 信 银 行 总 行 营 业 部 副 总 经 理 、 综 合 计 划 部 总
经 理 , 中 信 银 行 北 京 分 行 副 行 长 、 中 信 银 行 总 行 营 业 总 部 副 总 经 理 , 中 信 证 券 股 份 有 限 公
司 副 总 经 济 师 , 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 风 险 管 理 部 总 经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 副 总
裁 、 中 国 中 信 集 团 有 限 公 司 业 务 协 同 部 主 任 , 现 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 、 中 信
信诚资产管理有限公司(信诚基金管理有限公司之子公司)监事。
陈 一 松 先 生 , 董 事 , 金 融 学 硕 士 。 历 任 中 信 实 业 银 行 资 金 部 科 长 、 中 信 证 券 股 份 有 限
公 司 总 裁 办 主 任 、 长 城 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 行 长 秘
书 兼 行 长 办 公 室 副 主 任 、 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 总 经 理 。 现 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 董 事
长。
包 学 勤 先 生 , 董 事 , 研 究 生 。 历 任 招 商 银 行 证 券 业 务 部 出 市 代 表 、 南 方 证 券 有 限 公 司
投 资 银 行 部 总 经 理 助 理 、 国 信 证 券 有 限 公 司 投 资 银 行 二 部 总 经 理 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司
深 圳 投 资 银 行 部 总 经 理 、 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 二 部 总 经 理 。 现 任 中 信 信 托 有 限
责任公司副总经理。
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)
2
Guy Robert STRAPP 先 生 , 董 事 , 商 科 学 士 。 历 任 瀚 亚 投 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 首 席 执
行 官 , 英 国 保 诚 集 团 亚 洲 区 资 产 管 理 业 务 投 资 总 裁 、 瀚 亚 投 资 ( 新 加 坡 ) 有 限 公 司 首 席 执
行官。现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官。
黄 慧 敏 女 士 , 董 事 , 新 加 坡 籍 , 经 济 学 学 士 。 历 任 花 旗 银 行 消 费 金 融 事 业 部 业 务 副
理 、 新 加 坡 大 华 银 行 业 务 开 发 副 理 、 大 华 资 产 管 理 公 司 营 销 企 划 经 理 、 瀚 亚 投 资 ( 新 加
坡 ) 有 限 公 司 营 销 部 主 管 、 瀚 亚 投 资 ( 台 湾 ) 有 限 公 司 市 场 总 监 。 现 任 瀚 亚 投 资 ( 台 湾 )
有限公司总经理。
魏 秀 彬 女 士 , 董 事 , 新 加 坡 籍 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 施 罗 德 国 际 商 业 银 行 东 南 亚 区 域
合 规 经 理 、 施 罗 德 投 资 管 理( 新 加 坡) 有 限 公 司 亚 太 地 区 风 险 及 合 规 总 监 。 现 任 瀚 亚 投 资 首
席风险官。
何 德 旭 先 生 , 独 立 董 事 , 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 所 长 、
研 究 员 , 中 国 社 会 科 学 院 数 量 经 济 与 技 术 经 济 研 究 所 副 所 长 、 金 融 研 究 中 心 副 主 任 等 职 。
现任中国社会科学院金融研究所副所长、研究员、博士生导师。 。
夏 执 东 先 生 , 独 立 董 事 , 经 济 学 硕 士 。 历 任 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 副 主 任 、 中 国 建 设
银 行 总 行 国 际 部 副 处 长 、 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 副 总 经 理 、 北 京 天 华 会 计 师 事 务 所 首 席 合
伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席 。
杨 思 群 先 生 , 独 立 董 事 , 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 研 究
员,现任清华大学经济管理学院经 济系副教授。
注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自 2012 年 2 月 14 日起正式更名为
瀚亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2.监事
於 乐 女 士 , 监 事 , 经 济 学 硕 士 。 历 任 日 本 兴 业 银 行 上 海 分 行 营 业 管 理 部 主 管 、 通 用 电
气 金 融 财 务 ( 中 国 ) 有 限 公 司 人 力 资 源 经 理 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 人 力 资 源
官。
3.经营管理 层人员情况
吕 涛 先 生 , 总 经 理 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 总 经 理 、
中信基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009 年 2 月已与华夏基金
管 理 有 限 公 司 合 并 ) 总 经 理 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 、 中 信 资 产 管 理 有 限 公 司
副 总 经 理 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 、 首 席 执 行 官 。 桂 思 毅 先 生 , 副 总 经 理 , 工
商 管 理 硕 士 。 历 任 安 达 信 咨 询 管 理 有 限 公 司 高 级 审 计 员 , 中 乔 智 威 汤 逊 广 告 有 限 公 司 财 务
主 管 , 德 国 德 累 斯 登 银 行 上 海 分 行 财 务 经 理 , 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 风 险 控 制 总 监 、 财 务
总监、首席财务官、首席运营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官。
唐 世 春 先 生 , 副 总 经 理 , 法 学 硕 士 。 历 任 北 京 天 平 律 师 事 务 所 律 师 、 国 泰 基 金 管 理 有
限 公 司 监 察 稽 核 部 法 务 主 管 、 友 邦 华 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 法 律 监 察 部 总 监 、 总 经 理 助 理 兼信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)
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董 事 会 秘 书 ; 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 兼 董 事 会 秘 书 、 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 董
事。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官,代为履行督察长职务。
隋 晓 炜 先 生 , 副 总 经 理 , 经 济 学 硕 士 , 注 册 会 计 师 。 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 高 级
经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 高 级 经 理 、 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 总 监 、 首 席 市 场 官 、
首 席 运 营 官 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 公 司 副 总 经 理 , 兼 任 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 、 总
经理。
4.督察长
唐世春先生,副总经理、首席市场官,代为履行督察长职务。 。
5.基金经理
杨旭 先 生 , 数 学 金 融 硕 士 、 运 筹 管 理 学 硕 士 、 纽 约 大 学 化 学 硕 士 。 曾 担 任 美 国 对 冲 基
金 Robust methods 公司 数量分析师,华尔街对冲基金 WSFA Group 公司 助理基金经理,该
基金为股票多空型对冲基金。2012 年 8 月加入信诚基金,曾分别担任助理投资经理、专户
投资经理。现任信诚中证 500 指数 分级基金、信诚沪深 300 指数分级 基金、信诚中证 800
医药指数分级基金、信诚中证 800 有色指数分级基金、信诚中证 800 金融指数分级基金、
信诚中证 TMT 产业主题 指数分 级基 金、信 诚新 选回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、信诚
新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 、 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 及 信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
的基金经理。
6.投资决策 委员会成员
胡喆女士,副首席投资官、特定资产投资管理总监;
王旭巍先生,副首席投资官;
董越先生,交易总监;
张光成先生,股票投资副总监;
王睿先生,研究副总监、基金经理 。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基 金 托 管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称 “中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年10 月 31 日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)
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托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010 )66594942
中国银行客服电话:95566
( 二 ) 基金托 管 部 门及主 要 人 员情况
中国银 行托 管业务 部设 立于 1998 年,现 有员 工 110 余人,大部 分员 工具有 丰富 的 银
行 、 证 券 、 基 金 、 信 托 从 业 经 验 , 且 具 有 海 外 工 作 、 学 习 或 培 训 经 历 ,60 % 以 上 的 员 工 具
有 硕 士 以 上 学 位 或 高 级 职 称 。 为 给 客 户 提 供 专 业 化 的 托 管 服 务 , 中 国 银 行 已 在 境 内 、 外 分
行开展托管业务。
作 为 国 内 首 批 开 展 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 , 中 国 银 行 拥 有 证 券 投 资 基 金 、
基金( 一对 多、一 对一 )、社 保基 金、保 险资 金、QFII、RQFII 、QDII 、境外 三类 机构、券
商 资 产 管 理 计 划 、 信 托 计 划 、 企 业 年 金 、 银 行 理 财 产 品 、 股 权 基 金 、 私 募 基 金 、 资 金 托 管
等 门 类 齐 全 、 产 品 丰 富 的托管业务体系。 在 国 内 , 中 国 银 行 首 家 开 展 绩 效 评 估 、 风 险 分析
等增值服务,为各类客户提供个性化的托管 增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
( 三 ) 证券投 资 基 金托管 情 况
截至 2015 年 6 月 30 日,中国银行已托管 382 只证券投资基金,其中境内基金 356
只,QDII 基金 26 只,覆盖了 股票 型、债 券型 、混合 型、 货币型 、指 数型等 多种 类型的基
金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
三 、 相 关服务 机 构
(一)基金份额发售机构
1.场外发售 机构
(1 )直销机 构
信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海 国金中心汇丰银行大楼 9 层
法定代表人:张翔燕
电话: (021 )6864 9788
联系人:钱慧
投资人 可以 通过本 公司 网上交 易系 统办理 本基 金的开 户、 认购、 申购 及赎回 等业 务, 具
体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:http://www.xcfunds.com
(2 )销售机构
1 )中国银行 股份有限公司
注册地址:北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:北京西城区复兴门内大街 1 号 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)
5
法定代表人:田国立
网址:www.boc.cn
2 )招商银行 股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
法定代表人:李建红
电话:0755-83198888
传真:0755-83195049
联系人:邓炯鹏
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
3) 交通银行 股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
电话:(021 )58781234
传真:(021 )58408483
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
4 )中信建投 证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
开放式基金咨询电话:4008888108
网址:www.csc108.com
5 )中信证券 股份有限公司
住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 ( 邮 编 :
518048 )
法定代表人:王东明
联系人:顾凌
电话:0755-23835888 、010-60838888
传真:0755-23835861 、010-60836029
网址:http://www.cs.ecitic.com
6 )中信证券 (山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼 20 层(266061) 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)
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办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 20 层(266061)
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
客服电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
7 )招商证券 股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 -45 层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
电话:(0755)82960223
传真:(0755)82943636
网址:www.newone.com.cn
客服电话:95565 、4008888111
8 )国信证券 股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦
法人代表人:何如
联系电话:0755-82130833
基金业务联系人:齐晓燕
联系电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
全国统一客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
9 )长城证券 有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16 、17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16 、17 层
法定代表人:: 黄耀华
客服电话: 400-6666-888
网址: www.cgws.com
10 )国泰君 安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人:万建华 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)
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联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
客户服务热线:4008888666
11 )中国中 投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 21 层及
第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋第4 、18 层至 21 层
法定代表人:龙增来
统一客户服务电话:400-600-8008 、95532
公司网站:www.china-invs.cn
12 )中国银 河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦C 座
法定代表人:陈有安
联系人:邓颜
联系电话:010-66568292
客户服务电话:4008 -888 -888
网站:www.chinastock.com.cn
13 )和讯信 息科技有限公司、
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 18 号保利广 场 E 座18F
法定代表人:王莉
联系人:吴卫东
电话:021-20835787
传真:021-20835879
14) 上海长 量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
电
话:021-20691832
传
真:021-2069186115)上海天 天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 10 楼 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)
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法定代表人:其实
电
话:021-54509998
传
真:021-64385308
16)上海汇 付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址:上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼
法定代表人:张皛
电
话:021-33323998
传
真:021-33323993
网址:fund.bundtrade.com
客户服务电话:400-820-2819
2. 场 内 发 售 机 构 : 深 圳 证 券 交 易 所 内 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 的 会 员 单 位 , 具 体 名 单 见
本基金份额发售公告。
基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 要 求 , 根 据 实 情 , 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售
本基金或变更上述代销机构,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
联系电话:010-59378835
传真:010-59378839
联系人:朱立元
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融 中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼
负责人:韩炯
联系电话:(021 )31358666
传真:(021 )31358600
联系人:孙睿
经办律师:吕红、孙睿
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称: 毕马 威华振会计师事务所( 特 殊普通合伙) 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)
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住所: 北京 市东长安街1 号东方广场东二办公楼八层
办公地址:北京市东长安街1 号东方 广场东二办公楼八层
法定代表人:姚建华
电话:8621 2212 2888
传真:8621 6288 1889
联系人: 王 国蓓
经办注册会计师:王国蓓、黄小熠
四 、 基 金的名 称
信诚中证800 医药指数分级证券投资基金
五 、 基 金的类 型
契约型开放式
六 、 基 金的投 资 目 标
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证
800 制药与生 物科技 指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。
七 、 基 金的投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、新
股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、中期票据、银行存款 、权证、股指期货
以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
规定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占
基金资产的比例为 85% -100% ,其中 投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ,投资 于标的
指数成份股和备选成份股的资产不低于 非现金资产的 80% ; 每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以
内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后 ,
可以将其纳入投资范围。
八 、 基 金的投资策略
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即 原则上按照标的指数中成份股组成及其权
重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)
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金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ,年跟 踪误差
不超过4%。
当发生特殊情况(如成份股长期停牌 、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量
发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时,或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误
差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理
方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:
(1) 基本面替 代:按照与被替代股票基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成
份股票作为替代股备选库;
(2) 相关性检 验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替
代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数
最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金
在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本
着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益
特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风 险以进行有效的现金
管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指
数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货
的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会
批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。
九 、 基 金的业 绩 比 较基准
本基金业绩比较基准为:95 %×中 证 800 制药 与生物科技指数收益率+5 %×金融同 业
存款利率。
十 、 基 金的风 险 收 益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收 益的特征,其预期
风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基
金份额来看,信诚医药 A 份额具有预 期风险、预期收益较低的特征;信诚医药 B 份 额具有
预期风险、预期收益较高的特征。
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)
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十 一 、 基金投 资 组 合报告 ( 未 经审计 )
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定,于 2015 年7 月 17 日复核 了
本招募说明书中的投资组合报告,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本投资组合报告的财务数据截止至 2015 年6 月30 日。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 563,760,983.16 84.44
其中:股票 563,760,983.16 84.44
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 28,471,562.33 4.26
7 其他资产 75,444,975.08 11.30
8 合计 667,677,520.57 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
1)
指数投资按 行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% )
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 530,065,914.64 89.00
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 4,033,327.92 0.68
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - - 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)
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I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 29,645,612.60 4.98
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 563,744,855.16 94.65
2)
积极投资按 行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% )
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 16,128.00 -
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - - 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 16,128.00 -
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1)
报告期末指 数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(% )
1 600276 恒瑞医药 762,342 33,954,712.68 5.70
2 600645 中源协和 364,555 29,645,612.60 4.98
3 000538 云南白药 338,016 29,160,640.32 4.90
4 600196 复星医药 743,448 21,515,385.12 3.61
5 600535 天士力 420,941 20,946,024.16 3.52
6 000423 东阿阿胶 339,584 18,507,328.00 3.11
7 600085 同仁堂 445,268 15,989,573.88 2.68
8 000623 吉林敖东 464,764 15,616,070.40 2.62
9 600252 中恒集团 601,747 13,840,181.00 2.32
10 600201 金宇集团 185,962 13,225,617.44 2.22
2)
报告期末积 极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(% )
1 002603 以岭药业 800 16,128.00 -
注:本基金本报告期末, 仅持有上述 1 只积极投资 的股票。
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)
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9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1)
报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则
( 试行) 》及 《企业会计准则- 金融工 具列报》的相关规定, “ 其他衍生工具- 股指期货 投资”
与“证券清算款- 股指期 货每日无负债结算暂收暂付款”, 符 合金融资产与金融负债相抵销
的条件, 故将 “其他衍生工具- 股指期 货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额为
零。
本基金 本报告期初及报告期内均未持有股指期货投资。
2)
本基金投资 股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在
股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期 保值为目的, 在风险可控的前提下, 本 着谨慎
原则, 参与 股 指期货的 投 资, 以管理 投 资组合的 系 统性风险, 改 善组合的 风 险收益特 性 。此外,
本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对冲
因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
本基金本报告期内, 股指 期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1) 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资 。
2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
3) 本期国债期货投资评价
本基金投资 范围不包括国债期货投资。
11. 投资组合报告附注
1)
本 基 金 本 期 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
2)
本基金投 资的前十名股票中, 没有 超出基金合同规定备选库之外的股票。
3)
其他资产构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 696,750.85
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 25,387.22
5 应收申购款 74,722,837.01 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 75,444,975.08
4)
报告期末持 有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5)
报告期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明
i. 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
ii. 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末, 持有 的积极投资股票不存在流通受限情况。
6)
投资组合报 告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占 净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十 二 、 基金的 业 绩
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一
定盈利。 基 金的过往 业 绩并不代 表 其未来表 现 。投资有 风 险, 投资者 在 作出投资 决 策前应仔
细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2015年6 月30 日。
(一)基金份 额 净 值增长 率 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率比较 表
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标准差
②
业绩比
较基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标准差
④
①- ③ ②- ④
2013 年 8
月 16 日-2013
年 12 月 31 日
1.03% 1.05% -0.58% 1.16% 1.61% -0.11%
2014 年 1
月 1 日-2014
年 12 月 31 日
8.03% 1.03% 10.55% 1.05% -2.52% -0.02%
2015 年 1
月 1 日-2015
年 6 月30 日
45.67% 2.17% 49.70% 2.07% -4.03% 0.10%
2013 年 8 58.98% 1.43% 64.54% 1.41% -5.56% 0.02% 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)
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月 16 日-2015
年 6 月30 日
( 二 ) 基金累 计 净 值增长 率 与 业绩比 较 基 准收益 率 的 历史走 势 对 比图
注: 本基金建 仓期自 2013 年 8 月 16 日至 2014 年 2 月 16 日, 建仓 期结束时资产配置
比例符合本基金基金合同规定。
十 三 、 费用概 览
( 一) 与基金运作有关的费用
1 . 基金费用的种类
1 )基金管理 人的管理费;
2 )基金托管 人的托管费;
3 )因基金的 证券交易或结算而产生的费用;
4 )基金合同 生效以后的信息披露费用;
5 )基金份额 持有人大会费用;
6 )基金合同 生效以后的会计师费和律师费;
7 )基金资产 的资金汇划费用;
8 )基金上市 初费和上市月费;
9 )基金合同 生效后的标的指数许可使用费;
10) 按照国 家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
2 .基金费用 计提方法、计提标准和支付方式
1 )基金管理 人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.0%年费率计提 。 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)
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在 通 常 情 况 下 , 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.0% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下:
H =E ×1.0%÷当年天数
H 为每日应 计提的基金管理费
E 为前一日 基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 经 基 金 管 理 人 与 基金托 管 人 核 对 一 致 后 , 由 基 金 托
管人于次月首日起 3 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人 。
2 )基金托管 人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.22% 年费率计 提 。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下:
H=E ×0.22% ÷当年天数
H 为每日应 计提的基金托管费
E 为前一日 的基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 经 基 金 管 理 人 与 基金托 管 人 核 对 一 致 后 , 由 基 金 托
管人于次月首日起 3 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金 托管人。
3 )基金合同 生效后的标的指数许可使用费
本 基 金 作 为 指 数 基 金 , 需 根 据 与 指 数 所 有 人 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 的 指 数 许 可 使 用 协
议 的 约 定 向 中 证 指 数 有 限 公 司 支 付 指 数 许 可 使 用 费 。 如 上 述 指 数 许 可 使 用 协 议 约 定 的 费 率
发 生 变 更 , 本 条 下 的 指 数 许 可 使 用 费 将 相 应 变 更 , 基 金 管 理 人 将 在 更 新 的 招 募 说 明 书 或 公
告中予以披露。
通常情况下,指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02% 的 年 费 率 计 提 。计算方
法如下:
H=E× 年费率/ 当年天数
H 为每日应付 的指数许可使用费,
E 为前一日的 基金资产净值
许可使 用费 的收取 下限 为每季 度人 民币 5 万元(大写 : 伍 万元整 )。 计费期 间不 足一
季度的, 根 据 实 际 天 数 按 比 例 计 算 。 计 费 区 间 不 足 一 季 度 的 , 该 季 度 指 数 许 可 使 用 费 收 取
下限 的计 算 方法如下 : 许可使用 费 的收取下 限=5 万元 * 本基金在本 季 度的实际 运 作天数
/ 所在季 度 的实际天数
指 数 许 可 使 用 费 从 基 金 合 同 生 效 日 开 始 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 。 标 的 指 数 许 可 使 用 费 的
支 付 方 式 为 每 季 支 付 一 次 , 自 基 金 合 同 生 效 日 起 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 指数许
可使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最后 一个工
作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)
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4 )除管理费 、托管费、指数许可使用费之外的前述第 1 款 约定的其他费用由基金管理
人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入基金费用。
3 、不列入基 金运作费用的项目
本条第 1 款约定以 外的 其 他费 用, 以及基 金管 理人和 基金 托管人 因未 履行或 未完 全履
行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 协 商 酌 情 调 低 基 金 管 理 费 和 基 金 托 管 费 , 无 须 召 开 基 金 份
额持有人大会。
( 二) 与基金销售有关的费用
1 、信诚医 药 份额 的 申购 费用由 投资 人承担 ,不 列入基 金资 产,用 于基 金的市 场推 广、
销售、注册登记等各项费用。信诚医药份额 的场外申购费率如下:
单笔申购金额 场外申购费率
M<50 万 1.2%
50 万≤M<200 万 0.8%
200 万≤M<500 万
0.4%
M ≥500 万 1000 元/ 笔
(注:M :申 购金额;单位:元)
信诚医药份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。
2 、信诚医 药 份额 的 赎回 费用由 赎回 基金份 额的 基金份 额持 有人承 担, 在基金 份额 持有
人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 25% 应 归 基 金 财 产 , 其 余 用 于 支 付 注 册 登 记
费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 。 信 诚 医 药 份 额 的 场 外 赎 回 费 率 按 照 基 金 份 额 持 有 时 间 逐 级 递 减 ,
场外赎回的实际执行的费率如下:
持有时间 场外赎回费率
Y <1 年 0.5%
1 年≤Y <2 年 0.25%
Y ≥2 年 0
(注:Y :持 有时间,其中1 年为365 日,2 年为730 日)
信诚医药份额的场内赎回费率为固定值 0.5% , 不按份额持有时间分段设置赎回费率。
从 场 内 转 托 管 至 场 外 的 信 诚 医 药 份 额 , 从 场 外 赎 回 时 , 其 持 有 期 限 从 转 托 管 转 入 确 认
日开始计算。
基 金 管 理 人 可 以 在 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 范 围 内 调 整 申 购 费 率 和 赎 回 费 率 。 费 率 如
发生变更,基金管理人应在调整实施3 个工作日 前在至少一种指定 媒介 上公告。
十四、对招募 说 明 书更新 部 分 的说明 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)
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本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证券投资基金运
作管理办法》(以下简称“运作办法”) 、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资
基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的
投资管理活动,对原《信诚中证800 医药指数分级证券投资基金招募说明书 》进行了更新,
主要更新的内容如下:
1 、 在 “ 重 要 提示 ” 、 “ 绪言 ” 、 “ 释义 ” 部分根据 《 运 作 办法 》 修 改 了相 关 表 述 ;同
时更新了相应日期。
2 、 在“ 第 三 部 分 基 金 管 理 人 ” 中 的 “ 基 金 管 理 人 概 况 、 “ 主 要 人 员 情 况 ” 部 分 , 更
新了相关成员的内容。
3 、 在“第四部分 基金托管 人 ”部分,更新了托管人的有关信息。
4 、 在“第五 部分 相 关 服 务 机 构 ” 部 分 , 根 据 实 际 情 况 对 销售机构 、 注 册 登 记 机 构 的
相关信息进行了更新。
5 、 在 “ 第 八 部分 基金 合 同的 生 效 ” 部分 , 根 据 《运 作 办 法 》的 规 定 更 新了 迷 你 基 金
处理方案。
6 、 在“第十三部分 基 金 的 投 资 ” 部 分 , 根据《 运 作 办 法 》 修 改 了 相 关 表 述 ; 同 时 更
新了“基金投资组合报告”,财务数据截止 至2015年6 月30 日。
7 、 在“第十四部分 基金 的业 绩 ” 部 分, 更新了 该节 的 内 容 ,数 据 截 止 至2015 年6 月30
日。
8 、 在 “ 第 二 十 五 部 分 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 ” 部 分 , 根 据 《 运 作 办 法 》 对 基金份额持
有人大会召集、议事及表决的程序和规则部分 修改了修改了相关表述。
9 、 在“第二十 六 部分 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 ” 部 分 , 根据 《 运作办法 》 对 基 金 托
管人与基金管理人之间的业务监督、核查部分 修改了相关表述。
10、 在“第二十 八 部分 其 他应 披 露 事 项 ” 部分, 披露 了 自2015 年2 月17日 以来 涉 及 本 基
金的相关公告。
信诚基金管理有限公司
2015 年 9 月29 日