对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
泰达改革量化(001017)

泰达改革量化:更新招募说明书摘要(2015年9月)查看PDF公告

 
 
 
 
泰达宏利 改革 动 力 量 化策 略 灵 活 配置 混 
合 型 证 券 投资 基 金 更新 招募说明书 摘要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:泰达宏利基 金管理有限公司 
基金托 管人:中国银行股 份有限公司 
 
 
 










































重 要提 示


泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称 “本 基金” ) 已于2015 年1 月7日获中 国证 监会证 监 许可[2015]54号文 注 册 ,基金合同 于2015年2月13日生效。 本基金 管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不 表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于 本基金没有风险。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投 资者在投资本基金前, 需充分了解本基金的产品特性, 并承担基金投资中出现的 各类风险, 包括: 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金投资人连续大量赎回基金 产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本 基金的特定风险等等。 本基金为混合型基金, 预期风险和预期 收益率低于股票型基金, 高于债券型 基金和货币市场基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资者在进行投资决策前, 请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金合同等信 息披露文件, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险。 本更新招募说明书摘要摘自更新招募说明书正文,投资者欲了解详细内容, 应阅读更新招募说明书正文。 本更新招募说明书所载内容截止日为 2015 年8 月13 日, 有关数据和净值表 现截止日为2015 年6 月30 日。财务数据未经审计。1 一、 基 金管 理人 ( 一) 基金管 理人 概况 名称:泰达宏利基金管理有限公司 设立日期:2002 年 6 月 6 日 注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 法定代表人: 弓劲梅 组织形式:有限责任公司 联系电话:010-66577808 信息披露 联系人: 陈沛 注册资本:一亿八千万元人民币 股权结构: 北方国际信托股份有限公司:51 %; 宏利资产管理 (香港) 有限 公司:49% 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、 湘财荷银基金 管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于 2002 年 6 月, 是中国首批 合资基金管理公司之一。 截至目前, 公司管理 着包括泰达宏利价值优化型系列基 金、 泰达宏利行业精选 混合型证券投资基金、 泰达宏利风险预算混合型 证券投资 基金、 泰达宏利货币市场基金、 泰达宏利效率优选混合型 证券投资基金、 泰达宏 利首选企业股票型 证券投资 基金、 泰达宏利市值优选混合型 证券投资基金、 泰达 宏利集利债券型 证 券 投 资 基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型 证 券 投 资 基 金、 泰达宏利红利先锋混合型 证券投资基金、 泰达宏利中证财富大盘指数型 证券 投资 基金、 泰达宏利领先中小盘混合型 证券投资 基金、 泰达宏利全球新格局 证券 投资基金 、 泰达宏利聚 利分级债券 型证券投资基金、 泰达宏利中证 500 指数分级 证券投资 基金、 泰达宏利逆向策略混合型 证券投资 基金、 泰达宏利信用合利定期 开放债券型 证券投资基金、 泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金、 泰达 宏利瑞利分级债券型 证券投资 基金、 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、 泰 达宏利淘利债券型证券投资基金、 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、 泰达2 宏利改革 动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利创盈灵活配置混 合型证券投资基金、 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利 新起点灵活配置混 合证券投资基金、 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、 泰 达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利创益灵活配置混合型证券 投资基金 在内的三十多只证券投资基金。 ( 二) 主要人 员情 况 1 、董事会成员 弓劲梅女士, 董事长。 拥有天津南开大学经济学博士学位。 曾担任天津信托 有限责任公司研究员, 天弘基金管理有限公司高级研究员, 天津泰达投资控股有 限公司高级项目经理, 天津市泰达国际控股 (集团) 有限公司融资与风险管理部 副部长。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长。 杨雪屏女士, 董事。 拥有 天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位。 1995 年至 2003 年曾在天津青年报社、 经济观察报社、 滨海时报社等报社担任记 者及编辑;2003 年至 2012 年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科; 自 2012 年至今就职于 天津市泰达国际控股(集团)有限公司,曾担任资产管理 部高级项目经理,现任综合办公室副主任。 孙泉先生, 董事。 拥有 天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国芝 加哥罗斯福 大学工商 管 理硕士学位 。1988 年任职 于天津 开发区信 托 投资公司, 负责信贷和 外汇管理 工 作;1989 年任职于天 津开发区管 理委员会 政 策研究室, 负责区域 发展、 国企改 革、对外 合作政 策的研 究和制定 工作;1997 年任职 于天 津经济技术开发区总公司企划部,负责企业发展战略研究和计划经营管理工作; 2001 年任职于天津泰 达投资控股 公司资产 管 理部,负责 泰达控股 重 组并购、资 源整合、 上市筹备和金融类、 实业类企业的经营管理工作。 现任天津泰达投资控 股公司资产管理部经理, 渤海产业基金投资管理公司、 恒安标准人寿保险公司和 天津钢管集团股份有限公司董事等职。 何达德先生, 董事。 毕 业于英国伦敦城市大学, 取得精算学荣誉理学士学位。 现为宏 利行 政副总裁及宏 利人寿保险 (国际) 有限公司首席 行政总监, 宏利资产 管 理 (香港) 有限公司首席 行政总监, 负责宏 利于香港的全线业务, 包括个人保3 险、 雇员福 利及财富管理等业务。 同时何先生分别为宏 利人寿保险 (国际) 有限 公司及宏 利资产管理 (香港) 有限公司之董事。 现为澳大 利亚精算学会及美国精 算学会会员, 在寿险及退休顾问工作方面拥有三十 年的丰富经验, 其间担任多个 领导层要职。 任赛华女士,董事。毕业于加拿大滑铁卢大学(University of Waterloo ) ,获 得数学学士学位,加拿大安大略省会计师公会之特许会计师。任女士于 2007 年 加盟宏利资产, 曾任首席行政事务总监, 现担任宏利资产亚洲区零售经销部主管。 早年任女士曾任职于亚洲和加拿大的著名国际投资银行、 会计事务所及省级退休 金委员会, 监管托管业务的销售及担任全球基金服务客户关系管理、 新业务发展 及会计等高级职务。 2013 年 6 月至 2015 年 4 月担任泰达宏利基金管理有限公司 监事。 杜汶高先生, 董事。 毕业于美国卡内基 梅隆大学, 持有数学及管理科学理学 士学位,现为宏利资产 管理( 亚洲) 总 裁 兼 亚 洲 区 主 管 及 宏 利 资 产 管 理( 香 港) 有限 公司董事, 掌管亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产, 并确保公司的投资业务符合监管规定。 出任现职前, 杜先生掌管宏利于亚洲区( 香 港除外) 的投资事务。 2001 年至 2004 年, 负责 波士顿领导机构息差产品的开发工 作。 杜先生于 2001 年 加入宏利, 之前任职于一家环球评级机构, 曾获派驻纽约、 伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管, 拥有二十三年的资 本市场经验。 汪丁丁先生, 独立董事, 毕业于北京师范学院数学系, 中国科学院数学力学 部理学硕士学位, 1990 年获夏威夷大学经济学博士学位。 1984 年至 1998 年先后 担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、 美国东西方中心人口研究所访问学 者、 博士后研究员、 香港大学经济与金融学院助理教授、 德国杜依斯堡大学经济 系客座教授、 北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教 授。 目前担任北京大学及浙江大学教授, 自 2007 年至今, 担任东北财 经大学 “社 会与行为”跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。 周小明先生, 独立董事。 毕业于浙江大学法学院, 中国政法大学法学硕士学 位、民商法 法学博士 学 位。1990 年起先后任 职于浙江大 学、中国 人 民银行非银 行金融机构监管司、 君泽 君律师事务所、 安信信托投资股份有限公司。 曾担任全4 国人大常委会财经委员会 《信托法》 、 《证券投资基金法》 起草小组成员、 安信信 托投资股份有限公司总裁。 目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、 君泽 君律师事务所合伙人、 清华大学法学院联合法律硕士导师、 中国信托业协会培训 与资格办公室副主任、 《中国信托业发展报告》主编。 杜英华女士, 独立董事, 任期始于 2014 年 6 月 20 日。 毕业于南开 大学法律 系, 获得法学学士和法学硕士学位。1992 年 10 月, 与其他合伙人共同发起设立 天津津华律师事务所,现任该律所副主任,正高级律师,具有 22 年 法律实务经 验。同时担任天津第五届律师协会理事、天津第六届律师协会监事。 何自力先生,独立董事,1982 年毕业于南开大学,经济学博士。1975 年至 1978 年, 于宁夏国营农场和工厂务农和做工:1982 年至1985 年, 于宁夏自治区 党务从事教学和科研工作;1988 年至今任职于南开大学, 历任经济学系系主任、 经济学院副院长, 担任教授、 博士生导师; 兼任中国经济发展研究会副会长和秘 书长、天津经济学会副会长;2002 年 1 月至 7 月在美国加利福尼亚大学伯克利 分校作访问学者。 2 、监事会成员 许宁先生, 监事长。 毕业于南开大学, 经济学硕士。1991 年至 2008 年任职 于天津市劳 动和社会 保 障局;2008 年加入天 津市泰达国 际控股( 集 团)有限公 司,担任 党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。 陈景涛先生, 监事。 拥有澳大利亚麦考瑞大学商学学士、 麦考瑞大学应用金 融学硕士和 南澳大学 金 融学博士学 位。1998 年先后就职 于渣打银 行 、巴克莱资 本、Baron Asset Management ;2005 年加入宏 利资产, 曾担任固定收益高级投资 经理,现担任北亚投资负责人。 王泉先生, 职工监事。管理学学士、经济学硕士。2002 年 3 月加入 泰达宏 利基金管理有限公司工作至今, 历任基金运营部基金会计、 基金运营部副总经理、 基金运营部总经理、 运营副总监 兼基金运营部总经理, 自 2014 年 10 月起担任运 营总监 。 邓艺颖女士, 职工 监事。 金融学硕士,2004 年 5 月至 2005 年 4 月 就职于中 国工商银行广东省分行公司任业务部 ;2005 年 4 月加盟泰达宏利基金管理有限 公司,先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、研究部 副总监、基金经理 、5 现任投资副总监兼研究部总监;具备 10 年基金从业经验,9 年证券投资管理经 验,具有基金从业资格。


3 、高级管理人员 弓劲梅女士,董事长。简历同上。 刘建先生, 总经理。 先 后毕业于中国政法大学、 天津财经学院, 获法 学学士、 经济学硕士学位。1988 年至2001 年任中国建设银行股份有限公司金融机构部副 处长;2001 年至 2003 年任 中信银 行股份 有 限公司 资金清 算中心 负 责人;2003 年至 2014 年任中银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。2014 年 10 月加盟泰达宏利基金管理有限公司,2015 年 4 月任公司副总经理,2015 年 8 月 起任公司总经理。 傅国庆先生, 副总经理。 毕业于南开大学和美国罗斯福大学, 获文学士和工 商管理硕士学位 ,北京大 学国家发展研究院 EMBA 。1993 年至 2006 年就职于北 方国际信托股份有限公司, 从事信托业务管理工作, 期间曾任办公室主任、 研发 部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006 年 9 月 起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监 ;2007 年 1 月起任公司副 总经理兼财 务总监。 张萍女士, 督察长。 毕业于中国人民大学和中国科学院, 管理学和理学双硕 士。 先后任职于中信公司、 毕马威国际会计师事务所等公司, 从事财务管理和管 理咨询工 作。2002 年起在嘉实 基金管理 有限 公司工作 ,任监察 稽核 部副总监。 2005 年 10 月起任泰达 宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006 年 11 月起 任泰达宏利基金管理有限公司督察长。 4 、基金经理 刘欣先生 ,清华大学 理学硕士;2007 年 7 月至 2008 年 12 月就职于 工银瑞 信基金管理有限公司 任定量分析师 ;2008 年 12 月至 2011 年 7 月就 职于嘉实基 金管理有限公司 任定量分析师 ;2011 年 7 月加 入泰达宏利基金管理有限公司担 任产品与金融工程部高级研究员,自 2013 年 8 月至今担任金融工程部副总经理 、 基金经理 。 2012 年 8 月 16 日至今担任泰达 宏利财富大盘指数证券投资基金基金 经理; 2012 年 8 月 16 日至今担任泰达宏利中证 500 指数分级证券投 资基金基金 经理;2014 年 1 月 7 日至今担任泰达宏利逆向策略 混合型证券投资基金基金经6 理 ; 2015 年 2 月 13 日 至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券 投资基金基金经理; 2015 年 3 月 30 日至今担 任泰达宏利创盈灵活配置混合型证 券投资基金基金经理; 2015 年 5 月 21 日至今 担任泰达宏利全球新格局证券投资 基金基金经理; 具备 8 年基金从业经验,8 年证券投资 基金管理经验, 具有基金 从业资格。 5 、投资决策委员会成员名单 投资决策委员会成员包括公司总经理刘建,投资副总监兼研究部总监邓艺 颖, 金融工程部门负责人戴洁, 固定收益部门负责人卓若伟, 资深基金经理吴华。 投资决策委员会根据决策事项, 可分类固定收益类事项、 权益类事项、 其它 事项: (1 )固定收益类事项由刘建 、邓艺颖、卓若伟表决。 (2 )权益类事项由 刘建、邓艺颖、戴洁、吴华表决。 (3 )其它事项由全体成员参与表决。 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1 、依法募 集资金 ,办 理或者委 托经中 国证监 会认定的 其他机 构代为 办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2 、办理本基金备案手续; 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4 、按照基 金合同 的约 定确定基 金收益 分配方 案,及时 向基金 份额持 有人分 配收益; 5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6 、编制季度、半年度和年度基金报告; 7 、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 、按照规定召集基金份额持有人大会; 10 、保存基金财产管理 业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11 、 以基金管理人名义 , 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其7 他法律行为 ; 12 、有关法律、 行政 法 规和中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人承诺 1 、基金管 理人承 诺不 从事违反 《中华 人民共 和国证券 法》 ( 以下简 称“ 《证 券法》 ” ) 的行为, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 《证 券法》行为的发生。 2 、基金管 理人承 诺不 从事违反 《基金 法》的 行为,并 承诺建 立健全 内部风 险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资; (2 )不公平地对待其管理的不同基金资产; (3 )承销证券; (4 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (5 )从事可能使基金财产承担无限责任的投资; (6 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3 、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 4 、基金管 理人承 诺加 强人员管 理,强 化职业 操守,督 促和约 束员工 遵守国 家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1 )越权或违规经营; (2 )违反基金合同或托管协议; (3 )故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4 )在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露; (5 )拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6 )玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7 )违法 法律法 规的 规定,泄 露在任 职期间 知悉的有 关证券 、基金 的商业 秘密、 尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息, 或泄露因职务便利 获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8 ) 除按本公司制度进行基金运作投资外, 直接或间接进行其他股票投资; (9 )协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; 8 (10) 违反证券交易场 所业务规则, 利用对敲、 对倒、 倒仓等手段操纵市场 价格,扰乱市场秩序; (11)贬损同行,以提 高自己; (12)在公开信息披露 和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)以不正当手段谋 求业务发展; (14)有悖社会公德, 损害证券投资基金人员形象; (15)其他法律、行政 法规禁止的行为。 5 、基金经理承诺 (1 )依照 有关法 律法 规和基金 合同的 规定, 本着勤勉 谨慎的 原则为 基金份 额持有人谋取最大利益; (2 )不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; (3 )不泄 露在任 职期 间知悉的 有关证 券、基 金的商业 秘密, 尚未依 法公开 的基金投资内容、 基金投资计划等信息或利 用该信息从事或者明示、 暗示他人从 事相关的交易活动; (4 )不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五)基金管理人的内部控制制度 1 、内部控制的原则 (1 )全面 性原则 :内 部控制必 须覆盖 公司的 所有部门 和岗位 ,渗透 各项业 务过程和业务环节; (2 )独立 性原则 :设 立独立的 监察稽 核与风 险管理部 ,监察 稽核与 风险管 理部保持高度的独立性和权威性, 负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检 查; (3 )相互 制约原 则: 各部门在 内部组 织结构 的设计上 要形成 一种相 互制约 的机制,建立不同岗位之间的制衡体系; (4 )定性 和定量 相结 合原则: 建立完 备的风 险管理指 标体系 ,使风 险管理 更具客观性和操作性。 2 、内部控制的体系结构 公司的内部控制体系结构是一个分工明确、 相互牵制的组织结构, 由最高管9 理层对内部控制负最终责任, 各个业务部门负责本部门的风险评估和监控, 监察 稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分: (1 )董事 会:负 责制 定公司的 内部控 制政策 ,对内部 控制负 完全的 和最终 的责任; (2 ) 督 察 长 : 独 立 行 使 督 察 权 利 ; 直 接 对 董 事 会 负 责 ; 及 时 向 董 事 会 及/ 或董事会下设的相关专门委员 会 提 交 有 关 公 司 规 范 运 作 和 风 险 控 制 方 面 的 工 作 报告; (3 )投资 决策委 员会 :负责指 导基金 财产的 运作、制 定本基 金的资 产配置 方案和基本的投资策略; (4 )风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控; (5 )监察 稽核部 :负 责对公司 风险管 理政策 和措施的 执行情 况进行 监察, 并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助, 使公司在一种风险管理和控制 的环境中实现业务目标; (6 )业务 部门: 风险 管理是每 一个业 务部门 最首要的 责任。 部门经 理对本 部门的风险负全部责任, 负责履行公司的风险管理程序, 负责本部门的风险管理 系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降 低风险。 3 、内部控制的措施 (1 )建立 、健全 内控 体系,完 善内控 制度: 公司建立 、健全 了内控 结构, 高管人员关于内控有明确的分工, 确保各项业务活动有恰当的组织和授权, 确保 监察稽核工作是独立的, 并得到高管人员的支持, 同时置备操作手册, 并定期更 新; (2 )建立 相互分 离、 相互制衡 的内控 机制: 建立、健 全了各 项制度 ,做到 基金经理分开, 投资决策分开, 基金交易集中, 形成不同部门 、 不同岗位之间的 制衡机制,从制度上减少和防范风险; (3 )建立 、健全 岗位 责任制: 建立、 健全了 岗位责任 制,使 每个员 工都明 确自己的任务、 职责, 并及时将各自工作领域中的风险隐患上报, 以防范和减少 风险; (4 )建立 风险分 类、 识别、评 估、报 告、提 示程序: 分别建 立了公 司营运 风险和投资风险控制委员会, 使用适合的程序, 确认和评估与公司运作和投资有10 关的风险; 公司建立了自下而上的风险报告程序, 对风险隐患进行层层汇报, 使 各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策; (5 )建立 内部监 控系 统:建立 了有效 的内部 监控系统 ,如电 脑预警 系统、 投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全 面和实时的监控; (6 )使用 数量化 的风 险管理手 段:采 取数量 化、技术 化的风 险控制 手段, 建立数量化的风险管理模型, 用以提示指数趋势、 行业及个股的风险, 以便公司 及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失; (7 )提供 足够的 培训 :制定了 完整的 培训计 划,为所 有员工 提供足 够和适 当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。 4 、基金管理人关于内部控制制度的声明 (1 )基金 管理人 承诺 以上关于 内部控 制制度 的披露真 实、准 确; 基 金管理 人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控制 。 二 、基 金托 管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称 “ 中国银行 ” ) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人:田国立


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真: (010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员 工 110 余人,大部分员 工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历, 60 % 以 上 的 员 工 具 有 硕 士 以 上 学 位 或 高 级 职 称 。 为 给 客 户 提 供 专 业 化 的 托 管 服11 务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投 资基金、 基金 (一对多 、 一对一) 、 社保基金 、 保险资金、QFII 、RQFII 、QDII、境 外三类机构、 券商资产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权基 金、 私募基金、 资金托管等 门类齐全、 产品丰富 的托管业务体系。 在国内 , 中国 银行首家 开展绩效评估、 风险 分析等增值服务, 为各类客户提供个性化的托管 增 值 服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至 2015 年 6 月 30 日 , 中国银行已托管 382 只证券投资基金, 其中境内基 金 356 只,QDII 基金 26 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型 等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求, 基金托管规模位居 同业前列。 三、 相 关服 务机 构 (一)基金份额发售机构 1 、直销机构 1 )泰达宏利基金管理有限公司直销中心 注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 联系人:于贺 联系电话:010-66577617 客服信箱:irm@mfcteda.com 客服电话:400-698-8888 传真:010-66577760/ 61 公司网站:http://www.mfcteda.com 2 )泰达宏利基金网上直销系统 交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 目前网上直销支持的银行卡和第三方支付有: 农行卡、 建行卡、 中国 银行卡、12 民生银行卡、 招商银行卡、 兴业银行卡、 中信银行卡、 光大银行卡、 交通银行卡、 浦发银行卡和汇付天下“天天盈” 、支付宝账户、泰达宏利淘宝官方网店 (http://tfund.taobao.com/ )等。 泰达宏利淘宝官方网店:http://tfund.taobao.com/ ,支持支付宝账户 。 泰达宏利微信公众账号:mfcteda_BJ , 支持民生银行卡、 招商银行卡、 支付 宝账户和汇付天下“天天盈”账户。 客户服务电话:400-698-8888 或 010-66555662 客户服务信箱:irm@mfcteda.com 2 、销售机构 1) 中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人: 田国立 客服电话:95566 银行网站 :www.boc.cn 2) 招商银行股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号





办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:傅育宁 客服电话:95555 联系人:邓炯鹏 公司网站:www.cmbchina.com 3) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址: 上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 电话: (021)61618888 传真: (021)63604199 13 联系人:虞谷云 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn 4 )平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南东路 5047 号 办公地址:深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:孙建一 电话:021-38637673 传真:021-50979507 联系人:张莉 客户服务热线:95511-3 公司网站:bank.pingan.com 5 )渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号 办公地址:天津市河西区马场道 201-205 号 法定代表人:刘宝凤 电话:022-58316666 传真:022-58316259 联系人:王宏 客户服务热线:400-888-8811 公司网站:www.cbhb.com.cn 6 )湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 层 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 层 法定代表人:林俊波 客服电话:400-888-1551 14 传真:021-68865680 公司网站:www.xcsc.com 7 )渤海证券股份有限公司 注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 联系人:胡天彤 电话:022-28451709 传真:022-28451892 电子邮箱:hutt@bhzq.com 客户服务电话: 400-651-5988 网址:www.bhzq.com 8 )中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 客服电话:4008-888-888 电话:010-66568450 联系人:宋明 公司网站:www.chinastock.com.cn 9 )中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大 街 188 号 法定代表人:王常青 客服电话:400-888-8108 传真:010-65182261 公司网站: www.csc108.com 15 10 ) 国泰君安证券股份 有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼 法定代表人:万建华 客服电话:400-888-8666 联系人:芮敏祺 公司网站:www.gtja.com 11 ) 平安证券有限责任 公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人:杨宇翔 联系人: 吴琼 全国免费业务咨询电话:95511 传真:0755-82400862 网址:www.PINGAN.com 12 ) 申万宏源证券有限 公司 注册地址:上海市长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市长乐路 989 号 40 层 法定代表人: 李梅 联系人:李清怡 联系电话:021-33389888 客服电话:95523 或 400-889-5523 网址:www.swhysc.com 13 )申万宏源西部证券 有限公司 注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 358 号大成国 际大厦 20 楼 2005 室 16 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 358 号大成国 际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:许建平 电话:010-88085858 联系人:李巍 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 14 ) 齐鲁证券有限公司 注册地址:济南市经七路 86 号 法定代表人:李玮 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn 15) 东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号 法定代表人:矫正中 联系人:安岩岩 电话:0431-85096517 客户服务电话:400-600-0686 网址:www.nesc.cn 16) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨、李芳芳 客户服务电话:95525


400-888-8788


101-089-98 传真:021-22169134 17 公司网址:www.ebscn.com 17 )新时代证券有限责任公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人:刘汝军 联系人:孙恺 客户服务电话:400-698-9898 公司网址:www.xsdzq.cn 18 ) 招商证券股份有限 公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 联系电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 客户服务电话:95565 ,400-888-8111 公司网址:www.newone.com.cn 19 ) 长城证券有限责任 公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人:黄耀华 联系人:刘阳 传真:0755-83515567 客户服务电话:0755-33680000


400-6666-888 公司网址:www.cgws.com 20 )海通证券股份有限 公司 注册地址:上海市广东路 689 号 18 办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人:王开国 客服电话:95553. ,400-8888-001 联系电话:021-23219000 公司网站:www.htsec.com 21 ) 广州证券股份有限 公司 注册 地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、 20 楼 办公地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、 20 楼 法定代表人:邱三发 客服电话:020-961303 联系电话:020-88836999 传真:020-88836654 联系人:林洁茹 网址:www.gzs.com.cn 22 ) 华福证券有限责任 公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 客服电话:96326 (福建省外请先拨 0591) 传真:0591-87383610 联系人:张宗锐 公司网站:www.hfzq.com.cn 23 ) 金元证券股份有限 公司 注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层 办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼 法定代表人:陆涛 客户服务电话:400-888-8228 19 传真:0755-83025625 联系人:马贤清 网站:www.jyzq.cn 24 ) 德邦证券股份有限 公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址:上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人:姚文平 客服电话:400-888-8128 传真:021-68767981 联系人:朱磊 公司网站:www.tebon.com.cn 25 ) 安信证券股份有限 公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道 2008 号凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人:王连志 客服电话:400-800-1001 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 网址:www.essence.com.cn 26 )东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:刘化军 联系人:王一彦 电话:021-20333333 传真:021-50498825 20 公司网络地址:www.longone.com.cn 客服电话:95531 ,400-888-8588 27 ) 国都证券股份有限 公司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 (100007 ) 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 (100007 ) 法定代表人:常喆 客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com 28) 财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼(410005 ) 办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼(410005 ) 法定代表人:蔡一兵 联系人:郭磊 联系电话:0731-84403319 开放式基金业务传真:0731-84403439 网址:www.cfzq.com 29) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或 400-888-8999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com 21 30 ) 国金证券股份有限 公司 注册地址:成都市东城根上街 95 号 办公地址:成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 公司网址: www.gjzq.com.cn 客服热线: 400-660-0109 31 ) 中信证券股份有限 公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 公司网址:www.citics.com 客服热线:95558 32 ) 西藏同信证券股份 有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路 101 号 办公地址:上海市永和路 118 弄 24 号楼 法定代表人:贾绍君 公司网址:www.xzsec.com 客服热线:400-881-1177 33) 西部证券股份有限公司 注册地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 办公地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 法定代表人:刘建武 公司网址:www.westsecu.com 客服热线:95582 34) 中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 22 办公地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7、8 层, 深圳市 华侨城深南大道 9010 号 法定代表人:吴永良 公司网址:www.zszq.com 客服热线:400-102-2011 35) 天源证券有限公司 注册地址:西宁市城中区西大街 11 号 办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼 法定代表人:林小明 公司网址:www.tyzq.com.cn 客服热线:400-654-3218 36 ) 江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬 联系人:周俊 电话:0451-85863726 传真:0451-82337279 公司网址:www.jhzq.com.cn 客服热线:400-666-2288 37 ) 万联证券有限责任 公司 注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 法定代表人:张建军 公司网址:www.wlzq.com.cn 客服热线:400-888-8133 23 38 ) 中信证券(山东) 有限责任公司 注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 20 层 办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼第 20 层 法定代表人:杨宝林 公司网址:www.citicssd.com 客服热线:95548 39 ) 中信证券(浙江) 有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层 办公地址:杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22、23 楼 法定代表人:沈强 公司网址:www.bigsun.com.cn 客服热线:95548 40 ) 西南证券股份有限 公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 5 楼 法定代表人:余维佳 公司网址:www.swsc.com.cn 客服热线:400-809-6096 41 )华泰证券股份有限 公司 注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰 证券大厦 办公地址:江苏省南京 市建邺区江东中路 228 号、深圳市福田区深 南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼 法定代表人:吴万善 客户服务电话:95597 传真:0755-82492962 联系人:庞晓芸 公司网站:www.htsc.com.cn 24 42 )深圳众禄基金销售 有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元 法定代表人:薛峰 公司网址:www.zlfund.cn ;www.jjmmw.com 客服热线:4006-788-887 43 ) 上海好买基金销售 有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯 国际大厦 9 楼 法定代表人: 杨文斌 公司网址:www.ehowbuy.com 客服热线:400-700-9665 44 ) 杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 客服电话:4000-766-123 网址:http://www.fund123.cn/ 45 ) 上海天天基金销售 有限公司 注册地址:浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C-9 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 网站:www.1234567.com.cn 46 ) 上海长量基金销售 投资顾问有限公司 25 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 电话:021-20691832 传真:021-20691861 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com 47 ) 和讯信息科技有限 公司 注册地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:习甜 联系电话:010-85650920 传真号码:010-85657357 全国统一客服热线:400-920-0022/ 021-20835588 公司网址:licaike.hexun.com 48 ) 北京展恒基金销售 有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 全国统一客服热线:400-888-6661 公司网址:www.myfund.com 49 ) 浙江同花顺基金销 售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 26 客户服务热线:4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com (二)登记机构 名称:泰达宏利基金管理有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 法定代表人: 弓劲梅 联系人: 石楠 联系电话:010-66577769 传真:010-66577750 (三)出具法律意见书的律师事务所


名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中 心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中 心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:黎明、孙睿 联系人: 孙睿 (四)审计基金财产的会计师事务所


法定名称: 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址: 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天 地 2 号楼普华永道中心 11 楼 法定代表人 :李丹 电话:021-23238888 传真:021-23238800 27 经办注册会计师: 汪棣、王玚 四 、基 金的 名称 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 五 、基 金的 类型








本基金类型:混合型








本基金运作方式:契约型开放式








本基金存续期:不定期 六、 基金 的 投资 目标 本基金采取大类资产配置策略, 同时深入研究各项改革过程中带来的投资机 会, 采用数量化投资方法, 力争为基金份额持有人创造持久的、 稳定的、 较高的 超业绩基准收益。 七 、基 金的 投资 方向





本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票(包 括中小 板、创 业板及其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票) 、 债券、债券 回购、 资产支持证券、 货币市场工具、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。





基金的 投资组 合比 例为: 股票资 产占基 金 资产的 比例为 0%-95% ,其余 资产 投资于债券、 货币市场工具、 股指期货、 权证、 资产支持证券等金融工具; 其中 投资于具有改革动力主题的证券不低于非现金基金资产的 80%; 本基金每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净 值 5%的现 金或到 期日 在一年以 内的政 府债券 ,股指期 货的投 资比例 遵循国家相28 关法律法规。 八 、基 金的 投资 策略





本基金以中国国有企业改革、 金融改革、 土地改革、 企业兼并重组等产生的 各类投资机遇作为主线, 通过量化投资方式精选 个股。 一方面, 本基金在对国内 外宏观经济发展趋势、 相关政策深入研究的基础上, 从 “自上而下” 的角度对大 类资产进行优化配置, 并优选受益行业; 另一方面, 本基金凭借多年来不断积累 形成的量化选股框架,从国企改革因子、并购重组因子等方面出发,结合估值、 成长、 盈利质量、 情绪等因子, 以 “自下而上” 的视角精选出具有各项改革可能 性、 受益于改革的优质公司, 力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的 良好回报。 1 、资产配置策略 本基金综合我国各行业当前发展情况及前景展望, 同时结合相关政策、 情绪 等因素, 在构建投资组合中首先对股票、 债券、 货币等大类资产进行分配。 对各 类资产投资前景的判断将依据对宏观经济环境因素、 价值因素、 国家 政策因素和 市场情绪这四方面因素的综合分析判断, 形成对未来市场趋势的判断, 从而确定 基金中各类资产的中长期配置比例范围。 (1 )宏观 经济因 素: 主要关注 定期的 宏观经 济指标、 货币及 财政政 策的变 化情况。 关注指标包括但不限于:GDP 增长、 固定资产投资、 工业企业利润增长 率、CPI/PPI 指数、货币 流动性、财政政策以及国际经济数据 等。 (2 )价值 因素: 对价 值因素的 分析主 要是对 市场整体 估值水 平的考 量,不 仅对国内市场整体的 P/E 、P/B 运行区间进行跟踪分析,同时也比较不同地区间 的相对估值变化情况。 (3 )国家 政策因 素: 主要关注 和分析 国家宏 观经济政 策和监 管政策 对资本 市场下一阶段可能产生的影响,以及政策的持续性和贯彻情况。 (4 )市场 情绪因 素: 通过对市 场流动 性的衡 量来跟踪 分析市 场情绪 变化情 况,关注指标包括但不限于:技术分析指标、公募基金平均仓位、资金流向等。 2 、改革动力主题上市公司的界定 本基金基于量化选股方法, 对 A 股市场中受益于我国当前 经济体制改革的所29 有上市公司进行分析, 择优筛选并形成改革动力主题的上市公司证券池。 伴随我 国经济体制改革的推进, 基金经理将根据具体经济环境, 对具有改革动力上市公 司的量化界定进行调整。 根据我国当前宏观经济情况及发展前景, 本基金认为当 前具有改革动力的主要领域包括国企改革、 金融改革、 土地流转改革、 企业兼并 重组等。 (1 )国企改革: 改革开放至今, 国企改革经历了以放权让利、 承包经营制改革、 抓大放小以 及公司制改革为主要内容的数轮改革, 每一轮改革释放出的制度红利都对经济发 展产生了深远的意义。 十八届三中全会决议提出积极发展混 合所有制经济, 以管 资本为主加强国资监管, 优化国资布局, 进一步破除行政垄断等, 这些目标使得 国企改革再次成为市场关注的热点。 本轮国企改革将成为未来数年的一个持续性 的投资主题。 (2 )金融改革: 随着国内金融国际化的逐步推进, 各项金融改革措施如利率市场化、 沪港通、 新三板、 股票注册制、 自贸区政策等不断有序推出。 本轮金融改革将成为未来数 年的一个持续性的投资主题。 (3 )土地流转改革: 土改逐步落地, 流转推进或有加速。 农村土地改革一直备受瞩目, 土地改革、 户籍改革以及新型城镇化构成未来农村改革的制度红利, 也将是资本市场未 来数 年的重要投资主题。 (4 )企业兼并重组: 企业并购重组是搞活企业、 盘活资产的重要途径。 随着经济转型和新技术的 崛起, 各行业龙头企业通过横向并购重组做大做强, 通过纵向重组打通产业链降 低成本;传统低盈利的企业通过兼并重组引进先进技术或转型进入高盈利行业。 兼并重组已经成为过去几年资本市场的投资主题, 并且未来也将对资本市场产生 持续深远的影响。在兼并重组过程中,被兼并的中小型企业往往更加受益。 3 、股票投资策略 本基金针对沪深两市符合改革动力主题的全部上市公司, 剔除其中不符合投 资要求的股票 (包括但不限于法律法规或公 司制度明确禁止投资的股票、 涉及重30 大案件和诉讼的股票等) ,筛选得到改革动力主题的股票池。 改革动力主题股票池将不定期地更新,动态纳入符合本基金要求的上市公 司。 由于经济结构变化导致本基金当前的改革概念的覆盖范围发生变动, 基金管 理人有权适时对上述定义进行补充和修订。 基金经理将按照本基金的投资决策程序, 采用各类改革因子, 结合估值、 成 长、 情绪等其他量化因子, 形成多因子打分。 其中改革因子由企业属性因子 (中 央国有企 业、地 方国有 企业、民 营企业 等) 、 国资持股 比例因 子、改 革重点行业 因子、 改革重点区域因子、 企业效率提高潜力等几大类因子构成, 用于预测企业 改革的可能性及其潜在投资获利空间。 由于经济结构变化导致本基金当前的改革 因子定义发生变动,基金管理人有权适时对上述定义进行补充和修订。 根据前述多因子打分, 基金经理采用数量化策略精选具有改革潜力并受益的 证券,权衡风险收益特征后,根据市场波 动情况构建股票组合并进行动态调整。 基金经理有权根据市场运行情况及改革进程, 动态调整包括改革因子在内的各量 化因子权重。 4 、债券投资策略 对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一, 通过采用积极 主动的投资策略, 结合宏观经济变化趋势、 货币政策及不同债券品种的收益率水 平、 流动性和信用风险等因素, 运用久期调整、 凸度挖掘、 信用分析、 波动性交 易、 品种互换、 回购套利等策略, 权衡到期收益率与市场流动性, 精选个券尤其 是改革概念相关债券,构造债券投资组合。 5 、股指期货投资策略 本基金根据风险管理的原则, 以套期保值为 目的, 将利用股指期货剥离多头 股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。 基金经理根据市场的变化、 现货市场与期货市场的相关性等因素, 计算需要用到 的期货合约数量, 对这个数量进行动态跟踪与测算, 并进行适时灵活调整。 同时, 综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、 套利机会、 流动性以及保证金要求 等因素, 在各个月份期货合约之间进行动态配置, 通过空头部分的优化创造额外 收益。 6 、权证投资策略 31 本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础, 配以权证定价模型寻求 其合理估值水平, 以主动式的科学投资管理为 手段, 充分考虑权证资产的收益性、 流动性及风险性特征, 通过资产配置、 品种与类属选择, 追求基金资产稳定的当 期收益。 7 、资产支持证券投资策略 资 产 支 持 证 券 包 括 资 产 抵 押 贷 款 支 持 证 券 (ABS ) 、 住 房 抵 押 贷 款 支 持 证 券 (MBS ) 等, 其定价受多种因素影响, 包括市场利率、 发行条款、 支持资产的构 成及质量、提前偿还率等。 本基金将在债券市场宏观分析基础上, 结合蒙特卡洛模拟等数量化方法, 对 资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。 四、投资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )本基金股票资产占基金资产的比 例为 0%-95% ,其余资产投资于债券、 货币市场工具、 股指期货、 权证、 资产支持证券等金融工具; 其中投资于改革动 力主题的证券不低于非现金基金资产的 80% ; (2 )本基 金在任 何交 易日日终 ,持有 的卖出 期货合约 价值不 得超过 基金持 有的股票总市值的 20% ; 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价 值,不得超过基金资产净值的 10% ;本基金在任何交易日内交易( 不包括平仓) 的 股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; 每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 本基金保持不低于基金资产净 值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券;本基金在任何交易日日终,持 有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95% , 其 中,有价 证券指 股票、 债券(不 含到期 日在一 年以内的 政府债 券) 、 权证、资产 支持证券、 买入返售金融资产 (不含质押式回购) 等; 所持有的股票 市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧差计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例 的有关约定 ; (3 ) 本基金持有一家公司 发行 的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10 %; (4 )本基 金管理 人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ,不超 过该证32 券的 10%; (5 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3 %; (6 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的 10 %; (7 )本基 金在任 何交 易日买入 权证的 总金额 ,不得超 过上一 交易日 基金资 产净值的 0.5% ; (8 )本基 金投资 于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的 10% ; (9 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% ; 10 ) 本基金持有的同一 信用级别资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持 证券规模的 10 %; (11 ) 本基金管理人管理的全部基金 投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12 )本基金应投资于 信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持 证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13 ) 基金财产参与股 票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14 ) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40% ; (15)基金总资产不得 超过基金净资产的 140% ; (16 )法律法规及中国 证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券、 期货市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支 付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 , 但中国证监会规定的特殊情形除外 。 法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理 人应当 自基金 合同生效 之日起 6 个 月内使基 金的投 资组合 比例符 合基金合同的有关约定 ; 在此期间内, 基金的投资范围、 投资策略应当符合基金33 合同约定 。基金托管人对基 金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制。 2 、禁止行为 为维护 基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )向其基金管理人、基金托管人出资; (5 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者 与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券, 或者从事其 他重大关联交易的, 应当 符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持有人 利益优先的原则, 防范利益冲突, 符合 中国证监会 的规定, 并履行信息披露义务 , 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须 事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金 管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董 事通过。 基金管理人董事会应 至少每半年对关联交易事项进行审查 。 法律、 行政法规或监管部门调整上述规定的, 本基金的投资按照调整后的规 定执行。 九 、基 金的 业绩 比较 基准 本基金业绩比较基准: 50%* 沪深 300 指数收益 率+50%* 中证综合债指 数收益 率 沪深 300 指数是由中 证指数有 限公司编 制, 从上海和 深圳证券 市场 中选取 300 只 A 股作为样本的 综合性指数, 具有良好的市场代表性。 中证综合债券指数 由中证指数有限公司编制, 是综合反映银行间和交易所市场国债、 金融债、 企业34 债、 央票及短融整体走势的跨市场债券指数,较 全面地反映我国债券市场的整体 价格变动趋势,为债券投资者提供更切合的市场基准。 本 基 金 是 混 合 型 基 金 , 基 金 在 运 作 过 程 中 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0%-95% , 其 余 资 产 投 资 于 债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 股 指 期 货 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券等金融工具金融工具。因此, “50%* 沪深 300 指数收益率+50%* 中 证综合债指 数收益率 ”是适合衡量本基金投资业绩的比较基准。 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时, 本 基金经基金管理人和基金托管人协商一致, 可以在报中国证 监会备案后变更业绩 比较基准并及时公告。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布 时, 基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 经基金托管人同 意并按监管部门要求履行适当程序后, 选取相似的或可替代的指数作为业绩比较 基准的参照指数。 十 、基 金的 风险 收益 特征 本基金为混合型基金, 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征, 其风险和 预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 十一 、 基金 的投 资组 合 ( 未经 审计 ) 1 、重要提示





基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年8 月 24 日复核 了本报 告中 的财务指 标、净 值表现 和投资组 合报告 等内容 ,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止 2015 年6 月 30 日, 本报告中所列财务数据未 经审计。 2、 报告期末基金资产组合情况 35 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 1,256,871,979.03 89.30 其中: 股票 1,256,871,979.03 89.30 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 75,022,201.62 5.33 7 其他资 产 75,506,945.83 5.36 8 合计 1,407,401,126.48





100.00 3、 报告期末按行业分类的股票投资组合


代 码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 32,018,724.79 2.39 B 采矿业 21,944,900.97 1.64 C 制造业 861,562,051.31 64.25 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供应 业 15,639,349.59 1.17 E 建筑业 1,777,349.10 0.13 F 批发和 零售 业 33,064,665.07 2.47 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 19,411,170.62 1.45 H 住宿和 餐饮 业 11,734,503.12 0.88 I 信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服务 业 91,021,143.21 6.79 J 金融业 50,083,214.66 3.73 K 房地产 业 17,908,579.99 1.34 L 租赁和 商务 服务 业 32,962,532.94 2.46 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 17,802,722.61 1.33 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 309,195.44 0.02 R 文化、 体育 和娱 乐业 40,881,793.78 3.05 S 综合 8,750,081.83 0.65 合计 1,256,871,979.03 93.73 36 4、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 000786 北新建 材 1,301,080 24,889,660.40 1.86 2 000850 华茂股 份 1,642,770 20,337,492.60 1.52 3 000813 天山纺 织 1,651,534 18,579,757.50 1.39 4 000639 西王食 品 532,539 12,168,516.15 0.91 5 002080 中材科 技 498,518 11,361,225.22 0.85 6 002579 中京电 子 706,430 11,161,594.00 0.83 7 600521 华海药 业 336,171 10,505,343.75 0.78 8 600416 湘电股 份 462,886 10,479,739.04 0.78 9 000665 湖北广 电 373,723 10,426,871.70 0.78 10 002003 伟星股 份 632,992 10,235,480.64 0.76 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。 6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明 细











本基金本 报告期末 未持有资产支持证券。


8、 报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 9、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细








本基金本 报告期末 未持有权证。


10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 10.2 本基金投资股指期货的投资政策 在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 37 11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 12、 投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 13 、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 723,836.34 2 应收证券清算款 64,282,181.68 3 应收股利 - 4 应收利息 29,608.56 5 应收申购款 10,471,319.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 75,506,945.83 14 、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 15 、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序 号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 000786 北新建 材 24,889,660.40 1.86 重大事 项 2 000850 华茂股 份 20,337,492.60 1.52 重大事 项 3 000813 天山纺 织 18,579,757.50 1.39 重大事 项 38 4 002080 中材科 技 11,361,225.22 0.85 重大事 项 5 600416 湘电股 份 10,479,739.04 0.78 重大事 项 6 000665 湖北广 电 10,426,871.70 0.78 重大事 项 7 002003 伟星股 份 10,235,480.64 0.76 重大事 项 16 、投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十 二、 基金 的业 绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的 原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为 2015 年2 月13 日, 基金合同生效以来的投资业绩及与 同期业绩比较基准的比较如下表所示: (一) 截止 2015 年 6 月 30 日 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较:





























泰达宏利改革动力 阶段 基金净值 收益率 ① 基金净值收 益率标准差 ② 比较基准 收益率 ③ 比较基准收 益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 本基金合同生效 之日起至 2015 年 6 月30 日 45.20% 2.42% 15.70% 1.14% 29.50% 1.28% 本基金业绩比较基准:沪深 300 指数收益率*50%+ 中证综合债指数收益率*50%


(二) 泰达宏利改革动力基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比 较基准收益率历史走势对比图(2015 年2 月13 日-2015 年6 月30 日) 39 本基金成立于 2015 年2 月 13 日, 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效 起六个月内为建仓期。截止报告期末,本基金仍在建仓期。 十 三、 基金 费用 与税 收 一、基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费; 2 、基金托管人的托管费; 3 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4 、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5 、基金份额持有人大会费用; 6 、基金相关账户的开户及维护费用; 7 、基金的证券、期货 交易费用; 40 8 、基金的银行汇划费用; 9 、按照国 家有关 规定 和《基金 合同》 约定, 可以在基 金财产 中列支 的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费


本基金 的管 理费按 前一 日基金 资产 净值的 1.5% 年 费率 计提 。管理 费 的计算 方法如下: H =E×1.5 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等 , 支付日期顺 延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管 费的计 算方法如下: H =E× 0.25%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人与 基 金 托管人 核对一致后,由 基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一 次性 支付给 基金托管人 。 上述 “ 一、基金费用的种类中第 3 -9 项费用 ” ,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不 列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1 、基金管 理人和 基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 41 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 、 《基金合同》生效前的相关费用; 4 、其他根 据相关 法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 四、基金管理费、基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致, 酌情调低基金管 理费率、 基金托管费率,无 须召开基金份额持有人大会。 提高上述费率需经基金 份额持有人大会决议通过。 基金管理人须最迟于新费率实施日 2 日前在指定媒介 刊登公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行 。 十 四、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明 (一) 在“重要提示 ”中, 更新了招募说明书所载内容、 有关财务数据和净 值表现的截止日期 。 (二) 对“ 二、 释义 ”中 运作办 法部 分进 行变 更。 (三) 对 “三、 基金管 理人” 中, 基金管理人 概况、 董事会成员、 监 事会成 员、总经理及其他高级管理人员、基金经理等部分进行了变更及增加内容。 (四) “ 四、基金托管人 ”部分进行了更新。 ( 五 ) “ 五 、 相 关 服 务 机 构 ” 中 , 补充场 外 代 销 机 构 及对审 计 基 金 财 产 的 会 计师事务所法定代表人进行了变更。


(六) “ 八、 基 金份额 的申购与 赎回” 中申购 和赎回的 数额和 价格及 定期定 额投资计划部分增加新的内容 。 (七) “九、基金的投资”部分投资组合报告内容更新至 2015 年 6 月 30 日及更新了业绩比较基准。 (八) “十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至 2015 年 6 月 30 日,并 更新了历史走势对比图。 42 (九)“十二、基金资产的估值”对估值方法部分内容进行变更。 (十)更新了“二十二、其他应披露事项”部分内容。 泰达宏利基金管理有限公司 2015 年 9 月 26 日