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中证500A(150028)

中证500A/B:更新招募说明书摘要(2015年第2次)查看PDF公告

信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 






信 诚 中证 500 指 数 分级 证 券投 资 基金 招 募 说明 书 摘要 (2015 年第 2 次更 新) 基金管 理人 :信 诚基 金管 理有限 公司 基金托 管人 :中国 建设 银 行股份 有限 公司 重要提示 本基金 于2011 年2 月 11 日基金 合同 正式 生效 。 投资有 风险 ,投 资人 申购 本基金 时应 认真 阅读 招募 说明书 。





基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。





本 摘要根 据基 金合同和 基金招 募说 明书编 写,并 经中国 证监 会核准 。基金 合同是 约定 基金当 事 人之间 权利、 义务的 法律 文件。 基金投 资人自 依基 金合同 取得基 金份额 ,即 成为基 金份额持有 人 和本基 金合同 的当事 人, 其持有 基金份 额的行 为本 身即表 明其对 基金合 同的 承认和 接受,并按 照 《基金 法》、 《运作 办法 》、基 金合同 及其他 有关 规定享 有权利 、承担 义务 。基金 投资人欲了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ,应 详细 查阅 基金 合同。 本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日若 无特 别说 明为 2015 年 8 月 11 日 ,有 关 财务数 据和 净值 表现截 止日 为 2015 年6 月 30 日( 未经 审计 )。 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 1 一、 基金管理人 (一) 基金 管理 人概 况 基金管 理人 :信 诚基 金管 理有限 公司 住所:








上 海市 浦东 新区 世 纪大 道8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼9 层 办公地 址:


上 海市 浦东 新区 世 纪大 道8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼9 层 法定代 表人 :张 翔燕 成立日 期:


2005 年9月30 日 批准设 立机 关 及 批准 设立 文号: 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 基金 字【2005 】142 号 注册资 本:


2 亿元 人民 币 电话:





(021 )6864 9788 联系人 :


唐 世春 股权结 构: 股 东 出资额


(万元 人民 币)


出资比 例 (%)


中信信 托有 限责 任公 司


9800


49


英国保 诚集 团股 份有 限公 司


9800


49


中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司


400


2


合 计


20000


100


( 二) 主要 人员 情况 1.董事 会成 员 张翔燕女士,董事长,硕 士学位。历任中信银行总 行营业部副总经理、综合 计划部总 经理,中信银行北京 分行 副行长、中信银行总 行营 业总部副总经理,中 信证 券股份有限公 司 副 总 经 济 师 , 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 风 险 管 理 部 总 经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 副 总 裁 、中国中信集团有 限公 司业务协同部主任, 现任 中信信托有限责任公 司 副董 事 长 、 中 信 信诚资 产管 理有 限公 司( 信诚基 金管 理有 限公 司之 子公司 )监 事。 陈一松先生,董事,金融 学硕士。历任中信实业银 行资金部科长、中信证券 股份有限 公司总裁办主任、长 城科 技股份有限公司董事 会秘 书、中国建设银行股 份有 限公司行长秘 书兼行长办公室副主 任 、中信信托有限责任公 司总 经理 。 现 任 中 信 信 托有 限责 任 公 司 董 事 长。 包学勤先生,董事,研究 生。历任招商银行证券业 务部出市代表、南方证券 有限公司 投资银行部总经理助 理、 国信证券有限公司投 资银 行二部总经理、中信 证券 股份有限公司 深圳投资银行部总经 理、 中信信托有限责任公 司投 资银行二部总经理。 现任 中信信托有限 责任公 司副 总经 理。 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 2 Guy Robert STRAPP 先生, 董事,商科 学士。历 任瀚 亚投资(香 港)有限 公司 首席执行 官,英国保诚集团亚 洲区 资产管理业务投资总 裁、 瀚亚投资(新加坡) 有限 公司首席执行 官。现 任 瀚 亚投 资集 团首 席执行 官兼 瀚亚 投资 (香 港)有 限公 司首 席执 行官 。 黄慧敏 女士 ,董 事, 新加 坡籍, 经济 学学 士。 历任 花旗银 行消 费金 融事 业部 业务副 理、新 加坡 大华 银行 业务 开发副 理、 大华 资产 管理 公司营 销企 划经 理、 瀚亚 投资( 新加 坡)有 限公 司营 销部 主管 、瀚亚 投资 (台 湾) 有限 公司市 场总 监。 现任 瀚亚 投资( 台湾 ) 有限公 司总 经理 。 魏秀彬女士,董事,新加 坡籍,工商管理硕士。历 任施罗德国际商业银行东 南亚区域 合 规 经 理 、 施 罗德 投 资 管理( 新加坡) 有 限 公 司亚 太地 区 风 险 及 合 规总 监 。 现任 瀚 亚 投 资 首 席风险 官。 何德旭先生,独立董事, 经济学博士。历任中国社 会科学院财贸经济研究所 副所长、 研究员,中国社会科 学院 数量经济与技术经济 研究 所副所长、金融研究 中心 副主任等职。 现任中 国社 会科 学院 金融 研究所 副所 长、 研究 员、 博士生 导师 。 夏执东先生,独立董事, 经济学硕士。历任财政部 财政科学研究所副主任、 中国建设 银行总行国际部副处 长、 安永华明会计师事务 所副 总经理、 北 京 天 华 会计 师事 务 所 首 席 合 伙人 。 现任 致同 会计 师事 务所管 委会 副主 席 。 杨 思 群 先 生 , 独 立 董 事 , 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 研 究 员,现 任清 华大 学经 济管 理学院 经济 系副 教授 。 注:原“英 国保诚 集团亚 洲区总部基 金管理 业务” 自2012 年2 月14日 起正式 更 名为瀚亚 投资, 其旗 下各 公司 名称 自该日 起进 行相 应变 更。 瀚亚投 资为 英国 保诚 集团 成员。 2.监事 於乐女士,监事,经济学 硕士。历任日本兴业银行 上海分行营业管理部主管 、通用电 气 金 融 财 务 ( 中 国 ) 有 限 公 司 人 力 资 源 经 理 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 人 力 资 源 官。 3.经营 管理 层人 员情 况 吕涛先生,总经理,工商 管理硕士。历任中信证券 股份有限公司资产管理部 总经理、 中信基金 管理有限 公司( 中信证券 股份有限 公司的 全资子公 司,2009 年2月 已 与华夏基 金 管 理有限公司 合 并 ) 总经 理 、 中信证券股份有限 公司 董事总经理、 中 信 资产 管理 有 限 公 司 副 总经理 。现 任信 诚基 金管 理有限 公司 总经 理、 首席 执行官 。 桂思毅先生,副总经理, 工商管理硕士。历 任 安 达信 咨 询 管 理 有 限 公 司 高 级审 计 员 , 中乔智威汤逊广告有 限公 司财务主管,德国德 累斯 登银行上海分行财务 经理 ,信诚基金管 理有限公司风险控制 总监 、财务总监、首席财 务官 、首席运营官 。 现 任信 诚基 金 管 理 有 限 公司副 总经 理、 首席 财务 官。 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 3 唐世春先生,副总经理, 法学硕士。历任北京天平 律师事务所律师、国泰基 金管理有 限公司监察稽核部法 务主 管、友邦华泰基金管 理有 限公司法律监察部总 监、 总经理助理兼 董事会秘书;信诚基 金管 理有限公司督察长兼 董事 会秘书、中信信诚资 产管 理有限公司董 事。现 任信 诚基 金管 理有 限公司 副总 经理 、首 席市 场官, 代为 履行 督察 长职 务。 隋晓炜先生,副总经理, 经济学硕士,注册会计师 。历任中信证券股份有限 公司高级 经理、中信控股有限 责任 公司高级经理、信诚 基金 管理有限公司市场总 监、 首席市场官、 首席运营官。现任信 诚基 金管理公司副总经理 、兼 任中信信诚资产 管 理有 限公 司 董事、 总 经理。 4.督察 长 唐世春 先生 ,副 总经 理、 首席市 场官 ,代 为履 行督 察长职 务。 5.基金 经理 杨旭先 生, 数学 金融 硕士 、运筹 管理 学硕 士、 纽约 大学化 学硕 士。 曾担 任美 国对冲 基 金Robust methods 公 司数 量分析 师, 华尔 街对 冲基 金WSFA Group 公 司助 理基 金经理 ,该 基 金为股 票多 空型 对冲 基金 。2012 年8 月加 入信 诚基 金 ,曾分 别担 任助 理投 资经 理、专 户投 资 经理。 现任 信诚 中证500 指 数分级 基金 、信 诚沪 深300 指数分 级基 金、 信诚 中证800 医药 指数 分级基 金、 信诚 中证800 有 色指数 分级 基金 、信 诚中 证800 金融 指数 分级 基金 、 信诚中 证TMT 产业主 题指 数分 级基 金、 信诚新 选回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 信诚 新旺回 报灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 (LOF )、 信诚 中证 信息 安 全指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 中证 智 能家居 指数 分级 证券 投资 基金及 信诚 中证 基建 工程 指数分 级证 券投 资基 金的 基金经 理。 6.投资 决策 委员 会成 员 胡喆女 士, 副首 席投 资官 、特定 资产 投资 管理 总监 ; 王旭巍 先生 ,副 首席 投资 官; 董越先 生, 交易 总监 ;


张光成 先生 ,股 票投 资副 总监; 王睿先 生, 研究 副总 监、 基金经 理 。 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 二、 基金托管人 (一) 基本 情况 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼 法定代 表人 :王 洪章 成立时 间:2004 年09 月17 日 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 4 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :田


青 联系电 话:(010)6759 5096 中 国 建 设 银 行 成 立 于1954 年10 月 , 是 一 家 国 内 领 先 、 国 际 知 名 的 大 型 股 份 制 商 业 银 行 , 总 部 设 在 北 京 。 中 国 建 设 银 行 于2005 年10 月 在 香 港 联 合 交 易 所 挂 牌 上 市( 股 票 代 码 939) ,于2007年9 月在上 海 证券交易所 挂牌上 市(股票 代码601939)。于2014 年末 ,中国建 设 银行市 值约 为2,079 亿美 元 ,居全 球上 市银 行第 四位 。 于2014年 末,本集 团资产 总额167,441.30 亿元 ,较 上年增长8.99%; 客户贷款 和垫款总 额94,745.23 亿 元 , 增 长10.30% ; 客 户 存 款 总 额128,986.75 亿元,增长5.53% 。营业收 入 5,704.70 亿 元 , 较 上 年 增 长12.16% ; 其 中 , 利 息 净 收 入 增 长12.28% , 净 利 息 收 益 率 (NIM)2.80% ; 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 占 营 业 收 入 比 重 为19.02% ; 成 本 收 入 比 为28.85% 。利润 总额2,990.86 亿 元 , 较 上 年 增 长6.89% ; 净 利 润2,282.47 亿 元 , 增 长6.10% 。 资 本 充 足 率 14.87% ,不 良贷 款率1.19% ,拨备 覆盖 率222.33% 。 客户基础进一步夯实,全 年公司机构有效客户和单 位人民币结算账户分别新 增11 万户 和68万户 ,个人有 效客户 新增1,188 万户 。网点“ 三 综合”覆 盖面进一 步扩大 , 综合性 网点 达到1.37 万个, 综合柜员 占比达到80% ,综 合营销 团 队1.75 万 个,网 点功能逐 步向客户营 销 平台、体验平台和产品展 示平台转变。深化网点柜 面业务前后台分离,全行 超过1.45 万个 营业网点30 类柜面 实时性 业务产品 实现总行 集中处 理,处理 效率提高60%。 总 分行之间 、总 分行与子公司之间、 境内 外以及各分行之间的 业务 联动和交叉营销取得 重要 进展,集团综 合性、 多功 能优 势逐 步显 现。 债务融资工具累计承销3,989.83 亿 元 , 承 销 额 连 续 四 年 同 业 排 名 第 一 。 以 “ 养 颐 ” 为 主 品 牌 的 养 老 金 融 产 品 体 系 进 一 步 丰 富 , 养 老 金 受 托 资 产 规 模 、 账 户 管 理 规 模 分 别 新 增 188.32 亿元和62.34 万 户。 投资托管业 务规模增 幅38.06% ,新增 证券投资 基金托 管只数和 首 发份额市 场领先。 跨境人 民币客户 数突破1 万个、结 算量达1.46 万亿 元。信 用 卡累计发 卡量 6,593 万 张 , 消 费 交 易 额16,580.81 亿 元 , 多 项 核 心 指 标 同 业 第 一 。 私 人 银 行 业 务 持 续 推 进,客 户数 量增 长14.18% ,金融 资产 增长18.21% 。 2014 年,本集团各方面良 好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机 构授予的100余项 重要奖 项 。在英国《 银行家 》杂志2014 年“世 界银行1000 强 排 名”中, 以 一级资本 总额位列 全球第2 ;在英国 《金融时 报》全 球500强排 名第29 位,新 兴 市场500强排 名第3 位;在美国《福布斯 》杂志2014 年 全 球 上市 公司2000 强 排 名 中 位 列第2 ;在 美 国 《 财 富》杂志世界500 强排名第38 位 。 此 外 , 本 集 团 还 荣 获 国 内 外 重 要 媒 体 评 出 的 诸 多 重 要 奖信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 5 项,覆盖公司治理、 社会 责任、风险管理、公 司信 贷、零售业务、投资 托管 、债券承销、 信用卡 、住 房金 融和 信息 科技等 多个 领域 。 中国建设银行总行设投资 托管业务部,下设综合处 、基金市场处、证券保险 资产市场 处、理财 信托股权 市场处 、QFII 托 管处、 养老金 托 管处、清 算处 、核 算处、 监督稽核 处等9 个职能处 室,在上 海设有 投资托管 服务上海 备份中 心,共有 员工220 余人。 自2007年起 ,托 管部连续聘请外部会 计师 事务所对托管业务进 行内 部控制审计,并已经 成为 常规化的内控 工作手 段。 (二) 主要 人员 情况 赵观甫,投资托管业务部 总经理,曾先后在中国建 设银行郑州市分行、总行 信贷部、 总行信贷二部、行长 办公 室工作,并在中国建 设银 行河北省分行营业部 、总 行个人银行业 务部、总行审计部担 任领 导职务,长期从事信 贷业 务、个人银行业务和 内部 审计等工作, 具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。 纪伟,投资托管业务部副 总经理,曾就职于中国建 设银行南通分行、中国建 设银行总 行计划财务部、信贷 经营 部、公司业务部,长 期从 事大客户的客户管理 及服 务工作,具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 张军红,投资托管业务部 副总经理,曾就职于中国 建设银行青岛分行、中国 建设银行 总行零售业务部、个 人银 行业务部、行长办公 室, 长期从事零售业务和 个人 存款业务管理 等工作 ,具 有丰 富的 客户 服务和 业务 管理 经验 。 张力铮,投资托管业务部 副总经理,曾就职于中国 建设银行总行建筑经济部 、信贷二 部、信贷部、信贷管 理部 、信贷经营部、公司 业务 部,并在总行集 团 客户 部和 中 国 建 设 银 行北京市分行担任领 导职 务,长期从事信贷业 务和 集团客户业务等工作 ,具 有丰富的客户 服务和 业务 管理 经验 。 黄秀莲,投资托管业务部 副总经理,曾就职于中国 建设银行总行会计部,长 期从事托 管业务 管理 等工 作, 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 作为国内首批开办证券投 资基金托管业务的商业银 行,中国建设银行一直秉 持“以客 户为中心”的经营理 念, 不断加强风险管理和 内部 控制,严格履行托管 人的 各项职责,切 实 维 护 资 产 持 有 人 的 合 法 权 益 , 为 资 产 委 托 人 提 供 高 质 量 的 托 管 服 务 。 经 过 多 年 稳 步 发 展,中国 建 设 银 行 托管 资产 规 模 不 断 扩 大 , 托管 业务 品 种 不 断 增 加 , 已形 成包 括 证 券 投 资 基金、社保基金、保险资 金、基本养老个人账户、QFII 、企业年金等产品在 内 的托管业务 体系,是 目前国内 托管业 务品种最 齐全的商 业银行 之一。截 至2015 年6月末 , 中国建设 银行 已托管514 只证券 投资基 金 。中国建 设银行专 业高效 的托管服 务能力和 业务水 平,赢得 了业 内的高度认同。中国建设 银行自2009 年 至 今 连续 五年 被 国 际 权 威 杂 志 《 全 球托 管 人 》 评为 “中国 最佳 托管 银行 ”。 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 6 三、相关服务机构 (一) 基金 份额 发售 机构 1.场外 发售 机构 (1) 直销 机构 信诚基 金管 理有 限公 司 及 本公司 的网 上交 易平 台 住所: 上海 市 浦 东新 区 世 纪大道8号 上海 国金 中心 汇 丰银行 大楼9层 办公地 址: 上海 市 浦 东新 区 世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层 法定代 表人 :张 翔燕 电话: (021 )6864 9788 联系人 :钱慧 投 资 人 可 以 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 办 理 本 基 金 的 开 户 、 认 购 、 申 购 及 赎 回 等 业 务, 具 体 交 易 细 则 请 参 阅 本 公 司 网 站 公 告 。 网 上 交 易 网 址 :www.citicprufunds.com.cn. 或 www.xcfunds.com. (2) 销售 机构 1)中 国建 设银 行股 份有 限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号 楼长 安兴融 中心 法定代 表人 : 王 洪章 客服电 话:95533 公司网 站:www.ccb.com 2)中 国农 业银 行股 份有 限 公司 住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街69 号 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号


法定代 表人 : 蒋 超良


客户服 务电 话:95599


网址: www.95599.cn 3)中 信银 行股 份有 限公 司


注册地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座


法定代 表人 : 常 振明 客服电 话:95558


网址:http://bank.ecitic.com 4)招 商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 法定代 表人 : 李 建红 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 7 电话:0755 -83198888 传真:0755 -83195049 联系人 :邓 炯鹏 客服电 话:95555 网址:www.cmbchina.com 5)交 通银 行 股 份有 限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区 银 城中路188 号


法定代 表人 : 牛 锡明 电话: (021 )58781234


传真: (021 )58408483 联系人 :曹榕 客户服 务电 话 :95559 网址:www.bankcomm.com 6)宁 波银 行股 份有 限公 司


注册地 址: 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号 办公地 址: 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号 法定代 表人 :陆 华裕


客户服 务统 一咨 询电 话:96528 , 上海 地区 :962528


网址: www.nbcb.com.cn 联系人 :胡 技勋 电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 7)华 夏银 行股 份有 限公 司 地址: 北京 市东 城区 建国 门内大 街22 号 法定代 表人 :吴 建 联系人 :马旭 客户服 务电 话:95577 网址:www.hxb.com.cn 8)东 莞银 行股 份有 限公 司


注册地 址: 广东 省东 莞市 莞城区 体育 路21 号东 莞银 行大厦 办公地 址: 广东 省东 莞市 莞城区 体育 路21 号东 莞银 行大厦 法定代 表人 :廖 玉林


联系人 :胡 昱


电话:0769-22119061


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 8 传真:0769-22117730


统一客 户服 务电 话:0769-96228


公司网 站:www.dongguanbank.cn


9)中 国银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 西城 区复 兴门内 大街1号 办公地 址: 北京 西城 区复 兴门内 大街1号 法定代 表人 : 田 国立 客服电 话:95566 传真:010-66594946 电话:010-66594977 网址:www.boc.cn 10)中 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路8号 中信 证 券大厦 法定代 表人 :王 东明 联系人 :顾凌 电话:0755-23835888 、010-60838888 传真:0755-23835861 、010-60836029 网址:http ://www.cs.ecitic.com 11)中 信建 投证 券有 限责 任公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立路66号4号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大街188 号 法定代 表人 : 王 常青 联系人 : 许 梦园 联系电 话: (010 )85130588 开放式 基金 咨询 电话 :4008888108 网址:www.csc108.com 12)中 信证 券( 山东 )有 限责任 公司 注册地 址: 青岛 市崂 山苗 岭路29 号澳 柯玛 大厦15层(1507-1510室) 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳路222 号青 岛国 际金 融 广场20 层(266061 ) 法定代 表人 : 杨 宝林 联系人 :吴 忠超 联系电 话:0532-85022326 13) 中 国中 投证 券有 限责 任公司 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 9 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心A栋第18 层至21 层 及 第 04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路6003 号荣 超商 务中 心A栋第4、18层至21 层


法定代 表人 : 龙 增来


统一客 户服 务电 话:400-600-8008 、95532 公司网 站:www.china-invs.cn


14)招 商证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A座38 -45层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 :林 生迎 电话: (0755 )82960223 传真: (0755 )82943636 网址:www.newone.com.cn 客服电 话:95565 、4008888111 15) 国 信证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦十 六层 至二 十六 层


法人代 表人 :何 如


联系电 话:0755 -82130833


基金业 务联 系人 :齐 晓燕


联系电 话:0755-82130833


传真:0755 -82133952 全国统 一客 户服 务电 话:95536


公司网 址: www.guosen.com.cn


16) 海 通证 券股 份有 限公 司


地址: 上海 市广 东路689 号 海通证 券大 厦


法定代 表人 :王 开国


客户服 务电 话:95553 或 拨 打各城 市营 业网 点咨 询电 话 联系人 :李 笑鸣


网址:www.htsec.com


17)申 万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐路989 号世 纪商 贸广 场40楼 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐路989 号世 纪商 贸广 场40楼 法定代 表人 :李 梅 联系人 :黄 莹 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 10 联系电 话:021-33389888 传真:021-33388224 18)中 国银 河证 券股 份有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座 法定代 表人 : 陈 有安 联系人 :邓颜 联系电 话:010-66568292 客户服 务电 话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn 19)国 泰君 安证 券股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼 法定代 表人 : 万 建华 联系人 :芮 敏祺 电话:021-38676666 客户服 务热 线:4008888666 20) 广 发证 券股 份有 限公 司 法定代 表人 :孙 树明 注册地 址: 广州 天河 区天 河北路183-187 号大 都会 广 场43楼(4301-4316 房) 办 公 地 址 : 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、 44 楼 联系人 :黄 岚 统一客 户服 务热 线:95575 或致电 各地 营业 网点 公司网 站: 广发 证券 网http://www.gf.com.cn 21) 华 福证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 福建 省福 州市 五四路157 号新 天地 大厦7 、8层





办公地 址: 福建 省福 州市 五四路157 号新 天地 大厦7 至10层


法定代 表人 :黄 金琳





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信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 11 22) 西 藏同 信证 券股 份有 限公司 注册地 址: 拉萨 市北 京中 路101 号


办公地 址: 上海 市永 和路118 弄24 号


法定代 表人 :贾 绍君


统一客 户服 务电 话:4008811177


23) 光 大证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 上海 市静 安区 新闸路1508 号(200040 )


法定代 表人 :薛峰


联系人 :刘 晨


电话: 021-22169999


传真: 021-22169134


客户服 务电 话: 4008888788 、10108998


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24) 安 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元 法定代 表人 :牛 冠兴 联系人 :陈 剑虹 联系电 话:0755-82825551 客服电 话:4008001001 公司网 站:www.essence.com.cn 25) 齐 鲁证 券有 限公 司 注册地 址: 山东 省济 南市 经十路20518 号


办公地 址: 山东 省济 南市 经七路86号


法定代 表人 :李 玮


联系人 :吴 阳


电话:0531-81283938


传真:0531-81283900


客服电 话:95538


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26) 长 江证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 武汉 市新 华路 特8号 长江 证券 大厦


法定代 表人 :胡 运钊


客户服 务热 线:95579 或4008-888-999


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 12 联系人 :李 良


电话:027-65799999


传真:027-85481900


长江证 券客 户服 务网 站:www.95579.com


27) 东 方证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市中 山南 路318 号2号楼22 层-29 层 办公地 址: 上海 市中 山南 路318 号2号楼22 层-29 层 法定代 表人 :潘 鑫军 联系人 :吴 宇 联系电 话:021-63325888 客服电 话:95503 公司网 站:www.dfzq.com.cn 28) 平 安证 券有 限责 任公 司


注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8楼


办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8楼(518048 )


法定代 表人 :杨 宇翔


全国免 费业 务咨 询电 话:95511-8


开放式 基金 业务 传真 :0755-82400862


全国统 一总 机:95511-8 网址: www.pingan.com


29)华 泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 江苏 省南 京市 中山东 路90 号华 泰证 券大 厦 办公地 址: 江苏 省南 京市 建邺区 江东 中路228 号华 泰 证券1 号楼6 层2 区 法定代 表人 :吴 万善 客服电 话:95597 30)天 相投 资顾 问有 限公 司 (简称 “天 相投 顾” ) 注册地 址: 北京 市西 城区 金融街19号 富凯 大厦B座701 办公地 址: 北京 市西 城区 新街口 外大 街28 号C 座5 层





邮 编:100088 法定代 表人 :林 义相 客服电 话: 010-66045678 联系人 :尹伶 联系电 话:010-66045608 传真:010-66045521 天相投 顾网 址: http://www.txsec.com


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 13 天相基 金网 网址 :http://jijin.txsec.com 31)信 达证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼 法定代 表人 : 高 冠江 联系人 : 鹿 馨方 联系电 话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电 话:400-800-8899 公司网 址:www.cindasc.com 32)红 塔证 券证 券有 限责 任公司


注册地 址: 云南 省昆 明市 北京路155 号附1 号红 塔大 厦9楼 法定代 表人 :况 雨林 传





真:0871-3578827 客服电 话:4008718880 网址:www.hongtastock.com 33)世 纪证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道7088 号 招商 银行 大厦40/42 层 法定代 表人 :卢 长才 电话:0755-83199599 传真:0755-83199545 网址:www.csco.com.cn 34)长 城证 券有 限责 任公 司


注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层 法定代 表人 :黄 耀华 客服电 话: 400-6666-888


网址: www.cgws.com 35)上 海天 天基 金销 售有 限公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田路190 号2号楼2 层 办公地 址: 徐汇 区龙 田路195 号3C 座10 楼 法定代 表人 :其 实 电





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真:021-64385308 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 14 36)和 讯信 息科 技有 限公 司、 注册地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街22 号泛 利大 厦10 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路18 号保 利广 场E 座18F 法定代 表人 :王 莉 联系人 :吴 卫东 电话:021-20835787 传真:021-20835879 37)申 万宏 源西 部证 券有 限公司 注 册 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路358 号 大 成 国 际 大 厦20 楼2005 室


办公 地址: 新疆乌鲁 木齐市高新 区(新市 区)北京 南路358 号 大成国际 大厦20 楼2005室 (邮编:830002 ) 法定代 表人 :许 建平 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服 务电 话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人 :李 巍 38)上 海汇 付金 融服 务有 限公司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 西藏中 路336 号1807-5室 办公地 址: 上海 市中 山南 路100 号金 外滩 国际 广场19楼 法定代 表人 :张 皛 电





话:021-33323998 传





真:021-33323993 网址:fund.bundtrade.com 客户服 务电 话:400-820-2819 基金 管理人可 根据有关法律法 规要求, 根据实情,选择 其他符合 要求的机构代理 销售 本基金 或变 更上 述代 销机 构,并 及时 公告 。 2.场 内发售机 构: 深圳证券交 易所内具 有基金代销业务 资格的会 员单位 ,具体名 单见 本基金 份额 发售 公告 。 (二) 注册 登记 机构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所: 北京 市西 城区 太平 桥大街17号 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 15 办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大街17号 法定代 表人 :周 明 联系电 话:010-59378835 传真:010-59378839 (三) 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 名称: 通力 律师 事务 所 住所: 上海 市 银 城中 路68 号时代 金融 中心19楼 办公地 址: 上海 市 银 城中 路68号 时代 金融 中心19 楼 负责人 :韩炯 联系电 话: (021 )31358666 传真: (021 )31358600 联系人 :安冬 经办律 师: 吕红 、安冬 (四) 审计 基金 财产 的会 计师事 务所 名称: 毕 马威 华振 会计 师 事务所(特 殊普 通合 伙) 住所: 北 京市 东长 安街1 号东方 广场 东二 办公 楼八 层 办公地 址: 北京 市东 长安 街1号 东方 广场 东二 办公 楼 八层 法定代 表人 : 姚 建华 电话:8621 2212 2888 传真:8621 6288 1889 联系人 : 王国 蓓 经办注 册会 计师 :王 国蓓 、黄小 熠 四、基金的名称 信诚中 证500 指 数分 级证 券 投资基 金 五、基金的类型 契约型 开放 式 六、基金的投资目标 本基金进行 数量化 指数投 资,通过严 谨的数 量化管 理和投资纪 律约束 , 实现 对中证500 指数的 有效 跟踪 , 为 投资 者提供 一个 投资 中证500 指 数的有 效工 具。 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 16 七、基金的投资范围 本基金的投 资范围 为具有 良好流动性 的金融 工具, 包括中证500 指数 的成份 股 及其备选 成份股、新股(一级 市场 初次发行或增发)、 债券 、权证、股指期货以 及中 国证监会允许 基金投资 的其它金 融工具 。其中, 中证500 指数的 成 份股及其 备选成份 股的投 资比例不 低于 基金资产 净值的90% ,现 金 或者到期 日在一年 以内的 政府债券 不低于基 金资产 净值的5% ,权 证投资占基金资产净值的 比例为0-3% , 其 它 金融 工具 的 投 资 比 例 符 合 法 律 法规 和 监 管 机 构 的规定 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以将 其纳 入投 资范 围。 八、基金的投资策略 本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在中证500 指数中的基准权重 为基础, 以抽样复制的策略构 建指 数化投资组合,并根 据标 的指数成份股及其权 重的 变化进行相应 调 整 , 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35% ,年 跟踪 误差 不超 过4% 。 当预期成份股发生调整和 成份股发生配股、增发、 分红等行为时,或因基金 的申购和 赎回等对本基金跟踪 标的 指数的效果可能带来 影响 时,或因某些特殊情 况导 致流动性不足 时,或法律法规禁止 投资 等其他原因导致无法 有效 复制和跟踪标的指数 时, 基金管理人可 以对投 资组 合管 理进 行适 当变通 和调 整, 力求 降低 跟踪误 差。 基金管理人将对成份股的 流动性进行分析,如发现 流动性欠佳的个股将可能 采用合理 方法寻 求替 代。 基金 管理 人运用 以下 策略 构造 替代 股组合 : (1) 基本面 替代: 按照与 被 替代股票所 属行业 ,基本 面及规模相 似的原 则,选 取一揽子 标的指 数成 份股 票作 为 替 代股备 选库 ; (2) 相关性 检验: 计算备 选 库中各股票 与被替 代股票 日收益率的 相关系 数并选 取与被替 代股票相关性较高的 股票 组成模拟组合,以组 合与 被替代股票的日收益 率序 列的相关系数 最大化 为优 化目 标, 求解 组合中 替代 股票 的权 重, 并构建 替代 股组 合。 基金管理人可运用股指期 货,以提高投资效率更好 地达到本基金的投资目标 。 本基金 在股指期货投资中将 根 据风 险 管 理 的 原 则 , 以套 期保 值 为 目 的 , 在 风 险可 控的 前 提 下 , 本 着谨慎原则,参与股 指期 货的投资,以管理投 资组 合的系统性风险,改 善组 合的风险收益 特性 。 此 外 , 本 基 金还 将运 用 股 指 期 货 来 对 冲特 殊情 况下的流动性风险 以进 行有效的现金 管理,如预期大额申 购赎 回、大量分红等,以 及对 冲因其他原因导致无 法有 效跟踪标的指 数的风 险。 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 17 基金管理人将建立股指期 货交易决策部门或小组, 授权特定的管理人员负责 股指期货 的投资审批事项,同 时针 对股指期货交易制定 投资 决策 流 程 和 风 险 控 制等 制度 并 报 董 事 会 批准。 此外 ,基 金管 理人 还将 做 好培 训和 准备 工作 。 九、基金的业绩比较 基准 本基金 业绩 比较 基准 为:95 % × 中证500指 数收 益率+5 %× 金融 同业 存款 利率 。


十、基金的风险收益 特征 本基金 为跟 踪指 数的 股票 型基金 ,具 有较 高风 险、 较高预 期收 益的 特征 ,其 预期风 险 和预期 收益 高于 货币 市场 基金、 债券 型基 金和 混合 型基金 。从 本基 金所 分离 的两类 基金 份 额来看 ,信 诚中 证500 A 份额具 有低 风险 、收 益相 对稳定 的特 征; 信诚 中 证500 B 份额 具 有高风 险、 高预 期收 益的 特征。 十一、基金投资组合 报告 (未经审计) 本基 金管理人 董事会及董事保 证本报告 所载资料不存在 虚假记载 、误导性陈述或 重大 遗漏, 并对 本报 告内 容的 真实性 、准 确性 和完 整性 承担个 别及 连带 责任 。 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 基 金 合 同 的 约 定 , 于2015 年7 月16 日 复核 了本招募说明书中的 投资 组合报告,保证复核 内容 不存在虚假记载、误 导性 陈述或者重大 遗漏。 本投资 组合 报告 的 财 务数 据截止 至2015 年6月30 日 。 1. 报告期 末基 金资 产组 合情 况 序 号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 1,472,632,452.91 87.64 其中: 股票 1,472,632,452.91 87.64 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 153,380,946.43 9.13 7 其他资 产 54,229,170.95 3.23 8 合计 1,680,242,570.29 100.00 2. 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 1)


指数 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 18 A 农、林 、牧 、渔 业 21,481,348.90 1.36 B 采矿业 39,722,608.03 2.52 C 制造业 861,339,586.64 54.72 D


电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 47,003,654.26 2.99 E 建筑业 33,232,235.66 2.11 F 批发和 零售 业 100,035,242.16 6.36 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 48,619,942.85 3.09 H 住宿和 餐饮 业 871,501.00 0.06 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 84,301,905.04 5.36 J 金融业 8,923,634.23 0.57 K 房地产 业 107,943,048.09 6.86 L 租赁和 商务 服务 业 34,531,312.26 2.19 M 科学研 究和 技术 服务 业 6,865,804.12 0.44 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,853,011.58 0.56 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 4,314,516.00 0.27 R 文化、 体育 和娱 乐业 29,245,143.86 1.86 S 综合 21,210,765.95 1.35 合计 1,458,495,260.63 92.66 2)


积极 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 13,785,933.42 0.88 D


电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 97,591.36 0.01 J 金融业 108,528.00 0.01 K 房地产 业 125,674.50 0.01 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 19,465.00 - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 14,137,192.28 0.90 3. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的股票 投资 明细 1)


报告 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 19 值比例 (% ) 1 002405 四维图 新 172,877 7,572,012.60 0.48 2 600635 大众公 用 745,223 7,288,280.94 0.46 3 600037 歌华有 线 225,729 7,110,463.50 0.45 4 600895 张江高 科 242,509 7,059,436.99 0.45 5 600881 亚泰集 团 549,944 6,989,788.24 0.44 6 601718 际华集 团 454,271 6,868,577.52 0.44 7 300144 宋城演 艺 89,000 6,805,830.00 0.43 8 000540 中天城 投 539,672 6,799,867.20 0.43 9 600376 首开股 份 351,055 6,771,850.95 0.43 10 600219 南山铝 业 667,855 6,738,656.95 0.43


2)


报告 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002123 荣信股 份 127,244 2,831,179.00 0.18 2 000959 首钢股 份 369,929 2,275,063.35 0.14 3 600078 澄星股 份 126,848 1,931,895.04 0.12 4 002226 江南化 工 127,272 1,677,444.96 0.11 5 600439 瑞贝卡 190,681 1,662,738.32 0.11 4. 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 6. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名资 产支 持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。 7. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。 8. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。 9. 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 1)


报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 持仓 和损 益明 细 按照股 指期 货每 日无 负债 结算的 结算 规则 、《 基金 股指期 货投 资会 计业 务核 算细则 (试行) 》及 《企 业会 计准 则-金 融工 具列 报》 的相 关 规定,“ 其 他衍 生工 具-股 指期货 投资 ” 与 “证 券清 算款-股 指期 货 每日无 负债 结算 暂收 暂付 款 ”, 符合 金融 资产 与金 融 负债相 抵销 的条件,故将 “ 其他 衍生 工 具-股 指期 货投 资 ” 的期 末 公允价 值以 抵销 后的 净额 列报, 净额 为 零本基 金本 报告 期未 未持 有股指 期货 。


本基 金本 报告 期初 及报 告期内 均未 持有 股指 期货 投资。 2)


本基 金投 资股 指期 货的 投 资政策 基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在 股指期 货投 资中 将根 据风 险管理 的原 则, 以套 期保 值 为目的,在 风险 可控 的前 提 下,本 着谨 慎 原则, 参与 股指期 货的投 资,以管理投 资组合 的系统 性 风险,改善 组合的 风险收 益 特性。此 外, 本基金 还将 运用 股指 期货 来对冲 特殊 情况 下的 流动 性风险 以进 行有 效的 现金 管理, 以及 对冲 因其他 原因 导致 无法 有效 跟踪标 的指 数的 风险 。 本基金 本报 告期 内, 股指 期 货投资 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。 10. 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 1) 本期国 债期 货投 资政 策 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 2) 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 20 本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资. 3) 本期国 债期 货投 资评 价 本基 金投 资范 围不 包括 国 债期货 投资 。 11. 投资组 合报 告附 注 1) 瑞贝卡 于 2014 年 11 月 7 日 收到中 国证 监会 河南 监管局 《关 于对 河南 瑞贝 卡发制 品 股份有限公 司实施 警示函 措施的决定 》(行 政监管 措施决定书[2014]15 号) 。披露证监 会 于 2014 年 9 月 15-26 日 对瑞贝 卡进 行年 报检 查, 发现瑞 贝卡 2013 年 年报 财 务信息 披露 存 在以下问题:一、营 业收 入及营业成本金额披 露不 准确;二、货币资金 项目 期初金额披露 不准确 。上 述行 为收 到中 国证监 会河 南监 管局 警示 函的行 政监 管措 施。 对瑞贝 卡的 投资 决策 程序 的说明:本 基金 管理 人长 期 跟踪研 究该 股票,我 们认 为,该处 罚 事项未 对瑞 贝卡 的长 期企 业经营 和投 资价 值产 生实 质性影 响。 我们 对该 证券 的投资 严格 执 行内部 投资 决策 流程,符 合 法律法 规和 公司 制度 的规 定。 除此之 外, 本基 金指 数投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 及积极 投资 的其 余前 四名 证券的 发 行主体 均没 有被 监管 部门 立案调 查, 或在 报告 编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。 2)


本基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。 3)


其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 335,153.68 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 29,297.76 5 应收申 购款 53,864,719.51 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 54,229,170.95 4)


报告 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5)


报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明 i. 报告期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 601718 际华集 团 6,868,577.52 0.44 筹划重 大事 项 2 300144 宋城演 艺 6,805,830.00 0.43 筹划重 大事 项


ii. 报告期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 流通受 限情 况 说明 1 000959 首钢股 份 2,275,063.35 0.14 重大资 产重 组 2 600078 澄星股 份 1,931,895.04 0.12 筹划重 大事 项 3 002226 江南化 工 1,677,444.96 0.11 筹划重 大事 项 6)


投资 组合 报告 附注 的其 他 文字描 述部 分 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 十二、基金的业绩 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 21 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈利。 基金 的过 往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险,投 资者 在作 出投 资 决策前 应仔 细 阅读本 招募 说明 书。 基金 业绩数 据截 至 2015 年 6 月 30 日。 (一) 基金 份额 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率比 较表 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 2011 年2 月11 日至 2011 年12 月31 日 -30.00% 1.29% -29.59% 1.41% -0.41% -0.12% 2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31 日 -0.55% 1.43% 0.44% 1.46% -0.99% -0.03% 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日 17.17% 1.31% 16.16% 1.37% 1.01% -0.06% 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 39.66% 1.16% 36.91% 1.18% 2.75% -0.02% 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 64.90% 2.23% 63.35% 2.17% 1.55% 0.06% 2011 年2 月11 日至 2015 年6 月30 日 87.83% 1.44% 83.71% 1.48% 4.12% -0.04% (二) 基金 累计 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 22 注: 本基 金建 仓期 自 2011 年 2 月 11 日至 2011 年 8 月 10 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例符 合本 基金 基金 合同 规定。 十三、费用概览 (一) 与基金 运作 有关 的费 用 1. 基金费 用的 种类 1)基 金管 理人 的管 理费 ; 2)基 金托 管人 的托 管费 ; 3)基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ; 4)基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用; 5)基 金份 额持 有人 大会 费 用; 6)基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ; 7)基 金的 证券 交易 费用 ; 8)基 金上 市初 费和 上市 月 费; 9)账 户开 户费 和账 户维 护 费; 10)基 金合 同生 效后 的标 的指数 许可 使用 费; 11)依 法可 以在 基金 财产 中列支 的其 他费 用。 上述基金费用由基金管理 人在法律规定的范围内参 照公允的市场价格确定, 法律法规 另有规 定时 从其 规定 。 2.基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 1)基 金管 理人 的管 理费 在 通 常 情 况 下 , 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的1.0% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下: 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 23 H=E× 年管 理费 率÷ 当年 天数 H为每 日应 计提 的基 金管 理 费 E为前 一日 基金 资产 净值 基金管理费每日计提,按 月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金管理 费划付指 令,经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人,若 遇法 定节 假日 、休 息日或 不可 抗力 致使 无法 按时支 付的 ,支 付日 期顺 延。 2)基 金托 管人 的托 管费 在 通 常 情 况 下 , 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的0.22% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下: H=E× 年托 管费 率÷ 当年 天数 H为每 日应 计提 的基 金托 管 费 E为前 一日 基金 资产 净值 基金托管费每日计提,按 月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金托管 费划付指 令,经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管 人,若 遇法 定节 假日 、休 息日或 不可 抗力 致使 无法 按时支 付的 ,支 付日 期顺 延。 3)基 金合 同生 效后 的标的 指数许 可使 用费


标的指数许可使用费 即 标的 指数许可使用基点费, 标的指数许可使用基点费 的计费时 间从基金合同生效日 开始 计算;标的指 数 许 可使 用基 点 费 的 收 取 标 准 为本 基金 的 资 产 净 值 的0.02%/ 年, 标的指数许可 使 用 基 点 费 的 收 取 下 限为 每 季 人 民 币5 万 元 ( 即 不足5 万元部分 按照5 万元 收取 )。


在通常情况 下,标的 指数 许可使用基 点费按 照前一 日基金资产 净值的0.02% 的 年费率与 收取下限的日均摊销 数额 两者孰高的原则进行 计提 。标的 指 数 许 可 使 用基 点费 每 日 计 算 , 逐日累 计。


计算方 法如 下:


收取下限的日均摊销数额=5 万/ 季度*4 季度/ 年÷当年天数(365 天或366 天 )≈550 元/ 天 H=Max (E ×0.02%/ 当年 天 数,550 )


H 为每 日应 计提 的标的 指 数许可 使用 基点 费,E 为 前一日 的基 金资 产净 值


标的指数许可使用基点费 的支付方式为每季支付一 次,自基金合同生效日起 ,由基金 管理人向 基金托 管 人发送 基金托管 费划付 指令,经 基金托管 人复核 后,于每 年1月、4月、7 月、10 月 的 最 后 一 个工 作日 前 从 基 金 财 产 中 一次 性支 付 给 中 证 指 数 有 限公 司上 一 季 度 的 标 的 指数 许可 使用 基点 费。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 24 4)除管理 费、托管 费、标 的指数许 可使用费 和前述 所列之外 的基金费 用,由 基金托 管 人与基金管理人协商 后, 根据其他有关法规及 相应 协议的规定,按费用 支出 金额支付,列 入或摊 入当 期基 金费 用。 3、不 列入 基金 运作 费用 的 项目 基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 财产的损 失,以及处理与基金 运作 无关的事项发生的费 用等 不列入基金费用。基 金合 同生效前所发 生的信 息披 露费 、律 师费 和会计 师费 以及 其他 费用 不从基 金财 产中 支付 。 基金管理人和基金托管人 可根据基金发展情况调整 基金管理费率、基金托管 费率。基 金管理 人必 须最 迟于 新的 费率实 施日2日 前在 指定 媒介 上刊 登公 告。 (二) 与基金 销售 有关 的费 用 1 、 信诚中证500 份额 的 申购 费 用 由 投资人 承 担 , 不列 入 基 金 资 产 , 主要用于 本 基金的 市场推 广、 销售 、注 册登 记等各 项费 用。 信诚 中证500 份额 的场 外 申 购费 率如 下: 单笔申 购金 额 场外申购 费率 M<100 万 1.2% 100万≤M<200 万 0.8% 200万≤M<500 万


0.4% M≥500 万 1000元/笔 (注:M: 申购 金额 ;单 位 :元) 信诚中 证500 份额 的 场内 申 购费率 由基 金代 销机 构参 照场外 申购 费率 执行 。 2 、 信诚中证500 份额 的 赎回 费 用 由 赎 回 基金份额 的基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 在基 金 份 额 持有人赎 回基金份 额时收 取。不低 于赎回费 总额的25% 应归基 金财产, 其余用 于支付注 册登 记费和 其他 必要 的手 续费 。 信诚中证500份额 的场外 赎 回费率按照 基金份 额持有 时间逐级递减 ,场 外赎回 的实际执 行的 费 率如 下: 持有时 间 场外赎 回费 率 Y <1 年 0.5% 1 年≤Y <2 年 0.25% Y ≥2 年 0 (注:Y: 持有 时间 ,其 中1年为365日,2 年为730日) 信 诚 中 证500 份额 的 场 内 赎 回 费 率 为 固 定 值0.5% , 不 按 份 额 持 有 时 间 分 段 设 置 赎 回 费 率。 从场内转托 管至场 外的 信 诚中证500 份额, 从场外 赎 回时,其持 有期限 从转托 管 转入确 认日开 始计 算。 基金管 理人 可以 在基 金合 同约定 的范 围内 调整 费率 或收费 方式 ,并 最迟 应于 新的费 率 或收费 方式 实施 日 前2 日 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒介 上公 告。 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 25 十四、对招募说明书 更新 部分的说明 本基金 管理 人依 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》、 《 公 开募 集证 券投 资基金 运 作管理 办法 》( 以下 简称 “运作 办法 ”) 、《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》 、《证 券投 资 基金信 息披 露管 理办 法》 及其它 有关 法律 法规 的要 求,结 合本 基金 管理 人对 本基金 实施 的 投资管 理活 动, 对原 《信 诚中证500 指数 分级 证券 投 资基金 招募 说明 书 》 进行 了更新 ,主 要 更新的 内容 如下 : 1 、 在“重要提示” 、“绪言 ”、“释义” 部分 对根据 《运作办法》 修改了相关 表述; 同时更 新了 相应 日期 。 2 、 在“ 第 三 部 分 基 金 管 理 人 ” 中 的 “ 基 金 管 理 人 概 况 、 “ 主 要 人 员 情 况 ” 部 分 , 更 新了相关 成员 的 内容 。 3 、 在“第 四部 分 基金 托管 人 ”部分 ,更 新了 托管 人的 有关信 息。 4 、 在“第 五 部分 相 关 服 务 机 构 ” 部 分 , 根 据 实 际 情 况对销售 机构、 注 册 登 记 机 构 的 相关信 息进 行了 更新 。 5 、 在“第八部分 基金合同的 生效 ” 部分, 根据《运作 办法》的规定更新了迷你 基金 处理方 案。 6 、 在“第 十三部分 基 金 的 投 资 ” 部 分 ,根据 《 运 作 办 法 》 修 改 了 相 关 表 述 ; 同 时 更 新了“ 基金 投资 组合 报告 ”,财 务数 据截 止至2015 年6月30日。 7 、 在“第十四部分 基金的业 绩”部分, 更新 了该节的 内容,数据截止至2015 年6月30 日。 8 、 在 “ 第 二 十 五 部 分 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 ” 部 分 , 根 据 《 运作办法》 对 基 金 份 额 持 有人大 会 召 集、 议事 及表 决的程 序和 规则 部分 修改 了修改 了相 关表 述。 9 、 在 “ 第 二 十 六 部分 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 ” 部 分 , 根据 《 运作办法》 对 基金托 管人与 基金 管理 人之 间的 业务监 督、 核查 部分 修改 了相关 表述 。 10 、 在“第二十八部分 其他应 披露事项 ”部分 , 披露了 自2015年2月12日以来涉及 本基 金的相 关公 告。 信诚基 金管 理有 限公 司 2015年9月24 日