信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
信诚中证500 指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
（2015 年第 2 次更新）
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
重要提示
本基金于 2011 年2 月11 日基金合同正式生效。
投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
基金的 过往业绩并不预示其未来表现。
本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当
事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 ， 即 成 为 基 金 份 额 持 有
人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 ， 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 ， 并 按
照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2015 年 8 月 11 日 ，有关财务数据和净值
表现截止日为 2015 年6 月 30 日（未 经审计）。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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一、 基 金 管 理人
（一） 基金管理人概况
基金管理人：信诚基金管理有限公司
住所：
上海市浦东 新区 世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层
办公地址：
上海市浦东 新区 世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层
法定代表人：张翔燕
成立日期：
2005年9 月30 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005 】142 号
注册资本：
2 亿元人民 币
电话：
（021 ）6864 9788
联系人：
唐世春
股权结构：
股 东
出资额
（万元人民币）
出资比例
（% ）
中信信托有限责任公司
9800
49
英国保诚集团股份有限公司
9800
49
中新苏州工业园区创业投资有限公司
400
2
合 计
20000
100
（二 ）主要人员情况
1.董事会成 员
张 翔 燕 女 士 ， 董 事 长 ， 硕 士 学 位 。 历 任 中 信 银 行 总 行 营 业 部 副 总 经 理 、 综 合 计 划 部 总
经 理 ， 中 信 银 行 北 京 分 行 副 行 长 、 中 信 银 行 总 行 营 业 总 部 副 总 经 理 ， 中 信 证 券 股 份 有 限 公
司 副 总 经 济 师 ， 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 风 险 管 理 部 总 经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 副 总
裁 、 中 国 中 信 集 团 有 限 公 司 业 务 协 同 部 主 任 ， 现 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 、 中 信
信诚资产管理有限公司（信诚基金管理有限公司之子公司）监事。
陈 一 松 先 生 ， 董 事 ， 金 融 学 硕 士 。 历 任 中 信 实 业 银 行 资 金 部 科 长 、 中 信 证 券 股 份 有 限
公 司 总 裁 办 主 任 、 长 城 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 行 长 秘
书 兼 行 长 办 公 室 副 主 任 、 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 总 经 理 。 现 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 董 事
长。
包 学 勤 先 生 ， 董 事 ， 研 究 生 。 历 任 招 商 银 行 证 券 业 务 部 出 市 代 表 、 南 方 证 券 有 限 公 司
投 资 银 行 部 总 经 理 助 理 、 国 信 证 券 有 限 公 司 投 资 银 行 二 部 总 经 理 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司
深 圳 投 资 银 行 部 总 经 理 、 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 二 部 总 经 理 。 现 任 中 信 信 托 有 限
责任公司副总经理。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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Guy Robert STRAPP 先生，董事 ，商 科学士 。历 任瀚亚 投资 （香港 ）有 限公司 首席 执 行
官 ， 英 国 保 诚 集 团 亚 洲 区 资 产 管 理 业 务 投 资 总 裁 、 瀚 亚 投 资 （ 新 加 坡 ） 有 限 公 司 首 席 执 行
官。现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资（香港）有限公司首席执行官。
黄慧敏女士，董事，新加坡籍，经济学学士。历任花旗银行消费金融事业部业务副
理、新加坡大华银行业务开发副理、大华资产管理公司营销企划经理、瀚亚投资（新加
坡）有限公司营销部主管、瀚亚投资（台湾）有限公司市场总监。现任瀚亚投资（台湾）
有限公司总经理。
魏 秀 彬 女 士 ， 董 事 ， 新 加 坡 籍 ， 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 施 罗 德 国 际 商 业 银 行 东 南 亚 区 域
合 规 经 理 、 施 罗 德 投 资 管 理( 新 加 坡) 有 限 公 司 亚 太 地 区 风 险 及 合 规 总 监 。 现 任 瀚 亚 投 资 首
席风险官。
何 德 旭 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 所 长 、
研 究 员 ， 中 国 社 会 科 学 院 数 量 经 济 与 技 术 经 济 研 究 所 副 所 长 、 金 融 研 究 中 心 副 主 任 等 职 。
现任中国社会科学院金融研究所副所长、研究员、博士生导师。
夏 执 东 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 硕 士 。 历 任 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 副 主 任 、 中 国 建 设
银 行 总 行 国 际 部 副 处 长 、 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 副 总 经 理 、 北 京 天 华 会 计 师 事 务 所 首 席 合
伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席 。
杨 思 群 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 研 究
员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注：原 “英 国保诚 集团 亚洲区 总部 基金管 理业 务”自2012年2 月14 日起 正式更 名为 瀚亚
投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2.监事
於 乐 女 士 ， 监 事 ， 经 济 学 硕 士 。 历 任 日 本 兴 业 银 行 上 海 分 行 营 业 管 理 部 主 管 、 通 用 电
气 金 融 财 务 （ 中 国 ） 有 限 公 司 人 力 资 源 经 理 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 人 力 资 源
官。
3.经营管理 层人员情况
吕 涛 先 生 ， 总 经 理 ， 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 总 经 理 、
中信基金 管 理有限公 司 （中信证 券 股份有限 公 司的全资 子 公司，2009 年2 月已与 华 夏基金 管
理 有 限 公 司 合 并 ） 总 经 理 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 、 中 信 资 产 管 理 有 限 公 司 副
总经理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。
桂 思 毅 先 生 ， 副 总 经 理 ， 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 安 达 信 咨 询 管 理 有 限 公 司 高 级 审 计 员 ，
中 乔 智 威 汤 逊 广 告 有 限 公 司 财 务 主 管 ， 德 国 德 累 斯 登 银 行 上 海 分 行 财 务 经 理 ， 信 诚 基 金 管
理 有 限 公 司 风 险 控 制 总 监 、 财 务 总 监 、 首 席 财 务 官 、 首 席 运 营 官 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限
公司副总经理、首席财务官。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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唐 世 春 先 生 ， 副 总 经 理 ， 法 学 硕 士 。 历 任 北 京 天 平 律 师 事 务 所 律 师 、 国 泰 基 金 管 理 有
限 公 司 监 察 稽 核 部 法 务 主 管 、 友 邦 华 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 法 律 监 察 部 总 监 、 总 经 理 助 理 兼
董 事 会 秘 书 ； 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 兼 董 事 会 秘 书 、 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 董
事。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官，代为履行督察长职务。
隋 晓 炜 先 生 ， 副 总 经 理 ， 经 济 学 硕 士 ， 注 册 会 计 师 。 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 高 级
经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 高 级 经 理 、 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 总 监 、 首 席 市 场 官 、
首 席 运 营 官 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 公 司 副 总 经 理 、 兼 任 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 、 总
经理。
4.督察长
唐世春先生，副总经理、首席市场官，代为履行督察长职务。
5.基金经理
杨旭先生，数学金融硕士、运筹管理学硕士、纽约大学化学硕士。曾担任美国对冲基
金Robust methods公司数 量分析师，华尔街对冲基金WSFA Group公司助理 基金经理，该基
金为股票多空型对冲基金。2012 年8 月加入信诚基金，曾分别担任助理投资经理、专户投资
经理。现任信诚中证500 指数分级基金、信诚沪深300 指数分 级基金、信诚中证800 医 药指数
分级基金、信诚中证800 有色指数分级基金、信诚中证800 金 融指数分级基金、信诚中证TMT
产业主题指数分级基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵 活
配置混合型证券投资基金（LOF ）、 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智
能家居指数分级证券投资基金及信诚中证基建工程指数分级证券投资基金的基金经理。
6.投资决策 委员会成员
胡喆女士，副首席投资官、特定资产投资管理总监；
王旭巍先生，副首席投资官；
董越先生，交易总监；
张光成先生，股票投资副总监；
王睿先生，研究副总监、基金经理 。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基 金 托 管人
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年09 月17日 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中 国 建 设 银 行 成 立 于1954 年10 月 ， 是 一 家 国 内 领 先 、 国 际 知 名 的 大 型 股 份 制 商 业 银
行 ， 总 部 设 在 北 京 。 中 国 建 设 银 行 于2005 年10 月 在 香 港 联 合 交 易 所 挂 牌 上 市( 股票代码
939) ，于2007 年9 月在上 海证券 交易 所挂牌 上市( 股票代 码601939) 。于2014 年末， 中国 建设
银行市值约为2,079 亿美 元，居全球上市银行第四位。
于2014年末，本集 团资 产总额167,441.30 亿元，较上年 增长8.99% ；客户 贷款和 垫款 总
额94,745.23 亿 元 ， 增 长10.30% ； 客 户 存 款 总 额128,986.75 亿 元 ， 增 长5.53% 。营业收入
5,704.70 亿 元 ， 较 上 年 增 长12.16% ； 其 中 ， 利 息 净 收 入 增 长12.28% ， 净 利 息 收 益 率
(NIM)2.80% ； 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 占 营 业 收 入 比 重 为19.02% ； 成 本 收 入 比 为28.85% 。利润
总额2,990.86 亿 元 ， 较 上 年 增 长6.89% ；净利润2,282.47 亿 元 ， 增 长6.10% 。 资 本 充 足 率
14.87% ，不 良贷款率1.19% ，拨备覆 盖率222.33% 。
客 户 基 础 进 一 步 夯 实 ， 全 年 公 司 机 构 有 效 客 户 和 单 位 人 民 币 结 算 账 户 分 别 新 增11 万户
和68万户， 个人有 效客 户新增1,188 万户。 网点 “三综 合” 覆盖面 进一 步扩大 ，综 合性网点
达到1.37万个，综 合柜 员占比 达到80%，综合营 销团队1.75万个， 网点 功能逐 步向 客户营销
平 台 、 体 验 平 台 和 产 品 展 示 平 台 转 变 。 深 化 网 点 柜 面 业 务 前 后 台 分 离 ， 全 行 超 过1.45 万个
营业网点30 类柜面实 时 性 业务产 品 实现总行 集 中处理， 处 理效率提 高60% 。总分行 之间、总
分 行 与 子 公 司 之 间 、 境 内 外 以 及 各 分 行 之 间 的 业 务 联 动 和 交 叉 营 销 取 得 重 要 进 展 ， 集 团 综
合性、多功能优势逐步显现。
债务融资工具累计承销3,989.83 亿 元 ， 承 销 额 连 续 四 年 同 业 排 名 第 一 。 以 “ 养 颐 ” 为
主 品 牌 的 养 老 金 融 产 品 体 系 进 一 步 丰 富 ， 养 老 金 受 托 资 产 规 模 、 账 户 管 理 规 模 分 别 新 增
188.32 亿元和62.34 万户。投资 托管 业务规 模增 幅38.06% ， 新增证 券投 资基金 托管 只数和 首
发份额市 场 领先。跨 境 人民币客 户 数突破1 万 个 、结算量 达1.46万亿元。信用卡累 计 发卡量
6,593 万 张 ， 消 费 交 易 额16,580.81 亿 元 ， 多 项 核 心 指 标 同 业 第 一 。 私 人 银 行 业 务 持 续 推
进，客户数量增长14.18%，金融资产 增长18.21%。
2014 年 ， 本 集 团 各 方 面 良 好 表 现 ， 得 到 市 场 与 业 界 广 泛 认 可 ， 先 后 荣 获 国 内 外 知 名 机
构授予 的100 余项重 要奖 项。在 英国 《银行 家》 杂志2014年“世界 银行1000强排名”中，以
一级资本 总 额位列全 球 第2 ；在英 国 《金融时 报 》全球500强排名第29位 ，新兴市 场500强排
名第3 位 ； 在 美 国 《 福 布 斯 》 杂 志2014 年 全 球 上 市 公 司2000 强 排 名 中 位 列 第2 ； 在 美 国 《 财
富 》 杂 志 世 界500 强 排 名 第38 位。此外，本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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项 ， 覆 盖 公 司 治 理 、 社 会 责 任 、 风 险 管 理 、 公 司 信 贷 、 零 售 业 务 、 投 资 托 管 、 债 券 承 销 、
信用卡、住房金融和信息科技等多个领域。
中 国 建 设 银 行 总 行 设 投 资 托 管 业 务 部 ， 下 设 综 合 处 、 基 金 市 场 处 、 证 券 保 险 资 产 市 场
处、理财 信 托股权市 场 处、QFII托 管处、养 老 金托管处 、 清算处、 核 算处、监 督 稽核处等9
个职能 处室 ，在上 海设 有投资 托管 服务上 海备 份中心 ，共 有员工220余人。自2007 年起，托
管 部 连 续 聘 请 外 部 会 计 师 事 务 所 对 托 管 业 务 进 行 内 部 控 制 审 计 ， 并 已 经 成 为 常 规 化 的 内 控
工作手段。
（二）主要人员情况
赵 观 甫 ， 投 资 托 管 业 务 部 总 经 理 ， 曾 先 后 在 中 国 建 设 银 行 郑 州 市 分 行 、 总 行 信 贷 部 、
总 行 信 贷 二 部 、 行 长 办 公 室 工 作 ， 并 在 中 国 建 设 银 行 河 北 省 分 行 营 业 部 、 总 行 个 人 银 行 业
务 部 、 总 行 审 计 部 担 任 领 导 职 务 ， 长 期 从 事 信 贷 业 务 、 个 人 银 行 业 务 和 内 部 审 计 等 工 作 ，
具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪 伟 ， 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 南 通 分 行 、 中 国 建 设 银 行 总
行 计 划 财 务 部 、 信 贷 经 营 部 、 公 司 业 务 部 ， 长 期 从 事 大 客 户 的 客 户 管 理 及 服 务 工 作 ， 具 有
丰富的客户服务和业务管理经验。
张 军 红 ， 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 青 岛 分 行 、 中 国 建 设 银 行
总 行 零 售 业 务 部 、 个 人 银 行 业 务 部 、 行 长 办 公 室 ， 长 期 从 事 零 售 业 务 和 个 人 存 款 业 务 管 理
等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张 力 铮 ， 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 建 筑 经 济 部 、 信 贷 二
部 、 信 贷 部 、 信 贷 管 理 部 、 信 贷 经 营 部 、 公 司 业 务 部 ， 并 在 总 行 集 团 客 户 部 和 中 国 建 设 银
行 北 京 市 分 行 担 任 领 导 职 务 ， 长 期 从 事 信 贷 业 务 和 集 团 客 户 业 务 等 工 作 ， 具 有 丰 富 的 客 户
服务和业务管理经验。
黄 秀 莲 ， 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 会 计 部 ， 长 期 从 事 托
管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和 业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作 为 国 内 首 批 开 办 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 ， 中 国 建 设 银 行 一 直 秉 持 “ 以 客
户 为 中 心 ” 的 经 营 理 念 ， 不 断 加 强 风 险 管 理 和 内 部 控 制 ， 严 格 履 行 托 管 人 的 各 项 职 责 ， 切
实 维 护 资 产 持 有 人 的 合 法 权 益 ， 为 资 产 委 托 人 提 供 高 质 量 的 托 管 服 务 。 经 过 多 年 稳 步 发
展 ， 中 国 建 设 银 行 托 管 资 产 规 模 不 断 扩 大 ， 托 管 业 务 品 种 不 断 增 加 ， 已 形 成 包 括 证 券 投 资
基 金 、 社 保 基 金 、 保 险 资 金 、 基 本 养 老 个 人 账 户 、QFII 、 企 业 年 金 等 产 品 在 内 的 托 管 业 务
体系，是 目 前国内托 管 业务品种 最 齐全的商 业 银行之一 。 截至2015 年6 月末，中 国 建设 银行
已托管514只证券投资 基 金。中国 建 设银行专 业 高效的托 管 服务能力 和 业务水平 ， 赢得了业
内 的 高 度 认 同 。 中 国 建 设 银 行 自2009 年 至 今 连 续 五 年 被 国 际 权 威 杂 志 《 全 球 托 管 人 》 评为
“中国最佳托管银行”。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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三 、 相 关服务 机 构
（一）基金份额发售机构
1.场外发售 机构
（1 ）直销机 构
信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台
住所：上海市浦东新区世纪大道8 号 上海国金中心汇丰银行大楼9 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层
法定代表人：张翔燕
电话： （021 ）6864 9788
联系人：钱慧
投 资 人 可 以 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 办 理 本 基 金 的 开 户 、 认 购 、 申 购 及 赎 回 等 业 务,
具 体 交 易 细 则 请 参 阅 本 公 司 网 站 公 告 。 网 上 交 易 网 址 ：www.citicprufunds.com.cn. 或
www.xcfunds.com.
（2 ）销售机构
1 ）中国建设 银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号 楼长安兴融中心
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
公司网站：www.ccb.com
2 ）中国农业 银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：95599
网址： www.95599.cn
3 ）中信银行 股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华 大厦C 座
法定代表人：常振明
客服电话：95558
网址：http://bank.ecitic.com
4 ）招商银行 股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088 号 招商银行大厦
法定代表人：李建红 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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电话：0755－83198888
传真：0755－83195049
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
5 ）交通银行 股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188 号
法定代表人：牛锡明
电话：（021 ）58781234
传真：（021 ）58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
6 ）宁波银行 股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700 号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700 号
法定代表人：陆华裕
客户服务统一咨询电话：96528 ，上 海地区：962528
网址： www.nbcb.com.cn
联系人：胡技勋
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
7 ）华夏银行 股份有限公司
地址：北京市东城区建国门内大街22 号
法定代表人：吴建
联系人：马旭
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
8 ）东莞银行 股份有限公司
注册地址：广东省东莞市莞城区体育路21号东 莞银行大厦
办公地址：广东省东莞市莞城区体育路21号东 莞银行大厦
法定代表人：廖玉林
联系人：胡昱
电话：0769-22119061
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
8
传真：0769-22117730
统一客户服务电话：0769-96228
公司网站：www.dongguanbank.cn
9 ）中国银行 股份有限公司
注册地址：北京西城区复兴门内大街1 号
办公地址：北京西城区复兴门内大街1 号
法定代表人：田国立
客服电话：95566
传真：010-66594946
电话：010-66594977
网址：www.boc.cn
10）中信证 券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号中 信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：顾凌
电话：0755-23835888 、010-60838888
传真：0755-23835861 、010-60836029
网址：http：//www.cs.ecitic.com
11）中信建 投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人：王常青
联系人：许梦园
联系电话：（010 ）85130588
开放式基金咨询电话：4008888108
网址：www.csc108.com
12 ） 中信证 券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山苗岭路29号 澳柯玛大厦15 层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场20 层（266061 ）
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
13) 中国中 投证券有限责任公司 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心A 栋第18 层至21 层及第
04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务 中心A 栋第4 、18 层至21 层
法定代表人：龙增来
统一客户服务电话：400-600-8008 、95532
公司网站：www.china-invs.cn
14 ）招商证 券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38－45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：（0755）82960223
传真：（0755）82943636
网址：www.newone.com.cn
客服电话：95565 、4008888111
15) 国信证 券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证 券大厦十六层至二十六层
法人代表人：何如
联系电话：0755－82130833
基金业务联系人：齐晓燕
联系电话：0755-82130833
传真：0755－82133952
全国统一客户服务电话:95536
公司网址: www.guosen.com.cn
16) 海通证 券股份有限公司
地址：上海市广东路689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国
客户服务电话：95553 或 拨打各城市营业网点咨询电话
联系人：李笑鸣
网址：www.htsec.com
17 ） 申万宏 源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989 号世纪商贸广场40楼
办公地址：上海市徐汇区长乐路989 号世纪商贸广场40楼
法定代表人：李梅
联系人：黄莹 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
10
联系电话：021-33389888
传真：021-33388224
18 ）中国银 河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企 业大厦C 座
办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企 业大厦C 座
法定代表人：陈有安
联系人：邓颜
联系电话：010-66568292
客户服务电话：4008-888-888
网站：www.chinastock.com.cn
19）国泰君 安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海 银行大厦29 楼
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
客户服务热线：4008888666
20) 广发证 券股份有限公司
法定代表人：孙树明
注册地址：广州天河区天河北路183-187 号大都 会广场43楼（4301-4316 房）
办 公 地 址 ： 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、
44楼
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575 或致电各 地营业网点
公司网站：广发证券网http://www.gf.com.cn
21) 华福证 券有限责任公司
注册地址：福建省福州市五四路157 号新天地大厦7 、8 层
办公地址：福建省福州市五四路157 号新天地大厦7 至10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
统一客户服务电话：96326 （福建省 外请先拨0591）。
公司网址：www.hfzq.com.cn
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11
22) 西藏同 信证券股份有限公司
注册地址：拉萨市北京中路101 号
办公地址：上海市永和路118 弄24 号
法定代表人：贾绍君
统一客户服务电话：4008811177
23) 光大证 券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号（200040 ）
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨
电话： 021-22169999
传真： 021-22169134
客户服务电话: 4008888788、10108998
公司网址： www.ebscn.com
24) 安信证 券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35 层、28 层A02 单元
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551
客服电话：4008001001
公司网站：www.essence.com.cn
25) 齐鲁证 券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路20518 号
办公地址：山东省济南市经七路86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
26) 长江证 券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8 号长江 证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579 或4008-888-999
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12
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站：www.95579.com
27) 东方证 券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318 号2 号楼22层-29层
办公地址：上海市中山南路318 号2 号楼22层-29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
联系电话：021-63325888
客服电话：95503
公司网站：www.dfzq.com.cn
28) 平安证 券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼（518048 ）
法定代表人：杨宇翔
全国免费业务咨询电话：95511-8
开放式基金业务传真：0755-82400862
全国统一总机：95511-8
网址： www.pingan.com
29）华泰证 券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90 号华泰证券 大厦
办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路228 号 华泰证券1号楼6 层2 区
法定代表人：吴万善
客服电话：95597
30) 天相投资 顾问有限公司 （简称“天相投顾”）
注册地址：北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C 座5 层
邮编 ：100088
法定代表人：林义相
客服电话： 010-66045678
联系人：尹伶
联系电话：010-66045608
传真：010-66045521
天相投顾网址： http://www.txsec.com
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天相基金网网址：http://jijin.txsec.com
31) 信达证券 股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：鹿馨方
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
32 ）红塔证 券证券有限责任公司
注册地址：云南省昆明市北京路155 号附1 号红塔 大厦9 楼
法定代表人：况雨林
传
真：0871-3578827
客服电话：4008718880
网址：www.hongtastock.com
33 ）世纪证 券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银 行大厦40/42 层
法定代表人：卢长才
电话：0755-83199599
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
34 ）长城证 券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报 业大厦14 、16 、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报 业大厦14 、16 、17 层
法定代表人：黄耀华
客服电话: 400-6666-888
网址: www.cgws.com
35 ）上海天 天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层
办公地址：徐汇区龙田路195 号3C 座10楼
法定代表人：其实
电
话：021-54509998
传
真：021-64385308 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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36 ）和讯信 息科技有限公司、
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10 层
办公地址：上海市浦东新区东方路18 号保利广场E 座18F
法定代表人：王莉
联系人：吴卫东
电话：021-20835787
传真：021-20835879
37 ） 申万宏 源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大厦20 楼2005
室
办 公 地 址: 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 （ 新 市 区 ） 北 京 南 路358 号 大 成 国 际 大 厦20 楼2005 室
（邮编:830002 ）
法定代表人：许建平
电话：010-88085858
传真：010-88085195
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人：李巍
38 ）上海汇 付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336 号1807-5 室
办公地址：上海市中山南路100 号金 外滩国际广场19楼
法定代表人：张皛
电
话：021-33323998
传
真：021-33323993
网址:fund.bundtrade.com
客户服务电话：400-820-2819
基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 要 求 ， 根 据 实 情 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售
本基金或变更上述代销机构，并及时公告。
2. 场 内 发 售 机 构 ： 深 圳 证 券 交 易 所 内 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 的 会 员 单 位 ， 具 体 名 单 见
本基金份额发售公告。
（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17 号 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
联系电话：010-59378835
传真：010-59378839
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：通力律师事务所
住所：上海市银城中路68 号时代金融 中心19 楼
办公地址：上海市银城中路68 号时 代金融中心19 楼
负责人：韩炯
联系电话：（021 ）31358666
传真：（021）31358600
联系人：安冬
经办律师：吕红、安冬
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称： 毕马 威华振会计师事务所( 特 殊普通合伙)
住所： 北京 市东长安街1 号东 方广场东二办公楼八层
办公地址：北京市东长安街1 号东方 广场东二办公楼八层
法定代表人：姚建华
电话：8621 2212 2888
传真：8621 6288 1889
联系人： 王 国蓓
经办注册会计师：王国蓓、黄小熠
四 、 基 金的名 称
信诚中证500 指数分级证券投资基金
五 、 基 金的类 型
契约型开放式
六 、 基 金的投 资 目 标
本基金 进行 数量化 指数 投资， 通过 严谨的 数量 化管理 和投 资纪律 约束 ， 实现 对中 证500
指数的有效跟踪，为投资者提供一个投资中证500 指数的有 效工具。
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七 、 基 金的投资范围
本基金 的投 资范围 为具 有 良好 流动 性的金 融工 具，包 括中 证500指数的成份股 及其 备选
成 份 股 、 新 股 （ 一 级 市 场 初 次 发 行 或 增 发 ） 、 债 券 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 中 国 证 监 会 允 许
基金投资 的 其它金融 工 具。其中 ， 中证500指数的成份股 及 其备选成 份 股的投资 比 例不低于
基金资产 净 值的90%，现金或者到 期 日在一年 以 内的政府 债 券不低于 基 金资产净 值 的5%，权
证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为0-3% ， 其 它 金 融 工 具 的 投 资 比 例 符 合 法 律 法 规 和 监 管 机 构
的规定。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后，可以将其纳入投资范围。
八 、 基 金的投资策略
本 基 金 采 用 数 量 化 指 数 投 资 方 法 ， 按 照 成 份 股 在 中 证500 指 数 中 的 基 准 权 重 为 基 础 ，
以 抽 样 复 制 的 策 略 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应
调 整 ， 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.35%，年跟 踪误差不超过4%。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ， 或 因 基 金 的 申 购 和
赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足
时 ， 或 法 律 法 规 禁 止 投 资 等 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可
以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
基 金 管 理 人 将 对 成 份 股 的 流 动 性 进 行 分 析 ， 如 发 现 流 动 性 欠 佳 的 个 股 将 可 能 采 用 合 理
方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合：
(1) 基本面替代：按 照与 被替代 股票 所属行 业， 基本面 及规 模相似 的原 则，选 取一 揽子
标的指数成份股票作为替代股备选库；
(2) 相关性检验：计 算备 选库中 各股 票与被 替代 股票日 收益 率的相 关系 数并选 取与 被替
代 股 票 相 关 性 较 高 的 股 票 组 成 模 拟 组 合 ， 以 组 合 与 被 替 代 股 票 的 日 收 益 率 序 列 的 相 关 系 数
最大化为优化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。
基金管理 人 可 运 用 股 指 期 货 ， 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金
在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 在 风 险 可 控 的 前 提 下 ， 本
着 谨 慎 原 则 ， 参 与 股 指 期 货 的 投 资 ， 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 ， 改 善 组 合 的 风 险 收 益
特性。 此 外 ， 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金
管 理 ， 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 、 大 量 分 红 等 ， 以 及 对 冲 因 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指
数的风险。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 ， 授 权 特 定 的 管 理 人 员 负 责 股 指 期 货
的 投 资 审 批 事 项 ， 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制 定 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 等 制 度 并 报 董 事 会
批准。此外，基金管理人还将做好培训和准备工作。
九 、 基 金的业 绩 比 较基准
本基金业绩比较基准为：95 ％ ×中证500 指数收 益率+5％× 金融同业存款利率。
十 、 基 金的风 险 收 益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份
额来看，信诚中证 500 A 份额具有低 风险、收益相对稳定的特征；信诚中证 500 B 份额具
有高风险、高预期收益的特征。
十 一 、 基金投 资 组 合报告 （ 未 经审 计）
本 基 金 管 理 人 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大
遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2015 年7 月16 日 复核
了 本 招 募 说 明 书 中 的 投 资 组 合 报 告 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大
遗漏。
本投资组合报告的财务数据截止 至2015年6 月30 日。
1. 报告期末基金资产组合情况
序
号
项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 1,472,632,452.91 87.64
其中：股票 1,472,632,452.91 87.64
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 153,380,946.43 9.13
7 其他资产 54,229,170.95 3.23
8 合计 1,680,242,570.29 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
1)
指数投资按 行业分类 的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ） 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
18
A 农、林、牧、渔业 21,481,348.90 1.36
B 采矿业 39,722,608.03 2.52
C 制造业 861,339,586.64 54.72
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 47,003,654.26 2.99
E 建筑业 33,232,235.66 2.11
F 批发和零售业 100,035,242.16 6.36
G 交通运输、仓储和邮政业 48,619,942.85 3.09
H 住 宿和餐饮业 871,501.00 0.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 84,301,905.04 5.36
J 金融业 8,923,634.23 0.57
K 房地产业 107,943,048.09 6.86
L 租赁和商务服务业 34,531,312.26 2.19
M 科学研究和技术服务业 6,865,804.12 0.44
N 水利、环境和公共设施管理业 8,853,011.58 0.56
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,314,516.00 0.27
R 文化、体育和娱乐业 29,245,143.86 1.86
S 综合 21,210,765.95 1.35
合计 1,458,495,260.63 92.66
2)
积极投资按 行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 13,785,933.42 0.88
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交 通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 97,591.36 0.01
J 金融业 108,528.00 0.01
K 房地产业 125,674.50 0.01
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 19,465.00 -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 14,137,192.28 0.90
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1)
报告期末指 数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
19
值比例（% ）
1 002405 四维图新 172,877 7,572,012.60 0.48
2 600635 大众公用 745,223 7,288,280.94 0.46
3 600037 歌华有线 225,729 7,110,463.50 0.45
4 600895 张江高科 242,509 7,059,436.99 0.45
5 600881 亚泰集团 549,944 6,989,788.24 0.44
6 601718 际华集团 454,271 6,868,577.52 0.44
7 300144 宋城演艺 89,000 6,805,830.00 0.43
8 000540 中天城投 539,672 6,799,867.20 0.43
9 600376 首开股份 351,055 6,771,850.95 0.43
10 600219 南山铝业 667,855 6,738,656.95 0.43
2)
报告期末积 极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 002123 荣信股份 127,244 2,831,179.00 0.18
2 000959 首钢股份 369,929 2,275,063.35 0.14
3 600078 澄星股份 126,848 1,931,895.04 0.12
4 002226 江南化工 127,272 1,677,444.96 0.11
5 600439 瑞贝卡 190,681 1,662,738.32 0.11
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期内未进行权证投资。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1)
报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则
( 试行) 》及 《企业会计准则- 金融工 具列报》的相关规定 ,“ 其他衍生工具- 股指期货 投资 ”
与“证券清算款- 股指期 货每日无负债结算暂收暂付款 ”, 符 合金融资产与金融负债相抵销
的条件, 故将 “其他衍生工具- 股指期 货投资 ”的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额为
零本基金本报告期未未持有股指期货。
本基金本 报告期初及报告期内均未持有股指期货投资。
2)
本基金投资 股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在
股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期 保值为目的, 在风险可控的前提下, 本 着谨慎
原则, 参与 股 指期货的 投 资, 以管理 投 资组合的 系 统性风险, 改 善组合的 风 险收益特 性 。此外,
本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对冲
因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
本基金本报告期内, 股指 期货投资符合既定的投资政策和 投资目标。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1) 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
20
本基金本报告期内未进行国债期货投资.
3) 本期国债期货投资评价
本基金投资 范围不包括国债期货投资。
11. 投资组合报告附注
1) 瑞贝卡于 2014 年 11 月 7 日收到中国证监会河南监管局《关于对河南瑞贝卡发制品
股份有 限公 司实施 警示 函措施 的决 定》（ 行政 监管措 施决 定书[2014]15 号）。披 露证监会
于 2014 年 9 月 15-26 日 对瑞贝卡进行年报检查，发现瑞贝卡 2013 年年 报 财务信息披露存
在 以 下 问 题 ： 一 、 营 业 收 入 及 营 业 成 本 金 额 披 露 不 准 确 ； 二 、 货 币 资 金 项 目 期 初 金 额 披 露
不准确。上述行为收到中国证监会河南监管局警示函的行政监管措施。
对瑞贝卡的投资决策程序的说明: 本 基金管理人长期跟踪研究该股票, 我 们认为, 该处 罚
事项未对瑞贝卡的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执
行内部投资决策流程, 符 合法律法规和公司制度的规定。
除此之外, 本 基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的其余前四名证券的发
行主体均没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 。
2)
本基金投 资的前十名股票中, 没有 超出基金合同规定备选库之外的股票。
3)
其他资产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 335,153.68
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 29,297.76
5 应收申购款 53,864,719.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 54,229,170.95
4)
报告期末持 有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
5)
报告期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明
i. 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值( 元)
占基金资产净值比例
（% ）
流通受限情况说明
1 601718 际华集团 6,868,577.52 0.44 筹划重大事项
2 300144 宋城演艺 6,805,830.00 0.43 筹划重大事项
ii. 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（% ）
流通受限情况
说明
1 000959 首钢股份 2,275,063.35 0.14 重大资产重组
2 600078 澄星股份 1,931,895.04 0.12 筹划重大事项
3 002226 江南化工 1,677,444.96 0.11 筹划重大事项
6)
投资组合报 告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十 二 、 基金的 业 绩 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定
盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本招募说明书。基金业绩数据截至 2015 年6 月30 日。
（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2011 年 2
月 11 日至
2011 年 12
月 31 日
-30.00% 1.29% -29.59% 1.41% -0.41% -0.12%
2012 年 1
月 1 日至
2012 年 12
月 31 日
-0.55% 1.43% 0.44% 1.46% -0.99% -0.03%
2013 年 1
月 1 日至
2013 年 12
月 31 日
17.17% 1.31% 16.16% 1.37% 1.01% -0.06%
2014 年 1
月 1 日至
2014 年 12
月 31 日
39.66% 1.16% 36.91% 1.18% 2.75% -0.02%
2015 年 1
月 1 日至
2015 年 6
月 30 日
64.90% 2.23% 63.35% 2.17% 1.55% 0.06%
2011 年 2
月 11 日至
2015 年 6
月 30 日
87.83% 1.44% 83.71% 1.48% 4.12% -0.04%
（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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注: 本基金建 仓期自 2011 年 2 月 11 日至 2011 年 8 月 10 日, 建仓 期结束时资产配置
比例符合本基金基金合同规定。
十 三 、 费用概 览
( 一) 与基金运作有关的费用
1 ． 基金费用的种类
1 ）基金管理 人的管理费；
2 ）基金托管 人的托管费；
3 ）基金财产 拨划支付的银行费用；
4 ）基金合同 生效后的基金信息披露费用；
5 ）基金份额 持有人大会费用；
6 ）基金合同 生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7 ）基金的证 券交易费用；
8 ）基金上市 初费和上市月费；
9 ）账户开户 费和账户维护费；
10） 基金合 同生效后的标的指数许可使用费；
11） 依法可 以在基金财产中列支的其他费用。
上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定 ， 法 律 法 规
另有规定时从其规定。
2 ．基金费用 计提方法、计提标准和支付方式
1 ）基金管理 人的管理费
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的1.0% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下： 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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H ＝E ×年管 理费率÷当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日基 金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指
令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理
人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
2 ）基金托管 人的托管费
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的0.22% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下：
H ＝E ×年托 管费率÷当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日基 金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指
令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管
人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
3 ）基金合同 生效后的 标的指数许可使用费
标的 指 数 许 可 使 用 费 即 标 的 指 数 许 可 使 用 基 点 费 ， 标的指 数 许 可 使 用 基 点 费 的 计 费 时
间 从 基 金 合 同 生 效 日 开 始 计 算 ； 标的 指 数 许 可 使 用 基 点 费 的 收 取 标 准 为 本 基 金 的 资 产 净 值
的0.02%/ 年，标的指数 许 可 使 用 基 点 费 的 收 取 下 限 为 每 季 人 民 币5 万 元 （ 即 不 足5 万 元 部 分
按照5 万元收 取）。
在通常 情况 下，标的 指 数许可 使用 基点费 按照 前一日 基金 资产净 值的0.02% 的年费 率与
收 取 下 限 的 日 均 摊 销 数 额 两 者 孰 高 的 原 则 进 行 计 提 。 标的 指 数 许 可 使 用 基 点 费 每 日 计 算 ，
逐日累计。
计算方法如下：
收 取 下 限 的 日 均 摊 销 数 额=5 万/ 季度*4 季度/ 年 ÷ 当 年 天 数 （365 天或366 天 ） ≈550 元/
天
H ＝Max （E ×0.02%/ 当年 天数，550 ）
H 为每日应 计提的 标的指数许可使用基点费，E 为前一日的 基金资产净值
标的 指 数 许 可 使 用 基 点 费 的 支 付 方 式 为 每 季 支 付 一 次 ， 自 基 金 合 同 生 效 日 起 ， 由 基 金
管理人向 基 金托管人 发 送基金托 管 费划付指 令 ，经基金 托 管人复核 后 ，于每年1 月、4 月、7
月、10 月 的 最 后 一 个 工 作 日 前 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 中 证 指 数 有 限 公 司 上 一 季 度 的 标
的指数许可使用基点费。
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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4 ）除管理 费 、托管 费、 标的指 数许 可使用 费和 前述所 列之 外的基 金费 用，由 基金 托管
人与基 金 管 理 人 协 商 后 ， 根 据 其 他 有 关 法 规 及 相 应 协 议 的 规 定 ， 按 费 用 支 出 金 额 支 付 ， 列
入或摊入当期基金费用。
3 、不列入基 金运作费用的项目
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损
失 ， 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 。 基 金 合 同 生 效 前 所 发
生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 。 基
金管理人必须最迟于新的费率实施日2 日前在指 定 媒介上刊登公告。
( 二) 与基金销售有关的费用
1 、 信 诚 中 证500 份额的 申 购 费 用 由 投资 人 承 担 ， 不 列 入 基 金 资 产 ， 主要用于 本 基 金 的
市场推广、销售、注册登记等各项费用。 信诚中证500 份额 的场外申购费率如下：
单笔申购金额 场外申购费率
M<100 万 1.2%
100 万≤M<200 万 0.8%
200 万≤M<500 万
0.4%
M ≥500 万 1000 元/ 笔
（注：M ：申 购金额；单位：元）
信诚中证500份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。
2 、 信 诚 中 证500 份额的 赎 回 费 用 由 赎 回 基金份额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 ， 在 基 金 份 额
持有人赎 回 基金份额 时 收 取。不 低 于赎回费 总 额的25%应归基金财产 ， 其余用于 支 付注册登
记费和其他必要的手续费。
信诚中 证500 份额的 场外 赎回费 率按 照基金 份额 持有时 间逐 级 递减 ，场 外赎回 的实 际执
行的费率如下：
持有时间 场外赎回费率
Y ＜1 年 0.5%
1 年≤Y ＜2 年 0.25%
Y ≥2 年 0
（注：Y ：持 有时间，其中1 年为365 日，2 年为730 日）
信 诚 中 证500 份额的 场 内 赎 回 费 率 为 固 定 值0.5% ， 不 按 份 额 持 有 时 间 分 段 设 置 赎 回 费
率。
从场内 转托 管至场 外的 信诚中 证500 份额， 从场 外赎回 时， 其持有 期限 从转托 管 转 入确
认日开始计算。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率
或收费方式实施日前 2 日依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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十四、对招募 说 明 书更新 部 分 的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证券投资基金运
作管理办法》（以下简称“运作办法”） 、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资
基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的
投资管理活动，对原《信诚中证500 指数分级证券投资基金招募说明书 》进行了更新，主要
更新的内容如下：
1 、 在 “ 重 要 提示 ” 、 “ 绪言 ” 、 “ 释义 ” 部分对根 据 《 运 作办 法 》 修 改了 相 关 表 述；
同时更新了相应日期。
2 、 在“ 第 三 部 分 基 金 管 理 人 ” 中 的 “ 基 金 管 理 人 概 况 、 “ 主 要 人 员 情 况 ” 部 分 ， 更
新了相关成员的内容。
3 、 在“第四部分 基金托管 人 ”部分，更新了托管人的有关信息。
4 、 在“第五 部分 相 关 服 务 机 构 ” 部 分 ， 根 据 实 际 情 况 对 销售机构 、 注 册 登 记 机 构 的
相关信息进行了更新。
5 、 在 “ 第 八 部分 基金 合 同的 生 效 ” 部分 ， 根 据 《运 作 办 法 》的 规 定 更 新了 迷 你 基 金
处理方案。
6 、 在“第十三部分 基 金 的 投 资 ” 部 分 ，根据 《 运 作 办 法 》 修 改 了 相 关 表 述 ； 同 时 更
新了“基金投资组合报告”，财务数据截止至2015年6 月30 日。
7 、 在“第十四部分 基金 的业 绩 ” 部 分， 更新了 该节 的 内 容 ，数 据 截 止 至2015 年6 月30
日。
8 、 在 “ 第 二 十 五 部 分 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 ” 部 分 ， 根 据 《 运 作 办 法 》 对 基金份额持
有人大会召集、议事及表决的程序和规则部分 修改了修改了相关表述。
9 、 在“第二十 六 部分 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 ” 部 分 ， 根据 《 运作办法 》 对 基 金 托
管人与基金管理人之间的业务监督、核查部分 修改了相关表述。
10、 在“第二十 八 部分 其 他应 披 露 事 项 ” 部分， 披露 了 自2015 年2 月12日 以来 涉 及 本 基
金的相关公告。
信诚基金管理有限公司
2015 年9 月24日
