长信量化中小 盘股票型 证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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长 信 量 化 中 小 盘股 票 型 证 券 投 资基 金
更 新 的 招 募 说 明书 摘 要
2015 年第【1 】号
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
长信量化中小盘股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2012 年
3 月 27 日获中国证监会《关于核准长信量化中小盘股票型证券投资基金募集的
批复》 （证监许可[2012]402 号） 核准募集。 为保护投资者利益， 基金管理人于
2012 年 8 月23 日向中国证监会提交了 《长信基金管理有限责任公司关于推迟长
信量化中小盘股票型证券投资基金募集时间的申请》 。 根据 《中华人民共和国证
券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 和 《长信量化中小盘
股票型证券投资基金基金合同》 （以下简称 “ 《基金合同》 ” ） 的有关规定， 基
金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致， 对本基金进行变更注
册。变更注册后的本基金于 2014 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会证监
许可[2014]1360 号文准予注册。 本基金的基金合同 于2015 年2 月4 日正式生效。
本基金为股票型契约开放式基金。 本基金合同于 2015 年 2 月 4 日正 式生效。 本
基金为 股票 型契约开放式基金。
重 要提 示
长信基金管理有限责任公司(以下简称 “基金管理人”)保证本招募说明书的
内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基
金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不
表明投资于本基金没有风险。
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本基金投资于证券 、 期货市场， 基金净值会因为证券、 期货市场波动等因素
产生波动， 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风
险。 投资本基金可能遇到的风险包括： 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证
券、 期货 市场价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险 ，
由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险等。
本基金为股票型基金， 其预期收益和预期风险高于混合型基金、 债券型基金
和货币市场基金， 属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 本基金的投资
范围为具有良 好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、
创业板和其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 货币市场工具、 权证、 资
产支持证券、 股指期货、 银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
投资人应当认真阅读 《 基金合同》 、 《招募说 明书》 等基金法律文件 ， 了解
基金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况
等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的 原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2015 年 8 月 4 日，有关财务数据
和净值表现截止日为 2015 年6 月30 日（财务数据未经审计）。
一、 基 金管 理人
（ 一） 基金管 理人 概况
基金管理人概况
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司
注册地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼
邮政编 码 200120
批准设 立机 关 中国证 券监 督管 理委 员会
批准设 立文 号 中国证 监会 证监 基金 字[2003]63 号
注册资 本 壹亿伍 仟万 元人 民币
设立日 期 2003 年5 月9 日
组织形 式 有限责 任公 司
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法定代 表人 田丹
电话 021-61009999
传真 021-61009800
联系人 魏明东
存续期 间 持续经 营
经营范 围
基金管理业务，发起设立 基金，中国证监会批准的 其他业务（涉及许
可经营 的凭 许可 证经 营）
股权结 构
股东名称 出资额 出资比例
长江证 券股 份有 限公 司 7350 万元 49%
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 5149.5 万元 34.33%
武汉钢 铁股 份有 限公 司 2500.5 万元 16.67%
总计 15000 万元 100%
注、 自2015 年7 月21 日起， 叶烨先生担任我公司 董事长 （法定代表人） ， 公 司 已完成 法定
代表人的工商变更登 记。
（ 二） 主要人 员情 况
1、基金管理人的董事会成员情况
董事会成员
姓名 职务 性别 简历
叶烨 董事长 男
中 共 党 员 ， 硕 士 研 究 生 ， 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责
任 公 司 董 事 长 。 曾 任 职 君 安 证 券 有 限 公 司 石 家 庄 营
业 部 总 经 理 、 公 司 副 总 裁 ， 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限
公 司 武 汉 分 公 司 总 经 理 、 资 产 委 托 管 理 部 总 监 ， 长
信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 总 经 理 ， 长 城 证 券 有 限 责
任公司 总经 理 ， 长 江证 券 股份有 限公 司董 事 、 总 裁，
长江证 券承 销保 荐有 限公 司董事 长。
杨泽柱 董事 男
中 共 党 员 ， 博 士 研 究 生 ， 现 任 湖 北 省 人 大 常 务 委 员
会委员 、 长江 证券 股份 有限 公司 党委 书记 、 董事 长。
曾任 湖 北 省 松 滋 县 老 城 公 社 党 委 副 书 记 、 书 记 ， 松
滋 县 检 察 院 检 察 长 ， 松 滋 县 政 府 常 务 副 县 长 、 县 委
常委， 巴东 县政 府县 长、 县委副 书记 ， 荆 州地 区( 荆
沙市) 计委 主任 、 党 组副 书 记 ， 荆 沙市 副市 长， 荆州
市 委 常 委 、 副 市 长 、 市 行 政 学 院 院 长 ， 荆 门 市 委 副
书 记 、 副 市 长 、 市 行 政 学 院 院 长 ， 荆 门 高 新 技 术 开
发 区 党 委 第 一 书 记 ， 湖 北 省 委 台 湾 工 作 办 公 室 、 湖
北省政 府台 湾事 务办 公室 主任， 湖 北省 国资 委主 任、
党 委 书 记 ， 湖 北 省 联 合 发 展 投 资 集 团 有 限 公 司 党 委
书记。
陈谋亮 董事 男
中共党 员， 法学 硕士 ， 工 商管理 博士 ， 高 级经 济师 ，
高 级 商 务 谈 判 师 。 现 任 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司
总 裁 。 曾 任 湖 北 省 委 组 织 部 “ 第 三 梯 队 干 部 班 ” 干
部， 中国 第二 汽车 制造 厂 干部 ， 湖 北经 济学 院讲 师、
特 聘 教 授 ， 扬 子 石 化 化 工 厂 保 密 办 主 任 、 集 团 总 裁
办 、 股 改 办 、 宣 传 部 、 企 管 处 管 理 干 部 、 集 团 法 律
顾问， 中 石化/扬 子石 化与 德国巴 斯夫 合资 特大 型一
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体 化 石 化 项 目 中 方 谈 判 代 表 ， 交 大 南 洋 部 门 经 理 兼
董事会 证券 事务 代表， 海 欣集团 董事 会秘 书处 主任 、
战略投 资部 总监 、总 裁助 理、副 总裁 。
彭辰 董事 男
中 共 党 员 ， 博 士 研 究 生 学 历 ， 经 济 学 博 士 ， 正 高 职
高 级 会 计 师 ， 研 究 员 。 现 任 武 汉 钢 铁 （ 集 团 ） 公 司
党 委 常 委 、 副 总 经 理 ， 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 董 事
会 董 事 。 曾 任 武 汉 钢 铁(集团) 公 司 副 总 经 理 兼 总 会
计师、 党委 常委 ，武 汉钢 铁股份 有限 公司 总经 理。
覃波 董事 男
中共党 员， 硕士 ， 上 海国 家会计 学 院EMBA 毕 业， 具
有 基 金 从 业 资 格 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
总经理 。曾 任职 于长 江证 券有限 责任 公司 。2002 年
加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 历 任 市 场 开 发 部
区 域 经 理 、 营 销 策 划 部 副 总 监 、 市 场 开 发 部 总 监 、
专户理 财部 总监 、总 经理 助理、 副总 经理 。
胡柏枝 独立董 事 男
中 共 党 员 ， 大 专 ， 高 级 会 计 师 ， 注 册 会 计 师 ， 注 册
税 务 师 。 曾 任 湖 北 省 财 政 厅 副 厅 长 、 党 组 副 书 记 ，
湖 北 省 国 有 资 产 管 理 局 副 局 长 、 局 长 ， 中 国 三 峡 总
公 司 财 务 部 主 任 、 副 总 会 计 师 ， 三 峡 财 务 公 司 总 经
理 ， 财 政 部 驻 湖 北 省 专 员 办 监 察 专 员 、 党 组 书 记 、
巡视员 ，湖 北省 人大 财经 委、预 工委 副主 任。
黄宪 独立董 事 男
中 共 党 员 ， 博 士 ， 博 士 生 导 师 。 现 任 武 汉 大 学 经 济
与 管 理 学 院 金 融 系 教 授 、 博 士 生 导 师 。 曾 任 武 汉 大
学 教 师 、 商 学 院 副 院 长 ， 美 国 新 泽 西 西 东 大 学 访 问
学 者 ， 武 汉 大 学 珞 珈 城 市 信 用 社 副 董 事 长 ， 中 港 合
资武新 公司 财务 总经 理。
宋晓燕 独立董 事 女
中 共 党 员 ， 法 学 博 士 ， 律 师 。 现 任 上 海 财 经 大 学 法
学 院 教 授 、 博 士 生 导 师 。 曾 任 武 汉 大 学 管 理 学 院 国
际金融 系教 师。
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系
2、监事会成员
监事会成员
姓名 职务 性别 简历
余汉生 监事会 主席 男
中 共 党 员 ， 本 科 ， 正 高 职 高 级 会 计 师 。 现 任 武 汉 钢
铁 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 部 长 。 曾 任 武 钢 实 业 公
司 审 计 处 处 长 、 武 钢 实 业 公 司 财 务 处 处 长 、 武 汉 钢
铁（集 团） 公司 计划 财务 部会计 处处 长。
陈水元 监事 男
硕 士 研 究 生 ， 会 计 师 、 经 济 师 。 现 任 长 江 证 券 股 份
有 限 公 司 执 行 副 总 裁 、 财 务 负 责 人 。 曾 任 湖 北 证 券
有 限 责 任 公 司 营 业 部 财 务 主 管 、 经 纪 事 业 部 财 务 经
理， 长江 证券 有限 责任 公 司经纪 事业 部总 经理 助理 、
经 纪 业 务 总 部 总 经 理 助 理 、 营 业 部 总 经 理 ， 长 江 证
券股份 有限 公司 营业 部总 经理、 总裁 特别 助理 。
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杨爱民 监事 男
中 共 党 员 ， 在 职 研 究 生 学 历 ， 会 计 师 。 现 任 上 海 海
欣 集 团 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 。 曾 任 甘 肃 铝 厂 财 务
科 副 科 长 、 科 长 ， 甘 肃 省 铝 业 公 司 财 务 处 副 处 长 、
处长， 上海 海欣 集团 审计 室主任 、财 务副 总监 。
李毅 监事 女
中 共 党 员 ， 硕 士 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
零 售 服 务 部 总 监 。 曾 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
综合行 政部 副总 监。
孙红辉 监事 男
中 共 党 员 ， 硕 士 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 事 务 部 总 监 。 曾 任 职 于 上 海 机 械 研 究 所 、 上 海
家宝燃 气具 公司 和 长 江证 券有限 责任 公司 。
魏明东 监事 男
中 共 党 员 ， 硕 士 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
综 合 行 政 部 总 监 兼 人 力 资 源 总 监 。 曾 任 职 于 上 海 市
徐 汇 区 政 府 、 华 夏 证 券 股 份 有 限 公 司 和 国 泰 基 金 管
理有限 公司 。
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系 。
3、经理层成员
经理层成员
姓名 职务 性别 简历
覃波 总经理 男 简历同 上。
周永刚 督察长 男
经济 学 硕士 ，EMBA 。 现任 长 信基金 管理 有限 责任 公
司督察 长。 曾任 湖北 证券 有 限责任 公司 武汉 自治 街
营业部 总经 理， 长江 证券 有 限责任 公司 北方 总部 总
经理兼 北京 展览 路证 券营 业部总 经理 ， 长 江证 券有
限 责 任 公 司 经 纪 业 务 总 部 副 总 经 理 兼 上 海 代 表 处
主任、 上海 汉口 路证 券营 业部总 经理 。
宋小龙 副总经 理 男
理学硕 士， 北京 大学 计算 机软件 专业 研究 生毕 业，
具有基 金从 业资 格。2012 年 10 月加 入长 信基 金管
理有限 责任 公司 ， 现 任长 信 基金管 理有 限责 任公 司
副 总 经 理 ， 兼 任 长 信 金 利 趋 势 股 票 型 证 券 投 资 基
金、 长 信内 需成 长股 票型 证 券投资 基金 和长 信银 利
精选开 放式 证券 投资 基金 的基金 经理 。 曾 任北 京北
大 青 鸟 公 司 项 目 经 理 、 富 国 基 金 管 理 公 司 项 目 经
理、行 业研 究员 、基 金经 理及权 益投 资部 总经 理 。
邵彦明 副总经 理 男
硕士 ， 毕 业于 对外 经济 贸 易大学 ， 具有 基金 从业 资
格。 现 任长 信基 金管 理有 限 责任公 司副 总经 理兼北
京分公 司总 经理 。 曾任 职 于北京 市审 计局 、 上海 申
银证券 公司 、 大鹏 证券 公司 、 嘉实 基金 管理 有限 公
司 。2001 年作为筹备组成员加入长信基 金，历任
公司北 京代 表处 首席 代表 、公司 总经 理助 理。
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李小羽 副总经 理 男
上海交 通大 学工 学学 士， 华南理 工大 学工 学硕 士，
具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格
（CIM ） 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经
理、 固定 收益 部总 监 ， 长 信 利丰债 券型 证券 投资 基
金、 长 信可 转债 债券 型证 券 投资基 金和 长信 利富 债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理。 曾任 职长 城证 券公
司、加 拿 大 Investors Group Financial Services
Co. ，Ltd 。2002 年 加入 长信基金管 理有限责任公
司 ， 先 后任 基金 经理 助理 、 交易 管理 部总 监、 长信
中 短 债 证 券 投 资 基 金 和 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债
券型证 券投 资基 金基 金经 理、总 经理 助理 。
注：
1、 上述人员之间均不存 在 近亲属关系 ；
2、自 2015 年 8 月 7 日起 ， 长信金利趋势股票 型证 券投资基金更名为长 信金 利趋势混合型
证 券 投 资 基 金， 长 信 内需成 长 股 票 型 证券 投 资 基金更 名 为 长 信 内需 成 长 混合型 证 券 投 资 基
金，长信银利精选开 放式 证券投资基金更名为 长信 银利精选混合型证券 投资 基金。
4、基金经理
本基金基金经理情况
姓名 职务 任职时间 简历
左金保
本基金 、长 信
医疗保 健行 业
灵活配 置混 合
型 证券 投资 基
金（LOF ） 、 长
信量化 先锋 股
票型证 券投 资
基金 和 长信 量
化多策 略股 票
型证券 投资 基
金 的基 金经 理
2015 年3 月
14 日
经济学 硕士，武汉大 学金融工程 专业研究生 毕
业。2010 年7 月加 入长 信 基金管 理有 限责 任公
司，从 事量化投资研 究和风险绩 效分析工作 。
曾任公 司数量分析研 究员和风险 与绩效评估 研
究员， 现任本基金、 长信医疗保 健 行业灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 长信 量化 先锋
股票型 证券投资基金 和 长信量化 多策略 股票 型
证券投 资基 金 的 基金 经理 。
胡倩
金融工 程部 总
监、 本 基金 、
长信中 证中 央
企业 100 指数
证券投 资基 金
（LOF） 、长 信
量化先 锋股 票
型证券 投资 基
金的基 金经 理
2015 年2 月4
日至 2015 年
3 月 14 日
曾任本 基金 的基 金经 理。
注：1、自 2015 年8 月 7 日起， 长信量化先锋股票型证券投资基金 更名为 长信量
化先锋混合型证券投资基金 ；
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2、自 2015 年 8 月 17 日起，左金保担任长信中证一带一路主题指数分级证
券投资基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员
姓名 职务
覃波 总经理
宋小龙
副总经 理、 投资 决策 委员 会主任 委员 、长 信金 利趋 势股票 型证 券投 资基 金 、
长 信 内 需 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 银 利 精 选 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理
谈洁颖
投资管 理部 总监 、 投资 决 策委员 会执 行委 员 、 长 信 双利优 选灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金 、 长 信新 利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 长 信多 利灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 和长 信睿进 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理
李小羽
副总经 理 、 固 定收 益部 总 监 、 投资 决策 委员 会执 行 委员 、 长 信利 丰债 券型 证
券投资 基金 、 长信 可转 债债 券型证 券投 资基 金 和 长信 利富债 券型 证券 投资 基
金的基 金经 理
薛天
国际业 务部 投资 总监 、 投 资决策 委员 会执 行委 员 、 长信美 国标 准普 尔 100 等
权重指 数增 强型 证券 投资 基金的 基金 经理
黄建中 专户投 资部 （筹 ） 投 资经 理、投 资决 策委 员会 执行 委员
朱君荣 专户投 资部 （筹 ）副 总监 、投资 经理
高远 研究发 展部 负责 人
注：
1、 上述人员之间均不存 在 近亲属关系 ；
2、自 2015 年 8 月 7 日起 ， 长信金利趋势股票 型证 券投资基金更名为长 信金 利趋势混合型
证 券 投 资 基 金， 长 信 内需成 长 股 票 型 证券 投 资 基金更 名 为 长 信 内需 成 长 混合型 证 券 投 资 基
金，长信银利精选开 放式 证券投资基金更名为 长信 银利精选混合型证券 投资 基金。
二、 基 金托 管人
（ 一） 基金托 管人 情况
1、基本情况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：牛锡明
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
邮政编码：200120
注册时间：1987 年3 月30 日
注册资本：742.62 亿元
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基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号
联系人：汤嵩彦
电话：021-95559
交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发
钞行之一 。1987 年 重 新组建后 的交通 银行正 式对外营 业，成 为中国 第一家全国
性 的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005 年 6 月，交通银行在香港联合
交易所挂牌上市，2007 年5 月在上海证券交易所挂牌上市。 根据 2014 年 《银行
家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 19 位，跻身全
球银行 20 强；根据《 财富》杂志发布的“世界 500 强公司”排行榜 ，交通银行
位列第217 位。2014 年荣获《首席财务官》杂志评选的“最佳资产托管奖” 。
截至 2015 年 3 月 31 日 ，交通银行资产总额达到人民币 6.63 万亿元 ，实现
净利润人民币189.7 亿元。
交通银行总行设 资产托管业务中心 。 现有员工具有多 年基金、 证券和银行的
从业经验， 具备基金从 业资格， 以及 经济师、 会计师、 工程师和律师 等中高级 专
业技术 职称， 员工的学历层次较高， 专业分布合理， 职业技能优良， 职业道德素
质过硬， 是一支诚实勤勉、 积极进取、 开拓创新、 奋发向上的 资产托管从业人员
队伍。
2、 主要人员情况
牛锡明先生，董事长、执行董事。
牛先生 2013 年10 月至今任本行董事长、 执行董事，2013 年5 月至 2013 年
10 月任本行董事长、执行董事、行长，2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本行副董
事长、执行董事、行长。牛 先生 1983 年毕业 于中央财经大学金融系，获学士学
位，1997 年 毕业 于哈 尔滨工业 大学 管理学 院 技术经济 专业 ，获硕 士 学位，1999
年享受国务院颁发的政府特殊津贴。
彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。
彭先生 2013 年11 月起任本行副董事长、 执行董事，2013 年10 月起任本行
行长；2010 年4 月至 2013 年9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金
投资有限责任公司执行董事、 总经理；2005 年 8 月至2010 年4 月任本行执行董
事、副行长；2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长；2004 年 6 月至 2004 年
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9 月任本 行董事、行长助理；2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长 助理；1994
年至 2001 年历任本行 乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行
长。彭先生1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
刘树军先生，资产托管业务中心总裁。
刘先生 2014 年4 月至今任本行资产托管业务中心总裁 ， 2012 年5 月至 2014
年 4 月任本行资产托管部总经理，2011 年 10 月至 2012 年 5 月任本行资产托管
部副总经理。2011 年 10 月前历任中国农业银行长春分行办公室主任、 农行总行
办公室正处级秘书， 农行总行信贷部工业信贷处处 长， 农行总行托管部及养老金
中心副总经理，本行内蒙古分行副行长。刘先生为管理学硕士，高级经济师。
3、 基金托管业务经营情况
截止 2015 年二季度末 ，交通银行共托管证券投资基金 132 只。此外 ，还托
管了基金公司特定客户资产管理计划、 银行理财产品、 私募投资基金、 保险资金、
全国社保基金、 信托计划、 养老保障管理基金、 企业年金基金、 金库 宝资产保管、
QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资资产、QDLP 资金、证
券公司客户资产管理计划、客户资金等产品。
（二 ）基金托管人的内部控制制度
1、 内部控制目标
严格遵守国家法律法规、 行业规章及行内相关管理规定， 加强内部管理， 保
证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、
评估、 监控， 有效地实现对各项业务风险的监控和管理， 确保业务稳健运行， 保
护基金持有人的合法权益。
2、 内部控制原则
（1 ）合 法性原 则：资 产托管业 务中心 制定的 各项制度 符合国 家法律 法规及
监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2 ）全 面性原 则：通 过各个处 室自我 监控和 专门内控 处室的 风险监 控的内
部控制机制覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、
反 馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。
（3 ）独 立性原 则：交 通银行资 产托管 部独立 负责受托 基金资 产的保 管，保
证基金资产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金分别设置账户，
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独立核算，分账管理。
（4 ）制 衡性原 则：贯 彻适当授 权、相 互制约 的原则， 从组织 结构的 设置上
确保各处室和各岗位权责分明、 相互牵制， 并 通过有效的相互制衡措施消除内部
控制中的盲点。
（5 ）有 效性原 则：在 岗位、处 室和内 控处室 三级内控 管理模 式的基 础上，
形成科学合理的内部控制决策机制、 执行机制和监督机制， 通过行之有效的控制
流程、控制措施，建 立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。
（6 ）效 益性原 则：内 部控制与 基金托 管规模 、业务范 围和业 务运作 环节的
风险控制要求相适应， 尽量降低经营运作成本， 以合理的控制成本实现最佳的内
部控制目标。
3、 内部控制制度及措施
根据 《证券投资基金法》 、 《中华人民共和国商业银行法》 等法律法规， 基金
托管人 制定了一整套严密、 高效的 证券投资基金托管 管理规章制度， 确保基金托
管业务运行的规范、 安全、 高效， 包括 《交通 银行资产托管业务管理暂行办法》 、
《交通银行资产托管部业务风险管理暂行办法》 、 《交通银行资产托管部项目开发
管理办法》 、 《交通银行资产托管部信息披露制度》 、 《交通银行资产托管部保密工
作制度》 、 《交通银行资产托管业务从业人员守则》 、 《交通银行资产托管部业务资
料管理制度》 等， 并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。 做到业务分
工合理， 技术系统完整独立， 业务管理制度化， 核心作业区实行封闭管理， 有关
信息披露由专人负责。
基金托管人通过对基金托管业务各环节的事前指导、 事中风控和事后检查措
施实现全流程、 全链条的风险控制管理， 聘请国际著名会计师事务所对基金托管
业务运行进行国际标准的内部控制评审。
（三 ）基金托管人对基金管理人运作基金进 行监督的方法和程序
根据 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 和有关证
券法规的规定， 基金托管人对基金的投资对象、 基金资产的投资组合比例、 基金
资产的核算、 基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和支付、 基金托管人
报酬的计提和支付、 基金的申购 资金的到账与赎回 资金的划付、 基金收益分配等
行为的合法性、合规性进行监督和核查。
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基金托管人发现基金管理人有违反 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 等有关证券法规和 《基金合同》 的行为， 应当及时通知基金
管理人予以纠正， 基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。 基金托管人
有权对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知
的违规事项未能及时纠正的，基金托管人须报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 须立即报告中国证监会， 同时
通知基金管理人限期纠正。
（四 ）其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违
规行为 ， 未受到中国人民银行、 中国证监会、 中国银监会及其他有关机关的处罚。
负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
三 、相 关服务 机构
（ 一） 基金份 额发 售机构
1 、直销中心：长信基金 管 理有限责任公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心九 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心九 楼
法定代 表人 ：田 丹 联系人 ：王 瑞英
电话：021-61009916 传真：021-61009917
客户服 务电 话：400-700-5566 公司网 站：www.cxfund.com.cn
2 、场外代销机构
（1） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 中国 北京 复兴 门内大 街 55 号
办公地 址： 中国 北京 复兴 门内大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清 联系人 ：李 鸿岩
电话：010-66105662
客户服 务电 话：95588 网址：www.icbc.com.cn
（2） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章 联系人 ：张 静
电话：010-67596084
客户服 务电 话:95533 网址：www.ccb.com
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（3） 交通 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明 联系人 ： 张 宏革
电话：021-58781234 传真：021-58408483
客户服 务电 话：95559 网址：www.bankcomm.com
（4） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：李 建红 联系人 ：林 本
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109
客户服 务电 话：95555 网址：www.cmbchina.com
（5） 上海 浦东 发展 银行 股 份有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉 联系人 ：唐 苑
电话：021-61618888 传真：021-63604199
客户服 务电 话：95528 网址：www.spdb.com.cn
（6） 平安 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一 联系人 ：张 莉
电话：0755-22166118 传真：0755-25841098
客户服 务电 话：95511-3 网址：bank.pingan.com
（7） 长江 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：杨 泽柱 联系人 ：李 良
电话：027-65799999 传真：027-85481900
客户服 务电 话：95579 或4008-888-999 网址：www.95579.com
（8） 第一 创业 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗 路 12 号中 民时 代广 场 B 座25 、26 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼
法定代 表人 ：刘 学民 联系人 ：钟 兴
电话：0755-25832852 传真：0755-25831754
客户服 务电 话：400-888-1888 网址：www.firstcapital.com.cn
（9） 东吴 证券 股份 有限 公 司
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注册地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 ：范 力 联系人 ：陆 晓
电话：0512-62938521 传真：0512-65588021
客户服 务电 话：400 860 1555 网址：www.dwzq.com.cn
（10 ） 光大 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰 联系人 ：刘 晨
电话：021-22169999 传真：021-22169134
客户服 务电 话：4008888788 、10108998 、95525 网址：www.ebscn.com
(11) 广 州证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广 州市 天河 区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 楼、20 楼
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 楼、20 楼
法定代 表人 ：邱 三发 联系人 ：林 洁茹
电话：020-88836999 传真：020-88836654
客户服 务电 话：020-961303 网址：www.gzs.com.cn
（12 ） 华福 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层
法定代 表人 ：黄 金琳 联系人 ：张 腾
电话：0591-87383623 传真：0591-87383610
客户服 务电 话：96326 （ 福 建省外 请先 拨 0591 ） 网址：www.hfzq.com.cn
（13 ） 国金 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
办公地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
法定代 表人 ：冉 云 联系人 ：刘 一宏
电话：028-86690126 传真：028-86690126
客户服 务电 话：4006600109 网址：www.gjzq.com.cn
（14 ） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法人代 表人 ：万 建华 联系人 ：芮 敏祺
电话：021-38676666 传真：021-38670666
客户服 务热 线：4008888666 网址：www.gtja.com
（15 ） 国信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
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办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如 联系人 ：周 杨
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952
客户服 务电 话：95536 网址：www.guosen.com
（16 ） 华安 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号
办公地 址： 合肥 市蜀 山区 南二 环 959 号 B1 座 华安 证 券
法定代 表人 ：李 工 联系人 ：汪 燕
电话：0551-5161666 传真：0551-5161600
客户服 务电 话：96518 、400-80-96518 网址：www.hazq.com
（17 ） 华宝 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 57 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 57 层
法定代 表人 ：陈 林 联系人 ：刘 闻川
电话：021-68777222 传真：021-68777822
客户服 务电 话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com
（18 ） 华龙 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号财 富大 厦 21 楼
办公地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号财 富大厦
法定代 表人 ：李 晓安 联系人 ：邓 鹏怡
电话：0931-4890208 传真：0931-4890628
客户服 务电 话：4006898888 网址：www.hlzqgs.com.cn
（19 ） 江海 证券 有限 公司
注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
办公地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 ：孙 名扬 联系人 ：高 悦铭
电话：0451-82336863 传真：0451-82287211
客户服 务电 话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn
（20 ） 中航 证券 有限 公司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼
法定代 表人 ：王 宜四 联系人 ：戴 蕾
电话：0791-86768681 传真：0791-86770178
客户服 务电 话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com
（21 ） 平安 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼（518048 ）
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法定代 表人 ：杨 宇翔 联系人 ：石 静武
电话：0755-22626391 传真：0755-82400862
客户服 务电 话：95511 —8 网址：www.pingan.com
（22 ） 齐鲁 证券 有限 公司
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮 联系人 ：王 霖
电话：0531-68889155 传真：0531-68889752
客户服 务电 话：95538 网址：www.qlzq.com.cn
（23 ） 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号上 海证 券
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：龚 德雄 联系人 ：许 曼华
电话：021-53519888 传真：021-53519888
客户服 务电 话：4008918918 、021-962518 网址：www.962518.com
（24 ） 申万 宏源 证券 有限 公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层
法定代 表人 ：李 梅 联系人 ：黄 莹
电话：021-33389888 传真：021-33388224
客户服 务电 话：95523 或4008895523 网址： www.swhysc.com
（25 ） 天风 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 中国 湖北 省武 汉 市东湖 新技 术开 发区 关东 园路 2 号高 科大 厦四 楼
办公地 址： 中国 湖北 省武 汉市东 湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大厦 四楼
法定代 表人 ：余 磊 联系人 ：翟 璟
电话：027-87618882 传真：027-87618863
客服电 话：028-86711410 网址：www.tfzq.com
（26 ） 天相 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦B 座 701
办公地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号C 座5 层
法定代 表人 ：林 义相 联系人 ：尹 伶
电话：010-66045529 传真：010-66045518
客户服 务电 话：010-66045678 网址：www.txsec.com
（27 ） 西藏 同信 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 拉萨 市北 京中 路 101 号
办公地 址： 上海 市永 和 路118 弄 东方 企业 园 24 号
法定代 表人 ：贾 绍君 联系人 ：汪 尚斌
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电话：021-36533017 传真：021-36533017
客户服 务电 话：400-8811-177 网址：www.xzsec.com
（28 ） 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
办公地 址： 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大. 五道 口广 场 1 号楼 21 层
法定代 表人 ：兰 荣 联系人 ：夏 中苏
电话：021-38565785
客户服 务电 话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn
（29 ） 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林 联系人 ：黄 婵君
电话：0755-82960223 传真：0755-82943121
客户服 务电 话：95565 或400-8888-111 网址：www.newone.com.cn
（30 ） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安 联系人 ：宋 明
电话：010-66568888 传真：010-66568990
客户服 务电 话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn
（31 ） 中信 建投 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址: 北京 市朝 阳门 内 大街 188 号
法定代 表人 ：王 常青 联系人 ：张 颢
电话：010-85130588 传真：010-65182261
客户服 务电 话：400-8888-108 网址：www.csc108.com
（32 ） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明 联系人 ：侯 艳红
电话：010-60838888 传真：010-60833739
客户服 务电 话：95558 网址：www.citics.com
（33 ） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层（266061)
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层（266061 ）
法定代 表人 ：杨 宝林 联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326 传真：0532-85022605
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客户服 务电 话：95548 网址：www.citicssd.com
（34 ） 中山 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心 29 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心 29 层
法定代 表人 ：吴 永良 联系人 ：罗 艺琳
电话：0755-83734659 传真：0755-82960582
客户服 务电 话：4001022011 网址：www.zszq.com.cn
（35 ） 信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚 联系人 ：鹿 馨方
电话：010-63081000 传真：010-63080978
客服热 线：4008008899 网址：www.cindasc.com
（36 ） 西南 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 ：余 维佳 联系人 ：张 煜
电话：023-63786633 传真：023-63786212
客服热 线：4008096096 网址：www.swsc.com.cn
（37 ） 杭州 数米 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路1218 号 1 幢202 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 黄龙 时代 广 场B 座6 楼
法定代 表人 ：陈 柏青 联系人 ：韩 爱彬
电话：0571-81137494 传真：4000-766-123
客户服 务电 话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn
（38 ） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌 联系人 ：苗 汀
电话：021-58870011 传真：021-68596916
客户服 务电 话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com
（39 ） 和讯 信息 科技 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉 联系人 ：吴 卫东
电话：021-68419822 传真：021-20835779
客户服 务电 话：400-920-0022 网址：www.licaike.com
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（40 ） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座7 楼
法定代 表人 ：其 实 联系人 ：朱 钰
电话：021-54509998 传真：021-64385308
客户服 务电 话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com
（41 ） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
注册地 址： 杭州 市文 二西 路 1 号903 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路7 号电 子商 务产业 园 2 号楼 2 楼
法定代 表人 ：凌 顺平 联系人 ：吴 强
电话：0571-88911818 传真：0571-86800423
客户服 务电 话：4008-773-772 公司网 站：www.5ifund.com
3 、场内销售机构
场内代 销机 构是 指有 基金 代销资 格的 上海 证券 交易 所会员 ，名 单详 见上 海证 券交易 所网
站：http://www.sse.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
（ 二） 其他相 关机 构
信息类型 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所
名称
中国证 券登 记结 算有
限责任 公司
上海源 泰律 师事 务所 毕马威 华振 会计 师事 务所
注册地 址
北京市 西城 区太 平桥
大街 17 号
上海市 浦东 南 路 256 号
华夏银 行大 厦 1405 室
北京东 长安 街1 号东 方广
场东 2 座 8 层
办公地 址
北京市 西城 区太 平桥
大街 17 号
上海市 浦东 南 路 256 号
华夏银 行大 厦 1405 室
上海南 京西 路1266 号恒
隆广 场50 楼
法定代 表人 金颖 廖海（ 负责 人） 姚建华
联系电 话 010-59378856 021-51150298 021-22122888
传真 010-59378907 021-51150398 021-62881889
联系人 崔巍 廖海、 刘佳
王国蓓 （ 石 海云 、陈 启明
为经办 注册 会计 师）
四 、基 金的名 称
长信量化中小盘股票型证券投资基金
长信量化中小 盘股票型 证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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五 、基 金的类 型
契约开放式
六 、基 金的投 资目 标
本基金主要投资于具有良好成长潜力的中小盘股票， 通过数量化模型， 合理
配置资产权重， 精选个股， 在充分控制投资风险的前提下， 力求实现基金资产的
长期、稳定增值。
七 、基 金的投 资范 围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（包 括中小 板、创 业板和其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票） 、 债券、货币
市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货、 银行定期存款以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例为 80%-95%， 投资于中
小盘股票的比例不低于非现金基金资产的 80%； 债券、 货币市场工具 、 权证、资
产支持证券、 股指期货、 银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金 融工 具的比 例 范围是基 金资 产的 5%-20% 。本基 金每 个交易 日日终在扣
除股指期 货合约 需缴纳 的交易保 证金后 ，应当 保持不低 于基金 资产净 值 5%的现
金或者到期日在一年以内的政府债券。
八 、基 金的投 资策 略
本基金采用数量化投资策略建立投资模型， 将投资思想通过具体指标、 参数
的确定体现在模型中， 在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、 投资视野宽
阔、 风险水平可控等优势， 切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的个股精选
的投资策略，以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。
本基金的投资策略包括两部分： 首先， 通过自 上而下的资产配置策略对宏观
长信量化中小 盘股票型 证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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经济、 资金与流动性和市场结构进行详尽的数量化分析， 并据此判断股票市场和
债券市场的走势， 以指导本基金的大类资产配置； 其次， 通过自下而上的上市公
司研究， 借助 “长信量化中小盘模型” 选取具有较好 成长潜力的中小市值上市公
司股票。
1、资产配置策略
本基金采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例。首先，
本基金基于宏观经济情况及证券市场整体走势的前瞻性研究， 通过研判股票市场
和债券市场相对投资收益的周期性特征开展战略资产配置。 其次， 本 基金将从资
金与流动性、 市场交易特征和市场结构特征等层面开展战术资产配置， 在对证券
市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上， 合理
调整股票资产、 债券资产和其他金融工具的投资权重， 以达到控制风险、 增加收
益的目的。
2、股票投资策略
本基金采用 “自 下而上” 的数量化选股策略重点投资于中小盘股票， 在纪律
化模型约束下， 紧密跟踪策略， 严格控制运作风险， 并根据市场变化趋势， 定期
对模型进行调整，以改进模型的有效性，从而取得较高的收益。
（1 ）中小盘股票的定义
本基金对中小盘股票的定义如下：
对中国证 券市 场中所 有 上市交易 的 A 股股票 按照流通 市值 从小到 大 进行排
序并相加， 累计流通市值达到总流通市值 70%的股票纳入中小盘集合； 在此期间
对于未被 纳入最 近一次 排序范围 内的股 票（如 新股、恢 复上市 股票等 ） ，则依据
其流通市值或基金管理人预测的流通市值， 参照最近一次排序的结果决定其是否
纳入中小盘集合。
（2 ）个股精选—— 长信量化中小盘模型
本基金基于国内外证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证
检验构建的 “长信量化中小盘模型” 将超额收益的来源归纳为成长因子、 估值因
子、基本面因子和流动性因子。
1）成长因子
本基金考 察的 成长因 子 可以参考 以下 指标：PEG 、营业 收入增 长率 、 过去三
长信量化中小 盘股票型 证券投资基金更新的招募说明书 摘要
21
年的每年 净利润 增长率 、净资产 增长率 、可持 续增长率 （留存 收益率*净资产收
益率）等；
2）估值因子
本基金考察的估值因子可以参考以下指标： 市盈率 （PE） 、 市净率 （PB ） 、 市
现率（PCF ） 、市销率（PS）等；
3）基本面因子
本基金考察的基本面因子可以参考以下指标：总资产收益率（ROA ） 、净资
产收益率 （ROE ） 、销 售毛利率 、主营 业务收 入、资产 负债率 、每股 收益、每股
现金流等；
4）流动性因子
本基金考察的流动性因子可以参考以下指标： 成交量、 换手率、 流 通 市值等。
本基金将依据经济周期、行业周期、市场状态以及投资者情绪等多个层面，
定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度， 采用定量的模式挑选最稳定
有效的因子集合作为选股模型的判别因子， 并依据投资目标， 权衡风险与收益特
征， 构建定量选股模型。 模型的使用以及因子的判定方法同样需要随着市场的变
化根据不同的测试环境以及不同的测试结果进行动态的更新。
本基金利用 “长信量化中小盘模型” 选取最具投资价值的个股进入本基金的
股票投资组合。
（3 ）股票投资组合的优化
本基金还将考察对行业及板块有影响的政策制度、 对个股有影响的潜 在事件
等内容， 从而对股票投资组合进行复核和优化， 调整个股权重， 在控制风险的前
提下追求收益最大化。
3、债券投资策略
本基金在债券资产的投资过程中， 将采用积极主动的投资策略， 结合宏观经
济政策分析、 经济周期分析、 市场短期和中长期利率分析、 供求变化等多种因素
分析来配置债券品种， 在兼顾收益的同时， 有效控制基金资产的整体风险。 在个
券的选择上， 本基金将综合运用估值策略、 久期管理策略、 利率预期策略等多种
方法，结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极的管理。
4、 其他类型资产投资策略
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22
在法律法规或监管机构允许的情况下， 本基金将在严格控制投资风险的基础
上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。
（1 ）权证投资策略
本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险， 有利于实现资产保值和锁
定收益的前提下进行的。
本基金将通过对权证标的股票基本面的研究， 并结合期权定价模型， 评估权
证的合理投资价值，在有效控制风险的前提下进行权证投资；
本基金将通过权证与证券的组合投资，达到改善组合风险收益特征的目的，
包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、 买入保护性的认沽权证策略， 杠杆交
易策略等，利用权证进 行对冲和套利等。
（2 ）资产支持证券投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下， 根据本基金资产管理的需要运用个券选
择策略、交易策略等进行投资。
本基金通过对资产支持证券的发放机构、 担保情况、 资产池信用状况、 违约
率、 历史违约记录和损失比例、 证券信用风险等级、 利差补偿程度等方面的分析，
形成对资产证券的风险和收益进行综合评估，同时依据资产支持证券的定价模
型， 确定合适的投资对象。 在资产支持证券的管理上， 本基金通过建立违约波动
模型、 测评可能的违约损失概率， 对资产支持证券进行跟踪和测评， 从而形成有
效的风险评估和控制。
（3 ）股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时， 将根据风险管理原则， 以套期保值为主要目
的， 采用流动性好、 交易活跃的期货合约， 通过对证券市场和期货市场运行趋势
的研究， 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平， 与现货资产进行匹配，
通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指
期货的收益性、 流动性及风险性特征， 运用股指期货对冲系统性风险、 对冲特殊
情况下的流动性风险， 如大额申购赎回等； 利用金融衍生品的杠杆作用， 以达到
降低投资组合的整体风险的目的。
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23
九 、基 金的业 绩比 较基准
1、本基金的业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准为中证 700 指数， 债券投资部分的业绩
比较基准为中证综合债指数，本基金的业绩比较基准为复合指数：
中证 700 指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%
若今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比
较基准推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数， 导致本
业绩比较基准不再适用， 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则， 在
与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后， 适当调整业绩比较基准并及时公
告。
2、选择业绩比 较基准的理由
中证 700 指 数是 中证 指数有限 公司 研发的 系 列规模指 数体 系中的 中 小盘指
数， 样本股是由中证500 和中证200 样本股组成的 700 只股票， 用以反映市场上
中小盘股的整体表现。 由于本基金的定位是专注于中小盘股的投资， 因此， 选择
中证 700 指 数作为 业 绩基准能 够真实 反映本 基金长期 动态的 资产配 置目标和风
险收益特征。
中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、
央票及短融整体走势的跨市场债券指数。 该指数旨在更全面地反映我国债券市场
的整体价格变动趋势，因此该指数是本基金较为切合的市场基准选择。
十 、基 金的风 险收 益特征
本基金为股票型基金， 其预期收益和预期风险高于混合型基金、 债券型基金
和货币市场基金，属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
十 一、 基金的 投资 组合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
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在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 6 月 30 日（摘自本基金 2015 年 2 季
报） ，本报告中所列财务数据未经审计。
（ 一） 报告期 末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投 资 191,712,619.80 68.02
其中： 股票 191,712,619.80 68.02
2 基金投 资 － －
3 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
4 贵金属 投资 － －
5 金融衍 生品 投资 － －
6 买入返 售金 融资 产 － －
其中 ： 买 断式 回购 的买 入
返售金 融资 产
－ －
7 银行存 款和 结算 备付 金
合计
63,912,477.36 22.68
8 其他资 产 26,229,543.48 9.31
9 合计 281,854,640.64 100.00
（ 二） 报告期 末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采矿业 6,636,308.95 2.59
C 制造业 166,248,135.88 64.85
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
5,744,972.62 2.24
E 建筑业 － －
F 批发和 零售 业 2,801,679.36 1.09
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,050.09 －
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
27,848.00 0.01
J 金融业 － －
K 房地产 业 1,574,554.14 0.61
L 租赁和 商务 服务 业 4,072,257.00 1.59
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
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P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 4,605,813.76 1.80
S 综合 － －
合计 191,712,619.80 74.78
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 300345 红宇新 材 157,293 6,688,098.36 2.61
2 300084 海默科 技 350,201 6,636,308.95 2.59
3 002020 京新药 业 191,722 5,644,295.68 2.20
4 300137 先河环 保 239,539 5,480,652.32 2.14
5 002003 伟星股 份 397,192 5,437,558.48 2.12
6 000929 兰州黄 河 239,812 5,151,161.76 2.01
7 601677 明泰铝 业 300,339 4,916,549.43 1.92
8 300291 华录百 纳 121,976 4,605,813.76 1.80
9 002719 麦趣尔 65,165 4,562,201.65 1.78
10 002377 国创高 新 326,135 4,344,118.20 1.69
（ 四） 报告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有债券。
（六） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资
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明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（ 八 ） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
本基金 本报告期末未持有权证。
（ 九） 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
（ 十） 报告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
（ 十一 ）投资 组合 报告附 注
1 、 报 告期内 本基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体未 出现被 监管 部门立 案调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
2、报告 期内本 基金 投资 的前 十名股 票中，不存 在超 出基金 合同 规定备 选股
票 库的 情形。
3 、 其 他资产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 536,023.53
2 应收证 券清 算款 24,677,252.62
3 应收股 利 －
4 应收利 息 13,479.75
5 应收申 购款 1,002,787.58
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 26,229,543.48
4 、报 告期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5 、报 告期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
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序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说
明
1 300084 海默科 技 6,636,308.95 2.59 停牌
2 002020 京新药 业 5,644,295.68 2.20 停牌
3 002003 伟星股 份 5,437,558.48 2.12 停牌
4 300291 华录百 纳 4,605,813.76 1.80 停牌
5 002377 国创高 新 4,344,118.20 1.69 停牌
6 、投 资组合 报告 附注的 其他 文字描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
十 二、 基金的 业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产 ，
但不保证基金一定盈利 ， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险 ，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（ 一） 基金各 时间 段份额 净值 增长率 与同 期业绩 比较 基准收 益率 比较：
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②-④
过去一个月 -11.55% 3.77% -7.39% 2.85% -4.16% 0.92%
过去三个月 22.57% 2.77% 14.57% 2.16% 8.00% 0.61%
自基金合同生效日
起至今（2015 年2
月4 日-2015 年6 月
30 日）
28.70% 2.22% 37.09% 1.80% -8.39% 0.42%
（ 二 ） 自合 同生 效之日 （2015 年2 月14 日 ） 至 2015 年6 月30 日期间 ， 本
基 金份 额累计 净值 增长率 与同 期业绩 比较 基准收 益率 历史走 势对 比：
长信量化中小 盘股票型 证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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长信量化中小盘股票 基金基准
2015-02-04 2015-03-02 2015-03-20 2015-04-10 2015-04-29 2015-05-20 2015-06-09 2015-06-30
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
注：1、 本基金基金合同生效日为2015年2月4日， 基金合同生效日至本报告期末，
本基金运作时间不满一年。图示日期为2015年2 月4日至2015年6月30日。
2、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束
时， 本基金的各项投资比例将符合基金合同的约定： 股票资产占基金资产的比例
为80%-95% ， 投资于中小盘股票的比例不低于非现金基金资产的80%； 债券、 货币
市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货、 银行定期存款以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具的比例范围是基金资产的5%-20%。 本基金每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金
资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 截至本报告期末， 本基金
尚未完成建仓。
十 三、 费用概 览
1、 基 金费 用的种类
(1) 基金管理人的管理费；
(2) 基金托管人的托管费；
(3) 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
(4) 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 和诉讼费；
(5) 基金份额持有人大会费用；
(6) 基金的证券交易费用；
(7) 基金的银行汇划费用；
长信量化中小 盘股票型 证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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(8) 按照国 家有 关规定 和《基金 合同 》约定 ， 可以在基 金财 产中列 支 的其他
费用。
2、 基 金费 用计提 方法、 计提 标准和 支付 方式
(1) 基金管理人的管理费
本基金的 管理 费按前 一 日基金资 产净 值的 1.5%年费率 计提 。管理 费 的计算
方法如下：
H＝ E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 于次月前 5 个工作
日内从基 金财产 中一次 性支付给 基金管 理人。 若遇法定 节假日 、公休 假等,支付
日期顺延。
(2) 基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H＝ E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 于次月前 5 个工作
日内从基 金财产 中一次 性支付给 基金托 管 人。 若遇法定 节假日 、公休 日等,支付
日期顺延。
上述“（ 一）基金费用的种类中第 3－8 项费 用 ” ，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3 、 不 列入基 金费 用的项 目
下列费用不列入基金费用：
(1) 基金管 理人 和基金 托管人因 未履 行或未 完 全履行义 务导 致的费 用 支出或
基金财产的损失；
(2) 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
(3) 《基金合同》生效前的相关费用；
长信量化中小 盘股票型 证券投资基金更新的招募说明书 摘要
30
(4) 其他根 据相 关法律 法规及中 国证 监会的 有 关规定不 得列 入基金 费 用的项
目。
4 、 基 金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
（ 二） 与基金 销售 有关的 费用
1、申购费用 与计算公式
（1 ）场外申购费用
投资者在申购本基金时交纳申购费用，申购费用 按申购金额采用比例费率。
投资 者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
申购金额（M ，含申购费 ） 前端申购费率
M＜100 万 1.5%
100 万 ≤M ＜500 万 1.0%
500 万 ≤M 1000 元每笔
注：M 为申购金额
投资 者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
（2 ）场内申购费用
投资者在场内申购本基金时缴纳申购费用。 本基金的场内申购费率与上述规
定的场外申购费率一致。
2、 赎回费用
本基金的赎回费用在投资 者赎回本基金份额时收取， 赎回费率随持有时间的
增加而递减， 场内、场外赎回 具体费率如下：
持有时间（Y） 赎回费率
Y＜7 天 1.5%
7 天≤Y＜30 天 0.75%
30 天≤Y＜1 年 0.5%
1 年≤Y＜2 年 0.25%
Y≥2 年 0%
长信量化中小 盘股票型 证券投资基金更新的招募说明书 摘要
31
注：Y 为持有期限
3、转换费用与计算方式
本公司已开通了 长信 量化中小盘股票基金与 长信利息收益货币基金 A、B 级
份额（A 级别代码：519999 ；B 级代码：519998 ）、长信银利精选股票基金 （前
端代码：519997） 、 长 信金利趋势股票基金 （前端代码：519995） 、 长信增利动
态股票基金 （前端代码：519993） 、 长信纯债 壹号 基金、 长信量化先锋股票基金、
长信利丰债券基金、 长信双利优选混合基金、 长信内需股票基金、 长信可转债债
券基金、 长信改革红利混合基金 、 长信恒利股票基金、 长信新利混合基金、 长信
利富债券基金、 长信量化多策略股票基金、 长信利盈混合基金、 长信利广混合基
金、长信多利混合基金、长信睿进混合基金 之间的双向转换业务。
根据中国证监会[2009]32 号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的
相关规定， 本公司从2010 年4 月23 日起调整开放式基金转换业务规则。 具体 规
则 如下：
1、 投资者进行基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出
与转入基金申购费用补差的标准收取。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费
率时， 费用补差为按照 转出基金金额计算的申购费用差 额； 当转出基金申购费率
高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
2、转换份额的计算公式：
（1 ）非货币基金之间转换
转出确认金额＝转出份额 ×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额 ×赎回费率
补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率 ÷(1+补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额 ÷转入基金份额净值
（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）
（2 ）货币基金转至非货币基金
转出确认金额＝转出份额 ×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收
益
补差费＝转出份 额 ×转出基金份额净值×补差费率 ÷(1＋补差费率)
长信量化中小 盘股票型 证券投资基金更新的招募说明书 摘要
32
转入确认金额＝转出确认金额－补差费
转入确认份额＝转入确认金额 ÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元，没有赎回费)
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有 关法律 法规的 要求,并 结合本 基金管 理人对基 金实施 的投资 经营活动，
对本基金管理人于2015 年1 月 7 日刊登的本基金原招募说明书 （ 《长信量化中小
盘 股票型证券投资基金招募说明书》 ）进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”部分 ，对主要人员情况 、员工情况进行了更新；
2、 在“ 四、基 金托管 人”部分 ，更新 了基金 托管人的 基本情 况和业 务经营
情况有关资料；
3、更新 了“五 、相关 服务机构 ”部分 的相应 内容，更 新了代 销机构 的基本
资料 等信息 ；
4、在“六、基金的募集”部分，增加了基金募集的结果；
5、在“七、基金合同的生效”部分，增加了基金合同生效的信息；
6、在“ 八、基 金份额 的申购与 赎回 ” 部分， 增加了开 放日常 申购、 赎回业
务的时间及开通转换的信息；
7、 增加了“十、基金投资组合报告”部分的相应内容；
8、 增加了“十一、基金的业绩”部分相应内容，并经托管银行复核；
9、更新了“ 二十二、 基金份额持有人服务 ”部分的内容；
10、 增加了 “二十三、 其它应披露的事项” 部分的相应内容， 披露了本次更
新以来涉及本基金的相关公告事项。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
二 ○一 五年九 月十 七日
