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信诚深度(165508)

信诚深度:更新招募说明书摘要(2015年第2次)

信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 






信 诚 深度 价 值混 合 型证 券 投资 基 金(LOF ) (原信诚 深 度价 值 股票 型 证券 投 资基 金 (LOF ) ) 招 募 说明 书 摘要 (2015 年第 2 次更 新) 基金管 理人 :信 诚基 金管 理有限 公司 基金托 管人 :中国 建设 银 行股份 有限 公司 重要提示 本基金 于2010 年7 月 30 日基金 合同 正式 生效 。 信诚深 度价 值混 合型 证券 投资基 金(LOF )是 由信 诚 深度价 值股 票型 证券 投资 基金(LOF )更 名而来 。经 本基 金管 理人 与本基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司协 商一 致,并 报 中 国证 监会 备案, 自2015 年8月3 日起 本基金 名称 变更 为 “ 信诚 深度价 值混 合型 证券 投资 基金(LOF )” ;基 金类别 变更 为 “ 混合 型 ” 。因上 述变 更基 金名 称及 基金类 别事 宜, 基金 管理 人相应 修改 了《 基金 合同》 和《 托管 协议 》 相 关表述 。 上述变 更事 项 为 遵照 法律 法规 、 中国 证监 会的 相关 规定 和 基金 合同 的约 定 所 作出的 变更 ,对 基金合 同和 托管 协议 的修 改不涉 及基 金合 同当 事人 权利义 务关 系发 生变 化, 对基金 份额 持有 人利 益无实 质性 不利 影响 ,可 不经基 金份 额持 有人 大会 表决。 本基 金更 名后 ,《 信诚深 度价 值股 票型 证券投 资基 金(LOF )基 金 合同》 、《 信诚 深度 价值 股票型 证券 投资 基金 (LOF )托管 协议 》等 法 律文件 项下 的全 部权 利、 义务由 信诚 深度 价值 混合 型证券 投资 基金 (LOF ) 承 担和继 承。 投资有 风险 ,投 资人 申购 本基金 时应 认真 阅读 招募 说明书 。





基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。





本 摘要根 据基 金合同和 基金招 募说 明书编 写,并 经中国 证监 会核准 。基金 合同是 约定 基金当 事 人之间 权利、 义务的 法律 文件。 基金投 资人自 依基 金合同 取得基 金份额 ,即 成为基 金份额持有 人 和本基 金合同 的当事 人, 其持有 基金份 额的行 为本 身即表 明其对 基金合 同的 承认和 接受,并按 照 《基金 法》、 《运作 办法 》、基 金合同 及其他 有关 规定享 有权利 、承担 义务 。基金 投资人欲了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ,应 详细 查阅 基金 合同。 本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日若 无特 别说 明为 2015 年 7 月 30 日 ,有 关 财务数 据和 净值 表现截 止日 为 2015 年6 月 30 日( 未经 审计 )。 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF ) 招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 1 一、 基金管理人 (一) 基金 管理 人概 况 基金管 理人 :信 诚基 金管 理有限 公司 住所:








上 海市 浦东 新区世 纪大 道8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼9 层 办公地 址:


上 海市 浦东 新区世 纪大 道8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼9 层 法定代 表人 :张 翔燕 成立日 期:


2005 年9月30 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 基金 字【2005 】142 号 注册资 本:


2 亿元 人民 币 电话:





(021 )6864 9788 联系人 :





唐 世春 股权结 构: 股 东 出资额


(万元 人民 币)


出资比 例 (%)


中信信 托有 限责 任公 司


9800


49


英国保 诚集 团股 份有 限公 司


9800


49


中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司


400


2


合 计


20000


100


二 、主 要人员 情况 1.董事 会成 员 张翔 燕 女士, 董事长,硕士学 位。历任 中信银行总行营 业部副总 经理、综合计划 部总 经理,中信银行北京 分行 副行长、中信银行总 行营 业总部副总经理,中 信证 券股份有限公 司 副 总 经 济 师 , 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 风 险 管 理 部 总 经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 副 总 裁 、中国中信集团有 限公 司业务协同部主任, 现任 中信信托有限责任公 司 副董 事 长 、 中 信 信诚资 产管 理有 限公 司( 信诚基 金管 理有 限公 司之 子公司 )监 事。 陈一 松先生, 董事,金融学硕 士。历任 中信实业银行资 金部科长 、中信证券股份 有限 公司总裁办主任、长 城科 技股份有限公司董事 会秘 书、中国建设银行股 份有 限公司行长秘 书兼行长办公室副主 任、 中信信托有限责任公 司总 经理 。 现 任 中 信 信 托有 限责 任 公 司 董 事 长。 包学勤 先生 ,董 事, 研究 生。历 任招 商银 行证 券业 务部出 市代 表、 南方 证券 有限公 司 投资银 行部 总经 理助 理、 国信证 券有 限公 司投 资银 行二部 总经 理、 中信 证券 股份有 限公 司 深圳投 资银 行部 总经 理、 中信信 托有 限责 任公 司投 资银行 二部 总经 理。 现任 中信信 托有 限 责任公 司副 总经 理。 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF ) 招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 2 Guy Robert STRAPP 先生 ,董事 ,商 科学 士。 历任 瀚亚投 资( 香港 )有 限公 司首席 执 行官, 英国 保诚 集团 亚洲 区资产 管理 业务 投资 总裁 、瀚亚 投资 (新 加坡 )有 限公司 首席 执 行官。 现任 瀚亚 投资 集团 首席执 行官 兼瀚 亚投 资( 香港) 有限 公司 首席 执行 官。 黄慧敏 女士 ,董 事, 新加 坡籍, 经济 学学 士。 历任 花旗银 行消 费金 融事 业部 业务副 理、新 加坡 大华 银行 业务 开发副 理、 大华 资产 管理 公司营 销企 划经 理、 瀚亚 投资( 新加 坡)有 限公 司营 销部 主管 、瀚亚 投资 (台 湾) 有限 公司市 场总 监。 现任 瀚亚 投资( 台湾 ) 有限公 司总 经理 。 魏秀彬 女士 , 董 事, 新加 坡籍, 工商 管理 硕士 。历 任施罗 德国 际商 业银 行东 南亚区 域 合规经 理、 施罗 德投 资管 理(新 加坡) 有限 公司 亚太 地区风 险及 合 规 总监 。现 任瀚亚 投资 首 席风险 官。 何德旭 先生 ,独 立董 事, 经济学 博士 。历 任中 国社 会科学 院财 贸经 济研 究所 副所长 、 研究员 ,中 国社 会科 学院 数量经 济与 技术 经济 研究 所副所 长、 金融 研究 中心 副主任 等职 。 现任中 国社 会科 学院 金融 研究所 副所 长、 研究 员、 博士生 导师 。 夏执东 先生 ,独 立董 事, 经济学 硕 士 。历 任财 政部 财政科 学研 究所 副主 任、 中国建 设 银行总 行国 际部 副处 长、 安永华 明会 计师 事务 所副 总经理 、北 京天 华会 计师 事务所 首席 合 伙人。 现任 致同 会计 师事 务所管 委会 副主 席 。 杨思群 先生 ,独 立董 事, 经济学 博士 。历 任中 国社 会科学 院财 贸经 济研 究所 副研究 员,现 任清 华大 学经 济管 理学院 经济 系副 教授 。 注:原 “英 国保 诚集 团亚 洲区总 部基 金管 理业 务” 自2012 年2 月14 日起 正式 更 名为瀚 亚投资 ,其 旗下 各公 司名 称自该 日起 进行 相应 变更 。瀚亚 投资 为英 国保 诚集 团成员 。 2.监事 於乐 女士,监 事,经济学硕士 。历任日 本兴业银行上海 分行营业 管理部主管、通 用电 气 金 融 财 务 ( 中 国 ) 有 限 公 司 人 力 资 源 经 理 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 人 力 资 源 官。 3.经营 管理 层人 员情 况 吕涛 先生,总 经理,工商管理 硕士。历 任中信证券股份 有限公司 资产管理部总经 理、 中信基金 管理有限 公司( 中信证券 股份有限 公司的 全资子公 司,2009 年2月 已 与华夏基 金 管 理有限公司 合 并 ) 总经 理 、 中信证券股份有限 公司 董事总经理、 中 信 资产 管理 有 限 公 司 副 总经理 。现 任信 诚基 金管 理有限 公司 总经 理、 首席 执行官 。 桂思毅先生,副总经理, 工商管理硕士。历任安达 信咨询管理有限公司高级 审计员, 中乔智威汤逊广告有 限公 司财务主管,德国德 累斯 登银行上海分行财务 经理 ,信诚基金管 理有限公司风险控制 总监 、财务总监、首席财 务官 、首席运营官。现任 信诚 基金管理有限 公司副 总经 理、 首席 财务 官。 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF ) 招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 3 唐世春先生,副总经理, 法学硕士。历任北京天平 律师事务所律师、国泰基 金管理有 限公司监察稽核部法 务主 管、友邦华泰基金管 理有 限公司法律监察部总 监、 总经理助理兼 董事会秘书;信诚基 金管 理有限公司督察长兼 董事 会秘书、中信信诚资 产管 理有限公司董 事。现 任信 诚基 金管 理有 限公司 副总 经理 、首 席市 场官, 代为 履行 督察 长职 务 。 隋晓炜先生,副总经理, 经济学硕士,注册会计师 。历任中信证券股份有限 公司高级 经理、中信控股有限 责任 公司高级经理、信诚 基金 管理有限公司市场总 监、 首席市场官、 首席运营官。现任信 诚基 金管理公司副总经理 ,兼 任中信信诚资产管理 有限 公司董事、总 经理。 4.督察 长 唐世春 先生 ,副 总经 理、 首席市 场官 ,代 为履 行督 察长职 务。 5.基金 经理 郑 伟 先 生 , 金 融 学 硕 士 ,9 年 证 券 、 基 金 从 业 经 验 。 曾 任 职 于 华 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 担任研究 员;2009 年8月 加 盟信诚基 金管理有 限公司 ,先后担 任股票研 究员及 特定客户 资产 管理业务的投资经理 职务 。现任信诚新兴产业 混合 型证券投资基金基金 经理 、信诚中小盘 混合型 证券 投资 基金 基金 经理、 信诚 深度 价值 混合 型证券 投资 基金(LOF) 的 基 金经理 。 6.投资 决策 委员 会成 员 胡喆女 士, 副首 席投 资官 、特定 资产 投资 管理 总监 ; 王旭巍 先生 ,副 首席 投资 官; 董越先 生, 交易 总监 ;


张光成 先生 ,股 票投 资副 总监; 王睿先 生, 研究 副总 监、 基金经 理。 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 二、 基金托管人 (一) 基本 情况 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼 法定代 表人 :王 洪章 成立时 间:2004 年09 月17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF ) 招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 4 联系人 :田


青 联系电 话:(010)6759 5096 中 国 建 设 银 行 成 立 于1954 年10 月 , 是 一 家 国 内 领 先 、 国 际 知 名 的 大 型 股 份 制 商 业 银 行 , 总 部 设 在 北 京 。 中 国 建 设 银 行 于2005 年10 月 在 香 港 联 合 交 易 所 挂 牌 上 市( 股 票 代 码 939) ,于2007年9 月在上 海 证券交易所 挂牌上 市(股票 代码601939)。于2014 年末 ,中国建 设 银行市 值约 为2,079 亿美 元 ,居全 球上 市银 行第 四位 。 于2014年 末,本集 团资产 总额167,441.30 亿元 ,较 上年增长8.99%; 客户贷款 和垫款总 额94,745.23 亿 元 , 增 长10.30% ; 客 户 存 款 总 额128,986.75 亿元,增长5.53% 。营业收入 5,704.70 亿 元 , 较 上 年 增 长12.16% ; 其 中 , 利 息 净 收 入 增 长12.28% , 净 利 息 收 益 率 (NIM)2.80% ; 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 占 营 业 收 入 比 重 为19.02% ; 成 本 收 入 比 为28.85% 。利润 总额2,990.86 亿 元 , 较 上 年 增 长6.89% ; 净 利 润2,282.47 亿 元 , 增 长6.10% 。 资 本 充 足 率 14.87% ,不 良贷 款率1.19% ,拨备 覆盖 率222.33% 。 客户基础进一步夯实,全 年公司机构 有 效 客 户 和 单位 人 民 币 结 算 账 户 分 别 新增11 万户 和68万户 ,个人有 效客户 新增1,188 万户 。网点“ 三 综合”覆 盖面进一 步扩大 ,综合性 网点 达到1.37 万个, 综合柜员 占比达到80% ,综 合营销 团 队1.75 万 个,网 点功能逐 步向客户营 销 平台、体验平台和产品展 示平台转变。深化网点柜 面业务前后台分离,全行 超过1.45 万个 营业网点30 类柜面 实时性 业务产品 实现总行 集中处 理,处理 效率提高60%。 总 分行之间 、总 分行与子公司之间、 境内 外以及各分行之间的 业务 联动和交叉营销取得 重要 进展,集团综 合性、 多功 能优 势逐 步显 现。 债务融资工具累计承销3,989.83 亿 元 , 承 销 额 连 续 四 年 同 业 排 名 第 一 。 以 “ 养 颐 ” 为 主 品 牌 的 养 老 金 融 产 品 体 系 进 一 步 丰 富 , 养 老 金 受 托 资 产 规 模 、 账 户 管 理 规 模 分 别 新 增 188.32 亿元和62.34 万 户。 投资托管业 务规模增 幅38.06% ,新增 证券投资 基金托 管只数和 首 发份额市 场领先。 跨境人 民币客户 数突破1 万个、结 算量达1.46 万亿 元。信 用 卡累计发 卡量 6,593 万 张 , 消 费 交 易 额16,580.81 亿 元 , 多 项 核 心 指 标 同 业 第 一 。 私 人 银 行 业 务 持 续 推 进,客 户数 量增 长14.18% ,金融 资产 增长18.21% 。 2014 年,本集团各方面良 好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机 构授予的100余项 重要奖 项 。在英国《 银行家 》杂志2014 年“世 界银行1000 强 排 名”中, 以 一级资本 总额位列 全球第2 ;在英国 《金融时 报》全 球500强排 名第29 位,新 兴 市场500强排 名第3 位;在美国《福布斯 》杂志2014 年 全 球 上市 公司2000 强 排 名 中 位 列第2 ;在 美 国 《 财 富》杂志世界500 强排名第38 位 。 此 外 , 本 集 团 还 荣 获 国 内 外 重 要 媒 体 评 出 的 诸 多 重 要 奖 项,覆盖公司治理、 社会 责任、风险管理、公 司信 贷、零售业务、投资 托管 、债券承销、 信用卡 、住 房金 融和 信息 科技等 多个 领域 。 中国建设银行总行设投资 托管业务部,下设综合处 、基金市场处、证券保险 资产市场 处、理财 信托股权 市场处 、QFII 托 管处、 养老金 托 管处、清 算处、核 算处、 监督稽核 处等9信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF ) 招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 5 个职能处 室,在上 海设有 投资托管 服务上海 备份中 心,共有 员工220 余人。 自2007年起 ,托 管部连续聘请外部会 计师 事务所对托管业务进 行内 部控制审计,并已经 成为 常规化的内控 工作手 段。 (二) 主要 人员 情况 赵观甫,投资托管业务部 总经理,曾先后在中国建 设银行郑州市分行、总行 信贷部、 总行信贷二部、行长 办公 室工作,并在中国建 设银 行河北省分行营业部 、总 行个人银行业 务部、 总 行 审 计 部 担任 领导 职 务 , 长 期 从 事 信贷 业务 、 个 人 银 行 业 务 和内 部审 计 等 工 作 , 具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。 纪伟,投资托管业务部副 总经理,曾就职于中国建 设银行南通分行、中国建 设银行总 行计划财务部、信贷 经营 部、公司业务部,长 期从 事大客户的客户管理 及服 务工作,具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 张军红,投资托管业务部 副总经理,曾就职于中国 建设银行青岛分行、中国 建设银行 总行零售业务部、个 人银 行业务部、行长办公 室, 长期从事零售业务和 个人 存款业务管理 等工作 ,具 有丰 富的 客户 服务和 业务 管理 经验 。 张力铮,投资托管业务部 副总经理,曾就职于中国 建设银行总行建筑经济部 、信贷二 部、信贷部、信贷管 理部 、信贷经营部、公司 业务 部,并在总行集团客 户部 和中国建设银 行北京市分行担任领 导职 务,长期从事信贷业 务和 集团客户业务等工作 ,具 有丰富的客户 服务和 业务 管理 经验 。 黄秀莲,投资托管业务部 副总经理,曾就职于中国 建设银行总行会计部,长 期从事托 管业务 管理 等工 作, 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 作为国内首批开办证券投 资基金托管业务的商业银 行,中国建设银行一直秉 持“以客 户为中心”的经营理 念, 不断加强风险管理和 内部 控制,严格 履 行 托 管人 的各 项 职 责 , 切 实 维 护 资 产 持 有 人 的 合 法 权 益 , 为 资 产 委 托 人 提 供 高 质 量 的 托 管 服 务 。 经 过 多 年 稳 步 发 展,中国建设银行托 管资 产规模不断扩大,托 管业 务品种不断增加,已 形成 包括证券投资 基金、社保基金、保险资 金、基本养老个人账户、QFII 、企业年金等产品在 内 的托管业务 体系,是 目前国内 托管业 务品种最 齐全的商 业银行 之一。截 至2015 年6月末 , 中国建设 银行 已托管514 只证券 投资基 金 。中国建 设银行专 业高效 的托管服 务能力和 业务水 平,赢得 了业 内的高度认同。中国建设 银行自2009 年 至 今 连续 五年 被 国 际 权 威 杂 志 《 全 球托 管 人 》 评为 “中 国 最佳 托管 银行 ”。 三、相关服务机构 (一) 基金 份额 发售 机构 1. 场外 发售 机构 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF ) 招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 6 (1) 直销 机构 信诚基 金管 理有 限公 司及 本公司 的网 上交 易平 台 住所: 上海 市浦 东新 区世 纪大道8号 上海 国金 中心 汇 丰银行 大楼9层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层 法定代 表人 :张 翔燕 电话: (021 )6864 9788 联系人 :钱慧 投资人可 以通过 本公司 网 上交易系 统办理 本基金 的 开户、认 购、申 购及赎 回 等业务, 具 体 交 易 细 则 请 参 阅 本 公 司 网 站 公 告 。 网 上 交 易 网 址 :www.citicprufunds.com.cn. 或 www.xcfunds.com (2) 销售 机构 1 )中 国建 设银 行股 份有 限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号 楼长 安兴融 中心 法定代 表人 : 王 洪章 电话:010 -66275654 传真:010 -66275654 联系人 :张 静 客服电 话:95533 公司网 站:www.ccb.com 2 )中 信银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座 法定代 表人 :常 振明


客服电 话:95558


网址:http://bank.ecitic.com 3 )中 国农 业银 行股 份有 限 公司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号 法定代 表人 :蒋 超良 客服电 话:95599 网址:www.95599.cn 4) 中国 邮政 储蓄 银行 有限 责任公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街3 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街3 号金 鼎大 厦A 座 中国邮 政储 蓄银 行6 楼 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF ) 招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 7 法定代 表人 :李 国华 联系人 :陈 春林 客户服 务电 话:95580 传真:(010) 68858117 网址:www.psbc.com 5 )兴 业银 行股 份有 限公 司 住所: 福州 市湖 东路154 号 办公地 址: 福州 市五 一中 路元洪 大厦25层 法定代 表人 :高 建平 电话: 021-52629999 客户服 务热 线:95561


公司网 址:www.cib.com.cn 6 )招 商银 行股 份有 限公 司 公司地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 法定代 表人 :李 建红 电话:0755 -83198888 传真:0755 -83195049 联系人 :邓 炯鹏 客服电 话:95555 公司网 站:www.cmbchina.com 7 )交 通银 行股 份有 限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区银 城中路188 号


法定代 表人 :牛 锡明 电话: (021 )58781234


传真: (021 )58408483 联系人 :曹 榕 客户服 务电 话:95559 网址:www.bankcomm.com 8 )华 夏银 行股 份有 限公 司 地址: 北京 市东 城区 建国 门内大 街22 号 法定代 表人 :吴 建 联系人 :马 旭 客户服 务电 话:95577 网址:www.hxb.com.cn 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF ) 招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 8 9 )宁 波银 行股 份有 限公 司


注册地 址: 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号 办公地 址: 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号 法定代 表人 :陆 华裕


客户服 务统 一咨 询电 话:96528 , 上海 地区 :962528


网址: www.nbcb.com.cn 联系人 :胡 技勋 电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 10 )东 莞银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省东 莞市 莞城区 体育 路21 号东 莞银 行大厦 办公地 址: 广东 省东 莞市 莞城区 体育 路21 号东 莞银 行大厦 法定代 表人 :廖 玉林 客户服 务热 线:0769-96228 网址:www.dongguanbank.cn 11 )中 国银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 西城 区复 兴门内 大街1号 办公地 址: 北京 西城 区复 兴门内 大街1号 法定代 表人 :田 国立 客服电 话:95566 传真:010-66594946 电话:010-66594977 网址:www.boc.cn 12 )中 信证 券股 份有 限公 司 住所: 广东 省深 圳市 福田 区中心 三路8号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 :王 东明 联系人 :顾 凌 电话:0755-23835888 、010-60838888 传真:0755-23835861 、010-60836029


网址:http ://www.cs.ecitic.com 13 )中 信建 投证 券有 限责 任公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立路66号4号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大街188 号 法定代 表人 :王 常青 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF ) 招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 9 联系电 话: (010 )85130588 开放式 基金 咨询 电话 :4008888108 网址:www.csc108.com 14)中 信证 券( 山东 )有 限责任 公司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳路222 号青 岛国 际金 融 广场1 号楼20 层(266061) 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳路222 号青 岛国 际金 融 广场20 层(266061 ) 法定代 表人 :杨 宝林 联系人 :吴 忠超 联系电 话:0532-85022326 客服电 话:95548 网址:www.zxwt.com.cn 15)申 万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐路989 号世 纪商 贸广 场40楼 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐路989 号世 纪商 贸广 场40楼 法定代 表人 :李 梅 联系人 :黄 莹 联系电 话:021-33389888 传真:021-33388224 16)中 国银 河证 券股 份有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号国 际企 业大 厦C座 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号国 际企 业大 厦C座 法定代 表人 :陈 有安 联系人 :宋 明 联系电 话:010-66568450 客户服 务电 话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn 17)国 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦16 层至26层 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦 法人代 表人 :何 如 联系电 话:0755 -82130833 基金业 务联 系人 :齐 晓燕 联系电 话:0755-82130833 传真:0755 -82133952 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF ) 招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 10 全国统 一客 户服 务电 话:95536 网址:www.guosen.com.cn 18)海 通证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市广 东路689 号 办公地 址: 上海 市广 东路689 号 法定代 表人 :王 开国 电话:021 -23219000 传真:021 -23219000 联系人 :李 笑鸣 客服电 话:95553 或 拨打 各 城市营 业网 点咨 询电 话 公司网 址:www.htsec.com 19 )国 泰君 安证 券股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼 法定代 表人 :万 建华 联系人 :芮 敏祺 电话:021-38676666 客户服 务热 线:4008888666 20)招 商证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A座38 -45层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 :林 生迎 电话: (0755 )82943666 传真: (0755 )82943636 网址:www.newone.com.cn 客服电 话:95565 、4008888111 21)中 国中 投证 券有 限责 任公司 注册地址 :深圳 市福田 区 益田路与 福中路 交界处 荣 超商务中 心A 栋第18层至20 层及第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 公司地 址: 深圳 市福 田区 益田路6003 号荣 超商 务中 心A栋第18 层至21 层 法定代 表人 :龙 增来 统一客 户服 务电 话:400-600-8008 、95532 公司网 站:www.china-invs.cn 22)西 藏同 信证 券股 份有 限公司 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF ) 招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 11 注册地 址: 拉 萨市 北京 中 路101 号 办公地 址: 上海 市永 和路118 弄东 方环 球企 业园24号楼 法定代 表人 :贾 绍君 客服电 话:400-88111-77


23)安 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元


办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元 法定代 表人 :牛 冠 兴 开放式 基金 咨询 电话 :4008001001 联系人 :陈 剑虹 联系电 话:0755-82558305 网址:http://www.essence.com.cn 24)光 大证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸路1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸路1508 号 法定代 表人 :薛 峰 客服电 话:95525 、4008888788 、10108998 联系人 :刘 晨 联系电 话:021-22169999 网址:www.ebscn.com 25)广 发证 券股 份有 限公 司


法定代 表人 :孙 树明


注册地 址: 广州 天河 区天 河北路183-187 号大 都会 广 场43楼(4301-4316 房)


办公地址 :广东 省广州 天 河北路大 都会广 场5、18 、19、36 、38 、39 、41、42、43、44 楼


联系人 :黄 岚


统一客 户服 务热 线:95575 或致电 各地 营业 网点


开放式 基金 业务 传真 :(020 )87555305


公司网 站: 广发 证券 网 www.gf.com.cn 26)华 福证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 福州 市五 四路157 号新 天地 大厦7、8 层 办公地 址: 福州 市五 四路157 号新 天地 大厦7至10 层 法定代 表人 :黄 金琳 联系人 :张腾 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF ) 招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 12 联系电 话:0591-87383623 业务传 真:0591-87383610 统一客 户服 务电 话:96326 (福建 省外 请先 拨0591)。 公司网 址:www.hfzq.com.cn 27)齐 鲁证 券有 限公 司 注册地 址: 山东 省济 南市 经十路20518 号 办公地 址: 山东 省济 南市 经七路86号 法定代 表人 :李 玮 联系人 :吴 阳 电话:0531-81283938 传真:0531-81283900 客服电 话:95538 网址:www.qlzq.com.cn 28)长 江证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特8号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :胡 运钊 客户服 务热 线:95579 或4008-888-999 联系人 :李 良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证 券客 户服 务网 站 :www.95579.com


29) 平 安证 券有 限责 任公 司


注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8楼 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8楼(518048 ) 法定代 表人 :杨 宇翔 全国免 费业 务咨 询电 话:95511-8 开放式 基金 业务 传真 :0755-82400862 全国统 一总 机:95511-8 网址:http://www.pingan.com 30) 天 相投 资顾 问有 限公 司(简 称“ 天相 投顾 ”) 注册地 址:


北 京市 西城 区金融 街19 号富 凯大 厦B 座701


邮编 :100032 办公地 址:


北 京市 西城 区新街 口外 大街28号C座5 层





邮编 :100088 法定代 表人 :林 义相 联系人 :尹 伶 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF ) 招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 13 联系电 话:010-66045529 客服电 话: 010-66045678 传真: 010-66045518 天相投 顾网 址: http://www.txsec.com 天相基 金网 网址 :www.jjm.com.cn 31) 信 达证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼 法定代 表人 :高 冠江 联系人 :鹿 馨方 联系电 话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电 话:400-800-8899 公司网 址:www.cindasc.com 32)华 泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 江苏 省南 京市 中山东 路90 号华 泰证 券大 厦 办公地 址: 江苏 省南 京市 中山东路90 号华 泰证 券大 厦 法定代 表人 :吴 万善 客服电 话:95597 33)东 方证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市中 山南 路318 号2号楼22-29 层 法定代 表人 :潘 鑫军 电话: 021-63325888-3108 传真: 021-63326173 联系人 :吴 宇 客户服 务电 话:95503 网址:www.dfzq.com.cn 34)红 塔证 券证 券有 限责 任公司


注册地 址: 云南 省昆 明市 北京路155 号附1 号红 塔大 厦9楼 法定代 表人 :况 雨林 传





真:0871-3578827 客服电 话:0871-3577930


网址:www.hongtastock.com 35)世 纪证 券有 限责 任公 司 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF ) 招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 14 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道7088 号 招商 银行 大厦40/42 层 法定代 表人 :卢 长才 电话:0755-83199599 传真:0755-83199545 网址:www.csco.com.cn 36)长 城证 券有 限责 任公 司


注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层 法定代 表人 :: 黄耀 华 客服电 话: 400-6666-888


网址: www.cgws.com 37)上 海天 天基 金销 售有 限公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田路190 号2号楼2 层 办公地 址: 徐汇 区龙 田路195 号3C 座10 楼 法定代 表人 :其 实 电





话:021-54509998 传





真:021-64385308 38)和 讯信 息科 技有 限公 司、 注册地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街22 号泛 利大 厦10 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路18 号保 利广 场E 座18F 法定代 表人 :王 莉 联系人 :吴 卫东 电话:021-20835787 传真:021-20835879 39 )申 万宏 源西 部证 券有 限公司 注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区( 新市 区) 北京 南路358 号 大成 国际 大厦20楼2005 室


办公地址: 新 疆 乌 鲁 木 齐 市高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南路358 号大成国际大厦20 楼2005 室 (邮编:830002 ) 法定代 表人 :许 建平 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服 务电 话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人 :李 巍 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF ) 招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 15 40 )上 海汇 付金 融服 务有 限公司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 西藏中 路336 号1807-5室 办公地 址: 上海 市中 山南 路100 号金 外滩 国际 广场19楼 法定代 表人 :张 皛 电





话:021-33323998 传





真:021-33323993 网址:fund.bundtrade.com 客户服 务电 话:400-820-2819 基金管理人可根据有关法 律法规要求,根据实情, 选择其他符合要求的机构 代理销售 本基金 或变 更上 述代 销机 构,并 及时 公告 。 2. 场内发售机构:深圳证 券交易所内具有基金代销 业务资格的会员单位,具 体名单见 本基金 份额 发售 公告 。 ( 二) 注册 登记 机构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所: 北京 市西 城区 太平 桥大街17号 法定代 表人 :周明 办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大街17号 联系电 话:010-59378835 传真:010-59378839 联系人 :朱 立元 ( 三) 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 名称: 通力 律师 事务 所 住所: 上海 市银 城中 路68 号时代 金融 中心19楼 办公地 址: 上海 市银 城中 路68号 时代 金融 中心19 楼 负责人 :韩 炯 联系电 话: (021)31358666 传真: (021)31358600 联系人 :安 冬 经办律 师: 吕红 、安 冬 ( 四) 审计 基金 财产 的会 计师事 务所 名称: 毕马 威华 振会 计师 事务所(特 殊普 通合 伙) 住所: 北京 市东 长安 街1 号 东方广 场东 二办 公楼 八层 办公地 址: 北京 市东 长安 街1号 东方 广场 东二 办公 楼 八层 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF ) 招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 16 法定代 表人 :姚 建华 电话:8621 2212 2888 传真:8621 6288 1889 联系人 :王 国蓓 经办注 册会 计师 :王 国蓓 、黄小 熠 四、基金的名称 信诚深 度价 值混 合型 证券 投资基 金(LOF) 五、基金的类型 契约型 开放 式 六、基金的投资目标 通过对 公司 基本 面的 研究 ,深入 剖析 股票 价值 被低 估的原 因, 从而 挖掘 具有 深度价 值 的股票 ,以 力争 获取 资本 的长期 增值 。 七、基金的投资范围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票( 包 括创业 板股 票) 、债 券、 货币市 场工 具、 权证 、资 产支持 证券 以及 法律 法规 或中国 证监 会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种(如 股指 期货 等) ,基 金管理 人 在履行 适当 程序 后, 可以 将其纳 入投 资范 围。 基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产占 基金 资产 的比 例不低 于 60% , 其中 投资 于本基 金 定义的 价值 型股 票的 资产 占股票 资产 的比 例不 低 于80% ; 债券 、资 产支 持证 券 等固定 收益 类证券 品种 占基 金资 产的 比例不 高 于40% ;现 金或 到期日 在一 年内 的政 府债 券不低 于基 金 资产净 值 的5% ;权 证不 超 过基金 资产 净值 的 3% 。 当法律 法规 的相 关规 定变 更时, 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 可对 上述 资产 配置比 例 进行适 当调 整。 八、基金的投资策略 1、资 产配 置策 略 本基金 定位 为 混 合型 基金 ,其战 略性 资产 配置 以股 票为主 ,并 不因 市场 的中 短期变 化 而改变 。在 不同 的市 场条 件下, 本基 金允 许在 一定 的范围 内作 战术 性资 产配 置调整 ,以 规 避市场 风险 。 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF ) 招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 17 本基金 的资 产配 置策 略基 于 MVSR 分 析框 架来 制定 。MVSR 分析 框架 包括 四个 部 分:M- 宏观经 济情 况,V-估 值水 平,S- 市场 情况 ,R- 风险 状况。 关于宏 观经 济情 况, 本基 金将重 点分 析国 内外 的宏 观经济 政策 和宏 观经 济数 据。宏 观 经济政 策主 要包 括财 政政 策和货 币政 策, 财政 政策 会重点 关注 国家 的产 业政 策,货 币政 策 会重点 关注 信贷 政策 、利 率政策 和汇 率政 策; 宏观 经济数 据主 要包 括GDP 以 及投资 、出 口 和消费 的情 况、CPI 和PPI ,以及 其他 一些 领先 和同 步指标 。 关于估 值水 平, 本基 金将 重点分 析目 前市 场整 体的 估值水 平、 盈利 状况 、未 来一年 的 盈利预 测情 况以 及外 推 12 个月的 风险 溢价 水平 情况 。 关于市 场情 况, 本基 金将 重点研 究三 个方 面, 一是 主要指 数情 况, 包括 国内 的主要 指 数(沪 深300 指 数、 中 小 板指数 等) 和国 外主 要市 场的指 数情 况; 二是 资金 的供给 情况 ; 三是行 业分 类指 数的 表现 情况。 关于风 险状 况, 本基 金将 重点分 析宏 观经 济政 策和 产业发 展政 策的 变化 、经 济数据 (包括 宏观 数据 、行 业数 据和单 个公 司经 营业 绩) 的变化 、资 金供 给的 变化 、以及 外围 市 场的变 化等 。 对上述 四个 部分 ,本 基金 会进行 最近 三个 月和 未 来12 个 月的 分析 和预 测, 从 而得出 乐观、 中性 、谨 慎和 悲观 的看法 ,在 这些 分析 的基 础上, 得出 对市 场、 行业 的整体 判断 和 指数运 行空 间的 判断 ,并 根据这 些判 断来 决定 本基 金的大 类资 产配 置比 例和 行业配 置策 略。 2、股 票投 资策 略 (1)选 股 策略 本基金 的核 心理 念是 价值 投资, 即投 资于 市场 价格 低于其 内在 价值 的股 票。


公司内 在价 值的 评估 和判 断包括 公司 的历 史纪 录和 未来前 景两 方面 。具 体考 量因素 包 括公司 未来 的预 期收 益和 股息以 及未 来预 期收 益和 股息的 乘数 (既 包括 历史 可测的 纪录 影 响,也 要考 虑一 些重 要的 其他因 素, 例如 行业 的性 质、公 司的 竞争 地位 、管 理层的 才能 等 等)是 否在 股价 中被 完全 反映; 公司 的分 红情 况即 股息收 益率 是否 稳定 并在 将来可 以持 续;公 司的 资产 本身 是否 会因重 组、 并购 等行 为发 生重大 变化 等等 。 结合中 国经 济 和A 股 市场 的特点 ,根 据上 述因 素考 量的不 同角 度, 我们 进而 把价值 型 股票归 为三 类: 低估 值类 、稳定 收益 类和 反转 类。 1)低 估值 类股 票, 即市 盈 率、市 净率 、市 现率 等相 对估值 水平 较低 的股 票, 可能由 于该公 司属 于成 熟行 业或 其他原 因使 市场 在一 定时 期内对 该公 司形 成较 为一 致的低 估值 判 断。 由于不 同行 业所 适用 的相 对估值 判断 方法 不同 ,本 基金将 针对 各行 业特 点合 理运用 以 下一种 或几 种基 本判 断标 准: ? 最近一 年 的P/E 值低 于行 业平均 水平 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF ) 招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 18 ? 最近一 年 的P/B 值低 于行 业平均 水平 ? 最近一 年 的P/CF 值 低于 行 业平均 水平 2)稳 定收 益类 股票 ,即 有 较稳定 分红 能力 的股 票, 股利收 益水 平相 对高 于市 场平均 水平, 并期 望能 保持 稳定 增长( 并非 快速 增长 ), 或至少 保持 不变 。 基本判 断标 准为 : ? 过去两 年内 连续 分红 ,其 中分红 包括 现金 股利 和股 票股利 ; ? 最 近一年股 息率(每 股现金 分红/ 最近 1 年内 经复权 调整的股 价)市场 排名进 入 前 25 %。 除此之 外, 本基 金还 将关 注采取 回购 股票 等替 代现 金分红 方式 来提 高股 东回 报的上 市 公司股 票。 3)反 转类 股票 ,即 公司 当 前处于 较为 困难 的阶 段且 业绩表 现不 佳, 因而 被市 场忽略 并导致 估值 水平 较低 ,但 公司在 可预 见的 将来 存在 业绩改 善的 潜力 ,并 促使 市场对 其重 新 定位估 值, 从而 给投 资者 带来资 本增 值机 会。 基本判 断标 准为 : ? 公 司由于商 业模式的 改变在 未来有较 好的发展 前景, 但目前其 优势尚未 显现或 将 逐步显 现; ? 公 司在技术 革新等原 因在提 高毛利率 方面有较 大优势 ,从而对 公司基本 面产生 较 大影响 ; ? 公 司存在兼 并、收购 或重组 的可能, 且该兼并 、收购 或重组对 公司的未 来发展 将 产生较 大的 积极 影响 ; ? 由于行 业周 期反 转使 得公 司未来 发展 前景 看好 ; ? 依托于 中国 经济 发展 ,受 惠于国 家产 业政 策扶 持或 区域性 发展 机会 的公 司; ? 其 他由于公 司本身的 特殊性 而使公司 基本面发 生重大 变化且有 潜在较大 发展空 间 的公司。如某个行业由于发展使得行业更为细分,公司在该子行业中有领先地 位,或 其 某 项创 新或 专利 使得该 公司 有较 好的 盈利 前景等 。 (2) 公司 治理 风险 评估 上市公 司治 理分 析是 基本 面研究 的重 要环 节。 在符 合上述 选股 标准 的基 础上 ,本基 金 还将重 点考 察公 司治 理结 构,从 而对 上市 公司 作进 一步挖 掘, 以确 保在 投资 上规避 公司 治 理风险 。 本基金 考察 的 公 司治 理 结 构既包 括 股 东对 经营 者的 监督与 制衡 机制 , 又 包括 公司与其 他 所有 利益 相关 者 的 关系 ,例如 债权 人、 雇员 、政 府和社 会等 ,是否 通 过一 套正式 或非 正 式的、 内部 或外 部的 制度 或机制 来协 调公 司与 这些 利益相 关者 之间 的关 系, 以保证 公司 决 策的科 学化 。 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF ) 招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 19 本基金 在进 行公 司治 理风 险分析 时, 将重 点考 察股 东大会 对于 行使 股东 权利 的保障 、 投资者 有效 沟通 、董 事会 和监事 会的 规范 运作 和独 立运作 情况 、上 市公 司与 控股股 东之 间 的关系 、上 市公 司信 息披 露是否 符合 规范 、董 事及 管理层 的勤 勉尽 责情 况、 绩效评 估与 激 励约束 机制 、公 司履 行社 会责任 的情 况等 内容 。 (3) 行业 配置 调整 本基金 的个 股选 择以 “自 下而上 ”为 主, 但同 时也 将结合 行业 研究 分析 辅以 “自上 而 下”的 行业 配置 。 在经济 周期 的复 苏、 繁荣 、衰退 、萧 条等 四个 阶段 中,不 同行 业表 现出 来的 经营状 况 和盈利 能力 有很 大差 别。 这种行 业对 于宏 观经 济波 动的敏 感度 差异 演绎 了经 济周期 下的 产 业轮动 。 本基金 按照 自上 而下 的理 论方法 ,研 究不 同的 经济 周期阶 段对 不同 行业 的影 响,从 而 选取能 够从 经济 周期 的各 个阶段 中分 别受 益的 行业 进行重 点投 资。 例如 :在 经济衰 退期 和 萧条期 ,注 重成 长性 行业 投资; 在经 济萧 条期 和复 苏期, 注重 周期 性行 业的 价值投 资; 在 经济繁 荣期 ,注 重周 期性 行业的 成长 投资 等等 。 本基金 管理 人建 立的 行业 研究体 系包 括宏 观经 济周 期、行 业生 命周 期、 行业 结构升 级、宏 观和 产业 政策 等内 容。在 上述 行业 分析 的基 础上, 力求 对于 行业 的周 期性、 需求 的 成长性 因素 以及 竞争 状况 做出判 断。 再结 合市 场估 值因素 等, 寻找 出在 不同 阶段最 适合 进 行投资 的行 业。 3、债 券投 资策 略 本产品 采用 自上 而下 的投 资方法 ,通 过整 体债 券配 置、类 属配 置和 个券 选择 三个层 次 进行积 极投 资、 控制 风险 、增加 投资 收益 ,提 高整 体组合 的收 益率 水平 ,追 求债券 资产 的 长期稳 定增 值。 (1) 整体 债券 配置 本基金 通过 对收 益率 预期 ,进行 有效 的久 期管 理, 从而实 现债 券的 整体 配置 。 (2) 类属 配置 本基金 的战 术性 类属 配置 策略包 括: ? 跨市场 配置 策略 ? 收益率 曲线 策略 ? 收益差 额策 略 个券选 择策 略注 重收 益率 差分析 和个 券流 动性 分析 。 (3) 本基 金还 将特 别关 注 发展中 的可 转换 债市 场, 主动进 行可 转债 的投 资。 转债投 资同样 采用 公司 分析 法和 价值分 析。 4、其 他金 融工 具的 投资 策 略 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF ) 招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 20 本基金 对权 证等 衍生 金融 工具的 投资 以对 冲投 资风 险或无 风险 套利 为主 要目 的。基 金 将在有 效进 行风 险管 理的 前提下 ,通 过对 标的 证券 的基本 面研 究, 结合 衍生 工具定 价模 型 预估衍 生工 具价 值或 风险 对冲比 例, 谨慎 投资 或运 用衍生 工具 。 在符合 法律 、法 规相 关限 制的前 提下 ,基 金管 理人 按谨慎 原则 确定 本基 金衍 生工具 的 总风险 暴露 比例 。 九、基金的业绩比较 基准 本基金 的业 绩比 较基 准 为80% × 上证180 指数 收益 率+20% ×中 信标 普全 债指 数 收益 率。


十、基金的风险收益 特征 本基 金为主动 投资的 混合型 基 金, 预期 风险与收益高于 债券型基 金与货币市场基 金, 低于股票型基金, 属于 证券 投 资 基 金 中 的 较 高风 险、 较 高 收 益 品 种 。 本基 金力 争 在 科 学 的 风险管 理的 前提 下, 谋求 实现基 金财 产的 安全 和增 值。 十一、基金投资组合 报告 (未经审计) 本基金 管理 人董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大 遗漏, 并对 本报 告内 容的 真实性 、准 确性 和完 整性 承担个 别及 连带 责任 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据基 金合 同的约 定, 于 2015 年7 月 16 日复 核了本 招募 说明 书中 的投 资组合 报告 ,保 证复 核内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重 大遗漏 。 本投资 组合 报告 的财 务数 据截止 至 2015 年 6 月 30 日。 1. 报告期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 135,883,461.39 83.41 其中: 股票 135,883,461.39 83.41 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,395,859.39 15.59 7 其他资 产 1,639,235.14 1.01 8 合计 162,918,555.92 100.00 2. 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF ) 招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 21 A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 93,160,429.84 62.00 D


电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 22,004,000.00 14.64 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 18,251,531.55 12.15 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 2,467,500.00 1.64 合计 135,883,461.39 90.43 3. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 000024 招商地 产 499,905 18,251,531.55 12.15 2 600587 新华医 疗 300,000 15,048,000.00 10.01 3 600115 东方航 空 1,000,000 12,320,000.00 8.20 4 300255 常山药 业 400,000 11,032,000.00 7.34 5 000919 金陵药 业 529,939 10,323,211.72 6.87 6 000630 铜陵有 色 959,976 9,916,552.08 6.60 7 601111 中国国 航 600,000 9,684,000.00 6.44 8 002009 天奇股 份 350,000 8,669,500.00 5.77 9 002126 银轮股 份 390,000 7,862,400.00 5.23 10 601222 林洋电 子 138,000 4,842,420.00 3.22 4. 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 6. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名资 产支 持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。 7. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。 8. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。 9. 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 1)


报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。 2)


本基 金投 资股 指期 货的 投 资政策 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF ) 招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 22 本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。 10. 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 1) 本期国 债期 货投 资政 策 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 2) 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。 3) 本期国 债期 货投 资评 价 本基 金 投 资范 围不 包括 国 债期货 投资 。 11. 投资组 合报 告附 注 1)


本基 金本 期投 资的 前十名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查, 或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。 2)


本基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。 3)


其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 348,547.93 2 应收证 券清 算款 1,101,546.37 3 应收股 利 - 4 应收利 息 7,402.98 5 应收申 购款 176,076.43 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 5,661.43 8 其他 - 9 合计 1,639,235.14 4)


报告 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5)


报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产净值 比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 000024 招商地 产 18,251,531.55 12.15 筹划关 于招 商局 集团 地产 板块的 整合 事项 2 600587 新华医 疗 15,048,000.00 10.01 筹划股 权委 托管 理重 大事 项 3 000630 铜陵有 色 9,916,552.08 6.60 筹划重 大事 项 4 601111 中国国 航 9,684,000.00 6.44 筹划非 公开 发行 股票 事宜 5 300255 常山药 业 11,032,000.00 7.34 筹划重 大事 项 6)


投资 组合 报告 附注 的其 他 文字描 述部 分 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 十二、基金的业绩 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈利。 基金 的过 往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险,投 资者 在作 出投 资 决策前 应仔 细 阅读本 招募 说明 书。 基金 业绩数 据截 至 2015 年 6 月 30 日。 (一) 基金 份额 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率比 较表 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF ) 招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 23 (二) 基金 累计 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图


注: 本 基金 建仓 期自2010 年7 月 30 日至2011 年1 月29 日,建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基 金基 金合 同规定 。 十三、费用概览 (一) 与基金 运作 有关 的费 用 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业 绩 比 较 基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 2010 年 7 月 30 日至 2010 年 12 月31 日 4.80% 1.22% 4.09% 1.25% 0.71% -0.03% 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 -25.57% 1.04% -18.12% 1.04% -7.45% 0.00% 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 16.15% 1.17% 9.74% 1.00% 6.41% 0.17% 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 26.82% 1.51% -6.73% 1.15% 33.55% 0.36% 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 47.26% 1.55% 48.43% 1.02% -1.17% 0.53% 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 26.48% 2.68% 17.38% 1.85% 9.10% 0.83% 2010 年 7 月 30 日至 2015 年 6 月30 日 114.00% 1.52% 51.99% 1.18% 62.01% 0.34% 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF ) 招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 24 1. 基金费 用的 种类 1)基 金管 理人 的管 理费 ; 2)基 金托 管人 的托 管费 ; 3)基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ; 4)基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用; 5)基 金份 额持 有人 大会 费 用; 6)基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ; 7)基 金的 证券 交易 费用 ; 8)基 金上 市初 费和 上市 月 费; 9)依 法可 以 在 基金 财产 中 列支的 其他 费用 。 上述基 金费 用由 基金 管理 人在法 律规 定的 范围 内参 照公允 的市 场价 格确 定, 法律法 规 另有规 定时 从其 规定 。 2.基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 1)基 金管 理人 的管 理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下: H=E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数 H为每 日应 计提 的基 金管 理 费 E为前 一日 基金 资产 净值 基金 管理费每 日计提,按月支 付。由基 金管理人向基金 托管人发 送基金管理费划 付指 令,经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人,若 遇法 定节 假日 、休 息日 或 不可 抗力 致使 无法 按时支 付的 ,支 付日 期顺 延。 2)基 金托 管人 的托 管费 在 通 常 情 况 下 , 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的0.25% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下: H=E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数 H为每 日应 计提 的基 金托 管 费 E为前 一日 基 金 资产 净值 基金 托管费每 日计提,按月支 付。由基 金管理人向基金 托管人发 送基金托管费划 付指 令,经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管 人,若 遇法 定节 假日 、休 息日 或 不可 抗力 致使 无法 按时支 付的 ,支 付日 期顺 延。 3 ) 除 管 理 费 和 托 管 费 之 外 的 基 金 费 用 , 由 基 金 托 管 人 根 据 其 他 有 关 法 规 及 相 应 协 议 的规定 ,按 费用 支出 金额 支付, 列入 或摊 入当 期基 金费用 。 3、不 列入 基金 运作 费用 的 项目 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF ) 招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 25 基金 管理人和 基金托管人因未 履行或未 完全履行义务导 致的费用 支出或基金财产 的损 失,以及处理与基金 运作 无关的事项发生的费 用等 不列入基金费用。基 金 合同 生 效 前 所发 生的信 息披 露费 、律 师费 和会计 师费 以及 其他 费用 不从基 金财 产中 支付 。 基金 管理人和 基金托管人可根 据基金发 展情况调整基金 管理费率 和基金托管费率 。 基 金管理 人必 须最 迟于 新的 费率实 施日2日 前在 指定 媒 介 上刊 登公 告。 (二) 与基金 销售 有关 的费 用 1、本 基金 的申 购费 用由 申 购人承 担, 不列 入基 金资 产,用 于基 金的 市场 推广 、销售 、 注册登 记等 各项 费用 。申 购费率 按照 申购 金额 逐级 递减, 注册 登记 机构 根据 单次申 购的 实 际确认 金额 确定 每次 申购 所适用 的费 率并 分别 计算 。实际 执行 的申 购费 率如 下: 单笔申 购金 额 费率 M<100 万 1.5% 100万≤M<200 万 1.2% 200万≤M<500 万 0.8% M≥500 万 1,000 元/ 笔 (注:M: 申购 金额 ;单 位 :元) 2、赎 回费 用由 赎回 基金 份 额的基 金份 额持 有人 承担 , 在基 金份 额持 有人 赎回 基金份 额 时收取 。不 低于 赎回 费总 额的 25% 应 归基 金财 产, 其余 用 于支 付注 册登 记费 和其他 必要 的 手续费 。场 外赎 回费 率按 照基金 份额 持有 时间 逐级 递减, 场外 赎回 的实 际执 行的费 率如 下: 持有时 间 费率 Y<1年 0.5% 1年≤Y <2 年 0.25% Y≥2年 0元 (注:Y: 持有 时间 ,其 中 1 年为 365 日,2 年为730 日) 场外赎 回费 率按 基金 份额 持有期 限递 减。 从场 内转 托管至 场外 的基 金份 额, 从场外 赎 回时, 其持 有期 限从 转托 管转入 确认 日开 始计 算。 场内赎 回费 率不 区分 基金 份额的 持有 时间 ,为 固定 赎回费 率 0.5% 。 基金管 理人 可以 在基 金合 同约定 的范 围内 调整 费率 或收费 方式 ,并 最迟 应于 新的费 率 或收费 方式 实施 日 前2 日 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒介 上公 告。 十四、对招募说明书 更新 部分的说明 本基金 管理 人依 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》、 《 公 开募 集证 券投 资基金 运 作管理 办法 》( 以下 简称 “运作 办法 ”) 、《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》 、《证 券投 资 基金信 息披 露管 理办 法》 及其它 有关 法律 法规 的要 求,结 合本 基金 管理 人对 本基金 实施 的 投资管 理活 动, 对原 《信 诚深度 价值 股票 型证 券投 资基金(LOF) 招 募说 明书 》进行 了更 新,主 要更 新的 内容 如下 : 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF ) 招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 26 1 、 在 “ 重 要 提 示 ” 、 “ 绪 言 ” 、 “ 释 义 ” 部分 对 变 更 基 金 名 称 及 基 金 类 别 事 宜 作 说 明,并 修改 了相 关表 述; 根据 《 运作 办法 》修 改了 相关表 述; 同时 更新 了相 应日期 。 2 、 在“ 第 三 部 分 基 金 管 理 人 ” 中 的 “ 基 金 管 理 人 概 况 、 “ 主 要 人 员 情 况 ” 部 分 , 更 新了相关 成员 的 内容 。 3 、 在“第 四部 分 基金 托管 人 ”部分 ,更 新了 托管 人的 有关信 息。 4 、 在“第 五 部分 相 关 服 务 机 构 ” 部 分 , 根 据 实 际 情 况 对 销售 机构、 注 册 登 记 机 构 的 相关信 息进 行了 更新 。 5 、 在“第七部分 基金合同的 生效 ” 部分, 根据《运作 办法》的规定更新了迷你 基金 处理方 案。 6 、 在“第十 部分 基 金 的 投 资 ” 部 分 , 根据 变 更 基 金 名 称 及 基 金 类 别 事 宜 对 投 资 策 略 、 风 险 收 益 特 征 、 投 资 限 制 等 修 改 了 相 关 表 述 ; 根 据 《 运作办法》 修 改 了 相 关 表 述;同 时 更 新了 “基 金投 资组合 报告 ”, 财务 数据 截止至2015 年6 月30 日。 7 、 在“第十一部分 基金的业 绩”部分, 更新 了该节的 内容,数据截止至2015 年6月30 日。 8 、 在“第 十 八部分 风 险 揭 示 ” 部 分 , 根 据 变 更 基 金 名 称 及 基 金 类 别 事 宜 修 改 了 相 关 表述。 9 、 在 “ 第 二 十 部 分 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 ” 部 分 , 根 据 《 运作办法》 对 基 金 份 额 持 有 人大会 召集 、议 事及 表决 的程序 和规 则部 分 修 改了 修改了 相关 表述 。 10 、 在 “ 第 二 十 一 部分 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 ” 部 分 , 根据 《 运作办法》 对 基金托 管人与 基金 管理 人之 间的 业务监 督、 核查 部分 修改 了相关 表述 。 11 、 在“第二十三部分 其他应 披露事项 ”部分 , 披露了 自2015年1月31日以来涉及 本基 金的相 关公 告。 12 、 在“第 二十 五部 分 备查 文 件”部 分, 根据 变更 基金 名称 事 宜修 改了 基金 名称 。 信诚基 金管 理有 限公 司 2015 年9 月 12 日