中银理财 30 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2015 年第 2 号）
基金管 理人：
中银 基 金管理有限公司
基金托 管人：
招商银 行股份有限公司
二〇一 五年 九 月
中银理财30 天债券型证券投资 基金
更新招募说 明书 摘要
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重 要提 示
本基金 经 2012 年 11 月 27 日中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2012 】1586 号文核 准
募集 ， 基金 合同 于 2013 年1 月31 日正 式生 效 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
本基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
投资有 风险 ， 投资 者认 购 （或 申购 ） 基 金时 应认 真 阅读本 基金 招募 说明 书 ， 全面认 识本
基金产 品的 风险 收益 特征 ， 并 承担 基金 投资 中出 现 的各类 风险 ， 包括 ： 市 场风 险、 管理 风险、
流动性 风险 、 本基 金的 特 定风险 、 操作 或技 术风 险 、 合 规性 风险 和其 他风 险 等。 本基 金是 短
期理财 债券 型基 金 ， 属 于 证券投 资基 金中 较低 预期 风险 、 预 期收 益较 为稳 定 的品种 ， 预期 风
险收益 水平 低于 股票 型基 金、 混合 型基 金及 普通 债 券型证 券投 资基 金 。 投 资 者应充 分考 虑自
身的风 险承 受能 力 ， 并 对 于认购 （ 或申 购 ） 基 金的 意愿 、 时 机 、 数 量等 投资 行为作 出独 立决
策。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ， 基 金管 理人 管 理的其 他基 金的 业绩 也不 构成对 本
基金业 绩表 现的 保证 。 基 金管理 人提 醒投 资者 基金 投资的 “ 买者 自负 ” 原 则， 在投资 者作 出
投资决 策后 ，基 金运 营状 况与基 金净 值变 化引 致的 投资风 险， 由投 资者 自行 负责。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写 ， 并 经 中国证 监会 核准 。 基金 合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利 、 义 务 的法律 文件 。 基金 投资 人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人， 其持 有基 金份 额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ， 并按 照 《 基金 法》 、 《 运作 办法 》 、 基金 合同 及其他 有关 规定 享有 权利 、 承 担义 务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实 、 准 确、 完 整。 本基金 招 募说 明书 经 中国证 监会
核准 ， 但 中国 证监 会对 本 基金募 集的 核准 ， 并不 表 明其对 本基 金的 价值 和收 益作出 实质 性判
断或保 证， 也不 表明 投资 于本基 金没 有风 险。
本摘要 所载 内容 截止 日 为 2015 年 7 月 31 日 ，有 关 财务数 据和 净值 表现 截止 日为 2015
年 6 月 30 日( 财务 数据 未 经 过审计) 。 本基 金托 管人 招商银行 股 份有 限公 司 已 复核了 本次 更
新的招 募说 明书 。中银理财30 天债券型证券投资 基金
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一、 基 金合同生效日
2013 年 1 月 31 日
二、基 金管理人
（一）基金管理人概况
名称： 中银 基金 管理 有限 公司
注册地 址 ： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、45 楼
法定代 表人 ： 白 志中
设立日 期：2004 年 8 月 12 日
电话： （021 ）38834999
联系人 ：高 爽秋
注册资 本：1 亿 元人 民币
股权结 构：
股
东 出资额 占注册 资本 的比 例
中国银 行股 份有 限公 司 人民 币 8350 万元 83.5 ％
贝莱德 投资 管理 （英 国） 有限公 司 相当于 人民 币 1650 万元 的 美元 16.5%
（二）主要人员情况
1、董 事会 成员
白志中 （BAI Zhizhong ） 先生， 董事长。上海 交通大学工 商管理专业硕 士，高级经 济
师。 历任 中国 银行 山西 省 分行综合 计 划处 处长 及办 公室主 任 ， 中 国银 行宁 夏 回族自 治区 分行
行长 、 党 委书 记， 中国 银行 广西壮 族自 治区 分行 行长 、 党 委书 记， 中国 银行 四川 省分行 行长 、
党委书 记， 中国 银行 广东 省分行 行长 、党 委书 记等 职。现任 中 银基 金管 理有 限公司 董事长。
李道滨 （LI Daobin ） 先生 ， 董事 。 清 华大 学法 学博 士。2000 年10月至2012 年4 月任职 于
嘉实基 金管 理有 限公 司 ， 历任市 场部 副总 监 、 总 监 、 总 经理 助理 和公 司副 总 经理 。 现任 中银
基金管 理有 限公 司执 行总 裁 。
赵春堂（ZHAO Chuntang ）先生，董事。南开大学 世界经济专业硕士。历任 中国银行
国际金 融研 究所 干部 ， 中 国银行 董事 会秘 书部 副处 长、 主管 ， 中 国银 行上 市 办公室 主管 ， 中中银理财30 天债券型证券投资 基金
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国银行 江西 省分 行行 长助 理、 副行 长、 党委 委员 ， 中 国银行 个人 金融 总部 副总 经理等 职 。 现
任中国 银行 财富 管理 与私 人银行 部副 总经 理（ 主持 工作） 。
宋福宁 （SONG Funing ） 先生， 董事。厦门大 学 经济学硕 士，经济师。 历任中国银 行
福建省 分行 资金 计划 处外 汇交易 科科 长 、 资 金计 划 处副处 长 、 资 金业 务部 负 责人 、 资 金业 务
部总经 理 ， 中 国银 行总行 金融市 场总 部助 理总 经理 ， 中 国银 行总行 投 资银 行 与资产 管理 部助
理总经 理等 职。 现任 中国 银行投 资银 行与 资产 管理 部副总 经理 。
葛 岱 炜 （David Graham ） 先 生 ， 董 事 。 葛 岱 炜 先 生 于1977 年 —1984 年 供 职 于Deloitte
Haskins & Sells （现为 普华 永道） 伦敦 和悉 尼分 公司 ， 之后， 在拉 扎兹 （Lazards ） 银行 伦敦、
香 港和 东京分 公司任 职。1992 年，加 入美林 投资 管理有 限公 司（MLIM ） ， 曾 担任 欧洲 、中
东、 非洲 、 太 平洋 地区 客 户关系 部门 的负 责人 。 2006 年贝 莱德 与美 林投 资管 理 有限公 司合 并
后， 加入 贝莱 德。 现任 贝 莱德投 资管 理有 限公 司董 事总经 理 ， 主 要负 责管 理 贝莱德 合资 企业
关系方 面的 事务 。
朱善利（ZHU Shanli ） 先生，独立董事。北京大学经济学 博士。曾任北京大学光华管
理学院 经济 管理 系讲 师 、 副教授 、 主任 、 北 京大 学 光华管 理学 院应 用经 济学 系主任 、 北京 大
学光华 管理 学院 副院 长等 职。 现任 北京 大学 光华 管 理学院 教授 、 博士 生导 师 ， 北 京大 学中 国
中小企 业促 进中 心主 任 、 21 世纪 创业 投 资 中心 主任 、 管理科 学中 心副 主任 ， 兼 任中国 投资 协
会理事 、 中国 财政 学会 理 事、 中国 企业 投资 协会 常 务理事 、 中原 证券 股份 有 限公司 独立 董事
等职 。
荆新（JING Xin ） 先生， 独立董事。中国人民 大学 会计 学博士。曾任中 国人 民大学会
计系副 主任 ， 中 国人 民大 学 审计处 处长 等职 。 现 任中 国 人民大 学商 学院 副院 长、 会 计学教 授、
博士生 导师 、 博士 后合 作 导师 ， 兼 任财 政部 中国 会 计准则 委员 会咨 询专 家 、 中国会 计学 会理
事、 全国 会计 专业 学位 教 指委副 主任 委员 、 中国 青 少年发 展基 金会 监事 、 安 泰科技 股份 有限
公司独 立董 事、 风神 轮胎 股份有 限公 司独 立董 事 。
赵欣舸 （ZHAO Xinge ） 先 生， 独立 董事 。 美 国西 北 大学经 济学 博士 。 曾在 美 国威廉 与
玛丽学 院商 学院 任教 ， 并 曾为美 国投 资公 司协 会 （ 美国共 同基 金业 行业 协会 ） 等 公司 和机 构
提供 咨询。现 任中欧国际工商 学院金融 学与会计学教授 、副教务 长和金融MBA 主任 ，并在
中国的 数家 上市 公司 和金 融投资 公司 担任 独立 董事 。
雷晓波 （Edward Radcliffe ） 先生， 独立 董事。 法国INSEAD 工商 管理 硕士。 曾 任白狐 技
术有限 公司 总经 理 ， 目 前 仍担任 该公 司的 咨询 顾问 。 在 此之 前， 曾任 英国 电 信集团 零售 部部
门经理 ， 贝特 伯恩 顾问 公 司董事 、 北京 代表 处首 席 代表 、 总 经理 ， 中英 商会 财务司 库 、 英 中中银理财30 天债券型证券投资 基金
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贸易协 会理 事会 成员 。现 任银硃 合伙 人有 限公 司合 伙人 。
2、监 事
赵 绘坪（ZHAO Huiping ）先 生，监 事。国 籍：中国。 中央党 校经济 管理专业本 科、人
力资源 管理 师 、 经 济师 。 曾任中 国银 行人 力资 源部 信息团 队主 管 、 中 国银 行 人力资 源部 综合
处副处 长、 处长 、人 事部 技术干 部处 干部 、副 处长 。
乐妮 （YUE Ni ） 女 士， 职工 监事 。 国 籍： 中国 。 上 海 交通大 学工 商管 理硕 士 。 曾分别 就
职于上 海浦 东发 展银 行、 山西证 券有 限责 任公 司、 友邦华 泰基 金管 理公 司。2006 年7 月加
入中银 基金 管理 有限 公司 ， 现任 基金 运营 部总 经理。 具有 14 年证 券从 业年 限 ，11 年基 金行
业从业 经验 。
3.管理 层成 员
李道滨 （LI Daobin ）先 生 ，董事 、执 行总 裁。 简历 见董事 会成 员介 绍。
欧 阳向军 （Jason X. OUYANG ）先生 ，督察 长。国籍： 加拿大 。中国 证券业协会-沃顿
商学院高级管 理培训班(Wharton-SAC Executive Program) 毕业 证书， 加 拿大西部 大学毅伟
商学院(Ivey School of Business, Western University ) 工商管 理硕士（MBA ）和经济学
硕士 。 曾 在加 拿大 太平 洋 集团公 司 、 加 拿大 帝国 商 业银行 和加 拿大 伦敦 人寿 保险公 司等 海外
机构从 事金 融工 作多 年， 也 曾任蔚 深证 券有 限责 任公 司 （现 英大 证券 ） 研 究发 展 中心总 经理 、
融通基 金管 理公 司市 场拓 展总监 、 监 察稽 核总 监和 上 海复旦 大学 国际 金融 系国 际金融 教研 室
主任、 讲师 。
张 家文（ZHANG Jiawen ）先 生，副 执行总 裁。国籍： 中国。 西安交 通大学工商 管理硕
士。 历任 中国 银行 苏州 分 行太仓 支行 副行 长 、 苏 州 分行风 险管 理处 处长 、 苏 州分行 工业 园区
支行行 长、 苏州 分行 副行 长、党 委委 员。
4、基 金经 理
王妍（WANG Yan ）女 士 ， 中银基 金管 理有 限公 司助 理副总 裁（AVP ）,管 理学 学士。 曾
任南京 银行 金融 市场 部债 券交易 员。2011 年 加入 中 银基金 管理 有限 公司 ，曾 担任基 金经 理
助理。2012 年9 月 至今 任 中银理 财 14 天 债券 基金 基 金经理 ，2012 年10 月至 今任中 银理 财
60 天 债券 基金 基金 经理 ，2013 年 1 月至 今任 中银 理 财 30 天债 券基 金基 金经 理 ，2013 年 12
月至今 任中 银中 高等 级债 券基金 基金 经理 。具 有 10 年证券 从业 年限 。具 备银 行、基 金和 银
行间债 券市 场交 易员 从业 资格 。
5、投 资决 策委 员会 成员 的 姓名及 职务
主席： 李道 滨（ 执行 总裁 ） 中银理财30 天债券型证券投资 基金
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成员 ：陈军（ 助 理执行总裁 ） 、杨军（ 资深投资经 理） 、奚鹏洲（ 固定收益投 资部总 经
理） 、 李建 （固 定收 益投 资 部副总 经理 ）
列席成 员： 欧阳 向军 （督 察长）
6、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
三、 基 金托管人
基金托管人基本情况
名称： 招商 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称 “招 商银 行” ）
设立日 期：1987 年4 月8日
注册地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
注册资 本：252.20亿元
法定代 表人 ： 李 建红
行长： 田惠 宇
资产托 管业 务批 准文 号 ： 证监基 金字[2002]83 号
电话：0755 —83199084
传真：0755 —83195201
资产托 管部 信息 披露 负责 人：张燕
发展概 况：
招商银 行成 立于1987 年 4 月 8 日 ，是 我国 第一 家完 全由企 业法 人持 股的 股份 制商业 银
行，总 行设 在深 圳。 自成 立以来 ，招 商银 行先 后进 行了三 次增 资扩 股， 并 于 2002 年 3 月成
功地发 行了 15 亿 A 股，4 月 9 日 在上 交所 挂牌 （股 票代码 ：600036 ）， 是国 内第一 家采 用
国际会 计标 准上 市的 公司 。2006 年9 月 又成 功发 行 了 22 亿 H 股，9 月22 日在 香港联 交所 挂
牌交易 （ 股票 代码 ： 3968），10 月 5 日行使 H 股超 额 配售 ， 共 发行 了 24.2 亿H 股。 截止,2015
年 3 月 31 日 ，本 集团 总资 产 4.9089 万 亿元 人民 币， 高级法 下资 本 充 足率 12.45%，权 重 法
下资本 充足 率11.81% 。
2002 年8 月 ，招 商银 行成 立基金 托管 部；2005 年 8 月，经 报中 国证 监会 同意 ，更名 为
资产托 管部 ， 下 设业 务管 理室、 产品 管理 室、 业务 营运室 、 稽 核监 察室 、 基 金外包 业务 室5中银理财30 天债券型证券投资 基金
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个职能 处室 ，现 有员 工 60 人。2002 年 11 月 ，经 中 国人民 银行 和中 国证 监会 批准获 得证 券
投资基 金托 管业 务资 格， 成为国 内第 一家 获得 该项 业务资 格上 市银 行；2003 年 4 月 ，正 式
办理基 金托 管业 务。 招商 银行作 为托 管业 务资 质最 全的商 业银 行， 拥有 证券 投资基 金托 管 、
受托投 资管 理托 管 、 合 格 境外机 构投 资者 托管 （QFII ） 、 全 国社 会保 障基 金托 管、 保险 资金
托管、 企业 年金 基金 托管 等业务 资格 。
招商银 行确 立 “因 势而 变 、 先 您所 想” 的托 管理 念 和 “ 财富 所托 、 信 守承 诺 ” 的 托管 核
心价值 ， 独创 “6S 托管 银 行” 品牌 体系 ， 以 “保 护 您的业 务 、 保 护您 的财 富 ” 为 历史 使命，
不断创 新托 管系 统 、 服 务 和产品 ： 在业 内率 先推 出 “网 上托 管银 行系 统 ” 、 托管业 务综 合系
统和 “6 心” 托管 服务 标准 ， 首家 发布 私募 基金 绩效 分析报 告， 开办 国内 首 个 托管银 行网 站，
成功托 管国 内第 一只 券商 集合资 产管 理计 划、 第一 只 FOF 、 第 一只 信托 资金 计 划 、 第 一只 股
权私募 基金 、第 一家 实现 货币市 场基 金赎 回资 金 T+1 到 账、 第一 只境 外银 行 QDII 基金 、 第
一只红 利 ETF 基金 、第 一 只“1+N ” 基金 专户 理财 、 第一家 大小 非解 禁资 产、 第一 单 TOT 保
管 ，实 现从 单一 托管 服务 商向全 面投 资者 服务 机构 的转变 ，得 到了 同业 认可 。
经过十三年 发展， 招商银 行资产托管 规模快 速壮大 。2015 年招商银 行加大 高 收益托管
产品营 销力 度， 截 止 6 月 末新增 托管 公募 开放 式基 金 30 只 ，新 增首 发公 募开 放式基 金托 管
规模 712.54 亿 元。 克服 国 内证券 市场 震荡 的不 利形 势，托 管费 收入 、托 管资 产均创 出历 史
新高， 实现 托管 费收 入19.13 亿 元， 同比 增长52.31% ， 托管 资产 余 额5.29 万 亿元， 同比 增
长102.59% 。 作 为公 益慈 善基金 的首 个独 立第 三方 托管人 ， 成 功签 约 “壹 基 金” 公 益资 金托
管， 为我 国公 益慈 善资 金 监管 、 信 息披 露进 行有 益 探索 ， 该 项目 荣获2012 中 国金融 品牌 「 金
象奖」 “十 大公 益项 目” 奖 ；四度 蝉联 获《 财资 》 “ 中 国最佳 托管 专业 银行 ” 。
四、相 关服务机构
（一） 基金份额发售 机构
1、直 销机 构
中银基 金管 理有 限公 司直 销中心
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、45 楼
法定代 表人 ：谭 炯
电话： （021 ）38834999
传真： （021 ）68872488 中银理财30 天债券型证券投资 基金
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联系人 ：徐 琳
2、其 他销 售机构
（1） 中国 银行 股份 有限 公 司
注册地 址 ： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 ： 田 国立
客户服 务电 话：95566
网址： www.boc.cn
联系人 ： 宋 亚平
（2） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ： 李建 红
客户服 务电 话：95555
网址：www.cmbchina.com
联系人 ： 邓 炯鹏
（3） 交通 银行 股份 有限 公 司
注册地 址：
上海银 城中 路 188 号
办公地 址：
上 海市 银城中 路 188 号
法定代 表人 ：
牛锡 明
客户服 务电 话：
95559
联系人 ：
曹榕
网址：
www.bankcomm.com
（4） 申万 宏源 证券 有限 公 司
注册地 址： 上海市 徐汇 区长 乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海市 徐汇 区长 乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ： 李梅
客服电 话： 95523
联系人 ： 黄莹
公司网 址： www.swhysc.com
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（5） 中国 国际 金融 有限 公 司
注册地 址：
北 京建 国 门外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及 28 层
法定代 表人 ：
金 立群
联系人 ：
罗 春蓉 、 肖婷
联系电 话：
010-65051166 或直 接联 系各 营业 部
公司网 站：
http:// www.cicc.com.cn
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求 ， 选 择其 他 符合要 求的 机构 销售 基金 ， 并 及时 公
告。
（二）注册登记机构
名称：
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
注册地 址：
北 京市 西城 区太平 桥大 街17 号
办公地 址：
北 京市 西城 区太平 桥大 街 17 号
法定代 表人 ：周 明
电话：
（010 ）59378835
传真：
（010 ）59378907
联系人 ： 任瑞 新
（三）出具法律意见 书的 律师事务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：韩 炯
电话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
经办律 师： 吕红 、孙 睿
联系人 ：孙 睿
（四）审计基金财产 的会 计师事务所 中银理财30 天债券型证券投资 基金
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会计师 事务 所名 称： 安永 华明会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
住所： 北京 市东 城区 东长 安街 1 号东 方广 场安 永大 楼 16 层
执行事 务合 伙人 ：吴 港平
电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人 ：汤 骏
经办会 计师 ：汤骏 、 许培 菁
五、 基 金的名称
中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金
六、基 金的类型
债券型 证券 投资 基金
七、基 金的投资目标
本基金 在追 求本 金安 全 、 保持资 产流 动性 的基 础上 ， 努 力追 求绝 对收 益， 为 基金份 额持
有人谋 求资 产的 稳定 增值 。
八、基 金的投资范围
本基金 投资 于法 律法 规允 许的金 融工 具包 括： 现金 、 通知 存款、 一年 以内 （ 含一年 ） 的
银行定 期存 款和 大额 存单 ； 剩 余期 限 （ 或回 售期 限 ） 在 397 天以 内 （ 含 397 天） 的债 券 （ 包
括国债、 金融债、 公司债 、企业债 、次级债 、资产 支持证券 、中期票 据等） ； 期限在一 年 以
内 （ 含一 年） 的债 券回 购 ； 期 限在 一年 以内 （含 一 年） 的中 央银 行票 据、 短 期融资 券 ， 以 及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他固 定收 益类金 融工 具， 但须 符合 中 国证监 会的 相
关规定 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
九、基 金的投资策略 中银理财30 天债券型证券投资 基金
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本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将 投资 组合 的平均 剩余 期限 控制 在 150 天以 内，
在控制 利率 风险 、尽 量降 低基金 净值 波动 风险 并满 足流动 性的 前提 下， 提高 基金收 益。
（1） 类属 资产 配置 策略
本基金 在 定 性和 定量 地分 析不同 类属 债券 类资 产的 信用风 险、 流动 性风 险及 其 经风险 调
整后的 收益 率水 平或 盈利 能力的 基础 上， 通过 比较 或 合理预 期不 同类 属债 券类 资产的 风险 与
收益率 变化 ， 确定 并动 态 地调整 优先 配置 的资 产类 别， 并结 合各 类债 券资 产 的市场 容量 ， 确
定配置 比例 。
（2） 银行 定期 存款 及大 额 存单投 资策 略
运作期 初 ， 本 基金 在向 交 易对手 银行 进行 询价 的基 础上 ， 选 取利 率报 价较 高 的几家 银行
进行存 款投 资， 注重 分散 投资， 降低 交易 对手 风险 。
（3） 短期 信用 类债 券投 资 策略
本基金 对于 市场 公开 发行 的所有 短期 融资 券、 中期 票 据等信 用债 券采 取自 上而 下与自 下
而上相 结合 的投 资策 略 。 根据内 部的 信用 分析 方法 对可选 债券 品种 进行 筛选 过滤 ， 通 过自 上
而下地 考察 宏观 经济 环境 、 国 家产 业发 展政 策、 行业 发展状 况和 趋势 、 监管 环 境、 公司 背景、
竞争地 位 、 治 理结 构 、 盈 利能力 、 偿债 能力 、 现金 流水平 等诸 多因 素 ， 给 予 不同因 素不 同权
重， 采用 数量 化方 法对 主 体所发 行债 券进 行打 分和 信用评 级 ， 只 有内 部评 级 为投资 级的 信用
类债券 方可 纳入 备选 品种 池供投 资选 择 ； 根 据各 短 期信用 债的 到期 收益 率 、 剩余期 限与 运作
周期的 匹配 程度 ，挑 选适 当的短 期债 券进 行配 置。
信用债 收益 率是 在基 准收 益率基 础上 加上 反映 信用 风险收 益的 信用 利差 。 基 准 收益率 主
要受宏 观经 济政 策环 境的 影响， 信用 利差 收益 率主 要 受该信 用债 对应 信用 水平 的市场 信用 利
差曲线 以及 该信 用债 本身 的信用 变化 的影 响 。 因 此 ， 信用债 的投 资策 略可 细分 为基于 信用 利
差曲线 变化 的投 资策 略、 基于信 用债 个券 信用 变化 的投资 策略 。
（4） 债券 回购 投资 策略
首先 ， 基 于对 运作 期内 资 金面走 势的 判断 ， 确定 回 购期限 的选 择 。 在 组合 进 行杠杆 操作
时， 若判 断资 金面 趋于 宽 松， 则在 运作 初期 进行 短 期限正 回购 操作 ； 反之 ， 则进行 长期 限正
回购操 作 ， 锁 定融 资成 本 。 若 期初 资产 配置 有逆 回 购比例 ， 则在 判断 资金 面 趋于宽 松的 情况
下， 优先 进行 长期 限逆 回 购配置 ； 反之 ， 则进 行短 期限逆 回购 操作 。 其次 ， 本基金 在运 作期
内，根 据资 金头 寸， 安排 相应期 限的 回购 操作 。
（5） 资产 支持 证券 投资 策 略
本基金 管理 人通 过考 量宏 观经济 形势 、 提前 偿还 率 、 违 约率 、 资 产池 结构 以 及资产 池资中银理财30 天债券型证券投资 基金
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产所在 行业 景气 情况 等因 素， 预判 资产 池未 来现 金 流变动 ； 研究 标的 证券 发 行条款 ， 预测 提
前偿还 率变 化对 标的 证券 平均久 期及 收益 率曲 线的 影响， 同时 密切 关注 流动 性 变化对 标的 证
券收益 率的 影响 ， 在严 格 控制信 用风 险暴 露程 度的 前提下 ， 通过 信用 研究 和 流动性 管理 ， 选
择风险 调整 后收 益较 高的 品种进 行投 资。
十、 业 绩比较基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：人民 币七 天通 知存 款税 后利率 。
通知存 款是 一种 不约 定存 期， 支取 时需 提前 通知 银 行， 约定 支取 日期 和金 额 方能支 取的
存款， 具有 存期 灵活 、存 取方便 的特 征， 同时 可获 得高于 活期 存款 利息 的收 益。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或 证券 市场 中有 其他 代 表性更 强或 者更 科学 客观 的业绩 比
较基准 适用 于本 基金 时 ， 本基金 管理 人可 以依 据维 护基金 份额 持有 人合 法权 益的原 则 ， 根 据
实际情 况对 业绩 比较 基准 进行相 应调 整 。 调 整业 绩 比较基 准应 经基 金托 管人 同意 ， 并 报中 国
证监会 备案 。 基金 管理 人 应在调 整 前 2 日 在指 定媒 体上予 以公 告 ， 而 无需 召 开基金 份额 持有
人大会 。
十一、 风险收益特征
本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ， 长期 风险 收益 水 平低于 股票 型基 金 、 混 合 型基金 ， 高
于货币 市场 证券 投资 基金 。
十二、 投资组合报告
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
本基金 的托 管人 —— 招商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2015 年 8 月 18
日复核 了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现和 投资 组 合报告 等内 容 ， 保 证复 核 内容不 存在 虚假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2015 年 6 月 30 日 ， 本报告 所列 财务 数据 未经 过审计 。
（一） 报告期末基金 资产 组合情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的
比例（ ％） 中银理财30 天债券型证券投资 基金
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13
1 固定收 益投 资 369,971,849.30 56.09
其中： 债券 369,971,849.30 56.09
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 286,347,931.21 43.41
4 其他资 产 3,242,158.76 0.49
5 合计 659,561,939.27 100.00
（二） 报告期债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
11.88
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
121,999,739.00 22.72
其中： 买断 式回 购融 资
- -
注： 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20％的说明
本基金合 同约定： “本基金 进入全国 银行间同 业市场 进行债券 回购的资 金余额 不得超过 基 金
资产净 值 的 40% ” ， 本报 告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
（三） 基金投资组合 平均 剩余期限
1、 投资组合平均剩余期限 基本情况
项目 天数 中银理财30 天债券型证券投资 基金
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报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
98
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 18
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超过150 天 ” ， 本报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
2、 报告期末投资组合平 均 剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（ ％）
1 30天以 内 58.90 22.72
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
2 30天( 含) —60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
3 60天( 含) —90 天 35.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
4 90天( 含) —180 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
5 180天( 含) —397 天 （含 ） 27.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
合计 122.20 22.72
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15
（四） 报告期末按债 券品 种分类的债券投资组 合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,036,062.11 5.59
其中： 政策 性金 融债 30,036,062.11 5.59
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 339,935,787.19 63.29
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 369,971,849.30 68.89
9
剩余存续期超过397 天 的 浮 动 利
率债券
- -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
（五） 报告期末按摊 余成 本占基金资产净值比 例大 小排名的前十名债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
( 张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 071516004 15华泰 证券CP004 500,000 49,998,883.98 9.31
2 071532001 15中投 证券CP001 500,000 49,998,344.63 9.31
3 071543003 15金元 证券CP003 300,000 29,998,631.79 5.59
4 140223 14国开23 200,000 20,026,199.22 3.73
5 011451002 14中船SCP002 200,000 19,999,029.86 3.72
6 071540004 15东吴 证券CP004 200,000 19,996,526.38 3.72
7 011530001 15中海 运SCP001 200,000 19,995,784.26 3.72
8 011599315 15龙源SCP005 200,000 19,993,657.69 3.72
9 011599319 15鲁黄 金SCP003 200,000 19,993,642.82 3.72 中银理财30 天债券型证券投资 基金
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16
10 011599410 15中航 技SCP005 200,000 19,993,256.82 3.72
（六） “影子定价” 与“ 摊余成本法”确定的 基金 资产净值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 4 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2794%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0615%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1644%
（七） 报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排名的前十名资产 支持 证券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
（ 八） 投资组合报告 附注
1、 基 金计 价方 法说 明
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ， 即 估值 对象 以买 入成本 列示 ， 按 票面 利率 或商定 利 率
每日计 提应 收利 息， 并按 实际利 率法 在其 剩余 期限 内摊销 其买 入时 的溢 价或 折价。
2、 本 报告 期内 ，本 基金 持 有剩余 期限 小 于 397 天但 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券
的摊余 成本 均未 超过 当日 基金资 产净 值 的 20% 。
3、 本 基金 投资 的前 十名 证 券的发 行主 体本 期没 有出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
4、 其 他各 项资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 3,231,158.76
4 应收申 购款 11,000.00 中银理财30 天债券型证券投资 基金
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5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 3,242,158.76
5、 投 资组 合报 告附 注的 其 他文字 描述 部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
十三、 基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也 不保 证 最低收 益 。 基 金的 过往 业 绩并不 预示 其未 来表 现 。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
本基金 合同 生效 日 为 2013 年 1 月 31 日， 基 金合 同生 效以来 基金 投资 业绩 与同 期业绩 比
较基准 的比 较如 下表 所示 ：
中银理 财 30 天 债券 A ：
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
自基金 合同
生效起 至
2013 年 12
月 31 日
3.6750% 0.0046% 1.2563% 0.0000% 2.4187% 0.0046%
2014 年 1 月
1 日至 2014
年 12 月 31
日
4.7798% 0.0085% 1.3688% 0.0000% 3.4110% 0.0085%
2015 年 1 月
1 日至 2015
年 6 月 30 日
2.0509% 0.0073% 0.6788% 0.0000% 1.3721% 0.0073%
自基金 合同
生效起 至
2015 年 6 月
30 日
10.8584% 0.0070% 3.3038% 0.0000% 7.5546% 0.0070%
注：本 基金 每个 运作 期期 末例行 收益 结转 （如 遇节 假日顺 延） 。
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中银理 财 30 天 债券 B ：
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
自基金 合同
生效起 至
2013 年 12
月 31 日
3.9532% 0.0046% 1.2563% 0.0000% 2.6969% 0.0046%
2014 年 1 月
1 日至 2014
年 12 月 31
日
5.0831% 0.0085% 1.3688% 0.0000% 3.7143% 0.0085%
2015 年 1 月
1 日至 2015
年 6 月 30 日
2.1977% 0.0073% 0.6788% 0.0000% 1.5189% 0.0073%
自基金 合同
生效起 至
2015 年 6 月
30 日
11.6380% 0.0070% 3.3038% 0.0000% 8.3342% 0.0070%
注：本 基金 每个 运作 期期 末例行 收益 结转 （如 遇节 假日顺 延） 。
十 四、 基金费用 概览
（一）与基金运作有 关的 费用
1 、基金费用的种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 基金 的销 售服 务费 ；
（4） 基金 合同 生效 后与 基 金相关 的信 息披 露费 用；
（5） 基金 合同 生效 后与 基 金相关 的会 计师 费、 律师 费和诉 讼仲 裁费 ；
（6） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（7） 基金 的证 券交 易费 用 ；
（8） 基金 的银 行汇 划费 用 ；
（9） 基金 的开 户费 用；
（10） 按照 国家 有关 规定 和基金 合同 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
2 、金费用计提方法 、计提 标准和支付方式 中银理财30 天债券型证券投资 基金
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（1） 基金 管理 人的 管理 费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.27% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下 ：
H ＝E× 0.27%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人与 基 金托管 人核
对后于 次月 首日 起 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。若 遇法定 节假 日 、
公休假 或不 可抗 力等 ，支 付日期 顺延 。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
本 基 金 的 托 管 费按 前 一 日基 金 资 产 净 值的 0.08% 的年 费 率 计 提 。 托管 费 的 计算 方 法 如
下：
H ＝E× 0.08%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人与 基 金托管 人核
对后于次 月首日 起 3 个 工 作日内从 基金财产 中一次 性支取。 若遇法定 节假日 、公休日 或不
可抗力 等 ， 支付 日期 顺延 。
（3） 基金 销售 服务 费
本基 金 A 类基 金份 额的 销 售服务 费年 费率 为 0.30% ，对于 由 B 类 降级 为 A 类 的基金 份
额持有人 ，基金年 销售服 务费率应 自其达 到 A 类 条 件的开放 日后的下 一个工 作日起适 用 A
类基金 份额 持有 人的 费率 。
本基 金 B 类基 金份 额的 销 售服务 费年 费率 为 0.01% ，对于 由 A 类 升级 为 B 类 的基金 份
额持有人 ，基金年 销售服 务费率应 自其达 到 B 类 条 件的开放 日后的下 一个工 作日起适 用 B
类基金 份额 持有 人的 费率 。
各类基 金份 额的 基金 销售 服务费 计提 的计 算公 式如 下：
H＝E× 基金 销售 服务 费年 费率 ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 逐 日累 计至 每月 月末 ， 按月支 付 。 由 基金 管理 人 与基金 托管
人核对 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 划出 ， 经基 金管 理人 分别 支 付给各 个基 金中银理财30 天债券型证券投资 基金
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销售机 构。 若遇 法定 节假 日、公 休日 或不 可抗 力等 ，支付 日期 顺延 。
上述 “1、 基金 费用 的种 类 ” 中第 （4 ） － （9） 项费 用， 根 据有 关法 规及 相应 协议规 定，
按费用 实际 支出 金额 列入 当期费 用， 由基 金托 管人 从基金 财产 中支 付。
3 、不列入基金费用 的项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、基 金合 同生 效前 的 律 师 费、会 计师 费和 信息 披露 费用等 相关 费用 ；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
4 、 基金管理费、 基金托 管费和 销售服务费的 调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 降低 基金 管理 费、 基金 托管 费和 销售 服 务费 ， 此 项
调整不 需要 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 。 基 金管 理 人必须 最迟 于新 的费 率实 施日 2 日前 在
指定媒 体上 刊登 公告 。
5 、基金税收
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务 。
（二）与基金销售有 关的 费用
本基金 不收 取认 购费 、申 购费与 赎回 费。
（三）其他费用
本基金 其他 费用 根据 相关 法律法 规执 行。
十五、 对招募说明书更新 部分的说明
（一） 在“基金管理人”部分， 对 基金管理人概况、 董事 会 成员、投资决策委员会 成员的
姓名及 职务 的信 息进 行了 更新；
（二） 在“基金托管人”部分， 对基本情况、主要人员情 况 、基金托管业务经营情 况 等相
关内容 进行 了更 新；
（三） 在“基 金合 同的 生效 ”部 分，对 相关 内容 进行 了更 新；
（四） 在“投 资组 合报 告” 部分 ，披露 了本 基金 最近 一期 投资组 合报 告的 内容 ；
（五） 在“基 金的 业绩 ”部 分， 披露了 基金 自合 同生 效以 来的投 资业 绩；
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（六） 在“其 他应 披露 事项 ”部 分，列 明了 前次 招募 说明 书公布 以来 的其 他应 披露 事项。
中银基金管理有限公 司
二〇一五 年九月十四 日
