信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更新）
信 诚 沪深 300 指 数 分级 证 券投 资 基金
招 募 说明 书 摘要
（2015 年第 2 次更 新）
基金管 理人 ：信 诚基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ：中国 建设 银 行股份 有限 公司
重要提示
本基金 于2012 年2 月 1 日 基金合 同正 式生 效。
投资有 风险 ，投 资人 申购 本基金 时应 认真 阅读 招募 说明书 。
基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。
本 摘要根 据基 金合同和 基金招 募说 明书编 写，并 经中国 证监 会核准 。基金 合同是 约定 基金当
事 人之间 权利、 义务的 法律 文件。 基金投 资人自 依基 金合同 取得基 金份额 ，即 成为基 金份额持有
人 和本基 金合同 的当事 人， 其持有 基金份 额的行 为本 身即表 明其对 基金合 同的 承认和 接受，并按
照 《基金 法》、 《运作 办法 》、基 金合同 及其他 有关 规定享 有权利 、承担 义务 。基金 投资人欲了
解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日若 无特 别说 明 为 2015 年 8 月 1 日 ，有 关 财务数 据和 净值
表现截 止日 为 2015 年6 月 30 日（ 未经 审计 ）。 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更新）
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一、 基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
基金管 理人 ：信 诚基 金管 理有限 公司
住所：
上 海市 浦东 新区世 纪大 道8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼9 层
办公地 址：
上 海市 浦东 新区世 纪大 道8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼9 层
法定代 表人 ：张 翔燕
成立日 期：
2005 年9月30 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 基金 字【2005 】142 号
注册资 本：
2 亿元 人民 币
电话：
（021 ）6864 9788
联系人 ：
唐 世春
股权结 构：
股 东
出资额
（万元 人民 币）
出资比 例（%）
中信信 托有 限责 任公 司 9800 49
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 9800 49
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 400 2
合 计 20000 100
二 、主 要人员 情况
1.董事 会成 员
张翔燕女士，董事长，硕 士学位。历任中信银行总 行营业部副总经理、综合 计划部总
经理，中信银行北京 分行 副行长、中信银行总 行营 业总部副总经理，中 信证 券股份有限公
司 副 总 经 济 师 ， 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 风 险 管 理 部 总 经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 副 总
裁 、中国中信集团有 限公 司业务协同部主任， 现任 中信信托有限责任公 司 副董 事 长 、 中 信
信诚资 产管 理有 限公 司（ 信诚基 金管 理有 限公 司之 子公司 ）监 事。
陈一松先生，董事，金融 学硕士。历任中信实业银 行资金部科长、中信证券 股份有限
公司总裁办主任、长 城科 技股份有限公司董事 会秘 书、中国建设银行股 份有 限公司行长秘
书兼行长办公室副主 任 、中信信托有限责任公 司总 经理 。 现 任 中 信 信 托有 限责 任 公 司 董 事
长。
包学勤先生，董事，研究 生。历任招商银行证券业 务部出市代表、南方证券 有限公司
投资银行部总经理助 理、 国信证券有限公司投 资银 行二部总经理、中信 证券 股份有限公司
深圳投资银行部总经 理、 中信信托有限责任公 司投 资银行二部总经理。 现任 中信信托有限
责任公 司副 总经 理。 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更新）
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Guy Robert STRAPP 先生， 董事，商科 学士。历 任瀚 亚投资（香 港）有限 公司 首席执行
官，英国保诚集团亚 洲区 资产管理业务投资总 裁、 瀚亚投资（新加坡） 有限 公司首席执行
官。现 任瀚 亚投 资集 团首 席执行 官兼 瀚亚 投资 （香 港）有 限公 司首 席执 行官 。
黄 慧 敏 女 士 ， 董 事 ， 新 加 坡 籍 ， 经 济 学 学 士 。 历 任 花 旗 银 行 消 费 金 融 事 业 部 业 务 副
理 、 新 加 坡 大 华 银 行 业 务 开 发 副 理 、 大 华 资 产 管 理 公 司 营 销 企 划 经 理 、 瀚 亚 投 资 （ 新 加
坡）有限公司营销部 主管 、瀚亚投资（台湾） 有限 公司市场总监。现任 瀚亚 投资（台湾）
有限公 司总 经理 。
魏秀彬女士，董事，新加 坡籍，工商管理硕士。历 任施罗德国际商业 银 行 东南 亚 区 域
合 规 经 理 、 施 罗德 投 资 管理( 新加坡) 有 限 公 司亚 太地 区 风 险 及 合 规总 监 。 现任 瀚 亚 投 资 首
席风险 官。
何德旭先生，独立董事， 经济学博士。历任中国社 会科学院财贸经济研究所 副所长、
研究员，中国社会科 学院 数量经济与技术经济 研究 所副所长、金融研究 中心 副主任等职。
现任中 国社 会科 学院 金融 研究所 副所 长、 研究 员、 博士生 导师 。
夏执东先生，独立董事， 经济学硕士。历任财政部 财政科学研究所副主任、 中国建设
银行总行国际部副处 长、 安永华明会计师事务 所副 总经理 、 北 京 天 华 会计 师事 务 所 首 席 合
伙人 。 现任 致同 会计 师事 务所管 委会 副主 席。
杨 思 群 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 研 究
员，现 任清 华大 学经 济管 理学院 经济 系副 教授 。
注：原“英 国保诚 集团亚 洲区总部基 金管理 业务” 自2012 年2 月14日 起正式 更 名为瀚亚
投资， 其旗 下各 公司 名称 自该日 起进 行相 应变 更。 瀚亚投 资为 英国 保诚 集团 成员。
2.监事
於乐女士，监事，经济学 硕士。历任日本兴业银行 上海分行营业管理部主管 、通用电
气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任信诚基金管理有限公司首席人力资源
官。
3.经营 管理 层人 员情 况
吕涛先生，总经理，工商 管理硕士。历任中信证券 股份有限公司资产管理部 总经理、
中信基金 管理有限 公司（ 中信证券 股份有限 公司的 全资子公 司，2009 年2月 已 与华夏基 金 管
理有限公司 合 并 ） 总经 理 、 中信证券股份有限 公司 董事总经理、 中 信 资产 管理 有 限 公 司 副
总经理 。现 任信 诚基 金管 理有限 公司 总经 理、 首席 执行官 。 。
桂思毅先生，副总经理， 工商管理硕士。历任安达 信咨询管理有限公司高级 审计员，
中乔智威汤逊广告有 限公 司财务主管，德国德 累斯 登银行上海分行财务 经理 ，信诚基金管
理有限公司风险控制 总监 、财务总监、首席财 务官 、首席运营官。现任 信诚 基金管理有限
公司副 总经 理、 首席 财务 官。 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更新）
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唐世春先生，副总经理， 法学硕士。历任北京天平 律师事务所律师、国泰基 金管理有
限公司监察稽核部法 务主 管、友邦华泰基金管 理有 限公司法律监察部总 监、 总经理助理兼
董事会秘书；信诚基 金管 理有限公司督察长兼 董事 会秘书、中信信诚资 产管 理有限公司董
事。现 任信 诚基 金管 理有 限公司 副总 经理 、首 席市 场官， 代为 履行 督察 长职 务。
隋晓炜先生，副总经理， 经济学硕士，注册会计师 。历任中信证券股份有限 公司高级
经理、中信控股有限 责任 公司高级经理、信诚 基金 管理有限公司市场 总监 、首 席 市 场 官 、
首席运营官。现任信 诚 基金 管 理 公 司 副 总 经 理、 兼任 中 信 信 诚 资 产 管 理有 限公 司 董 事 、 总
经 理。
4.督察 长
唐世春 先生 ，副 总经 理、 首席市 场官 ，代 为履 行督 察长职 务。
5.基金 经理
杨旭先 生， 哥伦 比亚 大学 数学金 融硕 士、 运筹 管理 学硕士 ，纽 约大 学化 学硕 士。曾 担
任美国 对冲 基金Robust methods 公司 数量 分析 师， 华 尔街对 冲基 金WSFA Group 公司助 理基
金经理 ，该 基金 为股 票多 空型对 冲基 金。2012 年8 月 加入信 诚基 金， 曾分 别担 任助理 投资 经
理、专 户投 资经 理。 现任 信诚中 证500 指 数分 级基 金 、信诚 沪深300 指数 分级 基 金、信 诚中
证800 医药 指数 分级 基金 、 信诚中 证800 有 色指 数分 级 基金、 信诚 中证800 金融 指 数分级 基
金、信 诚中 证信 息安 全指 数分级 基金 、信 诚中 证智 能家居 指数 分级 基金 、信 诚新选 回报 灵
活配置 混合 基金 及信 诚新 旺回报 灵活 配置 混合 基金 的基金 经理 。
6.投资 决策 委员 会成 员
胡喆女 士， 副首 席投 资官 、特定 资产 投资 管理 总监 ；
王旭巍 先生 ，副 首席 投资 官；
董越先 生， 交易 总监 ；
张光成 先生 ，股 票投 资副 总监；
王睿先 生， 研究 副总 监、 基金经 理。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二、 基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更新）
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注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田
青
联系电 话：(010)6759 5096
中 国 建 设 银 行 成 立 于1954 年10 月 ， 是 一 家 国 内 领 先 、 国 际 知 名 的 大 型 股 份 制 商 业 银
行 ， 总 部 设 在 北 京 。 中 国 建 设 银 行 于2005 年10 月 在 香 港 联 合 交 易 所 挂 牌 上 市( 股 票 代 码
939) ，于2007年9 月在上 海 证券交易所 挂牌上 市(股票 代码601939)。于2014 年末 ，中国建 设
银行市 值约 为2,079 亿美 元 ，居全 球上 市银 行第 四位 。
于2014年 末，本集 团资产 总额167,441.30 亿元 ，较 上年增长8.99% ； 客户贷款 和垫款总
额94,745.23 亿 元 ， 增 长10.30% ； 客 户 存 款 总 额128,986.75 亿元，增长5.53% 。营业收 入
5,704.70 亿 元 ， 较 上 年 增 长12.16% ； 其 中 ， 利 息 净 收 入 增 长12.28% ， 净 利 息 收 益 率
(NIM)2.80% ； 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 占 营 业 收 入 比 重 为19.02% ； 成 本 收 入 比 为28.85% 。利润
总额2,990.86 亿 元 ， 较 上 年 增 长6.89% ； 净 利 润2,282.47 亿 元 ， 增 长6.10% 。 资 本 充 足 率
14.87% ，不 良贷 款率1.19% ，拨备 覆盖 率222.33% 。
客户基础进一步夯实，全 年公司机构有效客户和单 位人民币结算账户分别新 增11 万户
和68万户 ，个人有 效客户 新增1,188 万户 。网点“ 三 综合”覆 盖面进一 步扩大 ， 综合性 网点
达到1.37 万个， 综合柜员 占比达到80% ，综 合营销 团 队1.75 万 个，网 点功能逐 步向客户营 销
平台、体验平台和产品展 示平台转变。深化网点柜 面业务前后台分离，全行 超过1.45 万个
营业网点30 类柜面 实时性 业务产品 实现总行 集中处 理，处理 效率提高60%。 总 分行之间 、总
分行与子公司之间、 境内 外以及各分行之间的 业务 联动和交叉营销取得 重要 进展，集团综
合性、 多功 能优 势逐 步显 现。
债务融资工具累计承销3,989.83 亿 元 ， 承 销 额 连 续 四 年 同 业 排 名 第 一 。 以 “ 养 颐 ” 为
主 品 牌 的 养 老 金 融 产 品 体 系 进 一 步 丰 富 ， 养 老 金 受 托 资 产 规 模 、 账 户 管 理 规 模 分 别 新 增
188.32 亿元和62.34 万 户。 投资托管业 务规模增 幅38.06% ，新增 证券投资 基金托 管只数和 首
发份额市 场领先。 跨境人 民币客户 数突破1 万个、结 算量达1.46 万亿 元。信 用 卡累计发 卡量
6,593 万 张 ， 消 费 交 易 额16,580.81 亿 元 ， 多 项 核 心 指 标 同 业 第 一 。 私 人 银 行 业 务 持 续 推
进，客 户数 量增 长14.18% ，金融 资产 增长18.21% 。
2014 年，本集团各方面良 好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机
构授予的100 余项 重要奖 项 。在英国《 银行家 》杂志2014 年“世 界银行1000 强 排 名”中， 以
一级资本 总额位列 全球第2 ；在英国 《金融时 报》全 球500强排 名第29 位，新 兴 市场500强排
名第3 位；在美国《福布斯 》杂志2014 年 全 球 上市 公司2000 强 排 名 中 位 列第2 ；在 美 国 《 财
富》杂志世界500 强排名第38 位 。 此 外 ， 本 集 团 还 荣 获 国 内 外 重 要 媒 体 评 出 的 诸 多 重 要 奖信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更新）
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项，覆盖公司治理、 社会 责任、风险管理、公 司信 贷、零售业务、投资 托管 、债券承销、
信用卡 、住 房金 融和 信息 科技等 多个 领域 。
中国建设银行总行设投资 托管业务部，下设综合处 、基金市场处、证券保险 资产市场
处、理财 信托股权 市场处 、QFII 托 管处、 养老金 托 管处、清 算处 、核 算处、 监督稽核 处等9
个职能处 室，在上 海设有 投资托管 服务上海 备份中 心，共有 员工220 余人。 自2007年起 ，托
管部连续聘请外部会 计师 事务所对托管业务进 行内 部控制审计，并已经 成为 常规化的内控
工作手 段。
（二） 主要 人员 情况
赵观甫，投资托管业务部 总经理，曾先后在中国建 设银行郑州市分行、总行 信贷部、
总行信贷二部、行长 办公 室工作，并在中国建 设银 行河北省分行营业部 、总 行个人银行业
务部、总行审计部担 任领 导职务，长期从事信 贷业 务、个人银行业务和 内部 审计等工作，
具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。
纪伟，投资托管业务部副 总经理，曾就职于中国建 设银行南通分行、中国建 设银行总
行计划财务部、信贷 经营 部、公司业务部，长 期从 事大客户的客户管理 及服 务工作，具有
丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。
张军红，投资托管业务部 副总经理，曾就职于中国 建设银行青岛分行、中国 建设银行
总行零售业务部、个 人银 行业务部、行长办公 室， 长期从事零售业务和 个人 存款业务管理
等工作 ，具 有丰 富的 客户 服务和 业务 管理 经验 。
张力铮，投资托管业务部 副总经理，曾就职于中国 建设银行总行建筑经济部 、信贷二
部、信贷部、信贷管 理部 、信贷经营部、公司 业务 部，并在总行集团客 户部 和中国建设银
行北京 市 分 行 担 任 领导 职务 ， 长 期 从 事 信 贷 业务 和集 团 客 户 业 务 等 工 作， 具有 丰 富 的 客 户
服务和 业务 管理 经验 。
黄秀莲，投资托管业务部 副总经理，曾就职于中国 建设银行总行会计部，长 期从事托
管业务 管理 等工 作， 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为国内首批开办证券投 资基金托管业务的商业银 行，中国建设银行一直秉 持“以客
户为中心”的经营理 念， 不断加强风险管理和 内部 控制，严格履行托管 人的 各项职责，切
实 维 护 资 产 持 有 人 的 合 法 权 益 ， 为 资 产 委 托 人 提 供 高 质 量 的 托 管 服 务 。 经 过 多 年 稳 步 发
展，中国建设银行托 管资 产规模不断扩大，托 管业 务品种不断增加，已 形成 包括证券投资
基金、社保基金、保险资 金、基本养老个人账户、QFII 、企业年金等产品在 内 的托管业务
体系，是 目前国内 托管业 务品种最 齐全的商 业银行 之一。截 至2015 年6月末 ， 中国建设 银行
已托管514 只证券 投资基 金 。中国建 设银行 专 业高效 的托管服 务能力和 业务水 平，赢得 了业
内的高度认同。中国建设 银行自2009 年 至 今 连续 五年 被 国 际 权 威 杂 志 《 全 球托 管 人 》 评 为
“中国 最佳 托管 银行 ” 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更新）
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三、相关服务机构
（一） 基金 份额 发售 机构
1.场外 发售 机构
（1） 直销 机构
信诚基 金管 理有 限公 司及 本公司 的网 上交 易平 台
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大道8号 上海 国金 中心 汇 丰银行 大楼9层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层
法定代 表人 ：张 翔燕
电话： （021 ）6864 9788
联系人 ：钱慧
投资人可 以通过本 公司网 上交易系 统办理本 基金的 开户、认 购、申购 及赎回 等业务, 具
体 交 易 细 则 请 参 阅 本 公 司 网 站 公 告 。 网 上 交 易 网 址 ：www.citicprufunds.com.cn 或
www.xcfunds.com
（2） 销售 机构
1）中 国建 设银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号 楼长 安兴融 中心
法定代 表人 ： 王 洪章
电话：010-66275654
传真：010-66275654
联系人 ：张 静
客服电 话：95533
公司网 站：www.ccb.com
2）中 信银 行 股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座
法定代 表人 ：常 振明
客服电 话：95558
网址：http://bank.ecitic.com
3）中 国银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号
法定代 表人 ： 田 国立
统一客 户服 务电 话：95566
公司网 站：http://www.boc.cn 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更新）
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4）中 国农 业银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号
法定代 表人 ：蒋 超良
客服电 话：95599
网址：www.95599.cn
5）招 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
法定代 表人 ： 李 建红
电话：0755-83198888
传真：0755-83195049
联系人 ：邓 炯鹏
客服电 话：95555
网址：www.cmbchina.com
6）交 通银 行 股 份有 限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区 银 城中路188 号
法定代 表人 ： 牛 锡明
电话： （021 ）58781234
传真： （021 ）58408483
联系人 ：曹榕
客户服 务电 话 ：95559
网址：www.bankcomm.com
7）宁 波银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号
办公地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号
法定代 表人 ：陆 华裕
客户服 务统 一咨 询电 话： 96528 ，上 海地 区：962528
网址： www.nbcb.com.cn
联系人 ：胡 技勋
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
8）东 莞银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省东 莞市 莞城区 体育 路21 号东 莞银 行大厦
办公地 址： 广东 省东 莞市 莞城区 体育 路21 号东 莞银 行大厦 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更新）
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法定代 表人 ：廖 玉林
客户服 务热 线：0769-96228
网址：www.dongguanbank.cn
9）华 夏银 行股 份有 限公 司
地址： 北京 市东 城区 建国 门内大 街22 号
法定代 表人 ：吴 建
联系人 ：马旭
客户服 务电 话：95577
网址：www.hxb.com.cn
10）中 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路8号 中信 证 券大厦
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：顾凌
电话：0755-23835888 、010-60838888
传真：0755-23835861 、010-60836029
网址：www.cs.ecitic.com
11）中 信证 券（ 山东 ）有 限责任 公司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳路222 号青 岛国 际金 融 广场1 号楼20 层（266061)
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳路222 号青 岛国 际金 融 广场20 层（266061 ）
法定代 表人 ： 杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
联系电 话：0532-85022326
客服电 话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
12）中 信建 投证 券有 限责 任公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立路66号4号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大街188 号
法定代 表人 ： 王 常青
开放式 基金 咨询 电话 ：4008888108
网址：www.csc108.com
13）中 国中 投证 券有 限责 任公司
注册地址 ：深圳市 福田区 益田路与 福中路交 界处荣 超商务中 心A栋第18 层至21 层及第04
层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
公司地 址： 深圳 市福 田区 益田路6003 号荣 超商 务中 心A栋第4层、18 层至21层 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更新）
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法定代 表人 ： 龙 增来
联系人 ：刘 权
联系电 话：0755-82026521
客服电 话：400-600-8008 、95532
公司网 站：www.china-invs.cn
14）招 商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A座38 －45层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
电话： （0755 ）82943666
传真： （0755 ）82943636
网址：www.newone.com.cn
客服电 话：95565 、4008888111
15）国 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦16 层至26层
法人代 表人 ：何 如
联系电 话：0755 －82130833
基金业 务联 系人 ：齐 晓燕
联系电 话：0755-82130833
传真：0755 －82133952
全国统 一客 户服 务电 话：95536
网址： www.guosen.com.cn
16）海 通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市广 东路689 号
办公地 址： 上海 市广 东路689 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人 ：李 笑鸣
客服电 话：95553 或 拨打 各 城市营 业网 点咨 询电 话
公司网 址：www.htsec.com
17）申 万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐路989 号世 纪商 贸广 场40楼
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐路989 号世 纪商 贸广 场40楼 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更新）
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法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：黄 莹
联系电 话：021-33389888
传真：021-33388224
18）中 国银 河证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座
法定代 表人 ： 陈 有安
联系人 ：宋明
联系电 话： （010 ）66568450
客户服 务电 话：4008-888-888
网站：www.chinastock.com.cn
19）国 泰君 安证 券股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼
法定代 表人 ： 万 建华
联系人 ：芮 敏祺
电话：021-38676666
客户服 务热 线：4008888666
20）广 发证 券股 份有 限公 司
法定代 表人 ：孙 树明
注册地 址： 广州 天河 区天 河北路183-187 号大 都会 广 场43楼（4301-4316 房）
办公地址 ：广东省 广州天 河北路大 都会广场5 、18 、19 、36、38 、39、41、42 、43、44
楼
联系人 ：黄 岚
统一客 户服 务热 线：95575 或致电 各地 营业 网点
开放式 基金 业务 传真 ：（020 ）87555305
公司网 站： 广发 证券 网 www.gf.com.cn
21）华 福证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 福建 省福 州市 五四路157 号新 天地 大厦7 、8层
办公地 址： 福建 省福 州市 五四路157 号新 天地 大厦7 至10层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：张 腾
联系电 话：0591-87383623
信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更新）
11
业务传 真：0591-87383610
统一客 户服 务电 话：96326 （福建 省外 请先 拨0591 ）
公司网 址：www.hfzq.com.cn
22）西 藏同 信证 券股 份有 限公司
注册地 址： 拉 萨市 北京 中 路101 号
办公地 址： 上海 市永 和路118 弄东 方环 球企 业园24号楼
法定代 表人 ：贾 绍君
电话：021-36537114
传真：021-36538467
联系人 ： 汪 尚斌
客服电 话：400-88111-77
公司网 址：www.xzsec.com
23）光 大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸路1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸路1508 号
法定代 表人 ：薛峰
客服电 话：95525 、4008888788 、10108998
联系人 ：刘 晨
联系电 话：021-22169999
网址：www.ebscn.com
24）齐 鲁证 券有 限公 司
注册地 址： 济 南市 经十 路20518 号
办公地 址： 济南 市经 七路86 号23 层
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：吴 阳
联系电 话：0531-81283938
传真：0531-81283900
客服电 话：95538
公司网 址： www.qlzq.com.cn
25）长 江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特8号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
客户服 务热 线：95579 或4008-888-999
联系人 ：李 良 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更新）
12
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证 券客 户服 务网 站 ：www.95579.com
26）东 方证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路318 号2号楼22-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
电话： 021-63325888-3108
传真： 021-63326173
联系人 ：吴 宇
客户服 务电 话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
27）天 相投 资顾 问有 限公 司（简 称“ 天相 投顾 ”）
注册地 址：
北 京市 西城 区金融 街19 号富 凯大 厦B 座701
邮编 ：100032
办公地 址：
北 京市 西城 区新街 口外 大街28号C座5 层
邮编 ：100088
法定代 表人 ：林 义相
联系人 ：尹 伶
联系电 话：010-66045529
客服电 话： 010-66045678
传真： 010-66045518
天相投 顾网 址： http://www.txsec.com
天相基 金网 网址 ：www.jjm.com.cn
28）信 达证 券股 份有 限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市西城 区闹 市口 大街9号院1号楼
法定代 表人 ： 高 冠江
联系人 ： 鹿 馨方
联系电 话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电 话：400-800-8899
公司网 址：www.cindasc.com
29）平 安证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8楼（518048 ）
法定代 表人 ：杨 宇翔
全国免 费业 务咨 询电 话：95511-8 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更新）
13
开放式 基金 业务 传真 ：0755-82400862
全国统 一总 机： 95511-8
网址： www.pingan.com
30）华 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路90 号华 泰证 券大 厦
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路90 号华 泰证 券大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
客服电 话：95597
31）安 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
开放式 基金 咨询 电话 ：4008001001
联系人 ：陈 剑虹
联系电 话：0755-82558305
网址：http://www.essence.com.cn
32）红 塔证 券证 券有 限责 任公司
注册地 址： 云南 省昆 明市 北京路155 号附1 号红 塔大 厦9楼
法定代 表人 ：况 雨林
传
真：0871-3578827
客服电 话：4008718880
网址：www.hongtastock.com
33）世 纪证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道7088 号 招商 银行 大厦40/42 层
法定代 表人 ：卢 长才
电话：0755-83199599
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
34）长 城证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
客服电 话: 400-6666-888
网址: www.cgws.com 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更新）
14
35）上 海天 天基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田路190 号2号楼2 层
办公地 址： 徐汇 区龙 田路195 号3C 座10 楼
法定代 表人 ：其 实
电话：021-54509998
传真：021-64385308
36）和 讯信 息科 技有 限公 司、
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街22 号泛 利大 厦10 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路18 号保 利广 场E 座18F
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：吴 卫东
电话：021-20835787
37）申 万宏 源西 部证 券有 限公司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路358 号 大成 国际 大厦20楼2005 室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大厦20楼2005 室
（邮编:830002 ）
法定代 表人 ：许 建平
电话：010-88085858
传真：010-88085195
客户服 务电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人 ：李 巍
38）上 海汇 付金 融服 务有 限公司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏中 路336 号1807-5室
办公地 址： 上海 市中 山南 路100 号金 外滩 国际 广场19楼
法定代 表人 ：张 皛
电
话：021-33323998
传
真：021-33323993
网址:fund.bundtrade.com
客户服 务电 话：400-820-2819
基金管理人可根据有关法 律法规要求，根据实情， 选择其他符合要求的机构 代理销售
本基金 或变 更上 述代 销机 构，并 及时 公告 。 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更新）
15
2. 场内发售机构：深圳证 券交易所内具有基金代销 业务资格的会员单位，具 体名单见
本基金 份额 发售 公告 。
（二） 注册 登记 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大街17号
法定代 表人 ：周明
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大街17号
联系电 话：010-59378835
传真：010-66210938
联系人 ：朱 立元
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
名称： 上海 市 通 力律 师事 务所
住所： 上海 市银 城中 路68 号时代 金融 中心19楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路68号 时代 金融 中心19 楼
负责人 ：韩 炯
联系电 话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
联系人 ：安 冬
经办律 师： 吕红 、安 冬
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
名称： 毕马 威华 振会 计师 事务所(特 殊普 通合 伙)
住所： 北京 市东 长安 街1 号 东方广 场东 二办 公楼 八层
办公地 址： 北京 市东 长安 街1号 东方 广场 东二 办公 楼 八层
法定代 表人 ：姚 建华
电话：8621 2212 2888
传真：8621 6288 1889
联系人 ：王 国蓓
经办注 册会 计师 ：王 国蓓 、黄小 熠
四、基金的名称
信诚沪 深300 指 数分 级证 券 投资基 金
五、基金的类型 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更新）
16
契约型 开放 式
六、基金的投资目标
本基金力争通过对沪深300指数的跟踪复制，为投资人提供一个投资沪深300 指数 的 有
效工具 。
七、基金的投资范围
本基金投资 于具有 良好流 动性的金融 工具， 包括沪 深300 指数 的成份 股、备 选 成份股、
新股（含首次公开发 行和 增发）、债券、债券 回购 、权证、股指期货以 及法 律法规或中国
证监会允许本基金投 资的 其他金融工具（但须 符合 中国证监会的相关规 定） 。本基金所持
有的股票 市值和买 入、卖 出股指期 货合约价 值，合 计（轧差 计算）占 基金资 产的比例 为85%
－100% ，其中投资于股票 的资产不低于基金资产的85% ，投资于沪深300 指 数 成份 股 和 备 选
成份股的 资产不低 于股票 资产的90% ；每个 交易日 日 终在扣除 股指期货 合约需 缴纳的交 易保
证金后 ，应 当保 持不 低于 基金资 产净 值5% 的现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券。
如法律法规或中国证监会 以后允许基金投资其他金 融工具，基金管理人在履 行适当程
序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。
八、基金的投资策略
本基金采用完全复制法跟踪指数，即按照沪深300 指数中成份股组成及在权重构建股
票投资组合，并根据 标的 指数成份股及其权重 的变 化进行相应调整，力 争保 持基金净值收
益率与 业绩 比较 基准 之间 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过0.35% ，年 跟踪 误 差不超 过4% 。
当发生特殊情况（如成份 股长期停牌、成份股发生 变更、成份股权重由于自 由流通量
发生变化、成份股公 司行 为、市场流动性不足 等） ，或因基金的申购和 赎回 等对本基金跟
踪标的指数的效果可 能带 来影响时，或法律法 规禁 止投资等其他原因导 致无 法有效复制和
跟踪标的指数时，基 金管 理人可以对投资组合 管理 进行适当变通和调整 ，力 求降低跟踪误
差。
基 金管理人将对成份股的 流动性进行分析，如发现 流动性欠佳的个股将可能 采用合理
方法寻 求替 代。 基金 管理 人运用 以下 策略 构造 替代 股组合 ：
(1) 基本面 替代： 按照与 被 替代股票所 属行业 ，基本 面及规模相 似的原 则，选 取一揽子
标的指 数成 份股 票作 为替 代股备 选库 ；
(2) 相关性检验：计算备选 库中各股票与被替代股票 日收益率的相关系数并 选取 与 被
替代股票相关性较高 的股 票组成模拟组合，以 组合 与被替代股票的日收 益率 序列的相关系
数最大 化为 优化 目标 ，求 解组合 中替 代股 票的 权重 ，并构 建替 代股 组合 。 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更新）
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基金管理人可运用股指期 货，以提高投资效率更好 地达到本基金的投资目标 。本基金
在股指期货投资中将 根据 风险管理的原则，以 套期 保值为目的，在风险 可控 的前提下，本
着谨慎原则，参与股 指期 货的投资，以管理投 资组 合的系统性风险，改 善组 合的风险收益
特性。此外，本基金 还将 运用股指期货来对冲 特殊 情况下的流动性风险 以进 行有效的现金
管理，如预期大额申 购赎 回、大量分红等，以 及对 冲因其他原因导致无 法有 效跟踪标的指
数的风 险。
基金管理人将建立股指期 货交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责 股指期货
的投资审批事项，同 时针 对股指期货交易制定 投 资决 策 流 程 和 风 险 控 制等 制度 并 报 董 事 会
批准。 此外 ，基 金管 理人 还将做 好培 训和 准备 工作 。
九、基金的业绩比较 基准
本基金 业绩 比较 基准 为：95 ％ × 沪深300 指数 收益 率+5％× 金融 同业 存款 利率
十、基金的风险收益 特征
本基金为跟踪指数的股票 型基金，具有较高风险、 较高预期收益的特征，其 预期风险
和预期收益高于货币 市场 基金、债券型基金和 混合 型基金。从本基金所 分离 的两类基金份
额来看，信诚沪深300 A 份额 具 有 低 风 险 、 收 益 相 对稳 定 的 特 征 ； 信 诚 沪 深300 B 份额具有
高风险 、高 预期 收益 的特 征。
十一、基金投资组合 报告 （未经审计）
本基金管理人董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大
遗漏， 并对 本报 告内 容的 真实性 、准 确性 和完 整性 承担个 别及 连带 责任 。
基金托管人 中国建 设银行 股份有限公 司根据 基金合 同的约定， 于2015 年7月16日 复核了
本招募说明书中的投 资组 合报告，保证复核内 容不 存在虚假记载、误导 性陈 述或者重大遗
漏。
本投资 组合 报告 的财 务数 据截止 至2015年6月30日。
1. 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,722,950,403.15 83.52
其中： 股票 1,722,950,403.15 83.52
2 固定收 益投 资 20,379,290.90 0.99
其中： 债券 20,379,290.90 0.99
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更新）
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6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 106,411,008.14 5.16
7 其他资 产 213,258,065.89 10.34
8 合计 2,062,998,768.08 100.00
2. 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
1)
指数 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 4,188,074.88 0.23
B 采矿业 79,572,129.78 4.31
C 制造业 574,946,119.11 31.16
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 71,660,221.78 3.88
E 建筑业 77,659,017.01 4.21
F 批发和 零售 业 35,199,902.65 1.91
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 70,773,111.97 3.84
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 95,909,257.37 5.20
J 金融业 593,949,783.19 32.19
K 房地产 业 61,811,491.74 3.35
L 租赁和 商务 服务 业 16,136,299.12 0.87
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 14,034,567.14 0.76
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 1,912,792.18 0.10
R 文化、 体育 和娱 乐业 18,917,425.06 1.03
S 综合 4,208,733.55 0.23
合计 1,720,878,926.53 93.26
2)
积极 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,583,410.90 0.09
C 制造业 1,245.30 0.0001
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 486,820.42 0.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更新）
19
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,071,476.62 0.1201
3. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的股票投资明细
1)
报告 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 816,494 66,903,518.36 3.63
2 600036 招商银 行 2,575,421 48,211,881.12 2.61
3 600016 民生银 行 4,626,074 45,983,175.56 2.49
4 600030 中信证 券 1,187,178 31,946,959.98 1.73
5 601166 兴业银 行 1,783,882 30,771,964.50 1.67
6 600000 浦发银 行 1,746,528 29,621,114.88 1.61
7 600837 海通证 券 1,221,688 26,632,798.40 1.44
8 601766 中国中 车 1,386,507 25,456,268.52 1.38
9 601328 交通银 行 3,074,610 25,334,786.40 1.37
10 000651 格力电 器 363,045 23,198,575.50 1.26
2)
报告 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600395 盘江股 份 100,790 1,583,410.90 0.09
2 002416 爱施德 18,758 393,730.42 0.02
3 600655 豫园商 城 5,800 93,090.00 0.01
4 002269 美邦服 饰 105 1,245.30 0.0001
注：本 基金 本报 告期 末, 仅 持有上 述4 只积 极投 资的 股票。
4. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,032,000.00 1.09
其中： 政策 性金 融债 20,032,000.00 1.09
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 347,290.90 0.02
8 其他 - -
9 合计 20,379,290.90 1.10
5. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 140443 14 农发 43 100,000 10,027,000.00 0.54
2 140218 14 国开 18 100,000 10,005,000.00 0.54
3 110031 航信转 债 2,390 347,290.90 0.02
注：本 基金 本报 告期 末, 仅 持有上 述3 只债 券。
6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更新）
20
7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告末 未持 有权 证。
9. 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
1)
报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 持仓 和损 益明 细
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
股指期 货投 资本 期收 益( 元) 1,002,270.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -
按照股 指期 货每 日无 负债 结算的 结算 规则 、《 基金 股指期 货投 资会 计业 务核 算细则
(试行) 》及 《企 业会 计准 则-金 融工 具列 报》 的相 关 规定, “其 他衍 生工 具-股 指期货 投资 ”
与“证 券清 算款-股 指期 货 每日无 负债 结算 暂收 暂付 款”, 符合 金融 资产 与金 融 负债相 抵销
的条件,故 将“ 其他 衍生 工 具-股 指期 货投 资” 的期 末 公允价 值以 抵销 后的 净额 列报, 净额 为
零。
2)
本基 金投 资股 指期 货的 投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在
股指期 货投 资中 将根 据风 险管理 的原 则, 以套 期保 值 为目的,在 风险 可控 的前 提 下,本 着谨 慎
原则, 参与 股指期 货的投 资,以管理投 资组合 的系统 性 风险,改善 组合的 风险收 益 特性。此 外,
本基金 还将 运用 股指 期货 来对冲 特殊 情况 下的 流动 性风险 以进 行有 效的 现金 管理, 以及 对冲
因其他 原因 导致 无法 有效 跟踪标 的指 数的 风险 。
本基金 本报 告期 内, 股指 期 货投资 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。
10. 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
1) 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
2) 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
3) 本期国 债期 货投 资评 价
本基 金投 资范 围不 包括 国 债期货 投资 。
11. 投资组合报告附注
1) 中信证 券于 2015 年 1 月 16 日因存 在违 规为 到期 融 资融券 合约 展期 问题,公 司 被中国
证监会 采取 暂停 新开 融资 融券客 户信 用账 户 3 个月 的行政 监管 措施(《 中国 证 监会公 开通 报
2014 年第 四季 度证 券公 司 融资类 业务 现场 检查 情况 》)。
对中信 证券 的投 资决 策程 序的说 明: 本基 金管 理人 长 期跟踪 研究 该股 票, 我们 认 为,该处
罚事项 未对 中信 证券 的长 期企业 经营 和投 资价 值产 生实质 性影 响。 此外, 信 诚沪 深 300 是
指数型 基金,对 于中 信证 券 的投资 是按 照指 数成 分和 权重进 行相 应配 置。 我们 对该证 券的 投
资严格 执行 内部 投资 决策 流程, 符合 法律 法规 和公 司 制度的 规定 。
海通证 券 于2015 年1 月16 日因 存在 违规 为到 期融 资融券 合约 展期 问题,公 司 被中国 证
监会采 取暂 停新 开融 资融 券客户 信用 账 户3 个 月的 行政监 管措 施( 《中 国证 监 会公开 通报
2014 年第 四季 度证 券公 司 融资类 业务 现场 检查 情况 》)。
对海通 证券 的投 资决 策程 序的说 明: 本基 金管 理人 长 期跟踪 研究 该股 票, 我们 认 为,上述
处罚事 项未 对海 通证 券的 长期企 业经 营和 投资 价值 产生实 质性 影响 。此 外, 信 诚沪 深 300 是
指数型 基金,对 于海 通证 券 的投资 是按 照指 数成 分和 权重进 行相 应配 置。 我们 对该证 券的 投
资严格 执行 内部 投资 决策 流程, 符合 法律 法规 和公 司 制度的 规定 。
除此之 外, 其余 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 均没有 被监 管部 门立 案调 查,或在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。
2)
本基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。
3)
其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 848,729.99
2 应收证 券清 算款 - 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更新）
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 817,808.78
5 应收申 购款 211,591,527.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 213,258,065.89
4)
报告 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5)
报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明
i. 报告期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。
ii. 报告期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情
况说明
1 600395 盘江股 份 1,583,410.90 0.09
筹划非 公开
发行股 票事
项
2 002269 美邦服 饰 1,245.30 0.0001
筹划重 大事
项
3 002416 爱施德 393,730.42 0.02
筹划重 大事
项
6)
投资 组合 报告 附注 的其 他 文字描 述部 分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
十二、基金的业绩
基金管理 人承 诺以诚 实信 用、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用基 金资 产,但不 保证 基金一 定
盈利。基 金的过 往业绩 并 不代表其 未来表 现。投 资 有风险, 投 资者在 作出投 资 决策前应 仔细
阅读本 招募 说明 书。 基金 业绩数 据截 至2015 年6月30 日。
（一） 基金 份额 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率比 较表
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
2012 年2
月1 日至
2012 年12
月31 日
-2.30% 1.13% 2.38% 1.14% -4.68% -0.01%
2013 年1
月1 日至
2013 年12
月31 日
-6.37% 1.36% -7.14% 1.32% 0.77% 0.04%
2014 年1
月1 日至
44.94% 1.15% 48.72% 1.15% -3.78% 0.00% 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更新）
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2014 年12
月31 日
2015 年1
月1 日至
2015 年6
月30 日
21.33% 2.15% 25.31% 2.15% -3.98% 0.00%
2012 年2
月1 日至
2015 年6
月30 日
60.86% 1.39% 77.15% 1.38% -16.29% 0.01%
（二） 基金 累计 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图
注:本 基金 建仓 日自 2012 年 2 月 1 日至 2012 年 8 月 1 日, 建仓 日结 束时 资产 配置比 例
符合本 基金 基金 合同 规定 。
十三、费用概览
(一) 与基金 运作 有关 的费 用
1． 基金费 用的 种类
1）基 金管 理人 的管 理费 ；
2）基 金托 管人 的托 管费 ；
3）基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ；
4）基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用；
5）基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6）基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
7）基 金的 证券 交易 费用 ；
8）基 金上 市初 费和 上市 月 费；
9）为 基金 财产 及基 金运 作 所开立 账户 的开 户费 和维 护费； 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更新）
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10）基 金合 同生 效后 的标 的指数 许可 使用 费；
11）依 法可 以 在 基金 财产 中列支 的 其 他费 用。
上述 基金费用 由基金管理人在 法律规定 的范围内参照公 允的市场 价格确定，法律 法规
另有规 定时 从其 规定 。
2．基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
1）基 金管 理人 的管 理费
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的1.0% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下：
H＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数
H为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每日计提，按 月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金管理 费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人，若 遇法 定节 假日 、休 息日或 不可 抗力 致使 无法 按时支 付的 ，支 付日 期顺 延。
2）基 金托 管人 的托 管费
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的0.22% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下：
H＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数
H为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E为前 一日 基金 资产 净值
基金托管费每日计提，按 月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金托管 费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人，若 遇法 定节 假日 、休 息日或 不可 抗力 致使 无法 按时支 付的 ，支 付日 期顺 延。
3）基 金合 同生 效后 的标 的 指数许 可使 用费
本基金作为指数基金，需 根据与指数所有人中证指 数有限公司签署的指数使 用许可协
议的约定向中证指数 有限 公司支付指数使用费 。通 常情况下，指数使用 费按 前一日基金资
产净值的0.02% 的年 费 率 计提 ， 且 收 取 下 限 为 每 季 度（ 包 括 基 金 成 立 当 季 ） 人民 币5 万元。
计算方 法如 下：
H=E ×0.02%/ 当 年天 数
H为每 日计 提的 指数 使用 费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
指数使 用费 从基 金合 同生 效日开 始每 日计 算， 逐日 累计。
标的指数许可使用基点费 的支付方式为每季支付一 次，自基金合同生效日起 ，由基金
管理人向 基金托 管人发送 基金托管 费划付 指令，经 基金托管 人复核 后，于每 年1月、4月、7信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更新）
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月、10 月 的 最 后 一 个工 作日 前 从 基 金 财 产 中 一次 性支 付 给 中 证 指 数 有 限公 司上 一 季 度 的 标
的指数 许可 使用 基点 费。
4）除管理 费、托管 费、标 的指数许 可使用费 和前述 所列之外 的基金费 用，由 基金托 管
人与基金管理人协商 后 ，根 据 其 他 有 关 法 规 及相 应协 议 的 规 定 ， 按 费 用支 出金 额 支 付 ， 列
入或摊 入当 期基 金费 用。
3、不 列入 基金 运作 费用 的 项目
基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 财产的损
失，以及处理与基金 运作 无关的事项发生的费 用等 不列入基金费用。基 金合 同生效前所发
生的信 息披 露费 、律 师费 和会计 师费 以及 其他 费用 不从基 金财 产中 支付 。
基金管理人和基金托管人 可根据基金发展情况调整 基金管理费率、基金托管 费率。基
金管理 人必 须最 迟于 新的 费率实 施日2日 前在 指定 媒 介上刊 登公 告 。
(二) 与基金 销售 有关 的费 用
1 、 信诚沪深300 份 额 的 申购 费 用 由 投 资 人 承 担 ， 不列 入 基 金 资 产 ， 用 于 基 金的 市 场 推
广、销 售、 注册 登记 等各 项费用 。信 诚沪 深300 份 额 的场外 申购 费率 如下 ：
单笔申 购金 额 场外申 购费 率
M<100 万 1.2%
100万≤M<200 万 0.8%
200万≤M<500 万
0.4%
M≥500 万 1000元/笔
（注：M： 申购 金额 ；单 位 ：元）
信诚沪 深300 份 额的 场内 申 购费率 由基 金代 销机 构参 照场外 申购 费率 执行 。
2 、 信诚沪深300 份 额 的 赎回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的基 金 份 额 持 有 人 承 担 ， 在基 金 份 额
持有人赎 回基金份 额时收 取。不低 于赎回费 总额的25% 应归基 金财产， 其余用 于支付注 册登
记费和其 他必要的 手续费 。信诚沪 深300份 额的场 外 赎回费率 按照基金 份额持 有时间逐 级递
减，场 外赎 回的 实际 执行 的费率 如下 ：
持有时 间 场外赎 回费 率
Y ＜1 年 0.5%
1 年≤Y ＜2 年 0.25%
Y ≥2 年 0
（注：Y： 持有 时间 ，其 中1年为365日，2 年为730日）
信 诚 沪 深300 份 额 的 场 内 赎 回 费 率 为 固 定 值0.5% ， 不 按 份 额 持 有 时 间 分 段 设 置 赎 回 费
率。 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更新）
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从场内转托 管至场 外的信 诚沪深300 份额， 从场外 赎 回时，其持 有期限 从转托 管转入确
认日开 始计 算。
基金管理人可以在基金合 同约定的范围内调整费率 或收费方式，并最迟应于 新的费率
或收费 方式 实施 日前2日 依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒介 上 公告 。
十四、对招募说明书 更新 部分的说明
本基金 管理 人依 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》、 《 公 开募 集证 券投 资基金 运
作管理 办法 》（ 以下 简称 “运作 办法 ”） 、《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》 、《证 券投 资
基金信 息披 露管 理办 法》 及其它 有关 法律 法规 的要 求，结 合本 基金 管理 人对 本基金 实施 的
投资管 理 活 动， 对原 《信 诚沪深300 指数 分级 证券 投 资基金 招募 说明 书 》 进行 了更新 ，主 要
更新的 内容 如下 ：
1 、 在“重要提示” 、“绪言 ”、“释义” 部分 根据 《 运作办法》修改了相关表 述；同
时更新 了相 应日 期。
2 、 在“ 第 三 部 分 基 金 管 理 人 ” 中 的 “ 基 金 管 理 人 概 况 、 “ 主 要 人 员 情 况 ” 部 分 ， 更
新了相关 成员 的 内容 。
3 、 在“第 四部 分 基金 托管 人 ”部分 ，更 新了 托管 人的 有关信 息。
4 、 在“第 五 部分 相 关 服 务 机 构 ” 部 分 ， 根 据 实 际 情 况 对 销售 机构、 注 册 登 记 机 构 的
相关信 息进 行了 更新 。
5 、 在“第八部分 基金合同的 生效 ” 部分， 根据《运作 办法》的规定更新了迷你 基金
处理方 案。
6 、 在“第 十三部分 基 金 的 投 资 ” 部 分 ， 根据《 运 作 办 法 》 修 改 了 相 关 表 述 ； 同 时 更
新了“ 基金 投资 组合 报告 ”，财 务数 据截 止至2015 年6月30日。
7 、 在“第十四部分 基金的业 绩”部分， 更新 了该节的 内容，数据截止至2015 年6月30
日。
8 、 在 “ 第 二 十 五 部 分 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 ” 部 分 ， 根 据 《 运作办法》 对 基 金 份 额 持
有人大 会 召 集、 议事 及表 决的程 序和 规则 部分 修改 了相关 表述 。
9 、 在 “ 第 二 十 六 部分 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 ” 部 分 ， 根据 《 运作办法》 对 基金托
管人与 基金 管理 人之 间的 业务监 督、 核查 部分 修改 了相关 表述 。
10 、 在“第 二十八 部分 其 他 应 披 露 事 项 ” 部分， 披 露 了 自2015 年2 月2 日 以 来 涉 及 本 基
金的相 关公 告。
信诚基 金管 理有 限公 司
2015 年9 月 14 日
