诺安中证500 交易型开放式指数证券投资
基金2015 年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2015年8月25日诺安中证 500ETF2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2015年1月1日起至 6月30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安中证500ETF
场内简称 诺安500
基金主代码
510520
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014年2月7日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,090,964.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期
2014-03-10
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成
份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比
例不低于基金资产净值的95%且不低于非现金基金资
产的80%。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证500指数收益率。
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标
的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 陈勇 王永民
联系电话
0755-83026688 010-66594896
信息披露负责人
电子邮箱
info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-8998 95566
传真
0755-83026677 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.lionfund.com.cn
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基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺
安基金管理有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 )
本期已实现收益
16,770,281.00
本期利润
15,374,747.96
加权平均基金份额本期利润
0.9570
本期基金份额净值增长率
63.72%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
1.1906
期末基金资产净值
19,914,765.95
期末基金份额净值
2.1906
注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-10.12% 3.55% -10.64% 3.79% 0.52% -0.24%
过去三个月
21.77% 2.72% 22.79% 2.90% -1.02% -0.18%
过去六个月
63.72% 2.15% 67.32% 2.28% -3.60% -0.13%
过去一年
122.83% 1.72% 126.91% 1.81% -4.08% -0.09%
自基金合同
生效起至今
119.06% 1.56% 129.22% 1.68% -10.16% -0.12%
注：本基金的业绩比较基准为:中证500指数收益率。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的建仓期为3个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至2015年6月，本基金管理人共管理42只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货
币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证
券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券
型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安
主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证
券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券
投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源
股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数
分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定
期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债
券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债
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券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合
型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期
开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基
金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开
放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
梅律吾
指数组副总
监、诺安中
证100指数
证券投资基
金基金经理、
诺安中证创
业成长指数
分级证券投
资基金基金
经理、诺安
中证500交
易型开放式
指数证券投
资基金及其
联接基金基
金经理
2014年
2月7日
- 18
硕士,具有基金从业资格。曾任职
于长城证券公司、鹏华基金管理有
限公司；2005年3月加入诺安基
金管理有限公司，历任研究员、基
金经理助理、基金经理、研究部副
总监、指数组副总监。曾于
2007年11月至2009年10月担任
诺安价值增长股票证券投资基金基
金经理，2009年3月至2010年
10月担任诺安成长股票型证券投
资基金基金经理，2011年1月至
2012年7月担任诺安全球黄金证
券投资基金基金经理，2011年
9月至2012年12月担任诺安油气
能源股票证券投资基金（LOF）基
金经理，2012年7月起任诺安中
证100指数证券投资基金及诺安中
证创业成长指数分级证券投资基金
基金经理，2014年2月起任诺安
中证500交易型开放式指数证券投
资基金基金经理，2015年6月起
任诺安中证500交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和
国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基
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金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司
更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的
一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情
况。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015上半年A股市场涨势如虹，牛市行情奔向高潮，距2007年牛市顶峰已近在咫尺。但目
前经济基本面与2007年不可同日而语。中国经济上半年仍在探底之中，投资、消费与出口都非
常低迷，CPI回到1时代，PPI通缩越来越严重。国内大城市上半年房地产有所回暖，房价开启
新一轮上涨，但并没有拉动房地产投资。由此可见，上半年A股牛市并非基本面驱动，动力源自
宽松的货币环境，以及投资者对中国经济转型与改革的美好预期。
中国央行上半年连续降息与降准。目前一年期存款利率降至2%，一年期贷款利率降至5%以
内。基准利率下调至非常低的水平。此外央行还在公开市场注入大量的流动性，将市场利率维持
非常低的水平。因此宽松的货币环境是驱动A股牛市的主要动力。
由于牛市的赚钱效应，以及对中国经济转型与改革牛市的憧憬，散户投资者上半年蜂拥入市。
新股民和新基金开户数都创出了历史新高。公募基金上半年发行尤为火热，百亿基金屡见不鲜，
而且一天售罄。大量的新增资金源源不断流向A股市场，将牛市推向高潮。
上半年A股牛市呈现结构分化局面。由于中国政府倡导“全民创业与万众创新”，以及投资
者对经济改革与转型的向往，因此以创业板为代表的中小市值股票成为A股牛市的急先锋。大盘
蓝筹股在上半年A股牛市中表现较为平淡。
中证500指数是中小市值股票的典型代表，因此市场表现强劲。上半年实现约67%的涨幅，
遥遥领先于其他指数。本基金完全复制中证500指数，有效管理跟踪误差。通过对该指数的紧密
跟踪，为本基金持有人实现了牛市丰厚的投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为2.1906元。本报告期基金份额净值增长率为63.72%，同
期业绩比较基准收益率为67.32%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
A股牛市奔向高潮之后，释放系统风险已成为必然要求。6月份上证综指跨越5000点，创业
板指数冲破4000点，市盈率超过百倍，牛市顶峰已经显现。6月中旬A股市场开始快速回落。
释放系统风险的序幕已经开启。下半年A股市场将继续释放系统风险，直至估值水平回归合理。
下半年A股市场除了释放系统风险之外，还要面临内外两大风险的考验。外部风险来自美国
加息。下半年美国加息是大概率事件。在美国加息前后，国际资本都选择回流美国本土市场，这
必然会冲击亚洲等新兴市场。中国是全球最大的新兴市场，A股不可避免会受到美国加息的负面
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影响。
内部风险来自国内通胀。国内猪肉价格经历前两年低迷期之后，今年5月份开启了新一轮的
上涨周期。猪肉价格这一轮上涨预计要持续到2016年春节以后。猪肉价格上涨必然带动国内
CPI回升。CPI在2015年底回到2时代是大概率事件。而目前一年期存款基准利率仅为2%。因
此下半年国内通胀回升，必然制约货币政策进一步放松。央行货币政策将进入观望期，这对A股
市场不是利好。
概而言之，下半年A股市场投资者要降低期望值，不能沉湎于牛市的美好回忆之中。控制风
险是第一要务。在控制风险的前提之下，寻求合适的投资机会。比较理想的情形是A股市场系统
风险释放完毕，中国经济探底结束并开始回暖。这样会迎来新一轮的上涨行情，而且是中国政府
希望的慢牛行情。
本基金在下半年继续复制中证500 指数，有效管理跟踪误差。通过对该指数的紧密跟踪，为
本基金持有人创造合理的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额
净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定
和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管
理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、合规与风
险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组
成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任
何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小
组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,
从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同规定,本基金的收益分配原则为:每份基金份额享有同等分配权；基金收益评价日
核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人有权进行收益分配；
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在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配12次，每次基金收益分配数额的
确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；本基金收益分配采
取现金方式；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
截止2015年6月30日，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人
将积极与基金托管人协商解决方案，包括但不限于持续营销、转换运作方式、退市清盘、与其他
基金合并等，并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对诺安中证500交易型开放
式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2015年6月30日
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单位：人民币元
资 产
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12 月31日
资 产：
银行存款
952,010.38 5,065,217.71
结算备付金
4,178.05 441.77
存出保证金
17,236.95 45,534.00
交易性金融资产
19,115,155.66 65,723,804.25
其中：股票投资
19,115,155.66 65,723,804.25
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
3,686.54 -
应收利息
180.57 210.85
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
20,092,448.15 70,835,208.58
负债和所有者权益
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 533,135.18
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
9,592.76 18,031.71
应付托管费
1,918.53 3,606.33
应付销售服务费
- -
应付交易费用
16,993.77 33,973.75
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
149,177.14 1,888,373.53
负债合计
177,682.20 2,477,120.48
所有者权益：
实收基金
9,090,964.00 51,090,964.00
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未分配利润
10,823,801.95 17,267,124.10
所有者权益合计
19,914,765.95 68,358,088.10
负债和所有者权益总计
20,092,448.15 70,835,208.58
注：报告截止日2015年06月30日,基金份额净值2.1906元,基金份额总额9,090,964.00份。
6.2 利润表
会计主体：诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年 6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至
2015年6月30日
上年度可比期间
2014年2月7 日(基金合同
生效日)至2014 年6月
30 日
一、收入
15,735,143.20 -14,546,224.12
1.利息收入
5,731.09 2,281,578.92
其中：存款利息收入
5,731.09 323,209.22
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 1,958,369.70
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
16,919,994.72 -11,895,011.69
其中：股票投资收益
16,862,222.21 -13,585,489.60
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
57,772.51 1,690,477.91
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-1,395,533.04 -3,943,069.34
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
204,950.43 -989,722.01
减：二、费用
360,395.24 3,013,548.50
1．管理人报酬
70,708.13 855,578.58
2．托管费
14,141.59 171,115.73
3．销售服务费
- -
4．交易费用
84,472.90 1,830,786.40
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
191,072.62 156,067.79
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三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
15,374,747.96 -17,559,772.62
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
15,374,747.96 -17,559,772.62
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年 6月30日
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
51,090,964.00 17,267,124.10 68,358,088.10
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 15,374,747.96 15,374,747.96
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-42,000,000.00 -21,818,070.11 -63,818,070.11
其中：1.基金申购款
4,000,000.00 2,637,117.83 6,637,117.83
2.基金赎回款
-46,000,000.00 -24,455,187.94 -70,455,187.94
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
9,090,964.00 10,823,801.95 19,914,765.95
上年度可比期间
2014年2月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
879,090,964.00 - 879,090,964.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -17,559,772.62 -17,559,772.62
三、本期基金份额交易
-644,000,000.00 13,595,091.45 -630,404,908.55
诺安中证 500ETF2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共34 页
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
-644,000,000.00 13,595,091.45 -630,404,908.55
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
235,090,964.00 -3,964,681.17 231,126,282.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 重要会计政策和会计估计
除6.4.2.2所述会计估计变更外，本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期
年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作
小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），本基
金自2015年3月26日起，对所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让
的固定收益品种的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，估值处理
标准另有规定的除外。于2015年3月 26 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超
过0.50%。
6.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
诺安中证 500ETF2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共34 页
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构
中国银行股份有限公司 托管人
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
6月30日
上年度可比期间
2014年2月7日(基金合同生效日)
至2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
70,708.13 855,578.58
其中：支付销售机构的
客户维护费
- -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对
一致后，由基金托管人于次月首日起3 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法
诺安中证 500ETF2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共34 页
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
6月30日
上年度可比期间
2014年2月7日(基金合同生效日)
至2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
14,141.59 171,115.73
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对
一致后，由基金托管人于次月首日起3 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年2月7日(基金合同生效日)至
2014年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限
公司
952,010.38 5,255.13 2,844,993.87 294,855.95
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
诺安中证 500ETF2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共34 页
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.5 期末（2015年6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.5.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
300147
香雪
制药
2015年
6月
18日
2015
年7月
2日
增发流通
受限
10.46 30.80 360 3,765.6011,088.00-
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000982
中银
绒业
2014
年
8月
22日
重大
事项
4.64 - - 44,100 229,175.42204,624.00 -
002183
怡 亚
通
2015
年
6月
1日
重大
事项
73.15 - - 2,400 51,376.82175,560.00 -
600410
华胜
天成
2015
年
5月
28日
重大
事项
47.84
2015
年
7月
22日
43.06 2,400 43,426.28114,816.00 -
002223
鱼跃
医疗
2015
年
6月
25日
重大
事项
67.20
2015
年
7月
13日
60.48 1,540 42,841.57103,488.00 -
600978
宜华
木业
2015
年
6月
18日
重大
事项
22.44 - - 4,400 28,010.13 98,736.00 -
诺安中证 500ETF2015 年半年度报告摘要
第 18 页 共34 页
002018
华信
国际
2015
年
6月
15日
重大
资产
重组
44.08 - - 2,200 20,129.28 96,976.00 -
600645
中源
协和
2015
年
4月
27日
重大
资产
重组
79.34 - - 1,200 46,617.27 95,208.00 -
601718
际华
集团
2015
年
6月
17日
重大
事项
15.12
2015
年
7月
2日
13.61 6,200 28,870.90 93,744.00 -
300144
宋城
演艺
2015
年
6月
18日
重大
事项
76.47
2015
年
7月
20日
68.82 1,200 32,604.00 91,764.00 -
000786
北新
建材
2015
年
4月
10日
重大
资产
重组
18.58 - - 4,930 52,027.88 91,599.40 -
000748
长城
信息
2015
年
6月
18日
重大
事项
34.88 - - 2,400 46,949.18 83,712.00 -
000566
海南
海药
2015
年
6月
18日
重大
事项
49.97 - - 1,579 30,614.38 78,902.63 -
600879
航天
电子
2015
年
5月
15日
重大
资产
重组
24.50 - - 3,200 43,930.10 78,400.00 -
600654
中安
消
2015
年
6月
29日
重大
资产
重组
30.91 - - 2,400 23,828.46 74,184.00 -
600872
中炬
高新
2015
年
5月
4日
重大
资产
重组
21.62 - - 3,365 36,431.87 72,751.30 -
600587
新华
医疗
2015
年
5月
22日
重大
事项
58.63
2015
年
7月
3日
52.77 1,200 43,238.75 70,356.00 -
诺安中证 500ETF2015 年半年度报告摘要
第 19 页 共34 页
002191
劲嘉
股份
2015
年
6月
18日
重大
事项
19.22 - - 3,600 31,322.26 69,192.00 -
002106
莱宝
高科
2015
年
4月
7日
重大
资产
重组
16.42 - - 4,000 55,572.36 65,680.00 -
002727
一心
堂
2015
年
4月
13日
重大
事项
78.24
2015
年
8月
17日
70.42 800 36,295.42 62,592.00 -
600643
爱建
股份
2015
年
6月
30日
重大
事项
16.73 - - 3,640 36,851.30 60,897.20 -
600110
中科
英华
2015
年
6月
26日
重大
资产
重组
13.73 - - 4,400 27,375.11 60,412.00 -
600175
美都
能源
2015
年
6月
29日
重大
事项
10.64
2015
年
7月
20日
9.58 5,600 33,608.36 59,584.00 -
000592
平潭
发展
2015
年
6月
30日
重大
事项
29.76
2015
年
7月
14日
30.00 2,000 93,200.00 59,520.00 -
600499
科达
洁能
2015
年
6月
10日
重大
资产
重组
29.64 - - 2,000 42,536.38 59,280.00 -
000959
首钢
股份
2015
年
4月
23日
重大
资产
重组
6.15 - - 9,000 39,844.78 55,350.00 -
600312
平高
电气
2015
年
6月
23日
重大
事项
22.58 - - 2,400 36,211.14 54,192.00 -
000066
长城
电脑
2015
年
6月
18日
重大
事项
21.54 - - 2,400 16,296.65 51,696.00 -
诺安中证 500ETF2015 年半年度报告摘要
第 20 页 共34 页
000650
仁和
药业
2015
年
6月
12日
重大
事项
17.17 - - 3,000 19,926.90 51,510.00 -
600967
北方
创业
2015
年
4月
13日
重大
资产
重组
17.12 - - 3,000 40,979.37 51,360.00 -
600482
风帆
股份
2015
年
5月
28日
重大
资产
重组
42.38 - - 1,200 15,582.06 50,856.00 -
002325
洪涛
股份
2015
年
6月
3日
重大
事项
31.15 - - 1,600 18,961.02 49,840.00 -
002308
威创
股份
2015
年
6月
12日
重大
事项
31.00 - - 1,600 16,020.27 49,600.00 -
000887
中鼎
股份
2015
年
6月
30日
重大
事项
24.75 - - 2,000 27,721.06 49,500.00 -
002269
美邦
服饰
2015
年
5月
22日
重大
事项
11.86
2015
年
7月
2日
10.67 4,000 22,153.98 47,440.00 -
300291
华录
百纳
2015
年
6月
30日
重大
事项
37.76
2015
年
7月
13日
34.65 1,200 62,457.00 45,312.00 -
601311
骆驼
股份
2015
年
6月
18日
重大
事项
28.20
2015
年
7月
15日
25.38 1,549 21,184.14 43,681.80 -
000543
皖能
电力
2015
年
6月
15日
重大
事项
21.36
2015
年
7月
14日
19.22 2,000 22,455.66 42,720.00 -
000979
中弘
股份
2015
年
5月
25日
重大
资产
重组
6.04 - - 7,040 18,443.82 42,521.60 -
诺安中证 500ETF2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共34 页
600366
宁波
韵升
2015
年
5月
22日
重大
资产
重组
35.09
2015
年
8月
12日
31.58 1,200 20,138.86 42,108.00 -
000732
泰禾
集团
2015
年
6月
25日
重大
事项
34.20
2015
年
7月
2日
30.78 1,227 23,178.46 41,963.40 -
001696
宗申
动力
2015
年
6月
30日
重大
事项
17.25 - - 2,400 19,031.06 41,400.00 -
000697
炼石
有色
2015
年
5月
18日
重大
资产
重组
33.83 - - 1,200 22,752.06 40,596.00 -
002309
中利
科技
2015
年
6月
2日
重大
事项
33.39
2015
年
7月
21日
30.05 1,200 24,978.69 40,068.00 -
002368
太极
股份
2015
年
5月
14日
重大
资产
重组
65.52 - - 600 19,383.88 39,312.00 -
600416
湘电
股份
2015
年
5月
22日
重大
资产
重组
22.64
2015
年
7月
20日
20.35 1,600 19,274.06 36,224.00 -
600790
轻纺
城
2015
年
5月
25日
重大
事项
13.38
2015
年
8月
18日
12.04 2,700 16,770.74 36,126.00 -
002665
首航
节能
2015
年
6月
30日
重大
事项
27.70
2015
年
7月
1日
30.00 1,200 22,443.81 33,240.00 -
002414
高德
红外
2015
年
5月
13日
重大
事项
39.36 - - 800 17,068.93 31,488.00 -
600702
沱牌
舍得
2015
年
6月
29日
重大
事项
26.11
2015
年
8月
20日
28.00 1,200 18,846.62 31,332.00 -
诺安中证 500ETF2015 年半年度报告摘要
第 22 页 共34 页
002203
海亮
股份
2015
年
4月
27日
重大
事项
12.71 - - 2,400 18,654.08 30,504.00 -
600335
国机
汽车
2015
年
6月
15日
重大
事项
37.93
2015
年
7月
21日
34.14 800 15,111.78 30,344.00 -
002574
明牌
珠宝
2015
年
6月
4日
重大
事项
22.90 - - 1,314 14,948.82 30,090.60 -
002345
潮宏
基
2015
年
5月
22日
重大
事项
19.58 - - 1,520 12,946.38 29,761.60 -
000669
金鸿
能源
2015
年
5月
4日
重大
事项
37.72
2015
年
7月
23日
33.95 768 20,269.57 28,968.96 -
002143
印纪
传媒
2015
年
6月
30日
重大
事项
32.01
2015
年
7月
1日
33.50 800 31,120.00 25,608.00 -
000788
北大
医药
2015
年
5月
25日
重大
资产
重组
20.72
2015
年
7月
21日
18.65 1,200 18,279.50 24,864.00 -
600078
澄星
股份
2015
年
6月
9日
重大
事项
15.23
2015
年
7月
1日
13.71 1,600 10,676.14 24,368.00 -
002069
獐 子
岛
2015
年
6月
1日
重大
事项
19.76 - - 1,200 16,162.91 23,712.00 -
000519
江南
红箭
2015
年
6月
15日
重大
事项
26.06 - - 900 14,636.86 23,454.00 -
002242
九阳
股份
2015
年
6月
15日
重大
事项
19.45
2015
年
7月
7日
17.51 1,200 14,361.73 23,340.00 -
诺安中证 500ETF2015 年半年度报告摘要
第 23 页 共34 页
000850
华茂
股份
2015
年
5月
7日
重大
资产
重组
10.98 - - 2,000 12,832.78 21,960.00 -
600869
智慧
能源
2015
年
5月
11日
重大
事项
29.14
2015
年
7月
31日
26.23 751 7,675.99 21,884.14 -
002194
武汉
凡谷
2015
年
6月
18日
重大
事项
26.98
2015
年
7月
24日
24.28 800 8,830.06 21,584.00 -
002461
珠江
啤酒
2015
年
6月
4日
重大
事项
26.40
2015
年
7月
24日
23.76 800 11,476.25 21,120.00 -
002091
江苏
国泰
2015
年
6月
1日
重大
资产
重组
26.22 - - 800 13,585.19 20,976.00 -
002226
江南
化工
2015
年
6月
8日
重大
事项
13.18 - - 1,560 10,664.14 20,560.80 -
000688
建新
矿业
2015
年
6月
10日
重大
资产
重组
17.07 - - 1,200 8,139.26 20,484.00 -
600333
长春
燃气
2015
年
5月
29日
重大
事项
11.97
2015
年
7月
9日
10.77 1,400 12,555.93 16,758.00 -
600575
皖江
物流
2014
年
9月
9日
重大
事项
4.11 - - 3,300 11,640.36 13,563.00 -
002238
天威
视讯
2015
年
6月
29日
重大
事项
23.76 - - 520 6,466.71 12,355.20 -
000693
华泽
钴镍
2015
年
6月
30日
重大
事项
20.57
2015
年
8月
18日
22.63 600 16,683.22 12,342.00 -
诺安中证 500ETF2015 年半年度报告摘要
第 24 页 共34 页
002557
洽洽
食品
2015
年
6月
29日
重大
事项
16.38 - - 705 9,429.49 11,547.90 -
002662
京威
股份
2015
年
5月
15日
重大
事项
17.84
2015
年
8月
13日
16.06 400 4,575.58 7,136.00 -
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于
公允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。
②各层级金融工具公允价值
于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
15,321,814.13元，属于第二层级的余额为3,793,341.53元，无属于第三层级的余额(2014年
12月31日：第一层级62,233,866.28 元，第二层级3,489,937.97元，无属于第三层级的余额)
。
③公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行
等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票
诺安中证 500ETF2015 年半年度报告摘要
第 25 页 共34 页
和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入
第一层级。如附注6.4.2.2所述，本基金自2015年3月26日起，对所持有的在上海证券交易所、
深圳证券交易 所上市交易或挂牌转让的固定收益品种的估值方法进行调整，采用第三方估值机
构提供的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层级。
④第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
19,115,155.66 95.14
其中：股票
19,115,155.66 95.14
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
956,188.43 4.76
7 其他各项资产
21,104.06 0.11
8 合计
20,092,448.15 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款估值增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
270,050.00 1.36
B
采矿业
487,048.64 2.45
C
制造业
11,011,034.69 55.29
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
524,782.75 2.64
E
建筑业
395,089.82 1.98
诺安中证 500ETF2015 年半年度报告摘要
第 26 页 共34 页
F
批发和零售业
1,305,230.97 6.55
G
交通运输、仓储和邮政业
581,817.83 2.92
H
住宿和餐饮业
23,840.00 0.12
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
1,162,463.70 5.84
J
金融业
148,821.20 0.75
K
房地产业
1,385,760.23 6.96
L
租赁和商务服务业
547,166.56 2.75
M
科学研究和技术服务业
123,704.00 0.62
N
水利、环境和公共设施管理
业
108,408.75 0.54
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
33,576.00 0.17
R
文化、体育和娱乐业
423,039.72 2.12
S
综合
261,660.00 1.31
合计
18,793,494.86 94.37
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采掘业
- -
C
制造业
321,660.80 1.62
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
诺安中证 500ETF2015 年半年度报告摘要
第 27 页 共34 页
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
321,660.80 1.62
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600850
华东电脑
3,350 185,556.50 0.93
2 002183
怡 亚 通
2,400 175,560.00 0.88
3 000616
海航投资
14,500 150,510.00 0.76
4 600410
华胜天成
2,400 114,816.00 0.58
5 000612
焦作万方
10,380 113,349.60 0.57
6 002223
鱼跃医疗
1,540 103,488.00 0.52
7 600978
宜华木业
4,400 98,736.00 0.50
8 002018
华信国际
2,200 96,976.00 0.49
9 600645
中源协和
1,200 95,208.00 0.48
10 601718
际华集团
6,200 93,744.00 0.47
提示：投资者欲了解本报告期末指数投资的所有股票明细，应阅读登载于www.lionfund.com.cn网
站的半年度报告正文。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000982
中银绒业
44,100 204,624.00 1.03
2 000959
首钢股份
9,000 55,350.00 0.28
3 600078
澄星股份
1,600 24,368.00 0.12
4 002226
江南化工
1,560 20,560.80 0.10
5 600333
长春燃气
1,400 16,758.00 0.08
提示：投资者欲了解本报告期末积极投资的所有股票明细，应阅读登载于www.lionfund.com.cn网
站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
诺安中证 500ETF2015 年半年度报告摘要
第 28 页 共34 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600850
华东电脑
188,180.00 0.28
2 000977
浪潮信息
137,152.00 0.20
3 000897
津滨发展
116,646.00 0.17
4 002437
誉衡药业
103,857.00 0.15
5 000612
焦作万方
96,397.00 0.14
6 600490
鹏欣资源
94,752.00 0.14
7 000592
平潭发展
93,200.00 0.14
8 300033
同花顺
91,400.00 0.13
9 600594
益佰制药
87,837.00 0.13
10 600655
豫园商城
87,480.00 0.13
11 600143
金发科技
87,192.00 0.13
12 600446
金证股份
86,400.00 0.13
13 002400
省广股份
82,055.00 0.12
14 600079
人福医药
80,448.00 0.12
15 002050
三花股份
79,908.00 0.12
16 300199
翰宇药业
79,776.00 0.12
17 000547
闽福发Ａ
77,760.00 0.11
18 600498
烽火通信
74,200.00 0.11
19 002183
怡 亚 通
73,486.00 0.11
20 601519
大智慧
72,352.00 0.11
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300059
东方财富
1,060,026.00 1.55
2 300168
万达信息
587,798.96 0.86
3 000712
锦龙股份
395,490.00 0.58
4 000998
隆平高科
354,542.40 0.52
5 000977
浪潮信息
332,828.00 0.49
6 000540
中天城投
307,366.00 0.45
7 002405
四维图新
292,403.60 0.43
8 000748
长城信息
290,360.00 0.42
9 002183
怡 亚 通
286,418.00 0.42
诺安中证 500ETF2015 年半年度报告摘要
第 29 页 共34 页
10 000997
新 大 陆
277,000.00 0.41
11 000012
南
玻Ａ
273,926.00 0.40
12 002030
达安基因
265,057.87 0.39
13 000511
烯碳新材
249,478.00 0.36
14 300253
卫宁软件
245,237.00 0.36
15 002063
远光软件
242,947.00 0.36
16 002701
奥瑞金
240,096.32 0.35
17 002022
科华生物
237,283.00 0.35
18 002437
誉衡药业
237,065.80 0.35
19 000758
中色股份
234,898.70 0.34
20 002050
三花股份
228,975.40 0.33
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
8,379,974.58
卖出股票收入（成交）总额
37,480,318.34
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
诺安中证 500ETF2015 年半年度报告摘要
第 30 页 共34 页
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
17,236.95
2 应收证券清算款
3,686.54
3 应收股利
-
4 应收利息
180.57
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
21,104.06
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
诺安中证 500ETF2015 年半年度报告摘要
第 31 页 共34 页
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 002183
怡 亚 通
175,560.00 0.88
重大事项
2 600410
华胜天成
114,816.00 0.58
重大事项
3 002223
鱼跃医疗
103,488.00 0.52
重大事项
4 600978
宜华木业
98,736.00 0.50
重大事项
5 002018
华信国际
96,976.00 0.49
重大资产重组
6 600645
中源协和
95,208.00 0.48
重大资产重组
7 601718
际华集团
93,744.00 0.47
重大事项
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 000982
中银绒业
204,624.00 1.03
重大事项
2 000959
首钢股份
55,350.00 0.28
重大资产重组
3 600078
澄星股份
24,368.00 0.12
重大事项
4 002226
江南化工
20,560.80 0.10
重大事项
5 600333
长春燃气
16,758.00 0.08
重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
338 26,896.34 200,030.00 2.20% 8,890,934.00 97.80%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
李光英
1790000.00 19.69%
诺安中证 500ETF2015 年半年度报告摘要
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2
赵德顺
614900.00 6.76%
3
徐军
450102.00 4.95%
4
许良
205018.00 2.26%
5
杨晓娜
194681.00 2.14%
6
林宏
193543.00 2.13%
7
马立娜
173000.00 1.90%
8
熊彬
170000.00 1.87%
9
韩兆祺
161112.00 1.77%
10
文红梅
144210.00 1.59%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末基金管理人从业人员未持有本开放式基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014 年2 月7 日）基金份额总额 879,090,964.00
本报告期期初基金份额总额
51,090,964.00
本报告期基金总申购份额 4,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 46,000,000.00
本报告期期末基金份额总额 9,090,964.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人在2015 年3月28日发布了《诺安基金管理有限公司关于董事会
成员任职的公告》和2015年4月4日《诺安基金管理有限公司关于董事会成员任职的公告》的
公告，自2015年3月28日起，增选齐斌先生、李清章先生、奥成文先生担任诺安基金管理有
限公司董事会董事。自2015年4月4 日起，选举汤小青先生、史其禄先生、赵玲华女士担任诺
诺安中证 500ETF2015 年半年度报告摘要
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安基金管理有限公司董事会独立董事。原董事会成员欧阳文安先生、朱秉刚先生、陆南屏先生
不再担任公司独立董事职务。
2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人
事变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中信证券
2 45,856,527.32 100.00% 41,748.63 100.00% -
中银国际
1 - - - - -
东北证券
1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
诺安中证 500ETF2015 年半年度报告摘要
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(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并
能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用
证券交易单元租用协议》。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2015年8月25日
