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广发货币A(270004)

广发货币:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 
 
 
 
 
广发货币市场基金 
2015年半年度报告摘要 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一五年八月二十八日 广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 
第 2页共 31页 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 21 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 1 月 1日起至 6 月 30 日止。


广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 3页共 31页 2


基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 广发货币 基金主代码 270004 交易代码 270004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 5月 20 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 65,357,113,137.24 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 广发货币 A 广发货币 B 下属分级基金的交易代码 270004 270014 报告期末下属分级基金的份额总 额 9,560,762,666.57 份 55,796,350,470.67 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持低风险与资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益. 投资策略 投资策略以自上而下为主,兼顾自下而上的方式。其中,自上而下是指基 金管理人通过定量与定性相结合的综合分析, 对利率尤其是短期利率的变 化趋势进行预测,在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合 的期限结构和品种结构,构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体 投资对象的价值分析, 同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资 机会,进行相应的套利操作,增加投资收益。 业绩比较基准 根据本基金的投资对象和投资目标,业绩比较基准为税后活期存款利率: 即(1-利息税率)×活期存款利率。 风险收益特征 本基金具有高安全性、高流动性和稳定的收益,力争获取稳定的超过同期 银行活期存款利率(税后)的收益率。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 段西军 蒋松云 联系电话 020-83936666 010-66105799 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 010-66105798 广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 4页共 31页 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场 南塔 31-33 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日) 广发货币 A 广发货币 B 本期已实现收益 292,267,588.51999,585,198.78 本期利润 292,267,588.51999,585,198.78 本期净值收益率 2.1577% 2.2792% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 广发货币 A 广发货币 B 期末基金资产净值 9,560,762,666.5755,796,350,470.67 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注:(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊 余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 (3)本基金利润分配按月结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.广发货币 A: 阶段 份额净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3062% 0.0017% 0.0292% 0.0000% 0.2770% 0.0017% 过去三个月 0.9759% 0.0019% 0.0885% 0.0000% 0.8874% 0.0019% 过去六个月 2.1577% 0.0022% 0.1760% 0.0000% 1.9817% 0.0022% 广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 5页共 31页 过去一年 4.5166% 0.0018% 0.3549% 0.0000% 4.1617% 0.0018% 过去三年 13.6804% 0.0024% 1.0653% 0.0000% 12.6151% 0.0024% 自基金合同生效 起至今 37.3360% 0.0063% 15.3737% 0.0033% 21.9623% 0.0030% 2.广发货币 B: 阶段 份额净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3260% 0.0017% 0.0292% 0.0000% 0.2968% 0.0017% 过去三个月 1.0366% 0.0019% 0.0885% 0.0000% 0.9481% 0.0019% 过去六个月 2.2792% 0.0022% 0.1760% 0.0000% 2.1032% 0.0022% 过去一年 4.7670% 0.0018% 0.3549% 0.0000% 4.4121% 0.0018% 过去三年 14.4989% 0.0024% 1.0653% 0.0000% 13.4336% 0.0024% 自基金合同生效 起至今 26.3115% 0.0048% 5.1594% 0.0021% 21.1521% 0.0027% 注: (1)自 2010 年 10月 28 日起, 本基金的业绩比较基准由原先的“一年期银行定期存款的税后利率: (1-利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率”变更为“税后活期存款利率:即(1-利息税率)× 活期存款利率”。 (2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 广发货币市场基金 累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2005 年 5 月 20 日至 2015 年 6 月 30 日) 广发货币 A 广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 6页共 31页 广发货币 B 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 7页共 31页 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于 2003 年 8月 5 日成立,注册资本 1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前 海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公 司拥有公募基金、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外 证券投资管理(QDII)和特定客户资产管理等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会 三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 24 个部门:综合管理部、财务部、 人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研 究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、另类投资部、 数据策略投资部、 国际业务部、 产品营销管理部、 互联网金融部 (下辖杭州理财中心) 、 北京办事处、 北京分公司、广州分公司、上海分公司。此外,还出资设立了广发国际资产管理有限公司(香港子 公司) 、瑞元资本管理有限公司。 截至 2015 年 6 月 30 日,本基金管理人管理七十五只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基 金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 、广发货币市场 基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证 券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300 指 数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500 指数证券投资基金(LOF) 、广发内 需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证 券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资 基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资 基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券 投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财 年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金,广发双债添利债券型证券投资 基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财 30 天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起 式证券投资基金、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投 资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券型 证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红 发起式货币市场基金、 广发中债金融债指数证券投资基金、 广发亚太中高收益债券型证券投资基金、 广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 8页共 31页 配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型 证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广 发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、 广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证 券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证 券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、 广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交 易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚 康混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金和广发中证全指原材料交易型开放式 指数证券投资基金,管理资产规模为 2262.47 亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投 资组合和社保基金投资组合。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 温秀娟 本基金的 基金经 理;广发 理财 30 天债券基 金的基金 经理;广 发理财 7 天债券基 金的基金 经理;广 发现金宝 场内货币 基金的基 金经理; 2010-04-29 - 14 年 女,中国籍,经济学学士,持有 基金业执业证书,2000 年 7 月至 2004年 10月任职于广发证券股份 有限公司江门营业部,2004 年 10 月至 2008年 8月在广发证券股份 有限公司固定收益部工作,2008 年 8月 11 日至今在广发基金管理 有限公司固定收益部工作,2010 年 4月 29日起任广发货币基金的 基金经理, 2013年 1月 14 日起任 广发理财 30天债券基金的基金经 理, 2013 年 6 月 20 日起任广发理 财 7天债券基金的基金经理, 2013 年 12月 2日起任广发现金宝场内 货币基金的基金经理,2014 年 3广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 9页共 31页 广发活期 宝货币基 金的基金 经理;固 定收益部 副总经理 月 17日起任广发基金管理有限公 司固定收益部副总经理,2014 年 8 月 28 日起任广发活期宝货币市 场基金的基金经理。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 《广发货币 市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基 金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为 监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内 可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时 间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过 投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对 投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生 任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反 向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。 广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 10页共 31页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年债券市场整体呈现出慢牛行情。 短端收益率在央行货币政策宽松背景下持续下探, 中长端则处于箱体震荡走势,各品种收益率曲线陡峭化。 一季度,债市先涨后跌。年初,央行时隔一年重启逆回购操作,宽松加码迎来一波牛市行情; 之后,降准、降息等利好预期落地,交易盘获利回吐,同时虽然央行两次下调逆回购利率、MLF增 量续作、 2 月外汇占款终结下滑势头,但一级招标结果收益率接连刷新高、股市大涨行情分流资金、 IPO 打新节奏密集影响资金面,中长端收益率转为震荡上行。第二季度央行依然维持稳健偏松的货 币政策,在 4 月 20 日下调存款准备金率 1 个百分点,5 月 11 日下调存贷款利率 0.25 个百分点;6 月 28 日下调存贷款利率 0.25 个百分点并定向降准。隔夜回购利率从 3.0%下降到 1%附近,7 天利率 从 4%跌落到 2.5%附近,一年 AAA 短期融资券收益率也普遍下降 150 个基点。 报告期内我们增配收益率较高短期融资券,把握 ipo 时点做高收益的存款,提高组合收益率。


4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内,广发货币 A 净值增长率为 2.1577%,广发货币 B 净值增长率为 2.2792%,同期业 绩比较基准收益率为 0.1760%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 基本面看,第二季度国内经济依然疲弱,预期 6 月 PPI 环比仍为负,CPI 市场预期中值在 1.3% 附近,固定资产投资增速仍低。制造业景气度弱,6 月全国 50.2 低于预期的 50.4,与往年相比属于 中等偏低水平;工业增长乏力,六大电厂发电耗煤增速由 5 月的-0.8%大幅下滑至-9.9%。央行在 2 季度降息降准,但并没有有效的降低实体经济融资成本,理财产品收益率仍在较高水平。央行从年 初以来宽松的货币政策促成了股票市场的牛市,沪市一度站上 5000 点高位,但去杠杆导致的 6 月以 来连续暴跌。一方面央行为了维护金融稳定和继续刺激经济回暖、降低实体融资成本,货币政策的 放松可期;同时,政府还将继续推出地方政府债务置换计划,央行也会通过各种手段提供流动性支 持。另一方面,市场风险偏好急剧下降,再加上新股暂停,大批打新和避险资金涌入债券市场,可 预期货币市场基金整体规模急剧上升。2008 年金融危机后,美国货币市场基金的经历值得思考和借 鉴。总的来说,下半年货币利率预期走低,受股市和 IPO 影响,货币市场基金规模可能急剧变化。 广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 11页共 31页 具体而言,我们将坚持货币市场基金流动性管理工具的投资目标,保持合理的组合平均剩余到 期期限,在合规基础上进行组合管理,严格控制流动性和信用风险,根据对利率和信用市场变化的 规律的深入研究来提高组合收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工 程部负责人、 监察稽核部负责人和基金会计部负责人。 估值委员会定期对估值政策和程序进行评价, 在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。 基金日常估值由基金会计部具体执行, 并确保和托管行核对一致。 投资研究人员积极关注市场变化、 证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值 的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和 方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力 和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在 对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益 冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中 证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金基金收益分配 方式为红利再投资,每日分配,按月支付。本基金报告期内累计分配收益 1,291,852,787.29 元。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内, 本基金托管人在对广发货币市场基金的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合 同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应 尽的义务。 广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 12页共 31页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,广发货币市场基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发货币市场基金的投 资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循 《证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法 律法规。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发货币市场基金 2015 年半年度报告中 财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确 和完整。 6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:广发货币市场基金 报告截止日:2015年 6月 30 日 单位:人民币元 资产 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31日 资产: -- 银行存款 33,830,537,795.1323,224,275,900.82 结算备付金 31,601,000.009,890,000.00 存出保证金 -- 交易性金融资产 25,389,527,488.7513,873,412,151.76 其中:股票投资 -- 基金投资 -- 债券投资 25,389,527,488.7513,873,412,151.76 资产支持证券投资 -- 衍生金融资产 -- 买入返售金融资产 8,391,438,424.784,179,707,998.35 应收证券清算款 298,469,906.85 - 应收利息 391,047,722.10344,209,680.95 应收股利 -- 应收申购款 396,477,430.0116,553,116.99 递延所得税资产 -- 其他资产 --广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 13页共 31页 资产总计 68,729,099,767.6241,648,048,848.87 负债和所有者权益 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31日 负债: -- 短期借款 -- 交易性金融负债 -- 衍生金融负债 -- 卖出回购金融资产款 3,246,897,776.554,996,856,127.10 应付证券清算款 -- 应付赎回款 -- 应付管理人报酬 17,462,315.9013,616,332.91 应付托管费 5,291,610.904,126,161.52 应付销售服务费 2,411,529.813,238,122.57 应付交易费用 320,970.90415,150.18 应交税费 -- 应付利息 100,894.841,657,674.76 应付利润 99,353,680.9575,429,486.00 递延所得税负债 -- 其他负债 147,850.53249,000.00 负债合计 3,371,986,630.385,095,588,055.04 所有者权益: -- 实收基金 65,357,113,137.2436,552,460,793.83 未分配利润 -- 所有者权益合计 65,357,113,137.2436,552,460,793.83 负债和所有者权益总计 68,729,099,767.6241,648,048,848.87 注:报告截止日 2015 年 6 月 30 日,货币基金 A级基金份额净值人民币 1.0000 元,基金份额总额 9,560,762,666.57 份;货币基金 B 级基金份额净值人民币 1.0000 元,基金份额总额 55,796,350,470.67 份;总份额总额 65,357,113,137.24 份。 6.2 利润表 会计主体:广发货币市场基金 本报告期:2015 年 1 月 1日至 2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30日 一、收入 1,481,743,549.47 1,284,828,307.71 1.利息收入 1,394,243,780.681,238,319,282.00 其中:存款利息收入 925,890,797.08903,271,687.21 债券利息收入 374,793,773.43283,752,681.47广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 14页共 31页 资产支持证券利息收入 -- 买入返售金融资产收入 93,559,210.17 51,294,913.32 其他利息收入 -- 2.投资收益(损失以“-”填列) 87,499,768.79 46,509,025.71 其中:股票投资收益 -- 基金投资收益 -- 债券投资收益 87,499,768.7946,509,025.71 资产支持证券投资收益 -- 衍生工具收益 -- 股利收益 -- 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -- 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -- 5.其他收入(损失以“-”号填列) -- 减:二、费用 189,890,762.18 161,097,338.88 1.管理人报酬 96,327,496.5874,011,215.13 2.托管费 29,190,150.4922,427,640.93 3.销售服务费 19,018,299.9516,471,865.17 4.交易费用 -- 5.利息支出 45,096,497.6047,934,345.24 其中:卖出回购金融资产支出 45,096,497.60 47,934,345.24 6.其他费用 258,317.56252,272.41 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,291,852,787.29 1,123,730,968.83 减:所得税费用 -- 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,291,852,787.29 1,123,730,968.83 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:广发货币市场基金 本报告期:2015 年 1 月 1日至 2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015年 6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 36,552,460,793.83 - 36,552,460,793.83 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 1,291,852,787.29 1,291,852,787.29 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) 28,804,652,343.41 - 28,804,652,343.41 其中:1.基金申购款 227,092,042,585.06 -227,092,042,585.06 2.基金赎回款 -198,287,390,241.65 --198,287,390,241.65 四、本期向基金份额持有人 - -1,291,852,787.29 -1,291,852,787.29广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 15页共 31页 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金 净值) 65,357,113,137.24 - 65,357,113,137.24 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014年 6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 26,345,151,008.86 - 26,345,151,008.86 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 1,123,730,968.83 1,123,730,968.83 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) 6,657,586,788.15 - 6,657,586,788.15 其中:1.基金申购款 156,887,022,311.52 -156,887,022,311.52 2.基金赎回款 -150,229,435,523.37 --150,229,435,523.37 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) - -1,123,730,968.83 -1,123,730,968.83 五、期末所有者权益(基金 净值) 33,002,737,797.01 - 33,002,737,797.01 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:王志伟,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 广发货币市场基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会("中国证监会")证监基金字[2005]60 号 文 《关于同意广发货币市场基金募集的批复》 的批准, 由广发基金管理有限公司作为发起人, 于 2005 年 4 月 26 日向社会公开发行募集并于 2005 年 5月 20 日正式成立。 本基金为契约型开放式货币市场 基金,存续期限不定,首次设立募集规模为 2,636,630,865.77 份基金份额。本基金的基金管理人为广 发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金募集期间为 2005年 4月 26日至 2005年 5月 17日, 募集资金总额为人民币 2,636,630,865.77 元,其中募集资金的银行存款利息为人民币 192,263.77 元,上述资金业经深圳市鹏城会计师事务所 有限公司验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 16页共 31页 货币市场基金基金合同》(“基金合同”)的有关规定,本基金的投资范围为:现金,一年以内(含一年) 的银行定期存款、大额存单,剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券,期限在一年以 内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,中国证监会、中国人民银行认可 的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金于 2009 年 4 月 20日实施分级,基金分级后,在任何一个开放日,若 A级基金份额持有 人在单个基金账户中保留的基金份额达到或超过 500 万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该 基金账户持有的 A级基金份额升级为 B 级基金份额, 若 B 级基金份额持有人在单个基金账户保留的 基金份额低于 500 万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 级基金份额降级 为 A级基金份额。两级基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基 金净收益和七日年化收益率。 本基金的财务报表于 2015 年 8 月 28日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企 业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和 信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要 求,真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年上半年度的经营成果和基 金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 17页共 31页 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总 局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税收优惠项目列示 如下:


1、以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入及其 他收入,暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个 人所得税,暂不缴纳企业所得税。 6.4.7关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方


关联方名称 与本基金的关系 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构


6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 18页共 31页 6.4.8.1.3债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债券回 购成交总额的 比例 广发证券股份有限公 司 9,783,300,000.00 100.00% 6,907,200,000.00 100.00% 6.4.8.1.4应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度可比期间末无 应付关联方佣金余额。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 96,327,496.58 74,011,215.13 其中:支付销售机构的客户 维护费 13,650,732.53 9,824,211.42 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%的年费率计提。 计算方法如下: H = E ×0.33%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管 人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日 等,支付日期顺延。 6.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 19页共 31页 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 29,190,150.49 22,427,640.93 注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。 计算方法如下: H = E ×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管 人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日 等,支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费


单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发货币 A 广发货币 B 合计 广发基金管理有限公 司 901,788.12 1,733,797.74 2,635,585.86 中国工商银行股份有 限公司 4,067,534.03 92,434.28 4,159,968.31 广发证券股份有限公 司 1,149,282.39 27,946.15 1,177,228.54 合计 6,118,604.54 1,854,178.17 7,972,782.71 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发货币A 广发货币B 合计 广发基金管理有限公 司 1,937,551.47 1,249,151.02 3,186,702.49 中国工商银行股份有 限公司 3,876,536.10 74,108.55 3,950,644.65 广发证券股份有限公 司 1,619,393.76 41,996.71 1,661,390.47 合计 7,433,481.33 1,365,256.28 8,798,737.61 注:本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。


广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 20页共 31页 C 类份额基金销售服务费按前一日 C 类份额基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下:


H=E×0.40%÷当年天数


H为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费


E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值


销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务 费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产一次性支付给基金管理人,经基 金管理人代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银 行股份有限 公司 - - - - 19,851,820,00 0.00 2,043,311 .92 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银 行股份有限 公司 - 624,882,56 8.09 -- 11,005,790,00 0.00 824,800.4 5 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 广发货币A 广发货币B 广发货币A 广发货币B 基金合同生效日 (2005年 5月 20日) 持有的基金份额 - - - -广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 21页共 31页 期初持有的基金份 额 - 257,750,293.04 - 35,368,673.11 期间申购/买入总份 额 - 52,999,385.56 - 777,839,962.98 期间因拆分变动份 额 - - - - 减:期间赎回/卖出 总份额 - 310,749,678.60 - 597,743,478.94 期末持有的基金份 额 - - - 215,465,157.15 期末持有的基金份 额占基金总份额比 例 - - - 0.94% 注:基金管理人本报告期内及上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新 的招募说明书的有关规定支付。


6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发货币 A 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资广发货币 A的情况。 广发货币 B 份额单位:份 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 305,537,795.13 25,420,706.10 1,507,027,204.87 153,038,576.69 关联方名称 广发货币B本期末 2015年6月30日 广发货币B上年度末 2014年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 瑞元资本管理有限 公司 28,335,348.45 0.05% 11,493,248.64 0.05% 广发证券资产管理 (广东)有限公司 368,317,040.37 0.66% 82,444,320.98 0.35% 广发证券股份有限 公司 8,300,298,188.48 14.88% - - 广发期货有限公司 280,541,488.17 0.50% - - 广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 22页共 31页 份有限公司 注:本基金的部分银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定 利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2015年 1月 1 日至 2015年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 中国工商银 行股份有限 公司 041561011 15 津城建 CP001 一级市场 分销 1,000,000.00 100,000,000.00 中国工商银 行股份有限 公司 150307 15 进出 07 一级市场 分销 2,000,000.00 200,000,000.00 中国工商银 行股份有限 公司 150403 15 农发 03 一级市场 分销 700,000.00 70,000,000.00 中国工商银 行股份有限 公司 011510005 15 中电投 SCP005 一级市场 分销 3,500,000.00 350,000,000.00 中国工商银 行股份有限 公司 011590003 15 苏交通 SCP003 一级市场 分销 1,200,000.00 120,000,000.00 上年度可比期间 2014年 1月 1 日至 2014年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 广发证券股 份有限公司 071428001 14 方正证券 CP001 一级市场 分销 500,000.00 49,987,500.00 广发证券股 份有限公司 071416003 14 华泰证券 CP003 一级市场 分销 1,000,000.00 99,975,000.00 中国工商银 行股份有限 公司 011417002 14 华电 SCP002 一级市场 分销 1,500,000.00 150,000,000.00 中国工商银 行股份有限 公司 011428003 14 北车 SCP003 一级市场 分销 600,000.00 60,000,000.00 中国工商银 041455005 14 陕煤化 一级市场 3,000,000.00 300,000,000.00 广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 23页共 31页 行股份有限 公司 CP001 分销 中国工商银 行股份有限 公司 011446002 14 南车 SCP002 一级市场 分销 900,000.00 90,000,000.00 中国工商银 行股份有限 公司 011423001 14 大唐 SCP001 一级市场 分销 1,000,000.00 100,000,000.00 中国工商银 行股份有限 公司 011416001 14 华电股 SCP001 一级市场 分销 700,000.00 70,000,000.00 中国工商银 行股份有限 公司 011420003 14 中铝 SCP003 一级市场 分销 1,000,000.00 100,000,000.00 中国工商银 行股份有限 公司 011477001 14 申能集 SCP001 一级市场 分销 1,000,000.00 100,000,000.00 6.4.9 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止,本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限 证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止,本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 3,246,897,776.55 元。 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 130219 13 国开19 2015-07-01 100.13 500,000.00 50,065,000.00 130202 13 国开02 2015-07-01 100.17 700,000.00 70,119,000.00 130215 13 国开15 2015-07-01 99.99 1,000,000.00 99,990,000.00 130211 13 国开11 2015-07-01 100.09 1,000,000.00 100,090,000.00 140223 14 国开23 2015-07-01 100.15 1,000,000.00 100,150,000.00 150206 15 国开06 2015-07-01 100.15 1,000,000.00 100,150,000.00 150301 15 进出01 2015-07-01 100.61 1,000,000.00 100,610,000.00 140444 14 农发44 2015-07-01 100.11 1,100,000.00 110,121,000.00广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 24页共 31页 120246 12 国开46 2015-07-01 100.12 1,600,000.00 160,192,000.00 140230 14 国开30 2015-07-01 100.38 1,900,000.00 190,722,000.00 150307 15 进出07 2015-07-01 99.90 2,000,000.00 199,800,000.00 150202 15 国开02 2015-07-01 100.18 2,500,000.00 250,450,000.00 150403 15 农发03 2015-07-01 100.25 3,500,000.00 350,875,000.00 140443 14 农发43 2015-07-01 100.12 5,600,000.00 560,672,000.00 140218 14 国开18 2015-07-01 100.01 8,900,000.00 890,089,000.00 合计


33,300,000.00 3,334,095,000.00 6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至报告期末 2015 年 6 月 30 日止,本基金未从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款,无抵押债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低 层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。 (ii)各层级金融工具公允价值


于 2015 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为 25,389,527,488.75 元,无属于第一层级和第三层级的余额(2014 年 12 月 31 日:第二层级 13,873,412,151.76 元,无属于第一层级和第三层级的余额)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等 情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券 的公允价值列入第二层级或第三层级, 上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 2. 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 25页共 31页 7


投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 25,389,527,488.75 36.94 其中:债券 25,389,527,488.75 36.94 资产支持证券 -- 2 买入返售金融资产 8,391,438,424.78 12.21 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 213,270,477.55 0.31 3 银行存款和结算备付金合计 33,862,138,795.13 49.27 4 其他各项资产 1,085,995,058.96 1.58 5 合计 68,729,099,767.62100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 5.94 其中:买断式回购融资 0.01 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 3,246,897,776.55 4.97 其中:买断式回购融资 -- 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的 简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 26页共 31页 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 124 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 143 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 180天的情况。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例(%) 各期限负债占基金资产净 值的比例(%) 1 30 天以内 29.41 4.97 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 -- 2 30 天(含)—60 天 6.21 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 -- 3 60 天(含)—90 天 11.40 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 -- 4 90 天(含)—180 天 28.69 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 -- 5 180 天(含)—397 天(含) 28.24 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 -- 合计 103.95 4.97 7.4期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 -- 2 央行票据 -- 3 金融债券 3,334,122,839.46 5.10 其中:政策性金融债 3,334,122,839.46 5.10 4 企业债券 20,000,000.00 0.03 5 企业短期融资券 22,035,404,649.29 33.72广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 27页共 31页 6 中期票据 -- 7 其他 -- 8 合计 25,389,527,488.75 38.85 9 剩余存续期超过 397天的浮动利 率债券 -- 7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例(%) 1 011599249 15 中油股SCP003 14,500,000.00 1,449,744,305.71 2.22 2 140218 14 国开18 8,900,000.00 890,127,715.29 1.36 3 140443 14 农发43 5,600,000.00 560,650,325.77 0.86 4 011502001 15 铁道SCP001 5,000,000.00 499,847,223.65 0.76 5 011522003 15 神华SCP003 5,000,000.00 499,587,392.15 0.76 6 041563008 15 首钢CP002 4,500,000.00 449,818,274.04 0.69 7 041473005 14 马鞍钢铁CP001 4,000,000.00 400,446,667.88 0.61 8 041552017 15 武钢CP002 4,000,000.00 399,859,967.33 0.61 9 011599243 15 山钢SCP005 3,700,000.00 369,911,314.20 0.57 10 150403 15 农发03 3,500,000.00 350,866,589.24 0.54 7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 3 报告期内偏离度的最高值 0.2734% 报告期内偏离度的最低值 0.0809% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1493% 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。 7.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券。 7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 28页共 31页 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.8.4 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 298,469,906.85 3 应收利息 391,047,722.10 4 应收申购款 396,477,430.01 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,085,995,058.96 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 广发货币A 325,928 29,333.97 447,674,952.05 4.68% 9,113,087,714.52 95.32% 广发货币B 649 85,972,805.0453,451,633,579.5495.80%2,344,716,891.13 4.20% 合计 326,577 200,127.7353,899,308,531.5982.47%11,457,804,605.65 17.53% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 广发货币A 6,865,800.98 0.0718%广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 29页共 31页 所有从业人 员持有本基 金 广发货币B - - 合计 6,865,800.98 0.0105% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 广发货币A >100 广发货币B 0 合计 >100 本基金基金经理持有本开 放式基金 广发货币A 0 广发货币B 0 合计 0 9


开放式基金份额变动 单位:份 项目 广发货币 A 广发货币 B 基金合同生效日(2005 年 5 月 20 日)基金份额总额 2,636,630,865.77 - 本报告期期初基金份额总额 13,144,987,143.63 23,407,473,650.20 本报告期基金总申购份额 48,888,743,080.14 178,203,299,504.92 减:本报告期基金总赎回份额 52,472,967,557.20 145,814,422,684.45 本报告期基金拆分变动份额 -- 本报告期期末基金份额总额 9,560,762,666.57 55,796,350,470.67 10


重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年 4月 30 日,包林生不再担任本基金管理人的副总经理。2015年 5 月 23 日,肖雯不再担 任本基金管理人的副总经理。相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 30页共 31页 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚 的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 广发证券 1 -- -- - 注:1、交易席位选择标准: (1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为; (2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要; (4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及 个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务; (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程: (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托 管人。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 广发货币市场基金 2015年半年度报告摘要 第 31页共 31页 广发证券 - - 9,783,300 ,000.00 100.00% - - 10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 广发基金管理有限公司 二〇一五年八月二十八日