申万菱信新经济混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 （摘 要）
申 万 菱信 新 经济 混 合型 证 券投 资 基金
2015 年 半年 度报 告 （摘 要 ）
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 申万 菱信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年八 月二十 五日 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 （摘 要）
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 18 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
申万菱信新经济混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 （摘 要）
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 申万菱 信新 经济 混合
基金主 代码 310358
交易代 码 310358
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 12 月 6 日
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,761,034,939.04 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 通 过 投 资 受 益 于 社 会 和 谐 发 展 的 具 有 高 成 长 性 和 合 理 价 值 性 的 上 市 公 司
股票 ， 有 效分 享中 国社 会 和谐发 展的 经济 成果 。 通 过采用 积极 主动 的分 散化 投资
策略， 在 严密 控制 投资 风 险的前 提下 ， 保持 基金 资 产的持 续增 值 ， 为 投资 者 获取
超过业 绩基 准的 收益 。
投资策 略
本基金继续 禀承基 金管理 人擅长的 双线并行 的组合 投资策略 ， ‘ 自上而下 ’地进行
证券品种的 一级资 产配置 和和行业 配置， ‘ 自下 而上 ’ 地精选个 股。基于 基础性 的
宏观研 究和 判断， 并利 用 主动式 资产 配置 模型 结合 市场情 况和 历史 数据 分析 进行
一级资 产配 置 ， 即 在股 票 和固定 收益 证券 的投 资比 例上进 行配 置 。 从 股票 的 基本
面分析、 ‘ 社会 和谐发 展影 响综合评 估体系 ’ 对企 业所 处发展外 部环境因 素等方 面
进行综 合评 价 ， 并 根据 股 票的市 场价 量表 现直 接定 位到个 股 ， 筛 选受 益于 中 国社
会和谐 发展 具有 高成 长性 并且具 备合 理价 值性 的股 票， 构建 股票 组合 。 根 据 固定
收益证 券的 类别 、市 场和 久期进 行债 券配 置以 及具 体个券 的选 择。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数*85% ＋金融 同业存 款利 率*15%
风险收 益特征
本基金 是一 只进 行主 动投 资的混 合型 证券 投资 基金 ， 其风险 和预 期收 益均 高 于平
衡型基 金， 属于 证券 投资 基金中 的中 较高 风险 、较 高收益 品种 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 王菲萍 蒋松云
联系电 话 021-23261188 010-66105799
电子邮 箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 （摘 要）
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2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.swsmu.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
申万菱 信基 金管 理有 限公 司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 1,121,270,703.24
本期利 润 1,665,512,410.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5432
本期基 金份 额净 值增 长率 54.34%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1549
期末基 金资 产净 值 2,033,832,857.87
期末基 金份 额净 值 1.1549
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 2 、 上述 基金 业
绩指标 已扣 除了 基金 的管 理费、 托管 费和 各项 交易 费用， 但不 包括 持有 人认/ 申购或 交易 基金 的各 项
费用 （例 如 ： 申购 费 、 赎 回费等 ） ， 计入认/ 申购 或 交易基 金的 各项 费用 后 ， 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去一 个月 -23.65% 4.22% -6.34% 2.97% -17.31% 1.25%
过去三 个月 7.70% 3.31% 9.11% 2.22% -1.41% 1.09%
过去六 个月 54.34% 2.63% 22.73% 1.92% 31.61% 0.71%
过去一 年 68.72% 2.00% 86.50% 1.56% -17.78% 0.44%
过去三 年 107.75% 1.55% 66.98% 1.27% 40.77% 0.28%
自基金 成立 起至 今 169.32% 1.65% 114.64% 1.61% 54.68% 0.04%
注： 本基 金的 业绩 基准 指 数= 沪深 300 指数*85% ＋ 金融同 业存 款利 率*15% 。其中： 沪 深 300
指数作 为衡 量股 票投 资部 分的业 绩基 准， 金融 同业 存款利 率作 为非 股票 投资 部分的 业绩 基准 。中 证申万菱信新经济混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 （摘 要）
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系列指 数中 ， 沪 深 300 指 数的市 场代 表性 比较 强， 比较适 合作 为本 基金 股票 投资的 比较 基准 。 而 本
基金在 一般 市场 情况 下主 要集中 于股 票的 投资 ，非 股票资 产只 是进 行保 持较 高流动 性的 固定 收益 证
券投资 ，故 金融 同业 存款 利率比 较适 合作 为本 基金 的非股 票投 资的 比较 基准 。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每日 历日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
benchmark(0) =1000 ；
%benchmark(t)=85%*( 沪深 300 指数(t)/ 沪深 300 指数(t-1)-1)+15%* 金融同业 存款利 率；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ；
其中 t=1,2,3,... 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
申万菱 信新 经济 混合 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2006 年 12 月 6 日至 2015 年 6 月 30 日）
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 （摘 要）
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申万菱信基金管理有限公 司原名申万巴黎基金管理 有限公司，是由国内大型 综合类券商申万宏
源证券 有限 公司 和三 菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 共同设 立的一 家中 外合 资基 金管 理公司 。公 司成 立 于
2004 年 1 月 15 日， 注册 地 在中国 上海 ， 注 册资 本金 为 1.5 亿元 人民 币。 其中， 申万宏 源证 券有 限公
司持 有 67% 的股 份， 三菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 持 有 33% 的股 份。
公司成 立以 来业 务增 长迅 速，在 北京 、广 州先 后建 立了分 公司 。截 至 2015 年 6 月 30 日， 公司
旗下管 理了 包括 股票 型、 混合型 、 债 券型 和货 币型 在内 的 23 只开 放式 基金 ， 形成了 完整 而丰 富的 产
品线。 公司 旗下 基金 管理 资产规 模超 过 1024 亿元 ，客户 数超 过 465 万 户。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孙琳
本基
金基
金经
理
2015-06-04 - 9 年
孙琳女 士 ， 经 济学 学士 ， 2006 年 起从 事证 券投 资研 究 相
关工作 ， 曾 任职 于中 信金 通 证券研 究所 （现 中信 证券 （ 浙
江） 研究 所） ， 2009 年加 入 申万菱 信基 金管 理有 限公 司，
历任行 业研 究员、 基金 经 理助理、 申万 菱信 新动 力 股票
型证券 投资 基金 基金 经理 ， 现任 申万 菱信 竞争 优势 股票
型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 新 经 济 混 合 型 证 券 投 资 基
金、申 万菱 信消 费增 长股 票型证 券投 资基 金基 金经 理 。
徐爽
本基
金原
基金
经理
2010-08-17 2015-06-16 9 年
徐爽女 士， 复 旦大 学经 济 学硕士。 曾任 职于 上海 融 昌资
产管理 公司 。2005 至 2015 年 任职 于本 公司 ，历 任 权益
投资部 总经 理， 申 万菱 信 盛利精 选证 券投 资基 金、 申万
菱信新 经济 混合 型证 券投 资基金 、 申 万菱 信消 费增 长股
票型证 券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
2、任 职日 期和 离任 日期 均指公 司作 出决 定之 日。
3、 本报 告期 内， 徐爽 不再 担任本 基金 基金 经理 ， 本 基金由 孙琳 继续 管理 ， 具 体见本 基金 管
理人的 相关 公告 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券法 》 、 《 证 券投资基金法》及其配套 法规的规定，严格
遵守基金合同约定，本着 诚实信用、勤勉尽责等原 则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础
上为持 有人 谋求 最大 利益 。
本基金 投资 运作 符合 法律 法规和 基金 合同 的规 定, 信 息披露 及时 、 准 确、 完 整 ； 本基 金资 产与 本
基金管理人与公司资产之 间严格分开；没有发生内 幕交易、操纵市场和不当 关联交易及其他违规行
为。在基金资产的管理运 作中，无任何损害基金持 有人利益的行为，并通过 稳健经营、规范运作、申万菱信新经济混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 （摘 要）
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规避风 险， 保护 了基 金持 有人的 合法 权益 。
4.3 管理人对报 告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意 见》，本公司制定了《公 平交易制度》，通
过组织 结构 的设 置、 工作 制度、 流程 和技 术手 段全 面落实 公平 交易 原则 在具 体业务 （包 括研 究分 析、
投资决策、交易执行等） 环节中的实现，在保证各 投资组合投资决策相对独 立性的同时，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会；同 时，通过对投资交易行
为的日 常监 控和 事后 分析 评估来 加强 对公 平交 易过 程和结 果的 监督 。
在投资和研究方面，本公 司投资和研究部门不断 完 善研究方法和投资决策流 程，提高投资决策
的科学 性和 客观 性， 确保 各投资 组合 享有 公平 的投 资决策 机会 ，建 立公 平交 易的制 度环 境。
在交易执行方面，本公司 的投资管理职能和交易执 行职能相隔离，通过实行 集中交易制度和公
平的交 易分 配制 度， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在日常监控和事后分析评 估方面，本公司风险管理 总部开展日内和定期的工 作对公平交易执行
情况作整体监控和效果评 估。风险管理总部通过对 不同组合之间同向交易的 价差率的假设检验、价
格占优的次数百分比统计 、价差交易模拟贡献与组 合收益率差异的比较等方 法对本报告期以及 连续
四个季度期间内、不同时 间窗口下公司管理的不同 投资组合同向交易的交易 价差进行了分析；对于
场外交易，还特别对比了 组合之间发生的同向交易 的市场公允价格和交易对 手，判断交易是否公平
且是否 涉及 利益 输送 。
本公司通过事前的制度规 范、事中的监控和事后的 分析评估，严格执行了公 平交易制度，公平
对待了 旗下 各投 资组 合。 本报告 期内 ，未 出现 违反 公平交 易制 度的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司 制定 了 《异 常交 易 监控报 告制 度》 ， 明确 定义 了在投 资交 易过 程中 出现 的各种 可能 导致 不
公平交易和利益输送的异 常交易类型，并规定且落 实了异常交易的日常监控 、识别以及事后的分析
流程。 本报 告期， 未发 生 我司旗 下投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边 交
易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的情 况以 及其 他可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
报告期 内 A 股市 场因受 宏 观货币 政策 宽松 预期 改变 与杠杆 资金 监管 风险 提升 双重影 响， 市场 指申万菱信新经济混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 （摘 要）
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数出现了较大幅度的调整 ，此次调整中，前期涨幅 较大的与互联网、创新类 题材相关的公司股票，
受到了较大的冲击，股价 下跌幅度较大。此外，由 于受股市流动性收紧的风 险影响，部分价值蓝筹
公司股价也受到了较大影 响。报告期内，基金组合 在市场面临系统性风险情 况下，调整维持较低仓
位，并 且将 持仓 集中 至优 质公司 品种 上， 针对 前期 表现较 好的 主题 性公 司进 行了适 当减 仓。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 报告 期内 净值 表现 为 54.34% ， 同期 业绩 比较 基准表 现 为 22.73% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
基金管理人认为下半年宏 观货币政策进一步宽松的 概率较小，因此资本市场 的恢复需要时间来
完成。在此期间，尽管短 期市场中成长类风格股票 涨幅较大，但是我们依旧 坚持创新、转型的方向
不变，与此同时，基金管 理人将在适度控制仓位的 前提下，择机继续买入优 质成长个股。而对于传
统周期 型公 司， 基金 管理 人将适 当把 握其 经营 拐点 ，选择 适当 投资 时机 加以 配置。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人、本基金托 管人和本基金聘请的会计 师事务所参与本基金的估 值流程，上述各方
不存在 任何 重大 利益 冲突 。
本基金 管理 人按 照有 关法 规确定 的原 则进 行估 值， 将 导致基 金资 产净 值的 变化 在0.25% 以上 的，
即就拟采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性 征求本基金托管人和本基 金聘请的会计师事务所
的意见。本基金聘请的会 计师事务所对相关估值模 型、假设及参数的适当性 发表审核意见并出具报
告。
本基金管理人设立资产估 值委员会，负责根据法规 要求，尽可能科学、合理 地制定估值政策，
审议批准估值程序，并在 特定状态下就拟采用的相 关估值模型、假设及参数 的适当性进行确认，以
保护基 金份 额持 有人 的利 益。
资产估值 委员会由本基金 管理人的总经理，分管基 金运营的副总经理，基金 运营总部、监察稽
核总部 、 投资 管理 总部 、 风险管 理总 部等 各总 部总 监组成 。 其中 ， 总经 理过 振华先 生 ， 拥 有 11 年基
金行业 高级 管理 人员 经验 ； 副 总经理 来肖 贤， 拥 有 10 年基 金行 业高 级管 理人 员经验 ； 基 金运 营总 部
总监李濮君女士，拥有 14 年的基金会计经验；监 察稽核总部副总监牛锐女 士(主持工作)，拥有近
11 年 的证 券基 金行 业合 规 管理经 验 ； 投 资管 理总 部 总监张 少华 先生 ， 拥有 近 12 年的 基金 行业 研究 、
投资和 风险 管理 相关 经验 ；风险 管理 总部 总监 王瑾 怡女士 ，拥 有 近 10 年 的基金 行 业风 险管 理经 验。
基金经 理不 参与 决定 本基 金估值 的程 序 。 本 公司 已与 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 签订 协议 ，申万菱信新经济混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 （摘 要）
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采用其 提供 的估 值数 据对 银行间 债券 进行 估值 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对申万菱信新经济混 合型证券投资基金的托管 过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定，不存在任何损 害基金份额持有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，申万菱信新 经济混合型证券投资基金 的管理人 ——申万菱信基 金管理有限公司在
申万菱 信新 经济 混合 型证 券投资 基金 的投 资运 作 、 基 金资产 净值 计算 、 基金 份额 申购赎 回价 格计 算 、
基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份 额 持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，申 万菱 信新 经济混 合型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对申万菱信 基金管理有限公司编制和 披露的申万菱信新经济混 合型证券投资基金
2015 年半 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容 进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 申万 菱信 新经 济混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 本期末 上年度末 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 （摘 要）
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2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 339,756,817.19 409,937,731.74
结算备 付金 918,711.10 9,322,338.35
存出保 证金 1,381,533.20 1,226,303.40
交易性 金融 资产 1,681,495,839.52 2,477,385,416.39
其中： 股票 投资 1,681,495,839.52 2,477,385,416.39
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 136,405,046.64 64,674,697.22
应收利 息 57,314.82 74,333.30
应收股 利 - -
应收申 购款 1,531,163.02 102,597.82
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 2,161,546,425.49 2,962,723,418.22
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 118,776,110.58 7,872,332.35
应付管 理人 报酬 3,801,297.91 3,913,839.23
应付托 管费 633,549.64 652,306.54
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 3,168,549.89 4,203,395.94
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,334,059.60 1,440,443.04
负债合计 127,713,567.62 18,082,317.10
所有者权益： - -
实收基 金 1,761,034,939.04 3,935,246,826.18
未分配 利润 272,797,918.83 -990,605,725.06
所有者权益合计 2,033,832,857.87 2,944,641,101.12 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 （摘 要）
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负债和所有者权益总 计 2,161,546,425.49 2,962,723,418.22
注：报 告截 止 日 2015 年 06 月 30 日 ，基 金份 额净 值 1.1549 元， 基金 份额 总 额 1,761,034,939.04
份。
6.2 利润表
会计主 体： 申万 菱信 新经 济混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月
30 日
一、收入 1,705,607,243.06 33,150,233.16
1.利息 收入 1,558,901.35 2,996,883.09
其中： 存款 利息 收入 1,486,679.15 2,068,223.62
债券利 息收 入 - 380,712.32
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 72,222.20 547,947.15
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 1,159,499,409.10 124,918,598.35
其中： 股票 投资 收益 1,155,155,652.67 110,516,295.15
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 4,343,756.43 14,402,303.20
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 544,241,707.08 -95,145,897.68
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 307,225.53 380,649.40
减：二、费用 40,094,832.74 36,535,972.16
1．管 理人 报酬 24,274,178.87 24,244,893.72
2．托 管费 4,045,696.44 4,040,815.60
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 11,605,574.33 8,090,324.82
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 169,383.10 159,938.02
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 1,665,512,410.32 -3,385,739.00
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 1,665,512,410.32 -3,385,739.00 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 （摘 要）
第 12 页共 26 页
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 申万 菱信 新经 济混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 3,935,246,826.18 -990,605,725.06 2,944,641,101.12
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 1,665,512,410.32 1,665,512,410.32
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-2,174,211,887.14 -402,108,766.43 -2,576,320,653.57
其中：1.基 金申 购款 177,159,310.94 56,295,334.66 233,454,645.60
2.基金 赎回 款 -2,351,371,198.08 -458,404,101.09 -2,809,775,299.17
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值 减少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,761,034,939.04 272,797,918.83 2,033,832,857.87
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 5,001,083,589.78 -1,560,646,459.84 3,440,437,129.94
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- -3,385,739.00 -3,385,739.00
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-572,152,524.02 166,770,660.45 -405,381,863.57
其中：1.基 金申 购款 173,024,553.35 -47,523,698.25 125,500,855.10
2.基金 赎回 款 -745,177,077.37 214,294,358.70 -530,882,718.67
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值 减少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 4,428,931,065.76 -1,397,261,538.39 3,031,669,527.37
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 过振 华，主 管会 计工 作负 责人 ： 来肖 贤 ， 会计 机构 负责 人：李 濮君
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
申万菱 信新经济混合型 证券投资 基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证 券监督管理委员 会( 以 下简称申万菱信新经济混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 （摘 要）
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“ 中国 证监 会 ”) 证 监基 金字[2006]220 号 文件 核准， 由 申万菱 信基 金管 理有 限公 司依照 《 中华 人民 共和
国证券投资基金法》和本 基金基金合同负责公开募 集。本基金为契约型开放 式，存续期限不定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民 币 3,106,148,932.37 元 ， 业 经德 勤华 永会计 师事 务所 有限
公司德 师报( 验) 字(06) 第 0048 号验 资报 告予 以验 证。 经向中 国证 监会 备案 ，本 基金基 金合 同于 2006
年 12 月 6 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 3,106,794,804.70 份 基金份 额， 其中 认购
资金利 息折合 645,872.33 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 申万 菱信 基金 管理有 限公 司， 基金 托
管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 和最新 公布 的 《 申万 菱信 新经济 混合 型证 券
投资基金更新的招募说明 书》的有关规定，本基金 的投资范围为：具有良好 流动性的金融工具，包
括在中华人民共和国境内 依法发行和上市交易的各 类股票、债券、货币市场 工具以及经中国证监会
批准的 允许 证券 投资 基金 投资的 其他 金融 工具 。本 基金资 产配 置比 例为 ：股 票 45% 至 95% ，一 般 情
况下 为 80% 至 95% ，当 通 过详细 论证 认为 股市 步入 下跌阶 段时 ，经 投资 决策 委员会 批准 可将 股票 投
资比例 最小 调 至 45% ；权 证投资 比例 为 0% 至 3% ； 债券和 现金 类与 货币 市场 工具投 资比 例 为 5% 以
上，通 常情 况下 为 5% 至 20% ，其 中现 金类 及货 币市 场工具 为 5% 以 上。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ：
沪深 300 指数*85% ＋金融 同业存 款利 率*15% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人申 万菱 信基 金管 理有限 公司 于 2015 年 8 月 25 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的 企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告> 》 、 中国 证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、
本基金基金合同和中国证 监会允许的如财务报表附 注 6.4.4 所列示的 基金行 业实务操作的有关规定
编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、
完整地 反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 （摘 要）
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本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本报告 期， 本基 金未 发生 会计差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠
政策的 通知 》 、 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司 股息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问题 的通
知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的股票 股息 红利收 入、 企业 债券利 息 收入， 由上 市公 司、债 券 发行企 业在 向基 金
派发股 息红 利、 债券 利息 时代扣 代缴 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对 基金从 公开 发行 和转 让
市场取 得的 上市 公司 股票 ， 持股 期限 在 1 个月 以内 （含 1 个月 ）的 ，其 股息 红利所 得全 额计 入应 纳
税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年（ 含 1 年 ）的， 暂减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ；持 股期 限
超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率 计征个 人所 得税 ，暂 不
征收企 业所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ， 基 金管 理人 的原股 东申 银万 国证 券股 份有限 公司 （以 下简 称 “ 申银万 国 ” ） 以换 股
方式吸 收合 并宏 源证 券股 份有限 公司 （以 下简 称 “ 宏 源证券 ” ） ， 并以申 银万 国 和宏源 证券 的全 部证 券
类资产及负债( 净资 产) 设立申万宏源证 券有限公司 （以下简称 “ 申万 宏源 ” ） 。 申万宏源设立 后，基 金
管理 人 67% 股权 的持 有人 由申银 万国 变更 为申 万宏 源。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
申万菱 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 基 金销 售机 构 基金 注册 登记 机构
申万宏 源证 券有 限公 司 （ 以下简 称 “ 申万 宏源 ” ） 基金管 理人 的股 东 基金 代 销机构
三菱 UFJ 信托 银行 株式 会 社 基金管 理人 的股 东
中国工 商银 行 基金托 管人 基 金代 销机 构 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 （摘 要）
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申万菱 信（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 股票 成交 总
额的比 例
申万宏 源 1,151,471,734.52 16.78% 543,744,845.15 10.51%
注：由 于申 银万 国和 宏源 证券 于 2015 年 1 月 16 日 完成吸 收合 并。 申万 宏源 的交易 情况 包含 宏
源证 券 2015 年 1 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日 的交 易量。
6.4.8.1.2 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
申万宏 源 1,024,382.83 16.67% 481,401.86 15.19%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
申万宏 源 484,952.86 10.48% 184,984.84 11.14%
注：(1) 上 述佣 金按市 场佣 金率计 算， 以扣 除由适 用 期间内 中国 证券 登记结 算 有限责 任公 司收 取
的证管 费 、 经 手费 和适 用期 间内由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。 权证交 易不 计 佣 金 。
(2) 该类佣 金协 议的服 务范 围还包 括佣 金收 取方为 本 基金提 供的 证券 投资研 究 成果和 市场 信息 服
务等。
(3) 由于申 银万 国和 宏源 证 券于 2015 年 1 月 16 日完 成吸收 合并 。申 万宏 源的 佣金包 含宏 源证 券
2015 年 1 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日的 佣金 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 （摘 要）
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单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 24,274,178.87 24,244,893.72
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,304,168.76 3,782,547.91
注：支付基金 管理人的 基 金管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 1.50% 的 年费 率计提，逐日 累计
至每月 月底 ， 按月 支付 。 其 计算公 式为 ： 日基 金管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值*1.50%/ 当年天 数 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,045,696.44 4,040,815.60
注：支 付基 金托 管人 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率计 提，逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日基 金托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值*0.25%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间内 ，本 基金 管理 人未 发生运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本期末 和上 年度 末， 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方未发 生投 资本 基金 的情 况。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 339,756,817.19 1,434,525.07 506,107,599.96 2,019,757.59
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 （摘 要）
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本报告 期及 上年 度可 比期 间内， 本基 金在 承销 期内 没有参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 报告 期末 未持 有因 认购新 发/ 增 发证 券而 流通 受限股 票。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
601021 春秋航 空 2015-06-26 重大事 项 126.09 2015-07-21 113.48 100,000 13,399,959.00 12,609,000.00 -
603885 吉祥航 空 2015-06-29 重大事 项 68.96 2015-07-15 62.06 180,000 12,240,000.00 12,412,800.00 -
300007 汉威电 子 2015-06-29 重大事 项 74.72 - - 1,231,392 37,060,071.54 92,009,610.24 -
300212 易华录 2015-06-30 重大事 项 59.94 2015-07-13 54.00 1,008,809 31,242,711.48 60,468,011.46 -
300291 华录百 纳 2015-06-30 重大事 项 37.76 2015-07-13 34.65 3,485,284 72,280,689.22 131,604,323.84 -
300278 华昌达 2015-03-30 重大事 项 28.42 - - 6,105,186 51,706,039.14 173,509,386.12 -
300142 沃森生 物 2015-06-15 重大事 项 37.63 - - 400,000 19,453,506.00 15,052,000.00 -
300228 富瑞特 装 2015-06-24 重大事 项 79.77 2015-07-30 81.82 776,888 52,843,360.17 61,972,355.76 -
注： 本基 金截 至 2015 年 06 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
截至本 报告 期末 ，本 基金 无债券 正回 购交 易形 成的 卖出回 购证 券款 余额 ，无 相关抵 押债 券。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层 级 ： 直 接( 比如 取自 价格) 或 间接( 比如 根据 价格 推算的) 可观 察到 的、 除第 一层级 中的 市 场
报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。
第三层 级 ： 以 可观 察到 的 市场数 据以 外的 变量 为基 础确定 的资 产或 负债 的输 入值( 不 可观 察输 入申万菱信新经济混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 （摘 要）
第 18 页共 26 页
值) 。
于 2015 年 06 月 30 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额 为
1,121,858,352.10 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 309,103,745.54 元 ， 属 于 第 三 层 级 的 余 额 为
250,533,741.88 元。
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层级 未发 生重 大变动 。
对于持有的重大事项停牌 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层级于停牌 期间从第一层级转
入第二 层级 ，并 于复 牌后 从 第二 层级 转回 第一 层级 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,681,495,839.52 77.79
其中： 股票 1,681,495,839.52 77.79
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 340,675,528.29 15.76
7 其他各 项资 产 139,375,057.68 6.45
8 合计 2,161,546,425.49 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 （摘 要）
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A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 747,315,009.11 36.74
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 127,686,294.91 6.28
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
64,146,910.49 3.15
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
533,458,279.21 26.23
J 金融业
309,060.00 0.02
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
65,754,923.36 3.23
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
131,604,323.84 6.47
S 综合
11,221,038.60 0.55
合计 1,681,495,839.52 82.68
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300278 华昌达 6,105,186 173,509,386.12 8.53
2 300291 华录百 纳 3,485,284 131,604,323.84 6.47
3 000555 神州信 息 1,723,695 128,932,386.00 6.34
4 002081 金 螳 螂 4,529,489 127,686,294.91 6.28
5 600570 恒生电 子 996,829 111,694,689.45 5.49
6 300124 汇川技 术 2,235,131 107,286,288.00 5.28
7 300007 汉威电 子 1,231,392 92,009,610.24 4.52
8 300378 鼎捷软 件 1,033,478 83,856,404.92 4.12
9 002312 三泰控 股 2,190,879 82,070,327.34 4.04
10 600687 刚泰控 股 1,913,510 75,105,267.50 3.69 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 （摘 要）
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注： 投 资者 欲了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登载 于申 万 菱信基 金管 理有 限公
司网站 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 300226 上海钢 联 130,930,003.83 4.45
2 600570 恒生电 子 118,866,383.58 4.04
3 600010 包钢股 份 100,099,565.37 3.40
4 600369 西南证 券 94,300,978.16 3.20
5 000555 神州信 息 80,285,192.46 2.73
6 600687 刚泰控 股 79,210,935.85 2.69
7 300228 富瑞特 装 74,819,164.27 2.54
8 002312 三泰控 股 62,634,453.37 2.13
9 002422 科伦药 业 62,284,509.56 2.12
10 300013 新宁物 流 61,053,826.89 2.07
11 002711 欧浦钢 网 58,464,864.64 1.99
12 002373 千方科 技 56,063,302.30 1.90
13 600036 招商银 行 53,184,865.34 1.81
14 300291 华录百 纳 51,719,697.96 1.76
15 000732 泰禾集 团 51,223,292.84 1.74
16 002572 索菲亚 47,703,824.08 1.62
17 300005 探路者 45,896,929.60 1.56
18 300326 凯利泰 44,729,628.10 1.52
19 600970 中材国 际 44,198,129.00 1.50
20 002084 海鸥卫 浴 40,478,126.88 1.37
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 300271 华宇软 件 149,872,208.68 5.09
2 600010 包钢股 份 149,517,683.33 5.08
3 600804 鹏博士 124,804,456.86 4.24
4 600015 华夏银 行 124,562,269.59 4.23
5 600369 西南证 券 118,507,755.58 4.02
6 300212 易华录 117,081,449.59 3.98
7 600699 均胜电 子 116,796,467.83 3.97
8 000555 神州信 息 114,938,653.04 3.90 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 （摘 要）
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9 300326 凯利泰 106,328,850.99 3.61
10 601318 中国平 安 102,421,484.06 3.48
11 600479 千金药 业 98,216,475.05 3.34
12 600401 *ST 海润 97,955,145.87 3.33
13 601818 光大银 行 95,425,561.38 3.24
14 600612 老凤祥 90,041,522.48 3.06
15 002454 松芝股 份 79,105,337.82 2.69
16 002041 登海种 业 78,423,477.00 2.66
17 600584 长电科 技 76,747,270.83 2.61
18 600418 江淮汽 车 75,949,882.81 2.58
19 000768 中航飞 机 75,020,537.89 2.55
20 000001 平安银 行 74,980,665.64 2.55
21 000732 泰禾集 团 74,922,366.32 2.54
22 601998 中信银 行 74,863,848.01 2.54
23 300124 汇川技 术 74,496,301.35 2.53
24 002422 科伦药 业 72,439,698.11 2.46
25 002411 九九久 70,887,714.06 2.41
26 300291 华录百 纳 68,721,327.47 2.33
27 002711 欧浦钢 网 65,332,134.36 2.22
28 002081 金 螳 螂 65,094,458.58 2.21
29 600570 恒生电 子 61,438,616.60 2.09
30 600000 浦发银 行 61,308,711.30 2.08
31 300007 汉威电 子 60,350,715.14 2.05
32 600970 中材国 际 60,020,271.16 2.04
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,187,993,055.34
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 4,683,279,991.96
注： “ 买入 金额 ” 、“ 卖 出金 额 ” 均 按买 卖成 交金 额（ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关
交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 （摘 要）
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7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,381,533.20
2 应收证 券清 算款 136,405,046.64
3 应收股 利 -
4 应收利 息 57,314.82 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 （摘 要）
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5 应收申 购款 1,531,163.02
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 139,375,057.68
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 300278 华昌达 173,509,386.12 8.53 重大事 项
2 300291 华录百 纳 131,604,323.84 6.47 重大事 项
3 300007 汉威电 子 92,009,610.24 4.52 重大事 项
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
65,655 26,822.56 393,993,570.88 22.37% 1,367,041,368.16 77.63%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 65,568.42 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 （摘 要）
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本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,935,246,826.18
本报告 期 基 金总 申购 份额 177,159,310.94
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 2,351,371,198.08
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,761,034,939.04
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 外方股 东提 名的 董事 由原 田义久 先生 变更 为
安田敬 之先 生；
2、报 告期 内本 基金 基金 托 管人无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 管理 人的 基金投 资策 略严 格遵 循本 基金 《招 募说 明书 》 中披 露 的基本 投资 策略 ，
未发生 显著 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
报告期内本基金聘用普华 永道中天会计师事务所（ 特殊普通合伙）负责基金 审计事务，未 发生
改聘会 计师 事务 所事 宜。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单 位： 人民 币元 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 （摘 要）
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券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国金证 券 1 1,001,387,850.50 14.59% 911,660.85 14.83% -
银河证 券 1 812,106,955.98 11.83% 718,634.62 11.69% -
中航证 券 2 715,744,868.07 10.43% 646,923.38 10.53% -
申万宏 源 2 1,151,471,734.52 16.78% 1,024,382.83 16.67% -
中银国 际 1 513,330,556.25 7.48% 454,247.01 7.39% 本期新 增
中信建 投 1 482,207,480.75 7.03% 439,001.44 7.14% -
华泰证 券 1 489,615,270.66 7.13% 433,261.51 7.05% -
中信证 券 2 376,452,968.38 5.49% 337,059.14 5.48% -
西部证 券 2 295,639,426.78 4.31% 269,152.75 4.38% -
广州证 券 1 230,805,577.89 3.36% 204,239.91 3.32% -
齐鲁证 券 3 175,874,076.98 2.56% 155,631.17 2.53% -
招商证 券 2 158,502,503.11 2.31% 141,369.96 2.30% -
海通证 券 2 157,603,499.96 2.30% 139,463.59 2.27% -
天风证 券 1 152,298,424.90 2.22% 134,768.89 2.19% -
华创证 券 1 90,727,632.09 1.32% 82,598.09 1.34% -
长江证 券 1 59,430,922.29 0.87% 54,105.88 0.88% -
宏源证 券 1 - - - -
北京高 华 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - 本期新 增
东北证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
红塔证 券 2 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - - 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 （摘 要）
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注：交 易单 元选 择的 标准 ：1、 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；2 、公司 财务 状况
良好；3、 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；4、 有较 强的 研究 能力 ， 能及时 、全 面、 定期
提供质 量较 高的 宏观 、行 业、公 司和 证券 市场 研究 报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门
的研究 报告 ；5 、建 立了 广 泛的信 息网 络， 能及 时提 供准确 的信 息资 讯和 服务 。
由于申 银万 国和 宏源 证券 于 2015 年 1 月 16 日 完成 吸收合 并 。 宏 源证 券的 交 易席位 只披 露 2015
年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 15 日的 交易 量和 佣金 情 况，2015 年 1 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日的 交
易量和 佣金 情况 合并 至申 万宏源 一并 披露 。
申万菱信基金管理有 限公 司
二〇一五年八月二十 五日
