诺安多策略 股票型证券 投资基金
2015 年半 年度报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 2 页 共 29 页
§1 重要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本 报 告期自 2015 年1 月1 日 起至 6 月 30 日 止。
诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 3 页 共 29 页
§2
基金简介
2.1 基金 基 本情况
基金简 称 诺安多 策略 股票
基金主 代码 320016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 8 月 9 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 44,651,347.28 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 通过 数量 化手 段优化 投资 策略 ，在 控制 风
险的前 提下 ，力 争实 现基 金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将实 施积 极主 动的 投资策 略， 具体 由资 产配 置
策略、 股票 投资 策略 、债 券投资 策略 、权 证投 资策 略
以及股 指期 货投 资策 略五 部分组 成。
1.资产 配置 策略
本基金 主要 投资 的大 类资 产是股 票、 债券 和现 金， 我
们将从 宏观 面、 政策 面、 资金面 和基 本面 等全 面研 究、
综合分 析， 发掘 择时 因子 ，根据 择时 因子 信号 和市 场
情况灵 活配 置大 类资 产。
2.股票 投资 策略
本基金 以“ 定量 投资 ”为 主，辅 以“ 定性 投资 ”， 力
争实现 稳定 超额 回报 。
3.债券 投资 策略
本基金 的债 券组 合主 要作 为基金 流动 性管 理的 工具 。
4.权证 投资 策略
本基金 在权 证投 资中 将对 权证标 的证 券的 基本 面进 行
研究， 结合 期权 定价 模型 和我国 证券 市场 的交 易制 度
估计权 证价 值， 进行 稳健 投资。
5.股指期 货投 资策 略
本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则， 以
套期保 值为 目的 ，在 风险 可控的 前提 下， 本着 谨慎 性
原则， 参与 股指 期货 的投 资，以 管理 投资 组合 的系 统
性风险 ，改 善组 合的 风险 收益特 性。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数×75 ％ ＋上 证国债 指数×25 ％
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金， 预期风 险与 收益 高于 混合 型
基金、 债券 型基 金与 货币 市场基 金， 属于 较高 风险 、
较高预 期收 益的 品种 。 诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 4 页 共 29 页
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 田青
联系电 话 0755-83026688 010-67595096
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-8998 010-67595096
传真 0755-83026677 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深 圳 市深 南大道4013 号 兴业 银 行大厦19-20 层诺 安
基金管 理有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 59,753,932.80
本期利 润 46,781,174.94
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6506
本期基 金份 额净 值增 长率 50.08%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可供 分配 基金 份额 利润 0.9092
期末基 金资 产净 值 85,248,911.71
期末基 金份 额净 值 1.909
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准 收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 5 页 共 29 页
过去一 个月 -19.04% 3.52% -5.42% 2.63% -13.62% 0.89%
过去三 个月 18.06% 3.11% 8.44% 1.96% 9.62% 1.15%
过去六 个月 50.08% 2.56% 20.83% 1.70% 29.25% 0.86%
过去一 年 84.27% 2.01% 75.98% 1.38% 8.29% 0.63%
过去三 年 137.14% 1.49% 63.46% 1.12% 73.68% 0.37%
自基金 合同
生效起 至今
90.90% 1.47% 50.56% 1.10% 40.34% 0.37%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数×75%+ 上证 国债 指数×25% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至 2015 年 6 月， 本基 金管 理 人共 管理 42 只开 放式 基金： 诺安 平衡 证券 投资 基金、 诺安 货
币市场基金、 诺安股票 证 券投资基金、 诺安优化 收 益债券型证券 投资基金 、 诺安价值增 长股票证诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 6 页 共 29 页
券投资基金、 诺安灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安成长股票 型证券投 资 基金、诺安 增利债券
型证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金 、诺安 中小 盘精 选股 票型 证券 投资 基金 、诺安
主题精选股票 型证券投 资 基金、诺安全 球黄金证 券 投资基金、上 证新兴产 业 交易型开放 式指数证
券投资基金、 诺安上证 新 兴产业交易型 开放式指 数 证券投资基金 联接基金 、 诺安保本混 合型证券
投资基金、诺 安多策略 股 票型证券投资 基金、诺 安 全球收益不动 产证券投 资 基金、诺安 油气能源
股票证券投资 基金（LOF ） 、诺安新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金、诺 安 中证创业成 长指数分
级证券投资基 金、诺安 汇 鑫保本混合型 证券投资 基 金、诺安双利 债券型发 起 式证券投资 基金、中
小板等权重交 易型开放 式 指数证券投资 基金、诺 安 研究精选股票 型证券投 资 基金、诺安 纯债定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安鸿鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺安信用 债 券一年定期 开放债券
型证券投资基 金、诺安 稳 固收益一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、诺安 泰 鑫一年定期 开放债券
型证券 投 资基 金、 诺安 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 诺安 优势 行业灵 活配 置混 合 型
证券投资基金 、诺安天 天 宝货币市场基 金、诺安 理 财宝货币市场 基金、诺 安 永鑫收益一 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 诺安聚 鑫宝 货币 市场 基金 、 诺安 稳健 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
诺安聚利债券 型证券投 资 基金、诺安新 经济股票 型 证券投资基金 、诺安裕 鑫 收益两年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 诺安 低碳经 济股 票型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交 易型 开 放式 指数 证券投
资基金 联接 基金 、诺 安创 新驱动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴博文
诺安多
策略股
票型证
券投资
基金基
金经理
2014 年6 月27 日 - 8
硕士，曾先后任职于美
国雷曼兄弟证券亚洲有
限公司、日本野村证券
亚洲有限公司，从事港
股研究 工作 。2009 年加
入诺安基金管理有限公
司，历任研究员、基 金
经理助 理。2014 年 6 月
起任诺安多策略股票型
证券投资基金基金经
理。
杨谷
副总经
理、投
资总
监、 诺
安股票
2013 年4 月13 日
2015 年1 月17
日
18
经济学硕士,CFA, 具有
基金从业资格。曾任职
于平安证券公司综合研
究所、西北证券公司资
产管理 部;2003 年 10 月诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 7 页 共 29 页
证券投
资基金
基金经
理
加入诺安基金管理有限
公司, 现任公司副总经
理 、 投 资总 监。 曾于 2006
年11 月至2007 年11 月
任诺安价值增长股票证
券投资基金基金经
理,2010 年 9 月至 2015
年 1 月任 诺安 主题 精选
股票型证券投资基金基
金经理 ，2013 年 4 月至
2015 年 1 月任 诺安 多策
略股票型证券投资基金
基金经 理,2006 年2 月起
任诺安股票证券投资基
金基金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 和离 职日 期为 公司 作出决 定并 对外 公告 之日 。
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺 安多 策略 股票型 证 券投 资基 金管 理人 严格 遵 守了 《中 华人 民共 和国证 券 投资 基金
法》及其他 有关法律 法规, 遵守了《诺 安多策略 股票 型证券投资 基金基金 合同 》的规定,遵 守了本
公司管 理制 度。 本基 金投 资管理 未发 生违 法违 规行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根 据 中国 证监会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新 并 完善 了 《诺 安基 金管理 有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股 票、 债 券的 一级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 8 页 共 29 页
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，本 基金用定 量 与定性相结合 的方式进 行 组合投资。本 基金一季 度 多成长性因子 ，
具体表现在组 合上，就 是 超配了医药股 、食品股 、TMT 股以及部 分成长股 ，取 得了一定的效 果，
二季度 前半 段加 大成 长因 子幅度 ，超 配医 药， 军工 ，环保 等板 块。 后半 段 6 月 中 旬后 ，在 市场下
调的时候采用 了稳健的 策 略，大幅降低 仓位，最 大 程度上避免了 一些波动 。 综合来看， 本基金上
半年净 值上 涨50.08%，跑赢 本 基金 的比 较基准 20.83%的水 平， 超过 同类 股票 型基金 的平 均涨 幅。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为1.909 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为50.08%，同 期
业绩比 较基 准收 益率 为20.83%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走 势 的简要 展望
展望下半年， 我们判断 宏 观经济依然保 持较弱局 面 ，货币宽松的 力度可能 减 弱。在政府一 系
列稳定股市政 策以及在 股 市自身修复力 量的影响 下 ，市场逐步企 稳，但较 难 重复上半年 的快速上
涨行情，个股 票将出现 明 显分化，本基 金将通过 量 化模型的筛选 以及定性 分 析，加强个 股基本面
的研究 挖掘 ，精 选个 股。 灵活控 制仓 位应 对系 统风 险。 诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 9 页 共 29 页
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本 基金 管理 人严格 遵 守 《企 业会 计准 则 》 、 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务 指引》 以及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人同本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经本 基金 托管人 复 核无 误后 由本 基金 管理 人 对外 公布 。 月 末、 年中和 年 末估 值复 核与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险 控 制部、 固定 收益 部及基 金 经理 等组 成了 估值 小组,负责 研究 、 指 导基 金估值 业 务。 估 值小 组成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可以提议测 算某一投 资品种的估值调 整影响, 并 有权表决有关议 案但仅享 有一票表决权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保持 估值 政策 和程序 的 一贯 性。
报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同规 定,本基金 的 收益分配原则 为:本基金 的 每份基金份额 享有同等 分 配权；收益 分
配时所发生的 银行转账 或 其他手续费用 由投资人 自 行承担。当投 资的现金 红 利小于一定 金额，不
足以支付银行 转账或其 他 手续费用时， 基金注册 登 记机构可将投 资人的现 金 红利按除权 后的单位
净值自 动转 为基 金份 额； 若基金 合同 生效 不 满3 个 月则可 不进 行收 益分 配。
本报告 期内,本基 金未 进行利 润 分配 ，符 合合 同约 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本基金未出现 连续二十个工作日出现基 金份额持有人数量不满二 百人或者基金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法 》 、 基金 合同、 托管 协议和 其 他有 关规 定， 不 存在损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为， 完 全尽 职尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 10 页 共 29 页
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。报 告期 内， 本基 金未实 施利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 多策 略股 票型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 19,768,983.32 15,665,408.03
结算备 付金 1,281,287.88 1,961,012.82
存出保 证金 314,946.79 450,257.53
交易性 金融 资产 68,219,116.71 189,900,696.81
其中： 股票 投资 68,219,116.71 189,900,696.81
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 5,373,681.75
应收利 息 7,689.58 11,888.70
应收股 利 - -
应收申 购款 105,056.03 78,069.30
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 89,697,080.31 213,441,014.94
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - - 诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 11 页 共 29 页
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 2,310,721.76
应付赎 回款 3,615,051.59 819,224.04
应付管 理人 报酬 146,350.52 300,673.64
应付托 管费 24,391.78 50,112.28
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 582,894.83 2,553,095.43
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 79,479.88 120,948.24
负债合 计 4,448,168.60 6,154,775.39
所有者权益：
实收基 金 44,651,347.28 162,999,617.96
未分配 利润 40,597,564.43 44,286,621.59
所有者 权益 合计 85,248,911.71 207,286,239.55
负债和 所有 者权 益总 计 89,697,080.31 213,441,014.94
注 ： 报告 截止日 2015 年6 月30 日,基金 份额 净值 1.909 元,基金 份额 总额 44,651,347.28 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 诺安 多策 略股 票型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年
6 月30 日
一、收入 50,489,615.71 33,720,694.50
1.利息 收入 80,585.54 332,319.58
其中： 存款 利息 收入 80,585.54 135,881.66
债券利 息收 入 - 179,964.33
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 16,473.59
其他利 息收 入 - -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列） 63,174,885.65 44,556,147.82
其中： 股票 投资 收益 63,053,045.59 42,604,482.15
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -50,545.85
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - - 诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 12 页 共 29 页
股利收 益 121,840.06 2,002,211.52
3.公 允价 值变 动收 益 （损失 以 “- ”
号填列 ）
-12,972,757.86 -11,198,201.78
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其 他收 入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 206,902.38 30,428.88
减：二、费用 3,708,440.77 4,566,407.10
1．管 理人 报酬 878,513.71 2,030,091.16
2．托 管费 146,418.97 338,348.52
3．销 售服 务费 - -
4． 交易 费用 2,580,848.44 1,938,176.40
5． 利息 支出 - 118,492.98
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 118,492.98
6． 其他 费用 102,659.65 141,298.04
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
46,781,174.94 29,154,287.40
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
46,781,174.94 29,154,287.40
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 多策 略股 票型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
162,999,617.96 44,286,621.59 207,286,239.55
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 46,781,174.94 46,781,174.94
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
-118,348,270.68 -50,470,232.10 -168,818,502.78
其中：1.基金 申购 款 34,360,763.97 30,079,657.14 64,440,421.11
2.基 金赎 回款 -152,709,034.65 -80,549,889.24 -233,258,923.89
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - - 诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 13 页 共 29 页
五 、 期末 所有 者权益（ 基
金净值 ）
44,651,347.28 40,597,564.43 85,248,911.71
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
356,226,487.60 -17,479,420.16 338,747,067.44
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 29,154,287.40 29,154,287.40
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
-101,682,901.94 -2,497,600.70 -104,180,502.64
其中：1.基金 申购 款 105,250,557.94 1,861,656.59 107,112,214.53
2.基 金赎 回款 -206,933,459.88 -4,359,257.29 -211,292,717.17
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
254,543,585.66 9,177,266.54 263,720,852.20
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥 成文______
______ 薛有为______
____ 薛 有为____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
除 6.4.2.2 所述 会计 估计 变更外 ，本 基金 本报 告期 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一 期
年度报 告相 一致 。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性，根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 14 页 共 29 页
小组关 于2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 （ 以下 简称 “估值 处理标 准 ” ） ， 本基 金自
2015 年 3 月 26 日起 ，对 所持有 的在 上海 证券 交易 所、深 圳证 券交 易所 上市 交易或 挂牌 转让 的 固
定收益品种的 估值方法 进 行调整，采用 第三方估 值 机构提供的价 格数据进 行 估值，估值 处理标准
另有规 定的 除外 。 于2015 年3 月26 日， 相 关调 整对 前一估 值日 基金 资产 净值 的影响 不超 过0.50% 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.2.4 关 联方 报酬
6.4.2.4.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期发生的基金应支付
的管理 费
878,513.71 2,030,091.16
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
268,429.26 663,165.82
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.5%年费率 计 提， 计算 方法 如下:
H=E× 年 管理 费率÷ 当 年天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令， 经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起5 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人， 若遇 法定
节假日 、休 息日 ，支 付日 期顺延 。
6.4.2.4.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期发生的基金应支付
的托管 费
146,418.97 338,348.52
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25%年 费率计 提。 计算 方法 如下:
H=E× 年 托管 费率÷ 当 年天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值 诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 15 页 共 29 页
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令， 经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起5 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人， 若遇 法定
节假日 、休 息日 ，支 付日 期顺延 。
6.4.2.5 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交
易。
6.4.2.6 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.2.6.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.2.6.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.2.7 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
19,768,983.32 56,980.67 28,637,088.87 122,430.88
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.2.8 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.2.9 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.3 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.3.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截 至 本报 告期末 2015 年6 月30 日止， 本基 金无 因认 购新发/增发 证券 而于 期末持 有 的流 通受
限证券 。 诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 16 页 共 29 页
6.4.3.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002413
常发
股份
2015
年 6 月
29 日
重大
资产
重组
51.92 - - 98,200 6,727,000.00 5,098,544.00 -
600558
大西
洋
2015
年 3 月
26 日
重大
事项
26.45
2015 年7
月 20 日
17.55 133,843 2,032,440.79 3,540,147.35 -
002268
卫 士
通
2015
年 5 月
8 日
重大
事项
84.80
2015 年8
月 4 日
76.32 2,488 80,350.77 210,982.40 -
002727
一心
堂
2015
年 4 月
13 日
重大
事项
78.24
2015 年8
月 17 日
70.42 2,400 115,345.83 187,776.00 -
300212
易华
录
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
64.12
2015 年7
月 13 日
54.00 2,213 88,148.01 141,897.56 -
300291
华录
百纳
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
37.76
2015 年7
月 13 日
34.65 3,449 78,017.52 130,234.24 -
000502
绿景
控股
2015
年 3 月
2 日
重大
事项
18.24 - - 5,101 52,386.24 93,042.24 -
6.4.3.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.3.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2015 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.3.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2015 年6 月30 日止,本基 金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.4 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1.公允 价值
(1)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 17 页 共 29 页
公允价 值。
(2)以公 允价 值计 量的 金融工 具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
①各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融工 具中 属于 第一 层 级的 余额为
58,816,492.92 元 ， 属 于第二 层 级的 余额为 9,402,623.79 元， 无属 于第三 层级 的余额(2014 年12
月 31 日， 第一 层级 的余 额为 179,087,767.49 元， 属于 第 二层 级的 余额为 10,812,929.32 元， 无
属于第 三层 级的 余额)。
②公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层级 或 第三 层级 。 如附注6.4.2.2 所述 ，本基 金 自 2015 年 3 月 26 日 起，对 所持 有的 在上
海证券交易所 、深圳证 券 交易所上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种的估 值 方法进行调 整，采用
第三方 估值 机构 提供 的价 格数据 进行 估值 ，相 关固 定收益 品种 的公 允价 值层级 归入 第二 层级 。
③第三 层级 公允 价值 余额 和本期 变动 金额
无。
2.除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 68,219,116.71 76.06
其中： 股票 68,219,116.71 76.06
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - - 诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 18 页 共 29 页
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,050,271.20 23.47
7 其他各 项资 产 427,692.40 0.48
8 合计 89,697,080.31 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 86,720.00 0.10
B
采矿业 - -
C
制造业 29,285,497.35 34.35
D
电 力、 热力、 燃气 及水 生产 和 供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 320,187.00 0.38
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 3,764,640.00 4.42
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
16,532,105.98 19.39
J
金融业 - -
K
房地产 业 6,296,492.14 7.39
L
租赁和 商务 服务 业 5,774,856.00 6.77
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 6,158,618.24 7.22
S
综合 - -
合计 68,219,116.71 80.02
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300140 启源装 备 188,802 7,510,543.56 8.81 诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 19 页 共 29 页
2 000503 海虹控 股 130,090 6,374,410.00 7.48
3 600325 华发股 份 339,400 6,143,140.00 7.21
4 000673 当代东 方 182,900 6,028,384.00 7.07
5 002331 皖通科 技 204,465 6,007,181.70 7.05
6 600358 国旅联 合 338,900 5,774,856.00 6.77
7 002413 常发股 份 98,200 5,098,544.00 5.98
8 002284 亚太股 份 199,400 5,010,922.00 5.88
9 000796 易食股 份 151,800 3,764,640.00 4.42
10 300386 飞天诚 信 25,609 3,674,379.32 4.31
提示： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于www.lionfund.com.cn 网
站的半 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000158 常山股 份 17,648,622.07 8.51
2 600446 金证股 份 16,903,657.16 8.15
3 002183 怡 亚 通 16,470,844.10 7.95
4 300007 汉威电 子 13,414,062.68 6.47
5 600687 刚泰控 股 12,787,238.54 6.17
6 000024 招商地 产 12,170,536.43 5.87
7 000503 海虹控 股 11,286,210.40 5.44
8 002747 埃斯顿 11,194,267.00 5.40
9 300053 欧比特 10,826,926.80 5.22
10 002456 欧菲光 9,720,767.00 4.69
11 000046 泛海控 股 9,690,146.00 4.67
12 300178 腾邦国 际 9,666,717.40 4.66
13 300140 启源装 备 9,605,613.07 4.63
14 000002 万
科Ａ 9,394,397.91 4.53
15 600313 农发种 业 9,145,023.84 4.41
16 300206 理邦仪 器 9,059,880.00 4.37
17 603100 川仪股 份 9,057,506.00 4.37
18 002280 联络互 动 9,033,456.70 4.36
19 300104 乐视网 8,736,282.85 4.21
20 002405 四维图 新 8,689,801.22 4.19 诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 20 页 共 29 页
21 002657 中科金 财 8,665,954.20 4.18
22 002049 同方国 芯 8,593,837.18 4.15
23 000729 燕京啤 酒 8,397,618.11 4.05
24 002030 达安基 因 8,228,106.73 3.97
25 300059 东方财 富 8,058,176.60 3.89
26 600266 北京城 建 8,051,564.19 3.88
27 600358 国旅联 合 8,050,911.58 3.88
28 002074 东源电 器 7,502,978.00 3.62
29 600289 亿阳信 通 7,391,408.00 3.57
30 600867 通化东 宝 7,155,323.55 3.45
31 300216 千山药 机 6,956,344.45 3.36
32 600297 广汇汽 车 6,924,081.99 3.34
33 000919 金陵药 业 6,886,512.00 3.32
34 002331 皖通科 技 6,853,904.22 3.31
35 300028 金亚科 技 6,823,383.00 3.29
36 600198 大唐电 信 6,731,953.36 3.25
37 002413 常发股 份 6,727,000.00 3.25
38 300212 易华录 6,555,612.73 3.16
39 000673 当代东 方 6,483,805.00 3.13
40 002410 广联达 6,393,119.96 3.08
41 601988 中国银 行 6,314,920.00 3.05
42 000887 中鼎股 份 6,264,600.50 3.02
43 002701 奥瑞金 6,245,497.52 3.01
44 002537 海立美 达 6,181,923.52 2.98
45 600570 恒生电 子 6,108,552.94 2.95
46 002573 清新环 境 6,094,396.98 2.94
47 300291 华录百 纳 6,063,704.00 2.93
48 600325 华发股 份 6,044,661.00 2.92
49 600485 信威集 团 5,990,912.02 2.89
50 002072 凯瑞德 5,919,245.57 2.86
51 600196 复星医 药 5,905,748.78 2.85
52 300273 和佳股 份 5,851,724.00 2.82
53 600558 大西洋 5,845,717.80 2.82
54 002581 万昌科 技 5,658,061.50 2.73
55 002492 恒基达 鑫 5,510,906.00 2.66
56 002293 罗莱家 纺 5,492,238.81 2.65 诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 21 页 共 29 页
57 600699 均胜电 子 5,306,441.89 2.56
58 002284 亚太股 份 5,183,879.00 2.50
59 600859 王府井 5,102,932.24 2.46
60 300156 神雾环 保 4,956,957.04 2.39
61 000796 易食股 份 4,954,365.00 2.39
62 300430 诚益通 4,947,744.50 2.39
63 600990 四创电 子 4,935,310.00 2.38
64 000901 航天科 技 4,920,331.00 2.37
65 300312 邦讯技 术 4,916,998.56 2.37
66 300295 三六五 网 4,849,563.00 2.34
67 603128 华贸物 流 4,721,016.70 2.28
68 600161 天坛生 物 4,705,292.90 2.27
69 600661 新南洋 4,645,926.10 2.24
70 300331 苏大维 格 4,483,081.20 2.16
71 600104 上汽集 团 4,459,393.50 2.15
72 002712 思美传 媒 4,270,823.00 2.06
73 600887 伊利股 份 4,219,873.00 2.04
74 600597 光明乳 业 4,218,324.60 2.04
75 600872 中炬高 新 4,217,872.10 2.03
76 600197 伊力特 4,216,964.00 2.03
77 000858 五 粮 液 4,210,373.00 2.03
78 600067 冠城大 通 4,202,832.76 2.03
79 600298 安琪酵 母 4,189,881.79 2.02
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600446 金证股 份 21,980,759.00 10.60
2 000158 常山股 份 20,931,723.41 10.10
3 002183 怡 亚 通 17,846,643.22 8.61
4 601601 中国太 保 15,684,648.56 7.57
5 300053 欧比特 14,224,213.98 6.86
6 601318 中国平 安 13,757,124.50 6.64
7 600687 刚泰控 股 13,371,910.16 6.45
8 300007 汉威电 子 13,318,707.68 6.43 诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 22 页 共 29 页
9 002657 中科金 财 12,587,137.00 6.07
10 000024 招商地 产 11,943,840.38 5.76
11 300028 金亚科 技 11,907,031.74 5.74
12 002747 埃斯顿 11,735,887.18 5.66
13 300104 乐视网 11,193,853.20 5.40
14 300178 腾邦国 际 10,848,281.60 5.23
15 002456 欧菲光 10,298,851.66 4.97
16 600313 农发种 业 10,060,325.96 4.85
17 600048 保利地 产 9,888,696.77 4.77
18 002405 四维图 新 9,573,764.93 4.62
19 603100 川仪股 份 9,566,899.55 4.62
20 000046 泛海控 股 9,413,271.40 4.54
21 002049 同方国 芯 9,372,264.65 4.52
22 000002 万
科Ａ 9,227,600.00 4.45
23 002280 联络互 动 9,014,724.39 4.35
24 300206 理邦仪 器 8,931,381.70 4.31
25 000538 云南白 药 8,888,496.09 4.29
26 300216 千山药 机 8,741,352.66 4.22
27 000725 京东方 Ａ 8,584,653.39 4.14
28 600297 广汇汽 车 8,412,813.00 4.06
29 000729 燕京啤 酒 8,380,346.52 4.04
30 000539 粤电力 Ａ 8,273,389.80 3.99
31 002030 达安基 因 8,213,982.44 3.96
32 000503 海虹控 股 8,194,868.30 3.95
33 000623 吉林敖 东 8,154,103.94 3.93
34 000157 中联重 科 8,139,942.00 3.93
35 600289 亿阳信 通 8,061,669.60 3.89
36 002072 凯瑞德 7,788,296.85 3.76
37 600266 北京城 建 7,724,079.00 3.73
38 300059 东方财 富 7,696,579.00 3.71
39 600867 通化东 宝 7,687,032.18 3.71
40 300212 易华录 7,528,257.23 3.63
41 002024 苏宁云 商 7,399,163.67 3.57
42 000732 泰禾集 团 7,180,699.32 3.46
43 002581 万昌科 技 7,125,431.80 3.44
44 600198 大唐电 信 6,981,960.27 3.37
45 601998 中信银 行 6,936,785.50 3.35
46 002410 广联达 6,919,783.70 3.34 诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 23 页 共 29 页
47 600376 首开股 份 6,900,989.42 3.33
48 600570 恒生电 子 6,866,729.98 3.31
49 000919 金陵药 业 6,846,325.33 3.30
50 300291 华录百 纳 6,830,281.36 3.30
51 002701 奥瑞金 6,691,201.05 3.23
52 002074 东源电 器 6,658,269.00 3.21
53 002573 清新环 境 6,462,040.78 3.12
54 000887 中鼎股 份 6,414,971.82 3.09
55 002537 海立美 达 6,403,387.16 3.09
56 002494 华斯股 份 6,277,700.00 3.03
57 600309 万华化 学 6,122,827.07 2.95
58 601009 南京银 行 6,120,395.52 2.95
59 600485 信威集 团 6,111,154.43 2.95
60 600018 上港集 团 6,109,995.12 2.95
61 603128 华贸物 流 6,015,159.94 2.90
62 300273 和佳股 份 5,994,957.25 2.89
63 600872 中炬高 新 5,949,613.32 2.87
64 002492 恒基达 鑫 5,917,147.77 2.85
65 600990 四创电 子 5,874,661.20 2.83
66 601988 中国银 行 5,873,984.00 2.83
67 600196 复星医 药 5,725,842.59 2.76
68 300151 昌红科 技 5,642,698.00 2.72
69 002293 罗莱家 纺 5,635,012.70 2.72
70 300312 邦讯技 术 5,467,032.96 2.64
71 600699 均胜电 子 5,463,995.44 2.64
72 002268 卫 士 通 5,315,077.96 2.56
73 002285 世联行 5,021,904.61 2.42
74 600859 王府井 4,866,007.43 2.35
75 300088 长信科 技 4,827,436.39 2.33
76 300156 神雾环 保 4,728,684.45 2.28
77 000901 航天科 技 4,705,852.28 2.27
78 002168 深圳惠 程 4,607,040.20 2.22
79 300295 三六五 网 4,583,081.00 2.21
80 600161 天坛生 物 4,563,857.66 2.20
81 300332 天壕节 能 4,549,955.89 2.20
82 000423 东阿阿 胶 4,498,292.57 2.17
83 600661 新南洋 4,475,870.50 2.16
84 002712 思美传 媒 4,439,059.75 2.14 诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 24 页 共 29 页
85 002625 龙生股 份 4,429,640.00 2.14
86 600104 上汽集 团 4,428,836.07 2.14
87 600258 首旅酒 店 4,380,477.02 2.11
88 000596 古井贡 酒 4,332,103.02 2.09
89 000031 中粮地 产 4,327,766.00 2.09
90 600298 安琪酵 母 4,258,343.85 2.05
91 000858 五 粮 液 4,221,537.66 2.04
92 600737 中粮屯 河 4,175,012.80 2.01
93 600597 光明乳 业 4,156,839.71 2.01
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 733,624,922.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 905,386,790.43
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 25 页 共 29 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体， 本报 告期没 有出 现被监 管部
门 立案 调查的 情形,也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的
情 形。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 314,946.79
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,689.58
5 应收申 购款 105,056.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 427,692.40
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 26 页 共 29 页
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002413 常发股 份 5,098,544.00 5.98 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有 人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,869 15,563.38 0.00 0.00% 44,651,347.28 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,342,656.33 3.0070%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年8 月9 日 ）基 金份 额总额
1,249,071,475.18
本报告 期期 初基 金份 额总 额 162,999,617.96
本报告 期基 金总 申购 份额 34,360,763.97
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 152,709,034.65 诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 27 页 共 29 页
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 44,651,347.28
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总赎 回份额 含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报 告期 内， 基 金管 理人在 2015 年3 月28 日发 布了《诺 安基 金管 理有 限公司 关 于董 事会 成
员任职 的公 告》 和 2015 年 4 月 4 日 《诺 安基 金管理 有 限公 司关 于董 事会 成员 任 职的 公告 》的公
告 ，自 2015 年3 月28 日起 ，增选 齐斌 先生 、李清章 先 生、奥成 文先 生担 任诺 安 基金 管理 有限 公
司董事 会董 事。 自 2015 年 4 月 4 日 起， 选举 汤小青 先 生、 史其 禄先 生、 赵玲 华 女士 担任 诺安基
金 管 理有 限公 司董 事会 独立 董 事。原董 事会 成员 欧阳 文 安先 生、朱秉 刚先 生、陆 南屏 先生 不再担
任公司 独立 董事 职务 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 聘请 的会 计师事 务所 没有 发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 28 页 共 29 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
首创证券 1 1,087,903,630.70 66.38% 990,428.28 66.38% -
齐鲁证券 1 - - - - -
江海证券 1 551,108,082.33 33.62% 501,728.37 33.62% -
光大证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：无
2、专 用交 易单 元的 选择 标准和 程序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1)、实 力雄 厚, 信誉 良好, 注 册 资本 不少于 3 亿元人民 币 。
(2)、财 务状 况良 好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3)、经 营行 为规 范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4)、内 部管 理规 范、 严格,具 备健 全的 内控 制度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、研究实力 较强, 有固 定的研究机构和专 门的研 究人员, 能及时为本 基金提 供高质量的咨询 服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与被 选择 的券商 签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 租用 证券 公司 交易 单元未 进行 其他 证券 投资 。
诺安多策略股票 2015 年半年度 报告摘要
第 29 页 共 29 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
（1）基 金管 理人 于 2015 年 7 月 14 日 发布 了《 诺 安基金 管理 有限 公司 关于 诺安多 策略 股票
型证券 投资 基金 增聘 基金 经理的 公告 》的 公告 ，自 2015 年 7 月 14 日起 ，增聘 李 玉良 先生 担任
诺安多 策略 股票 型证 券投 资基金 的基 金经 理。
（2 ） 基金 管理 人于 2015 年8 月6 日 发布 了 《诺 安 基金管 理有 限公 司关 于诺 安多策 略股 票型
证 券 投资 基金 变更 基金 经理 的 公告》 的公 告， 自 2015 年 8 月 6 日 起， 吴 博文先 生 不再 担任 诺安
多策略 股票 型证 券投 资基 金的基 金经 理。
（3 ） 基金 管理 人于 2015 年8 月6 日 发布 了 《诺 安 基金管 理有 限公 司关 于诺 安多策 略股 票型
证券投 资基 金变 更基 金名 称及类 型并 相应 修订 基金 合同部 分条 款的 公告 》的 公告， 自 2015 年 8
月6 日 起， 诺安 多策 略股 票型证 券投 资基 金变 更为 诺安多 策略 混合 型证 券投 资基金 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2015 年8 月25 日
