诺安中小盘 精选股票型 证券投资基 金
2015 年半 年度报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
诺安中小盘精选股票 2015 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本 报 告期自 2015 年1 月1 日 起至 6 月 30 日 止。
诺安中小盘精选股票 2015 年半 年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 诺安中 小盘 精选 股票
基金主 代码 320011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 4 月 28 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 316,493,259.57 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过对 具备 良好 成长 潜力 及合理 估值 水平 的中 小市 值股票 的投 资,
在有效 控制 组合 风险 的基 础上, 力 图实 现基 金资 产的长 期 稳定 增值。
投资策 略 本基金 的投 资策 略分 为四 部分: 资 产配 置策 略、 股票投 资 策略、债 券
投资策 略以 及权 证投 资策 略。
1、 资产 配置 策略
本基金 将运 用长 期资 产配 置(SAA)和短 期资 产配 置(TAA) 相结 合的 方
法,根据 市场 环境 的变 化, 在长期 资产 配置 保持 稳定 的前提 下, 积极
进行短 期资 产灵 活配 置, 力 图通过 时机 选择 达到 在承 受一定 风险 的
前提下 获取 较高 收益 的资 产组合 。
2、 股票 投资 策略
本基金 的股 票投 资策 略分 三步进 行, 首先 是确 定基 本 股票池,其次 是
进行个 股基 本面 鉴别,最后是 股 票组 合最 终确 认。
3、 债券 投资 策略
本基金 的债 券投 资部 分采 用积极 管理 的投 资策 略, 具体 包 括利 率预
测策略(Interest rate anticipation)、收 益率 曲线预 测 策略 、溢
价分析 策略(Yield spread analysis) 以 及个 券估 值策略(Valuation
analysis) 等。
4、 权证 投资 策略
本基金 的权 证投 资部 分主 要运用 的投 资策 略包 括: 价值 发 现策 略和
价差策 略。 作为 辅助 性投 资 工具, 本 基金 会结 合自 身资产 状 况审 慎投
资于权 证资 产, 力 图获 得最佳 风 险调 整收 益。
业绩比 较基 准 (60%× 天相 中盘 指数+40%×天相 小盘 指数)×80%+20%×中证 全债 指
数
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金,预期风 险 和收 益都 处于 较高 水平 。
2.3 基金 管理 人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 陈勇 蒋松云 诺安中小盘精选股票 2015 年半 年度报告摘要
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联系电 话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大道4013 号兴业 银 行大 厦19-20 层
诺安基 金管 理有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 354,100,020.23
本期利 润 301,254,281.50
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6734
本期基 金份 额净 值增 长率 38.46%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.1500
期末基 金资 产净 值 751,963,924.13
期末基 金份 额净 值 2.376
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计入 费用 后实 际收益 水 平要 低于 所列
数字。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.21% 2.72% -7.59% 2.90% 7.80% -0.18%
过去三 个月 17.22% 2.16% 15.86% 2.18% 1.36% -0.02%
过去六 个月 38.46% 1.78% 41.36% 1.76% -2.90% 0.02%
过去 一年 121.85% 1.46% 95.99% 1.39% 25.86% 0.07% 诺安中小盘精选股票 2015 年半 年度报告摘要
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过去三 年 156.03% 1.32% 102.03% 1.17% 54.00% 0.15%
自基金 合同
生效起 至今
150.69% 1.29% 69.72% 1.19% 80.97% 0.10%
注：本基金的业绩 比较基 准为：(60%×天相中盘 指 数+40%× 天相小盘指数)×80%+20%×中证全 债
指数。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注 ： 本基 金建 仓期为 6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至 2015 年 6 月， 本基 金管 理 人共 管理 42 只开 放式 基金： 诺安 平衡 证券 投资 基金、 诺安 货
币市场基金、 诺安股票 证 券投资基金、 诺安优化 收 益债券型证券 投资基金 、 诺安价值增 长股票证
券投资基金、 诺安灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安成长股票 型证券投 资 基金、诺安 增利债券
型证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金 、诺安 中小 盘精 选股 票型 证券投 资基 金、 诺 安
主题精选股票 型证券投 资 基金、诺安全 球黄金证 券 投资基金、上 证新兴产 业 交易型开放 式指数证
券投资基金、 诺安上证 新 兴产业交易型 开放式指 数 证券投资基金 联接基金 、 诺安保本混 合型证券
投资基金、诺 安多策略 股 票型证券投资 基金、诺 安 全球收益不动 产证券投 资 基金、诺安 油气能源诺安中小盘精选股票 2015 年半 年度报告摘要
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股票证券投资 基金（LOF ） 、诺安新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金、诺 安 中证创业成 长指数分
级证券投资基 金、诺安 汇 鑫保本混合型 证券投资 基 金、诺安双利 债券型发 起 式证券投资 基金、中
小板等权重交 易型开放 式 指数证券投资 基金、诺 安 研究精选股票 型证券投 资 基金、诺安 纯债定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安鸿鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺安信用 债 券一年定期 开放债券
型证券投资基 金、诺安 稳 固收益一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、诺安 泰 鑫一年定期 开放债券
型证券 投 资基 金、 诺安 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 诺安 优势 行业灵 活配 置混 合 型
证券投资基金 、诺安天 天 宝货币市场基 金、诺安 理 财宝货币市场 基金、诺 安 永鑫收益一 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 诺安聚 鑫宝 货币 市场 基金 、 诺安 稳健 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
诺安聚利债券 型证券投 资 基金、诺安新 经济股票 型 证券投资基金 、诺安裕 鑫 收益两年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 诺安 低碳经 济股 票型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交 易型 开 放式 指数 证券投
资基金 联接 基金 、诺 安创 新驱动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周心鹏
投资二部执
行 总 监， 诺安
中小盘精选
股票型证券
投资基金基
金 经 理、 诺安
稳 健回报灵
活配置混合
型证券投资
基金基金经
理
2010 年10
月23 日
- 14
金融学硕士, 具有基金从业资
格。曾 先后 任职 于南 方证 券投
资银行 部、 中投 证券 投资 银行
部、长 盛基 金研 究部 和华 夏基
金 机 构投 资部。2010 年 1 月加
入诺安基金管理有限公司, 任
基金经 理助 理， 现任 投资 二部
执 行 总监。 2011 年3 月至 2015
年 4 月 任诺 安价 值增 长股票 证
券投资基金基 金经理,2014 年
3 月至2015 年4 月担 任诺安 优
势行业 灵活 配置 混合 型证 券投
资基金基金经 理。2010 年 10
月起任 诺安 中小 盘精 选股 票型
证券投资基金基金经理,2014
年 9 月 起担 任诺 安稳 健回报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基
金经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为本 公司 作出 决定 并对外 公告 之日 。
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。 诺安中小盘精选股票 2015 年半 年度报告摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺 安中 小盘 精选股 票 型证 券投 资基 金管 理人 严 格遵 守了 《中 华人 民共和 国 证券 投资
基金法》及 其他有关 法律 法规,遵守了 《诺安中 小盘 精选股票型 证券投资 基金 基金合同》 的规定,
遵守了 本公 司管 理制 度。 本基金 投资 管理 未发 生违 法违规 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 中国 证监会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新 并 完善 了 《诺 安基 金管理 有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股 票、 债 券的 一级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与诺安中小盘精选股票 2015 年半 年度报告摘要
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的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在2015 年 上半 年， 由于 本 基金在 所谓 成长 性品 种 、 主题性 品种 上布 局较 少 ， 继续坚 持了 相对
注重投 资价 值的 配置 策略 ，尽管 取得 了一 定绝 对收 益，但 相对 收益 并不 理想 。
4.4.2 报 告期 内基 金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为2.376 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为38.46%，同 期
业绩比 较基 准收 益率 为41.36%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年下 半年 ， 我们 对宏观 经济 持谨 慎乐 观的 态度 。 从 国内 需求 来看 ， 一方面 ， 从人 均
资本存量等指 标衡量， 中 国经济仍然具 有较为强 劲 的中长期内生 增长动力 ； 另一方面， 从地产销
售等周期性因 素看，经 济 的短周期企稳 是大概率 事 件；同时，中 国政府仍 然 具有较大的 经济调控
空间，因此， 我们对经 济 增长具有相对 较为乐观 的 预期。从国际 环境来看 ， 美国经济已 经出现较
为强劲 的复 苏， 欧洲 经济 进一步 恶化 的难 度较 大。
展望2015 年 下半 年， 我 们对 证 券市 场持 相对 谨慎 的态 度。 这是 因为， 一方 面， 在所 谓有 益泡
沫的论调推动 下，部分 成 长股的估值仍 然远高于 理 性水平，市场 有待继续 出 清；另一方 面，如上
所述，我们对 宏观经济 形 势持谨慎乐观 态度，同 时 ，农副产品价 格结构性 压 力仍然存在 ，因此，
货币政 策进 一步 放松 的空 间有待 观察 。
展望2015 年下 半年 ，我 们 将坚持 以获 取绝 对收 益为 主的投 资思 路。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基金 会计 核算业 务 指引》 以及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人同本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经本 基金 托管人 复 核无 误后 由本 基金 管理 人 对外 公布 。 月 末、 年中和 年 末估 值复 核与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险 控 制部、 固定 收益 部及基 金 经理 等组 成了 估值 小组,负责 研究 、 指 导基 金估值 业 务。 估 值小 组成诺安中小盘精选股票 2015 年半 年度报告摘要
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员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可以提议测 算某一投 资品种的估值调 整影响, 并 有权表决有关议 案但仅享 有一票表决权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保持 估值 政策 和程序 的 一贯 性。
报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合有关基 金分红条 件 的前提下，本 基金每年 收 益分配次数最 多为六次 ， 每次分配比例 不
得低于 该次 可供 分配 利润 的20%;若《 基金 合同 》生效 不满 3 个月 可不 进行 收益 分 配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 合同 约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本基金未出现 连续二十个工作日出现基 金份额持有人数量不满二 百人或者基金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对诺安中 小盘精选 股 票证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 诺安中小 盘 精选股票证券 投资基金 的 管理人——诺 安基金管 理 有限公司在诺 安
中小盘精选股 票证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，诺 安中 小盘 精选股 票证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安中小盘精选股票证券投资基金
2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 诺安中小盘精选股票 2015 年半 年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 中小 盘精 选股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 179,971,881.54 155,680,815.45
结算备 付金 265,510.71 2,093,418.00
存出保 证金 482,386.92 355,307.72
交易性 金融 资产 627,463,635.32 679,761,282.78
其中： 股票 投资 627,463,635.32 679,761,282.78
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 33,342.69 25,715.70
应收股 利 - -
应收申 购款 904,696.72 874,333.51
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 809,121,453.90 838,790,873.16
负债和所有者权益
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 23,880,491.57 -
应付赎 回款 30,764,210.51 4,698,329.16
应付管 理人 报酬 1,049,602.49 1,018,510.37
应付托 管费 174,933.75 169,751.75
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,123,547.06 1,219,251.81
应交税 费 - -
应付利 息 - - 诺安中小盘精选股票 2015 年半 年度报告摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 164,744.39 149,035.00
负债合 计 57,157,529.77 7,254,878.09
所有者权益：
实收基 金 316,493,259.57 484,488,155.00
未分配 利润 435,470,664.56 347,047,840.07
所有者 权益 合计 751,963,924.13 831,535,995.07
负债和 所有 者权 益总 计 809,121,453.90 838,790,873.16
注 ： 报告 截止日 2015 年6 月30 日,基金 份额 净值 2.376 元,基金 份额 总额 316,493,259.57 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 诺安 中小 盘精 选股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015
年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月 30 日
一、收入 313,040,349.93 -9,117,575.80
1.利息 收入 651,431.17 407,087.55
其中： 存款 利息 收入 651,431.17 407,087.55
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列） 364,596,719.80 14,890,333.93
其中： 股票 投资 收益 358,206,818.87 7,659,059.69
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 6,389,900.93 7,231,274.24
3.公 允价 值变 动收 益 （损失 以 “- ”
号填列 ）
-52,845,738.73 -24,559,554.14
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其 他收 入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 637,937.69 144,556.86
减：二、费用 11,786,068.43 9,693,262.16
1．管 理人 报酬 6,753,134.67 6,577,150.86
2．托 管费 1,125,522.43 1,096,191.82
3．销 售服 务费 - -
4． 交易 费用 3,814,332.98 1,821,945.38
5． 利息 支出 - - 诺安中小盘精选股票 2015 年半 年度报告摘要
第 12 页 共 26 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6． 其他 费用 93,078.35 197,974.10
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
301,254,281.50 -18,810,837.96
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
301,254,281.50 -18,810,837.96
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 中小 盘精 选股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
484,488,155.00 347,047,840.07 831,535,995.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 301,254,281.50 301,254,281.50
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
-167,994,895.43 -212,831,457.01 -380,826,352.44
其中：1.基金 申购 款 211,155,209.78 214,627,756.96 425,782,966.74
2.基 金赎 回款 -379,150,105.21 -427,459,213.97 -806,609,319.18
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
316,493,259.57 435,470,664.56 751,963,924.13
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
961,034,065.95 78,626,983.61 1,039,661,049.56
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- -18,810,837.96 -18,810,837.96 诺安中小盘精选股票 2015 年半 年度报告摘要
第 13 页 共 26 页
期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
-200,957,632.81 -6,133,656.19 -207,091,289.00
其中：1.基金 申购 款 127,829,505.49 6,973,780.00 134,803,285.49
2.基 金赎 回款 -328,787,138.30 -13,107,436.19 -341,894,574.49
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
760,076,433.14 53,682,489.46 813,758,922.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥 成文______
______ 薛有为______
____ 薛 有为____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
除 6.4.2.2 所述 会计 估计 变更外 ，本 基金 本报 告期 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一 期
年度报 告一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性，根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作
小组关 于2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 （ 以下 简称 “估值 处理标 准 ” ） ， 本基 金自
2015 年 3 月 26 日起 ，对 所持有 的在 上海 证券 交易 所、深 圳证 券交 易所 上市 交易或 挂牌 转让 的 固
定收益品种的 估值方法 进 行调整，采用 第三方估 值 机构提供的价 格数据进 行 估值，估值 处理标准
另有规 定的 除外 。 于2015 年3 月26 日， 相 关调 整对 前一估 值日 基金 资产 净值 的影响 不超 过0.50% 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 诺安中小盘精选股票 2015 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 26 页
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股票 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.4.1.2 权证 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期发生的基金应支付
的管理 费
6,753,134.67 6,577,150.86
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,425,452.88 1,735,189.58
注：本 基金 的管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的1.5% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下:
H=E×1.5%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计算,逐日累 计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由基 金管 理人 向基 金托 管 人发 送基 金诺安中小盘精选股票 2015 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 26 页
管理费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 管 理
人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等 ，支 付日 期顺 延。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期发生的基金应支付
的托管 费
1,125,522.43 1,096,191.82
注：本 基金 的托 管费 按前 一日的 基金 资产 净值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费的 计 算方 法如 下:
H=E×0.25%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托管费每 日计算,逐 日 累计至每月月 末,按月支 付 ，由基金管理 人向基金 托 管人发送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个工 作 日内 从基 金财 产中 一次 性 支取 。若 遇法定
节假日 、公 休日 等， 支付 日期顺 延。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交
易。
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月
30 日
基金合 同生 效日 （ 2010 年4
月28 日 ）持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 19,999,000.00 19,999,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 19,999,000.00 19,999,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
6.3200% 2.6300%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 相关 费率 按照基 金合 同及 招募 说明 书的规 定执 行。 诺安中小盘精选股票 2015 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 26 页
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
179,971,881.54 629,493.70 92,431,240.25 397,944.61
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.4.6 本基 金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.5 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.5.1.1 受限 证券 类别 ：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（ 单 位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300480
光力
科技
2015 年6
月 25 日
2015 年
7 月 2
日
新发流通
受限
7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 -
注： 截 至本 报告 期末2015 年6 月30 日 止， 本基 金无因 认 购新 发/增发 证券 而于期 末 持有 的流 通受
限债券 和权 证。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000963
华东
医药
2015
年 6 月
26 日
重大
事项
62.50
2015
年 8 月
5 日
69.20 600,828 32,973,230.02 37,551,750.00 - 诺安中小盘精选股票 2015 年半 年度报告摘要
第 17 页 共 26 页
000788
北大
医药
2015
年 5 月
25 日
重大
事项
20.72
2015
年 7 月
21 日
18.65 2,087 17,075.58 43,242.64 -
000786
北新
建材
2015
年 4 月
10 日
重大
事项
18.58 - - 1,868 16,955.57 34,707.44 -
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2015 年6 月30 日止,本基 金无 从事银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款, 无抵 押债 券。
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2015 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1.公允 价值
(1)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2)以公 允价 值计 量的 金融工 具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义 的最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
589,781,060.60 元， 属于 第二层 级的 余额 为 37,682,574.72 元，无 属于 第三层 级 的余 额(2014 年
12 月31 日： 第一 层级 654,495,652.40 元， 第二 层级 25,265,630.38 元， 无属 于 第三层 级的 余额)。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层级 或第 三层 级。 如附注6.4.2.2 所述 ，本基 金 自 2015 年 3 月 26 日 起，对 所持 有的 在上诺安中小盘精选股票 2015 年半 年度报告摘要
第 18 页 共 26 页
海证券交易所 、深圳证 券 交易所上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种的估 值 方法进行调 整，采用
第三方 估值 机构 提供 的价 格数据 进行 估值 ，相 关固 定收益 品种 的公 允价 值层 次归入 第二 层级 。
④第三 层级 公允 价值 余额 和本期 变动 金额
无。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资产 负 债表 日本 基金 无需 要说 明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 627,463,635.32 77.55
其中： 股票 627,463,635.32 77.55
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 180,237,392.25 22.28
7 其他各 项资 产 1,420,426.33 0.18
8 合计 809,121,453.90 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 69,466,434.47 9.24
C
制造业 342,694,616.04 45.57
D
电 力、 热力、 燃气 及水 生产 和 供
应业
91,068.73 0.01
E
建筑业 56,293.68 0.01
F
批发 和零 售业 37,574,643.56 5.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - - 诺安中小盘精选股票 2015 年半 年度报告摘要
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I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
314,096.36 0.04
J
金融业 64,551,231.10 8.58
K
房地产 业 66,706,278.48 8.87
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 46,008,972.90 6.12
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 627,463,635.32 83.44
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 3,397,236 49,327,866.72 6.56
2 000069 华侨城 Ａ 3,544,605 46,008,972.90 6.12
3 000423 东阿阿 胶 804,038 43,820,071.00 5.83
4 600600 青岛啤 酒 824,938 38,433,861.42 5.11
5 000581 威孚高 科 1,221,356 37,849,822.44 5.03
6 600259 广晟有 色 644,798 37,823,850.68 5.03
7 000553 沙隆达 Ａ 2,362,484 37,634,370.12 5.00
8 000963 华东医 药 600,828 37,551,750.00 4.99
9 600549 厦门钨 业 1,483,241 37,466,667.66 4.98
10 000538 云南白 药 428,456 36,962,899.12 4.92
提示： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于www.lionfund.com.cn 网
站的半 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601328 交通银 行 73,256,852.92 8.81 诺安中小盘精选股票 2015 年半 年度报告摘要
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2 601088 中国神 华 56,916,936.35 6.84
3 600549 厦门钨 业 52,015,337.90 6.26
4 601939 建设银 行 50,421,379.98 6.06
5 000937 冀中能 源 49,118,018.93 5.91
6 002391 长青股 份 48,122,682.90 5.79
7 600259 广晟有 色 47,819,242.53 5.75
8 600873 梅花生 物 46,701,857.17 5.62
9 000581 威孚高 科 46,101,085.70 5.54
10 000002 万
科Ａ 43,653,445.48 5.25
11 000553 沙隆达 Ａ 43,590,724.85 5.24
12 600376 首开股 份 40,467,053.58 4.87
13 000963 华东医 药 38,133,398.82 4.59
14 002293 罗莱家 纺 38,023,457.69 4.57
15 601288 农业银 行 35,198,762.00 4.23
16 600298 安琪酵 母 33,214,512.64 3.99
17 600284 浦东建 设 31,337,574.85 3.77
18 002138 顺络电 子 26,494,862.94 3.19
19 600496 精工钢 构 25,968,157.77 3.12
20 600161 天坛生 物 24,632,210.04 2.96
21 600048 保利地 产 23,426,986.53 2.82
22 600251 冠农股 份 22,684,093.61 2.73
23 600585 海螺水 泥 21,429,848.03 2.58
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601328 交通银 行 90,332,554.31 10.86
2 600376 首开股 份 89,110,229.91 10.72
3 600048 保利地 产 82,115,370.86 9.88
4 002293 罗莱家 纺 66,403,218.15 7.99
5 600251 冠农股 份 62,719,004.66 7.54
6 600298 安琪酵 母 51,892,443.93 6.24
7 601088 中国神 华 51,611,283.89 6.21
8 600660 福耀玻 璃 48,140,522.82 5.79
9 000937 冀中能 源 46,709,432.11 5.62 诺安中小盘精选股票 2015 年半 年度报告摘要
第 21 页 共 26 页
10 002138 顺络电 子 45,530,045.36 5.48
11 600284 浦东建 设 45,145,658.52 5.43
12 002391 长青股 份 44,701,025.41 5.38
13 601336 新华保 险 44,510,767.79 5.35
14 601939 建设银 行 42,843,500.50 5.15
15 600675 中华企 业 42,355,569.97 5.09
16 600873 梅花生 物 39,735,100.24 4.78
17 601006 大秦铁 路 38,346,905.55 4.61
18 600161 天坛生 物 34,162,422.94 4.11
19 601607 上海医 药 33,807,141.92 4.07
20 600309 万华化 学 33,783,196.80 4.06
21 600496 精工钢 构 33,775,558.29 4.06
22 601857 中国石 油 31,506,286.81 3.79
23 002494 华斯股 份 27,654,992.47 3.33
24 600750 江中药 业 24,485,299.49 2.94
25 601988 中国银 行 24,206,583.52 2.91
26 000069 华侨城 Ａ 21,261,229.68 2.56
27 002041 登海种 业 19,166,024.17 2.30
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,014,008,494.55
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,371,667,222.15
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 诺安中小盘精选股票 2015 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 26 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金本 报告 期未 投资 股指 期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 482,386.92
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 33,342.69
5 应收申 购款 904,696.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 诺安中小盘精选股票 2015 年半 年度报告摘要
第 23 页 共 26 页
9 合计 1,420,426.33
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000963 华东医 药 37,551,750.00 4.99 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,078 26,204.11 137,707,749.44 43.51% 178,785,510.13 56.49%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,625,802.78 0.5137%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
>=100
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份 诺安中小盘精选股票 2015 年半 年度报告摘要
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基金合 同生 效日 （ 2010 年4 月28 日 ）基 金份 额总 额
1,428,556,041.60
本报告 期期 初基 金份 额总 额 484,488,155.00
本报告 期基 金总 申购 份额 211,155,209.78
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 379,150,105.21
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 316,493,259.57
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总赎 回份额 含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报 告期 内， 基 金管 理人在 2015 年3 月28 日发 布了《诺 安基 金管 理有 限公司 关 于董 事会 成
员任职 的公 告》 和 2015 年 4 月 4 日 《诺 安基 金管理 有 限公 司关 于董 事会 成员 任 职的 公告 》的公
告 ，自 2015 年3 月28 日起 ，增选 齐斌 先生 、李清章 先 生、奥成 文先 生担 任诺 安 基金 管理 有限 公
司董事 会董 事。 自 2015 年 4 月 4 日 起， 选举 汤小青 先 生、 史其 禄先 生、 赵玲 华 女士 担任 诺安基
金 管 理有 限公 司董 事会 独立 董 事。原董 事会 成员 欧阳 文 安先 生、朱秉 刚先 生、陆 南屏 先生 不再担
任公司 独立 董事 职务 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 聘请 的会 计师事 务所 没有 发生 变更 。
诺安中小盘精选股票 2015 年半 年度报告摘要
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华安证券 1 42,602,832.64 1.79% 38,785.72 1.79% -
万联证券 1 685,801,709.96 28.76% 624,354.29 28.76% -
西南证券 1 1,128,822,488.02 47.34% 1,027,675.23 47.34% -
信达证券 1 527,328,859.77 22.11% 480,078.13 22.11% -
联讯证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。
2、 专用 交易 单元 的选 择标准 和 程序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 实力 雄厚, 信誉 良好, 注 册 资本 不少于 3 亿元 人 民币。
(2) 财务 状况 良好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
(3) 经营 行为 规范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。
(4) 内部 管理 规范 、严 格, 具备健 全的 内控 制度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。
(5) 具备基 金运作所 需的 高效、安全的 通讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 研究实力较强, 有固 定的研究机构和专门的研 究人员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基 金管 理人 根据 以上 标准进 行评 估后 确定 证券 经营机 构的 选择,与被 选择的 券 商签 订 《 专用 证
券交易 单元 租用 协议 》 。 诺安中小盘精选股票 2015 年半 年度报告摘要
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 租用 证券 公司 交易 单元未 进行 其他 证券 投资 。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
（1 ） 基金 管理 人于 2015 年8 月6 日 发布 了 《诺 安 基金管 理有 限公 司关 于诺 安中小 盘精 选股
票型证 券投 资基 金变 更基 金名称 及类 型并 相应 修订 基金合 同部 分条 款的 公告 》的公 告， 自 2015
年 8 月 6 日起 ，诺 安中 小 盘精选 股票 型证 券投 资基 金变更 为诺 安中 小盘 精选 混合型 证券 投资 基
金。
（2 ） 基金 管理 人于 2015 年8 月7 日 发布 了 《诺 安 基金管 理有 限公 司关 于诺 安中小 盘精 选混
合型证 券投 资基 金 业绩 比较 基 准及 修改 基金 合同 的公 告》 的公 告， 自 2015 年8 月 7 日 起， 诺安
中小盘 精选 混合型 证券 投 资基金 的业 绩比较 基准 由 “ （60%× 天相 中盘 指数+40%×天相小盘 指
数）×80%+20%× 中证全债指数” 变更为 “ 中证 700 指数收益率×80%+ 中证全债指数收益率
×20% ”。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2015 年8 月25 日
