融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金
2015 年 半 年 度 报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2015 年 8 月 25 日
融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 融 通 标 普 中 国 可 转 债 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
（以下简称 “本基金” ） 基金合同规定， 于 2015 年 8 月20 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表
现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复核 内容不 存在 虚假记 载 、 误 导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 融通标普中国可转债指数增强
基金主代码 161624
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月26 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,949,325.91 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 融 通 标 普 中 国 可 转 债 指 数
增强 A
融 通 标 普 中 国 可 转 债 指 数
增强 C
下属分级基金的交易代码 ： 161624 161625
报告期末 下属分级基金的份额总额 5,375,716.50 份 6,573,609.41 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金为增强型指数基金， 对指数投资部分， 采用最优复制法的投资策略， 按照融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年半 年度报告 摘要
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成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份券及
其权重的变化进行相应调整。 本基金对主动投资部分， 采取积极配置策略， 利用
可转债兼具债券和股票的特性， 力争实现在控制基金资产下跌风险和保证投资组
合流动性的基础上，为投资者获得超越业绩比较基准的稳健收益。
投资策略 本基金为增强型指数基金， 对指数投资部分， 采 用最优复制法的投资策略， 主要
以标的指数的成份券及其备选成份券构成为基础， 综合考虑跟踪效果、 操作风险
等因素构建组合， 并根据本基金资产规模、 日常申购赎回情况、 市场流动性以及
交易所可转债交易特性等情况， 对投资组合进行优化调整， 以保证对标的指数的
有效跟踪。 对主动投资部分， 采取积极配置策略， 力争在有效跟踪标的指数的基
础上， 获取超越基准的业绩表现。 如果未来可转债市场出现流动性不足、 券种数
量下降或其它不可预见的异常情况， 导致本基金无法有效对指数进行跟踪和合理
配置， 本基金可选择在主动投资部分适当增加对其它金融工具的投资比例 ， 以作
为对可转债投资的临时性替代。
业绩比较基准 标普中国可转债价格指数×95%+ 银 行活期存款利率( 税后 )×5%
风险收益特征 本基金是债券型指数基金， 长期平均风险和预期收益率低于股票基金、 混合基金，
高于货币市场基金，属于较低风险、较低收益的品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 涂卫东 林葛
联系电话 （0755 ）26948666 (010)66060069
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-883-8088、（ 0755）26948088 95599
传真 （0755 ）26935005 (010)68121816
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度 报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
基金级别 融通标普中国可转债指数增强 A 融通标普中国可转债指数增 强
C
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015
年 6 月30 日)
报告期(2015 年 1 月1 日 -
2015 年 6 月30 日)
本期已实现收益 2,797,755.85 3,658,422.70
本期利润 -1,193,789.30 -3,826,709.30
加权平均基金份额本期利润 -0.0989 -0.1440
本期基金份额净值增长率 -11.06% -11.07%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 ) 融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年半 年度报告 摘要
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期末可供分配利润 1,355,008.76 1,603,002.48
期末基金资产净值 6,730,725.26 8,176,611.89
期末基金份额净值 1.252 1.244
注 ： （1 ） 所述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费 用 后实际 收 益
水平要低于所列数字；
（2 ）本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3 ）期 末可供 分配 基金份 额利 润= 期末 可供 分配利 润 ÷ 期末基 金份 额总额 。其 中期末 可 供 分
配利润 ：如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 正数， 则期 末可供 分配 利润的 金额 为期末 未 分 配 利
润的已 实现 部分， 如果 期末未 分配 利润的 未实 现部分 为负 数，则 期末 可供分 配利 润的金 额 为 期 末
未分配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
融通标普中国可转债指数增强 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -24.67% 5.01% -25.34% 5.25% 0.67% -0.24%
过去三个月 -9.54% 3.58% -9.47% 3.60% -0.07% -0.02%
过去六个月 -11.06% 2.96% -9.67% 2.89% -1.39% 0.07%
过去一年 41.09% 2.36% 32.99% 2.23% 8.10% 0.13%
自基金合同
生效起至今
34.74% 1.61% 27.32% 1.54% 7.42% 0.07%
融通标普中国可转债指数增强 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -24.70% 5.01% -25.34% 5.25% 0.64% -0.24%
过去三个月 -9.53% 3.58% -9.47% 3.60% -0.06% -0.02%
过去六个月 -11.07% 2.95% -9.67% 2.89% -1.40% 0.06%
过去一年 40.99% 2.36% 32.99% 2.23% 8.00% 0.13%
自基金合同
生效起至今
33.94% 1.61% 27.32% 1.54% 6.62% 0.07%
融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年半 年度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年半 年度报告 摘要
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
融通基 金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册资本 12500 万 元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券有限责任公司 60% 、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd. ）40% 。
截至 2015 年 6 月 30 日， 公司管理的基金共有三十一只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭
基金；三十只开放式基金， 即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、 融
通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金 （LOF ） 、融 通易支付货币
基金、 融通 动力先 锋 混合 基金 、融 通领先 成长 混合基 金（LOF ） 、融通内 需驱动 混合 基金、 融 通 深
证成份 指数 基金、 融通 四季添 利债 券基金 、融 通创业 板指 数基金 、融 通医疗 保健 行业混 合 基 金 、
融 通 岁岁 添利 定 期开 放债 券 基金 、融 通 丰利 四分 法 （QDII-FOF ）基 金、融 通 七天 理财 债 券基金、
融通标 普中 国可转 债指 数增强 基金 、融通 通泰 保本混 合基 金、融 通通 泽混合 基金 、融通 通 福 分 级
债券基 金、 融 通通 源短 融债券 基金 、融通 通瑞 债券基 金、 融通月 月添 利定期 开放 债券基 金 、 融 通
健康产 业灵 活配置 混合 基金、 融通 转型三 动力 灵活配 置混 合基金 、融 通互联 网传 媒灵活 配 置 混 合
基金、 融通 新区域 新经 济灵活 配置 混合基 金、 融通通 鑫灵 活配置 混合 基金和 融通 新能源 灵 活 配 置
混合基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和 融通蓝筹成长混合基金同属融通通利
系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓
名
职务
任本基金的基金经理 （助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王
超
本 基 金 、 融 通
通 瑞 债 券 、 融
通 通 源 短 融 债
券、 融通债券、
融 通 岁 岁 添 利
定 期 开 放 债
券 、 融 通 四 季
添 利 债 券
(LOF) 的 基 金
经理
2013 年 12 月 27
日
- 7
金 融 工 程 硕 士 ， 经 济 学 、
数 学 双 学 士 ， 具 有 基 金 从
业资格。2007 年 7 月至
2012 年8 月 在深圳发展银
行 （ 现 更 名 为 平 安 银 行 ）
工 作 ， 主 要 从 事 债 券 自 营
交 易 盘 投 资 与 理 财 投 资 管
理。2012 年8 月加入融通
基 金 管 理 公 司 任 投 资 经
理。
注 ： 任职 日期 根 据基 金管 理 人对 外披 露 的任 职日 期 填写 ；证 券 从业 年限 以 从事 证券 业务相关融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年半 年度报告 摘要
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工作的时间为计算标准。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》等 有 关法 律法 规 和本 基金 合同的规
定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制风险 的基 础上， 为 基 金 持
有人谋 求最 大利益 ，无 损害基 金持 有人利 益的 行为， 本基 金投资 组合 符合有 关法 律法规 的 规 定 及
基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则， 在 授权 、研 究 分析 、投 资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日 内） 公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
上半年权益市场延续去年四季度上涨惯性继续上扬， 上证指数一度上涨至 5170 点， 创业板则
一举突破了 4000 点的高位 。6 月中下旬 受到场外配资清理及大股票 IPO 发 行的影响， 股市出现调
整，由 于本 轮牛 市 上涨 受到杠 杆资 金的推 动， 其调整 的速 度及幅 度均 大幅超 出了 市场预 期 ， 短 短
10 多个交易 日，指数跌幅已达 30% 。 转债由于转股溢价率较高，且无涨跌幅限制，波动幅度比股
票更高，表现不及股市，上半年转债指数下跌幅度为 10.40% 。
本基金在此期间根据市场表现适时灵活地调整了转债的仓位水平。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期 A 类基金份额净值增长率为-11.06%，C 类基金份 额净值增长率为-11.07% ，同期 业
绩比较基准收益率为-9.67% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
本 次 调整 幅度 大 且时 间短 ， 市场 杀伤 力 较大 。经 过 本轮 调整 后 ，市 场将 逐 渐恢 复理 性，但短融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年半 年度报告 摘要
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期内难 以再 积累人 气， 投资者 的信 心恢复 需要 较长时 间， 且三季 度依 然看不 到经 济好转 的 局 面 ，
因此权 益市 场在三 季度 可能保 持低 迷。转 债目 前转股 溢价 率依然 较高 ，个别 债底 保护价 值 较 低 的
转债， 其转股溢价率甚至高达 100%， 即使正股大幅上涨， 转债也难以跟随上扬， 预计转债在三季
度表现较弱，四季度则可能在股市的带动下上涨。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 《融 通基 金 管理 有限 公 司证 券投 资 基金 估值 业务原则
和程序 》进 行，公 司设 立由研 究部 、风险 管理 部、登 记清 算部、 固定 收益部 、国 际业务 部 和 监 察
稽核部 指定 人员共 同组 成的估 值委 员会， 通过 参考行 业协 会估值 意见 、参考 独立 第三方 机 构 估 值
数据等 一种 或多种 方式 的有效 结合 ，减少 或避 免估值 偏差 的发生 。估 值委员 会的 相关成 员 均 具 备
相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估 值 委员 会定 期 对经 济环 境 是否 发生 重 大变 化、 证 券发 行机 构 是否 发生 影 响证 券价 格的重大
事件以 及估 值政策 和程 序进行 评价 ，在发 生了 影响估 值政 策和程 序的 有效性 及适 用性的 情 况 后 及
时修订 估值 方法， 以保 证其持 续适 用。估 值政 策和程 序的 修订须 经公 司总经 理办 公会议 审 批 后 方
可实施 。基 金在采 用新 投资策 略或 投资新 品种 时，应 评价 现有估 值政 策和程 序的 适用性 。 其 中 研
究部负 责定 期对经 济环 境是否 发生 重大变 化、 证券发 行机 构是否 发生 影响证 券价 格的重 大 事 件 以
及估值 政策 和程序 进行 评价， 风险 管理部 负责 估值方 法的 研究、 价格 的计算 及复 核，登 记 清 算 部
进行具 体的 估值核 算并 计算每 日基 金净值 ，每 日对基 金所 投资品 种的 公开信 息、 基金会 计 估 值 方
法的法 规等 进行搜 集并 整理汇 总， 供估值 委员 会参考 ，监 察稽核 部负 责基金 估值 业务的 事 前 、 事
中及事 后的 审核工 作。 基金经 理不 参与估 值决 定，参 与估 值流程 各方 之间亦 不存 在任何 重 大 利 益
冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金于 2015 年 1 月 9 日 实施利润分配，以 2014 年 12 月 31 日的可分配收益为基准， 融通
标普中国可转债指数增强 A 每 10 份 基金份额派发红利 1.10 元，融通标普中国可转债指数增强 C
每 10 份基金 份额派发红利 1.10 元。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
截止本报告期末，本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。 融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年半 年度报告 摘要
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基 金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —融通 基 金 管 理
有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核
算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说
明
本 托 管人 认为 ， 融通 基金 管 理有 限公 司 在融 通标 普 中国 可转 债 指数 增强 型 证券 投资 基金的投
资运作 、基 金资产 净值 的计算 、基 金份额 申购 赎回价 格的 计算、 基金 费用开 支等 问题上 ， 不 存 在
损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金 对基金份额持有人进行了 1 次利
润分配，分配金额为 4,439,117.75 元。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 认为 ， 融通 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理 人 所编制 和披 露的融 通标 普中国 可转 债指数 增 强 型 证
券投资 基金 半年度 报告 中的财 务指 标、净 值表 现、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等信息 真 实 、 准
确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,409,135.72 3,334,490.57
结算备付金 317,964.77 1,294,691.14
存出保证金 21,991.06 16,199.18 融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年半 年度报告 摘要
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交易性金融资产 15,523,230.32 42,829,589.20
其中：股票投资 2,435,940.00 1,013,700.00
基金投资 - -
债券投资 13,087,290.32 41,815,889.20
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 119,866.15 -
应收利息 16,551.15 125,393.14
应收股利 - -
应收申购款 153,388.91 9,811,956.99
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 17,562,128.08 57,412,320.22
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 1,000,000.00 11,000,000.00
应付证券清算款 859,586.63 1,005,774.26
应 付赎回款 625,578.63 2,915,759.12
应付管理人报酬 8,326.09 12,815.46
应付托管费 1,665.19 2,563.12
应付销售服务费 2,714.43 3,140.49
应付交易费用 16,354.12 5,008.96
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 140,565.84 66,203.79
负债合计 2,654,790.93 15,011,265.20
所 有 者 权益：
实收基金 11,949,325.91 28,062,162.51
未分配利润 2,958,011.24 14,338,892.51
所有者权益合计 14,907,337.15 42,401,055.02
负债和所有者权益总计 17,562,128.08 57,412,320.22
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日, 基 金份额总额 11,949,325.91 份； 其中 融通标普中国可
转债指数增强 A 基金份 额净值 1.252 元, 基金份 额为 5,375,716.50 份； 融通标普中国可转债指数
增强 C 基金 份额净值 1.244 元, 基金份 额为 6,573,609.41 份 。
融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年半 年度报告 摘要
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6.2 利润表
会计主体 ：融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
一、收入 -4,519,571.73 2,623,482.44
1. 利息收入 207,156.15 750,982.09
其中：存款利息收入 29,695.91 43,112.69
债券利息收入 177,460.24 670,151.04
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 37,718.36
其他利息收入 - -
2. 投资收益 6,668,067.94 -7,543,542.80
其中：股票投资收益 1,169,705.27 -176,554.06
基金投资收益 - -
债券投资收益 5,479,337.99 -7,383,727.74
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 19,024.68 16,739.00
3. 公允价值 变动 收益 -11,476,677.15 9,409,482.67
4. 汇兑收益 - -
5. 其他收入 81,881.33 6,560.48
减： 二 、费用 500,926.87 792,524.82
1 ．管理人报 酬 136,583.21 300,708.64
2 ．托管费 27,316.60 60,141.71
3 ．销售服务 费 55,992.00 68,490.70
4 ．交易费用 69,052.85 24,946.62
5 ．利息支出 109,559.29 187,282.82
其中：卖出回购金融资 产支出 109,559.29 187,282.82
6 ．其他费用 102,422.92 150,954.33
三 、 利 润总额 -5,020,498.60 1,830,957.62
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润 -5,020,498.60 1,830,957.62
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年半 年度报告 摘要
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实收基金 未 分 配 利润 所有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
28,062,162.51 14,338,892.51 42,401,055.02
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -5,020,498.60 -5,020,498.60
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-16,112,836.60 -1,921,264.92 -18,034,101.52
其中：1. 基金 申购款 107,542,605.66 50,004,606.06 157,547,211.72
2.基金赎回 款 -123,655,442.26 -51,925,870.98 -175,581,313.24
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- -4,439,117.75 -4,439,117.75
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
11,949,325.91 2,958,011.24 14,907,337.15
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
171,683,898.28 -12,906,242.30 158,777,655.98
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 1,830,957.62 1,830,957.62
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-76,544,855.94 6,609,285.12 -69,935,570.82
其中：1. 基金 申购款 757,128.38 -59,955.57 697,172.81
2.基金赎回 款 -77,301,984.32 6,669,240.69 -70,632,743.63
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
95,139,042.34 -4,465,999.56 90,673,042.78
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孟朝 霞______
______ 颜锡廉______
____ 刘美 丽____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年半 年度报告 摘要
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6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本 基 金本 报告 期 所采 用的 会 计政 策与 最 近一 期年 度 报告 一致 ， 会计 估计 与 最近 一期 年度报告
不一致。
6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计政 策 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计 变 更的说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值
处理标准》所 独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错更 正 的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国 农业银行 ”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 。
6.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
本基金本报告期未租用关联方的交易单元。
6.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金本报告期未租用关联方的交易单元。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年半 年度报告 摘要
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2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
136,583.21 300,708.64
其中： 支付销 售机构的客
户维护费
62,161.66
158,597.41
注 ： 支付 基金 管 理人 融通 基 金管 理有 限 公司 的管 理 人报 酬 按 前 一日 基金 资 产净 值 0.50% 的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
27,316.60 60,141.71
注： 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年 费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通标普中国可转
债指数增强 A
融通标普中国可转
债指数增强 C
合计
中国农业银行 - 10,894.99 10,894.99
融通基金管理有限公司 - 2,816.78 2,816.78
合计 - 13,711.77 13,711.77
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通标普中国可转
债指数增强 A
融通标普中国可转
债指数增强 C
合计
中国农业银行 - 56,784.88 56,784.88
融通基金管理有限公司 - 7,152.13 7,152.13
合计 - 63,937.01 63,937.01 融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年半 年度报告 摘要
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6.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交易。
6.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
6.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 1,409,135.72 10,571.14 4,449,236.57 27,834.79
6.4.4.6 本基金在承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
1 、 本基金本报告期未买入管理人、 托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所
承销的证券；
2 、本基金本 报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的证券。
6.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.5 期末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.5.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而流 通受限的证券。
6.4.5.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.5.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.5.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 1,000,000.00 元，于 2015 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年半 年度报告 摘要
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的证券交易所交易的债券和/ 或在新 质押式回购下转入质押库的债券， 按 证券交易所规定的比例折
算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 2,435,940.00 13.87
其中：股票 2,435,940.00 13.87
2 固定收益投资 13,087,290.32 74.52
其中：债券 13,087,290.32 74.52
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,727,100.49 9.83
7 其他各项资产 311,797.27 1.78
8 合计 17,562,128.08 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 24,750.00 0.17
C 制造业 1,658,840.00 11.13
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - -
E
建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 397,600.00 2.67
K 房地产业 354,750.00 2.38
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - - 融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年半 年度报告 摘要
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,435,940.00 16.34
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 002241 歌尔声学 39,000 1,400,100.00 9.39
2 600016 民生银行 40,000 397,600.00 2.67
3 600185 格力地产 11,000 354,750.00 2.38
4 601727 上海电气 17,000 253,810.00 1.70
5 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.17
6 002770 科迪乳业 500 4,930.00 0.03
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （% ）
1 601398 工商银行 9,418,956.80 22.21
2 600028 中国石化 4,695,291.30 11.07
3 601727 上海电气 1,475,559.00 3.48
4 600030 中信证券 1,095,220.00 2.58
5 002241 歌尔声学 1,077,066.00 2.54
6 601601 中国太保 1,053,390.00 2.48
7 601318 中国平安 925,348.24 2.18
8 601929 吉视传媒 919,789.00 2.17
9 000089 深圳机场 913,355.30 2.15
10 000024 招商地产 794,979.00 1.87
11 600016 民生银行 726,214.68 1.71
12 000776 广发证券 603,367.00 1.42
13 002236 大华股份 559,005.00 1.32
14 002521 齐峰新材 399,505.60 0.94
15 000333 美的集团 397,200.00 0.94
16 600887 伊利股份 372,592.00 0.88 融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年半 年度报告 摘要
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17 600185 格力地产 366,086.00 0.86
18 000922 佳电股份 334,521.00 0.79
19 000895 双汇发展 328,212.53 0.77
20 002415 海康威视 303,021.95 0.71
注： “买入金 额” 是指买入股票成交 金额， 即成交单价乘以成交数量， 相关交易费用不考虑 。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（% ）
1 601398 工商银行 10,003,136.64 23.59
2 600028 中国石化 4,616,671.75 10.89
3 600030 中信证券 1,604,500.00 3.78
4 601727 上海电气 1,201,204.00 2.83
5 601601 中国太保 1,084,997.00 2.56
6 000089 深圳机场 937,108.69 2.21
7 601929 吉视传媒 926,640.86 2.19
8 601318 中国平安 862,692.20 2.03
9 000024 招商地产 861,783.00 2.03
10 000776 广发证券 742,087.05 1.75
11 002236 大华股份 650,960.00 1.54
12 000333 美的集团 433,080.00 1.02
13 600887 伊利股份 397,530.84 0.94
14 002521 齐峰新材 394,542.00 0.93
15 000922 佳电股份 391,205.00 0.92
16 000895 双汇发展 379,829.30 0.90
17 600016 民生银行 322,245.16 0.76
18 002415 海康威视 317,202.00 0.75
19 000425 徐工机械 233,600.00 0.55
20 002373 千方科技 223,357.00 0.53
注： “卖出金 额”是指卖出股票成交金额，即成 交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 27,954,489.40
卖出股票收入（成交）总额 27,519,143.67
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成
交数量填列，相关交易费用不考虑。 融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年半 年度报告 摘要
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7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 国家债券 806,720.00 5.41
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 12,280,570.32 82.38
8 其他 - -
9 合计 13,087,290.32 87.79
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 113008 电气转债 34,000 6,155,360.00 41.29
2 113501 洛钼转债 28,000 3,904,320.00 26.19
3 113007 吉视转债 8,000 991,120.00 6.65
4 019509 15 国债 09 8,000 806,720.00 5.41
5 128009 歌尔转债 3,994 634,167.32 4.25
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。 融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年半 年度报告 摘要
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7.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 报 告 期 内没 有 被 监 管部 门 立 案 调查 ， 或
在 报 告 编 制日 前 一 年 内受 到 公 开 谴责 、 处 罚 。
7.11.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 未 超 出 本基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 21,991.06
2 应收证券清算款 119,866.15
3 应收股利 -
4 应收利息 16,551.15
5 应收申购款 153,388.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 311,797.27
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 113501 洛钼转债 3,904,320.00 26.19
2 113007 吉视转债 991,120.00 6.65
3 128009 歌尔转债 634,167.32 4.25
4 110030 格力转债 595,603.00 4.00
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年半 年度报告 摘要
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( 户)
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
融 通 标普 中
国 可 转债 指
数增强 A
537 10,010.65 0.00 0.00% 5,375,716.50 100.00%
融 通 标普 中
国 可 转债 指
数增强 C
851 7,724.57 0.00 0.00% 6,573,609.41 100.00%
合计 1,388 8,609.02 0.00 0.00% 11,949,325.91 100.00%
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
融通标普中国可转债指数
增强 A
179,442.70
3.3380%
融通标普中国可转债指数
增强 C
38,503.63
0.5857%
合计 217,946.33 1.8239%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
融通标普中国可转债
指数增强 A
0
融通标普中国可转债
指数增强 C
0
合计
0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
融通标普中国可转债
指数增强 A
0
融通标普中国可转债
指数增强 C
0
合计
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
融通标普中国可
转债指数增强 A
融通标普中国可
转债指数增强 C
基金合同生效日（2013 年 3 月 26 日 ）基金份
额总额
609,083,422.93 700,370,814.16 融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年半 年度报告 摘要
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本报告期期初基金份额总额 15,180,183.40 12,881,979.11
本报告期基金总申购份额 21,899,261.72 85,643,343.94
减: 本报告期 基金总赎回份额 31,703,728.62 91,951,713.64
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期 期末基金份额总额 5,375,716.50 6,573,609.41
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）本报告 期基金管理人无重大人事变更。
（2 ）本报告 期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变更。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 请的 会 计 师 事务 所 为 普 华永 道 中 天 会计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合伙), 该 事 务 所自 本 基 金
合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 1 27,456,685.63 70.17% 24,996.27 70.76% -
申万宏源 1 11,674,784.12 29.83% 10,330.90 29.24% -
注：1 、 本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2015 年半 年度报告 摘要
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下六个方面：
（1 ）资力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4 ）内部管 理规范、 严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设 施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强 ， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本基金提供高质量的咨询
服务， 包括 宏观经 济报 告、行 业报 告、市 场走 向分析 、个 股分析 报告 及其他 专门 报告， 并 能 根 据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2 、 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包 括 以 下 四 个 步
骤：
（1 ）券商服 务评价；
（2 ）拟定租 用对 象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3 ）上报批 准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4 ）签约。 在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3 、交易单元 变更情况
本报告期内交易单元无变更，原申银万国证券吸收合并宏源证券后变更为申万宏源证券 。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 245,959,389.10 90.01% 849,500,000.00 100.00% - -
申万宏源 27,308,804.88 9.99% - - - -
融通基金管理有限公司
二〇一 五年八月二十五日
