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中银主题(163822)

中银主题:更新招募说明书(2015年第2号)查看PDF公告

中银主题策略混合型证券投资基金




































































更新招募说明书 1 中银主题策略混合型证券投资基金 更新招募说明书 (2015年第2号) 基金管理人:





中银基金管理有限公司 基金托管人:





广发银行股份有限公司 二〇一五年九月 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 2 重要提示 中银主题策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会” )2012年6月13日证监许可[2012]805号文核准进行募集,基 金合同于2012年7月25日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。投资者根据所 持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。本基金为混合型基金,其预 期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期 收益和预期风险水平的投资品种。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投 资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市 场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险、流动性风险、信用风险、基金特 有风险、管理风险、合规性风险、操作风险以及其他风险。基金管理人建议投资者根据自 身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保 证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理 人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金 投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资 风险,由投资者自行负担。 本更新招募说明书所载内容截止日为2015年7月21日,有关财务数据和净值表现截止 日为2015年6月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人广发银行股份有限公司已复核 了本次更新的招募说明书。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 3 目


录 一、? 绪言 ............................................................. 4? 二、? 释义 ............................................................. 5? 三、? 基金管理人 ....................................................... 9? 四、? 基金托管人 ...................................................... 19? 五、? 相关服务机构 .................................................... 22? 六、? 基金的募集 ...................................................... 27? 七、? 基金合同生效 .................................................... 28? 八、? 基金份额的申购与赎回 ............................................ 29? 九、? 基金的投资 ...................................................... 37? 十、? 投资组合报告 .................................................... 44? 十一、? 基金的业绩 ...................................................... 49? 十二、? 基金的财产 ...................................................... 50? 十三、? 基金资产的估值 .................................................. 51? 十四、? 基金的收益分配 .................................................. 55? 十五、? 基金的费用与税收 ................................................ 57? 十六、? 基金的会计与审计 ................................................ 59? 十七、? 基金的信息披露 .................................................. 60? 十八、? 风险揭示 ........................................................ 65? 十九、? 基金的终止与清算 ................................................ 67? 二十、? 基金合同的内容摘要 .............................................. 69? 二十一、基金托管协议的内容摘要 .......................................... 83? 二十二、对基金份额持有人的服务 .......................................... 99? 二十三、其他事项 ....................................................... 101? 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ..................................... 105? 二十五、备查文件 ....................................................... 106?中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 4 一、 绪言 《中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书》 (以下简称“本招募说明书” )依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“ 《基金法》 ” ) 、 《证券投资基金运作管理办 法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规及 《中 银主题策略混合型证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人 解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或 对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承 认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资 人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 5 二、 释义 在本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 1、基金或本基金:指中银主题策略混合型证券投资基金 2、基金管理人:指中银基金管理有限公司 3、基金托管人:指广发银行股份有限公司 4、基金合同:指《中银主题策略混合型证券投资基金基金合同》及对该基金合同的 任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中银主题策略混合型证 券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书》 及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《中银主题策略混合型证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解 释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、 《基金法》 :指 2003 年 10月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对 其不时做出的修订 10、 《销售办法》 :指中国证监会 2011年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、 《信息披露办法》 :指中国证监会 2004 年 6 月 8日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》 : 指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、 同年 7月 1 日实施, 并于2012 年 6 月19 日修订的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 6 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 18、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 19、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 20、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基 金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 21、销售机构:指中银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的 其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办 理基金销售业务的机构 22、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资 人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放 红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 23、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中银基金管 理有限公司或接受中银基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构。本基金的注 册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 24、基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理 的基金份额余额及其变动情况的账户 25、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基 金的基金份额变动及结余情况的账户 26、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 27、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完 毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 28、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月 29、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 30、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 31、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 32、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 7 33、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 34、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 35、 《业务规则》 :指《中银基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》 ,是 规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资 人共同遵守 36、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 37、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 38、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份 额兑换为现金的行为 39、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他 基金基金份额的行为 40、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作 41、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣 款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购申请的一种投资方式 42、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的 余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 43、元:指人民币元 44、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 45、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及 其他资产的价值总和 46、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 47、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 48、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 8 份额净值的过程 49、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒 体 50、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 9 三、 基金管理人 (一) 基金管理人概况 名称:中银基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、45 楼 法定代表人:白志中 设立日期:2004 年8 月12 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会、证监基金字[2004]93号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1 亿元人民币 存续期限:持续经营 电话: (021)38834999


传真: (021)68872488 联系人:高爽秋 注册资本:1亿元人民币 股权结构: 股


东 出资额 占注册资本的比例 中国银行股份有限公司 人民币 8350 万元 83.5% 贝莱德投资管理(英国)有限公司 相当于人民币 1650 万元的美元 16.5% (二) 主要人员情况 1、董事会成员 白志中(BAI Zhizhong)先生,董事长。上海交通大学工商管理专业硕士,高级经济 师。历任中国银行山西省分行综合计划处处长及办公室主任,中国银行宁夏回族自治区分 行行长、党委书记,中国银行广西壮族自治区分行行长、党委书记,中国银行四川省分行 行长、党委书记,中国银行广东省分行行长、党委书记等职。现任中银基金管理有限公司 董事长。 李道滨(LI Daobin)先生,董事。清华大学法学博士。2000 年 10 月至 2012 年 4 月 任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 10 现任中银基金管理有限公司执行总裁。 赵春堂(ZHAO Chuntang)先生,董事。南开大学世界经济专业硕士。历任中国银行 国际金融研究所干部,中国银行董事会秘书部副处长、主管,中国银行上市办公室主管, 中国银行江西省分行行长助理、副行长、党委委员,中国银行个人金融总部副总经理等职。 现任中国银行财富管理与私人银行部副总经理(主持工作) 。 宋福宁(SONG Funing)先生,董事。厦门大学经济学硕士,经济师。历任中国银行 福建省分行资金计划处外汇交易科科长、资金计划处副处长、资金业务部负责人、资金业 务部总经理,中国银行总行金融市场总部助理总经理,中国银行总行投资银行与资产管理 部助理总经理等职。现任中国银行投资银行与资产管理部副总经理。 葛岱炜(David Graham)先生,董事。葛岱炜先生于 1977 年—1984 年供职于 Deloitte Haskins & Sells(现为普华永道)伦敦和悉尼分公司,之后,在拉扎兹(Lazards)银行伦 敦、香港和东京分公司任职。1992 年,加入美林投资管理有限公司(MLIM) ,曾担任欧 洲、中东、非洲、太平洋地区客户关系部门的负责人。2006年贝莱德与美林投资管理有限 公司合并后,加入贝莱德。现任贝莱德投资管理有限公司董事总经理,主要负责管理贝莱 德合资企业关系方面的事务。 朱善利(ZHU Shanli)先生,独立董事。北京大学经济学博士。曾任北京大学光华管 理学院经济管理系讲师、副教授、主任、北京大学光华管理学院应用经济学系主任、北京 大学光华管理学院副院长等职。现任北京大学光华管理学院教授、博士生导师,北京大学 中国中小企业促进中心主任、21 世纪创业投资中心主任、管理科学中心副主任,兼任中国 投资协会理事、中国财政学会理事、中国企业投资协会常务理事、中原证券股份有限公司 独立董事等职。 荆新(JING Xin)先生,独立董事。中国人民大学会计学博士。曾任中国人民大学会 计系副主任,中国人民大学审计处处长等职。现任中国人民大学商学院副院长、会计学教 授、博士生导师、博士后合作导师,兼任财政部中国会计准则委员会咨询专家、中国会计 学会理事、全国会计专业学位教指委副主任委员、中国青少年发展基金会监事、安泰科技 股份有限公司独立董事、风神轮胎股份有限公司独立董事。 赵欣舸(ZHAO Xinge)先生,独立董事。美国西北大学经济学博士。曾在美国威廉 与玛丽学院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金业行业协会)等公司和 机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融 MBA 主任,中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 11 并在中国的数家上市公司和金融投资公司担任独立董事。 雷晓波(Edward Radcliffe)先生,独立董事。法国 INSEAD 工商管理硕士。曾任白狐 技术有限公司总经理,目前仍担任该公司的咨询顾问。在此之前,曾任英国电信集团零售 部部门经理,贝特伯恩顾问公司董事、北京代表处首席代表、总经理,中英商会财务司库、 英中贸易协会理事会成员。现任银硃合伙人有限公司合伙人。 2、监事 赵绘坪(ZHAO Huiping)先生,监事。国籍:中国。中央党校经济管理专业本科、人 力资源管理师、经济师。曾任中国银行人力资源部信息团队主管、中国银行人力资源部综 合处副处长、处长、人事部技术干部处干部、副处长。 乐妮(YUE Ni)女士,职工监事。国籍:中国。上海交通大学工商管理硕士。曾分别 就职于上海浦东发展银行、山西证券有限责任公司、友邦华泰基金管理公司。2006 年7 月加入中银基金管理有限公司,现任基金运营部总经理。具有 14 年证券从业年限,11 年 基金行业从业经验。 3、管理层成员 李道滨(LI Daobin)先生,董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。 欧阳向军(Jason X. OUYANG)先生,督察长。国籍:加拿大。中国证券业协会-沃 顿商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书,加拿大西部大学 毅伟商学院(Ivey School of Business, Western University)工商管理硕士(MBA)和经济学 硕士。曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海 外机构从事金融工作多年,也曾任蔚深证券有限责任公司(现英大证券)研究发展中心总 经理、融通基金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金 融教研室主任、讲师。 张家文(ZHANG Jiawen)先生,副执行总裁。国籍:中国。西安交通大学工商管理硕 士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园 区支行行长、苏州分行副行长、党委委员。 4、基金经理 史彬(SHI Bin)先生:中银基金管理有限公司副总裁(VP),上海财经大学金融学硕 士。2007 年加入中银基金管理有限公司,先后担任股票交易员、研究员、基金经理助理等 职。2012年 7 月至今任中银主题策略基金基金经理,2014年 9 月至今任中银新经济基金中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 12 基金经理, 2015 年 2 月至今任中银新动力基金基金经理。具有 8 年证券从业年限。具备基 金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。 5、投资决策委员会成员的姓名及职务 主席:李道滨(执行总裁) 成员:陈军(助理执行总裁)、杨军(资深投资经理)、奚鹏洲(固定收益投资部总 经理)、李建(固定收益投资部副总经理) 列席成员:欧阳向军(督察长) 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三) 基金管理人的职责 1、 依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜; 2、 办理基金备案手续; 3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、 编制季度、半年度和年度基金报告; 7、 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、 按照规定召集基金份额持有人大会; 10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为; 12、 有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 (四) 基金管理人的承诺 1、 基金管理人承诺承诺不从事违反《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息披 露办法》等法律法规的活动,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法 行为的发生。 2、 基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员的禁止性行为 1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; 2) 不公平地对待其管理的不同基金财产; 3) 利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; 4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; 5) 侵占、挪用基金财产; 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 13 6) 泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关 的交易活动; 7) 玩忽职守,不按照规定履行职责; 8) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、 基金经理承诺 1) 依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋 取最大利益; 2) 不利用职务之便为自己、代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; 3) 不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄漏在 任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计 划等信息; 4) 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五) 基金管理人的内部控制制度 基金管理人内部控制是指基金管理人(以下称为“公司” )为了防范和化解风险,保 护基金财产的安全与完整,保护基金份额持有人、公司和公司股东的合法权益,保证经营 活动合法合规和有效开展,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内外部环境的 基础上,通过建立组织机制、运用管理办法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。 1. 内部控制的总体目标 (1)保证公司所有业务活动符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管规 则,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念。 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和基金财 产的安全完整,实现公司的持续、稳定和健康发展。 (3)确保基金、公司财务信息及其他信息真实、准确、完整、及时,确保公司对外 信息披露及时、准确、合规。 2. 内部控制的原则 (1)健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门、机构和各级岗位,并渗透到各 项业务过程,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制 度的有效执行。 (3)独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部 门和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 14 地对各部门的内部控制执行情况进行评估、检查和稽核。 (4)防火墙原则。公司管理的基金财产、公司固有财产以及其他资产的运作必须分 离,基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当 隔离,以达到风险防范的目的。 (5)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡,消除内部 控制中的盲点。 (6)成本效益原则。公司运用科学的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3. 制定内部控制制度遵循的原则 (1)合法合规原则。公司内控制度应当符合国家有关法律法规、监管机构的规定和 行业监管规则。 (2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度 上的空白和漏洞。 (3)审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险,因此,公司内部控制制度的 制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 (4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和市场条件等外 部环境的变化,以及公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化进行及时的修 改或完善。 4. 内部控制的制度系统 公司内部控制制度系统包括四个层次:第一个层次是国家有关法律法规、监管机构的 有关规定和公司章程;第二个层次是内部控制制度;第三个层次是基本管理制度;第四个 层次是部门规章制度。 (1)国家有关法律法规和监管机构的有关规定是公司一切制度的最高准则,公司章程 是公司管理制度的基本原则,公司章程、董事会及其下属的专门委员会的管理制度是制定 各项制度的基础和前提。 (2)内部控制制度是依据国家有关法律法规、监管机构的有关规定以及公司章程规定 的内控原则,对制定各项基本管理制度和部门业务规章的总览和指导性文件,是公司经营 运作和风险管理的核心制度。公司内部控制是公司为实现内部控制目标而建立的一系列组 织机制、管理办法、操作程序与控制措施的总称。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 15 (3)公司基本管理制度包括了以下内容:内部控制大纲、风险管理制度、投资管理制 度、市场营销制度、法律合规与稽核制度、反洗钱制度、基金运营业务管理制度、信息披 露管理制度、信息系统管理制度、危机处理制度、财务管理制度、人力资源管理制度、行 政管理制度等。 (4)部门业务规章是根据公司章程和内控大纲等文件的要求,在基本管理制度的基础 上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作规程等内容的具体说明,将内部控 制落实到每个岗位、每个员工和每道程序。 5. 内部控制的要素 公司内部控制的要素主要包括:控制环境、风险评估、控制措施、信息沟通、内部监 控完善。 (1)控制环境是构成公司内部控制的基础,包括内控文化、公司治理结构、组织结构 等内容。 (2)风险是指公司经营活动不能达到内部控制目标的可能性。风险评估就是确定公司 经营管理的哪些方面会偏离内部控制的目标,其实质是确定关键控制点。 (3)控制措施是指为确保内控目标的实现而对公司各环节的经营行为采取的控制手 段。 (4)信息沟通是指公司建立完善的信息系统,确保获得真实、及时、完整的经营信 息,并在内部进行沟通。 (5)内部监控完善是一个动态调整的过程。公司定期对内部控制的执行情况和内部控 制的有效性及适应性等进行持续的监督评估,不断完善公司的内部控制。


6. 内部控制构成系统 公司的内部控制由宏观控制和微观控制两个层次构成。宏观控制是公司董事会及其 下属的专门委员会和经营管理层从公司内控文化建设、治理机构设计、总体风险识别、 内控制度完善等角度对整体经营活动的控制;微观控制则是在宏观控制之下,在公司经 营管理层的领导下,由各级组织从业务控制和组织控制两个相互交叉的方面对公司日常 经营活动进行管理和控制。从业务的角度划分,公司的内部控制可分为前线业务控制、 中线业务控制和后线业务控制。从组织的角度来看,公司的内部控制由公司各级组织的 自我控制和监督控制组成。公司内部组织包括执行总裁、业务部门总经理、各职能部门 和员工等多个层次。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 16 7. 内部控制的组织体系 公司通过自上而下的有序组织体系,有效贯彻内部控制制度,实现内部控制目标: (1)董事会层面下设风险管理委员会和稽核委员会,对董事会负责。风险管理委员 会的职责为根据董事会的授权,协助董事会制定和调整公司风险取向及风险管理的原则、 政策和指导方针,并确保其得到有效执行。稽核委员会的职责为负责从强化内部监控的角 度对公司经营管理中的合规性进行全面、重点的跟踪分析并提出改进方案。 (2)公司经营管理层设立风险控制委员会,对执行总裁负责,协助执行总裁在董事 会授权范围内确定、调整业务权限,讨论重大决策风险以及检查风险管理状况,并就公司 的风险状况向董事会风险管理委员会做定期和不定期(如遇特殊事件)的汇报;公司经营 管理层还于公司投资决策委员会的框架下针对公募基金、 QDII及特定客户资产管理分别设 立专门的投资委员会,作为各业务领域最高投资决策机构,主要负责制定或审议基本投资 策略和原则,制定或审批重要投资项目方案,审批或协调与投资管理有关的重要事项。 (3)公司设立独立的督察长,负责对公司各项业务(含决策程序和运作流程)的合 法合规性及公司内部控制制度(含管理制度)的健全有效性进行监察、稽核,保证公司的 各项规章制度和业务的发展符合法律、行政法规、中国证监会的规定、公司相关制度和章 程,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,定期向中国证监会报送监察稽核 报告。督察长有权参加或列席有关会议,调查档案资料,及时报告违规行为或事件,并有 权根据公司相关制度和相关细则, 提请和督促公司管理层和相关部门纠错防弊、 堵塞漏洞。 (4)公司设立独立的法律合规部与稽核部,分别通过事前防范、事中监督与事后检 查和评价公司内部控制制度的合法性、合规性、合理性、完备性和有效性,不断完善和更 新公司内部控制制度,严格和有效地监督公司内部控制制度的执行情况,健全内部控制的 作业流程。 (5)公司设立独立的风险管理部,通过检查、评价和控制各项业务运作中的风险特 别是投资组合的风险,确保国家法律法规、中国证监会的有关规定和公司相关制度得到有 效贯彻和执行。 (6)公司其他各部门在公司基本管理制度的基础上,根据具体情况制订本部门的部 门规章制度、操作流程或工作办法,加强对业务风险的控制。 8. 内部控制的主要内容 公司遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 17 作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取相应的控制措施。对公司 的前线业务、中线业务和后线业务均采取了全面的控制,主要内容包括: (1) 前线业务控制的主要内容 ⅰ)研究和投资决策业务控制:包括建立严密的研究和投资决策业务流程、投资授权 制度、归责原则、风险评估与管理制度、投资管理业绩评价体系等; ⅱ)交易执行控制:包括建立集中交易制度、公平交易制度、交易绩效评价体系、交 易监测系统、预警系统和交易反馈系统、交易记录制度、特殊交易制度、关联交易审批制 度等; ⅲ)投资风险管理控制:包括建立完善且与业务相称的风险管理政策及程序、人员安 排、风险承受水平、风险度量及申报方法、买卖限额及持仓限额、定期检查与报告制度等; ⅳ)市场营销业务控制:包括建立渠道销售管理、机构销售管理、市场推广与媒体关 系维护、投资者服务等制度。 (2) 中线业务控制的主要内容 ⅰ)基金运营业务控制:包括建立基金会计与公司会计间的隔离制度、清算交割和会 计核算流程、产品账户设立与核算、估值方法与估值程序、与托管行的互相监督、信息披 露规则等; ⅱ)法律合规控制:包括规定内部控制制度的检查和评估、内控制度执行情况的核查、 全面推行责任管理制度、相关人员的专业任职条件等; ⅲ)内部稽核控制:包括制定并维持稽核政策和有关的监察职能、设立独立的内部稽 核部门、制定清楚的职权范围、强化内部检查制度、确保相关人员具备专业技能及经验、 确保相关工作有充分的计划、控制及记录及报告等; ⅳ)信息技术系统控制:包括根据有关要求建立信息技术系统管理规章、手册和风控 制度、建立信息安全、人员备份、授权制度、事故防范与灾备处理、系统维护制度等; ⅴ)危机处理控制:包括制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序、 界定相关部门与岗位职责、紧急事件处理、系统备份、贯彻基金份额持有人利益优先原则 等; ⅵ)信息披露控制:包括建立完整的信息披露制度、界定信息披露的主要内容、设立 专门的负责人、界定岗位职责、禁止披露内幕信息、持续检查与评价制度等。 vii)风险管理控制:包括投资业绩归因分析、投资组合绩效评估、运作风险识别及中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 18 评估及定期通报与汇报制度等。 (3)后线业务控制的主要内容 ⅰ)公司财务管理控制:包括建立公司财务、基金财务互相独立、凭证制度、用印制 度、会计控制措施、账务组织和账务处理体系、复核制度、成本控制和业绩考核制度、财 产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度、财务收支审批制度和费 用报销管理办法等; ⅱ)人力资源管理和培训控制:包括制定招聘及培训政策、入职和持续培训、绩效评 估体系等。 9. 内部控制的检测 内部控制检测的过程如下包括: 1) 内部控制执行情况测试; 2) 将测试结果与内控目标进行比较; 3) 形成测试报告,得出继续运行或纠偏的结论。 10. 基金管理人关于内部控制的声明 1) 基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确; 2) 基金管理人承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 19 四、 基金托管人 (一)基金托管人概况 1、基本情况 名称:广发银行股份有限公司 住所:广州市越秀区东风东路 713号 办公地址:广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表人:董建岳 设立日期:1988 年7 月8日 组织形式:股份有限公司 注册资本:154 亿元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:证监许可[2009]363号 联系人:李春磊 联系电话:010-65169830 传真:010-65169555 发展概况: 广发银行股份有限公司成立于1988年,是国务院和中国人民银行批准成立的我国首批 股份制商业银行之一,总部设于广东省广州市,注册资本154亿元。二十多年来,广发银 行栉风沐雨,艰苦创业,以自己不断壮大的发展历程,见证了中国经济腾飞和金融体制改 革的每一个脚印。 2006年,广发银行成功重组,引入了花旗集团、中国人寿、国家电网、中信信托等世 界一流的知名企业作为战略投资者。重组后,广发银行紧紧围绕“建设一流商业银行”的 战略目标,注重战略规划的执行,坚持“调结构、打基础、抓创新、促发展” ,强化风险 控制,坚持又好又快可持续发展,取得了良好的经营业绩。 截至2014年12月31日,广发银行总资本净额1116.44亿元,资产总额16480.56亿元, 负债总额15606.08亿元,本外币各项存款余额10903.21亿元,各项贷款余额7909.38亿元。 根据英国《银行家》杂志对全球1000家大银行排定的位次,按一级资本排名广发银行已连 续多年入选全球银行500强,2014年列第108位。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 20 2、主要人员情况 广发银行股份有限公司总行设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部门,内设业 务运行处、监控管理处、产品营销处和期货业务处,部门全体人员均具备本科以上学历和 基金从业资格,部门经理以上人员均具备研究生以上学历。 总经理寻卫国先生,管理学博士,中国注册会计师,高级会计师。从事托管工作十四 年,具有丰富的托管业务经验。曾担任大型国有商业银行资产托管部托管业务运作中心副 处长、交易监督处处长等职务。2014 年4 月,经中国证监会核准资格,任广发银行资产托 管部总经理职务。 3、基金托管业务经营情况 广发银行股份有限公司于 2009 年 5 月 4 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投 资基金托管业务,基金托管业务批准文号:证监许可[2009]363 号。 (二) 托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和行内有关 管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全 完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 广发银行股份有限公司总行下设资产托管部,是全行资产托管业务的管理和运营部 门,专门设置了监控管理处,配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风 险管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3、内部风险控制原则 资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备 从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章 按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置, 封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化 操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。





(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 21 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》 、 《运 作办法》 、基金合同及其他有关规定,基金托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比 例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、 收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、 核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同和有关法律法规 规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时 核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进 行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠 正的,基金托管人应报告中国证监会。





基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基金 管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基 金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和 其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监 会报告。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 22 五、 相关服务机构 (一) 基金份额发售机构 1、直销机构 名称:中银基金管理有限公司 住所:


上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址:


上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、45 楼 法定代表人: 白志中 电话:


(021)38834999 传真:


(021)68872488 联系人:


徐琳 2、其他销售机构 1) 中国银行股份有限公司 住所:











北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址:


北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人: 田国立 客户服务电话:


95566 联系人:











宋亚平 网址:














w w w .b oc.c n 2) 广发银行股份有限公司 住所:


广州市东风东路 713 号 办公地址:


广州市东风东路 713 号 法定代表人: 董建岳 电话:


(020)38321739 传真:


(020)87310955 联系人:


李静筠 网址:














www.cgbchina.com.cn 3) 民生银行股份有限公司 注册地址:








北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址:








北京市西城区复兴门内大街 2号 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 23 法定代表人:





洪崎 客户服务电话:


95568 联系人:











姚健英 公司网站:








www.cmbc.com.cn 4) 兴业银行股份有限公司 注册地址:





福州市湖东路 154 号中山大厦 邮政编码:350003 法定代表人:


高建平 联系人:








李博 联系电话:





95561 公司网址:





www.cib.com.cn/ 5) 光大证券股份有限公司 注册地址:








上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:








上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:





薛峰 联系人:











刘晨、李芳芳 客服电话:








95525 公司网站:








www.ebscn.com 6) 中银国际证券有限责任公司 注册地址:


上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 法定代表人:


许刚 客服电话:





61195566 联系人:








马瑾 公司网站:








www.bocichina.com 7) 国信证券股份有限公司 注册地址:








深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:








深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层





法定代表人:





何如 客服电话:








95536 联系人:











周杨 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 24 公司网站:








http://www.guosen.com.cn 8) 申万宏源证券有限公司 注册地址:








上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:








上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层








法定代表人:





李梅 客服电话:








9 55 23











联系人:











黄莹 公司网站:








www.swhysc.com





9) 海通证券股份有限公司 注册地址:








上海市淮海中路 98 号 办公地址:








上海市广东路 689号


法定代表人:





王开国


联系人:











李笑鸣 客服电话:








95553 或拨打各城市营业网点咨询电话


公司网站:








w w w .ht sec.c om 10) 中信证券股份有限公司 注册地址:





广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座














办公地址:





北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:


王东明 联系人:








陈忠 联系电话:





95 55 8 公司网站:





www.cs.ecitic.com 11) 中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:





浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 办公地址:


浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 法定代表人:





沈强 联系人:











周妍 客服电话:





(0571)96598 公司网站:








www.bigsun.com.cn 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 25 12) 招商证券股份有限公司 办公地址:








深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45 层


法定代表人:





宫少林


联系人:











黄健 客服电话:








95565 公司网站:








www.newone.com.cn 13) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:


上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:








上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:





万建华 联系人:


芮敏褀 客服电话:








95521 公司网站:








w w w .gt ja.c om


14) 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:





山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址:





青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人:





杨宝林 联系人:











吴忠超 客服电话:





(0532)96577





公司网站:








http://www.zxwt.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及 时履行信息披露义务。 (二) 注册登记机构 名称:


中国证券登记结算有限责任公司


注册地址:


北京市西城区太平桥大街17 号 办公地址:


北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 电话:


(010)59378835 传真:


(010)59378907 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 26 联系人: 任瑞新 (三) 出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:韩炯 电话: (021)31358666 传真: (021)31358600 联系人:安冬 经办律师:吕红、安冬 (四) 审计基金财产的会计师事务所 会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 执行事务合伙人:吴港平 电话:010-58153000 传真:010-85188298 联系人:汤骏 经办会计师:汤骏、许培菁 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 27 六、 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息披露办法》 、 《基 金合同》及其他有关法律法规,并经中国证监会 2012 年 6 月 13 日证监许可【2012】805 号文核准,向社会公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金,基金存续期间为不定 期。本基金自 2012 年 7 月 2 日起开始发售,每份基金份额的发售面值为 1.00 元人民币。 截至 2012年 7月 20日募集结束, 共募集基金份额 895,045,013.12份, 有效认购户数为 9,800 户。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 28 七、 基金合同生效 根据相关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同已于 2012 年 7 月 25 日正式 生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 基金合同生效后的存续期内,自 2014 年 8 月 8 日起,连续二十个工作日出现基金份 额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期 报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告 并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份 额持有人大会进行表决。 法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 29 八、 基金份额的申购与赎回 (一) 申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在本招募 说明书和其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并予以公告。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式 办理基金份额的申购与赎回。 (二) 申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人已于 2012年 8月 27日起开始办理本基金基金份额的日常申购和赎回业务, 详情参见基金管理人 2012 年 8 月 24日刊登的《中银主题策略股票型证券投资基金开放日 常申购、赎回业务公告》 。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机 构确认接收的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 (三) 申购与赎回的原则 1、 “未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 进行计算; 2、 “金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 30 (四) 申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回 申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申 请日(T 日) ,在正常情况下,本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确 认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机 构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。销售 机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申 请。申购和赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购 不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的其他销售机构将投资人已缴付的申购款项 退还给投资人。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将通过注册登记机构及其相关销售机构在 T+7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回时,款项的支付 办法参照本基金合同有关条款处理。 (五) 申购与赎回的数额限制 1、投资人通过基金管理人网上直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基 金时,单笔最低申购金额为 1000 元人民币(含申购费) ,通过基金管理人直销中心柜台申 购本基金时,单笔最低申购金额为 10000 元人民币(含申购费) 。投资人以定期定额投资 方式申购本基金或者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受上述申购最低金额的限 制。投资人可多次申购,对单个投资人累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、中国 证监会另有规定的除外。 2、投资人可将其全部或部分基金份额赎回。如遇巨额赎回等情况而导致延期赎回时, 赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。





3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 31 量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并 报中国证监会备案。 4、基金管理人可与其他销售机构约定,对投资人委托其他销售机构代为办理基金申 购与赎回的,其他销售机构可以按照委托代理协议的相关规定办理,不必遵守以上限制。 (六) 申购费用和赎回费用 申购费率 申购金额(M) 申购费率 M<100 万 1.5% 100 万≤M<200 万 1.2% 200 万≤M<500 万 0.6% M≥500 万 每笔 1000 元 赎回费率 持有期限(Y) 赎回费率 Y<1 年 0.5% 1 年≤Y<2 年 0.25% Y≥2 年 0 注 1: 就赎回费率的计算而言,1 年指 365 日,2年 730 日,以此类推。 注 2: 上述持有期是指在注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限。 1、 申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 2、 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份 额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要 的手续费。 3、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的 费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 4、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况 制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的 投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履 行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 32 (七) 申购份额与赎回金额的计算 1、 本基金申购份额的计算: 申购费用适用比例费率时,申购的有效份额为净申购金额除以申购当日(T 日)的基 金份额净值,有效份额单位为份,计算公式为: 净申购金额 = 申购金额 /(1+申购费率) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时,申购的有效份额的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 例:某投资人投资 50,000 元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.05 元,则 可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000/(1+1.5%)=49,261.08 元 申购费用=50,000-49,261.08=738.92元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31份 即:投资者投资 50,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.05 元,则其 可得到 46,915.31 份基金份额。 2、 本基金赎回金额的计算: 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以赎回当日(T 日)基金份额净值并扣除相 应的费用,赎回金额单位为元,计算公式为: 赎回总金额=赎回份额?赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额?赎回费率 净赎回金额=赎回总金额?赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 例:某投资人赎回本基金 10,000 份基金份额,持有时间为两年六个月,对应的赎回中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 33 费率为 0%,假设赎回当日基金份额净值是 1.25元,则其可得到的赎回金额为: 赎回金额=10,000×1.25=12,500 元 赎回费用=12,500×0%=0元 净赎回金额=12,500-0=12,500 元 即:投资者赎回本基金 10,000 份基金份额,持有期限为两年六个月,假设赎回当日 基金份额净值是 1.25 元,则其可得到的赎回金额为 12,500元。 3、 本基金份额净值的计算:本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3位,小数点 后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天 收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或 公告。 (八) 拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的 申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人 利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金 业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时,基金管理 人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被 拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 业务的办理。 (九) 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 34 赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金 管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量 的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依 据计算赎回金额。若出现上述第 4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持 有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除 时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十) 巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转 出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过 前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回 或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在 当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期 办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当 日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取 消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择 取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回 申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 35 动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续 2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请;已经确认的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书 规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒 体上刊登公告。 (十一) 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并 在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登基金 重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过一日,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理 人应提前在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近一个开放日的基金 份额净值。? (十二) 基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理 人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务,基金转换可 以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定 制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (十三) 基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产 生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何 种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自 然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 36 对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构 规定的标准收费。 (十四) 基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构 可以按照规定的标准收取转托管费。 (十五) 定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基 金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十六) 基金的冻结与解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及注册 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。


中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 37 九、 基金的投资 (一) 投资目标 本基金以主题投资为核心,充分把握驱动中国经济发展和结构转型带来的主题性投资 机会,并精选获益程度高的主题个股进行投资。在严格控制风险的前提下,力争实现基金 资产的长期稳定增值。 (二) 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含 中小板、创业板) 、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定) 。 本基金为混合型基金,基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%,权证投资 占基金资产净值的 0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其 他金融工具占基金资产的 5%-40%,其中,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内 的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 (三) 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周 期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市 和债市估值及风险分析进行大类资产配置。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资 产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 2、股票投资策略 主题投资策略是基于自上而下的投资主题分析框架,综合运用定量和定性的分析方 法,针对经济发展趋势及成长动因进行前瞻性的分析,挖掘市场的长期性和阶段性主题投 资机会,并从中发现与投资主题相符的行业和具有核心竞争力的上市公司,力争获取市场 超额收益,实现基金资产的长期稳定增值。 投资主题是指影响经济发展或企业盈利的关键性驱动因素,由于驱动因素在影响的范 围、程度以及期限等方面的差异,形成了长期性或阶段性的投资主题。一般而言,主题投 资策略由四个步骤构成:主题挖掘、主题配置、个股选择和组合建仓。 (1)主题挖掘 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 38 中国经济结构一直在不断地进行调整和优化,这是一个多层次、长周期的复杂过程。 本基金在主题挖掘方面将采取纵向和横向相结合的研究方式。纵向研究方面,本基金将通 过自上而下的方式,从宏观经济、国家政策、社会文化、资本市场发展、科技进步等多角 度出发,通过对经济发展过程中制度性、结构性或周期性趋势的判断,深入分析影响经济 发展和企业赢利的关键性因素,从而挖掘具有深刻影响力的投资主题。纵向研究中,投资 主题会随着时间的推移发生可预期的演变,如历次科技进步都带来了巨大的投资机会。横 向研究方面,主题挖掘主要是指将“中国经济结构调整”从产业结构、分配结构、交换结 构、消费结构、技术结构和区域经济结构六个方向分解,把握经济结构调整的脉搏,细分 出具有实际投资意义的细分主题。 (2)主题配置 在主题投资的基础上,将综合考虑主题的产生原因、发展阶段、市场容量以及估值水 平等因素,确定每个主题的配置权重范围。 主题的产生原因以及该原因的持续性是决定主题配置的主要因素。在主题萌芽阶段, 分析人员根据对经济规律的深刻理解和投资经验进行判断,研究促进主题发展的各项原因 的可持续性,随着主题的逐步形成,会出现国家政策支持、经济数据披露,以及重大技术 突破等关键事件作为催化因素,研究分析人员综合考虑产生原因和催化因素,选择出具有 发展前景和投资价值的因素,把握投资机会。 主题的发展阶段对相关主题的投资价值影响很大,主要运用主题的生命周期理论对其 阶段进行划分。 “主题的生命周期”是指投资主题对经济和资本市场的影响持续期。不同 投资主题生命周期长度不同,对经济影响深远的投资主题生命周期较长,事件驱动型的突 发性投资主题的生命周期较短。根据投资主题对经济和资本市场影响力的强弱,可以将主 题的生命周期划分为四个阶段:主题萌芽、主题形成、主题实现和主题衰退。 ? 主题萌芽阶段:投资主题影响力并不明显,市场对主题的关注度较低,相关行业 和板块的股票往往被低估。 ? 主题形成阶段:主题影响力不断增强,主题得到市场的广泛认同,出现实质性的 主题催化因素,如国家政策方向或重大技术突破等,因而市场对主题反应热烈,通过深入 的数据分析可初步判断主题的具体实现时间。 ? 主题实现阶段:主题的影响力达到鼎盛,市场对主题的各项预期逐步实现,股票 价格在此时往往被高估。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 39 ? 主题衰落阶段:主题的影响力逐步减弱并消退,此时主题已不具备投资价值。 对基金投资而言,主题萌芽期和形成期前期是比较好的介入时机,主题形成期的中后 期和实现期的前期是投资收益最好的阶段,而实现期的中后期则应是逐步退出此主题投资 的阶段。通过判断主题的生命周期的各个阶段,基金可以对主题的配置比例进行调整。 主题市场容量是指主题所覆盖的个股流动性指标,本基金选用流动市值、总市值和日 均成交金额作为主题市场容量的重要参考因素。 主题市场估值是指主题覆盖个股的估值指标,本基金主要采用市盈率(PE) 、市净率 (PB)和市销率(PS)作为市场估值的主要参考指标。 (3)个股选择 1) 股票筛选 在确立投资主题及投资主题配置比例之后,本基金将选择与投资主题相关联的股票进 入备选库,并根据企业能够受惠于投资主题的程度来确定“主题相关度” ,将个股按照主 题相关度进行排序。衡量主题相关度的因素主要有以下三个方面: ? 经济区位分析:公司所处行业受宏观经济环境和国家产业政策的影响程度,是否 符合政府产业政策导向、是否享受政府税收和补贴优惠、是否获得政策支持等是主要考虑 因素。 ? 盈利能力分析:主要指公司拥有比同行业其他竞争对手更强的研究与开发新产品 的能力。这种能力主要体现在生产的技术水平和产品的技术含量上。主要考虑公司主营业 务收入和利润受主题驱动的变动幅度。 ? 竞争能力分析:包括企业的核心技术领先程度、持续的技术创新能力、市场营销 能力、公司治理结构、管理者素质以及潜在的市场需求。 2) 股票精选 在股票筛选的基础上,精选与主题相关度高、流动性好、市场估值合理且具有核心竞 争力的优质上市公司。 ? 财务指标:变现能力分析、营运能力分析、长期偿债能力分析、盈利能力分析、 投资收益分析、现金流量分析 ? 估值指标:市盈率(PE) 、市净率(PB) 、市盈率相对盈利增长比率(PEG) 、市 销率(PS)和总市值。 ? 流动性:主要参考指标为股票的流动市值、总市值和日均成交金额等指标。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 40 3、债券投资策略 依据资产配置结果,本基金将在部分阶段以改善组合风险构成为出发点配置债券资 产。首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变 化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期和期限结构配置;其 次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合因素确定债券组合的类属配置;再次, 在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。 (1)久期管理 债券久期是债券组合管理的核心环节,是提高收益、控制风险的有效手段。衡量利率 变化对债券组合资产价值影响的一个重要指标即为债券组合的久期。本基金将在对国内宏 观经济要素变化趋势进行分析和判断的基础上,通过有效控制风险,基于对利率水平的预 测和股票基金中债券投资相对被动的特点,进行以“目标久期”为中心的资产配置,以收 益性和安全性为导向配置债券组合。 (2)期限结构配置 在组合久期既定的情况下,债券投资组合的期限配置是债券资产配置的一个重要环 节。由于期限不同,债券对市场利率的敏感程度也不同,本基金将结合对收益率曲线变化 的预测,采取下面的几种策略进行期限结构配置:首先采取主动型策略,直接进行期限结 构配置,通过分析和情景测试,确定长、中、短期三种债券的投资比例。然后与数量化方 法相结合,结合对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用不同投资组合中债 券的期限结构配置。 (3)确定类属配置 收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。按照市场的划分,可以将债券 分为银行间债券与交易所债券,按照发行主体划分,又可以将债券分为国债、金融债、企 业债、可转债、资产支持证券等。本基金考察债券品种的相对价值是以其收益为基础,以 其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾相关类属的基本面分析。本基金在充分考虑 不同类型债券流动性、税收、以及信用风险等因素基础上,进行类属的配置,优化组合收 益。 (4)个债选择 本基金在综合考虑上述配置原则基础上,通过对个体券种的价值分析,重点考察各券 种的收益率、流动性、信用等级,选择相应的最优投资对象。本基金还将采取积极主动的中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 41 策略,针对市场定价失误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市 场机会。本基金在已有组合基础上,根据对未来市场预期的变化,持续运用上述策略对债 券组合进行动态调整。 4、现金管理 在现金管理上,本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足本基金 运作中的流动性需求。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证 券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限 损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证 投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、 品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 (四) 投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金为混合型基金,基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%,现金、 债券、 货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%, 其中,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 产净值的 5%; (2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产 净值的 10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 42 支持证券规模的 10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不 得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金 持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之 日起 3 个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 值的 40%。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的 股票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基 金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 43 (五) 业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率× 20%。 沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权, 由中证指数有限公司开发 的中国 A股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份 股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票,能够反映 A 股市场总体发 展趋势。上证国债指数由上海证券交易所上市的所有固定利率国债组成,编制合理、透明, 运用广泛,具有较强的代表性和权威性。 本基金是混合型基金,基金在运作过程中将维持 60%-95%比例的股票资产,其余资产 投资于债券及其它具有高流动性的短期金融工具。从长期看,股票资产平均配置比例约为 80%,债券资产的配置比例约为 20%,因此本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数 的权重确定为 80%与 20%,并分别用沪深 300 指数收益率代表权益类资产收益率,上证国 债指数收益率代表债券及流动性资产收益率。 如果今后证券市场中有其他代表性更强,或者指数编制单位停止编制该指数,或者更 科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法 权益的原则,根据实际情况在履行适当的程序后对业绩比较基准进行相应调整。 (六) 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金, 低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 (七) 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利,保护基 金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任 何不当利益。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 44 十、 投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人——广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 11 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2015 年 6 月 30 日,本报告所列财务数据未经审计。 (一)报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 248,928,795.6784.86 其中:股票 248,928,795.6784.86 2 固定收益投资 -- 其中:债券 -- 资产支持证券 -- 3 贵金属投资 -- 4 金融衍生品投资 -- 5 买入返售金融资产 -- 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 -- 6 银行存款和结算备付金合 计 19,631,903.30 6.69 7 其他各项资产 24,778,237.768.45 8 合计 293,338,936.73100.00 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 45 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 -- B 采矿业 -- C 制造业 162,654,578.1861.46 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 -- E 建筑业 -- F 批发和零售业 -- G 交通运输、 仓储和邮政 业 -- H 住宿和餐饮业 -- I 信息传输、 软件和信息 技术服务业 74,560,813.81 28.17 J 金融业 -- K 房地产业 5,252,584.001.98 L 租赁和商务服务业 6,434,304.00 2.43 M 科学研究和技术服务 业 -- N 水利、 环境和公共设施 管理业 26,515.68 0.01 O 居民服务、 修理和其他 服务业 -- P 教育 -- Q 卫生和社会工作 -- R 文化、体育和娱乐业 --中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 46 S 综合 -- 合计 248,928,795.6794.06 (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002329 皇氏集团 407,070 23,512,363.20 8.88 2 600571 信雅达 154,896 16,395,741.60 6.20 3 300248 新开普 405,772 16,295,803.52 6.16 4 300356 光一科技 298,958 15,127,274.80 5.72 5 002609 捷顺科技 742,758 14,855,160.00 5.61 6 000801 四川九洲 527,400 14,503,500.00 5.48 7 300155 安居宝 311,900 12,519,666.00 4.73 8 002405 四维图新 285,100 12,487,380.00 4.72 9 300314 戴维医疗 303,773 12,144,844.54 4.59 10 002363 隆基机械 356,400 12,049,884.00 4.55 (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 47 (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 (九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与股指期货投资。 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。 (十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。 2、 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 3、 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。 (十一)投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 231,796.65 2 应收证券清算款 23,751,736.16 3 应收股利 - 4 应收利息 4,630.35中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 48 5 应收申购款 790,074.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,778,237.76 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情 况说明 1 002329 皇氏集团 23,512,363.20 8.88 重大事项停 牌 2 300155 安居宝 12,519,666.00 4.73 重大事项停 牌 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 49 十一、 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为 2012 年 7 月 25日,基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩 比较基准的比较如下表所示: 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2012年 7月 25日 (基 金合同生效日)至 2012年 12 月 31 日 6.20% 0.29% 5.34% 1.01% 0.86% -0.72% 2013年 1月 1 日至 2013年 12 月 31 日 11.96% 1.27% -5.30% 1.11% 17.26% 0.16% 2014年 1月 1 日至 2014年 12 月 31 日 29.69% 1.37% 41.16% 0.97% -11.47% 0.40% 2015年 1月 1 日至 2015年 6月 30 日 80.42% 2.89% 22.00% 1.81% 58.42% 1.08% 自基金合同生效起 至 2015年 6月 30日 178.20% 1.61% 71.79% 1.20% 106.41% 0.41% 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 50 十二、 基金的财产 (一) 基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金 款以及其他投资所形成的价值总和。 (二) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三) 基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构 和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四) 基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人 保管。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担 其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法 律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务, 不得对基金财产强制执行。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清 算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与 其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 51 十三、 基金资产的估值 (一) 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要 对外披露基金净值的非交易日。 (二) 估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 (三) 估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等) ,以其估值日在证券交易所挂牌的 市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最 近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类 似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最 近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济 环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易 市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大 变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估 值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情 况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 52 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关 规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术 确定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最 新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原 因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关 各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值 的计算结果对外予以公布。 (四) 估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额 数量计算,精确到 0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合 同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结 果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (五) 估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后三位以内(含第三位)发生估值错误时,视为基金份额 净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 53 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或销售机 构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当 对由于该估值错误遭受损失当事人( “受损方” )的直接损失按下述“估值错误处理原则” 给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报估值错误、数据传输估值错误、数 据计算估值错误、系统故障估值错误、下达指令估值错误等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方 未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担 赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事 人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失( “受损方” ) ,则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并 在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如 果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获 得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值 错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (5)估值错误责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失,基 金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失, 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基 金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向估值错误方追偿;追偿过程中产 生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 54 (6)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确 定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔 偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注 册登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管 人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时, 基金管理人和基金托管人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六) 暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七) 基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管 人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日或国家法律法规规定需 要对外披露基金净值的非工作日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基 金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公 布。 (八) 特殊情形的处理 基金管理人或基金托管人按估值技术进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值 错误处理。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 55 十四、 基金的收益分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收 益的孰低数。其中,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (三)收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次 收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收 益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或 将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额 净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对 象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指 定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 56 金份额持有人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 57 十五、 基金的费用与税收 (一) 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 58 上述“一、基金费用的种类中第 3-8 项费用” ,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三) 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四) 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 59 十六、 基金的会计与审计 (一) 基金的会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度 按如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面 方式确认。 (二) 基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计 师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师 事务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 60 十七、 基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、基金合 同及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披 露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中 国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介 披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信 息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披 露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 (1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大 会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律 文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 61 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有 人服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募 说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公 告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就 有关更新内容提供书面说明。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3日前,将基金招 募说明书、基金合同摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、 基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说 明书的当日登载于指定媒体上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载基金合同生效 公告。 4、基金资产净值、基金份额净值 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公 告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网 站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净 值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和 基金份额累计净值登载在指定媒体上。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回 价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者 复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 62 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告 正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应 当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年 度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并 将季度报告登载在指定媒体上。 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者 年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公 场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予 以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监 会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开; (2)终止基金合同; (3)转换基金运作方式; (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7)基金募集期延长; (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金 托管部门负责人发生变动; (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分 之三十; 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 63 (11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处 罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14)重大关联交易事项; (15)基金收益分配事项; (16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (18)基金改聘会计师事务所; (19)变更基金销售机构; (20)更换基金注册登记机构; (21)本基金开始办理申购、赎回; (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23)本基金发生巨额赎回并延期支付; (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回。 (27)中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金 份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备 案,并予以公告。 10、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披 露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 64 与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管 理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期 更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面 文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要在其他公 共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且在不同媒介上披露 同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构, 应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机构的住所, 供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查 阅、复制。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 65 十八、 风险揭示 (一)市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导 致基金收益水平变化,产生风险。本基金的市场风险来源于股票资产与债券资产市场价格 的波动,主要包括: 1、 经济周期风险:经济运行具有周期性的特点,证券市场的收益水平受到宏观经济 运行状况的影响,也呈现周期性变化,基金投资于债券与上市公司的股票,其收益水平也 会随之发生变化,从而产生风险。 2、 政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 3、 利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接 影响着国债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。本基金直接投资于股票和债 券,其收益水平会受到利率变化的影响而产生波动。 4、 通货膨胀风险:基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配,如果发生通货膨 胀,现金的购买力会下降,从而影响基金的实际收益。 5、 汇率风险:汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响,从而导致本基 金所投资的上市公司业绩及其股票价格发生波动,基金收益产生变化。 6、 上市公司经营风险:上市公司的经营受多种因素影响。如果基金所投资的上市公 司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使该基金投资收益下 降。本基金可通过分散化投资减少非系统风险,但并不能完全消除此类风险。 7、 债券收益率曲线变动的风险:债券收益率曲线变动风险是指收益率曲线非平行移 动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 8、 再投资风险:市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这 与利率上升所带来的价格风险互为消长。 (二)流动性风险 因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还 包括由于本基金出现投资者大额赎回,致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要 求所引致的风险。 1、变现风险:投资组合的变现能力较弱所导致基金收益变动的风险。当持有的部分中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 66 债券品种的交投不活跃、成交量不足时,资产变现的难度可能会加大。同时,由于基金持 有的某种资产集中度过高,导致难以在短时间内迅速变现,有可能导致基金的净值出现损 失。 2、巨额赎回风险:本基金属于开放式基金,在开放式基金交易过程中,可能会发生 巨额赎回的情形。由于我国证券市场的波动性较大,在市场价格下跌时会出现交易量急剧 减少的情形,此时出现巨额赎回可能会导致基金资产变现困难,从而产生流动性风险,甚 至影响基金份额净值。 (三)信用风险 债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券 价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 (四)基金特有风险 本基金主要是基于深入研究影响经济发展以及企业盈利的关键性驱动因素,动态把握 引导市场运行的长期性以及阶段性投资主题。因此存在对关键性驱动因素影响的范围、程 度以及期限判断错误所导致的主题配置失误风险。 (五)管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对 信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金 的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等具有相关性。 (六)合规性风险 指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来的风险。 (七)操作风险 基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等 导致的风险,如越权法规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。 (八)其他风险 战争、自然灾害等不可抗力的出现将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产 的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托 管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金份额 持有人的利益受损。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 67 十九、 基金的终止与清算 (一) 基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通 过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议 通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行, 自决议生效之日起在指定媒体公告。 (二) 基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三) 基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具 有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产 清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具 法律意见书; 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 68 (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四) 清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五) 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六) 基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由 律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七) 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 69 二十、 基金合同的内容摘要 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金管理人的权利、义务 根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集基金; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产; (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金 合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金 投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;


(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务 并获得基金合同规定的费用;


(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因 基金财产投资于证券所产生的权利;


(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券;


(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为;


(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的 外部机构;


(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转 换和非交易过户的业务规则; (17)法律法规和基金合同规定的其他权利。 根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 70 的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方 式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管 理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进 行证券投资; (6)除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何 第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合 基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、 赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、基金 合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收 益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资 者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 71 配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基 金托管人; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当 承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反 基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的 行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为;


(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管 理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 2、基金托管人的权利、义务 根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国 家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监 会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。 (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规和基金合同规定的其他权利。 根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 72 (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟 悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金 财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独 立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账 户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据基金管 理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》 、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基 金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金 合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款 项; (15)依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 73 管机构,并通知基金管理人; (19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退 任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理 人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 3、基金份额持有人的权利、义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者 自依据基金合同取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人,直至其 不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书 面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项 行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉 讼或仲裁; (9)法律法规和基金合同规定的其他权利。 根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守基金合同; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 74 (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (二) 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票 权。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额 持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的 事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大 会: 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 75 (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金 合同当事人权利义务关系发生变化; (6)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托 管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决 定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基 金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之 日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召 集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基 金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当 自出具书面决定之日起 60 日内召开。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份 额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以 上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基 金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合, 不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 76 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒体公告。基金 份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)代理投票的授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和 代理有效期限等) 、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本 次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的 计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决 意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金 托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书 面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会等方式召开,会议的召开方式由 会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理 人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行 基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 77 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%) 。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表 决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示 性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管 理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金 托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基 金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见 的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%) ; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面 意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托 人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议 通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决定终止 基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规 定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 78 人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基 金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托 管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能 主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选 举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托 管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效 力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位 名称) 、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称) 和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期 后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决 议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、 一般决议, 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50% 以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他 事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基 金托管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议 通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定 的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计 入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 79 表决。 七、计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与 大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会 虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金 份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三 名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票 的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点 以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影 响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授 权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证 机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进 行监督的,不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会核准或者 备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通 讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公 证员姓名等一同公告。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 80 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有约束力。 (三)基金合同解除和终止的事由、程序 一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通 过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行, 自决议生效之日起在指定媒体公告。 二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具 有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产 清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 81 (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具 法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由 律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 (四)争议解决方式 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事 人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有 权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会 届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均 有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基 金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同受中国法律管辖。


(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 82 营业场所查阅。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 83 二十一、 基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:中银基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、45 楼 法定代表人:白志中 成立日期:2004 年8 月12 日 批准设立机关及批准设立文号:证监基字[2004]93 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:一亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务。 (二)基金托管人 名称:广发银行股份有限公司 住所:广州市东风东路 713 号 办公地址:广州市东风东路 713 号 法定代表人:董建岳 成立时间:1988 年7 月8日 基金托管业务批准文号:证监许可[2009]363 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:154 亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据 承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融 债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡服务;代理收付款 项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;经中国银行业监督管理机构等监管 部门批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 84 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投 资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含 中小板、创业板) 、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定) 。 本基金为混合型基金,基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%,权证投资占 基金资产净值的 0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他 金融工具占基金资产的 5%-40%,其中,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政 府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比 例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金为混合型基金,基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%,现金、 债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%, 其中,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 产净值的 5%; (2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产 净值的10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产 支持证券规模的 10%; 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 85 (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不 得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持 有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日 起 3 个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 值的40%。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五 条第九款基金投资禁止行为进行监督。 基金托管人应对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有 关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控 股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。 基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及 时将更新后的名单发送给对方。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基 金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的 发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国 证监会报告。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银 行间债券市场进行监督。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 86 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经 慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交 易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对 手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交 易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单 确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基 金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基 金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并 承担交易对手不履行合同造成的损失,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履 行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易 方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何 损失和责任。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通受限 证券进行监督。 1.基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急 通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规 规定。 2.流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发 布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流 通受限证券。 3.在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控 制等规章制度。基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合理安排流通受限证 券的投资比例,并在相关制度中明确具体比例,避免基金出现流动性风险。基金投资非公 开发行股票,基金管理人还应提供流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投 资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后,基金管 理人应至少于首次投资流通受限证券之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 87 证基金托管人有足够的时间进行审核。 4.在投资流通受限证券之前,基金管理人应按约定时间向基金托管人提供符合法律 法规要求的有关流通受限证券的信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有) :拟发行 证券主体的中国证监会批准文件、拟发行数量、定价依据、锁定期、基金拟认购的数量、 价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占基金资产净值 的比例、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完 整。 5. 基金投资流通受限证券,基金管理人应根据本托管协议的规定与基金托管银行签 订风险控制补充协议。协议应包括基金托管人对于基金管理人是否遵守相关制度、流动型 风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督等内容。 6.基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒 体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值 占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 7.基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、 流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人 认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该 风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投 资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行 有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权 报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基 金托管人切实履行监督职责, 则不承担任何责任。 如果基金托管人没有切实履行监督职责, 导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 因基金份额净值计算错误造成基金份额持有人损失的,基金份额持有人有权要求基金 管理人、基金托管人予以赔偿。 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、 基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息 披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 88 规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人 限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后 应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进 行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期 限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协 议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托 管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求 需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制 度等。 (九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法 规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人。 (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通 知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖 延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管 人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金 资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金 投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》 、 基金合同、本托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原 因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 89 对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行 为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规 定时间内答复基金管理人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通 知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖 延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的, 基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产; 2.基金托管人应安全保管基金财产; 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户; 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;


5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本托管协议的约定保管基金 财产,如有特殊情况双方可另行协商解决; 6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账 日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基 金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事 人追偿基金财产的损失; 7. 基金托管人应安全、完整地保管基金资产;未经基金管理人的正当指令,不得自 行运用、处分、分配基金的任何资产; 8.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间募集的资金应存于中国证券登记结算有限责任公司的开放式基金认 购专户,该账户由基金管理人委托的注册登记机构开立并管理。 2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份 额持有人人数符合《基金法》 、 《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产 的全部资金划入基金托管人开立的基金托管专户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券 相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 90 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 3.若基金募集期届满,未能达到基金合同备案的条件,由基金管理人按法律法规和 基金合同的规定办理退款等事宜。 (三)基金托管专户的开立和管理 1.基金托管人以基金的名义在其营业机构开设基金托管专户,保管基金的银行存款。 本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申 购款,均需通过基金托管专户进行。 2.基金托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务以外的活动。 3.基金托管专户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构的其他 有关规定。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开 立基金托管人与基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和 运用由基金管理人负责。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、 深圳分公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任 公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、交收价差资金等的 收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品 种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关 于账户开立、使用的规定执行。 (五)银行间债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 91 市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以本基金的名义在中央国债登记 结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的 结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 (六)其他账户的开立和管理 在本托管协议签订日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定的其 他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助基金托管 人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并 管理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库, 也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/ 深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭 证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外 机构实际有效控制的证券不承担保管责任,但基金托管人应妥善保管保管凭证。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署 的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本托管协 议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金 年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证 基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及 时将重大合同传真给基金托管人,并在 30 个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合 同的保管期限为基金合同终止后 15年。 五、基金资产净值计算与复核 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额总数。基金 份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规 定。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 92 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按规 定公告。 2.复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相 关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净 值的计算结果对外予以公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1.估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 2.估值方法 (1)证券交易所上市的有价证券的估值 ① 交易所上市的有价证券(包括股票、权证等) ,以其估值日在证券交易所挂牌的市 价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近 交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; ② 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最 近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济 环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易 市价,确定公允价格; ③ 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大 变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估 值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; ④ 交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 93 况下,按成本估值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: ① 送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; ② 首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 ③ 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协 会有关规定确定公允价值。 (3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技 术确定公允价值。 (4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 (5)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理 人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (6)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家 最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原 因,双方协商解决。 3.特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按估值方法的第(5)项进行估值时,所造成的误差不作为 基金份额净值错误处理。 (三)基金份额净值错误的处理方式 1.当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额 净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管 理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案,基金托管人同时有权报中国证监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时,基金管理人和基金托管人应当公告;当发生净值 计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 94 金管理人先行赔付,基金管理人按估值错误情形,有权向其他当事人追偿。 2.当基金份额净值计算估值错误给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时, 基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行 赔偿: (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经 双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基 金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金 托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金 份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者 或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人需承担相应的责任。 (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和 核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计 算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等) ,进而 导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负 责赔付。 3.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家 会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合 理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、 基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造 成的影响。 4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金 管理人计算结果为准。 5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做 法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 1.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 95 时; 3.中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计 处理原则,分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期 进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若基金管理人和基金托管人对会计处理方 法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的 原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后, 进行独立的复核。 核对不符时, 应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 (1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之 日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 60日内完成基金半年 度报告的编制;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财 务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度 报告、半年度报告或者年度报告。 (2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人应当 在收到报告之日起 2 个工作日内完成月度报表的复核;在收到报告之日起 7 个工作日内 完成基金季度报告的复核;在收到报告之日起 20 日内完成基金半年度报告的复核;在收 到报告之日起 30 日内完成基金年度报告的复核。基金托管人在复核过程中,发现双方的 报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 96 规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额 持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托 管人应分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式,保存期不少 于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 基金托管人因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供相关资料时,基金管 理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性 和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他 用途,并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 因本托管协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调 解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会,仲裁 地点为上海市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁 决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本托管协议受中国法律管辖。 八、托管协议的修改与终止 (一)托管协议的变更程序 本托管协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容 不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生 效。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1.基金合同终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 97 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算组 (1)自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算组,基金管理人组织基 金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格 的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工 作人员。 (3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、 勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 (4)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清 算组可以依法进行必要的民事活动。 2.基金财产清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金 财产清算程序主要包括: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具 法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配。 3.清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算 费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4.基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 98 (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5.基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由 律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 99 二十二、 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基 金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务 内容如下: (一)基金份额持有人资料寄送 1、自 2014 年 3 月 31 日起,基金管理人根据基金份额持有人定制的服务形式提供基 金对账单服务,基金份额持有人可在电子对账单、短信对账单以及纸质对账单三种形式的 对账单中选择一种,基金管理人将根据基金份额持有人的选择发送。 电子对账单每月 1 日发送,数据截至前一个交易日,基金份额持有人可选择按月度、 季度、半年度和年度发送。短信对账单每月 1日发送,数据截至前一个交易日,基金份额 持有人可选择按月度、季度、半年度和年度发送。纸质对账单每半年结束后 15 个工作日 内寄出,数据截至寄送周期最后一个交易日,按半年度发送。 基金份额持有人可通过以下方式办理定制:1)拨打基金管理人客服热线 (400-888-5566 语音自助修改或转人工服务)定制;2)登录基金管理人官网 (www.bocim.com)点击“基金账号查询”按钮,进入“账户信息修改”栏目进行自助定 制;3)发送电子邮件至基金管理人客户服务邮箱(ClientService@bocim.com),在邮件 中注明开户证件号码、姓名、持有基金名称及持有金额或份额、E-mail 地址、手机号码、 定制对账单形式(电子对账单、短信对账单、纸质对账单)、寄送周期(月度、季度、半 年度、年度)。 如投资者未成功定制或主动取消对账单服务,本公司将不向其发送对账单。 2、其他相关的信息资料。 (二)定期定额投资服务 通过定期定额投资服务计划,投资人可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份额。 定期定额投资服务计划由基金管理人另行公告。 (三)网上交易服务 投资者可通过销售机构网站办理申购、赎回等交易及进行信息查询。投资者也可通过 基金管理人网上直销平台(网址:www.bocim.com)办理开户、认购、申购、赎回等业务。 投资者在选用网上交易服务之前,请向相关机构咨询。 (四)信息定制服务 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 100 投资人可通过基金管理人的网站、客户服务中心提交信息定制申请,基金管理人通过 电子邮件、手机短信、传真等定期为客户发送所定制的信息。可定制的信息包括:每日基 金份额净值、每笔交易确认、每月账户信息、公司旗下基金定期刊物。业务开通时间由基 金管理人另行公告。 (五)客户服务中心电话服务 客户服务中心自动语音系统 400-888-5566 提供全天 24 小时基金净值信息、账户交 易情况、基金产品与服务等信息查询。


中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 101 二十三、 其他事项 (一)基金专用交易业务单元/交易单元相关事宜 1、选择使用基金专用交易业务单元/交易单元的证券经营机构的标准 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易席位供本基金证券买卖专用,选 择标准为: (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,最近一年未因发生重大违规行为而受到中国证监会处罚; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要 求; (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证 券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高 质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专 门报告。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。 2、交易业务单元/交易单元租用期限及更换方式 交易业务单元/交易单元的使用期限遵循基金管理人与证券经营机构签订的交易业务 单元/交易单元租用协议的约定。约定的使用期届满后,基金管理人将根据各证券经营机 构所提供的各类研究报告和信息资讯进行综合评价,包括: (1)提供的研究报告质量和数量; (2)研究报告被基金采纳的情况; (3)因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益; (4)因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失; (5)由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量; (6)开放证券经营机构资料库的情况; (7)其他可评价的量化标准。 根据上述综合评价的结果进行排名。在这一过程中,管理人不但对已使用交易业务单 元/交易单元的证券经营机构进行排名,同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 102 和信息资讯,为使用期届满后的交易业务单元/交易单元更换作准备。 若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求, 基金管理人有权提前 终止租用其交易业务单元/交易单元。 3、交易业务单元/交易单元运作方式 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》中关于“每只基金通 过任何一家证券经营机构买卖证券的年成交量,不超过该基金买卖证券年总成交量的 30%”的规定,基金管理人将结合各证券经营机构提供研究报告及信息服务的质量,分配 基金在各交易业务单元/交易单元买卖证券的交易量。 4、其他事宜 基金管理人将根据有关规定, 在基金半年度报告和年度报告中将所选择的证券经营机 构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露,并 向中国证监会报告。 (二)相关基金公告 1. 2015 年 1 月 29 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于增加兴业银行 为旗下部分基金销售机构并开通基金定期定额投资业务的公告》 2. 2015年 2月6 日本基金管理人刊登 《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估 值方法变更的提示性公告》 3. 2015年 3月3 日本基金管理人刊登 《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估 值方法变更的提示性公告》 4. 2015 年 3 月 11 日本基金管理人刊登《中银主题策略股票型证券投资基金更新招 募说明书摘要(2015 年第 1 号) 》 5. 2015 年 3 月 11 日本基金管理人刊登《中银主题策略股票型证券投资基金更新招 募说明书(2015 年第1 号) 》 6. 2015 年 3 月 17 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金 估值方法变更的提示性公告》 7. 2015 年 3 月 19 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金 估值方法变更的提示性公告》 8. 2015 年 3 月 19 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于董事会成员变 更事宜的公告》 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 103 9. 2015 年 3 月 26 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金 估值方法变更的提示性公告》 10. 2015 年 3 月 27 日本基金管理人刊登《中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告》 11. 2015 年 3 月 27 日本基金管理人刊登《中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告(摘要) 》 12. 2015 年 3 月 31 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下基金调整 交易所固定收益品种估值方法的公告》 13. 2015 年 4 月 15 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于公司董事、监 事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼职情况的公告》 14. 2015 年 4 月 22 日本基金管理人刊登《中银主题策略股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告》 15. 2015 年 4 月 23 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金 估值方法变更的提示性公告》 16. 2015 年 4 月 23 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于提请投资者及 时更新身份证件或身份证明文件的公告》 17. 2015 年 4 月 25 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金 估值方法变更的提示性公告》 18. 2015 年 4 月 30 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金 参加兴业银行网银申购业务费率优惠活动的公告》 19. 2015 年 5 月 15 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于在电子直销平 台开通中国银行快捷支付业务的公告》 20. 2015 年 5 月 26 日本基金管理人刊登《关于中银主题策略股票型证券投资基金暂 停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告》 21. 2015 年 5 月 29 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金 估值方法变更的提示性公告》 22. 2015年 6月6 日本基金管理人刊登 《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估 值方法变更的提示性公告》 23. 2015 年 6 月 17 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 104 估值方法变更的提示性公告》 24. 2015 年 6 月 19 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金 估值方法变更的提示性公告》 25. 2015 年 6 月 20 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金 估值方法变更的提示性公告》 26. 2015 年 6 月 26 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金 估值方法变更的提示性公告》 27. 2015年 7月3 日本基金管理人刊登 《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估 值方法变更的提示性公告》 28. 2015年 7月4 日本基金管理人刊登 《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估 值方法变更的提示性公告》 29. 2015年 7月4 日本基金管理人刊登 《中银主题策略股票型证券投资基金恢复大额 申购、定期定额投资及转换转入业务公告》 30. 2015年 7月6 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于公司、高管及基 金经理投资旗下基金相关事宜的公告》 31. 2015年 7月8 日本基金管理人刊登 《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估 值方法变更的提示性公告》 32. 2015 年 7 月 10 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金 估值方法变更的提示性公告》 33. 2015 年 7 月 11 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金 估值方法变更的提示性公告》 34. 2015 年 7 月 14 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金 估值方法变更的提示性公告》 35. 2015 年 7 月 20 日本基金管理人刊登《中银主题策略股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告》 36. 2015 年 7 月 21 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金 估值方法变更的提示性公告》 投资者可通过《证券日报》和基金管理人网站 www.bocim.com查阅上述公告。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 105 二十四、 招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的 住所,供公众查阅、复制。 基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 中银主题策略混合型证券投资基金










































































招募说明书 106 二十五、 备查文件 (一)中国证监会核准本基金募集的文件 (二) 《中银主题策略混合型证券投资基金基金合同》 (三) 《中银主题策略混合型证券投资基金托管协议》 (四)关于申请募集中银主题策略股票型证券投资基金的法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 以上各项文件存放于基金管理人和基金托管人的住所, 投资人可在办公时间至存放地 点查阅。 中银基金管理有限公司 2015年9月8日