富国沪 深300 增强证券投 资基金
二0 一五 年半年 度报告
（摘要）
2015 年 06 月 30 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国工商银行股份有限公司
送出日期 ： 2015 年 08 月 27 日
2
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事
长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根 据本基金合同规定，于 2015 年 8
月25 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至2015 年6 月30 日止。
3
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 富国沪深300 指数增强
基金主代码 100038
交易代码 前端交易代码：100038
后端交易代码：000154
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年12 月16 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,738,862,621.84 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深 300 指数进行
有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合
管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求
基金资产的长期增值。
投资策略
本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，在复制目
标指数的基础上一定程度地调整个股，力求投资收益能够跟
踪并适度超越目标指数。
业绩比较基准
95%×沪深300 指数收益率＋1.5% （指年收益率， 评价时按期
间折算）
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较
高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场 基
金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 蒋松云
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金 半年度报告正
文的管理人互联网网 址
www.fullgoal.com.cn
基金 半年度报告备置地 富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道 8 号 4
点 上海国金中心二期 16-17 层
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街55 号
§3
主 要财 务指标 、基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 01 月01 日至2015 年06 月30 日)
本期已 实现 收益 1,277,943,683.45
本期利 润 936,499,180.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4034
本期基 金份 额净 值增 长率 35.73%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年06 月30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5580
期末基 金资 产净 值 2,958,846,498.74
期末基 金份 额净 值 1.702
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.13% 3.12% -7.05% 3.32% 3.92% -0.20%
过去三 个月 16.50% 2.40% 10.39% 2.48% 6.11% -0.08%
过去六 个月 35.73% 2.07% 26.22% 2.15% 9.51% -0.08%
过去一 年 118.77% 1.70% 102.64% 1.75% 16.13% -0.05%
过去三 年 100.00% 1.40% 85.19% 1.42% 14.81% -0.02%
自 基金 合同 生
效日起 至今
70.20% 1.39% 35.08% 1.39% 35.12% 0.00%
注：
5
3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基准 收 益率变 动的 比较
注：1、截至日期为 2015 年6 月30 日。
2、本基金于 2009 年 12 月 16 日成立，建仓期 6 个月，从 2009 年 12 月 16 日至
2010 年6 月15 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册 6
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司 的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2015 年 6 月30 日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富国天利增长债券投资基
金、富国 天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、
富国天 惠精选 成长 混合 型证券 投资基 金（LOF ）、富 国天时 货币 市场 基金、 富国
天合稳健优选股票型证券投资基金、 富国天博创新主题股票型证券投资基金、 富
国天成红利灵活配置混合型证 券投资基金、 富国天丰强化收益债券型证券投资基
金（LOF ）、富 国中 证 红利指 数增强 型证 券投 资基金 、富国 优化 增强 债券型 证券
投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮动股票型证券
投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国全球债券证券投资基金、
富国可转换债券证券投 资基金、 上证综指交易型开放式指数证券投资基金、 富国
上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富国天盈债券型证券投资基
金（LOF) 、 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、 富国低碳环保股票型证券
投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型
证券投资基金、 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、 富国高新技术产业股
票型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、 富国纯债
债券型发起式证券投资基金、 富国强回报定期开放债券型证券投资基金、 富国宏
观策略灵活配置混合型证券投资基 金、 富国信用增强债券型证券投资基金、 富国
信用债债券型证券投资基金、 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富
国医疗保健行业股票型证券投资基金、 富国创业板指数分级证券投资基金、 富国
目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债 券 型 证 券 投 资 基
金、 富国恒利分级债券型证券投资基金、 富国城镇发展股票型证券投资基金、 富
国高端制造行业股票型证券投资基金、 富国收益增强债券型证券投资基金、 富国
新回报灵活配置混合型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基
金、 富国中证军工指数分级证券投资基金、 富国中证移动互联网指数分级证券投
资基金、 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯
债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、
富国中小盘精选混合型证券投资基金、 富国新兴产业股票型证券投资基金、 富国
中证新能 源汽车指数分级证券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投
资基金、 富国中证银行指数分级证券投资基金、 富国文体健康股票型证券投资基
金、 富国国家安全主题混合型证券投资基金、 富国改革动力混合型证券投资基金、
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0 指数分级证券投 资
基金、 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证煤炭指数分
级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金等六十四只证券投资基
金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李笑薇
本基金基
金经理兼
任副总经
2009-12-23 - 13 年
博 士 ， 曾 任 摩 根 士 丹 利 资 本 国 际
Barra 公司(MSCIBARRA) ，BARRA
股 票 风 险 评 估 部 高 级 研 究 员 ； 巴 7
理、 量化 与
海外投资
部总经 理、
富国中证
500 指数 增
强型证券
投资基金
基金经 理
克 莱 国 际 投 资 管 理 公 司
(BarclaysGlobal Investors) ，
大 中 华 主 动 股 票 投 资 总 监 、 高 级
基金经 理及 高级 研究 员；2009 年
6 月加 入富 国基 金管 理有 限公司 ，
2011 年1 月至2012 年5 月 任上证
综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 、 富 国 上 证 综 指 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基
金经理 ， 2009 年12 月 至今 任富国
沪深 300 增 强证 券投 资基 金基金
经理， 2011 年 10 月至 今任 富国中
证 500 指数 增强 型证 券投 资基金
(LOF) 基金 经理 ；兼 任副 总 经理、
量 化 与 海 外 投 资 部 总 经 理 ； 具 有
中国基 金从 业资 格。
方旻
本基金基
金经理兼
任量化投
资总监助
理、 富国 中
证红利指
数增强型
证券投资
基金、 富 国
中证500 指
数增强型
证券投资
基金
(LOF) 、上
证综指交
易型开放
式指数证
券投资基
金、 富国 创
业板指数
分级证券
投资基 金、
富国中证
全指证券
公司指数
分级证券
投资基 金、
富国中证
2014-11-19 - 6 年
硕士， 自 2010 年 2 月至 2014 年
4 月 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 定
量研究 员； 2014 年 4 月至2014 年
11 月任 富国 中证 红利 指数 增强型
证券投 资基 金、 富国 沪深 300 增
强 证 券 投 资 基 金 、 富 国 中 证 500
指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金(LOF)
基金经 理助 理， 2014 年11 月起任
富 国 中 证 红 利 指 数 增 强 型 证 券 投
资基金 、富 国沪 深 300 增 强证券
投 资 基 金 、 上 证 综 指 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 和 富 国 中 证
500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 基金 经理， 2015 年5 月起任
富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 、 富 国 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 及 富 国 中 证 银
行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经 理 ； 兼 任 量 化 投 资 总 监 助 理 。
具有基 金从 业资 格。
8
银行指数
分 级证券
投资基金
基金经 理
注：1 、上述 任职 日期 为根据 公司决 定确 定的 聘任日 期，离 任日 期为 根据公 司决
定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国沪深 300 增强证券投资基金的管
理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华 人民共和 国证券法》 、
《富国沪深300 增强证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本
着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风
险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 基金投资组合
符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事 前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特 别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并 重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公 9
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间， 因组合流动性管理或投资策略调整需要， 出
现4 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾 2015 年二 季度 ， 在场内 券商 融资 及场 外 配资等 杠杆 资金 的作 用 下，A
股市场出现了大幅波动， 特别是 6 月份以后主要指数日最高振幅超过 10%。4、5
月份， 在股市财富效应的驱动下， 股市新增开户数大幅增加， 资金加速流入 A 股
市场， 上证综指最高达到 5178 点， 创业板指数持续创出新高， 最高达到 4037 点。
进入6 月中旬以后，随着市场去杠杆，部分股票的快速下跌对投资者造成恐慌，
从而引发 “下跌—杠杆平仓 —下跌”的负向循环， 上证综指自高点快速回落超过
15% ，创业板指数自高点快速回落近 30%。总体来看，沪深 300 指数二季度整体
上涨10.41%。
在投资管理上， 我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理， 量化增强
策略获得了较好的表现， 报告期内， 本基金净值增长率为 16.5%， 相对业绩基准
的超额收益率为6.11% 。 本基金在报告期内遇到多次大额申购赎回， 在一定程度
上增加了本基金的交易成本。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年6 月30 日， 本基金份额净值为1.7020 元， 份额累计净值为1.7020
元； 本报告期， 本基金净值增长率 35.73%， 同期业绩比较基准收益率为 26.22%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2015 三季度，随 着两融余额的快速下降和场外配资的收紧，由于强制
平仓导致的市场快速下跌时刻已经过去， 资金供需发生积极变化。 资金供给方面，
救市资金频频出手，证券公司联合出资 1200 亿投资蓝筹 ETF，证金公司获得央
行流动性支持； 资金需求方面， 新股发行暂停， 大股东受到证监会限制 6 个月内
不得减持。 总体来看， 本轮由改革与转型驱动的牛市基础仍在， 在去杠杆背景下，
A 股市场将迎来慢牛行情。 经历二季度末的市场调整， 投资者风险偏好下行， 将
更加注重对价值的判断，个股走向分化是必然。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国 基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值 委员会是公司基金估值的主要决策
机关， 由主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。 公司估值委员会负责提出估 值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和
程序、 对外信息披露等工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
10
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对富国沪深 300 增强证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽
的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况
的 说明
本托管 人依 法对 富国 基 金管理 有限 公司 编制 和 披露的 富国 沪深 300 增强 证
券投资基金 2015 年半 年度报告中财务 指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部
2015 年8 月20 日
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 富国 基 金管理 有限 公司 编制 和 披露的 富国 沪深 300 增强 证
券投资基金 2015 年半 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部
2015 年8 月20 日
§6
半 年度 财务报表( 未 经审 计)
6.1 资 产负 债表
会计主体： 富国沪深 300 增强证券投资基金
报告截止日：2015 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2015 年 06 月30 日）
上 年度 末
（2014 年 12 月31 日）
11
资 产：
银行存 款 207,092,742.73 55,524,644.93
结算备 付金 4,553,304.87 4,401,986.00
存出保 证金 1,330,057.87 761,945.49
交易性 金融 资产 2,786,163,510.78 4,062,258,455.48
其中： 股票 投资 2,785,261,135.68 4,062,258,455.48
基金投 资 － －
债券投 资 902,375.10 －
资产支 持证 券投 资 － －
贵金 属投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 － 199,367,010.16
应收利 息 33,817.13 53,239.20
应收股 利 － －
应收申 购款 38,356,833.66 108,022,844.27
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 3,037,530,267.04 4,430,390,125.53
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2015 年 06 月30 日）
上 年度 末
（2014 年 12 月31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 14,080.17 －
应付赎 回款 71,652,165.69 47,537,166.80
应付管 理人 报酬 2,687,688.60 2,980,726.78
应付托 管费 483,783.94 536,530.85
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 3,239,345.65 2,530,393.01
应交税 费 － －
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 606,704.25 501,184.21
负债合 计 78,683,768.30 54,086,001.65
所 有者 权益：
实收基 金 1,738,862,621.84 3,490,994,864.14
未分配 利润 1,219,983,876.90 885,309,259.74
所有者 权益 合计 2,958,846,498.74 4,376,304,123.88
负债和 所有 者权 益总 计 3,037,530,267.04 4,430,390,125.53
12
注：报告截止日 2015 年 06 月 30 日，基金 份额净值 1.702 元，基 金份额总额
1,738,862,621.84 份。
6.2 利 润表
会计主体： 富国沪深 300 增强证券投资基金
本报告期：2015 年 01 月01 日至2015 年06 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2015 年 01 月01 日至
2015 年 06 月 30 日 ）
上年度可比期间
(2014 年 01 月 01 日至
2014 年 06 月 30 日)
一、收入 968,859,121.85 -88,513,992.03
1.利息 收入 983,699.55 760,508.75
其中： 存款 利息 收入 841,933.89 485,027.57
债券利 息收 入 376.77 254,897.88
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 141,388.89 20,583.30
其他利 息收 入 － －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 1,303,495,540.03 -35,201,591.39
其中： 股票 投资 收益 1,280,683,980.78 -64,859,608.03
基金投 资收 益 － －
债券投 资收 益 885,110.15 8,850.00
资产支 持证 券投 资收 益 － －
贵金属 投资 收益 － －
衍生工 具投 资收 益 － －
股利收 益 21,926,449.10 29,649,166.64
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -341,444,503.19 -55,113,217.40
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 5,824,385.46 1,040,308.01
减：二、费用 32,359,941.59 22,037,840.94
1．管 理人 报酬 16,779,201.70 12,423,353.87
2．托 管费 3,020,256.31 2,236,203.64
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 12,183,061.24 7,070,651.11
5．利 息支 出 － －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 － －
6．其 他费 用 377,422.34 307,632.32
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 936,499,180.26 -110,551,832.97
减：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 936,499,180.26 -110,551,832.97
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变 动表
会计主体： 富国沪深 300 增强证券投资基金
13
本报告期：2015 年 01 月01 日至2015 年06 月30 日
单位： 人民币元
项目
本期
（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净 值 ） 3,490,994,864.14 885,309,259.74 4,376,304,123.88
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值
变动数 （本 期利 润）
－ 936,499,180.26 936,499,180.26
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金
净值变动 数（净 值减少以 “-”号
填列）
-1,752,132,242.30 -601,824,563.10 -2,353,956,805.40
其中：1.基 金申 购款 1,519,311,293.67 778,475,133.34 2,297,786,427.01
2.基金 赎回 款 -3,271,443,535.97 -1,380,299,696.44 -4,651,743,232.41
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利
润产生 的基 金净 值变 动 （净 值减少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净 值 ） 1,738,862,621.84 1,219,983,876.90 2,958,846,498.74
项目
上年度可比期间
（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者 权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净 值 ） 3,761,232,477.52 -724,250,476.11 3,036,982,001.41
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值
变动数 （本 期利 润）
－ -110,551,832.97 -110,551,832.97
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金
净值变动 数（净 值减少以 “-”号
填列）
-259,406,825.24 57,469,770.42 -201,937,054.82
其中：1.基 金申 购款 808,321,700.40 -178,504,306.47 629,817,393.93
2.基金 赎回 款 -1,067,728,525.64 235,974,076.89 -831,754,448.75
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利
润产生 的基 金净 值变 动 （净 值减少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净 值 ） 3,501,825,652.28 -777,332,538.66 2,724,493,113.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署；
陈戈
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
14
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
富国沪深300 增强证券投资基金 (以下简称 “本基金”)， 系经中国证券监
督管理 委员 会（ 以下 简 称 “中 国证 监会 ”） 证 监许可[2009]1106 号 文《关 于同
意富国沪深300 增强证券投资基金募集的批复》 的核准， 由富国基金 管理有限公
司向社会公开募集，基金合同于 2009 年 12 月 16 日生效，首次设 立募集规模为
3,489,909,303.02 份基 金 份额 。本 基金 为契约 型 开放 式， 存续 期限不 定 。本 基
金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司， 基金托管人为中国工
商银行股份有限公司。
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市
的股票、 债券、 权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 其中， 股票
资产投资比例不低于基金资产的 90%， 投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股
的资产不低于股票资产的 80%； 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在
一年以内的政府债券。
本基金业绩比较 基准为：95%×沪深300 指数收益率＋1.5%（指年收益率，
评价时按期间折算）。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本 财 务 报 表 系 按 照 中 国 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 以 及 其
后颁布及修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企
业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中
国证券投资基金业协会修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会
制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投
资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号
《半年度报告的内容与格 式》 、 《证券投资基 金信息披露编报规则》 第 3 号 《会
计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015
年6 月30 日的财务状 况以及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 止期间的经营
成果和净值变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明
除下文 6.4.5.2 会计估计变更的说明中的变更外，本基金报告期所采用的
会计政策、 其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、 会计估计
一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于 15
发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1 季度 固定收益品
种的估值处理标准> 的通知》 的 规定， 交易所 上市交易或挂牌转让的固定收益品
种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值
数据进行估值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
(1) 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月19 日起，
调整由出让方按证券 （股票） 交易印花税税率缴纳印花税， 受让方不再征收， 税
率不变；
根据财政部、 国家 税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革过程中因非流通股股东向流通
股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
(2) 营业税、企业所 得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收
政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起 ，对证券投资基金（封闭式证券投
资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继
续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分 置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免 征收流通股股东应缴纳的企业所得
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征
收企业所得税。
(3) 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》 的规定， 对基 金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的
利息收入、 储蓄存款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支
付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免 征收流通股股东应缴纳的个人所得
税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局
关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9
日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1
月1 日起， 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限 16
在1 个月以内 （含 1 个月） 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期
限在1 个月以上至1 年 （含 1 年） 的， 暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限
超过1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联 方 发生变 化的 情况
根据证监许可[2015]95 号《关于核准设立申 万宏源证券有限公司及其 2 家
子公司的批复》 的批准， 中国证券监督管理委员会同意申银万国证券股份有限公
司以吸收合并宏源证券股份有限公司后的全部证券类资产及负债出资设立全资
证券子公司申万宏源证券有限公司。 相应的， 本公司的股东自 2015 年 1 月16 日
起由申银万国证券股份有限公司变更为申万宏源证券有限公司。 相关变更手续尚
在办理当中。变更后，本公司的股东为海通证券股份有限公司，出资比例为
27.775% ；申 万宏 源证 券有限 公司 ，出 资比 例 为 27.775%； 蒙特 利尔 银 行， 出资
比例为27.775%；山东省国际信托有限公司，出资比例为 16.675%。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
申万宏 源证 券有 限公 司（ “申万 宏源 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （ “工 商银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注： 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 关联方申万宏源证
券有限 公司（ 简称 “申 万宏源 ” ）是 由原 关联 方申银 万国证 券股 份有 限公司 与宏
源证券股份有限公司于 2015 年1 月16 日合并组建而成。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06
月 30 日）
上年度可比期间 （2014 年01 月01 日至
2014 年06 月30 日 ）
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证 券 209,693,963.83 2.86 148,294,263.66 3.23
申万宏 源 600,843,881.28 8.19 － －
申银万 国 － － 62,604,635.74 1.37
注：关 联方申 万宏 源证 券有限 公司（ 简称 “申 万宏源 ” ）是 由原 关联 方申银 万国
证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司于 2015 年1 月16 日合并组建而成。
上表显示的本期申万宏源交易额为通过申万宏源证券席位交易的总额， 申银万国
交易额为上年度可比期间通过原关联方申银万国证券席位交易的总额。
6.4.8.1.2 权 证交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
17
6.4.8.1.3 债 券交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4 回 购交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2015 年01 月01 日至2015 年06 月30 日 ）
佣金
占当期佣金总量
的比例 （%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏 源 537,764.95 8.18 166,277.74 5.13
海通证 券 190,904.84 2.90 146,571.80 4.52
关联方名称
上年度可比期间 （2014 年01 月01 日至2014 年06 月30 日）
佣金
占当期佣金总量
的比例 （%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申银万 国 55,398.84 1.35 0.00 0.00
海通证 券 135,007.73 3.28 0.00 0.00
注：1 、上述 佣金 按市 场佣金 率计算,扣除 证 券公司 需承担 的费用( 包括但 不限于
买(卖)经手 费、证 券结 算风险 基金和 买(卖) 证 管费等 ） 。管 理人因 此 从关联 方获
取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2、关 联方申 万宏 源证 券有限 公司（ 简称 “申 万宏源 ”）是 由原 关联 方申银 万国
证券股份有限公司 与宏源证券股份有限公司于 2015 年1 月16 日合并组建而成。
上表显示的本期申万宏源交易额为通过申万宏源证券席位交易的总额， 申银万国
交易额为上年度可比期间通过原关联方申银万国证券席位交易的总额。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期（2015 年01 月 01 日至
2015 年06 月30 日）
上年度可比期间（2014 年01 月
01 日至2014 年06 月30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 16,779,201.70 12,423,353.87
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,178,370.73 2,402,417.36
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期 （2015 年 01 月 01 日至
2015 年 06 月 30 日 ）
上年度可比期间 （2014 年 01 月
01 日至 2014 年 06 月 30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,020,256.31 2,236,203.64
18
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.18%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.18%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为 前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期 （2015 年01 月01 日至2015
年 06 月 30 日）
上年度可比期间 （2014 年 01
月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
基 金 合 同 生 效 日(2009 年
12 月 16 日)持 有的 基金 份
额
20,002,200.00 20,002,200.00
期初持 有的 基金 份额 41,788,692.37 41,788,692.37
期间申 购/ 买入 总份 额 － －
期间因 拆分 变动 份额 － －
减： 期间 赎回/ 卖出 总份 额 － －
期末持 有的 基金 份额 41,788,692.37 41,788,692.37
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
2.40% 1.19%
注： 本基金管理人认购本基金份额的费率按照本基金发售公告的条款执行， 不存
在费率优惠的情况。 本基金管理人本期投资本基金按照公告的费率条款执行， 不
存在费率优惠的情况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注： 本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未
投资本基金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30
日）
上年度可比期间 （2014 年 01 月 01 日至 2014
年 06 月 30 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工 商银 行股 份有 限
公司 207,092,742.73 740,141.22 208,786,476.38 445,405.69
19
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销
证券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.9 期 末（2015 年 06 月30 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1.1 受 限证 券类别 ：股 票
金额单位： 人民币元
证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
603838 四通股 份 2015-06-23 2015-07-01 新股认 购 7.73 7.73 1,000 7,730.00 7,730.00
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代 码 股票名 称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
000024 招商地 产 2015-04-03 筹划重 大事 项 31.64
－ 111,900 2,922,662.48 3,540,516.00
000709 河北钢 铁 2015-06-30 筹划重 大事 项 7.00 2015-
08-24
6.30 97,900 328,174.52 685,300.00
000793 华闻传 媒 2015-05-26 筹划重 大事 项 20.75
－ 3,008 41,482.73 62,416.00
002001 新和成 2015-06-30 筹划重 大事 项 17.09 2015-
07-13
18.49 23,016 349,274.32 393,343.44
002002 鸿达兴 业 2015-06-18 筹划重 大事 项 39.30
－ 114,900 3,447,080.66 4,515,570.00
002020 京新药 业 2015-04-16 筹划重 大事 项 27.21 2015-
08-10
26.10 28,700 698,327.14 780,927.00
002183 怡亚通 2015-06-01 筹划重 大事 项 73.15
－ 22,700 856,521.67 1,660,505.00
002292 奥飞动 漫 2015-05-18 筹划重 大事 项 37.85
－ 386,984 6,500,242.16 14,647,344.40
002310 东方园 林 2015-05-27 筹划重 大事 项 28.57
－ 270,500 7,184,664.88 7,728,185.00
002329 皇氏集 团 2015-06-12 筹划重 大事 项 57.75 2015-
08-13
62.53 374,611 12,040,796.12 21,633,785.25
002353 杰瑞股 份 2015-05-27 筹划重 大事 项 44.35
－ 9 299.78 399.15
002367 康力电 梯 2015-06-02 筹划重 大事 项 28.49
－ 1,930,915 25,925,814.55 55,011,768.35
002416 爱施德 2015-05-05 筹划重 大事 项 20.67 2015-
07-29
18.60 490,256 9,712,513.42 10,133,591.52
002739 万达院 线 2015-05-14 筹划重 大事 项 244.09 2015-
07-03
219.68 8,600 1,610,203.69 2,099,174.00
300113 顺网科 技 2015-05-05 筹划重 大事 项 57.70 2015- 51.93 123,600 7,071,918.00 7,131,720.00
20
08-06
300144 宋城演 艺 2015-06-18 筹划重 大事 项 56.66 2015-
07-20
68.82 11,100 886,995.70 628,926.00
300162 雷曼光 电 2015-04-15 筹划重 大事 项 23.40 2015-
07-20
21.06 250 5,281.16 5,850.00
300291 华录百 纳 2015-06-30 筹划重 大事 项 37.76 2015-
07-13
34.65 3,606 75,194.92 136,162.56
300383 光环新 网 2015-06-17 筹划重 大事 项 97.06
－ 4,500 416,757.00 436,770.00
600886 国投电 力 2015-06-24 筹划重 大事 项 14.87
－ 1,005,959 12,016,399.87 14,958,610.33
600900 长江电 力 2015-06-15 筹划重 大事 项 14.35
－ 1,018,478 12,182,324.61 14,615,159.30
601111 中国国 航 2015-06-30 筹划重 大事 项 15.36 2015-
07-29
13.78 297,800 3,182,240.04 4,574,208.00
601633 长城汽 车 2015-06-19 筹划重 大事 项 42.76 2015-
07-13
38.50 435,600 21,471,016.34 18,626,256.00
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注： 截至本报告期末 2015 年6 月30 日止， 本基金无因从事银行间市场债券正 回
购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末2015 年6 月30 日止， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交
易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2015 年6 月30 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 2,602,149,293.48 元，属于第二层次的
余额为人民币184,014,217.30 元，属于第三层次余额为人 民币0.00 元。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证 券交易 所上 市的 股票和 债券， 若出 现重 大事项 停牌、 交易 不活 跃(包 括涨
跌停时 的交易 不活 跃) 、或属 于非公 开发 行等 情况， 本基金 分别 于停 牌日至 交易
恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列
入第一层次；并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
21
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的 比例 （%）
1
权益投 资 2,785,261,135.68 91.69
其中： 股票 2,785,261,135.68 91.69
2
固定收 益投 资 902,375.10 0.03
其中： 债券 902,375.10
0.03
资产 支持 证券 － －
3
贵金属 投资 － －
4
金融衍 生品 投资 － －
5
买入返 售金 融资 产 － －
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产
－
－
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计 211,646,047.60 6.97
7
其他各项 资产 39,720,708.66 1.31
8
合计 3,037,530,267.04 100.00
7.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 积极 投 资按行 业分 类的股 票投 资组合 ：
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 12,596,091.50 0.43
B 采矿业 25,791,035.58 0.87
C 制造业 317,001,493.22 10.71
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和 零售 业 28,303,966.20 0.96
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,401,944.00 0.11
H 住宿和 餐饮 业 500,640.00 0.02
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 34,046,777.94 1.15
J 金融业 240,380.00 0.01
22
K 房地产 业 15,044.72 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 17,747,574.84 0.60
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,815,254.00 0.10
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 5,183,976.96 0.18
S 综合 － －
合计 447,644,178.96 15.13
7.2.2 指数 投 资按行 业分 类的股 票投 资组合 ：
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采矿业 113,005,938.37 3.82
C 制造业 805,886,921.39 27.24
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 115,601,465.02 3.91
E 建筑业 65,123,961.96 2.20
F 批发和 零售 业 38,299,919.75 1.29
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 118,498,416.00 4.00
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 49,979,956.03 1.69
J 金融业 866,114,153.57 29.27
K 房地产 业 117,205,170.36 3.96
L 租赁和 商务 服务 业 35,573,709.57 1.20
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环 境 和公 共设 施管 理业 634,270.00 0.02
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 11,693,074.70 0.40
S 综合 － －
合计 2,337,616,956.72 79.00
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前十名股票投
资 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平 安 1,412,140 115,710,751.60 3.91
2 600036 招商银 行 6,172,038 115,540,551.36 3.90
23
3 600030 中信证 券 3,268,476 87,954,689.16 2.97
4 600000 浦发银 行 5,111,993 86,699,401.28 2.93
5 601166 兴业银 行 4,083,450 70,439,512.50 2.38
6 600016 民生银 行 6,514,631 64,755,432.14 2.19
7 000002 万科A 4,341,292 63,035,559.84 2.13
8 600029 南方航 空 4,293,300 62,424,582.00 2.11
9 000039 中集集 团 1,820,347 58,797,208.10 1.99
10 000651 格力电 器 915,070 58,472,973.00 1.98
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于富国基金
管理有限公司网站的半年度报告正文
7.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前十名股票投
资 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 002367 康力电 梯 1,930,915 55,011,768.35 1.86
2 000758 中色股 份 1,212,866 23,808,559.58 0.80
3 600176 中国巨 石 868,449 23,500,229.94 0.79
4 002329 皇氏集 团 374,611 21,633,785.25 0.73
5 002595 豪迈科 技 999,974 21,579,438.92 0.73
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于富国基金
管理有限公司网站的半年度报告正文
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 000001 平安银 行 53,735,355.65 1.23
2 600104 上汽集 团 48,368,835.49 1.11
3 002252 上海莱 士 47,946,210.70 1.10
4 000039 中集集 团 44,906,147.11 1.03
5 600029 南方航 空 40,700,447.90 0.93
6 600900 长江电 力 33,787,373.30 0.77
7 600585 海螺水 泥 33,088,828.24 0.76
8 600005 武钢股 份 32,641,006.11 0.75
9 600177 雅戈尔 31,787,284.65 0.73
10 600519 贵州茅 台 31,667,544.14 0.72
11 600276 恒瑞医 药 31,144,184.90 0.71
12 601318 中国平 安 29,348,051.87 0.67
13 600115 东方航 空 27,601,706.88 0.63
24
14 000725 京东 方A 26,900,360.00 0.61
15 002024 苏宁云 商 25,649,274.06 0.59
16 002595 豪迈科 技 25,387,582.90 0.58
17 600415 小商品 城 24,435,285.19 0.56
18 002367 康力电 梯 24,089,471.69 0.55
19 000338 潍柴动 力 23,841,404.42 0.54
20 601818 光大银 行 23,668,291.64 0.54
注： “ 本期累 计买 入金 额”按 买入成 交金 额（ 成交单 价乘以 成交 数量 ）填列 ，不
考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平 安 126,860,771.37 2.90
2 601299 中国北 车 96,970,100.22 2.22
3 600893 中航动 力 95,576,810.16 2.18
4 600016 民生银 行 88,752,722.41 2.03
5 601668 中国建 筑 82,087,248.73 1.88
6 601166 兴业银 行 75,369,577.14 1.72
7 600030 中信证 券 75,095,688.44 1.72
8 600036 招商银 行 72,495,000.01 1.66
9 000651 格力电 器 57,483,693.49 1.31
10 000001 平安银 行 55,515,958.07 1.27
11 002146 荣盛发 展 54,345,827.69 1.24
12 601288 农业银 行 53,794,529.59 1.23
13 600999 招商证 券 53,635,299.93 1.23
14 000338 潍柴动 力 51,197,889.54 1.17
15 600019 宝钢股 份 50,637,840.44 1.16
16 600873 梅花生 物 50,390,574.37 1.15
17 000002 万科 A 48,909,503.20 1.12
18 600201 金宇集 团 48,747,165.41 1.11
19 600150 中国船 舶 46,963,164.80 1.07
20 600000 浦发银 行 46,293,167.56 1.06
注： “ 本期累 计卖 出金 额”按 卖出成 交金 额（ 成交单 价乘以 成交 数量 ）填列 ，不
考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,573,114,758.77
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,789,070,181.06
注： “买入股票成本 （成交） 总额” 和“卖出股票收入 （成交） 总额 ”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
25
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 （元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 － －
其中： 政策 性金 融债 － －
4 企业债 券 － －
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 902,375.10 0.03
8 其他 － －
9 合计 902,375.10 0.03
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 110031 航信转 债 6,210 902,375.10 0.03
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证券投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金 属投资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
26
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本 期国 债期 货 投资 评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本报告编制日前一年内，中国证监会通报 2014 年第四季度证券公司融资类
业务现场检查情况， 广发证券存在向不符合条件的客户融资融券、 违规为到期融
资融券合约展期问题， 且涉及客户数量较多， 被中国证监会采取责令限期改正的
行政监管措施。
广发证券为本基金跟踪标的指数的成份股。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本报告编制日前一年内，中国证监会通报 2014 年第四季度证券公司融资类
业务现场检查情况， 中信证券存在违规为到期融资融券合约展期问题， 受过处理
仍未改正， 且涉及客户数量较多， 被中国证监会采 取暂停新开融资融券客户信用
账户3 个月的行政监管措施。 本基金持有的康芝药业发行主体中信证券股份有限
公司于2015 年1 月 18 日公告已采取相应整改措施。
中信证券为本基金跟踪标的指数的成份股。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 8 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,330,057.87
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
4 应收利 息 33,817.13
27
5 应收申 购款 38,356,833.66
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 39,720,708.66
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 002367 康力电 梯 55,011,768.35 1.86 筹划重 大事 项
2 002329 皇氏集 团 21,633,785.25 0.73 筹划重 大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§8
基 金份 额持 有人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
38796 44,820.67 942,059,292.50 54.18 796,803,329.34 45.82
8.2 期 末基 金管理 人的 从 业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
1,394,958.62 0.0802
28
8.3 期末 基 金管理 人的 从业人 员 持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资
和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放
式基金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式
基金
0
§9
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日(2009 年12 月 16 日) 基金 份额 总额 3,489,909,303.02
报告期 期初 基金 份额 总额 3,490,994,864.14
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,519,311,293.67
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 3,271,443,535.97
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,738,862,621.84
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期内， 本基金管理人已于 2015 年 1 月10 日发布公告， 李 笑薇女士、
朱少醒先生自2015 年1 月9 日起担任公司副总经理。
本基金管理人已于 2015 年1 月31 日发布公告， 薛爱东先生自 2015 年1 月
30 日起担任公司董事长。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受稽查 或处罚。
29
10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交 总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
长江证 券
2
401,963,192.55 5.48 － 0.00 － 0.00 － 0.00 362,482.95 5.51
川财证 券
2
1,147,652,451.09 15.63 － 0.00 － 0.00 － 0.00 1,021,840.23 15.54
方正证 券
1
69,995,569.36 0.95 － 0.00 － 0.00 － 0.00 61,939.01 0.94
广发证 券
2
－ 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
国都证 券
2
502,580,716.43 6.85 － 0.00 － 0.00 － 0.00 452,087.97 6.88
国海证 券
2
－ 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
国泰君 安
2
1,893,206,037.10 25.79 － 0.00 － 0.00 － 0.00 1,675,302.41 25.48
国元证 券
1
－ 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
海通证 券
1
209,693,963.83 2.86 － 0.00 － 0.00 － 0.00 190,904.84 2.90
华宝证 券
1
－ 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
华创证 券
1
597,412,060.80 8.14 － 0.00 － 0.00 － 0.00 543,883.48 8.27
江海证 券
2
－ 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
齐鲁证 券
2
539,567,690.00 7.35 － 0.00 － 0.00 － 0.00 488,992.01 7.44
瑞银证 券
2
647,341,238.83 8.82 － 0.00 － 0.00 － 0.00 574,812.80 8.74
上海证 券
2
－ 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
30
申万宏 源
4
600,843,881.28 8.19 － 0.00 － 0.00 － 0.00 537,764.95 8.18
西部证 券
2
－ 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
招商证 券
1
730,195,726.92 9.95 3,442,435.20 100.00 370,000,000.00 100.00 － 0.00 664,770.09 10.11
注：1. 我公司对基金交易单元的选 择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2.本期内本基金租用的券商交易单元无变更。
