泰达宏利货币市场基金 2015年半年度报
告 摘要
2015年6月30日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2015年8月25日泰达宏利货币 2015年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度
报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至 2015年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 泰达宏利货币
基金主代码
162206
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年11月10日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,707,364,211.10份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 泰达宏利货币A 泰达宏利货币B
下属分级基金的交易代码：
162206 000700
报告期末下属分级基金的份额总额 189,071,303.69份 1,518,292,907.41份
2.2 基金产品说明
投资目标 在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上，力争为投资者获取超过
业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上，实施稳健的投资风
格和谨慎的交易操作。以价值分析为基础，数量分析为支持，采用自上
而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序，运用供求分析、久期偏
离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,实现基金资产的保值增
值。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期收益率和
预期风险均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 陈沛 林葛
联系电话 010－66577808
010-66060069
信息披露负责
人
电子邮箱
irm@mfcteda.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-69-88888 95599
传真 010－66577666
010-68121816
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http:// www.mfcteda.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字
3．本基金收益分配按月结转份额
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.3333% 0.0136% 0.1829% 0.0002% 0.1504% 0.0134%
过去三个月
0.9639% 0.0095% 0.5863% 0.0004% 0.3776% 0.0091%
过去六个月
2.1128% 0.0095% 1.2432% 0.0006% 0.8696% 0.0089%
过去一年
4.3505% 0.0086% 2.7281% 0.0007% 1.6224% 0.0079%
过去三年
13.2687% 0.0072% 8.7315% 0.0006% 4.5372% 0.0066%
基金级别 泰达宏利货币A 泰达宏利货币B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2015年1月1日 -
2015年6月30日)
报告期( 2015年1月1日
- 2015年6月30日)
本期已实现收益
4,593,282.32 21,874,326.44
本期利润
4,593,282.32 21,874,326.44
本期净值收益率
2.1128% 2.2343%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 )
期末基金资产净值
189,071,303.69 1,518,292,907.41
期末基金份额净值
1.0000 1.0000泰达宏利货币 2015年半年度报告摘要
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自基金合同
生效起至今
33.4747% 0.0071% 26.9890% 0.0017% 6.4857% 0.0054%
泰达宏利货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.3530% 0.0136% 0.1829% 0.0002% 0.1701% 0.0134%
过去三个月
1.0243% 0.0095% 0.5863% 0.0004% 0.4380% 0.0091%
过去六个月
2.2343% 0.0095% 1.2432% 0.0006% 0.9911% 0.0089%
自基金合同
生效起至今
4.1535% 0.0090% 2.4322% 0.0007% 1.7213% 0.0083%
1.本基金收益分配按月结转份额。
2.本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金成立于2005年11月10日，本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已
达到基金合同规定的比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、
泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报
告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）
有限公司：49％。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险
预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股
票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配
置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领
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先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、泰达宏利全球新格局证
券投资基金、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金、
泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、
泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利
债券型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈
灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起
点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活
配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金在内的三十多只证券投资
基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
丁宇佳
本基金基
金经理
2015年3月
26日
- 7
理学学士；
2008年
7月加入
泰达宏利
基金管理
有限公司，
担任交易
部交易员，
负责债券
交易工作；
2013年
9月至
2014年
9月，担
任固定收
益部研究
员，从事
债券研究
工作；
2014年
10月至
2015年
2月，担
任固定收
益部基金
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经理助理；
具备7年
基金从业
经验，
7年证券
投资管理
经验，具
有基金从
业资格。
胡振仓
本基金基
金经理
2009年5月
23日
2015年6月 11日
12
金融学硕
士；
2003年
7月至
2005年
4月就职
于乌鲁木
齐市商业
银行，从
事债券交
易与研究
工作，首
席研究员；
2006年
3月至
2006年
6月就职
于国联证
券公司，
从事债券
交易工作，
高级经理；
2006年
7月至
2008年
3月就职
于益民基
金管理有
限公司，
其中
2006年
7月至
2006年
11月任益
民货币市
场基金基
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金经理助
理，
2006年
12月至
2008年
3月任益
民货币市
场基金基
金经理；
2008年
4月加盟
泰达宏利
基金管理
有限公司。
12年证券
从业经验，
9年基金
从业经验，
具有基金
从业资格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他
有关法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易
行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违
法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关
联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大
利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本
基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面
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享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，
并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能
并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募
基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工
作进行稽核。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交
易量均不超过该证券当日成交量的5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处
罚情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年上半年，美国经济从底部走出，房地产价格和劳动者收入进入上行通道，美联储态
度较市场预期鸽派，加息时点可能延展到9月联储会议期间。欧洲经济数据持续小幅好转。
国内经济下行压力不减，中微观数据显示工业生产企稳的基础并不牢固，基建投资保持较高
增速，制造业投资疲弱，房地产销售有所好转，消费较为稳定，贸易顺差维持衰退式高位；
PPI同比跌幅继续扩大，肉类价格上扬对CPI形成支撑，受到下半年基数较低影响，6月CPI或
达到年内低点；财政方面，地方政府债放量发行，国务院继续加大财政投放力度；央行进行多次
降准降息操作，并采用逆回购、MLF、PSL等工具提供流动性。
债券市场方面，新股IPO造成短端收益率的明显波动，中短期限品种收益率波段下行，长端
受制于地方债的放量，保持高位窄幅震荡。收益率曲线陡峭化。
操作上，本基金采取相对弹性的投资策略，保持中性久期，在收益率箱体震荡期间，积极进
行波段操作，适当增加债券配置，降低存款比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
货币A
截止报告期末，本基金份额净值为1.0000元，本报告期份额净值增长率为2.1128%，同期
业绩比较基准增长率为1.2432%。
货币B
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截止报告期末，本基金份额净值为1.0000元，本报告期份额净值增长率为2.2343%，同期
业绩比较基准增长率为1.2432%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015年下半年，预计美国和欧洲经济继续平稳增长，美联储可能有1次加息，或给人
民币汇率带来一定压力。国内经济数据可能出现零星亮点，环比改善可期。通胀在猪价的带动下
继续上行，但央行货币政策仍然会保持中性偏宽松，流动性整体无虞。
IPO重启之前，短端更加受益于宽松的货币政策，可能创出年内新低。对基本面预期的调整
修正给长债带来一定波段性机会，但空间不大。信用利差预计有进一步压缩空间，并一段时间维
持低位。但需警惕流动性黑天鹅事件。因此，货币基金在充分防范信用风险的前提下，仍然将保
持一定仓位的中低评级短融配置，保持中性的久期策略，利用高评级短融和短久期回购保持组合
的流动性，继续进行积极的波段操作。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委
员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告
期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责，成员
包括督察长、投资总监、研究部、固定收益部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人
员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品
种的基金经理不参与最终的投票表决。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者
利益最大化为最高准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同约定，本基金于本报告期累计分配收益26,467,608.76元，其中货币A本报
告期累计分配收益4,593,282.32元；货币B本报告期累计分配收益21,874,326.44元。本基金
按红利再投资形式于每月中旬集中结转至基金持有人账户累计21,408,421.08元，其中货币A结
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转至基金持有人账户累计3,900,689.81元；货币B结转至基金持有人账户累计
1,750,7731.27元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万
元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管泰达宏利货币市场基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵
守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《泰达宏利货币市场基金金基金合同》、《泰
达宏利货币市场基金托管协议》的约定，对泰达宏利货币市场基金管理人—泰达宏利基金管理有
限公司2015年1月1日至2015年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和
必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本托管人认为，泰达宏利基金管理有限公司在泰达宏利货币市场基金的投资运作、基金资产
净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基
金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表
意见
本托管人认为，泰达宏利基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的泰达宏利货币市场基金半年度
报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、
完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：泰达宏利货币市场基金
报告截止日： 2015年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12 月31日
资 产：
银行存款
50,388,973.91 110,294,767.65
结算备付金
2,054,990.00 465,000.00
存出保证金
- -
交易性金融资产
1,531,008,578.19 753,761,181.94
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,531,008,578.19 753,761,181.94
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
218,100,847.15 47,800,281.70
应收证券清算款
- -
应收利息
19,577,554.00 20,784,662.37
应收股利
- -
应收申购款
21,221,666.09 500.00
递延所得税资产
- -
其他资产
15,000.00 -
资产总计
1,842,367,609.34 933,106,393.66
负债和所有者权益
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
129,999,735.00 135,399,596.90
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
589,106.98 424,238.90
应付托管费
178,517.27 128,557.25
应付销售服务费
55,043.13 82,160.76
应付交易费用
60,329.73 67,672.30
应交税费
51,309.84 51,309.84
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应付利息
4,538.97 14,956.07
应付利润
3,873,223.18 1,415,573.38
递延所得税负债
- -
其他负债
191,594.14 97,130.00
负债合计
135,003,398.24 137,681,195.40
所有者权益：
实收基金
1,707,364,211.10 795,425,198.26
未分配利润
- -
所有者权益合计
1,707,364,211.10 795,425,198.26
负债和所有者权益总计
1,842,367,609.34 933,106,393.66
注：报告截止日2015年6月30日，基金份额总额1,707,364,211.10份。其中A类基金份额净
值1.00元，基金份额总额189,071,303.69份；B类基金份额净值1.00元，基金份额总额
1,518,292,907.41份。
6.2 利润表
会计主体：泰达宏利货币市场基金
本报告期：2015年1月1日至2015年 6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至2015年
6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
6月30日
一、收入
31,346,373.12 17,018,693.69
1.利息收入
22,916,718.21 14,334,465.25
其中：存款利息收入
2,405,022.63 3,330,827.90
债券利息收入
12,924,426.37 7,082,419.31
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
7,587,269.21 3,921,218.04
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
8,412,838.73 2,684,228.44
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
8,412,838.73 2,684,228.44
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
16,816.18 -
减：二、费用
4,878,764.36 2,693,365.59
1．管理人报酬
2,096,259.07 998,774.43
2．托管费
635,230.03 302,658.91
3．销售服务费
325,471.91 756,647.38
4．交易费用
- -
5．利息支出
1,587,249.31 416,615.28
其中：卖出回购金融资产支出
1,587,249.31 416,615.28
6．其他费用
234,554.04 218,669.59
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
26,467,608.76 14,325,328.10
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
26,467,608.76 14,325,328.10
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利货币市场基金
本报告期：2015年1月1日 至 2015年6月30日
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
795,425,198.26 - 795,425,198.26
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 26,467,608.76 26,467,608.76
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
911,939,012.84 - 911,939,012.84
其中：1.基金申购款
5,261,492,508.62 - 5,261,492,508.62
2.基金赎回款
-4,349,553,495.78 - -4,349,553,495.78
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -26,467,608.76 -26,467,608.76
五、期末所有者权益
1,707,364,211.10 - 1,707,364,211.10
泰达宏利货币 2015年半年度报告摘要
第 16 页 共30 页
（基金净值）
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
156,736,411.87 - 156,736,411.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 14,325,328.10 14,325,328.10
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
913,915,185.26 - 913,915,185.26
其中：1.基金申购款
3,951,962,075.35 - 3,951,962,075.35
2.基金赎回款
-3,038,046,890.09 - -3,038,046,890.09
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -14,325,328.10 -14,325,328.10
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,070,651,597.13 - 1,070,651,597.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______傅国庆（代任总经理）______
______傅国庆______
____王泉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰达宏利货币市场基金(以下简称“本基金”，原湘财荷银货币市场基金，后更名为泰达荷
银货币市场基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第
161号《关于同意湘财荷银货币市场基金设立的批复》核准，由湘财荷银基金管理有限公司(于
2006年4月27日更名为泰达荷银基金管理有限公司，于2010年3月9日更名为泰达宏利基金
管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《湘财荷银货币市场基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集4,642,951,338.78元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
泰达宏利货币 2015年半年度报告摘要
第 17 页 共30 页
(2005)第164号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《湘财荷银货币市场基金基金合同》
于2005年11月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,643,264,492.55份基金份
额，其中认购资金利息折合313,153.77份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理
有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。
经中国证监会同意，本基金于2006年6月6日更名为泰达荷银货币市场基金。根据本基金
的基金管理人2010年3月17日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金
名称的公告》，本基金自公告发布之日起更名为泰达宏利货币市场基金。
根据《关于泰达宏利货币市场基金实施份额分类修改基金合同、招募说明书和托管协议的公
告》，自2014年8月6日起，本基金根据投资者持有的基金份额数量级别将基金份额分为A类
和B类，不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费；并根据投资者基金交易账户所持有份
额数量是否不低于300万份进行不同级别基金份额的判断和处理。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》和《泰达宏利货
币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金，一年以内(含一年)的银行定期存
款和大额存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券，期限在一年以内(含一年)的中央银行
票据和债券回购，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金的业绩比较基准为：税后一年期银行定期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2015年8月25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和
38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年
度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》
、《泰达宏利货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015年6月30日的财务状况以及2015年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
泰达宏利货币 2015年半年度报告摘要
第 18 页 共30 页
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金管理人于2015年 3月28日发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法
的公告》，自2015年3月27日起，本基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易
或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数
据进行估值。
除上述会计估计变更事项外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相
一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无会计政策的变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金管理人于2015年3月28日发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的
公告》，自2015年3月27日起，本基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或
挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据
进行估值。
除上述会计估计变更事项外，本报告期未发生其他会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无重大会计差错发生。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价
收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
泰达宏利货币 2015年半年度报告摘要
第 19 页 共30 页
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至
2015 年6月 30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,096,259.07 998,774.43
其中：支付销售机构的
客户维护费
158,236.20 146,771.08
注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年
泰达宏利货币 2015年半年度报告摘要
第 20 页 共30 页
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净
值 X 0.33% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至
2015 年6月 30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
635,230.03 302,658.91
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
泰达宏利货币A 泰达宏利货币B 合计
泰达宏利基金管理有限公
司
19,540.20 35,803.68 55,343.88
中国农业银行股份有限公
司
16,368.89 - 16,368.89
合计
35,909.09 35,803.68 71,712.77
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
泰达宏利货币A 泰达宏利货币B 合计
泰达宏利基金管理有限公
司
362,678.01 - 362,678.01
中国农业银行股份有限公
司
48,844.61 - 48,844.61
合计
411,522.62 - 411,522.62
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累
泰达宏利货币 2015年半年度报告摘要
第 21 页 共30 页
计至每月月底，按月支付给泰达宏利基金管理有限公司，再由泰达宏利基金管理有限公司计算并
支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和
0.01%。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×对应级别约定年费率/ 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的
各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行
- - - - - -
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的
各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行
- 30,042,230.14 - - - -
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
泰达宏利货币A
份额单位：份
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中国农业银行
涟源市支行
291.58 0.0002% 286.22 0.0001%
泰达宏利民生
加银定向增发
1号资产管理
计划
2,686,609.56 1.4210% - -
泰达宏利鼎新
交通银行定向
1,895,652.69 1.0026% - -
泰达宏利货币 2015年半年度报告摘要
第 22 页 共30 页
增发1号资产
管理计划
本基金的除基金管理人之外的关联方在本报告期内与上年度可比期间内均未投资泰达宏利货币市
场基金B类基金份额。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
388,973.91 292,733.16 809,563.83 24,452.62
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新股或增发而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额129,999,735.00元。是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
100230
10国开30 2015年7月
1日
100.40 300,000 30,120,000.00
130212
13国开12 2015年7月
1日
98.63 300,000 29,589,000.00
140230
14国开30 2015年7月
1日
100.48 200,000 20,096,000.00
150206
15国开06 2015年7月
1日
100.92 200,000 20,184,000.00
泰达宏利货币 2015年半年度报告摘要
第 23 页 共30 页
150211
15国开11 2015年7月
1日
100.35 300,000 30,105,000.00
合计 1,300,000 130,094,000.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资
1,531,008,578.19 83.10
其中：债券
1,531,008,578.19 83.10
资产支持证券
- -
2 买入返售金融资产
218,100,847.15 11.84
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计
52,443,963.91 2.85
4 其他各项资产
40,814,220.09 2.22
5 合计
1,842,367,609.34 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额
11.80
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额
129,999,735.00 7.61
泰达宏利货币 2015年半年度报告摘要
第 24 页 共30 页
其中：买断式回购融资
- -
注：上表中，报表期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回
购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
序号 发生日期 融资余额
占基金资
产净值比
例（%）
原因 调整期
1
2015年6月16日
21.68
大额赎回 2015年6月23日调
整完毕
2
2015年6月17日
38.96
大额赎回 2015年6月23日调
整完毕
3
2015年6月18日
30.26
大额赎回 2015年6月23日调
整完毕
4
2015年6月19日
30.89
大额赎回 2015年6月23日调
整完毕
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
160
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
160
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
77
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过180天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内
11.25 7.61
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天
22.24 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
1.74 -
3 60天(含)—90天
9.88 -
泰达宏利货币 2015年半年度报告摘要
第 25 页 共30 页
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—180天
21.73 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
5 180天(含)—397天（含）
40.42 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
合计
105.52 7.61
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
149,765,914.04 8.77
其中：政策性金融债
149,765,914.04 8.77
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
1,381,242,664.15 80.90
6 中期票据
- -
7 其他
- -
8 合计
1,531,008,578.19 89.67
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债
券
29,652,731.29 1.74
注：附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利
息。
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 041563006
15首钢
CP001
1,000,000 100,345,499.28 5.88
2 041477001
14蓝色光
标CP001
600,000 60,343,745.21 3.53
3 041460106
14海沧投
600,000 60,206,190.12 3.53
泰达宏利货币 2015年半年度报告摘要
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资CP002
4 071542004
15西部证
券CP004
600,000 60,048,704.12 3.52
5 011537006
15中建材
SCP006
600,000 59,993,547.06 3.51
6 011599079
15深投控
SCP001
500,000 50,134,819.46 2.94
7 011470007
14赣高速
SCP007
500,000 50,119,835.79 2.94
8 071501005
15招商
CP005
500,000 49,995,586.34 2.93
9 071511006
15国信证
券CP006
500,000 49,992,212.54 2.93
10 041572008
15绵阳投
控CP001
500,000 49,977,827.24 2.93
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数
57
报告期内偏离度的最高值
0.4055%
报告期内偏离度的最低值
-0.0060%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.2403%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提
利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
7.8.2
本基金本报告期内没有持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券
泰达宏利货币 2015年半年度报告摘要
第 27 页 共30 页
的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
7.8.3
本基金本报告期内投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告
编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
19,577,554.00
4 应收申购款
21,221,666.09
5 其他应收款
15,000.00
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
40,814,220.09
7.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分
1．由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2．报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
泰达
宏利
货币
A
15,222 12,420.92 7,938,670.41 4.20% 181,132,633.28 95.80%
泰达
宏利
货币
25 60,731,716.30 1,469,694,823.43 96.80% 48,598,083.98 3.20%
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B
合计
15,247 111,980.34 1,477,633,493.84 86.54% 229,730,717.26 13.46%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额
总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
泰达宏利货
币A
262,409.57 0.1388%
泰达宏利货
币B
0.00 0.0000%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
262,409.57 0.0154%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
泰达宏利货币A
0~10
泰达宏利货币B
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计
0~10
泰达宏利货币A
0
泰达宏利货币B
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
泰达宏利货币A 泰达宏利货币B
基金合同生效日（2005 年11 月10 日）基
金份额总额
4,643,264,492.55 -
本报告期期初基金份额总额
251,294,109.86 544,131,088.40
本报告期基金总申购份额 806,363,771.46 4,455,128,737.16
减:本报告期基金总赎回份额 868,586,577.63 3,480,966,918.15
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 189,071,303.69 1,518,292,907.41
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本公司于2015年4月28日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的
公告》，聘任刘建先生为公司副总经理。
2、本公司于2015年5月16日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的
公告》，刘青山先生因个人原因辞去公司总经理职务，由公司副总经理傅国庆先生于5月15日
起代任总经理职务。
3、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1.本报告期基金管理人未受到任何稽查或处罚。
2.本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中银国际
1 - - - - -
渤海证券
1 - - - - -
(一) 本报告期本基金未新增、撤销席位；
（二）交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，
选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中银国际
- -534,900,000.00 50.60% - -
渤海证券
- -522,162,000.00 49.40% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。
泰达宏利基金管理有限公司
2015年8月25日
