长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于2015 年 08 月25 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年02 月17 日 （基 金合 同生 效日 ） 起至 06 月30 日 止。 长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 长城新 兴产 业混 合
基金主 代码 000976
交易代 码 000976
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月17 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,231,439,246.73 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金 重 点 关 注 新 兴 产 业 发 展 过 程 中 带 来 的 投 资 机
会 ， 将在 严格 控制 风险 的前 提 下， 追求 基金 资产 的长
期稳健 增值 。
投资策 略 本 基 金为 混合 型证 券投 资基 金 ，将 采用 “自 上而 下”
的 策 略进 行基 金的 大类 资产 配 置。 本基 金主 要通 过对
宏 观 经济 走势 、市 场政 策、 利 率走 势、 证券 市场 估值
水 平 等 可 能 影 响 证 券 市 场 的 重 要 因 素 进 行 研 究 和 预
测 ， 分析 股票 市场 、债 券市 场 、现 金等 大类 资产 的预
期 风 险和 收益 ，动 态调 整基 金 大类 资产 的投 资比 例，
控制系 统性 风险 。
本 基 金投 资的 新兴 产业 指以 新 技术 或新 需求 为基 础，
对 经 济 社 会 全 局 及 其 长 远 发 展 具 有 重 大 引 领 带 动 作
用 ， 知识 技术 密集 、物 质资 源 消耗 少、 成长 潜力 大、
综合效 益好 的产 业。
未 来 本基 金将 根据 经济 发展 情 况、 社会 生活 习惯 、产
业结构 变迁 、 科 技变 革， 以及国 家的 相关 政策 等因 素，
定 期 评估 现有 的行 业、 公司 是 否可 能在 未来 成为 经济
增 长 动力 ，并 且保 持较 高增 速 ，动 态调 整新 兴产 业的
范 围 。部 分传 统行 业如 果能 通 过新 的技 术、 经营 方式
或 商 业模 式等 的运 用而 获得 新 的成 长动 力， 也将 被纳
入本基 金的 新兴 产业 范畴 。
业绩比 较基 准 55%× 中证 新 兴产 业 指数 收益 率 ＋ 45 %× 中债 综 合财 富
指数收 益率
风险收 益特 征 本 基 金 的 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基
金， 高于 债券 型基 金、 货 币市场 基金 ， 属于 中等 风 险、
中等收 益的 基金 产品 。
长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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2.3 基金管理人和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 田青
联系电 话 0755-23982338 010-67595096
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275865
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年2 月17 日 - 2015 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 203,127,226.03
本期利 润 185,118,663.19
加权平 均基 金 份 额本 期利 润 0.0636
本期基 金份 额净 值增 长率 13.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1320
期末基 金资 产净 值 8,185,804,533.12
期末基 金份 额净 值 1.132
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列 数
字。
③本基 金合 同 于2015 年2 月17 日生 效， 截止 本报 告 期末， 基金 合同 生效 未满 半年。 长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.35% 0.10% -7.79% 2.11% 8.14% -2.01%
过去三 个月 6.99% 0.71% 10.97% 1.59% -3.98% -0.88%
过去六 个月 - - - - - -
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
13.20% 0.61% 21.56% 1.37% -8.36% -0.76%
注： 从D1 到Dn 时间 区间 业绩比 较基 准的 收益 率 由D1 到 Dn 区 间内 每个 交易 日收益 率的 合成 计算
而来， 计算 公式 如下 ：
从D1 到Dn 时间 区间 业绩 比较基 准收 益率=（1+D1 日业绩 比较 基准 收益 率） × （1+D2 日业 绩比 较
基准收 益率 ） × ?? × （1+ Dn 日业 绩比 较基 准收 益 率）-1
这里的 每日 业绩 比较 基准 收益率 计算 公式 如下 ：
长城新 兴产 业业 绩比 较 基 准每日 收益 率 =5 5%× 中证 新兴产 业指 数日 收益 率＋ 4 5%× 中 债综 合财 富
指数日 收益 率
指数收 益率 均以 当日 收盘 价相对 于上 一交 易日 收盘 价计算 而成 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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注：① 本基 金合 同规 定本 基金的 投资 组合 比例 为： 本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金资 产的
0%-95% ，其 中投 资于 新兴 产业公 司证 券的 比例 不低 于非现 金基 金资 产 的 80% 。本基 金现 金或 者到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的5% 。
②本基 金的 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起六 个月 内， 截 止本 报告 期末 ， 本 基 金尚处 于建 仓期 内 。
③本基 金合 同 于2015 年2 月17 日生 效， 截止 本报 告 期末， 基金 合同 生效 未满 一年。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15 ％ ） 于2001 年 12 月27 日共 同出 资设 立，
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年5 月 21 日 ， 经中国 证监 会批 准， 公司 完成股 权结 构调 整，
现有股东为长 城证券股份 有限公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信
托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监
会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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理和中国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金 ；开 放式 基金 ：长 城久恒 平衡 型证 券投 资基 金、长 城久 泰沪深 300 指 数证券 投资 基金 、 长
城货币市场证 券投资基 金 、长城消费增 值股票型 证 券投资基金、 长城安心 回 报混合型证 券投资基
金、 长城 久富 核心 成长 股 票型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城品 牌优 选股 票型 证券 投资基 金 、 长 城稳 健
增利债券型证 券投资基 金 、长 城双动力 股票型证 券 投资基金、长 城景气行 业 龙头灵活配 置混合型
证券投资基金 、长城中 小 盘成长股票型 证券投资 基 金、长城积极 增利债券 型 证券投资基 金、长城
久兆中 小 板 300 指数 分级 证券投 资基 金、 长城 优化 升级股 票型 证券 投资 基金 、长城 保本 混合 型 证
券投资基金、 长城岁岁 金 理财债券型证 券投资基 金 、长城久利 保 本混合型 证 券投资基金 、长城增
强收益定期开 放债券型 证 券投资基金、 长城医疗 保 健股票型证券 投资基金 、 长城淘金一 年期理财
债券型证券投 资基金、 长 城工资宝货币 市场基金 、 长城久鑫保本 混合型证 券 投资基金、 长城久盈
纯债分级债券 型证券投 资 基金、长 城稳 固收益债 券 型证券投资基 金、长城 新 兴产业灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 环 保主题灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长城改革 红 利灵活配置 混合型证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日期 离任日 期
吴文庆
公 司 研 究
部 副 总 经
理 、 长 城
久 恒 、 长
城双动
力 、 长 城
消 费 、 长
城 新 兴 产
业 、 长 城
环 保 、 长
城 改 革 红
利 基 金 的
基金经 理
2015 年 2 月
17 日
- 6 年
男 ， 中 国
籍 ， 上 海
交 通 大 学
生 物 医 学
工程博
士。2010
年 进 入 长
城 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 曾 任
研 究 部 行
业研究
员， “ 长
城 品 牌 优
选 股 票 型
证 券 投 资
基金 ” 基
金 经 理 助
理。
徐九龙
长 城 安 心
回 报 混 合
2015 年 2 月
17 日
- 13 年
男 ， 中 国
籍 ， 兰 州长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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基 金 、 长
城 医 疗 保
健 基 金 、
长 城 新 兴
产 业 基 金
的 基 金 经
理
大 学 理 学
学 士 、 中
山 大 学 理
学 硕 士 。
曾 就 职 深
圳 市 沙 头
角 保 税 区
管 理 局 、
深圳市经
济贸易
局。2002
年 3 月进
入 长 城 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
曾 任 基 金
管 理 部 研
究员、
“ 长 城 久
富 核 心 成
长 股 票 型
证 券 投 资
基金 ” 基
金 经 理 、
“ 长 城 景
气 行 业 龙
头 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基金 ” 基
金经理 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 新兴产业 灵活配置混合 型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定， 以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管 理和运用
基金资产，在 控制和防 范 风险的前提下 ，为基金 份 额持有人谋求 最大的利 益 ，未出现投 资违反法
律法规、基金 合同约定 和 相关规定的情 况，无因 公 司未勤勉尽责 或操作不 当 而导致基金 财产损失
的情况 ，不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。 长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半 年A 股 兴起 了轰 轰烈 烈的改 革牛 。 以 互联 网为 代 表的一 批企 业打 着转 型改 革升级 的旗 号，
通过一二级市 场的运作 ， 股市大幅上涨 ，泡沫凸 显 。在半年末时 ，在六月 证 监会查两融 的导火索
下，价格与价 值的偏离 效 应开始显现， 股价应声 回 落，杠杆资金 在上涨和 下 跌过程中的 推波助澜
作用表露无遗 。整个半 年 下来，虽然大 盘指数和 创 业板指数仍然 保持上涨 ， 但颓势尽显 。泡沫的
突然破灭，导 致了一场 全 民运动的救市 ，但从国 内 经济层面上看 ，经济仍 然 继续寻底， 新开工持
续下滑，出口 和内需仍 然 萎靡不振。为 了刺激经 济 ，央行两次降 息，但目 前 来看，经济 还在持续
的下滑 趋 势 当中 。我 们预 计 A 股 还处 于持 续震 荡之 中 。
本基金在三月 份由于担 心 创业板和大盘 的回调风 险 ，一直保持低 仓位运作 方 式，追求相对 稳
定的回 报， 接下 来在 市场 继续下 跌的 过程 中会 考虑 提高仓 位， 对有 价值 的个 股进行 增持 操作 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期内 基金 业绩 在同 类可比 的基 金中 排名 位于 中等水 平。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
整体来看，A 股的中长 期 因素并没有发 生根本的 变 化。宏观层面 ，国内仍 然 面临传统行业 产
能过剩，房价 高企，资 金 收紧，地方融 资平台迎 来 偿债期等重重 困难；另 一 方面，十八 大三中全
会之后，国家 在经济转 型 的大方向上 的 政策不断 明 确，各项制度 设计不断 倾 斜于新产业 ，我们认长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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为 A 股 的投 资表 现仍 然要 看转型 方向 的板 块。 长期 来看， 中国 经济 要保 持可 持续健 康的 发展 ， 市
场化去产能、 地方政府 去 杠杆、真心实 意的市场 化 改革是未来中 国根本希 望 所在，也是 下一波牛
市的根 本基 础。
六月中下旬， 大盘大幅 下 跌。个股跌幅 超过 50% 的 占比超过一半 ，市场在 剧 烈的上涨之后迎
来的是惨烈的 回调，很 多 财富灰飞烟灭 。展望来 看 ，证监会、银 监会、央 行 等部委进一 步去股票
市场的杠杆， 同时成立 的 证金公司对二 级市场有 稳 定预期，相互 作用下， 我 们认为大盘 维持震荡
向上的 概率 较大 。
在投资思 路方 面，我们 对 于热点板块和 个股仍然 会 考虑去做波段 ，但主要 的 个股和持仓仍 然
会集中在新能 源、节能 环 保、自动化、 互联网、 配 网、高铁、移 动支付、 医 药、食品安 全、国企
改革、国防安 全、信息 安 全等符合国家 政策和持 续 投入的行业。 我们会在 这 些板块自下 而上的仔
细甄别 个股 ，选 择有 核心 技术、 管理 层过 硬、 产品 壁垒高 、市 场空 间大 的公 司进行 集中 配置 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行 合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但 不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨， 在估 值方 法的 选择 上力求 客观 、 公 允， 在 数 据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 ， 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲 突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情 况的 说明
根据《长城新 兴产业灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》关 于收益分 配 原则的规定， 本
基金收 益每 年最 多分 配 6 次，每 次收 益分 配比 例不 得低于 该次 可供 分配 利润 的 10% ， 若《 基金 合
同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配， 基金 收益 分配后 每基 金份 额净 值不 能低于 面值 。
本基金 本期 未进 行利 润分 配。截 止本 报告 期末 ，本 基金可 供分 配利 润 为 954,365,286.39 元。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信 情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告 期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 长城 新兴 产业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
资 产：
银行存 款
5,169,069,895.52
结算备 付金
14,346,931.55
存出保 证金
300,706.92
交易性 金融 资产
412,732,824.87
其中： 股票 投资
161,477,824.87
基金投 资
-
债券投 资
251,255,000.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
2,708,917,983.37
应收证 券清 算款
-
应收利 息
3,666,409.27
应收股 利
- 长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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应收申 购款
820,210.96
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总 计
8,309,854,962.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
111,622,134.63
应付管 理人 报酬
9,494,631.16
应付托 管费
1,582,438.49
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用
1,106,037.05
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
245,188.01
负债合 计
124,050,429.34
所有者权益：
实收基 金
7,231,439,246.73
未分配 利润
954,365,286.39
所有者 权益 合计
8,185,804,533.12
负债和 所有 者权 益总 计
8,309,854,962.46
注：报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.132 元， 基金 份额 总 额 7,231,439,246.73
份。
本基金 基金 合同 于2015 年2 月17 日生 效,无 上年 度末数 据。
6.2 利润表
会计主 体： 长城 新兴 产业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年2 月17 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 2 月 17 日(基金合同生效日)至 2015
年 6 月30 日
一、收入
208,557,967.73
1.利息 收入
10,823,662.27 长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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其中： 存款 利息 收入
5,477,205.84
债券利 息收 入
966,594.88
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
4,379,861.55
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
210,595,358.11
其中： 股票 投资 收益
209,931,805.36
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
663,552.75
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-18,008,562.84
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
5,147,510.19
减： 二、费用
23,439,304.54
1．管 理人 报酬
17,406,375.14
2．托 管费
2,901,062.41
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用
3,027,668.35
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用
104,198.64
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
185,118,663.19
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
185,118,663.19
注：本 基金 基金 合同 于 2015 年 2 月 17 日 生效, 无上 年度可 比期 间数 据 。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 长城 新兴 产业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年2 月 17 日 至 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月 17 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,257,842,009.37 - 1,257,842,009.37
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 185,118,663.19 185,118,663.19
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
5,973,597,237.36 769,246,623.20 6,742,843,860.56
其中：1. 基 金申 购款 7,235,990,308.07 897,204,971.65 8,133,195,279.72
2. 基金 赎回 款 -1,262,393,070.71 -127,958,348.45 -1,390,351,419.16
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
7,231,439,246.73 954,365,286.39 8,185,804,533.12
注：本 基金 基金 合同 于 2015 年2 月 17 日 生效, 无 上 年度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨光 裕_______
______ 熊 科金______
____ 彭 洪波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
长城新兴产业 灵活配置 混 合型证券投资 基金( 以下 简 称 “本基金 ”)，系经 中国 证券监督管 理
委员会（以下 简称 “中国 证监会 ”）证 监许可[2014] 1347 号文 “关于 准予长 城新兴产业灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金注 册的批 复 ” 的核 准， 由长 城 基金管 理有 限公 司 自2015 年1 月26 日至2015
年2 月13 日向 社会 公开 募 集， 募集 期结 束经 安永 华 明会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 验证 并出 具
安永华 明 （2015 ） 验 字第60737541_H02 号 验资 报告 后， 向中 国证 监会 报送 基 金备案 材料 。 基金 合
同于 2015 年 2 月 17 日生 效。 本 基金 为契 约型 开放 式，存 续期 限不 定。 设立 时募集 的有 效认 购 资
金（本金）为人 民币 1,257,535,278.58 元，在 首次 募集期间有效认 购资金产 生的利息为人民 币
306,730.79 元 ， 以 上实 收 基金 （本 息） 合计 为人 民 币1,257,842,009.37 元， 折 合 1,257,842,009.37
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为长 城基金管 理 有限公司，注 册登记机 构 为长城基金 管理有限
公司， 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 中国 建设 银行 ”）。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票 （包括中 小长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 （ 含国 家债 券、 金 融 债券、 次级 债券、 中
央银行票据、 企业债券 、 中小企业私募 债券、公 司 债券、中期票 据、短期 融 资券、可转 换债券、
分离交 易可 转债 纯债 、 资 产支持 证券 等） 、 权 证 、 货 币市场 工具 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基
金投资 的其 他金 融工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 相关 规定） 。 本 基金 投资 组合 中 股票投 资比 例为 基金
资产 的 0%-95% ，其 中投 资 于新兴 产业 公司 证券 的比 例不低 于非 现金 基金 资产 的 80% 。本 基金 现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 投资 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金的 业绩 比较
基准为 ： 55 %× 中证 新兴 产 业指数 收益 率＋ 45% × 中 债 综合财 富指 数收 益率 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净 值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基金 于 2015 年 06 月 30
日的财 务状 况以 及 2015 年 2 月 17 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 6 月 30 日 止会计 期间 的经 营成
果和净 值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 本 会计 期间 为 2015 年2
月17 日(基 金合 同生 效日) 至6 月30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。 长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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6.4.4.3 金 融资 产和 金融负 债的 分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票、债券、基 金
和衍生 工具 等投 资（ 主要 系权证 投资 ） 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资
产和各 类应 收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负 债， 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和各类应付 款
项等。
6.4.4.4 金 融资 产和 金融负 债的 初始确 认、 后续计 量和 终止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ； 长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
6.4.4.5 金 融资 产和 金融负 债的 估值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易 中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票、 债券 和衍生 工具 等投 资按 如下 原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存在活跃市场的金融工 具按照估值日能够取得的 相同资产或负债在活跃市 场上未 经调整
的报价作为公 允价值； 估 值日无交易， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 日 的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济 环境发生
了重大变化或 证券发行 机 构发生了影响 证券价格 的 重大事件，可 参考类似 投 资品种的现 行市价及
重大变 化因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价值 。
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关 可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值。 长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的价 格估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
6.4.4.6 金 融资 产和 金融负 债的 抵销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金 份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准 金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣 除应 由 债 券 发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入 且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.5% 的年 费 率逐日 计提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
6.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为 6 次 ， 每 次收 益分 配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 10% ， 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
2 、本 基金 收益 分配 方式 为 现金分 红； 基金 份额 持有 人可以 事先 选择 将所 获分 配的现 金收 益，
按照基金合同 有关基金 份 额申购的约定 转为基金 份 额；基金份额 持有人事 先 未做出选择 的，基金
管理人 应当 支付 现金 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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告。
6.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性，根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作
小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 （ 以下 简称 “估 值处 理 标准 ” ）中 对于 固
定收益 品种 估值 的相 关规 定 ，自 2015 年 3 月 25 日起 ， 本基 金对 持有 的在 上 海证券 交易 所、 深
圳证券交易所 上市交易 或 挂牌转让的固 定收益品 种 （估值处理标 准另有规 定 的除外）的 估值方法
进行调 整， 调整 后采 用第 三方估 值机 构提 供的 价格 数据对 前述 固定 收益 品种 进行估 值 。 相 关调 整
对前一 估值 日基 金资 产净 值的影 响不 超 过0.50% 。
除上述 事项 外， 本基 金本 报告期 内无 其他 会计 估计 变更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券（股票） 交易印花 税 税率为 1? ，由
出让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 免征 营业 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干 优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储 蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企 业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 无与 对本 基金存 在控 制关 系或 其他 重大利 害关 系的 关联 方发 生变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本期 （2015 年 2 月 17 日 （基 金合 同生 效 日） 至 2015 年 6 月 30 日 ）未通 过关 联方 交长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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易单元 进行 股票 交易 ；无 上年度 可比 期间 数据 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本期 （2015 年 2 月 17 日 （基 金合 同生 效 日） 至 2015 年 6 月 30 日 ）未通 过关 联方 交
易单元 进行 债券 交易 ；无 上年度 可比 期间 数据 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 本期 （2015 年 2 月 17 日 （基 金合 同生 效 日） 至 2015 年 6 月 30 日 ）未通 过关 联方 交
易单元 进行 债券 回购 交易 ；无上 年度 可比 期间 数据 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 （2015 年 2 月 17 日 （基 金合 同生 效 日） 至 2015 年 6 月 30 日 ）未通 过关 联方 交
易单元 进行 权证 交易 ；无 上年度 可比 期间 数据 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣 金
注：本 基金 本期 （2015 年 2 月 17 日 （基 金合 同生 效 日） 至 2015 年 6 月 30 日 ）未有 应支 付关 联
方的佣 金； 无上 年度 可比 期间数 据。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
17,406,375.14
其中 ： 支 付销 售机 构的 客 户维护
费
2,167,586.64
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.5% 年 费 率计提 。计 算方 法如 下：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指 定的账 户路 径进 行资 金支 付，管 理人 无需 再 出
具资金 划拨 指令 。若 遇法 定节假 日、 公休 假等 ，支 付日期 顺延 。
本基金 基金 合同 于2015 年2 月17 日生 效,无 上年 度可比 期间 数据 。 长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
2,901,062.41
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指 定的账 户路 径进 行资 金支 付，管 理人 无需 再 出
具资金 划拨 指令 。若 遇法 定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
本基金 基金 合同 于2015 年2 月17 日生 效,无 上年 度可比 期间 数据 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交 易
注：本 基金 于本 期（2015 年 2 月 17 日 （基 金合 同生 效日） 至 2015 年 6 月 30 日）未 与关 联方 进
行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 ；无 上年 度可比 期间 数据 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本期 （2015 年 2 月 17 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2015 年 6 月 30 日）
未投资 于本 基金 份额 ，本 期末亦 未持 有本 基金 份额 ；无上 年度 可比 期间 数据 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：除 基 金 管理 人之 外， 本基金 其他 关联 方于 本期 末未持 有本 基金 份额 ；无 上年度 可比 数据 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年2 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 5,169,069,895.52 5,349,597.25
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 保管，按银行 同业利率 计 息；无上年 度可比期
间数据 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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注：本 基金 于本 期 （2015 年 2 月 17 日 （基 金合 同生 效日） 至 2015 年 6 月 30 日）未 在承 销期 内
直接购 入关 联方 承销 的证 券；无 上年 度可 比期 间数 据。
6.4.9 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300488
恒锋
工具
2015 年6
月25 日
2016 年
7 月 1
日
新股锁
定
20.11 20.11 71,341 1,434,667.51 1,434,667.51 -
300487
蓝晓
科技
2015 年6
月24 日
2015 年
7 月 2
日
新股流
通受限
14.83 14.83 10,700 158,681.00 158,681.00 -
603838
四通
股份
2015 年6
月23 日
2015 年
7 月 1
日
新股流
通受限
7.73 7.73 18,119 140,059.87 140,059.87 -
300489
中飞
股份
2015 年6
月24 日
2015 年
7 月 1
日
新股流
通受限
17.56 17.56 7,319 128,521.64 128,521.64 -
300480
光力
科技
2015 年6
月25 日
2015 年
7 月 2
日
新股流
通受限
7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002375
亚厦
股份
2015
年 6 月
17 日
重大
事项
23.96
2015
年 7 月
20 日
26.29 1,119,702 19,834,073.96 26,828,059.92 -
001696
宗申
动力
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
18.31
2015
年 8 月
24 日
15.53 879,000 14,245,813.19 16,094,490.00 -
002106
莱宝
高科
2015
年 4 月
7 日
重大
事项
16.42 - - 300,000 4,824,022.00 4,926,000.00 - 长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 38 页
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交 易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额 为0.00 元,无 质押 债券 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 111,714,470.29 元，划分为第二层次的余额为人民币
301,018,354.58 元 ，无 划 分为第 三层 次余 额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第 一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 38 页
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 161,477,824.87 1.94
其中： 股票 161,477,824.87 1.94
2 固定收 益投 资 251,255,000.00 3.02
其中： 债券 251,255,000.00 3.02
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 2,708,917,983.37 32.60
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,183,416,827.07 62.38
7 其他各 项资 产 4,787,327.15 0.06
8 合计 8,309,854,962.46 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 12,289,279.65 0.15
B
采矿业 1,635,059.25 0.02
C
制造业 71,182,339.43 0.87
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 31,622,269.84 0.39
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 225,347.22 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
43,026,226.40 0.53
J
金融业 - -
K
房地产 业 - - 长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 38 页
L
租赁和 商务 服务 业 673,691.40 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 823,611.68 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 161,477,824.87 1.97
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002375 亚厦股 份 1,119,702 26,828,059.92 0.33
2 001696 宗申动 力 879,000 16,094,490.00 0.20
3 600804 鹏博士 500,000 14,930,000.00 0.18
4 002228 合兴包 装 499,953 14,423,644.05 0.18
5 300085 银之杰 200,000 14,346,000.00 0.18
6 300345 红宇新 材 300,000 12,756,000.00 0.16
7 600446 金证股 份 99,996 12,345,506.16 0.15
8 002086 东方海 洋 500,000 11,805,000.00 0.14
9 002009 天奇股 份 300,000 7,431,000.00 0.09
10 002661 克明面 业 112,600 5,703,190.00 0.07
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.ccfund.com.cn ） 的 半年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％） 长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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1 600687 刚泰控 股 30,041,433.54 0.37
2 001696 宗申动 力 29,172,313.69 0.36
3 000568 泸州老 窖 26,982,534.37 0.33
4 600309 万华化 学 26,979,491.35 0.33
5 002236 大华股 份 26,778,377.40 0.33
6 300085 银之杰 23,130,000.00 0.28
7 600446 金证股 份 22,528,179.70 0.28
8 600804 鹏博士 22,523,252.42 0.28
9 601166 兴业银 行 22,225,000.00 0.27
10 600703 三安光 电 21,944,846.44 0.27
11 600369 西南证 券 21,884,941.00 0.27
12 002009 天奇股 份 21,717,344.15 0.27
13 300063 天龙集 团 20,707,323.00 0.25
14 000651 格力电 器 20,360,033.61 0.25
15 002375 亚厦股 份 19,834,073.96 0.24
16 002241 歌尔声 学 19,689,923.81 0.24
17 300207 欣旺达 18,955,332.10 0.23
18 600535 天士力 18,571,449.49 0.23
19 601985 中国核 电 17,980,560.00 0.22
20 002661 克明面 业 17,490,794.95 0.21
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601985 中国核 电 73,974,720.00 0.90
2 600687 刚泰控 股 34,961,605.73 0.43
3 600703 三安光 电 32,315,746.21 0.39
4 000568 泸州老 窖 31,338,468.08 0.38
5 002236 大华股 份 29,183,858.35 0.36
6 600309 万华化 学 28,376,571.48 0.35
7 601166 兴业银 行 26,586,306.00 0.32
8 300207 欣旺达 25,536,334.14 0.31
9 600369 西南证 券 24,949,086.31 0.30
10 000651 格力电 器 24,064,795.24 0.29
11 300063 天龙集 团 22,380,570.84 0.27 长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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12 600277 亿利能 源 21,678,509.37 0.26
13 300072 三聚环 保 20,793,990.07 0.25
14 002241 歌尔声 学 20,394,665.76 0.25
15 600373 中文传 媒 20,000,000.00 0.24
16 600535 天士力 19,860,075.58 0.24
17 000001 平安银 行 19,572,000.00 0.24
18 002189 利达光 电 19,497,653.00 0.24
19 002214 大立科 技 19,430,661.11 0.24
20 000333 美的集 团 18,132,962.79 0.22
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 986,141,165.74
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,016,248,733.39
注：买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用.
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 50,555,000.00 0.62
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 200,700,000.00 2.45
其中： 政策 性金 融债 200,700,000.00 2.45
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 251,255,000.00 3.07
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元 长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150211 15 国开 11 2,000,000 200,700,000.00 2.45
2 019506 15 国债 06 500,000 50,555,000.00 0.62
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
注：本基金尚 未在基金 合 同中明确股指 期货的投 资 策略、比例限 制、信息 披 露方式等， 暂不参与
股指期 货交 易。 长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
注：本基金尚 未在基金 合 同中明确国债 期货的投 资 策略、比例限 制、信息 披 露方式等， 暂不参与
国债期 货交 易。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本报告期本基 金投资的 前 十名证券除鹏 博士发行 主 体外，其他证 券的发行 主 体未出现被监 管
部门立 案调 查、 或在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
鹏博士 发行 主体 鹏博 士电 信传媒 集团 股份 有限 公司 （以 下简 称 “ 鹏博 士” 或 “ 公司” ） 于2014
年10 月24 日发 布 “ 关于 收到证 监会 四川 监管 局警 示函的 公告 ”。 公告 称公 司 2011 、2012 、2013
年年度财务报 告中现金 流 量表及补充资 料的数据 存 在错误，四川 证监局要 求 公司及时披 露经审计
的更正 后的 财务 信息 ，同 时决定 对公 司采 取出 具警 示函的 监管 措施 。
本基金管理小组分析认为 ，鹏博士是一家具有长期 投资价值的优质公司，且 公司在随后 11
月 1 号 发布 的 “ 关于 执行 落实中 国证 券监 督管 理委 员会四 川监 管局 《关 于对 鹏博士 电信 传媒 集 团
股份有限公司 采取出具 警 示函措施的决 定》的整 改 报告 ”对相关 的问题进 行 了相应的整 改。本基
金管理小组认 为该行政 监 管措施不影响 公司的长 期 投资价值。本 基金经理 依 据基金合同 和公司投
资管理 制度 ，在 投资 授权 范围内 ，经 正常 投资 决策 程序对 鹏博 士进 行了 投资 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 300,706.92
2 应收证 券清 算款 - 长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,666,409.27
5 应收申 购款 820,210.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,787,327.15
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002375 亚厦股 份 26,828,059.92 0.33 重大事 项
2 001696 宗申动 力 16,094,490.00 0.20 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人 投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,612 2,002,059.59 7,030,628,019.20 97.22% 200,811,227.53 2.78%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 - - 长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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持有本 基金
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 2 月 17 日 ） 基金 份额 总额
1,257,842,009.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 7,235,990,308.07
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 1,262,393,070.71
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,231,439,246.73
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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副总经 理。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
在本报 告期 内 ， 为 本基 金 提供审 计服 务的 会计 师事 务所为 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通
合伙） 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 1 548,805,751.97 27.89% 499,633.29 27.89% -
国泰君安 2 275,220,259.12 13.98% 250,560.72 13.98% -
海通证券 1 254,840,095.67 12.95% 232,006.59 12.95% -
中金公司 1 220,779,688.77 11.22% 200,997.66 11.22% -
国信证券 2 206,957,538.26 10.52% 188,414.19 10.52% -
中信证券 1 203,174,137.48 10.32% 184,969.79 10.32% -
东兴证券 1 156,199,184.95 7.94% 142,203.23 7.94% -
安信证券 1 102,056,633.82 5.19% 92,912.05 5.19% - 长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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长城证券 3 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：
本报告 期内 共新 增 42 个 交 易单元 ，截 止本 报告 期末 共计 42 个 交易 单元 。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，能 满 足基金 运作 的合 法、 合规 需求；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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务，包 括宏 观经 济报 告、 行业报 告 、 市场 走向 分析 、个股 分析 报告 及其 他专 门报告 。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - 700,100,000.00 4.32% - -
中金公司 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - 1,530,000,000.00 9.43% - -
东兴证券 - - 2,500,000,000.00 15.41% - -
安信证券 - - 11,490,000,000.00 70.84% - -
长城证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - - 长城新兴产业混合 2015 年半年 度报告摘要
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联讯证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
