兴 业 多 策 略灵 活 配 置 混合 型 发 起 式证 券 投
资基金 2015 年 半 年 度报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 兴业基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 2 页 共 48 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月23 日( 基金 合同 生效 日)起至 6 月30 日止 。
兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 3 页 共 48 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利 润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 4 页 共 48 页
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人 信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 5 页 共 48 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 兴业多 策略 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金
基金简 称 兴业多 策略 混合
基金主 代码 000963
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月23 日
基金管 理人 兴业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 943,875,073.54 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在有效 控制 投资 组合 风险 的前提 下， 通过 积极 主动 的
资产配 置， 力争 获得 超越 业绩比 较基 准的 收益 。
投资策 略 本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 的大类 资产 配置 策略 和 “ 自
下而上 ”的 股票 投资 策略 相结合 的方 法进 行资 产配 置
和组合 风险 管理 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+1% 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 预期风 险与 预期 收益 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 ，低于 股票 型基 金， 属于 证
券投资 基金 中的 中等 风险 品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴业基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份 有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 朱玮 赵天杰
联系电 话 021-22211888 010-58560666
电子邮 箱 zhuwei@cib-fund.com.cn zhaotianjie@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
40000-95561 95568
传真 021-22211997 010-58560798
注册地 址 福建省 福州 市鼓 楼区 五四
路137 号信 和广 场 25 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦明 路198
号财富 金融 广 场 7 号楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街2
号
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 卓新章 洪崎
兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 6 页 共 48 页
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cib-fund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 兴业基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 浦明 路 198 号财 富
金融广 场7 号楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月23 日 - 2015 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 610,208,662.87
本期利 润 678,778,231.24
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3528
本期加 权平 均净 值利 润率 30.61%
本期基 金份 额净 值增 长率 29.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 278,461,075.15
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2950
期末基 金资 产净 值 1,222,336,148.69
期末基 金份 额净 值 1.295
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 29.50%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
4、本 基金 于2015 年1 月23 日 成立 ，本 报告 期不 是 完整报 告期 。 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 7 页 共 48 页
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.50% 3.61% 0.39% 0.01% -6.89% 3.60%
过去三 个月 17.51% 2.64% 1.14% 0.01% 16.37% 2.63%
自基金 合同
生效起 至今
29.50% 2.04% 2.06% 0.01% 27.44% 2.03%
注：1 、本 基金 的业 绩比 较 基准为 ：三 年期 银行 定期 存款利 率（ 税后 ）+1% 。
2、本 基金 于2015 年1 月23 日 成立 。截 止本 报告 期 末，本 基金 成立 不足 一年 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 于2015 年1 月 23 日 成立 。截 止本 报 告期末 ，本 基金 成立 不足 一年。
2、根据《兴 业多策略 灵活 配置混合型 发起式证 券投 资基金基金 合同》 ，本 基金 建仓期为基 金合同
生效之 日起 六个 月。 自 2015 年 1 月 23 日合 同生 效 日起至 本报 告期 末， 本基 金运作 时间 未满 六个兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 8 页 共 48 页
月，仍 处于 建仓 期中 。
3.3 其 他指 标
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
2013 年3 月， 兴业 基金管 理有限 公司 获中 国证 监会 批复。 兴 业 基金 由兴 业银 行股份 有限 公 司
和中海 集团 投资 有限 公司 共同出 资设 立， 公司 注册 资本 5 亿元 人民 币， 注册 地福建 省福 州市 。 兴
业基金的业务 范围包括 基 金募集、基金 销售 、特 定 客户资产管理 、资产管 理 和中国证监 会许可的
其他业务。 兴 业基金管 理 了兴业定期开 放债券型 证 券投资基金 、 兴业货币 市 场证券投资 基金、兴
业多策略灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 兴 业聚利灵活配 置混合型 证 券投资基金 、兴业年
年利定期开放 债券型证 券 投资基金、兴 业聚优灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、兴业收益 增强债券
型证券投资基 金、 兴业 稳 固收益一年理 财债券型 证 券投资基金 、 兴业稳固 收 益两年理财 债券投资
基金、 兴业 添利 债券 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
WEIDONG
WU（吴 卫
东）
本基金 基
金经理
2015 年1 月
23 日
- 20
美国籍 ，物 理学
博士， 具有 证券
投资基 金从 业资
格。曾 在美 国证
券交易 协会
（NASD ）注 册。
1994-1998 年任
德意志 银行 量化
策略研 究员
(Associate
Director) ，
1998-2002 年任
摩尔 （Moore）资
产管理 公司 资深
策略研 究员 ，
2002-2006 任千兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 9 页 共 48 页
禧（ Millennium ）
基金投 资经 理，
2007-2010 任梯
度(Gradient) 资
产管理 公司 投资
经理， 2010-2013
任兴业 银行 资产
管理部 研究 部负
责人，2013 年7
月加入 兴业 基金
管理公 司。2015
年1 月23 日 起担
任兴业 多策 略灵
活配置 混合 型发
起式证 券投 资基
金基金 经理 。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、基 金
招募说明书等 有关基金 法 律文件的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基 金资 产，
在控制风险的 前提下， 为 基金份额持有 人谋求最 大 利益。在本报 告期内， 基 金运作合法 合规，无
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行 《证 券投 资基 金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 ， 完善 相
应制度和流程 ，通过系 统 和人工等方式 在各环节 严 格控制交易公 平执行， 公 平对待旗下 管理的基
金和投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 1 月 下旬 成立 于春 节前市 场的 相对 高位 ，由 于定位 绝对 收益 ，因 此在 春节前 的股 票 仓
位较低，春节 后至三月 中 旬打开申赎这 段期间加 仓 至中性仓位， 打开申赎 后 由于净赎回 较少，我兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 10 页 共 48 页
们进一步逐日 加仓至三 月 底的偏高仓位 。我们在 二 季度的前半段 对股票市 场 较为乐观， 因此在 4
月上旬加仓至 高位。之 后 市场出现了大 幅上涨， 为 了控制风险， 我们不断 主 动地卖出或 减持组合
内涨幅较大的 个股，但 由 于持续的赎回 及相应的 资 金流出，基金 的仓位并 未 能降低下来 ，这导致
基金净 值 在 6 月 中之 后的 市场下 跌中 出现 了明 显回 撤。基 金在 行业 配置 上相 对均衡 ，配 置较 多 的
行业有 金融 地产 、电 子、 医药、 消费 、及 汽车 家电 等。基 金在 个股 层面 的配 置相对 分散 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内, 本基 金份 额净 值 增长率 为 29.5%, 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为 2.06% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
史无前例的救 市措施已 经 奏效，流动性 危机已经 解 除。市场在超 跌后反弹 ， 已经开始稳定 。
我们认为反弹 之后市场 还 比较难产生趋 势性的上 涨 ，可能会面临 一定的压 力 ，市场震荡 的可能性
较大。首先， 宏观经济 和 企业盈利都难 有惊喜， 近 期的股灾及负 财富效应 有 可能在随后 几个月对
实体经济产生 轻微程度 的 负反馈，房地 产市 场和 汽 车市场可能会 有一定压 力 。其次货币 政策继续
放松的空间已 经不大， 难 以再成为推动 市场的重 要 驱动力。另外 ，两融被 动 或主动降杠 杆、新发
基金的疲弱、 及个人投 资 者入市热情的 消退会使 得 股票市场在资 金面上处 于 紧平衡状态 。因此我
们认为市场在 启稳反弹 之 后会承受较明 显的压力 ， 整体的市场机 会可能比 较 有限，下半 年板块及
个股层 面会 显著 分化 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、估 值政 策及 重大 变化
无。
2 、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工 作 经历 的描述
（1） 公司 方面
估值委员会由 公司分管 估 值业务的领导 、基金运 营 部负责人、研 究部负责 人 、风险管理总 部
负责人、监察 稽核部负 责 人、投资管理 总部负责 人 组成。均具有 丰富的证 券 研究、会计 核算、风
控、合规等证 券基金行 业 从业经验及专 业能力。 除 了投资总监外 ，其他基 金 经理不是估 值委员会
和估值 工作 小组 的成 员， 不参与 估值 政策 的决 策。
估值委员会主 要工作职 责 如下：制定合 理、公允 的 估值方法；不 定期对估 值 方法进行讨论 并
作出评价，在 发生了影 响 估值公允性的 情况后应 及 时修订估值方 法，以保 证 其持续适用 ；评价现兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 11 页 共 48 页
有估值方法对 新投资策 略 或 投资新品种 的适用性 ， 对新投资策略 或投资新 品 种采用的估 值方法作
出决定 。
（2） 托管 银行
托管银行根据 法律法规 要 求履行估值及 净值计算 的 复核责任，并 且认真核 查 公司采用的估 值
政策和 程序 。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
5 、已 签约 的 任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《基金合 同 》 ，在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下，本基金每 年收益分 配 次数最多 为 12
次，每份基金 份额每次 收 益分配比例不 得低于收 益 分配基准日每 份基金份 额 该次可供分 配利润的
20% 。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 但符 合基 金合 同规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期 内无 基金 持有 人数 或基金 资产 净值 预警 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2015 年上半年，基金托管 人在兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过程
中，严格遵守 了《证券 投 资基金法》及 其他有关 法 律法规、基金 合同、托 管 协议，尽职 尽责地履
行了托 管人 应尽 的义 务， 不存在 任何 损 害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2015 年上 半年， 兴业 基金 管理有 限公 司在 兴业 多策 略灵活 配置 混合 型 发 起式 证券投 资基 金 投
资运作、基金 资产净值 的 计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算、 基金费用 开 支等问题上 ，托管人
未发现 损害 基金 持有 人利 益的行 为。 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 12 页 共 48 页
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2015 年上 半年， 由兴 业基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关兴 业多策 略灵 活 配
置混合型 发起 式 证券投 资 基金的年度报 告中财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务 会计报告
相关内 容、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确、 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴业 多策 略灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 62,583,516.78
结算备 付金
2,189,874.75
存出保 证金
2,088,022.09
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,205,833,968.39
其中： 股票 投资
1,135,840,968.39
基金投 资
-
债券投 资
69,993,000.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
71,195,253.07
应收利 息 6.4.7.5 791,241.45
应收股 利
-
应收申 购款
14,167,144.67
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
1,358,849,021.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
- 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 13 页 共 48 页
应付赎 回款
131,538,687.94
应付管 理人 报酬
2,023,994.35
应付托 管费
337,332.40
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,175,204.41
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 437,653.41
负债合 计
136,512,872.51
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 943,875,073.54
未分配 利润 6.4.7.10 278,461,075.15
所有者 权益 合计
1,222,336,148.69
负债和 所有 者权 益总 计
1,358,849,021.20
注：1 、报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.295 元 ，基 金份 额总 额 943,875,073.54
份。
2、本 基金2015 年1 月 23 日成立 ，本 期数 据按 实际 存续期 计算 ，无 上年 度可 比期间 数据 。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 兴业 多策 略灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月 23 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月23 日( 基金合 同生
效日)至 2015 年 6 月30 日
一、收入
702,252,912.69
1.利息 收入
16,767,380.54
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 13,550,239.15
债券利 息收 入
970,137.37
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
2,247,004.02
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
605,971,804.38
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 592,743,529.33
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -135,000.00
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 13,363,275.05 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 14 页 共 48 页
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 6.4.7.16 68,569,568.37
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.17 10,944,159.40
减：二、费用
23,474,681.45
1．管 理人 报酬
14,399,184.19
2．托 管费
2,399,864.02
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.18 6,466,785.19
5．利 息支 出
17,435.62
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
17,435.62
6．其 他费 用 6.4.7.19 191,412.43
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
678,778,231.24
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
678,778,231.24
注：本 基 金2015 年1 月23 日成 立， 本期 数据 按实 际存续 期计 算， 无上 年度 可比期 间数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 兴业 多策 略灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月 23 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 23 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,361,484,922.83 - 2,361,484,922.83
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 678,778,231.24 678,778,231.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,417,609,849.29 -400,317,156.09 -1,817,927,005.38
其中：1. 基 金申 购款 987,555,977.54 182,285,280.81 1,169,841,258.35
2. 基金 赎回 款 -2,405,165,826.83 -582,602,436.90 -2,987,768,263.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
943,875,073.54 278,461,075.15 1,222,336,148.69
注：本 基 金2015 年1 月23 日成 立， 本期 数据 按实 际存续 期计 算， 无上 年度 可比 期 间数 据。 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 15 页 共 48 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 卓新 章______
______ 黄 文锋______
____ 莫艳 鸿____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
兴业多策略灵 活配置混 合 型 发起式证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”) 系 由基 金管理人兴 业
基金管理有 限公司依 照《 中华人民共 和国证券 投资 基金法》 、 《兴 业多策略 灵 活配置混合 型 发起 式
证券投 资基 金基 金合 同》 及其他 有关 法律 法规 的规 定， 经 中国 证券 监督 管理 委员会(以 下简 称 “ 中
国证监会 ”) 以证监基金 字[2014]1192 号文批准 公开 募集。本基金 为契约型开 放式基金，存 续期
限为不 定期 ，首 次设 立募 集基金 份额 为 2,361,484,922.83 份 ，经 德勤 华永 会 计师事 务所(特 殊普
通合伙)验 证， 并出 具了 编 号为德 师报(验) 字(15) 第0047 号验 资报 告。 《 兴业 多 策略灵 活配 置混 合
型证券 发起 式 投 资基 金基 金合同 》( 以下 简称 “基 金 合同”)于 2015 年 1 月 23 日正式 生效 。本 基
金的管 理人 为兴 业基 金管 理有限 公司 ，托 管人 为中 国民生 银 行 股份 有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及截至 报告 期末 最新 公告 的 《 兴业 多策 略
灵活配置混合 型 发起式 证 券投资基金招 募说明书 》 的有关规定， 本基金的 投 资范围为具 有良好流
动性的金融工 具，包括 国 内依法发行上 市的股票 （ 包括中小板、 创业板及 其 他中国证监 会核准上
市的股 票） 、 权证 、 股 指期 货、 可 转换 债券、 银行 存 款和债 券等 资产 ， 以 及法 律法规 或中 国证 监会
允许基金投 资的其他 金融 工具(但须符 合中国证 监会 相关规定)。 基金的投 资组 合比例为： 本基金
股票投资占基 金资产的比 例为 0%-95% ，权证 投资占 基金资产净值 的比例为 0% –3%；每个 交易日
日终在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 现 金或者到期日 在一年以 内 的政府债券 不低于基
金资产 净值 的 5% ， 本基 金 持有的 单只 中小 企业 私募 债券， 其市 值不 得超 过基 金资产 净值 的 10% 。
本基金参与股 指期货交 易 ，应符合法律 法规规定 和 基金合同约定 的投资限 制 并遵守相关 期货交易
所的业 务规 则。 本基 金的 业绩比 较基 准为 ：三 年期 银行定 期存 款利 率（ 税后 ）+1% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 基 金行业实务操 作的有关 规 定编制，同 时 在具体会 计 核算和信息 披露方面
也参考 了中 国证 券投 资基 金业协 会发 布的 若干 基金 行业实 务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 16 页 共 48 页
规定的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2015 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及2015 年1 月23 日(基
金合同 生效 日) 至2015 年6 月 30 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 财务 报表的 实际 编 制
期间 为2015 年1 月23 日 （基金 合同 生效 日） 至2015 年6 月 30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1) 金融 资产 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项，暂无 金 融资产划分 为可供出
售金融资产或 持有至到 期 投资。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，其他以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融
资产列 示。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入 返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
2) 金融 负债 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 本基金暂 无 分类为以公 允价值计
量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，单 独确认为 应 收项目。贷款 及应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，贷款及应 收兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 17 页 共 48 页
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的，才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止确 认的 ， 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的
新金融 负债)之 间的 差额 ， 计入当 期损 益。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 本 基金对以公允 价值进行 后 续计量的金融 资产与金 融 负债根据对 计量整体
具有重大意义 的最低层 次 的输入值确定 公允价值 计 量层次。第一 层次输入 值 是在计量日 能够取得
的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整的报价 ； 第二层次输入 值是除第 一 层次输入值 外相关资
产或负债直接 或间接可 观 察的输入值； 第三层次 输 入值是相关资 产或负债 的 不可观察输 入值。本
基金主 要金 融工 具的 估值 方法如 下：
1) 对存 在活 跃市 场的 投资 品种 ， 如 估值 日有 市价 的 ， 采 用市 价确 定 公 允价 值 ； 估 值日 无市 价，
且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的，采
用最近 交易 市价 确定 公允 价值。
2) 对存在活跃 市场的投 资 品种，如估值 日无市价 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 或
证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件或 基 金管理人估值 委员会认 为 必要时，应 参考类似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 等因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价值 。
3) 当投资品种 不再存在 活 跃市场，基金 管理人估 值 委员会认为必 要时，采 用 市场参与者普 遍
认同，且被以 往市场实 际 交易价格验证 具有可靠 性 的估值技术 ， 确定投资 品 种的公允价 值。估值
技术包括参考 熟悉情况 并 自愿交易的各 方最近进 行 的市场交易中 使用的价 格 、参照实质 上相同的
其他金融工具 的当前公 允 价值、现金流 量折现法 和 期权定价模型 等。采用 估 值技术时， 尽可能最
大程度 使用 市场 参数 ，减 少使用 与本 基金 特定 相关 的参数 。
4) 对于交易所市 场和银行间市场 交易的 主要固定 收益品种 ，采用第三方估 值机构所 提供的估
值确定 公允 价值 ，另 有规 定除外 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 18 页 共 48 页
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配( 未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
-
利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
除贴息债外的 债券利息 收 入在持有债券 期内，按 债 券 的票面价值 和票面利 率 计算的利息扣 除
适用情况下由 债券发行 企 业代扣代缴的 个人所得 税 后的净额，逐 日确认债 券 利息收入。 贴息债视
同到期一次性 还本付息 的 附息债，根据 其发行价 、 到期价和发行 期限推算 内 含票面利率 后，逐日
确认债 券利 息收 入。
买入返 售金 融资 产收 入按 买入返 售金 融资 产的 摊余 成本在 返售 期内 以实 际利 率法逐 日计 提。
-
投资 收益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债券投资收益 为卖出债 券 交易日的成交 总额扣除 应 结转的债券投 资成本与 应 收利息(若有) 后
的差额 确认 。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司代扣代缴的 个
人所得 税后 的净 额确 认。
-
公允 价值 变动 收益
公允价值变动 收益于估 值 日按以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产的公允价 值
变动形 成的 利得 或损 失确 认，并 于相 关金 融资 产卖 出或到 期时 转出 计入 投资 收益。 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 19 页 共 48 页
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的基 金管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值 1.50% 的 年费 率逐 日计 提。
本基金 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.25% 的年费 率逐 日计 提。
以 公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖出回 购金 融资 产支 出按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每份 基金 份
额每次收益分 配比例不 得 低于收益分配 基准日每 份 基金份额该次 可供分配 利 润的 20%， 若《基 金
合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 内无 其他 重要的 会计 政策 和会 计估 计。
6.4.5 会计 政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计估 计发生 变更 。
会计估计变更 主要内容 为 ：根据《中国 证券投资 基 金业协会估值 核算工作 小 组关于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》 以 下简 称 “ 《估值 处理 标准》 ”） 的 有关规 定， 经与 相关兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 20 页 共 48 页
托管银 行、 会计 师事 务所 协商一 致， 自 2015 年 3 月 25 日 起， 对旗 下证 券投 资基金 持有 的在 上海
证券交易所、 深圳证券 交 易所上市交易 或挂牌转 让 的固定收益品 种主要采 用 第三方估值 机构提供
的价格 数据 进行 估值 ， 《 估 值处理 标准 》另 有规 定的 除外。
于2015 年3 月25 日,相 关 调整对 前一 估值 日基 金资 产净值 的影 响不 超 过 0.5% 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 间无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作 ，主 要税 项列 示如 下：
1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入 ， 由 上市 公司 在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个人 所
得税； 对基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ， 持 股期 限在1 个 月以内(含1 个月)的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所得 统一 适 用20%
的税率 计征 个人 所得 税， 暂不征 收企 业所 得税 。
4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方 按0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)交 易印 花税 ， 对 受 让方 不
再缴纳 印花 税。
6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 21 页 共 48 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
活期存 款 62,583,516.78
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 62,583,516.78
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,066,984,400.02 1,135,840,968.39 68,856,568.37
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 70,280,000.00 69,993,000.00 -287,000.00
合计 70,280,000.00 69,993,000.00 -287,000.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,137,264,400.02 1,205,833,968.39 68,569,568.37
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 22 页 共 48 页
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 23,615.64
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 985.40
应收债 券利 息 765,692.31
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 8.40
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 939.70
合计 791,241.45
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,174,029.41
银行间 市场 应付 交易 费用 1,175.00
合计 2,175,204.41
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 261,498.90
预提审 计费 37,085.16
预提信 息披 露费 139,069.35
合计 437,653.41
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 23 页 共 48 页
项目
本期
2015 年1 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 2,361,484,922.83 2,361,484,922.83
本期申 购 987,555,977.54 987,555,977.54
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,405,165,826.83 -2,405,165,826.83
本期末 943,875,073.54 943,875,073.54
注：1 、申 购含 红利 再投 、 转换入 份额 ，赎 回含 转换 出份额 。
2、 本基 金合 同于2015 年1 月 23 日 生效 。 设立时 募 集的扣 除认 购费 后的 实收 基金 （本 金 ） 为 人民
币 2,360,819,740.51 元 ， 折合 2,360,819,740.51 份 基金份 额。 募集 资金 在募 集期间 产生 的活 期
存款利 息为 人民 币 665,182.32 元 ，折合 665,182.32 份基金 份额 。以 上收 到 的实收 基金 （本 息）
共计人 民 币2,361,484,922.83 元， 折合2,361,484,922.83 份 基金 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 610,208,662.87 68,569,568.37 678,778,231.24
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-231,709,565.48 -168,607,590.61 -400,317,156.09
其中： 基金 申购 款 61,724,560.93 120,560,719.88 182,285,280.81
基金赎 回款 -293,434,126.41 -289,168,310.49 -582,602,436.90
本期已 分配 利润 - - -
本期末 378,499,097.39 -100,038,022.24 278,461,075.15
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 4,214,958.66
定期存 款利 息收 入 9,269,258.79
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 58,893.00
其他 7,128.70
合计 13,550,239.15
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 24 页 共 48 页
项目
本期
2015 年 1 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015
年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 2,354,701,501.21
减：卖 出股 票成 本总 额 1,761,957,971.88
买卖股 票差 价收 入 592,743,529.33
6.4.7.13 债 券投 资 收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券 差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月23 日( 基金 合同 生效日)至2015 年
6月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
30,293,620.88
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
30,120,000.00
减：应 收利 息总 额 308,620.88
买卖债 券差 价收 入 -135,000.00
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
6.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.14.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 23 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年6
月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 13,363,275.05
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 13,363,275.05
兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 25 页 共 48 页
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月23 日(基金 合 同生效 日)至2015
年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 68,569,568.37
—— 股 票投 资 68,856,568.37
—— 债 券投 资 -287,000.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 68,569,568.37
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015
年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 10,944,159.40
合计 10,944,159.40
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015
年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
6,466,010.19
银行间 市场 交易 费用
775.00
合计
6,466,785.19
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月23 日(基 金合 同生效 日)至2015
年 6 月 30 日
审计费 用 37,085.16 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 26 页 共 48 页
信息披 露费 139,069.35
银行费 用 14,857.92
开户费 400.00
合计 191,412.43
6.4.7.20 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计 量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准报 出日 ，本基 金无 需要 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期间 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴业基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “兴业
基金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金 销 售机 构
中国民 生银 行股 份有 限公 司(以 下简 称
“民生 银行 ”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “兴业
银行”)
基金管 理人 的控 股股 东、 基金销 售机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 27 页 共 48 页
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 无应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月23 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
14,399,184.19
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,551,712.95
注：基金管理 费按前一 日 基金资产净 值 1.50% 的年 费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。
其计算 公式 为： 日基 金管 理 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 ×1. 50% ÷当期 天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月23 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,399,864.02
注：基金托管 费按前一 日 基金资产净 值 0.25% 的年 费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 ×0. 25% ÷ 当 期天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 间未 发生与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券(含 回购) 交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金 投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 28 页 共 48 页
项目
本期
2015 年 1 月 23 日( 基金 合 同
生效日)至2015 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
1 月 23 日 ）持 有的 基金 份
额
10,000,000.00
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买 入总 份额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -
期末持 有的 基金 份额 10,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.06%
注：1 、申 购含 红利 再投 、 转换入 及分 级份 额调 增份 额；赎 回含 转换 出及 分级 份额调 减份 额。
2、 关 联方 投资 本 基 金采 用 公允费 率， 即按 照基 金法 律文件 条款 执行 。
3、 本 基金 合同 于2015 年1 月 23 日 生效 ， 基 金管 理 人持有 的本 基金 份额 系认 购期认 购所 得 ， 自 合
同生效 日起 至报 告期 末未 发生交 易。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 23 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
民生银行 62,583,516.78 7,042,156.30
兴业银行 - 5,394,378.91
注：1 、本 基金 的活 期银 行 存款由 基金 托管 人民 生银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息。
2、本 基金 本报 告期 存放 于 关联方 的协 议存 款按 银行 约定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 间未 发生在 承销 期内 参与 关联 方承销 证券 的情 况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 间未 发生其 他关 联方 交易 事项 。 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 29 页 共 48 页
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
单位： 人民 币元
股票
代码
股
票
名
称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600643
爱建
股份
2015-6-30
筹划
重大
事项
16.73 - - 1,021,654 16,271,693.99 17,092,271.42 -
600153
建发
股份
2015-6-29
筹划
重大
事项
17.51 - - 522,033 5,202,809.52 9,140,797.83 -
300467
迅游
科技
2015-6-25
筹划
重大
事项
297.30
2015
年7 月
2 日
267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 -
000963
华东
医药
2015-6-26
筹划
重大
事项
62.50
2015
年8 月
5 日
69.20 811,329 51,632,567.30 50,708,062.50 -
601877
正泰
电器
2015-5-18
筹划
重大
事项
31.43 - - 1,248,445 35,437,517.90 39,238,626.35 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 30 页 共 48 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，属于中高风 险品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 股票、权 证 、股指期货、 可转换债 券 、银行存款和 债券等资 产 ，以及法律 法规或中
国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。本基金 在 日常经营活动 中面临的 与 这些金融工 具相关的
风险主要包括 信用风险 、 流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的 主要目标
是争取 将以 上风 险控 制在 限定的 范围 之内 ， 使 本基 金 在风险 和收 益之 间取 得最 佳的平 衡以 实现 “ 预
期风险与预期 收益高于 债 券型基金和货 币市场基 金 ，低于股票型 基金 ”的 风 险收益目标 。 本基金
的基金管理人 按照“自 上 而下与自下而 上相结合 ， 全面管理、专 业分工” 的 思路，将风 险控制嵌
入到全公司的 组织架构 中 ，对风险实行 多层次、 多 角度、全方位 的管理。 本 基金管理人 建立的风
险管理 体系 由三 个风 险防 范等级 构成 ：
一级风险防范 是指在公 司 董事会层面对 公司的风 险 进行的预防和 控制。董 事 会下设审计与 风
险管理委员会 ，负责公 司 审计风险的控 制、管理 、 监督和评价； 负责对公 司 经营的合法 、合规性
进行监 控和 检查 ，对 经营 活动进 行审 计。
二级风险防范 是指在公 司 风险控制委员 会，投资 决 策委员会和风 险管理总 部 层次对公司风 险
进行的预防和 控制。经 理 层下设风险控 制委员会 ， 对公司在经营 管理和基 金 运作中的风 险进行全
面的研究、分 析、评估 ， 制定相应的风 险控制制 度 并监督制度的 执行，全 面 、及时、有 效地防范
公司经 营过 程中 可能 面临 的各种 风险 。
三级风险 防范 是公司各 部 门对自身业务 工作中的 风 险进行的自我 检查和控 制 。公司各部门 根
据经营 计划 、业 务规 则及 本部门 具体 情况 制定 本部 门的工 作流 程及 风险 控制 措施 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性和定量 分 析方法去估算 各
种风险产生的 可能损失 。 从定性分析判 断风险损 失 的严重程度和 出现同类 风 险损失的频 度，从定
量分析建立风 险量化指 标 、模型，确定 风险损失 的 限度和相应置 信程度， 及 时可靠地对 各种风险
进行监 督、 检查 和评 估， 并通过 相应 决策 ，将 风险 控制在 可承 受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险又称 违约风险 ， 是指借款人、 证 券发行 人 或交易对方因 种种原因 ， 不愿或无力履 行
合同条 件而 构成 违约 ，导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了较完善的信 用风险管 理 流程，通过对 信用债券 发 行人基本面的 深
入调研分析， 结合流动 性 、信用利差、 信用评级 、 违约风险等的 综合评估 结 果，选取具 有价格优兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 31 页 共 48 页
势和套 利机 会的 优质 信用 债券产 品进 行投 资。
本基金的银行存款均存放 于信用良好的银行, 申 购 交易 均 通 过 具 有 基 金 销 售 资格 的 金 融 机 构
进行。 基金 在进 行银 行间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估, 以控 制 相应的 信用 风险 。 本
基金均投资于 具有良好 信 用等级的证券 ，投资 于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的
10% ， 且 本基 金与 由本 基金 的基金 管理 人管 理的 其他 基金共 同持 有一 家公 司发 行的证 券不 得超 过 该
证券 的10% 。 最 后,本 基金 在交易 所进 行的 交易 均以 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 为交 易对 手 完
成证券 交收 和款 项清 算, 因 此违约 风险 发生 的可 能性 很小。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
截至报 告期 末， 本基 金无 按短期 信用 评级 列示 的债 券投资 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
- -
未评级
69,993,000.00 -
合计
69,993,000.00 -
注：上 表中 未评 级债 券为 均为政 策性 金融 债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指因金融 资 产的流动性不 足，无法 在 合理价格变现 资产。本 基 金的流动性风 险
主要来自于投 资品种所 处 的交易市场不 活跃而带 来 的流动性不足 ，导致金 融 资产不能在 合理价格
变现。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，本报 告
期内基金的资 产均能及 时 变现。此外， 本基金管 理 人采用分散投 资、监控 流 通受限证券 比例等方
式防范流动性 风险，同 时 基 金管理人通 过分析和 监 测持有个券的 市场交易 状 况、变现比 例、压力
测试等 方法 评估 组合 的流 动性风 险。
兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 32 页 共 48 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 。 利率敏感性金 融工具均 面 临由于市场 利率上升
而导致公允价 值下降的 风 险，其中浮动 利率类金 融 工具还面临每 个付息期 间 结束根据市 场利率重
新定价 时对 于未 来现 金流 影响的 风险 。 本 基金 的基 金管理 人通 过调 整投 资组 合的久 期等 方法 对 上
述利率 风险 进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 62,583,516.78 - - - 62,583,516.78
结算备 付金 2,189,874.75 - - - 2,189,874.75
存出保 证金 2,088,022.09 - - - 2,088,022.09
交易性 金融 资产 69,993,000.00 - - 1,135,840,968.39 1,205,833,968.39
应收证 券清 算款 - - - 71,195,253.07 71,195,253.07
应收利 息 - - - 791,241.45 791,241.45
应收申 购款 - - - 14,167,144.67 14,167,144.67
其他资 产 - - - - -
资产总 计 136,854,413.62 - - 1,221,994,607.58 1,358,849,021.20
负债
应付赎 回款 - - - 131,538,687.94 131,538,687.94
应付管 理人 报酬 - - - 2,023,994.35 2,023,994.35
应付托 管费 - - - 337,332.40 337,332.40
应付交 易费 用 - - - 2,175,204.41 2,175,204.41
其他负 债 - - - 437,653.41 437,653.41
负债总 计 - - - 136,512,872.51 136,512,872.51
利率敏 感度 缺口 136,854,413.62 - - 1,085,481,735.07 1,222,336,148.69
上年度 末
2014 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
负债
注: 按 金融 资产 或金 融负 债 的到期 日进 行分 类 。 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 33 页 共 48 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 若市场 利率 发生 变动 而其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
131,683.08 -
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-131,350.61
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的债券， 所面临的 其 他价格风险来 源于单个 证 券发行主体自 身经营情 况 或特殊事项 的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政 策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 其他 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金
所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进行 风险度量 ， 来测试本基 金面临的
潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 公允价 值 占基金 资兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 34 页 共 48 页
资产净
值比例
（% ）
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,135,840,968.39 92.92 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,135,840,968.39 92.92 - -
6.4.13.4.3.2 其 他价 格 风险 的敏 感性分 析
假设 除股票 价格 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
股票价 格上 升 5% 56,792,048.42 -
股票价 格下 降 5% -56,792,048.42
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情 况
单位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,135,840,968.39 83.59
其中： 股票 1,135,840,968.39 83.59
2 固定收 益投 资 69,993,000.00 5.15
其中： 债券 69,993,000.00 5.15
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 35 页 共 48 页
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 64,773,391.53 4.77
7 其他各 项资 产 88,241,661.28 6.49
8 合计 1,358,849,021.20 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 666,634,094.52 54.54
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
24,365,097.00 1.99
E
建筑业 4,316,500.00 0.35
F
批发和 零售 业 88,968,705.93 7.28
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 7,606,777.80 0.62
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
30,796,009.58 2.52
J
金融业 222,683,102.91 18.22
K
房地产 业 73,098,115.65 5.98
L
租赁和 商务 服务 业 17,372,565.00 1.42
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,135,840,968.39 92.92
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
单位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600885 宏发股 份 1,902,160 59,613,694.40 4.88 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 36 页 共 48 页
2 002454 松芝股 份 2,675,615 58,060,845.50 4.75
3 000963 华 东医 药 811,329 50,708,062.50 4.15
4 601601 中国太 保 1,492,699 45,049,655.82 3.69
5 601318 中国平 安 534,148 43,768,087.12 3.58
6 000002 万
科Ａ 2,879,624 41,812,140.48 3.42
7 601628 中国人 寿 1,309,158 41,002,828.56 3.35
8 601877 正泰电 器 1,248,445 39,238,626.35 3.21
9 002074 东源电 器 1,365,885 33,887,606.85 2.77
10 600741 华域汽 车 1,545,153 32,989,016.55 2.70
11 600887 伊利股 份 1,722,965 32,564,038.50 2.66
12 000333 美的集 团 849,877 31,683,414.56 2.59
13 600597 光明乳 业 1,338,849 30,793,527.00 2.52
14 600694 大商股 份 526,770 29,119,845.60 2.38
15 000860 顺鑫农 业 1,213,022 27,790,334.02 2.27
16 000712 锦龙股 份 786,600 27,609,660.00 2.26
17 002466 天齐锂 业 402,766 24,890,938.80 2.04
18 600271 航天信 息 383,283 24,802,242.93 2.03
19 300145 南方泵 业 562,994 24,743,586.30 2.02
20 002340 格林美 1,607,406 24,448,645.26 2.00
21 000685 中山公 用 827,900 24,365,097.00 1.99
22 000848 承德露 露 1,190,156 21,660,839.20 1.77
23 000402 金 融 街 1,461,897 20,656,604.61 1.69
24 000625 长安汽 车 927,106 19,608,291.90 1.60
25 300295 三六五 网 167,602 19,339,594.78 1.58
26 002601 佰利联 418,366 19,035,653.00 1.56
27 000783 长江证 券 1,342,081 18,722,029.95 1.53
28 600315 上海家 化 422,796 18,349,346.40 1.50
29 600873 梅花集 团 1,746,871 18,237,333.24 1.49
30 000876 新 希 望 901,263 17,493,514.83 1.43
31 002400 省广股 份 687,750 17,372,565.00 1.42
32 600563 法拉电 子 557,907 17,267,221.65 1.41
33 600643 爱建股 份 1,021,654 17,092,271.42 1.40
34 002521 齐峰新 材 1,177,244 16,387,236.48 1.34
35 002241 歌尔声 学 449,979 16,154,246.10 1.32
36 600015 华夏银 行 1,025,024 15,590,615.04 1.28
37 002496 辉丰股 份 516,017 13,855,056.45 1.13
38 601555 东吴证 券 676,500 13,847,955.00 1.13
39 600048 保利地 产 930,768 10,629,370.56 0.87
40 002035 华帝股 份 643,693 10,202,534.05 0.83 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 37 页 共 48 页
41 000581 威孚高 科 325,450 10,085,695.50 0.83
42 600153 建发股 份 522,033 9,140,797.83 0.75
43 600104 上汽集 团 364,489 8,237,451.40 0.67
44 600754 锦江股 份 255,261 7,606,777.80 0.62
45 600703 三安光 电 234,984 7,354,999.20 0.60
46 002539 新都化 工 218,789 7,198,158.10 0.59
47 600037 歌华有 线 210,700 6,637,050.00 0.54
48 000090 天健集 团 178,000 4,316,500.00 0.35
49 002065 东华软 件 129,100 3,711,625.00 0.30
50 300467 迅游科 技 3,726 1,107,739.80 0.09
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
单位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 98,333,879.67 8.04
2 600887 伊利股 份 85,106,111.35 6.96
3 601318 中国平 安 71,449,352.05 5.85
4 601628 中国人 寿 62,875,151.50 5.14
5 601601 中国太 保 62,860,494.53 5.14
6 002241 歌尔声 学 60,273,191.11 4.93
7 600885 宏发股 份 52,947,863.20 4.33
8 000963 华东医 药 51,632,567.30 4.22
9 000685 中山公 用 50,601,019.65 4.14
10 000090 天健集 团 50,026,993.95 4.09
11 600837 海通证 券 49,850,254.00 4.08
12 002340 格林美 48,747,125.62 3.99
13 000876 新 希 望 48,630,290.00 3.98
14 000402 金 融 街 48,299,998.32 3.95
15 000661 长春高 新 48,124,980.74 3.94
16 002454 松芝股 份 46,840,013.47 3.83
17 000333 美的集 团 46,249,503.49 3.78
18 601818 光大银 行 45,713,528.49 3.74
19 600015 华夏银 行 44,363,356.47 3.63
20 300145 南方泵 业 43,229,741.19 3.54 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 38 页 共 48 页
21 600000 浦发银 行 42,683,599.09 3.49
22 601555 东吴证 券 42,653,598.41 3.49
23 000728 国元证 券 42,199,113.38 3.45
24 002074 东源电 器 40,247,048.35 3.29
25 000848 承德露 露 40,234,530.68 3.29
26 002271 东方雨 虹 39,692,098.44 3.25
27 600048 保利地 产 39,623,474.26 3.24
28 600271 航天信 息 39,485,160.25 3.23
29 000538 云南白 药 38,355,508.23 3.14
30 000002 万
科Ａ 38,096,606.72 3.12
31 600694 大商股 份 37,969,724.73 3.11
32 000712 锦龙股 份 37,127,588.75 3.04
33 600563 法拉电 子 36,829,530.34 3.01
34 600699 均胜电 子 36,421,538.10 2.98
35 601877 正泰电 器 35,437,517.90 2.90
36 600153 建发股 份 35,404,844.07 2.90
37 000997 新 大 陆 33,055,451.57 2.70
38 600741 华域汽 车 31,157,364.28 2.55
39 002372 伟星新 材 29,265,813.94 2.39
40 600261 阳光照 明 28,949,659.97 2.37
41 000783 长江证 券 27,489,586.76 2.25
42 000625 长安汽 车 27,245,120.62 2.23
43 600016 民生银 行 27,141,080.00 2.22
44 600643 爱建股 份 27,054,449.15 2.21
45 000860 顺鑫农 业 25,967,025.52 2.12
46 600594 益佰制 药 25,620,035.77 2.10
47 002466 天齐锂 业 25,165,243.40 2.06
48 300295 三六五 网 24,657,105.90 2.02
49 002385 大北农 24,454,906.60 2.00
注： 本项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 相关 交易 费 用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
单位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％） 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 39 页 共 48 页
1 000651 格力电 器 130,142,099.03 10.65
2 600887 伊利股 份 81,102,435.80 6.64
3 000661 长春高 新 79,592,361.76 6.51
4 000090 天健集 团 77,379,350.58 6.33
5 600153 建发股 份 69,477,147.92 5.68
6 600837 海通证 券 63,163,972.67 5.17
7 002241 歌尔声 学 61,439,918.38 5.03
8 601818 光大银 行 60,811,358.81 4.98
9 600699 均胜电 子 53,796,818.34 4.40
10 002372 伟星新 材 50,796,646.29 4.16
11 600000 浦发银 行 49,809,319.72 4.07
12 000728 国元证 券 47,382,387.96 3.88
13 002271 东方雨 虹 46,983,344.07 3.84
14 000997 新 大 陆 43,994,914.70 3.60
15 000402 金 融 街 43,366,651.74 3.55
16 600015 华夏银 行 43,146,057.59 3.53
17 601318 中国平 安 42,980,825.68 3.52
18 000876 新 希 望 42,858,763.24 3.51
19 000685 中山公 用 41,139,967.65 3.37
20 000538 云南白 药 41,039,890.13 3.36
21 600261 阳光照 明 39,303,287.95 3.22
22 002179 中航光 电 38,603,079.73 3.16
23 600048 保利地 产 37,962,011.48 3.11
24 000042 中洲控 股 37,179,690.21 3.04
25 002101 广东鸿 图 35,703,370.93 2.92
26 000513 丽珠集 团 34,726,923.09 2.84
27 603766 隆鑫通 用 34,662,073.26 2.84
28 002041 登海种 业 33,895,782.48 2.77
29 600271 航天信 息 33,607,084.75 2.75
30 000848 承德露 露 33,471,138.30 2.74
31 002340 格林美 32,912,851.44 2.69
32 601555 东吴证 券 31,951,721.96 2.61
33 002085 万 丰奥 威 31,656,498.92 2.59
34 000612 焦作万 方 30,965,339.77 2.53
35 600594 益佰制 药 30,044,263.20 2.46
36 600651 飞乐音 响 29,765,846.12 2.44
37 600016 民生银 行 27,836,948.00 2.28
38 600686 金龙汽 车 26,963,626.51 2.21 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 40 页 共 48 页
39 000530 大冷股 份 26,152,326.72 2.14
40 002385 大北农 26,126,494.68 2.14
41 600563 法拉电 子 24,473,767.74 2.00
注： 本项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 相关 交易 费 用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,828,942,371.90
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,354,701,501.21
注：“ 买入 股票 成本 （成 交）总 额” 和“ 卖出 股票 收入（ 成交 ）总 额” 按买 卖成交 金额 （成 交单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
单位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 69,993,000.00 5.73
其中： 政策 性金 融债 69,993,000.00 5.73
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 69,993,000.00 5.73
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
单位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110221 11 国开 21 700,000 69,993,000.00 5.73
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 41 页 共 48 页
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 将在 风险 可控 的前 提下, 本着 谨慎 原则, 适度 参与股 指期 货投 资。 通过 对现货 市场 和期
货市场 运行 趋势 的研 究， 结合基 金股 票组 合的 实际 情况及 对股 指期 货的 股值 水平、 基差 水平 、流
动性等 因素 的分 析， 选择 合适的 期货 合约 构建 相应 的头寸 ，以 调整 投资 组合 的风险 暴露 ，降 低系
统性风 险。 基金 还将 利用 股指期 货作 为组 合流 动性 管理工 具， 降低 现货 市场 流动性 不足 导致 的冲
击成本 过高 的风 险， 提高 基金的 建仓 或变 现效 率。
7.11 报 告期 末本基 金投 资 的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 范围 不包 含国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 投资 范围 不包 含国债 期货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 投资 范围 不包 含国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内，本 基金投资 决 策程序符合相 关法律法 规 的要求，未发 现本基金 投 资的前十名证 券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ， 或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、 处 罚的 情 形 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 42 页 共 48 页
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,088,022.09
2 应收证 券清 算款 71,195,253.07
3 应收股 利 -
4 应收利 息 791,241.45
5 应收申 购款 14,167,144.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 88,241,661.28
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
单位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000963 华东医 药 50,708,062.50 4.15 筹划重 大事 项
2 601877 正泰电 器 39,238,626.35 3.21 筹划重 大事 项
注：除 上述 股票 外本 基金 本报告 期末 其他 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
单位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
16,833 56,072.90 14,900,979.20 1.58% 928,974,094.34 98.42%
兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 43 页 共 48 页
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
5,247,823.36 0.56%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经 理 持有 本开 放式基 金
0
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人
固有资 金
10,000,000.00
1.06
10,000,000.00
1.06
3 年
基金管 理人
高级管 理人
员
-
-
-
-
-
基金经 理等
人员
-
-
-
-
-
基金管 理人
股东
-
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
-
合计
10,000,000.00
1.06
10,000,000.00
1.06
-
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 1 月 23 日 ） 基金 份额 总额
2,361,484,922.83
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 987,555,977.54
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 2,405,165,826.83
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 - 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 44 页 共 48 页
额减少 以"-" 填 列）
本报告 期期 末基 金份 额总 额 943,875,073.54
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 本基 金管 理人 兴业基 金管 理有 限公 司 于2015 年1 月31 日公 布了 《兴业基 金管 理
有限公 司关 于基 金行 业高 级管理 人员 变更 的公 告》 ， 2015 年 1 月 28 日起 霍建 生不再 担任 兴业 基 金
管理有 限公 司督 察长 职务 ， 张 银华 担任 兴业 基金 管 理有限 公司 督察 长职 务 。 基金托 管人 的专 门基
金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或
处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
单位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 45 页 共 48 页
交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
银河证券 2 1,184,030,174.88 22.85% 841,134.05 23.77% -
中银国际证券 2 1,134,027,815.98 21.88% 805,615.35 22.77% -
方正证券 2 774,261,632.72 14.94% 317,755.90 8.98% -
兴业证券 2 664,859,800.32 12.83% 472,316.90 13.35% -
招商证券 2 486,085,496.05 9.38% 442,532.34 12.51% -
华泰证券 2 352,407,405.48 6.80% 242,408.22 6.85% -
中信证券 2 343,640,327.62 6.63% 244,122.13 6.90% -
华创证券 2 242,536,696.69 4.68% 172,297.77 4.87% -
海通证券 2 - - - - -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较强的研 究能力， 能 及时、全面、 定期提供 质 量较高的宏观 、行业、 公 司和证券市 场研究报
告，并 能根 据基 金投 资的 特殊要 求， 提供 专门 的研 究报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人 组织相关 人 员依据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 服 务质量和研 究实力进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③在上述租用 的券商交 易 单元中，方正 证券、兴 业 证券、华创证 券、华泰 证 券、中信证 券、中银
国际证券、招 商证券、 海 通证券、中国 银河证券 的 交易单元为本 基金本期 新 增的交易单 元。本期
没有剔 除的 券商 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
单位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 46 页 共 48 页
的比例
银河证券 - - 1,080,000,000.00 34.59% - -
中银国际证券 - - 358,800,000.00 11.49% - -
方正证券 - - 230,000,000.00 7.37% - -
兴业证券 - - 760,000,000.00 24.34% - -
招商证券 - - 50,000,000.00 1.60% - -
华泰证券 - - - - - -
中信证券 - - 643,600,000.00 20.61% - -
华创证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
兴业多策略灵活配 置混合 型发
起式证券投资基金 基金合 同生
效公告
中 国 证 券 报 、 证券 时 报、
上 海 证 券 报 、 基金 管 理人
网站 2015 年1 月24 日
2
兴业基金管理有限 公司关 于设
立沈阳 分公 司的 公告
中 国 证 券 报 、 基金 管 理人
网站 2015 年1 月31 日
3
兴业基金管理有限 公司关 于基
金行业高级管理人 员变更 的公
告
中 国 证 券 报 、 基金 管 理人
网站
2015 年1 月31 日
4
兴业基金管理有限 公司关 于设
立青岛 分公 司的 公告
中 国 证 券 报 、 基金 管 理人
网站 2015 年2 月4 日
5
兴业基金兴业宝业 务升级 暂停
交易的 公告
中 国 证 券 报 、 基金 管 理人
网站 2015 年2 月26 日
6
兴业基金管理有限 公司关 于旗
下部分基金参加代 销机构 费率
优惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 证券 时 报、
上 海 证 券 报 、 基金 管 理人
网站 2015 年3 月11 日
7
兴业多策略灵活配 置混合 型发
起式证券投资基金 开放申 购、
赎回业 务公 告
中 国 证 券 报 、 证券 时 报、
上 海 证 券 报 、 基金 管 理人
网站 2015 年3 月14 日
8
兴业基 金 管 理 有 限公 司 关于 旗
下基金调整交易所 固定收 益品
种估值 方法 的公 告
中 国 证 券 报 、 基金 管 理人
网站
2015 年3 月26 日
9
兴业基金管理有限 公司关 于通
过直销柜台办理基 金申购 业务
费率优 惠的 公告
中 国 证 券 报 、 基金 管 理人
网站
2015 年3 月26 日
10
兴业基金管理有限 公司关 于旗
下部分基金调整停 牌股票 估值
中 国 证 券 报 、 基金 管 理人
网站 2015 年4 月11 日 兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 47 页 共 48 页
方法的 公告
11
兴业基金管理有限 公司关 于旗
下基金 新增 代销 机构 的公 告
中 国 证 券 报 、 基金 管 理人
网站 2015 年4 月15 日
12
兴业基金管理有限 公司关 于参
加代销机 构 费 率 优惠 活 动的 公
告
中 国 证 券 报 、 基金 管 理人
网站
2015 年4 月15 日
13
兴业基金管理有限 公司关 于旗
下部分基金参加兴 业银行 费率
优惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 基金 管 理人
网站
2015 年4 月17 日
14
兴业多策略灵活配 置混合 型发
起式证 券投 资基 金2015 年第1
季度报 告
中 国 证 券 报 、 证券 时 报、
上 海 证 券 报 、 基金 管 理人
网站 2015 年4 月22 日
15
兴业基金管理有限 公司关 于旗
下部分基金通过网 上直销 系统
认购、申购、赎回 数量限 制的
公告
中 国 证 券 报 、 基金 管 理人
网站
2015 年5 月15 日
16
兴业基金管理有限 公 司 关于 网
上直销系统上线并 开展基 金销
售费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 基金 管 理人
网站
2015 年5 月15 日
17
兴业基金管理有限 公司关 于网
上直销系统开通通 联支付 渠道
的公告
中 国 证 券 报 、 基金 管 理人
网站
2015 年5 月15 日
18
兴业基金管理有限 公司关 于旗
下部分基金调整停 牌股票 估值
方法的 公告
中 国 证 券 报 、 基金 管 理人
网站
2015 年5 月22 日
19
兴业基金管理有限 公司关 于旗
下基金调整停牌股 票估值 方法
的公告
中 国 证 券 报 、 基金 管 理人
网站
2015 年5 月23 日
20
兴业基金管理有限 公司关 于旗
下基金调整 停 牌 股票 估 值方 法
的公告
中 国 证 券 报 、 基金 管 理人
网站
2015 年5 月28 日
21
兴业基金管理有限 公司关 于旗
下基金调整停牌股 票估值 方法
的公告
中 国 证 券 报 、 基金 管 理人
网站
2015 年6 月27 日
22
兴业基金管理有限 公司关 于旗
下部分开放式基金 增加交 通银
行为销售机构及旗 下所有 基金
参加交通银行申购 费率优 惠活
动的公 告
中 国 证 券 报 、 基金 管 理人
网站
2015 年6 月30 日
23
兴业基 金 2015 年 6 月 30 日基
金净值 （收 益）
中 国 证 券 报 、 基金 管 理人
网站 2015 年6 月30 日
兴业多策略混合 2015 年半年度 报告
第 48 页 共 48 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（一） 中 国 证监 会准 予兴 业多策 略灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 募集 注册的 文件
（二） 《兴 业多 策略 灵活 配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》
（三） 《兴 业多 策略 灵活 配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金托 管协 议》
（四） 法律 意见 书
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 和营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照
（七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件
11.2 存 放地 点
除上述第（六 ）项文件 存 放于基金托管 人处外， 其 他备查文件等 文本存放 于 基金管理人处 ，
投资人 在办 公时 间内 可供 免费查 阅。
11.3 查 阅方 式
网站：http ：//www.cib-fund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 兴业基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话 ：4000095561
兴业基金管理有限公司
2015 年8 月26 日
