长 城 工 资 宝货 币 市 场 基金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
长城工资宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年08 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 长城工 资宝 货币
基金主 代码 000615
交易代 码 000615
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月25 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 41,409,814.55 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保证 本金 安全 性和 良好 流动性 的前 提下 ， 力 争获 得 超
过业绩 比较 基准 的表 现。
投资策 略 一级资 产配 置策 略： 根据 宏观经 济研 究， 分析 市场 趋势
和政府 政策 变化 ，决 定基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限 。
二级资产配置策略：根据不同类别资产的剩余期限结
构、 流动 性指 标、 收益 率 水平 、 市 场偏 好等 决定 不 同类
别资产 的配 置比 例。
三级资 产配 置策 略： 根 据 明细资 产的 剩余 期限 、 信 用等
级、流 动性 指标 ，确 定构 建基金 投资 组合 的投 资品 种。
根据对 个券 收益 率水 平、 剩 余期限 、 流 动性 状况 的权 衡 ，
参照收 益目 标确 定个 券投 资品种 与投 资数 量。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属 于证券 投资 基金 中的 低风 险
品种， 其预 期风 险和 收益 低于债 券型 基金 、 混 合型 基金
和股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 车君 方韡
联系电 话 0755-23982338 010-89936330
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn fangwei@citicbank.com
客户服 务电话
400-8868-666 95558 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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传真 0755-23982328 010-65550832
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田路6009 号新世
界商务 中 心41 层
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据 和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 1,020,489.88
本期利 润 1,020,489.88
本期净 值收 益率 2.3394%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 41,409,814.55
期末基 金份 额净 值 1.0000
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
②本基 金收 益分 配按 日结 转份额 。
③上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2453% 0.0004% 0.0288% 0.0000% 0.2165% 0.0004%
过去三 个月 1.0437% 0.0134% 0.0873% 0.0000% 0.9564% 0.0134%
过去六 个月 2.3394% 0.0178% 0.1736% 0.0000% 2.1658% 0.0178%
过去一 年 4.5843% 0.0170% 0.3500% 0.0000% 4.2343% 0.0170% 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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过去三 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
4.6609% 0.0169% 0.3558% 0.0000% 4.3051% 0.0169%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较
注： ①本 基金 合同 规定 本 基金投 资范 围包 括 ： 现 金 、 通 知存 款 、 短期 融资 券 、 1 年 以内 （含1 年）
的银行 定期 存款 及大 额存 单、 期 限在1 年 以内 （ 含1 年） 的债 券回 购、 期 限 在 1 年 以内 （含1 年）
的中央 银行 票据 、剩 余期 限在 397 天 以内 （含 397 天）的 债券 、剩 余期 限在 397 天以 内（含 397
天）的 资产 支持 证券 、剩 余期限 在 397 天 以内 （含 397 天） 的中 期票 据等 具 有良好 流动 性的 货币
市场工 具。
②本基 金的 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起 3 个月 内。建 仓期 满时 ，各 项资 产配置 比例 符合 基 金
合同约 定。 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15 ％ ） 于2001 年 12 月27 日共 同出 资设 立，
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年5 月 21 日 ， 经中国 证监 会批 准， 公司 完成股 权结 构调 整，
现有股东为长 城证券股份 有限公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信
托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监
会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管
理和中国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金 ；开 放式 基金 ：长 城久恒 平衡 型证 券投 资基 金、长 城久 泰沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 长
城货币市场证 券投资基 金 、长城消费 增 值股票型 证 券投资基金、 长城安心 回 报混合型证 券投资基
金、 长城 久富 核心 成长 股 票型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城品 牌优 选股 票型 证券 投资基 金 、 长 城稳 健
增利债券型证 券投资基 金 、长 城双动力 股票型证 券 投资基金、长 城景气行 业 龙头灵活配 置混合型
证券投资基金 、长城中 小 盘成长股票型 证券投资 基 金、长城积极 增利债券 型 证券投资基 金、长城
久兆中 小 板 300 指数 分级 证券投 资基 金、 长城 优化 升级股 票型 证券 投资 基金 、长城 保本 混合 型 证
券投资基金、 长城岁岁 金 理财债券型证 券投资基 金 、长城久利保 本混合型 证 券投资基金 、长城增
强收益定期开 放债券型 证 券投资基金 、 长城医疗 保 健股票型证券 投资基金 、 长城淘金一 年期理财
债券型证券投 资基金、 长 城工资宝货币 市场基金 、 长城久鑫保本 混合型证 券 投资基金、 长城久盈
纯债分级债券 型证券投 资 基金、长 城稳 固收益债 券 型证券投资基 金、长城 新 兴产业灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 环 保主题灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长城改革 红 利灵活配置 混合型证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邹德立
长城工 资
宝货币 市
场基金 、
长城货 币
2014 年 6 月
25 日
- 6 年
男，中 国
籍，武 汉
大学经 济
学学士 、长城工资宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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市场证 券
投资基 金
的基金 经
理
华中科 技
大学工 程
硕士。 曾
就职于 深
圳农村 商
业银行 总
行资金
部，从 事
债券投 资
与研究 工
作。2009
年3 月进
入长城 基
金管理 有
限公司 ，
任运行 保
障部债 券
交易员 ，
兼固定 收
益研究
员。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 工资宝货 币市场基金基 金
合同》和其他 有关法律 法 规的规定，以 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ，在控制
和防范风险的 前提下， 为 基金份额持有 人谋求最 大 的利益，未出 现投资违 反 法律法规、 基金合同
约定和相关规 定的情况 ， 无因公司未勤 勉尽责或 操 作不当而导致 基金财产 损 失的情况， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均长城工资宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内 基 金投资 策略 和运作 分析
国际上，美国 房地产和 消 费数据走强巩 固经济复 苏 ，通胀疲软掣 肘美联储 加 息；欧洲区德 法
增速分化缩小 提振欧元 区 经济，但希腊 债务危机 风 险上升；日本 内需疲弱 ， 出口扩张， 日本经济
不平衡 有所 加剧 。 国 内方 面， 中 央将 今 年GDP 增速 目标定 位 于 7% ， 上 半年 经 济低位 波动 ， 通 胀疲
弱。央行货币 政策从定 向 宽松转向全面 宽松平稳 ， 多次降准降息 。财政部 启 动两轮地方 政府债置
换，试 图降 低地 方政 府债 务负担 和社 会融 资成 本。 国内经 济数 据表 现： 汇丰 PMI 指数 1-6 月份 分
别为49.7% 、50.7% 、49.6% 、48.9% 、49.2% 、49.4% ；CPI 同比 1-6 月 份分 别为 0.8% 、1.4% 、1.4% 、
1.5%、1.2% 、1.4% ；M2 同比 1-6 月份 分别 增 长10.8% 、12.5% 、11.6% 、10.1% 、10.8% 、11.8%；固
定资产 投资 同比 2-6 月 份 分别增 长 13.9% 、13.5% 、12.0% 、11.4% 、11.4% ； 进 出口金 额 1-6 月同
比分别 增长-11.0% 、10.8% 、-13.9% 、-11.1% 、-9.5% 、-1.2% ；GDP1-2 季 度同 比增长 均 为 7.0% 。
债券市 场方 面， 1 季 度， 央 行货币 政策 从定 向宽 松转 向全面 维持 相对 宽松 平稳 ， SLF 增量 续做 ，
全面降 准 ， 两 次降 息 ， 短 端 收益率 稳步 下行 但季 末回 升， 1 年期 AA 级短 期融 资 券收益 率到 达 5.50% 。
2 季度， 央行 继续 量化 宽 松，两 次降 准和 两次 降息 ，收益 率大 幅下 行但 季末 回升，1 年期 AA 级短
期融资 券收 益率 到 达4.60% 附近 。
回顾我们上半 年的操作 ， 总体看来较为 成功，为 基 金持有人获取 了稳健回 报 。1 季度，顺 势
而为，加仓为 主，买入 新 发短期融资券 ，提高银 行 协议存款，提 高组合久 期 。2 季度， 依然坚持
加仓为 主， 降低 协议 存款 比例， 买入 新发 短期 融资 券和利 率债 ，保 持较 高组 合久期 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内 ， 本基 金净 值收 益率 为 2.3394% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.1736% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2015 年下 半年 ， 我 们 认为美 国经 济有 望持 续复 苏， 欧洲 经济 逐渐 企稳 ， 中国经 济增 速将
在7.0% 附 近徘 徊，CPI 维 持在1.5% 左右 ， 地 产成 交 回暖， 国内 投资 、 贸 易、 消费低 位运 行。 政府长城工资宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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既希望 去杠 杆调 结构 ，又 期望稳 增长 。
债券市场收益 率依然具 备 吸引力，降准 降息打开 下 行空间。取消 存贷比考 核 加上双降政策 有
利银行降低资 金成本， 从 而向资产端传 导；股市 风 险加大，使得 配资、理 财 、打新等资 金会选择
观望或进入债 市避险。 同 时，存在宏观 经济回暖 风 险、债券供给 加大风险 和 个别信用风 险暴露。
预计下半年债 券市场呈 现 震荡向上行情 和波段投 资 机会，总体上 较高的票 面 利息能够让 投资者获
得较好的回报 ，短期债 券 更具投资价值 。我们将 根 据经济基本面 及资金面 的 变化，适时 优化组合
配置， 把握 流动 性、 收益 性和风 险性 三者 的平 衡， 努力为 基金 持有 人取 得稳 健的投 资回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构 ，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员 凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，长城工资宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨， 在估 值方 法的 选择 上力求 客观 、 公 允， 在 数 据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 ， 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲 突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的 说明
根据 《 长城 工资 宝货 币市 场基金 基金 合同 》 规 定， 本基金 收益 “每 日分 配、 每日支 付” ， 每日
收益支付方 式只采用 红利 再投资(即红 利转基金 份额)方式，投资 人可通过 赎回 基金份额获 得现金
收益。
本报告 期应 以再 投资 形式 分配利 润人 民 币1,020,489.88 元， 已 分配 利润 人民 币1,020,489.88
元。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告 期内 ，本 基金 自 2015 年 2 月 4 日起 至 2015 年3 月 10 日止 连 续 20 个 工作日 基金 资产
净值低 于人 民币 五千 万元 ， 自 2015 年3 月18 日起至 2015 年 5 月 20 日止 连续44 个工 作日 基金 资
产净值 低于 人民 币五 千万 元。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
报告期内，基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 ，
能够遵 守有 关法 律法 规， 未发现 有损 害 基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、准确和 完整发表
意见
托管人认为， 由基金管 理 人编制并经托 管人复核 的 本基金报告中 的财务指 标 、净值表现、 财
务会计 报告 、利 润分 配、 投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 长城 工资 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2015 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
477,721.97 9,586,043.24
结算备 付金
149,000.00 169,000.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
33,143,020.45 20,074,658.73
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
33,143,020.45 20,074,658.73
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
11,000,127.50 29,900,230.00
应收证 券清 算款
1,100,051.33 -
应收利 息
451,857.35 739,163.26
应收股 利
- -
应收申 购款
157,934.54 263,851.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- - 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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资产总 计
46,479,713.14 60,732,946.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
4,939,632.59 5,699,871.45
应付证 券清 算款
- 300,000.00
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
9,764.33 7,849.81
应付托 管费
3,124.56 2,511.94
应付销 售服 务费
7,811.44 6,279.87
应付交 易费 用
2,543.66 3,207.76
应交税 费
- -
应付利 息
3,391.03 2,233.59
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
103,630.98 99,000.00
负债合 计
5,069,898.59 6,120,954.42
所有者权益：
实收基 金
41,409,814.55 54,611,991.81
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
41,409,814.55 54,611,991.81
负债和 所有 者权 益总 计
46,479,713.14 60,732,946.23
注：报 告截 止 日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.000 元， 基金 份额 总额 41,409,814.55 份。
6.2 利润表
会计主 体： 长城 工资 宝货 币市场 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年6 月25 日(基
金合同生效日)至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
1,246,671.60 173,109.30
1.利息 收入
1,103,645.76 173,109.30
其中： 存款 利息 收入
221,993.17 43,939.76
债券利 息收 入
634,877.24 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
246,775.35 129,169.54
其他利 息收 入
- - 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告摘要
第 13 页 共 27 页
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
143,025.84 -
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
143,025.84 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
减： 二、费用
226,181.72 18,204.42
1．管 理人 报酬
56,230.67 7,246.36
2．托 管费
17,993.80 2,318.83
3．销 售服 务费
44,984.57 5,797.09
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
40,602.82 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
40,602.82 -
6．其 他费 用
66,369.86 2,842.14
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
1,020,489.88 154,904.88
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
1,020,489.88 154,904.88
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 长城 工资 宝货 币市场 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
54,611,991.81 - 54,611,991.81
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,020,489.88 1,020,489.88
三、本期基金份额交易 -13,202,177.26 - -13,202,177.26 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告摘要
第 14 页 共 27 页
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少以 “- ”号填
列）
其中：1.基 金申 购款 152,443,581.08 - 152,443,581.08
2. 基金 赎回 款 -165,645,758.34 - -165,645,758.34
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -1,020,489.88 -1,020,489.88
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
41,409,814.55 - 41,409,814.55
项目
上年度可比期间
2014 年6 月 25 日(基金合同生效日)至2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
211,516,888.02 - 211,516,888.02
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 154,904.88 154,904.88
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少以 “- ”号填
列）
154,904.88 - 154,904.88
其中：1.基 金申 购款 154,904.88 - 154,904.88
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -154,904.88 -154,904.88
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
211,671,792.90 - 211,671,792.90
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨光 裕______
______ 熊 科金______
____ 彭洪 波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告摘要
第 15 页 共 27 页
长城工资宝货 币市场基 金( 以下简称“本 基金 ”) ，系 经中国证券监 督管理委 员 会（以下简 称
“中国 证监 会 ” ）证 监许 可[2014] 374 号文 “ 关于 核准长 城工 资宝 货币 市场 基金募 集的 批复 ” 的
核准， 由长 城基 金管 理有 限公司 自 2014 年 6 月 16 日至2014 年 6 月 20 日向 社会公 开募 集， 募 集
期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 并 出 具 安 永 华 明 （2014 ） 验 字 第
60737541_H03 号验 资报 告 后， 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2014 年6 月25 日生
效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 。 设 立 时 募 集 的 有 效 认 购 资 金 （ 本 金 ） 为 人 民 币
211,513,658.46 元 ，在 首 次募集 期间 有效 认购 资金 产生的 利息 为人 民 币 3,229.56 元， 以上 实收
基金（ 本息 ）合 计为 人民 币 211,516,888.02 元， 折 合 211,516,888.02 份基 金 份额。 本基 金的 基
金管理人为长 城基金管 理 有限公司，注 册登记机 构 为长城基金管 理有限公 司 ，基金托管 人为中信
银行股 份有 限公 司（ 以下 简称 “ 中信 银行 ”）。
本基金 的投 资范 围为 现金 、通知 存款 、短 期 融 资券 、1 年以 内（ 含 1 年 ）的 银行定 期存 款 和
大额存 单、 期限 在1 年以 内 （含1 年） 的债 券回 购 、 期限 在 1 年以 内 （含1 年） 的 中央 银行 票据、
剩余期 限在397 天 以内 （ 含 397 天 ）的 债券 、剩 余 期限在 397 天 以内 （含397 天） 的资 产支 持证
券、剩 余期 限在 397 天以 内（含 397 天） 的中 期票 据，以 及中 国证 监会 、中 国人民 银行 认可 的 其
他具有 良好 流动 性的 货币 市场工 具。 本基 金的 业绩 比较基 准为 ：银 行活 期存 款利率(税后)。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致 的 说明 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告摘要
第 16 页 共 27 页
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除 6.4.5.2 中说 明的 内容 外其 余均与 最近 一期
年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性，根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作
小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 （ 以下 简称 “估 值处 理 标准 ” ）中 对于 固
定收益 品种 估值 的相 关规 定 ，自 2015 年 3 月 25 日起 ， 本基 金对 持有 的在 上 海证券 交易 所、 深
圳证券交易所 上市交易 或 挂牌转让的固 定收益品 种 （估值处理标 准另有规 定 的除外）的 估值 方法
进行调 整， 调整 后采 用第 三方估 值机 构提 供的 价格 数据对 前述 固定 收益 品种 进行估 值 。 相 关调 整
对前一 估值 日基 金资 产净 值的影 响不 超 过0.50% 。
除上述 事项 外， 本基 金本 报告期 内无 其他 会计 估计 变更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 营业 税、 企业 所得 税
根据财政部、 国家税务总 局财税字[2004]78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知 》 ， 自
2004 年1 月1 日起 ， 对 证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ） 管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的 差 价收入 ，免 征营 业税 。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
2. 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息 、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴个 人所 得税 。 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告摘要
第 17 页 共 27 页
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本期 无与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 发生 变化 的情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金 管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年6月25 日( 基金 合同 生效日)至2014
年6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
长城证券 169,700,000.00 100.00% 185,000,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 产生 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2014 年6月25 日( 基金 合同 生效日)至
2014年6月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
56,230.67 7,246.36
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
7,812.32 21.45
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.25% 的年费率 计
提。计 算方 法 如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2014 年6月25 日( 基金 合同 生效日)至
2014年6月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
17,993.80 2,318.83
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.08% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .08% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长城基 金管 理有 限公 司 31,494.39
中信银 行 1,109.86
长城证 券 22.76
合计 32,627.01
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 6 月 25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 6长城工资宝货币 2015 年半年度 报告摘要
第 19 页 共 27 页
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长城基 金管 理有 限公 司 5,759.94
中信银 行 37.05
长城证 券 -
合计 5,796.99
注：基 金销 售服 务费 用于 支付销 售机 构佣 金、 基金 的营销 费用 以及 基金 份额 持有人
服务费等。基 金销售服 务 费每日计提， 按月支付 。 本基金的销售 服务费按 前 一日基金资 产净值的
0.20% 年费 率计 提。 销售 服 务费的 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本基金的 基金管理 人 本期及上年度 可比期间 未 运用固有资金 投资于本 基 金。基金管 理人于本
期末及 上年 度可 比期 末均 未持有 本基 金份 额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：除 基金 管理 人之 外， 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至
2014 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期利 息收 入
中信银行 477,721.97 1,680.93 34,349.84 21,689.78
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ，按银 行活 期利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。
6.4.9 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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注：本 基金 于本 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 于本 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额人 民 币4,939,632.59 元， 是以 如下 债 券作为 抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回 购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041554034 15 大连建
投 CP001
2015 年 7 月 1
日
99.98 15,000 1,499,700.00
041556003 15 天业
CP001
2015 年 7 月 1
日
100.03 15,000 1,500,450.00
041460097 14 华南工
业 CP001
2015 年 7 月 7
日
99.91 20,000 1,998,200.00
合计
50,000 4,998,350.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额 为人 民 币0.00 元，无 质押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 33,143,020.45 71.31
其中： 债券 33,143,020.45 71.31
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 11,000,127.50 23.67
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 626,721.97 1.35 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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4 其他各项 资产 1,709,843.22 3.68
5 合计 46,479,713.14 100.00
7.2 债券回购融资情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.35
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,939,632.59 11.93
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
注：本 报告 期内 未发 生债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值 的20% 的情 况。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
113
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 53
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 未发 生违规 超 过180 天的 情况 。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 44.11 11.93
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 6.04 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- - 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告摘要
第 22 页 共 27 页
3 60 天( 含) —90 天 14.65 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 14.51 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 31.46 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 110.77 11.93
7.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 14,109,132.81 34.07
其中： 政策 性金 融债 14,109,132.81 34.07
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 19,033,887.64 45.96
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 33,143,020.45 80.04
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130215 13 国开 15 80,000 8,040,806.49 19.42
2 090205 09 国开 05 60,000 6,068,326.32 14.65
3 041562030 15 徐 州开 发
CP001
40,000 4,000,195.69 9.66
4 041564001 15 宁 钢铁
CP001
30,000 3,025,679.13 7.31 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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5 041460117 14 广 汇集 团
CP002
30,000 3,010,445.42 7.27
6 041556003 15 天业CP001 30,000 3,000,881.45 7.25
7 041554034 15 大 连建 投
CP001
30,000 2,999,401.89 7.24
8 041460097 14 华 南工 业
CP001
30,000 2,997,284.06 7.24
9 - - - - -
10 - - - - -
7.6 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 29
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4347%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0030%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1747%
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按实 际利率并 考 虑其买入时的 溢
价与折价，在 其剩余存 续 期内摊销，每 日计提损 益 。本基金不采 用市场利 率 和上市交易 的债券和
票据的 市价 计算 基金 资产 净值。 本基 金通 过每 日分 红使得 基金 份额 的净 值始 终维持 在 1.0000 元。
7.8.2
本基金 在本 报告 期内 未出 现过剩 余期 限小 于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 券
的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 20 ％ 的情 况。
7.8.3
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到过 公开 谴责 、处 罚，不 存在 需说 明的 证券 投资决 策程 序。 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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7.8.4 期 末其 他各 项资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 1,100,051.33
3 应收利 息 451,857.35
4 应收申 购款 157,934.54
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,709,843.22
7.8.5 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
751 55,139.57 30,209,340.54 72.95% 11,200,474.01 27.05%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
188,727.74 0.4558%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年6 月 25 日 ）基 金份 额总 额 211,516,888.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 54,611,991.81
本报告 期基 金总 申购 份额 152,443,581.08
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 165,645,758.34
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 41,409,814.55
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金 本报 告期 内无 基 金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 无重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会 计 师事 务所 无变 更。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金本报 告期基 金管理 人、基金托 管人涉 及托管 业务机构及 其高级 管理人 员未受到任 何稽
查或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 2 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 租用 的证 券公 司交易 单元 无变 化， 截止 本报告 期末 共 计2 个 交易 单元。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、长城工资宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支 付 的佣金 等予 以披 露。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
长城证券 - - 169,700,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
注：本 基金 本报 告期 没有 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
