永赢货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告 摘要
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永赢货币 市场基金2015 年半年度 报告
2015 年06月30 日
基金管理 人：永赢基金管理有限 公司
基金托管 人：中国建设银行股份 有限公司
送出日期 ：2015 年08月26日
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§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015 年8月21日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金名称 永赢货币市场基金
基金主代码 000533
交易代码 000533
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年02月27 日
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,793,310,541.39
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标
在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过基准的
较高收益。
投资策略
1、货币市场利率研判与管理策略
货币市场利率研判与管理策略是本基金的基本投资策
略。根据对宏观经济指标、财政与货币政策和市场资
金供求等因素的研究与分析，对未来一段时期的货币
市场利率进行研究判断，并根据研究结论制定和调整
组合的期限和品种配置，追求更高收益。
2、期限配置策略
根据对货币市场利率与投资人流动性需求的判断，确
定并调整组合的平均期限。在预期货币市场利率上升
时或投资人赎回需求提高时，缩短组合的平均期限，
以规避资本损失或获得较高的再投资收益和满 足投资
人流动性需求；在预期短期利率下降时或投资人申购
意愿提高时，延长组合的平均期限，以获得资本利得
或锁定较高的利率水平和为投资人潜在投资需求提前
做准备。
3、类属和品种配置策略
本基金的投资工具包括在交易所的短期国债、企业债
和债券回购， 在银行间市场交易的短期国债、 金融债、
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央行票据和债券回购，以及同业存款、定期存款等品
种。 由于上述工具具有不同的流动性特征和收益特征，
本基金统筹兼顾投资人的流动性与收益率要求，制定
并调整类属和品种配置策略，在保证组合的流动性要
求的基础上，提高组合的收益性。
4、灵活的交易策略
由于新股、新债发行以及年末、季末效应等因素，以
及投资人对信息可能产生的过度反应都会使市场资金
供求发生短时的失衡。 这种失衡将带来一定市场机会。
通过研究其动因，可以更有效地获得市场失衡带来的
投资收益。
业绩比较基准 7天通知存款利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险
品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 永赢基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 赵鹏 田青
联系电话 021-51690166 010-67595096
电子邮箱
zhaop@maxwealthfund.co
m
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-51690111 010-67595096
传真 021-51690177 010-66275853
2.4 信 息披露方式
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.maxwealthfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其 他相关资料
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§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年01月01日-2015年06月30日）
本期已实现收益 17,127,589.85
本期利润 17,127,589.85
本期净值收益率 2.3513%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2015年06月30 日）
期末基金资产净值 1,793,310,541.39
期末基金份额净值 1.000
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2 、本 基金 利润 分配 按月 结 转份额 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
0.3589
%
0.0071
%
0.1110
%
0.0000
%
0.2479
%
0.0071
%
过去三个月
1.1331
%
0.0071
%
0.3366
%
0.0000
%
0.7965
%
0.0071
%
过去六个月
2.3513
%
0.0061
%
0.6695
%
0.0000
%
1.6818
%
0.0061
%
过去一年
4.5891
%
0.0069
%
1.3500
%
0.0000
%
3.2391
%
0.0069
%
自基金合同生效日起
至今（2014年02月27
5.9628
%
0.0060
%
1.8086
%
0.0000
%
4.1542
%
0.0060
%
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日-2015 年06月30日）
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
永赢货币 基准
2014-02-27 2014-05-07 2014-07-16 2014-09-24 2014-12-02 2015-02-10 2015-04-21 2015-06-30
6%
5.5%
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
永赢基金管理有限公司 （以下简称"公司"）于2013 年10月8日取得了中国证监会 《关
于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》 （证监许可 〔2013〕1280 号） ， 随后， 公司
于2013 年10月11日取得商务部 《中华人民共和国外商投资企业批准证书》 （商外资资审
字〔2013 〕0008号），并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立。此后，
于2013 年11月12日取得中国证监会核发的 《基金管理资格证书》 （编号A087）。2014 年
8月，本基金管理人完成增资扩股及员工持股计划，注册资本增加为人民币贰亿元，其
中宁波银行股份有限公司持股67.5％，利安资金管理公司持股10％，员工股东持股
22.5% 。
截止2015年6月30 日， 本基金管理人共管理1只开放式证券投资基金， 即永赢货币市
场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
祁洁萍 基金经 2015年05月 － 7 硕士，CFA, 7 年固定收益
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理 20日 研究投资经验，曾任平安
证券研究所债券分析师；
光大证券证券投资总部投
资经理、执行董事；现任
永赢基金管理有限公司固
定收益副总监，主管固定
收益投资业务。
陈晟
基金经
理
2014年08月
29日
－ 6
硕士。 6年金融行业投资研
究经验，曾任上海甫瀚投
资管理咨询有限公司咨询
顾问；华宝兴 业基金管理
有限公司研究员。现任永
赢基金管理有限公司永赢
货币市场基金基金经理。
韩聪
基金经
理
2014年12月
16日
2015年04月
09日
4
博士， 4年金融行业投资研
究经验，曾任光大证券股
份有限公司金融市场总部
高级投资经理，永赢基金
管理有限公司固定收益总
监助理。
注：1. 任职 日期 与离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 《永赢货币市场基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 并本着诚
实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有
人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程， 以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合， 切实防范利益输送。 本基金管理人
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规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等， 并重视交易
执行环节的公平交易措施， 以"时间优先、 价格优先"作为执行指令的基本原则， 通过投
资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控， 监察稽核部负责对
各账户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对所管理的 不同投资组合的整体
收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分
析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现
任何违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2015 年上半年,在宏观经济疲弱、货币政策宽松、流动性充裕的背景下，债券市场
整体走出牛市行情,但期间行情不乏波折，收益率曲线呈现陡峭化下行，短端表现好于
长端。 二季度货币市场利率则在波动中全面下行，4月、5月和6月的银行间7天回购利率
均值分别为3.15%、2.33% 和2.61%。 我们认为， 货币市场利率下行主要原因有以下两点：
一、 今年以来， 国内经济下行压力增大， 同时通胀处于历史低位， 央行实行宽松 的货币
政策， 引导市场资金价格下行； 二、 长端收益 率受制于未来地方债置换引发的供给压力，
下行空间受限，市场更加偏好短久期的组合，进一步导致短端收益率下行。
基金操作方面， 基于二季度货币市场利率加速下行的判断， 我们在一季度末增加一
年期高等级信用债的仓位， 降低短期债券的仓位，5、6月份， 随着利率的持续下行， 一
年期信用债价格逐步走高，很好的把握住了资金面变化的节奏。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，份额净值收益率为2.3513%，业绩比较基准收益率为0.6695% 。
4.5 管 理人对对宏观经济、证券 市场及行业走势的简要 展望
展望下半年， 在积极财政政策和宽松货币政策的护航下， 经济大概率有望企稳， 经
济的悲观预期会有修正， 主要原因有两点： 一、 上半年水利、 铁路等在内的基础设施建
设重大基建项目审批进度明显加速， 基建投资加速增长是推动下半年固定资产投资， 拉
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动经济增长的重要推动力量。 二季度全国房地产销售已经回暖， 随着去库存进程的加速
推进， 房地产开发投资可能在下半年出现改善。 二、 去年8月以来， 我国CPI同比增速均
在2%以下运行，食品、非食品价格均在低位运行，预 计下半年CPI同比增速逐步回升至
2%左右，PPI同比负增长幅度逐渐收窄。下半年通缩压力得到缓解，低通胀为宽松货币
政策提供良好的环境， 货币政策有望维持宽松。 三、 打新基金转向债券市场， 扩大了对
高等级信用债的需求，所以我们认为下半年债券基本面平稳，且短端机会好于长端。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格按照相关法律法规及本公司《估值委员会议事规则》
的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营的副总经 理，
成员包括总经理、 督察长、 分管投资的副总经理、 监察稽核总监、 基金运营主管以及基
金核算、 金融工程、 行 业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理不参与决定本基金的估值程序。 基金经理如认为估值有被歪曲或
有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基 金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后， 将估值结果以XBRL形式报给基金托管人， 基金托管人复核无误后返回给基金
管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期内相关
基金估值政策的变更由托管行进行复核确认。
上述参与估值流程的人员均具有估值业务所需的专业胜任能力以及相关工作经历。
上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据基金合同的 约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为
基准， 为投资者每日计算当日收益并分配， 每月集中支付， 每月累计收益支付方式采用
红利再投资方式。报告期内本基金向份额持有人分配利润17,127,589.85 元。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内，本基金未发生基金持有人数或基金资产净值预警的情形。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
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本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算等情况的说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基 金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为17,127,589.85元。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：永赢货币市场基金
报告截止日：2015年06 月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年06月30日
上年度末
2014 年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 145,842,645.96 51,366,016.42
结算备付金
145,000.00 －
存出保证金
－ －
交易性金融资产 6.4.7.2 1,108,627,636.07 270,905,045.16
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
1,108,627,636.07 270,905,045.16
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
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买入返售金融资产 6.4.7.4 518,601,897.90 70,000,545.00
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 18,630,231.86 5,884,271.77
应收股利
－ －
应收申购款
4,433,457.44 －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
1,796,280,869.23 398,155,878.35
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2015 年06月30日
上年度末
2014 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ 32,569,471.14
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
388,278.49 90,627.39
应付托管费
117,660.12 27,462.84
应付销售服务费
294,150.35 68,657.11
应付交易费用 6.4.7.7 45,853.62 28,977.09
应交税费
－ －
应付利息
－ 7,098.88
应付利润
2,011,230.67 －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 113,154.59 129,000.00
负债合计
2,970,327.84 32,921,294.45
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 1,793,310,541.39 365,234,583.90
未分配利润 6.4.7.10 － －
所有者权益合计
1,793,310,541.39 365,234,583.90
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负债和所有者权益总计
1,796,280,869.23 398,155,878.35
注：报 告截 止日2015 年6 月30日， 基金 份额 净值1.000 元，基 金份 额总 额1,793,310,541.39 份。
6.2 利 润表
会计主体：永赢货币市场基金
本报告期：2015年01月01日-2015年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2015年01月01
日-2015年06月30
日
上年度可比期间2014
年02月27日合同生效
日-2014 年06月30日
一、收入
20,136,401.85 7,253,210.13
1.利息收入
13,983,507.26 7,284,261.03
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,906,796.99 6,218,838.20
债券利息收入
8,048,146.33 1,016,270.33
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
3,028,563.94 49,152.50
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
6,152,894.59 -31,050.90
其中：股票投资收益 6.4.7.12 － －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 6,152,894.59 -31,050.90
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 6.4.7.14 － －
股利收益 6.4.7.15 － －
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 － －
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号 － －
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填列）
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 － －
减：二、 费用
3,008,812.00 1,206,451.37
1．管理人报酬
1,229,195.42 519,311.99
2．托管费
372,483.39 157,367.24
3．销售服务费
931,208.60 393,418.17
4．交易费用 6.4.7.18 － －
5．利息支出
341,946.63 55,757.95
其中： 卖出回购金融资产支出
341,946.63 55,757.95
6．其他费用 6.4.7.19 133,977.96 80,596.02
三 、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
17,127,589.85 6,046,758.76
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
17,127,589.85 6,046,758.76
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：永赢货币市场基金
本报告期：2015年01月01日-2015年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年01月01日-2015年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
365,234,583.90 － 365,234,583.90
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 17,127,589.85 17,127,589.85
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
1,428,075,957.4
9
－ 1,428,075,957.49
其中：1.基金申购款 4,337,887,433.3 － 4,337,887,433.38
永赢货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 14 页 共 28 页
8
2.基金赎回款
-2,909,811,475.
89
－ -2,909,811,475.89
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ -17,127,589.85 -17,127,589.85
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,793,310,541.3
9
－ 1,793,310,541.39
项 目
上年度可比期间
2014年02 月27日合同生效日-2014 年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
597,140,206.43 － 597,140,206.43
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 6,046,758.76 6,046,758.76
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-451,257,783.8
1
－ -451,257,783.81
其中：1.基金申购款 198,960,044.61 － 198,960,044.61
2.基金赎回款
-650,217,828.4
2
－ -650,217,828.42
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ -6,046,758.76 -6,046,758.76
五、期末所有者权益
（基金净值）
145,882,422.62 － 145,882,422.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
宋宜农
— — — — — — — — —
基金管理公司负责人
田中甲
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
田中甲
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报 表附注
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第 15 页 共 28 页
6.4.1 基金基本情况
永赢货币市场基金(以下简称"本基金")， 系经中国证券监督管理委员会 （以下简称
"中国证监会"） 证监许可 【2014】93号 《关于核准永赢货币市场基金募集的批 复》 的核
准， 由永赢基金管理有限公司作为管理人于2014 年2月10日到2014年2月25日向社会公开
募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证并出具安永华明 （2014 ）
验字第61090672_B01号验资报告后， 向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于2014
年2月27日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后
的实收基金 （本金） 为人民币597,106,025.00 元， 在募集期间产生的存款利息为人民币
34,181.43 元，以上实收基金（本息）合计为人民币597,140,206.43元，折合
597,140,206.43 份基金份额。 本基金的基金管理人及注册登记机构为永赢基金管理有限
公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性货币市场工具， 主要包括以下： 现金； 一年以内 （含一年）
的银行定期存款、 大额存单； 剩余期限在三百九十七天以内 （含三百九十七天） 的债券 ；
期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或
监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种， 基金管 理人在履行适当程序后， 可以将
其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准：同期7天通知存款利率（税后）。
本财务报表由本基金的基金管理人永赢基金管理有限公司于2015年8月26日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及
修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会
修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于 证券投资基金执
行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披
露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与
格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证
券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布
的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/新会计准则
2014年1至3月， 财政部制 定了 《企业会计准则第39号--公允价值计量》 、 《企业会计准
永赢货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告 摘要
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则第40 号--合营安排》 和 《企业会计准则第41 号--在其他主体中权益的披露》 ； 修订了
《企业会计准则第2号--长期股权投资》 、 《企业会计准则第9号--职工薪酬》 、 《企业
会计准则第30号--财务报表列报》和《企业会计准则第33号--合并财务报表》；上述7
项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37
号--金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30
日的财务状况以及2015 年1月1日至2015年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期会计政策变更的说明 在6.4.2 会计报表的编制基础中披露。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 ，
自2004 年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.2 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收
永赢货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告 摘要
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问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入、 储蓄存
款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%
的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利
息所得暂免征收个人所得税；
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期内， 公司离职的员工股东将其持有股份转让给其他员工。 转让完成后， 公
司的股权结构仍为：宁波银行股份有限公司持有67.5%的股权；利安资金管理公司持有
10%的股权；公司员工持有22.5%的股权。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
永赢基金管理有限公司（"永赢基金"） 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
公司员工 基金管理人的股东
宁波银行股份有限公司（"宁波银行"） 基金管理人的控股股东、基金销售机构
永赢资产管理有限公司
基金管理人的控股子公司
中国建设银行股份有限公司 （"中国建设
银行" ）
基金托管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 债券交易
无。
6.4.8.1.3 债券回购 交易
无。
永赢货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告 摘要
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6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期2015年01月01日
-2015 年06月30日
上年度可比期间2014年02月
27日合同生效日-2014年06月
30 日
当期发生的基金应支付的
管理费
1,229,195.42 519,311.99
其中：支付销售机构的客
户维护费
34,088.86 88,000.43
注： 应支 付基 金管 理人 永 赢基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.33% 的 年费率 计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.33% / 当年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期2015年01月01日
-2015年06月30日
上年度可比期间2014年02月
27日合同生效日-2014年06月
30 日
当期发生的基金应支付的
托管费
372,483.39 157,367.24
注：应 支付 基金 托管 人中 国建设 银行 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.1% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日 托管 费 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 0.1% / 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销售服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期2015 年01月01日-2015年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
永赢基金管理有限公
司
805,652.39
宁波银行股份有限公
司
123,138.81
永赢货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告 摘要
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合计 928,791.20
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2014 年02月27日合同生效日-2014年06月30
日
当期发生的基金应支付的销售服务费
永赢基金管理有限公
司
63,762.45
宁波银行股份有限公
司
329,655.72
合计 393,418.17
注： 应支 付基 金销 售机 构 的销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值0.25% 的 年费 率 计提 ， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 给永 赢基 金管理 有限 公司TA清 算账 户，再 由永 赢基 金管 理有 限公司 计算 并支 付给 各
基金销 售机 构。
其计算 公式 为： 日 销售 服 务费＝ 前一 日基 金资 产净 值 × 0.25% / 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债 券(含回购)交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：份
项目
本期2015年01月01日-2015年
06月30日
上年度可比期间2014年02月
27日合同生效日-2014年06月
30 日
基金合同生效日(2014
年02 月27日)持有的基
金份额
－ 50,000,000.00
报告期初持有的基金
份额
90,037,131.47 －
报告期间申购/买入总
份额
84,758,504.31 20,487,188.41
报告期间因拆分变动
份额
－ －
减：报告期间赎回/卖
出总份额
78,000,000.00 23,000,000.00
永赢货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告 摘要
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报告期末持有的基金
份额
96,795,635.78 47,487,188.41
报告期末持有的基金
份额占基金总份额比
例
5.40% 32.55%
注：期 间申 购总 份额 含红 利再投 份额 。
6.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015年06月30 日
上年度末
2014年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
永赢资产管理有限公
司
38,025,500.21 2.12% 29,961,388.40 8.20%
员工股东 347,109.60 0.02% 203.15 0.00%
6.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2015年01月01日-2015 年06
月30日
上年度可比期间2014年02月27日
合同生效日-2014 年06月30日
期末
存款余额
当期
存款利息收入
期末
存款余额
当期
存款利息收入
中国建设银行
活期存款
842,645.96 13,407.92 944,205.03 28,051.42
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无
6.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
无。
永赢货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 21 页 共 28 页
6.4.9 期末（2015年06 月30日 ）本基金持有的流通受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股 票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
截至本报告期末2015 年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
无。
6.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
6.4.10.1公允价值
6.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债， 其因
剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具
6.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2015 年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第二层次的余额为人民币1,108,627,636.07 元，无属于第一层次和第三层次的余
额。
6.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
6.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本
期未发生变动。
6.4.10.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
永赢货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告 摘要
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6.4.10.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.10.4财务报表的批准
本财务报表已于2015年8月23日经本基金的基金管理人批准。
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 1,108,627,636.07 61.72
其中：债券 1,108,627,636.07 61.72
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 518,601,897.90 28.87
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 145,987,645.96 8.13
4 其他资产 23,063,689.30 1.28
5 合计 1,796,280,869.23 100.00
7.2债 券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 4.21
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值
比例的 简单 平均 值。
永赢货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告 摘要
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债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明
在本报 告期 内本 货币 市 场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值20% 。
7.3 基 金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 88
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 123
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 8
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过180天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限（天数） 原因 调整期
1 2015-04-01 123
因出现巨额赎
回
1个工作日
注：本 货币 市场 基金 合同 约定：" 本 基金 投资 组合 的 平均剩 余期 限不 超过120 天。"
7.3.2
期末投资组合平均剩余 期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 39.02 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 11.73 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 11.45 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—180天 22.11 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天(含)—397天（含） 14.57 －
永赢货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告 摘要
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其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 98.88 －
7.4 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 131,099,115.44 7.31
其中：政策性金融债 131,099,115.44 7.31
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 977,528,520.63 54.51
6 中期票据 － －
6 其他 － －
7 合计 1,108,627,636.07 61.82
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在
应收利 息。
7.5期 末按摊余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位 ：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1
0715360
02
15华安证券
CP002
600,000 60,059,708.17 3.35
2
0115993
22
15碧水源
SCP001
600,000 59,994,441.18 3.35
3 140305 14进出05 500,000 50,776,878.56 2.83
4 0414720 14扬州经开 500,000 50,262,285.91 2.80
永赢货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 25 页 共 28 页
18 CP001
5 140223 14国开23 500,000 50,190,080.50 2.80
6
0114990
49
14象屿SCP001 500,000 50,150,798.36 2.80
7
0115992
86
15中百SCP001 500,000 50,000,121.06 2.79
8
0115994
03
15梅花SCP003 500,000 49,995,751.98 2.79
9
0415560
10
15美克CP002 500,000 49,981,951.18 2.79
10
0415630
07
15洛娃 科技
CP001
500,000 49,925,948.39 2.78
7.6 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 19
报告期内偏离度的最高值 0.4103%
报告期内偏离度的最低值 -0.0703%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1133%
7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 十名资产支 持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投 资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明。
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
7.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债
券的摊余成本未超过基金资产净值的20%。
7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期内没有出现被监管部门立案调查，或在
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报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 18,630,231.86
5 应收申购款 4,433,457.44
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 23,063,689.30
§8 基金 份额持有 人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
2,377 754,442.80
1,649,871,
240.50
92.00%
143,439,30
0.89
8.00%
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
347,560.55 0.02%
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
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项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开 放式基金份额变动
单位： 份
基金合同生效日(2014 年02月27日) 基金份额总额 597,140,206.43
本报告期期初基金份额总额 365,234,583.90
本报告期基金总申购份额 4,337,887,433.38
减：本报告期基金总赎回份额 2,909,811,475.89
本报告期基金拆分变动份额
－
本报告期期末基金份额总额 1,793,310,541.39
§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
1 、 基金管理人2015 年4月11日公告， 永赢货币市场基金的基金经理韩聪因个人原因，
不再担任该基金经理。
2、 基金管理人2015年5 月20日公告， 增聘祁洁萍女士担任永赢货币市场基金的基金经理，
与陈晟先生共同管理该基金。
上述事项均已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续， 并报中国证监会上海监
管局备案。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未改变。
永赢货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告 摘要
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10.5 基金改聘会计师事务所情 况
本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事 务所(特殊普通合伙)为本基金提供
审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
10.7 本期基金租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
债券成交
金额
债券
交易
占当
期成
交总
额的
比例
债券
回购
成交
金额
债券回购
交易占当
期成交总
额的比例
权证
交易
成交
金额
权证
交易
占当
期成
交总
额的
比例
应支
付券
商的
佣金
应支付券
商的佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
说明
银河
证券
1 － －
157,2
00,00
0.00
100.00 － － － －
10.8 偏离度绝对值超过0.5% 的情况
注：本 基金 本报 告期 内偏 离度绝 对值 不存 在超 过0.5% 的情 况。
永赢基金 管理有限公司
2015-08-26
