富国高端制造行业股票型证券投资基金
二0一五年半年度报告
(摘要)
2015年 06月 30日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
送出日期: 2015年 08月 27日
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由
董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年
8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
2§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国高端制造行业股票
基金主代码
000513
交易代码 前端交易代码:000513
后端交易代码:000514
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年06月20日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 599,981,664.71份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于高端制造行业相关股票,通过精选个股和
风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的
收益。
投资策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对
宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的
分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金
融工具的比例。
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的股票型基金,属于较高预期风险、
较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公
司
姓名 范伟隽 田青
联系电话
021-20361818 010-67595096
信息披露负责人
电子邮箱
public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105686、4008880688
010-67595096
传真
021-20361616 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正
文的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置地
点
富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8号
上海国金中心二期16-17层
中国建设银行股份有限公司
北京市西城区闹市口大
3街1号院1号楼
§3
主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2015 年01月01日至2015年06月30日)
本期已实现收益
209,585,561.55
本期利润
174,703,032.18
加权平均基金份额本期利润
0.3564
本期基金份额净值增长率
61.00%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2015年06月30日)
期末可供分配基金份额利润
0.5908
期末基金资产净值
1,067,536,322.48
期末基金份额净值
1.779
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放
式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
-18.51% 4.23% -6.61% 2.81% -11.90% 1.42%
过去三个月
13.02% 3.11% 11.92% 2.11% 1.10% 1.00%
过去六个月
61.00% 2.50% 29.84% 1.76% 31.16% 0.74%
过去一年
75.62% 2.08% 86.61% 1.41% -10.99% 0.67%
自基金合同生
效日起至今
77.90% 2.05% 90.45% 1.39% -12.55% 0.66%
注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金业绩比较基准为:
中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
4中证800指数是由中证指数有限公司编制的综合反映沪深证券市场内大中小市
值公司的整体状况的指数。中证800指数的成份股由中证500指数和沪深
300指数成份股一起构成。本基金管理人认为,该业绩比较基准目前能够忠实
地反映本基金的风险收益特征。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率
(benchmarkt)按下列公式计算:
benchmarkt =80%* [中证800指数t/(中证800指数t-1)-1] +20%* [中债综
合指数 t/(中债综合指数t-1)-1];
其中,t=1,2,3,···, T,T表示时间截至日;
期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中,T=2,3,4,···;∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的
(1+benchmarkt )数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注:1、截止日期为2015年6月30日。
2、本基金于2014年6月20日成立,建仓期6个月,即从2014年6月20日起
至2014年12月19日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管理人报告
54.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注
册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于
2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富
国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国
内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至
2015年6月30日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基
金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、
富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区
精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富
国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新
主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国
天丰强化收益债券型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资
基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、
富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投
资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综
指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国全球顶级消费品股
票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增
强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期
开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国
中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、
富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券
投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基
金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业股票型
证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债
债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国恒利分级债
券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股
票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置
混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证
军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富
国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型
证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、富国中
小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证
新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资
基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基
金、富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基
金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业4.0指数分级证
券投资基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤
炭指数分级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金等六十四只证
券投资基金。
64.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
毕天宇
本基金基
金经理兼
任权益投
资副总监、
富国天博
创新主题
股票型证
券投资基
金、富国
通胀通缩
主题轮动
股票型证
券投资基
金基金经
理
2014-06-20 -
15年
硕士,曾任中国燕兴桂林公司汽
车经营部经理助理;中国北方工
业上海公司经理助理;兴业证券
股份有限公司研究员;2002年
3月任富国基金管理有限公司行
业研究员,2005年11月至
2007年4月任汉博证券投资基金
基金经理,2007年4月至今任富
国天博创新主题股票型证券投资
基金基金经理,2014年6月起兼
任富国高端制造行业股票型证券
投资基金基金经理,2015 年6月
起兼任富国通胀通缩主题轮动股
票型证券投资基金;兼任权益投
资副总监。具有基金从业资格。
注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司决
定确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国高端制造行业股票型证券投资
基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和
国证券法》、《富国高端制造行业股票型证券投资基金基金合同》以及其它有
关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以
尽可能减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的
增长为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交
易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资
决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、
事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知
情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权
限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银
7行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限
制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交
易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组
合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价
下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,
并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基
金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况
要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公
平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审
阅签字后,归档保存,以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反
公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,
报告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,
出现11次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
15 年上半年沪深300指数上涨26.58%,中证500指数则上涨67%,以互联
网+为代表的新兴加传统转型行业成为市场关注的焦点。同期高端制造净值上涨
61%。
与以往市场不同,融资融券、伞形基金等杠杆资金介入,在加快指数上涨
同时,也积聚了很高的市场风险。6月证监会逐步规范两融和检查违规场外配
资之后,市场出现了罕见的连续暴跌走势,出乎所有人预料。
上半年,按照年初策略,高端制造主要配置在互联网金融、医疗信息化、
环保、传媒、军工等代表中国经济未来转型方向的新兴行业上。整体而言,我
们在“互联网+”行业和个股方面取得了不错收益。军工、环保的配置则相对收
益较低。6月市场暴跌,特别是以创业板、中证500为代表的中小盘股票连续
无抵抗下跌,超出我们预期。由于我们配置主要在上述行业和个股,净值损失
惨重。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年6月30日,本基金份额净值为1.779元,份额累计净值为
1.779元;本报告期,本基金份额净值增长率61.00%,同期业绩比较基准收益
率29.84%。
84.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为,市场在经历此次暴跌之后,系统性风险得到了有效释放。国家
及时出手也稳定了市场预期。市场也充分领教了杠杆资金所带来的影响。经过
此次调整,我们更加看好后续市场,也依然相信以互联网为代表的新兴经济是
中国经济转型升级的方向,去伪存真寻找真正的成长股时代来临。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金
管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要
决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工
程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行
业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行
估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维
护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员
会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程
序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况,
本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约
定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守
了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基
金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关
规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,
对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有
人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
9§6
半年度财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:富国高端制造行业股票型证券投资基金
报告截止日:2015年 06月 30日
单位:人民币元
资 产
本期末
(2015年06月30日)
上年度末
(2014年12月 31日)
资 产:
银行存款
102,374,367.46 18,142,035.84
结算备付金
3,766,574.22 1,827,872.12
存出保证金
485,040.48 215,616.28
交易性金融资产
1,003,530,838.09 220,028,476.77
其中:股票投资
1,003,530,838.09 220,028,476.77
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 -
20,000,000.00
应收证券清算款
100,516,785.90 22,187,448.94
应收利息
24,903.48 5,555.91
应收股利 - -
应收申购款
2,235,122.19 2,250,523.21
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计
1,212,933,631.82 284,657,529.07
负债和所有者权益
本期末
(2015年06月30日)
上年度末
(2014年12月 31日)
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 -
20,000,000.00
应付赎回款
140,611,840.38 31,232,984.95
应付管理人报酬
1,786,142.19 330,142.90
应付托管费
297,690.35 55,023.79
应付销售服务费 - -
应付交易费用
2,368,553.42 779,485.39
应交税费 - -
10应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债
- -
其他负债
333,083.00 229,922.11
负债合计
145,397,309.34 52,627,559.14
所有者权益:
实收基金
599,981,664.71 210,067,287.18
未分配利润
467,554,657.77 21,962,682.75
所有者权益合计
1,067,536,322.48 232,029,969.93
负债和所有者权益总计
1,212,933,631.82 284,657,529.07
注:报告截止日 2015年 06月 30日,基金份额净值 1.779元,基金份额总额
599,981,664.71份。
6.2 利润表
会计主体:富国高端制造行业股票型证券投资基金
本报告期:2015年01月01日至2015年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期
(2015年01月01日至
2015年06月30日)
上年度可比期间
(2014年6月20日
(基金合同生效日)至
2014年6月30日)
一、收入
188,052,876.19 5,340,644.63
1.利息收入
458,420.50 207,973.67
其中:存款利息收入
382,652.28 27,165.70
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入
75,768.22 180,807.97
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列)
200,459,395.60 48,190.00
其中:股票投资收益
197,881,219.36 48,190.00
基金投资收益 - -
债券投资收益
192,976.16
-
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具投资收益 - -
股利收益
2,385,200.08
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-34,882,529.37 5,076,667.95
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列)
22,017,589.46 7,813.01
减:二、费用
13,349,844.01 455,090.67
1.管理人报酬
6,106,326.35 160,813.72
112.托管费
1,017,721.04 26,802.29
3.销售服务费 - -
4.交易费用
6,086,896.35 256,556.31
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用
138,900.27 10,918.35
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
174,703,032.18 4,885,553.96
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
174,703,032.18 4,885,553.96
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:富国高端制造行业股票型证券投资基金
本报告期:2015年01月01日至2015年06月30日
单位:人民币
元
本期
(2015年 01月 01日至 2015年 06月 30日)
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
210,067,287.18 21,962,682.75 232,029,969.93
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数(本期利润)
-
174,703,032.18 174,703,032.18
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数(净值减少以“-
”号填列)
389,914,377.53 270,888,942.84 660,803,320.37
其中:1.基金申购款
2,322,786,955.77 1,499,715,381.04 3,822,502,336.81
2.基金赎回款
-1,932,872,578.24 -1,228,826,438.20 -3,161,699,016.44
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动(净值
减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净值)
599,981,664.71 467,554,657.77 1,067,536,322.48
上年度可比期间(2014年6月20日(基金合同生效日)
至2014年6月30日)
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
390,650,668.66
-
390,650,668.66
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数(本期利润)
-
4,885,553.96 4,885,553.96
12三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数(净值减少以“-
”号填列)
- - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动(净值
减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净值)
390,650,668.66 4,885,553.96 395,536,222.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至6.4财务报表由下列负责人签署;
陈戈
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国高端制造行业股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2013】1563号
文《关于核准富国高端制造行业股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由
基金管理人富国基金管理有限公司自2014年05月26日到2014年06月17日
止期间向社会公开发行募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)验证并出具安永华明(2014)验字第60467606_B07号验资报告后,向中
国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年6月20日正式生效,本基金
为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本
金)为人民币390,584,111.33元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币
66,557.33元,以上实收基金(本息)合计为人民币390,650,668.66元,折合
390,650,668.66份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金
管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、一级
市场新股或增发的股票、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、
资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货等)以
及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相
关规定)。
基金的投资组合比例为:投资于股票的比例占基金资产的80%—95%,投资
于高端制造行业相关股票比例不低于非现金基金资产的80%,权证资产的投资
比例占基金资产净值的0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
13交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。
本基金业绩比较基准为:中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益
率×20%
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其
后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称
“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参
考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中
国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式
准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规
则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模
板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于
2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间
的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说
明
除下文6.4.5.2会计估计变更的说明中的变更外,本基金报告期所采用的
会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估
计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于
发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益
品种的估值处理标准>的通知》的规定, 交易所上市交易或挂牌转让的固定收
益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供
的估值数据进行估值。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本期未发生重大会计差错,无需更正。
6.4.6 税项
(1) 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,
调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,
调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,
14税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改
革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向
流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税;
(2) 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收
政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投
资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,
继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改
革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价
方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企
业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠
政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股
票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,
暂不征收企业所得税。
(3) 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债
券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向
基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改
革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价
方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个
人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总
局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年
10月9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年
1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股
期限在 1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;
持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;
持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据证监许可[2015]95号《关于核准设立申万宏源证券有限公司及其2家
子公司的批复》的批准,中国证券监督管理委员会同意申银万国证券股份有限
公司以吸收合并宏源证券股份有限公司后的全部证券类资产及负债出资设立全
资证券子公司申万宏源证券有限公司。相应的,本公司的股东自2015年1月
16日起由申银万国证券股份有限公司变更为申万宏源证券有限公司。相关变更
15手续尚在办理当中。变更后,本公司的股东为海通证券股份有限公司,出资比
例为27.775%;申万宏源证券有限公司,出资比例为27.775%;蒙特利尔银行,
出资比例为27.775%;山东省国际信托有限公司,出资比例为16.675%。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司(“申万宏源”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”
)
基金托管人、基金代销机构
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。关联方申万宏源
证券有限公司(简称“申万宏源”)是由原关联方申银万国证券股份有限公司
与宏源证券股份有限公司于2015年1月16日合并组建而成。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期(2015年 01月 01日至 2015年
06月 30日)
上年度可比期间(2014年6月20日(基
金合同生效日)至2014年6月30日)
关联方名称
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
(%)
成交金额
占当期股票成交
总额的比例(%)
海通证券
411,701,013.65 9.68 174,712,308.25 68.48
申万宏源
100,525,463.34 2.36
- -
注:关联方申万宏源证券有限公司(简称“申万宏源”)是由原关联方申银万
国证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司于2015年1月16日合并组建而
成。上表显示的本期申万宏源交易额为通过申万宏源证券席位交易的总额,申
银万国交易额为上年度可比期间通过原关联方申银万国证券席位交易的总额。
6.4.8.1.2 权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4 回购交易
金额单位:人民币元
本期(2015年 01月 01日至 2015年
06月 30日)
上年度可比期间(2014年6月20日(基
金合同生效日)至2014年6月30日)
关联方名称
成交金额
占当期回购成交
总额的比例
(%)
成交金额
占当期回购成交总
额的比例(%)
申万宏源
40,000,000.00 14.13
- -
16注:关联方申万宏源证券有限公司(简称“申万宏源”)是由原关联方申银万
国证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司于2015年1月16日合并组建而
成。上表显示的本期申万宏源交易额为通过申万宏源证券席位交易的总额,申
银万国交易额为上年度可比期间通过原关联方申银万国证券席位交易的总额。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期(2015年01月01日至2015年06月30日)
关联方名称
佣金
占当期佣金总量
的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例(%)
申万宏源
91,519.20 2.41 79,974.07 3.38
海通证券
365,236.43 9.63 306,616.31 12.95
上年度可比期间(2014年6月20日(基金合同生效日)至2014年6月30日)
关联方名称
佣金
占当期佣金总量
的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例(%)
海通证券
154,603.17 68.00 154,603.17 68.00
注:1、上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于
买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方
获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2、关联方申万宏源证券有限公司(简称“申万宏源”)是由原关联方申银万国
证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司于2015年1月16日合并组建而成。
上表显示的本期申万宏源交易额为通过申万宏源证券席位交易的总额,申银万
国交易额为上年度可比期间通过原关联方申银万国证券席位交易的总额。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期(2015年01月01日至
2015年06月30日)
上年度可比期间(2014年6月
20日(基金合同生效日)至
2014年6月30日)
当期发生的基金应支付的管理费
6,106,326.35 160,813.72
其中:支付销售机构的客户维护
费
3,313,574.05 145,746.68
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期(2015年 01月 01日 上年度可比期间(2014年6月
17至 2015年 06月 30日) 20日(基金合同生效日)至
2014年6月30日)
当期发生的基金应支付的托管费
1,017,721.04 26,802.29
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的
计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债
券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投
资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均
未投资本基金。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期(2015年 01月 01日至 2015年 06月
30日)
上年度可比期间(2014年6月20日(基
金合同生效日)至2014年6月30日) 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限
公司
102,374,367.46 349,843.22 21,730,932.43 27,165.70
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的
证券。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
6.4.9 期末(2015年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
186.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码 股票名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000008
神州高铁
2015-03-12
筹划重大事项
26.87 2015-
07-02
29.56 30,926 796,753.92 830,981.62
002292
奥飞动漫
2015-05-18
筹划重大事项
37.85
-
332,146 9,084,789.70 12,571,726.10
002329
皇氏集团
2015-06-12
筹划重大事项
57.75 2015-
08-13
62.53 643,977 33,191,193.20 37,189,671.75
300008
上海佳豪
2015-03-24
筹划重大事项
17.24
-
394,200 6,494,098.44 6,796,008.00
300028
金亚科技
2015-06-10
筹划重大事项
34.51
-
233,090 10,665,847.98 8,043,935.90
300144
宋城演艺
2015-06-18
筹划重大事项
56.66 2015-
07-20
68.82 192,899 11,205,823.36 10,929,657.34
600654
中安消
2015-06-29
筹划重大事项
30.91
-
192,900 8,194,808.00 5,962,539.00
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注:截至本报告期末2015年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2015年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2015年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币921,206,318.38元,属于第二层次的
余额为人民币82,324,519.71元,属于第三层次余额为人民币0.00元。
6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易
恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值
列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响
程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
196.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
6.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
(%)
1
权益投资
1,003,530,838.09 82.74
其中:股票
1,003,530,838.09 82.74
2
固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3
贵金属投资 - -
4
金融衍生品投资 - -
5
买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
106,140,941.68 8.75
7
其他各项资产
103,261,852.05 8.51
8
合计
1,212,933,631.82 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币
元
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业
666,572,476.74 62.44
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业
13,199,324.76 1.24
20H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
236,687,054.31 22.17
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业
21,235,063.26 1.99
M
科学研究和技术服务业
6,796,008.00 0.64
N
水利、环境和公共设施管理业
23,457,820.23 2.20
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业
10,929,657.34 1.02
S
综合
24,653,433.45 2.31
合计
1,003,530,838.09 94.00
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币
元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
1 002271
东方雨虹
2,335,623 60,025,511.10 5.62
2 600037
歌华有线
1,736,157 54,688,945.50 5.12
3 002494
华斯股份
2,286,200 51,165,156.00 4.79
4 300295
三六五网
329,352 38,003,927.28 3.56
5 002329
皇氏集团
643,977 37,189,671.75 3.48
6 600446
金证股份
300,000 37,038,000.00 3.47
7 002055
得润电子
600,000 34,728,000.00 3.25
8 300124
汇川技术
705,427 33,860,496.00 3.17
9 300285
国瓷材料
867,088 30,955,041.60 2.90
10 300166
东方国信
841,289 30,219,100.88 2.83
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基
金管理有限公司网站的半年度报告正文
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600446
金证股份
99,979,060.72 43.09
2 002271
东方雨虹
80,993,051.85 34.91
3 600037
歌华有线
69,084,673.83 29.77
4 300295
三六五网
64,808,459.18 27.93
215 600703
三安光电
60,130,709.45 25.92
6 300166
东方国信
59,655,351.66 25.71
7 002494
华斯股份
57,535,581.80 24.80
8 300124
汇川技术
53,775,523.45 23.18
9 002055
得润电子
53,123,736.76 22.90
10 601166
兴业银行
51,485,028.92 22.19
11 000712
锦龙股份
50,195,120.99 21.63
12 300133
华策影视
48,674,994.47 20.98
13 300059
东方财富
45,599,396.34 19.65
14 002117
东港股份
44,306,762.49 19.10
15 300253
卫宁软件
43,288,010.90 18.66
16 600805
悦达投资
43,093,117.28 18.57
17 002466
天齐锂业
41,646,403.33 17.95
18 300156
神雾环保
41,340,181.68 17.82
19 000581
威孚高科
38,820,102.23 16.73
20 000732
泰禾集团
33,751,002.72 14.55
21 300207
欣旺达
33,638,826.30 14.50
22 002329
皇氏集团
33,191,193.20 14.30
23 002215
诺普信
32,300,283.11 13.92
24 600048
保利地产
30,570,210.29 13.18
25 002174
游族网络
30,410,704.20 13.11
26 601799
星宇股份
30,259,142.48 13.04
27 603588
高能环境
30,252,434.56 13.04
28 300351
永贵电器
29,847,548.20 12.86
29 000967
上风高科
26,293,855.83 11.33
30 002153
石基信息
25,416,055.47 10.95
31 300028
金亚科技
25,225,847.98 10.87
32 002666
德联集团
24,548,697.31 10.58
33 300356
光一科技
23,232,172.18 10.01
34 300312
邦讯技术
22,910,588.95 9.87
35 300257
开山股份
22,419,970.08 9.66
36 002217
合力泰
22,021,380.90 9.49
37 300053
欧比特
21,524,303.98 9.28
38 002009
天奇股份
21,264,615.00 9.16
39 601988
中国银行
20,960,000.00 9.03
40 300038
梅泰诺
20,927,662.93 9.02
41 601318
中国平安
20,917,285.52 9.01
42 600038
中直股份
20,831,028.19 8.98
43 601126
四方股份
20,535,116.64 8.85
44 300204
舒泰神
20,500,786.12 8.84
45 300178
腾邦国际
19,178,786.93 8.27
2246 600208
新湖中宝
18,849,484.00 8.12
47 000856
冀东装备
18,590,652.96 8.01
48 601377
兴业证券
18,123,504.24 7.81
49 600580
卧龙电气
17,977,694.02 7.75
50 002465
海格通信
17,448,027.27 7.52
51 600687
刚泰控股
17,196,113.50 7.41
52 300393
中来股份
16,549,166.85 7.13
53 601199
江南水务
16,253,659.48 7.00
54 000625
长安汽车
15,935,931.50 6.87
55 600651
飞乐音响
15,837,841.80 6.83
56 002065
东华软件
15,746,741.00 6.79
57 000928
中钢国际
15,301,386.44 6.59
58 601519
大智慧
15,284,485.00 6.59
59 002366
丹甫股份
15,022,814.20 6.47
60 300237
美晨科技
14,968,099.98 6.45
61 000829
天音控股
14,964,008.00 6.45
62 002318
久立特材
14,903,937.58 6.42
63 600029
南方航空
14,285,462.00 6.16
64 002081
金螳螂
14,230,802.06 6.13
65 002293
罗莱家纺
13,781,286.22 5.94
66 300147
香雪制药
13,771,750.99 5.94
67 002279
久其软件
13,701,235.48 5.90
68 300224
正海磁材
13,327,129.49 5.74
69 300058
蓝色光标
13,138,809.47 5.66
70 000550
江铃汽车
13,092,867.51 5.64
71 002074
东源电器
12,876,488.18 5.55
72 002251
步步高
12,849,994.74 5.54
73 600654
中安消
12,769,779.50 5.50
74 002339
积成电子
12,245,701.63 5.28
75 300023
宝德股份
11,511,710.26 4.96
76 600312
平高电气
11,396,744.06 4.91
77 300274
阳光电源
11,393,120.00 4.91
78 300144
宋城演艺
11,205,823.36 4.83
79 600118
中国卫星
10,644,970.68 4.59
80 002520
日发精机
10,549,919.00 4.55
81 002292
奥飞动漫
10,272,966.02 4.43
82 000069
华侨城A
10,178,246.38 4.39
83 002131
利欧股份
10,034,180.00 4.32
84 002363
隆基机械
9,948,253.67 4.29
85 600999
招商证券
9,722,895.00 4.19
86 600310
桂东电力
9,436,188.00 4.07
2387 000681
视觉中国
9,103,567.00 3.92
88 002578
闽发铝业
8,422,271.00 3.63
89 002048
宁波华翔
8,388,722.81 3.62
90 002236
大华股份
8,313,411.28 3.58
91 300008
上海佳豪
8,237,060.43 3.55
92 002699
美盛文化
7,981,811.62 3.44
93 600338
西藏珠峰
7,274,415.00 3.14
94 002094
青岛金王
7,158,042.13 3.08
95 600081
东风科技
7,110,719.30 3.06
96 002202
金风科技
6,023,987.20 2.60
97 002241
歌尔声学
5,857,138.39 2.52
98 000158
常山股份
5,825,656.20 2.51
99 300285
国瓷材料
5,672,819.16 2.44
100 300168
万达信息
5,599,743.00 2.41
101 300380
安硕信息
5,554,728.87 2.39
102 600352
浙江龙盛
5,135,362.10 2.21
103 600686
金龙汽车
4,845,085.77 2.09
104 600153
建发股份
4,787,258.24 2.06
105 601989
中国重工
4,785,960.00 2.06
注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 300059
东方财富
85,950,369.80 37.04
2 300133
华策影视
54,793,557.77 23.61
3 000712
锦龙股份
53,968,052.21 23.26
4 601166
兴业银行
53,369,557.43 23.00
5 000581
威孚高科
50,866,530.99 21.92
6 600703
三安光电
49,982,155.58 21.54
7 600037
歌华有线
45,732,336.14 19.71
8 000732
泰禾集团
41,070,248.96 17.70
9 300253
卫宁软件
39,993,675.50 17.24
10 300207
欣旺达
38,102,983.54 16.42
11 002271
东方雨虹
37,249,185.18 16.05
12 300166
东方国信
36,385,272.30 15.68
13 300257
开山股份
36,190,573.35 15.60
14 600048
保利地产
34,999,029.48 15.08
15 600446
金证股份
34,437,923.35 14.84
16 002465
海格通信
32,582,903.10 14.04
2417 600038
中直股份
31,351,311.62 13.51
18 002009
天奇股份
29,826,139.67 12.85
19 002666
德联集团
28,281,840.78 12.19
20 300124
汇川技术
28,001,072.95 12.07
21 002279
久其软件
25,766,539.26 11.10
22 601199
江南水务
24,163,492.00 10.41
23 300224
正海磁材
23,395,602.48 10.08
24 002153
石基信息
22,834,341.81 9.84
25 601988
中国银行
21,060,000.00 9.08
26 601318
中国平安
20,955,339.61 9.03
27 300178
腾邦国际
20,922,850.59 9.02
28 600580
卧龙电气
20,893,001.44 9.00
29 000625
长安汽车
20,849,882.87 8.99
30 300156
神雾环保
20,438,130.83 8.81
31 002466
天齐锂业
20,182,142.83 8.70
32 000856
冀东装备
19,760,635.67 8.52
33 601377
兴业证券
18,868,177.25 8.13
34 600208
新湖中宝
18,854,445.66 8.13
35 300204
舒泰神
17,855,397.44 7.70
36 600118
中国卫星
17,658,023.34 7.61
37 002065
东华软件
17,516,207.25 7.55
38 601126
四方股份
16,146,827.07 6.96
39 300058
蓝色光标
16,046,104.89 6.92
40 603588
高能环境
15,815,917.16 6.82
41 000928
中钢国际
15,584,522.70 6.72
42 600570
恒生电子
15,313,324.61 6.60
43 300071
华谊嘉信
15,204,115.74 6.55
44 002293
罗莱家纺
14,834,044.94 6.39
45 000829
天音控股
14,555,379.50 6.27
46 000550
江铃汽车
13,862,638.79 5.97
47 002318
久立特材
12,911,843.57 5.56
48 002117
东港股份
12,878,268.27 5.55
49 300147
香雪制药
12,813,393.75 5.52
50 300038
梅泰诺
12,527,868.93 5.40
51 601519
大智慧
12,514,709.36 5.39
52 002081
金螳螂
12,410,312.27 5.35
53 002251
步步高
12,384,439.17 5.34
54 600310
桂东电力
12,222,204.63 5.27
55 002074
东源电器
12,032,925.24 5.19
56 002215
诺普信
11,661,982.49 5.03
57 300028
金亚科技
11,611,030.42 5.00
2558 002578
闽发铝业
11,185,588.15 4.82
59 600312
平高电气
11,012,432.63 4.75
60 600999
招商证券
10,951,972.62 4.72
61 300274
阳光电源
10,428,205.18 4.49
62 000069
华侨城A
10,264,062.58 4.42
63 002055
得润电子
10,144,028.07 4.37
64 002048
宁波华翔
10,044,822.25 4.33
65 002366
丹甫股份
9,975,368.52 4.30
66 300168
万达信息
9,243,200.51 3.98
67 000967
上风高科
9,015,834.53 3.89
68 300203
聚光科技
8,865,041.95 3.82
69 002363
隆基机械
8,719,307.96 3.76
70 000158
常山股份
8,429,173.83 3.63
71 002131
利欧股份
8,343,710.92 3.60
72 002094
青岛金王
8,173,958.83 3.52
73 002410
广联达
8,051,829.22 3.47
74 002236
大华股份
7,825,416.91 3.37
75 002488
金固股份
7,763,667.68 3.35
76 000997
新大陆
7,537,670.30 3.25
77 002699
美盛文化
7,156,347.93 3.08
78 002520
日发精机
7,101,016.54 3.06
79 002450
康得新
6,787,689.40 2.93
80 300356
光一科技
6,760,903.13 2.91
81 600654
中安消
6,688,015.02 2.88
82 002339
积成电子
6,622,381.72 2.85
83 300380
安硕信息
6,608,257.30 2.85
84 000681
视觉中国
6,061,549.00 2.61
85 002241
歌尔声学
5,980,187.00 2.58
86 002202
金风科技
5,767,203.82 2.49
87 000153
丰原药业
5,745,293.50 2.48
88 300250
初灵信息
5,158,291.00 2.22
89 600388
龙净环保
4,868,708.92 2.10
90 600352
浙江龙盛
4,829,222.95 2.08
91 300295
三六五网
4,772,465.76 2.06
92 300285
国瓷材料
4,764,929.79 2.05
注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
2,438,402,499.21
卖出股票收入(成交)总额
1,817,898,827.88
26注:买入股票成本(成交)总额 和卖出股票收入(成交)总额按买卖成交金额
(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活
跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁
调整的交易成本。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
27在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币
元
序号 名称 金额
1
存出保证金
485,040.48
2
应收证券清算款
100,516,785.90
3
应收股利 -
4
应收利息
24,903.48
5
应收申购款
2,235,122.19
6
其他应收款 -
7
待摊费用 -
8
其他 -
9
合计
103,261,852.05
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币
元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 002329
皇氏集团 37,189,671.75 3.48 筹划重大事项
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计
可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
(%)
持有份额
占总份
额比例
(%)
2829477 20,354.23 10,894,580.04 1.82 589,087,084.67 98.18
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
704,526.75 0.1174
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式
基金
10~50
§9
开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2014年06月20日)基金份额总额
390,650,668.66
报告期期初基金份额总额
210,067,287.18
本报告期基金总申购份额
2,322,786,955.77
减:本报告期基金总赎回份额
1,932,872,578.24
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额
599,981,664.71
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期内,本基金管理人已于2015年1月10日发布公告,李笑薇女士、
朱少醒先生自2015年1月9日起担任公司副总经理。
本基金管理人已于2015年1月31日发布公告,薛爱东先生自2015年
1月30 日起担任公司董事长。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
2910.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
3010.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
(%)
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
(%)
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
(%)
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例(%)
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
(%)
备注
安信证券
1
569,529,699.93 13.39 2,986,422.00 100.00 115,000,000.00 40.64
-
0.00 518,497.75 13.67
长城证券
1
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
长江证券
2
514,217,703.41 12.09
-
0.00 30,000,000.00 10.60
-
0.00 456,421.35 12.03
德邦证券
1
10,892,576.05 0.26
-
0.00
-
0.00
-
0.00 9,916.50 0.26
东北证券
2
17,010,970.45 0.40
-
0.00
-
0.00
-
0.00 15,363.24 0.41
高华证券
1
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
国泰君安
2
744,422,427.05 17.50
-
0.00
-
0.00
-
0.00 661,484.94 17.44
国信证券
1
768,742,343.33 18.08
-
0.00
-
0.00
-
0.00 680,260.57 17.93
海通证券
2
411,701,013.65 9.68
-
0.00
-
0.00
-
0.00 365,236.43 9.63
华泰证券
1
488,608,220.88 11.49
-
0.00
-
0.00
-
0.00 432,369.36 11.40
上海证券
1
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
申万宏源
1
100,525,463.34 2.36
-
0.00 40,000,000.00 14.13
-
0.00 91,519.20 2.41
太平洋证券
2
25,321,958.41 0.60
-
0.00
-
0.00
-
0.00 22,407.46 0.59
西南证券
2
76,750,245.91 1.80
-
0.00 30,000,000.00 10.60
-
0.00 68,081.95 1.79
湘财证券
1
43,084,612.55 1.01
-
0.00 48,000,000.00 16.96
-
0.00 39,224.24 1.03
31信达证券
2
20,671,634.58 0.49
-
0.00
-
0.00
-
0.00 18,529.90 0.49
兴业证券
1
12,771,058.50 0.30
-
0.00
-
0.00
-
0.00 11,626.66 0.31
招商证券
1
165,482,630.67 3.89
-
0.00
-
0.00
-
0.00 146,435.61 3.86
中投证券
1
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
中信建投
1
78,999,117.43 1.86
-
0.00 20,000,000.00 7.07
-
0.00 71,920.78 1.90
中信证券
1
116,841,029.94 2.75
-
0.00
-
0.00
-
0.00 106,372.10 2.80
中银国际
1
87,487,582.57 2.06
-
0.00
-
0.00
-
0.00 77,417.88 2.04
注:1、我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2、本报告期本基金新增券商交易单元:华泰证券398771;招商证券396014;东北证券31608;东北证券395974。其余租用券商交易
单元未发生变动。
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