国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
国泰沪深 300 指数证券 投资基 金
2015 年半年 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年八 月二十 八日 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录
....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
.......................................................................................................................................... 2
2
基金简介
................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.............................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式
.................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现
............................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.............................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现
.................................................................................................................................. 7
4
管理人报告
............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
.......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
................................................................ 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
........................................................................ 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的 说明
............................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
.................................... 12
5
托管人报告
............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
............................ 13
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
................................................................................................... 13
6.1 资产负 债表
.................................................................................................................................... 13
6.2 利润表
............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
................................................................................................ 15
6.4 报表附 注
........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告
......................................................................................................................................... 34
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
................................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
................................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
.................................... 37
7.3.1 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细
................. 37
7.3.2 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细
................. 44
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重大 变动
............................................................................................. 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
........................................................................................ 46
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
................................. 46
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
.................... 46
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
.................... 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
................................ 46
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
...................................................................... 46
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
....................................................................... 47国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注
...................................................................................................................... 47
8
基金份额持有人信息
............................................................................................................................. 48
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
.................................................................................... 48
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
........................................................................ 49
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
..................................... 49
9
开放式基金份额变动
............................................................................................................................. 49
10
重大事件揭示
....................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会决议
.......................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
.......................................... 49
10.3 涉及 基金 管 理人、 基金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.............................................................. 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.................................................................................................................. 50
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况
............................................................................................... 50
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
....................................................... 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.................................................................................. 50
10.8 其他 重大 事件
.............................................................................................................................. 51
11
备查文件目录
....................................................................................................................................... 53
11.1 备查 文件 目录
.............................................................................................................................. 53
11.2 存放 地点
...................................................................................................................................... 53
11.3 查阅 方式
...................................................................................................................................... 53
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国泰沪 深 300 指 数证 券投 资基金
基金简 称 国泰沪 深 300 指数
基金主 代码 020011
交易代 码 020011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 11 月 11 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,500,378,687.48 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 运用 以完 全复 制为 目标的 指数 化投 资方 法， 通过严 格的 投资 约束 和
数量化 风险 控制 手段 ， 力 争控制 本基 金的 净值 增长 率与业 绩衡 量基 准之 间
的日平 均跟 踪误 差不 超过 0.35%，实现 对沪 深 300 指数的 有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 为以 完全 复制 为目 标的指 数基 金， 按照 成份 股在沪 深 300 指数中 的
基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配
股、 增 发、 分红 等行 为时 ， 以及 因基 金的 申购 和赎 回对本 基金 跟踪 标的 指
数的效 果可 能带 来影 响时 ， 基金 管理 人会 对投 资组 合进行 适当 调整 ， 以 便
实现对 跟踪 误差 的有 效控 制。
业绩比 较基 准 90%× 沪深 300 指数 收益 率+10%×银行同 业存 款收 益率。
风险收 益特 征 本基金 属于 中高 风险 的证 券投资 基金 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 林海中 王永民
联系电 话 021-31081600转 010-66594896
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 95566
传真 021-31081800 010-66594942
注册地 址
上海市 世纪 大道100 号上 海环
球金融 中心39楼
北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
办公地 址
上海市 虹口 区公 平路18号8 号
楼嘉昱 大厦16层-19层
北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
邮政编 码 200082 100818 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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法定代 表人 唐建光 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gtfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉昱 大厦
16 层-19 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
国泰基金管理有限公司登记注册
中心
上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼 嘉昱 大厦
16 层-19 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 1,425,651,289.76
本期利 润 1,197,411,886.61
加权平 均基 金份 额本 期利润 0.2126
本期加 权平 均净 值利 润率 26.17%
本期基 金份 额净 值增 长率 25.74%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 691,079,803.02
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1974
期末基 金资 产净 值 3,136,164,766.01
期末基 金份 额净 值 0.8960
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -10.31%
注： （1 ） 本期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投资收益 、 其他收 入 （ 不含 公允价 值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
（3） 对 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末 资产负 债表 中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -8.18% 3.36% -6.75% 3.15% -1.43% 0.21%
过去三 个月 10.41% 2.52% 9.55% 2.35% 0.86% 0.17%
过去六 个月 25.74% 2.15% 24.02% 2.03% 1.72% 0.12%
过去一 年 94.32% 1.73% 93.01% 1.65% 1.31% 0.08%
过去三 年 77.08% 1.40% 72.82% 1.34% 4.26% 0.06%
自基金 合同 生
效起至 今
-10.31% 1.70% -7.03% 1.66% -3.28% 0.04%
3.2.2自基金合同生效以来
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史走 势对比 图
（2007 年 11 月 11 日至 2015 年 6 月 30 日）
基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰沪 深 300 指 数证 券投 资基金
注： 本基金 的合 同生 效日 为 2007 年 11 月 11 日， 本 基金在 六个 月建 仓期 结束 时， 各项资 产配 置比 例
符合合 同约 定。
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号文批 准的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币， 公司注册 地为 上海 ，并 在
北京和 深圳 设有 分公 司。
截至 2015 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人共 管 理 54 只 开放式 证券 投资 基金： 国 泰金鹰 增长 证券 投
资基金 、国 泰金 龙系 列证 券投资 基金 （包 括 2 只子基金， 分别 为国 泰金 龙行 业精选 证券 投资 基金 、
国泰金 龙债 券证 券投 资基 金） 、 国泰 金马 稳健 回报 证 券投资 基金 、 国 泰货 币市 场证券 投资 基金 、 国 泰
金鹿保本增值混合证券投 资基金、国泰金鹏蓝筹价 值混合型证券投资基金、 国泰金鼎价值精选混合
型证券 投资 基金 （由 金鼎 证券投 资基 金转 型而 来） 、 国泰金 牛创 新成 长股 票型 证券投 资基 金、 国泰 沪
深 300 指数 证券 投资 基金 （由国 泰金 象保本 增值 混 合证券 投资 基金 转型 而来 ） 、 国泰 双利 债券证 券投
资基金 、 国泰 区位 优势 股 票型证 券投 资基 金 、 国 泰 中小盘 成长 股票 型证 券投 资基金 （LOF ） （由金 盛
证券投 资基 金转 型而 来） 、 国泰纳 斯达 克 100 指数证 券投资 基金 、 国泰 价值 经典股票 型证 券投 资基 金
（LOF）、 上证 180 金 融交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 国泰 上证 180 金融 交易型 开放 式指 数证 券
投资基金联接基金、国泰 保本混合型证券投资基金 、国泰事件驱动策略股票 型证券投资基金、国泰
信用互 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 中小 板 300 成 长交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 中小 板
300 成长交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 、国泰成长优选股票型证 券投资基金、国泰大宗
商品配 置证 券投 资基 金(LOF) 、 国泰信用 债券 型证 券 投资基 金、 国泰 现金 管理 货币市 场基 金、 国泰 金
泰平衡 混合 型证 券投 资基 金 （由 金泰 证券投 资基 金 转型而 来） 、 国泰 民安 增利 债券型 发起 式证 券投 资
基金 、 国泰国 证房 地产 行业指数 分级 证券 投资 基金 、 国泰估 值优 势股 票型 证券投资 基金 （LOF）（由
国泰估 值优 势可 分离 交易 股票型 证券 投资 基金 封闭 期届满 转换 而来 ） 、 上证 5 年期国 债交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 国泰 上证 5 年期国 债交 易型 开放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、纳 斯达 克 100
交易型开放式指数证券投 资基金、国泰中国企业境 外高收益债券型证券投资 基金、国泰黄金交易型
开放式证券投资基金、国 泰美国房地产开发股票型 证券投资基金、国泰国证 医药卫生行业指数分级
证券投资基金、国泰淘金 互联网债券型证券投资基 金、国泰聚信价值优势灵 活配置混合型证券投资
基金 、 国泰民 益灵 活配 置混合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 国泰 国策 驱动 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
国泰浓益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰安康 养老定期支付混合型证券 投资基金、国泰结构转
型灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、国 泰金 鑫股 票型 证券投 资基 金（ 由金 鑫证 券投资 基金 转型 而来 ） 、国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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国泰新经济灵活配置混合 型证券投资基金、国泰国 证食品饮料行业指数分级 证券投资基金、国泰创
利债券 型证 券投 资基 金 （由国 泰 6 个月短 期理 财债 券型证 券投 资基 金转 型而 来） 、 国泰策 略收 益灵 活
配置混合 型证券 投资基 金 （由国泰 目标收 益保本 混 合型证券 投资基 金转型 而 来） 、国泰 深证 TMT50
指数分级证券投资基金、 国泰国证有色金属行业指 数分级证券投资基金、国 泰睿吉灵活配置混合型
证券投资基金、国泰兴益 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰生益灵活配置 混合型证券投资基金。
另外， 本基 金管理 人 于 2004 年获 得全 国社 会保 障基 金理事 会社 保基 金资 产管 理人资 格， 目前受 托 管
理全国 社保 基金 多个 投资 组合。2007 年 11 月 19 日 ，本基 金管 理人 获得 企业 年金投 资管 理人 资格 。
2008 年 2 月 14 日 ，本 基 金管理 人成 为首 批获 准开 展特定 客户 资产 管理 业务 （专户 理财 ）的 基金 公
司之一 ， 并于 3 月 24 日 经 中国证 监会 批准 获得 合格 境内机 构投 资者 （QDII ） 资格 ， 成为目 前业 内少
数拥有“全牌照” 的基 金公 司之一 ， 囊 括了 公募 基金、 社保、 年金、 专户 理财 和 QDII 等管理业务 资格 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
艾小军
本基金 的基 金
经理、 国泰 黄
金 ETF 、国泰
上证 180 金融
ETF 、国泰上
证 180 金融
ETF 联接、 国
泰深证
TMT50 指数
分级的 基金 经
理
2015-04-1
0
- 14 年
硕士研 究生 。2001 年 5 月至 2006
年 9 月 在华 安基金 管理 有 限公司
任量化 分析 师； 2006 年9 月至 2007
年 8 月 在汇 丰晋信 基金 管 理有限
公司任 应用 分析 师；2007 年 9 月
至2007 年10 月在 平安 资产 管理有
限公司 任量 化分 析师 ；2007 年 10
月加入 国泰 基金 管理 有限 公司， 历
任金融 工程 分析 师、 高 级产 品经理
和基金 经理 助理 。2014 年 1 月起
任国泰黄金交易型开放式证券投
资基金、 上 证 180 金融 交易 型开放
式指数证券投资基金、国泰上证
180 金融交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经
理,2015 年 3 月起 兼任 国 泰深证
TMT50 指数 分级 证券 投资 基金的
基金经 理，2015 年 4 月起 兼任国
泰沪深 300 指数证 券投 资 基金的
基金经 理。
沙骎
本基金 的基 金
经理
2014-05-2
2
2015-04-10 17 年
硕士研 究生。 曾任 职于 国泰 君安证
券、 平安 保险 集团 、 宝 盈基 金管理
有限公 司。2008 年 2 月加 入国泰
基金管 理有 限公 司；2008 年 2 月国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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至2009 年8 月任 交易 部总 监； 2009
年 9 月至 2011 年 6 月 任研 究部总
监； 2011 年 1 月至 2012 年 2 月任
公司投 资副 总监 ，2012 年 2 月至
2014 年 3 月任公 司投 资总 监。 2014
年 3 月至 2015 年 4 月 任量 化投资
（事业 ）部 总经 理。2011 年 4 月
至 2013 年 11 月任 国泰 保本 混合型
证券投资基金的基金经理；2011
年 6 月至 2013 年 11 月 兼任 国泰金
鹿保本增值混合证券投资基金的
基金经 理； 2014 年 5 月至 2015 年
4 月任 国泰 沪深 300 指 数证 券投资
基金的 基金 经理 。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金 合同 生
效日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法 律法规的规定，严格遵守 基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制 风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期 内，本基金运作合法合规 ，未发生损害基金份额持 有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为，信息披露及时、准 确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待，基金管理小组
保持独立运作，并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有 效保障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风 险控制制度和流程，对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证监会公平交易指导 意见，我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下， 且大部 分溢
价率均 值通 过 95% 置信度 下等 于 0 的 t 检验 。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析
本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗
口内作平均，并以此为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足
够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数≥30 ） ，溢价 率均 值大部 分在 1%数量级 及以 下。
（三） 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的
基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年 资本 市场 延续 了去 年四季 度的 强劲 走势 ，在 杠杆资 金的 持续 推动 下， 上证指 数于 6 月中
旬一举 突破 5000 点整 数关 口，创 出近 八年 来的 新高 ，创业 板也 一举 突 破 4000 点。6 月中旬 在监 管
层清理 场外 配资 政策 影响 下， 去 杠杆 资金 引起 了市 场持续 的恐 慌性 大幅 下挫 ，自 6 月 15 日至 7 月 3
日，上 证指 数在 短短 的三 周内下 挫近 30% 。在经 济仍然疲 弱的 宏观 背景 下， 市场对 稳增 长的 预期 强
烈，资金面 保持宽松。尤其是“ 互联网+” 写入政府工作报告，“ 互联网+” 成为市场的焦点， 触网的传
统行业 上市 公司 轮番 起舞 ， 市场情 绪高 涨， 创业板 股票更是 屡创 新高 。 以大 盘蓝筹股 为主 的沪 深 300
指数上 涨 26.58% ，本 基金 净值累 计上 涨 25.74% 。
本报告期内，我们根据市 场行情分析、判断以及日 常申赎情况，对股票仓位 及头寸进行了合理
安排； 在交 易策 略上 ，我 们严格 根据 基金 契约 全面 跟踪沪 深 300 指数 ，避 免 不必要 的主 动操 作， 减
少了交 易冲 击成 本。 报告 期内， 本基 金日 均跟 踪误 差为 0.06% ，低 于基 金合 同规定 的 0.35% 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基 金 2015 年上半 年净 值增长率 为 25.74% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为 24.02% 。 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 12 页共 53 页
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
短期内降杠杆资金导致的 市场恐慌情绪预计仍将延 续，在防范全局性金融风 险的前提下，管理
层维护市场稳定的政策将 会持续推进，我们预计市 场短期内将以宽幅震荡为 主。在经济仍未企稳的
态势下，受益于政府多举 措持续发力降低实体融资 成本，在市场消化降杠杆 资金的压力后，我们预
计资本市场仍然有望继续 步入上升轨道。以金融股 为主的大盘蓝筹股和以新 技术引领的科技创新型
企业为 代表 的创 业型 股票 的表现 仍然 值得 期待 。
沪深 300 这一 中国 经济 最 具代表 性的 指数 的长 期增 长空间 不言 而喻 。基 于长 期投资 、价 值投 资
的理念 ，投 资者 可积 极利 用沪深 300 指数基 金这 一优良的 资产 配置 工具 ，把 握中国 经济 长期 增长 机
会。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照相关法 律法规规定，设有估值委 员会，并制定了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营副总经 理负责，成员包括基金
核算、风险管理、行业研 究方面业务骨干，均具有 丰富的行业分析、会计核 算等证券基金行业从业
经验及专业能力。基金经 理如认为估值有被歪曲或 有失公允的情况，可向估 值委员会报告并提出相
关意见 和建 议。 各方 不存 在任何 重大 利益 冲突 ，一 切以投 资者 利益 最大 化为 最高准 则。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
截止本报告期末，根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定，本基金无应 分配但尚未实施的
利润。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称“本托管人” ）在 国泰 沪深 300 指数证 券投 资基 金国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 13 页共 53 页
（以下称“ 本基金” ）的托管过程中 ，严格遵守《证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、基金合 同
和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有 人利益的行为，完全尽职 尽责地履行了应尽的义
务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 沪深 300 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 186,985,600.30 253,417,006.27
结算备 付金
141,422.75 840,770.20
存出保 证金
1,875,906.41 838,393.26
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,973,898,889.22 4,838,533,884.25
其中： 股票 投资
2,973,332,180.22 4,758,313,884.25
基金投 资
- -
债券投 资
566,709.00 80,220,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 50,000,000.00
应收证 券清 算款
17,855,137.50 4,258,601.50 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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应收利 息 6.4.7.5 36,418.31 1,776,777.72
应收股 利
- -
应收申 购款
12,495,275.09 6,099,838.29
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,193,288,649.58 5,155,765,271.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
52,510,644.25 56,755,071.34
应付管 理人 报酬
1,515,499.26 1,914,248.79
应付托 管费
303,099.85 382,849.77
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,304,306.26 914,695.74
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 490,333.95 371,613.47
负债合计
57,123,883.57 60,338,479.11
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 2,445,084,962.99 4,994,757,020.78
未分配 利润 6.4.7.10 691,079,803.02 100,669,771.60
所有者权益合计
3,136,164,766.01 5,095,426,792.38
负债和所有者权益总 计
3,193,288,649.58 5,155,765,271.49
注：报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.8960 元， 基金 份额 总额 3,500,378,687.48 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国泰 沪深 300 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
1,220,346,676.01 -177,393,961.80
1.利息 收入
2,382,978.05 1,022,102.46 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 957,190.70 762,045.90
债券利息收 入
1,045,323.56 235,462.66
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
380,463.79 24,593.90
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列）
1,443,903,535.33 -66,437,031.62
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,418,869,931.66 -103,511,186.86
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,898,354.19 1,042,109.43
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 23,135,249.48 36,032,045.81
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -228,239,403.15 -112,040,002.34
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 2,299,565.78 60,969.70
减：二、费用
22,934,789.40 12,099,567.36
1．管 理人 报酬
11,365,312.70 8,015,213.86
2．托 管费
2,273,062.47 1,603,042.72
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 8,600,402.06 1,925,139.05
5．利 息支 出
20,733.23 13,416.39
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
20,733.23 13,416.39
6．其 他费 用 6.4.7.19 675,278.94 542,755.34
三、 利润总额 （亏损总额以“-” 号填
列）
1,197,411,886.61 -189,493,529.16
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
1,197,411,886.61 -189,493,529.16
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国泰 沪深 300 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所有者 权益 （基
金净值 ）
4,994,757,020.78 100,669,771.60 5,095,426,792.38
二、本期 经营活 动产 生的
基金净值 变动数 （本 期利
- 1,197,411,886.61 1,197,411,886.61 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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润）
三、本期 基金份 额交 易产
生的基金 净值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-2,549,672,057.79 -607,001,855.19 -3,156,673,912.98
其中：1.基金申 购款 925,429,375.74 125,197,229.15 1,050,626,604.89
2.基金 赎回 款 -3,475,101,433.53 -732,199,084.34 -4,207,300,517.87
四、本期 向基金 份额 持有
人分配利 润产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期末 所有者 权益 （基
金净值 ）
2,445,084,962.99 691,079,803.02 3,136,164,766.01
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所有者 权益 （基
金净值 ）
4,993,923,787.35 -1,506,055,457.51 3,487,868,329.84
二、本期 经营活 动产 生的
基金净值 变动数 （本 期利
润）
- -189,493,529.16 -189,493,529.16
三、本期 基金份 额交 易产
生的基金 净值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
49,163,484.20 -18,616,452.62 30,547,031.58
其中：1.基金申 购款 475,992,800.71 -162,005,582.76 313,987,217.95
2.基金 赎回 款 -426,829,316.51 143,389,130.14 -283,440,186.37
四、本期 向基金 份额 持有
人分配利 润产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期末 所有者 权益 （基
金净值 ）
5,043,087,271.55 -1,714,165,439.29 3,328,921,832.26
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 张峰 ，主管 会计 工作 负责 人： 巴立康 ，会 计机 构负 责人 ：王嘉 浩
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国泰沪深 300 指数证券 投 资基金( 以下简称“ 本基金”) 根据原国泰金象 保本增值 混合证券投资 基国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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金基金份额持有人大会审 议通过的《关于修改〈国 泰金象保本增值混合证券 投资基金基金合同〉中
国泰金 象保 本基 金相 关转 型条款 的议 案》 ，并 经中 国 证监会 证监 基金 字[2007] 第 307 号《 关于 核准 国
泰金象 保本 增值 证券 投资 基金基 金份 额持 有人 大会 决议的 批复 》 ， 由原 国泰 金 象保本 增值 混合 证券 投
资基金 在保 本期 满后 转型 而来。 自 2007 年 11 月 11 日起， 《国 泰沪 深 300 指数证券投 资基 金基 金合
同》正式生效。本基金的 基金管理人为国泰基金管 理有限公司，基金托管人 为中国银行股份有限公
司。
根据《 国泰 沪深 300 指 数 证券投 资基 金招 募说 明书 》和《 关于 原国 泰金 象保 本增值 混合 证券 投
资基金 基金 份额 拆分 比例 的公告 》 ，本基 金于 2007 年 12 月 18 日进 行了 基金 份额拆 分， 拆分 比例 为
1: 1.431547301，并于 2007 年 12 月 19 日进行 了份 额变更 登记 。
本基金 于合 同生 效后 自 2007 年 11 月 16 日至 2007 年 12 月 14 日止期 间进 行集中申 购， 共募 集
净有效 集中 申购 资金 5,938,412,579.14 元。 根据 《国 泰沪 深 300 指数 证券 投资 基金招 募说 明书 》 的规
定，本 基金 集中 申购 期内 募集的 净有 效集 中申 购资 金连同 申购 资金 产生 的利 息收入 3,606,042.98 元
在本基 金集 中申 购期 结束 后于 2007 年 12 月 19 日按上述拆 分后 的基 金份 额净 值 1.000 元折 算为 基金
份额， 划入 基金 份额 持有 者账户 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 国泰 沪深 300 指数 证券 投资 基金基金 合同 》的 有
关规定 ，本 基金 的投 资范 围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ，包 括沪 深 300 指数的成 份股 及其 备选 成
份股、新股( 一级市场初次发行或增发) 等，股票资产投资比例不低于基金资产 的 90% ，投资于沪 深
300 指 数成 份股 和备 选成 份股的 资产 不低 于股 票资 产的 80%，其 中备 选成 份股投资 比例 不高 于 15% ，
投资于 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净 值 5%。本基 金的业 绩比 较基 准为：
90% X 沪深 300 指数收 益率+10% X 银行同 业存 款收益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2015 年 8 月 26 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、中国 证券 投资 基金 业协会颁 布的 《证 券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《国泰 沪深 300 指数 证券 投资基 金合 同》 和 在财 务 报表附 注 6.4.4 所列 示
的中国 证监 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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本基金 2015 年半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2015 年
6 月 30 日的财 务状 况以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变 动
情况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会 计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致 ， 会计估 计较 最近 一期 年度报 告有 变更。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计估计变更的 说 明
对 于在 证券交 易所上 市或挂 牌转 让的固 定收益 品种( 可 转换 债券、 资产支 持证券 和私 募债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本基 金本 报告 期 改为采 用中 证指 数有 限
公司根 据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度固 定收益品 种的 估值 处理
标准》 所独 立提 供的 估值 结果确 定公 允价 值。
6.4.5.2 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号《关 于实施 上市 公司 股息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 及 其 他相关 财税 法规 和实 务操 作， 主 要税 项列示 如 下 ：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基 金 从证券 市场 中取 得的收 入， 包括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对基金 从上 市公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持股期限 在 1 个月
以内( 含 1 个月)的， 其股息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年)
的，暂 减按 50% 计入应 纳税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 暂减按 25%计入应纳税 所得 额。 对基 金
持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述规定计算 纳税，持股时间自解禁国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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日起计 算； 解禁前 取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。 上述所得 统一 适用 20%
的税率 计征 个人 所得 税。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 186,985,600.30
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 186,985,600.30
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,041,038,423.37 2,973,332,180.22 932,293,756.85
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 390,000.00 566,709.00 176,709.00
银行间 市场 - - -
合计 390,000.00 566,709.00 176,709.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,041,428,423.37 2,973,898,889.22 932,470,465.85
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 35,552.89
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 58.65
应收债 券利 息 32.48
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 14.51
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 759.78
合计 36,418.31
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,304,306.26
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,304,306.26
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 72,524.32
其他应 付款 -
预提费 用 208,273.08
应付指 数使 用费 209,536.55
合计 490,333.95 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 7,150,489,070.60 4,994,757,020.78
本期申购 1,324,839,650.18 925,429,375.74
本期赎 回（以“-” 号填 列） -4,974,950,033.30 -3,475,101,433.53
本期末 3,500,378,687.48 2,445,084,962.99
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -229,996,679.33 330,666,450.93 100,669,771.60
本期利 润 1,425,651,289.76 -228,239,403.15 1,197,411,886.61
本期基金份额交易产生的
变动数
-259,416,451.56 -347,585,403.63 -607,001,855.19
其中： 基金 申购 款 31,530,860.11 93,666,369.04 125,197,229.15
基金赎 回款 -290,947,311.67 -441,251,772.67 -732,199,084.34
本期已 分配 利润 - - -
本期末 936,238,158.87 -245,158,355.85 691,079,803.02
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 918,015.44
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 23,954.73
其他 15,220.53
合计 957,190.70
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 4,111,788,540.63 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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减：卖 出股 票成 本总 额 2,692,918,608.97
买卖股 票差 价收 入 1,418,869,931.66
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
89,384,591.30
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
84,736,020.00
减：应收利 息总 额 2,750,217.11
买卖债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
差价收 入
1,898,354.19
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 23,135,249.48
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 23,135,249.48
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -228,239,403.15
——股票投 资 -228,226,132.15
——债券投 资 -13,271.00
——资产支 持证 券投 资 -
——基金投 资 -
——贵金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 -228,239,403.15
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 2,179,707.97
转换费 收入 119,857.81
合计 2,299,565.78
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归入基 金资产 。
2.本基 金的 转换 费由 转出 基金赎 回费 和转 入基 金申 购补差费构 成， 其中 赎回 费部分 的 25% 归入基 金
资产。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 8,600,402.06
银行间 市场 交易 费用 -
合计 8,600,402.06
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费 用 59,507.37
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 3,193.35
指数使 用费 454,612.51
债券账 户服 务费 9,000.00
CA 证书费 200.00
合计 675,278.94
注：指 数使 用费 为支 付标 的指数 供应 商的 标的 指数 许可使 用费 ，按 前一 日基 金资产 净值 的 0.02% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计， 按季支 付， 标的 指数 许可 使用费 的收 取下 限为 每季 度( 自然 季度) 人民 币
50,000.00 元。
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告期内，申银万国证 券股份有限公司吸收合并 了基金管理人原关联方宏 源证券股份有限公
司， 并更 名为 申万 宏源 集团股份 有限 公司 （以下 简称“申万宏 源”） 。 根据股 权比例 ， 申万宏 源仍 然为
基金管 理人 控股 股东 中国 建银投 资有 限责 任公 司的 控股子 公司 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司（“ 中国银 行” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
申万宏 源集 团股 份有 限公 司(“ 申万 宏源”)
受基金 管理 人控 股股 东中 国建投 控制
的公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
申万宏 源 235,603,081.06 4.60% - -
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位：人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
申万宏 源 214,493.24 5.40% 214,493.24 9.31%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
申万宏 源 - - - -
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 11,365,312.70 8,015,213.86
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,173,812.24 1,958,676.39
注： 支付 基金 管理 人国 泰 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 0.5% 的年 费率计 提， 逐日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.5% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,273,062.47 1,603,042.72
注： 支付 基金 托管 人中 国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.1% 的年 费率 计提 ， 逐日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.1% / 当年天 数。
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 26 页共 53 页
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行
186,985,600.
30
918,015.44
71,519,256.6
5
750,324.39
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 无利 润分配事项 。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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00078
6
北新
建材
2014-0
9-29
2015-0
9-30
非公
开发
行
16.08 16.16
200,53
1.00
3,224,
538.48
3,240,
580.96
-
00078
6
北新
建材
2015-0
6-11
2015-0
9-30
非公
开发
行转
增
- 16.16
200,53
1.00
-
3,240,
580.96
-
60058
4
长电
科技
2014-0
9-30
2015-0
9-28
非公
开发
行
9.51 16.63
1,051,
525.00
10,000
,002.7
5
17,486
,860.7
5
-
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中基 金
作为一 般法 人或 战略 投资 者认购 的新 股， 根据 基金 与上市 公司 所签 订申 购协 议的规 定， 在新 股上 市
后的约 定期 限内 不能 自由 转让； 基金 作为 个人 投资 者参与 网上 认购 获配 的新 股，从 新股 获配 日至 新
股上市 日之 间不 能自 由转 让。此 外， 基金 还可 作为 特定投 资者 ，认 购由 中国 证监会 《上 市公 司证 券
发行管 理办 法》 规范 的非 公开发 行股 票， 所认 购的 股票自 发行 结束 之日 起 12 个月内 不得 转让 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00231
0
东方园
林
2015-05
-27
重大事
项
38.30 - - 130,517.00 2,313,420.70 4,998,801.10 -
00235
3
杰瑞股
份
2015-05
-27
重大事
项
44.35 - - 155,076.00 5,211,476.32 6,877,620.60 -
00237
5
亚厦股
份
2015-06
-17
重大事
项
29.21
2015-0
7-20
26.29 165,121.00 2,896,200.68 4,823,184.41 -
00241
6
爱施德
2015-05
-05
重大事
项
20.67
2015-0
7-29
18.60 71,288.00 1,046,774.84 1,473,522.96 -
60015
3
建发股
份
2015-06
-29
重大事
项
17.51 - - 437,561.00 3,675,579.42 7,661,693.11 -
60027
7
亿利能
源
2015-06
-01
重大事
项
14.62 - - 256,160.00 2,269,838.32 3,745,059.20 -
60039
5
盘江股
份
2015-06
-09
重大事
项
15.71
2015-0
8-19
14.00 117,659.00 1,189,306.98 1,848,422.89 -
60088
6
国投电
力
2015-06
-24
重大事
项
14.87 - - 878,627.00 5,915,962.47
13,065,183.4
9
-
60090
0
长江电
力
2015-06
-15
资产重
组
14.35 - -
1,307,901.0
0
11,267,492.98
18,768,379.3
5
-
60102 春秋航 2015-06 非公开 126.09 2015-0 113.48 30,212.00 4,146,780.43 3,809,431.08 - 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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1 空 -26 发行 7-21
60111
1
中国国
航
2015-06
-30
非公开
发行
15.36
2015-0
7-29
13.78 657,349.00 4,321,481.56
10,096,880.6
4
-
60121
6
内蒙君
正
2015-06
-29
重大事
项
24.07
2015-0
7-02
24.20 157,830.00 2,205,235.18 3,798,968.10 -
60163
3
长城汽
车
2015-06
-19
重大事
项
42.76
2015-0
7-13
38.50 103,164.00 3,138,571.03 4,411,292.64 -
00002
4
招商地
产
2015-04
-03
重大事
项
36.51 - - 466,212.00 6,590,748.87
17,021,400.1
2
-
00063
0
铜陵有
色
2015-03
-09
重大事
项
8.44 - - 775,106.00 6,567,102.19 6,541,894.64 -
00070
9
河北钢
铁
2015-06
-30
重大事
项
7.00
2015-0
8-24
6.30
1,092,896.0
0
4,499,860.05 7,650,272.00 -
00077
8
新兴铸
管
2015-06
-15
重大事
项
12.96 - - 577,434.00 2,743,605.86 7,483,544.64 -
00079
3
华闻传
媒
2015-05
-26
重大事
项
16.89 - - 387,684.00 5,249,723.19 6,547,982.76 -
00083
9
中信国
安
2015-06
-29
重大事
项
23.57 - - 240,935.00 2,365,186.34 5,678,837.95 -
00087
8
云南铜
业
2015-06
-08
重大事
项
18.53 - - 209,501.00 4,062,557.47 3,882,053.53 -
00091
7
电广传
媒
2015-05
-28
重大事
项
30.82 - - 224,658.00 3,747,314.30 6,923,959.56 -
00096
3
华东医
药
2015-06
-26
重大事
项
71.48
2015-0
8-05
69.20 56,138.00 2,837,012.95 4,012,744.24 -
00200
1
新 和
成
2015-06
-30
重大事
项
17.09
2015-0
7-13
18.49 139,508.00 2,031,508.19 2,384,191.72 -
00229
2
奥飞动
漫
2015-05
-18
重大事
项
37.29 - - 131,202.00 2,265,160.67 4,892,522.58 -
注：本 基金 截至 2015 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 29 页共 53 页
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金投资的金融工具主 要包括股票投资及债券投 资等。本基金在日常经营 活动中面临的与这
些金融 工具 相关 的风 险主 要包括 信用 风险、 流动 性 风险及 市场 风险。 本基 金 属被动 式股 票指 数基 金，
运用以完全复制为目标的 指数化投资方法，通过严 格的投资约束和数量化风 险控制手段，力争控制
本基金 的净 值增 长率 与业 绩衡量 基准 之间 的日 平均 跟踪误 差不 超过 0.35% ， 实现对 沪深 300 指数的
有效跟 踪。
本基金的基金管理人奉行 全员与全程结合、风控与 发展并重的风险管理理念 。董事会主要负责
公司的风险管理战略和控 制政策、协调突发重大风 险等事项。在公司经营管 理层下设风险管理委员
会，制定公司日常经营过 程中各类风险的防范和管 理措施；在业务操作层面 ，一线业务部门负责对
各自业务领域风险的管控 ，公司具体的风险管理职 责由风险管理部和稽核监 察部负责，组织、协调
并与各业务部门一道，共 同完成对法律风险、投资 风险、操作风险、合规风 险等风险类别的管理，
并定期向公司专门的风险 管理委员会报告公司风险 状况。风险管理部和稽核 监察部由督察长分管，
配置有 法律 、风 控、 审计 、信息 披露 等方 面专 业人 员。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 银行，与该银行存款相关 的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有 限责任公司为交易对手完 成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的
信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。 于 2015 年 6 月 30 日 ， 本基 金持 有的 除国 债、
央行票 据和 政策 性金 融债 以外的 债券 占基 金资 产净 值的比 例 为 0.02%(2014 年 12 月 31 日： 未持有) 。 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 30 页共 53 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 份额 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且本 基金 与由 本基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所持全部 证券 在证 券交 易
所上市 ，因 此除 附注 6.4.12 中列 示的 部分基 金资 产 流通暂 时受 限制 不能 自由 转让的 情况 外， 其余 均
能根据本基金的基金管理 人的投资意图以合理的价 格适时变现。此外，本基 金可通过卖出回购金融
资产方 式借 入短 期资 金应 对流动 性需 求， 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。
本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内 且不计息， 可赎回基金份额净
值(所有 者权 益) 无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金持有的利率敏感性 资产主要为银行存款、结 算备付金及债券投资等， 其余大部分金融资
产和金 融负 债不 计息 ， 因此 本基金 的收 入及 经营 活动 的现金 流量 在很 大程 度上 独立于 市场 利率 变化 。
本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 。 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 31 页共 53 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 186,985,600.30 - - -
186,985,600.3
0
结算备 付金 141,422.75 - - - 141,422.75
存出保 证金 1,875,906.41 - - - 1,875,906.41
交易性 金融 资产 566,709.00 - - 2,973,332,180.22
2,973,898,889.
22
应收证 券清 算款 - - - 17,855,137.50 17,855,137.50
应收利 息 - - - 36,418.31 36,418.31
应收申 购款 107,072.60 - - 12,388,202.49 12,495,275.09
资产总 计 189,676,711.06 - - 3,003,611,938.52
3,193,288,649.
58
负债
应付赎 回款 - - - 52,510,644.25 52,510,644.25
应付管 理人 报酬 - - - 1,515,499.26 1,515,499.26
应付托 管费 - - - 303,099.85 303,099.85
应付交 易费 用 - - - 2,304,306.26 2,304,306.26
其他负 债 - - - 490,333.95 490,333.95
负债总 计 - - - 57,123,883.57
57,123,883.
57
利率敏 感度 缺口 189,676,711.06 - - 2,946,488,054.95 3,136,164,766.
01
上年度 末
2014 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 253,417,006.27 - - -
253,417,006.2
7
结算备 付金 840,770.20 - - - 840,770.20
存出保 证金 838,393.26 - - - 838,393.26
交易性 金融 资产 80,220,000.00 - - 4,758,313,884.25 4,838,533,884.国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 32 页共 53 页
25
买入返 售金 融资
产
50,000,000.00 - - - 50,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 4,258,601.50 4,258,601.50
应收利 息 - - - 1,776,777.72 1,776,777.72
应收申 购款 17,395.63 - - 6,082,442.66 6,099,838.29
资产总 计 385,333,565.36 - - 4,770,431,706.13
5,155,765,271.
49
负债
应付赎 回款 - - - 56,755,071.34 56,755,071.34
应付管 理人 报酬 - - - 1,914,248.79 1,914,248.79
应付托 管费 - - - 382,849.77 382,849.77
应付交 易费 用 - - - 914,695.74 914,695.74
其他负 债 - - - 371,613.47 371,613.47
负债总 计 - - - 60,338,479.11 60,338,479.11
利率敏 感度 缺口 385,333,565.36 - - 4,710,093,227.02
5,095,426,792.
38
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2015 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例为 0.02%(2014
年 12 月 31 日：1.57% ） ，因此 市场 利率 的变 动对 于本基 金资 产净 值无 重大 影响（2014 年 12 月 31
日：同 ）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 33 页共 53 页
本基金 为以 完全 复制 为目 标的被 动型 指数 基金 ，按 照成份 股在 沪深 300 指数中的基 准权 重构 建
指数化投资组合。当预期 成份股发生调整和成份股 发生配股、增发、分红等 行为时，以及因基金的
申购和赎回对本基金跟踪 标的指数的效果可能带来 影响时，本基金的基金管 理人会对投资组合进行
适当调 整， 以便 实现 对跟 踪误差 的有 效控 制。
本基金 投资 组合 中股 票资 产投资 比例 不低 于基 金资 产的 90% 。此 外， 本基 金的基金 管理 人每 日
对本基 金所 持有 的证 券价 格实施 监控 ， 定期 运用 多 种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ， 包括 VaR(Value
at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票投 资
2,973,332,180.
22
94.81
4,758,313,884
.25
93.38
交易性 金融 资产 －基金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
2,973,332,180.
22
94.81
4,758,313,884
.25
93.38
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除沪 深 300 指数 外的 其他 市场变 量不 变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 34 页共 53 页
沪深 300 指数上 升 5% 增加 约 14,734 增加 约 23,373
沪深 300 指数下 降 5% 减少 约 14,734 减少 约 23,373
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1)
公允价 值
(a)
金融工 具公 允价值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层级，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层级决 定：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 级： 除第 一层 级输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 级： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)
持续的 以公 允价值计 量的 金融 工具
(i)
各层 级金 融工 具公允 价值
于 2015 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 级的 余额 为 2,791,533,023.24 元， 属 于第 二层 级的余 额为 182,365,865.98 元， 无 属于 第三 层级
的余额(2014 年 12 月 31 日：第 一层 级 4,721,216,896.62 元， 第二 层级 117,316,987.63 元，无 第三 层
级)。于 2015 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 负债 均属 于
第一层 级(2014 年 12 月 31 日：同) 。
(ii)
公允 价 值所属 层级间 的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票，若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层级；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层级还 是第三层级。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证 券和 私募 债券除 外) ， 本基 金于 2015 年 3 月 25 日起 改为 采
用中证 指数 有限 公司 根据 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度固 定收 益
品种的 估值 处理 标准 》 所独立提 供的 估值 结果 确定 公允价 值 （附注 6.4.5.1） ， 并将相 关债 券的 公允 价
值从第 一层 级调 整至 第二 层级。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 35 页共 53 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 2,973,332,180.22 93.11
其中： 股票 2,973,332,180.22 93.11
2 固定收 益投 资 566,709.00 0.02
其中： 债券 566,709.00 0.02
资产支持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买断式 回购 的买 入返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 187,127,023.05 5.86
7 其他各 项资 产 32,262,737.31 1.01
8 合计 3,193,288,649.58 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
7,063,329.98 0.23
B 采矿业
135,876,882.70
4.33
C 制造业
985,176,025.28 31.41
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
123,585,221.96 3.94
E 建筑业
131,672,595.18 4.20
F 批发和 零售 业
61,161,629.24 1.95
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
121,165,195.01 3.86
H 住宿和 餐饮 业
- - 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 36 页共 53 页
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
165,145,991.79 5.27
J 金融业
983,478,607.61 31.36
K 房地产 业
121,710,345.39 3.88
L 租赁和 商务 服务 业
29,968,111.35 0.96
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
23,780,715.00 0.76
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
3,234,613.42 0.10
R 文化、 体育 和娱 乐业
35,617,173.21 1.14
S 综合
8,256,824.70 0.26
合计
2,936,893,261.82 93.65
7.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
1,848,422.89
0.06
C 制造业
32,876,592.55 1.05
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
1,473,522.96 0.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
240,380.00 0.01
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- - 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
36,438,918.40 1.16
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所 有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 1,437,886 117,820,378.84 3.76
2 600036 招商银 行 4,467,001 83,622,258.72 2.67
3 600016 民生银 行 5,909,377 58,739,207.38 1.87
4 600030 中信证 券 2,088,937 56,213,294.67 1.79
5 601166 兴业银 行 3,094,240 53,375,640.00 1.70
6 600000 浦发银 行 3,028,317 51,360,256.32 1.64
7 600837 海通证 券 2,148,053 46,827,555.40 1.49
8 601328 交通银 行 5,311,361 43,765,614.64 1.40
9 601766 中国南 车 2,341,597 42,991,720.92 1.37
10 000651 格力电 器 615,758 39,346,936.20 1.25
11 000002 万
科Ａ 2,479,676 36,004,895.52 1.15
12 601989 中国重 工 2,360,163 34,930,412.40 1.11
13 601398 工商银 行 6,568,117 34,679,657.76 1.11
14 601668 中国建 筑 3,833,983 31,860,398.73 1.02
15 601169 北京银 行 2,285,822 30,447,149.04 0.97
16 600519 贵州茅 台 116,695 30,066,466.75 0.96
17 600887 伊利股 份 1,566,815 29,612,803.50 0.94
18 601818 光大银 行 5,385,811 28,867,946.96 0.92
19 601288 农业银 行 7,165,951 26,585,678.21 0.85
20 601601 中国太 保 834,831 25,195,199.58 0.80
21 601390 中国中 铁 1,747,256 23,919,934.64 0.76
22 000001 平安银 行 1,549,447 22,528,959.38 0.72
23 601006 大秦铁 路 1,519,021 21,327,054.84 0.68
24 601688 华泰证 券 869,714 20,116,484.82 0.64
25 000333 美的集 团 538,241 20,065,624.48 0.64
26 300059 东方财 富 302,891 19,109,393.19 0.61
27 600104 上汽集 团 844,340 19,082,084.00 0.61 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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28 600028 中国石 化 2,685,314 18,958,316.84 0.60
29 600048 保利地 产 1,646,503 18,803,064.26 0.60
30 600900 长江电 力 1,307,901 18,768,379.35 0.60
31 601939 建设银 行 2,597,284 18,518,634.92 0.59
32 600015 华夏银 行 1,204,100 18,314,361.00 0.58
33 000776 广发证 券 785,875 17,800,068.75 0.57
34 600795 国电电 力 2,510,573 17,498,693.81 0.56
35 002024 苏宁云 商 1,132,123 17,321,481.90 0.55
36 000024 招商地 产 466,212 17,021,400.12 0.54
37 600999 招商证 券 616,914 16,323,544.44 0.52
38 600050 中国联 通 2,166,719 15,882,050.27 0.51
39 000858 五 粮 液 485,340 15,385,278.00 0.49
40 601377 兴业证 券 1,104,213 15,116,675.97 0.48
41 600011 华能国 际 1,073,299 15,058,384.97 0.48
42 000768 中航飞 机 338,255 14,741,152.90 0.47
43 600570 恒生电 子 126,239 14,145,079.95 0.45
44 601857 中国石 油 1,241,640 14,067,781.20 0.45
45 600637 百视通 333,660 14,040,412.80 0.45
46 002415 海康威 视 312,116 13,982,796.80 0.45
47 600518 康美药 业 786,098 13,937,517.54 0.44
48 601628 中国人 寿 442,399 13,855,936.68 0.44
49 600705 中航资 本 594,868 13,771,194.20 0.44
50 000725 京东方 Ａ 2,625,186 13,624,715.34 0.43
51 601336 新华保 险 221,770 13,541,276.20 0.43
52 600276 恒瑞医 药 299,775 13,351,978.50 0.43
53 600029 南方航 空 898,622 13,065,963.88 0.42
54 600886 国投电 力 878,627 13,065,183.49 0.42
55 601901 方正证 券 1,091,554 12,978,577.06 0.41
56 600010 包钢股 份 2,495,247 12,950,331.93 0.41
57 601899 紫金矿 业 2,422,827 12,404,874.24 0.40
58 000100 TCL 集团 2,182,430 12,330,729.50 0.39
59 000783 长江证 券 882,120 12,305,574.00 0.39
60 601186 中国铁 建 786,885 12,299,012.55 0.39
61 300104 乐视网 236,394 12,235,753.44 0.39
62 000625 长安汽 车 576,253 12,187,750.95 0.39
63 600109 国金证 券 495,461 12,089,248.40 0.39
64 000069 华侨城 Ａ 929,269 12,061,911.62 0.38
65 000063 中兴通 讯 502,423 11,962,691.63 0.38
66 000728 国元证 券 312,616 11,873,155.68 0.38
67 600690 青岛海 尔 389,557 11,815,263.81 0.38
68 600703 三安光 电 367,331 11,497,460.30 0.37
69 000538 云南白 药 133,044 11,477,705.88 0.37
70 601727 上海电 气 755,380 11,277,823.40 0.36
71 002450 康得新 365,343 11,179,495.80 0.36 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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72 601669 中国电 建 982,303 11,139,316.02 0.36
73 600019 宝钢股 份 1,261,694 11,027,205.56 0.35
74 601009 南京银 行 482,617 11,003,667.60 0.35
75 600585 海螺水 泥 511,820 10,978,539.00 0.35
76 600115 东方航 空 866,009 10,669,230.88 0.34
77 600415 小商品 城 696,116 10,636,652.48 0.34
78 601088 中国神 华 505,551 10,540,738.35 0.34
79 601600 中国铝 业 1,119,022 10,440,475.26 0.33
80 600111 北方稀 土 556,792 10,100,206.88 0.32
81 601111 中国国 航 657,349 10,096,880.64 0.32
82 600089 特变电 工 662,570 9,812,661.70 0.31
83 000338 潍柴动 力 309,876 9,810,674.16 0.31
84 601788 光大证 券 363,202 9,788,293.90 0.31
85 601919 中国远 洋 781,062 9,747,653.76 0.31
86 600221 海南航 空 1,512,076 9,662,165.64 0.31
87 600100 同方股 份 454,998 9,550,408.02 0.30
88 600583 海油工 程 565,817 9,426,511.22 0.30
89 600031 三一重 工 972,316 9,421,742.04 0.30
90 002142 宁波银 行 440,498 9,316,532.70 0.30
91 600839 四川长 虹 943,022 9,279,336.48 0.30
92 600271 航天信 息 141,471 9,154,588.41 0.29
93 000157 中联重 科 1,123,960 9,115,315.60 0.29
94 600150 中国船 舶 176,121 9,070,231.50 0.29
95 000503 海虹控 股 183,870 9,009,630.00 0.29
96 300024 机器人 116,448 8,996,772.48 0.29
97 601618 中国中 冶 1,243,784 8,992,558.32 0.29
98 601018 宁波港 982,317 8,683,682.28 0.28
99 000402 金 融 街 611,964 8,647,051.32 0.28
100 600118 中国卫 星 151,040 8,603,238.40 0.27
101 600804 鹏博士 284,803 8,504,217.58 0.27
102 600196 复星医 药 292,990 8,479,130.60 0.27
103 601099 太平洋 655,456 8,468,491.52 0.27
104 300027 华谊兄 弟 221,962 8,465,630.68 0.27
105 002673 西部证 券 296,342 8,407,222.54 0.27
106 600256 广汇能 源 800,430 8,324,472.00 0.27
107 600352 浙江龙 盛 582,728 8,257,255.76 0.26
108 600068 葛洲坝 706,202 8,255,501.38 0.26
109 600535 天士力 165,838 8,252,098.88 0.26
110 600588 用友网 络 179,771 8,247,893.48 0.26
111 600340 华夏幸 福 270,022 8,222,169.90 0.26
112 002736 国信证 券 326,208 8,184,558.72 0.26
113 601106 中国一 重 667,423 8,082,492.53 0.26
114 600958 东方证 券 280,315 8,022,615.30 0.26
115 002304 洋河股 份 115,509 8,011,704.24 0.26 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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116 600893 中航动 力 148,797 7,908,560.55 0.25
117 600009 上海机 场 246,295 7,807,551.50 0.25
118 600406 国电南 瑞 372,742 7,712,031.98 0.25
119 601866 中海集 运 810,942 7,703,949.00 0.25
120 600153 建发股 份 437,561 7,661,693.11 0.24
121 600739 辽宁成 大 313,043 7,653,901.35 0.24
122 000709 河北钢 铁 1,092,896 7,650,272.00 0.24
123 002202 金风科 技 392,281 7,637,711.07 0.24
124 002230 科大讯 飞 216,744 7,573,035.36 0.24
125 000778 新兴铸 管 577,434 7,483,544.64 0.24
126 600369 西南证 券 374,337 7,355,722.05 0.23
127 601555 东吴证 券 357,670 7,321,504.90 0.23
128 600177 雅戈尔 397,970 7,266,932.20 0.23
129 600383 金地集 团 574,341 7,265,413.65 0.23
130 600005 武钢股 份 1,032,140 7,255,944.20 0.23
131 000423 东阿阿 胶 133,119 7,254,985.50 0.23
132 601333 广深铁 路 865,212 7,112,042.64 0.23
133 000039 中集集 团 220,160 7,111,168.00 0.23
134 600674 川投能 源 563,256 7,046,332.56 0.22
135 002241 歌尔声 学 195,359 7,013,388.10 0.22
136 600066 宇通客 车 339,604 6,978,862.20 0.22
137 000917 电广传 媒 224,658 6,923,959.56 0.22
138 600023 浙能电 力 696,301 6,907,305.92 0.22
139 002353 杰瑞股 份 155,076 6,877,620.60 0.22
140 601800 中国交 建 389,171 6,833,842.76 0.22
141 300070 碧水源 136,783 6,673,642.57 0.21
142 601998 中信银 行 863,358 6,656,490.18 0.21
143 600309 万华化 学 275,073 6,651,265.14 0.21
144 601888 中国国 旅 100,030 6,631,989.00 0.21
145 002594 比亚迪 119,612 6,606,170.76 0.21
146 002465 海格通 信 203,567 6,552,821.73 0.21
147 000793 华闻传 媒 387,684 6,547,982.76 0.21
148 000630 铜陵有 色 775,106 6,541,894.64 0.21
149 000559 万向钱 潮 293,119 6,407,581.34 0.20
150 002081 金 螳 螂 225,633 6,360,594.27 0.20
151 000060 中金岭 南 339,240 6,306,471.60 0.20
152 600085 同仁堂 175,182 6,290,785.62 0.20
153 600875 东方电 气 305,939 6,262,571.33 0.20
154 600398 海澜之 家 343,786 6,232,840.18 0.20
155 002008 大族激 光 215,941 6,201,825.52 0.20
156 000750 国海证 券 367,705 6,177,444.00 0.20
157 000623 吉林敖 东 183,349 6,160,526.40 0.20
158 601991 大唐发 电 766,479 6,116,502.42 0.20
159 600863 内蒙华 电 742,666 6,075,007.88 0.19 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 41 页共 53 页
160 000686 东北证 券 311,736 6,069,499.92 0.19
161 002500 山西证 券 334,884 6,058,051.56 0.19
162 601933 永辉超 市 520,659 6,034,437.81 0.19
163 600027 华电国 际 542,489 6,032,477.68 0.19
164 600688 上海石 化 559,104 5,999,185.92 0.19
165 600315 上海家 化 137,607 5,972,143.80 0.19
166 600157 永泰能 源 856,804 5,894,811.52 0.19
167 000629 攀钢钒 钛 1,098,859 5,889,884.24 0.19
168 000568 泸州老 窖 178,912 5,834,320.32 0.19
169 600642 申能股 份 581,887 5,824,688.87 0.19
170 300017 网宿科 技 124,226 5,766,570.92 0.18
171 300124 汇川技 术 119,754 5,748,192.00 0.18
172 600649 城投控 股 613,164 5,733,083.40 0.18
173 000839 中信国 安 240,935 5,678,837.95 0.18
174 600741 华域汽 车 264,501 5,647,096.35 0.18
175 002065 东华软 件 194,797 5,600,413.75 0.18
176 601607 上海医 药 245,804 5,474,055.08 0.17
177 300058 蓝色光 标 346,094 5,471,746.14 0.17
178 600252 中恒集 团 236,723 5,444,629.00 0.17
179 000895 双汇发 展 252,841 5,393,098.53 0.17
180 601179 中国西 电 524,040 5,371,410.00 0.17
181 601898 中煤能 源 468,029 5,344,891.18 0.17
182 002456 欧菲光 157,902 5,327,613.48 0.17
183 601168 西部矿 业 486,695 5,314,709.40 0.17
184 000009 中国宝 安 324,958 5,300,064.98 0.17
185 600663 陆家嘴 104,371 5,191,413.54 0.17
186 000800 一汽轿 车 208,519 5,187,952.72 0.17
187 000876 新 希 望 266,630 5,175,288.30 0.17
188 002385 大北农 381,976 5,164,315.52 0.16
189 600018 上港集 团 650,243 5,143,422.13 0.16
190 600660 福耀玻 璃 357,822 5,109,698.16 0.16
191 000046 泛海控 股 348,580 5,106,697.00 0.16
192 000826 桑德环 境 129,729 5,045,160.81 0.16
193 002310 东方园 林 130,517 4,998,801.10 0.16
194 600873 梅花生 物 476,518 4,974,847.92 0.16
195 601117 中国化 学 505,585 4,944,621.30 0.16
196 600060 海信电 器 200,511 4,930,565.49 0.16
197 002292 奥飞动 漫 131,202 4,892,522.58 0.16
198 002146 荣盛发 展 390,892 4,886,150.00 0.16
199 600489 中金黄 金 375,918 4,838,064.66 0.15
200 600208 新湖中 宝 625,519 4,829,006.68 0.15
201 002375 亚厦股 份 165,121 4,823,184.41 0.15
202 000425 徐工机 械 361,423 4,796,083.21 0.15
203 600718 东软集 团 219,469 4,769,061.37 0.15 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 42 页共 53 页
204 000883 湖北能 源 546,124 4,762,201.28 0.15
205 002236 大华股 份 149,141 4,760,580.72 0.15
206 600332 白云山 137,116 4,725,017.36 0.15
207 600372 中航电 子 134,671 4,704,058.03 0.15
208 000581 威孚高 科 151,723 4,701,895.77 0.15
209 300002 神州泰 岳 305,053 4,649,007.72 0.15
210 002129 中环股 份 234,243 4,635,668.97 0.15
211 002252 上海莱 士 70,503 4,613,716.32 0.15
212 000792 盐湖股 份 162,461 4,610,643.18 0.15
213 600362 江西铜 业 212,517 4,571,240.67 0.15
214 601258 庞大集 团 829,354 4,528,272.84 0.14
215 000970 中科三 环 217,716 4,487,126.76 0.14
216 600547 山东黄 金 181,460 4,482,062.00 0.14
217 600867 通化东 宝 202,958 4,450,868.94 0.14
218 000061 农 产 品 216,283 4,412,173.20 0.14
219 601633 长城汽 车 103,164 4,411,292.64 0.14
220 000598 兴蓉环 境 459,060 4,393,204.20 0.14
221 002475 立讯精 密 127,719 4,318,179.39 0.14
222 600170 上海建 工 456,286 4,279,962.68 0.14
223 601808 中海油 服 150,747 4,211,871.18 0.13
224 000413 东旭光 电 430,207 4,207,424.46 0.13
225 601098 中南传 媒 183,485 4,203,641.35 0.13
226 601225 陕西煤 业 511,957 4,187,808.26 0.13
227 600600 青岛啤 酒 88,896 4,141,664.64 0.13
228 000825 太钢不 锈 582,092 4,138,674.12 0.13
229 002153 石基信 息 31,753 4,127,572.47 0.13
230 600108 亚盛集 团 397,184 4,114,826.24 0.13
231 600827 百联股 份 196,711 4,093,555.91 0.13
232 002410 广联达 173,406 4,057,700.40 0.13
233 000712 锦龙股 份 114,387 4,014,983.70 0.13
234 000963 华东医 药 56,138 4,012,744.24 0.13
235 002038 双鹭药 业 70,664 4,003,115.60 0.13
236 000878 云南铜 业 209,501 3,882,053.53 0.12
237 000400 许继电 气 154,086 3,876,803.76 0.12
238 000831 五矿稀 土 150,526 3,850,455.08 0.12
239 000983 西山煤 电 403,824 3,828,251.52 0.12
240 601021 春秋航 空 30,212 3,809,431.08 0.12
241 600316 洪都航 空 109,888 3,799,927.04 0.12
242 601216 内蒙君 正 157,830 3,798,968.10 0.12
243 000027 深圳能 源 304,201 3,756,882.35 0.12
244 600166 福田汽 车 424,782 3,750,825.06 0.12
245 600277 亿利能 源 256,160 3,745,059.20 0.12
246 600497 驰宏锌 锗 255,145 3,722,565.55 0.12
247 000729 燕京啤 酒 357,662 3,719,684.80 0.12 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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248 603000 人民网 71,352 3,719,579.76 0.12
249 600038 中直股 份 59,958 3,714,398.10 0.12
250 002422 科伦药 业 91,067 3,646,322.68 0.12
251 600597 光明乳 业 157,435 3,621,005.00 0.12
252 000960 锡业股 份 176,223 3,550,893.45 0.11
253 600008 首创股 份 246,410 3,535,983.50 0.11
254 002470 金正大 159,486 3,462,441.06 0.11
255 000898 鞍钢股 份 470,183 3,432,335.90 0.11
256 601929 吉视传 媒 224,457 3,393,789.84 0.11
257 600373 中文传 媒 141,053 3,379,629.88 0.11
258 601928 凤凰传 媒 194,588 3,327,454.80 0.11
259 601992 金隅股 份 278,291 3,325,577.45 0.11
260 002007 华兰生 物 74,531 3,300,977.99 0.11
261 300015 爱尔眼 科 100,267 3,234,613.42 0.10
262 600717 天津港 214,086 3,209,149.14 0.10
263 600578 京能电 力 352,648 3,149,146.64 0.10
264 600348 阳泉煤 业 305,943 3,135,915.75 0.10
265 600516 方大炭 素 263,024 3,132,615.84 0.10
266 600317 营口港 496,352 3,127,017.60 0.10
267 000999 华润三 九 100,362 3,050,001.18 0.10
268 600633 浙报传 媒 151,916 2,977,553.60 0.09
269 002051 中工国 际 99,559 2,964,867.02 0.09
270 600783 鲁信创 投 78,889 2,956,759.72 0.09
271 601699 潞安环 能 305,605 2,955,200.35 0.09
272 601118 海南橡 胶 301,483 2,948,503.74 0.09
273 300146 汤臣倍 健 74,614 2,930,837.92 0.09
274 601958 金钼股 份 247,983 2,921,239.74 0.09
275 002344 海宁皮 城 143,431 2,815,550.53 0.09
276 300251 光线传 媒 112,366 2,797,913.40 0.09
277 600549 厦门钨 业 110,178 2,783,096.28 0.09
278 300133 华策影 视 100,849 2,722,923.00 0.09
279 002570 贝因美 131,180 2,546,203.80 0.08
280 600648 外高桥 71,603 2,511,833.24 0.08
281 002001 新 和 成 139,508 2,384,191.72 0.08
282 002294 信立泰 79,369 2,269,953.40 0.07
283 603288 海天味 业 68,879 2,199,995.26 0.07
284 000937 冀中能 源 270,446 2,168,976.92 0.07
285 002399 海普瑞 61,775 2,099,732.25 0.07
286 600809 山西汾 酒 66,799 1,886,403.76 0.06
287 600998 九州通 83,616 1,869,653.76 0.06
288 600485 信威集 团 37,252 1,634,990.28 0.05
289 601158 重庆水 务 148,496 1,594,847.04 0.05
290 002653 海思科 54,716 1,477,332.00 0.05
291 600188 兖州煤 业 97,622 1,342,302.50 0.04 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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292 000156 华数传 媒 33,383 1,194,443.74 0.04
293 603993 洛阳钼 业 77,984 963,882.24 0.03
294 601231 环旭电 子 56,217 956,251.17 0.03
295 601969 海南矿 业 52,208 951,751.84 0.03
7.3.2 期 末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600584 长电科 技 1,051,525 17,486,860.75 0.56
2 000786 北新建 材 401,062 6,481,161.92 0.21
3 300003 乐普医 疗 124,384 5,046,258.88 0.16
4 000738 中航动 控 116,475 3,862,311.00 0.12
5 600395 盘江股 份 117,659 1,848,422.89 0.06
6 002416 爱施德 71,288 1,473,522.96 0.05
7 601211 国泰君 安 7,000 240,380.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 44,925,262.12 0.88
2 300059 东方财 富 25,921,221.80 0.51
3 600016 民生银 行 22,584,451.68 0.44
4 600036 招商银 行 21,995,708.03 0.43
5 601888 中国国 旅 18,814,558.30 0.37
6 600030 中信证 券 18,766,841.00 0.37
7 300104 乐视网 17,431,066.10 0.34
8 600837 海通证 券 16,061,675.01 0.32
9 601398 工商银 行 15,505,222.00 0.30
10 601166 兴业银 行 14,406,012.20 0.28
11 601788 光大证 券 13,428,149.44 0.26
12 601106 中国一 重 12,999,086.75 0.26
13 002673 西部证 券 12,989,416.65 0.25
14 600028 中国石 化 12,880,257.00 0.25
15 600000 浦发银 行 12,239,013.64 0.24
16 600518 康美药 业 12,000,157.07 0.24
17 600352 浙江龙 盛 11,950,001.80 0.23 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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18 601919 中国远 洋 11,667,046.91 0.23
19 600958 东方证 券 11,559,415.00 0.23
20 600887 伊利股 份 11,384,602.37 0.22
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 141,294,073.18 2.77
2 600016 民生银 行 112,847,941.05 2.21
3 600036 招商银 行 100,287,440.99 1.97
4 600030 中信证 券 88,855,958.52 1.74
5 601166 兴业银 行 73,423,837.49 1.44
6 600837 海通证 券 70,816,060.80 1.39
7 600000 浦发银 行 66,347,555.14 1.30
8 601766 中国中 车 55,311,713.14 1.09
9 000002 万
科Ａ 47,622,856.79 0.93
10 601668 中国建 筑 44,810,885.38 0.88
11 000001 平安银 行 40,742,816.86 0.80
12 601390 中国中 铁 39,787,185.26 0.78
13 000651 格力电 器 39,641,629.08 0.78
14 601601 中国太 保 38,254,873.30 0.75
15 601288 农业银 行 36,658,483.37 0.72
16 601818 光大银 行 36,298,454.86 0.71
17 600519 贵州茅 台 36,212,894.66 0.71
18 601328 交通银 行 34,488,622.64 0.68
19 600887 伊利股 份 34,098,268.89 0.67
20 600104 上汽集 团 31,423,055.27 0.62
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单位： 人 民币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,075,531,929.50
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 4,111,788,540.63
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 566,709.00 0.02
8 其他 - -
9 合计 566,709.00 0.02
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 110031 航信转 债 3,900 566,709.00 0.02
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价 值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
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7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主 要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律 法规 对于 基金 投资 股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报 告期 内基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体（除“中国平 安”公告其 子公司 情况 违规 情况 外）
没有被 监管 部门 立案 调查 或在报 告编 制日 前一 年受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
根据 2014 年 12 月 8 日 中 国平安 发布 的相 关公 告， 该公司 控股 子公 司平 安证 券有限 责任 公司 （以 下
简称“ 平安证券” ）由于出具的保荐 书存在虚假记载，并未能 审慎核查海联讯销售情况 ，未能发现 海
联讯虚增 营业收入的事实，中国证 券监督管理委员会（以下 简称“ 中国 证监会” ）决定对平安证券 给
予警告 ，没 收保 荐业 务收 入 400 万元 ，没 收承 销股 票违法 所得 2867 万元， 并处以 440 万元罚 款。
本基金管理人此前投资中 国平安股票时，严格执行 了公司的投资决策流程， 在充分调研的基础上，
按规定 将该 股票 纳入 本基 金股票 池， 而后 进行 了投 资，并 进行 了持 续的 跟踪 研究。
该情况发生后，本基金管 理人就中国平安子公司受 处罚事件进行了及时分析 和研究，认为平安证券
存在的违规问题对公司经 营成果和现金流量未产生 重大的实质影响，对该公 司投资价值未产生实质
影响。 本基 金管 理人 将继 续对该 公司 进行 跟踪 研究 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,875,906.41 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 48 页共 53 页
2 应收证 券清 算款 17,855,137.50
3 应收股 利 -
4 应收利 息 36,418.31
5 应收申 购款 12,495,275.09
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 32,262,737.31
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 指数投 资中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600584 长电科 技 17,486,860.75 0.56 非公开 发行
2 000786 北新建 材 6,481,161.92 0.21 非公开 发行
3 600395 盘江股 份 1,848,422.89 0.06
重大事 项停
牌
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 49 页共 53 页
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
104,686 33,436.93 686,776,672.74 19.62% 2,813,602,014.74 80.38%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,467,391.09 0.04%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50~100
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2007 年 11 月 11 日） 基金 份额 总额 347,989,794.67
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,150,489,070.60
本报告 期基金总 申购 份额 1,324,839,650.18
减：本报告 期 基金总 赎回 份额 4,974,950,033.30
本报告 期基金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,500,378,687.48
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 50 页共 53 页
2015 年 4 月， 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
报告期 内， 为本 基金 提供 审计服 务的 会计 师事 务所 无改聘 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，基金管理人、 托管人托管业务部门及其 相关高级管理人员无受监 管部门稽查或处罚
的情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣 金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
万联证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 1,188,249,505.29 23.18% 844,128.11 21.24% -
中金证 券 2 916,048,698.42 17.87% 650,759.40 16.38% -
中信证 券 1 904,229,395.58 17.64% 823,210.14 20.72% -
光大证 券 1 504,406,607.61 9.84% 358,329.72 9.02% -
银河证 券 1 329,743,783.84 6.43% 300,199.81 7.55% -
国金证 券 1 315,274,479.00 6.15% 223,970.78 5.64% -
中投证 券 1 312,996,390.03 6.11% 222,353.05 5.60% -
申万宏 源 1 235,603,081.06 4.60% 214,493.24 5.40% -
长江证 券 1 223,579,661.26 4.36% 158,831.19 4.00% -
瑞银证 券 1 195,041,007.06 3.81% 177,565.73 4.47% -
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
（1）资力 雄厚 ，信 誉良 好；
（2）财务 状况 良好 ，各 项财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求； 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 51 页共 53 页
（5 ） 公司具 有较 强的 研究 能力 ， 能及时 、 全面 、 定期提供 具有 相当 质量 的关 于宏 观经济 面分 析、 行
业发展 趋势 及证 券市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 以及丰 富全 面的 信息 服务 ；能根 据基 金投 资的 特
定要求 ，提 供专 门研 究报 告。
选择程 序是 ：根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ，符合 交易 席位 租用 标
准的 ， 由公 司投 研业 务部 门提出 租用 证券 公司 交易 席位的 调整 意见 （包 括调 整名单 及调 整原 因等 ） ，
并经公 司批 准。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
万联证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
中信建 投 - -
106,800,0
00.00
20.07% - -
中金证 券 - -
425,400,0
00.00
79.93% - -
中信证 券 6,635,591.30 100.00% - - - -
光大证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
国泰基 金管 理有 限公 司关 于董事 、 监 事、 高级
管理人员及其他从业人员子公司兼职情况公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2015-01-31
2 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 2015-03-03 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 52 页共 53 页
值方法 的公 告 券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
3
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2015-03-14
4
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-03-18
5
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-03-25
6
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2015-03-26
7
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-03-27
8
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2015-04-07
9
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2015-04-11
10
国泰沪深 300 指 数证券投 资基金基金 经理变
更公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-04-11
11
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-04-15
12
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-04-17
13
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-05-06
14
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2015-05-23
15
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2015-05-28
16
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2015-06-04
17
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-06-24 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 53 页共 53 页
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、关 于核 准国 泰金 象保 本 增值混 合证 券投 资基 金基 金份额 持有 人大会决 议的 批复
2、国 泰沪 深 300 指 数证 券投资 基金 基金 合同
3、国 泰沪 深 300 指 数证 券投资 基金 托管 协议
4、报 告期 内披 露的 各项 公告
5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
11.2 存放地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点—— 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼嘉 昱大 厦
16-19 层。
11.3 查阅方式
可咨询 本基 金管 理人 ：部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 八日
