中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年06 月30日
基 金管 理人： 中融 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
送 出日 期：2015 年08 月27 日 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§1
重要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经 全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中 国 工 商 银行 股 份 有 限 公 司 根 据 本基 金 合 同 规 定 ， 于2015年8 月20 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分 配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年1月1日起至2015 年6月30日止。
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2
目录
§ 1
重要提示及目录 ................................................................................. 错误! 未 定义 书签。
1.1 重要提示 ................................................................................... 错误! 未 定义 书签。
1.2
目录 ............................................................................................. 错误! 未 定义 书签。
§ 2
基金简介 ............................................................................................. 错误! 未 定义 书签。
2.1 基金基本情况 ............................................................................... 错误! 未 定义 书签。
2.2 基金产品说明 ............................................................................... 错误! 未 定义 书签。
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................... 错误! 未 定义 书签。
2.4 信息披露方式 ............................................................................... 错误! 未 定义 书签。
2.5 其他相关资料 ............................................................................... 错误! 未 定义 书签。
§ 3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................. 错误! 未 定义 书签。
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................... 错误! 未 定义 书签。
3.2 基金净值表现 ............................................................................... 错误! 未 定义 书签。
§ 4
管理人报告 ...................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................... 错误! 未 定义 书签。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................ 13
§ 5
托管人报告 ...................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................ 13
5.2 托管人对报告期内 本基金投资运作遵规守 信、净值计算、利润分 配等情况的说
明 ....................................................................................................................................... 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 错误!未定
义 书签 。
§ 6 半年度财务报表 ................................................................................................................ 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................ 15 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................... 18
§ 7
投资组合报告 .................................................................................................................. 38
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................... 错误! 未 定义 书签。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 错误!未定义
书 签。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................ 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............ 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............ 42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................. 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................. 43
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................. 43
§ 8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................ 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................ 44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................... 44
§ 9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................ 44
§ 10 重大事件揭示 .................................................................................................................. 45
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................... 45
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................. 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................. 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................. 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................. 45
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................... 46
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 48 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§ 12 备查文件目录 .................................................................................................................. 48
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................... 48
12.2 存放地点 .................................................................................................................. 48
12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 48
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§2
基金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金名称 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中融增鑫定期开放债券基金
基金主代码 000400
基金运作方式 契约型，以定期开放方式运作
基金合同生效日 2013-12-03
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 69,082,993.76份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 中融增鑫定期开放债券A 中融增鑫定期开放债券C
下属两级基金的交易代码 000400 000401
报告期末下属两级基金的份
额总额
26,920,892.53 份 42,162,101.23 份
2.2 基金 产品说 明
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上， 力求获得超越业绩
比较基准的稳定收益。
投资策略
1.资产配置策略：本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供
求因素、估值素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收类 资产
和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。固
定收益类资产中，本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属
配置等积极投资策略，在不同券种之间进行配置。
2.债券投资组合策略：在债券组合的具体构造和调整上，本基金综
合运用久期管理、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行
日常管理。
3.信用类债券投资策略
4.相对价值策略
5.债券选择策略
6.资产支持证券等品种投资策略
7.中小企业私募债券投资策略
8.期限管理策略 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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9.短期交易性策略
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+1.2%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预
期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基
金。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中融基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 裴芸 蒋松云
联系电话 85003577 （010）66105799
电子邮箱 peiyun@zrfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-160-6000； 010-85003210 95588
传真 010-85003387 （010）66105798
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路1号A栋201室
北京市西城区复兴门内大
街55号
办公地址
北京市东城区建国门内大街
28号民生金融中心A座7层
北京市西城区复兴门内大
街55号
邮政编码 100005 100140
法定代表人 王瑶 姜建清
2.4 信息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理
人互联网网址
http://www.zrfunds.com.cn/
基金半年度报告备置地点
北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座
7层
2.5 其他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中融基金管理有限公司
北京市东城区建国门内大街28号
民生金融中心A座7层 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
单位：人民币元
报告期（2015 年01月01日-2015年06月30 日）
3.1.1 期间数据和指标 中融增鑫定期开放债券A 中融增鑫定期开放债券C
本期已实现收益 1,025,500.68 1,500,920.80
本期利润 1,146,000.01 1,689,896.66
加权平均基金份额本期利润 0.0426 0.0401
本期基金加权平均净值利润
率
3.62% 3.42%
本期基金份额净值增长率 3.71% 3.55%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2015年06月30日）
期末可供分配利润 4,462,560.79 6,694,393.81
期末可供分配基金份额利润 0.1658 0.1588
期末基金资产净值 31,639,113.20 49,257,001.94
期末基金份额净值 1.175 1.168
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2015年06月30日）
基金份额累计净值增长率 17.50% 16.80%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ；
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数；
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
(中融增鑫定期开放债
券A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④ 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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过去一个月 -4.63% 0.82% 0.30% 0.01% -4.93% 0.81%
过去三个月 1.03% 0.60% 0.90% 0.01% 0.13% 0.59%
过去六个月 3.71% 0.45% 1.86% 0.01% 1.85% 0.44%
自基金合同生效日起
至今（2013年12月03
日-2015 年06月30日）
17.50% 0.27% 6.43% 0.01% 11.07% 0.26%
阶段
(中融增鑫定期开放债
券C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -4.65% 0.82% 0.30% 0.01% -4.95% 0.81%
过去三个月 0.95% 0.60% 0.90% 0.01% 0.05% 0.59%
过去六个月 3.55% 0.45% 1.86% 0.01% 1.69% 0.44%
自基金合同生效日起
至今（2013年12月03
日-2015 年06月30日）
16.80% 0.27% 6.43% 0.01% 10.37% 0.26%
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
图:中 融增 鑫定 期开 放债 券A累计 份额 净值 增长 率与 同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图
（2013 年12 月03 日至2015 年6 月30 日）
中融增鑫定期开放债券A 基准
2013-12-03 2014-02-25 2014-05-16 2014-08-04 2014-10-28 2015-01-15 2015-04-10 2015-06-30
26%
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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图:中 融增 鑫定 期开 放债 券C累计 份额 净值 增长 率与 同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图
（2013 年12 月03 日至2015 年6 月30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，
建仓期结束时本基金的 各项 资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4
管理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人为中融基 金管理有限公司，成立 于2013 年5 月31 日 ， 由中 融 国 际 信 托
有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。
截止2015 年6 月30 日 ，中 融 基 金 管 理 有 限 公 司共 管 理10 只 基 金 ， 包 括中 融 新 机 遇 混
合、 中融新动力混合、 中融融安保本 混合、 中融增鑫定期开放债券、 中融货币、 中融国
企改革混合、中融一带一路、中融银行、中融钢铁、中融 煤炭。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王玥
本基金、中
融融安保本
混合基金经
理
2013年12月
03日
－ 5年
曾任中信建投证券股
份有限公司固定收益
部高级经理。2013年8
月加入中融基金管理
中融增鑫定期开放债券C 基准
2013-12-03 2014-02-25 2014-05-16 2014-08-04 2014-10-28 2015-01-15 2015-04-10 2015-06-30
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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有限公司,2013 年12月
3日至今担任本基金基
金经理。经济学硕士,
具备基金从业资格,中
国国籍。
注：（1 ） 任职 日期 指本 基 金合同 生效 之日 ；
（2 ） 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基 金法》 及其各项配
套法规、 《 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 基金合同》 和其他相关法律法规
的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础
上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的
规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
根据 《证券投资基金管理公司 公平交易制度指导意见》 ， 本公司制定 了 《公平交易
管理办法》 。 公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对
待，未发生不公平的交易事项。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回
等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情
况。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现说 明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
今年年初以来， 债市整体呈现先抑后扬的行情。 第一季度， 货币政策 稳健偏松， 央
行重启逆回购、 下调存款准备金率， 多次下调公开市场操作利率、 续作MLF、 开展SLF 等
呵护市场， 但打新干扰、 股市分流、 春节因素、 人民币汇率疲弱以及外汇占款下降等使中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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得流动性有所收紧， 对债市的做多形成阻力。 经济基本面偏弱， 通胀压力不大， 但公布
的经济金融数据以及系列稳增长措施的出台， 不断在边际上改变着市场预期， 抑制债市
表 现 ， 收 益 率 曲线 非 常平 坦 。 直 到3 月下 旬 ，资 金 面 有 了 明 显的 缓 解， 短 端 收 益 率 突 破
向下， 中长端则在政府债务置换以及供求不均的局面下， 收益 率突破上行， 收益率曲线
陡峭化修复。 第二季度， 债券市场表现尽管有所波折， 但整体呈现牛市行情。 经济依旧
疲弱、 货币政策宽松、 流动性充裕， 期间央行曾多次下调公开市场操作利率、 降准降息。
资金利率总体维持在低位， 即使6月底季末的敏感时间， 资金面也未出现实质性的收紧。
整体来看， 债券中短端表现好于长端， 收益率曲线重归陡峭化， 信用利差整体收窄但不
同品种出现了明显的分 化。具体来看，报告期 内，1 年 国 开 收 益 率 下行117BP,10 年国开
债收益率基本没变化。 1年AA城投债收益率较年初下行146BP， 3-5年品种下行约65-80BP ，
7年品种下行约38BP左右。 权益市场表现则先扬后抑，6月中旬之前一直保持着较快幅度
的上涨，而6月中旬开始出现前所未有的暴跌。
一季度， 债市表现较弱， 本基金配置较为稳健， 中短久期， 较低杠杆。 二季度则维
持着适中的仓位以及中短久期， 分享了此阶段债券市场的上涨。 但6月中旬以来的A股以
及转债市场暴跌超出市场预期， 组合已将股票与转债仓位降低， 但基金净值不可避免受
到了影响。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截至报告期末本中融增鑫定期债券A基金份额净值为1.175元； 本报告期基金份额净
值增长率为3.71%，同期业绩比较基准收益率为1.86% 。
截至报告期末本中融增鑫定期债券C基金份额净值为1.168元； 本报告期基金份额净
值增长率为3.55%，同期业绩比较基准收益率为1.86% 。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望三季度， 经济基本面或依旧偏弱， 货币政策大概率延续偏宽松的基调， 以保持
平 稳 的 流 动 性 环境 ， 债市 在 短 期 内 应 有一 定 的表 现 。 但 中 期 来看 ， 我们 保 持 谨 慎 乐 观 。
虽然宽松预期仍在， 但对债市的边际影响在减弱， 较上半年而言， 出现趋势性牛市行情
的 概 率 较 小 。 短端 品 种相 对 安 全 ， 收 益的 确 定性 较 高 。 长 端 品种 受 制于 经 济 底 部 企 稳 、
政府债务置换、 通胀可能的抬头、 美联储加息等因素， 压力则相对比较大， 但也不乏交
易性机会存在。 后续需谨慎观察市场以及经济数据、 货币、 财政相关政策的发布， 以及
供需变化。 做好资产配置， 适度控制久期， 积极捕捉交易性机会， 增厚组合收益。 信用
品种方面， 企业信用恶化的风险事件仍可能发生， 个券的信用利差将继续分化。 将精选
个券， 规避部分产能过剩、 现金流严重恶化、 资质较差的公司债企业债， 高度重视相关
发债主体信用资质的变化，严控信用风险。
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4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定， 本基金管理人应严格按照新准则、 中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基
金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所在估值
调整导致基金资产净值 的变化在0.25% 以 上 时对 所 采 用 的 相 关 估 值 模型 、 假 设 及 参 数 的
适当性发表审核意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 报告期内， 本基
金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证
监会相关规定和基金合同的约定， 日常估值由基金管理人与基金 托管人一同进行， 基金
份 额 净 值 由 基 金管 理 人完 成 估 值 后 ， 经基 金 托管 人 复 核 无 误 后由 基 金管 理 人 对 外 公 布 。
月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会， 成员由 高级管理人员、 投资研究部门、 基金运营部
门、 风险管理部门 、 法律合规部门人员 组成， 负责研究、 指导基金估值业务。 基金管理
人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。 报告期内， 基金经理参加
估值委员会会议， 但不介入基金日常估值业务； 参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突； 与估值相关的机构包括上海、 深圳证券交易所， 中国证券 登记结算有限责任
公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5
托管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的托管
过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在
任何损害基金份额持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的管理人--中融基金管理
有限公司在中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 中融增
鑫一年定期开放债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 14 页 共 48 页
本托管人依法 对中融基金管理有限公司编制和披露的中融增鑫一年定期开放债券
型证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年度 财务会 计报告 （未 经审计 ）
6.1 资产 负债表
会计主体：中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2015年06月30日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本期末
2015年06 月30日
上年度末
2014年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 88,308.05 1,787,761.92
结算备付金
2,603,799.67 18,907,454.31
存出保证金
33,990.43 203,113.51
交易性金融资产 6.4.7.2 81,983,891.74 84,406,575.50
其中：股票投资
1,806,203.48 －
基金投资
－ －
债券投资
80,177,688.26 84,406,575.50
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
6,730,561.41 －
应收利息 6.4.7.5 2,766,673.76 2,464,368.01
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
94,207,225.06 107,769,273.25
负 债和 所有者 权益 附 注号 本期末 上年度末 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 15 页 共 48 页
2015年06 月30日 2014年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
6,599,993.50 27,699,865.30
应付证券清算款
6,483,522.40 1,774,501.97
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
48,719.84 91,127.04
应付托管费
13,919.94 26,036.31
应付销售服务费
16,952.63 33,893.20
应付交易费用 6.4.7.7 5,635.90 11,918.55
应交税费
－ －
应付利息
－ 5,712.41
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 142,365.71 66,000.00
负债合计
13,311,109.92 29,709,054.78
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 69,082,993.76 69,082,993.76
未分配利润 6.4.7.10 11,813,121.38 8,977,224.71
所有者权益合计
80,896,115.14 78,060,218.47
负债和所有者权益总计
94,207,225.06 107,769,273.25
注：报 告截 止日2015 年6 月30 日， 基金 份额 总额69,082,993.76 份 ，其 中A 类基 金 份额的 份额 总额 为
26,920,892.53 份， 份额 净 值1.175元；C类 基金 份额 的份额 总额 为42,162,101.23 份， 份额 净值1.168
元。
6.2 利润 表
会计主体：中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2015年01月01 日-2015年06月30日
单位：人民币元
项 目 附 注号 本期 上年度可比期间2014中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 16 页 共 48 页
2015年01月01日
-2015年06月30日
年01月01日-2014年06
月30日
一 、收 入
3,855,248.79 29,452,989.21
1.利息收入
3,051,881.43 23,491,163.82
其中：存款利息收入 6.4.7.11 29,180.17 5,904,508.37
债券利息收入
3,018,596.18 17,530,221.96
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
4,105.08 56,433.49
其他利息收入
－ －
2.投资收益
493,892.17 3,345,457.94
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -627,845.80 －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 1,046,189.65 3,345,457.94
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 6.4.7.14 － －
股利收益 6.4.7.15 75,548.32 －
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 309,475.19 2,616,367.45
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “-”号
填列）
6.4.7.17 － －
减 ：二 、费用
1,019,352.12 10,417,723.33
1．管理人报酬
280,903.44 1,574,974.92
2．托管费
80,258.12 449,992.84
3．销售服务费
97,774.61 601,250.09
4．交易费用 6.4.7.18 16,028.71 14,283.82
5．利息支出
448,432.53 7,598,589.52 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 17 页 共 48 页
其中：卖出回购金融资产支
出
448,432.53 7,598,589.52
6．其他费用 6.4.7.19 95,954.71 178,632.14
三 、利 润总额 （亏 损总额 以
“-” 号填列 ）
2,835,896.67 19,035,265.88
减：所得税费用
－ －
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
2,835,896.67 19,035,265.88
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2015年01月01 日-2015年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年01 月01日-2015年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
69,082,993.76 8,977,224.71 78,060,218.47
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 2,835,896.67 2,835,896.67
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
－ － －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
69,082,993.76 11,813,121.38 80,896,115.14
项 目
上年度可比期间
2014年01 月01日-2014年06月30日 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 18 页 共 48 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
445,709,579.04 1,630,433.59 447,340,012.63
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 19,035,265.88 19,035,265.88
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
－ － －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
445,709,579.04 20,665,699.47 466,375,278.51
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
王瑶
曹健
高欣
————————
————————
——————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基 本情 况
中 融 增 鑫 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 曾用名" 道 富 增 鑫 一 年 定 期 开 放 债 券
型证券投资基金")( 以 下 简 称" 本基金") 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称" 中国证
监会") 证监许可[2013]1307 号 《关于核准道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金募
集的批复》 核准， 由中融基金管理有限公司(曾用名"道富基金管理有限公司") 依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合
同》( 曾用名"道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同"， 以下简称"基金合
同")负责公开募集。 本基金为契约型定期开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括
认购资金利息共募集人民币445,667,556.83 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊
普通合伙) 普 华 永 道 中天 验 字(2013) 第791 号验 资 报 告 予 以 验 证 。 经向 中 国 证 监 会 备 案 ，
基金合同于2013 年12 月3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 19 页 共 48 页
445,709,579.04 份基金份额，其中认购资金利 息折合42,022.21 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的
基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(曾用名"道富增鑫
一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书")， 本基金根据认购费、 申购费和销售服
务 费 收 取 方 式 的不 同 ，将 基 金 份 额 分 为不 同 的类 别 。 在 投 资 者认 购/申购时收取认购费
或 申 购 费 的 ， 称为A 类基 金 份 额 ； 不 收取 认 购费 或 申 购 费 ， 而从 本 类别 基 金 资 产 中 计 提
销售服务费的， 称为C类基金份额。 本基金 A 类和C 类基金份额分别设置代码。 由于基
金费用的不同， 本基金A 类和C 类基金份额将分别计算基金份额净值。 投资者可自行选
择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和基金合同的有 关规定， 本基金的投资范
围为国债、 央行票据、 地方政府债、 金融债、 公司债、 企业债、 中小企业私募债券、 可
分离交易可转债、 可转换债券、 质押及买断式债券回购、 次级债、 短期融资券、 资产支
持证券、 中期票据、 协议存款、 通知存款、 定期存款等固定收益类金融工具以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 本基
金可参与一级市场新股申购和增发新股申购， 但不直接从二级市场买入股票、 权证等权
益 类 资 产 ， 本 基金 可 持有 因 可 转 换 债 券转 股 所形 成 的 股 票 、 因所 持 股票 所 派 发 的 权 证 、
因投资于可分离交易可转债等金融工具 而产生的权证等。 本基金投资组合的比例为： 本
基金投资于债券资 产的 比例不低于基金资 产的80% ， 但 应 开 放 期 流动性 需 要 ， 为 保 护 基
金 份 额 持 有 人 利益 ， 在每 次 开 放 期 前 三个 月 、开 放 期 及 开 放 期结 束 后三 个 月 的 期 间 内 ，
基金投资不受上述比例限制。 本基金投资于权益类资产 （包括股票、 权证等） 的比例不
高于基金资产的15%，其 中 持 有 的 全 部 权证 市值 不 超 过 基 金 资 产净 值的3% 。在开放期，
本 基 金 持 有 的 现金 或 者到 期 日 在 一 年 以内 的 政府 债 券 不 低 于 基金 资 产净 值 的5 ％，在封
闭期内， 本基金不受该比例的限制。 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的
一年期定 期存款利率（税后）+1.2%。
根据本基金的基金管理 人于2014 年9 月24 日 发布 的 《 道 富 基 金 管 理 有限 公 司 法 定 名
称变更公告》 及2014年10 月28日发布的 《中融基金管理有限公司关于变更公司旗下公募
基金名称的公告》 ， 道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金自公告发布之日起变更
为中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照 财政部于2006 年2 月15日及以后期间颁布的《 企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会
颁 布 的 《 证 券 投资 基 金信 息 披 露XBRL 模 板第3号< 年 度 报 告 和半 年 度报 告> 》 、 中 国证 券
投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《中融增鑫一年定期开放
债 券 型 证 券 投 资基 金 基 金 合 同 》 和 中国 证 监会 发 布 的 有 关 规定 及 允许 的 基 金 行 业 实 务中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 20 页 共 48 页
操作编制。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015 年6月30日
的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致，会计估计有变更。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
对于在证券交易所 上市 或挂牌转让的固定 收益 品种( 可 转 换 债 券、 资产 支 持 证 券 和
私募债券除外)， 鉴 于其 交 易 量 和 交 易频 率 不足 以 提 供 持 续 的定 价 信息 ， 本 基 金 本 报 告
期改为采用第三方估值机构根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015
年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务 总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资 基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买
卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息
时代扣代缴20% 的 个人所 得 税 。 自2013 年1月1日起，对基金从上 市公 司取得的股息红利
所得， 持股期限在1个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持
股期限在1 个月 以 上 至1年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计 入 应 纳 税所 得 额 ；持 股 期 限 超 过1 年中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页 共 48 页
的， 暂减按25%计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红
利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交
易印花税。
6.4.7 重要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
项目
本期末
2015年06月30日
活期存款 88,308.05
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 88,308.05
6.4.7.2 交 易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2015 年06月30日
成本 公允价值 估值增值
股票 1,755,070.80 1,806,203.48 51,132.68
贵金属投资-金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 69,831,268.74 70,023,688.26 192,419.52
银行间市场 9,998,209.05 10,154,000.00 155,790.95
合计 79,829,477.79 80,177,688.26 348,210.47
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 81,584,548.59 81,983,891.74 399,343.15
6.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页 共 48 页
6.4.7.4 买 入返 售金融资 产
6.4.7.4.1 各 项买入 返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 于本 报告 期末 的买入 返售 金融 资产 余额 为零。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目 本期末:2015年06月30日
应收活期存款利息 319.18
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 1,171.70
应收债券利息 2,765,167.58
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 15.30
合计 2,766,673.76
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2015年06月30日
交易所市场应付交易费用 5,365.90
银行间市场应付交易费用 270.00
合计 5,635.90
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年06月30日
应付券商交易单元保证金 － 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页 共 48 页
应付赎回费 －
预提费用 142,365.71
合计 142,365.71
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
(中融增鑫定期开放债券A)
本期 2015年01月01日-2015年06月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 26,920,892.53 26,920,892.53
本期申购 － －
本期赎回 － －
期末数 26,920,892.53 26,920,892.53
项目
(中融增鑫定期开放债券C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 42,162,101.23 42,162,101.23
本期申购 － －
本期赎回 － －
期末数 42,162,101.23 42,162,101.23
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额及 金额 ，赎 回含 转换出 份额 及金 额；
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目
(中融增鑫定期开放债券A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,437,060.11 135,160.55 3,572,220.66
本期利润 1,025,500.68 120,499.33 1,146,000.01
本期基金份额交易产生的变
动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 － － －
本期末 4,462,560.79 255,659.88 4,718,220.67 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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单位：人民币元
项目
(中融增鑫定期开放债券C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,193,473.01 211,531.04 5,405,004.05
本期利润 1,500,920.80 188,975.86 1,689,896.66
本期基金份额交易产生的变
动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 － － －
本期末 6,694,393.81 400,506.90 7,094,900.71
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年01 月01日-2015年06月30日
活期存款利息收入 6,158.40
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 22,170.55
其他 851.22
合计 29,180.17
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票投 资收 益 —— 买 卖股票 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015年01 月01日-2015年06月30日
卖出股票成交总额 7,553,328.73
减：卖出股票成本总额 8,181,174.53
买卖股票差价收入 -627,845.80
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页 共 48 页
6.4.7.13 债券 投资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 ——买卖 债券差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年01 月01日-2015年06月30日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
184,069,028.00
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
177,431,327.72
减：应收利息总额 5,591,510.63
买卖债券差价收入 1,046,189.65
6.4.7.14 衍生 工具收益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年01 月01日-2015年06月30日
股票投资产生的股利收益 75,548.32
基金投资产生的股利收益 －
合计 75,548.32
6.4.7.16 公允 价值变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年01 月01日-2015年06月30日
1.交易性金融资产 309,475.19
—— 股票投资 51,132.68
—— 债券投资 258,342.51
—— 资产支持证券投资 －
—— 贵金属投资 － 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页 共 48 页
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 309,475.19
6.4.7.17 其他 收入
注：本 基金 本报 告期 无其 他收入 。
6.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年01 月01日-2015年06月30日
交易所市场交易费用 15,328.71
银行间市场交易费用 700.00
合计 16,028.71
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年01 月01日-2015年06月30日
审计费用 27,273.08
信息披露费 49,092.63
其他 325.00
帐户维护费 18,000.00
汇划手续费 1,264.00
合计 95,954.71
6.4.8 或有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日后 事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页 共 48 页
6.4.9 关联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
中融基金管理有限公司
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售
机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商
银行")
基金托管人、基金代销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.1.4 债券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.5 债券回 购交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日-2015
上年度可比期间
2014年01月01 日-2014中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页 共 48 页
年06月30日 年06月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 280,903.44 1,574,974.92
其中：支付销售机构的客户维护费 157,293.08 1,196,270.73
注：支 付基 金管 理人 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.7% 的年 费率 计提 ，每日 计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.7% / 当 年天数 。
客户维 护费 是指 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 用以向 基金 销售 机构 支付 客户服 务及 销售 活动 中
产生的 相关 费用 ，该 费用 从基金 管理 人收 取的 基金 管理费 中列 支， 不属 于从 基金资 产中 列支 的费 用
项目。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日-2015
年06月30日
上年度可比期间
2014年01月01 日-2014
年06月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 80,258.12 449,992.84
注：支 付基 金托 管人 的托 管费按 前一 日基 金资 产净 值0.2% 的年 费率 计提 ，每 日计提 ，逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年01月01日-2015年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中融增鑫定期开放
债券A
中融增鑫定期开放
债券C
合计
中融基金管理有限公
司
－ － －
中国工商银行 － 97,767.17 97,767.17
合计 － 97,767.17 97,767.17
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2014 年01月01日-2014年06月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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中融增鑫定期开放
债券A
中融增鑫定期开放
债券C
合计
中融基金管理有限公
司 （原 道富基金管理有
限公司 ）
1.81 1.81
中国工商银行 － 600,891.09 600,891.09
合计 － 600,892.90 600,892.90
注：支 付基 金销 售机 构的C 类基金 份额 销售 服务 费按 前一日C类 基金 资产 净值0.4% 的年 费率 计提 ，每
日计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 给注 册登 记机构 ，再 由注 册登 记机 构代付 给销 售机 构。A
类基金 份额 不收 取销 售服 务费。C 类 基金 销售 服务 费 的计算 公式 为：
C 类基 金份 额的 日销 售服 务 费＝前 一日C类 基金 资产 净 值×0.4%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
注： 本 基金 基金 管理 人于 本 报告期 和上 年度 可比 期间 均未与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券(含回
购)交 易。
6.4.10.4 各关 联方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注：本 基金 基金 管理 人于 本报告 期和 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注：除 基金 管理 人之 外， 本基金 的其 他关 联方 于本 报告期 末和 上年 度末 均未 持有本 基金 。
6.4.10.5 由关 联方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日-2015年06月30
日
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
活期存款
88,308.05 6,158.40 313,709.85 36,124.62
注：
1、 本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中国 工商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
2、 本基金 用于 证券 交易 结算 的资金 通过 “中 国工 商银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户” 转存 于中中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页 共 48 页
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 按银 行同 业利 率计 息。2015 年6月30 日 的相 关 余额在 资产 负债 表
中的 “ 结算备 付金” 科目 中单独 列示， 产生 的利 息 收入在 “ 重要 财务 报表 项 目的说 明” 中 的 “结
算备付 金利 息收 入” 下列 示；
6.4.10.6 本基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其他 关联交易 事项 的说明
本基金本报告期 和上年 度可比 期间 均 无需要说 明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润 分配 情况
6.4.11.1 利润 分配情况 ——非货 币市场 基金
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期末 （2015 年06 月30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因认 购新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：债 券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
132002 15 天集EB 2015-06-10 2015-07-02
新债未
上市
100.00 100.00 1,190 119,000.00 119,000.00
6.4.12.2 期末 持有的暂 时停 牌股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.12.3 期末 债券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行间 市场 债券 正回购
本基金本报告期末未持有 银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所 市场 债券 正回购
截至本报告期末2015 年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额为人民币6,599,993.50元， 于2015 年7月1日到期。 该类交易要求本基
金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按
证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融 工具 风险及 管理 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页 共 48 页
6.4.13.1 风险 管理政策 和组 织架构
本基金在日常经 营 活 动 中 涉 及 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及内部
控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的风险与合规委员会、 督察长、 法律合
规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、 系统的风险管理， 风险管理覆盖公司所有战略环节、 业务环节和操
作环节。同时制定了 系 统 化 的 风 险 管 理 程 序 ， 对 风 险 管 理 的 整 个 流 程 进 行 评 估 和 改 进 。
公司构建了分工明确、 相互协作、 彼此牵制的风险管理组织结构， 形成了由四大防线共
同筑成的风险管理体系： 第一道防线由各个业务部门构成， 各业务部门总监作为风险责
任人， 负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施； 第二道监控防线由公司专属风险
管理部门 法律合规部和风险管理部构成， 法律合规部 负责对公司业务的法律合规风险进
行监控管理， 风险管理部负责对公司投资管理风险和运作风险进行监 控管理； 第三道防
线是由公司经营管理层构成， 公司管理层对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对
策和实施监控措施； 在上述这三道风险监控防线中， 公司督察长和 法律合规人员 对风险
控制措施和合规风险情况进行全面检查、 监督， 并视所发生问题情节轻重及时反馈给各
部门。 督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层， 对内部控制制度的执行情况实行
严格检查和及时反馈， 并独立报告； 第四道监控防线由董事会下属的风险与合规委员会
构成， 风险与合规委员会通过督察长和 法律合规人员 的工作， 掌握整体风险状况并进行
决策。 风险与合规委员会负责检查公司业务的 内控制度的实施情况， 监督公司对相关法
律法规和公司制度的执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ，
确定风险损失的限度 和 相 应 置 信 程 度 ， 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页 共 48 页
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
的发行人出现违约、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行 ，因而与该银行存款相关的信用风
险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手
完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交
易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 信用等级评估以内部信
用评级为主， 外部信用评级为辅。 此外， 本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，
通过单只信用产品投资占基金资产净值的比 例及占发行量的比例进行控制， 通过分散化
投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
A-1 10,154,000.00 40,343,000.00
A-1以下 - －
未评级 - －
合计 10,154,000.00 40,343,000.00
6.4.13.2.2 按 中长 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
中长期信用评级 本期末 上年度末
AAA 1,409,662.20 8,671,245.00
AAA以下 68,614,026.06 33,979,793.00
未评级
1,412,537.50
合计 70,023,688.26 44,063,575.50 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页 共 48 页
注：短 期信 用评 级由 中国 人民银 行许 可的 信用 评级 机构评 级， 并由 债券 发行 人在中 国人 民银 行指 定
的国内 有关 媒体 上公 告。 以上按 短期 信用 评级 的债 券投资 中不 包含 国债 、政 策性金 融债 、央 行票 据
及超短 期融 资券 等。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监控 并 预 测流 动 性 需 求 ，保 持 基 金投 资 组 合 中 的可 用 现 金头 寸 与 之 相 匹配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定 流 动 性 比 例要 求 ， 对流 动 性 指 标 进行 持 续 的监 测 和 分 析 ，包 括 组 合持 仓 集 中 度 指标 、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同
业市场交易， 未持有有重大流动性风险的投资品种。 此外， 本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求。
6.4.13.4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险 。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风
险。 本基金主要投资于债券市场， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利
率变化的影响。 本基金的生息资产主要为银行存款 、 结算备付金、 存出保证金及债券投
资等。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页 共 48 页
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风险 敞口
金额单位：人民币元
本期末
2015 年06 月30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
88,308.05
- - -
88,308.05
结算备付金
2,603,799.67
- - -
2,603,799.67
存出保证金
33,990.43
- - -
33,990.43
交易性金融资
产
17,782,828.30
62,362,891.76
31,968.20
1,806,203.48
81,983,891.74
应收证券清算
款
- - -
6,730,561.41
6,730,561.41
应收利息
- - -
2,766,673.76
2,766,673.76
资产总计
20,508,926.45
62,362,891.76
31,968.20
11,303,438.65
94,207,225.06
负债
卖出回购金融
资产款
6,599,993.50
- - -
6,599,993.50
应付证券清算
款
- - -
6,483,522.40
6,483,522.40
应付管理人报
酬
- - -
48,719.84
48,719.84
应付托管费
- - -
13,919.94
13,919.94
应付销售服务
费
- - -
16,952.63
16,952.63
应付交易费用
- - -
5,635.90
5,635.90
预提费用
- - -
142,365.71
142,365.71
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页 共 48 页
其他负债 - - - - -
负债总计
6,599,993.50
- -
6,711,116.42
13,311,109.92
利率敏感度缺
口
13,908,932.95
62,362,891.76
31,968.20
4,592,322.23
80,896,115.14
上年度末
2014 年12月31
日
资产
银行存款 1,787,761.92 － － － 1,787,761.92
结算备付金 18,907,454.31 － － － 18,907,454.31
存出保证金 203,113.51 － － － 203,113.51
交易性金融资
产
55,620,012.20 25,782,199.30 3,004,364.00 － 84,406,575.50
应收利息 － － － 2,464,368.01 2,464,368.01
资产总计 76,518,341.94 25,782,199.30 3,004,364.00 2,464,368.01 107,769,273.25
负债
卖出回购金融
资产款
27,699,865.30 － － － 27,699,865.30
应付证券清算
款
－ － － 1,774,501.97 1,774,501.97
应付管理人报
酬
－ － － 91,127.04 91,127.04
应付托管费 － － － 26,036.31 26,036.31
应付销售服务
费
－ － － 33,893.20 33,893.20
应付交易费用 － － － 11,918.55 11,918.55
应付利息 － － － 5,712.41 5,712.41
其他负债 － － － 66,000.00 66,000.00
负债总计 27,699,865.30 － － 2,009,189.48 29,709,054.78
利率敏感度缺
口
48,818,476.64 25,782,199.30 3,004,364.00 455,178.53 78,060,218.47 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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注：表中所示为 本基金资产及负债的账面价 值，并按照合约规定的利 率重新定价日或到期日孰 早者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析
假设 假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
假设 其他市 场变 量保 持不 变；
假设 此项影 响并 未考 虑管 理层 为减低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 上年度 末
2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
市场利 率下 降25 个基 点 315,341.01 －
市场利 率上 升25 个基 点 -312,768.28 －
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价 格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的债券及股票， 所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工
具的公允价值决定,因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其 他价格 风险 敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2015年06月30日
上年度末
2014年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资
产- 股票投资
1,806,203.48 2.23
交易性金融资
产- 债券投资
80,177,688.26 99.11 84,406,575.50 108.13 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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交易性金融资
产－贵金属投
资
衍生金融资产
－权证投资
其他
合计 81,983,891.74 101.34 84,406,575.50 108.13
于2015年6月30日，本基金主要投资于固定收益品种，因此除市场利率外的价格因
素的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015 年06月30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为2,910,765.68 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为79,073,126.06 元，无
属于第三层次的余额(2014 年12月31日： 第一层次44,063,575.50 元， 第二层次的余额为
40,343,000.00 元,无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所上 市 的股 票 ， 若 出 现 重大 事 项停 牌 、 交 易 不 活跃( 包括 涨 跌 停 时 的 交 易
不活跃) 、 或 属于 非 公开 发 行 等 情 况 ，本 基 金不 会 于 停 牌 日 至交 易 恢复 活 跃 日 期 间 、 交
易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用
的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还是
第 三 层 次 。 对 于在 证 券交 易 所 上 市 或 挂牌 转 让的 固 定 收 益 品 种( 可 转换 债 券 、 资 产 支 持
证券和私募债券除外)， 本基金于2015年3月26日起改为采用第三方估值机构根据 《中国
证 券 投 资 基 金 业协 会 估值 核 算 工 作 小 组关 于2015 年1 季 度 固 定收 益 品种 的 估 值 处 理 标准 》
所独立提供的估值结果 确定公允价值（附注6.4.5.2 ） ， 并 将 相 关 债券 的 公 允 价 值 从 第中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页 共 48 页
一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015 年06 月30 日 ， 本基 金 未 持 有 非 持 续 的 以公 允 价 值 计 量 的 金 融 资产(2014 年12 月31
日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组 合报 告
7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 1,806,203.48 1.92
其中：股票 1,806,203.48 1.92
2 固定收益投资 80,177,688.26 85.11
其中：债券 80,177,688.26 85.11
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 2,692,107.72 2.86
6 其他资产 9,531,225.60 10.12
7 合计 94,207,225.06 100.00
7.2 期末 按行业 分类 的股 票投 资组合
金额单位：人民币元 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 24,750.00 0.03
C 制造业 249,287.20 0.31
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 1,018,410.58 1.26
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 360.96 0.00
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 513,394.74 0.63
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 1,806,203.48 2.23
7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601139 深圳燃气 49,589 520,684.50 0.64
2 600023 浙能电力 50,174 497,726.08 0.62
3 600016 民生银行 30,921 307,354.74 0.38
4 601211 国泰君安 6,000 206,040.00 0.25
5 600356 恒丰纸业 16,183 182,544.24 0.23 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6 002521 齐峰新材 3,705 51,573.60 0.06
7 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.03
8 002408 齐翔腾达 544 9,324.16 0.01
9 002770 科迪乳业 500 4,930.00 0.01
10 000729 燕京啤酒 88 915.20 0.00
11 000089 深圳机场 32 360.96 0.00
7.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600037 歌华有线 1,343,185.71 1.72
2 002065 东华软件 1,322,966.91 1.69
3 600023 浙能电力 1,255,719.76 1.61
4 601139 深圳燃气 1,147,227.79 1.47
5 000089 深圳机场 1,133,920.09 1.45
6 000729 燕京啤酒 909,804.75 1.17
7 600016 民生银行 601,662.57 0.77
8 002408 齐翔腾达 494,804.08 0.63
9 002491 通鼎互联 479,353.71 0.61
10 002391 长青股份 456,095.73 0.58
11 600356 恒丰纸业 321,123.78 0.41
12 002521 齐峰新材 301,305.45 0.39
13 601211 国泰君安 118,260.00 0.15
14 601985 中国核电 23,730.00 0.03
15 603979 金诚信 17,190.00 0.02
16 002757 南兴装备 6,470.00 0.01
17 002770 科迪乳业 3,425.00 0.00
注：" 买入 金额" 按成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑交 易费 用。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600037 歌华有线 1,260,111.60 1.61
2 000089 深圳机场 1,194,867.00 1.53
3 002065 东华软件 1,010,231.00 1.29
4 600023 浙能电力 963,742.20 1.23
5 000729 燕京啤酒 803,680.00 1.03
6 002491 通鼎互联 431,404.60 0.55
7 601139 深圳燃气 418,950.00 0.54
8 002391 长青股份 413,937.40 0.53
9 002408 齐翔腾达 377,888.93 0.48
10 600016 民生银行 249,936.00 0.32
11 600356 恒丰纸业 184,500.00 0.24
12 002521 齐峰新材 132,250.00 0.17
13 601985 中国核电 92,960.00 0.12
14 002757 南兴装备 18,870.00 0.02
注：" 卖出 金额" 按成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑交 易费 用。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 9,936,245.33
卖出股票收入（成交）总额 7,553,328.73
注： "买 入股 票成 本总 额" 和" 卖 出股 票收 入总 额"均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ，
不考虑 交易 费用 。
7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － － 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 68,800,126.06 85.05
5 企业短期融资券 10,154,000.00 12.55
6 可转债 1,223,562.20 1.51
7 其他 － －
8 合计 80,177,688.26 99.11
7.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 041458075 14广汇汽车CP001 100,000 10,154,000.00 12.55
2 122126 11庞大02 79,060 8,313,159.00 10.28
3 122310 13苏新城 71,310 7,783,486.50 9.62
4 122776 11新光债 74,460 7,483,974.60 9.25
5 112056 11远兴债 66,284 6,860,394.00 8.48
7.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投 资组合 报告 附注 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形。
7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 33,990.43
2 应收证券清算款 6,730,561.41
3 应收股利 －
4 应收利息 2,766,673.76
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 9,531,225.60
7.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金份 额持有 人信息
8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额 持有人 户均持有 持有人结构 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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级别
户数
(户)
的基金份
额
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
中融增鑫
定期开放
债券A
379 71,031.38 － － 26,920,892.53 100.00%
中融增鑫
定期开放
债券C
687 61,371.33 1,000.00 0.00% 42,161,101.23 100.00%
合计 1,066 64,805.81 1,000.00 0.00% 69,081,993.76 100.00%
注：对 于分 级基 金， 比例 的分母 采用 各自 级别 的份 额，对 于合 计数 ，比 例的 分母采 用期 末基 金份 额
总额。
8.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
注：本 报告 期末 ，本 基金 管理人 的从 业人 员未 持有 本基金 。
§9
开放式 基金 份额变 动
单位：份
中融增鑫定期开放债
券A
中融增鑫定期开放债
券C
基金合同生效日(2013年12月03日)
基金份额总额
147,817,578.64 297,892,000.40
本报告期期初基金份额总额 26,920,892.53 42,162,101.23
本报告期基金总申购份额 － －
减：本报告期基金总赎回份额 － －
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 26,920,892.53 42,162,101.23
注：总 申购 份额 含分 级调 整、红 利再 投及 转换 入份 额的基 金份 额， 本期 总赎 回份额 含分 级调 整及 转
换出份 额的 基金 份额 ；
§10 重大 事件揭 示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
报告期内未召开基金份额持有人大会。 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
（1 ）基金管理人的重大人事变动情况
2015 年1 月9 日发布《基金行业高级管理人员变更公告》 ，任命严九鼎先生担任中融
基金管理有限公司副总经理。
2015 年2月28日发布 《基金行业高级管理人员变更公告》 ， 任命王瑶女士担任中融基
金管理有限公司法定代表人、 董事长、 代任总 经理； 免除王瑶女士总 经理职务； 免除桂
松蕾女士法定代表人、董事长职务。
公司其他高管人员未变动。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受监管 部门 稽查或 处罚 的情况
本报告期无 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 本 期基金 租用 证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
恒泰证券 股份
有限公司
2 7,553,328.73 100.00% 5,365.90 100.00%
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 46 页 共 48 页
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全 面、 定期 提供 质量 较高的 宏观 、 行业 、 公 司和 证券市 场研 究报 告，
并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务 质量 和研 究实 力进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③本基 金本 报告 期无 交易 单元变 更。
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
备注
成交金额
占债券成交
总额比例
成交金额
占债券回
购成交总
额比例
成交金额
占权证成交
总额比例
恒泰证券股
份有限公司
268,729,028.16 100.00% 2,554,030,000.00 100.00% － －
10.8 其 他重大 事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
关于增加 中天证 券和五 矿 证券为中 融增鑫 定期
开放债券 、中融 国企改 革 混合销售 机构的 公告
上海证券报、中国证 券 报、
证券时报、基金管理 人 网站
2015-01-07
2 基金行业 高级管 理人员 变 更公告
上海证券报、中国证券 报、
证券时报、证券日报、 基金
管理人网站
2015-01-09
3
关于增加 海通证 券为中 融 旗下基金 销售机 构的
公告
上海证券报、中国证券 报、
证券时报、证券日报、 基金
管理人网站
2015-01-16
4 高级管理 人员变 更公告
上海证券报、中国证券 报、
证券时报、证券日报、 基金
管理人网站
2015-02-28
5 关于开通 400 全 国统一 客 服热线的 公告
上海证券报、中国证券 报、
证券时报、证券日报、 基金
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2015-03-05 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 47 页 共 48 页
6
中融基金 管理有 限公司 关 于公司住 所变更 的公
告
上海证券报、中国证券 报、
证券时报、证券日报、 基金
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2015-03-14
7 中融基金 参加齐 鲁证券 费 率优惠公 告
上海证券报、中国证券 报、
证券时报、证券日报、 基金
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2015-03-16
8
关于中融 货币基 金、 中融 增鑫定期 债券基 金、 中
融国企改 革混合 基金增 加 基金销售 机构的 公告
上海证券报、中国证券 报、
证券时报、证券日报、 基金
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2015-03-20
9
关于开通 通联支 付直销 网 上交易和 费率优 惠的
公告
上海证券报、中国证券 报、
证券时报、证券日报、 基金
管理人网站
2015-03-21
10
中融基金 管理有 限公司 关 于增加注 册资本 的公
告
上海证券报、中国证券 报、
证券时报、证券日报、 基金
管理人网站
2015-03-25
11
关于旗下 基金调 整交易 所 固定收益 品种估 值方
法的公告
上海证券报、中国证券 报、
证券时报、基金管理 人 网站
2015-03-27
12
关于增加 东北证 券股份 有 限公司为 基金销 售机
构的公告
上海证券报、中国证券 报、
证券时报、证券日报、 基金
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2015-03-31
13
关于增加 中信建 投证券 股 份有限公 司为中 融旗
下部分基 金销售 机构的 公 告
上海证券报、中国证券 报、
证券时报、证券日报、 基金
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2015-04-27
14
关于增加 北京增 财基金 销 售有限公 司为中 融旗
下开放式 证券投 资基金 销 售机构的 公告
上海证券报、中国证券 报、
证券时报、证券日报、 基金
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2015-04-28
15 关于网上 直销交 易申购 费 率优惠的 公告
上海证券报、中国证券 报、
证券时报、证券日报、 基金
管理人网站
2015-05-05
16
关于增加 北京钱 景财富 投 资管理有 限公司 为中
融旗下开 放式证 券投资 基 金销售机 构的公 告
上海证券报、中国证券 报、
证券时报、证券日报、 基金
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2015-05-06
17
关于增加 深圳众 禄基金 销 售有限公 司为中 融旗
下开放式 证券投 资基金 销 售机构及 参加其 费率
上海证券报、中国证券 报、
证券时报、证券日报、 基金
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2015-05-07
18
关于增加 中国民 族证券 有 限责任公 司为中 融旗
下 开放式 证券投 资基金 销 售机构的 公告
上海证券报、中国证券 报、
证券时报、证券日报、 基金
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2015-05-07
19
关于增加 华西证 券股份 有 限公司为 中融旗 下开
放式证券 投资基 金销售 机 构的公告
上海证券报、中国证券 报、
证券时报、证券日报、 基金
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2015-05-11
20
中融基金 管理有 限公司 关 于增加中 信期货 有限
公司为中 融旗下 开放式 证 券投资基 金销售 机构
上海证券报、中国证券 报、
证券时报、证券日报、 基金
2015-06-12 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 48 页 共 48 页
的公告 管理人网站
§11
影响 投资 者决策的 其他 重要信 息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查 文件 目录
12.1 备 查文件 目录
（1）中国证监会核准中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金募集的文件
（2）《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
（3）《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
（4）《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照
（6）基金托管人业务资格批件、营业执照
12.2 存 放地点
基金管理人或基金托管人的办公场所
12.3 查 阅方式
投资者可在营业时间免费查阅 ， 也可在支付工本费后 ， 在合理时间取得上述文件的
复印件
咨询电话： 中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000 （免长途话费）, （010 ）
85003210
网址：http://www.zrfunds.com.cn/
中 融基 金管理 有限 公司
2015 年8 月27 日
