中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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中欧瑾和 灵活配置混合型证券投 资基金2015 年半年度报 告
2015 年06 月30 日
基金管理 人：中欧基金管理有限 公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2015 年08 月26日
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年4月13日起至6月30日止。
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§ 1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财 务指标 和基 金 净值表 现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 13
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 14
§ 6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
§ 7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 41
7.2 期末按行 业分 类的股 票投资 组合 ................................................................................................ 42
7.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的股票 投资明 细 ............................................ 43
7.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 44
7.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 46
7.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 47
7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明细 ................ 47
7.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 47
7.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 47
7.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 48
7.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 48
7.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 48
§ 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 49
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 49
8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 的情况 ............................................................ 50
§ 9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 50
§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 51
10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 51
10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 51
10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 51
10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 51
10.5 基金改 聘会 计师事 务 所情况 ...................................................................................................... 51
10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受监 管部门 稽查或 处罚的 情况 ...................................... 51
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10.7 本期基 金租 用证券 公 司交易 单元的 有关 情况 .......................................................................... 51
10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 52
§ 11
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 54
11.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 54
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 54
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 54
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中欧瑾和灵活配置混合
基金主代码 001173
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年04月13日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,777,916,233.14 份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 中欧瑾和灵活配置混合A 中欧瑾和灵活配置混合C
下属两级基金的交易代码 001173 001174
报告期末下属 两级基金的份
额总额
9,767,838,632.05 份 10,077,601.09份
2.2 基金产品 说明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大
类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而
上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合
考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要
求等因素，制定本基金资产的大类资产配置比例。
业绩 比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
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司
信息披露负责
人
姓名 黎忆海 蒋松云
联系电话 021-68609600 010-66105799
电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
021-68609700 、
400-700-9700
95588
传真 021-33830351 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区花园石桥
路66号东亚银行金融大厦
8层
北京市西城区复兴门内大
街55号
办公地址
上海市浦东新区花园石桥
路66号东亚银行金融大厦
8层
北京市西城区复兴门内大
街55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 窦玉明 姜建清
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.zofund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中欧基金管理有限公司
上海市浦东新区花园石桥路66号
东亚银行金融大厦8层
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
单位：人民币元
报告期（2015年4月13 日至2015年6月30日）
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3.1.1 期间数据和指标 中欧瑾和灵活配置混合A 中欧瑾和灵活配置混合C
本期已实现收益 75,759,414.31 86,594.98
本期利润 92,240,138.33 127,759.21
加权平均基金份额本期利润 0.0155 0.0215
本期基金加权平均净值利润
率
1.34% 1.84%
本期基金 份额净值增长率 1.80% 1.90%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2015 年6月30日）
期末可供分配利润 74,538,243.68 85,982.16
期末可供分配基金份额利润 0.0076 0.0085
期末基金资产净值 9,946,499,350.48 10,270,926.69
期末基金份额净值 1.0180 1.0190
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2015 年6月30日）
基金份额累计净值增长率 1.80% 1.90%
注：1、本期已实现 收益 指基金本期利息收入 、 投资收益、其他收入 （ 不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后 的 余额，本期利润为本 期 已实现收益加上本期 公 允价值变动收益。
2 、期末可供分配利 润采 用期末资产负债表中 未 分配利润与未分配利 润 中已实现部分的孰低
数( 为期末余额，不 是当 期发生数) 。
3 、上述基金业绩指 标不 包括基金份额持有人 认 购或交易基金的各项 费 用，计入费用后实际
收益水平要低于所列 数 字。
4 、本基金合同于2015 年4 月13日生效。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准 收 益率的比较
阶段
( 中欧瑾和灵活配置混
合A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.30% 0.18% 0.30% 0.01% 0.00% 0.17%
自基金合同生效日至
今
1.80% 0.15% 0.77% 0.01% 1.03% 0.14%
注：本 基金 大类 资产 的投 资比例 为： 股票 投资 占基 金资产 的比 例为0%-95%, 权证投 资占 基金 资产 净
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值的比 例为0%-3%, 本基 金 保留的 现金 以及 投资 于剩 余期限 在一 年以 内的 政府 债券的 比 例 合计 不低
于基金 资产 净值 的5% 。 根 据本基 金的 大类 资产 投资 标的及 具体 比例 范围 ， 我 们选择 市场 上广 泛采 用
的金融 机构 人民 币三 年定 期存款 基准 利率 为业 绩基 准。
阶段
( 中欧瑾和灵活配置混
合C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.39% 0.19% 0.30% 0.01% 0.09% 0.18%
自基金合同生效日至
今
1.90% 0.15% 0.77% 0.01% 1.13% 0.14%
注：本 基金 大类 资产 的投 资比例 为： 股票 投 资 占基 金资产 的比 例为0%-95%, 权证投 资占 基金 资产 净
值的比 例为0%-3%, 本基 金 保留的 现金 以及 投资 于剩 余期限 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低
于基金 资产 净值 的5% 。 根 据本基 金的 大类 资产 投资 标的及 具体 比例 范围 ， 我 们选择 市场 上广 泛采 用
的金融 机构 人民 币三 年定 期存款 基准 利率 为业 绩基 准。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
中欧瑾和灵活配置混合A 基准
2015-04-13 2015-04-24 2015-05-08 2015-05-21 2015-06-03 2015-06-16 2015-06-30
2.2%
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
-0.2%
注：本基金基金合同生效日为2015年4月13日，基金合同生效日起至报告期期末未满一
年， 按基金合同的规定， 本基金自基金合同生效起六个月为建仓期， 建仓期结束时本基
金的各项资产配置比例应当符合基金合同的规定。
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中欧瑾和灵活配置混合C 基准
2015-04-13 2015-04-24 2015-05-08 2015-05-21 2015-06-03 2015-06-16 2015-06-30
2.4%
2.2%
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
-0.2%
注： 本 基金 基金 合同 生效 日为2015 年4月13 日 ， 基 金 合同生 效日 起至 报告 期期 末未满 一年 ， 按 基金 合
同的规 定， 本基 金自 基金 合同生 效起 六个 月为 建仓 期，建 仓期 结束 时本 基金 的各项 资产 配置 比例 应
当符合 基金 合同 的规 定。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会 （证监基字[2006]102 号文）批准 ，于2006 年7
月19日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券有限责任公司、 北京
百骏投资有限公司、 万盛基业投资有限责任公司、 窦玉明先生、 刘建平先生、 周蔚文先
生、 许欣先生和陆文俊先生， 注册资本为1.88亿元人民币。 截至2015年6月30日， 本基金
管理人共管理25只开放式基金， 即中欧新趋势股票型证券投资基金 （LOF ） 、 中欧新蓝
筹灵活配置混合型证券投资基金、 中欧稳健收益债券型证券投资基金、 中欧价值发现股
票型证券投资基金、中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF ）、中 欧沪深300指数增
强型证券投资基金（LOF ）、中欧增强回报 债券型证券投资基金（LOF ）、中欧新动力
股票型证券投资基金 （LOF ） 、 中欧鼎利分级债券型证券投资基金、 中欧盛世成长股票
型证券投资基金（LOF ）、中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF ）、中欧货币市场
基金、 中欧纯债分级债券型证券投资基金、 中欧价值智选回报混合型证券投资基金、 中
欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、 中欧纯债添利分级债券型证券投
资基金、 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金、 中欧明睿新起点混合型证券投
资基金、 中欧瑾泉灵活配置混 合型证券投资基金、 中欧精选灵活配置定期开放混合型发
起式证券投资基金、 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金、 中欧琪和灵活配置混合型
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证券投资基金、 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金、 中欧滚钱宝发起式货币市场基
金和中欧永裕混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
葛兰
本基金
基金经
理， 中欧
明睿新
起点混
合型证
券投资
基金基
金经理，
中欧瑾
源灵活
配置混
合型证
券投资
基金， 中
欧瑾泉
灵活配
置混合
型证券
投资基
金
2015年04月
13日
－ 3年
历任国金证券股份有限公
司研究所研究员，民生加
银基金管理有限公司研究
员。2014年10月加入中欧
基金管理有限公司，曾任
研究员，现任中欧明睿新
起点混合型证券投资基金
基金经理、中欧瑾泉灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理、中欧瑾源灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理、中欧瑾和灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。
吴启权
本基金
基金经
理， 中欧
鼎利分
级债券
型证券
投资基
金基金
2015年05月
25日
－ 7年
历任中信建投证券股份有
限公司研究发展部高级副
总裁。 2015年3月加入中欧
基金管理有限公司，曾任
中欧鼎利分级债券型证券
投资基金、中欧瑾泉灵活
配置混合型证券投资基
金、中欧瑾源灵活配置混
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经理， 中
欧瑾源
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理， 中
欧琪和
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理， 中
欧瑾泉
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理
合型证券投资基金、中欧
琪和灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理助理
兼研究员，现任中欧鼎利
分级债券型证券投资基金
基金经理，中欧瑾泉灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理，中欧瑾源灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理，中欧琪和灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理，中欧瑾和灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。
赵小强
本基金
基金经
理助理，
投资副
总监
2015年06月
05日
－ 10年
历任中国人寿资产管理有
限公司投资研究中心研究
员、信用评估经理，嘉实
基金管理有限公司固定收
益部专户投资经理、基金
经理助理。 2015年6月加入
中欧基金管理有限公司，
任投资副总监。
注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
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本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内中国证监会上海监管局对公司进行了常规全面现场检查， 就公司内 部控
制提出了相应整改意见并采取责令改正的行政监管措施。公司将以此次现场检查为契
机，认真落实上海监管局各项整改意见，进一步提升公司整体内部控制水平。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行， 未发现不同投资组合
之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
本基金以" 获取绝对收 益" 为目标， 报告期内净值实现正增长， 且组合风险暴露水平
较低。整体来看，在2015年上半年，新股IPO 中具有较多的绝对收益投资机会，本基金
积极参与新股发行，同时也择机配置高流动性债券和回购类资产，取得了较好的效果，
净值实现持续稳步上涨，且波动性较小。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本基金在报告期内,基金A 份额净值增长率为1.80%,基金B 份额净值增 长率为1.90%,
业绩比较基准收益率为0.77%,基金净值收益率高于业绩比较基准收益率。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
虽然重启IPO 时间不确 定，但目前发审委审 核工作仍在继续，预计监管层将根据市
场情况择机重启。 经济仍处在阶段性底部， 需求端比较疲软， 货币政策整体宽松， 无风
险利率仍有下行空间； 美国加息渐行渐近。 清理场外配资所带来的多米诺骨牌效应对市
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场的伤害程度不容轻视， 但如果去杠杆能顺利完成， 恢复健康的市场环境， 以低估值蓝
筹为代表的价值股仍会有较好的投资机会。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值 流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行 业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL 形式报给基金 托管人，基金托管人复核无误后签章返回
给基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期
内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报 告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对中欧 瑾和灵活配置混合型证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守 《证券投 资基金法》 及其他法律 法规和基金合同的有关规定， 不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 14 页 共 54 页
本报告期内， 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 的管理人--中欧 基金管理有限
公司在 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份
额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规 定进行。 本报告期内， 中欧瑾 和灵活
配置混合型证券投资基金 未进行利润分配。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的 中欧瑾和灵活配置混合型证
券投资基金2015年半年度报告中财务指标、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年06月30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,200,824,722.15
结算备付金
4,715,765.23
存出保证金
157,910.86
交易性金融资产 6.4.7.2 1,898,813,584.20
其中：股票投资
329,185,786.20
基金投资
－
债券投资
1,569,627,798.00
资产支持证券投资
－
贵金属投资
－
衍生金融资产 6.4.7.3 －
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,929,005,573.50
应收证券清算款
66,511.45
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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应收利息 6.4.7.5 12,049,084.69
应收股利
－
应收申购款
456,560.32
递延所得税资产
－
其他资产
－
资产总计
10,046,089,712.40
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2015 年06月30日
负 债：
短期借款
－
交易性金融负债
－
衍生金融负债
－
卖出回购金融资产款
－
应付证券清算款
－
应付赎回款
73,353,032.22
应付管理人报酬
12,695,822.81
应付托管费
2,115,970.47
应付销售服务费
6,778.32
应付交易费用 6.4.7.6 940,621.59
应交税费
－
应付利息
－
应付利润
－
递延所得税负债
－
其他负债 6.4.7.7 207,209.82
负债合计
89,319,435.23
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.8 9,777,916,233.14
未分配利润 6.4.7.9 178,854,044.03
所有者权益合计
9,956,770,277.17
负债和所有者权益总计
10,046,089,712.40
注： 报告 截止 日2015 年6 月30日 ， 本 基金 份额净 值1.018 元， 基金 份额 总额9,777,916,233.14份。A类基
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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金份额 净值1.018 元 ，基 金 份额总 额9,767,838,632.05 份；C 类 基金 份额 净值1.019 元， 基金 份额 总额
10,077,601.09份。
6.2 利润表
会计主体：中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年04月13日-2015年06 月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期
2015年04月13 日-2015年06月30日
一、收入
120,550,842.40
1.利息收入
24,658,445.35
其中：存款利息收入
6.4.7
.10
16,881,096.59
债券利息收入
2,378,770.02
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
5,398,578.74
其他利息收入
－
2.投资收益
75,934,099.29
其中：股票投资收益
6.4.7
.11
74,305,497.29
基金投资收益
－
债券投资收益
－
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益
－
衍生工具收益
6.4.7
.12
－
股利收益
6.4.7
.13
1,628,602.00
3.公允价值变动收益
6.4.7
.14
16,521,888.25
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
6.4.6
.15
3,436,409.51
减：二、 费用
28,182,944.86
1．管理人报酬
22,373,707.61
2．托管费
3,728,951.24
3．销售服务费
12,074.14
4．交易费用
6.4.7
.16
1,442,604.75
5．利息支出
494,046.72
其中： 卖出回购金融资产支出
494,046.72
6．其他费用
6.4.7
.17
131,560.40
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
92,367,897.54
减：所得税费用
－
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
92,367,897.54
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年04月13日-2015年06 月30日
单位：人民币元
项 目
合同生效日至2015-06-30
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
3,880,996,002.1
7
－ 3,880,996,002.17
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 92,367,897.54 92,367,897.54
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
5,896,920,230.9
7
86,486,146.49 5,983,406,377.46
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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“- ”号填列）
其中：1.基金申购款
6,771,026,968.1
1
102,212,066.40 6,873,239,034.51
2.基金赎回款
-874,106,737.1
4
-15,725,919.91 -889,832,657.05
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
9,777,916,233.1
4
178,854,044.03 9,956,770,277.17
注： 本基金合同于2015 年4月13 日生效，故 无上 年度可比期间数 据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
管志斌
—————————
主管会计工作负责人
郭雅梅
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国证 券监督管理委
员会( 以下简称" 中国证 监会") 证监许可[2015] 第417号《关于准予中欧瑾和灵活配置混合
型证券投资基金注册的批 复》 核准， 由中欧基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证
券投资基金法》和《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定， 首次设立共募集3,880,996,002.17元， 业经
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普 华永道中天验字(2015) 第317号验资报告
予以验证。经向中国证监会备案，《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
于2015 年4月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,880,996,002.17 份基金
份额， 募集期间未产生利息折 份额。 本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司， 基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和 《中欧瑾和灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书》，本基金自募集期起根据基金手续费收取方式的不同，
将基金份额分为不同的类别。在投资者申( 认) 购、赎回时收取申( 认) 购、赎回费用的，
称为A 类；不收取申( 认) 购、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，
称为C 类。 本基金A 类、C 类两种收费模式并存， 由于基金费用的不 同， 各类别基金份额
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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分别计算基金份额净值， 计算公式为计算日各 类别基金资产净值除以计算日发售在外的
该类别基金份额总数。 投资人可自由选择申购某一类别的基金份额， 但各类别基金份额
之间不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内
依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股
票） 、 固定收益类资产 （国债、 地方政府债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 中小
企业私募债、 可转换债券、 可交换债券、 分离 交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期
融资券 （含超短期融资券） 、 资产支持证券、 质押及买断式债券回购、 银行存款及现金
等） 、 衍生工具 （权证、 股指期货等） 以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融
工具 （但需符合中国证监会的相关规定） 。 本基金投资组合中： 股票投资占基金资产的
比例为0%-95% ，权证 投资占基金资产净值的比例为0%-3% ，每个交 易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合
计不低于基金资产净值的5% 。本基金的业绩比较基准为：金融机构人民币三年期定期
存款基准利率（税后）。
本财务报表由本基金的基金管理人 中欧基金管理有限公司于2015年8月26日批准报
出。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《中欧瑾和灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编 制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2015年4月13日( 基金合同生效日) 至2015年6月30 日止期间财务报表符合企业
会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015 年4月
13日( 基金合同生效日) 至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关
信息。
6.4.4 重要会计 政策和会计估计
6.4.4.1 会计年 度
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2015年4月13日（基金合同生效日）至2015 年6月30日。
6.4.4.2 记账本 位币
人民币
6.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产 在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续 计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产 现金流量的合
同权利终止；(2) 该金 融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转 移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值
日无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生
了重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确
定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际
交易价 格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿
交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前
公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用
市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债 表中列示。
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
6.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中 包含的按累计未实现
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的 确认和计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的 收益分配政策
本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 其中场
外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转
为基金份额进行再投资， 场内基金份额持有人只能选择现金分红。 若期末未分配利润中
的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未
实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末
未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润， 即已
实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 其他重 要的会计政策和 会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市 的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投
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资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业
股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期 内的非 公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件
《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价
高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交 易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上 市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估 值结果确
定公允价值。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外) ，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告
期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差错更 正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号
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《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他 收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内( 含1 个月) 的， 其股息 红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年( 含
1年) 的， 暂减按50% 计 入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂减按25% 计入应纳税所
得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计
算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入
应纳税所 得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
项目
本期末
2015年06月30日
活期存款 360,824,722.15
定期存款 5,840,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 5,840,000,000.00
其他存款 －
合计 6,200,824,722.15
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2015年06月30日
成本 公允价值 估值增值
股票 317,870,700.49 329,185,786.20 11,315,085.71
贵金属投资- 金交
所黄金合约
－ － －
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 25 页 共 54 页
债券
交易所市场 239,382,400.00 240,510,798.00 1,128,398.00
银行间市场 1,325,038,595.46 1,329,117,000.00 4,078,404.54
合计 1,564,420,995.46 1,569,627,798.00 5,206,802.54
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 1,882,291,695.95 1,898,813,584.20 16,521,888.25
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2015年06 月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 1,929,005,573.50 －
合计 1,929,005,573.50
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交 易 中取得的债券
无余额 。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末:2015 年06月30日
应收活期存款利息 119,448.05
应收定期存款利息 2,995,125.04
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 2,122.10
应收债券利息 8,047,819.10
应收买入返售证券利息 884,496.30
应收申购款利息 3.00
应收黄金合约拆借孳息 －
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 26 页 共 54 页
其他 71.10
合计 12,049,084.69
6.4.7.6 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2015 年06月30日
交易所市场应付交易费用 920,764.34
银行间市场应付交易费用 19,857.25
合计 940,621.59
6.4.7.7 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年06 月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 91,527.47
审计费 34,543.54
信息披露费 81,103.77
应付转换费 35.04
合计 207,209.82
6.4.7.8 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
( 中欧瑾和灵活配置混合A)
本期 2015年04月13 日-2015年06月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 3,877,974,034.36 3,877,974,034.36
本期申购 6,759,749,562.70 6,759,749,562.70
本期赎回 -869,884,965.01 -869,884,965.01
期末数 9,767,838,632.05 9,767,838,632.05
项目
( 中欧瑾和灵活配置混合C)
基金份额（份） 账面金额
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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基金合同生效日 3,021,967.81 3,021,967.81
本期申购 11,277,405.41 11,277,405.41
本期赎回 -4,221,772.13 -4,221,772.13
期末数 10,077,601.09 10,077,601.09
注：1.
申购含转换 入 份额；赎回含转换出 份 额。
2.
本基金 于2015年4 月9 日公开发售， 共募集 有 效净认购资金3,888,996,002.17 元。 根据 《 中
欧瑾 和灵活配置混合 型 证券投资基金基金合 同 》 的规定， 本基金设立募 集期内 无 认购资金产
生的利息收入。
3. 根据《 中欧瑾和灵 活 配置 混合型证券投资 基 金 基金合同》和《中欧瑾 和灵活配置混合型
证券投资基金 招募说 明 书》的相关规定，本 基 金于2015 年4月13 日( 基 金合同生效日) 至2015
年4月23 日止期间暂 不向 投资人开放基金交易 。 申购业务、赎回业务 和 转换业务自2015年4
月24 日起开始办理。
6.4.7.9 未分配 利润
单位：人民币元
项目
( 中欧瑾和灵活配置混合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 75,759,414.31
16,480,724.
02
92,240,138.33
本期基金份额交易 产生的变
动数
-1,221,170.63
87,641,750.
73
86,420,580.10
其中：基金申购款 -252,378.95
102,328,089
.84
102,075,710.89
基金赎回款 -968,791.68
-14,686,339
.11
-15,655,130.79
本期已分配利润 － － －
本期末 74,538,243.68
104,122,474
.75
178,660,718.43
单位：人民币元
项目
( 中欧瑾和灵活配置混合C)
已实现部分 未实现部 分 未分配利润合计
上年度末 － － －
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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本期利润 86,594.98 41,164.23 127,759.21
本期基金份额交易产生的变
动数
-612.82 66,179.21 65,566.39
其中：基金申购款 4,611.04 131,744.47 136,355.51
基金赎回款 -5,223.86 -65,565.26 -70,789.12
本期已分配利润 － － －
本期末 85,982.16 107,343.44 193,325.60
6.4.7.10 存款利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年04月13日-2015年06月30日
活期存款利息收入 2,151,209.99
定期存款利息收入 14,573,655.57
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 29,849.71
其他 126,381.32
合计 16,881,096.59
6.4.7.11 股票投 资收益
6.4.7.11.1 股票投 资收益 —— 买卖股 票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年04月13日-2015年06月30日
卖出股票成交总额 410,280,679.50
减：卖出股票成本总额 335,975,182.21
买卖股票差价收入 74,305,497.29
6.4.7.12 衍生工 具收益
无余额。
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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6.4.7.13 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015年04月13日-2015年06月30日
股票投资产生的股利收益 1,628,602.00
基金投资产生的股利收益 －
合计 1,628,602.00
6.4.7.14 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年04月13日-2015年06月30日
1.交易性金融资产 16,521,888.25
—— 股票投资 11,315,085.71
—— 债券投资 5,206,802.54
—— 资产支持证券投资 －
—— 贵金属投资 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 16,521,888.25
6.4.7.15 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015年04月13日-2015年06月30日
基金赎回费收入 3,398,788.58
转换费收入 37,620.93
合计 3,436,409.51
6.4.7.16 交易费 用
单位：人民币元
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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项目
本期
2015年04月13日-2015年06月30日
交易所市场交易费用 1,438,079.75
银行间市场交易费用 4,525.00
合计 1,442,604.75
6.4.7.17 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015年04月13日-2015年06月30日
审计费用 34,543.54
信息披露费 81,103.77
银行汇划费用 15,913.09
上市费 －
持有人大会费 －
开户费 －
银行间回购交易费用 －
交易所回购手续费用 －
账户维护费用 －
银行间交易手续费 －
其他费用 －
合计 131,560.40
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
无
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 31 页 共 54 页
6.4.9.2 本报告 期与基金发 生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司 （ “中欧基金” ） 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 （" 中国工商
银行" ）
基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有 限 公司( “国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司( “万盛基
业”)
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司( “北京百骏”) 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.c.p.a ( “意大
利意联银行”)
基金管理人的股东
窦玉明、刘建平、 周蔚文、许欣、陆文
俊
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理( 上海) 有限公司 基金管理人的控股子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.10.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2015 年04月13日-2015年06 月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
国都证券
192,404,085.26 19.02%
注：本 基金2015 年4 月13 日 成立， 无上 年度 可比 期间 数据。
6.4.10.1.2 权证交 易
无。
6.4.10.1.3 应支付 关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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2015 年04月13日-2015年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
国都证券 175,165.11 19.02% 175,165.11 19.02%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 ， 以 扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
3.本基 金2015 年4 月13 日 成 立，无 上年 度可 比期 间数 据。
6.4.10.1.4 债券交 易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2015 年04月13日-2015年06 月30日
成交金额 占当期债券成交总额的比例
国都证券
237,681,400.00 100.00%
注：本 基金2015 年4 月13 日 成立， 无上 年度 可比 期间 数据。
6.4.10.1.5 债券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2015 年04月13日-2015年06 月30日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
国都证券
3,499,700,000.00 88.80%
注：本 基金2015 年4 月13 日 成立， 无上 年度 可比 期间 数据。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
关联方名称 本期
2015年04月13 日-2015年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费
22,373,707.61
其中：支付销售机构的客户维护费
6,473,800.12
注： 1. 支付 基金 管理 人 中 欧基金 管理 有限 公司 的基金管理 费按 前一 日基 金资 产净值1.50% 的年 费率
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
2. 本 基金2015 年4 月13 日 成 立，无 上年 度可 比期 间数 据。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年04月13日-2015
年06月30日
上年度可比期间
2014年04月13日-2014
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,728,951.24 －
注：1. 支付 基金 托管 人中国 工商银 行的 基金 托 管 费按 前一日 基金 资产 净值0.25% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.25% / 当 年天数 。
2.本基 金2015 年4 月13 日成 立，无 上年 度可 比期 间数 据。
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年04月13日-2015 年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧瑾和灵活配置
混合A
中欧瑾和灵活配置
混合C
合计
中欧基金管理有限公
司
－ 3,350.19 3,350.19
中国工商银行 － － －
国都证券 － － －
合计 － 3,350.19 3,350.19
注：1. 支 付基 金销 售机 构 的销售 服务 费按 前一 日C 类 基金份 额前 一日 基金 资产 净值0.5% 的 年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 给中 欧基 金管 理有限 公司 ，再 由中 欧基 金管理 有限 公司 计算 并
支付给 各基 金销 售机 构。 其计算 公式 为：
日销售 服务 费＝C 类 基金 份 额前一 日基 金资 产净 值×0.8%/
当 年天 数。
本基金 A 类基 金份 额不 收 取销售 服务 费。
2. 本 基金2015 年4 月13 日 成 立，无 上年 度可 比期 间数 据。
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 34 页 共 54 页
无。
6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
2015 年04月13日-2015年06 月30日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
360,824,722.15 2,151,209.99
注：1. 本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人中国 工 商银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息。
2. 本 基金2015 年4 月13 日 成立， 无上 年度 可比 期间 数据。
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
6.4.11 利润分 配情况
无。
6.4.12 期末（2015 年06 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
30048 光力 2015-06-25 2015- 未上市 7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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0 科技 07-02
60383
8
四通
股份
2015-06-23
2015-
07-01
未上市 7.73 7.73
18,11
9
140,059.87 140,059.87
30048
7
蓝晓
科技
2015-06-24
2015-
07-02
未上市 14.83 14.83
10,70
0
158,681.00 158,681.00
30048
9
中飞
股份
2015-06-24
2015-
07-01
未上市 17.56 17.56 7,319 128,521.64 128,521.64
30048
8
恒锋
工具
2015-06-25
2016-
06-25
新股锁定
期
20.11 20.11
71,34
1
1,434,667.
51
1,434,667.
51
13200
2
15天
集EB
2015-06-11
2015-
07-02
未上市
100.0
0
100.00
11,21
0
1,121,000.
00
1,121,000.
00
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
30046
7
迅游
科技
2015-
06-25
筹划重大
事项
297.30
2015-
07-02
267.57 3,726 125,752.50
1,107,739.
80
60388
5
吉祥
航空
2015-
06-29
筹划非公
开发行
68.96
2015-
07-15
62.06 49 547.82 3,379.04
注：本 基金 截至2015 年6 月30日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
于本期 末， 本基 金无 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
于本期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工 具风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金的投资目标、 投资范围和投资策略决定了本基金属于风险中等， 追求长期稳
定资本增值的混合型证券投资基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性
风险及市场风险。 本基金通过主要投资于未来持续成长能力强的潜力公司， 同时通过合
理的动态资产配置， 在注重风险控制的原则下， 追求超越基金业绩比较基 准的长期稳定
资本增值。
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本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、 由督察长、 风险控 制委员会、 监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、 目标和策略， 并就风险控制重要事
项提出意见和建议。 督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。 监察稽核部独立于公
司各业务部门开展监察稽核工作， 根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行
定期、不定期检查，出具监察稽核报告，进而从合规层面对基金投资进行风险控制。
本基金的基金管理人对于金融工具 的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程
度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结
合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确
定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并
通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基金的托管行 中国工商银行 ，因而与银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行 人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2015 年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例10.23% 。
6.4.13.2.1 按短期信 用评级 列示的 债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2015年6月30日
A-1
－
A-1以下 －
未评级
430,244,000.00
合计
430,244,000.00
注：本 基金2015 年4 月13 日 成立， 无上 年度 可比 期间 数据。
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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6.4.13.2.2 按长期信 用评级 列示的 债券投资
单位：人民币元
长期 信用评级 本期末
2015年6月30日
AAA 1,017,082,798.00
AAA 以下
1,121,000.00
未评级
121,180,000.00
合计
1,139,383,798.00
注：本 基金2015 年4 月13 日 成立， 无上 年度 可比 期间 数据。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因 投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组 合
在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制
的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10% 。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间
同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金 持有的债券投资的公允价值。
于2015 年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无 固定到期日且不计息，因此账面余额即为
未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年06 月30
日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
6,200,824,7
22.15
－ － －
6,200,824,7
22.15
结算备付金
4,715,765.2
3
－ － －
4,715,765.2
3
存出保证金 157,910.86
157,910.86
交易性金融资
产
551,424,000
.00
1,017,361,0
00.00
842,798.00
329,185,786
.20
1,898,813,5
84.20
买入返售金融
资产
1,929,005,5
73.50
－ － －
1,929,005,5
73.50
应收证券清算
款
－ － － 66,511.45 66,511.45
应收利息 － － －
12,049,084.
69
12,049,084.
69
应收申购款 － － － 456,560.32 456,560.32
资产总计
8,686,127,9
71.74
1,017,361,0
00.00
842,798.00
341,757,942
.66
10,046,089,
712.40
负债
应付赎回款 － － －
73,353,032.
22
73,353,032.
22
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应付管理人报
酬
－ － －
12,695,822.
81
12,695,822.
81
应付托管费 － － －
2,115,970.4
7
2,115,970.4
7
应付销售服务
费
－ － － 6,778.32 6,778.32
应付交易费用 － － － 940,621.59 940,621.59
其他负债 － － － 207,209.82 207,209.82
负债总计 － － －
89,319,435.
23
89,319,435.
23
利率敏感度缺
口
8,686,127,9
71.74
1,017,361,0
00.00
842,798.00
252,438,507
.43
9,956,770,2
77.17
注：本基金合同于2015 年4月13 日生效，故 无上 年度可比期间数据。
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
于2015 年6 月30 日， 本基 金 持有的 交易 性债 券投 资公 允价值 占基 金资 产净 值的 比例为15.76% ， 因此 市
场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用" 自上而下" 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏 观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投资比例
为基金资产的0%-95% ，权证投资占基金资产的0%-3% 。此外，本基 金的基金管理人每
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日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
单位：人民币元
项目 本期末
2015年06月30日
公允价值 占基金资产净值比例（% ）
交易性金融资
产- 股票投资
329,185,786.20 3.31
交易性金融资
产- 债券投资
－ －
交易性金融资
产－贵金属投
资
－ －
衍生金融资产
－权证投资
－ －
其他 － －
合计
329,185,786.20 3.31
注：本基金合同于2015 年4月13 日生效，故 无上 年度可比期间数据。
6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
注：于2015 年6 月30 日， 本 基金持 有的 交易 性权 益类 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例为3.31% ，
因此除 市场 利率 和外 汇汇 率以外 的市 场价 格因 素的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 。
6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1)
公允价值
(a)
金融工具公 允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
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第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公 允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于2015 年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为327,002,660.70元， 属于第二层次的余额为1,571,810,923.50 元， 无
属于第三层次的余额。于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债均属于第一层次。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若 出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交
易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用
的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还是
第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于2015 年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资 产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产
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的比例（% ）
1 权益投资 329,185,786.20 3.28
其中：股票 329,185,786.20 3.28
2 固定收益投资 1,569,627,798.00 15.62
其中：债券 1,569,627,798.00 15.62
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 1,929,005,573.50 19.20
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 6,205,540,487.38 61.77
6 其他资产 12,730,067.32 0.13
7 合计 10,046,089,712.40 100.00
7.2 期末按行 业分类的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 484,279.65 －
B 采矿业 1,635,059.25 0.02
C 制造业 163,428,828.13 1.64
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 44,843,209.21 0.45
E 建筑业 517,786.92 0.01
F 批发和零售业 81,438,517.50 0.82
G 交通运输、仓储和邮政业 228,726.26 －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,479,730.54 0.11
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 673,691.40 0.01
M 科学研究和技术服务业 823,611.68 0.01
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N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 24,632,345.66 0.25
S 综合 － －
合计 329,185,786.20 3.31
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 所有 股票投资明细
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002462 嘉事堂 1,402,925 74,495,317.50 0.75
2 600420 现代制药 1,259,861 54,803,953.50 0.55
3 601985 中国核电 3,431,003 44,843,209.21 0.45
4 600060 海信电器 1,283,707 31,566,355.13 0.32
5 000681 视觉中国 599,911 24,632,345.66 0.25
6 002650 加加食品 550,000 9,498,500.00 0.10
7 000848 承德露露 449,950 8,189,090.00 0.08
8 300213 佳讯飞鸿 200,000 8,158,000.00 0.08
9 002035 华帝股份 499,977 7,924,635.45 0.08
10 600885 宏发股份 250,000 7,835,000.00 0.08
11 600073 上海梅林 600,000 7,764,000.00 0.08
12 600161 天坛生物 199,921 7,529,024.86 0.08
13 000987 广州友谊 240,000 6,943,200.00 0.07
14 300471 厚普股份 50,453 6,377,763.73 0.06
15 002065 东华软件 220,000 6,325,000.00 0.06
16 300463 迈克生物 48,611 4,266,101.36 0.04
17 603116 红蜻蜓 65,334 1,831,965.36 0.02
18 603979 金诚信 66,063 1,635,059.25 0.02
19 300488 恒锋工具 71,341 1,434,667.51 0.01
20 300465 高伟达 14,000 1,278,200.00 0.01
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21 300485 赛升药业 17,372 1,164,097.72 0.01
22 603589 口子窖 45,168 1,144,557.12 0.01
23 300467 迅游科技 3,726 1,107,739.80 0.01
24 300468 四方精创 12,309 1,059,804.90 0.01
25 000860 顺鑫农业 40,850 935,873.50 0.01
26 002776 柏堡龙 20,296 823,611.68 0.01
27 603918 金桥信息 10,476 582,465.60 0.01
28 300466 赛摩电气 13,888 536,910.08 0.01
29 002775 文科园林 19,306 517,786.92 0.01
30 002772 众兴菌业 21,381 484,279.65 －
31 002773 康弘药业 17,338 411,430.74 －
32 002770 N 科迪 40,555 399,872.30 －
33 002768 N 国恩 14,405 362,429.80 －
34 002769 普路通 7,710 347,952.30 －
35 603117 万林股份 34,690 325,739.10 －
36 603223 恒通股份 18,826 225,347.22 －
37 300486 N 东杰 16,092 207,104.04 －
38 300482 N 万孚 7,942 182,983.68 －
39 300487 蓝晓科技 10,700 158,681.00 －
40 300483 N 沃施 9,356 153,438.40 －
41 300481 N 惠成 11,296 148,542.40 －
42 603838 四通股份 18,119 140,059.87 －
43 300489 中飞股份 7,319 128,521.64 －
44 002771 真视通 6,251 126,520.24 －
45 603085 天成自控 11,690 122,394.30 －
46 300480 光力科技 7,263 52,874.64 －
47 603885 吉祥航空 49 3,379.04 －
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期 末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
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序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600060 海信电器 89,323,568.40 0.90
2 002462 嘉事堂 76,471,698.03 0.77
3 600420 现代制药 55,857,121.03 0.56
4 600498 烽火通信 38,175,449.15 0.38
5 000681 视觉中国 37,960,035.48 0.38
6 601985 中国核电 32,649,100.17 0.33
7 600887 伊利股份 25,166,847.86 0.25
8 002516 江苏旷达 23,295,830.39 0.23
9 601311 骆驼股份 22,812,444.00 0.23
10 600332 白云山 19,911,919.41 0.20
11 300086 康芝药业 17,936,647.64 0.18
12 002653 海思科 17,470,598.63 0.18
13 600535 天士力 17,126,946.96 0.17
14 601318 中国平安 16,984,430.51 0.17
15 000958 东方能源 16,639,726.78 0.17
16 600594 益佰制药 13,261,728.02 0.13
17 002035 华帝股份 10,925,967.60 0.11
18 002650 加加食品 10,865,751.00 0.11
19 000848 承德露露 10,459,808.75 0.11
20 002065 东华软件 10,347,770.00 0.10
注：买 入金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出 金额超出期 末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601985 中国核电 79,171,988.00 0.80
2 600060 海信电器 47,307,092.63 0.48
3 600498 烽火通信 36,153,122.78 0.36
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 46 页 共 54 页
4 600887 伊利股份 27,964,883.69 0.28
5 601311 骆驼股份 26,367,260.11 0.26
6 600332 白云山 19,036,694.35 0.19
7 601318 中国平安 17,716,638.00 0.18
8 300086 康芝药业 16,608,363.82 0.17
9 600535 天士力 16,454,966.93 0.17
10 000958 东方能源 16,412,093.00 0.16
11 002653 海思科 15,477,477.30 0.16
12 002516 江苏旷达 14,258,661.05 0.14
13 002462 嘉事堂 14,198,598.00 0.14
14 600594 益佰制药 13,584,232.70 0.14
15 000651 格力电器 9,922,186.68 0.10
16 000860 顺鑫农业 7,615,630.13 0.08
17 603718 海利生物 2,883,424.16 0.03
18 603885 吉祥航空 2,561,269.00 0.03
19 300458 全志科技 2,444,950.16 0.02
20 002756 永兴特钢 1,934,963.34 0.02
注：卖 出金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 653,845,882.70
卖出股票收入（成交）总额 410,280,679.50
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 501,071,000.00 5.03
2 央行票据 － －
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 47 页 共 54 页
3 金融债券 569,903,000.00 5.72
其中：政策性金融债 50,353,000.00 0.51
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 496,690,000.00 4.99
7 可转债 842,798.00 0.01
8 其他 1,121,000.00 0.01
9 合计 1,569,627,798.00 15.76
注：其 他债 券品 种中 包含 可交换 债券 。
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 091401002
14中国信达
债02
5,000,000 519,550,000.00 5.22
2 1082098
10中油股
MTN2
4,000,000 398,520,000.00 4.00
3 020076 15贴债02 1,400,000 137,760,000.00 1.38
4 150009
15付息国债
09
1,200,000 120,960,000.00 1.21
5 1082107
10中石油
MTN3
1,000,000 98,170,000.00 0.99
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 所有 资产支持证券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前 五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 48 页 共 54 页
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择 流动性好、 交易活跃的股指期货
合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本。 本基
金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国 债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国 债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用 。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本基金 投资的前十名证券 的发行主体本报告期内 没有被监管部门立案调 查， 或在
报告编制 日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。
7.12.2 本基金 投资的前十名股票 中，没有投资于超出基 金合同规定备选库之外 的股票。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 157,910.86
2 应收证券清算款 66,511.45
3 应收股利 －
4 应收利息 12,049,084.69
5 应收申购款 456,560.32
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 49 页 共 54 页
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 12,730,067.32
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
中欧瑾
和灵活
配置混
合A
20,904 467,271.27
7,198,558,3
41.92
73.70%
2,569,280,2
90.13
26.30%
中欧瑾
和灵活
配置混
合C
236 42,701.70 － －
10,077,601.
09
100.00
%
合计 21,140 462,531.52 7,198,558,3 73.62% 2,579,357,8 26.38%
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 50 页 共 54 页
41.92 91.22
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本开放式基金
中欧瑾和灵活
配置混合A
－ －
中欧瑾和灵活
配置混合C
－ －
合计 － －
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目
持有基金份额总
量的数量区间 （万
份）-A 级
持有基金份额总
量的数量区间 （万
份）-C 级
持有基金份额总
量的数量区间 （万
份）- 合计
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
0 0 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
0 0 0
§9
开放 式基金份额变动
单位： 份
中欧瑾和灵活配置混
合A
中欧瑾和灵活配置混
合C
基金合同生效日(2015 年04月13日)
基金份额总额
3,877,974,034.36 3,021,967.81
基金合同生效日起至报告期期末 基
金总申购份额
6,759,749,562.70 11,277,405.41
减： 基金合同生效日起至报告期期末
基金总赎回份额
869,884,965.01 4,221,772.13
基金合同生效日起至报告期期末 基
金基金拆分变动份额
－ －
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 51 页 共 54 页
本报告期期末基金份额总额 9,767,838,632.05 10,077,601.09
注：总 申购份额 含 红 利 再投、转换入份额， 总 赎回份额 含转换出份 额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内， 基金管理人于2015年5月26日发布公告， 吴启权先生自2015年5 月25日
起担任本基金基金经理职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并
向中国证监会和上海证监局报告。
本报告期内， 基金管理人于2015年6月20日发布公告， 卢纯青女士自2015年6 月18日
起担任中欧基金管理有限公司副总经理职务， 周蔚文先生不再担任副总经理一职。 相关
变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。
10.2.2 基金托管人的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 基金改聘 会计师事务所情 况
本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金
提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内 本基金管理人、基金 托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 52 页 共 54 页
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商
的佣金
备
注
成交
金额
占股
票
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
比例
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
申银
万国
1
283,4
44,51
6.81
28.03
%
－ － － － － －
258,0
47.96
28.03
%
－
中信
证券
1
239,0
36,46
3.05
23.63
%
－ －
210,0
00,00
0.00
5.33% － －
217,6
18.29
23.63
%
－
国都
证券
2
192,4
04,08
5.26
19.02
%
237,6
81,40
0.00
100.0
0%
3,499,
700,0
00.00
88.80
%
－ －
175,1
65.11
19.02
%
－
国信
证券
1
120,9
82,18
5.30
11.96
%
－ －
231,3
00,00
0.00
5.87% － －
110,1
41.83
11.96
%
－
兴业
证券
1
115,4
74,53
2.41
11.42
%
－ － － － － －
105,1
24.67
11.42
%
－
安信
证券
1
60,04
6,497.
27
5.94% － － － － － －
54,66
6.48
5.94% －
注：1. 根据 中国 证监 会的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
2. 本报 告期 内 ， 本 基金新 增国都 证券 、 国信 证券 、 兴业证 券 、 中 信证 券上 海 交易单 元以及 国 都证 券 、
申银万 国 、 安信 证券 深圳 交易单 元。
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
中欧瑾和灵活配置混合型基金托
管协议
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-04-03
2
中欧瑾和灵活配置混合型基金招
募说明书
《中国证券报》、《上 海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-04-03
3
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金份额发售公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
2015-04-03
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 53 页 共 54 页
公司网站
4
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金基金合同
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-04-03
5
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金基金合同合同摘要
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-04-03
6
关于新增部分渠道为中欧瑾和灵
活配置混合型证券投资基金 代销
机构的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-04-09
7
关于中欧瑾和灵活配置混合型证
券投资基金提前结束募集时间的
公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-04-10
8
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金基金合同生效公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-04-14
9
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金开放日常申购、赎回业务
公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-04-22
10
中欧基金管理有限公司关于中欧
瑾和灵活配置混合参与部分代销
机构申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-04-27
11
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金暂停大额申购公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-04-28
12
中欧基金管理有限公司关于开通
旗下部分基金转换业务的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-05-21
13
中欧瑾和灵活配置混合型发起式
证券投资基金恢复大额申购、转
换转入的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-05-22
14
中欧基金管理有限公司关于官方
网上直销平台停止支付宝通道申
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
2015-05-23
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 54 页 共 54 页
购、定期定额投资及转换转入旗
下部分基金的公告
公司网站
15
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金基金经理变更公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-05-26
16
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金暂停大额申购、转换转入
公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-05-28
§11
备查 文件目录
11.1 备查文件 目录
1 、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证 监会指定报纸上公开披露的各项公告
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅， 或在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700 ，400-700-9700
中欧基金 管理有限公司
二〇一五 年八月二十六日
