万 家 货 币 市场 证 券 投 资基 金2015 年半年度
报告摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
万家货币 2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意,并 由董 事 长签发 。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2015 年8 月25 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净 值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 万家货币 2015 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家货 币
基金主 代码 519508
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 5 月 24 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,559,447,519.35 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分级基 金 的 基 金 简
称
下属分级 基金 场内 简
称
下属 分级 基 金的 交易
代码
报 告 期 末 下 属 分级 级
基金的 份额 总额
万家货 币A - 519508 876,086,453.31 份
万家货 币B - 519507 6,394,618,980.85 份
万家货 币R - 519501 8,030,548.88 份
万家货 币E - 000764 280,711,536.31 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 力 保 本 金稳 妥 和 基金 资产 高 流 动 性的 基 础 上,为 投资 者 提 供 资金 的 流动
性储备,并 追求 高于 业绩 比 较基准 的稳 定收 益
投资策 略 通过短 期利 率预 期策 略、 类属资 产配 置策 略和 无风 险套利 操作 策略 构建 投
资组合,谋 求在 满足 流动 性 要求、 控制 风险 的前 提下, 实现基 金收 益的 最大
化
业绩比 较基 准 本基金 实施 基金 份额 分类 前， 业 绩比 较基 准为 一年 期银行 定期 存款 税后 利
率。 自 2013 年8 月 15 日 起本基 金实 施基 金份 额分 类， 并 采用 银行 活期 存
款利率 （税 后） 为业 绩比 较基准
风险收 益特 征 本 基 金 属 于证 券 投 资基 金中 低 风 险 、高 流 动 性的 品种, 其 预 期 风险 和 预期
收益率 都低 于股 票、 债券 和混合 型基 金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 华夏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 兰剑 徐昊光
联系电 话 021-38909626 010-85238982
电子邮 箱 lanj@wjasset.com bjxhg@hxb.com.cn
客户服 务电话
95538 转 6 、4008880800 95577
传真 021-38909627 010-85238680
万家货币 2015 年半年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上 海 市 浦东 新 区浦 电路 360 号 陆 家嘴
投资大 厦9 楼基 金管 理人 办公场 所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
3.1.1 期间 数据 和
指标
本期已 实现 收益 本期利 润
本期净 值收
益率
万家货 币A 报告期( 2015 年1
月 1 日 - 2015 年 6
月 30 日 )
24,034,470.12 24,034,470.12 1.9123%
万家货 币B 报告期( 2015 年1
月 1 日 - 2015 年 6
月 30 日)
134,130,225.58 134,130,225.58 2.0337%
万家货 币R 报告期( 2015 年1
月 1 日 - 2015 年 6
月 30 日)
1,857,378.08 1,857,378.08 2.0388%
万家货 币E 报告期( 2015 年1
月 1 日 - 2015 年 6
月 30 日)
14,154,301.78 14,154,301.78 1.9880%
基金级别
3.1.2 期末 数据 和
指标
期末基 金资 产净 值 期末基 金份 额净 值
万家货 币A
报告期 末( 2015 年
6 月 30 日 )
876,086,453.31 1.0000
万家货 币B 6,394,618,980.85 1.0000
万家货 币R 8,030,548.88 1.0000
万家货 币E 280,711,536.31 1.0000
注：1 、本 基金 收益 分配 按 月结转 份额 。
2、本 基金 无持 有人 申购 、 赎回的 交易 费用 。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除 相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
4、自 2013 年 8 月 15 日起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设三 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额 和R 类 基金 份额 ，详情 请参 阅相 关公 告。
5、自 2014 年 8 月 25 日起 ，本基 金实 施 基 金份 额分 类，分 设四 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类万家货币 2015 年半年度报告摘要
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基金份 额、R 类 基金 份额 和 E 类 基金 份额 ，详 情请 参阅相 关公 告。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
万家货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8219% 0.0038% 0.0873% 0.0000% 0.7346% 0.0038%
过去六 个月 1.9123% 0.0035% 0.1736% 0.0000% 1.7387% 0.0035%
过去一 年 4.3039% 0.0073% 0.3500% 0.0000% 3.9539% 0.0073%
过去三 年 13.1132% 0.0055% 4.0301% 0.0035% 9.0831% 0.0020%
过去五 年 22.2829% 0.0065% 10.2281% 0.0037% 12.0548% 0.0028%
自基金 合同
生效起 至今
37.8489% 0.0088% 21.3260% 0.0032% 16.5229% 0.0056%
万家货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8824% 0.0038% 0.0873% 0.0000% 0.7951% 0.0038%
过去六 个月 2.0337% 0.0035% 0.1736% 0.0000% 1.8601% 0.0035%
过去一 年 4.5541% 0.0073% 0.3500% 0.0000% 4.2041% 0.0073%
自基金 合同
生效起 至今
8.9095% 0.0057% 0.6559% 0.0000% 8.2536% 0.0057%
万家货 币 R
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8849% 0.0038% 0.0873% 0.0000% 0.7976% 0.0038%
过去六 个月 2.0388% 0.0035% 0.1736% 0.0000% 1.8652% 0.0035%
过去一 年 4.5646% 0.0073% 0.3500% 0.0000% 4.2146% 0.0073%
自基金 合同
生效起 至今
8.9166% 0.0057% 0.6559% 0.0000% 8.2607% 0.0057%
万家货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8594% 0.0038% 0.0873% 0.0000% 0.7721% 0.0038% 万家货币 2015 年半年度报告摘要
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过去六 个月 1.9880% 0.0035% 0.1736% 0.0000% 1.8144% 0.0035%
自基金 合同
生效起 至今
3.6882% 0.0052% 0.2973% 0.0000% 3.3909% 0.0052%
注：1 、自2013 年8 月 15 日起， 本基 金实 施基 金份 额分类 ，分 设三 类基 金份 额：A 类基 金份 额、
B 类基 金份 额和R 类 基金 份额；其中 B 类和 R 类基 金份额 的指 标计 算自 分类 实施日 （2013 年 8 月
15 日 ）算 起。
2、自 2014 年 8 月 25 日起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设四 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额、R 类基 金份 额 和 E 类 基金 份额 ；其 中 E 类基金 份额 的指 标计 算自 分类实 施日 （2014 年
8 月 25 日 ）算 起。
3、本 基金 实施 基金 份额 分 类前， 业绩 比较 基准 为一 年期银 行定 期存 款税 后利 率。自 2013 年 8 月
15 日 期本 基金 实施 基金 份 额分类 ，并 采用 银行 活期 存款利 率（ 税后 ）为 业绩 比较基 准。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
万家货币 2015 年半年度报告摘要
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万家货币 2015 年半年度报告摘要
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注：1 、 本 基金 成立 于2006 年5 月 24 日 ， 建仓期 为3 个月 ， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合
基金合 同要 求。 报告 期末 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 要求 。
2、自 2013 年 8 月 15 日起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设三 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额和 R 类基 金份 额 ；其中 B 类和 R 类 基金 份 额的指 标计 算自 分类 实施 日（2013 年 8 月 15
日）算 起。
3、自 2014 年 8 月 25 日起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设四 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额、R 类基 金份 额 和 E 类 基金 份额 ；其 中 E 类基金 份额 的指 标计 算自 分类实 施日 （2014 年
8 月 25 日 ）算 起。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁
证券有 限公 司、 新疆 国际 实 业股份 有限 公司 和山 东省 国有资 产投 资控 股有 限公 司,住 所地 及办 公地万家货币 2015 年半年度报告摘要
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点均为 上海 市浦 东新 区浦 电路360 号9 楼, 注册 资本1 亿元人 民币 。 目 前管 理二 十一只 开放 式基 金，
分别为 万 家 180 指数 证券 投资基 金、 万家 增强 收益 债券型 证券 投资 基金 、万 家行业 优选 混合 型 证
券投资基金（LOF） 、 万 家货币市场证 券投资基 金 、万家和谐增 长混合型 证 券投资基金 、万家双
引擎灵活配置 混合型证 券 基金、万家精 选混合型 证 券投资基金、 万家稳健 增 利债券 型证 券投资基
金、万家中证 红利指数 证 券投资基金（LOF） 、万 家 添利债券型证 券投资基 金 （LOF ） 、万 家中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、万家信 用恒利债 券 型证券投资基 金、万家 日 日薪货币市 场证券投
资基金 、万 家强 化收 益定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、万 家上 证 380 交 易型 开放式 指数 证券 投 资
基金、万家新 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家双利债券型 证券投资 基 金、万家现 金宝货币
市场证券投资 基金、万 家 瑞丰灵活配置 混合型证 券 投资基金、万 家瑞兴灵 活 配置混合型 证券投资
基金和 万家 品质 生活 股票 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基 金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孙驰
本基金基金经理、万家
增 强 收 益 基 金 基 金 经
理、万家日日薪货币基
金基金经理、万家双利
债券型证券投资基金基
金经理、万家强化收益
定期开放债券型基金基
金经理、万家现金宝货
币市场基金基金经理、
固定收 益部 总监
2011 年3 月19
日
- 8 年
硕士学 位， 曾
任 中 海 信 托
股 份 有 限 公
司投资 经理 。
2010 年 4 月
加 入 万 家 基
金 管 理 有 限
公司, 曾担任
固 定 收 益 研
究员、 基金 经
理助理 。
唐俊杰
本基金基金经理、万家
稳 健 增 利 基 金 基 金 经
理、万家信用恒利基金
基金经 理
2011 年11 月5
日
- 6 年
硕 士 学 位, 曾
任 金 元 证 券
股 份 有 限 公
司投资 经理 。
2011 年 9 月
加 入 万 家 基
金 管 理 有 限
公司。
注：1 、任 职日 期以 公告 为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 万家货币 2015 年半年度报告摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定,依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基础上,为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订 了明确的 投资 授权制度,并建 立了统一 的 投资管理平台, 确保不同 投 资组合获得 公
平的投资决 策机会。 实行 集中交易制 度,对于交 易所 公开竞价交 易,执行交 易系 统中的公平 交易程
序; 对于债券 一级市场 申购 、非公开发 行股票申 购等 非集中竞价 交易,按照 价格 优先、比例 分配的
原则对交易 结果进行 分配; 对于银行间 交易,按照 时间 优先、价格 优先的原 则公 平公正的进 行询价
并完成 交易 。 为保 证公 平 交易原 则的 实现,通 过制 度 规范 、 流 程审 批、 系统 风 控参数 设置 等进 行事
前控制,通过 对投资交 易系 统的实时监 控进行事 中控 制,通过对异 常交易的 监控 和分析实现 事后控
制。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年， 债券 市场 整体呈 现出 震荡 上涨 的态 势， 资 金面 整体维 持宽 松 的局面 。 春 节前，
受经济数据疲 弱以及央 行 不断宽松的货 币政策等 利 好因素推动， 走出一波 小 幅上涨行情 ，债券收
益率也显著下 行。但在 春 节后，由于股 市持续大 幅 上涨分流需求 、资金价 格 中枢不降反 升、财政
政策托底力度 逐步增强 、 地方政府债务 的处理办 法 导致低利率债 券品种供 给 大幅 增加等 不利因素
综合影 响 ， 债 券收 益率 出 现明显 的上 行 。 进 入二 季 度， 受经 济数 据弱 势企 稳 以及以 及货 币政 策边万家货币 2015 年半年度报告摘要
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际效应递减等 不利因素 推 动，债券市场 中长端品 种 呈现出先扬后 抑的震荡 走 势，短端品 种在宽松
的资金 面引 导下 却出 现显 著下行 。
本基金在上半 年操作上 ， 由于比较正确 预判了债 券 收益率以及资 金面的波 动 ，在资金紧张 时
期安排了足够 的流动性 ， 较好地应对了 规模的波 动 ；加大了中短 期逆回购 以 及协议存款 操作，获
得了稳定的收 益；此外 ， 在春节后短期 融资券收 益 率上升至具有 较好投资 价 值区间期间 ，逐步大
幅提高 了其 配置 仓位 ，维 持较高 的配 置仓 位， 获得 了良 好 的投 资回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期万 家货 币A 基金 净值收 益率 为1.9123% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.1736% ； 万家
货币B 基金 净值 收益 率 为2.0337% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.1736% ； 万 家 货币 R 基金 净值 收
益率 为2.0388% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 0.1736% ； 万家 货币E 基 金净 值 收益率 为 1.9880% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.1736% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
近期数 据显 示经 济走 势出 现阶段 性的 企稳 ， 但 是基 础依然 非常 脆弱 ， 新 的增 长引擎 尚未 出现 。
财政政策的不 断扩张对 总 需求的下滑产 生明显的 托 底效应，但是 不是长久 之 计，只有通 过有效的
改革才能让经 济逐步恢 复 增长的动力。 货币政策 经 过不断宽松后 ，边际效 应 也在逐步递 减，下半
年进一步宽松 的空间不 是 很大，但是未 来宽松的 货 币政策仍会维 持较长一 段 时期。通货 膨胀受需
求不振影响， 尽管下半 年 会有所回升， 但是预计 较 长时间内还是 会维持在 相 对较低的水 平。预计
下半年财政政 策仍会加 大 扩张力度，债 券整体的 供 给压力仍会比 较大，刚 性 的资金成本 中枢依然
是债券收益率 下行的最 大 阻力。但是宽 松的资金 面 以及悲观的宏 观经济预 期 仍会缓慢地 推动债券
收益率震荡下 行，中短 期 内依然是机会 大于风险 。 近期权益市场 调整较大 ， 预计将会促 使大量的
资金分流到债 券市场， 资 金风险偏好也 会一定程 度 上降低，从而 利好低风 险 的固定收益 类投资品
种。
基于以上的判 断，在资 产 安全的前提下 ，下半年 我 们会维持适中 的组合久 期 ，以协议存款 以
及逆回购等安 全性品种 为 主要投资方向 ，维持短 期 融资券中高配 置水平， 合 理安排好流 动性，以
求获得 较好 的投 资收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政 策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负万家货币 2015 年半年度报告摘要
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责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 每日 计算 分配 收益, 按月集 中支 付。 本报 告期 内 本基金 应分 配利 润174,176,375.56 元,
本报告 期内 本基 金已 分配 利润 174,176,375.56 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 情况 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情 况 声明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内,基金 管理人在 投 资运作、基金 资产净值 计 算、利润分配 、基金费 用 开支等方面, 能
够遵守 有关 法律 法规,未 发 现有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
托管人 认为 ，由 基金 管理 人编制 并经 托管 人复 核 的 本基 金2015 年 半年 度报 告 中的财 务指 标、
净值表 现、 财务 会计 报告 、利润 分配 、投 资组 合报 告等内 容真 实、 准确 和完 整。 万家货币 2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 31 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 2,798,924,463.56 1,075,287,840.42
结算备 付金 17,145,484.99 12,020,000.00
存出保 证金 - -
交易 性 金融 资产 3,737,872,675.92 2,340,404,704.33
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 3,737,872,675.92 2,340,404,704.33
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 935,404,543.10 883,432,765.15
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 68,603,821.43 33,162,375.23
应收股 利 - -
应收申 购款 23,125,267.35 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 7,581,076,256.35 4,344,307,685.13
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 563,851.88 21,675.49
应付管 理人 报酬 3,226,948.45 1,832,957.35
应付托 管费 977,863.17 555,441.61
应付销 售服 务费 290,130.08 464,090.55
应付交 易费 用 153,836.63 98,796.51
应交税 费 - -
应付利 息 - - 万家货币 2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
应付利 润 16,331,806.04 11,064,575.73
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 84,300.75 170,000.00
负债合 计 21,628,737.00 14,207,537.24
所有者权益：
实收基 金 7,559,447,519.35 4,330,100,147.89
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 7,559,447,519.35 4,330,100,147.89
负债和 所有 者权 益总 计 7,581,076,256.35 4,344,307,685.13
6.2 利 润表
会计主 体： 万家 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入 198,090,453.28 254,914,012.69
1.利息 收入 194,911,780.59 251,094,598.54
其中： 存款 利息 收入 69,715,189.95 87,242,752.29
债券利 息收 入 73,204,676.28 82,068,951.55
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 51,991,914.36 81,782,894.70
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 3,153,672.69 3,819,414.15
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 3,153,672.69 3,819,414.15
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
25,000.00 -
减： 二、费用 23,914,077.72 30,144,533.46
1．管 理人 报酬 15,218,801.37 17,424,789.64
2．托 管费 4,611,758.00 5,280,239.24
3．销 售服 务费 2,244,500.62 3,569,165.70 万家货币 2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 1,736,306.98 3,766,915.11
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,736,306.98 3,766,915.11
6．其 他费 用 102,710.75 103,423.77
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
174,176,375.56 224,769,479.23
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
174,176,375.56 224,769,479.23
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,330,100,147.89 - 4,330,100,147.89
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 174,176,375.56 174,176,375.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
3,229,347,371.46 - 3,229,347,371.46
其中：1. 基 金申 购款 48,421,160,073.98 - 48,421,160,073.98
2. 基金 赎回 款 -45,191,812,702.52 - -45,191,812,702.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -174,176,375.56 -174,176,375.56
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,559,447,519.35 0.00 7,559,447,519.35
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 7,371,815,626.33 - 7,371,815,626.33 万家货币 2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 224,769,479.23 224,769,479.23
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,266,091,721.76 - -2,266,091,721.76
其中：1. 基 金申 购款 44,066,940,556.08 - 44,066,940,556.08
2. 基金 赎回 款 -46,333,032,277.84 - -46,333,032,277.84
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -224,769,479.23 -224,769,479.23
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,105,723,904.57 - 5,105,723,904.57
报表附 注为 财务 报 表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 毕玉 国______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家货 币市 场证 券投 资基 金 (以 下简 称 “ 本基 金”)， 系经 中国 证券 监督 管理 委员会 （以 下简
称“ 中 国证 监会 ”） 证监 基 金字[2006]69 号文 《 关于 同意万 家货 币市 场证 券投 资基金 募集 的批 复》
的核准 ，由 基金 管理 人万 家基金 管理 有限 公司 向社 会公开 发行 募集 ，基 金合 同于 2006 年 5 月 24
日正式 生效 ， 首次 设立 募 集规模 为2,437,395,340.44 份 基金 份额 。 本 基金 为 契约型 开放 式 ， 存 续
期限不定。本 基金的基 金 管理人为万家 基金管理 有 限公司，注册 登记机构 为 中国证券登 记结算有
限责任 公司 ，基 金托 管人 为华夏 银行 股份 有限 公司 。
本基金 采取 主动 式投 资管 理策略 ，主 要投 资 于 现金 、通知 存款 、1 年 以内( 含 1 年) 的银 行 定
期存款 及大 额存 单、 剩余 期限 在 397 天以 内( 含397 天)的 债券 、 期 限在1 年 以内( 含1 年)的 债券
回购、 期限 在 1 年以 内( 含 1 年)的 中央 银行 票据 ， 以及中 国证 监会 、中 国人 民银行 认可 的其 他具
有良好 流动 性的 货币 市场 工具。 对于 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许货 币市 场基 金投资 的其 他品 种，
基金管理人在 履行适当 程 序后，可以将 其纳入投 资 范围。本基金 在力保本 金 稳妥和基金 资产高流
动性的 基础 上， 为投 资者 提供资 金的 流动 性储 备， 并追求 高于 业绩 比较 基准 的稳定 收益 。2013 年万家货币 2015 年半年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
8 月 15 日 前， 本基 金的业 绩比较 基准 为一 年期 银行 定期存 款税 后利 率； 经基 金管理 人和 托管 人 协
商一致 ， 自 2013 年 8 月 15 日 起， 本基 金业 绩比 较 基准由 一年 期银 行定 期存 款税后 利率 变更 为银
行活期 存款 利率 （税 后） 。
2013 年 8 月 15 日（ “ 分 级日 ” ） ， 本基 金划 分为 三 类基金 份额 ：A 类 基金 份 额、B 类 基金 份
额和 R 类基 金份 额。2014 年 8 月 22 日起 ，本 基金 增 设 E 类基金 份额 。各 类基 金份额 单独 公布 每
万净收 益和 七日 年化 收益 率。
其中，A 类基 金份 额和 B 类基金 份额 以 500 万 份额 为界限 划分 ，单 一持 有人 持有 500 万 份基
金份额 以下 的 为 A 类 份额 ， 达到 或超 过 500 万 份的 为 B 类份 额 。基 金份 额分 类后， 在基 金存 续期
内的任 何一 个开 放日 ，若 A 类基金 份额 持有 人在 单 个基金 帐户 保留 的基 金份 额达到 或超 过 500 万
份（不 含未 付收 益） 时， 本基金 的注 册登 记机 构自 动将其 在该 基金 帐户 持有 的 A 类 基金 份额 升 级
为 B 类基金 份额 ，并 于升 级当日 按照 B 基 金份 额等 级享有 基金 收益 。相 应的 ，在基 金存 续期 内 的
任何一 个开 放日 ，若 B 类 基金份 额持 有人 在单 个基 金帐户 保留 的基 金份 额低 于 500 万份 （不 含 未
付收益 ）时 ，本 基金 的注 册登记 机构 自动 将其 在该 基金帐 户持 有的 B 类 基金 份额降 级为 A 类基金
份额， 并于 降级 当日 按 照A 类基 金份 额等 级享 有基 金收益 。
本基金 R 类 基金 份额 目前 仅限通 过直 销渠 道的 特定 投资群 体进 行申 购。 特定 投资群 体指 依 法
设立的基本养 老保险基 金 、依法制定的 企业年金 计 划筹集的资金 及其投资 运 营收益形成 的企业补
充养老 保险 基金 （ 包括 全 国社会 保障 基金 、 企业 年 金单一 计划 以及 集合 计划 ） ， 以 及可 以投 资基 金
的其他社会保 险基金。 如 将来出现可以 投资基金 的 住房公积金、 享受税收 优 惠的个人养 老账户、
经养老基金监 管部门认 可 的新的养老基 金类型， 基 金管理人可在 招募说明 书 更新时或发 布临时公
告将其 纳入 特定 投资 群体 范围， 并按 规定 向中 国证 监会备 案。
本基金 的 E 类基 金份 额仅 限定通 过基 金管 理人 指定 的电子 交易 平台 办理 申购 、赎回 等业 务 ，
投资者 办理 具体 业务 时请 遵循基 金管 理人 指定 的电 子交易 平台 的相 关规 定。
分级后 ，本 基金 已于 2015 年 1 月 6 日 公告 更新 的 招募说 明书 ，并 于公 告前 向相关 监管 机构
报备。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制。
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《关 于 证券投 资基 金执 行< 企业 会 计准则>估 值业 务
及份额净值 计价有关 事项 的通知》 、 《证 券投资基 金 信息披露管 理办法》 、 《 证 券投资基金 信息披 露万家货币 2015 年半年度报告摘要
第 19 页 共 31 页
内容与 格式 准则 》第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号
《会计 报表 附注 的编 制及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信 息
披露特 别规 定》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国
证监会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2015 年6 月30 日的 财务
状况以 及2015 年1 月1 日至 6 月30 日的 经营 成果 和 净值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期 所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本半年 度报 告所 采用 的会 计政策 、会 计估 计与 上年 度报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、营 业税 、企 业所 得税
根据财政部、 国家税务总 局财税字[2004]78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知 》 ， 自
2004 年1 月1 日起 ， 对 证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ） 管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
2. 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公 司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定： 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。 万家货币 2015 年半年度报告摘要
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6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
华夏银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
齐鲁证 券有 限公 司 基金管 理人 股东 ，基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
15,218,801.37 17,424,789.64
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,636,086.95 2,012,922.19
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .33% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 在基金合 同生 效后每日计 提,按月支 付, 由基金管理 人向基金 托管 人发送基金 管理费 划
付指令,基 金托 管人 复核 后 于次月 前 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。 若 遇法
定节假 日、 休息 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30万家货币 2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,611,758.00 5,280,239.24
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提; 计算 方法 如 下:
H=E×0 .10% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 在基 金合 同生 效后每 日计 提, 按月 支付。 由基金 管理 人向 基金 托管 人发送 基金 托管 费 划
付指令,基 金托 管人 复核 后 于次月 前 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。 若 遇法
定节假 日、 休息 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服
务费的
各关联 方名
称
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家货 币 A
万家货 币B 万家货 币R 万家货 币E 合计
万家基 金管
理有限 公司
206,114.73 349,782.60 - - 555,897.33
华夏银 行股
份有限 公司
30,906.79 1,149.91 - 345,697.74 377,754.44
合计 237,021.52 350,932.51 - 345,697.74 933,651.77
获得销 售服
务费的
各关联 方名
称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家货 币 A 万家货 币B 万家货 币R 万家货 币E 合计
万家基 金管
理有限 公司
314,697.74 364,696.61 - - 679,394.35
华夏银 行股
份有限 公司
53,436.83 3,225.78 - - 56,662.61
合计 368,134.57 367,922.39 - - 736,056.96
注：本基金分 为不同的 类 别，适用不同 的销售服 务 费率。其中，A 类基金 份 额销售服务 费年费率
为 0.25% ，B 类 基金 份额 销 售服务 费年 费率 为 0.01% ，R 类基 金份 额不 收取 销 售服务 费，E 类基 金
份额销 售服 务费 年费 率 为 0.1% 。 本基 金 A 类、B 类与 E 类 基金 份额 销售 服务 费计提 的计 算方 法如
下：
H=E×P / 当 年天 数 万家货币 2015 年半年度报告摘要
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H 为 A 类、B 类与 E 类基 金 份额每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为 A 类、B 类与 E 类基 金 份额前 一日 的基 金资 产净 值
P 为该 级基 金份 额的 销售 服务费 率
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人 向基金 托管 人发 送基 金销 售服务 费划 付指 令，
基金托 管人 复核 后于 次月 前 2 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人， 由基 金管 理 人
支付给 各代 销机 构， 若遇 法定节 假日 、休 息日 等， 支付日 期顺 延。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
基金合
同生效
日（ 200
6 年 5 月
24 日 ）
持有的
基金份
额
期初持
有的基
金份额
期间申
购/买入
总份额
期间因
拆分变
动份额
减： 期间
赎回/ 卖
出总份
额
期末持
有的基
金份额
期 末 持
有 的 基
金份额
占基金
总份额
比例
本期
2015 年
1 月1
日至20
15 年6
月30
日
万家货
币A
- 8,078.6
6
210,94
6.94
- - 219,02
5.60
0.03%
万家货
币B
- - 92,149,
105.42
- 50,000,
000.00
42,149,
105.42
0.66%
万家货
币R
- - - - - - -
万家货
币E
- - - - - - -
项目
基金合
同生效
日（ 200
6 年 5 月
24 日 ）
持 有的
基金份
额
期初持
有的基
金份额
期间申
购/买入
总份额
期间因
拆分变
动份额
减： 期间
赎回/ 卖
出总份
额
期末持
有的基
金份额
期末持
有的基
金份额
占基金
总份额
比例
上年度
可比期
万家货
币A
- - - - - - - 万家货币 2015 年半年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
间
2014
年 1 月
1 日至
2014
年 6 月
30 日
万家货
币B
- - - - - - -
万家货
币R
- - - - - - -
万家货
币E
- - - - - - -
注：基金管 理人赎回/ 卖出 本基金份额 时所适用 的费 率与本基金 公告的费 率一 致。期间申 购/买入
总份额 含红 利再 投、 转换 入份额 。期 间赎 回/ 卖出 总 份额含 转换 出份 额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
华夏银行股份有
限公司
8,924,463.56 58,715.55 22,334,434.06 68,634.72
注： 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司，
2015 年 1 月1 日至6 月 30 日获得 的利 息为 人民币44,141.84 元(2014 年 1 月1 日至 6 月 30 日为
人民 币209,486.53 元)，2015 年6 月30 日结 算备 付 金余额 为人 民 币17,145,484.99 元(2014 年6
月30 日余 额为 人民 币77,859,000.00 元) 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 不存 在在 承销 期内直 接购 入关 联方 所承 销证券 的情 况。
6.4.9 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 ，本 基金 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本报告 期末 ，本 基金 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 万家货币 2015 年半年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 3,737,872,675.92 49.31
其中： 债券 3,737,872,675.92 49.31
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 935,404,543.10 12.34
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,816,069,948.55 37.15
4 其他各项 资产 91,729,088.78 1.21
5 合计 7,581,076,256.35 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.71
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 基金 资产 净值 的 20% 。 万家货币 2015 年半年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 125
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 131
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 47
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 14.57 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.52 -
2 30 天( 含) —60 天 4.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.66 -
3 60 天( 含) —90 天 23.82 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 39.62 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 16.30 -
其 中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.07 -
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,171,604,250.11 15.50
其中： 政策 性金 融债 1,171,604,250.11 15.50
4 企业债 券 2,566,268,425.81 33.95 万家货币 2015 年半年度报告摘要
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5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 3,737,872,675.92 49.45
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 89,556,106.82 1.18
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 090205 09 国开 05 2,900,000 290,833,935.47 3.85
2 041559031 15 长 虹股
CP001
2,400,000 239,879,566.97 3.17
3 150411 15 农发 11 2,000,000 200,979,369.76 2.66
4 150206 15 国开 06 2,000,000 200,366,894.14 2.65
5 041456046 14 青 国投
CP001
1,400,000 140,067,926.97 1.85
6 011599145 15 深 能源
SCP001
1,000,000 100,499,174.75 1.33
7 011515003 15 中 铝业
SCP003
1,000,000 99,988,250.45 1.32
8 041451067 14 华 能集
CP002
1,000,000 99,958,585.37 1.32
9 150307 15 进出 07 1,000,000 99,946,970.09 1.32
10 140230 14 国开 30 1,000,000 99,919,696.25 1.32
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 10
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2802%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0710%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1700%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
万家货币 2015 年半年度报告摘要
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7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金采用摊 余成本法 计 价，即计价对 象以买入 成 本列示，按照 票面利率 或 协议利率每日 计
提利息 ，并 考虑 其买 入时 的溢价 和折 价在 其剩 余期 限内摊 销， 每日 计提 损益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.00 元。
7.8.2
本基金 本报 告期 内未 发生 持有剩 余期 限小 于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 券
的摊余 成本 超过 当 日 基金 资产净 值 的 20% 的情 况。
7.8.3
本报告期内, 本基金投 资的 前十名证券 的发行主 体不 存在被监管 部门立案 调查 的,在报告编 制日前
一年内 也不 存在 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 68,603,821.43
4 应收申 购款 23,125,267.35
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 91,729,088.78
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人 结构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
万
家
35,655 24,571.21 98,347,662.22 11.23% 777,738,791.09 88.77% 万家货币 2015 年半年度报告摘要
第 28 页 共 31 页
货
币
A
万
家
货
币
B
61 104,829,819.36 6,340,263,878.81 99.15% 54,355,102.04 0.85%
万
家
货
币
R
8 1,003,818.61 8,030,548.88 100.00% 0.00 0.00%
万
家
货
币
E
15,022 18,686.70 0.00 0.00% 280,711,536.31 100.00%
合
计
50,746 148,966.37 6,446,642,089.91 85.28% 1,112,805,429.44 14.72%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
万家货 币A 1,374,341.22 0.02%
万家货 币B - -
万家货 币R - -
万家货 币E - -
合计
1,374,341.22 0.02%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
万家货 币A 0-10
万家货 币B 0
万家货 币R 0
万家货 币E 0
合计 0-10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
万家货 币A 0-10
万家货 币B 0
万家货 币R 0 万家货币 2015 年半年度报告摘要
第 29 页 共 31 页
万家货 币E
0
合计 0-10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生
效日（2006
年5 月24
日 ）基 金份
额总额
本报告 期期
初基金 份额
总额
本报告 期基
金总申 购份
额
减:本 报告
期基金 总赎
回份额
本报告 期基
金拆分 变动
份额（ 份额
减少以"-"
填列）
本报告 期
期末基 金
份额总 额
万家货 币
A
2,437,395,
340.44
1,485,708,
304.50
2,838,114,
960.44
3,447,736,
811.63
- 876,086,4
53.31
万家货 币
B
- 2,043,292,
662.79
40,866,07
4,054.02
36,514,74
7,735.96
- 6,394,61
8,980.85
万家货 币
R
- 60,270,89
8.86
200,808,91
8.39
253,049,26
8.37
- 8,030,54
8.88
万家货 币
E
- 740,828,28
1.74
4,516,162,
141.13
4,976,278,
886.56
- 280,711,5
36.31
注：1 、总 申购 含红 利再 投、转 入、 级别 调整 调入 份额， 总赎 回含 转换 出、 级别调 整调 出份 额。
2、自 2013 年8 月 15 日 起 ， 本基 金实 行销 售服 务费 分级收 费方 式， 分设 三级 基金份 额：A 级 基金
份额、B 级 基金 份额 和R 级基金 份额 ，详 情请 参阅 相关公 告。
3、自 2014 年8 月 25 日 起 ， 本基 金实 行销 售服 务费 分级收 费方 式， 分设 四级 基金份 额：A 级 基金
份额、B 级 基金 份额 、R 级 基金份 额 和E 级 基金 份额 ，详情 请参 阅相 关公 告。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
总经理 变更 ：2015 年 2 月 17 日 ，本 公司 发布 公告 ， 聘任方 一天 为万 家基 金管 理有限 公司 总
经理。 万家货币 2015 年半年度报告摘要
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督察长 变更 ：2015 年 4 月 11 日 ，本 公司 发布 公告 ， 聘任兰 剑为 万家 基金 管理 有限公 司督 察
长。
基金托 管人 ：
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
浙商证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易席 位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能万家货币 2015 年半年度报告摘要
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力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的 开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
无。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占 当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占 当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
浙商证券 - - 2,334,727,000.00 28.81% - -
国泰君安 - - 5,769,500,000.00 71.19% - -
中航证券 - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5%( 含)的 情况。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
2015 年3 月 31 日， 万家 基 金管理 有限 公司 发布 关于 旗下基 金调 整交 易所 固定 收益品 种估 值
方法的 公告 ，经 与相 关托 管银行 、会 计事 务所 协商 一致， 自 2015 年 3 月 30 日起， 本公 司对 旗
下 证券投资 基金持 有的在上 海证券交 易所、 深圳证券 交易所上 市交易 或挂牌转 让的固定 收益品
种 （估值处 理标准 另有规定 的除外） 的估值 方法进行 调整，采 用第三 方估值机 构提供的 价格数
据处理 进行 估值 。 于 2015 年 3 月 30 日 ，相 关 调 整对前 一估 值日 基金 资产 净值的 影响 不超 过
0.50% 。
万家基金管理有限公司
2015 年8 月26 日
