中银新动力股票型证券投资基金
2015年半年度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十六日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 24 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 2 月 13 日起至 6月 30 日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ................................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
§2
基金简介 ...................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3
主要财务指标和基金净值表现 ..................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4
管理人报告 .................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
§5
托管人报告 ................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 13
§6半年度财务会计报告（未经审计） ................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 16
6.4 报表附注 ................................................................... 16
§7 投资组合报告 .................................................................. 34
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................ 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................ 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................. 36
7.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误!未定义书签。
第 4页共 48页
7.5 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误!未定义书签。
7.6 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................. 38
7.7 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................ 41
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................ 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......... 41
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............... 42
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................... 42
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................... 42
7.13 投资组合报告附注 ........................................................... 42
§8基金份额持有人信息 ............................................................. 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................... 43
8.2 期末上市基金前十名持有人 ..................................... 错误!未定义书签。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................... 43
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................... 错误!未定义书签。
§9开放式基金份额变动 ............................................................. 44
§10 重大事件揭示 .................................................................. 44
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 45
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 45
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................... 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................... 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 45
10.8 其他重大事件 ............................................................... 46
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................... 错误!未定义书签。
§12 备查文件目录 .................................................................. 47
13.1 备查文件目录 .............................................................. 47
13.2 存放地点 .................................................................. 48
13.3 查阅方式 .................................................................. 48
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中银新动力股票型证券投资基金
基金简称 中银新动力股票
基金主代码 000996
交易代码 000996
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 2月 13 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,102,784,112.96 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过深入研究经济发展的“新常态”和大趋势，挖掘推动经济转型升
级、持续发展的新动力，积极把握其中的投资机会，力争实现基金资产的
长期稳定增值。
投资策略
经过 30 年每年平均高达两位数的持续增长，我国经济已经由高速增长转
向中高速增长，出现了明显不同于以往的许多特征，不仅表现为经济增速
的放缓，更表现为增长动力的转换、经济结构的优化升级。本基金充分发
挥基金管理人的投资研究优势，在大类资产配置的基础上，积极挖掘与经
济增长新动力相关行业与个股的投资机会，谋求基金资产的长期稳定增
长。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%＋中债综合指数收
益率×20%。
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金，属于高预期风险和高预期收益的证券投资
基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市
场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名 程明 郭伟
联系电话 021-38834999 010-65556899
电子邮箱 clientservice@bocim.com guowei@citicib.com.cn
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客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95558
传真 021-68873488 010-65550832
注册地址
上海市银城中路200号中银大厦
45层
北京东城区朝阳门北大街8号富
华大厦C座
办公地址
上海市银城中路200号中银大厦
26层、45层
北京市东城区朝阳门北大街8号
富华大厦C座
邮政编码 200120 100027
法定代表人 白志中 常振明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200 号 26 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中银基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 200 号 45 楼
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015 年 2 月 13日（基金合同生效日）
至 2015年 6月 30日）
本期已实现收益 747,468,136.91
本期利润 505,351,893.51
加权平均基金份额本期利润 0.1356
本期加权平均净值利润率 9.41%
本期基金份额净值增长率 37.80%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 933,425,058.38
期末可供分配基金份额利润 0.2275
期末基金资产净值 5,653,337,853.53
期末基金份额净值 1.378
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
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基金份额累计净值增长率 37.80%
注：1、本基金合同于 2015 年 2 月 13日生效。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -21.44% 4.24% -5.95% 2.80% -15.49% 1.44%
过去三个月 23.92% 3.42% 8.91% 2.09% 15.01% 1.33%
自基金合同生
效起至今
37.80% 2.89% 22.94% 1.84% 14.86% 1.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银新动力股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年 2月 13 日至 2015 年 6月 30 日） 注：按基
仓期内。
4.1 基金
4.1.1 基
中银
中银
理有
国证
国上
16.5
中国
投资
债券
证券
券投
有企
成长
投资
14 天
投资
基金合同规定
金管理人及基
金管理人及其
银基金管理有
银国际和美林
有限公司合并
证券监督管理
上海市，注册
5％的股权。
国精选混合型
资基金、中银
券型证券投资
券投资基金、
投资基金、中
企业 100 交易
长股票型证券
资基金(LOF)
天债券型证券
资基金、中银
定，本基金自
基金经理情况
其管理基金的
有限公司前身
林投资管理合
并，合并后新
理委员会批复
册资本为一亿
截至 2015 年
型开放式证券
银收益混合型
资基金、中银
中银蓝筹精
中银稳健双利
易型开放式指
券投资基金、
、中银主题策
券投资基金、
银理财 7天债
第
自基金合同生
§4
况
的经验
身为中银国际
合资组建（20
新公司名称为
复，同意中国
亿元人民币，
年 6 月 30 日
券投资基金、
型证券投资基
银行业优选灵
精选灵活配置
利债券型证券
指数证券投资
中银信用增
策略股票型证
、中银理财 6
债券型证券投
8页共 48页
生效起 6 个月
4
管理人报
际基金管理有
006 年 9 月 2
“贝莱德投资
国银行股份有
其中中国银
日，本管理人
中银货币市
基金、中银动
灵活配置混合
置混合型证券
券投资基金、
资基金、中银
增利债券型证
证券投资基金
60 天债券型
投资基金、中银
内为建仓期
报告
限公司，于
29 日美林投
资管理有限公
有限公司直接
银行拥有 83.5
人共管理四十
市场证券投资
动态策略股票
合型证券投资基
券投资基金、
中银全球策略
银转债增强债
证券投资基金
金、中银保本
型发起式证券
银理财 30 天
，截至报告期
2004 年 8 月
投资管理有限
公司”） 。 2007
控股中银基金
5％的股权，
十九只开放式证
基金、中银持
型证券投资基
基金、中银中
中银价值精选
略证券投资基
债券型证券投
、中银沪深
本混合型证券
券投资基金、
天债券型证券
期末，本基金
月 12 日正式成
公司与贝莱德
年 12 月 25
金。公司注册
贝莱德投资管
证券投资基金
持续增长股票
基金、中银稳
中证 100 指数
选灵活配置混
基金（FOF）
资基金、中银
300 等权重指
券投资基金、
中银纯债债券
券投资基金、
金尚在建
成立，由
德投资管
日，经中
册地为中
管理拥有
金：中银
票型证券
稳健增利
数增强型
混合型证
、上证国
银中小盘
指数证券
中银理财
券型证券
中银稳健
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添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银
消费主题股票型证券投资基金、中银美丽中国股票型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开
放债券型证券投资基金（LOF） 、中银保本二号混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券
投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基
金、中银理财 21 天债券型证券投资基金、中银优秀企业股票型证券投资基金、中银活期宝货币
市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活股票型证券投资基金、中
银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定期开放债券型
证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型
证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券型证
券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、
中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金，同时管理着多
个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
史彬
本基金的基
金经理、 中银
主题策略基
金基金经理、
中银新经济
基金基金经
理
2015-02-13 - 8
中银基金管理有限公司助理副
总裁（AV P）,上海财经大学金
融学硕士。2007 年加入中银基
金管理有限公司， 先后担任股票
交易员、研究员、基金经理助理
等职。2012 年 7 月至今任中银
主题策略基金基金经理，2014
年 9 月至今任中银新经济基金
基金经理，2015 年 2 月至今任
中银新动力基金基金经理。 具有
8 年证券从业年限。具备基金、
证券、 银行间本币市场交易员从
业资格。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、中国证监会的有关规则和其他有关法
律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》 ，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》 、 《债券
询价申购管理办法》 、 《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资
组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了
投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管
理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；
通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各
项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监
察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
今年上半年，主要经济体经济态势出现一些积极变化，各国货币政策也发生细微调整。美国经
济一季度复苏放缓，但就业市场持续改善，通胀压力依然温和，美联储推迟加息，但仍维持逐
步回归货币政策正常化轨道方向。欧洲经济重新恢复增长，通缩风险降低，欧央行继续宽松政
策，但并未加码力度。国内方面，房地产销售企稳回升，房价开始止跌回升，但房地产投资增
速放缓趋势未变；消费增长依然徘徊不前，出口增长乏力，使得总需求不旺，宏观经济下行压
力持续存在。受产能过剩、总需求不旺和国际大宗商品低位徘徊共同影响，物价维持低位，工
业品价格连续通缩。央行上半年连续降息降准，但金融系统信用扩张动力减弱。
展望 2015 年下半年，全球经济整体将延续弱复苏与低通胀的格局，全球多数国家也将延续相对
宽松的货币政策；而其中美国依然是复苏相对最为稳定的经济体，货币政策逐步趋紧，成为全
球经济与宏观政策值得关注的分化。欧洲方面，通缩风险仍为消除，低油价和低汇率将有助于
欧元区经济企稳复苏，但国别间差别将会继续加大，如何平衡各加盟国之间的利益，将是欧洲
最大的风险。
国内方面，经济有望逐步寻底企稳，通胀在低位水平回升是大概率事件。具体来看，经济下行
速度有所放缓，但下行压力仍未消退。房地产销量及房价增速均有所恢复，房地产投资增速有
望在下半年逐步寻底企稳。通胀方面，实体经济需求疲弱的情况下，通胀整体处于偏低水平，
第 11页共 48页
但下半年油价同比增速在低基数效应影响下面临较为确定的回升压力，猪周期也已温和启动，
预计通胀或在下半年持续温和回升。 在此情况下， 预计货币政策整体维持中性偏松的操作基调，
并将加大财政支出与信用扩张的力度，以支撑经济增速逐步企稳。
2. 行情回顾
上半年市场上涨幅度较大，但是二季度国内股市冲高后大幅回落。上证指数和创业板指数分别
越过 5000 点和 4000 点，两市日成交量也大幅放大到 2 万亿以上，但进入 6 月份后市场出现快
速大幅下跌。截止 6 月底，上半年行情无论是主板还是创业板指数依然大幅上涨，但是整体市
场出现巨大波动，前期涨幅较大股票回调明显。特别是由于对场外配资等杠杆资金的清理，加
剧了市场下跌的速率。
3. 运行分析
报告期内，基金在上半年整体维持保持积极的投资策略，主要投资了计算机、军工等板块。随
着市场的变化，也相应降低了仓位和调整结构。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2015 年 6 月 30 日，本基金的单位净值为 1.378 元，本基金的累计单位净值为 1.378 元。自
基金合同生效起基金份额净值增长率为 37.52%，同期业绩比较基准收益率为 22.08%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年， 我们对市场相对谨慎乐观,谨慎的是市场在经历大幅波动后， 投资者风险偏好下降，
同时货币政策降息空间不大影响市场估值的进一步上涨。乐观的是，在经历大跌后，政策底明显，
下跌空间有限。从国内政策分析,流动性依然相对较宽裕,财政政策和货币政策依然相对宽松,但是由
于市场短期的大幅的波动,投资者风险偏好降低,我们认为市场大概率上宽幅震荡.从国外角度分析,美
国依然是全球最稳健的经济体,欧洲由于希腊危机的影响相对较弱,全球流动性依然相对宽松,但是要
谨防美国加息对全球资产在配置的影响.
A股市场在经历短期的大幅波动后,我们认为市场普涨行情结束， 未来将加大研究力度,采取精选
个股的投资策略,希望能寻找到有基本面和有潜力成长为大市值公司的标的.
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运
第 12页共 48页
营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明
确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程
序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各
个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策
估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值
的约定执行。 当经济环境和证券市场发生重大变化时， 针对特殊估值工作， 按照以下工作流程进行：
由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值
方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金运营部做出提示，对其潜在估值调整对前一
估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值
模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结
果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究
员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.6.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.4 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配
方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
本报告期期末可供分配利润为 933,425,058.38 元，未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
自 2015 年 2 月 13 日中银新动力股票型证券投资基金（以下称“中银新动力股票”或“本基金”）
成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人——中
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银基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。本报告期，本基金未进行利润分配，经本托管人复核，符合合同相关要求，不存在损害
持有人利益的情况。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由中银新动力股票基金管理人——中银基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年
度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完
整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中银新动力股票型证券投资基金
报告截止日：2015年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
资产：
-
银行存款 6.4.7.1 410,066,497.91
结算备付金
60,305,784.71
存出保证金
1,842,770.87
交易性金融资产 6.4.7.2 5,230,431,136.55
其中：股票投资
5,110,011,136.55
基金投资
-
债券投资
120,420,000.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
221,580,253.39
应收利息 6.4.7.5 612,806.64
应收股利
-
应收申购款
2,022,759.90
第 14页共 48页
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
5,926,862,009.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
负债：
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款 6.4.7.3 -
应付赎回款
246,355,228.70
应付管理人报酬
11,547,487.21
应付托管费
1,924,581.19
应付销售服务费
-
应付交易费用
13,122,538.06
应交税费
-
应付利息 6.4.7.7 -
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
574,321.28
负债合计
273,524,156.44
所有者权益：
-
实收基金
4,102,784,112.96
未分配利润
1,550,553,740.57
所有者权益合计 6.4.7.9 5,653,337,853.53
负债和所有者权益总计 6.4.7.10 5,926,862,009.97
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.378 元，基金份额总额 4,102,784,112.96 份。
6.2 利润表
会计主体：中银新动力股票型证券投资基金
本报告期：2015 年 2 月 13 日（基金合同生效日）至 2015 年 6月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 2 月 13 日（基
上年度可比期间
-
第 15页共 48页
金合同生效日） 至 2015
年 6 月 30日
一、收入
563,170,950.89 -
1.利息收入
10,149,997.91 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,102,534.07 -
债券利息收入
644,101.08 -
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
2,403,362.76 -
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
756,849,306.65 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 751,545,974.41 -
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 -116,216.67 -
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 5,419,548.91 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 -242,116,243.40 -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 38,287,889.73 -
减：二、费用
57,819,057.38 -
1．管理人报酬 6.4.10.2 29,606,111.66 -
2．托管费 6.4.10.2 4,934,351.91 -
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.18 23,081,366.34 -
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.19 197,227.47 -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
505,351,893.51 -
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
505,351,893.51
-
注：本基金于 2015 年 2月 13 日成立，实际编制期间为 2015 年 2 月 13 日到 6 月 30 日。
第 16页共 48页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银新动力股票型证券投资基金
本报告期：2015 年 2 月 13 日（基金合同生效日）至 2015 年 6月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 2 月 13日（基金合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,976,659,040.00 - 2,976,659,040.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 505,351,893.51 505,351,893.51
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
1,126,125,072.96 1,045,201,847.06 2,171,326,920.02
其中：1.基金申购款 6,119,650,342.52 3,743,170,624.75 9,862,820,967.27
2.基金赎回款 -4,993,525,269.56 -2,697,968,777.69 -7,691,494,047.25
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,102,784,112.96 1,550,553,740.57 5,653,337,853.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：乔炳亚，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银新动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可[2015]4 号文《关于准于中银新动力股票型证券投资基金注册的批复》
的允许，由基金管理人中银基金管理有限公司于 2015 年 1 月 22 日至 2015 年 2 月 11 日向社会
公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2015)
验字第 61062100_B02 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2015 年 2
月 13 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金
（本金）为人民币 2,975,515,758.51 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 1,143,281.49
第 17页共 48页
元，以上实收基金（本息）合计为人民币 2,976,659,040.00 元，折合 2,976,659,040.00 份基金份
额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中银基金管理有限公司，基金托管人为中信银行
股份有限公司。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、权证、股指期货等权益类资产，债券等固定收益
类资产（包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司
债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、短期公司债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具） ，以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相
关规定。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基
金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与
格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资
基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2015 年上半年期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相
关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度
本期财务报表的实际编制期间系 2015 年 2 月 13 日（基金合同生效日）起至 2015 年 6 月 30 日
止。
6.4.4.2记账本位币
第 18页共 48页
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币
元为单位表示。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益
工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产及贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资；
本基金目前持有的其他金融资产分类为贷款和应收款项，包括银行存款、结算备付金、存出保
证金和各类应收款项等。
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其
他金融负债；
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括各类应付款项等。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作
为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金
融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金
融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计
入当期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终
止确认条件的，金融资产将终止确认；当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融
负债或其一部分将终止确认；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间
的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转
第 19页共 48页
移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金
融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，
按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资
产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意
义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或
负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新
评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具， 按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构
未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近
交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似
投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得
不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3）如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债
以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分
别列示，不予相互抵销。
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6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分
配利润/(累计亏损)”。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协
议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认， 并按成交总额与其成本、 应收利息的差额入账；
(8) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(9) 股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易
性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时候确认。
6.4.4.10费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提；
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(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响
基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11基金的收益分配政策
(1)、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进
行收益分配；
(2)、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红；
(3)、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)、每一基金份额享有同等分配权；
(5)、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上
述基金收益分配政策进行调整。
6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小
组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 （以下简称“估值处理标准”） ，经与相关
托管银行、会计师事务所协商一致，自 2015 年 3 月 30 日起，本公司对旗下证券投资基金持有
的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另
有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于 2015
年 3 月 30 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50%。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
会计政策变更的说明可参见 6.4.2 会计报表的编制基础。
6.4.5.2会计估计变更的说明
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小
组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 （以下简称“估值处理标准”） ，经与相关
托管银行、会计师事务所协商一致，自 2015 年 3 月 30 日起，本公司对旗下证券投资基金持有
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的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另
有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于 2015
年 3 月 30 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50%。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花
税。
6.4.6.2 营业税、企业所得税
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券
的差价收入，免征营业税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收
流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个
人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收
流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（ 含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
第 23页共 48页
2015年 6月 30 日
活期存款 410,066,497.91
定期存款 -
其他存款 -
合计 410,066,497.91
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,352,007,766.625,110,011,136.55-241,996,630.07
贵金属投资-金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 ---
银行间市场 120,539,613.33 120,420,000.00 -119,613.33
合计 120,539,613.33 120,420,000.00 -119,613.33
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 5,472,547,379.95 5,230,431,136.55 -242,116,243.40
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30 日
应收活期存款利息 64,684.88
第 24页共 48页
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 24,423.84
应收债券利息 522,950.82
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.82
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 746.28
合计 612,806.64
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30 日
交易所市场应付交易费用 13,113,612.24
银行间市场应付交易费用 8,925.82
合计 13,122,538.06
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 398,392.16
预提费用 175,929.12
其他 -
合计 574,321.28
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 2月 13 日（基金合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 2,976,659,040.00 2,976,659,040.00
本期申购 6,119,650,342.52 6,119,650,342.52
第 25页共 48页
本期赎回（以“-”号填列） -4,993,525,269.56 -4,993,525,269.56
本期末 4,102,784,112.96 4,102,784,112.96
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 747,468,136.91-242,116,243.40505,351,893.51
本期基金份额交易产生的
变动数
185,956,921.47 859,244,925.59 1,045,201,847.06
其中：基金申购款 885,413,329.392,857,757,295.363,743,170,624.75
基金赎回款 -699,456,407.92-1,998,512,369.77-2,697,968,777.69
本期已分配利润 ---
本期末 933,425,058.38617,128,682.191,550,553,740.57
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 2月 13 日（基金合同生效日）至 2015 年 6 月
30 日
活期存款利息收入 1,798,076.07
定期存款利息收入 5,076,388.89
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 184,908.30
其他 43,160.81
合计 7,102,534.07
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年 2月 13 日（基金合同生效日）至 2015 年 6 月 30
日
卖出股票成交总额 6,147,675,786.26
减：卖出股票成本总额 5,396,129,811.85
买卖股票差价收入 751,545,974.41
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
第 26页共 48页
单位：人民币元
项目
本期
2015年2月13日（基金合同生效日）至2015年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
-116,216.67
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -116,216.67
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年2月13日（基金合同生效日）至2015年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
151,185,840.98
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成本总额
150,674,516.67
减：应收利息总额 627,540.98
买卖债券（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-116,216.67
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年2月13日（基金合同生效日）至2015年6月30日
股票投资产生的股利收益 5,419,548.91
基金投资产生的股利收益 -
合计 5,419,548.91
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年2月13日（基金合同生效日）至2015年6月30日
1.交易性金融资产 -242,116,243.40
——股票投资 -241,996,630.07
——债券投资 -119,613.33
第 27页共 48页
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -242,116,243.40
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年2月13日（基金合同生效日）至2015年6月30日
基金赎回费收入 38,287,877.36
其他 12.37
合计 38,287,889.73
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年2月13日（基金合同生效日）至2015年6月30日
交易所市场交易费用 23,079,716.34
银行间市场交易费用 1,650.00
合计 23,081,366.34
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年2月13日（基金合同生效日）至2015年6月30日
审计费用 42,857.28
信息披露费 128,571.84
银行汇划费 20,757.85
银行间账户维护费 4,500.00
其他 540.50
合计 197,227.47
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
第 28页共 48页
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本会计期间内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年2月13日（基金合同生效日）至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 29,606,111.66
其中：支付销售机构的客户维护费 11,447,782.34
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年2月13日（基金合同生效日）至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 4,934,351.91
第 29页共 48页
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年2月13日（基金合同生效日）至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入
中信银行股份有限公
司
410,066,497.91 3,583,076.07
合计 410,066,497.913,583,076.07
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2015年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注
第 30页共 48页
代码 名称 日期 原因
单价
日期 盘单价 (股) 成本总额 估值总额
002348
高乐股
份
2015-06-3
0
重大事
项
15.63- -3,280,69662,281,355.9351,277,278.48-
002413
常发股
份
2015-06-2
9
重大资
产重组
52.02- -1,950,93490,875,207.38
101,487,586.6
8
-
600410
华胜天
成
2015-05-2
8
非公开
发行
47.84
2015-07
-24
36.51 431,500 18,634,495.17 20,642,960.00 -
000748
长城信
息
2015-06-1
8
重大事
项
27.25- -3,095,859106,254,323.1884,362,157.75-
002044
江苏三
友
2015-06-1
8
重大资
产重组
44.80
2015-07
-01
49.50 4,708,474 220,169,447.99
210,939,635.2
0
-
002329
皇氏集
团
2015-06-1
2
重大资
产重组
57.76
2015-08
-13
62.53 1,542,832 88,714,302.19 89,113,976.32 -
300155 安居宝
2015-06-1
5
非公开
发行
40.14
2015-07
-20
32.54 5,337,304 235,293,177.16
214,239,382.5
6
-
300353
东土科
技
2015-06-0
3
重大资
产重组
57.79- -3,407,214159,046,253.84
196,902,897.0
6
-
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要为股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包
括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将
相对风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收
益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险控制委
员会、督察长、风险管理部、法律合规部、稽核部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审
议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营
第 31页共 48页
过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与
各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司执行总裁
负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融
工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信
程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受
的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均
存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性
很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 6月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的
风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方
面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所
处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下
以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行
严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资
品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基
金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券
第 32页共 48页
的 10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产
流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
于 2015 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值 ( 所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存
出保证金及部分应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 410,066,497.91 - - - 410,066,497.91
结算备付金 60,305,784.71 - - - 60,305,784.71
存出保证金 1,842,770.87 - - - 1,842,770.87
交易性金融资产 120,420,000.00 - - 5,110,011,136.55 5,230,431,136.55
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 221,580,253.39 221,580,253.39
应收利息 - - - 612,806.64 612,806.64
应收股利 - - - - -
应收申购款 595.98 - - 2,022,163.92 2,022,759.90
资产总计 592,635,649.47 - - 5,334,226,360.50 5,926,862,009.97
第 33页共 48页
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 246,355,228.70 246,355,228.70
应付管理人报酬 - - - 11,547,487.21 11,547,487.21
应付托管费 - - - 1,924,581.19 1,924,581.19
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 13,122,538.06 13,122,538.06
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 574,321.28 574,321.28
负债总计
-
-
-
273,524,156.44
273,524,156.44
利率敏感度缺口
592,635,649.47
-
-
5,060,702,204.06
5,653,337,853.53
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2015 年 6月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 2.13% ，银
行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假
定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动
对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
第 34页共 48页
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生
的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
60%-95%，其中投资于本基金定义的新动力相关股票不低于非现金基金资产的 80%，债券、货币市
场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%；本基金每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政
府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括特定指标等来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30 日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 5,110,011,136.55 90.39
交易性金融资产－基金投资 --
交易性金融资产－债券投资 120,420,000.00 2.13
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 --
合计 5,230,431,136.55 92.52
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2015 年 6月 30 日，由于本基金运行期间不足一年，尚不存在足够的经验数据，因此无法对本基
金资产净值对于市场价格风险的敏感性作定量分析。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
第 35页共 48页
例（％）
1 权益投资 5,110,011,136.5586.22
其中：股票 5,110,011,136.5586.22
2 固定收益投资 120,420,000.002.03
其中：债券 120,420,000.002.03
资产支持证券 --
3 贵金属投资 --
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 --
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
--
6 银行存款和结算备付金合计 470,372,282.62 7.94
7 其他各项资产 226,058,590.803.81
8 合计 5,926,862,009.97100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 --
B 采矿业
--
C 制造业 3,522,836,465.5562.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
--
E 建筑业 --
F 批发和零售业
25,241,297.40 0.45
G 交通运输、仓储和邮政业
--
H 住宿和餐饮业
88,158,519.20 1.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,281,171,289.44 22.66
J 金融业
--
K 房地产业
--
L 租赁和商务服务业
162,233,665.20 2.87
M 科学研究和技术服务业
--
N 水利、环境和公共设施管理业
30,369,377.70 0.54
O 居民服务、修理和其他服务业
--
第 36页共 48页
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
522.06 0.00
R 文化、体育和娱乐业
--
S 综合
--
合计 5,110,011,136.5590.39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600571 信雅达 3,682,146 389,755,154.10 6.89
2 000801 四川九洲 8,170,012 224,675,330.00 3.97
3 300155 安居宝 5,337,304 214,239,382.56 3.79
4 002044 江苏三友 4,708,474 210,939,635.20 3.73
5 300353 东土科技 3,407,214 196,902,897.06 3.48
6 002405 四维图新 3,983,593 174,481,373.40 3.09
7 600150 中国船舶 3,307,433 170,332,799.50 3.01
8 300356 光一科技 3,315,966 167,787,879.60 2.97
9 600358 国旅联合 9,520,755 162,233,665.20 2.87
10 002253 川大智胜 3,501,742 156,002,606.10 2.76
11 300131 英唐智控 5,374,644 152,962,368.24 2.71
12 002312 三泰控股 4,053,514 151,844,634.44 2.69
13 000547 闽福发A 5,501,682 146,784,875.76 2.60
14 300248 新开普 3,543,612 142,311,457.92 2.52
15 300312 邦讯技术 2,928,770 135,836,352.60 2.40
16 002576 通达动力 4,366,483 131,824,121.77 2.33
17 300130 新国都 3,346,860 128,887,578.60 2.28
18 600391 成发科技 2,170,147 127,040,405.38 2.25
19 000733 振华科技 4,635,802 125,120,295.98 2.21
第 37页共 48页
20 300036 超图软件 3,314,454 121,574,172.72 2.15
21 002197 证通电子 4,058,955 112,920,128.10 2.00
22 002363 隆基机械 3,042,707 102,873,923.67 1.82
23 002413 常发股份 1,950,934 101,487,586.68 1.80
24 600118 中国卫星 1,674,983 95,407,031.68 1.69
25 002329 皇氏集团 1,542,832 89,113,976.32 1.58
26 000796 易食股份 3,554,779 88,158,519.20 1.56
27 002651 利君股份 1,995,338 86,198,601.60 1.52
28 000748 长城信息 3,095,859 84,362,157.75 1.49
29 002030 达安基因 1,798,811 79,687,327.30 1.41
30 300265 通光线缆 5,553,745 77,252,592.95 1.37
31 300199 翰宇药业 2,232,788 72,186,036.04 1.28
32 002115 三维通信 4,709,476 70,595,045.24 1.25
33 002609 捷顺科技 3,430,566 68,611,320.00 1.21
34 002177 御银股份 4,588,483 66,165,924.86 1.17
35 300273 和佳股份 2,193,772 65,352,467.88 1.16
36 002348 高乐股份 3,280,696 51,277,278.48 0.91
37 000948 南天信息 1,340,041 49,849,525.20 0.88
38 600990 四创电子 439,966 42,377,525.12 0.75
39 002678 珠江钢琴 1,894,181 38,413,990.68 0.68
40 600749 西藏旅游 1,599,230 30,369,377.70 0.54
41 300016 北陆药业 692,271 29,566,894.41 0.52
42 002462 嘉事堂 475,354 25,241,297.40 0.45
43 000901 航天科技 381,574 25,088,490.50 0.44
44 002332 仙琚制药 1,388,950 24,056,614.00 0.43
45 300168 万达信息 450,000 22,104,000.00 0.39
第 38页共 48页
46 600410 华胜天成 431,500 20,642,960.00 0.37
47 002488 金固股份 608,865 19,775,935.20 0.35
48 300065 海兰信 542,000 17,306,060.00 0.31
49 002666 德联集团 613,473 17,054,549.40 0.30
50 002376 新北洋 277,884 4,974,123.60 0.09
51 000997 新大陆 89 2,367.40 0.00
52 300244 迪安诊断 5 419.70 0.00
53 300347 泰格医药 3 102.36 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002063 远光软件 354,472,607.64 6.27
2 600571 信雅达 333,655,125.94 5.90
3 600150 中国船舶 331,960,580.58 5.87
4 300155 安居宝 279,946,773.30 4.95
5 600118 中国卫星 274,057,211.21 4.85
6 000801 四川九洲 267,790,847.54 4.74
7 002044 江苏三友 249,422,679.17 4.41
8 300244 迪安诊断 243,783,564.98 4.31
9 300248 新开普 233,735,214.71 4.13
10 000861 海印股份 227,471,602.60 4.02
11 002253 川大智胜 222,110,533.49 3.93
12 300131 英唐智控 201,543,713.10 3.57
13 600685 中船防务 199,281,953.79 3.53
第 39页共 48页
14 300130 新国都 198,791,074.87 3.52
15 300353 东土科技 194,847,504.70 3.45
16 600358 国旅联合 190,259,657.49 3.37
17 000547 闽福发A 182,733,923.51 3.23
18 002030 达安基因 180,831,653.12 3.20
19 002197 证通电子 176,258,667.71 3.12
20 002413 常发股份 174,592,783.53 3.09
21 002576 通达动力 173,718,748.96 3.07
22 000748 长城信息 173,102,937.04 3.06
23 300036 超图软件 160,075,961.30 2.83
24 002405 四维图新 155,789,562.44 2.76
25 002312 三泰控股 154,144,041.67 2.73
26 601857 中国石油 152,183,766.05 2.69
27 000733 振华科技 152,127,487.15 2.69
28 300356 光一科技 151,018,817.35 2.67
29 300273 和佳股份 139,346,035.23 2.46
30 300347 泰格医药 136,850,109.57 2.42
31 601169 北京银行 134,235,931.32 2.37
32 300312 邦讯技术 132,511,651.52 2.34
33 300380 安硕信息 130,831,293.24 2.31
34 600015 华夏银行 126,582,845.69 2.24
35 002154 报喜鸟 125,218,668.55 2.21
36 000796 易食股份 118,616,923.45 2.10
37 002462 嘉事堂 118,164,094.72 2.09
38 300177 中海达 117,201,166.57 2.07
39 002065 东华软件 117,168,621.83 2.07
第 40页共 48页
40 002115 三维通信 116,750,304.11 2.07
41 600749 西藏旅游 114,176,959.93 2.02
注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002063 远光软件 326,443,865.45 5.77
2 000861 海印股份 288,813,413.86 5.11
3 600118 中国卫星 286,189,342.08 5.06
4 300380 安硕信息 264,361,041.60 4.68
5 600685 中船防务 230,929,205.40 4.08
6 300244 迪安诊断 194,036,360.47 3.43
7 600150 中国船舶 174,208,821.45 3.08
8 601857 中国石油 154,575,300.26 2.73
9 002065 东华软件 145,150,934.58 2.57
10 300177 中海达 141,499,817.83 2.50
11 002154 报喜鸟 130,053,251.68 2.30
12 601169 北京银行 128,427,109.29 2.27
13 600015 华夏银行 121,803,541.00 2.15
14 002488 金固股份 120,945,968.20 2.14
15 002030 达安基因 115,688,767.88 2.05
16 300347 泰格医药 111,586,733.45 1.97
17 002413 常发股份 108,009,968.79 1.91
18 601318 中国平安 107,723,018.58 1.91
19 002642 荣之联 104,067,845.88 1.84
第 41页共 48页
20 002373 千方科技 102,723,008.92 1.82
注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 10,748,137,578.47
卖出股票的收入（成交）总额 6,147,675,786.26
注： "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交
易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 120,420,000.002.13
其中：政策性金融债 120,420,000.00 2.13
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 中期票据 --
7 可转债 --
8 其他 --
9 合计 120,420,000.002.13
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 150211 15 国开11 1,200,000 120,420,000.00 2.13
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第 42页共 48页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期
货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考
虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行
投资，以降低投资组合的整体风险。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,842,770.87
2 应收证券清算款 221,580,253.39
3 应收股利 -
第 43页共 48页
4 应收利息 612,806.64
5 应收申购款 2,022,759.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 226,058,590.80
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
流通受限情况说
明
1 300155 安居宝 214,239,382.56 3.79 非公开发行
2 002044 江苏三友 210,939,635.20 3.73 重大资产重组
3 300353 东土科技 196,902,897.06 3.48 重大资产重组
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
93,308 43,970.34 484,474,978.04 11.81% 3,618,309,134.92 88.19%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
第 44页共 48页
基金管理人所有从业人员持有本基金 198,591.24 0.0048%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 2 月 13 日）基金份额总额 2,976,659,040.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 6,119,650,342.52
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 4,993,525,269.56
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,102,784,112.96
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人第三届董事会任期届满，经公司 2015 年第一次股东会议审议通过，选举白志中先
生、李道滨先生、赵春堂先生、宋福宁先生、葛岱炜（David Graham）先生担任公司第四届董
事会董事，选举朱善利先生、荆新先生、赵欣舸先生、雷晓波（Edward Radcliffe）先生担任公
司第四届董事会独立董事。其中，白志中先生、赵春堂先生、宋福宁先生为公司新任董事，赵
欣舸先生、雷晓波（Edward Radcliffe）先生为公司新任独立董事。经公司第四届董事会第一次
会议审议通过，选举白志中先生担任公司第四届董事会董事长。公司第三届董事会成员谭炯先
生、梅非奇先生不再担任公司董事职务，葛礼（Gary Rieschel）先生不再担任公司独立董事职
务。上述事项已报相关机构备案，详情请参见 2015 年 3 月 19 日刊登的《中银基金管理有限公
司关于董事会成员变更事宜的公告》 。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
第 45页共 48页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略没有发生改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中金公司 1 10,767,041,134.37 63.78% 9,527,762.27 63.24% -
长江证券 1 4,698,534,894.08 27.83% 4,277,545.74 28.39% -
国金证券 1 1,113,567,076.78 6.60% 985,396.57 6.54% -
安信证券 1 303,500,789.26 1.80% 276,306.55 1.83% -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的
通知》（证监基字<1998>29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有关规
定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状
况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和
券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司
专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低选择基金专用交
易单元并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：报告期内新租长江证券上海交易单元一个，中金公
司深圳交易单元一个，安信证券上海交易单元一个，国金证券深圳交易单元一个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
第 46页共 48页
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中金公司 - - -- - -
长江证券 - -
7,510,000,000
.00
100.00
%
- -
国金证券 - - -- - -
安信证券 - - -- - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
关于中银新动力股票型证券投资基金增加中
信银行股份有限公司为销售机构的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-01-22
2
中银新动力股票型证券投资基金基金合同生
效公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-02-14
3
中银基金管理有限公司关于董事会成员变更
事宜的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-03-19
4
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-03-26
5
中银基金管理有限公司关于旗下基金调整交
易所固定收益品种估值方法的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-03-31
6
中银新动力股票型证券投资基金开通网上直
销申购、赎回、定期定额投资业务并实施交易
费率优惠公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-10
7
中银新动力股票型证券投资基金开放日常申
购、赎回、定期定额投资业务公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-10
8
中银基金管理有限公司关于公司董事、监事、
高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼
职情况的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-15
9
关于中银新动力股票型证券投资基金暂停大
额申购及定期定额投资的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-16
10 中银基金管理有限公司关于提请投资者及时 《上海证券报》 、 《中国证 2015-04-23
第 47页共 48页
更新身份证件或身份证明文件的公告 券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
11
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-25
12
关于中银新动力股票型证券投资基金暂停申
购业务的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-05-06
13
中银基金管理有限公司关于在电子直销平台
开通中国银行快捷支付业务的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-05-15
14
关于中银新动力股票型证券投资基金暂停大
额申购及定期定额业务的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-05-19
15
关于中银新动力股票型证券投资基金恢复申
购业务的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-05-19
16
关于中银新动力股票型证券投资基金暂停申
购业务的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-05-23
17
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-05-29
18
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-06-17
19
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-06-19
20
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-06-20
21
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-06-26
22
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-06-27
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中银消费主题股票型证券投资基金募集的文件；
第 48页共 48页
2、 《中银新动力股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《中银新动力股票型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《中银新动力股票型证券投资基金招募说明书》 ；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
8、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
中银基金管理有限公司
二〇一五年八月二十六日
