上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
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上银慧 财宝 货币市 场基 金
2015年 半年 度报告
2015年6 月30 日
基金管理 人：上银基金管理有限 公司
基金托管 人：中国建设银行股份 有限公司
送出日期 ：二〇一五年八月二十 五日
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托 管人 中国 建设 银 行股份 有限 公司 根据 本 基金合 同规 定， 于2015 年8月24 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财 务指标 和基 金 净值表 现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
§4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内 管理 人对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 .................................... 12
§5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 13
§6
半年度 财务会 计报 告 （未经 审计） ................................................................................................... 13
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
§7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 36
7.2 债券回购 融资 情况 ........................................................................................................................ 36
7.3 基金投资 组合 平均剩 余期限 ........................................................................................................ 37
7.4 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 38
7.5 期末按摊 余成 本占基 金资产 净值比 例大 小排名 的前十 名债券 投资 明细 ................................ 38
7.6 “影子定 价” 与“摊 余成本 法”确 定的 基金资 产净值 的偏离 ................................................ 39
7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前十 名资产 支持 证券投 资明细 ................ 39
7.8 投资组合 报告 附注 ........................................................................................................................ 39
§8
基金份 额持有 人信 息 ........................................................................................................................... 40
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 40
8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 40
8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 41
§9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 41
§10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 41
10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 41
10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 42
10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 42
10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 42
10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 42
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10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受监 管部门 稽查或 处罚的 情况 ...................................... 42
10.7 本期基 金租 用证券 公 司交易 单元的 有关 情况 .......................................................................... 42
10.8 偏离度 绝对 值超过 0.5% 的情况 ................................................................................................ 43
10.9 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 43
§11 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 45
11.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 45
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 45
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 45
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 上银慧财宝货币市场基金
基金简称 上银慧财宝货币
基金主代码 000542
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年2月27日
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,511,365,923.82份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B
下属两级基金的交易代码 000542 000543
报告期末下属两级基金的份
额总额
2,297,119,807.19份 6,214,246,116.63份
2.2 基金产品 说明
投资目标
确保基 金资 产的 高流 动 性，追 求高 于业 绩比 较 基准的
稳定收益，并为投资人提供暂时的流动性储备。
投资策略
本基金 投资 策略 将结 合 货币市 场利 率预 测和 现 金需求
安排， 在保 证基 金资 产 安全性 和流 动性 的基 础 上，获
取较高 的收 益。 将综 合 运用平 均剩 余期 限和 组 合期限
结构、 资产 配置 、滚 动 投资、 正回 购、 个券 选 择、流
动性管理、收益率曲线分析等多种策略。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金 为货 币市 场基 金 ，属于 低风 险、 高流 动 性、预
期收益 稳健 的基 金产品， 预 期风 险和 预期 收益低 于 股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 上银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 顾文 田青
联系电话 021-60232790 010-67595096
电子邮箱 wen.gu@boscam.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-60231999 010-67595096
传真 021-60232779 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区秀浦路
2388号3幢528室
北京市西城区金融大街25号
办公地址
上海市浦东新区世纪大
道1528号陆家嘴基金大
厦12层
北京市西城区闹市口大街1
号院1号楼
邮政编码 200122 100033
法定代表人 金煜 王洪章
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《上海证券报》、《证券日报》
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.boscam.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 上银基金管理有限公司
上海市浦东 新区世纪 大 道1528 号
陆家嘴基金大厦12层
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标
报告期（2015年1月1日-2015年6月30日）
上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B
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本期已实现收益 52,127,863.38 40,723,798.83
本期利润 52,127,863.38 40,723,798.83
本期净值收益率 2.3154% 2.4370%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末（2015年6月30日）
期末基金资产净值 2,297,119,807.19 6,214,246,116.63
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末 指标 报告期末（2015年6月30日）
累计净值收益率 6.4771% 6.8194%
注：1、本基金合同生效日 为2014年2月27日，自基金 合同生效日至报告期末， 本基金运作时间已满
一年。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣除 相关
费用后的余额，本期利润 为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益，由 于货币市场基金采用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3、 本基 金收 益分 配自 基金合 同 生效 日至2014年3月20日按月 结转 ，自2014 年3 月21日 起按 日结 转。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
（1 ）上银 慧财宝货币A 基金份额 净值收益率及其与同期 业绩比较基准收益率的 比较
阶段（A 级）
份额净
值收益
率
①
份额净值
收益率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.2958% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.1848% 0.0003%
过去三个月 1.1197% 0.0057% 0.3366% 0.0000% 0.7831% 0.0057%
过去六个月 2.3154% 0.0044% 0.6695% 0.0000% 1.6459% 0.0044%
过去一年 4.6929% 0.0033% 1.3500% 0.0000% 3.3429% 0.0033%
自基金合同生效日起
至今（2014年02月27
日-2015年06月30日）
6.4771% 0.0031% 1.8086% 0.0000% 4.6685% 0.0031%
（2 ）上银 慧财宝货币B 基金份额 净值收益率及其与同期 业绩比较基准收益率的 比较
阶段（B 级）
份额净
值收益
份额净值
收益率标
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①- ③ ②- ④
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率
①
准差
②
率
③
率标准差
④
过去一个月 0.3158% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.2048% 0.0003%
过去三个月 1.1803% 0.0057% 0.3366% 0.0000% 0.8437% 0.0057%
过去六个月 2.4370% 0.0044% 0.6695% 0.0000% 1.7675% 0.0044%
过去一年 4.9435% 0.0033% 1.3500% 0.0000% 3.5935% 0.0033%
自基金合同生效日起
至今（2014年02月27
日-2015年06月30日）
6.8194% 0.0031% 1.8086% 0.0000% 5.0108% 0.0031%
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
上银慧财 宝货币 市场基 金
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2014年2 月27日-2015年6月30日）
（1） 上银慧财 宝货币A
上银慧财宝货币 A 基准
2014-02-27 2014-05-07 2014-07-16 2014-09-24 2014-12-02 2015-02-10 2015-04-21 2015-06-30
6.5%
6%
5.5%
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
（2） 上银慧财 宝货币B
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上银慧财宝货币 B 基准
2014-02-27 2014-05-07 2014-07-16 2014-09-24 2014-12-02 2015-02-10 2015-04-21 2015-06-30
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注：1、本基金合同生效日 为2014年2月27日，截至报 告期期末，本基金已完成 建仓但报告期期末距
建仓结束未满一年。本基 金建仓期为2014年2月27日至2014年8月26日，建仓期 结束时各项资产配置
比例符 合本 基金 基金 合同 规定。
2、 本基 金收 益分 配自 基金合 同 生效 日至2014年3月20日按月 结转 ，自2014 年3 月21日 起按 日结 转。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
上银基金管理有限公司 经中国证券监督管理委 员会批准，于2013 年8月30 日正式成
立。 公司由上海银行股份有限公司与中国机械工业集团有限公司出资设立， 注册资本为
3亿元人民币， 注册地上海。 截至2015年6月30日， 公司管理的基金共有二只， 均为开放
式基金，分别是：上银新兴价值成长股票型证券投资基金和上银慧财宝货币市场基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈玥
本基金基
金经理
2014年2月
27日
2015年6月15
日
7年
硕士， FRM 。 历任上海 银
行理财经理、 金融市场 部
风险管理专员、交易员、
交易副主管。2013 年11
月加入上银基金管理有
限公司，2014 年 2 月至
2015 年6 月担任上银慧财
宝货币市场基金基金经
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理。
楼昕宇
本基金基
金经理
2015年5月
13日
－ 4年
硕士研究生，2011 年7 月
至2013 年8 月在中国银河
证券股份有限公司投资
银行总部负 责IPO 项目承
做，2013 年8 月加入上银
基金管理有限公司， 担 任
交易员职务，2015 年5 月
起担任上银慧财宝货币
市场基金基金经理。
注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 《上
银慧财宝货币市场基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽
责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金份额持有人谋求最大
利益。 本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履
行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
相关规定及公司内部的 《公平交易管理制度》 ， 通过系统和人工等方式在各个环节严格
控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交 较少的 单边 交易量超过 该证券 当日 成交量的5%的情 况， 且不存在其 他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
今年上半年， 我国宏观经济整体仍呈下行态势， GDP 增速从去年四季度的7.3% 降至
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
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7%，在GDP 构成中， 消费、 出口、 固定资产投资增速总体均下滑，" 三驾马车" 的引擎作
用明显减弱。 由于宏观面下行压力， 货币政策进入宽松周期， 上半年降息降准频至， 市
场流动性持续充裕， 以对冲外汇占款下降等因素导致的基础货币投放下降， 通过释放流
动性、 降低融资成本以提振实体经济， 缓解经济下行压力。 受货币政策影响， 上半年利
率市场流动性整 体充裕 ，资金利率持续 下行， 已近09 年水平。5 月中 旬以来，由于地方
债供给 放量、 经济边 际 改善压 力上升 ，及IPO 发行、MLF 到 期、 大额 存单发 行等多 重因
素扰动， 使现券收益率短期内震荡攀升。 至半年末央行打出" 定向降 准及降息" 的货币政
策组合拳，利率市场又重现繁荣景象。
本基金今年以来， 收益水平稳定， 客户信任度不断累积， 规模持续增长。 至6月份，
由于市场产生避险需求， 基金规模得到快速增长， 同时也承受了一定的配置压力。 本基
金始终坚持稳健的投资策略， 合理配置现金、 逆回购、 利率债、 信用债等投资品种， 并
保持投资比例基本稳定，对杠杆率、组合久期、信用风险等均作了严格控制。上半年，
本基金继续提高债券资产信用资质， 并主动缩短资金资产久期， 准备在下半年寻找合适
的配置机会。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本报告期内，上银慧财宝A 类份额净值收益率为2.3154% ，B类份额净值收益率为
2.4370% ，同期业绩比较基准收益率为0.6695% ，基金投资收益高于同期业绩比较基准。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
下半年， 在积极财政政策和宽松货币政策的护航下， 宏观经济有望筑底： 房地产逐
渐回暖， 在基建投资带动下， 固定资产投资增速或将回升， 外需、 消费也有望企稳， 经
济下行态势可能得到遏制。 预计下半年物价会有所上行， 通缩压力得到缓解。 财政政策
会更加积极， 或将出台新的地方政府债务置换计划； 货币政策宽松基调延续， 央行将继
续引导中期利率水平下行。 因此， 在经济筑底 未稳、 货币政策宽松方向未变的大背景下，
预计下半年市场流动性仍将保持充裕， 短端利率上行空间有限。 但考虑到存在经济筑底
或小幅 回升 的可 能性 、 美联储 加息 压力 、股 债 跷跷板 效应 及或 有IPO 发行等 扰动 因素对
资金面施压， 下半年市场利率调头向下的可能性也不大。 因此， 本基金将密切关注国内
及国际政策环境、 工业增长率、 通胀数据、 权益类市场变动等， 拟在三季度继续保持较
短的组合久期和一定的杠杆水平， 以配置年内资产为主， 到三季度末至四季度开始主要
配置跨年资金并适当拉长债券资产久期； 同时严格控制信用品风险， 投资于有较好流动
性并有合理收益水平的信用品。 我们将做好客户结构和需求分析， 在满足投资者投资需
求的前提下， 对基金资产进行积极管理、 优化配置， 力争提高组合收益， 推动基金规模
稳步增长。
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4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《上银基金管理有限公司估值业务
管理制度》 、 《上银基 金管理有限公司估值委员会议事规则》 以及相关法律法规的规定，
有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会成员包括分管投资副总、 督察长、 分管运营
总监、 基金运营部负责人、 基金会计代表、 投资总监、 基金经理或投资经理及监察稽核
部代表等相关专业人士组成。 估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执
行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影
响。 在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资
策略和新品种时， 估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性， 并在不适用的情况
下， 及时召开估值委员会修订相关估值方法， 以确保其持续适用。 涉及估值政策的变更
均须经估值委员会决议批准后执行。
在每个估值日， 本基金管理人按照最新的估值准则、 证监会相关规定和基金合同关
于估值的约定， 对基金投资品种进行估值， 确定证券投资基金的份额净值。 基金管理人
对基金资产进行估值后， 将估值结果发送基金托管人。 基金托管人则按基金合同规定的
估值方法、 时间、 程序进行复核， 复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律
法规的规定予以对外公布。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为
基准， 为投资者每日计算当日收益并分配， 每月集中支付， 每月累计收益支付方式采用
红利再投资（即红 利转 基金份额）方式。 自2014 年3 月21 日起， 每日 分配所得收益参与
下一日的收益分配 （详 情可参阅基金管理 人于2014 年3 月21 日公告 文 件《关于调整上银
慧财宝货币市场基金基金合同中“当日收益参与下一日收益分配”相关条款的公告》。
报告期内本基金向A 类份额持有人分配利润52,127,863.38元 ，向 B 类份 额持有人分配
利润40,723,798.83元。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金未出现 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规
定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本半 年度报
告中予以披露的情形。
§5
托管 人报告
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
第 13 页 共 46 页
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股份有限公司 在本基 金的托管过程中, 严格 遵守了《证券投
资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行
为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期, 本托 管人按 照国家有关规定 、基金 合同、托管协议 和其他 有关规定, 对本
基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作
方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内， 本基金向A 类份额持有人分配利润52,127,863.38元 ，向 B 类份额持有人分
配利润40,723,798.83元。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
半年 度财务会计报告（未 经审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：上银慧财宝货币市场基金
报告截止日：2015年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,670,132,506.57 2,100,020,102.70
结算备付金
－ －
存出保证金
－ －
交易性金融资产 6.4.7.2 2,129,474,611.09 1,015,244,528.86
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
2,129,474,611.09 1,015,244,528.86
资产支持证券投资
－ －
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
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贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 2,667,315,043.56 315,368,763.57
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 55,549,067.49 30,998,073.49
应收股利
－ －
应收申购款
49,988,910.65 26,552,556.59
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
8,572,460,139.36 3,488,184,025.21
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
57,419,771.29 307,564,618.65
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
1,602,529.94 674,119.89
应付托管费
485,615.14 204,278.74
应付销售服务费
556,460.13 352,060.27
应付交易费用 6.4.7.7 62,182.54 40,663.85
应交税费
－ －
应付利息
2,478.32 43,052.94
应付利润
842,122.84 441,452.10
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 123,055.34 249,320.00
负债合计
61,094,215.54 309,569,566.44
所有者权 益：
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
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实收基金 6.4.7.9 8,511,365,923.82 3,178,614,458.77
未分配利润 6.4.7.10 － －
所有者权益合计
8,511,365,923.82 3,178,614,458.77
负债和所有者权益总计
8,572,460,139.36 3,488,184,025.21
注： 1 、 报告 截止 日2015 年6月30 日， 上银 慧财 宝货 币 市场基 金A类和B 类基 金份 额净值 均为1.0000元，
基金份额总额8,511,365,923.82 份，其中A 类基金份额2,297,119,807.19 份，B 类基金份额
6,214,246,116.63 份。
2、本 财务 报表 的实 际编 制 期间为2015 年1 月1日至2015 年6月30日止 期间 。
6.2 利润表
会计主体：上银慧财宝货币市场基金
本报告期：2015年1月1日-2015年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年1月1日
-2015年6月30日
上年度可比期间2014
年2月27日（基金合同
生效日）-2014年06月
30日
一、收入
107,499,463.05 27,202,405.21
1.利息收入
101,013,567.04 26,061,143.40
其中：存款利息收入 6.4.7.11 51,759,372.72 22,040,049.10
债券利息收入
33,213,142.06 3,572,143.24
资产支持证券利息收入
－ －
买入返售金融资产收入
16,041,052.26 448,951.06
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“- ”填列）
6,485,896.01 1,095,571.17
其中：股票投资收益 6.4.7.12 － －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 6,485,896.01 1,095,571.17
资产支持证券投资收益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 6.4.7.14 － －
股利收益 6.4.7.15 － －
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
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3.公允价值变动收益（损失以“- ”
号填列）
6.4.7.16 － －
4.汇兑收益（损失以“- ”号填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号填列） 6.4.7.17 － 45,690.64
减：二、 费用
14,647,800.84 3,365,356.71
1．管理人报酬
6,579,524.01 1,539,339.35
2．托管费
1,993,795.17 466,466.43
3．销售服务费
2,916,247.19 772,531.45
4．交易费用 6.4.7.18 － －
5．利息支出
2,987,788.53 469,005.95
其中：卖出回购金融资产支出
2,987,788.53 469,005.95
6．其他费用 6.4.7.19 170,445.94 118,013.53
三、 利润 总额 （亏损总额以 “-”号
填列）
92,851,662.21 23,837,048.50
减：所得税费用
－ －
四 、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
92,851,662.21 23,837,048.50
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：上银慧财宝货币市场基金
本报告期：2015年1月1日-2015年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日-2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值）
3,178,614,458.77
－
3,178,614,458.77
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
－
92,851,662.21 92,851,662.21
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“- ”
号填列）
5,332,751,465.05
－
5,332,751,465.05
其中：1.基金申购款
18,882,231,371.23
－
18,882,231,371.23
2.基金赎回款
-13,549,479,906.18
－
-13,549,479,906.18
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
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四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“- ”号填列）
－
-92,851,662.21 -92,851,662.21
五、 期末所有者权益 （基金净值）
8,511,365,923.82
－
8,511,365,923.82
项 目
上年度可比期间
2014年2月27日（基金合同生效日）- 2014年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值）
2,284,531,836.36
－
2,284,531,836.36
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
－
23,837,048.50 23,837,048.50
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“- ”
号填列）
-1,143,616,507.29
－
-1,143,616,507.29
其中：1.基金申购款
2,589,852,855.50
－
2,589,852,855.50
2.基金赎回款
-3,733,469,362.79
－
-3,733,469,362.79
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“- ”号填列）
－
-23,837,048.50 -23,837,048.50
五、 期末所有者权益 （基金净值）
1,140,915,329.07
－
1,140,915,329.07
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
李永飞
—————————
基金管理人负责人
罗瑞宏
—————————
主管会计工作负责人
刘雪峰
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
上银慧财宝货币市场基金 （以下简称" 本基金" ） 经中国证券监督管理委员会 （以下
简称" 中国证监会" ） 《关于核准上银慧财宝货币市场基金募集的批复》（ 证监许可
[2014]110号文） 批准， 由 上银基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《证券投资基金运作管理办法》 等相关法律法规及 《上银慧财宝货币市场基金基金合同》
和《上银慧财宝货 币市 场基金招募说明书 》发 售，基金合同于2014年2 月27 日生效。本
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
第 18 页 共 46 页
基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集规模为2,284,531,836.36份基金份额。
本基金的基金管理人为上银基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公
司。
本基金自2014年2月14日至2014年2月24日止期间公开发售， 设立时募集的扣除认购
费后的实收基金 （本金） 为人民币2,284,309,406.70元。 根据 《上银慧财宝货币市场基金
招募说明书》的规定， 在募集期间产生的活期 存款利息为人民币222,429.66 元，折算为
222,429.66 份基金份额 。以上实收基金（ 本息 ） 合计为人民币2,284,531,836.36 元，折合
2,284,531,836.36份基金份额，划入基金份额持有人账户。
根据《上银慧财宝货币 市场基金招募说明书》 的相关规定，本基金于2014 年2 月27
日 （ 基金合同生效 日）至2014 年3 月13 日止 期 间暂不向投资人开 放基 金交易。申购业务
自2014年3月14日起开始办理，赎回业务自2014年3月21日起开始办理。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 证券投资基金运作管理办法》 等相关
法律法规及 《上银慧财宝货币市场基金基金合同》 和 《上银慧财宝货币市场基金招募说
明书》 的有关规定， 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具， 具体如下： 现金； 通
知存款；短期融 资券；1 年以内（ 含1年 ） 的银 行定期存款、大 额存单 ；剩余期限在397
天以内 （含397天） 的债券； 期限在1年以内 （含1年） 的债券回购； 期限在1年以内 （含
1 年 ） 的中央银行 票据 ；剩余期限在397 天以内 （ 含397 天 ） 的资 产 支持证券；中国证监
会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币
市场基金投资的其他金融工具， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第二个工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金以持续经营为基 础。本财务报表符合中 华人民共和国财政部（ 以下简称" 财
政部" ） 颁 布的 企业 会 计准则的 要求 ，同时 亦 按照中国 证监 会公告[2010]5 号 《证券 投资
基金信息披露XBRL 模 板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 以及中国证 券投资基金业协会
于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015年6月30日的财务状况、 自2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和基金
净值变动情况。
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
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6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策和会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计差错 更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55号文《财 政部、 国家税 务 总局关 于证券 投资基 金 税收问 题的通
知》、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税
[2004]78号文 《关于证 券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1号 文 《财政部、 国家
税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 本基
金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖债券的投资收益暂免征收营业税和企
业所得税。
(c) 对基金取得债券的利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时
代扣代缴20% 的个人所得税。
(d) 对投资者 （包括个人和机构投资者） 从基金分配中取得的收入， 暂不征收
个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款 132,506.57
定期存款 400,000,000.00
其中：存款期限1个月以内 300,000,000.00
存款期限1个月-3个月 －
存款期限3个月-1年 100,000,000.00
其他存款 3,270,000,000.00
合计 3,670,132,506.57
注：1 、 定期 存款 的存 款期限 指 定期 存款 的票 面存 期。
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
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2、其 他存 款， 均为 有存 款 期限， 但根 据协 议可 提前 支取且 没有 利息 损失 的银 行存款 。
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债券
交易所市场 － － － －
银行间市场 2,129,474,611.09 2,137,061,000.00 7,586,388.91 0.0891%
合计 2,129,474,611.09 2,137,061,000.00 7,586,388.91 0.0891%
注：1 、偏离 金额 ＝影 子定价 － 摊余 成本 ；
2、偏离 度＝ 偏离 金额/ 摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2015年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 2,667,315,043.56 967,486,093.82
合计 2,667,315,043.56 967,486,093.82
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
单位：人民币元
项
目
本期末2015年6月30日
债券代码 债券名称 约定返售日
估值单
价
数量
（张）
估值
总额
其中：
已出
售或
再质
押总
额
1 041556002 15天山电力CP001 2015-07-06 101.22 400,000.00 40,488,000.00
－
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
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2 041552004 15东阳光CP001 2015-07-06 101.29 500,000.00 50,645,000.00
－
3 041554006 15西王CP001 2015-07-09 101.14 500,000.00 50,570,000.00
－
4 011599140 15西王SCP001 2015-07-09 100.59 200,000.00 20,118,000.00
－
5 041564008 15博源CP001 2015-07-10 101.23 600,000.00 60,738,000.00
－
6 041558008 15广汇能源CP001 2015-08-11 101.12 200,000.00 20,224,000.00
－
7 041562017 15亚邦CP002 2015-07-02 100.38 300,000.00 30,114,000.00
－
8 041469034 14铜陵化工CP001 2015-07-02 101.24 600,000.00 60,744,000.00
－
9 041558029 15好当家CP001 2015-07-02 100.32 200,000.00 20,064,000.00
－
10 041460111 14永泰能源CP002 2015-07-02 101.09 500,000.00 50,545,000.00
－
11 011599322 15碧水源SCP001 2015-07-02 99.98 500,000.00 49,990,000.00
－
12 041556009 15奇瑞CP002 2015-07-03 100.90 1,000,000.00 100,900,000.00
－
13 011599067 15中材SCP001 2015-07-03 100.49 1,000,000.00 100,490,000.00
－
14 011594001 15凤传媒SCP001 2015-07-03 100.77 1,000,000.00 100,770,000.00
－
15 011599407 15豫能源SCP002 2015-07-03 100.10 1,000,000.00 100,100,000.00
－
16 011599115 15宁波港SCP001 2015-07-03 100.76 1,000,000.00 100,760,000.00
－
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应收活期存款利息 11.51
应收定期存款利息 233,888.94
应收其他存款利息 20,702,736.22
应收结算备付金利息 －
应收债券利息 30,521,021.21
应收买入返售证券利息 4,091,409.61
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 －
合计 55,549,067.49
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
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6.4.7.6 其他资 产
无余额。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 62,182.54
合计 62,182.54
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提审计费 29,752.78
预提信息披露费 84,302.56
预提账户维护费 9,000.00
合计 123,055.34
6.4.7.9 实收基 金
6.4.7.9.1 上银慧 财宝货币A
金额单位：人民币元
项目（A 级）
本期2015年1月1日-2015年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,566,441,942.58 1,566,441,942.58
本期申购 10,104,456,848.25 10,104,456,848.25
本期赎回（以“- ”号填列） -9,373,778,983.64 -9,373,778,983.64
本期末 2,297,119,807.19 2,297,119,807.19
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
第 23 页 共 46 页
6.4.7.9.2 上银慧 财宝货币B
金额单位：人民币元
项目（B 级）
本期2015年1月1日-2015年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,612,172,516.19 1,612,172,516.19
本期申购 8,777,774,522.98 8,777,774,522.98
本期赎回（以“- ”号填列） -4,175,700,922.54 -4,175,700,922.54
本期末 6,214,246,116.63 6,214,246,116.63
注：申 购含 红利 再投 和分 级份额 调增 份额 ；赎 回含 分级份 额调 减份 额。
6.4.7.10 未分配 利润
6.4.7.10.1 上银慧 财宝货币A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 52,127,863.38 － 52,127,863.38
本期基金份额交易产
生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -52,127,863.38 － -52,127,863.38
本期末 － － －
6.4.7.10.2 上银慧 财宝货币B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 40,723,798.83 － 40,723,798.83
本期基金份额交易产
生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
第 24 页 共 46 页
本期已分配利润 -40,723,798.83 － -40,723,798.83
本期末 － － －
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日- 2015年6月30日
活期存款利息收入 3,283.88
定期存款利息收入 233,888.94
其他存款利息收入 51,521,872.89
结算备付金利息收入 327.01
其他 －
合计 51,759,372.72
6.4.7.12 股票投 资收益
无。
6.4.7.13 债券投 资收益
6.4.7.13.1 债券投 资收益项目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日-2015年6月30日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
6,485,896.01
债券投资收益——赎回差价
收入
－
债券投资收益——申购差价
收入
－
合计 6,485,896.01
6.4.7.13.2 债券投 资收益—— 买卖债 券差价收入
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
第 25 页 共 46 页
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日-2015年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成交总额
1,289,279,070.38
减：卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成本总额
1,255,034,770.02
减：应收利息总额 27,758,404.35
买卖债券差价收入 6,485,896.01
6.4.7.14 衍生工 具收益
无。
6.4.7.15 股利收 益
无。
6.4.7.16 公允价 值变动收益
无。
6.4.7.17 其他收 入
无。
6.4.7.18 交易费 用
无。
6.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日-2015年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 84,302.56
帐户维护费 18,000.00
汇划手续费 38,390.60
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
第 26 页 共 46 页
合计 170,445.94
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上银基金管理有限公司("上银基金") 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
上海银行股份有限公司("上海银行") 基金管理人的股东、基金代销机构
上银瑞金资本管理有限公司（"上银瑞金"） 基金管理人出资成立的子公司
注：下 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行, 并以一 般交 易价 格为 定价 基础。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日-2015年6月30日
上年度可比期间2014年2月
27日（基金合同生效日）
-2014年06月30日
当期发生的基金应支
付的管理费
6,579,524.01 1,539,339.35
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
第 27 页 共 46 页
其中： 应支付销售机构
的客户维护费
743,775.02 404,428.34
注：支付基金管理人 上银 基金管理有限公司的 管理 人报酬按前一日基金 资产 净值的0.33% 年费 率计
提 ， 逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前一日 基 金资 产净 值×0.33%
/ 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日-2015年6月30日
上年度可比期间2014年2
月27日 （基金合同生效日）
- 2014年06月30日
当期发生的基金应支
付的托管费
1,993,795.17 466,466.43
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 的0.10% 年 费率计 提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 ×0.10% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年1月1日-2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B 合计
上银基金 1,250,485.73 80,334.81 1,330,820.54
中国建设银行 147,426.86 4,458.89 151,885.75
上海银行 1,421,749.03 690.75 1,422,439.78
合计 2,819,661.62 85,484.45 2,905,146.07
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2014年2月27日（基金合同生效日）-2014年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B 合计
上银基金 6,229.51 6,805.72 13,035.23
中国建设银行 14,767.79 803.48 15,571.27
上海银行 734,581.70 8,791.20 743,372.90
合计 755,579.00 16,400.40 771,979.40
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
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注： 支 付基 金销 售机 构的A 类基金 份额 和B 类 基金 份额 的销售 服务 费分 别按 前一 日该类 基金 资产 净值
的0.25% 和0.01%年费 率计提 。 其计 算公 式为 ：日 销售 服 务费 ＝前 一日A 类/B 类基金 份额 资产 净值 ×
约定年 费率 / 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券（含回购 ）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方进行银行间同业市场的债券 （含
回购）交易。
6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日- 2015年6月30日
上年度可比期间2014年2月27日
（基金合同生效日）-2014年06
月30日
上银慧财宝货
币A
上银慧财宝货
币B
上银慧财宝货
币A
上银慧财宝货
币B
基金合同生效日持有的
基金份额
－ － － －
期初持有的基金份额 － 60,240,459.12 － －
期间申购/ 买入总份额 － 316,961,480.27 － 250,499,817.03
期间因拆分变动份额 － － － －
减： 期间赎回/ 卖出总份额 － 99,200,000.00 － 97,080,000.00
期末持有的基金份额 － 278,001,939.39 － 153,419,817.03
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－ 3.27% － 13.45%
注：1 、期 间总 申购 份额 包 括当期 收益 转份 额部 分。
2、本 基金 管理 人运 用固 有 资金投 资本 基金 所采 用的 费率适 用招 募说 明书 规定 的费率 结构 。
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
第 29 页 共 46 页
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
上银瑞金
上银慧财宝货
币A
－ － 2,079,171.59 0.07%
上银慧财宝货
币B
6,467,904.09 0.08% － －
注：上 银瑞 金投 资本 基金 所采用 的费 率适 用招 募说 明书规 定的 费率 结构 。
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2015年1月1日-2015年6月30日
上年度可比期间2014年2月27日（基
金合同生效日）-2014年06月30日
期末
余额
当期
存款利息收入
期末
余额
当期
存款利息收入
中国建设银行 132,506.57 3,283.88 252,208.37 31,335.95
上海银行 － － 70,000,000.00 199,500.00
注：1 、本 基金 的活 期银 行 存款由 基金 托管 人中 国建 设银行 保管 ，按 银行 同业 利率计 息。
2 、本 基金曾 于2014 年6月12 日在 上海银 行存 放协 议存 款70,000,000.00元， 按银 行约定 利率 计息 ，当
期所产 生的 利息 收入 为人 民币199,500.00 元。
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期内与上年度可比期间无通过关联方购买其承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分 配情况
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
第 30 页 共 46 页
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金（A 级）
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
52,124,184.93 － 3,678.45 52,127,863.38 －
已按再投资形式转
实收基金（B 级）
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
40,326,806.54 － 396,992.29 40,723,798.83 －
注：本 基金 在本 报告 期累 计分配 收益92,851,662.21 元，其 中以 红利 再投 资方 式结转 入实 收基 金
92,450,991.47元 ，计 入应 付收益 科目400,670.74元。
6.4.12 期末（2015年6 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
无。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额57,419,771.29元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
041477001 14蓝色光标CP001 2015-07-01 100.00 80,000.00 8,000,038.16
041552006 15均胜电子CP001 2015-07-01 100.00 200,000.00 20,000,094.16
041554006 15西王CP001 2015-07-01 101.10 300,000.00 30,329,353.62
合计
580,000.00 58,329,485.94
注：期 末估 值总 额= 期 末估 值单价 （保 留小 数点 后无 限位） ×数 量。
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
第 31 页 共 46 页
6.4.13 金融工 具风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金为货币市场基金， 属于证券投资基金中的低风险品种， 其预期收益和风险均
低于债券型基金、 混合型基金及股票型基金。 本基金的投资范围为法律法规允许投资的
具有良好流动性的货币市场工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金在力争基金资产安全性和较
高流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范
围之内，使本基金在风 险和收益之间取得最佳 的平衡以实现"低风险 、高流动性和持续
稳定收益" 的风险收益 目标。
基金管理人风险管理的政策是保护基金份额持有人的合法权益， 确保基金管理人规
范经营、 稳健运作， 防 止和减少各类风险的发生。 基金管理人建立了在董事会领导下的，
由风险管理委员会、 督察长、 监察稽核部和相关业务部门组成的多层次风险管理组织架
构。 形成了一个由决策系统、 执行系统和监督系统组成的有机整体， 对公司的各类风险
进行全面有效的控制。
本基金的基金管理人对金融工具的风险管理办法主要通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度， 判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的可能性。 从定量分析的角度， 根据本基金的投资目标， 结合基金资
产运用金融工具特征进行特定的风险量化分析， 建立量化模型及相关指标， 形成日常量
化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠的对各种风险进行监督、 检查
和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指本基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况， 导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行和信用风险较低的股份制
商业银行， 与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在银行间同业市场进行交易前均
对交易对手的资信状况进行了信用评估； 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有
限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
第 32 页 共 46 页
6.4.13.2.1 按短期 信用评级列示 的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
A-1 1,307,805,648.52 564,939,568.88
A-1以下 － －
未评级 821,668,962.57 450,304,959.98
合计 2,129,474,611.09 1,015,244,528.86
注：未 评级 债券 为超 短期 融资券 、政 策性 金融 债等 。
6.4.13.2.2 按长期 信用评级列示 的债券投资
本基金于本年度末未持有长期信用债券投资。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、 信誉良
好的国债、 政策性金融债及高信用等级的企业债等， 除在证券交易所的债券买入返售交
易， 其余均在银行间同业市场交易。 本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公
司发行的证券不得超过该证券的10% ， 且本基 金投资于同一公司发行的短期融资券及短
期企业债券的比例合计不得超过基金资产净值的10% 。 本基金投资组 合的平均剩余期限
在每个交易日均不 得超 过120 天，且能够通 过 出售所持有的银行 间同 业市场交易债券应
对流动性需求。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以及基金资产净值的20% 。
本基金于资产负债表日所持有的其他金融负债的合约约定剩余到期日均为一个月
以内且一般不计息， 可赎回基金份额净值 （所有者权益） 无固定到期日且不计息， 因此
账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风 险
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
第 33 页 共 46 页
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种， 此外还持有银行存款、 买入返
售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法进行利率风险管理。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末2015年6 月30日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1,220,132,506.57 2,170,000,000.00 280,000,000.00 － － － 3,670,132,506.57
交易性金融资产 115,012,845.80 450,962,608.86 1,563,499,156.43 － － － 2,129,474,611.09
买入返售金融资产 2,578,926,566.50 88,388,477.06 － － － － 2,667,315,043.56
应收利息 － － － － － 55,549,067.49 55,549,067.49
应收申购款 － － － － － 49,988,910.65 49,988,910.65
资产总计 3,914,071,918.87 2,709,351,085.92 1,843,499,156.43 － － 105,537,978.14 8,572,460,139.36
负债
卖出回购金融资产款 57,419,771.29 － － － － － 57,419,771.29
应付管理人报酬 － － － － － 1,602,529.94 1,602,529.94
应付托管费 － － － － － 485,615.14 485,615.14
应付销售服务费 － － － － － 556,460.13 556,460.13
应付交易费用 － － － － － 62,182.54 62,182.54
应付利息 － － － － － 2,478.32 2,478.32
应付利润 － － － － － 842,122.84 842,122.84
其他负债 － － － － － 123,055.34 123,055.34
负债总计 57,419,771.29 － － － － 3,674,444.25 61,094,215.54
利率敏感度缺口 3,856,652,147.58 2,709,351,085.92 1,843,499,156.43 － － 101,863,533.89 8,511,365,923.82
上年度末2014年12 月
31日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
不计息 合计
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
第 34 页 共 46 页
上
资产
银行存款 1,100,020,102.70 400,000,000.00 600,000,000.00 － － － 2,100,020,102.70
交易性金融资产 60,005,501.41 330,308,140.60 624,930,886.85 － － － 1,015,244,528.86
买入返售金融资产 190,367,816.07 125,000,947.50 － － － － 315,368,763.57
应收利息 － － － － － 30,998,073.49 30,998,073.49
应收申购款 － － － － － 26,552,556.59 26,552,556.59
资产总计 1,350,393,420.18 855,309,088.10 1,224,930,886.85 － － 57,550,630.08 3,488,184,025.21
负债
卖出回购金融资产款 307,564,618.65 － － － － － 307,564,618.65
应付管理人报酬 － － － － － 674,119.89 674,119.89
应付托管费 － － － － － 204,278.74 204,278.74
应付销售服务费 － － － － － 352,060.27 352,060.27
应付交易费用 － － － － － 40,663.85 40,663.85
应付利息 － － － － － 43,052.94 43,052.94
应付利润 － － － － － 441,452.10 441,452.10
其他负债 － － － － － 249,320.00 249,320.00
负债总计 307,564,618.65 － － － － 2,004,947.79 309,569,566.44
利率敏感度缺口 1,042,828,801.53 855,309,088.10 1,224,930,886.85 － － 55,545,682.29 3,178,614,458.77
注：表中所示为本基金资 产及负债的账面价值，并 按照合约规定的利率重新 定价日或到期日孰早者
予以分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
市场利率上升25个基点 -2,725,736.49 -1,208,600.75
市场利率下降25个基点 2,733,822.43 1,211,918.90
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生的波动
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
第 35 页 共 46 页
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持有金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业
市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资产－股票投资 － － － －
交易性金融资产－债券投资 2,129,474,611.09 25.02 1,015,244,528.86 31.94
交易性金融资产－贵金属投资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 2,129,474,611.09 25.02 1,015,244,528.86 31.94
6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
于2015 年6 月30 日，本 基金未持有交易性权益 类投资，因此除市场利 率和外汇汇率
以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
（b）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。
第二层级： 直接 （比如 取自价格） 或间接 （比 如根据价格推算的） 可 观察到的、 除
第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
第 36 页 共 46 页
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
（不可观察输入值）。
（ii）各层级金融工具公允价值
于2015 年6 月30 日，本 基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期 损益的金融资
产中属于第二层级的余额为2,129,474,611.09元， 无属于第一或第三层级的余额 （于2014
年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
二层级的余额为1,015,244,528.86元，无属于第一或第三层级的余额）。
（iii）公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层级未发生重大变动。
（iv）第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 2,129,474,611.09 24.84
其中：债券 2,129,474,611.09 24.84
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 2,667,315,043.56 31.11
其中：买断式回购的买入返售金融资产 967,486,093.82 11.29
3 银行存款和结算备付金合计 3,670,132,506.57 42.81
4 其他各项资产 105,537,978.14 1.23
5 合计 8,572,460,139.36 100.00
7.2 债券回购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 6.25
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
第 37 页 共 46 页
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净值
的比例（% ）
2
报告期末债券回购融资余额 57,419,771.29 0.67
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值
比例的 简单 平均 值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
7.3 基金投资 组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 74
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120 天情况说明
根据本基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。在本报告期
内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
7.3.2
期末投 资组合平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 41.29 0.67
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天（含）—60天 17.02 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天（含）—90天 19.51 －
其中：剩余存续期超过397天 － －
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
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的浮动利率债
4 90天（含）—180天 7.05 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天（含）—397天（含） 14.61 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 99.48 0.67
7.4 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（% ）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 431,500,118.36 5.07
其中：政策性金融债 431,500,118.36 5.07
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 1,697,974,492.73 19.95
6 中期票据 － －
7 其他 － －
8 合计 2,129,474,611.09 25.02
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
7.5 期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本
占基金资产
净值
比例（% ）
1 100236 10国开36 1,300,000 130,286,848.81 1.53
2 100230 10国开30 1,000,000 100,316,268.57 1.18
3 011599243 15山钢SCP005 1,000,000 99,970,729.15 1.17
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
第 39 页 共 46 页
4 041551019 15杭钢铁CP001 1,000,000 99,956,581.13 1.17
5 150403 15农发03 800,000 80,482,325.66 0.95
6 090205 09国开05 600,000 60,262,205.35 0.71
7 041452052 14华信石油CP001 500,000 50,584,627.15 0.59
8 041559007 15安钢集CP001 500,000 50,404,384.09 0.59
9 041559019 15永煤控CP001 500,000 50,396,701.48 0.59
10 041560019 15鲁信CP001 500,000 50,376,839.54 0.59
7.6 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5% 间 的次数 8
报告期内偏离度的最高值 0.3058%
报告期内偏离度的最低值 0.0177%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1369%
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合 报告附注
7.8.1 基金计价 方法说明
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按实际利率法摊销， 每日计提收益。 本
基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
7.8.2 报告期内 本基金未存在剩 余期限小于397 天但剩余 存续期超过397 天的浮动 利率债
券的摊余 成本超过当日基金资产 净值的20% 的情况。
7.8.3 本基金投 资的前十名证券 的发行主体本报告期内 没有被监管部门立案调 查，或在
报告编制 日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。
7.8.4 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
第 40 页 共 46 页
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 55,549,067.49
4 应收申购款 49,988,910.65
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 105,537,978.14
7.8.5 投资组合 报告附注的其他 文字描述部分
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可
能存在尾差。 基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息， 可致电本基金
管理人获取。
§8
基金 份额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位： 份
份额
级别
持有人 户
数
（户）
户均持 有的基 金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有
份额
占总份 额
比例
持有
份额
占总份 额
比例
上银慧 财宝
货币A
624,367 3,679.12 64,666,007.34 2.82% 2,232,453,799.85 97.18%
上银慧 财宝
货币B
41 151,566,978.45 6,135,455,803.24 98.73% 78,790,313.39 1.27%
合计 624,408 13,631.10 6,200,121,810.58 72.85% 2,311,244,113.24 27.15%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
上银慧财宝
货币A
2,115,971.70 0.09%
上银慧财宝 － －
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
第 41 页 共 46 页
货币B
合计 2,115,971.70 0.02%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
上银慧财宝
货币A
10~50
上银慧财宝
货币B
－
合计 10~50
本基金基金经理持有本开放
式基金
上银慧财宝
货币A
－
上银慧财宝
货币B
－
合计 －
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B
基金合同生效日（2014年2月27日）
基金份额总额
1,862,448,063.95 422,083,772.41
本报告期期初基金份额总额 1,566,441,942.58 1,612,172,516.19
本报告期基金总申购份额 10,104,456,848.25 8,777,774,522.98
减：本报告期基金总赎回份额 9,373,778,983.64 4,175,700,922.54
本报告期期末基金份额总额 2,297,119,807.19 6,214,246,116.63
注：总 申购 份额 含份 额级 别调整 和红 利再 投； 总赎 回份额 含份 额级 别调 整。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
第 42 页 共 46 页
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
1、本报告期内基金管理人的重大人事变动如下：
报告期内， 基金管理人通过股东会决议， 批准李建国先生、 傅建华先生及高坚先生
不再担任公司董事， 任命贺青先生、 陈琦玮先生、 吕厚军先生为公司董事， 其中陈琦玮
先生、 吕厚军先生为独立董事。 上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监
管局备案。
报告期内， 基金管理人通过员工民主选举并经股东会决议， 任命顾文女士为公司职
工代表监事， 董建红女士为公司非职工代表监事， 同意杨鸿雁女士离任公司非职工代表
监事，孙俊华女士离任公司职工代表监事。
报告期内基金经理变动情况如下：
赵治烨先生任上银新兴价值成长股票型证券投资基金的基金经理， 原基金经理高云
志先生、慕浩先生不再管理该基金。
楼昕宇先生任上银慧财宝货币市场基金的基金经理， 原基金经理陈玥女士不再管理
该基金。
上述基金经理的变更已报中国证券投资基金业协会及上海监管局备案。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
无。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本基金自合同生效日起聘请毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金提
供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
第 43 页 共 46 页
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易
应支付 该券 商
的佣金
债券交 易 债券回 购交 易
备
注 成交
金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当
期佣
金总
量的
比例
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
广发证 券 2 － － － － － －
51,900,000.00 100.00% －
上海证 券 2 － － － － － － － －
－
申银万 国 2 － － － － － － － －
－
浙商证 券 1 － － － － － － － －
－
注：1 、 根据 中国 证监 会的有 关 规定， 我司 在综 合考量 证 券经 营机 构的 财务 状况 、 经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 经公 司管 理层批 准。
2、本报 告期 内， 本基 金本报 告 期无 新增 证券 交易 单元 。
10.8 偏离度绝 对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5% 的情况。
10.9 其他重大 事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
上银基金管理有限公司旗下基金
2014年12月31日基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净
值公告
公司网站 2015-01-01
2
关于调整上银慧财宝货币市场基
金在上海银行办理快速赎回业务
单日最高限额的公告
《上海证券报》、《证券
日报》、公司网站
2015-01-06
3
上银慧财宝货币市场基金2014年
第4季度报告
《上海证券报》、《证券
日报》、公司网站
2015-01-20
4
上银慧财宝货币市场基金2015年
春节前调整大额申购（含转换转
入及定期定额申购）限额的公告
《上海证券报》、《证券
日报》、公司网站
2015-02-14
5
上银慧财宝货币市场基金2014年
年度报告摘要
《上海证券报》、《证券
日报》、公司网站
2015-03-26
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
第 44 页 共 46 页
6
上银慧财宝货币市场基金2014年
年度报告
公司网站 2015-03-26
7
上银慧财宝货币市场基金2015年
“清明节”前调整大额申购（含
转换转入及定期定额申购）限额
的公告
《上海证券报》、《证券
日报》、公司网站
2015-04-02
8
关于调整上银慧财宝货币市场基
金在上海银行办理快速赎回业务
单日最高限额的公告
《上海证券报》、《证券
日报》、公司网站
2015-04-08
9
上银慧财宝货币市场基金更新招
募说明书摘要（2015年第1号）
《上海证券报》、《证券
日报》、公司网站
2015-04-10
10
上银慧财宝货币市场基金更新招
募说明书（2015年第1号）
公司网站 2015-04-10
11
上银慧财宝货币市场基金2015年
第1季度报告
《上海证券报》、《证券
日报》、公司网站
2015-04-22
12
上银基金管理有限公司关于子公
司名称变更相关事项的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2015-04-23
13
上银基金管理有限公司关于新增
国金证券为旗下相关基金代销机
构的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2015-04-24
14
上银慧财宝货币市场基金2015年
“劳动节”前调整大额申购（含
转换转入及定期定额申购）限额
的公告
《上海证券报》、《证券
日报》、公司网站
2015-04-28
15
上银慧财宝货币市场基金基金经
理变更公告
《上海证券报》、《证券
日报》、公司网站
2015-05-15
16
上银慧财宝货币市场基金调整大
额申购（含转换转入及定期定额
申购）限额的公告
《上海证券报》、《证券
日报》、公司网站
2015-05-22
17
上银基金管理有限公司关于新增
浙江同花顺基金销售有限公司为
旗下相关基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2015-05-28
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
第 45 页 共 46 页
18
上银慧财宝货币市场基金恢复大
额申购（含转换转入及定期定额
申购）业务的公告
《上海证券报》、《证券
日报》、公司网站
2016-06-02
19
上银基金管理有限公司关于网站
系统维护升级的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2015-06-04
20
上银基金管理有限公司关于新增
中信期货有限公司为旗下相关基
金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2015-06-10
21
上银慧财宝货币市场基金基金经
理变更公告
《上海证券报》、《证券
日报》、公司网站
2015-06-17
22
上银基金管理有限公司旗下基金
2015年6月30日基金资产净值、 基
金份额净值和基金份额累计净值
公告
公司网站 2015-06-30
§11 备查文 件目录
11.1 备查文件 目录
1、中国证监会批准上银慧财宝货币市场基金设立的文件
2、《上银慧财宝货币市场基金基金合同》
3、《上银慧财宝货币市场基金托管协议》
4、《上银慧财宝货币市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者 可登 录基金 管理 人网站 （www.boscam.com.cn ） 查 阅，或 在营 业时间 内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司：
上银慧 财宝 货币 市场 基金2015年半 年度 报告
第 46 页 共 46 页
客户服务中心电话：021-60231999。
上银基金 管理有限公司
二〇一五 年八月二十五日
