中银中小盘成长股票型证券投资基金
2015年半年度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十六日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 24 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ................................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
§2
基金简介 ...................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3
主要财务指标和基金净值表现 ..................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4
管理人报告 .................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
§5
托管人报告 ................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 13
§6半年度财务会计报告（未经审计） ................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 16
6.4 报表附注 ................................................................... 17
§7 投资组合报告 .................................................................. 33
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................ 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................. 35
7.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误!未定义书签。
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7.5 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误!未定义书签。
7.6 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................. 36
7.7 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................ 40
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................ 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......... 41
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............... 41
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................... 41
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................... 41
7.13 投资组合报告附注 ........................................................... 42
§8基金份额持有人信息 ............................................................. 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................... 43
8.2 期末上市基金前十名持有人 ..................................... 错误!未定义书签。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................... 43
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................... 错误!未定义书签。
§9开放式基金份额变动 ............................................................. 43
§10 重大事件揭示 .................................................................. 44
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 44
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 44
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................... 44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................... 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 44
10.8 其他重大事件 ............................................................... 46
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................... 错误!未定义书签。
§12 备查文件目录 .................................................................. 49
13.1 备查文件目录 .............................................................. 49
13.2 存放地点 .................................................................. 49
13.3 查阅方式 .................................................................. 49
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中银中小盘成长股票型证券投资基金
基金简称 中银中小盘成长股票
基金主代码 163818
交易代码 163818
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 11 月 23 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 39,468,537.56 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小盘股票的投资，在有效控
制组合风险的基础上，力图实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将通过分析宏观经济因素、政策导向因素、市场环境因素等，对证
券市场系统性风险程度和中长期预期收益率进行动态监控，在投资范围内
确定相应的大类资产配置比例；其次通过股票筛选建立基础股票池，在基
础股票池的基础上，结合衡量股票成长性的定性和定量指标，精选具有良
好基本面和成长潜力的中小盘股票进行投资。
业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准为：中证 700 指数×80%＋上证国债指数×20%
风险收益特征
本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收
益品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名 程明 张燕
联系电话 021-38834999 0755-83199084
电子邮箱 clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
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注册地址
上海市银城中路200号中银大厦
45层
深圳市深南大道7088 号招商银
行大厦
办公地址
上海市银城中路200号中银大厦
26层、45层
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 白志中 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金半年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号中银大厦 26 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015年 6月 30日）
本期已实现收益 29,180,561.74
本期利润 42,554,475.33
加权平均基金份额本期利润 0.7835
本期加权平均净值利润率 43.97%
本期基金份额净值增长率 55.11%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 38,397,115.63
期末可供分配基金份额利润 0.9729
期末基金资产净值 77,865,653.19
期末基金份额净值 1.973
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 97.30%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用
期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未
分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -17.31% 4.12% -7.76% 3.05% -9.55% 1.07%
过去三个月 10.47% 3.14% 15.46% 2.31% -4.99% 0.83%
过去六个月 55.11% 2.41% 44.62% 1.84% 10.49% 0.57%
过去一年 82.52% 1.85% 91.83% 1.45% -9.31% 0.40%
过去三年 103.40% 1.48% 101.46% 1.22% 1.94% 0.26%
自基金合同生
效起至今
97.30% 1.41% 82.96% 1.23% 14.34% 0.18%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银中小盘成长股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 11 月 23 日至 2015 年 6月 30 日） 注：按基
投资比例
60%-95%
金投资的
内的政府
股票。
4.1 基金
4.1.1 基
中银
中银
理有
国证
国上
16.5
中国
投资
债券
证券
券投
有企
基金合同规定
例已达到基金
%，权证投资
的其他金融工
府债券的比例
金管理人及基
金管理人及其
银基金管理有
银国际和美林
有限公司合并
证券监督管理
上海市，注册
5％的股权。
国精选混合型
资基金、中银
券型证券投资
券投资基金、
投资基金、中
企业 100 交易
定，本基金自
金合同第十二
资占基金资产
工具占基金资
例合计不低于
基金经理情况
其管理基金的
有限公司前身
林投资管理合
并，合并后新
理委员会批复
册资本为一亿
截至 2015 年
型开放式证券
银收益混合型
资基金、中银
中银蓝筹精
中银稳健双利
易型开放式指
第
自基金合同生
二部分（二）
产净值的 0%-
资产的 5%-40
于基金资产净
§4
况
的经验
身为中银国际
合资组建（20
新公司名称为
复，同意中国
亿元人民币，
年 6 月 30 日
券投资基金、
型证券投资基
银行业优选灵
精选灵活配置
利债券型证券
指数证券投资
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生效起 6 个月
的规定，即
-3%，现金、
0%，其中，基
净值的 5%。 本
4
管理人报
际基金管理有
006 年 9 月 2
“贝莱德投资
国银行股份有
其中中国银
日，本管理人
中银货币市
基金、中银动
灵活配置混合
置混合型证券
券投资基金、
资基金、中银
内为建仓期
本基金投资组
债券、货币
基金保留的现
本基金将不低
报告
限公司，于
29 日美林投
资管理有限公
有限公司直接
银行拥有 83.5
人共管理四十
市场证券投资
动态策略股票
合型证券投资基
券投资基金、
中银全球策略
银转债增强债
，截至建仓结
组合中股票资
市场工具以及
现金或者投资
于 80%的股
2004 年 8 月
投资管理有限
公司”） 。 2007
控股中银基金
5％的股权，
十九只开放式证
基金、中银持
型证券投资基
基金、中银中
中银价值精选
略证券投资基
债券型证券投
结束时本基金
资产占基金资
及中国证监会
资于到期日在
票资产投资于
月 12 日正式成
公司与贝莱德
年 12 月 25
金。公司注册
贝莱德投资管
证券投资基金
持续增长股票
基金、中银稳
中证 100 指数
选灵活配置混
基金（FOF）
资基金、中银
金的各项
资产的
会允许基
在一年以
于中小盘
成立，由
德投资管
日，经中
册地为中
管理拥有
金：中银
票型证券
稳健增利
数增强型
混合型证
、上证国
银中小盘
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成长股票型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深 300 等权重指数证券
投资基金(LOF)、中银主题策略股票型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财
14 天债券型证券投资基金、中银理财 60 天债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券
投资基金、中银理财 7天债券型证券投资基金、中银理财 30 天债券型证券投资基金、中银稳健
添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银
消费主题股票型证券投资基金、中银美丽中国股票型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开
放债券型证券投资基金（LOF） 、中银保本二号混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券
投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基
金、中银理财 21 天债券型证券投资基金、中银优秀企业股票型证券投资基金、中银活期宝货币
市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活股票型证券投资基金、中
银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定期开放债券型
证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型
证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券型证
券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、
中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金，同时管理着多
个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张发余
本基金的基
金经理、 中银
价值基金基
金经理、 中银
研究精选基
金基金经理、
公司研究部
总经理
2014-03-07 2015-04-17 14
中银基金管理有限公司研究部
总经理，董事（Director） ，经济
学博士。曾任长江证券研究员、
长江证券研究所投资策略分析
师。2006 年加入中银基金管理
有限公司，2010 年 8 月至 2015
年 4 月任中银价值基金基金经
理， 2014 年 3 月至 2015年 4 月
任中银中小盘基金基金经理，
2014 年 12 月至 2015 年 4 月任
中银研究精选基金基金经理。 具
有 14 年证券从业年限。具备基
金、证券从业资格。
王伟
本基金的基
金经理、 中银
美丽中国基
金经理、 中银
优选基金基
金经理、 中银
2015-03-23 - 5
工学硕士。2010 年加入中银基
金管理有限公司，曾任研究员、
基金经理助理。2015 年 2 月至
今任中银美丽中国股票基金基
金经理，2015 年 3 月至今任中
银中小盘基金基金经理，2015
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智能制造基
金基金经理
年 5 月至今任中银优选基金基
金经理，2015 年 6 月至今任中
银智能制造基金基金经理。 具有
5 年证券从业年限。具备基金从
业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决
定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、中国证监会的有关规则和其他有关法
律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》 ，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》 、 《债券
询价申购管理办法》 、 《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资
组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了
投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管
理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；
通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各
项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监
察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
今年上半年，主要经济体经济态势出现一些积极变化，各国货币政策也发生细微调整。美国经
济一季度复苏放缓，但就业市场持续改善，通胀压力依然温和，美联储推迟加息，但仍维持逐
步回归货币政策正常化轨道方向。欧洲经济重新恢复增长，通缩风险降低，欧央行继续宽松政
策，但并未加码力度。欧美与俄罗斯就乌克兰关系略有缓和，但仍无和解。原油价格上半年探
底后于二季度有明显回升，但仍在较低水平徘徊。国内方面，房地产销售企稳回升，房价开始
止跌回升，但房地产投资增速放缓趋势未变；消费增长依然徘徊不前，出口增长乏力，使得总
需求不旺，宏观经济下行压力持续存在。受产能过剩、总需求不旺和国际大宗商品低位徘徊共
同影响，物价维持低位，工业品价格连续通缩。央行上半年连续降息降准，但金融系统信用扩
张动力减弱。
2.行情回顾
上半年国内股市冲高后大幅回落，上证指数和创业板指数最高点分别越过 5000 点和 4000 点，
两市日成交量也大幅放大到 2 万亿以上。 但进入 6 月份后市场出现快速大幅下跌， 截止 6 月底，
上证指数上半年上涨 32.23%，创业板指数上涨 94.23%，尽管指数累计涨幅仍较大，但整体市场
出现巨大波动，前期涨幅较大股票回调明显。特别是由于对场外配资等杠杆资金的清理，加剧
了 6 月份市场下跌的速率。
3.运行分析
报告期内，基金在上半年前期保持积极的投资策略，随着市场的变化，调整成较低的仓位，但
由于市场下跌较快，净值回撤较大。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2015 年 6 月 30 日，本基金的单位净值为 1.973 元，本基金的累计单位净值为 1.973 元。报
告期内本基金份额净值增长率为 55.11%，同期业绩比较基准收益率为 44.62%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2015 年下半年，全球经济整体将延续弱复苏与低通胀的格局，全球多数国家也将延续相对
宽松的货币政策； 但美国货币政策逐步趋紧， 成为全球经济与宏观政策值得关注的分化。 国内方面，
经济有望逐步寻底企稳，通胀在低位水平回升是大概率事件。特别是猪周期也已温和启动，预计通
胀或在下半年持续温和回升。因此在宏观层面，美元加息和猪肉价格引起的通胀回升将是我们关注
的两个主要风险点。
A 股市场在 6 月份以来经历了前所未有的大幅调整，但管理层也出台了多项积极呵护市场的措
第 12页共 49页
施，我们预计市场有望逐步企稳。但经历过一轮资金去杠杆以后，我们判断市场风险偏好将有大幅
下降，整体成交量也会下降，市场需要一定的时间来恢复信心，因此下半年市场可能整体呈震荡状
态。
我们维持对中长期中国股市相对乐观的看法，并以积极的心态寻找未来的投资机会。同时我们
会根据市场整体的变化，加大研究力度，加大对高景气度行业的配置力度，特别是在中小市值股票
上注重业绩估值和公司治理结构的遴选标准，寻找真正能兑现基本面和有潜力成长为大市值公司的
标的，从而获得长期的投资回报。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运
营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明
确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程
序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各
个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策
估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值
的约定执行。 当经济环境和证券市场发生重大变化时， 针对特殊估值工作， 按照以下工作流程进行：
由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值
方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金运营部做出提示，对其潜在估值调整对前一
估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值
模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结
果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究
员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。
4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.7.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.7.4 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同的要求，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最
多分配 6 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%；本基金本报告期
期末可供分配利润为 38,397,115.63 元，未进行收益分配。
第 13页共 49页
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华
人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中银中小盘成长股票型证券投资基金
报告截止日：2015年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31日
资产：
--
银行存款 6.4.7.1 10,814,205.95 1,684,967.27
结算备付金
238,516.90 288,509.11
存出保证金
56,471.42 55,134.71
交易性金融资产 6.4.7.2 70,221,732.27 83,890,480.23
第 14页共 49页
其中：股票投资
69,992,142.47 73,736,591.35
基金投资
--
债券投资
229,589.80 10,153,888.88
资产支持证券投资
--
贵金属投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
--
应收利息 6.4.7.5 1,811.68 202,511.50
应收股利
--
应收申购款
295,479.48 315,983.16
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
81,628,217.70 86,437,585.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31日
负债：
--
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
27.84 -
应付赎回款
3,371,526.37 127,371.81
应付管理人报酬
131,034.02 116,529.57
应付托管费
21,838.97 19,421.60
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 141,819.82 160,472.88
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 96,317.49 54,527.11
负债合计
3,762,564.51 478,322.97
所有者权益：
--
第 15页共 49页
实收基金 6.4.7.9 39,468,537.56 67,599,887.49
未分配利润 6.4.7.10 38,397,115.63 18,359,375.52
所有者权益合计
77,865,653.19 85,959,263.01
负债和所有者权益总计
81,628,217.70 86,437,585.98
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.973 元，基金份额总额 39,468,537.56 份。
6.2 利润表
会计主体：中银中小盘成长股票型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
43,979,311.14 5,705,391.95
1.利息收入
140,357.59261,513.23
其中：存款利息收入 6.4.7.11 22,561.14 66,272.86
债券利息收入
117,796.45 193,893.15
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
- 1,347.22
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
30,425,518.07 8,223,506.36
其中：股票投资收益 6.4.7.12 30,049,748.08 7,442,253.85
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 93,992.60 -
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 281,777.39 781,252.51
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 13,373,913.59 -2,790,907.04
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 39,521.89 11,279.40
减：二、费用
1,424,835.81 1,770,278.90
1．管理人报酬 6.4.10.2 716,118.36 906,764.02
2．托管费 6.4.10.2 119,352.99 151,127.28
第 16页共 49页
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.18 494,026.48 511,103.03
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.19 95,337.98 201,284.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
42,554,475.33 3,935,113.05
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
42,554,475.33
3,935,113.05
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银中小盘成长股票型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
67,599,887.49 18,359,375.52 85,959,263.01
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 42,554,475.33 42,554,475.33
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-28,131,349.93 -22,516,735.22 -50,648,085.15
其中：1.基金申购款 16,988,230.02 17,024,757.98 34,012,988.00
2.基金赎回款 -45,119,579.95 -39,541,493.20 -84,661,073.15
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
39,468,537.56 38,397,115.63 77,865,653.19
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
第 17页共 49页
一、期初所有者权益（基
金净值）
124,510,016.62 6,504,741.10 131,014,757.72
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,935,113.05 3,935,113.05
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-17,424,765.59 -1,723,081.65 -19,147,847.24
其中：1.基金申购款 14,639,646.97 1,838,894.43 16,478,541.40
2.基金赎回款 -32,064,412.56 -3,561,976.08 -35,626,388.64
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
107,085,251.03 8,716,772.50 115,802,023.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：乔炳亚，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银中小盘成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可[2011]820 号文《关于核准中银中小盘成长股票型证券投资基金募
集的批复》 的核准， 由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集， 基金合同于 2011
年 11 月 23 日正式生效，首次设立募集规模为 3,045,725,983.68 份基金份额。本基金为契约型
开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国
证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 A股股票（包含中
小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、权证、资产支持证
券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具， 但须符合中国证监会的相关规定。
本基金的业绩比较基准为：中证 700 指数×80％＋上证国债指数×20％。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同
第 18页共 49页
时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投
资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券
投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关
规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015
年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4重要会计政策和会计估计
1、为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作
小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 （以下简称“估值处理标准”） ，经与相
关托管银行、会计师事务所协商一致，自 2015 年 3 月 30 日起，本公司对旗下证券投资基金持
有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准
另有规定的除外） 的估值方法进行调整， 采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 于 2015
年 3 月 30 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50%。
2、本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间没有需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
第 19页共 49页
6.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所
得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30 日
活期存款 10,814,205.95
定期存款 -
其他存款 -
合计 10,814,205.95
6.4.7.2 交易性金融资产
第 20页共 49页
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 56,782,468.3669,992,142.4713,209,674.11
贵金属投资-金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 158,000.00 229,589.80 71,589.80
银行间市场 ---
合计 158,000.00 229,589.80 71,589.80
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 56,940,468.36 70,221,732.27 13,281,263.91
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30 日
应收活期存款利息 1,662.33
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 107.30
应收债券利息 13.16
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 3.49
应收黄金合约拆借孳息 -
第 21页共 49页
其他 25.40
合计 1,811.68
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30 日
交易所市场应付交易费用 141,644.82
银行间市场应付交易费用 175.00
合计 141,819.82
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 7,514.93
应付审计费 24,795.19
应付信息披露费 59,507.37
应付账户维护费 4,500.00
其他 -
合计 96,317.49
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1 日至 2015年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 67,599,887.49 67,599,887.49
本期申购 16,988,230.02 16,988,230.02
本期赎回（以“-”号填列） -45,119,579.95 -45,119,579.95
本期末 39,468,537.56 39,468,537.56
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
第 22页共 49页
上年度末 28,852,006.31-10,492,630.7918,359,375.52
本期利润 29,180,561.7413,373,913.5942,554,475.33
本期基金份额交易产生的
变动数
-18,476,039.52 -4,040,695.70 -22,516,735.22
其中：基金申购款 12,081,614.66 4,943,143.32 17,024,757.98
基金赎回款 -30,557,654.18 -8,983,839.02 -39,541,493.20
本期已分配利润 ---
本期末 39,556,528.53-1,159,412.9038,397,115.63
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1 日至 2015年 6 月 30 日
活期存款利息收入 20,129.06
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,904.50
其他 527.58
合计 22,561.14
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1 日至 2015年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 179,770,167.36
减：卖出股票成本总额 149,720,419.28
买卖股票差价收入 30,049,748.08
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
93,992.60
债券投资收益——赎回差价收入 -
第 23页共 49页
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 93,992.60
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
10,518,721.23
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成本总额
10,105,070.00
减：应收利息总额 319,658.63
买卖债券（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
93,992.60
6.4.7.14 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
股票投资产生的股利收益 281,777.39
基金投资产生的股利收益 -
合计 281,777.39
6.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产 13,373,913.59
——股票投资 13,351,142.67
——债券投资 22,770.92
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 13,373,913.59
第 24页共 49页
6.4.7.16 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金赎回费收入 31,528.38
转换费收入 7,993.51
合计 39,521.89
6.4.7.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
交易所市场交易费用 493,851.48
银行间市场交易费用 175.00
合计 494,026.48
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 59,507.37
银行间账户维护费 9,000.00
银行汇划费 1,835.42
其他 200.00
合计 95,337.98
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
第 25页共 49页
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
1、本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
2、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由
券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金
提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月
30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 716,118.36 906,764.02
其中：支付销售机构的客户维护费 283,604.75 368,026.20
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
第 26页共 49页
基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月
30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 119,352.99 151,127.28
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公
司
10,814,205.95 20,129.06 15,089,065.91 62,272.46
合计 10,814,205.9520,129.0615,089,065.91 62,272.46
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。
第 27页共 49页
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2015年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000024
招商地
产
2015-04-0
3
重大事
项
36.51- -195,0403,627,621.557,120,910.40-
002276
万马股
份
2015-06-3
0
重大事
项
34.15
2015-07
-20
30.74 59,410 984,329.36 2,028,851.50 -
000558
莱茵置
业
2015-06-1
5
重大事
项
26.11
2015-07
-13
29.52 76,518 940,328.50 1,997,884.98 -
002183 怡亚通
2015-06-0
1
重大事
项
65.78- - 24,400910,867.001,605,032.00-
300007
汉威电
子
2015-06-2
9
重大事
项
74.72- - 18,943602,385.731,415,420.96-
002170
芭田股
份
2015-05-2
6
重大事
项
22.77
2015-07
-28
23.51 54,000 965,445.00 1,229,580.00 -
300353
东土科
技
2015-06-0
3
重大事
项
57.79- - 20,300983,231.961,173,137.00-
002044
江苏三
友
2015-06-1
8
重大事
项
44.80
2015-07
-01
49.50 24,924 924,311.00 1,116,595.20 -
600576
万好万
家
2015-06-3
0
重大事
项
40.88
2015-07
-21
36.99 23,900 938,700.00 977,032.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的
第 28页共 49页
债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的
债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金
在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险控制委
员会、督察长、风险管理部、法律合规部、稽核部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审
议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营
过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与
各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司执行总裁
负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融
工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信
程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受
的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均
存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相
应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 0.29%(2014 年 12月 31 日：0.17%)。
第 29页共 49页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基
金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行
严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资
品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基
金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券
的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因
此金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份
额净值 ( 所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存
出保证金及债券投资等。
第 30页共 49页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,814,205.95 - - - 10,814,205.95
结算备付金 238,516.90 - - - 238,516.90
存出保证金 56,471.42 - - - 56,471.42
交易性金融资产 229,589.80 - - 69,992,142.47 70,221,732.27
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 1,811.68 1,811.68
应收股利 - - - - -
应收申购款 49,701.79 - - 245,777.69 295,479.48
资产总计
11,388,485.86
-
-
70,239,731.84
81,628,217.70
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 27.84 27.84
应付赎回款 - - - 3,371,526.37 3,371,526.37
应付管理人报酬 - - - 131,034.02 131,034.02
应付托管费 - - - 21,838.97 21,838.97
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 141,819.82 141,819.82
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 96,317.49 96,317.49
负债总计
-
-
-
3,762,564.51
3,762,564.51
利率敏感度缺口
11,388,485.86
-
-
66,477,167.33
77,865,653.19
上年度末
2014 年 12 月 31日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,684,967.27 - - - 1,684,967.27
结算备付金 288,509.11 - - - 288,509.11
存出保证金 55,134.71 - - - 55,134.71
第 31页共 49页
交易性金融资产 10,007,000.00 - 146,888.88 73,736,591.35 83,890,480.23
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 202,511.50 202,511.50
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 315,983.16 315,983.16
资产总计
12,035,611.09 -
146,888.88
74,255,086.01
86,437,585.98
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 127,371.81 127,371.81
应付管理人报酬 - - - 116,529.57 116,529.57
应付托管费 - - - 19,421.60 19,421.60
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 160,472.88 160,472.88
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 54,527.11 54,527.11
负债总计
--
-
478,322.97
478,322.97
利率敏感度缺口
12,035,611.09 - 146,888.8873,776,763.04
85,959,263.01
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末 上年度末
第 32页共 49页
2015年 6月 30 日 2014年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基点 - 减少约 1
市场利率下降 25 个基点 - 增加约 2
注：于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.29%
（2014年 12 月 31 日：7.57%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2014 年 12
月 31 日：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生
的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
60%-95%，权证投资占基金资产净值的 0%-3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%，其中，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本基金将不低于 80%的股票资产投资于中小盘
股票。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括特定指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30 日
上年度末
2014年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
公允价值
占基金
资产净
第 33页共 49页
例(%) 值比例
(%)
交易性金融资产－股票投资 69,992,142.47 89.89 73,736,591.35 85.78
交易性金融资产－基金投资 --- -
交易性金融资产－债券投资 229,589.80 0.29 10,153,888.88 11.81
交易性金融资产－贵金属投资 --- -
衍生金融资产－权证投资 --- -
其他 --- -
合计 70,221,732.27 90.18 83,890,480.23 97.59
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所
投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表
日后短期内保持不变；
2.以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2015年 6月 30 日
上年度末
2014年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准(附注
6.4.1)上升 5%
增加约 467 增加约 482
2. 业绩比较基准(附注
6.4.1)下降 5%
减少约 467 减少约 482
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 69,992,142.4785.75
其中：股票 69,992,142.4785.75
2 固定收益投资 229,589.800.28
其中：债券 229,589.800.28
资产支持证券 --
第 34页共 49页
3 贵金属投资 --
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 --
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
--
6 银行存款和结算备付金合计 11,052,722.85 13.54
7 其他各项资产 353,762.580.43
8 合计 81,628,217.70100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 --
B 采矿业
--
C 制造业 39,398,657.9950.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
--
E 建筑业 1,476,825.001.90
F 批发和零售业
4,436,811.50 5.70
G 交通运输、仓储和邮政业
912,552.00 1.17
H 住宿和餐饮业
--
I 信息传输、软件和信息技术服务业
8,369,239.60 10.75
J 金融业
--
K 房地产业
11,219,507.38 14.41
L 租赁和商务服务业
1,605,032.00 2.06
M 科学研究和技术服务业
--
N 水利、环境和公共设施管理业
1,838,907.00 2.36
O 居民服务、修理和其他服务业
--
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
--
R 文化、体育和娱乐业
--
S 综合
734,610.00 0.94
合计 69,992,142.4789.89
第 35页共 49页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000024 招商地产 195,040 7,120,910.40 9.15
2 600271 航天信息 60,900 3,940,839.00 5.06
3 002152 广电运通 101,900 3,295,446.00 4.23
4 600682 南京新百 64,200 2,409,426.00 3.09
5 300273 和佳股份 78,390 2,335,238.10 3.00
6 600055 华润万东 43,500 2,194,575.00 2.82
7 002260 伊立浦 53,400 2,172,846.00 2.79
8 002208 合肥城建 120,800 2,100,712.00 2.70
9 002276 万马股份 59,410 2,028,851.50 2.61
10 002169 智光电气 76,158 2,022,756.48 2.60
11 000558 莱茵置业 76,518 1,997,884.98 2.57
12 000801 四川九洲 72,182 1,985,005.00 2.55
13 002373 千方科技 42,800 1,852,812.00 2.38
14 002444 巨星科技 91,400 1,689,072.00 2.17
15 002183 怡亚通 24,400 1,605,032.00 2.06
16 002488 金固股份 47,450 1,541,176.00 1.98
17 000090 天健集团 60,900 1,476,825.00 1.90
18 300007 汉威电子 18,943 1,415,420.96 1.82
19 300274 阳光电源 45,540 1,392,157.80 1.79
20 300068 南都电源 62,600 1,305,210.00 1.68
21 002170 芭田股份 54,000 1,229,580.00 1.58
22 002539 新都化工 36,900 1,214,010.00 1.56
23 300036 超图软件 32,320 1,185,497.60 1.52
第 36页共 49页
24 300353 东土科技 20,300 1,173,137.00 1.51
25 600054 黄山旅游 51,200 1,138,176.00 1.46
26 002044 江苏三友 24,924 1,116,595.20 1.43
27 600686 金龙汽车 41,100 1,057,914.00 1.36
28 000906 物产中拓 53,975 1,050,353.50 1.35
29 002339 积成电子 30,600 1,022,040.00 1.31
30 000530 大冷股份 58,800 996,660.00 1.28
31 300312 邦讯技术 21,400 992,532.00 1.27
32 600576 万好万家 23,900 977,032.00 1.25
33 300166 东方国信 26,000 933,920.00 1.20
34 000800 一汽轿车 37,000 920,560.00 1.18
35 600581 八一钢铁 70,200 914,706.00 1.17
36 000089 深圳机场 80,900 912,552.00 1.17
37 600571 信雅达 8,600 910,310.00 1.17
38 300168 万达信息 18,400 903,808.00 1.16
39 002363 隆基机械 25,200 852,012.00 1.09
40 000948 南天信息 22,500 837,000.00 1.07
41 600699 均胜电子 20,824 797,767.44 1.02
42 000971 蓝鼎控股 32,700 779,895.00 1.00
43 002405 四维图新 17,200 753,360.00 0.97
44 600805 悦达投资 47,000 734,610.00 0.94
45 600749 西藏旅游 36,900 700,731.00 0.90
46 600594 益佰制药 65 3,778.45 0.00
47 002115 三维通信 94 1,409.06 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
第 37页共 49页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601601 中国太保 4,698,589.74 5.47
2 000069 华侨城A 4,418,023.00 5.14
3 600287 江苏舜天 3,510,569.00 4.08
4 002488 金固股份 2,965,977.00 3.45
5 002208 合肥城建 2,682,410.41 3.12
6 000090 天健集团 2,090,216.48 2.43
7 300273 和佳股份 2,001,170.17 2.33
8 002260 伊立浦 1,995,543.70 2.32
9 000513 丽珠集团 1,985,958.80 2.31
10 600486 扬农化工 1,980,505.00 2.30
11 002546 新联电子 1,978,017.00 2.30
12 002276 万马股份 1,976,611.56 2.30
13 600055 华润万东 1,932,974.00 2.25
14 002444 巨星科技 1,917,655.52 2.23
15 600650 锦江投资 1,913,366.00 2.23
16 002236 大华股份 1,885,740.00 2.19
17 000671 阳光城 1,851,308.99 2.15
18 000906 物产中拓 1,842,514.00 2.14
19 600682 南京新百 1,840,296.45 2.14
20 002412 汉森制药 1,817,869.22 2.11
21 600271 航天信息 1,816,822.06 2.11
22 601377 兴业证券 1,810,695.00 2.11
23 300007 汉威电子 1,806,235.00 2.10
第 38页共 49页
24 000501 鄂武商A 1,793,815.00 2.09
25 600259 广晟有色 1,791,858.00 2.08
26 000060 中金岭南 1,790,809.00 2.08
27 002227 奥特迅 1,781,010.00 2.07
28 600067 冠城大通 1,774,023.18 2.06
29 600685 中船防务 1,766,144.00 2.05
30 600158 中体产业 1,731,918.99 2.01
31 300274 阳光电源 1,728,796.00 2.01
注：“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000069 华侨城A 5,930,694.39 6.90
2 002358 森源电气 5,532,947.27 6.44
3 601601 中国太保 5,004,730.47 5.82
4 600287 江苏舜天 3,851,656.00 4.48
5 000671 阳光城 3,542,327.03 4.12
6 002115 三维通信 3,321,984.07 3.86
7 000961 中南建设 3,200,925.09 3.72
8 002385 大北农 3,033,455.13 3.53
9 000060 中金岭南 3,029,383.74 3.52
10 600271 航天信息 2,993,566.90 3.48
11 002089 新海宜 2,865,038.03 3.33
12 300315 掌趣科技 2,754,270.40 3.20
13 002005 德豪润达 2,701,058.47 3.14
第 39页共 49页
14 600594 益佰制药 2,691,638.50 3.13
15 300236 上海新阳 2,646,804.00 3.08
16 600067 冠城大通 2,549,966.76 2.97
17 600650 锦江投资 2,540,388.86 2.96
18 600587 新华医疗 2,389,546.12 2.78
19 002168 深圳惠程 2,365,768.50 2.75
20 002412 汉森制药 2,317,331.12 2.70
21 002138 顺络电子 2,309,758.65 2.69
22 300242 明家科技 2,293,112.28 2.67
23 002514 宝馨科技 2,289,471.00 2.66
24 002236 大华股份 2,261,467.72 2.63
25 300285 国瓷材料 2,254,043.80 2.62
26 002431 棕榈园林 2,237,648.11 2.60
27 002475 立讯精密 2,227,216.00 2.59
28 002380 科远股份 2,220,678.88 2.58
29 600784 鲁银投资 2,188,088.54 2.55
30 002546 新联电子 2,184,622.83 2.54
31 600685 中船防务 2,172,772.68 2.53
32 601377 兴业证券 2,165,695.90 2.52
33 000501 鄂武商A 2,148,864.39 2.50
34 002364 中恒电气 2,132,165.32 2.48
35 300128 锦富新材 2,110,623.00 2.46
36 002477 雏鹰农牧 2,098,502.19 2.44
37 002169 智光电气 2,095,688.65 2.44
38 600563 法拉电子 2,084,992.57 2.43
39 002146 荣盛发展 2,070,137.50 2.41
第 40页共 49页
40 603128 华贸物流 2,038,046.00 2.37
41 002666 德联集团 2,014,733.85 2.34
42 601058 赛轮金宇 2,005,715.36 2.33
43 002276 万马股份 1,984,350.40 2.31
44 600535 天士力 1,957,640.85 2.28
45 600259 广晟有色 1,917,003.08 2.23
46 300274 阳光电源 1,908,952.32 2.22
47 600158 中体产业 1,887,540.00 2.20
48 300322 硕贝德 1,883,199.00 2.19
49 600486 扬农化工 1,881,007.42 2.19
50 300007 汉威电子 1,814,107.44 2.11
51 002651 利君股份 1,809,763.00 2.11
52 002041 登海种业 1,743,556.53 2.03
53 600369 西南证券 1,720,318.99 2.00
注：“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 132,624,827.73
卖出股票的收入（成交）总额 179,770,167.36
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关
交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
第 41页共 49页
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 中期票据 --
7 可转债 229,589.800.29
8 其他 --
9 合计 229,589.800.29
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 110031 航信转债 1,580 229,589.80 0.29
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
第 42页共 49页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 56,471.42
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,811.68
5 应收申购款 295,479.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 353,762.58
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
流通受限情况说
明
1 000024 招商地产 7,120,910.40 9.15 重大事项停牌
2 002276 万马股份 2,028,851.50 2.61 重大事项停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第 43页共 49页
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2,224 17,746.64 6,109,070.60 15.48% 33,359,466.96 84.52%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 16,799.88 0.0426%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年 11 月 23 日）基金份额总额 3,045,725,983.68
本报告期期初基金份额总额 67,599,887.49
本报告期基金总申购份额 16,988,230.02
减：本报告期基金总赎回份额 45,119,579.95
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 39,468,537.56
第 44页共 49页
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人第三届董事会任期届满，经公司 2015 年第一次股东会议审议通过，选举白志中先
生、李道滨先生、赵春堂先生、宋福宁先生、葛岱炜（David Graham）先生担任公司第四届董
事会董事，选举朱善利先生、荆新先生、赵欣舸先生、雷晓波（Edward Radcliffe）先生担任公
司第四届董事会独立董事。其中，白志中先生、赵春堂先生、宋福宁先生为公司新任董事，赵
欣舸先生、雷晓波（Edward Radcliffe）先生为公司新任独立董事。经公司第四届董事会第一次
会议审议通过，选举白志中先生担任公司第四届董事会董事长。公司第三届董事会成员谭炯先
生、梅非奇先生不再担任公司董事职务，葛礼（Gary Rieschel）先生不再担任公司独立董事职
务。上述事项已报相关机构备案，详情请参见 2015 年 3 月 19 日刊登的《中银基金管理有限公
司关于董事会成员变更事宜的公告》 。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
第 45页共 49页
申银万国 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
中银证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
财富里昂证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
华泰证券 2 198,702,919.84 63.61% 175,831.94 62.95% -
广发证券 1 111,497,993.45 35.69% 101,508.10 36.34% -
安信证券 1 2,194,081.80 0.70% 1,997.45 0.72% -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的
通知》（证监基字[1998]29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监
基金字[2007]48号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本
面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息
评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程
序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根
据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：新增国金证券上海、深圳交易单元各一个，退租红
塔证券上海交易席位一个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
第 46页共 49页
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
申银万国 - - -- - -
渤海证券 - - -- - -
首创证券 - - -- - -
东兴证券 - - -- - -
兴业证券 - - -- - -
浙商证券 - - -- - -
国信证券 - - -- - -
方正证券 - - -- - -
国联证券 - - -- - -
招商证券 - - -- - -
国泰君安 - - -- - -
中信证券 - - -- - -
中银证券 - - -- - -
长江证券 - - -- - -
财富里昂证券 - - - - - -
天风证券 - - -- - -
中信建投证券 - - - - - -
宏源证券 - - -- - -
国金证券 - - -- - -
民生证券 - - -- - -
光大证券 - - -- - -
齐鲁证券 - - -- - -
东方证券 - - -- - -
中金公司 - - -- - -
瑞银证券 - - -- - -
华泰证券 187,392.60
100.00
%
-- - -
广发证券 - - -- - -
安信证券 - - -- - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
中银中小盘成长股票型证券投资基金更新招
募说明书（2015 年第 1 号）
www.bocim.com 2015-01-07
2 中银中小盘成长股票型证券投资基金更新招 《上海证券报》 、 《中国证 2015-01-07
第 47页共 49页
募说明书摘要（2015 年第 1 号） 券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
3
中银中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年
第 4 季度报告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-01-20
4
中银基金管理有限公司关于增加兴业银行为
旗下部分基金销售机构并开通基金定期定额
投资业务的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-01-29
5
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-02-07
6
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-02-27
7
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-03-03
8
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-03-05
9
中银基金管理有限公司关于董事会成员变更
事宜的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-03-19
10
中银中小盘成长股票型证券投资基金基金经
理变更公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-03-24
11
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-03-24
12
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-03-26
13
中银中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年
年度报告（摘要）
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-03-27
14
中银中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年
年度报告
www.bocim.com 2015-03-27
15
中银基金管理有限公司关于旗下基金调整交
易所固定收益品种估值方法的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-03-31
16
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-03-31
17 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金继 《上海证券报》 、 《中国证 2015-04-01
第 48页共 49页
续参加中国工商银行电子银行申购业务费率
优惠活动的公告
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
18
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-02
19
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-03
20
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-09
21
中银基金管理有限公司关于公司董事、监事、
高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼
职情况的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-15
22
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-18
23
中银中小盘成长股票型证券投资基金基金经
理变更公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-18
24
中银中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年
第 1 季度报告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-22
25
中银基金管理有限公司关于提请投资者及时
更新身份证件或身份证明文件的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-23
26
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加兴业银行网银申购业务费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-30
27
中银基金管理有限公司关于在电子直销平台
开通中国银行快捷支付业务的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-05-15
28
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-05-22
29
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-05-27
30
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-06-03
31
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-06-17
第 49页共 49页
32
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-06-19
33
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-06-20
34
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-06-26
35
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加交通银行网上银行、 手机银行基金申购费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-06-30
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中银中小盘成长股票型证券投资基金募集的文件；
2、 《中银中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《中银中小盘成长股票型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《中银中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》 ；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
8、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
中银基金管理有限公司
二〇一五年八月二十六日
